Инструменты управления рисками инновационной деятельности на предприятиях ОПК тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Инструменты управления рисками инновационной деятельности на предприятиях ОПК"

На правах рукописи

Балобан Тарас Евгеньевич

Инструменты управления рисками инновационной деятельности на предприятиях ОПК

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 7 май 2012

Красноярск-2012

005044346

005044346

Работа выполнена в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М.Ф. Решетнева

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Антамошкин Александр Николаевич

Официальные оппоненты: Ерыгина Лилия Викторовна

доктор экономических наук, профессор, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, декан факультета заочного и дополнительного образования;

Мамченко Ольга Петровна

доктор экономических наук, профессор, Алтайский государственный университет, директор международного института экономики, менеджмента и информационных систем

Ведущая организация: Самарский государственный

аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева

Защита состоится 29 мая 2012 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.249.03 прн Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М.Ф. Решетнева по адресу: 660014, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 31, зал заседаний диссертационного совета, ауд. П-207.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева.

Автореферат разослан 28 апреля 2012_года.

Ученый секретарь диссертационного совета

С'¿и.

' ¿¿^ Смородинова Н.И.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Оборонно-промышленный комплекс занимает особое место в структуре национальной экономики. Являясь наиболее конкурентно способной частью не сырьевого сектора экономики, он решает задачи создания и производства современных видов вооружений и военной техники, удовлетворяет потребности гражданских отраслей в наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Несмотря на имеющиеся сложности, ОПК пока является единственной производственной системой, способной решать многие технологические задачи на уровне современных требований. В настоящее время по данным Межведомственного аналитического центра на долю ОПК приходится более 70% всей производимой в стране научной продукции, в оборонных отраслях занято свыше 50% всех научных сотрудников, что при определенных условиях и, прежде всего, при достаточной инновационной восприимчивости способно играть важную роль в обеспечении нового качества и темпов развития отрасли и экономики страны в целом.

Оборонно-промышленный комплекс изначально был ориентирован на выпуск инновационной продукции. Вместе с тем, предприятия оборонной промышленности, как носители инновационных идей и основные создатели инновационной продукции и технологий, также оказались охваченными экономическим кризисом, что, безусловно, привело к снижению их инновационного потенциала. Снижение инновационного потенциала, в свою очередь, стало важнейшим фактором повышения рисков инновационной деятельности как на стадии НИР и ОКР, так и при проведении фундаментальных исследований. Интеграция предприятий ОПК в рыночную экономику и связанное с этим акционирование повысило роль инновационной гражданской продукции в решении задач обеспечения устойчивости ж развития и воспроизводства инновационного потенциала. Освоение и производство инновационной гражданской продукции приводит к появлению новых, не характерных для предприятий ОПК, сфер возникновения рисков. В первую очередь, это риски в сфере маркетинга, финансов, материально-технического снабжения.

В сложившейся ситуации топ-менеджмент предприятий ОПК заинтересован в получении эффективных инструментов снижения рисков инноваций. При этом необходимо иметь в виду, что их инновационная деятельность имеет существенное преимущество по сравнению с остальными товаропроизводителями: предприятия ОПК имеют возможность реализо-вывать все стадии инновационного процесса от фундаментальных исследований до промышленного освоения. Это обстоятельство также должно быть учтено при разработке инструментов снижения рисков инноваций предприятий ОПК.

Таким образом, становится очевидной актуальность изучения теоретических и методических основ управления рисками инновационной дея-

тельности предприятий ОПК, разработки практических рекомендация по созданию эффективной, научно обоснованной системы риск-менеджмента.

Степень разработанности проблемы. Отдельным аспектам проблемы управления рисками инновационных проектов посвящены научные труды многих ученых. Среди зарубежных авторов можно выделить Алек-сандера Г., Брейли Р., Бэйли Дж., Хьюса С., Рэдхэда К., Шарпа У. и др. В отечественной экономической науке данная проблематика рассматривалась в исследованиях Глущенко В.В., Глущенко И.И., Грачевой М.В., Дее-вой А.И., Катасонова В.Ю., Качалова P.M., Клейнера Г.Б., Колтынюка Б.А., Лимитовского М.А., Майерса С., Масленниковой O.A., Морозова Д.С., Разу M.JL, Райзберга Б.А., Саркисяна A.M., Тамбовцева B.JL, Фат-хутдинова P.A., Шапиро В.Д. и др. Вместе с тем, за рамками указанных исследований осталась проблема постадийной реализации инновационных проектов на предприятиях ОПК и неоднородности рисков на разных стадиях инновационного процесса.

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка инструментов управления рисками с учетом их различия в составе стадий инновационного процесса, реализуемого на конверсионных предприятиях ОПК.

Поставленная цель определила следующие задачи диссертационного исследования.

1. Оценка современного состояния и тенденций развития предприятий ОПК в условиях рыночной экономики.

2. Определение принципов управления рисками инновационных проектов на предприятиях ОПК.

3. Построение типологии инновационных проектов, реализуемых на предприятиях ОПК.

4. Анализ критериев и методов управления рисками инновационной деятельности. Оценка их соответствия условиям функционирования и развития предприятий ОПК.

5. Разработка метода идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки системных и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

6. Разработка методики формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Объектом исследования являются предприятия ОПК, осуществляющие инновационную деятельность.

Предметом исследования являются управленческие отношения, направленные на понижение рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

Область исследования соответствует п. 2.27 «Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций» паспорта специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки).

Новые научные результаты, полученные при проведении диссертационного исследования:

1. Сформулированы принципы управления рисками инновационных проектов предприятий ОПК, учитывающие стадии реализации инновационного процесса, различный характер взаимовлияния рисков на разных стадиях, положительный эффект диверсификации при портфельном планировании инновационной деятельности.

2. Предложена типология инновационных проектов предприятий ОПК по признакам: финансовый результат, назначение производимой продукции, степень новизны, направленность проекта.

3. Предложен метод идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки систематических и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

4. Разработана методика формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что разработанные в ней положения, могут быть использованы в качестве методической основы для принятия управленческих решений относительно формирования инновационной программы оборонных предприятий, в учебном процессе в рамках курсов экономических и управленческих дисциплин, а также в дальнейших исследованиях предметной области организации, управления и планирования на предприятиях ОПК.

Результаты исследования внедрены в практику управления производственно-коммерческой деятельностью ФГУПЦКБ «Геофизика».

Апробация работы. Основные, положения диссертации докладывались и получили одобрение на ряде научных конференций:

Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: Проблемы и перспективы развития» г, Волгоград, 2010 г,-Международной научно-практической конференции «Молодая наука стран СНГ: Вопросы теории и практики» г. Волгоград, 2011 г.; IV Международной научно практической конференции «Международные и национальные особенности прикладной экономики», г. Пенза, (МК-142-90), ноябрь 2010 г.; Международной научно-практической конференции «Модернизация и перспективы развития современного общества», июнь 2011 г. Саратов.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Принципы управления рисками инновационных проектов с учетом стадий их реализации.

Инновационная деятельность предприятий ОПК, также как и любых других, связана с рисками инноваций, Как и большинство исследователей, здесь под риском мы понимаем две величины - это вероятность отрицательного результата (ущерба) и величину этого ущерба. Однако имеющиеся особенности предприятий ОПК не позволяют применять для управления рисками их инновационной деятельности стандартные подходы риск-менеджмента и, прежде всего, это касается этапа идентификации факторов рисков инноваций, предшествующего этапу их последующей численной оценки. Обычно методики оценки и анализа рисков инновационной деятельности предприятий предполагают наличие четырех этапов. Первый -формирование рабочей группы экспертов из специалистов предприятия, которые будут участвовать в оценке рисков. На втором этапе эксперты распределяют риски по группам рисков, определяют долю группы рисков по отдельным видам рисков, после чего приступают к численной оценке. Третий и четвертый этап - это обработка полученной информации и анализ результатов.

В современных экономических условиях предприятия оборонно-промышленного комплекса вынуждены все большее внимание уделять производству конверсионной продукции. Объясняется это двумя основными причинами.

Первая - это сокращение госзаказа и возможность его получения только на конкурсной основе. Необходимость обеспечения финансовой стабильности предприятия обуславливает необходимость увеличения объемов производства конверсионной продукции.

Вторая - это наметившаяся широкомасштабная интеграция предприятий ОПК в рыночную экономику, что создает дополнительные возможности для коммерциализации инновационного потенциала основного производства, полученного на ранних стадиях инноваций - фундаментальные и прикладные исследования, ПИР и ОКР. Появляется новая сфера деятельности предприятий - опытное производство и промышленное освоение новой конверсионной продукции, ориентированной на базисные технологии. Соответственно, меняется состав и структура рисков, связанных с этой деятельностью.

Спецификой конверсионных предприятий оборонно-промышленного комплекса, которую необходимо учитывать при оценке рисков их инновационной деятельности, является возможность проведения всех этапов инновационного процесса и возможность снижения ущерба от отрицательного результата при реализации радикальных инноваций, связанных с основной продукцией, за счет успешной реализации улучшающих конверсион-

ных инноваций. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что на разных стадиях инновационного процесса риски будут разными и разными будут взаимосвязи между рисками радикальных и улучшающих инноваций. А разный характер взаимосвязей между рисками на различных стадиях инновационного процесса будет обуславливать появление эффекта диверсификации.

Учет этих особенностей позволяет получить не только более адекватные оценки рисков инновационной деятельности предприятий ОПК, но и способы их снижения.

Таким образом, основными принципами управления рисками инновационной деятельности предприятий ОПК являются следующие.

1. Стадийность, т.е. необходимость анализа рисков инновационных проектов по стадиям инновационного процесса.

2. Учет различного взаимовлияния рисков проектов на разных стадиях инновационного процесса.

3. Учет при формировании инновационной программы доминирования инновационных проектов, связанных с производством продукции по гособоронзаказу.

4. Учет эффекта диверсификации при портфельном планировании инновационной программы предприятий ОПК.

2. Типология инновационных проектов.

Обычно рассматривается пять стадий инновационного процесса: фундаментальные исследования, прикладные исследования, НИР и ОКР, опытное производство, промышленное освоение. Работы, необходимые для реализации инновационных проектов, связанных с производством продукции по гособоронзаказу и конверсионной продукции, на отдельных стадиях инновационного процесса (как правило, на начальных), могут совпадать.

Специфика оценки рисков инноваций на предприятиях ОПК - возможность реализации всех стадий инновационного процесса - касается этапа идентификации факторов риска.

Проведение идентификации факторов риска требует предварительного построения типологии инноваций, осуществляемых на предприятиях ОПК, что позволит исключить из рассмотрения те факторы риска, которые не типичны для инновационной деятельности предприятий ОПК. Для целей определения факторов риска инноваций предприятий ОПК будут существенны следующие классификационные признаки.

1. Доля инновационного проекта в общих финансовых результатах деятельности предприятия. Использование данного признака позволяет не рассматривать риски инноваций, доля которых в общем финансовом результате незначительна.

2. Базовая или конверсионная инновация. Как правило, базовые инновации связаны с выполнением гособоронзаказа и являются обязательными для исполнения.

3. Радикальная или улучшающая инновация. По данному признаку мы можем определить: проведение каких стадий инновационного процесса необходимо для реализации планируемой инновации.

4. Направленность инновации: продуктовая, процессная, организационная, маркетинговая.

Как правило, радикальные продуктовые инновации, предусматривающие проведение всех стадий инновационного процесса, связаны с основным производством. Но эти же инновации обычно связаны и с конверсионными инновациями - выпуск продукции гражданского назначения, продвижения ее на рынке и т.д. И, в этом случае, конверсионные инновации уже не будут требовать проведения фундаментальных и прикладных исследований (а возможно и НИР) тем самым уменьшая риск основной инновации за счет уменьшения величины возможного ущерба от отрицательного результата при реализации основной инновации.

3. Метод идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки систематических п собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

Предполагая, что имеется пять групп факторов риска: производственные, кадровые, рыночные, финансовые, материально-технического снабжения и пять стадий инновационного процесса: фундаментальные исследования, прикладные исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство и промышленное освоение, строится матрица, форма которой представлена на рисунке 1.

Стадии инновационного процесса Группы рисков Фундаментальные исследования Прикладные исследования НИР и ОКР Опытное производство Промышленное освоение

Производственные ац а]2 а 13 ак а15

Кадровые а21 а22 а23 а24 а25

Рыночные аз1 аз2 азз Эз4 аз 5

Финансовые а41 а42 а43 а44 а45

Материально-технического снабжения а51 а52 353 а54 а55

Рисунок 1 - Матрица численной оценки рисков по стадиям инновационного процесса

В матрице через ау обозначена усредненная численная оценка риска экспертами.

Эксперты для каждого предполагаемого к реализации инновационного проекта заполняют клетки таблицы по имеющимся, по их мнению, факторам риска. Очевидно, что только для единичных проектов все клетки таблицы окажутся заполненными. Например, как уже упоминалось, у улучшающих инноваций могут быть заполнены клетки только последних двух столбцов (и не обязательно все).

Имея факторы, определяющие риски инноваций по каждой позиции таблицы, эксперты приступают к численной оценке рисков.

Таким образом, спецификой конверсионных предприятий ОПК, которую необходимо учитывать при оценке рисков их инновационной деятельности, является возможность проведения всех этапов инновационного процесса и возможность снижения ущерба от отрицательного результата при реализации радикальных инноваций, связанных с основной продукцией, за счет успешной реализации улучшающих конверсионных инноваций. Учет этих особенностей позволяет получить более адекватные оценки рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

С учетом увеличения номенклатуры конверсионной продукции становится оправданным применение при планировании инновационных программ теории портфельного планирования. Тогда, следуя рыночной модели Гарри Марковитца, под риском мы будем понимать дисперсию доходности проекта или портфеля инновационных проектов. Также, мы используем основную идею рыночной модели - разделение риска на систематический, на который мы не можем повлиять, и на собственный, диверсифицируемый и, тем самым, уменьшаемый.

Согласно рыночной модели, риск каждого инновационного проекта и портфеля в целом можно рассчитать по следующим формулам.

Для отдельного проекта:

_ 2 _ о 2 2 , _ 2

О ; = Р ¡а О о + СТ ^ ,

где - рыночный (систематический) риск инновационного проекта;

2

- собственный (несистематический) риск инновационного проекта;

о0 - дисперсия доходности на рыночный индекс.

Для портфеля проектов:

_2 _ о 2 2 . „2

а р = Р ро ° а + а Ер ,

где Рр0 - рыночный риск портфеля инновационных проектов;

с^р - собственный риск портфеля инновационных проектов.

Учитывая, что PjG — , рыночный риск портфеля инновационных

проектов для п проектов можно представить следующим образом:

где Ojo - ковариация между доходностью j-ro проекта и доходностью на рыночный индекс;

xj - доля в общем объеме инвестиций, направляемая на реализациюу-го инновационного проекта.

Собственный риск портфеля У. Шарпом предлагается рассчитывать в предположении о некоррелированности доходностей отдельных проектов, входящих в портфель, по формуле:

Как уже указывалось выше, использование рыночной модели предполагает возможность снижения общего риска портфеля инвестиционных проектов за счет эффекта диверсификации. Это происходит вследствие сокращения собственного риска портфеля, в то время как рыночный риск портфеля остается неизменным.

Если говорить о портфеле инновационных проектов предприятий ОПК, то систематический риск портфеля будет обусловлен реализацией радикальных инноваций, связанных с основной продукцией, являться не диверсифицируемым и не понижаемым. Несистематический (собственный) риск будет обусловлен реализацией конверсионных проектов и эффективностью управления портфелем инновационных проектов, связан с конкретными инновационными проектами, является диверсифицируемым и понижаемым. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только собственный риск портфеля инновационных проектов предприятия ОПК. Кроме того, предположение о некоррелированности доходностей инновационных проектов, входящих в портфель, не соответствует реальности, т.е. формула для расчета собственного риска портфеля инновационных проектов должна быть скорректирована:

-]2

в п

п

где o¡; - ковариация доходностей j -го и i-ro проектов.

С учетом сформулированного принципа о необходимости идентификации и определения взаимного влияния рисков совокупности реализуемых проектов по стадиям инновационного процесса и скорректированной рыночной модели, мы приходим к следующей задаче.

Имеется 5 потенциально возможных для включения в инновационную программу предприятия проектов, предварительно отобранных, по заданному уровню доходности. Относительно каждого ]-го (]=1,...д) проекта из-2

вестно: - собственный риск инновационного проекта на к-й стадии инновационного процесса, хч . доля в общем объеме инвестиций, направляемая на реализацию .¡-го проекта на к-й стадии инновационного процесса, аку - ковариация доходностей ьго и ]-го проектов на к-й стадии, к = 1,...£. Известен также общий объем инвестиций, который может быть направлен на реализацию инновационной программы (портфель) - X. В

5 1

реальности всегда X ХК1 > Х- ,т.е. общего объема инвестиций на реали-к=1 j=l

зацию всех проектов недостаточно.

Требуется сформировать портфель инновационных проектов для заданного объема инвестиций, имеющий минимальный суммарный риск.

Алгоритм оценки риска портфеля.

1. Формируем п-й портфель из 1п проектов, входящих в множество потенциально возможных, для включения в инновационную программу - .!„ < .Г. Портфель должен удовлетворять условию

11>, ** (1)

к=1 ! =1

2. Для каждого к=1,...,,5 формируем множества м*, совпадающих по

работам на этапе инновационных проектов, 8=1,____где 8к - число таких

множеств на этапе. Для каждого к= 1,...,5 объединение всех множеств М*5 будет равно числу проектов 1п.

3. Рассчитываем риск портфеля по формуле

ы 1

Б" Б* Э1

кг аЬг

.(2)

где хк5 соответствуют любому из проектов, принадлежащих множеству М5 (очевидно, что эти величины будут у них совпадать), г - ковариация доходностей проектов из разных множеств, Э -ф- г.

Подставляя в (1) и (2) переменную равную 1, если ^й про-

ект включается в портфель, и нулю в противном случае, получаем одно-

мерную (одно ограничение (1)) обратную (минимизация риска) задачу о рюкзаке.

Таким образом, предложен метод адекватной, с учетом специфики инновационной деятельности на предприятиях ОПК, оценки рисков инновационных программ.

4. Методика формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Собственно методика формирования портфеля инновационных проектов с учетом специфики инновационной деятельности предприятий ОПК может быть представлена следующим образом.

1. Включение в портфель базовых проектов, связанных с выпуском продукции по гособоронзаказу.

2. Исключение из совокупности рассматриваемых инновационных проектов тех проектов, доля которых в общих финансовых результатах деятельности предприятия незначительна.

3. Исключение из множества конверсионных проектов тех, которые не связаны с базовыми, уже включенными в портфель, по направленности.

4. Формирование допустимого множества инновационных проектов по заданному уровню доходности.

5. Решение задачи (1), (2) для базовых проектов, включенных в портфель, и проектов из допустимого множества, т.е. решение задачи минимизации риска портфеля. При небольших размерностях, что, как правило, имеет место на практике, задача решается полным перебором, для случая значительных размерностей разработана специальная интерактивная система, позволяющая решать задачу и методом динамического программирования.

Приведенная методика ориентирована на точечную (средние значения) оценку рисков инноваций. Чаще экспертам при оценке рисков инноваций по стадиям инновационного процесса удобнее давать интервальные оценки: риск данного инновационного проекта на этой стадии инновационного процесса приблизительно равен числу а и однозначно находится в интервале [ат1„, атах). Поэтому была разработана программная система, позволяющая работать и с интервальными оценками рисков.

Методики были апробированы на данных по инновационным проектам предприятия Роскосмоса ФГУП ЦКБ «Геофизика». Эти данные приведены в таблице 1.

Результаты расчетов точечных и интервальных оценок риска портфеля инновационных проектов приведены в таблице 2. Как видно из таблицы, оптимальным будет портфель, состоящий из 6-ти проектов: 12-1110-8-6-9.

Таблица 1 - Данные по проектам

ПРОЕКТЫ Требуемый объем инвестиций, тыс. руб. Ожидаемая доходность, % Собственный риск проекта, тыс. руб.

Проект 1 6250,00 14,15 183,08

Проект 2 5920,00 14,84 181,17

Проект 3 5210,00 15,10 141,39

Проект 4 4955,00 16.09 151,70

Проект 5 4730,00 15,16 108,13

Проект б 4485,00 16,19 95,96

Проект 7 4175,00 19,54 169,91

Проект 8 3920,00 17,73 87,94

Проект 9 3640,00 20,66 107,39

Проект 10 3150,00 20,98 87,45

Проект 11 2750,00 19,63 61,77

Проект 12 2200,00 22,85 58,20

Таблица 2 - Точечные и интервальные оценки риска портфеля

Количество проектов в портфеле Состав портфеля Собственный риск (точечная оценка) Собственный риск (интервальная оценка)

1 12 5820,16 [57,03; 58,571

2 12-11 3063,62 [29,71; 31,52]

3 12-11-10 2469,1 [23,81; 25,741

4 12-11-10-8 2064,79 [19,62; 21,24]

5 12-11-10-8-6 1798,61 [17,06; 18,81]

6 12-11-10-8-6-9 1545,28 [14,15; 16,47]

7 12-11-10-8-69-5 1597,60 [15,04; 16,94]

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ II РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Оценка современного состояния и тенденций развития предприятий ОГК показала, что если раньше, при наличии гособоронзаказа, все риски инновационной деятельности брало на себя государство, то теперь эти риски должны взять на себя непосредственно предприятия. Многие ра-

нее государственные предприятия ОПК вынуждены акционироваться и, в условиях коммерциализации, топ-менеджмент предприятий ОПК нуждается в получении эффективных инструментов управления рисками инноваций.

2. Сформулированы принципы управления рисками инновационной

деятельности предприятий ОПК:

- стадийность, т.е. необходимость анализа рисков инновационных

проектов по стадиям инновационного процесса;

- учет различного взаимовлияния рисков проектов на разных стадиях

инновационного процесса;

- учет при формировании инновационной программы доминирования инновационных проектов, связанных с производством продукции по гособоронзаказу.

3. Построенная типология учитывает разные условия реализации инноваций. Выделены типы инноваций, отличающиеся факторами риска по стадиям инновационного процесса, в то время как существующие критерии и методы управления рисками инновационной деятельности не учитывают постадийности инновационного процесса и взаимного влияния выявленных рисков для совокупности инновационных проектов.

4. Предложен метод идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки системных и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК. На основе этого метода разработана методика формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

5. Методика успешно апробирована при формировании производственной программы предприятия Роскосмоса ФГУП ЦКБ «Геофизика».

IV. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Статьи в печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1 Балобан, Т.Е. Технология понижения риска портфеля инновационных проектов / Т.Е. Балобан, А.Н. Антамошкин // Системы управления и информационные технологии. 2010, № 4(42), с. 34-36. 0,2 п.л. (0,12 п.л. автора).

2. Балобан, Т.Е. Специфика оценки рисков инноваций на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. // Вестник СибГАУ. - Красноярск, 2010. № 3(29), с. 181-183. 0,2 п.л.

3. Балобан, Т.Е. Оценка рисков инновационных программ конверсионных предприятий / Т.Е. Балобан, А.Н. Антамошкин // Системы управления и информационные технологии. 2011, № 2.1(44), с. 127-129. 0,2 п.л. (0,12 п.л. автора).

4. Балобан, Т.Е. Технология управления рисками инновационных проектов. // Экономика и менеджмент систем управления. 2011, № 2(2), с. 100-104. 0,2 п.л.

2. Прочие публикации по теме диссертационного исследования

5. Балобан, Т.Е Факторы риска инновационного проекта. / Т.Е. Балобан, К.В. Альшевский // Экономика и управление: Проблемы и перспективы развития. Тр. Межд. науч.-практ. конф. - Волгоград, 2010, с. 181-182. 0,2 п.л. (0,12 п.л. автора).

6. Балобан, Т.Е. Качественная оценка рисков. // Молодая наука стран СНГ: Вопросы теории и практики. Тр. Межд. науч.-практ. конф. - Волгоград, 2011, с. 28 - 29. 0,2 п.л.

7. Балобан, Т.Е. Количественная оценка рисков. / Балобан Т.Е. , К.В. Альшевский // Международные и национальные особенности прикладной экономики (МК-142-90). Тр. IV Межд. науч.-практ. конф. - Пенза, Приволжский дом знаний, 2010, с. 76-79. 0,2 п.л. (0,12 п.л. автора).

8. Балобан, Т.Е. Инновации на предприятиях ОПК. // Модернизация и перспективы развития современного общества. Тр. Межд. науч.-практ. конф. - Саратов, 2011, с. 36-39. 0,2 п.л.

9. Балобан, Т.Е. Особенности оценка рисков в авиационно-космических комплексах // Международная научно-практическая конференция, Красноярск 2009, с. 373-374. 0,2 п.л.

10. Балобан, Т.Е. Традиционные методы оценки рисков / Т.Е. Балобан, К.В. Альшевский // Современные проблемы экономического и социального развития, под общей редакцией д-р экон. наук Ю.В. Ерыгина, Красноярск, 2010, с. 10 - 14. 0,2 п.л. (0,12 п.л. автора).

Подписано в печать 27 апреля 2912 г. Формат 60X84 1/16 Объем 1,2 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № /¿"¿? Отпечатано в отделе копировально-множительной техники СибГАУ 660014, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31

Соискатель Т.Е. Балобан

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Балобан, Тарас Евгеньевич

Введение.

1. Особенности осуществления инновационной деятельности на предприятиях ОПК.

1.1. Современное состояние и тенденции развития ОПК России в рыночных условиях.

1.2. Принципы управления рисками инновационных проектов на предприятиях ОПК.

1.2.1. Теоретические аспекты инновационной деятельности.

1.2.2. Особенности среды формирования инновационного портфеля.

1.3. Типология инновационных проектов реализуемых на предприятиях ОПК

1.3.1. Типология инноваций по факторам рисков.

2. Анализ современных методов управления рисками инновационной деятельности.

2.1. Показатели оценки рисков в системе риск менеджмента.

2.2. Анализ методов оценки рисков.

2.3. Методы портфельного управления рисками.

3. Инструменты управления рисками инновационной деятельности на предприятиях ОПК.

3.1. Разработка метода идентификации и определения взаимного влияния рисков совокупности реализуемых проектов.

3.2. Разработка методики формирования портфеля инновационных проектов

3.3. Программная реализация и апробация методики.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Инструменты управления рисками инновационной деятельности на предприятиях ОПК"

Оборонно-промышленный комплекс занимает особое место в структуре национальной экономики. Являясь наиболее конкурентно способной частью не сырьевого сектора экономики, он решает задачи создания и производства современных видов вооружений и военной техники, удовлетворяет потребности гражданских отраслей в наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Несмотря на имеющиеся сложности, ОПК пока является единственной производственной системой, способной решать многие технологические задачи на уровне современных требований. В настоящее время по данным Межведомственного аналитического центра на долю ОПК приходится более 70% всей производимой в стране научной продукции, в оборонных отраслях занято свыше 50% всех научных сотрудников, что при определенных условиях и, прежде всего, при достаточной инновационной восприимчивости способно играть важную роль в обеспечении нового качества и темпов развития отрасли и экономики страны в целом.

Оборонно-промышленный комплекс изначально был ориентирован на выпуск инновационной продукции. Вместе с тем, предприятия оборонной промышленности, как носители инновационных идей и основные создатели инновационной продукции и технологий, также оказались охваченными экономическим кризисом, что, безусловно, привело к снижению их инновационного потенциала. Снижение инновационного потенциала, в свою очередь, стало важнейшим фактором повышения рисков инновационной деятельности как на стадии НИР и ОКР, так и при проведении фундаментальных исследований. Интеграция предприятий ОПК в рыночную экономику и связанное с этим акционирование повысило роль инновационной гражданской продукции в решении задач обеспечения устойчивости их развития и воспроизводства инновационного потенциала. Освоение и производство инновационной гражданской продукции приводит к появлению новых, не характерных для предприятий ОПК, сфер возникновения рисков. В первую очередь, это риски в сфере маркетинга, финансов, материально-технического снабжения.

В сложившейся ситуации топ-менеджмент предприятий ОПК заинтересован в получении эффективных инструментов снижения рисков инноваций. При этом необходимо иметь в виду, что их инновационная деятельность имеет существенное преимущество по сравнению с остальными товаропроизводителями: предприятия ОПК имеют возможность реализовывать все стадии инновационного процесса от фундаментальных исследований до промышленного освоения. Это обстоятельство также должно быть учтено при разработке инструментов снижения рисков инноваций предприятий ОПК.

Таким образом, становится очевидной актуальность изучения теоретических и методических основ управления рисками инновационной деятельности предприятий ОПК, разработки практических рекомендация по созданию эффективной, научно обоснованной системы риск-менеджмента.

Степень разработанности проблемы. Отдельным аспектам проблемы управления рисками инновационных проектов посвящены научные труды многих ученых. Среди зарубежных авторов можно выделить Александера Г., Брейли Р., Бэйли Дж., Хьюса С., Рэдхэда К., Шарпа У. и др. В отечественной экономической науке данная проблематика рассматривалась в исследованиях Глущенко В.В., Глущенко И.И., Грачевой М.В., Деевой А.И., Катасонова В.Ю., Качалова P.M., Клейнера Г.Б., Колтынюка Б.А., Лимитовского М.А., Майерса С., Масленниковой O.A., Морозова Д.С., Разу M.JL, Райзберга Б.А., Саркисяна A.M., Тамбовцева В.Л., Фатхутдинова P.A., Шапиро В.Д. и др. Вместе с тем, за рамками указанных исследований осталась проблема постадийной реализации инновационных проектов на предприятиях ОПК и неоднородности рисков на разных стадиях инновационного процесса.

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка инструментов управления рисками с учетом их различия в составе стадий инновационного процесса, реализуемого на конверсионных предприятиях ОПК.

Поставленная цель определила следующие задачи диссертационного исследования.

1. Оценка современного состояния и тенденций развития предприятий ОПК в условиях рыночной экономики.

2. Определение принципов управления рисками инновационных проектов на предприятиях ОПК.

3. Построение типологии инновационных проектов, реализуемых на предприятиях ОПК.

4. Анализ критериев и методов управления рисками инновационной деятельности. Оценка их соответствия условиям функционирования и развития предприятий ОПК.

5. Разработка метода идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки системных и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

6. Разработка методики формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Объектом исследования являются предприятия ОПК, осуществляющие инновационную деятельность.

Предметом исследования являются управленческие отношения, направленные на понижение рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

Область исследования соответствует п. 2.27 «Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций» паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки).

Новые научные результаты, полученные при проведении диссертационного исследования:

1. Сформулированы принципы управления рисками инновационных проектов предприятий ОПК, учитывающие стадии реализации инновационного процесса, различный характер взаимовлияния рисков на разных стадиях, положительный эффект диверсификации при портфельном планировании инновационной деятельности.

2. Предложена типология инновационных проектов предприятий ОПК по признакам: финансовый результат, назначение производимой продукции, степень новизны, направленность проекта.

3. Предложен метод идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки систематических и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК.

4. Разработана методика формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что разработанные в ней положения, могут быть использованы в качестве методической основы для принятия управленческих решений относительно формирования инновационной программы оборонных предприятий, в учебном процессе в рамках курсов экономических и управленческих дисциплин, а также в дальнейших исследованиях предметной области организации, управления и планирования на предприятиях ОПК.

Результаты исследования внедрены в практику управления производственно-коммерческой деятельностью ФГУП ЦКБ «Геофизика».

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и получили одобрение на ряде научных конференций:

Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: Проблемы и перспективы развития» г. Волгоград, 2010 г.; Международной научно-практической конференции «Молодая наука стран СНГ: Вопросы теории и практики» г. Волгоград, 2011 г.; IV Международной научно практической конференции «Международные и национальные особенности прикладной экономики», г. Пенза, (МК-142-90), ноябрь 2010 г.; Международной научно-практической конференции «Модернизация и перспективы развития современного общества», июнь 2011 г. Саратов.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Балобан, Тарас Евгеньевич

Заключение

Оценка современного состояния и тенденций развития предприятий ОПК показала, что если раньше при наличии гособоронзаказа все риски инновационной деятельности, то теперь эти риски должны взять на себя непосредственно предприятия. Многие ранее государственные предприятия ОПК вынуждены акционироваться и, в условиях коммерциализации, топ-менеджмент предприятий ОПК нуждается в получении эффективных инструментов управления рисками инноваций.

Сформулированы принципы управления рисками инновационной деятельности предприятий ОПК:

- стадийность, т.е. необходимость анализа рисков инновационных проектов по стадиям инновационного процесса;

- учет различного взаимовлияния рисков проектов на разных стадиях инновационного процесса;

- учет при формировании инновационной программы доминирования инновационных проектов, связанных с производством продукции по гособоронзаказу.

Построенная типология учитывает разные условия реализации инноваций. Выделены типы инноваций, отличающиеся факторами риска по стадиям инновационного процесса, в то время как существующие критерии и методы управления рисками инновационной деятельности не учитывают постадийности инновационного процесса и взаимного влияния выявленных рисков для совокупности инновационных проектов.

Предложен метод идентификации и определения взаимного влияния выявленных рисков совокупности реализуемых проектов для оценки системных и собственных рисков инновационной деятельности предприятий ОПК. На основе этого метода разработана методика формирования портфеля инновационных проектов и ее модификация для получения интервальных оценок риска инновационной программы предприятий ОПК.

Методика успешно апробирована при формировании производственной программы предприятия Роскосмоса ФГУП ЦКБ «Геофизика».