Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему"

На правах рукописи

Ибрагимов Рамин Рагиб оглы

ИНТЕГРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

Специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

5 ¿Г,Р

Иваново - 2012

005019958

005019958

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»

Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор

Масленников Владимир Владимирович

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор

Радковская Надежда Петровна ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», профессор кафедры Банковского дела

- доктор экономических наук, профессор Счнсляева Елена Ростиславовна ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», декан факультета «Международная высшая школа управления»

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Ивановский

государственный университет»

Защита состоится «21» апреля 2012 года в 11:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.063.04 при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу 153000, г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 7, Главный корпус, аудитория Г121.

Телефон (4932) 32-54-33 e-mail: nvbalabanova@mail.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет».

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» http://www.isuct.ru

Автореферат разослан марта 2012 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета . -- Н.В. Балабанова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Основной тенденцией развития мировой экономики в современном мире является глобализация. Существенное воздействие глобализация оказывает на функционирование национальных банковских систем, входящих в мировую финансовую систему (МФС), что выражается в усилении процесса интеграции банковских институтов в МФС. Процесс интеграции кредитных организаций в мировую финансовую систему представляет собой актуальную научную проблему, недостаточно изученную современной экономической наукой.

Существует несколько подходов к оценке интеграции кредитной организации в мировую финансовую систему. Традиционный подход к этой проблеме заключается в анализе международной филиальной и корреспондентской сетей банка, а также его взаимоотношений с международными финансовыми институтами. На основе такого анализа принимаются стандартные управленческие решения в целях развития международного банковского бизнеса. Однако, происходящие изменения в мировой экономике, особенно повторяющиеся финансовые кризисы требуют иного подхода, адекватного происходящим процессам глобализации.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью определения влияния современных тенденций развития мирового хозяйства на интеграцию российской банковской системы в МФС, изучения процесса развития экономических отношений между банком и участниками мировой финансовой системы, определения сущности процесса банковской интеграции в МФС, выявления предпосылок его возникновения и тенденций развития, что и послужило основанием для выбора темы исследования «Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему».

Разработанность темы исследования. Рыночные преобразования в России вызвали появление научных трудов, освещающих различные аспекты функционирования национальной банковской системы в современных условиях. В период развития российской банковской системы проблемы интеграции российских банков в МФС стали активно разрабатываться российскими учеными, среди которых следует выделить работы В.И. Букато, Н.И. Валенцевой, B.C. Геращенко, Ю.В. Головина, Е.Ф. Жукова, Э.В. Искренко, JI.H. Красавиной, В.В. Круглова, М.Х. Лапидуса, О.И. Лаврушина, В.Д. Миловидова, Д.М. Михайлова, И.Н. Платоновой, A.M. Сарчева, В.Н. Шенаева и других.

Вместе с тем, в зарубежных странах с рыночной экономикой в силу большей развитости национальных банковских систем приоритет отдавался исследованию транснациональных банковских образований в мировой финансовой системе, возникших вследствие глобализации. Значительный вклад в разработку этой проблемы и мировой теории банковского дела в целом внесли такие зарубежные ученые, как Х.У. Дерих, П. Кругман, М. Обстфельд, М. Пебро, Питер С. Роуз, Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс

Дж. Мауер, Р.Ф. Бертраме и другие.

В последнее время проблема интеграции национальных банковских систем в условиях глобализации достаточно активно исследуется и современными российскими учеными. Так, в частности, В.И. Букато, Ю.В. Головин, Ю.И. Львов, М.Х. Лапидус, С.В.Бажанов, основываясь на статистических данных Центрального банка РФ, рассмотрели интеграцию российских банков через анализ чистой инвестиционной позиции коммерческих банков.

Однако в проведенных научных исследованиях анализ причин возникновения процесса интеграции национальных банков в МФС, выявление его сущностных характеристик и определение тенденций дальнейшего развития не являлись основными задачами.

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории и обобщение практики интеграции российских кредитных организаций в мировую финансовую систему.

В соответствии с поставленной целью и логикой исследования в диссертационной работе решаются следующие задачи:

1) выявить существующие формы и способы международной банковской интеграции;

2) провести анализ вхождения национальных кредитных организаций в мировую финансовую систему;

3) определить тенденции и перспективы развития процессов международных слияний и поглощений с участием банков стран ЕС и РФ, в том числе путем поглощения российских банков иностранными (европейскими) и экспансии отечественных банков на зарубежные рынки, в первую очередь, в страны СНГ;

4) выявить направления интеграции кредитной организации в мировую финансовую систему и провести их анализ;

5) провести анализ интеграционных процессов в банковской системе России и их законодательного обеспечения;

6) исследовать способы и методы вхождения иностранных кредитных организаций в банковские системы стран с развивающейся экономикой и оценить возможность их применения российскими кредитными организациями;

7) разработать методику оценки потенциала коммерческого банка с позиции его интеграции в мировую финансовую систему.

В качестве объекта исследования выступает система экономических отношений, возникающих между российской кредитной организацией и другими участниками мировой финансовой системы в процессе интеграции в мировую финансовую систему.

Предметом исследования являются интеграционные процессы в банковской системе России, рассматриваемые с точки зрения развития ее мирохозяйственных связей.

Методологической основой исследования являются принципы диалектической логики, единства логического и исторического подходов,

системный метод исследования, методы сравнения, экономической статистики и анализа.

Теоретическую основу работы составили результаты исследований отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем развития современной банковской системы России, процессов глобализации и интеграции кредитных организаций в МФС, послужили материалы российской периодической печати.

Информационной базой исследования служили законодательные и нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации по регулированию международной деятельности российских кредитных организаций и иностранных банков в России, статистические данные, публикуемые в печати и распространяемые в международной сети Интернет, выступления руководителей и аналитиков центральных банков России и зарубежных стран, видных финансовых деятелей. При выполнении диссертации автор опирался также на международные и отечественные нормативно-правовые документы.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теории интеграции кредитных организаций в мировую финансовую систему.

К числу основных научных результатов, определяющих новизну диссертационного исследования, относятся следующие:

По специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

1. Уточнено содержание понятия «Интеграция банковской системы в мировую финансовую систему», отличающееся от известных отражением процесса и результата проведения интеграционных мероприятий, а также характеристикой целенаправленности интеграции.

2. Расширена классификация видов интеграции банковской системы в мировую финансовую систему за счет введения таких дополнительных признаков, как направление интеграции, инициатор процессов банковской интеграции, территориальная близость, уровень интеграционных процессов, что позволяет формировать более гибкую и эффективную интеграционную политику банковской системы в целом.

3. На основе механизма взаимодействия интегрирующихся субъектов уточнены направления банковской интеграции, а именно: «независимая» интеграция, «зависимая» и «взаимозависимая»; в свою очередь, это позволяет учесть особенности внутренних отношений при оценке потенциала международной интеграции кредитной организации.

4. Предложен дополнительный инструмент регулирования Центральным банком РФ интеграционных процессов в банковской системе, основанный на использовании предлагаемой методики оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему, которая позволяет снизить риски при международном движении капитала.

По специальности 08.00.14 - Мировая экономика

1. Уточнено содержание понятия «Международная интеграция кредитных организаций», отличающееся от известных направленностью на установление и развитие международных отношений кредитной организации и выделением

иных в дополнение к экономическим выгод в качестве цели деятельности.

2. Выделены и обоснованы этапы развития международной интеграции банка, а также раскрыты их характерные черты, что дает возможность повысить обоснованность решений по проведению интеграционных процедур.

3. Для целей анализа интеграционного потенциала кредитной организации разработана система показателей, характеризующих факторы деятельности кредитной организации по интеграции в мировую финансовую систему.

4. Разработана методика оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему, позволяющая определить интеграционные возможности банка, а также контролировать достижение результатов интеграционных мероприятий.

Область исследования. Тема и содержание диссертационного исследования соответствует п. 11.4 «Интеграция денежно-кредитной системы российской экономики в мировую рыночную систему» Паспорта специальностей ВАК (специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит) и п. 24 «Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов» Паспорта специальностей ВАК (специальность 08.00.14 - Мировая экономика).

Теоретическая и прикладная значимость исследования.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в развитии научных и методологических положений, дополняющих теорию интеграции банковской системы в части выработки направлений и способов банковской интеграции, разработки методики оценки потенциала интеграции коммерческого банка в мировую финансовую систему. Предложенные разработки могут быть использованы в преподавании таких дисциплин, как "Деньги. Кредит. Банки", "Банковское дело", "Мировая экономика", а также служить исходным материалом для дальнейших исследований по проблемам интеграционных процессов как на уровне национальной банковской системы, так и на международном уровне.

Практическая значимость результатов исследования состоит в определении направлений банковской интеграции, а также в разработке методики оценки потенциала интеграции банка в мировую финансовую систему, заключающейся в построении сводного показателя на основе системы качественных и количественных показателей. Кроме того, выделены преимущества и недостатки различных форм международной интеграции российских банков. Результаты исследования могут быть применены кредитными организациями, а также в деятельности Центрального банка Российской Федерации.

Апробация работы и внедрение результатов. Результаты работы апробированы на всероссийских и международных научно-практических конференциях аспирантов и молодых ученых. Среди них: Всероссийская научно-практическая конференция «Разработка и управление социально-экономическими инновациями» (Ивановский государственный химико-технологический университет, 23-24 октября 2008 г.); Ежегодная

международная научная конференция «Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики» (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 17-18 февраля 2011 г.).

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 7 научных публикациях общим объемом 3,60 п.л. (вклад соискателя 2,99 п.л.), из них 7 статей, 2 тезисов докладов (в том числе 4 статьи по списку ВАК).

Объём и структура диссертационной работы. Цель исследования и поставленные задачи определили структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, последовательность которых обусловлена логикой исследования проблемы, заключения, списка литературы и двух приложений. Основной текст диссертации изложен на 149 страницах. Диссертация проиллюстрирована 6 рисунками и 11 таблицами. Список литературы содержит 102 наименования.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, проанализирована степень проработанности проблемы, определены цель и задачи исследования, сформулированы предмет и объект исследования, представлена научная новизна, показана теоретическая и практическая значимость диссертации.

Первая глава "Теоретические основы банковской интеграции" посвящена исследованию сущности и определению понятия "интеграция кредитных организаций в мировую финансовую систему"; раскрытию его роли и особенностей; исследована история вхождения российской банковской системы в мировую финансовую систему; проанализированы виды и формы международной банковской интеграции.

Вторая глава "Анализ развития международного сотрудничества российских банков" содержит исследование законодательных основ регулирования интеграционных банковских процессов в России; выявление перспектив международной интеграции банковской системы России.

Третья глава "Оценка банковских интеграционных процессов" содержит анализ современных моделей интеграции банка в мировую финансовую систему; раскрывает сущность предлагаемой методики оценки потенциала интеграции коммерческого банка в мировую финансовую систему, а также его апробацию на основе открытой информации Банка ВТБ (ОАО).

В заключении диссертации изложены основные результаты проведенного диссертационного исследования.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

По специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

1. Уточнено содержание понятия «Интеграция банковской системы в мировую финансовую систему», отличающееся от известных отражением процесса и результата проведения интеграционных мероприятий, а также характеристикой целенаправленности интеграции.

На основе анализа существующих точек зрения, выявления сущности понятия было сформулировано следующее определение:

Интеграция банковской системы в мировую финансовую систему представляет собой направленный процесс расширения деятельности элементов банковской системы (включая Центральный банк) через усиление их участия на рынках иностранных государств или их вступление в наднациональные экономические структуры, имеющее целью и результатом установление новых и качественное развитие имеющихся связей между субъектами интеграции на основе наднационального (надгосударственнош) регулирования или регулирования другого государства.

Из представленного определения можно вывести ключевые признаки рассматриваемого понятия:

1. Отражение процесса объединения банковской системы (отдельных её элементов) с наднациональными институтами и рынками («расширение деятельности ... или вступление в наднациональные экономические структуры ...»);

2. Направленный характер деятельности, обращенной на развитие отдельной кредитной организации и всей национальной банковской системы как результат интеграционных процессов;

3. Использование наднационального регулирования, означающего применение методов и способов воздействия, общих для ряда стран, или регулирования другого государства.

Предлагаемое определение позволяет выделить и процесс, и результат интеграции, а также охарактеризовать в дальнейшем целесообразность рассматриваемой деятельности. Выделение целесообразности позволяет прогнозировать, планировать и регулировать интеграционные мероприятия, моделировать подобную деятельность.

2. Расширена классификация банковской интеграции в мировую финансовую систему такими критериями, как направление интеграции, инициатор процессов банковской интеграции, территориальная близость, уровень интеграционных процессов, позволяющими проводить более гибкую и эффективную интеграционную политику банковской системы в целом.

Выделение видов международной интеграции предполагает классификацию данного явления по определённой системе оснований. Анализ

литературы по проблемам международной интеграции позволил выделить следующие ее виды:

1) в зависимости от сферы межгосударственного сотрудничества, в которой протекает интеграция: интеграция экономическая, политическая, научно-техническая, социальная, валютная, в экологической, военной сферах и т.д.;

2) в зависимости от географического признака: интеграция субрегиональная, регионааьная, межрегиональная и глобальная;

3) в зависимости от того, осуществляется интеграция посредством правотворческой деятельности на межгосударственном уровне или происходит устранение существующих национальных барьеров, можно выделять позитивную и негативную интеграцию. В последнем случае подразумевается навязывание заведомо невыгодных условий более сильными банковскими системами, а также поглощение, развал иностранной банковской системы;

4) способ интеграции: непосредственное слияние, присоединение, поглощение, покупка (в том числе и враждебные поглощения).

Приведённый перечень оснований не является исчерпывающим. Его целесообразно расширить за счёт введения дополнительных признаков данного явления таких, как:

5) направление интеграции (выделяется в рамках банковской интеграции). По данному основанию можно выделить, как минимум, два направления: а) расширение присутствия национальных банков в других странах (прямая интеграция); б) рост доли иностранного капитала в российской банковской системе (обратная интеграция);

6) инициатор процессов банковской интеграции: процесс сближения с МФС инициируется в национальной банковской системе посредством упрощения процедур вступления на рынок зарубежных кредитных организации, снятия барьеров для привлечения иностранного капитала и так далее; интеграция инициируется со стороны международного сообщества в целях свободного движения капиталов внутри всей мировой финансовой системы;

7) территориальная близость: прежде всего, банковская интеграция затрагивает близлежащие страны и регионы, то есть существует стремление объединить территориально и экономически близкие друг другу страны (например, интеграция в рамках Европейского Союза, Содружества Независимых Государств (СНГ) и других). Принципиально иной целевой ориентир заложен в банковской интеграции отдаленных регионов: на первый план выступает повышение эффективности деятельности путем расширения обслуживаемых рынков, снижения стоимости ресурсов и тому подобных мероприятий.

8) уровень интеграционных процессов: банковская интеграция, подкрепленная созданием союзов и других подобных форм сотрудничества (например, СНГ) - на макроуровне, и неформальная интеграция, при которой сближение банковских систем разных стран происходит на уровне отдельных банков - на микроуровне.

Рассмотренная классификация позволяет выделить особенности процесса интеграции с различных точек зрения. Разрабатываемая далее методика оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему основывается на выделенных новых видах интеграции, корректируя свои показатели и оптимизируя направления интеграции.

3. На основе механизма взаимодействия интегрирующихся субъектов уточнены направления банковской интеграции, а нменно: «независимая» интеграция, «зависимая» и «взаимозависимая»; в свою очередь, это позволяет учесть особенности внутренних отношений при оценке потенциала международной интеграции кредитной организации.

Предлагаемые различными авторами модели банковской интеграции, по сути, являются направлениями интеграции. Более обоснованным подходом к определению направлений интеграции является следующий (представляет собой упрощенное понимание механизма взаимодействия интегрирующихся субъектов):

1) независимая интеграция, характеризующаяся созданием новой структуры, наличием системы отчетности, своей стратегией развития и т. п.;

2) зависимая интеграция, функционирующая по модели одного из учредителей и использующая его системы управления персоналом и стимулирования;

3) взаимозависимая интеграция - наиболее распространенное направление, в рамках которого менеджеры сохраняют функциональные и карьерные связи со своими компаниями-учредителями, участвуют в их схемах материального стимулирования.

Таким образом, анализ современных моделей и направлении интеграции российских банков в МФС позволил выделить четыре основных направления развития и добавить к ним ещё три направления банковской интеграции. Однако необходимость выбора банком того или иного направления интеграции должна изначально базироваться на четком видении кредитной организацией своего потенциала и возможностей по международной интеграции, которые должны быть объективно оценены. Актуальность данной проблематики подтверждает также тот факт, что предлагаемые в литературе подходы к оценке перспектив кредитной организации не учитывают влияние внешних факторов как по отношению к кредитной организации, так и к стране её базирования.

4. Предложен дополнительный инструмент регулирования Центральным банком РФ интеграционных процессов в банковской системе, основанный на использовании предлагаемой методики оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему, которая позволяет снизить риски при международном движении капитала.

Данный инструмент состоит в расчете по описанной далее Методике оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему сводного показателя. Подобный расчет должен

проводиться при регулировании Банком России международной деятельности национальных кредитных организаций. Так, в целях предотвращения «утечки капитала» за границу, минимизации рисков легализации доходов, полученных преступным путем через иностранные подразделения банков (особенно в оффшорных зонах) эксперты Банка России могут произвести расчет фактического и потенциального (после проведения интеграционных процедур) сводного показателя, сравнить со средним значением по банковской системе. При небольшом отклонении потенциального значения от фактического кредитной организации будет предложено воздержаться от интеграционных процедур, т.к. явного улучшения (по крайней мере, от законной деятельности) не ожидается.

По специальности 08.00.14 - Мировая экономика

1. Уточнено содержание понятия «Международная интеграция кредитных организаций», отличающееся от известных направленностью на установление и развитие международных отношений кредитной организации и выделением иных в дополнение к экономическим выгод в

качестве цели деятельности.

В результате анализа научной и учебной литературы было сформулировано следующее определение международной интеграции кредитных организаций:

- это осознанный и направленный процесс установления и развития международных отношений кредитной организации с целью получения экономический и иных выгод.

2. Выделены и обоснованы этапы развития международной интеграции банка, а также раскрыты их характерные черты, что дает возможность повысить обоснованность решений по проведению интеграционных процедур.

Банк должен разработать стратегию своего развития исходя из утвержденных общих приоритетов, определенных его конечными целями и задачами. Кроме того, возможность продемонстрировать четкое понимание стратегии развития является весьма действенным положительным фактором в диалоге с зарубежными партнерами.

С позиции разработки стратегии кредитных организаций представляется целесообразным разделить процесс международной интеграции российского банка в мировую финансовую систему на несколько этапов (таблица 1). Выделение этапов позволяет банкам более точно планировать свою деятельность. Моделирование интеграционной деятельности банка должно строиться с учетом стадии развития международной интеграции банка.

Таблица 1

Этапы развития международной деятельности российского банка_

Этап Характерные черты этапа

Первый этап (предварительная стадия) Выбор формы присутствия на банковском рынке другой страны

Оформление необходимых документов и разрешений

Решение иных организационных вопросов

Открытие структурного подразделения

Второй этап (ознакомительная стадия) Международные корреспондентские отношения

Обслуживание международных платежей

Конверсионные и депозитные операции в иностранной валюте

Кредитование в иностранной валюте

Третий этап (стадия активного внедрения) Кредитование в иностранной валюте с использованием гарантий и кредитных линий

Развитие документарного бизнеса и внешнеторгового финансирования

Конверсионные и депозитные операции на международном рынке (в т.ч. на рынке срочных финансовых инструментов)

Консультационные услуги по оптимизации внешнеэкономических сделок клиентов

Обслуживание еврооблигационных займов

Управление рисками по внешнеэкономическим сделкам клиентов

Факторинг, форфейтинг

Участие в банковских консорциумах и синдикатах на международном уровне

Открытие зарубежных филиалов и представительств

На первом этапе принимаются принципиальные решения о форме присутствия и возможных инвестициях в создание структурного подразделения банка.

Второй этап активной работы по международному развитию банка требует пристального внимания со стороны руководства банка и всех банковских структур. Именно в самом начале формируются основные черты международного имиджа банка, которые в дальнейшем будут являться его «визитной карточкой». Кроме того, позитивное восприятие банка, сложившееся вначале у небольшой группы его зарубежных партнеров, постепенно будет иметь положительный резонанс в международном банковском сообществе. В дальнейшем, исходя из уже накопленного потенциала, по мере роста и продвижения как на российском, так и на международном финансовом рынке, банк решает уже более широкие в международном плане задачи.

Как следствие диалектического перехода количества в качество, двусторонние отношения с зарубежными партнерами наполнятся более сложными банковскими инструментами: от международного клиринга - к документарному бизнесу, финансированию внешней торговли, открытию кредитных линий и расширению перечня услуг, предоставляемых банком на международном финансовом рынке.

3. Для целей анализа интеграционного потенциала кредитной организации разработана система показателей, характеризующих факторы деятельности кредитной организации по интеграции в мировую финансовую систему.

При этом все показатели для облегчения анализа целесообразно разделить на количественные и качественные, а также на внутренние и внешние (по отношению в коммерческому банку). Для наглядности представим группировку предлагаемых показателей в Таблице 2.

Таблица 2

Система показателей оценки потенциала кредитной организации

Показатели Внутренние Внешние

Количествен ные 1.1. Количество стран участия банка 1.2. Количество зарубежных филиалов и представительств, дочерних банков 1.3. Доля иностранного капитала в собственных средствах банка 1.4. Норматив достаточности капитала 1.5. Доля собственных средств в пассиве баланса 1.6. Величина уставного капитала 1.7. Количество филиалов и дочерних компаний на одну зарубежную страну 1.8. Доля доходов всех иностранных филиалов и представительств по отношению к общим доходам банка 1.9. Средняя доля дохода иностранного филиала в общем доходе банка 1.10. Средний доход иностранного филиала банка 3.1. Доля (до ограничения) иностранного капитала в стране-объекте 3.2. Доля рынка страны-объекта, занятая российскими банками 3.3. Доля российских банков, имеющих вложения (начальные организации) за рубежом 3.4. Доля действующих российских кредитных организаций с участием нерезидентов

Качественные 2.1. Наличие в структуре банка подразделения, ответственного за проведение интеграционных мероприятий 2.2. Место кредитной организации в банковской системе 2.3. Уровень государственного участия в капитале банка 2.4. Сумма прибыли банка, оставшейся после распределения 2.5. Наличие корреспондентских и иных отношений с банками страны-объекта 4.1. Стадия мирового и национального экономического цикла 4.2. Лояльность руководства страны-объекта 4.3. Национальные ограничения на зарубежные инвестиции российских банков

Необходимо отметить, что несмотря на широкий перечень, набор показателей может меняться в зависимости от конкретных условий и стратегических планов конкретной кредитной организации.

4. Разработана методика оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему, позволяющая определить

интеграционные возможности банка, а также контролировать достижение результатов интеграционных мероприятий.

Методика оценки потенциала осуществляется в следующей последовательности:

1) определение набора показателей, подлежащего включению в модель, группировка показателей;

2) определение критериев оценки каждого показателя;

3) определение весовых коэффициентов используемых показателей;

4) определение критериев оценки составленного сводного показателя оценки;

5) расчет исходных показателей, выведение сводного показателя интеграционного потенциала коммерческого банка;

6) составление итоговых выводов на основе сделанных расчетов.

Необходимо отметить, что осуществление всех, кроме пятого, этапов

методики предполагает участие высшего руководства коммерческого банка в качестве экспертов. Предлагается составленную методику оформлять в виде локального нормативного акта. В соответствии с этим актом ответственные работники должны будут производить необходимые расчеты.

Руководство коммерческого банка, ещё только планирующего выход на международный финансовый рынок, по результатам расчетов в соответствии с предлагаемой методикой сможет комплексно оценить целесообразность такого выхода, а также выявить «проблемные» места в своей деятельности (с целью их последующего устранения). Применение разработанной методики также целесообразно и для коммерческих банков, уже имеющих иностранные филиалы, представительства, дочерние банки за рубежом. В таком случае, предлагаемая методика позволит обнаружить скрытые резервы увеличения своего потенциала интеграции, а следовательно, и дальнейшего развития. Естественно, значение сводного показателя во втором случае будет выше, чем в первом.

Далее раскроем суть методики в соответствии с представленной последовательностью этапов. На первом этапе необходимо ввести показатели, характеризующие интеграционные процессы. Для этого используем разработанную ранее систему показателей оценки потенциала кредитной организации. Для каждого показателя определим критерий оценки.

Далее, составим модель построения интегрального показателя, характеризующего потенциал банка по «выходу на международную арену». Для этого экспертным путем установим вес каждого показателя. Веса коэффициентов введены в методику для облегчения ее адаптации для конкретного банка или изменению каких-то существенных условий. В таком случае, менее затратным станет уточнение этих весовых коэффициентов, нежели пересмотр всех используемых показателей и принципов их оценки. Для целей апробирования методики в рамках нашей работы зададим одинаковые веса для каждого показателя в рамках одной группы. При этом распределение весов по группам будет следующим: внутренние количественные - 40%, внутренние качественные - 25%, внешние количественные - 20%, внешние

качественные-15%.

Значение сводного показателя можно оценивать следующим образом: до 2,50 - низкий потенциал, необходимо устранить определенные недостатки перед началом процедур международной интеграции;

2,51-5,00 - средний потенциал, банк может выходить на международный рынок, однако в целом не будет иметь особых преимуществ, требуются дополнительные инвестиции;

5,01-8,00 - повышенный потенциал, банк имеет хорошую позицию; более 8,00 - высокий потенциал, банку следует развивать интеграционную деятельность, используя свое выгодное положение.

При этом необходимо указать минимальное значение сводного показателя (при значении каждого показателя в 1 балл) - 1,00. Максимальное значение не ограничивается, однако при 10-балльных показателях сводный показатель составит 10,00. Показатели методики, критерии оценки, значения весов показателей и критерии оценки сводного показателя не являются жестко установленными, могут изменяться в зависимости от ситуации оценки.

Целью предлагаемой методики является анализ возможностей кредитной организации по развитию своего присутствия на иностранных рынках и выработка рекомендация для облегчения этого процесса. Пользователями данной методики могут выступать как руководители высшего звена самой кредитной организации - внутренние пользователи (при анализе своего положения, использовании внутренней информации), так и внешние пользователи (например, потенциальные инвесторы).

Для подтверждения действенности и практической применимости разработанной методики попробуем оценить потенциал реально существующего коммерческого банка. В качестве объекта выберем Банк ВТБ (открытое акционерное общество)1 (далее — Банк ВТБ). Этот коммерческий банк выбран не случайно, поскольку отличается высокой интеграционной активностью. Методика была апробирована на условном примере открытия представительства в Бразилии.

На основе открытой информации были оценены все предусмотренные предлагаемой методикой показатели (Таблица 3). В итоге, было получено значение сводного показателя 8,70 балла. Это соответствует самому высокому классу - «высокий потенциал, банку следует развивать интеграционную деятельность, используя свое выгодное положение». Это значит, что у Банка ВТБ имеются все возможности для активизации процесса вхождения в мировую финансовую систему. Руководству Банка ВТБ следует пристальнее рассматривать возможности инвестирования средств в создание своих иностранных филиалов и представительств за рубежом. Успех подобных мероприятий банка оценивается достаточно высоко.

Официальный сайт Банка ВТБ (открытое акционерное общество) - URL: http://www.vtb.ru (дата обращения: 10.05.2011).

Таблица 3

Формирование сводного показателя интеграционного потенциала

Банка ВТБ

№ Показатель Интервалы показателя Значение показателя Присвоенная балловая оценка Вес показателя

1 2 3 4 5 6

Внутренние показатели, из них:

1 Количественные показатели 70 40%

1.1 Количество стран участия банка 1 балл за каждую страну 21 21 4%

1.2 Количество зарубежных филиалов и представительств, дочерних банков 1 балл за каждый филиал 21 21 4%

1.3 Доля иностранного капитала в собственных средствах банка ло 1 баллу за каждые 10% 8,75% 4%

1.4 Норматив достаточности капитала 10-15%-5 баллов, 15-20% - 4 балла, 20-25% - 3 балла, 25-30 -1 балл 24,6% 3 4%

1.5 Доля собственных средств в пассиве баланса 10-25% - 5 баллов 20,89% 5 4%

1.6 Величина уставного капитала 10 баллов при 180 млн. руб. и более; 09 баллов при менее 180 млн. руб. 104,6 млрд. руб. 10 4%

1.7 Количество филиалов и дочерних компаний на одну «неродную» страну 1 балл за каждый филиал 1 1 4%

1.8 Доля доходов всех иностранных филиалов и представительств по отношению к общим доходам банка по 1 баллу за каждые 3% доли 5% 1 4%

1.9 Средняя доля дохода иностранного филиала в общем доходе банка экспертно, 0-10 баллов 0,24% 2 4%

1.10 Средний доход иностранного филиала банка по 1 баллу за каждый порядок цифр от т.р. 18,96 млн. рублей 5 4%

2 Качественные показатели 60 25%

2.1 Наличие в структуре банка подразделения, ответственного за проведение интеграционных мероприятий 5 баллов за ответственного или 10 за подразделение Подразделе! те 10 5%

2.2 Место кредитной организации в банковской системе 10 баллов - в первой сотне, убавляя 1 балл каждой следующей сотне рейтинга 2 10 5%

2.3 Уровень государстве иного участия в капитале банка по 1 баллу за каждые 5%% 85,5% 17 5%

2.4 Сумма прибыли банка, оставшейся после распределения от 1 до 20 баллов, экспертным путем 7,9 млрд. РУб- 20 5%

1 2 3 4 5 6

2.5 Наличие корреспондентских и иных отношений с банками по 1 баллу за каждый банк-корреспондент 3 3 5%

Внешние показатели,

3 Ко ПНИ^СТРеиНКТА ППІНП9ТРЛИ 25 20%

3.1 Доля (до ограничения) иностранного капитала в по 1 баллу за каждые 5% 20% 4 5%

3.2 Доля рынка страны-объекта, занятая российскими банками 10 баллов минус 1 балл за каждые 10% доли других российских банков 0% 10 5%

3.3 Доля российских банков, имеющих вложения (начальные организации) за по 1 баллу за каждые 5% менее 5% 1 5%

3.4 Доля действующих российских кредитных организаций с участием по 1 баллу за каждые 2% 21,39% 10 5%

4 Кйямтягнные показатели 40 15%

4.1 Стадия мирового и национального экономического цикла от 1 до 20 баллов, экспертным путем оживление 15 5%

4.2 Лояльность руководства от 1 до 20 баллов, экспертным путем средняя 10 5%

4.3 Национальные ограничения на инвестиции российских от 1 до 20 баллов, экспертным путем не существенные 15 5%

195 100%

Итого (значение сводного показателя): 8,7

Необходимо отметить, что полученный результат нельзя назвать революционным. Он показывает лишь то, что модель корректно оценила возможности крупного банка. Не вызывает сомнений, что модель покажет низкий результат у «слабого» банка. Однако, ценность предлагаемой методики состоит в возможности оценки руководством кредитной организации изменения своего сводного показателя интеграционного потенциала во времени (в динамике) и пространстве (сравнение показателя, рассчитанного для разных стран-объектов).

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 1. Публикации в изданиях по списку ВАК РФ

1) Ибрагимов, P.P. Интеграция российских банков в мировую финансовую систему / P.P. Ибрагимов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2007.-№3.-С. 126-130.-0,35 п.л.

2) Ибрагимов, P.P. Применение методики оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему (на примере Банка ВТБ (ОАО)) / P.P. Ибрагимов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение к журналу. - 2010. - №4. - С. 42-49.-0,55 п.л.

3) Масленников, В.В. Современные направления интеграции банков в мировую финансовую систему / В.В. Масленников, P.P. Ибрагимов // Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством». -2012. -№01(11). - С. 17-21. - 0,50 п.л., авт. 0,25 пл.

4) Масленников, В.В. Интеграция банковской системы России в мировую финансовую систему: микро- и макроуровень / В.В. Масленников, P.P. Ибрагимов // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2012. -том 163. - 0,72 п.л., авт. 0,36 п.л.

2. Статьи и тезисы

5) Ибрагимов, P.P. Сравнительный анализ видов и форм интеграции иностранных и российских банков / P.P. Ибрагимов // Проблемы экономики, финансов и управления производством: Сборник научных трудов вузов России. - Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2008. -Вып. 24. - С. 26-30. - 0,43 п.л.

6) Ибрагимов, P.P. Слияния и поглощения - способ интеграции банковских систем / P.P. Ибрагимов // Разработка и управление социально-экономическими инновациями: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (23-24 октября 2008 г.). - Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2008. - С. 169-170. - 0,14 н.л.

7) Ибрагимов, P.P. Методика оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему / P.P. Ибрагимов // Молодой ученый. - 2010. - №5. - Т. 1. - С. 170-174. - 0,47 п.л.

8) Ибрагимов, P.P. Сущность интеграции банков в мировую финансовую систему / P.P. Ибрагимов // Научная перспектива. - 2010. - №9. - С. 41-43.-0,31 п.л.

9) Ибрагимов, P.P. Виды и формы международной банковской интеграции / P.P. Ибрагимов // Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики: Материалы 4 (15)-й ежегодной международной научной конференции. (17-18 февраля 2011 г.). - СПб.: СПбГУЭФ, 2011. - С. 111 -113. -0,13 п.л.

ИБРАГИМОВ Рамин Рагиб оглы

ИНТЕГРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ В МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Подписано в печать 19.03.2012. Формат 6084 1/16. Бумага писчая. Усл.-печ. л. 1,16. Тираж 100 экз. Заказ 119

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ. 153000, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34