Метод сравнительной оценки автоматизированных банковских систем тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Метод сравнительной оценки автоматизированных банковских систем"

На правах рукописи

Терешкова Лариса Андреевна

МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

Специальность 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы

экономики»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

"Л

Работа выполнена на кафедре Информационных технологий Российской Экономической Академ ии имени Г. В. Плеханова.

Научней руководитель: кандидат технических наук, профессор

Волков Анатолий Константинович

Оф ициальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Абдикеев Нияз Мустякимович, кандидат эконом ических наук Беляев Николай Андреевич

Ведущая организация: Московский Банковский Институт

Защита состоится » 2006 г. в часов на заседании

диссертационного совета Д.212.196.01 в Российской Экономической Академии им. Г. В. Плеханова по адресу: 115054, гМосква, Стремянный пер., д. 36, корпус 3, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской Эконом ической Академ ии им. ГВ. Плеханова.

Автореферат разослан « о%> /ЯтглгиЛ' 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д .212.196.01, кандидат экономических наук, доцент

Г Д. Серов

/0О6А-

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Наблюдающееся в настоящее время укрупнение банков и расширение спектра банковских услуг приводит к созданию многофилиальных и многопрофильных структур, в связи с чем все более важной становится проблема совершенствования управления банковской деятельностью. Решение этой проблемы невозможно без комплексной автоматизации системы управления банка. Вместе с тем, банковские системы, как и любые другие системы автоматизации, имеют определенный жизненный цикл, то есть они разрабатываются, внедряются, видоизменяются в процессе функционирования, и, наконец, морально стареют. Поэтому перед руководством любого банка рано или поздно встает вопрос совершенствования либо замены автоматизированной банковской системы (АБС). При его решении необходимо учитывать комплекс требований, предъявляемых к функционально-технологической полноте, архитектуре построения и качеству работы систем автоматизации банковской деятельности.

Задача определения «сильных» и «слабых» сторон АБС стоит и перед компаниями-разработчиками автоматизированных систем, так как их учет способствует снижению издержек разработки, росту реализации АБС и ускорению окупаемости вложенных средств.

Требования банков к системам автоматизации банковской деятельности как клиентов рынка банковских технологий, с одной стороны, и компаний-разработчиков банковских программных продуктов, с другой, в условиях многообразия технологических решений определяют необходимость сравнительной оценки банковских систем, позволяющей сделать рациональный выбор, с учетом как функционально-технологических и архитектурных характеристик АБС, так и финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации.

Степень научной разработки проблемы. Систематические исследования проблемы выбора АБС стали проводиться в России лишь в

последнее десятилетие. Наиболее существенный вклад в ее решение внесли следующие отечественные и зарубежные специалисты: Заманский Г.Б., Королев Д.А., Мяктинова H.H., Маркелов К.А., Орехов А.Д., Чернобровый В.Н., А. Браун, М. Уайброу и др.

Однако в большинстве случаев сравнительные оценки АБС, представленных на рынке банковских технологий, проводились либо для конкретного банка, либо в рамках описания классификации критериев выбора системы автоматизации банковской деятельности. Оба пути (как «снизу» - от параметров конкретного банка, так и «сверху» - от классификации параметров АБС) имеют определенные недостатки, связанные, в первую очередь, с субъективностью и недостаточной обоснованностью получаемых результатов, использование которых в общем случае затруднено из-за чрезмерной привязки к конкретным условиям, которые часто меняются («снизу»), либо из-за их чрезмерной обобщенности («сверху»), что затрудняет выбор рациональной системы автоматизации банковской деятельности. Кроме того, оба подхода требуют значительных затрат временных и материальных ресурсов.

На наш взгляд, для определения адекватных условиям деятельности банка АБС необходимо совмещение этих подходов на основе сопоставительного анализа систем, проведение которого требует разработки специфических моделей и методов.

Целью работы является разработка и совершенствование методов сопоставительной оценки банковских систем по комплексу функционально-технологических параметров АБС и условий банковской деятельности, с учетом взаимосвязей между ними, для обоснования выбора наиболее приемлемой для банка системы автоматизации.

В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи:

- разработана классификация АБС, представленных на современном рынке банковских технологий;

- определен состав критериев, влияющих на выбор банковской

информационной системы, с учетом условий деятельности банка;

- определены оптимальные оценки АБС по критерию минимума затрат при внедрении и потерь при эксплуатации их в банке;

- разработана технология верификации рассчитанных оценок АБС;

- разработан метод сопоставительной оценки АБС, позволяющий ранжировать банковские системы с учетом расширенного набора их функционально-технологических характеристик и финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации;

- построен рейтинг АБС, представленных на современном рынке банковских технологий;

- экспериментально проверена эффективность метода сравнительной оценки АБС в компании «ФОРС» и банках «ЮгБанк» и «МДМ-Банк». Объектом диссертационного исследования являются

автоматизированные банковские системы, представленные на современном рынке банковских технологий.

Предмет исследования - совокупность методов и процедур сравнительной оценки автоматизированных систем управления банковской деятельностью.

Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды западных и отечественных ученых, посвященные проблемам автоматизации банковской деятельности, выбора банковских информационных систем, маркетинговых исследований рынков, теории вероятностей, математической статистики и прогнозирования, оценки рисков и теории принятия решений.

Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты государственных органов РФ, материалы Центрального Банка России, данные финансовой отчетности государственных и коммерческих банков, оценки и суждения экспертов рынка банковских технологий.

Научная новизна исследования заключается в разработке и

совершенствовании подходов к обоснованию выбора наиболее приемлемой для банка системы автоматизации банковской деятельности на основе комплексного использования ряда типовых методик и оригинальных методов (агрегирования, усреднения, прогнозирования, приведения, наращения и дисконтирования, управления инвестиционными проектами и т.п.).

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором и выдвигаемые на защиту, состоят в следующем:

- систематизированы критерии качества банковских систем с учетом расширенного набора параметров, характеризующих условия деятельности банка;

- разработан подход, позволяющий определить оптимальные для банка параметры АБС по критерию минимума затрат при внедрении и потерь при эксплуатации их в банке, с использованием модели линейного программирования;

- разработана технология верификации сравнительных оценок АБС с использованием современных методов маркетинга, в частности, SWOT-анализа рынка банковских технологий, портфельного анализа рынка АБС на основе матриц ВСС и ОРМ;

- разработан метод сравнительной оценки банковских систем, учитывающий расширенный набор параметров АБС, условия деятельности банка, и базирующийся на комплексном использовании моделей линейного программирования и методов оптимизации для определения финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации АБС в банке;

- определены характеристики АБС, соответствующих условиям работы банков «ЮгБанк» и «МДМ-Банк»;

- определены характеристики конкурентоспособных в условиях современного рынка банковских технологий АБС, разработка и сопровождение которых экономически привлекательны для компании «ФОРС».

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии и совершенствовании методов сопоставительного анализа АБС и методологических подходов к выбору автоматизированной системы управления банковской деятельностью.

Разработанный автором метод сравнительной оценки АБС позволяет:

- осуществить выбор системы автоматизации для конкретного банка с учетом как функционально-технологических характеристик АБС, так финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации в банке;

- оценить влияние технологических и финансово-экономических факторов на выбор АБС;

- существенно сократить объем затрат временных и материальных ресурсов на исследование рынка банковских технологий;

и представляет практический интерес как для банков, так и для компаний-разработчиков банковских систем для определения направлений их развития и совершенствования.

Апробация работы. Основные теоретические положения и результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на ХШ-ых и Х1У-ых Международных Плехановских чтениях и на кафедре Информационных технологий Российской Экономической Академии им. Г. В. Плеханова.

Разработанный метод сравнительной оценки АБС успешно прошел апробацию в компании «ФОРС» (компания-разработчик АБС) и был использован в банках «ЮгБанк», «МДМ-Банк» в процессе выбора системы автоматизации, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы общим объемом 4,13 п.л.

Объем и структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Объем работы составляет 167 страниц, включая 17 рисунков, 24 таблицы. Библиографический список включает 52 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приведено обоснование выбора темы диссертационной работы, сформулирована цель, определены задачи, предмет и объект исследования, дана краткая характеристика работы, сформулированы положения диссертации, подлежащие защите.

В первой главе «Анализ современного рынка банковских технологий. Критерии и методы сравнения АБС» проведен анализ требований банковских подразделений к АБС, который показал, что для большинства банков основной смысл автоматизации состоит в том, чтобы «связать» все направления банковской деятельности посредством внедрения единой интегрированной АБС, позволяющей организовать рациональную технологию работы всех подразделений и филиалов банка. Инициаторами требований к системе автоматизации банковской деятельности являются четыре основные группы пользователей АБС: сотрудники ГГ-подразделений, сотрудники бизнес-подразделений, сотрудники учетно-аналитических подразделений, высшее руководство банка. Каждая из этих групп имеет собственные представления о назначении автоматизации, свой набор требований к реализации единой интегрированной технологии работы банка, и рационально выбранная АБС должна соответствовать совокупности этих требований.

Проведенный в работе анализ требований групп пользователей к АБС позволил сформировать критерии, которые могут быть положены в основу сравнения информационных систем, представленных на рынке банковских технологий. Их можно объединить в следующие группы: 1. Функционально-технологические:

a) полнота соответствия местным требованиям функциональности

b) полнота соответствия международным требованиям функциональности

c) качество проработки функциональной модели

с!) функциональная адаптируемость и расширяемость

2. Архитектурные:

е) архитектура построения системы 1) администрирование и безопасность

3. Эксплуатационные:

g) опыт эксплуатации в РФ

Ь) поддержка внедрения, обучения и сопровождения О локализация (для зарубежных АБС)

4. Финансовые.

В работе отмечено, что в большинстве случаев при сравнении АБС используются критерии только первой группы, что не позволяет сделать обоснованный выбор системы автоматизации банковской деятельности, поскольку при этом не учитывается значительное влияние на окончательную оценку АБС групп критериев, обеспечивающих учет условий деятельности банка и финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации АБС в банке. Кроме того, по нашему мнению, используемые в настоящее время методы сопоставительной оценки банковских систем обладают общими существенными недостатками:

- не могут быть использованы в общем случае из-за чрезмерной индивидуализации (расчет для конкретного банка), либо чрезмерной обобщенности (расчет без учета параметров банка);

- не предоставляют возможности верификации полученных сравнительных оценок АБС;

- требуют значительных затрат временных и материальных ресурсов. Вторая глава «Метод сравнительной оценки АБС на основе финансово-

технологических оценок» посвящена разработке метода сравнительной оценки АБС, учитывающего весь комплекс функционально-технологических характеристик АБС, финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации, и условий деятельности банка. В основу начального приближения к решению этой задачи положен исходный рейтинг банковских систем, сформированный экспертами на основе сводных технологических

оценок при проведении сравнительного тестирования АБС, представленных на современном российском рынке банковских технологий.

В качестве объектов рейтинга используются классы банковских систем, на которые условно разбиваются АБС (в качестве признаков классификации используются место разработки и время выхода на рынок банковских технологий):

- «старые» системы российской разработки («DiasoftBank», «RS Bank», «Банк 2000», «Кворум»);

- «новые» системы российской разработки («Ва-Банк», «Diasoft 5NT», «Афина», «Рабис»);

- продукты «конвергенции» западных и российских технологий («Банкир», «Ва-Банк Плюс»);

- «старые» западные разработки («Midas», «Equation», «BankMaster»);

- западные разработки «промежуточного» возраста («Bankware», «Globus», «Urbis»);

- «новые» западные разработки («ORABank», «DECBankPro», «Profits»).

Сводная технологическая оценка с-того класса АБС по /-тому критерию сравнения q[j рассчитывается по формуле: т,

ел;

dr**—. 0)

Шс

где Д'- оценка s-той АБС с-того класса поу-тому критерию сравнения, у ={а, Ь, с, d, e,f, g, А),

mt - количество систем, входящих в с-тый класс АБС, с - индекс класса АБС, с = {1,2, 3,4,5,6}.

Сводные технологические оценки классов АБС представлены в таблице

Таблица 1

Сводные технологические оценки классов АБС

Старые РФ Новые РФ Прод.Конв. Old West Middle West New West

5,16 6,65 7,08 5,57 5,36 4,57

Верификацию оценок АБС в работе предложено проводить с использованием современных методов маркетинга, в частности, на основе матрицы ОРМ.

Конкурентоспособность

О Старые РФ © Прод. Конв. ф Middle West © Новые РФ Э Old West Ф New West

Рис. 1. Матрица DPM рынка банковских систем Проведенный анализ рынка банковских технологий на основе матрицы DPM позволил определить инвестиционные стратегии для компаний-разработчиков банковских систем и сделать следующие выводы:

- «старые» российские АБС, реализующие, как правило, стандартные технологии типа «Операционный день» не являются конкурентоспособными на современном рынке банковских технологий, и сегмент рынка указанных АБС не является привлекательным для фирм-разработчиков. Следовательно, необходимо сворачивать его производство, не затрачивая денежных средств на маркетинг;

- «новые» российские системы и западные АБС находятся в зоне привлекательных товаров с низкой силой бизнеса, то есть такие системы недостаточно конкурентоспособны на рынке банковских технологий, но сам сегмент рынка привлекателен для фирм-разработчиков. Руководству компании необходимо решить, стремиться ли к лидерству на рынке, повышая конкурентоспособность АБС этого класса, или пользоваться сиюминутной прибылью сложившейся благоприятной конъюнктуры рынка. Обе цели возможны;

- адаптированные западные банковские информационные системы (продукты конвергенции) одновременно привлекательны для фирмы и занимают хорошее положение на рынке. Очевидные цели для компаний - оставить уровень роста производства на уровне роста рынка, сохраняя таким образом долю рынка и лидерство, или попытаться отвоевать еще большую долю (например, повысив конкурентоспособность систем за счет введения дополнительной функциональности, необходимой для соответствия российским стандартам ведения банковского бизнеса) и в дальнейшем получать монопольно высокие прибыли.

Для уточнения сформированного рейтинга АБС в работе предложено расширить набор параметров сравнения банковских систем. Помимо технологических оценок при сопоставительном анализе АБС рекомендовано учитывать условия деятельности банка и финансовые результаты внедрения АБС, так как именно экономическая эффективность внедрения является целью автоматизации.

Сравнение АБС с учетом финансовых результатов их внедрения и эксплуатации в банке возможно на основе учета в сравнительных оценках систем затрат на их внедрение и сопровождение и потерь прибыли банка в результате нерационально выбранной системы автоматизации. При этом рекомендуется использовать два подхода к определению финансовых результатов внедрения и эксплуатации АБС:

- дисконтирование пренумерандо для определения затрат банка-

покупателя на внедрение, сопровождение, эксплуатацию системы; - дисконтирование постнумерандо для определения недополученной в результате внедрения нерационально выбранной АБС прибыль. Коэффициент дисконтирования разновременных затрат может быть одинаковым, либо различным при каждой выплате из потока платежей (затрат). При расчете с постоянной ставкой дисконтирования можно использовать ставку рефинансирования и учетную кредитную ставку ЦБ РФ на момент начала проекта. В работе рекомендуется использовать коэффициент дисконтирования для потерь прибыли меньший, чем ставка ЦБ РФ, поскольку прибыль в потоковых моделях платежей представляется положительными членами ряда и на практике должна реинвестироваться, что невозможно сделать под процентную ставку равную учетной ставке ЦБ РФ. При расчете с переменной ставкой дисконтирования в работе используются результаты прогнозирования ставки рефинансирования и учетные кредитные ставки ЦБ РФ на основе имеющихся данных о динамике их изменения

В частности, при сравнении АБС в работе предложено учитывать приведенные на момент начала проекта по внедрению АБС затраты и потери, рассчитанные по пятилетней временной базе (пятилетний период времени требуется для полноценного ввода АБС в эксплуатацию и получения первых ощутимых результатов ее работы)':

- затраты на внедрение и сопровождение АБС, рассчитанные по пятилетней временной базе и включающие в себя:

1) стоимость лицензий (единовременная сумма лицензионных платежей);

2) дисконтированные внешние затраты на внедрение (стоимость работ по внедрению, выполняемых подрядчиком);

3) дисконтированные внутренние затраты на внедрение и сопровождение (оценка затрат банка за счет отвлечения сотрудников в процессе внедрения и сопровождения системы);

' Выбор затратных факторов отчасти субъективен и набор их может изменяться от случая к случаю

- потери прибыли при перераспределении клиентской базы;

- потери прибыли от запаздывания с расширением спектра операций;

- потери прибыли от неполноты и неактуальности информации;

- потери прибыли от нарушения целостности и безопасности данных.

В работе оценены возможные диапазоны изменения каждой статьи затрат и потерь прибыли с учетом характерных для них факторов.

Дня определения степени влияния технологической оценки по каждому критерию сравнения АБС на финансовый результат их внедрения и эксплуатации в банке в работе предложено использовать дополнительные технологические оценки АБС, характеризующие несовершенство каждого класса систем по каждому критерию сравнения, и рассчитываемые как недобор сводной технологической оценки класса АБС до максимума баллов по соответствующему критерию сравнения:

где р - дополнительная оценка с-того класса АБС по ;-тому критерию сравнения,

щ - максимально возможная оценка АБС по у-тому критерию сравнения, (X - сводная технологическая оценка с-того класса АБС по ./'-тому критерию

сравнения (ф-ла 1).

В работе предполагается, что затраты и потери при внедрении и эксплуатации АБС пропорциональны степени несовершенства АБС, при этом данная характеристика определяется по всей совокупности критериев сравнения, с учетом величины отклонения реальных значений критерия от норматива. В частности, степень несовершенства АБС в работе оценивается на основе взвешенной (при помощи финансовых весовых коэффициентов) суммы дополнительных технологических оценок. Для рационального выбора наиболее адекватной условиям работы банка АБС из возможных вариантов надо выбрать тот, при котором степень несовершенства АБС минимальна. В соответствии с данным предположением в работе показано, что для расчета

(2)

значений финансовых коэффициентов может быть использована модель линейного программирования.

£ Р.Х,

X) >= 0.У = {яАс,</,е,/,£,/м}.

Первое ограничение задачи линейного программирования (3) вводится в связи с объективно существующим лимитом средств, которые может потратить банк на внедрение и сопровождение АБС. Сумма дополнительных оценок АБС Д по соответствующим критериям, взвешенная при помощи финансовых коэффициентов хр приравнивается к сумме, выделенной на автоматизацию в бюджете банка.

Второе ограничение характеризует существующий норматив прироста активов банка. Верхняя граница норматива достигается банками, предоставляющими более высокий уровень обслуживания клиентов, то есть при недостижении верхней границы объективно существуют потери прибыли в процессе перераспределения клиентской базы. Сумма дополнительных оценок АБС Д по критериям у = {а, Ь, е, ¡7, взвешенная при помощи финансовых коэффициентов хр приравнивается к сумме потерь прибыли в процессе перераспределения клиентской базы, рассчитанной для банка.

Третье ограничение связано с существующим нормативом доходности активов банка. Опережающее расширение спектра операций и выход банка на слабо освоенные рынки позволяет поднять доходность активов, то есть объективно существуют потери прибыли от запаздывания с расширением спектра операций. Сумма дополнительных оценок АБС Д по критериям у = {а,

(3)

Ь, с, е}, взвешенная при помощи финансовых коэффициентов хр приравнивается к сумме потерь прибыли от запаздывания с расширением спектра операций, рассчитанной для банка.

Четвертое ограничение характеризует существующий норматив рентабельности доходов банка. Более широкая, детальная и оперативная информированность персонала, включая оперативное прогнозирование, детальный и своевременный анализ, приводят к принятию более выверенных решений, что поднимает уровень рентабельности операций, то есть объективно существуют потери прибыли от неполноты и неактуальности информации. Сумма дополнительных оценок АБС Д по критериям ] = {а, Ь, с, е, ¡}, взвешенная при помощи финансовых коэффициентов хр приравнивается к сумме потерь прибыли от неполноты и неактуальности информации, рассчитанной для банка.

Пятое ограничение вводится в связи с объективно существующими потерями активов банка за счет нарушения целостности/безопасности данных. Сумма дополнительных оценок АБС Д по критериям ] = {е, взвешенная при помощи финансовых коэффициентов приравнивается к сумме потерь прибыли от нарушения целостности/безопасности данных, рассчитанной для банка.

Так как при любом выборе АБС затраты и потери будут присутствовать, финансовые коэффициенты х1 по всем критериям сравнения ] = {а, Ь, с, й, е,}, g, к, 1} неотрицательны.

На основе финансовых весовых коэффициентов хг полученных в результате решения задачи линейного программирования (3), можно рассчитать итоговые сравнительные оценки (рейтинг) АБС /г, учитывающие

комплекс функционально-технологических характеристик систем и финансово-экономических результатов их внедрения и эксплуатации в банке:

£г:

' -1-".., . (А\

где У=Х,СС,>

у - финансово-технологическая оценка с-того класса АБС по у'-тому критерию сравнения,

х - финансовый коэффициент технологической оценки по /-тому критерию сравнения,

(X - технологическая оценка с-того класса АБС по у'-тому критерию

сравнения (ф-ла 1).

Третья глава «Реализация метода сравнительной оценки АБС на примере банка МДМ-Банк» содержит описание разработанного метода сравнительной оценки АБС, оформленной в виде системы электронных таблиц его инструментальной части и результатов практического применения метода на примере банка «МДМ-Банк»1.

Для определения финансовых весовых коэффициентов для банка «МДМ-Банк» используется следующая модификация модели (3): 4,59Ха + 5,07Хь + 2,66Хг + 4,16Xd + 3,01Хе+2,55Х{ +6,86Xg + 6,46Xh+3,06Xi mm, 4,16Xd + 2,55Xf+6,86Xt +6,46Xli = 22123,18 ; 4,59x +5,07 у, +3,01x +3,06x = 12948,85 ;

Да л|> Л| ' 7

4,59Xa+5,07Xb + 2,66Xc + 3,01Xe = 16816,69 ;

4,59х +5,07хЛ2,66х +4,16х,+3,01х + 3,06х =23543,37 ;

•Л'а Ар ' .л-с •A'd

3,01х +2,55хг+6,86х =5885,84 ;

гЛ-е «Л-у

X, >=0,j = [a,b,c,d,eJ,g,h,i}.

Значения финансовых весовых коэффициентов хр представленные в таблице 2, находятся при помощи метода Ньютона с использованием аналитического аппарата MS Excel.

' Данные рейтинга «Коммерсантъ» №151,23 августа 2001 г

Таблица 2

Финансовые весовые коэффициенты для банка «МДМ-Банк»

Критерий сравнения / X,

а Полнота соответствия местным требованиям функциональности 100,00

Ь Полнота соответствия международным требованиям функциональности 2342,18

с Качество функциональной модели 1567,12

d Функциональная адаптируемость/расширяемость 1541,98

е Архитектура построения 100,00

f Администрирование и безопасность данных 200,00

Опыт эксплуатации системы 739,77

h Внедрение, обучение, сопровождение 1566,53

i Локализация (для зарубежных АБС) 100,00

Из таблицы 2 следует, что наиболее значимыми при выборе для «МДМ-Банка» оказываются критерии Ь, с, с! и А, что вполне объяснимо, так как для крупного универсального банка наиболее важными являются:

- широта и качество спектра предоставляемых услуг, которые обеспечивают его универсальность и лидерство на банковском рынке, что гарантируется полнотой соответствия международным требованиям функциональности, функциональной адаптируемостью/ расширяемостью АБС и качеством функциональной модели;

- скорость освоения рынков новых продуктов и услуг и внедрения их в базовую банковскую практику, что находится в прямой зависимости от качества разработки и сопровождения АБС (критерий «Внедрение, обучение, сопровождение»).

Сравнительные оценки классов АБС для банка «МДМ-Банк» представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительные оценки АБС для банка «МДМ-Банк».

Старые РФ Новые РФ Прод. Конв. 01<1 \Vest Middle West West

4,18 5,43 6,56 5,47 5,37 4,47

Иллюстрацией полученных результатов служат рисунки 2, 3, на которых представлены данные, свидетельствующие о преимуществе АБС, относящихся

16

к классу «Продукты конвергенции».

В Локализация (для зарубежных АБС) ''

■ Внедрение, обучение, сопровождение I

I

В Опыт эксплуатации системы

8Администрирование и безопасность данных

■ Архитектура построения

0 Функциональная адаптируемость/расширяемость

□ Качество функциональной модели

□ Полнота соответствия международным требованиям функциональности

■ Полнота соответствия местным требованиям функциональности

Рис. 2. Сравнительные оценки АБС для банка «МДМ-Банк>;

■ Рейтинг АБС на основе технологических оценок

-Рейтинг АБС на основе финансово-

технологических оценок

т 1 СО I « 1 и ф г

о. г Ф %

п. о •о ■о г Ф г

Рис. 3. Рейтинги АБС на основе технологических оценок и на основе финансово-технологических оценок для банка «МДМ-Банк»

Приоритеты систем с учетом финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации АБС в банке оказались отличными от результатов сравнения на основе сводных технологических оценок. Для «МДМ-Банка»

17

наиболее результативными оказались продукты конвергенции - их технологические преимущества сохраняются при расширении учитываемых в расчетах финансово-экономических параметров. За ними следуют «старые» западные системы, «новые» российские АБС переместились на третье место, практические не отстают от них западные системы «среднего возраста», и на последнем месте, причем с весьма значительным отрывом, «старые» российские АБС.

В соответствии с полученными результатами, для банка «МДМ-Банк» в качестве рациональной системы автоматизации деятельности рекомендовано выбрать АБС класса «Продукты Конвергенции», которая имеет наивысшие оценки по критериям:

- й)полнота соответствия международным требованиям функциональности,

- с)качество функциональной модели,

- ^функциональная адаптируемость/расширяемость,

- й)внедрение, обучение, сопровождение.

В заключении диссертации обобщены основные ее результаты и вытекающие из них выводы.

Основные положения диссертации отражены в следующих научных публикациях:

1. Волков А.К., Терешкова Л.А. Методика сравнения автоматизированных банковских систем. // Четырнадцатые Международные Плехановские чтения: Тез. докл. проф. и препод, состава - М., Изд - во Рос. Эконом. Акад., 2001,0,1 пл.

2. Терешкова Л.А. Рынок автоматизированных банковских систем. // Четырнадцатые Международные Плехановские чтения: Тез. докл. проф. и препод, состава-М., Изд-во Рос. Эконом. Акад., 2001, 0,1 п.л.

3. Терешкова Л.А. Методика ранжирования автоматизированных банковских систем для крупных универсальных банков. // Современные аспекты экономики - 2003, №8(36), 1,28 п.л.

Терешкова Л.А., Музычкин П.А. Портфельный анализ рынка автоматизированных банковских систем // Финансы и кредит - 2004, №13 2,65 п.л. (авторский вклад - 1,8 пл.)

a

ЛОЩ

9о9/

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Терешкова, Лариса Андреевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ АБС.

1.1. Анализ рынка банковских информационных технологий.

1.1.1. История и тенденции развития рынка АБС.

1.1.2. Анализ сегмента зарубежных АБС современного рынка банковских технологий.

1.1.3. Анализ сегмента российских АБС современного рынка банковских технологий.

1.1.4. Маркетинговый анализ рынка АБС.

1.2. Методы сравнительной оценки АБС.

1.2.1. Требования российских банков.

1.2.2. Методы сравнения АБС.

1.2.3. Группы критериев сравнения АБС.

1.2.3.1 Группа функционально-технологических критериев сравнения АБС.

1.2.3.2 Группа архитектурных критериев сравнения АБС.

1.2.3.3 Группа эксплуатационных критериев сравнения АБС.

1.2.3.4 Группа финансовых критериев сравнения АБС.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1.

ГЛАВА 2. МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АБС.

2.1. Технологические оценки АБС.

2.1.1. Группы критериев сравнения АБС.

2.1.2. Усредненные критериальные оценки АБС.

2.1.3. Классы АБС.

2.1.4. Сводные технологические оценки классов АБС.

2.1.5. Рейтинг АБС на основе сводных технологических оценок.

2.2. Портфельный анализ рынка АБС. Матрица DPM на основе технологических оценок.

2.3. Финансовые оценки АБС.

2.3.1. Затраты и потери при внедрении и эксплуатации АБС.

2.3.1.1 Затраты на внедрение и сопровождение.

2.3.1.2 Потери прибыли при перераспределении клиентской базы.

2.3.1.3 Потери прибыли от запаздывания с расширением спектра операций.

2.3.1.4 Потери прибыли от неполноты и неактуальности информации

2.3.1.5 Потери прибыли от нарушения целостности и безопасности данных.

2.4. Оценка влияния технологических оценок АБС на финансовый результат их внедрения и эксплуатации.

2.4.1. Дополнительные технологические оценки классов АБС.

2.4.2. Степень несовершенства АБС.

2.4.3. Оценка степени влияния технологических оценок АБС на финансовый результат их внедрения и эксплуатации в банке. Финансовые весовые коэффициенты.

2.5. Сравнительная оценка АБС. Рейтинг АБС на основе финансово-технологических оценок.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АБС НА ПРИМЕРЕ БАНКА «МДМ-БАНК».

3.1. Технологические оценки АБС для банка «МДМ-Банк».

3.2. Финансовые оценки АБС для банка «МДМ-Банк».

3.2.1. Прогнозирование учетных ставок ЦБ РФ.

3.2.2. Затраты на внедрение и сопровождение.

3.2.3. Потери прибыли при перераспределении клиентской базы.

3.2.4. Потери прибыли от запаздывания с расширением спектра операций.

3.2.5. Потери от неполноты и неактуальности информации.

3.2.6. Потери от нарушения целостности и безопасности данных.

3.3. Оценка степени влияния технологических оценок АБС на финансовый результат их внедрения и эксплуатации в банке «МДМ-Банк». Финансовые весовые коэффициенты для банка «МДМ-Банк».

3.4. Сравнительная оценка АБС. Рейтинг классов АБС для банка «МДМ-Банк».

3.5. Портфельный анализ рынка АБС. Матрица DPM для банка «МДМ-Банк».

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Метод сравнительной оценки автоматизированных банковских систем"

Актуальность темы исследования. Наблюдающееся в настоящее время укрупнение банков и расширение спектра банковских услуг приводит к созданию многофилиальных и многопрофильных структур, в связи с чем все более важной становится проблема совершенствования управления банковской деятельностью. Решение этой проблемы невозможно без комплексной автоматизации системы управления банка.

Может показаться, что в банковской сфере системы обработки данных давно отлажены и близки к идеальному состоянию по всем параметрам, поскольку банковская деятельность ассоциируется с ответственностью, точностью, оперативностью, надежностью. На самом деле банковские системы, как и любые другие системы автоматизации, имеют определенный жизненный цикл, то есть они разрабатываются, внедряются, видоизменяются в процессе функционирования, и, наконец, морально стареют. Поэтому перед руководством любого банка рано или поздно встает вопрос совершенствования либо замены автоматизированной банковской системы (АБС). При его решении необходимо учитывать комплекс требований, предъявляемых к функционально-технологической полноте, архитектуре построения и качеству работы систем автоматизации банковской деятельности.

Задача определения «сильных» и «слабых» сторон АБС стоит и перед компаниями-разработчиками автоматизированных систем, так как их учет способствует снижению издержек разработки, росту реализации АБС и ускорению окупаемости вложенных средств.

Требования банков к системам автоматизации банковской деятельности как клиентов рынка банковских технологий, с одной стороны, и компаний-разработчиков банковских программных продуктов, с другой, в условиях многообразия технологических решений определяют необходимость сравнительной оценки банковских систем, позволяющей сделать рациональный выбор, с учетом как функционально-технологических и архитектурных характеристик АБС, так и финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации.

Тема диссертационного исследования: «Метод сравнительной оценки автоматизированных банковских систем».

Степень научной разработки проблемы. Систематические исследования проблемы выбора АБС стали проводиться в России лишь в последнее десятилетие. Наиболее существенный вклад в ее решение внесли следующие отечественные и зарубежные специалисты: Заманский Г.Б., Королев Д.А., Мяктинова H.H., Маркелов К.А., Орехов А.Д., Чернобровый В.Н., А. Браун, М. Уайброу и др. [1, 6, 17, 20, 25 - 28, 37, 52].

Однако в большинстве случаев сравнительные оценки АБС, представленных на рынке банковских технологий, проводились либо для конкретного банка [6, 29, 52], либо в рамках описания классификации критериев выбора системы автоматизации банковской деятельности [17, 18, 20, 37]. Оба пути (как «снизу» - от параметров конкретного банка, так и «сверху» - от классификации параметров АБС) имеют определенные недостатки, связанные, в первую очередь, с субъективностью и недостаточной обоснованностью получаемых результатов, использование которых в общем случае затруднено из-за чрезмерной привязки к конкретным условиям, которые часто меняются («снизу»), либо из-за их чрезмерной обобщенности («сверху»), что затрудняет выбор рациональной системы автоматизации банковской деятельности. Кроме того, оба подхода требуют значительных затрат временных и материальных ресурсов.

На наш взгляд, для определения адекватных условиям деятельности банка АБС необходимо совмещение этих подходов на основе сопоставительного анализа систем, проведение которого требует разработки специфических моделей и методов.

Целью работы является разработка и совершенствование методов сопоставительной оценки банковских систем по комплексу функционально-технологических параметров АБС и условий банковской деятельности, с учетом взаимосвязей между ними, для обоснования выбора наиболее приемлемой для банка системы автоматизации.

В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи:

- разработана классификация АБС, представленных на современном рынке банковских технологий;

- определен состав критериев, влияющих на выбор банковской информационной системы, с учетом условий деятельности банка;

- определены оптимальные оценки АБС по критерию минимума затрат и потерь при их внедрении и эксплуатации в банке;

- разработана технология верификации рассчитанных оценок АБС;

- разработан метод сопоставительной оценки АБС, учитывающий расширенный набор функционально-технологических характеристик АБС и финансово-экономические последствия их внедрения и эксплуатации в банке;

- построен рейтинг АБС, представленных на современном рынке банковских технологий;

- экспериментально проверена эффективность метода сравнительной оценки АБС в компании «ФОРС» и банках «ЮгБанк» и «МДМ-Банк». Объектом диссертационного исследования являются автоматизированные банковские системы, представленные на современном рынке банковских технологий.

Следует учитывать, что для различных по финансовым показателям и объему предоставляемых услуг банков методики ранжирования будут различаться. Для небольшого, предоставляющего ограниченное количество услуг банка наиболее важным является стандартизация операций, доступность всей информации на любом рабочем месте, обеспечиваемая АБС, а функциональная и технологическая насыщенность системы не так существенна. А для крупного, с широким спектром предоставляемых финансовых услуг, постоянно расширяющегося банка, функциональная полнота информационной системы и возможность увеличения числа проводимых операций за счет технологических возможностей АБС являются определяющими факторами при выборе системы. В данном исследовании рассматриваются именно крупные универсальные банки, поскольку:

- именно они являются наиболее распространенными клиентами развивающегося рынка банковских информационных технологий;

- именно с ними заключаются наиболее крупные контракты на приобретение информационных решений;

- именно для них интересен наиболее широкий спектр современных АБС;

- ими выделяются наибольшие ресурсы на исследование рынка информационных технологий.

Предмет исследования - совокупность методов и процедур сравнительной оценки автоматизированных систем управления банковской деятельностью.

Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды западных и отечественных ученых, посвященные проблемам автоматизации банковской деятельности, выбора банковских информационных систем, маркетинговых исследований рынков, теории вероятностей, математической статистики и прогнозирования, оценки рисков и теории принятия решений.

Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты государственных органов РФ, материалы Центрального Банка России, данные финансовой отчетности государственных и коммерческих банков, оценки и суждения экспертов рынка банковских технологий.

Научная новизна исследования заключается в разработке и совершенствовании подходов к обоснованию выбора наиболее приемлемой для банка системы автоматизации банковской деятельности на основе комплексного использования ряда типовых методик и оригинальных методов (агрегирования, усреднения, прогнозирования, приведения, наращения и дисконтирования, управления инвестиционными проектами и т.п.).

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором и выдвигаемые на защиту, состоят в следующем:

- систематизированы критерии качества банковских систем с учетом расширенного набора параметров, характеризующих условия деятельности банка;

- поставлена и решена задача линейного программирования, позволяющая рассчитать оптимальные оценки АБС по критерию минимума затрат и потерь при их внедрении и эксплуатации в банке;

- разработана технология верификации сравнительных оценок АБС с использованием современных методов маркетинга, в частности, 8\УОТ-анализа рынка банковских технологий, портфельного анализа рынка АБС на основе матриц ВСО и ОРМ;

- разработан метод сравнительной оценки банковских систем, учитывающий расширенный набор параметров АБС, условия деятельности банка, и базирующийся на комплексном использовании моделей линейного программирования и методов оптимизации для определения финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации АБС в банке;

- определены характеристики АБС, соответствующих условиям работы банков «ЮгБанк» и «МДМ-Банк»;

- определены характеристики конкурентоспособных в условиях современного рынка банковских технологий АБС, разработка и сопровождение которых экономически привлекательны для компании «ФОРС».

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии и совершенствовании методов сопоставительного анализа АБС и методологических подходов к выбору автоматизированной системы управления банковской деятельностью.

Разработанный автором метод сравнительной оценки АБС позволяет:

- осуществить выбор системы автоматизации для конкретного банка с учетом как функционально-технологических характеристик АБС, так финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации в банке;

- оценить влияние технологических и финансово-экономических факторов на выбор АБС;

- существенно сократить объем затрат временных и материальных ресурсов на исследование рынка банковских технологий; и представляет практический интерес как для банков, так и для компаний-разработчиков банковских систем для определения инвестиционных стратегий их развития.

Апробация работы. Основные теоретические положения и результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на ХШ-ых и Х1У-ых Международных Плехановских чтениях и на кафедре Информационных технологий Российской Экономической Академии им. Г. В. Плеханова.

Разработанный метод сравнительной оценки АБС успешно прошел апробацию в компании «ФОРС» (компания-разработчик АБС) и был использован в банках «ЮгБанк», «МДМ-Банк» в процессе выбора системы автоматизации, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы общим объемом 4,13 п.л.

Объем и структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Объем работы составляет 167 страниц, включая 17 рисунков, 24 таблицы. Библиографический список включает 52 наименования.

Аннотация диссертационной работы.

В первой главе «Анализ современного рынка банковских технологий. Критерии и методы сравнения АБС» проведен анализ требований банковских подразделений к АБС, который показал, что для большинства банков основной смысл автоматизации состоит в том, чтобы «связать» все направления банковской деятельности посредством внедрения единой интегрированной АБС, позволяющей организовать рациональную технологию работы всех подразделений и филиалов банка. Инициаторами требований к системе автоматизации банковской деятельности являются четыре основные группы пользователей АБС: сотрудники 1Т-подразделений, сотрудники бизнес-подразделений, сотрудники учетно-аналитических подразделений, высшее руководство банка. Каждая из этих групп имеет собственные представления о назначении автоматизации, свой набор требований к реализации единой интегрированной технологии работы банка, и рационально выбранная АБС должна соответствовать совокупности этих требований.

Проведенный в работе анализ требований групп пользователей к АБС позволил сформировать критерии, которые могут быть положены в основу сравнения информационных систем, представленных на рынке банковских технологий.

В работе отмечено, что в большинстве случаев при сравнении АБС используются только технологические критерии, что не позволяет сделать обоснованный выбор системы автоматизации банковской деятельности, поскольку при этом не учитывается значительное влияние на окончательную оценку АБС групп критериев, обеспечивающих учет условий деятельности банка и финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации

АБС в банке. Кроме того, по нашему мнению, используемые в настоящее время методы сопоставительной оценки банковских систем обладают общими существенными недостатками:

- не могут быть использованы в общем случае из-за чрезмерной индивидуализации (расчет для конкретного банка), либо чрезмерной обобщенности (расчет без учета параметров банка);

- не предоставляют возможности верификации полученных сравнительных оценок АБС;

- требуют значительных затрат временных и материальных ресурсов. Вторая глава «Метод сравнительной оценки АБС на основе финансовотехнологических оценок» посвящена разработке метода сравнительной оценки АБС, учитывающего весь комплекс функционально-технологических характеристик АБС, финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации, и условий деятельности банка. В основу начального приближения к решению этой задачи положен исходный рейтинг банковских систем, сформированный экспертами на основе технологических оценок при проведении сравнительного тестирования АБС, представленных на современном российском рынке банковских технологий.

Для уточнения рейтинга АБС на основе технологических оценок в работе предложено расширить набор параметров сравнения банковских систем. Помимо технологических оценок при сопоставительном анализе АБС рекомендовано учитывать условия деятельности банка и финансовые результаты внедрения АБС, так как именно экономическая эффективность внедрения является целью автоматизации.

Сравнение АБС с учетом финансовых результатов их внедрения и эксплуатации в банке возможно на основе учета в сравнительных оценках систем затрат на их внедрение и сопровождение и потерь прибыли банка в результате нерационально выбранной системы автоматизации.

В частности, при сравнении АБС в работе предложено учитывать приведенные на момент начала проекта по внедрению АБС затраты и потери, рассчитанные по пятилетней временной базе (пятилетний период времени требуется для полноценного ввода АБС в эксплуатацию и получения первых ощутимых результатов ее работы)1:

- затраты на внедрение и сопровождение АБС, рассчитанные по пятилетней временной базе и включающие в себя:

1) стоимость лицензий (единовременная сумма лицензионных платежей);

2) дисконтированные внешние затраты на внедрение (стоимость работ по внедрению, выполняемых подрядчиком);

3) дисконтированные внутренние затраты на внедрение и сопровождение (оценка затрат банка за счет отвлечения сотрудников в процессе внедрения и сопровождения системы);

- потери прибыли при перераспределении клиентской базы;

- потери прибыли от запаздывания с расширением спектра операций;

- потери прибыли от неполноты и неактуальности информации;

- потери прибыли от нарушения целостности и безопасности данных.

В работе предполагается, что затраты и потери при внедрении и эксплуатации АБС пропорциональны степени несовершенства АБС, при этом данная характеристика определяется по всей совокупности критериев сравнения, с учетом величины отклонения реальных значений критерия от норматива. В частности, степень несовершенства АБС в работе оценивается на основе взвешенной (при помощи финансовых весовых коэффициентов) суммы дополнительных технологических оценок. Для рационального выбора наиболее адекватной условиям работы банка АБС из возможных вариантов надо выбрать тот, при котором степень несовершенства АБС минимальна. В соответствии с данным предположением в работе показано, что для расчета

1 Выбор затратных факторов отчасти субъективен и набор их может изменяться от случая к случаю. значений финансовых коэффициентов может быть использована модель линейного программирования. На основе решения задачи линейного программирования, можно рассчитать итоговые сравнительные оценки (рейтинг) АБС, учитывающие комплекс функционально-технологических характеристик систем и финансово-экономических результатов их внедрения и эксплуатации в банке.

Верификацию оценок АБС в работе предложено проводить с использованием современных методов маркетинга, в частности, на основе матриц ВСв и БРМ.

Третья глава «Реализация метода сравнительной оценки АБС на примере банка МДМ-Банк» содержит описание разработанного метода сравнительной оценки АБС, оформленной в виде системы электронных таблиц его инструментальной части и результатов практического применения метода на примере банка «МДМ-Банк».

На основе полученных в результате решения задачи линейного программирования сравнительных оценок АБС, для банка «МДМ-Банк» в качестве системы автоматизации деятельности рекомендовано выбрать АБС, которая имеет наивысшие оценки по критериям:

- полнота соответствия международным требованиям функциональности,

- качество функциональной модели,

- функциональная адаптируемость/расширяемость,

- внедрение, обучение, сопровождение.

В заключении диссертации обобщены основные ее результаты и вытекающие из них выводы.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Терешкова, Лариса Андреевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. Наиболее значимыми при сравнении АБС для банка «МДМ-Банк» являются критерии

- полнота соответствия международным требованиям функциональности,

- качество функциональной модели,

- функциональная адаптируемость/расширяемость,

- внедрение, обучение, сопровождение, что вполне объяснимо, так как для крупного универсального банка наиболее важными являются:

- широта и качество спектра предоставляемых услуг, которые обеспечивают его универсальность и лидерство на банковском рынке, что гарантируется полнотой соответствия международным требованиям функциональности, функциональной адаптируемостью/ расширяемостью АБС и качеством функциональной модели;

- скорость освоения рынков новых продуктов и услуг и внедрения их в базовую банковскую практику, что находится в прямой зависимости от качества разработки и сопровождения АБС (критерий «Внедрение, обучение, сопровождение»).

2. Приоритеты систем с учетом финансово-экономических последствий внедрения и эксплуатации АБС в банке оказались отличными от результатов сравнения на основе сводных технологических оценок.

Рейтинг АБС для банка «МДМ-Банк».

Старые РФ Новые РФ Прод. Конв. ОМ \Vest Middle West West

4,18 5,43 6,56 5,47 5,37 4,47

Для «МДМ-Банка» наиболее результативными оказались продукты конвергенции - их технологические преимущества сохраняются при расширении учитываемых в расчетах финансово-экономических параметров. За ними следуют «старые» западные системы, «новые» российские АБС переместились на третье место, практические не отстают от них западные системы «среднего возраста», и на последнем месте, причем с весьма значительным отрывом, «старые» российские АБС.

3. В работе предложена технология верификации оценок АБС при помощи известных методов маркетингового анализа (SWOT-анализ, портфельный анализ). Сравнительные оценки банковских систем с учетом как функционально-технологических и архитектурных характеристик АБС, так и финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации в банке «МДМ-Банк» подтверждаются результатами SWOT-анализа рынка банковских систем и совпадают с результатами портфельного анализа рынка банковских технологий на основе матрицы DPM.

4. Для банка «МДМ-Банк» в качестве системы автоматизации деятельности рекомендовано выбрать АБС класса «Продукты Конвергенции», которая имеет наивысшие оценки по критериям:

- полнота соответствия международным требованиям функциональности,

- качество функциональной модели,

- функциональная адаптируемость/расширяемость,

- внедрение, обучение, сопровождение.

5. Верификацию полученных сравнительных оценок АБС для банка «МДМ-Банк» рекомендуется провести при помощи портфельного анализа рынка банковских технологий на основе матрицы DPM, который позволил подтвердить достоверность результатов сравнения АБС и сделать следующие выводы:

- «Старые» российские АБС и «новые» западные системы (New West) уи по критерию «Конкурентоспособность», ни по критерию «Привлекательность» не являются удовлетворительными для банка. В случае использования АБС этого класса банк не только не способен развиваться функционально и технологически (повышать эффективность проводимых операций и расширять спектр услуг), но и несет прямые финансовые потери из-за несовершенства системы автоматизации. Но если для «старых» российских систем положение в зоне «Собаки»1 говорит об их несоответствии требованиям современного развивающегося банковского бизнеса, то для «новых» западных систем это означает прежде всего то, что они недостаточно адаптированы к российским стандартам, хотя и предоставляют весьма высокий уровень международных технологий и функциональности, к тому же затраты на их внедрение и эксплуатацию весьма высоки. Таким образом, банку необходимо прилагать активные усилия для перехода на информационную систему одного из следующих классов.

- «Старые» западные системы (Old West), западные системы «среднего» возраста (Middle West) и «новые» российские АБС позиционируются в зону «Дикие кошки»1. В этой зоне находятся привлекательные для банка системы с низкой силой бизнеса. То есть несмотря на то, что по критерию «Конкурентоспособность» указанные банковские продукты не удовлетворяют запросам банка (такая картина наблюдается из-за несоответствия требованиям российских стандартов ведения банковского бизиеса), по критерию «Затраты и потери» они являются весьма привлекательными (финансовая оценка эффективности их внедрения и эксплуатации высока). Таким образом, использование АБС указанных классов является экономически выгодным - банк не несет никаких неоправданных расходов на внедрение и сопровождение, и получает определенную прибыль от эксплуатации системы, поддерживающей удовлетворительный уровень автоматизации банковской деятельности. Но, с другой стороны, не предвидится и никаких дополнительных доходов от автоматизации - внедряемые АБС не стимулируют развитие банка ни в области технологий, ни в области функциональности. В этом случае необходимо решить, стремиться ли к приобретению более конкурентоспособной АБС или пользоваться сиюминутной прибылью от внедрения «старых» западных систем и западных АБС «среднего» возраста.

- Адаптированные банковские системы - продукты конвергенции - (зона «Звезды»1) одновременно привлекательны и занимают хорошее положение на рынке. В случае внедрения АБС этого класса банк не только минимизирует расходы на эксплуатацию системы автоматизации, но и получает возможность получения дополнительной прибыли за счет функционального и технологического развития. Очевидная цель для банка - остановиться на использовании таких продуктов.

- Для крупного универсального российского банка не оказалось систем, попадающих в зону «Денежные коровы»1 и характеризующихся высокой конкурентоспособностью при низкой привлекательности. На современном российском рынке банковских технологий нельзя выделить системы, которые полностью удовлетворяют запросам банка по функциональности, дают возможность технологического роста, но при этом имеют низкую финансовую оценку эффективности внедрения, что говорит о финансовой «сбалансированности» рассматриваемых классов систем - внедрение и эксплуатация любой АБС этих классов экономически привлекательна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость расширения спектра и повышения эффективности банковских услуг, обусловленная объективными процессами, происходящими в экономике, такими как глобализация и повышение конкурентоспособности, является перспективной задачей, решение которой обеспечивает банку устойчивую позицию на межбанковском рынке. Достижение указанной цели в настоящее время невозможно без эффективной автоматизации банковской деятельности, и, таким образом, отсутствие общепризнанных стандартизованных методов рационального выбора АБС в значительной степени сдерживает развитие банковского бизнеса. Кроме того, проблема определения «сильных» и «слабых» сторон АБС стоит и перед компаниями-разработчиками автоматизированных систем, так как их учет способствует снижению издержек разработки, росту реализации АБС и ускорению окупаемости вложенных средств.

Таким образом, требования банков к системам автоматизации банковской деятельности как клиентов рынка банковских технологий, с одной стороны, и компаний-разработчиков банковских программных продуктов, с другой, в условиях многообразия технологических решений определяют необходимость сравнительной оценки банковских систем, позволяющей сделать рациональный выбор, с учетом как функционально-технологических и архитектурных характеристик АБС, так и финансово-экономических последствий их внедрения и эксплуатации.

Для разрешения указанной проблемы в данной исследовательской работе:

1. Разработана классификация АБС, представленных на современном рынке банковских технологий.

2. Определен состав критериев, влияющих на выбор банковской информационной системы, с учетом условий деятельности банка.

3. Определены оптимальные оценки АБС по критерию минимума затрат и потерь при их внедрении и эксплуатации в банке.

4. Разработана технология верификации сравнительных оценок АБС с использованием современных методов маркетинга, в частности, 8\\ЮТ-анализа рынка банковских технологий, портфельного анализа рынка АБС на основе матриц ВСв и ЭРМ.

5. Разработан метод сопоставительной оценки АБС, учитывающий расширенный набор функционально-технологических характеристик АБС и финансово-экономические последствия их внедрения и эксплуатации в банке.

6. Построен рейтинг АБС, представленных на современном рынке банковских технологий.

7. Определены характеристики АБС, соответствующих условиям работы банков «ЮгБанк» и «МДМ-Банк».

8. Определены характеристики конкурентоспособных в условиях современного рынка банковских технологий АБС, разработка и сопровождение которых экономически привлекательны для компании «ФОРС».

Проведенное исследование доказало возможность формализации сопоставительного анализа автоматизированных банковских систем и позволило автору сформулировать основные положения метода сравнительной оценки АБС, учитывающего как функционально-технологические характеристики АБС, так и финансово-экономические последствия их внедрения и эксплуатации.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих печатных работах:

1. Волков А.К., Терешкова Л.А. Методика сравнения автоматизированных банковских систем. // Четырнадцатые

Международные Плехановские чтения: Тез. докл. проф. и препод, состава -М., Изд-во Рос. Эконом. Акад., 2001, 0,1 п.л.

2. Терешкова Л.А. Рынок автоматизированных банковских систем. // Четырнадцатые Международные Плехановские чтения: Тез. докл. проф. и препод, состава - М., Изд - во Рос. Эконом. Акад., 2001, 0,1 п.л.

3. Терешкова Л.А. Методика ранжирования автоматизированных банковских систем для крупных универсальных банков. // Современные аспекты экономики - 2003, №8(36), 1,28 п.л.

4. Терешкова Л.А., Музычкин П.А. Портфельный анализ рынка автоматизированных банковских систем // Финансы и кредит -2004, №13 2,65 п.л. (авторский вклад - 1,8 п.л.)