Инновационные аспекты управления ресурсами коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Лимонаев, Виктор Иванович

Введение

1. Особенности формирования и структура ресурсов коммерческого банка

1.1. Особенности коммерческой банковской системы и ее взаимодействие с государственными банковскими организациями

1.2. Основные направления государственного регулирования банковской системы

1.3. Влияние основных тенденций экономической реформы на развитие банковской системы Российской Федерации

1.4. Структура ресурсов коммерческих банков в новых условиях экономического развития v

1.5. Стратегические направления совершенствования банковской системы в условиях экономической реформы 2. Анализ экономико-математических методов регулирования и управления банковскими ресурсами

2.1. Математический аппарат корреляционного и регрессионного анализа

2.2. Экстраполяционные модели прогнозирования экономических процессов 69 3. Методические рекомендации по совершенствованию управления

4 ресурсами банков и прогнозированию развития их ресурсов в условиях экономической реформы

3.1. Методика использования экономико-математических методов в управлении ресурсами банков

3.2. Прогноз ситуации в развитии банковских ресурсов в условиях экономической реформы 106 Заключение: выводы и рекомендации 117 Список использованной литературы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Инновационные аспекты управления ресурсами коммерческого банка"

Проблема совершенствования управления инвестиционной деятельностью в современных условиях экономической реформы в Российской Федерации приобретает первостепенное значение. В сущности от решения этой проблемы в значительной степени зависит успешное проведение экономической реформы. При этом основная тяжесть в решении данной проблемы ложится на плечи относительно новой для отечественной инвестиционной практики системы управления коммерческими банками.Реформирование отношений в банковской сфере - чрезвычайно важный и ответственный экономический процесс, требующий взвешенного и продуманного подхода, глубокого теоретического осмысления функционирования банковских учреждений и других финансовых организаций в сложнейших условиях перехода к рыночной экономике.

В связи с этим особую актуальность и значимость приобретает всестороннее совершенствование управления ресурсами и функциями коммерческих банков на основе инновационных факторов.

Основная цель диссертационного исследования заключается в повышении эффективности управления деятельностью коммерческих банков в Российской Федерации.

В соответствии с указанной целью в исследовании были поставлены и решались следующие локальные научные задачи:

1) выявление особенностей формирования и структура ресурсов коммерческого банка;

2) установление основных направлений государственного регулирования банковской системы;

3) оценка влияния основных тенденций экономической реформы на развитие банковской системы Российской Федерации;

4) определение стратегических направлений совершенствования банковской системы в условиях экономической реформы;

5) анализ структуры ресурсов коммерческих банков в новых условиях экономического развития

6) определение наиболее эффективных экономико-математических методов регулирования и управления банковскими ресурсами;

7) разработка методических рекомендаций по совершенствованию управления ресурсами банков и прогнозированию развития их ресурсов в условиях экономической реформы.

Объектом данного диссертационного исследования является сложившаяся в настоящее время система коммерческих банков Российской Федерации.

Предметом исследования выступают инновационные аспекты управления коммерческими банками.

Теоретической и методологической основой диссертации стали комплексный и системный подходы к исследованию данной проблемы, общенаучные методы исследования: анализ и синтез, обобщение, исторический и логический метод, метод абстрагирования и восхождения от абстрактного к конкретному, частнонаучные приемы и методы, экономико-математические методы решения поставленных задач, систематизация и классификация и др.

При анализе и исследовании банковской деятельности использовались труды многих ученых и специалистов-практиков в области финансовой деятельности, и прежде всего Анчишкина А.И., Гвишиани Д.М., Глазьева С.Ю., Жукова Е.Ф., Константинова Ю.А., Лившица А.Я., Медведева П.А., Носковой И.Я., Хандруева А.А. и др.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке методических рекомендаций и прогноза развития ресурсов коммерческих банков в Российской Федерации и заключается в следующем:

1. Проведено исследование влияния экономической реформы Российской Федерации на развитие ее банковской системы. Показано, что сложившаяся в современных условиях в России система смешанного типа кредитных учреждений в условиях затяжного экономического кризиса не обеспечивает устойчивой и эффективной деятельности коммерческих банков.

2. На основе анализа фактографических материалов выявлены особенности формирования ресурсов коммерческого банка и определена его структура. Предложен механизм (концепция) оптимизации структуры ресурсов коммерческого банка в новых условиях экономического развития в РФ.

3. Предложены пути совершенствования государственного регулирования банковской системы в РФ, в том числе система мер по повышению роли Центрального Банка РФ в обеспечении устойчивости и эффективности деятельности коммерческих банков.

4. Исследованы инновационные факторы и предложена инновационная модель банковской системы. Проведен анализ и даны рекомендации по использованию экономико-математических методов в качестве наиболее эффективных средств регулирования и управления банковскими ресурсами в современных условиях.

5. Определены стратегические направления совершенствования банковской системы в условиях экономической реформы, в том числе на основе углубления специализации и обеспечения эффективного контроля за денежными потоками в различных секторах экономики.

6. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию управления ресурсами банков и прогнозированию развития их ресурсов в условиях экономической реформы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в практической деятельности кредитных (банковских) организациях в качестве методологического инструментария для реализации концепции повышения эффективности функционирования банковской системы в лице коммерческих банков Российской Федерации.

Структура работы определена в соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач.

В первой главе "Особенности формирования и структура ресурсов коммерческого банка" рассматриваются особенности коммерческой банковской системы во взаимодействии с государственными банковскими организациями, основные направления государственного регулирование банковской системы и влияние основных факторов и тенденций экономической реформы на развитие банковской системы в Российской Федерации, а также стратегические направления совершенствования системы в современных условиях и структуру ресурсов коммерческих банков с учетом перспектив их экономического развития.

Современный уровень управления банковскими ресурсами предполагает знание и умение использования в повседневной работе новейших экономико-математических методов и моделей. К достоинствам их применения при анализе, прогнозировании и планировании развития экономических объектов, предприятия управленческих решений можно отнести следующее: определение путей совершенствования и упорядочения экономической информации путем выработки требования к информации при ее подготовке к использованию в процессе моделирования; в сочетании с вычислительной техникой значительное увеличение объема вычислений, возможность оценки и отбора различных вариантов решений, повышение точности и сокращение трудоемкости вычислительных процессов; более глубокое изучение экономических систем на основе анализа большого количества взаимодействующих факторов и оценки последствий их изменения на развитие моделируемой экономической системы; получение принципиально новых решений, которые найти другими средствами крайне затруднительно, возможность моделирования и прогнозирования экстремальных ситуаций, изучение которых позволяет получить новую информацию об объекте и избежать в реальном развитии нежелательных явлений.

Во второй главе диссертационного исследования "Анализ экономико-математических методов регулирования и управления банковскими ресурсами" анализируются инструментальные методы и модели, которые в результате длительного практического использования в банковской деятельности оказались наиболее эффективными и вследствие этого получили широкое распространение среди практических работников банка.

Традиционный способ изучения экономико-математических методов заключается не только в определении их назначения и сути, но и в освоении техники реализации, причем, чтобы сделать доступным "ручную" реализацию, объем обрабатываемых данных приходится максимально сокращать, что, с одной стороны часто удаляет построенную модель от реальной жизни, а с другой - снижает эффективность применения изучаемых методов. Поэтому техника реализации представленных методов ориентирована на изучение математического аппарата с помощью персональных ЭВМ (ПЭВМ). Использование компьютеров освобождает от рутинной вычислительной работы по реализации математических методов, позволяет сконцентрировать свое внимание не на алгоритме вычисления, а непосредственно на анализе результатов моделирования. Эффективность изучения экономико-математических методов становится существенно выше, если у специалиста есть возможность самостоятельно быстро "проиграть" варианты моделей, изменить их параметры, сравнить в графической и числовой форме результаты использования нескольких методов. Это тем более важно, поскольку при существующей математической подготовке экономистов банков освоение довольно сложного аппарата экономико-математических методов представляет значительные трудности.

В третьей главе диссертации "Методические рекомендации по совершенствованию управления ресурсами банков и прогнозированию развития их ресурсов в условиях экономической реформы" автор излагает методику совершенствования управления ресурсами банков и дает прогноз развития их ресурсов в условиях экономической реформы. Автор отмечает, что преодолеть инвестиционный кризис, который явно обозначился в последние годы, можно только при налаживании четкого взаимодействия государства и банков, прежде всего в налоговой сфере. Кроме того, с учетом опыта большинства восточноевропейских стран представляется целесообразной добровольная национализация коммерческих банков с тем, чтобы контрольным пакетом их акций овладело государство. По мнению автора это будет способствовать восстановлению управляемости экономикой со стороны государства, созданию и реализации надежного механизма долгосрочных инвестиций и ускорению развития цивилизованных рыночных отношений во всех секторах экономики.

Изложенные в заключении диссертационной работы выводы и рекомендации апробированы автором на научно-практических семинарах и конференциях по банковскому делу, проводившихся в 1994-96гг. и опубликованы в следующих научных трудах:

1. Лимонаев В.И. (в соавторстве). Взаимодействие коммерческих банков стран СНГ как фактор экономической интеграции. В кн.: Евразийский союз: новые рубежи, проблемы, перспективы. М., 1996г. - 0,5 п.л

2. Лимонаев В.И. Введение к кн. Психология общения и бизнес (в т.ч. раздела общение в банковской деятельности). М., 1995г. - 0,5 п.л.

3. Имидж коммерческого банка как фактор расширения финансовой сферы его деятельности . /в печати/ В книге: Актуальные аспекты реформ., М., 1997г. -0,1 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Лимонаев, Виктор Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вступление Рроссии в рыночную экономику привело к созданию коммерческой банковской системы, отражающей современное состояние и тенденции экономического развития страны. В условиях растущей конкуренции на рынке происходит усиление роли ведущих коммерческих банков и ослабление позиций средних и малых банков, а нередко и их банкротство.

Современной банковской системе России присуща высокая степень концентрации банковских операций в крупных банках: из общей суммы активов 100 банков 75% распоряжаются 30 крупнейших банков. (См. Приложение).

2. Для современных условий развития рынка в России характерна система смешанного типа кредитных учреждений, которая сочетает в себе признаки системы, свойственные периоду модернизации и периоду постмодернизации. В условиях России такая система вынуждена осуществлять свои функции с учетом достаточно высокой инфляции и дефицита ресурсов. В период затяжного экономического кризиса Российские банковские учреждения не имеют возможностей создать избыточных накоплений и оказываются недостаточно устойчивыми и эффективными.

3.Доходность (уровень прибыльности) коммерческих банков систематически снижается со второй половины 1994г. и достигла в среднем по России к началу 1996г. показателя не выше 1 %.

Сложившаяся на сегодняшний день тенденция снижения уровня доходов банков является следствием низкой эффективности банковских активов, отсутствия перспектив централизованных вливаний и наличие определенного диктата со стороны Центрального Банка Российской Федерации.

4. Стратегия поведения коммерческих банков в современных условиях должна обеспечивать наиболее эффективный контроль потоков денежных ресурсов, циркулирующих в различных секторах экономики народного хозяйства. С этой целью необходимо создание в рамках банковской системы таких звеньев или их совокупности, которые, обладая признаком весьма узкой специализации, способны были бы обеспечить такой дифференцированный контроль.

5. Для снижения риска, связанного с инвестициями в производительные секторы народного хозяйства, банки должны устанавливать тесные партнерские отношения с научно-техническими и производственными организациями, вступая в формальные и неформальные финансово-промышленной группы. В основу деятельности таких групп должны быть положены перспективные инвестиционные проекты, основанные на использовании передовой отечественной и зарубежной технологии, включающие применение объектов промышленной собственности и ноу-хау.

6. Основными причинами, тормозящими успешное развитие коммерческих банков, являются: невозврат кредитов, отсутствие отлаженного механизма банкротств, снижение уровня ставок по депозитам, трудности с размещением финансовых ресурсов и невысокий размер уставного капитала большинства коммерческих банков.

7. Гарантом повышения устойчивости системы коммерческих банков должна стать система мер при участии Центрального Банка Российской Федерации, к числу которых следует отнести: снижение реальных ставок рефинансирования, предоставление дополнительных ресурсов коммерческим банкам на условиях специальных договоров, возвращение изъятых у коммерческих банков ранее предоставленных и не переданных в срок централизованных ресурсов и др.

8. Основными направлениями государственного регулирования современной банковской системы должны стать: разработка системы общих законодательных, исполнительных и судебных актов, стимулирующих предпринимательскую деятельность банков; установление экономических нормативов и надзор за их соблюдением; проведение мер денежно-кредитного регулирования, оказывающих влияние на объем и структуру денежной массы в обращении.

9. Построение банковской системы в России в современных условиях должно учитывать опыт банковской системы социалистического типа по форме (т.е. многоуровневой структуры) и капиталистической по содержанию (корреспондентские межбанковские отношения).

10. Внедрение в практическую деятельность банков современных экономико-математических методов регулирования и управления банковскими ресурсами, в первую очередь методов корреляционного и регрессионного анализа и экстраполяционного моделирования (для прогнозирования широкого спектра экономических процессов).

11. Одним из основных направлений банковского бизнеса должна стать ориентация управления банковскими продуктами на основе проведения системного анализа и учета оценки жизненного цикла продукции, а также, проведения последовательных действий, направленных на уменьшение стоимости банковских услуг и увеличение денежных поступлений.

12. Инновационная модель банковской системы должна выполнять следующие три основные цели: восстановить управляемость экономикой со стороны государства; создать и реализовать четкий механизм долгосрочных инвестиций; ускорить развитие цивилизованных рыночных отношений во всех секторах экономики.