Исследование экспортной газотранспортной системы России с использованием теоретико-игровых моделей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Исследование экспортной газотранспортной системы России с использованием теоретико-игровых моделей"

На правах рукописи

Четыркин Антон Викторович

Исследование экспортной газотранспортной системы России с использованием теоретико-игровых моделей

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Екатеринбург 2008

Диссертационная работа выполнена на кафедре мировой экономики ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет

Капустина Лариса Михайловна

Доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет

Кулакова Татьяна Владимировна

Доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО Государственный университет - Высшая Школа Экономики

Аврамеико Елена Семёновна

Кандидат экономических наук, доцент ГОУ ВПО Уральский государственный университет им. Горького

ГОУ ВПО Уральский Государственный Технический Университет - УПИ

Защита состоится 20 февраля 2008 г. в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 212.287.03 при ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ГСП-219, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, ауд. 150, зал заседаний Учёного совета.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ГСП-219, ул. 8 Марта, 62, ГОУ ВПО Уральский государственный экономический универси^ тет, Учёному секретарю диссертационного совета Д 212.287.03.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет; с авторефератом диссертации - в научной библиотеке и на сайте ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет: http//www.usue.ru

Автореферат разослан 19 января 2008 года.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации экономического пространства и увеличения мобильности факторов производства возрастает роль международной торговли как фактора экономического развития государств В начале 21 века мировая экономика переживает эпоху высоких цен на нефть, и стратегически значимыми для экономического роста становятся мировые рынки энергетического сырья Меняется соотношение между странами в конкуренции за обладание и контроль над добычей и распределением нефти и газа, вследствие этого остро стоит проблема обеспечения международной энергетической безопасности

Россия приобрела статус мировой энергетической сверхдержавы и является стратегическим поставщиком на европейском газовом рынке Доля России в импорте газа Западной Европы растет к 27% Валютные доходы России от экспорта газа в 2006г составили 37,2 млрд долл, что эквивалентно 1/5 всех валютных поступлений России 1

Опережающими темпами растет глобальный спрос на природный газ в силу его лучших экологических параметров по сравнению с другими видами энергоносителей Доля природного газа в мировом топливо - энергетическом балансе увеличивается и составила в 2006г 26%, на нефть приходится 38% В современных условиях высоко развитая, эффективно организованная газотранспортная система стран-экспортеров газа значительно влияет на национальные конкурентные преимущества

Особенности российского экспорта газа в Западную Европу связаны с тем, что магистральные газопроводы расположены на территории Украины и Белоруссии, хотя доля Украины по политическим причинам в транзите российского газа уменьшается, она остается значительной на уровне примерно 70% (по данным за 2006г )3

Россия длительное время экспортировала газ в страны СНГ по льготным ценам, однако экономические и политические интересы страны потребовали перестройки торговых отношений и перехода на цены, максимально приближенные к рыночным мировым ценам В результате в последние годы увеличилось давление транзитных государств на Россию и появились проблемы в поставках природного газа в страны Западной Европы Вопрос о надежности поставок газа из РФ в Европу по территории Украины приобрел огромную актуальность Снижение зависимости от транзитных стран путем оптимизации га-

1 \vw\v gazprom ги

\v\vw 011ги сот

«№л> котттэагЛ иа

зотранспортных маршрутов является одной из главных задач в Энергетической стратегии России на период до 2020г

В целях диверсификации экспорта газа и уменьшения зависимости РФ от транзитных государств предполагается развитие национальной газотранспортной системы путем строительства магистральных газопроводов не только в европейской, но и в восточной части страны В соответствии с программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока планируется значительное увеличение инвестиционных проектов в газотранспортной сфере, направленных на исключение транзитных государств

В настоящее время в России осуществляется совместный российско-германский газотранспортный проект строительства Северо-Европейского газопровода, реализация которого позволит значительно снизить транзитные издержки по поставке природного газа и увеличить национальный доход РФ

Исследование перспектив строительства новых газопроводов, приведение газотранспортной системы России в соответствие с объемами глобального спроса в интересах эффективного участия в международном товарном обмене является актуальным как с практической, так и с научной точки зрения

Степень разработанности исследуемой проблемы. Существенный вклад в разработку государственной стратегии развития газовой отрасли в национальной экономике внесли- Баграмян И С, Бесчинский А А, Боксерман Ю И, Брянских В Е, Волкова Е А, Вольский Э Л, Вольфберг Д Б , Вяхирев Р И, Гафаров Р Г, Гриценко А И, Данилова Л П, Лихачев В Л, Макаров А А, Ре-зуненко В В , Седых А Д , Ставровский Е Р , Язев В А, и др

Концептуальным основам формирования и развития газотранспортной системы России посвящены научные труды Бобровского С А, Забродина Ю Н, Коликова В Л , Михайличенко А М, Мастепанова А М, Миловидова К Н, Рыльского В А, Саенко В В , Саруханова А М, Чернавского С Я, Шафраника Ю К, Щербакова С Г , Эйсмонта О А, Яковлева Е И , и др

В отечественной научной литературе, работы посвященные исследованию транзитных поставок российского газа в страны Западной Европы представлены слабо Наибольший вклад в разработку проблем оптимизации экспортных поставок газа внесли Никонов О И и Минуллин Я Е Их научные труды посвящены равновесным моделям развития энергетических инфраструктур на примере экспорта российского природного газа в Китай Модельные подходы экспорта российского газа в страны Западной Европы глубоко освещены в научных публикациях следующих зарубежных экономистов Грэйса Ф , Жэнга К, Иконниковой С , Коломбека Р , Мэйнхарта Б , Тарра Д , Томсона П , Хаберта Ф , Христиана X , Фердинанта П, и др

Производя оценку огромного труда, проделанного учеными, осознавая всю актуальность изложенных в научной литературе тенденций и проблем развития

газотранспортной системы России, следует отметить, что такое важное направление как исследование экономических эффектов от развития экспортной газотранспортной системы РФ осталось малоизученным Данная работа продолжает расширять область знаний, направленную на исследование факторов, методов прогнозирования развития газотранспортной системы РФ, оценку потенциальных экономических эффектов ввода новых газопроводов

Цель исследования заключается в оценке перспектив развития экспортных магистральных газопроводов РФ на основе анализа современного состояния газотранспортной системы России и ввода новых газотранспортных маршрутов в Западную Европу с использованием теоретико-игровых моделей

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи

- систематизированы факторы развития газотранспортной системы страны,

- разработана схема анализа и прогнозирования газотранспортной системы страны,

- проанализировано современное состояние, проблемы и тенденции развития газотранспортной системы России,

- изучены экономико-математические модели транспортировки российского газа в страны Западной Европы,

- модифицирована теоретико-игровая модель для оценки экономического выигрыша РФ от ввода новых экспортных газотранспортных маршрутов, минуя транзитные государства

Объектом исследования выступают экспортные магистральные газопроводы как составная часть газотранспортной системы Российской Федерации

Предметом исследования являются теоретические подходы, факторы и экономико-математические модели, основанные на теории игр, для оценки перспектив развития экспортной газотранспортной системы страны

Область исследования соответствует п 2 2 «Макроэкономические состояния - оценка равновесности, устойчивости, эффективности, сравнительный анализ экономических систем», п 2 7 «Прогнозирование, программирование и планирование экономики в целом - методы, модели, организация», Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили макроэкономическая теория, теория стратегического менеджмента, конкурентных преимуществ, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области развития газотранспортной системы РФ, методы сравнительно-аналитического, экономико-статистического, графического анализа, SWOT -анализ и математическое моделирование макроэкономических процессов

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты Правительства РФ, материалы Федеральной службы госу-

дарственной статистики, данные периодической печати, сети Интернет, специализированных периодических и справочных изданий официальных органов зарубежных стран и международных организаций

Основные научные и практические результаты, полученные лично автором:

Систематизированы факторы развития газотранспортной системы страны Разработана схема анализа и прогнозирования газотранспортной системы страны и проанализированы теоретико-игровые модели экспортных газотранспортных маршрутов России

Проанализировано современное состояние, выявлены проблемы и тенденции развития газотранспортной системы РФ, изучены направления государственной энергетической стратегии в части строительства новых магистральных газопроводов

Модифицирована теоретико-игровая модель Ф Грейса и К Жэнга по оптимизации развития экспортной газотранспортной системы РФ Научная новизна диссертационного исследования

Предложена система факторов развития национальной газотранспортной системы на основе применения теорий отраслевых рынков, стратегического менеджмента и конкурентных преимуществ (п 2 2 Паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

Разработаны схема анализа и методический инструментарий прогнозирования развития газотранспортной системы страны с использованием факторного анализа, статистического и графического методов, 8\\ЮТ - анализа и теоретико-игровых моделей (п 2 2 Паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

Модифицирована и апробирована теоретико-игровая модель - иерархический штаккельбергский игровой подход Ф Грейса и К Жэнга для оценки потенциального экономического эффекта от ввода новых экспортных газотранспортных маршрутов России на примере Северо-Европейского газопровода (п 2 7 Паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов диссертационного исследования государственными органами РФ и энергетическими компаниями при принятии инвестиционных решений, обосновании необходимости государственной поддержки и регулирования газотранспортных проектов во внешней торговле газом

Отдельные теоретические положения и методические рекомендации могут быть использованы для обоснования управленческих решений на газовом рынке, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин «Международные экономические отношения», «Конъюнктура мировых товарных рынков», «Мировая экономика»

Апробация результатов исследования.

Результаты диссертационного исследования использованы при проведении научно — исследовательских работ и разработке стратегии развития ООО «Сиб-на», г Тюмень Основные научные выводы, сформулированные по результатам диссертационного исследования, обсуждались и получили положительную оценку на научно-практических международных, всероссийских, региональных конференциях, в том числе в Екатеринбурге (2005, 2006, 2007), Челябинске (2005, 2006), Белгороде (2006), Санкт-Петербурге (2006), Тамбове (2006), Саратове (2006), Харбине (2006), Праге (2007), Омске (2007)

Публикации. Автором опубликовано 15 научных трудов общим объемом 4,4 п л , в том числе 1 статья в научном издании, рецензируемом ВАК

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 189 наименований Основной текст работы изложен на 145 страницах, включая 30 рисунков, 9 таблиц, 1 приложение

Во введении обоснована актуальность, проблемы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследованию национальной газотранспортной системы» систематизированы факторы развития газотранспортной системы, разработана схема анализа и прогнозирования газотранспортной системы, проанализированы экономико-математические модели транспортировки российского газа в страны Западной Европы

Во второй главе «Анализ развития экспортной газотранспортной системы России» проанализировано состояние газотранспортной инфраструктуры России, выявлены основные тенденции и проблемы развития газотранспортной системы при экспорте российского газа и представлен SWOT-анализ функционирования магистральных газопроводов РФ

В третьей главе «Оценка перспектив развития экспортных газотранспортных маршрутов России на основе теории игр» представлена государственная стратегия развития газотранспортной системы РФ и реализации новых газотранспортных проектов, оценен экономический выигрыш от строительства Се-веро-Европейского газопровода на основе расчетов по модифицированной автором теоретико-игровой модели Ф Грейса и К Жэнга «Иерархический штак-кельбергский игровой подход»

В заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы и предложения по использованию результатов проведенного исследования

Основные научные положения и результаты исследования, выносимые на защиту

1. Систематизированы факторы развития национальной газотранспортной системы страны

Единая система газоснабжения, как определено в Федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года, представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа. Единая система газоснабжения представлена автором в виде схемы на рис.1.

Рисунок 1 - Единая система газоснабжения России

Газотранспортная система (ГТС) является составной частью Единой системы газоснабжения страны. В научной литературе понятие газотранспортной системы трактуется однозначно. Под ГТС понимают уникальный научно-технологический комплекс, представляющий совокупность всех газопроводов и сопутствующих им сооружений, обеспечивающий доставку природного газа от мест добычи до конечных потребителей.

Рисунок 2 - Карта-схема экспортной газотранспортной системы России Источник: по данным ОАО «Газпром»

В работе исследуется экспортная газотранспортная система РФ, под которой автором понимается система магистральных газопроводов (сети газопроводов высокого давления), обеспечивающая доставку природного газа внешним потребителям, управляемая газораспределительными организациями ОАО «Газпром» (рис.2.).

Функционирование экспортной газотранспортной системы РФ во многом зависит от процессов и событий на мировом газовом рынке, взаимосвязей и взаимодействия с зарубежными партнерами ОАО «Газпром». Автором предложена классификация факторов развития газотранспортной системы на основе макроэкономических факторов, описанных в теориях отраслевой организации, стратегического менеджмента и конкурентных преимуществ.

В теории отраслевой организации автором изучена парадигма «Структура-поведение-результативность», которая позволяет выявить факторы, направленные на снижение издержек и повышение дохода участников, в теории конкурентных преимуществ с помощью ромба национальных преимуществ нами изучены факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности на рынке,

а теория стратегического менеджмента объясняет и выявляет внешние факторы развития национальной экономической системы

Авторами предложены факторы развития экспортной газотранспортной системы, которые подразделяются на внутренние и внешние (табл 1)

Таблица 1 - Факторы развития экспортной газотранспортной системы РФ

Внутренние факторы.

• Объем прироста промышленных запасов газа

Теория отраслевой ор- • Пропускная способность магистральных газопроводов

ганизации • Затраты на обеспечение экологической безопасности

добычи, транспортировки и потребления

• Научно-технический прогресс

Теория конкурентных • Спрос на газ со стороны внутренних потребителей -

преимуществ смежных отраслей промышленности

• Соотношение внутренних и экспортных цен на при-

родный газ

• Уровень квалификации работников

Теория стратегического • Государственное регулирование национального газово-

менеджмента го рынка и экспорта

Внешние факторы:

Теория стратегического • Политическая ситуация в мировой экономике

• Объем иностранных инвестиций в газотранспортную

менеджмента инфраструктуру

• Международная энергетическая безопасность

• Спрос со стороны стран-импортеров

• Экономические интересы стран - транзитеров

На основе выявления факторов нами предложена схема и методический инструментарий и проведен дальнейший анализ экспортной газотранспортной системы, который позволил нам выделить основные направления энергетической стратегии РФ в газотранспортной сфере, а также выявить преимущества и недостатки экспортной газотранспортной системы

2. Разработана схема и методический инструментарий анализа и прогнозирования газотранспортной системы

В диссертационной работе нами предложена схема и методический инструментарий анализа и прогнозирования газотранспортной системы (табл 2)

Таблица 2 - Схема и методический инструментарий анализа и прогнозирования газотранспортной системы России

Этапы анализа и прогнозирования Методический инструмент

1 Выявление и анализ факторов развития экспортной газотранспортной системы • Факторный анализ

2 Анализ тенденций развития экспортной газотранспортной системы • Анализ динамических рядов объемы запасов и экспорта газа, экспортные и внутренние цены на газ, пропускная способность газопроводов, уровень транзитных тарифов, затраты на обеспечение экологической безопасности добычи, транспортировки и потребления газа, доход от реализации газа, спрос на газ со стороны внешних и внутренних потребителей, объем инвестиций • Графический метод

3 Определение проблем и стратегии • 8'\УОТ-анализ

4 Оценка потенциального экономического эффекта от реализации направлений стратегии развития экспортной газотранспортной системы • Теоретико-игровые модели

Нами был проведен факторный анализ, позволяющий на основе теоретических подходов выявить факторы газотранспортной системы и сформулировать дальнейшую последовательность действий анализа экспортной газотранспортной системы

В результате проведенного 8\УОТ-анализа, автор обобщил результаты проделанного исследования, что позволило выявить сильный, слабые стороны, возможности и угрозы развития экспортной газотранспортной системы страны Теоретико-игровые модели позволили нам оценить потенциальный экономический эффект от реализации стратегических направлений развития экспортной газотранспортной системы РФ

Автором изучены теоретико-игровые модели, представленные в табл 3 Анализ теоретико-игровых моделей показал эффективность строительства новых газотранспортных маршрутов, направленных на сокращение поставок газа через Украину и Белоруссию Для модификации модели нами была выбрана модель Ф Грэйса и К Жэнга, так как в этой модели осуществлены практические расчеты, которые отражают наиболее близкую ситуацию на мировом газовом рынке, в отличие от других теоретико-игровых моделей

Таблица 3 - Теоретико-игровые модели транспортировки российского природного _в Западную Европу_

Модель Основные результаты модели

1 Christian Н,М Bent, Р Ferdmant "Transporting Russian Gas to Western Europe - A Simulation Analysis"(2004) - Модель транспортировки российского газа через Украину и Белоруссию, где используется игровой теоретический подход, когда транзитные страны обладают существенной переговорной силой Авторы сравнивают результаты некооперативного поведения между Россией и Украи-ной с кооперативным поведением В модели показано, что Россия выиграет от кооперативного поведения с транзитными странами и увеличит объем транспортировки газа, национальный доход Строительство новых газопроводов для экспорта газа в Западную Европу целесообразно для России, если будут пролонгированы долгосрочные контракты При изменяющемся спросе на газ и увеличении себестоимости добычи, для России может быть не выгодным инвестировать в новую трубопроводную инфраструктуру При кооперативной стратегии Россия повысит надёжность газовых поставок импортерам Политическая и экономическая нестабильность в странах-транзитёрах снизит рыночную долю российского газа на рынке Западной Европы

2 Tarr D, Thomson Р "The Merit of Dual Pricing of Russian Natural Gas"(2003) -Представили модель оптимизации системы ценообразования на российском рынке для уменьшения разрыва между внутренними и экспортными ценами Если «Газпром» установит цену на газ по двойному тарифу, то сможет продавать газ газовым компаниям в Европе по цене, равной полным долгосрочным предельным издержкам производства плюс транспортные издержки, плюс плата за доступ к газопроводу, то есть за право покупать газ Оптимальный двух-ставочный тариф сможет удвоить годовую прибыть «Газпрома» на рынке Европы, однако это подразумевает значительный долгосрочный риск и потери российской доли на газовом рынке Россия увеличит цены на газ для стран СНГ до уровня европейских, что приведет к снижению уровня благосостояния и создаст энергетические проблемы для этих стран

3 Chollet А , Memhart В, Christian von Hirschhausen, Opitz P "Option for Transporting Russian Gas to Western Europe" (2001) - Предложена модель транспортировки российского газа в Западную Европу через Украину и Белоруссию Анализируются стратегии стран-транспортировщиков кооперативной дуэполия, некооперативной дуэполия и картельное соглашение Украина проиграла в этой ситуации, так как ее прибыль от транзита значительно снизится Россия увеличивает трубопроводные мощности через Белоруссию Белоруссия получит прибыль от коалиции с Россией, ограничивая транзитную дуэпо-лию Импортер (Западная Европа) то же получает выгоды от диверсификации транспортных маршрутов Импорт газа из России существенно увеличится

4 Golombek R "Effect of liberalizing the natural gas markets in Western Europe"(1995) - Проанализированы потенциальные эффекты от либерализации газовой промышленности в европейских странах-производителях Нидерланды, Норвегия, Великобритания и Россия Россия увеличит объемы экспорта газа в Западную Европу и прибыль в результате сохранения монополизма в газовой отрасли Россия несет убытки, в то время как при либерализации газового рынка повышается конкурентоспособность газовой отрасли, что приведёт к увеличению потребности в транзитных мощностях

5 Hubert F, Ikonmkova S "Strategic investment and bargaining power in supply chains A Shapley value analysis of the Eurasian gas market"(2003) - Смоделирован ввод новой газопроводной сети на европейском газовом рынке и торговый процесс между Россией и потенциальными транзитными странами (Украиной, Польшей, Словакией) Решение в пользу строительства Северо-Европейского газопровода усиливает переговорную силу Росси, что приводит к снижению долгосрочных транзитных контрактов с Украиной и уменьшению монопольного положения транзитных стран, а также к выигрышу РФ

6 Grais W, Zheng К "Strategic Interdependence in the East-West Gas Trade — A Hierarchical Stackelberg Game Approach" (1992) - Предложен игровой подход торговли газом, где участвуют три игрока импортер, экспортер и транспортировщик Игровой подход строится исходя из критериев максимизации общественного благосостояния 6 В результате сохранения олигополистического равновесия на газовом рынке участники игры выигрывают от сложившейся ситуации Россия выступает в роли лидера поставок газа, на стратегию которой ориентируются транзитеры и Западная Европа Увеличение доли поставок российского газа на европейском рынке приведет к повышению благосостояния участников благодаря снижению цены и росту поставок газа

3. Проанализированы современное состояние, тенденции и проблемы

развития газотранспортной системы РФ и направления государственной энергетической стратегии в части развития экспортных газотранспортных маршрутов

Автором выявлены и сформулированы основные тенденции и проблемы развития газотранспортной системы РФ

1 Снижение числа независимых производителей газа, что связано с усилением монопольного положения ОАО Газпром на российском газовом рынке

2 Снижение объемов прироста промышленных запасов газа ОАО Газпром, что сопряжено с падением добычи на крупных высоко-дебитовых месторождениях и трудностями при проведении геолого-разведочных работ

3 Увеличение дефицита газа на внутреннем рынке РФ, что вызвано увеличение спроса, как на внешнем, так и на внутреннем рынке при падающей газодобыче на крупнейших месторождениях Надым-Пур-Тазовского района -Уренгойском (выработано на 65,4%), Ямбургском (54,1%), Медвежьем (75,6%)4

4 Оптимизация газотранспортных маршрутов является приоритетной задачей России, так как около 70% транзита проходит через Украину, а 30% через Белоруссию, что создает существенные трудности в поставках газа странам Западной Европы Для снижения давления со стороны стран-транзитеров в России с 2005г осуществляется строительство Северо-Европейского газопровода, начаты предпроектные работы по газопроводам Южный поток и Алтай (рис 3)

Объем транзита российского газа через территорию Украины в 2004 составил 136,4 млрд куб м, в 2005г-135,7 млрд куб м, в 2006г -112,8 млрд куб м, в2007г - 116 млрд куб м, через территорию Белоруссии 2005г-40,8 млрд куб м, в 2006г - 43,9 млрд куб м, в 2007г - 45,8 млрд куб м (включая газопровод «Ямал - Европа», проектной мощности 33 млрд куб м газа в год, проходящий по территориям России, Белоруссии, Польши и Германии )5

5 Резкий рост газотранспортных тарифов для независимых производителей газа и отсутствие обоснованной методологии их расчета

6 Проблема разрыва между внутренними и экспортными ценами на газ

4 Энергетическая стратегия России на период до 2020 г

рации от 28 августа 2003г № 1234-р

Утв распоряжением Правительства Российской Феде-

По оценке немецких экспертов, разница между чистой ценой реализации газа на внутреннем рынке России и в Западной Европе к 2015 г. сократится до

Источник: по данным ОАО «Газпром»

ренних и внешних цен на российский газ позволит минимизировать риски и

увеличить инвестиционные ресурсы в газотранспортную инфраструктуру. 350

■ Европа ■ СНГ ш Россия

Рисунок 4 - Ценовые условия реализации газа, Утыс.куб.м. Источник: данные Газпром, 2007г.

6 Чернышев Д.А. О некоторых аспектах добычи природного газа в Российской Федерации. М.,2007.

По данным Минтопэнерго Украины, цена на поставку российского газа в 2008г составит 179 $/тыс куб м (в 2007г - 130 $/тыс куб м )

Российский газ будет поставляться в Белоруссию в первом квартале 2008 года по цене 119 $/тыс куб м (в 2007г - 100 $/тыс куб м ) 7

7 Доступ независимых производителей газа к газотранспортной системе ограничен, а дефицит ее пропускной способности вызван старением и снижением производительности газопроводов

8 Усиление проблемы обеспечения экологической безопасности объектов газотранспортной инфраструктуры, повышения эффективности управления всеми звеньями газовой отрасли без потери целостности Единой системы газоснабжения

9 Проблема диагностики газопроводов Большая часть газопроводов сооружена и проектируется на севере Западной Сибири, в регионах со сложными природно-климатическими условиями, что предъявляет повышенные требования к материалам труб, сварным соединениям, изоляции, методам строительства и техническим решениям

10 Анализ стратегических направлений газотранспортной системы России показал, что в ближайшее время потребуются значительные инвестиционные ресурсы для реализации новых проектов в газотранспортной сфере Национальная энергетическая стратегия РФ направлена на развитие экспортных магистральных газопроводов преимущественно в восточном направлении, что позволит значительно повысить спрос из стран Азии

Для оценки перспектив развития газотранспортной системы России, на основе анализа тенденций и проблем газовой отрасли России использован метод SWOT-анализа, который позволил выявить положительные и отрицательные стороны в развитии газотранспортной системы России (табл 4)

SWOT- анализ экспортной газотранспортной системы РФ показал, что несмотря на значительную протяженность газотранспортной системы существует дефицит пропускной способности и старение магистральных газопроводов, поэтому необходимы значительные инвестиционные ресурсы для решения проблем, а также наличие высокого мирового спроса на газ способствует строительству газотранспортных маршрутов, как в западном, так и в восточном направлении, в тоже время политическое и экономическое давление Украины и Белоруссии вынуждает Россию для обеспечения политических интересов в Западной Европе оптимизировать газовые потоки как по Северо-Европейскому газопроводу, так и по другим направлениям

7 www gazprom ru

ь

4. Модифицирована и апробирована теоретико-игровая модель Ф. Грейса и К. Жэнга по оценке перспектив развития газотранспортной системы РФ.

Автором развито научное исследование Ф Грейса и К Жэнга по моделированию экспортной газотранспортной инфраструктуры России В модифицированной теоретико-игровой модели изменена постановка научной проблемы и стратегии участников игры Модифицированная модель оценивает преимущество сотрудничества Западной Европы и России на основе реализации совместных инвестиционных проектов новых газотранспортных маршрутов без участия транзитных государств (на примере Северо-Европейского газопровода)

Таблица 4 - SWOT - анализ экспортной газотранспортной системы РФ

Сильные стороны (8) Газотранспортная система РФ самая протяжённая в мире Позволяет покрывать растущие потребности в газе на территории России и за её пределами Широкая материально-техническая база позволяет строить магистральные газопроводы высокими темпами Значительный научно-технический и кадровый потенциал Управление из единого центра - Центральное планово - диспетчерского управление позволяет контролировать процесс поставки и транзита природного газа в нужное время и точно в срок Слабые стороны (№) Дефицит пропускной способности вызван увеличением спроса со стороны потребителей и независимых производителей газа Старение магистральных газопроводов создаёт угрозы экономической безопасности к снижению их пропускной способности Истощение крупных месторождений и их удаленность от потребителей повышает себестоимость добычи и доставки природного газа Неразвитость методики расчета газотранспортных тарифов Разрыв между внутренними и внешними ценами на газ стимулирует рост экспорта и сокращение поставок на внутренний рынок и сокращает инвестиции в газотранспортную систему

Возможности (О) Строительство газотранспортных маршрутов, как в западном, так и в восточном направлении объявлено приоритетной задачей в энергетической стратегии России Рост иностранных инвесторов в газотранспортной сфере сопровождается трансфертом новых технологий Реализация соглашения о разделе продукции способствует увеличению инвестиций в газовую отрасль Высокий мировой спрос на газ способствует строительству новых газопроводов Международная энергетическая безопасность и зависимость Западной Европы от поставок российского газа содействуют сохранению политической и экономической стабильности в мировой экономике Угрозы (Т) Усиление конкуренции между поставщиками газа Нестабильная политическая ситуация в странах СНГ Ухудшение финансового положения потребителей в кризисные годы может снизить спрос на природный газ и объёмы транспортировки Недостаточные инвестиции являются причинами морального и физического Увеличение количества аварий вследствие устаревания газопроводов неблагоприятно сказывается на стабильности поставок внутренним и внешним потребителям Политическое и экономическое давление стран - транзитёров (Украина, Белоруссия и др) вынуждает Россию оптимизировать газовые потоки по другим направлениям Снижение мирового спроса вследствие развития альтернативных источников энергии в перспективе

Главная цель модификации теоретико-игровой модели оценить эффект снижения издержек России после ввода новых газопроводов при получении максимального дохода других участников международной торговли газом при сохранении равновесия на газовом рынке

В модифицированной теоретико-игровой модели на газовом рынке монополия транзитных государств нарушается, Россия ставит перед собой цель оптимизировать газотранспортные маршруты и снизить издержки поставок газа

В модифицированной модели использованы следующие экзогенные параметры за 2006г импортная цена газа, поставленного в Западную Европу, импортная цена на российский газ, долгосрочные предельные издержки транзитных государств, доля России в общем потреблении российского газа импортером, постоянные издержки транспортировщика, постоянные издержки экспортера, затраты импортера на весь объем поставляемого газа В модели рассчитываются эндогенные параметры издержки экспортера, эластичность замещения российского газа поставками газа из других стран, внутренняя цена российского природного газа, транзитный тариф, спрос на природный газ, поставляемый другими экспортерами, индекс благосостояния импортера, доход России и транзитных государств от продажи и транспортировки газа

В теоретико-игровой модели нами описана олигополия между тремя участниками (экспортером, импортером и транспортировщиком), при этом внутри данной олигополии возможны более тесные взаимоотношения между экспортером и импортером, и возможно соглашение, при котором Россия сможет снижать свои издержки при условии, что равновесие олигополии будет сохранено

В теоретико-игровой модели базовыми стратегиями участников игры являются

Стратегия Импортера Импортер максимизирует свою функцию полезности при заданном бюджетном ограничении В работе в качестве функции полезности выбрана функция с постоянной эластичностью замещения (multi-level nested constant elasticities (MLN-CES)) между потребляемыми товарами и услугами, для того, что бы учесть оба эффекта эффект дохода и эффект замещения Предположение о MLN-CES функции полезности сначала позволяет учесть связь между потреблением энергии и других товаров, и в то же время отражает эффект замещения российского газа поставками газа в Западную Европу из других стран Важным моментом является то, что изменения экспортных цен и издержек влияют на бюджетное ограничение импортера и приводят к пересмотру решения об импорте газа

В модели спрос импортера на газ, представлен следующей формулой

У/Я-ПЛ"1

Ро - цена на природный газ, экспортируемый в страны Западной Европы другими производителями газа (Алжир, Нигерия, Египет и др) Ре - цена на российский природный газ У- общие затраты импортера на покупку природного газа а — доля России в объеме потребления газа Западной Европой (3- эластичность замещения российского газа поставками газа в Западную Европу из других стран

в — спрос на российский газ

п- эластичность спроса по доходу

Для сохранения рыночного равновесия импортер стремится уравновесить предельный доход и предельные издержки от поставок газа, что показано в уравнении 2

В исходной модели авторы приравнивали соотношение цен на природный газ, предлагаемый импортеру другими производителями газа (Алжир, Нигерия, Египет и др ) и цен на российский природный газ В модифицированной модели автором учитывается разный уровень цен на газ, поставляемый в Западную Европу из других стран

Стратегия транзитных государств Задача транзитных государств установить такой уровень транзитного тарифа на природный газ и выбрать такой объем транспортировки газа, чтобы получить максимальный доход при сохранении рыночного равновесия, в тоже время решение транзитных государств не может повлиять на стратегии экспортера и импортера - на строительство обходных газотранспортных маршрутов (пример Северо-Европейский газопровод) и более тесное сотрудничество двух игроков

ГО - доход транзитных государств

Т - транзитный тариф на поставку российского газа

РЫ - внутренняя цена российского газа

Рт - постоянные издержки транзитных государств

Б - издержки на передачу единицы газа

Транзитные государства уравновешивают предельный доход и предельные издержки, увеличивая тем самым транзитный гонорар, сохраняя равновесие на газовом рынке

ГЪ (РЫ, Т) = (Т - 8)0[Ро (Рк, Т) - ¥т (3)

дТ = 1 дРЯ ~ а

Т + РЯ Т + РЯ

+--сг

РЯ + Б Т-Б

Стратегия экспортера Главное решение, которое принимает Россия, -это снижение переменных издержек при помощи оптимизации маршрутов, по которым она экспортирует газ Импортер предъявляет спрос на газ количество газа, которое он готов купить при заданной цене Выполняется следующее соотношение между ценами

Ро = Т + РЯ (5)

Россия максимизирует свою прибыль, назначая цену Таким образом, получаем

Ро = Рс(РК,Т) (6) Несложно показать, что экспортная цена газа на российский газ возрастает, если Россия поднимает свою внутреннюю цену на газ или транзитные государства увеличивают плату за доставку

Российский поставщик газа имеет всю информацию о реакции транзитных государств, спросе на газ и соотношении между ценами Россия стремится максимизировать свой доход и сохранить равновесие на рынке Па(Р11)=(Р11 - С)* С[Ро (РЯ)] - Бя (7) Экспортер газа для сохранения рыночного равновесия, стремится уравновесить предельный доход и предельные издержки

5 + Г-51 Т + С _ 1 Т + РЯ РЯ-СТ + РЯ~ а

Т + РЯ Т + РЯ

а

РЯ + 8 Г-5

(8)

Авторами модифицированной модели получены следующие результаты Изменена постановка задачи модели и стратегия участников Представлен графический и трендовый анализ результатов модели В модифицированной модели показан и рассчитан доход России при варьировании параметров системы и доказано преимущество строительство новых газопроводов на примере Северо-Европейского газопровода

В модели Ф Грейса и К Жэнга не были решены полностью все задачи, которые первоначально ставились для решения проблем не был показан доход России и транзитных государств, доли транзитных государств в ренте и общей прибыли, т к при проверке первоначальной модели установлено, что при старых параметрах 1992 года, доход транзитных государств оказался больше дохода России, что возможно обусловлено значительными издержками и низкими ценами природного газа на зарубежных рынках

10

15

20

25

30

5

О

56

112

168 224

Удельные переменные издержки экспортёра (Ся) ($/тыс.куб.м.)

Рисунок 9 - Кривая зависимости эластичности замещения от удельных переменных издержек на российский газ

В модифицированной модели проанализировано влияние эластичность замещения российского газа прочими поставками газа в Западную Европу на другие величины при условии, что данный параметр может варьироваться от 1% до 100%. На рис.9 показано, что при строительстве нового СевероЕвропейского газопровода происходит снижение переменных издержек России и эластичности замещения.

Основной результат первоначальной модели позволял только проанализировать основные параметры игроков, при условии, что показатель эластичность замещения другими источниками энергии может измениться только на 1%.

Проанализировано влияние изменения издержек транзитных государств и экспортёра на их доходы и общественное благосостояние импортёра.

В новой модели показаны преимущества строительства новых газотранспортных маршрутов без участия транзитных государств, что обусловлено новыми взаимоотношениями стран Западной Европы и России, направленных на оптимизацию газотранспортных маршрутов, что позволяет минимизировать транзитные риски.

Анализ олигополии на рынке газа показал, что в случае снижения монополии транзитных государств и увеличение доли в газотранспортной сфере российского газа на европейском рынке приведёт к увеличению благосостояния всех участников благодаря снижению издержек и увеличению поставок газа. Рост доверия и надежности российских поставок газа увеличивает выигрыши всех участников торговли. Предсказуемость действий игроков в ответ на изме-

нения параметров среды придает уверенность игрокам и позволяет расширить рынок, что выгодно всем участникам игры

В модели продемонстрирована реальная ситуация в стремлении России диверсифицировать экспортные поставки газа и уменьшить зависимость от политики транзитных государств Для чего необходимо строить новые газотранспортные маршруты и снижать риски, себестоимость природного газа

Основные положения диссертации отражены в следующих научных публикациях

Статьи в изданиях, аннотированных ВАК РФ:

1 Четыркин А В Оптимизация российских газотранспортных маршрутов в страны Западной Европы с использованием теории игр // Экономические науки 2007 №8, 0,6 п л

Статьи, тезисы докладов в прочих изданиях:

2 Четыркин А В Пути либерализации газовой отрасли России // Современные аспекты экономики 2006 №2 0,2 п л

3 Четыркин А В Проблемы транзита российского газа в страны Западной Европы // Экономическая культура в условиях развития рыночной экономики отечественная практика и опыт международного сотрудничества Материалы науч -практ конф Екатеринбург Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006 0,3 п л

4 Четыркин А В Интеграция газового рынка РФ в Евроазиатское экономическое пространство // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес - пространства Материалы Международной науч -практ конф Челябинск. Изд-во ЮУрГУ , 2005 0,5 п л

5 Четыркин А В Мировой рынок газа тенденции и перспективы развития // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес - пространства Материалы Международной науч -практ конф Челябинск Изд-во ЮУрГУ , 2006 0,3 п л

6 Четыркин А В Развитие рынка сжиженного природного газа как одна из форм диверсификации транспортировки газа в России // Проблемы и перспективы совершенствования управления национальным экономическим потенциалом Материалы Международной науч -практ конф Саратов Изд-во СГСЭУ , 2006 0,2 п л

7 Четыркин А В Интеграция мирового газового рынка как основной фактор его развития // Современная динамика развития российской экономики Материалы Международной науч -практ конф Тамбов Изд-во ПБОЮЛ, 2006 0,3 п л

8 Четыркин А В Перспективы развития газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока // Совершенствование механизма хозяйствования в

современных условиях Материалы Международной науч -практ конф Белгород Изд-во БГТУ им В Г Шухова, 2006 0,1 п л

9 Четыркин А В Газотранспортная система России // Экономика стран и менеджмент организаций в условиях глобализации Материалы Международной науч -практ конф Екатеринбург Изд-во Урал гос экон ун-та, 2007 0,5 п л

10 Четыркин А В Основные проблемы и эффективность развития российской газовой отрасли // Управление государственным сектором экономики технологии и инструменты Материалы 2-ой Международной науч -практ конф Екатеринбург Изд-во Урал гос экон ун-та, 2005 0,2 п л

11 Четыркин А В Единая система газоснабжения как фактор конкурентоспособности российского общества // Конкурентоспособность территорий и предприятий меняющейся России Материалы 5-го Всероссийского форум а молодых ученых и студентов, Екатеринбург Изд-во Урал гос экон ун-та, 2007 0,1 пл

12 Четыркин А В Применение системного похода в газовой отрасли России // Двенадцатые апрельские экономические чтения Материалы студенческой науч -практ конф Омск Изд-во ОмГТУ, 2007 0,2 п л

13 Четыркин А В Применение факторного подхода к газотранспортной системе РФ // Государственное управление и менеджмент организаций в информационной экономике Материалы Международной науч -практ Интернет — конференции Екатеринбург Изд-во Урал гос экон ун-та, 2007 - 0,3 п л

14 Chetyrhn А, Kapustina L Prospects of development of the Russian gas maiket // 2006 International Conference on Comparative Study on Traditional Industrial Bases Transfoimation Harbm, Chine, 2006 ICTIBT 0,4 п л , в том числе авторских 0,2 п л

15 Chetyrhn A Tendencies and prospects of the Russian natural gas in the 21 century // Crucial Problems of International Relation through the Eyes of Young Researchers University of Economics, Prague, Faculty of International Relations, 2007 0,4 пл

Содержание диссертационной работы

ВВЕДЕНИЕ

1. Теоретико-методологические подходы к исследованию национальной газотранспортной системы

1 1 Понятия и факторы развития национальной газотранспортной системы 1 2 Методологические основы анализа газотранспортной системы

1 3 Теоретико-игровые модели экспортных газотранспортных маршрутов

2. Современное состояние экспортной газотранспортной системы России

2 1 Тенденции и проблемы развития экспортной газотранспортной системы РФ

2 2 SWOT- анализ функционирования магистральных газопроводов РФ

3. Оценка перспектив развития экспортных газотранспортных маршрутов России на основе теории игр

3 1 Перспективы развития газотранспортной системы в Энергетической стра-

тегии России

3 2 Модификация теоретико-игровой модели Ф Грейса и К Жэнга по оптимизации магистральных газопроводов России 3 3 Оценка экономического эффекта ввода Северо-Европейского газопровода с использованием теоретико-игровой модели ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

%

л

Подписано в печать 17.01.2008 Формат бумаги 60x84. Бумага для множительных аппаратов. Печать плоская 1,35 печ. л. Заказ 270 Тираж 100 экз. Копицентр «Копирус» Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137

Л

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Четыркин, Антон Викторович

Введение.

1. Теоретико-методологические подходы к исследованию национальной газотранспортной системы.

1.1. Понятие и факторы развития национальной газотранспортной системы.

1.2. Методологические основы анализа газотранспортной системы.

1.3. Теоретико-игровые модели экспортных газотранспортных маршрутов России.

2. Современное состояние экспортной газотранспортной системы России.

2.1. Тенденции и проблемы развития экспортной газотранспортной системы РФ.

2.2. SWOT - анализ функционирования магистральных газопроводов РФ.

3. Оценка перспектив развития экспортных газотранспортных маршрутов России на основе теории игр.

3.1. Перспективы развития газотранспортной системы в Энергетической стратегии России.

3.2. Модификация теоретико-игровой модели Ф. Грейса и К. Жэнга по оптимизации магистральных газопроводов России.

3.3. Оценка экономического эффекта ввода Северо-Европейского газопровода с использованием теоретико-игровой модели.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Исследование экспортной газотранспортной системы России с использованием теоретико-игровых моделей"

В условиях глобализации экономического пространства и увеличения мобильности факторов производства возрастает роль международной торговли как фактора экономического развития государств. В начале 21 века мировая экономика переживает эпоху высоких цен на нефть, и стратегически значимыми для экономического роста становятся мировые рынки энергетического сырья. Меняется соотношение между странами в конкуренции за обладание и контроль над добычей и распределением нефти и газа, вследствие этого остро стоит проблема обеспечения международной энергетической безопасности.

Россия приобрела статус мировой энергетической сверхдержавы и является стратегическим поставщиком на европейском газовом рынке. Доля России в импорте газа Западной Европы растёт к 27%. Валютные доходы России от экспорта газа в 2006г. составили 37,2 млрд. долл., что эквивалентно 1/5 всех валютных поступлений России.1

Опережающими темпами растет глобальный спрос на природный газ в силу его лучших экологических параметров по сравнению с другими видами энергоносителей. Доля природного газа в мировом топливо - энергетическом балансе увеличивается и составила в 2006г. 26%, на нефть приходится 38%. В современных условиях высоко развитая, эффективно организованная газотранспортная система стран-экспортеров газа значительно влияет на национальные конкурентные преимущества.

Особенности российского экспорта газа в Западную Европу связаны с тем, что магистральные газопроводы расположены на территории Украины и Белоруссии, хотя доля Украины по политическим причинам в транзите российского газа уменьшается, она остаётся значительной на уровне примерно 70% (по данным за 2006г.)3.

1 www.gazprorn.ru

2 www.oilru.com

3 www.kornrnersant.ua

Россия длительное время экспортировала газ в страны СНГ по льготным ценам, однако экономические и политические интересы страны потребовали перестройки торговых отношений и перехода на цены, максимально приближенные к рыночным мировым ценам. В результате в последние годы увеличилось давление транзитных государств на Россию и появились проблемы в поставках природного газа в страны Западной Европы. Вопрос о надежности поставок газа из РФ в Европу по территории Украины приобрёл огромную актуальность. Снижение зависимости от транзитных стран путём оптимизации газотранспортных маршрутов является одной из главных задач в Энергетической стратегии России на период до 2020г.

В целях диверсификации экспорта газа и уменьшения зависимости РФ от транзитных государств предполагается развитие национальной газотранспортной системы путём строительства магистральных газопроводов не только в европейской, но и в восточной части страны. В соответствии с программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока планируется значительное увеличение инвестиционных проектов в газотранспортной сфере, направленных на исключение транзитных государств.

В настоящее время в России осуществляется совместный российско-германский газотранспортный проект строительства Северо-Европейского газопровода, реализация которого позволит значительно снизить транзитные издержки по поставке природного газа и увеличить национальный доход РФ.

Исследование перспектив строительства новых газопроводов, приведение газотранспортной системы России в соответствие с объемами глобального спроса в интересах эффективного участия в международном товарном обмене является актуальным как с практической, так и с научной точки зрения.

Степень разработанности исследуемой проблемы. Существенный вклад в разработку государственной стратегии развития газовой отрасли в национальной экономике внесли: Баграмян И.С., Бесчинский A.A., Боксерман Ю.И., Брянских В.Е., Волкова Е.А., Вольский Э.Л., Вольфберг Д.Б., Вяхирев

Р.И., Гафаров Р.Г., Гриценко А.И., Данилова Л.П., Лихачёв В.Л., Макаров A.A., Резуненко В.В., Седых А.Д., Ставровский Е.Р., Язев В.А., и др.

Концептуальным основам формирования и развития газотранспортной системы России посвящены научные труды Бобровского С.А., Забродина Ю.Н., Коликова В.Л., Михайличенко A.M., Мастепанова А.М, Миловидова К.Н., Рыльского В.А., Саенко В.В., Саруханова A.M., Чернавского С.Я., Шафраника Ю.К., Щербакова С.Г., Эйсмонта O.A., Яковлева Е.И., и др.

В отечественной научной литературе, работы посвящённые исследованию транзитных поставок российского газа в страны Западной Европы представлены слабо. Наибольший вклад в разработку проблем оптимизации экспортных поставок газа внесли Никонов О.И. и Минуллин Я.Е. Их научные труды посвящены равновесным моделям развития энергетических инфраструктур на примере экспорта российского природного газа в Китай. Модельные подходы экспорта российского газа в страны Западной Европы глубоко освещены в научных публикациях следующих зарубежных экономистов: Грэйса Ф., Жэнга К., Иконниковой С., Коломбека Р., Мэйнхарта Б., Тарра Д., Томсона П., Ха-берта Ф., Христиана X., Фердинанта П., и др.

Производя оценку огромного труда, проделанного учёными, осознавая всю актуальность изложенных в научной литературе тенденций и проблем развития газотранспортной системы России, следует отметить, что такое важное направление как исследование экономических эффектов от развития экспортной газотранспортной системы РФ осталось малоизученным. Данная работа продолжает расширять область знаний, направленную на исследование факторов, методов прогнозирования развития газотранспортной системы РФ, оценку потенциальных экономических эффектов ввода новых газопроводов.

Цель исследования заключается в оценке перспектив развития экспортных магистральных газопроводов РФ на основе анализа современного состояния газотранспортной системы России и ввода новых газотранспортных маршрутов в Западную Европу с использованием теоретико-игровых моделей.

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

- систематизированы факторы развития газотранспортной системы страны;

- разработана схема анализа и прогнозирования газотранспортной системы страны;

- проанализировано современное состояние, проблемы и тенденции развития газотранспортной системы России;

- изучены экономико-математические модели транспортировки российского газа в страны Западной Европы;

- модифицирована теоретико-игровая модель для оценки экономического выигрыша РФ от ввода новых экспортных газотранспортных маршрутов, минуя транзитные государства.

Объектом исследования выступают экспортные магистральные газопроводы как составная часть газотранспортной системы Российской Федерации.

Предметом исследования являются теоретические подходы, факторы и экономико-математические модели, основанные на теории игр, для оценки перспектив развития экспортной газотранспортной системы страны.

Область исследования соответствует п.2.2 «Макроэкономические состояния - оценка равновесности, устойчивости, эффективности; сравнительный анализ экономических систем», п.2.7 «Прогнозирование, программирование и планирование экономики в целом - методы, модели, организация», Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили макроэкономическая теория, теория стратегического менеджмента, конкурентных преимуществ, научные труды отечественных и зарубежных учёных в области развития газотранспортной системы РФ, методы сравнительно-аналитического, экономико-статистического, графического анализа,

SWOT - анализ и математическое моделирование макроэкономических процессов.

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты Правительства РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики, данные периодической печати, сети Интернет, специализированных периодических и справочных изданий официальных органов зарубежных стран и международных организаций.

Основные научные и практические результаты, полученные лично автором:

Систематизированы факторы развития газотранспортной системы страны.

Разработана схема анализа и прогнозирования газотранспортной системы страны и проанализированы теоретико-игровые модели экспортных газотранспортных маршрутов России.

Проанализировано современное состояние, выявлены проблемы и тенденции развития газотранспортной системы РФ, изучены направления государственной энергетической стратегии в части строительства новых магистральных газопроводов.

Модифицирована теоретико-игровая модель Ф. Грейса и К. Жэнга по оптимизации развития экспортной газотранспортной системы РФ.

Научная новизна диссертационного исследования:

Предложена система факторов развития национальной газотранспортной системы на основе применения теорий отраслевых рынков, стратегического менеджмента и конкурентных преимуществ (п. 2.2 Паспорта специальности 08. 00. 05 ВАК).

Разработаны схема анализа и методический инструментарий прогнозирования развития газотранспортной системы страны с использованием факторного анализа, статистического и графического методов, SWOT - анализа и теоретико-игровых моделей (п. 2.2 Паспорта специальности 08. 00. 05 ВАК).

Модифицирована и апробирована теоретико-игровая модель - иерархический штаккельбергский игровой подход Ф. Грейса и К. Жэнга для оценки потенциального экономического эффекта от ввода новых экспортных газотранспортных маршрутов России на примере Северо-Европейского газопровода (п. 2.7 Паспорта специальности 08. 00. 05 ВАК).

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов диссертационного исследования государственными органами РФ и энергетическими компаниями при принятии инвестиционных решений, обосновании необходимости государственной поддержки и регулирования газотранспортных проектов во внешней торговле газом.

Отдельные теоретические положения и методические рекомендации могут быть использованы для обоснования управленческих решений на газовом рынке, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин «Международные экономические отношения», «Конъюнктура мировых товарных рынков», «Мировая экономика».

Апробация результатов исследования.

Результаты диссертационного исследования использованы при проведении научно — исследовательских работ и разработке стратегии развития ООО «Сибна», г. Тюмень. Основные научные выводы, сформулированные по результатам диссертационного исследования, обсуждались и получили положительную оценку на научно-практических международных, всероссийских, региональных конференциях, в том числе в Екатеринбурге (2005, 2006, 2007), Челябинске (2005, 2006), Белгороде (2006), Санкт-Петербурге (2006), Тамбове (2006), Саратове (2006), Харбине (2006), Праге (2007), Омске (2007).

Публикации. Автором опубликовано 15 научных трудов общим объёмом 4,4 п.л., в том числе 1 статья в научном издании, рецензируемом ВАК.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 189 наименований. Основной текст работы изложен на 145 страницах, включая 30 рисунков, 9 таблиц, 1 приложение.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Четыркин, Антон Викторович

Заключение

В диссертации мной исследованы и получены следующие результаты, определяющие новизну работы, ее практическую ценность и являющиеся предметом защиты.

Единая система газоснабжения, как определено в Федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года, представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.

Газотранспортная система (ГТС) является составной частью Единой системы газоснабжения страны. В научной литературе понятие газотранспортной системы трактуется однозначно. Под ГТС понимают уникальный научно-технологический комплекс, представляющий совокупность всех газопроводов и сопутствующих им сооружений, обеспечивающий доставку природного газа от мест добычи до конечных потребителей.

Нами исследуется экспортная газотранспортная система РФ, под которой понимается система магистральных газопроводов (сети газопроводов высокого давления), обеспечивающая доставку природного газа внешним потребителям, управляемая газораспределительными организациями ОАО «Газпром»

Функционирование экспортной газотранспортной системы РФ во многом зависит от процессов и событий на мировом газовом рынке, взаимосвязей и взаимодействия с зарубежными партнерами ОАО «Газпром». Автором предложена классификация факторов развития газотранспортной системы на основе макроэкономических факторов, описанных в теориях отраслевой организации, стратегического менеджмента и конкурентных преимуществ.

В теории отраслевой организации автором изучена парадигма «Структура-поведение-результативность», которая позволяет выявить факторы, направленные на снижение издержек и повышение дохода участников, в теории конкурентных преимуществ с помощью ромба национальных преимуществ нами изучены факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности на рынке, а теория стратегического менеджмента объясняет и выявляет внешние факторы развития национальной экономической системы.

Авторами предложены факторы развития экспортной газотранспортной системы, которые подразделены на внутренние факторы: объём прироста промышленных запасов газа, пропускная способность магистральных газопроводов, затраты на обеспечение экологической безопасности добычи, транспортировки и потребления, научно-технический прогресс, спрос на газ со стороны внутренних потребителей — смежных отраслей промышленности, соотношение внутренних и экспортных цен на природный газ, уровень квалификации работников, государственное регулирование национального газового рынка и экспорта и внешние факторы: политическая ситуация в мировой экономике, объём иностранных инвестиций в газотранспортную инфраструктур, международная энергетическая безопасность, спрос со стороны стран-импортёров, экономические интересы стран - трапзитёров.

На основе выявления факторов нами предложена схема и методический инструментарий и проведён дальнейший анализ экспортной газотранспортной системы, который позволил нам выделить основные направления энергетической стратегии РФ в газотранспортной сфере, а также выявить преимущества и недостатки экспортной газотранспортной системы.

Нами был проведён факторный анализ, позволяющий па основе теоретических подходов выявить факторы газотранспортной системы и сформулировать дальнейшую последовательность действий анализа экспортной газотранспортной системы.

В результате проведённого 8\\ЮТ-анализа, автор обобщил результаты проделанного исследования, что позволило выявить сильный, слабые сторо

124 ны, возможности и угрозы развития экспортной газотранспортной системы страны.

Теоретико-игровые модели позволили нам оцепить потенциальный экономический эффект от реализации стратегических направлений развития экспортной газотранспортной системы РФ.

Спектр отечественных исследований, посвящёппых изучению транспортировки российского газа и газотранспортной системе недостаточно широк, поэтому нами исследовались модели таких зарубежных авторов как: X. Христиан, Б. Мейнхарт, П. Фердинант «Транспортировка российского газа в Западную Европу» представили модель транспортировки российского газа через Украину и Белоруссию, где используется игровой теоретический подход, когда транзитные страны обладают существенной переговорной силой. Авторы сравнивают результаты некооперативного поведения между Россией и Украиной с кооперативным поведением, Давид Тар и Петер Томсон «Ставка двойной системы ценообразования на российский газ» представили модель двойной системы ценообразования на российском рынке, которая устанавливает оптимальные цепы на газ на внутреннем и внешнем рынках, Петра Опитс, Берит Мейпхарт и др. «Оптимизация транспортировки природного газа в Западную Европу» предложили модель транспортировки российского газа между Украиной, Белоруссией и Россией. Работа анализирует стратегии стран-транспортировщиков в виде 3 сценариев: корпоративной дуэполии, некооперативной дуэполии и картельного соглашения, Рольф Коломбек «Эффект либерализации рынка природного газа в Западной Европе» проанализированы потенциальные эффекты от либерализации газовой промышленности в европейских странах-производителях. (Нидерланды, Норвегия, Великобритания и Россия), Франс Хаберт и Светлана Иконникова «Стратегические инвестиции: стоимостной анализ Шапли по евро-азиатскому газовому рынку» смоделировали газопроводную сеть по евро-азиатскому газовому рынку, как торговый процесс между одним производителем (Россией) и потенциальными транзитными странами (Украиной, Польшей, Словакией), Ф. Грэйс и К.

Жэнг «Стратегическая взаимозависимость в ближне - восточной газовой торговле» предложили игровой подход торговли газом, где участвуют 3 игрока: импортёр, экспортёр и транспортировщик. Игровой подход строится исходя из критериев максимизации общественного благосостояния.

Анализ теоретико-игровых моделей показал эффективность строительства новых газотранспортных маршрутов, направленных на сокращение поставок газа через Украину и Белоруссию. Для модификации модели нами была выбрана модель Ф. Грэйса и К. Жэнга, так как в э той модели осуществлены практические расчёты, которые отражают наиболее близкую ситуацию на мировом газовом рынке, в отличие от других теоретико-игровых моделей.

Анализ стратегических направлений газотранспортной системы России показал, что в ближайшее время потребуются значительные инвестиционные ресурсы для реализации новых проектов в газотранспортной сфере. Национальная энергетическая стратегия РФ направлена па развитие экспортных магистральных газопроводов преимущественно в восточном направлении, что позволит значительно повысить спрос из стран Азии.

В результате анализа современного состояния, тенденции и проблем газотранспортной инфраструктуры России было установлено, что на российском газовом рынке происходит:

- постепенное увеличение монопольного положения ОАО «Газпром», как основного собственника газотранспортной системы РФ.

- продолжающийся пересмотр прав собственности и дальнейшее поглощение активов независимых компаний с целью стабилизации добычи и наращивания капитализации

- резкий рост газотранспортных тарифов и отсу тствие предсказуемой методологии их расчета.

- проблема разрыва между внутренними и внешними ценами на газ

- доступ к газотранспортной системе и дефицит её пропускной способности.

- стагнация объёмов прироста промышленных запасов газа у ОАО «Газпром»

- увеличение дефицита газа на внутреннем рынке

- оптимизация газотранспортных маршрутов РФ

SWOT- анализ экспортной газотранспортной системы РФ показал, что несмотря на значительную протяжённость газотранспортной системы существует дефицит пропускной способности и старение магистральных газопроводов, поэтому необходимы значительные инвестиционные ресурсы для решения проблем, а также наличие высокого мирового спроса па газ способствует строительству газотранспортных маршрутов, как в западпом, так и в восточном направлении, в тоже время политическое и экономическое давление Украины и Белоруссии вынуждает Россию для обеспечения политических интересов в Западной Европе оптимизировать газовые потоки как по СевероЕвропейскому газопроводу, так и по другим направлениям.

Из всех тенденции и проблем газовой отрасли РФ, оптимизация газотранспортных маршрутов является оной из самых значимых в настоящее время, т.к. это значительно повышает эффективность газотранспортной системы, а также конкурентоспособность газовой отрасли па международном рынке газа, что придаёт стране дополнительную переговорную силу.

России необходимо всё больше оптимизировать газотранспортные маршруты, чтобы снизить до минимума транзитные риски, т.к. по прогнозам специалистов конкуренция на европейском газовом рынке будет возрастать в ускоренном темпе, особенно со стороны стран Ближнего Востока и Африки. Поэтому если РФ не предпримет нужных действий, то может упустить время и выгоды по разработке и строительству новых газопроводных проектов, тем самым может потерять значительную долю европейского рынка, хотя в энергетической стратегии РФ заложено строительство газопроводов в страны АТР, но необходимо во-первых время на выход на проектные мощности будущих газопроводов, что значительно снизит прибыль, а следовательно благосостояние наших граждан., а во-вторых необходимы значительные финансовые ресурсы.

На сегодняшний день практически весь объём добываемого газа в России транспортируется по системе магистральных трубопроводов. Учитывая, что основным объёмом добычи является Западная Сибирь, где добывается более половины газа России, дальность транспортировки составляет тысячи километров. Единственным способом экономически эффективной транспортировки природного газа на такие расстояния является газопроводный транспорт, что определяет его исключительное значение для экономики России.

Для повышения эффективности российской газотранспортной системы на международном газовом рынке в соответствии с Энергетической стратегией России до 2020 года, предполагается оптимизация газотранспортных маршрутов на основе проектного финансирования, что позволит:

- существенно увеличить вовлекаемые в газовый сектор инвестиционные ресурсы.

- использовать современные технологии и оборудования на льготных по сравнению с прямой покупкой условиях

- повысить эффективность газопроводных проектов и интенсивность развития газовой отрасли РФ.

Анализ газотранспортной системы России показал, что в ближайшее время потребуются серьёзные инвестиционные ресурсы для реализации новых проектов в газотранспортной сфере.

Устойчивое развитие газового рынка Российской Федерации потребует серьезных усилий по модернизации как магистральной, так и распределительной газотранспортной инфраструктуры, развитию и повышению устойчивости и маневренности этих систем. Требуется также наращивание мощности подземных хранилищ газа, представляющих собой системный резерв балансировки газового рынка.

В настоящее время положение России как страны — экспортёра природного газа в ЕС осложняется увеличением конкуренции и проведением политики либерализации внутреннего рынка газа ЕС, нацеленной на снижение цен на газ и оптимизацию поставок. Для России всё это может означать падение доходности экспорта газа в страны ЕС, возможные проблемы с заключением долгосрочных контрактов на поставку газа и повышение степени рисков в долгосрочном инвестировании в новые месторождения газа.

Наиболее перспективным и интенсивным путём развития газовой отрасли является привлечение иностранного капитала в разработку pi реализацию международных нефтегазовых проектов. Это позволит повысить, с одной стороны, объём инвестиций и соответственно объёмы выполняемых работ, а с другой - технологический и управленческий уровень российского газового комплекса в решении сложившихся проблем, так и будущего развития, которое обоснованно предполагает более широкомасштабный и эффективный выход наших нефтегазовых компаний и предприятий па международный рынок.

Анализ газотранспортной системы России показал, что в ближайшее время потребуются серьёзные инвестиционные ресурсы для реализации новых проектов в газотранспортной сфере. Национальная энергетическая политика РФ должна быть направлена на увеличение экспортных магистральных газопроводов, как в западном, так и восточном направлении, что позволит значительно повысить эффективность газовой отрасли РФ на мировом газовом рынке.

Автором развито научное исследование Ф. Грейса п К. Жэнга по моделированию экспортной газотранспортной инфраструктуры России. В модифицированной теоретико-игровой модели изменена постановка научной проблемы и стратегии участников игры. Модифицированная модель оценивает преимущество сотрудничества Западной Европы и России на основе реализации совместных инвестиционных проектов новых газотранспортных маршрутов без участия транзитных государств (па примере СевероЕвропейского газопровода).

В модифицированной теоретико-игровой модели па газовом рынке монополия транзитных государств нарушается, Россия ставит перед собой цель оптимизировать газотранспортные маршруты и снизи ть издержки поставок газа.

В модифицированной модели использованы следующие экзогенные параметры за 2006г.: импортная цена газа, поставленного в Западную Европу, импортная цена на российский газ, долгосрочные предельные издержки транзитных государств, доля России в общем потреблении российского газа импортёром, постоянные издержки транспортировщика, постоянные издержки экспортёра, затраты импортёра на весь объём поставляемого газа. В модели рассчитываются эндогенные параметры: издержки экспортёра, эластичность замещения российского газа поставками газа из других стран, внутренняя цена российского природного газа, транзитный тариф, спрос на природный газ, поставляемый другими экспортёрами, индекс благосостояния импортёра, доход России и транзитных государств от продажи п транспортировки газа.

Авторами модифицированной модели получены следующие результаты:

Изменена постановка задачи модели и стратегия участников.

Представлен графический и трендовый анализ результатов модели.

В модифицированной модели показан и рассчитан доход России при варьировании параметров системы и доказано преимущество строительство новых газопроводов на примере Северо-Европейского газопровода.

В модели Ф. Грейса и К. Жэнга не были решены полностью все задачи, которые первоначально ставились для решения проблем: не был показан доход России и транзитных государств, доли транзитных государств в ренте и общей прибыли, т.к. при проверке первоначальной модели установлено, что при старых параметрах 1992 года, доход транзитных государств оказался больше дохода России, что возможно обусловлено значительными издержками и низкими ценами природного газа на зарубежных рынках.

В модифицированной модели проанализировано влияние эластичность замещения российского газа прочими поставками газа в Западную Европу на другие величины при условии, что данный параметр может варьироваться от 1% до 100%. На рис.9 показано, что при строительстве нового СевероЕвропейского газопровода происходит снижение переменных издержек России и эластичности замещения.

Основной результат первоначальной модели позволял только проанализировать основные параметры игроков, при условии, ч то показатель эластичность замещения другими источниками энергии может измениться только на 1%.

Проанализировано влияние изменения издержек транзитных государств и экспортёра на их доходы и общественное благосостояние импортёра.

В новой модели показаны преимущества строительства новых газотранспортных маршрутов без участия транзитных государств, что обусловлено новыми взаимоотношениями стран Западной Европы и России, направленных на оптимизацию газотранспортных маршрутов, что позволяет минимизировать транзитные риски.

Анализ олигополии на рынке газа показал, что в случае снижения монополии транзитных государств и увеличение доли в газотранспортной сфере российского газа на европейском рынке приведёт к увеличению благосостояния всех участников благодаря снижению издержек и увеличению поставок газа. Рост доверия и надежности российских поставок газа увеличивает выигрыши всех участников торговли. Предсказуемость действий игроков в ответ на изменения параметров среды придает уверенность игрокам и позволяет расширить рынок, что выгодно всем участникам игры.