Государственное регулирование цикличности экономических процессов в транзитивной экономике тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Государственное регулирование цикличности экономических процессов в транзитивной экономике"

На правах рукописи

Бобин Евгений Сергеевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Специальность 08.00.01 -«Экономическая теория»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Челябинск 2005

Работа выполнена на кафедре «Экономическая теория и мировая экономика» Южно-Уральского государственного университета.

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Бархатов Виктор Иванович. Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Журавлева ГЛ., кандидат экономических наук Карабинцев Д.А.

Ведущая организация - Челябинский филиал Института экономики Уральского отделения Российской академии наук.

Защита состоится «С.Д» мая 2005 года в иии часов на заседании диссертационного совета КМ 212.298.03 при Южно-Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.ИЛенина, 76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Автореферат разослан апреля 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблемы циклического развития экономики и периодически возникающих кризисов относятся к числу наиболее важных в экономической теории. На протяжении нескольких столетий самые известные ученые уделяли внимание этому вопросу.

В современной экономической литературе сохраняется дискуссия о причинах, последствиях циклических колебаний и факторах, их вызывающих. Не разработана теория циклических колебаний, применимая в транзитивной экономике, также отсутствует общепризнанная теория циклических колебаний.

Необходимо отметить, что развитие мировой экономики приводит к изменению природы циклов а также изменению их длительности, амплитуды, управляемости. Появляются новые причины, определяющие самоподдерживающийся характер циклов. Важную роль приобретает анализ экономических циклов в условиях транзитивной экономики. Это заставляет экономическую теорию еще раз и еще раз обращаться к проблемам циклических колебаний.

Переходная экономика требует особого внимания государства. Цикличность, присущая рыночным механизмам и процессам - неизбежное явление. По мнению многих выдающихся ученых-экономистов управление амплитудой и длительностью циклов без вмешательства государства невозможно, а сгладить негативные последствия кризисов может только грамотное государственное регулирование.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью адаптации теорий экономических циклов и кризисов к условиям транзитивной экономики, необходимостью выявления факторов, определяющих циклы и их фазы в транзитивной экономике и разработки мер и инструментов государственного регулирования циклических колебаний, что позволит обеспечить высокие темпы экономического роста и стабильность экономики.

Степень разработанности проблемы. Проблема циклов и кризисов экономики всегда стояла в центре внимания экономистов. Зарубежными учеными, анализировавшими проблемы экономических циклов и экономического развития, являются Э. Аткинсон, К. Маркс, Дж. Гелбрейт, Дж.М. Кейнс, У. Митчелл, П. Са-муэльсон, Дж. Стиглиц, Э. Хансен, Дж. Хикс, Й. Шумпетер, М. Фридмен.

Одним из основоположников теории циклов в экономике был К. Маркс, разработавший теорию противоречий производственных отношений. Его работы заслуженно стоят в основе многих теорий циклических колебаний. Особое внимание им уделяли В.И. Ленин и выдающиеся экономисты советского периода.

Мальтузианская идея недопотребления привлекала не только марксистов, но и более независимых теоретиков, таких как Э. Прейзер, Д. Гобсон и другие.

Многие ученые обращались в поиске причин циклов к внешним, экзогенным воздействиям на экономику. Так психологическая теория А. Пигу объясняла, что циклы вызваны ожиданиями общества и социальными причинами.

Разработка и совершенствование методов экономико-математического анализа позволили Н.Д. Кондратьеву выдвинуть теорию динамической конъюнкту-

ры, основанную на трудах М.И. Туган-Барановского. Эти теории были основаны на периодически возникающей диспропорции между различными отраслями экономики и движением цен на различные группы товаров.

Монетаристская теория, авторами которой были Р. Хоутри, М. Фридмен, А. Шварц, наоборот объясняла циклы эндогенными колебаниями денежного потока.

Необходимо отметить теорию природно-физических процессов и НТП Э. Викселя, А. Шпитгофа, Й. Шумпетера. Она внесла значительный вклад в понимание взаимосвязи научных и экономических явлений. А. Шпитгоф объяснял циклические колебания диспропорциональностью между движением сбережений и капиталовложений.

П. Самуэльсон, Дж. Хикс, основываясь на работе Дж. Кейнса, разработали математические модели инвестиций и сбережений, мультипликатора и акселератора, объясняя с их помощью циклы рыночной экономики.

Заслуживает внимания эволюционная теория (Р. Нельсон, С. Уинтер) которая рассматривала экономику как сложную систему, базовые принципы поведения которой соответствуют принципам поведения сложных систем любой природы: от космических и биологических до социальных.

Среди отечественных экономистов, внесших вклад в проблему экономического роста, необходимо выделить В.И. Ленина, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.А. Демина, В.М. Кудрова, Г.М. Куманина, С.М. Никитина, М.А. Сажину, Л.И. Абалкина, В.И. Бархатова, Г.П. Журавлеву, А.Н. Илларионова, Д.С. Львова, P.M. Нуреева и других.

Труды этих ученых определили теоретическую основу для данного диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке модели циклических колебаний экономических процессов в транзитивной экономике и разработке мер повышения эффективности государственного антициклического регулирования.

Поставленная цель требует решения следующих задач:

- раскрыть понятие цикличности экономических процессов, проанализировав для этого теоретические взгляды на сущность экономических циклов и кризисов;

- выявить особенности цикличности экономических процессов в транзитивной экономике;

- обосновать влияние глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике;

- определить влияние конъюнктуры мировых сырьевых рынков на цикличность экономических процессов транзитивной экономики России;

- установить взаимосвязь между структурой распределения добавленной стоимости и цикличностью экономических процессов в транзитивной экономике;

- разработать модель циклических колебаний транзитивной экономики России;

- определить специфику и направления государственного антициклического

регулирования экономических процессов в транзитивной экономике.

Область исследования: закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; теория деловых циклов и кризисов.

Объектом исследования является экономика России, находящаяся на этапе транзитивных преобразований.

Предметом исследования являются процессы регулирования цикличности в условиях транзитивной экономики.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов по вопросам экономических циклов и кризисов, факторов и условий их развития, теории транзитивной экономики, материалы периодической печати и научных конференций, теории экономической политики государства. В диссертации использованы монографии и статьи по методологическим и теоретическим аспектам цикличности и циклических колебаний экономических процессов.

Информационную базу исследования составили материалы и статистические данные Государственного комитета статистики, Министерства финансов, Центрального банка Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, Национального бюро экономических исследований США, Центра международного развития Гарвардского университета, статистическая информация отечественных и зарубежных информационных агентств и специалистов, фактологический материал, содержащийся в отечественной и зарубежной литературе, и другие источники.

В диссертационном исследовании использованы системный подход, сравнительный анализ, макроэкономический анализ, методы экономико-математического моделирования, экономико-статистические и эконометриче-ские методы.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.

1. Раскрыто понятие цикличности экономических процессов, которая представляет собой колебания определенной силы и интенсивности, обладающие рядом свойств, главными из которых являются повторяемость и периодичность.

2. Обоснованы особенности влияния глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике. Определено, что через развитие глобализационных процессов и управление конъюнктурой на мировых рынках развитые страны оказывают значительное влияние на формирование цикличности экономических процессов в транзитивных экономиках, изменяя и подстраивая их фазы и амплитуды к своим циклическим колебаниям в зависимости от уровня интеграции транзитивной экономики в мировую экономическую систему.

3. Определено взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Доказано, что именно экспортная составляющая оказывает наибольшее влияние на динамику ВВП транзитивной экономики. Выявлена и рассчитана прямая за-

висимость циклических колебаний цен на мировом нефтяном рынке и динамики развития транзитивной экономики.

4. Впервые выявлена тесная взаимосвязь между цикличностью экономических процессов и структурой распределения добавленной стоимости в национальной экономике. Сделан вывод о непропорциональном распределении добавленной стоимости между торгово-посредническими и базовыми (промышленными) отраслями, что может стать предпосылкой формирования следующего кризиса в транзитивной экономике.

5. Разработана авторская модель циклических колебаний транзитивной экономики России. Определена специфическая длительность основных циклов транзитивной экономики России, которая составляет 11,1 лет, 3,72 года и 1,01 года. Разработанная модель выражена формулой циклических колебаний значения ВВП: У=1125,36 + 226,6Ьт(Х) + 131,82со5(Х) + 24,79зт(ЗХ) + +97,88соз(ЗХ) - 87,185т(11Х) - 66,36сс«(11Х), где X - порядковый номер месяца, начиная с января 1993 года.

6. Предложены механизмы и инструменты государственного антициклического регулирования экономических процессов, направленные на управление экзогенными и эндогенными факторами, вызывающими циклические колебания транзитивной экономики. Основными элементами регулирования являются усиление влияния эндогенных факторов и процессов на динамику транзитивной экономики, рост устойчивости экономики к экзогенным колебаниям и снижение степени влияния экзогенных факторов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения изложенных в диссертационном исследовании выводов при совершенствовании государственной экономической политики регулирования транзитивной экономики. Основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин "Экономическая теория", "Макроэкономика", "Государственное регулирование экономики", "Национальная экономика", "Теория переходной экономики", "Моделирование и прогнозирование национальной экономики".

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на республиканской научно-практической конференции "Россия на пути реформ: механизмы интеграции современного общества" в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений в г. Челябинске в 1999 г., на Всероссийской научно-практической конференции "Россия на пути реформ: XXI век - КАМО Гряде-ши?" в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений в г. Челябинске в 2000 г., на Всероссийской научно-практической конференции "Россия и регионы: новая парадигма развития" в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений г. Челябинск в 2002 г., на 51, 52, 53, 54, 55 научно-практических конференциях в Южно-Уральском государственном университете в г. Челябинске в 1999-2005 гг.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения на 143 страницах. Библиографический список включает в себя 141 источник.

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, отражена степень разработанности проблемы в экономической литературе, определены цель и задачи исследования. Сформулированы научная новизна и практическая ценность результатов исследования.

В первой главе раскрыто понятие цикличности экономических процессов, рассмотрены теории экономических циклов и существующие модели циклических колебаний, раскрыта взаимосвязь глобализации и цикличности экономических процессов в транзитивной экономике.

Во второй главе определено взаимодействие экономического цикла транзитивной экономики России и конъюнктуры мирового рынка нефти, выявлена тесная взаимосвязь цикличности экономических процессов и структуры распределения добавленной стоимости в транзитивной экономике. В конце второй главы разработана модель циклических колебаний транзитивной экономики России и модель государственного антициклического регулирования.

В Заключении изложены результаты исследования, сформулированы основные выводы и меры, направленные на повышение эффективности государственного антициклического регулирования.

По теме диссертационного исследования опубликованы 8 работ общим объемом 1,5 п.л.

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ, И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Уточнено понятие цикличности экономических процессов в транзитивной экономике.

В диссертационном исследовании проведен анализ существующих в экономической литературе подходов к проблемам экономических циклов и кризисов, который показал, что в экономической теории нет единства по поводу методов анализа, причин и последствий циклических колебаний экономики. Под экономическим циклом, как правило, понимается повторяющаяся динамика показателей, характеризующая развитие национальной экономики.

Для раскрытия цикличности экономических процессов в транзитивной экономике необходимо дать определение последней. В экономической литературе до сих пор нет четкого определения, что такое транзитивная экономика.

Под транзитивной экономикой будем понимать экономику, в которой происходит значительная трансформация экономических и политических процессов, не связанная с исторически сложившимся направлением развития экономики.

В диссертационном исследовании сформулировано следующее определение цикличности экономических процессов. Цикличность экономического процесса в транзитивной экономике - это повторяющееся периодическое колебание интенсивности и силы этого процесса, проявляющееся в различных показателях системы национальных счетов.

Цикличность выступает как форма движения национальной экономики и

мирового хозяйства в целом. Современный механизм самонастройки рыночной экономики через периодически происходящие кризисы изменяется под влиянием государственного воздействия.

2. Раскрыта взаимосвязь глобализации и цикличности экономических процессов в транзитивной экономике.

В диссертационном исследовании проведен анализ данных по ряду стран Европейского, Азиатского регионов и США. Выявлена циклическая динамика показателей ВВП. Сделан вывод о несовпадении фаз циклов стран Европы и США со странами азиатского региона и Японией.

Анализ динамики темпов прироста ВВП зарубежных стран позволяет выделить америко-европейский цикл (рис. 1), не совпадающий по фазе с циклическим развитием экономики Японии (рис. 2).

Благодаря воздействию процессов глобализации в современной мировой экономике наличие и интенсивность внешнеторговых связей не всегда диктуются только географической близостью, и экономическая ориентация развивающихся стран возможна как на американские и европейские рынки, так и на рынки азиатского региона. Это означает, что степень влияния циклов развитых стран на цикличность экономических процессов в транзитивных экономиках будет зависеть от степени интеграции транзитивной экономики в мировую экономическую систему. Влияние будет проявляться в смещении фаз цикличного движения экономических процессов, возможно даже в исключении отдельных фаз циклов. На примере России можно утверждать, что «азиатский кризис» 2001 года практически не повлиял на экономику из-за слабой интеграции России со странами азиатского региона, в то время как циклическое колебание цен на мировом нефтяном рынке в 1998 году стало одной из причин кризиса экономики. Кроме того, особенностью развития транзитивных экономик является слабая устойчивость экономической динамики, и поэтому в такой экономике возможно явление резонанса, когда направление движения транзитивной экономики и влияние глобализацонных процессов совпадают, что приводит к резкому отклонению темпов роста транзитивной экономики от «гарантированного» значения (см. модель циклических колебаний Р. Харрода).

В связи с этим на данном этапе развития глобализационные преобразования оказывают на экономику России, скорее, дестабилизирующее влияние. Особая роль в этом принадлежит экзогенным процессам, а именно значительному по объему и доле в ВВП экспорту сырьевых ресурсов, в первую очередь нефти.

3. Определено взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

В ходе исследования особенностей экономической динамики в странах с транзитивной экономикой сформулируем гипотезу:

- В мировой хозяйственной системе проявляется достаточно сложная взаимосвязь циклов развитых и транзитивных экономик. Экономика России подвержена влиянию зарубежных стран, но это влияние проявляется не в прямой взаимосвязи темпов роста США или Японии с темпами роста экономики России, а в определенной реакции экономических процессов в транзитивной экономике России на колебания конъюнктуры мировых рынков, которые, в свою очередь, взаимосвязаны с динамикой роста развитых стран.

Таким образом, гипотеза об определяющем влиянии конъюнктуры на мировых сырьевых рынках (особенно нефтяном рынке) на динамику российской экономики становится одним из центральных элементов исследования. Более того, спрос на энергоносители на мировых рынках остается и еще долго будет оставаться решающим фактором во внутренней и внешней политике России.

Для проверки сформулированных гипотез проведен анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ВВП российской экономики (рис.3).

Рис. 3 Сравнение темпов прироста ВВП и экспорта России Данный график наглядно демонстрирует высокую зависимость динамики ВВП от объемов экспорта, в основе своей - экспорта сырья.

Графический анализ зависимости подтверждается расчетом коэффициентов корреляции, которые показывают тесноту связи изменения одного показателя при изменении другого. Анализ данных проводился за 10 лет (с 1994 по 2003 гг).

Для величин темп прироста ВВП (%) и экспорт России (млрд. долл.)

коэффициент парной корреляции Гху = 0,7244, что превышает критическое значение 0,7079 при уровне значимости 99%. Для величин экспорт России (млрд. долл.) и цена нефти на мировых рынках (доллУбарр.) коэффициент

парной корреляции Гху = 0,9221, что превышает критическое значение 0,7079 при уровне значимости 99%. Используя принцип транзитивности, можно предположить, что будет наблюдаться высокая зависимость между величинами цена нефти на мировых рынках (доллУбарр.) и темп прироста ВВП (%) (при прочих равных условиях). Коэффициент парной корреляции для этих величин

за 10 лет Гху = 0,7853, что превышает критическое значение 0,7079 при уровне значимости 99%. На рисунке 4 видно несомненное совпадение этих двух показателей после кризиса 1998 года.

19« 1996 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 20М

годы

-цена на нефть —тейпы прироста ВВП России, %

Рис. 4 Взаимосвязь темпов прироста ВВП и мировых цен на нефть Использование более полной базы для расчета коэффициента парной корреляции для величин -ВВП (цены 2003 г. по ИПЦ) и экспорт России (млрд. долл.) на основе месячных данных с января 1994 по февраль 2004 (рис.

5) показывает величину Гху = 0,2059, что меньше критического значения 0,2540 при уровне значимости 99%.

ВВП, млрд-руб. Экспорт,

Рис. 5 Динамика ВВП России и экспорта с 1994 по 2004 год Расчет этого же показателя на основе месячных данных с января 1999 по

февраль 2004 дает Гху = 0,8125. Сведя эти данные в таблицу, можно отметить, что именно после кризиса 1998 года, установившего новое соотношение рубля

и доллара, связь между объемами экспорта и объемами ВВП стала несомненной, и именно конъюнктура мировых нефтяных рынков стала определять динамику национального ВВП.

Таким образом, установлена очень тесная взаимосвязь динамики ВВП российской экономики, российского экспорта и мировых цен на основной экспортируемый ресурс - нефть. В настоящий момент рост цен на нефть на мировых рынках будет означать рост ВВП России, а падение цен - снижение темпов роста ВВП. Это подтверждают последние заявления правительства, смысл которых сводится к корректировке темпов роста ВВП в сторону увеличения из-за высоких цен на нефть на мировых рынках.

Фактически падение цены на основной товар российского экспорта означает сжатие внешнего спроса, что само по себе осложняет условия экономического роста. Но не надо забывать и про компенсирующие эффекты, которые будут вызваны снижением цены на нефть. Во-первых, это окажет стимулирующее влияние на мировую экономику и тем самым приблизит начало фазы ее экономического оживления, что может повысить спрос на другие составляющие российского экспорта. Во-вторых, это сдержит рост внутренних цен на энергоносители, что благоприятно будет действовать на рост производственной активности. В-третьих, вследствие сокращения экспортной выручки ускорится рост курса доллара, сдерживая тем самым процесс реального укрепления рубля и рост импорта, что поддержит конкурентные преимущества внутреннего производства. Здесь стоит упомянуть также и о внушительном объеме золотовалютных резервов ЦБР, с помощью которых положение на валютном рынке будет полностью контролируемым. Помимо этого, замедлится рост денежного предложения, подогревающего инфляцию. Ведь основным его фактором в последние годы была как раз высокая цена на нефть, заставлявшая ЦБР эмитировать рубли для конвертации повышенной валютной выручки экспортеров.

4. Выявлена тесная взаимосвязь между цикличностью экономических процессов и структурой распределения добавленной стоимости в национальной экономике.

Рассмотрение только внешних воздействий на национальную экономику неспособно адекватно раскрыть смысл процессов, протекающих в экономике, а это не позволит строить прогнозы ее развития. Для всестороннего анализа состояния национальной экономики рассмотрим структурные изменения экономики.

Между абсолютной продуктивностью экономики, измеряемой объемом реального ВВП, и ее относительной продуктивностью в период реформ наблюдается следующая взаимосвязь (рис. 6).

mom мл

«и ч ТА1

■ В И 31 V 57.9% 56 4% 5414 564% 62 £%

ПППППППППППП IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1990 1 991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ^НДоля В8П в ВОП » Инденс ВВП (щы

Рис. 6 Структура валового общественного продукта и динамика ВВП России Анализ структуры ВВП в текущих ценах показывает, что в его производстве существенно возросла доля рыночных услуг (с 20,6% в 1990 г. до 41,5% в 2001 г. и чистых (за вычетом субсидий) налогов - с 6,9% до 12,2%). Соответственно упала доля товаров (с 60,6% до 38,7% и нерыночных услуг - с 11,9% до 7,6%). Другими словами, доля рыночных услуг и чистых налогов в производстве ВВП почти в два раза выросла, а доля товаров и нерыночных услуг почти в два раза упала. Оценка динамики компонентов производства ВВП в сопоставимых ценах показывает, что несмотря на снижение ВВП на 30% производство рыночных услуг составило в 2001 г. 94% к уровню 1990 г. Производство же товаров, нерыночных услуг и чистых налогов упало соответственно на 40%, 23% и 36%, чем и было обусловлено столь значительное падение объема производимого ВВП (рис. 7).

Рис. 7 Структура производства ВВП России (в % к 1990 г.)

Проанализируем структурные сдвиги более детально в разрезе всех учитываемых СНС отраслей, сгруппировав их в два сектора, базовый (промышленный) и торговый (торгово-посреднический). В состав торгового сектора включим: торговлю, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимостью, обслуживание рынка, обслуживание сельского хозяйства, финансы, кредит, страхование. Все остальные отрасли отнесем к базовому сектору.

Анализ показателей валовых выпусков (ВВ) и производства валовой добавленной стоимости (ВДС) выделенных секторов показывает, что в 1990 г. степень продуктивности обоих секторов и всей экономики в целом была примерно одинаковой (рис. 8)

75% -

60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

Рис. 8 Динамика относительной продуктивности

Происшедшие структурные сдвиги привели к тому, что производимая торговым сектором валовая добавленная стоимость стала превыишь добавленную стоимость, производимую промышленностью. Добавленная стоимость, производимая торговлей, почти сравнялась с добавленной стоимостью сельского хозяйства, строительства и транспорта, вместе взятых. Обслуживание рынка стало давать столько же, сколько образование и культура Финансы, кредит, страхование превысили коммунальное хозяйство. Операции с недвижимостью теперь производят почти в три раза большую добавленную стоимость, чем все жилищное хозяйство России. В составе отраслей, лидирующих в объемах производства валовой добавленной стоимости, произошли изменения, второй после промышленности отраслью стала торговля, оттеснившая на задний план сельское хозяйство, строительство и транспорт.

Основные изменения в структуре производства ВВП произошли на начальном этапе реформ в 1991 - 1995 гг. К началу 19% г. объем валовой добавленной стоимости, производимой базовым сектором, по сравнению с 1990 г сократился почти в два раза, а в торговом секторе выросли три высокопродуктивные отрасли обслуживание рынка; финансы, кредит и страхование; опера-

ции с недвижимостью. Этим структурным сдвигом и характеризуется главный итог рыночной трансформации экономики России: под воздействием осуществленных институциональных преобразований и порожденных ими частных инициатив базовый сектор экономики России был сокращен за первые четыре года реформ почти в два раза при одновременном росте небольшого числа отраслей торгового сектора.

Осуществленные реформы привели, таким образом, к развитию высокопродуктивных отраслей торгового сектора и сворачиванию менее продуктивных по сравнению с ними отраслей базового сектора. Опережающий рост цен на услуги торгового сектора повышал его продуктивность и снижал продуктивность базового сектора. В силу этого процесс изменения относительной продуктивности этих секторов имел антагонистический характер. Рост степени продуктивности торгового сектора, как правило, приводил к падению продуктивности базового сектора, и наоборот (рис. 9).

60,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

; • 1 Базовым сектор -3,8% 18.3% 20,1% 8.2% -8.4% 4.4% -1.2% 4 2% -4.3% 0.6% -1.8%

Ш^Ш Торговый сектор 37,6% 1.9% -1.9% е.о% -8.1% 1.5% В.5% -0.5% -0,3% 1.5%

■^"Экономика в целом 1.8% -8.2% 10.8% 4,7% -52% 0,8% -0.3% 5,9% -2,0% 0,5% -0.8%

Рис. 9 Динамика годовых приростов относительной продуктивности (в%) Расчет коэффициентов корреляции между временными рядами удельных издержек в сопоставимых ценах и объемов производства показывает, что удельный валовый выпуск торгового сектора имеет высокую отрицательную корреляционную связь с объемами ВВП. В базовом секторе, напротив - высокую положительную корреляционную связь. Это означает, что рост удельного валового выпуска торгового сектора влечет падение объемов ВВП, и наоборот. Линейная функция, аппроксимирующая взаимосвязь между объемами ВВП и удельного валового выпуска, показана на рисунках 10 и 11.

У,*«1990г 120

у = -3,6428) Я2 = 0. +167,78 2435

а

•

• •

Х.К0Л

во

ру«.

Рис. 10 Зависимость ВВП (У, % к 1990 г.) от торгового сектора экономики (X,

кол./руб. ВОП)

120

100 80 60 40 20

у = 3,6428х ■ 196,51

(35 *

•

•

X, коп

67,5

70

72,5

75

77,5

80

Рис. 11 Зависимость ВВП % к 1990 г.) от выпуска базового сектора экономики (X, копУруб. ВОП) Таким образом, торговый и базовый секторы экономики, увеличивая объемы валового выпуска на 1 рубль ВОП, оказывают прямо противоположное влияние на развитие экономики (рис. 12 и рис. 13). Рост объемов валового выпуска торгового сектора на 1 рубль ВОП влечет сокращение объемов производства ВОП и ВВП. Напротив, увеличение объемов валового выпуска товаров и услуг базового сектора на 1 рубль ВОП приводит к экономическому росту.

Высокий для экономики уровень торговых наценок приводит к невозможности установления в ней пропорций обмена товаров, обеспечивающих в отраслях процессы нормального воспроизводства.

Анализ показывает, что услуги торговли не только потребляются в процессе производства в значительно больших количествах, чем продукция и услуги других отраслей, но и занимают беспрецедентно высокую долю в конечном продукте экономики России (28%).

В США, для сравнения, данный показатель составлял в 1997 г. всего 12%. В совокупности с финансами, кредитом и страхованием торговля в конечном продукте России занимает 38,7% (доля торгово-посреднических услуг).

Вполне очевидно, что равновесная система цен может быть установлена только за счет перераспределения добавленной стоимости торговли в пользу отраслей-производителей. В целом происшедшие за годы реформ структурные сдвиги привели к существенному увеличению объемов производства услуг торгового сектора и уменьшению выпуска товаров и большинства услуг базового сектора. При этом рыночные преобразования повысили относительную и абсолютную продуктивность торгового сектора, но не повысили продуктивность базового сектора, ради развития которого эти преобразования осуществлялись. Возросший уровень торгово-посреднических услуг становится сегодня важнейшим препятствием экономическому росту, генератором инфляции и инвестиционного кризиса. Убрать это препятствие можно лишь путем серьезных институциональных преобразований, нацеленных на резкое сокращение непродуктивных услуг торгового сектора.

5. Разработана модель циклических колебаний транзитивной экономики России.

Построение модели экономических циклов проводилось с помощью математического метода: разложения по ряду Фурье.

Для построения модели использовался показатель ВВП, как один из основных показателей системы национальных счетов. Данные охватывают период с января 1993 по февраль 2004 года помесячно. Для приведения значений ВВП к сопоставимым ценам использован дефлятор, рассчитанный Государственным комитетом по статистике. В качестве базы для дефлятора взят индекс потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель позволил наиболее правильно привести месячные данные производства ВВП к сопоставимым цифрам за период с 1993 по 2004 год.

Анализируя динамику ВВП в ценах 2003 года, можно сказать, что на графике видны как краткосрочные колебания в пределах 1 года, так и долгосрочные тенденции изменения ВВП.

Рис. 12 Динамика ВВП России (в ценах марта 2004 г. по ИПЦ, млрд. руб.)

Для выявления циклических составляющих значения ВВП наиболее подходящим методом является применение «ряда Фурье», который заключается в разложении статистического ряда данных на сумму гармонических колебаний, период которых и составляет «главные» циклы данного ряда. Теоретически любой стационарный временной ряд может быть представлен, как сумма среднего значения и ряда синусоид и косинусоид, что и называется рядом Фурье:

у, + cosa»,/+^íi, smm,t.

Любой реальный ряд динамики имеет конечную длину, что позволяет привести уравнение к следующему виду:

у, = COS<Ui' S'nüV )

где аа=у\ n=N/2; N - длина временного ряда.

Использование 134 точек данных позволило разложить ряд на 6 гармоник с сохранением высокой доли соответствия теоретического и статистического рядов. Всего по формуле можно выделить 134/2 = 67 рядов, каждый из которых будет циклом с определенными характеристиками.

Преобразование статистического ряда позволяет выделить 3 основные гармоники (цикла), присутствующие в статистических данных по ВВП российской экономики. По данным анализа именно эти циклы обладают значительной амплитудой (для 1 цикла - 262,1 млрд. руб.; для 2 - 101,0 млрд. руб.; для 3 -153,5 млрд. руб.). Все остальные расчетные циклы имеют гораздо меньшую амплитуду (не более 30 млрд. руб.) и, соответственно, оказывают незначительное влияние на динамику ВВП. Значимые циклы представлены на рис. 13:

ылрдруб зоо г—

-300 ---

янв93 пне94 Ж895 яна96 янв97 янв98 янв99 янеОО яне01 янв02 янеОЗ янв04 гармоника 2-ая гармоника......3-я гармоника

Рис. 13 Циклические составляющие динамики ВВП России Уравнения циклов выглядят следующим образом:

1 цикл- Yi = 226,61 sin(X) + 131,82cos(X);

2 цикл- Y2 = 24,79sin(3X) + 97,88cos(3X);

3 цикл- Уз = - 87,18sin(11X) - 66,36cos(11X),

где

Yi з - слагаемые ВВП, определяемые comветствующим циклом; X — переменная, связанная с порядковым номером месяца, начиная с января 1993 г. (X - n*2Pi/N)

Анализ данных позволил рассчитать длительность выявленных циклов национальной экономики, которая составила:

1 цикл - 134/1 = 134 месяца или «11,1 лет; . 2 цикл - 134/3 = 44,67 месяцев или» 3,72 года; 3 цикл - 134/11 = 12,18 месяцев или « 1,01 года. При сложении данных циклов формируется теоретический ряд ВВП, показывающий помесячную динамику данного показателя (рис. 14).

млрдруб

-600 I I I ...... ■ ,

яне 93 янв 94 янв 95 янв 96 ят 97 янв 98 янв 99 янв 00 янв 01 янв 02 янв 03 янв 04

Рис. 14 Теоретическая модель динамики ВВП России Влияние годовых циклов носит явный сезонный характер, связанный с особенностями деловой активности, макроэкономическими взаимосвязями и процессами в национальной экономике. В качестве примера можно сказать, что падение значения ВВП в январе каждого года скорее всего связано с тем, что одна треть января фактически является праздниками и большая часть экономики в это время ничего не производит. Собираемый в конце лета урожай и получаемая продукция сельскохозяйственной отрасли, наоборот, приводят к росту значения ВВП в июле - октябре. Для более наглядного представления тенденций изменения значений ВВП из графика можно исключить годовые циклы и проанализировать модель с двумя циклами: длительностью 11,1 и 3,7 года. Графическое решение модели представлено на рисунке 15. Взаимодействие двух циклов определяется совмещением фазы каждого цикла, что может приводить как к компенсации влияния двух циклов (1996 - 1997 гг. и 2002 - 2003 гг.), так и к «двойному удару» по экономике (1998 - 2000 гг.).

млрдруб

янв93 янв94 ЯН695 Янв96 янв97 янв98 янв99 янвОО яне01 янв02 янеОЗ янв04

Рис. 15 Двуцикличная модель динамики ВВП России

Применяемые методы анализа позволили выявить циклические колебания, описанные в экономической теории такими выдающимися учеными, как К. Жугляр и Дж. Китчин. Фактически, даже не останавливаясь на определении принципов существования этих циклов, можно составить прогноз развития экономки России на ближайшие 4-5 лет. В этом отношении знаменателен опыт Гарвардской экономической школы, выраженный в работах У. Персонса и У. Крама (под руководством У. Митчелла), которые заявляли, что не пользуются услугами экономической теории для объяснения циклических колебаний экономики, а опираются исключительно на статистический материал и результаты коррелирования временных рядов.

Общее уравнение динамики ВВП после разложения на ряды Фурье (с 3 циклами) принимает вид:

У = 1125,36 + 226,61 яп(Х) + 131,82соз(Х) + 24,79яп(ЗХ) + 97,88соз(ЗХ) -

Сформулированная модель позволяет построить прогнозную динамику ВВП транзитивной экономики России на 4-5 лет вперед, до января 2010 года. Эта динамика представлена на рисунке 16. млрд- руб.

2000 -

8 3 Л И 5 8 1! 5 Я И 8 8 8 5 5 5 3 8 5 5 8 8 8 П 6 5 О 8 И !

11 11 111 111; 111! 11 I! I И ; 1 п I 1 н I! 111

—Мадель (3 цива)-ВВП в ценах 2003 ло ИПЦ

Рис. 16 Прогноз динамики ВВП России до 2010 года На графике хорошо видно, что в существующих условиях развития транзитивная экономика России завершает фазу роста. Если государство не примет к реализации антициклическую программу стабилизации экономики, то воздействие цикла на мировом нефтяном рынке проявится в снижении темпов роста национальной экономики и, возможно, станет предпосылкой следующего кризиса.

6. Определены специфика и направления государственного антициклического регулирования экономических процессов, направленные на управление экзогенными и эндогенными факторами, вызывающими циклические колебания транзитивной экономики.

Направления государственного антициклического регулирования экономики являются составляющими государственной экономической политики. Под государственной экономической политикой будем понимать целенаправленную систему мероприятий государства в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ. Реализация государственной экономической политики осуществляется через формы и механизмы регулирования, общая классификация которых представлена на рис. 17.

Применение того или иного механизма невозможно без разработки конкретных инструментов государственного воздействия на экономические процессы. Специфика и количество применяемых инструментов может быть разным и зависит от того, какая из теорий макроэкономического регулирования положена в основу государственной экономической политики.

При рассмотрении различных теорий государственного регулирования в целом можно выделить два направления регулирования: неокейнсианство и неоконсерватизм, развившееся на базе классической школы. Первое ориентируется на регулирование совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения. Для наглядности представим их основные положения в виде таблицы.

Таблица 1. Сравнение неокейнсианского и неоконсервативного подхода к государственному регулированию экономики__

Признаки Неокейнсианство Неоконсерватизм

Ориентация На спрос На предложение

Цели Регулирование хозяйства в целом (макроэкономика) Создание стимулов деятельности (микроэкономика)

Приоритеты регулирования Налогово- бюджетная Политика, Кредитно-денежная политика Кредитно-денежная политика Налогово-бюджетная политика

Оценка роли государства Поощрение Ограничение

В зависимости от исходных установок и ориентиров сторонники того или иного направления по-разному решают проблемы сглаживания циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, находящимися в распоряжении государства, которое можно использовать для этих целей.

Рис. 17 Модель государственного антициклического регулирования.

В зависимости от исходных установок и ориентиров сторонники того или иного направления по-разному решают проблемы сглаживания циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, находящимися в распоряжении государства, которое можно использовать для этих целей.

Сторонники кейнсианских методов большее внимание уделяют бюджетной политике (главным образом это связано с увеличением или уменьшением расходов государства) и налоговой политике (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики).

Сторонники неоконсервативных методов уделяют большое внимание проблеме денег и кредита. Главным образом это вопрос объема денежной массы и его регулирования.

По-разному решается проблема участия государства в происходящих процессах - в политике регулирования экономики в целом и в области сглаживания циклических колебаний.

Несмотря на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее понимание этими концепциями того факта, что, во-первых, государство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, государство должно это осуществлять в целях достижения и поддержания экономической стабильности. Существует и общее понимание того, какова должна быть в целом линия поведения государства, направленная на преодоление циклических колебаний.

В фазе спада все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности. В области налоговой политики это означает снижение ставок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнси-анских взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулированию совокупного спроса, а в конечном счете - и производства.

В период подъема экономической конъюнктуры государство в целях предотвращения перегрева экономики и связанных с этим болезненных явлений в хозяйственной жизни проводит политику сдерживания, включающую противоположные мероприятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, ограничениями в области проведения амортизационной политики. Именно на налогово-бюджетную политику ориентируются теоретики кейнсианских методов регулирования. Фискальные мероприятия приводят к сглаживанию покупательской способности, а значит, и спроса, что ведет в конечном счете к некоторому спаду экономической активности.

В процессе институциональных преобразований транзитивной экономики вполне возможно и даже закономерно появление новых, более эффективных и адекватных инструментов государственного регулирования экономических процессов.

Однако на данном этапе развития экономики России внутренние факторы и причины циклических колебаний подавлены в силу сложившейся структуры экономики и системы распределения добавленной стоимости. Поэтому определяющее влияние на колебания динамики ВВП оказывают экзогенные (внешние) факторы, главным из которых является конъюнктура мирового нефтяного рынка. Такое положение затрудняет выявление и точную классификацию причин

цикличности эндогенных экономических процессов и определяет высокую степень зависимости национальной экономики от мировой сырьевой конъюнктуры.

Меры антициклического государственного регулирования, разработанные ведущими экономическими школами, оказываются малоэффективными, поскольку направлены в основном на управление эндогенными причинами и факторами циклических колебаний, что не даст заметного эффекта в условиях транзитивной экономики России. Поэтому в качестве первоочередных мер государственного антициклического регулирования необходимо разработать программу усиления влияния эндогенных процессов на динамику транзитивной экономики и ослабления воздействия внешнеэкономических факторов циклических колебаний.

Рис. 18 Инструменты государственного антициклического регулирования

Предложенные механизмы государственного антициклического регулирования должны быть реализованы с помощью набора инструментов, доступного в правовом поле российской экономики. Использование комплексного подхода и реализация всех форм государственного регулирования (экономической, законодательной, судебной) позволят наиболее эффективно применять конкретные инструменты государственного воздействия. Сочетание прямых и косвенных механизмов регулирования экономики позволит государству адекватно и эффективно проводить антициклическую экономическую политику.

Государственная экономическая политика должна включать в себя раздел внутренней политики, решающий вопрос ограничения максимальной доходности по посредническим операциям и стимулированию переноса распределения добавленной стоимости в пользу базовых отраслей; и раздел внешней политики, состоящий из нескольких последовательных этапов:

1) определение фаз и силы циклических колебаний на рынках основных партнеров по внешнеэкономической торговле;

2) составление матрицы влияния внешней торговли на динамику транзитивной экономки России;

3) определение объемов и сроков контрциклических мероприятий в рамках внешней торговли;

4) разработка механизмов реализации контрциклических мероприятий, создание системы хеджирования экспортных рисков с помощью системы контрактов с зарубежными странами.

Такими инструментами государственного анитициклического регулирования могут стать: создание государственной внешнеторговой компании, занимающейся поставкой сырьевых ресурсов на мировые рынки; институциональные реформы и преобразования; принятие программы развития технологических отраслей; создание системы судебных прецедентов по экономическим преступлениям; создание системы хеджирования экспортных рисков с помощью системы контрактов с зарубежными странами; мониторинг ключевых показателей цикличности; разработка и внедрение глобальных транспортных проектов для соединения европейского и азиатского регионов; адекватная налоговая политика; эффективное использование средств «стабилизационного фонда».

Предложенные инструменты государственного антициклического регулирования учитывают специфику развития транзитивной экономики и позволяют более эффективно бороться с колебаниями экономических процессов, создавая предпосылки к преодолению негативных последствий экономических циклов.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах.

1. Территориальная структура промышленности и ее влияние на развитие экономических отношений // Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Россия на пути реформ: XXI век - камо гря-деши?". - Челябинск: Изд. УрСЭИ АТиСО, 2001. - С. 82-85 (0,2 п.л.).

2. Возможности ценовой конкуренции в трансформационной экономике России // Тезисы докладов и выступлений II Международной научной конференции "Актуальные проблемы современной науки". - Самара: Изд. СамГТУ, 2001. С. 112-114 (0,2 пл.).

3. Методы оценки инвестиционных проектов // Теоретические и практические проблемы развития экономики России: Сборник научных трудов/ Под ред. В.И. Бархатова. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. - С. 183-196 (0,8 п.л.).

4. Экономические циклы и кризисы // Сборник научных трудов XXI Российской школы по проблемам науки и технологий. - Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2003. С. 91-94 (0.2 п.л.).

5. Теории экономических циклов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Россия в условиях рыночной экономики». — Челябинск: Урал ЛТД, 2003. С. 138-143 (0,3 п.л.).

6. Кризисы и циклы в рыночной экономике // Материалы XX Международной научно-практической конференции "Россия и регионы: социальные ориентиры политического и экономического развития". - Челябинск: Изд. УрСЭИ АТиСО, 2003. - Часть IV. - С. 32-34. (0,2 п.л.).

7. Основные экономические теории циклов и кризисов // Теоретические и практические проблемы экономического роста и развития в транзитивной экономике: Сборник научных трудов/ Под ред. В.И. Бархатова. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. - С. 82-106. (1,5 п.л.).

8. Теории экономических циклов // Основные тенденции консолидации собст-

• венности корпоративным сектором российской экономики// Наука и технологии: Труды ХХШ Российской школы. - Серия «Проблемы экономики». -М.: РАН, 2003. - С. 39-46. (0,5 п.л.).

Издательство Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 18.03.2005. Формат 60*84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,28. Тираж 150 экз. Заказ № 76

УОП Издательства. 454080, г Челябинск, цр им В И Ленина, 76

I

-t.

19 Mía 2005

: У 2211

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Бобин, Евгений Сергеевич

Содержание

Введение

1. Теория и методология циклов и кризисов

1.1. Содержание, формы циклов и кризисов

1.2. Модели циклов и кризисов в экономической литературе

1.3. Глобализация и ее взаимосвязь с циклами и кризисами национальной экономики

2. Циклическое развитие транзитивной экономики

2.1. Анализ взаимосвязи структуры распределения добавленной стоимости в национальной экономике и цикличности экономических процессов

2.2. Взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков

2.3. Модель циклического развития национальной экономики 130 Заключение 142 Список литературы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Государственное регулирование цикличности экономических процессов в транзитивной экономике"

Актуальность темы исследования. Проблемы циклического развития экономики и периодически возникающих кризисов относятся к числу наиболее важных в экономической теории. На протяжении нескольких столетий самые известные ученые уделяли внимание этому вопросу.

В современной экономической литературе сохраняется дискуссия о причинах, последствиях циклических колебаний и факторах, их вызывающих. Не разработана теория циклических колебаний, применимая в транзитивной экономике, также отсутствует общепризнанная теория циклических колебаний.

Необходимо отметить, что развитие мировой экономики приводит к изменению природы циклов а также изменению их длительности, амплитуды, управляемости. Появляются новые причины, определяющие самоподдерживающийся характер циклов. Важную роль приобретает анализ экономических циклов в условиях транзитивной экономики. Это заставляет экономическую теорию еще раз и еще раз обращаться к проблемам циклических колебаний.

Переходная экономика требует особого внимания государства. Цикличность, присущая рыночным механизмам и процессам - неизбежное явление. По мнению многих выдающихся ученых-экономистов управление амплитудой и длительностью циклов без вмешательства государства невозможно, а сгладить негативные последствия кризисов может только грамотное государственное регулирование.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью адаптации теорий экономических циклов и кризисов к условиям транзитивной экономики, необходимостью выявления факторов, определяющих циклы и их фазы в транзитивной экономике и разработки мер и инструментов государственного регулирования циклических колебаний, что позволит обеспечить высокие темпы экономического роста и стабильность экономики.

Степень разработанности проблемы. Проблема циклов и кризисов экономики всегда стояла в центре внимания экономистов. Зарубежными учеными, анализировавшими проблемы экономических циклов и экономического развития, являются Э. Аткинсон, К. Маркс, Дж. Гелбрейт, Дж.М. Кейнс, У. Митчелл, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, Э. Хансен, Дж. Хикс, Й. Шумпетер, М. Фридмен.

Одним из основоположников теории циклов в экономике был К. Маркс, разработавший теорию противоречий производственных отношений. Его работы заслуженно стоят в основе многих теорий циклических колебаний. Особое внимание им уделяли В.И. Ленин и выдающиеся экономисты советского периода.

Мальтузианская идея недопотребления привлекала не только марксистов, но и более независимых теоретиков, таких как Э. Прейзер, Д. Гобсон и другие.

Многие ученые обращались в поиске причин циклов к внешним, экзогенным воздействиям на экономику. Так психологическая теория А. Пигу объясняла, что циклы вызваны ожиданиями общества и социальными причинами.

Разработка и совершенствование методов экономико-математического анализа позволили Н.Д. Кондратьеву выдвинуть теорию динамической конъюнктуры, основанную на трудах М.И. Туган-Барановского. Эти теории были основаны на периодически возникающей диспропорции между различными отраслями экономики и движением цен на различные группы товаров.

Монетаристская теория, авторами которой были Р. Хоутри, М. Фридмен, А. Шварц, наоборот объясняла циклы эндогенными колебаниями денежного потока.

Необходимо отметить теорию природно-физических процессов и НТП Э. Викселя, А. Шпитгофа, И. Шумпетера. Она внесла значительный вклад в понимание взаимосвязи научных и экономических явлений. А. Шпитгоф объяснял циклические колебания диспропорциональностью между движением сбережений и капиталовложений.

П. Самуэльсон, Дж. Хикс, основываясь на работе Дж. Кейнса, разработали математические модели инвестиций и сбережений, мультипликатора и акселератора, объясняя с их помощью циклы рыночной экономики.

Заслуживает внимания эволюционная теория (Р. Нельсон, С. Уинтер) которая рассматривала экономику как сложную систему, базовые принципы поведения которой соответствуют принципам поведения сложных систем любой природы: от космических и биологических до социальных.

Среди отечественных экономистов, внесших вклад в проблему экономического роста, необходимо выделить В.И. Ленина, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.А. Демина, В.М. Кудрова, Г.М. Куманина, С.М. Никитина, М.А. Сажину, Л.И. Абалкина, В.И. Бархатова, Г.П. Журавлеву, А.Н. Илларионова, Д.С. Львова, P.M. Нуреева и других.

Труды этих ученых определили теоретическую основу для данного диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке модели циклических колебаний экономических процессов в транзитивной экономике и разработке мер повышения эффективности государственного антициклического регулирования.

Поставленная цель требует решения следующих задач:

- раскрыть понятие цикличности экономических процессов,., проанализировав для этого теоретические взгляды на сущность экономических циклов и кризисов;

- выявить особенности цикличности экономических процессов в транзитивной экономике;

- обосновать влияние глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике;

- определить влияние конъюнктуры мировых сырьевых рынков на цикличность экономических процессов транзитивной экономики России;

- установить взаимосвязь между структурой распределения добавленной стоимости и цикличностью экономических процессов в транзитивной экономике;

- разработать модель циклических колебаний транзитивной экономики России;

- определить специфику и направления государственного антициклического регулирования экономических процессов в транзитивной экономике.

Область исследования: закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; теория деловых циклов и кризисов.

Объектом исследования является экономика России, находящаяся на этапе транзитивных преобразований.

Предметом исследования являются процессы регулирования цикличности в условиях транзитивной экономики.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов по вопросам экономических циклов и кризисов, факторов и условий их развития, теории транзитивной экономики, материалы периодической печати и научных конференций, теории экономической политики государства. В диссертации использованы монографии и статьи по методологическим и теоретическим аспектам цикличности и циклических колебаний экономических процессов.

Информационную базу исследования составили материалы и статистические данные Государственного комитета статистики, Министерства финансов, Центрального банка Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, Национального бюро экономических исследований США, Центра международного развития Гарвардского университета, статистическая информация отечественных и зарубежных информационных агентств и специалистов, фактологический материал, содержащийся в отечественной и зарубежной литературе, и другие источники.

В диссертационном исследовании использованы системный подход, сравнительный анализ, макроэкономический анализ, методы экономико-математического моделирования, экономико-статистические и эконометрические методы.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.

1. Раскрыто понятие цикличности экономических процессов, которая представляет собой колебания определенной силы и интенсивности, обладающие рядом свойств, главными из которых являются повторяемость и периодичность.

2. Обоснованы особенности влияния глобализации на цикличность экономических процессов в транзитивной экономике. Определено, что через развитие глобализационных процессов и управление конъюнктурой на мировых рынках развитые страны оказывают значительное влияние на формирование цикличности экономических процессов в транзитивных экономиках, изменяя и подстраивая их фазы и амплитуды к своим циклическим колебаниям в зависимости от уровня интеграции транзитивной экономики в мировую экономическую систему.

3. Определено взаимодействие цикличности экономических процессов транзитивной экономики России и конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Доказано, что именно экспортная составляющая оказывает наибольшее влияние на динамику ВВП транзитивной экономики. Выявлена и рассчитана прямая зависимость циклических колебаний цен на мировом нефтяном рынке и динамики развития транзитивной экономики.

4. Впервые выявлена тесная взаимосвязь между цикличностью экономических процессов и структурой распределения добавленной стоимости в национальной экономике. Сделан вывод о непропорциональном распределении добавленной стоимости между торгово-посредническими и базовыми (промышленными) отраслями, что может стать предпосылкой формирования следующего кризиса в транзитивной экономике.

5. Разработана авторская модель циклических колебаний транзитивной экономики России. Определена специфическая длительность основных циклов транзитивной экономики России, которая составляет 11,1 лет, 3,72 года и 1,01 года. Разработанная модель выражена формулой циклических колебаний значения ВВП: Y=1125,36 + 226,61sin(X) + 131,82cos(X) + 24,79sin(3X) + +97,88cos(3X) - 87,18sin(llX) - 66,36cos(l IX), где X -переменная, связанная с порядковым номером месяца, начиная с января 1993 года.

6. Предложены механизмы и инструменты государственного антициклического регулирования экономических процессов, направленные на управление экзогенными и эндогенными факторами, вызывающими циклические колебания транзитивной экономики. Основными элементами ре1улирования являются усиление влияния эндогенных факторов и процессов на динамику транзитивной экономики, рост устойчивости экономики к экзогенным колебаниям и снижение степени влияния экзогенных факторов.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Бобин, Евгений Сергеевич

Заключение

Из проведенного анализа следует, что на экономический цикл транзитивной экономики оказывают влияние как внешние факторы, такие как конъюнктура мирового рынка нефти, так и внутренние факторы, выявленные как особенности развития транзитивной экономики.

Проведенный анализ тенденций экономического развития позволяет на первый план вывести такие факторы макроэкономического развития, как:

• структурные диспропорции национальной экономики, проявляющиеся в чрезмерном влиянии торгово-посреднического сектора экономики над другими секторами

• сырьевая зависимость национальной экономики от зарубежных импортеров энергоресурсов, проявляющаяся в выявленной

- 142взаимосвязи мировых цен на сырье (в частности на нефть) и динамики ВВП

• включение национальной экономики в глобализационные процессы исключительно в качестве поставщика сырьевых ресурсов, выражающееся в лоббировании интересов иностранных компаний и проведении ущербной экономической политики

Развитие национальной экономики отличается от исторических примеров экономически развитых государств. Вмешательство корыстных интересов зарубежных компаний и целых стран способно оказать сильное влияние на путь развития экономики России. В этом отношении глобализация наносит национальной экономике серьезный ущерб, поскольку возможность вмешательства и влияния на путь национального развития определяется количеством доступных ресурсов и технологий, призванных манипулировать развивающейся экономикой. Перед лицом интересов транснациональных корпораций возможности российской экономики кажутся более чем скромными, учитывая масштабную иностранную государственную поддержку капиталистических интересов. Примеры военного вмешательства в дела иностранных государств также свидетельствуют о серьезности такой поддержки.

В условиях новой реальности стандартные механизмы саморазвития экономики становятся малоэффективными либо вовсе неэффективными. Компенсировать влияние глобализации может только активная государственная политика, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики.

Приоритетными целями государственной экономической программы должны быть:

• расширение мировых рынков сбыта для повышения устойчивости внешнеторговой программы и снижения риска переноса возможного мирового кризиса на национальную экономику

• принятие программы структурной перестройки экономики для снижения определяющего влияния транснационального сектора на остальные сектора и выведения на основные позиции базовых отраслей экономики, обладающих конкурентными преимуществами: атомная и авиационная промышленность, ВПК, металлообработка и другие

• сбалансированная внешнеэкономическая политика, направленная на продвижение российских экономических интересов на рынках как развитых, так и развивающихся стран

• повышение привлекательности национальной экономики на рынке мировых инвестиций для исключения процессов бегства капитала и привлечения значительных объемов иностранных инвестиций

• разработка программы развития отраслей, обеспечивающих социальную и экономическую независимость

Сложившаяся структура распределения добавленной стоимости в отраслях национальной экономики является основной предпосылкой развития следующего кризиса и перехода экономики из фазы роста в фазу спада и депрессии. Эффективное государственное регулирование, способное остановить этот процесс и сгладить будущую негативную динамику, должно проявляться на макроуровне и выражаться не в отдельных мерах стабилизации, а в кардинальных институциональных преобразованиях существующей транзитивной структуры экономики. В противном случае экономика трансформируется самостоятельно, с помощью будущего кризиса.

На сегодняшний день существуют различные взгляды на причины циклических колебаний, однако несмотря на значительный разброс взглядов и различную расстановку акцентов при выработке антициклической политики, в целом можно выделить два направления регулирования: неокейнсианство и неоконсерватизм, развившееся на базе классической школы. Первое ориентируется на регулирование совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения.

В зависимости от исходных установок и ориентиров сторонники того или иного направления по-разному решают проблемы сглаживания циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, находящимися в распоряжении государства, которое можно использовать для этих целей.

Например, сторонники кейнсианских рецептов большее внимание уделяют бюджетной политике (главным образом это связано сувеличением или уменьшением расходов государства) и налоговой политике (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики).

Сторонники неоконсервативных рецептов уделяют большое внимание проблеме денег и кредита. Главным образом это вопрос объема денежной массы и его регулирования.

По-разному решается проблема участия государства в происходящих процессах - в политике регулирования экономики в целом и в области сглаживания циклических колебаний.

Несмотря на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее понимание этими концепциями того факта, что, во-первых, государство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, государство должно это осуществлять в целях достижения и поддержания экономической стабильности. Существует и общее понимание того, какова должна быть в целом линия поведения государства, направленная на преодоление циклических колебаний.

В фазе спада все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности. В области налоговой политики это означает снижение ставок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнсианских взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулированию совокупного спроса, а в конечном счете - и производства.

Что же происходит в обратном случае, то есть в период подъема экономической конъюнктуры? Государство в целях предотвращения перегрева экономики и связанных с этим болезненных явлений в хозяйственной жизни проводит политику сдерживания, включающую противоположные мероприятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.

Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, ограничениями в области проведения амортизационной политики. Именно на налогово-бюджетную политику ориентируются теоретики кейнсианских методов регулирования. Фискальные мероприятия приводят к сглаживанию покупательской способности, а значит, и спроса, что ведет в конечном счете к некоторому спаду экономической активности

В общем и целом о политике, которую должно проводить государство в целях сглаживания циклических колебаний, можно сказать, что в период спада государство проводит политику активизации всех хозяйственных процессов, а в период «перегрева» экономики стремится сдерживать деловую активность.

Направления государственного антициклического регулирования экономики являются составляющими государственной экономической политики. Под государственной экономической политикой будем понимать целенаправленную систему мероприятий государства в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ. Реализация государственной экономической политики осуществляется через формы и механизмы регулирования, общая классификация которых представлена на рис. 40.

Применение того или иного механизма невозможно без разработки конкретных инструментов государственного воздействия на экономические процессы. Специфика и количество применяемых инструментов может быть разным и зависит от того, какая из теорий макроэкономического регулирования положена в основу государственной экономической политики.

При рассмотрении различных теорий государственного регулирования в целом можно выделить два направления регулирования: неокейнсианство и неоконсерватизм, развившееся на базе классической школы. Первое ориентируется на регулирование совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения. Для наглядности представим их основные положения в виде таблицы.