Макроэкономические аспекты управления инновационными рисками в народном хозяйстве тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Макроэкономические аспекты управления инновационными рисками в народном хозяйстве"

На правах рукописи

Пиотрович Александр Николаевич

Макроэкономические аспекты управления инновационными рисками в народном хозяйстве (на примере нефтегазового комплекса)

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой с: кандидата экономических наук

Москва-2009

003473132

Диссертация выполнена Российского нового университета

на

кафедре

экономики

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор, академик РАСХН Крылатых Эльмира Николаевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Голиченко Олег Георгиевич; кандидат экономических наук Данилина Ярослава Владимировна

Ведущая организация:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет

Защита состоится «24» июня 2009 г. в «15» часов на заседании диссертационного совета Д 521.019.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Российском новом университете по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского нового университета.

Автореферат разослан «21» мая 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного сс Д 521.019.02

кандидат экономических наук

Г.М. Епихина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Положение дел в мировой экономики за последние 15-20 лет, характеризуется исчерпанием источников ресурсного развития, высоким уровнем конкуренции. Это определяет необходимость перехода национальных экономик на траекторию инновационного развития. Появились термины «экономика знания», «инновационные прорывы», «инновационная экономика» и др. Инновационное развитие рассматривается как альтернатива инерционному варианту, сопряженному с медленным снижением ресурсоемкости производства. Циклический характер развития мировой экономики проявляется в смене стадий роста, спада, кризиса, рецессии, оживлении производства. Инновационные процессы также имеют циклический характер, что связано со сменой технологических укладов. Именно технологические инновации становятся основным фактором выхода из экономического кризиса, преодоления рецессии, перехода к стадии роста производства и повышения уровня жизни.

Эффективность такого перехода зависит от степени разработки и освоения методологии управления инновационными рисками, как составной части более общей системы риск-менеджмента в масштабах национальной и отраслевой экономики, а также в деятельности предприятий.

Оценка инновационных рисков в условиях неопределённости требует научно обоснованного подхода к принятию инновационно-инвестиционных решений, соответствующих методов и инструментов инвестиционного анализа.

В научной литературе представлены принципы принятия решений в условиях неопределённости, однако экономический инструментарий для их практического применения разработан недостаточно полно и не вполне учитывает взаимосвязи категорий «риск» и «доходность». В результате не формируется в должной мере научная основа решения актуальных задач, связанных с инновационными рисками. Снижается достоверность показателей инновационного анализа.

Возрастающая роль инноваций требует адекватного экономического инструментария, позволяющего более эффективно использовать накопившийся научный потенциал. Поэтому развитие и разработка новых инструментов анализа инновационных рисков приобретает особую значимость как для развития науки, так и для практики.

Разработка и исследование вопросов анализа инновационных рисков является важным не только в силу практической значимости затронутых проблем, но и по причине их недостаточной научной проработки.

Указанные обстоятельства предопределяют, на наш взгляд, актуальность выбранной нами темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы.

Первые теоретические разработки анализа риска возникли в начале XX века. В 1921 г. в работе Ф.Х. Найта содержался, правда, исключительно качественный анализ рисков в контексте теории финансов1. Практический интерес и первые практические разработки по вопросам прогнозирования и оценки риска возникли в 1929 г. за рубежом в связи с мировым экономическим кризисом: Ч. Доу разработал теорию циклического движения курсовой стоимости ценных бумаг.

Новый всплеск научных разработок по данной теме произошел в 1952 г., когда Г. Маркович и Дж. Данциг предложили научный метод учета риска при выборе инвестиционных стратегий (теория портфеля, концепция b - коэффициента).

В 60-е годы У. Шарп сформулировал основные понятия риска, его виды, способы его хеджирования и предложил соответствующую модель -модель оценки капитальных активов (Capital Assets Pricing Model-CAPM)2.

Среди работ по инновационным рискам нефтегазового комплекса стоит отметить работу Д. Джонстона «Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли» (2005 г.), работы отечественных авторов: «Анализ рисков нефтегазовых проектов»

A.Ф. Андреева, В.Д. Зубаревой и A.C. Саркисова (2003 г.), «Математические методы моделирования в нефтегазовой отрасли» А.К. Козловской, P.A. Чертовских и другие (2004 г.).

Значительный вклад в развитие современной инвестиционной теории внесли разработки представителей отечественной школы теории вероятностей академика А.Н. Колмогорова.

Разработкой этого спектра проблем в разное время также занимались Дж. Вильяме, М. Нэш, М. Бромвич, М. Гордон, и др. Среди отечественных исследователей в первую очередь следует выделить А.П. Альгина, О.Г. Голиченко, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, А.К. Ляско, В.И. Маевского,

B.JI. Макарова, Э.Н. Крылатых, A.A. Первозванского, Т.Н. Первозванскую и ДР-

Работы названных авторов внесли значительный вклад в развитие и становление теории рисков, однако методические вопросы измерения инновационных рисков исследованы не в полном объеме. Еще менее разработана методология управления инновационными рисками.

Актуальность и недостаточная научная проработанность инновационных рисков определили цель и задачи исследования, а также структуру работы.

Цель исследования - развитие методологии изучения макроэкономических основ и отраслевых особенностей управления

1 Найт Ф.Х. Понятие риска и неопределенности II Thesis. 1994. №5 С. 12-28.

2 Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции (пер. с англ). М.: Инфра-М, 1997.

инновационными рисками для разработки практических рекомендаций повышения эффективности производства.

Для достижения цели необходимо поэтапно решить следующие задачи: определить характер и формы воздействия макроэкономических условий и государственной политики на инновационную деятельность реального сектора экономики;

разработать методические основы исследования сущности инновационных рисков и возможностей управления ими с учетом влияния макроэкономической среды;

провести анализ инновационной активности нефтегазового комплекса; выявить причины и формы появления инновационных рисков;

обосновать организационно-экономическую модель управления инновационными рисками на примере нефтегазового комплекса с учетом воздействия на него изменения макроэкономической ситуации;

разработать рекомендации по развитию системы принятия управленческих решений с учетом оценки инновационных рисков на примере предприятий нефтегазового комплекса.

Предмет исследования настоящей работы - инновационная деятельность в народном хозяйстве и процессы воздействия макроэкономической среды на управление инновационными рисками в условиях неопределенности (на примере нефтегазового комплекса).

Объекты исследования - народнохозяйственный комплекс, отдельные виды деятельности, включая нефтегазовый комплекс.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили современные исследования отечественных и зарубежных авторов в области изучения вопросов теории инновационного развития, управления инновационным развитием, общей теории экономических и управленческих рисков.

В качестве общенаучных методов исследования использовались методы системного подхода, анализа, синтеза, классификации, моделирования и другие.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили методические и справочные материалы; статистические и аналитические материалы Росстата, отраслевых ведомств; сведения, полученные через Интернет; статистические данные по НТО; инновационные проекты и сведения об их реализации; информация об особенностях деятельности нефтяных компаний в условиях неопределенности экономической ситуации; результаты исследований, проведенные автором.

Достоверность полученных выводов и результатов подтверждена репрезентативным объемом использованного в диссертационной работе информационного массива, научной обоснованностью примененных методов исследования, положительными практическими результатами апробации разработанных методик и положений.

К защите представлены следующие результаты исследования, обладающие признаками научной новизны:

1. Разработаны методические основы исследования характера воздействия макроэкономической среды на инновационную деятельность объектов реального сектора экономики и минимизации инновационных рисков. Это воздействие проявляется в изменении возможностей финансовой поддержки инноваций со стороны государства; организации взаимодействия в рамках инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; трансформации сетевых инновационных структур; усиление конкуренции и развитие процессов глобализации, предопределяющие спрос на использование инновационных разработок. Обосновано предложение о включении в систему макроэкономического мониторинга экспертных оценок предстоящего изменения макросреды для ориентации объектов реального сектора экономики в их инновационной деятельности.

2. Обоснованы методические положения исследования сущности и форм проявления инновационных рисков. Инновационный риск трактуется автором как вероятность утраты вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного результата инновационной деятельности вследствие неопределенности (изменчивости) макроэкономической среды и (или) неадекватности системы управления, ошибочного прогноза в реализации конкретных инновационных проектов и др. Инновационные риски следует включать в общую систему социально-экономических рисков.

Управление инновационными рисками на уровне экономического объекта должно включать выявление причин и условий появления риска при организации инновационной деятельности; оценку вероятности и размера возможного ущерба при реализации инновационных проектов; разработку мер по предупреждению риска или снижению его негативных последствий; страхование и другие меры управления рисками при реализации инновационных проектов. Проведена многоаспектная классификация инновационных рисков в зависимости от типов инноваций, областей их применения и других признаков.

3. В результате макроэкономического и отраслевого анализа разработан инструментарий для выявления источников и последствий инновационных рисков на материале нефтегазового комплекса. Установлено, что основные риски инновационной деятельности нефтяных компаний могут быть оценены с достаточной точностью и измерены, что позволяет учитывать их в принятии управленческих решений. На этой основе разработана организационно-экономическая модель управления инновационными рисками в нефтегазовом комплексе. Она включает основные экономические методы управления инновационными рисками в разрезе того или иного резерва эффективности и предполагает рационализацию и оптимизацию управления материальными, финансовыми и информационными потоками на корпоративном уровне. Предлагаемая модель носит перманентный характер перехода от традиционного управления

к комплексному использованию резервов эффективности на всех уровнях управления инновационными рисками.

Практическое значение исследования определяется возможностью использовать основные положения и результаты исследования органами управления при разработки стратегии развития экономических объектов; инвесторами для анализа эффективности инновационно-инвестиционных проектов; банками, фондами, финансовыми компаниями, иными кредитными организациями для решения вопроса о целесообразности предоставления кредитных ресурсов на инновационную деятельность в условиях неопределенности. Часть материалов диссертационной работы используется в учебном процессе высших учебных заведений.

Теоретическая значимость исследования. Диссертационное исследование способствует приращению научного знания в области изучения процессов управления инновационными рисками. Разработана организационно-экономическая модель функционирования системы управления инновационными рисками с учетом резервов эффективности предприятия, а также принципиальная схема организации управления рисками инновационной деятельности. Предложен метод снижения инновационных рисков - разделение риска путем заключения контракта на аренду оборудования (лизинг).

Апробация работы. Научные и практические результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

• Всероссийской научной конференции «Цивилизация знаний: будущее и современность» (Москва, РосНОУ, 2005 г.);

• Седьмой Всероссийской научной конференции «Цивилизация знаний: российские реалии» (Москва, РосНОУ, 2006 г.).

Публикации. Результаты исследований, основные положения и выводы, полученные в диссертации были изложены в семи научных статьях, три из которых в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Список использованной литературы включает 132 наименований. Текстовая часть работы содержит 14 таблиц, 4 рисунка, 24 формулы и алгоритма. Объем диссертационного исследования составляет 150 страниц машинописного текста.

В первой главе обосновываются сущность и формы инноваций и инновационных рисков, дается авторская классификация инноваций исходя из их целевой составляющей. Инновационные риски классифицируются по стадиям проявления и по источникам возникновения. Дается понятие управления инновационными рисками, а также описываются процессы управления инновационными рисками и их анализа. Инновационная система Российской Федерации характеризуется с учетом мирового экономического кризиса. Представлены методические положения для определения характера и степени влияния макроэкономических условий на возникновение инновационных рисков в реальном секторе.

Во второй главе дается представление инновационной деятельности в отраслях российской экономики, характеризуется общая тенденция развития инновационных процессов, предлагается разделение участников российского рынка инноваций на группы, описывается структура национальной инновационной системы, а также состояние и проблемы инновационного развития нефтегазового комплекса РФ. Предлагаются методы, позволяющие выявлять и снижать инновационные риски на каждом из этапов их возникновения.

Третья глава посвящена совершенствованию системы управления инновационными рисками в нефтегазовом комплексе. Характеризуется общее инновационное положение в нефтегазовом комплексе РФ и ожидаемых изменений с учетом перспектив его развития. Выделены причины и условия возникновения инновационных рисков в нефтегазовом комплексе РФ. Предлагаются, разработанные автором, модели управления инновационными рисками с целью их минимизации и предотвращения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (основные положения, выносимые на защиту)

1. Методология изучения характера воздействия макроэкономических условий на инновационную деятельность в масштабах народного хозяйства и отраслевых структур

Макроэкономические условия оказывают прямое и косвенное воздействие на инновационные процессы в мировой экономике, в масштабах национальной экономической системы, ее отраслевых структур, корпораций и фирм. К макроэкономическим условиям следует относить характер и особенности экономического роста, факторы и структуру производства, институциональные основы регулирования экономики, состояние инфраструктуры народного хозяйства, уровень благосостояния населения, характер и направления внешнеэкономической деятельности и др.

В особую группу макроэкономических условий следует выделить состояние финансовой, особенно денежно-кредитной системы, а также инновационный потенциал народного хозяйства (уровень развития науки и результатов научных разработок, системы подготовки кадров и пр.).

Наконец, макроэкономическое воздействие на инновационную деятельность реального сектора проявляется в форме разработки долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития социально-экономической системы с оценкой влияния на темпы и качество экономического роста инновационных факторов. Сценарные прогнозы (инерционный и инновационный) при объективной оценке возможности их реализации позволяют отраслям, регионам, предприятиям лучше ориентироваться в организации своего производства и в выборе направлений инновационно-инвестиционной деятельности.

В диссертации представлены методические основы изучения характера воздействия макроэкономической среды на инновационную деятельность в реальном секторе экономики, на возникновение инновационных рисков и принципиальные возможности управления ими в отраслях и на предприятиях. Процесс минимизации таких рисков становится важнейшим фактором повышения эффективности всего производства, а также освоения технологических, организационных и управленческих нововведений.

Принципиальное значение для перевода российской экономики на траекторию инновационного развития имеют формирование и реализация долгосрочной государственной программы поддержки базовых инноваций, результаты которых могут и должны находить применение в различных сферах экономики. К их числу относятся нанотехнологии, биотехнологии, энергетические, транспортные, информационные технологические системы и др. В какой-то степени инновационному развитию будет способствовать создание ряда государственных корпораций. С их помощью станет возможным организовать взаимодействие хозяйствующих субъектов и сформировать сетевые структуры для выполнения крупных инновационных проектов межотраслевого и отраслевого характера. Это в полной мере относится к нефтегазовому комплексу, который может обеспечить энергетическую безопасность России только при условии проведения активной инновационно-инвестиционной политики.

Существенным направлением макроэкономического влияния на инновационную деятельность в реальном секторе является формирование и развитие регулируемого рынка результатов прикладных научных разработок и инновационных проектов с механизмом конкуренции между разработчиками. Одним из конкурентных преимуществ на таком рынке могут быть приемлемые уровни инновационных рисков и возможности управления ими в реальных условиях реализации проектов.

Специальной задачей макроэкономической политики государства должны стать формы и методы стимулирования спроса на инновации со стороны реального сектора, включая налогообложение, кредитование, таможенное регулирование и др.

Существенное значение для позитивного воздействия макроэкономической среды на инновационную деятельность может оказать включение в систему регулярного мониторинга экспертных оценок предстоящего изменения макросреды для ориентации объектов реального сектора в их инновационной деятельности.

2. Методические положения по определению сущности инноваций и инновационных рисков, причин их возникновения, форм проявления и возможностей управления

В работе показано, что инновация, по мнению автора, - это результат творческого процесса в виде созданных или внедренных новых потребительских стоимостей. Важнейшим признаком инновации в условиях

рыночной экономики должна выступать новизна потребительских свойств соответствующих товаров и услуг. Таким образом, понятие инновации распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах.

При изучении инновационных процессов особое внимание уделяется макроэкономической ситуации в стране. Динамика и структура производства, состояние денежно-кредитной системы, инновационный потенциал народного хозяйства оказывают прямое воздействие на разработку и практическое применение инноваций в отраслях, в компаниях и других организациях микроуровня.

Согласно целевой составляющей инновации можно классифицировать: 1) по технологическим параметрам: предметные - применение новых материалов, полуфабрикатов и комплектующих; процессные - новые методы организации производства, новые технологии; 2) по месту в системе (на предприятии): инновации на входе предприятия (изменения в выборе и использовании сырья, материалов, машин, оборудования, информации и др.); инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технология, информация и др.); 3) по глубине вносимых изменений: радикальные (базовые); улучшающие; модификационные (частные, псевдомодификации); 4) по способу разработки: инновации, разрабатываемые собственными силами; инновации, разрабатываемые внешними организациями; инновации, разрабатываемые совместно как собственными, так и внешними силами; 5) по роли в процессе производства: основные (создают новые рынки и лежат в основе новых отраслей); дополнительные (расширяют рынок в соответствующих отраслях); 6) по масштабам распространения: инновации, являющиеся основой для новой отрасли, производящей однородный продукт; инновации, которые применяются во всех отраслях и сферах экономики (часто эти два вида инноваций следуют друг за другом: например, производство компьютеров и компьютеризация); 7) по причинам возникновения: реактивные (обеспечивающие выживание фирмы: инновация как реакция на нововведение, осуществленное конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке); стратегические (инновации, внедрение которых носит упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе).

Процессы производственных инноваций всегда сопровождаются различными уровнями потерь и убытков, которые следовало бы своевременно прогнозировать в целях их предотвращения или минимизации. Потому в настоящее время в исследовательских кругах идет активизация теоретического осмысления и выделения системообразующих принципов инновационных рисков с учетом их отраслевой специфики.

В связи с тем, что большинство производственных инноваций сопряжены с инвестициями, можно предположить, что методология изучения инновационных рисков переплетается с методами оценки рисков в

инвестиционной деятельности. Поэтому их понятийные аппараты и методы исследования сближены.

По мнению автора, инновационные риски - вероятность потери вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного результата вследствие неопределенности (изменчивости) объективных условий осуществления нововведений, а также вследствие неэффективного управления.

В диссертационной работе предложена классификация инновационных рисков по следующим критериям: 1) по стадиям проявления: предоперационный; операционный; 2) по источникам возникновения: технологический риск; рыночный и операционный риски; финансовый риск; риск политической и регулятивной нестабильности; законодательный и правовой риски; экологический риск; риск воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

3. Управление инновационными рисками как система принятия решений по осуществлению инновационной деятельности в условиях макроэкономической нестабильности

По мнению автора, управление рисками инновационной деятельности - это выявление возможных источников риска; количественные оценки вероятного экономического ущерба; разработка мер по предупреждению ситуаций риска; страхование инновационных рисков и проведение других операций по привлечению венчурного капитала для реализации инновационных проектов.

Основные этапы процесса управления инновационным риском представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Схема процесса управления инновационным риском

В диссертационной работе предложена организация системы управления рисками инновационной деятельности, включающая следующие процедуры:

1) планирование управления рисками - выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта;

2) идентификация рисков - определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик;

3) качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта;

4) количественная оценка - количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект;

5) планирование реагирования на риски - определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ;

6) мониторинг рисков - определение остающихся рисков и оценка возникающих угроз;

7) выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков и их предотвращению.

Порядок осуществления вышеуказанных процедур показан на рис. 2.

Рисунок 2. Характеристики процедур, составляющих систему управления инновационными рисками

Рассмотренные процедуры могут быть применимы к управлению инновационными рисками в нефтегазовом комплексе страны.

По нашему мнению, более продуктивным инструментом проведения исследования рискованности инновационных проектов для нефтегазового

комплекса является вероятностное имитационное моделирование (метод Монте-Карло).

Использование метода Монте-Карло как инструмента анализа рисков позволяет провести имитацию осуществления инновационных проектов при различных условиях их реализации, основываясь на определенных предположениях о случайности изменения некоторых из составляющих проекта, построить распределение вероятностей показателя эффективности инновационного проекта и провести анализ этого распределения, рассчитать количественные показатели риска проекта.

4. Анализ инновационной активности отраслей народного хозяйства с целью разработки систем управления инновационными рисками

В соответствии с общей направленностью диссертационной работы в ней анализируется инновационная деятельность в отраслях народного хозяйства, в частности, в нефтегазовом комплексе.

Анализ показал, что, начиная с 2000 г. наметился незначительный рост инновационно-активных предприятий в промышленности (с 8,0% до 8,5 % в 2001 г., 9,0% в 2002 г., 9,5% в 2003 г., 9,6% в 2004 г., 9,7% в 2005 г., 9,4% в 2006 г., 9,4% в 2007 г.), однако их количество явно недостаточно (в развитых странах сопоставимые показатели - 25-30%)3.

Низкая инновационная активность отечественных предприятий характерна для целого ряда видов экономической деятельности. В частности, в 2007 г. показатель уровня инновационной активности организаций промышленности составил в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 8,9% (9,7% в 2006 г.), в добыче нефти - 11,4% (12,2%), в обработке древесины - 6% (6,8%), в целлюлозно-бумажном производстве -8,3% (8,8%), в металлургическом производстве - 12,9% (13,1%), в производстве машин и оборудования - 15,6% (16%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 8,7% (9,1%) и т.д.4

Превышение среднего уровня инновационной активности характерно для организаций весьма незначительного круга видов экономической деятельности. Среди отраслей промышленности самая высокая доля инновационно-активных предприятий в 2007 г. наблюдалась в машиностроении и металлообработке - 52% предприятий, а также в химической промышленности - 31% предприятий. В нефтегазовой промышленности доля инновационно-активных предприятий в 2007 г. составила 25% предприятий. Уменьшились масштабы инновационной деятельности в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В частности, в 2007 г. в пищевой промышленности доля инновационно-активных предприятий составила 16% против 18% в 2006 г. (табл. 1).

3 Наука России в цифрах: 2007. Стат. сб. М.: ЦИСН. 2007.

4 Инновации в цифрах: 2007. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2007.

Таблица 1.

Инновационная активность предприятий различных отраслей промышленности (доля промышленных предприятий осуществляющих инновационные мероприятия, %)

Отрасли промышленности 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Машиностроение и металлообработка 13 15 17 21 35 47 49 52

Нефтегазовая промышленность 10 12 15 18 20 21 22 25

Химическая промышленность 13 14 17 19 26 27 29 31

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 11 12 13 15 22 24 26 29

Промышленность строительных материалов 12 15 16 17 21 22 24 26

Легкая промышленность 15 16 14 13 16 18 19 21

Пищевая промышленность 32 30 25 24 22 20 18 16

Источник: Инновации в цифрах: 2007. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2007.

В целом более интенсивная инновационная деятельность характерная для крупных промышленных компаний с численностью занятых свыше 3000 человек - среди них около 70% предприятий осуществляют нововведения. Предприятия этой группы обладают более высоким научно-техническим потенциалом, как правило, имеют собственную исследовательскую базу и высококвалифицированный персонал.

Результаты проведенного анализа нефтегазового комплекса РФ показали, что за последние годы происходит определенная активизация инновационных процессов в данной отрасли. Это объясняется тем, что среди руководителей нефтяных и газовых предприятий растет осознание того факта, что отсутствие должного внимания к инновациям зачастую ставит под вопрос перспективы их дальнейшего существования.

В то же время статистика инноваций показывает, что уровень инновационной активности отечественных нефтяных и газовых предприятий в целом примерено в 4-6 раз ниже, чем у их конкурентов из индустриально развитых стран.

В нефтегазовом комплексе инновационная политика ориентирована на повышение эффективности геологоразведочных работ, увеличение извлекаемости на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и с остаточными запасами нефти в обводненных зонах, строительство скважин в

шельфовой зоне и в мерзлых породах, углубление переработки газа и конденсата с получением моторного топлива и целевых химических продуктов.

Основные показатели развития инновационной деятельности предприятий нефтегазового комплекса за последние семь лет приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Основные показатели развития инновационной деятельности предприятий нефтегазового комплекса

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Доля предприятий осуществляющих инновационные мероприятия, % 12,1 14,7 17,5 20,3 21,1 22,2 24,8

Прирост производства инновационной продукции, % к пред. году 3,2 7,6 5,9 6,8 7,3 8,1 9,8

Прирост затрат на технологические инновации, % к пред. году 5,0 4,1 6,3 8,1 7,5 7,1 6,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики ГМЦ Росстат.

В 2007 г. доля инновационно-активных предприятий от их общего числа в промышленности составила 24,8%. В 2007 г. в нефтегазовом комплексе прирост производства инновационной продукции составил 9,8% по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении объем инновационной продукции инновационно-активных предприятий нефтегазового комплекса за 2007 г. снизился в 1,1 раза.

5. Обоснование направлений создания механизмов управления инновационно-инвестиционной деятельностью в отраслевых и региональных структурах народного хозяйства

Механизм развития инновационной деятельности в каждой отрасли, в том числе нефтегазовой, на наш взгляд, должен включать:

> разделение на межотраслевом уровне приоритетов в науке, в частности, для отраслей, вышедших на мировой рынок; для отраслей, нуждающихся в государственной поддержке для выхода на мировой рынок; для отраслей, нуждающихся в государственной поддержке для обеспечения внутреннего рынка;

> определение отраслевых приоритетов инновационной деятельности;

> формирование в отрасли организационных, экономических, социальных условий для развития инновационной деятельности;

> развитие научно-технического потенциала отрасли на базе научно-исследовательских учреждений;

> замену устаревших технологий в управлении и производстве, а также сбыте товаров, работ, услуг;

> создание на отраслевом уровне специализированных структур по реализации и сопровождению научных разработок и технологий;

>• разработку приоритетных инновационных проектов, сопутствующих структурным изменениям основных производственных фондов отрасли.

К основным методам реализации инновационной политики на отраслевом уровне, на наш взгляд, следует отнести:

> создание специализированных институтов инновационной деятельности на основе законодательной и ведомственной правовой базы с необходимым усилением последней;

> расширение механизма внутриотраслевой поддержки инноваций и стимулирования инновационной деятельности инвесторов;

> смягчение рисков за счет проведения государством политики, направленной на стимулирование инновационного развития в отрасли при решении социально-значимых задач;

> создание системы финансирования на безвозвратной основе приоритетных инновационных проектов в отрасли, в первую очередь -носящих общенациональный характер и оказывающих влияние на экономическую безопасность страны;

> информационная поддержка государства, а также обеспечение государством системы обучения инновационной деятельности на предприятиях, создание условий для взаимодействия организаций в процессе инновационной деятельности.

Автор диссертации приходит к выводу о том, что инновационная активность отечественных предприятий является сравнительно низкой из-за высоких рисков, которыми сопровождается инновационная деятельность. Такие риски вызваны влиянием большого количества изменяющихся внешних факторов на деятельность компании.

Высокая степень износа основных производственных фондов и недостаток собственных денежных средств нефтяных и газовых компаний на разработку и внедрение инноваций выделяются как факторы, препятствующие инновационной деятельности российских предприятий.

В связи с этим в диссертационной работе обосновывается предложение о применении наиболее приемлемого метода снижения инновационных рисков для предприятий нефтегазового комплекса - разделение риска путем заключения контракта на аренду оборудования (лизинг). Рассмотрение определенных государством лизинговых схем, а также действующих схем прямого кредитования нефтяных и газовых компаний показало, что преимущество лизинга перед прямым кредитом возможно в том случае, если среднегодовой лизинговый платеж не превышает 1/6 стоимости приобретенного имущества, поэтому предлагается на начальном этапе лизинговой сделки погашать часть платежей для нефтяных и газовых компаний из бюджетов субъектов Российской Федерации, на территории которых они функционируют.

Как следует из аналитических материалов диссертации, основные риски нефтегазовых инновационных проектов можно разделить на две группы: технические и экономические. К техническим рискам в нефтегазовом комплексе следует отнести геологические, технологические и экологические неопределенности; к экономическим рискам - изменчивость внутренних и мировых цен на нефть и газ; изменчивость основных отраслевых экономических нормативов; изменчивость общеэкономических нормативов; макроэкономическое регулирование той или иной отрасли.

Анализ причин и условий возникновения рисков инновационных проектов нефтяных и газовых компаний служит методологической основой для формирования концепции управления рисками инновационной деятельности.

6. Организационно-экономическая модель управления инновационными рисками объектов реального сектора (на примере нефтегазового комплекса)

Заключительная часть диссертации посвящена разработке модели управления инновационными рисками, которая бы охватывала все потоковые процессы предприятия и была ориентирована на оптимальное использование резервов эффективности организации.

Была предложена следующая классификация резервов повышения эффективности предприятия, в том числе и предприятия нефтегазового комплекса (рис. 3).

Резервы повышения эффективности работы предприятия

Технологические резервы

Резервы повышения качества новой продукции

Резервы использования неовеществленных технологий, включая интеллектуальную собственность

Резервы повышения качества основного капитала

т

X

Основные и трудовые резервы

Резервы использования продукции

Резервы использования вспомогательн ых услуг

Резервы использования трудовых ресурсов

Финансово-экономические резервы

Резервы оптимизации финансового состояния

Резервы привлечения и использования инвестиций

Резервы капитализации

А.

Информационные резервы

Резервы транспарентности

Резервы информированное

Резервы общего информационного обеспечения

Организационно-управленческие резервы

Резервы использования ноу-хау

Резервы оптимизации организадионн ой структуры

Резервы оптимизации корпоративной культуры

Рисунок 3. Классификация резервов повышения эффективности в модели управления инновационными рисками

В условиях выявления резервов эффективности любого предприятия концепция управления инновационными рисками должна опираться на внедрение экономических методов внутрифирменного управления, а также выработку единого информационного обеспечения и высокоэффективной кадровой составляющей деятельности предприятия.

Рекомендуемые экономические методы управления инновационными рисками приведены на рис. 4.

Рисунок 4. Организационно-экономическая модель системы управления инновационными рисками с учетом резервов эффективности предприятия

После выделения основных экономических методов управления инновационными рисками в разрезе того или иного резерва эффективности была предложена модель системы управления инновационными рисками на базе интеграции резервов эффективности и систематизации методов управления инновационными рисками.

Предлагаемая модель носит перманентный характер перехода от традиционного управления к комплексному использования резервов

эффективности на всех уровнях управления инновационными рисками. Интеграция не направлена на разрушение существующей системы управления инновационными рисками. Напротив, она предполагает рационализацию и оптимизацию управления материальными, финансовыми и информационными потоками на корпоративном уровне.

Предложенная система управления инновационными рисками - это система, основанная на интегрированном подходе, которая позволит создать реальную возможность объединения функциональных областей хозяйствования путем координации действий, выполняемых независимыми звеньями системы, разделяющими общую ответственность в рамках целевой функции управления резервами эффективности предприятия. Внедрение данной системы может быть использовано предприятиями различных отраслей. В разрезе данной научной работы в качестве примера было рассмотрено внедрение данной концепции на базе предприятия нефтегазового комплекса ОАО «Сургутнефтегаз».

Рассматриваемая компания ОАО «Сургутнефтегаз» на сегодняшний день выступает одной из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.

Анализ деятельности рассматриваемого предприятия нефтегазового комплекса проведем на базе расчета имеющихся резервов предприятия в 2005-2006 г. г.

Таблица 3.

Оценка резервов эффективности ОАО «Сургутнефтегаз»

Показатель Формула 2005 г. 2006 г. Изменение Резерв

Общий коэффициент покрытия (Клок) Клок = Зз +2деб + Д + 4,1 4,7 0,6 Стабилизация

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) Кабс.л = (Д + ВО/ УХ 0,72 0,64 -0,08 Увеличение до нормы

Коэффициент чистой выручки (Кв.ч) Кв.ч = [(Оа + Пч) / Вр] 100 0,25 0,13 -0,12 Увеличение до нормы

Показатель обеспеченности материальных запасов (Коб.м) Коб.м = (Ис - Сосн) / Змат 0,76 0,73 -0,03 Увеличение до нормы

Коэффициент маневренности собственных средств (Кман) Кман = (Ис - Сосн) / Ис 0,44 0,36 -0,08 Увеличение до нормы

Коэффициент автономии (Кавт) Кавт = Ис / Ш 0,53 0,58 0,05 Стабилизация

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз) Кз = Сз / Ис = (А -Ис) / Ис = (А / Ис) - 1 0,47 0,49 0,02 Стабилизация

Рентабельность капитала (Ра) Ра= (Пб/ А) 100 18,4 18,7 0,3 Стабилизация

Рентабельность активов (Пб/А) 100 = (Пб/ Вр) 100 (Вр / А) Ра = Рр Коба 12,5 12,8 0,3 Стабилизация

Чистая рентабельность (Ра.ч) Ра.ч = (Пч/А) 100 4,15 1,11 -3,04 Увеличение

Как следует из таблицы 3, общий коэффициент покрытия находится в пределах нормы, но в течение рассматриваемого периода снижается, что является результатом снижения материалоемкости на предприятии. Показатель абсолютной ликвидности также находится в норме и также немного снижается. Снижение коэффициента чистой выручки свидетельствует о незначительном увеличении диспропорций свободных денежных средств в выручке от реализации. Несмотря на то, что коэффициент маневренности собственных средств снижается, общий коэффициент автономии увеличивается на это же значение. В целом, рентабельность капитала предприятия снижается, а рентабельность активов и чистая рентабельность остается без изменений. По результатам проведенного расчета можно сделать вывод о том, что практически все показатели эффективности работы организации в 2006 г. находились в состоянии стагнации или снижались. В связи с этим, требуется разработка мероприятий в области их оптимизации, в качестве резервов которых выступает стабилизация показателей или увеличение их до нормативных требований.

В пределах оптимизации системы управления инновационными рисками, по нашему мнению, требуется сохранение структуры промышленных единиц (внутрифирменной субординации), но вместе с тем, оптимизация системы потоковых процессов должна быть направлена на сокращение трансакционных информационных потоков и повышение их достоверности, т.е. обеспечивать межфирменную координацию. В единстве данную модель можно представить следующим образом {рис. 5).

Рисунок 5. Модель реформирования системы управления инновационными рисками ОАО «Сургутнефтегаз»

Сочетая в себе организационно-правовое, технологическое, инновационно-инвестиционное, информационное, финансово-расчетное единство, система должна генерировать экономические потоки высокой интенсивности, создавать благоприятные условия для крупных инвестиций, ускорения НШ в его приложении и рационализации использования ресурсов, существенно расширяя ресурсную базу каждого участника системы (рис. б).

Рисунок 6. Рекомендуемая модель функционирования системы управления инновационными рисками ОАО «Сургутнефтегаз»

Предлагаемая модель направлена на выявление общих резервов эффективности гибкого развития любого предприятия и обеспечения эффективной системы управления инновационными рисками, а также сглаживание протекания экономических потоков при переходе между последовательными звеньями предприятия за счет выработки внутрисистемных финансово-расчетных механизмов, построения интегрированных информационных систем и т.д.

На основании проведенного исследования делается вывод о том, что предложенная модель управления инновационными рисками нефтегазовых проектов экономически целесообразно и выгодно рассматриваемому предприятию (ОАО «Сургутнефтегаз») и позволяет объективно оценить инвестиционную привлекательность, выявить приоритеты разработки проектов, обеспечить инвестиционные решения и эффективность управления на отраслевом уровне.

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для исследования макроэкономических аспектов управления инновационными рисками в народном хозяйстве были предложены методические положения, включая трактовки ряда понятий. Инновационные риски рассматриваются как вероятность потери вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного результата вследствие неопределенности объективных условий осуществления нововведений, а также вследствие неэффективного менеджмента. Инновационные риски могут быть классифицированы по стадиям проявления (предоперационный; операционный); по источникам (сферам) возникновения, связанным с неопределенностью (технологический, рыночный, финансовый риски, а также риски политической и регулятивной нестабильности; институциональной неполноты и противоречивости; риск опасных экологических последствий, воздействия обстоятельств непреодолимой силы). Все названные риски прямо или косвенно находятся под воздействием макроэкономических и отраслевых условий, что требует их изучения в русле данной проблематики.

2. В диссертации предложена концептуальная основа управления инновационными рисками, включающая в себя выявление возможных источников риска; количественные оценки вероятного экономического ущерба; разработка мер по предупреждению ситуаций риска; страхование инновационных рисков и проведение операций по привлечению венчурного капитала для реализации инновационных проектов.

3. Разработана принципиальная схема организации управления рисками инновационной деятельности, которая включает следующие процедуры: планирование управления рисками с) идентификация рисков качественная и количественная оценка рисков планирование реагирования на рискимониторинг рисковС) выполнение плана и оценка

эффективности действий по минимизации рисков и их предотвращению.

4. На основе результатов оценки рисков предприятий нефтегазового комплекса, был предложен метод снижения инновационных рисков -разделение риска путем заключения контракта на аренду оборудования (лизинг). Было доказано, что преимущество лизинга перед прямым кредитованием возможно в том случае, если среднегодовой лизинговый платеж не превышает 1/6 стоимости приобретенного имущества, поэтому предлагается на начальном этапе лизинговой сделки погашать часть платежей для нефтяных и газовых компаний из бюджетов субъектов РФ, на территории которых они функционируют.

5. Основные риски нефтегазовых инновационных проектов предложено разделить на две группы: технические (геологическая, технологическая и экологическая неопределенность) и экономические (изменчивость цен на нефть и газ, основных отраслевых экономических и общеэкономических нормативов; макроэкономическое регулирование той или иной отрасли). Для анализа инновационных рисков целесообразно использовать следующие группы методов: а) качественной оценки рисков; б) их количественной оценки; в) комбинированные методы оценки. Представлены обоснования условий для применения данных методов и способы интерпретации результатов расчетов.

6. Анализ факторов неопределенности показал, что параметры инновационного проекта появляются в нескольких возможных сценариях его реализации. В связи с этим необходимым становится применение методов, позволяющих оценить эффективность и риски проектов с учетом изменений внешней среды. Наиболее продуктивен для оценки рисков инновационных нефтяных и газовых проектов является метод Монте-Карло, так как он в отличие от других позволяет учесть максимально возможное число факторов; создает дополнительную возможность при оценке риска за счет создания случайных сценариев; выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки; позволяет количественно определить риск инновационного проекта.

7. Разработана для предприятий нефтегазового комплекса организационно-экономическая модель функционирования системы управления инновационными рисками с учетом резервов повышения их эффективности, направленная на выявление возможностей гибкого развития предприятий и обеспечения результативности управления инновационными рисками. В качестве критериев эффективности предложено рассматривать максимизацию вероятной прибыли с учетом оптимизации затрат на инновации, а также повышение рыночной стоимости предприятия, реализующего инновационные проекты в реальных макроэкономических условиях.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Пиотрович А.Н. Инновационные риски: исследование, оценка и управление // Цивилизация знаний - будущее и современность: Сборник тезисов конференции РосНОУ. М.: РосНОУ, 2005. С. 377.

2. Пиотрович А.Н. Инновации в российской промышленности как движущая сила развития экономики страны // Цивилизация знаний -российские реалии: Сборник тезисов конференции РосНОУ. М.: РосНОУ,

2006. С. 65-68.

3. Пиотрович А.Н. Методы оценки инновационных рисков // Проблемы экономики. 2007. № 6 (19). С. 134-137.

4. Пиотрович А.Н. Тенденции и проблемы инновационного развития в нефтегазовой отрасли России // Вопросы экономических наук.

2007. № 6 (28). С. 106-109.

5. Пиотрович А.Н. Инновационная деятельность в нефтегазовой отрасли РФ // Человек и труд. 2007. №12. С. 77-78.

6. Пиотрович А.Н. Выявление и возможности снижения инновационных рисков // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. Вып. 1 (28). С. 415-417.

7. Пиотрович А.Н. Моделирование управления инновационньми рисками//Интеграл. 2009. №1 (45). С. 122-124.

Отпечатано в ООО «Компания Спутник+» ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г. Подписано в печать 19.05.2009 Тираж 100 экз. Усл. пл. 1,5 Печать авторефератов: 730-47-74,778-45-60

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Пиотрович, Александр Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ.

1.1. Сущность и формы инноваций и инновационных рисков в народном хозяйстве.И

1.2. Воздействия макроэкономических условий на инновационную деятельность.

1.3. Методические основы изучения инновационных рисков и риск-менеджмента.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

2.1. Общие тенденции развития инновационных процессов.

2.2. Состояние и проблемы инновационного развития нефтегазового комплекса РФ.

2.3. Выявление и возможности снижения инновационных рисков.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ.

3.1. Перспективы развития нефтегазового комплекса и совершенствования системы управления.

3.2. Причины и условия возникновения инновационных рисков в нефтегазовом комплексе.

3.3. Моделирование управления инновационными рисками.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Макроэкономические аспекты управления инновационными рисками в народном хозяйстве"

Актуальность темы исследования.

Положение дел в мировой экономики за последние 15-20 лет, характеризуется исчерпанием источников ресурсного развития, высоким уровнем конкуренции. Это определяет необходимость перехода национальных экономик на траекторию инновационного развития. Появились термины «экономика знания», «инновационные прорывы», «инновационная экономика» и др. Инновационное развитие рассматривается как альтернатива инерционному варианту, сопряженному с медленным снижением ресурсоемкости производства. Циклический характер развития мировой экономики проявляется в смене стадий роста, спада, кризиса, рецессии, оживлении производства. Инновационные процессы также имеют циклический характер, что связано со сменой технологических укладов. Именно технологические инновации становятся основным фактором выхода из экономического кризиса, преодоления рецессии, перехода к стадии роста производства и повышения уровня жизни.

Эффективность такого перехода зависит от степени разработки и освоения методологии управления инновационными рисками, как составной части более общей системы риск-менеджмента в масштабах национальной и отраслевой экономики, а также в деятельности предприятий.

Оценка инновационных рисков в условиях неопределённости требует научно обоснованного подхода к принятию инновационно-инвестиционных решений, соответствующих методов и инструментов инвестиционного анализа.

В научной литературе представлены принципы принятия решений в условиях неопределённости, однако экономический инструментарий для их практического применения разработан недостаточно полно и не вполне учитывает взаимосвязи категорий «риск» и «доходность». В результате не формируется в должной мере научная основа решения актуальных задач, связанных с инновационными рисками. Снижается достоверность показателей инновационного анализа.

Возрастающая роль инноваций требует адекватного экономического инструментария, позволяющего более эффективно использовать накопившийся научный потенциал. Поэтому развитие и разработка новых инструментов анализа инновационных рисков приобретает особую значимость как для развития науки, так и для практики.

Разработка и исследование вопросов анализа инновационных рисков является важным не только в силу практической значимости затронутых проблем, но и по причине их недостаточной научной проработки.

Указанные обстоятельства предопределяют, на наш взгляд, актуальность выбранной нами темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы.

Первые теоретические разработки анализа риска возникли в начале XX века. В 1921 г. в работе Ф.Х. Найта содержался, правда, исключительно качественный анализ рисков в контексте теории финансов1. Практический интерес и первые практические разработки по вопросам прогнозирования и оценки риска возникли в 1929 г. за рубежом в связи с мировым экономическим кризисом: Ч. Доу разработал теорию циклического движения курсовой стоимости ценных бумаг.

Новый всплеск научных разработок по данной теме произошел в 1952 г., когда Г. Маркович и Дж. Данциг предложили научный метод учета риска при выборе инвестиционных стратегий (теория портфеля, концепция b - коэффициента).

1 Найт Ф.Х. Понятие риска и неопределенности // Thesis. 1994. №5 С. 12-28.

В 60-е годы У. Шарп сформулировал основные понятия риска, его виды, способы его хеджирования и предложил соответствующую модель -модель оценки капитальных активов (Capital Assets Pricing Model-CAPM)2.

Среди работ по инновационным рискам нефтегазового комплекса стоит отметить работу Д. Джонстона «Анализ экономики геологоразведки, рисков и- соглашений в международной нефтегазовой отрасли» (2005 г.), работы отечественных авторов: «Анализ рисков нефтегазовых проектов»

A.Ф. Андреева, В.Д. Зубаревой и А.С. Саркисова (2003 г.), «Математические методы моделирования в нефтегазовой отрасли» А.К. Козловской, Р.А. Чертовских и другие (2004 г.).

Значительный вклад в развитие современной инвестиционной теории внесли разработки представителей отечественной школы теории вероятностей академика А.Н. Колмогорова.

Разработкой этого спектра проблем в разное время также занимались Дж. Вильяме, М. Нэш, М. Бромвич, М. Гордон, и др. Среди отечественных исследователей в первую очередь следует выделить А.П. Альгина, О.Г. Голиченко, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, А.К. Ляско, В.И. Маевского,

B.JI. Макарова, Э.Н. Крылатых, А.А. Первозванского, Т.Н. Первозванскую и др.

Работы названных авторов внесли значительный вклад в развитие и становление теории рисков, однако методические вопросы измерения инновационных рисков исследованы не в полном объеме. Еще менее разработана методология управления инновационными рисками.

Актуальность и недостаточная научная проработанность инновационных рисков определили цель и задачи исследования, а также структуру работы.

2 Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции (пер. с англ). М.: Инфра-М, 1997.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования - развитие методологии изучения макроэкономических основ и отраслевых особенностей управления инновационными рисками для разработки практических рекомендаций повышения эффективности производства.

Для достижения цели необходимо поэтапно решить следующие задачи: определить характер и формы воздействия макроэкономических условий и государственной политики на инновационную деятельность реального сектора экономики; разработать методические основы исследования сущности инновационных рисков и возможностей управления ими с учетом влияния макроэкономической среды; провести анализ инновационной активности нефтегазового комплекса; выявить причины и формы появления инновационных рисков; обосновать организационно-экономическую модель управления инновационными рисками на примере нефтегазового комплекса с учетом воздействия на него изменения макроэкономической ситуации; разработать рекомендации по развитию системы принятия управленческих решений с учетом оценки инновационных рисков на примере предприятий нефтегазового комплекса.

Предмет исследования настоящей работы - инновационная деятельность в народном хозяйстве и процессы воздействия макроэкономической среды на управление инновационными рисками в условиях неопределенности (на примере нефтегазового комплекса).

Объекты исследования - народнохозяйственный комплекс, отдельные виды деятельности, включая нефтегазовый комплекс.

Методология и методика исследования.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили современные исследования отечественных и зарубежных авторов в области изучения вопросов теории инновационного развития, управления инновационным развитием, общей теории экономических и управленческих рисков.

В качестве общенаучных методов исследования использовались методы системного подхода, анализа, синтеза, классификации, моделирования и другие.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили методические и справочные материалы; статистические и аналитические материалы Росстата, отраслевых ведомств; сведения, полученные через Интернет; статистические данные по НТО; инновационные проекты и сведения об их реализации; информация об особенностях деятельности нефтяных компаний в условиях неопределенности экономической ситуации; результаты исследований, проведенные автором.

Достоверность полученных выводов и результатов подтверждена репрезентативным объемом использованного в диссертационной работе информационного массива, научной обоснованностью примененных методов исследования, положительными практическими результатами апробации разработанных методик и положений.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном теоретико-прикладном исследовании инноваций, связанных с высокой степенью финансового риска.

К защите представлены следующие результаты исследования, обладающие признаками научной новизны:

1. Разработаны методические основы исследования характера воздействия макроэкономической среды на инновационную деятельность объектов реального сектора экономики и минимизации инновационных рисков. Это воздействие проявляется в изменении возможностей финансовой поддержки инноваций со стороны государства; организации взаимодействия в рамках инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; трансформации сетевых инновационных структур; усиление конкуренции и развитие процессов глобализации, предопределяющие спрос на использование инновационных разработок. Обосновано предложение о включении в систему макроэкономического мониторинга экспертных оценок предстоящего изменения макросреды для ориентации объектов реального сектора экономики в их инновационной деятельности.

2. Обоснованы методические положения исследования сущности и форм проявления инновационных рисков. Инновационный риск трактуется автором как вероятность утраты вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного результата инновационной деятельности вследствие неопределенности (изменчивости) макроэкономической среды и (или) неадекватности системы управления, ошибочного прогноза в реализации конкретных инновационных проектов и др. Инновационные риски следует включать в общую систему социально-экономических рисков.

Управление инновационными рисками на уровне экономического объекта должно включать выявление причин и условий появления риска при организации инновационной деятельности; оценку вероятности и размера возможного ущерба при реализации инновационных проектов; разработку мер по предупреждению риска или снижению его негативных последствий; страхование и другие меры управления рисками при реализации инновационных проектов. Проведена многоаспектная классификация инновационных рисков в зависимости от типов инноваций, областей их применения и других признаков.

3. В результате макроэкономического и отраслевого анализа разработан инструментарий для выявления источников и последствий инновационных рисков на материале нефтегазового комплекса. Установлено, что основные риски инновационной деятельности нефтяных компаний могут быть оценены с достаточной точностью и измерены, что позволяет учитывать их в принятии управленческих решений. На этой основе разработана организационно-экономическая модель управления инновационными рисками в нефтегазовом комплексе. Она включает основные экономические методы управления инновационными рисками в разрезе того или иного резерва эффективности и предполагает рационализацию и оптимизацию управления материальными, финансовыми и информационными потоками на корпоративном уровне. Предлагаемая модель носит перманентный характер перехода от традиционного управления к комплексному использованию резервов эффективности на всех уровнях управления инновационными рисками.

Практическое значение исследования определяется возможностью использовать основные положения и результаты исследования органами управления при разработки стратегии развития экономических объектов; инвесторами для анализа эффективности инновационно-инвестиционных проектов; банками, фондами, финансовыми компаниями, иными кредитными организациями для решения вопроса о целесообразности предоставления кредитных ресурсов на инновационную деятельность в условиях неопределенности. Часть материалов диссертационной работы используется в учебном процессе высших учебных заведений.

Теоретическая значимость исследования. Диссертационное исследование способствует приращению научного знания в области изучения процессов управления инновационными рисками. Разработана организационно-экономическая модель функционирования системы управления инновационными рисками с учетом резервов эффективности предприятия, а также принципиальная схема организации управления рисками инновационной деятельности. Предложен метод снижения инновационных рисков - разделение риска путем заключения контракта на аренду оборудования (лизинг).

Апробация работы. Научные и практические результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

• Всероссийской научной конференции «Цивилизация знаний: будущее и современность» (Москва, РосНОУ, 2005 г.);

• Седьмой Всероссийской научной конференции «Цивилизация знаний: российские реалии» (Москва, РосНОУ, 2006 г.).

Публикации. Результаты исследований, основные положения и выводы, полученные в диссертации были изложены в семи научных статьях, три из которых в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Пиотрович, Александр Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для исследования макроэкономических аспектов управления инновационными рисками в народном хозяйстве были предложены методические положения, включая трактовки ряда понятий. Инновационные риски рассматриваются как вероятность потери вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного результата вследствие неопределенности объективных условий осуществления нововведений, а также вследствие неэффективного менеджмента. Инновационные риски могут быть классифицированы по стадиям проявления (предоперационный; операционный); по источникам (сферам) возникновения, связанным с неопределенностью (технологический, рыночный, финансовый риски, а также риски политической и регулятивной нестабильности; институциональной неполноты и противоречивости; риск опасных экологических последствий, воздействия обстоятельств непреодолимой силы). Все названные риски прямо или косвенно находятся под воздействием макроэкономических и отраслевых условий, что требует их изучения в русле данной проблематики.

2. Макроэкономические аспекты развития инновационной деятельности в России нашли отражение в Концепции создания «Национальной инновационной системы (НИС)», обоснованной в трудах ведущих ученых страны. Придерживаясь этой концепции, автор диссертации представил ряд положений и возможностей применения ее базовых принципов при определении влияния макроэкономических условий и мер государственной политики на инновационную деятельность и управление инновационными рисками в нефтегазовом комплексе России.

3. В диссертации предложена концептуальная основа управления инновационными рисками, включающая в себя выявление возможных источников риска; количественные оценки вероятного экономического ущерба; разработка мер по предупреждению ситуаций риска; страхование инновационных рисков и проведение операций по привлечению венчурного капитала для реализации инновационных проектов.

4. Разработана принципиальная схема организации управления рисками инновационной деятельности, которая включает следующие процедуры: планирование управления рисками tZ^) идентификация рисков некачественная и количественная оценка рисковщ^) планирование реагирования на риски d) мониторинг рисков EZ) выполнение плана и оценка эффективности действий по минимизации рисков и их предотвращению.

5. В результате анализа инновационной деятельности в отраслях российской экономики, в том числе нефтегазового комплекса было выявлено, что инновационная активность отечественных предприятий промышленности является достаточно низкой из-за высоких рисков, которыми сопровождается инновационная деятельность. В нефтегазовом комплексе России в последние годы происходит определенная активизация инновационных процессов.

6. На основе результатов оценки рисков нефтегазового комплекса, был предложен метод снижения инновационных рисков - разделение риска путем заключения контракта на аренду оборудования (лизинг). Было доказано, что преимущество лизинга перед прямым кредитованием возможно в том случае, если среднегодовой лизинговый платеж не превышает 1/6 стоимости приобретенного имущества, поэтому предлагается на начальном этапе лизинговой сделки погашать часть платежей для нефтяных и газовых компаний из бюджетов субъектов РФ, на территории которых они функционируют.

7. Основные риски нефтегазовых инновационных проектов предложено разделить на две группы: технические (геологическая, технологическая и экологическая неопределенность) и экономические изменчивость цен на нефть и газ, основных отраслевых экономических и общеэкономических нормативов; макроэкономическое регулирование той или иной отрасли). Для анализа инновационных рисков целесообразно использовать следующие группы методов: а) качественной оценки рисков; б) их количественной оценки; в) комбинированные методы оценки. Представлены обоснования условий для применения данных методов и способы интерпретации результатов расчетов.

8. Анализ факторов неопределенности показал, что параметры инновационного проекта появляются в нескольких возможных сценариях его реализации. В связи с этим необходимым становится применение методов, позволяющих оценить эффективность и риски проектов с учетом изменений внешней среды. Наиболее продуктивен для оценки рисков инновационных нефтяных и газовых проектов является метод Монте-Карло, так как он в отличие от других позволяет учесть максимально возможное число факторов; создает дополнительную возможность при оценке риска за счет создания случайных сценариев; выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки; позволяет количественно определить риск инновационного проекта.

9. Разработана для предприятий нефтегазового комплекса организационно-экономическая модель функционирования системы управления инновационными рисками с учетом резервов повышения их эффективности, направленная на выявление возможностей гибкого развития предприятий и обеспечения результативности управления инновационными рисками. В качестве критериев эффективности предложено рассматривать максимизацию вероятной прибыли с учетом оптимизации затрат на инновации, а также повышение рыночной стоимости предприятия, реализующего инновационные проекты в реальных макроэкономических условиях. Данная модель апробирована на материалах деятельности ОАО «Сургутнефтегаз».