Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности"

На правах рукописи

Белозерский Андрей Юрьевич

Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

Специальность:

08 00 05- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

1 о иди гш

Москва-2012

005017525

Работа выполнена в Международном институте логистики ресурсосбережень технологической инноватики Российского химико-технологического универсет

имени Д.И. Менделеева

Научный консультант: Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор по специаль ста 08.00.05, заслуженный деятель науки РФ Мешалкин Валерий Павлови

Официальные оппоненты:

Гавриленко Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, Международный институт экономики и права, профессор кафедры менеджмента и маркетинга

Еленева Юлия Яковлевна, доктор экономических наук, профессор, Московский Государственный Технологический Университет «Станкин», заведующая кафедрой финансового менеджмента

Емельянов Александр Анатольевич, доктор экономических наук, профессор Московский финансово-промышленный университет «Синергия», заведующи! кафедрой математических и инструментальных методов экономики

Ведущая организация: Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

^Щ'^состоится «29 мая» 2012 г. в 11.00 на заседании диссертационного вета Д 212.204.10 при РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: 125047, Москва, Ми екая пл., д. 9, Конференц-зал (ауд. 443)

С диссертацией можно ознакомиться в информационно-библиотечном РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Автореферат разослан «27 апреля» 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.204.10

Д.э. н„ профессор /¿¿о З.В. Вдовенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В реальном секторе экономики Российской Федерации особая оль принадлежит металлургическому комплексу, оказывающему существенное влияние а экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий оборонной про-ышленносги, машиностроения, строительства, транспорта и др. Металлургический ком-лекс России включает около 3000 предприятий, на которых работают свыше 1,2 млн. че-овек, на его долю приходится 5% ВВП страны, 17,3% промышленного производства, 4,2% объема экспорта и 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для произ-одства продукции металлургического комплекса используется 32% электроэнергии, 25% риродного газа, 10% нефти и нефтепродуктов от общего их потребления в России.

Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характери-уется определенной экономической нестабильностью и высоким динамизмом внешней оциально-экономической среды, обусловленными ориентацией в основном на внешние инки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопро-[укции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических [редприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о вправлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производ-твенно-хозяйетвенной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо кон-ролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промыш-[енности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в 'словиях неопределенности и различных видов функциональных рисков.

Анализ и управление рисками - одно из основных направлений теории управления ¡ложными социальными и экономическими системами, необходимость развития которого ¡бусловлена сложностью структуры промышленных предприятий как объектов управле-шя риском и высоким уровнем неопределенности внешней социально-экономической и шутренней среды предприятий. Актуальность разработки и применения методов анализам управления рисками в металлургической промышленности особенно возросла в последние годы в связи с глобализацией, вступлением России в ВТО и существенным влиянием ми-зовой финансово-экономической нестабильности на деятельность промышленных предприятий, современные бизнес-процессы которых не позволяют обеспечить быструю адаптацию характеристик производимой продукции и производственных программ.

Методологические основы построения систем управления рисками промышленных предприятий рассмотрены в трудах как зарубежных ученых Б. Баркли, Р.Дембо, Л. Каигина, М. Круи, X. Кумамото, Р. Саймона, Э. Фражние, М. Френкеля, М. Фридмана, Д. Хэмптона, так и отечественных ученых И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, Г.Л. Бродецкого, В.Н. Вяткина, С.Т. Гончарова, A.M. Дубова, A.A. Емельянова, Ю.Ю. Екатеринославского, A.C. Казака, A.A. Кудрявцева, Б.А. Лагоши, М.И. Ломакина, Г.С. Панова, В.К. Селюкова, B.C. Ступакова, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталева, Ю.И Шокина и других. В работах указанных авторов особое внимание уделено вопросам идентификации, описания, классификации и оценки различных видов рисков, а также предложены организационно-экономические методы управления рисками.

В трудах российских ученых академиков Леонтьева Л.И. и Смирнова Л.А., члена-корреспондента РАН Мешалкина В.П., профессоров Бутусова О.Б., Карабасова Ю.С. и Юсфина Ю.С. особое внимание уделяется разработке метода компьютерной оценки воздействий на окружающую среду химических и металлургических предприятий, созданию инновационных высокоэффективных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и техногенно-природных рисков в различных отраслях, в том числе в нефтегазохимическом, топливно-энергетическом металлургическом комплексах. Работы профессоров

B.B Кульбы, B.M. Панарина, Э.М. Соколова и В.А. Фатуева посвящены управлению ь ками и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Весьма важны для решен задач идентификации и управления рисками от химических опасностей работы профессс В_В. Маршалла; профессорами А.Ф. Егоровым и Т.В. Савицкой разработано методическ обеспечение математического моделирования интегрированных систем управления риа ми и экологической безопасностью химических производств.

Огромное внимание проблемам безопасного развития техносферы, управления техк генными рисками и обеспечению экологической безопасности промышленных комплекс уделяли академики В.А. Легасов, В.А. Коптюг и К.В. Фролов. Особый интерес предел ляют научные исследования академика Ю.И. Шокина, членов-корреспондентов РАН пр фессоров Б.Н. Порфирьева и H.A. Махутова, профессоров В.В. Лесных и В.В. Москвиче в области анализа и управления техногенно-природными и экологическими рисками ри ками чрезвычайных ситуаций, вероятностного риск-анализа и диагностики аварийных с стоянии технических систем. ■

Различные проблемы разработки комплексных систем риск-менеджмента промьп ленных предприятий решены в выполненных в последние годы докторских диссертации А.Г.Бадаловой, Г.Ю. Боярко, Ю.К. Курабаткиной, О.В. Лускатовой, В.Н.Пронин и.А. 1 арасова и других; развитию математических и инструментальных методов управл ния рисками посвящены докторские диссертации О.Н. Алексенцевой, Т.М. Апальково

ьойкова, Н.В. Ефановой, М.Д. Касаевой, A.B. Мирошниченко, В.А. Сычева и других

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблема оценки и управления рисками в социальных и экономических системах показал т управление рисками представляет собой сложную интеллектуальную многопарамет4ич< скую динамическую операцию, для обеспечения высокой эффективности выполнения кс торой в современных условиях необходимо учитывать все возрастающее количество ра: личных неопределенных факторов внешней и внутренней среды организации В то ж время существующие и применяемые в настоящее время на практике методы и инструме! тальные средства управления рисками в промышленности не в полной мере учитывают от раслевые особенности металлургических предприятий, не позволяют анализировать каче ственные характеристики бизнес-процессов управления рисками, а также не принимают в внимание системный анализ динамики сценариев возникновения и этапов развития риекг который предполагает необходимость выделения отдельных этапов развития опасных си туации и использования различных экономико-математических методов их анализа, а, еле довательно, и применения различных подходов к управлению риском в зависимости о рассматриваемых этапов развития опасных ситуаций и взаимосвязей между ними.

Принятие решений по анализу и управлению рисками обычно осуществляется в уело виях различного вида неопределенности, которая объективно присуща факторам внешне! и внутренней среды предприятия, а также параметрам и характеристикам сложных неде терминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов ме таллургических предприятий. Неопределенность при управлении рисками - это неполнота неточность или недостоверность информации об условиях и параметрах функционирова ния недетерминированных производственно-технологических процессов; о характеристиках и условиях реализации бизнес-процессов; о возможностях возникновения неблагоприятных ситуаций в деятельности предприятия; о причинах и источниках рисков; о параметрах внешней и внутренней среды организации; о величинах причиняемых ущербов потерь или убытков. Для формализации различных видов неопределенности при решении экономико-математических задач управления рисками необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию нечетких множеств и нечетко-логического вывод

Для принятия научно-обоснованных решений по управлению рисками в условиях не-

.гределенности необходимо использовать специальное методическое обеспечение, пред-гавляющее собой совокупность методов, процедур, методик и инструментальных средств яализа и управления рисками; методик разработки, выбора и применения нормативно-правочной и научно-технической документации для выполнения организационно-шномических, инженерно-технологических и финансовых мероприятий по идентифика-ии, предотвращению и снижению рисков.

На основании вышеизложенного проблема развития методологии, разработки специ-льного методического обеспечения, включающего новые методы, методики и инструмен-альные средства управления рисками металлургических предприятий в условиях неопре-еленности, которые позволяют включить комплексную систему риск-менеджмента в ин-егрированную систему организационно-экономического управления предприятиями, существлять выбор рациональных стратегий управления рисками, а также создавать на-юр научно-обоснованных мероприятий по управлению различными видами функциональнее рисков с использованием комплексных когнитивно-нечетких и нечетко-логических шетрументов управления рисками, является актуальной крупной научной проблемой, ре-цение которой имеет важное значение для повышения конкурентоспособности, экономи-геской эффективности и экологической безопасности металлургических предприятий.

Основные разделы диссертационной работы соответствуют пунктам Программы фун-1аментальных научных исследований Государственных академий наук на 2008-2012 гг., в гом числе Плана фундаментальных научных исследований РАН (VIII: Общественные нау-^и по направлению: п.72 «Методологические проблемы экономической теории и станов-1ения экономики, основанной на знаниях: разработка общей теории социально-экономической эффективности мезо- и микроэкономических процессов и систем, совершенствование инструментария регулирования социального и экономического развития»), а гакже соответствуют следующим Приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ (Указ Президента РФ № 843 от 21.05.2006 г.): «Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное природопользование», основным положениям Указа Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. и Федерального Закона Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.

Цель диссертационного исследования. Развить методологические основы и разработать специальное методическое обеспечение управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды на основе создания когнитивно-нечетких инструментов анализа опасных ситуаций и расчета риск-показателей; выбора наилучших стратегий и процессно-структурного метода формирования комплексной системы компьютеризированного риск-менеджмента, обеспечивающих за счет снижения уровня риска повышение экономической эффективности, конкурентоспособности и экологической безопасности металлургического комплекса.

Практически применить предложенное методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих решений риск-менеджмента на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих

взаимосвязанных задач:

1 Провести организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска в условиях неопределенности.

2. Проанализировать эффективность современных методов и инструментов риск-

менеджмента металлургических предприятий.

3. Разработать обобщенную логико-информационную процедуру определения вых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в ус; виях неопределенности.

4. Предложить методику применения новых расчетно-аналитических рш показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента в условиях несшие; ленности. 1

5. Разработать базовую систему стратегий риск-менеджмента металлургическ предприятии в условиях неопределенности, которые определяют набор мероприятий I упреждению и снижению рисков в зависимости от величины расчетно-аналитичесю риск-показателей.

6. Создать методику выбора множества рациональных мероприятий для реализащ стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности.

7. Разработать методику управления рисками металлургических предприятий в у ловиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента да обеспечения возможности включения системы риск-менеджмента в интегрированную си тему организационно-экономического управления предприятием.

8. Предложить методику структурно-организационного расширения и адаптавд справочных документов Европейского Союза (ЕС) по наилучшим доступным технология для решения задач управления рисками металлургических производств в условиях неош» деленности. '

9. Разработать когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлург! ческих предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких с< мантических графов, деревьев вариантов решений и нечетко-логических процедур поиск рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии.

10. Разработать методические основы процессно-структурного компьютеризировш ного риск-менеджмента, а также архитектуру и режимы функционирования информацией ной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургически предприятий в условиях неопределенности.

11. Предложить научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками метал логических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» ] ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопределенности

Объект исследования; предприятия черной и цветной металлургии в условиях неоп ределенности факторов внешней и внутренней среды.

Предмет нсслелования: бизнес-процессы, социально-экономические отношения ме тоды и инструменты управления рисками металлургических предприятий.

Методы исследования в диссертации: методология системного анализа социально экономических явлений и процессов; методы экономического анализа и экономике математического моделирования; методы риск-менеджмента; методы стратегического ин новационного и инвестиционного менеджмента; методы теории нечетких множеств- мето ды искусственного интеллекта и теории принятия решений в условиях неопределенности методы управления предприятиями, отраслями и промышленными комплексами

Обоснованность теоретических разработок диссертации определяется корректны* применением методологии системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методов экономико-математического моделирования; методов искусственного интеллекта, теории нечетких множеств и теории принятия решений в условиях неопределенности; методов риск-менеджмента, стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методов экономики промышленности, а также методов управления социально-экономическими системами.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертации, обусловлена использованием достоверных исходных организационно-экономических статистических данных о состоянии металлургической промышленности, а также практическим использованием предложенного методического обеспечения анализа и управления рисками для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих рекомендаций по компьютеризированному риск-менеджменту на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель».

Научная новизна

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

1. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчегно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая учитывает особенности технологической структуры предприятия, неопределенность внешних и внутренних факторов риска, различные виды функциональных рисков, а также отображает этапы развития опасной ситуации в условиях неопределенности, что позволяет идентифицировать и анализировать функциональные риски промышленных предприятий.

2. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента предприятия в условиях неопределенности, использующая теорию управления ограничениями систем (Theory of Constraints, TOC) при управлении рисками и основанная на применении модифицированной с учетом новых расчетно-аналитических риск-показателей исходной сбалансированной системы показателей эффективности (BSQ, а также расширенной системы риск-показателей RBSC и организационно-координирующих новых типов иерархических стратегических карт, которые отображают основные ограничения системы и цели управления рисками при неопределенности, что обеспечивает принятие научно-обоснованных решений по упреждению и снижению функциональных рисков металлургических предприятий.

3. Сформирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, включающая совокупность различных стратегий (упреждающего воздействия; снижения уровня риска; ликвидации ущерба; комплексного воздействия на риски), а также предложена методика выбора наилучшей стратегии на основе выявления зон различных значений расчетно-аналитических оценок рисков в условиях неопределенности, что позволяет повысить эффективность стратегического управления рисками в металлургии.

4. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе гармонизированного совместного использования основных положений серии международных стандартов менеджмента качества (ISO 9000); безопасности цепей поставок (ISO 28000); информационного (ISO 27000) и энергетического (ISO 50001) менеджмента; этического (ISO 26000, SA 8000) и экологического (ISO 14000) менеджмента; стандартов промышленной безопасности (OHSAS18000) и стандартов риск-менеджмента (ISO 31000, RMS, COSO ERM- Enterprise Risk Management ofthe Committee of Sponsoring Organization the Treadway Commission); системы национальных отраслевых стандартов (DIN- Deutsches Institut für Normung, JIS- Japanese Industrial Standards, ГОСТ РФ и др.), а также справочных документов ЕС (Reference Document,) по наилучшим доступным технологиям (Best Available Techniques, BREF-BAT), что обеспечивает международную гармонизацию требований по регламентации и стандартизации рациональных бизнес-процессов риск-менеджмента металлургических предприятий на различных стадиях управления рисками в условиях неопределенности.

5. Предложены методики структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС, которые обосновывают необходимость выбора наилучших

доступных технологий в металлургии с обязательным учетом эффективных мето управления возможными техногенно-природными рисками, а также целесообразное включения в структуру существующих нормативно-справочных документов:

- вертикальных ЛЛ£Г-документов для металлургической промышленности раздел общего описания типовых отраслевых рисков, вероятностей возникновения типовых ош ных ситуаций, значений показателей ущербов и рисков;

-горизонтальных ¿^-документов разделов с рекомендациями по организац: мониторинга типовых рисков и формированию комплексной системы риск-менеджмен для повышения экономической эффективности и экологически безопасности наилучш. технологии при сниженном уровне функциональных рисков.

6. Разработана методика выбора множества рациональных мероприятий по управл нию рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности в соответстш с наилучшей стратегией риск-менеджмента, отличающаяся учетом специфических особе носгеи производственно-технологических процессов и бизнес-процессов в металлурги что обеспечивает возможность целенаправленного снижения рисков, влияющих на показ тели устойчивого развития предприятий.

7. Предложена многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления риска!« металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отличается вклк чением этапа построения когнитивно-нечеткой карты для оценки рисков; этапа разработь нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению риск ми с использованием классификационной модели опасных ситуаций, нечетких семантич. ских графов и нечетко-логических деревьев вариантов решений, что позволяет повысил научную обоснованность и достоверность принимаемых решений риск-менеджмента.

РазРаоотана методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой проц< дуры управления рисками при временных изменениях неопределенных факторов внутре! ней и внешней среды металлургических предприятий на основе анализа возможных сценг риев развития опасных ситуаций и мониторинга типовых рисков, которая отличается уче том результатов оценки влияния идентифицированных источников опасной ситуации н функционирование предприятия и показатели экономической эффективности мероприяти риск-менеджмента в зависимости от характеристик рисков и их последствий, что позволь ет повысить достоверность и реализуемость рациональных управленческих решений риск менеджмента. г н

9. На основе применения методологии процессно-структурного проектировали разработана организационно-функциональная структура компьютеризированной службь риск-менеджмента на металлургических предприятия в условиях неопределенности- пред ложены архитектура, режимы функционирования и методика проектирования информаци оннои системы поддержки принятия решений (ИС-ППР) по управлению рисками метал лургического предприятия в условиях неопределенности М&аОиг&Ш 1.0, важнейшим! компонентами которой являются базы четких и размытых знаний о внешней и внугренне1 среде предприятия, а также интерфейсные модули взаимосвязи с различными функцио нальными корпоративными информационными системами управления, применение которых обеспечивает принятие рациональных решений по предотвращению и снижению производственно-технологических, предпринимательских, финансовых и экологических рисков металлургических предприятий, что повышает экономическую эффективность конкурентоспособность и экологическую безопасность металлургического комплекса '

Практическая значимость результатов исследования.

1. Разработанная методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности может быть использована в качестве научно-обоснованного руководящего материала при решении задач разра-

отки и модернизации систем риск-менеджмента на предприятиях черной и цветной ме-аллургии.

2. Предложенные базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических редприятий, методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации тратегий риск-менеджмента могут быть применены при разработке руководящих методи-еских материалов по стратегическому управлению рисками металлургических предпри-тий.

3. Разработанные методика управления рисками металлургических предприятии в ус-ювиях неопределенности с использованием международных стандартов и методика струк-■урно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС по наилуч-пим технологиям для решения задач управления рисками металлургических предприятий югуг быть практически использованы для научно-обоснованного решения задачи вклю-юния системы управления рисками в существующие комплексные системы организаци-шно-экономического управления предприятием.

4. Предложенная многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности может быть практически ис-тользована для накопления больших массивов знаний и обработки данных при создании ДС-ППР по управлению рисками в условиях неопределенности.

5. Разработанные автором методологические основы и методическое обеспечение управления функциональными рисками металлургических предприятий, когнитивно-нечеткие инструменты и нечетко-логические процедуры комплексного управления рисками в условиях неопределенности использованы с 2007 по 2011 гг. при создании учебно-методических материалов, чтении лекций и проведении семинарских занятий по учебным дисциплинам «Управление цепями поставок», «Управление рисками в цепях поставок», «Надежность и эффективность химических производств» для студентов МИ-ЛРТИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, обучающихся в по специальностям «Логистика и управление цепями поставок» и «Менеджмент высоких технологий».

Реализация результатов работы. Предложенные методы, модели, методики и инструменты управления рисками в условиях неопределенности практически использованы для разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента на предприятиях Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; на ряде других предприятий черной и цветной металлургии России для решения задач анализа и управления рисками, что подтверждается справками о практическом использовании и о возможности использования разработанного автором методического обеспечения риск-менеджмента, полученными от ОАО «ЕВРАЗ Нижетагильский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ЗАО «Апкоа СМЗ», Института экономики Уральского отделения РАН, ОАО «Косогорский металлургический комбинат».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлены в докладах автора на ряде симпозиумов и конференций: VIII Московский международный химический саммит (Москва, 2011г.); IV Международная научно-практическая конференция «Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности» «ЛЭРЭП-2009» (Самара, 2009 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, 2009 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем» (Рязань, 2009 г )■ X Международная научно-практическая конференция «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2009 г.); Международная науч-

но-практическая конференция «Менеджмент: управление в социальных и экономичес системах» (Пенза, 2010 г.); XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (В( гоград, 2011 г.); Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-леп филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске (Смоленск, 2011 г.); Международная на; над конференция «Россия и мировое сообщество в контексте посткризиснош развита (Москва, 2011г.), а также обсуждались в 2007-2011 гг. на совещаниях и науч* практических семинарах Российского союза химиков (РХС), Российского Химическс общества (РХО) им.Д.И. Менделеева и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 печатных работ, общим объем« JO,/ п.л. Лично соискателю принадлежит 25,4 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключ ния, списка литературы го 285 наименований и б приложений. Диссертация содержит 3. стр. основного машинописного текста, 48 рисунков и 26 таблиц.

Оглавление писсептапии

Список сокращений Введение

1. Значение управления рисками для повышения экономической эффективности промышленных предприятий

1.1. Управления рисками и обеспечение эффективного развития промышленных предприятий ^

1.2. Классификация и системный анализ видов рисков промышленных предприятий

1.3. Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности

1.4 Обоснование актуальности и постановка научной проблемы исследования

2. Анализ современных методических подходов к управлению рисками в металлургическом комплексе России

2.1 Организационно-экономический анализ состояния и основных тенденций развития металлургических предприятий России как объектов анализа рисков

2.2 Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлургических предприятий в условиях неопределенности

2.3. Классификация основных видов опасных ситуаций и рисков в металлургии

2.4 Анализ эффективности существующих систем риск-менеджмента металлургических предприятий

2.5 Выводы

3. Методологические основы выбора стратегии риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности

3.1 Обобщенная логико-информационная процедура определения расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности

3.2 Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности

3.3 Формирование базовой системы стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий

3.4 Методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности

3.5 Выводы

4 Методическое обеспечение риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе применения международных нормативно-справочных документов

4.1 Методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента

4.2 Методика структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

4.3 Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления техногенными рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности

4.4 Выводы

5. Когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

5.1 Общая характеристика многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

5.2 Методика разработки нечетко-когнитивной карты оценки рисков и эффективности металлургических предприятий с учетом неопределенности параметров внешней среды

5.3 Методика разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

5.4 Методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при изменении факторов внутренней и внешней среды металлургического предприятия

5.5 Выводы

6. Процессно-структурная организация компьютеризированного риск-менеджмента металлургических предприятии в условиях неопределенности

6.1. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

6.2 Организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента

6.3 Архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности Ме1а11иг§уЯМ 1.0

6.4 Выводы

7. Разработка научно-обоснованных предложений по организации риск-менеджмента на металлургических предприятиях в условиях неопределенности

7.1. Методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности

7.2. Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь»

7.3. Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель»

7.4. Выводы Заключение Литература Глоссарий Приложения

Приложение А. Результаты организационно-экономического анализа предприятий ме-

таллургического комплекса РФ за 2006-2011 годы

Приложение Б. Научно-обоснованная структура проекта расширенного BREF-документа по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна и стали» ( Production of Iron and Steer) с учетом управления рисками Приложение Л, Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в металлургии в условиях неопределенности

Приложение Г. Организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» за 2006-2011 годы Приложение Д. Расчет экономической эффективности применения разработанной информационной системы управления рисками в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0 на Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»

Приложение F„ Справки о практическом использовании разработанного методического обеспечения риск-менеджмента в условиях неопределенности

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность сформулированной и решаемой в диссертащ оннои работе крупной научной проблемы разработки специального методического обесго чения управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенное™ включающего нечетко-когнитивные и нечетко-логические инструменты риск менеджмента; сформулированы цель и задачи исследования; приведены основные теоре тические и практические результаты диссертационной работы.

В первой главе «Значение управления рисками для повышения экономическо. эффективности промышленных предприятий» обоснована ведущая роль процеду управления рисками промышленных предприятий в обеспечении их эффективного разви тия; проведен системный анализ видов рисков промышленных предприятий, а также обзо, современных научных исследований по риск-менеджменту в промышленности.

Автором уточнено понятие риска как экономической категории кагора: характеризует свойство социально-экономического или природного объекта (явления процесса или системы) вызывать в результате возможного возникновения пш функционировании данного объекта или вне объекта опасного события (опасно, ситуации) образование ущерба (убытков, потерь), наносимого либо объекту либс окружающей его природной, экономической или социальной среде.

В настоящее время, когда реальный сектор экономики России находится в состояние ликвидации негативных последствий мирового финансового кризиса, актуальной является проблема обеспечения высоких показателей устойчивости развития, рентабельности надежности и безопасности промышленных предприятий, которые напрямую зависят от'воз-никновения различных опасных ситуаций, приводящих к функциональным рискам предприятий. Современные условия хозяйствования промышленного предприятия характеризуются неопределенностью и нестабильностью факторов внешней и внутренней среды В связи с этим подавляющее большинство решений по управлению рисками принимается в условиях объективно существующей неопределенности.

Риски в деятельности предприятия приводят к снижению его экономической эффективности, включая ухудшение финансового состояния, сбытовых возможностей, снижение способности отвечать по своим обязательствам, возникновение ущерба (убытка) для внешней социально-экономической среды и окружающей природной среды (ОПС) Таким образом, интеграция управления рисками в корпоративную систему организационно-экономического управления предприятием, т.е. переход к использованию систем риск-менеджмента, является необходимым эволюционным этапом развития предприятия кото-

рый характеризуется постоянным возрастанием сложности недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов и ужесточением конкуренции.

Производственная и предпринимательская деятельность отечественных промышленных предприятий осуществляется в условиях внутренних и внешних рисков. Среди внешних рисков предприятий можно выделить политические, отраслевые, валютные, процентные и инфляционные риски; экологические, или природоохранные, риски. Внутренние функциональные риски предприятия подразделяются на производственно-технологические, инвестиционные, коммерческие, инновационные и др.

Системный анализ современных концепций и методов управления рисками в промышленности показал, что для оценки последствий опасных (рисковых) ситуаций широко используются различные процедуры поддержки принятия решений в условиях неопределенности, которая определяется неполнотой или неточностью информации о возможности возникновения опасной ситуации и ее последствиях. По полноте и достоверности информации опасные, или рисковые, ситуации можно разделить на три основные группы: ситуации характеризующиеся достаточным объемом статистических данных для определения значений характеристик распределения вероятностей (в том числе, для проверки необходимых статистических гипотез) возникновения; ситуации, характеризующиеся ограниченным объемом статистической информации, недостаточным для определения значений характеристик распределения вероятностей возникновения риска; ситуации, характеризующиеся отсутствием статистической информации о возможности их возникновения, т.е. ситуации в условиях неопределенности.

В существующем методическом аппарате управления рисками в промышленности наиболее широко используется вероятностный риск-анализ, когда рассчитываются статистические оценки вероятностей возможных опасных событий. При поиске решении по управлению рисками, как правило, используются методы на основе «деревьев решений», «деревьев событий», «деревьев отказов», «платежных матриц», различные игровые методы и т д Однако практика функционирования промышленных предприятий показывает, что наиболее часто решения по развитию предприятий принимаются при наличии опасных ситуации с высокой неопределенностью исходной информации, сложностью и недетерминированностью производственно-технологических процессов, а также уникальностью конкретных инвестиционных проектов.

Для формализации процедур принятия решений по управлению рисками в условиях неопределенности необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию искусственного интеллекта, теорию нечетких (размытых) множеств и методы нечетко-логического вывода, которые дают возможность при помощи множества лингвистических переменных, нечетких значений факторов и переменных опасных ситуаций оценить степени влияние факторов риска различной природы на целевые показатели деятельности предприятии, а также выявить наиболее значимые факторы риска. В то же время, известные экспертные методы анализа рисков не позволяют в полной мере использовать хорошо разработанный аппарат имитационного моделирования опасных ситуаций, что снижает гибкость создаваемого на их основе алгоритмического и программно-информационного обеспечения современных систем поддержки принятия решений (СППР). Указанные обстоятельства, в свою очередь, снижают обоснованность принимаемых решений по управлению рисками промышленными предприятиями в условиях неопределенности.

Показано, что для разработки мероприятий риск-менеджмента целесообразно использовать логико-информационые модели развития опасных, или рисковых, ситуации, отображающие 3 основных этапа: формирование фактора (источника) риска; возникновение опасной (рисковой) ситуации; образование ущерба, или убытка, вызванного опасной ситуацией.

Во второй главе «Анализ современных методических подходов к управлеш, рисками в металлургическом комплексе России» проведен организационнс экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития металлу! гических предприятий России как объектов исследования рисков; анализ источников во' никновения опасных ситуаций и их влияния на развитие предприятий черной и цветно металлургии в условиях неопределенности; классифицированы основные виды опасны ситуации и рисков в металлургии, а также проанализирована эффективность существую щих систем риск-менеджмента металлургических предприятий.

Металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей экономию

В настоящее вРемя металлы представляют собой стратегические ресурсы экономики являющиеся важнейшими конструкционными материалами, составной частью мнош: функциональных композиционных материалов и основой развития различных отраслеГ материального производства, которые обеспечивают экономическую и оборонную безо пасность страны. г ■

В таблице 1 приведены основные показатели динамики развития мегаллургическоГ ГГ',НОт' ВКЛЮЧЗЯ Пр0ИЗВ0ДСТВ0 металлов и готовых металлических изделий , лшб-гию гг., которые получены как по данным федеральной службы государственно* статистики, так и по личным расчетам автора.

Таблица 1 - Динамика изменения основных показателей развития металлургической промышленности России_

Показатель

Индекс пром. производства. %

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб._

2006 г.

109,7

561,7

2007 г.

104,5

718,7

2008 г.

97,8

312,8

2009 г.

85,3

206,8

2010 г.

112,4

434,3

Объем экспорта черной металлургии, млрд. долл. (млн. т.), цветной металлургии, млрд. долл. (млн. т.):

— алюминий

— медь -никель

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

22,5 (48,5)

5,9(3,447) 1,6 (0,271) 6,3 (0,259)

27,1 (45,5)

6,5(3,211) 1,9(0,285) 8,6 (0,256)

Инвестиции на охрану окружающей среды:

— млрд. руб.

- % к общему объему инвестиций

174,4

205,6

Степень износа основных фондов. %

11,4 6,5

Среднесписочная численность работников,

тыс. чел.

Выбросы загрязняющих веществ в атаосфе-РУ, млн. т.

Сокращение выбросов в атмосферу на 1 млн. руб. инвестиций в охрану окружающей среды, кг

49,3

1171,7

4,788

10,3 5,0

47,0 1153,7

29,0 (43,9)

7,4(3,431) 1,2 (0,206) 4,9 (0,253)

290,1

18,3 6,3

46,5

1130,0

4,751

4,496

26,4 (39,5)

5,2 (3,603)

2.5 (0,510)

3.6 (0,245)

241,8

11,9 4,9

44,8

997,7

4,304

29,2(41,7)

6.1 (3,359) 3,3 (0,458)

5.2 (0,241)

247,7

12,2 4,9

43,2 1047,5

4,289

3,59

13,93

16,13

1,23

Сальдированный финансовый результат на одного сотрудника, млн. руб.

4,8

Сальдированный финансовый результат на 1 рубль инвестиций в основной капитал, руб.

6,2

2,8

2,1

4,1

3,2

3,5

1,1

0,9

Стабилизация мировой экономики, стиционной активности в металлургии, капитал вырос на 5,1%, в то время как в 247,7 млрд. руб. Автором показано, что,

1,8

начавшаяся в 2010 г., привела к увеличению инве-В целом по России объем инвестиций в основной металлургии увеличился лишь на 2,4% и составил несмотря на положительную динамику и увеличе-

ние эффективности инвестиций в основной капитал (финансовый результат на вложенный 1 рубль), их уровень в отрасли остается низким. Доля металлургии в общей сумме инвестиций в основной капитал по стране составила 3,5% (против 3,8% в 2009 году). В то же время за 2010 г. поступления иностранных инвестиций в металлургию увеличились на 57% и составили 7,95 млрд. долларов. Анализ показал, что инвесторы в индустриально развитых странах осуществляют вложения средств предпочтительно в сектор глубокой переработки металлов, тогда как российские инвесторы ориентированы в большей степени только на добывающие сегменты отрасли.

В структуре инвестиций в основной капитал металлургической промышленности значительную роль занимают средства на рациональное использование природных ресурсов и охрану ОПС от загрязнений выбросами тяжелых металлов, шлаками, шламами и металлоломом, доля которых составляет около 5%. В то же время автором установлено, что поскольку показатель эффективности инвестиций в охрану ОПС (сокращение выбросов в атмосферу на 1 млн. руб. инвестиций) не имеет ярко выраженной динамики, а величина сокращения выбросов незначительна, то можно сделать вывод, что используемые в России традиционные металлургические технологии исчерпали свои возможности сокращения вредного воздействия на ОПС, поэтому актуальной является проблема разработки и использования ресурсоэнергоэффективных экологически безопасных металлургических технологий при минимальных функциональных рисках.

К основным различного уровня рискам в цепях поставок предприятий черной металлургии РФ в настоящее время относятся: снижение денежных потоков за счет роста стоимости сырья и ТЭР; снижение спроса на черные металлы; государственные ограничения на рост внутренних цен и введение экспортных пошлин; укрепление рубля, что может снизить конкурентоспособность предприятий на мировых рынках; повышение риска волатилыюсти для металлургических и горнодобывающих предприятий стран СНГ в 2012 г.

Основные риски для предприятий цветной металлургии: рост тарифов естественных монополий; рост волатильности используемых финансовых инструментов (валюта, ценные бумаги, фьючерсы, опционы и др.); повышение цен на ТЭР; снижение экспортных цен; стабилизация мировой экономики, что будет сдерживать котировки компаний цветной металлургии; низкая инвестиционная активность; ограниченная транспортная инфраструктура; недостаточная вовлеченность в производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (проката и более сложных изделий).

Анализ современных систем риск-менеджмента в металлургии показал, что высокая эффективность управления рисками и конкурентоспособность предприятия возможна только в случае комплексного учета факторов внешней и внутренней среды на основе создания интегрированной системы риск-менеджмента, которая реализует процедуры выявления, идентификации и оценки рисков с целью разработки комплекса мероприятий по устранению, упреждению и/или снижению показателей риска, учитывающих специфические особенности отрасли и необходимость повышения оперативности принятия решений по риск-менеджменту. В настоящее время наиболее часто применяемым организационно-экономическим методом управления рисками является страхование валютных, коммерческих, производственных, экологических и других рисков. Однако метод страхования во многах случаях не является рациональным, поскольку он необоснованно увеличивает издержки предприятия. В связи с этим для повышения эффективности риск-менеджмента в металлургии актуальной является проблема разработки новых нечетко-когнитивных методов и моделей управления рисками, которые позволят адаптировать общие принципы риск-менеджмента к отраслевой специфике, повышая оперативность и достоверность принимаемых управленческих решений в условиях неопределенности.

В третьей—главе «Методологические основы выбора стратегий рис. менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности» приве дено описание предложенных автором обобщенной логико-информационной процедур] определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургически предприятии в условиях неопределенности; методики применения расчетно-аналитически риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопре деленности; описана разработанная автором базовая система стратегий риск-менеджмент металлургических предприятий; а также методика выбора множества рациональных меро приятии для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности

Нестабильная внешняя и внутренняя среда предприятия рассматривается автором Kaj набор системных факторов внешней и внутренней среды, которые при определенных ус ловиях приводят к возникновению факторов (источников) риска. Примером набора такш неопределенных и нестабильных факторов (источников) риска металлургического пред приятая могут являться: неопределенные изменения параметров производственных мощностей и технологических режимов предприятия; уровень пожаро-, взрыво- и технической опасности технологических процессов; степень износа оборудования; нарушения в работе системы всеобщего управления качеством; система организации технического обслуживания и ремонта оборудования; изменения характеристик рынков сбыта и потребителей- во-латильность цен на сырье, ТЭР и материалы; изменения в государственном стимулировании торговли металлами; введение таможенных ограничений; недостаток квалифицированных кадров; снижение платежеспособности потребителей; рост уровня конкуренции-появление товаров-заменителей и т.д. '

В результате неопределенности факторов (источников) риска, обусловленных влиянием внешних системных факторов среды на производственную, предпринимательскую финансовую и природоохранную деятельность металлургического предприятия, возникают опасные (рисковые) ситуации, которые вызывают вредоносный и деструктивный ущерб. При этом существование опасной ситуации определяется на основе сопоставления величины каждого фактора (источника) риска с его целевым значением. Другими словами если величина фактора риска не превышает допустимого уровня, то говорить о возникновении опасной ситуации нецелесообразно. В случае если же величина фактора риска превышает целевой уровень, то опасная ситуация существует, и требуется применить метода управления рисками с целью снижения возможных ущербов и убытков.

Исследование риска как многостадийного процесса перехода из одного опасного состояния в другое, характеризуемое более высоким уровнем воздействия на деятельность предприятия, позволило автору разработать логико-информационную процедуру вычисления новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отображает стадии возникновения, развития и реализации опасной ситуации, а также учитывает возможность использования различных инструментов и мероприятий по предотвращению/снижению уровня рисков (см. рисунок 1)

Автором предложена процедура формального анализа уровня риска с использованием модели опасной ситуации на основе применения нового понятия «расчетно-аналитический риск-показатель», которая алгоритмизирует и упрощает использование различных математических методов управления рисками в условиях неопределенности. Расчетно-аналитический риск-показатель - это произведение значения вероятности (возможности) отклонения в результате возникновения опасного события либо отдельных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, либо их совокупности от целевых значений, которые установлены сбалансированной системой показателей эффективности (BSC), на величину данного отклонения (или ущерба, вызванного данным отклонением). В качестве целевых значений исходной BSC могут рассматриваться нормативные

начения, указанные в справочных BREF-BAT документах по наилучшим доступным тех-юлогиям.

в соответствии с определением расчетно-аналитического риск-показателя возникает [аучная задача разработай варианта построения модифицированной BSC системы с учетом необходимости её использования в риск-менеджменте металлургических предприятий. Возможны несколько методик интеграции систем риск-менеджмента и BSC: 1) введение в JSC показателей по уровням рисков; 2) дополнение BSC разделом «Риск»; 3) разработка специализированной сбалансированной системы риск-показателей (RBISQ; 4) включение целей риск-менеджмента в систему стратегических целей предприятия; 5) разработка иерархической модифицированной BSC системы показателей для анализа и оценки рисков с учетом целевых ограничений. Последняя методика наиболее предпочтительна для использования на металлургических предприятиях, поскольку она позволяет учитывать многообразие основных отраслевых функциональных рисков и осуществлять управление ими, исходя из систематизированного учета влияния оценок риска на деятельность предприятии.

Рисунок 1 - Логико-информационная процедура вычисления новых расчетно-аналишческих риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенное™ Для построения модифицированной сбалансированной системы показателей эффективности предприятия с учетом оценок риска, так называемой RBSC-системы, автором

предложена трехэтапная методика: _

Этап 1 Формирование исходной корпоративной BSC системы показателей. Одним из вариантов повышения сбалансированности стратегических карт как инструментов генерации решений является переход к «горизонтальной динамике», в соответствии с которой в

каждой перспективе BSC среди всех целей выделяется те, которые в результате анализа»

показателей имеют наибольшее отклонение от целевых значений, т.е. достигнуты в чау

меньшей степени. Указанные цели являются «целевыми ограничениями» эффективно

деятельности предприятия и имеют наибольшее значение для дальнейшего анализа опас

ных ситуации. В соответствии с проведенным анализом реализации стратегии автором вы

делены значения целевых ограничений, отклонения от запланированного состояния кото

рых обусловлены воздействием факторов риска, которые приводят к возникновения опас ной ситуации.

Этап 2. Построение модифицированной RBSC-сискмы. На основании выделенных , помощью стратегической карты «целевых ограничений» определяют подцели деятельно сти предприятии, соответствующие каждому виду опасной ситуации, и осуществляют по строение «стратегической карты рисков». Стратегическая карта рисков предприятия - этт блок-схема логических взаимосвязей между видами рисков, причинами их возникновение и мероприятиями по предотвращению/снижению ряда основных функциональных рисков которые влияют на показатели эффективности предприятия. С использованием этой «стратегической карты рисков» как нового инструмента риск-менеджмента создается модифицированная АМС-система, которая позволяет оценивать какой из выделенных типов опасной ситуации в момент анализа оказывает наибольшее воздействие на достижение целевых ограничений.

Общий вид стратегической карты рисков представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Стратегическая карта рисков для решения задач управления рисками на металлургических предприятий с использованием новой системы Л55С

г 3' УпРавление выявленным основным ограничением в соответствии с концепци-

ей 1 ОС, которая включает следующие шаги для решения задач управления рисками:

3.1 Поиск ограничения в деятельности производственной системы с помощью модифицированной Л55С-системы риск-показателей.

3.2 Разработка мероприятий по ослаблению влияния ограничения без существенных изменений структурно-функциональных характеристик системы.

3 3 Разработка мероприятий по изменению режимов функционирования остальных элементов производственной системы в соответствие с выявленным ограничением.

3 4 Устранение ограничения на основе разработки комплекса мероприятии по управлению опасной ситуацией, направленных на системные факторы внешней и внутренней среды и причины риска в условиях неопределенности.

3.5 Возврат к первому шагу и выявление нового ограничения в деятельности производственной системы.

Таким образом, на основе построения предложенной автором модифицированной ДА5С-системы можно определять типы опасных ситуаций на предприятии, а также выявить основные лимитирующие ограничения для развития предприятия. В связи с этим автором предложена двухэтапная процедура риск-менеджмента на металлургических предприятиях: определение расчетно-аналитических риск-показателей с использованием модифицированной АВ5С-системы и управление ограничениями - опасными ситуациями определенного типа.

Автором предложена классификация новых расчетно-аналитических риск-показателей металлургических предприятий в условиях неопределенности по следующим признакам (см. рисунок 3): число отклонений значений уровней рисков от целевых показателей модифицированной ЛВ5С-системы; степень нестационарности и устойчивость рисков Автором предложены следующие типы расчетно-аналитических рисков: абсолютно устойчивый, устойчивый и неустойчивый риски, стационарный и нестационарный риски. Абсолютно устойчивый риск - риск, плохо поддающийся воздействию управляющих мероприятий, направленных на различные составляющие развития опасной ситуации: системные факторы, источники опасных ситуаций, непосредственно риски, а также их последствия. Условно устойчивый риск - это риск, слабо поддающийся воздействию управляющих мероприятий на стадиях возникновения опасной ситуации, что определяет целесообразность направления мероприятий риск- менеджмента не на уменьшение возможности возникновения опасностей, а на возмещение или сокращение негативных последствии их проявлений. Неустойчивый риск - это риск, подверженный влиянию комплекса управляющих мероприятий на всех стадиях его развития.

С точки зрения временных характеристик появления рисков можно выделить стационарные и нестационарные риски. Стационарный риск - риск, существующий постоянно и имеющий равную возможность возникновения опасной ситуации. Данные виды рисков возникают и действуют непрерывно при функционировании предприятия. Нестационарный риск - это риски при изменяющейся возможности возникновения опасных ситуаций с течением времени. В зависимости от состояния внешней и внутренней среды предприятия, данные риски с различными динамическими характеристиками могут иметь большую или

меньшую вероятность их появления.

Вся совокупность выделенных новых типов расчетно-аналитических риск-показателей образует интегральный риск-показатель предприятия. Комплексное управление рисками на предприятии предлагается осуществлять на основе стратегии, выбор которой зависит от принадлежности данной оценки интегрального риска некоторой интервальной зоне: зона критического угрожающего, умеренного или допустимого риска. Таким образом, на основе перехода от'совокупности различных видов функциональных рисков предприятия к единои интегральной оценке риска автором предложена методика выбора одной из следующих четырех стратегий управления рисками: - упреждающего воздействия; - снижения уровня рисков;

-ликвидации последствий риска; -комплексного воздействия. В диссертации излагает, сущность каждой из указанных стратегий управления рисками.

Степени нестационарности риска

Зона угрожающего риска

^Систематический ■ ' II гЛокально-динамический 12.1 Злостный П.Учи-шмемыЯ ; 16.РизвийающиПся

Устойчивость риска к воздействующим мероприятиям^/'Зона умеренно!

риска

Зона допустимого риска

1 .Однонаправленный 2Локалышй ¿Настраиваемый 5.Адаптируемый

Количество отклонений от показателей модифицированной РвЭС

ЗЛСомплексный б.Карлиналы1ыЛ 7.ПринимаемыЯ 8ЛрегоггстаующиЯ ЮЛСритериальный

Ы.Слабо одаптирусиьгй*, 1 • 15-Несистематический . > -•17.Д1Шамйко4похасмческиЙ .^-.Критический

Рисунок 3 - Классификация новых расчетно-аналитических риск-показателей металлургического предприятия в условиях неопределенности

1. Стратегия упреждающего воздействия предусматривает разработку комплекса мероприятий по нормализации значений системных факторов с целью предотвращения возникновения источников опасных ситуаций. Основной характеристикой успешности реализации этой стратегии является оперативность. Все предполагаемые мероприятия должны выполштться в короткие сроки, поэтому предприятию необходимо иметь эффективную систему мониторинга внешней и внутренней среды, определенный резерв ресурсов и устойчивое рыночное положение, чтобы достигнуть ожидаемого результата Выбор и реализация данной стратегии, как правило, осуществляется в тех случаях когда интегральная оценка риска попадает в зону допустимого риска (см. рис. 3).

2. Стратегия снижения уровня риска предполагает, что предприятие при управлении рисками стремится минимизировать ущерб или убытки. При этом существование опасных ситуаций рассматривается в данном случае как свершившийся факт

3. Стратегия ликвидации последствий опасной ситуации, как правило, осуществляется в тех случаях, когда интегральный риск-показатель попадает в зону критического риска. Эта стратегия применяется для управления устойчивыми и нестационарными рисками с большим количеством отклонений от показателей новой модифицированной ЯВБС-системы, в связи с чем их устранение или снижение практически невозможно.

4. Стратегия комплексного воздействия, как правило, осуществляется в случаях когда интегральный риск-показатель принадлежит зоне угрожающего риска. Данная стратегия предполагает одновременное воздействие на все этапы развития риска: системные факторы, опасные ситуации, риски и их последствия, что связано с тем, что в данную зону попадают разнотипные риски, отличающиеся динамикой своего развития и величиной от-

клонений. Поэтому именно комплексное управление разнотипными рисками позволит получить максимальный эффект риск-менеджмента.

На основании вышеизложенного автором предложена следующая методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности:

1. Выявление факторов (причин возникновения) опасных ситуаций, источников рисков во внешней и внутренней среде металлургических предприятий; мониторинг опасных ситуаций.

2. Определение опасных ситуаций, оценка взаимосвязей между выделенными системными факторами и характеристиками опасных ситуаций.

3. Выявление основных видов возможных функциональных рисков на металлургических предприятиях.

4. Разработка системы стратегических целей предприятия, в том числе с учетом стратегии управления рисками, и оценка степени их достижения на основе значений рас-четно-аналитических риск-показаггелей модифицированной ABSC-системы в условиях неопределенности.

5. Идентификация и определение вида риска, являющегося основным ограничением системы и разработка мероприятий по управлению уровнем риска с использованием методов теории управления ограничениями систем.

6. Расчет значения интегрального риск-показателя и определение зоны принадлежности уровня риска

7. Выбор рациональной стратегии управления рисками.

8. Выбор инженерно-технологических, организационно-экономических и административно-управленческих мероприятий по управлению рисками с использованием рациональной стратегии.

9. Формирование множества рациональных мероприятий по управлению рисками с учетом отраслевых и внутренних особенностей металлургических предприятий.

10. Оценка экономической эффективности риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности.

В четвертой главе «Методическое обеспечение риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе применения международных нормативно-справочных документов» изложена предложенная автором методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента; методики структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных (отраслевых) справочных BREF-ВА Т документов ЕС по наилучшим технологиям для решения задач управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, а также горизонтальных (межотраслевых) справочных документов для управления техногенными рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности.

В настоящее время на большинстве отечественных крупнейших металлургических предприятий проекты разработки и применения интегрированных систем менеджмента на основе серии международных стандартов ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, SA 8000 и др., а также различных ГОСТов РФ, которые регламентируют качество металлов и параметры всего сортамента конечной металлургической продукции предприятий, находятся в стадии завершения. Использование системы стандартов менеджмента предполагает проведение реорганизации и регламентации всех производственно-технологических и бизнес-процессов предприятия с учетом требований современного научно-технического прогресса. На рисунке 4 представлена блок-схема методики управления рисками металлургических предприятий с использованием международных стандартов менеджмента.

Рисунок 4 — Блок-схема методики управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента

В интегрированных системах организационно-экономического менеджмента передовых предприятий все большая роль отводится управлению энергоэффективностью и экологической безопасностью. Изучение опыта индустриально развитых государств по эколо-

гическому менеджменту показывает, что одним из эффективных инструментов регулирования природоохранной деятельности промышленных предприятий являются штрафы за опасные выбросы и отходы, а также выдача им комплексных разрешений на выбросы парниковых газов и размещение твердых отходов, основанных на использовании норм из соответствующих BREF-BA Т документов по наилучшим доступным технологиям (в Российском природоохранном законодательстве, в частности, в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», используется термин «наилучшие существующие технологии»),

В России только начинается практическое применение BREF-BÂT документов. Отечественные предприятия практически не имеют опыта использования этих документов, даже несмотря на то, что Россия обладает значительным интеллектуальным потенциалом в области разработки ресурсоэнергосберегающих экоэффективных производственных технологий.

В настоящее время в ЕС разработан и принят на уровне законодательных актов 31 документ BREF-BAT, среди которых выделяют две основные группы: вертикальные, или отраслевые, документы для определенных отраслей промышленности, и горизонтальные, или «сквозные»-«межотраслевые», документы, применимые для всех отраслей промышленности. Отраслевые документы содержат подробное описание эталонных требований по природоохранным показателям и мероприятиям для основных и вспомогательных производственно-технологических и бизнес-процессов во всей цепи поставок фокусного (головного) предприятия, начиная с добычи сырья и заканчивая распределением готовой продукции потребителю.

В настоящее время весьма актуальным является применение BREF-BAT д.окумътоъ в России, что особенно важно в условиях глобализации и вступления России в ВТО. Особое практическое значение при этом имеет решение задачи признания одной из конкурирующих технологий наилучшей. Основные принципы решения данной задачи описаны в горизонтальном fi^F-документе «Экономика и взаимосвязанные (перекрестные) эффекты». Очевидно, что разработка и эксплуатация любой производственной технологии сопряжены с определенными функциональными рисками. Расчет показателей ресурсоэнергосбереже-ния, экономической и экологической эффективности (или кратко экоэкоэффективности) технологии без учета уровней функциональных рисков не сможет обеспечить реализацию условий устойчивого развития предприятия. Автор считает, что при выборе наилучшей технологии необходимо определять производственные затраты с учетом различных видов ущербов как при нормальном функционировании, так и при возникновении опасных ситуаций. Учет предложенных автором расчетно-аналитических риск-показателей особенно актуален для российских предприятий, имеющих значительно более высокие экологические риски при техногенных воздействиях, чем в странах ЕС.

Автором предложена методика выбора наилучших доступных технологий в металлургии с учетом методов управления возможными техногенно-природными рисками, состоящая из следующих этапов:

1. Комплексная оценка воздействия наОПС предприятия.

2. Расчет затрат на реализацию производственной технологии и ее эксплуатационных экономических показателей. На данном этапе особую роль играет задача оптимизации удельных показателей энергоресурсоемкости и экологической безопасности металлургических производств, для решения которой следует более глубоко изучить физико-химические процессы преобразования материальных потоков в техносфере на основе использования понятия «поток химического элемента», или «элементопоток» металлургического производства. Под техногенным элементопотоком, по определению профессоров Ю.С. Карабасова и Ю.С. Юсфина, понимается поток некоторого химического элемента,

движущийся не только по технологической схеме производства, но и по всей цепи поставок металлургического предприятия, включающей добычу сырья в ОПС, транспортировку и складирование сырья, распределение готовой продукции, все операции обращения с отходами производства и потребления, в том числе их возврат на повторную переработку (рециклинг) и захоронение, а также распространение исследуемого химического элемента с выбросами и отходами в ОПС. С позиций системы риск-менеджмента металлургического предприятия при управлении затратами должны оцениваться стоимость реализации проти-ворисковых мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации ущерба при возникновении производственно-технологических, предпринимательских и природоохранных рисков в цепи поставок металлургического предприятия.

3. Сравнение экономической эффективности альтернативных производственных технологий с учетом расчета уровней воздействия на ОПС технологий при нормальных и экстремальных параметрах производственно-технологических процессов и затрат на реализацию данных технологий с учетом расчета величин ущербов и разработки стратегии управления производственными, предпринимательскими и природоохранными рисками.

4, Оценка экономической целесообразности использования технологии для конкретных отраслей с учетом ущербов различных специфических отраслевых функциональных рисков.

Учет риск-показателей при выборе наилучшей доступной технологии предполагает также изменение структуры и содержания существующих BREF-BA Т документов. На рисунке 5 показана блок-схема методики структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных и горизонтальных справочных документов ЕС.

Для горизонтальных BREF-BA Т документов автором предложена методика внесения следующих конкретных изменений в исходные документы в виде дополнительной информации о возникновении типовых опасных ситуаций в условиях неопределенности (на рисунке 5 эти изменения обозначены цифрами в кружках):

Ф Для документа «Общие принципы мониторинга» ("General Principles of Monitoring"), помимо представленного в нём в разделе 2.3 подхода к организации процесса мониторинга опасных ситуаций и их последствий в зависимости от уровня потенциального экологического риска, необходимо рассматривать также основные аспекты локального мониторинга мероприятий по предотвращению источников экологических рисков.

Автором предложено выделить следующие виды мониторинга опасных ситуаций и их последствий: эпизодический мониторинг источников риска; регулярный мониторинг характеристик опасной ситуации; частный и интенсивный мониторинга видов и величин ущерба.

© Для межотраслевого документа «Экономика и взаимосвязанные (перекрестные) эффекты» при определении затрат на использование наилучшей технологии необходимо проводить комплексную оценку экоэкоэффективности и расчетов ущербов для ОПС.

© и © Документы «Промышленные системы охлаждения» ("Industriell Cooling System") и «Выбросы при хранении вредных веществ» ("Emission from Storage") должны содержать описание системы риск-менеджмента как важнейшего механизма управления наилучшими доступными технологиями в условиях неопределенности, который позволяет увеличить ответственность руководства организации за возникновение опасных ситуаций.

© Для межотраслевого документа «Энергоэффективность» ("Energy Efficiency") необходимо ввести описание видов опасных ситуаций, неопределенностей и методов снижения рисков для систем энергообеспечения предприятий, включая рассмотрение всей цепи поставок ТЭР как одного из элементов комплексной системы управления энергоэффекгив-ностью.

Для металлургии в ЕС разработаны следующие отраслевые справочные BREF-BAT

документы: «Обработка поверхности металлов и пластика» ("Surface Treatment of Metals and Plastics"), «Обработка черных металлов» ("Ferrous Metals Processing Industry"), «Производство и обработка цветных металлов» ("Non Ferrous Metals Industries"), «Производство чугуна и стали» ("Production of Iron and Steel'), «Кузнечное дело и литейное производство» ("Smitheries and Foundries Industry"),

Горизонтальные BREF-документы Общие принципы

мониторинга

опасных

ситуаций

Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты О ПС

®

Системы охлаждения (промышленные)

CD*-

Выбросы при хранении вредных веществ

Эффективность систем

энергоснабжения

(ЗН-

(D*J

Оценка производственно- технологического риска Оля каждой _технологии в условиях неопределенности_

Учет затрат на предотвращение опасных

ситуаций -

Учет воздействия опасных ситуаций на окружающую среду

Определение затрат на внедрение технологии и экономической эффективности

Оценка основных затрат на внедрение технологии Оценка затрат на управление рисками и снижение убытков

Комплексная оценка воздействия на ОПС технологии

Оценка воздействий, предусмотренных технологией Оценка возможных воздействий в связи с технологическими DUCKQMU

Признание технологии в качестве НДТ

Оценка и сравнение показателей экоэкоэффективности альтернативных технологий

Оценка экономической эффективности технологии для конкретной отрасли промышпенности

♦ * * * функциональные риски

Структура отрасли Структура рынка Устойчивость отрасли Скорость внедрения

Обработка поверхности металлов и пластика

Обработка черных металлов

Производство и обработка цветных металлов

Производство и чугуна и стали

Кузнечное дело

и литейное производство

Вертикальные (отраслевые) BREF-документы

Рисунок 5 - Блок-схема методики структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных (отраслевых) и горизонтальных (межотраслевых) справочных документов Европейского Союза

Для вертикальных справочных документов металлургической промышленности автором предложена методика внесения конкретных изменений, сущность которых также представлена на рисунке 5.

1. В раздел 1 «Общая информация» целесообразно добавить общие сведения по специфическим отраслевым рискам, к которым относят цикличность спроса мирового рынка на металлопродукцию; высокую зависимость от мировых цен на сырье; повышение цен на ТЭР и другие. Подробное описание типовых отраслевых рисков в металлургии позволит предприятиям определить основные аспекты построения системы риск-менеджмента.

2. В раздел 3 «Текущий уровень выбросов и объемов потребления ресурсов» предлагается добавить описание видов, типов неопределенностей и информацию о частоте возникновения опасных ситуаций для каждой технологии. Как правило, объем соответствующей статистической информации минимален, однако даже по экспертным данным с использованием теории нечетких множеств можно сделать формализованный вывод о возможных масштабах последствий возникновения рисков для ОПС.

3. В разделе 4 «Технологии, учитываемые при выборе НДТ» дополнительно проводить оценки возможности возникновения опасных ситуаций и последствий техногенных рисков в условиях неопределенности.

4. В раздел 5 «Наилучшие доступные методы и технологии» необходимо включить описание рекомендуемой системы риск-менеджмента и её основные принципы функционирования, как одного из важнейших компонентов организации наилучшей технологии для обеспечения требуемого уровня экологической безопасности металлургических предприятий.

5. В разделе 6 «Развивающиеся технологии» необходимо дополнительно рассматривать современные методы и способы риск-менеджмента промышленного предприятия в условиях неопределенности.

В пятой главе «Когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности» описаны многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий при неопределенности; методика разработки нечетко-когнитивной карты оценки рисков и эффективности металлургических предприятий с учетом неопределенности параметров внешней среды; методика разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками предприятий в условиях неопределенности, а также методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при изменении факторов внутренней и внешней среды предприятия.

Блок-схема предложенной автором когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности представлена на рисунке б, где использованы следующие обозначения: Кр* - концепт (узел карты), определяющий /-ую характеристику системного фактора - потенциального источника риска для металлургического предприятия (/' = 1, ...,/), ш,, - значение непосредственного влияния концепта Кр* на концепт К^*.

Значения Кр'* и м>и в данной когнитивно-нечеткой карте принимают значения в диапазоне [-1,1].

Автором предложена многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, включающая следующие основные этапы:

1. Анализ деятельности предприятия в условиях неопределенности с целью определения и представления в виде нечетких множеств потенциальных факторов (источников), возможных опасных ситуаций и ущербов, а также формирования перечня мероприятий по устранению источников риска, снижению уровня риска и ликвидации последствий риска

Использование системы международных стандартов и интегрированной системе организационно» экономического управлении предприятием

Определвт степени donycmuMQcbi последств1 рисков

Разработка модифицированной RBSC-системы

Целевые ограничения

Разработка корпоративной сбалансированной системы показателей _(BSQ_

Т

I

| Выявление , внешних и

« внутренних | системных . факторов

|. Этап выбора

мероприятий по . ликвидации: [последствий риска 2|

ш

Зона интегрального

___рискапредприятия__

Мероприятия

по ликвидации последствий риска 2

Мероприятия по предотвращению/ снижению риска 1

Последствие риска 2

^.-■■"Типы рисков - _ предприятия » " l' д ЗтапвыВс^а 'Л 1 I мероприятнй по 'H | ¿предотвращению/! "

— Расчет ртклонени£ источников I pucxpi от*

I целевых! Значений

Этап оценки и выбора класса мероприятий по предотвращению/ снижению риска (Классификационная модель)

| Этап выбора мероприятий,; |. '^v. ' направленных : ; ' j * на устранение источников ; г риска 1 (нечетко-логические j

Модели оценки влияния системных факторов па источники рисков с использованием систем нечетко-логического вывода

Этап оценки и выбора классе мероприятий по предотвращению/ снижению риска 2 (Классификационная модель)

Этап выбора мероприятай£:,

^направленная "

па'устрапёнис источников j риска 2 (нечетео-логические деревья решений)

,Этап выбора: '»^j -¿мероприятий,

' факгррй Мероприятия, направленные на системные факторы, влияющие на источники риска I

О пред слепне видов неопределенностей для системных факторов внешней среды

Выбор методов формализованного описания неопределенностей

Мероприятия, направленные па системные факторы, влияющие на источники риска 2

Г

Идентификация видов типовых опасных ситуаций

Определение стратегии управления рисками металлургического предприятия

Классификация рисков металлургического предприятии

Виды опасных (рисковых) ситуаций

Т M il — I

Разработка норм эколо-экономнческого регулирования деятельности предприятия с учетом выявленных рисков с использованием вертикальных и горизонтальных справочных документов по наилучшим доступным технологиям (BREF)

Снижение I

вредного j воздействия на

окружающую I

среду I

Рисунок 6 - Блок-схема многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием аппарата теории нечетких множеств

2. Оценка взаимосвязей причин опасных ситуаций и построение отображающей данные взаимосвязи когнитивной модели, которая представляет собой ориентированный семантический граф и позволяет оценивать непосредственное и опосредованное взаимовлияние факторов риска друг на друга.

3. Построение процедуры нечетко-логического вывода для определения влияния факторов риска на опасные ситуации и расчета значений риск-показателей.

4. Выбор класса мероприятий по управлению рисками с использованием классификационной модели, применение которого обусловлено его возможностями настройки и адаптации к изменяющейся внешней и внутренней среде при мониторинге рисков, моделировании динамики управления рисками и анализе возможных сценариев управления развитием ситуаций. Различные классы мероприятий, выбираемые по результатам расчета риск-показателей, могут быть направлены непосредственно на снижение степени опасной ситуации; на устранение источников риска; на системные факторы, влияющие на источники рисков.

5. Построение нечетко-логического дерева решений для выбора мероприятий из выделенного класса, которые могут быть направлены либо непосредственно на снижение уровня риска и устранение источников риска, либо на ликвидацию ущерба. В состав исходного дерева решений (ориентированного графа) включаются узлы, отображающие процедуры нечетко-логической свертки характеристик опасной ситуации и нечетких переменных возможности её возникновения, что позволяет своевременно определять необходимость реализации мероприятий по управлению рисками выделенного класса.

6. Определение оценки воздействия (степени реализуемости) выбранных мероприятий выделенного класса. Очевидно, что непосредственное воздействие мероприятий на предотвращение и/или снижение риска в условиях неопределенности установить достаточно сложно. Поэтому степень воздействия выбранных мероприятий на предотвращение/снижение риска целесообразно оценить экспертным путем и задать нечеткими множествами или функциями принадлежности. Математический расчет оценки эффективности мероприятий по предотвращению/снижению рисков с учетом агрегирования влияния мероприятий осуществляется по следующему алгоритму: определение совокупности возможных операций свертки нечетких множеств агрегируемых воздействий выбранных мероприятий; попарное сопоставление степеней согласованности уровней воздействия выбранных мероприятий и идентификация для каждой из этих пар соответствующей операции свертки; «взвешивание» значений агрегируемых воздействий выбранных мероприятий.

7. Реализация предложенных в главе 4 видов мониторинга рисков.

В шестой главе «Процессно-структурная организация компьютеризированного риск-менеджмента металлургических предприятии в условиях неопределенности» представлены логико-информационная модель бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности; организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента, а также описана архитектура и режимы функционирования ИС-ППР по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности МеюНиг^уЮЛ 1.0.

На рисунке 7 представлена разработанная автором обобщенная логико-информационная модель бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности. На основе обобщенной логико-информационной модели можно разработать основные функционально-технические требования к созданию ИС-ППР управления рисками.

Сислма международных стандартов маиаджмента

' Комплексный анализ ' металлургического предприятия, выбор стратегии развития

' noteuupanwHwx

» системных факторов,

источников риска, опасных ь ситуаций предприятия

' Определение видов н»опрвд«п«иноствй и их

формализованное описание

| Сертифицированный центр обучения

КС 1.0*

Проектная группа

Рисунок 7 - Обобщенная логико-информационная модель бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

Разработанная автором архитектура ИС-ППР «MetallurgyRM 1.0» по управлению рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности (рисунок 8) построена по модульному принципу с использованием среды программирования Delphi и пакета программ Matlab, а также различных инструментальных средств интеграции и обеспечения бесперебойной передачи данных (интеграционная платформа Microsoft BizTalk Server, радиотелевизионная и телефонная связь). ИС-ППР - это клиент-серверная система, клиентская подсистема которой с использованием специальных программных приложений функционирует непосредственно на автоматизированном рабочем месте пользователя. Серверная подсистема функционирует на специализированном комплексе - сервере баз данных. Взаимодействие клиентской и серверной подсистем ИС-ППР осуществляется через локальную вычислительную сеть Интранет и Интернет с использованием протоколов передачи данных TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Поскольку система управления рисками должна осуществлять анализ внешней и внутренней среды, одной из наиболее актуальных задач является интеграция всех ИС предприятия с целью формирования единой информационной среды. В качестве инструмента интеграции различных ИС автором предложено использовать специализированную интеграционную платформу BizTalk Server компании Microsoft, которая содержит специальные адаптеры для интеграции с наиболее распространенными бизнес-приложениями (SAP R/3, Oracle Siebel CRM и т.д.), а также для построения интерфейсов напрямую к файловым системам, СУБД, платформам и приложениям, работающим с использованием унифицированных средств ИКТ.

Разработанная автором архитектура ИС-ППР «MetallurgyRM 1.0» состоит из следующих блоков: Б1-блок мониторинга; Б2-блок построения расширенной модифицированной RBSC-системы; БЗ-аналитический блок для определения комплексного расчетно-аналитического риск-показателя; Б4-блок генерации альтернативных решений по управлению рисками.

Модули интеграции подсистем по типу «точка-точка» »{ Модуль интеграции 1"] - ►) Модуль интеграции г"[ •

--------!"| Модуль интеграции ----------

Модуль обработки транзакций | модуль 1 репликации

| Модуль конвертирования форматов

Рисунок 8 - Блок-схема архитектуры информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности «Ме1а11иг£уЯМ 1.0»

Централизованный банк данных аналитической подсистемы включает: - центральную оперативную базу данных (ЦОБД), предназначенную для временного

хранения информации по результатам расчетов комплексно-аналитических риск-показателей в аналитической подсистеме, а также для осуществления всех необходимых проверок при принятии решения. Информация из ЦОБД передается в хранилище данных только после выбора решения по управлению рисками;

- хранилище данных (ХД) используется для постоянного хранения в полном объеме информации об управлении рисками, включая информацию об этапах и датах принятия решений и именах сотрудников, принявших эти решения;

- витрины данных (ВД), представляющие собой БД с выдержками из центрального хранилища данных и предназначенные обеспечивать пользователей быстрым и удобным доступом к необходимой информации.

В седьмой главе «Разработка научно-обоснованных предложений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности» изложена методика оценки экономической эффективности предложенной автором комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, а также научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Предложенная автором методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента состоит из следующих этапов:

1. Выделение опасных ситуаций предприятия, относящихся к следующим группам: III - риски, снижающие величину денежного притока от реализации проекта; Кг - риски, увеличивающие первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с реализацией проекта; Из - риски внешней среды, снижающие общую стоимость денег, а следовательно и увеличивающие ставки дисконтирования проекта.

2. Расчет чистого приведенного дохода (ЫРУ) от инвестиционных проектов созда-

где М - количество инвестиционных проектов; N - период расчета; Вх;(Лц) - денежный приток от реализации инвестиционного проекта с учетом влияния рисков Ль Вых^ЛгО -денежный отток при реализации проекта, с учетом влияния рисков г(Лз() - ставка дисконтирования проекта с учетом влияния рисков Д3.

3. Оценка экономической эффективности внедрения системы риск-менеджмента равна:

где ИРУ-значение чистого приведенного дохода, рассчитанное с учетом реализации мероприятий по управлению рисками; ИРУ- значение чистого приведенного дохода, рассчитанное без проведения мероприятий по управлению рисками.

4. Расчет изменения стоимости компании (СК) при использовании ИС-ППР управления рисками:

ния ИС-ППР:

у1 y (Вх, (Д^,)- Вых, (R2i ))

ish (1+'№,))'

(I)

ANPV= NPV'-NPV,

(2)

g, ЕВЩ {Л, Л} • (1 -tax,)- (CAPEX, {R2} - A, {R2}) - A WC, {R,, R3}

(3)

(1 + гЫ

где EBIT (earnings before interest and taxes) — прибыль до вычета налогов и процентов по кредиту с учетом рисков R\ и R2b период ¿; tax — эффективная ставка налогообложения в

период /; САРЕХ (capital expenditures) — инвестиционные затраты на основные фонды, а также затраты по обслуживанию кредитов с учетом рисков Я2; A WC— изменение оборотного капитала с учетом рисков Ri и R3; А - амортизационные отчисления.

Предложенное в диссертации методическое обеспечение управления рисками в условиях неопределенности практически использовано при разработке научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента для Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенга-никель».

Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» («ЧерМК») - крупнейший в России производитель метизов, входящий в состав промышленного холдинга «Северсталь-групп». В настоящее время «ЧерМК» выпускает более 26 тыс. видов и типоразмеров проволоки, гвоздей, стальной и сварной сетки, сварочных материалов, канатов, машиностроительного, мебельного и железнодорожного крепежа, калиброванной стали, цепей, стальных фасонных профилей, товаров народного потребления. Важным направлением деятельности является также производство сортовой холоднокатаной стали. Результаты организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности ОАО «ЧерМК» позволили выявить основные источники опасных ситуаций и наиболее значимые виды рисков. Анализ текущего состояния предприятия с использованием предложенной автором модифицированной RBSC (см. разделы 3.1, 3.2) показал, что на «ЧерМК» существуют следующие основные функциональные риски: производственный, коммерческий, финансовый и инвестиционный. При этом главным ограничением в деятельности предприятия в условиях неопределенности является коммерческий риск. В соответствии с предложенной методикой построения расширенной системы риск-показателей RBSC показателей эффективности предприятия, управление установленным целевым ограничением предложено осуществлять с использованием принципов TOC с применением следующих мероприятий по снижению рисков: страхование отказов, приводящих к внеплановым остановам оборудования производства продукции; оптимизация системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) оборудования; оптимизация сортамента выпускаемой продукции; увеличение числа стратегических договоров с поставщиками; повышение квалификации персонала службы риск-менеджмента.

С применением комплексной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками (см. раздел 5.1) определен интегральный расчетно-аналитический риск-показатель, принадлежащий умеренной зоне, что позволило рекомендовать выбрать стратегию «снижения риска» (см. раздел 3.3), входящую в систему стратегий управления рисками. Автором предложено выбранную стратегию реализовывать с помощью следующих мероприятий: -активизация разработки наукоемких инновационных проектов отдельным венчурным предприятием; - создание фонда страхования инвестиционных рисков; - внедрение основных принципов менеджмента энергоэффективности в соответствии с рекомендациями горизонтального Я&Е^-документа; -разработка плана модернизации производственных мощностей и перехода на использование наилучших доступных технологий в металлургии; - хеджирование валютных и процентных рисков.

Предлагаемый «ЧерМК» проект инвестиционной программы направлен также на реализацию природоохранных мероприятий в соответствии с рекомендациями металлургических документов. Одним из наиболее приоритетных проектов предприятия является строительство установки улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров в сталеплавильном производстве. Данный проект позволит решить проблему снижения выбросов в атмосферу на 60%. Технология улавливания неорганизованных выбросов (Reduction of Fugitive Emissions) предлагается в BREF- документе «Рекомендательный справочный документ о наилучших доступных технологиях в черной металлургии». В соответствии с

этой технологией в сталеплавильном цехе необходимо установить специальное вытяжное оборудование, в котором пылевая вытяжка для сбора выбросов устанавливается между клетями стана. Посредством вытяжных труб привода стана твердые частицы отделяются и направляются к фильтрам с импульсной очисткой («сухого» типа, рукавный фильтр) или фильтрам погружного типа. Отделенные твердые частицы выбросов перемещаются шне-ковым конвейером в стакан воздушного насоса и перерабатываются в сталелитейном цехе.

Реализация предлагаемого автором инвестиционного организационно-технологического проекта может способствовать увеличению денежного потока предприятия за счет отсутствия необходимости проведения комплекса воздухоочистительных мероприятий, реализуемых до использования системы улавливания неорганизованных выбросов. Проведенные автором расчеты показывают, что ИРУ проекта составит 1,05 млн. руб.

В соответствии с указанным отраслевым .ВЛЕТ7-документом новая технология улавливания твердых частиц обеспечивает показатели (таблица 2):

Таблица 2 - Достижимые показатели инновационной технологии системы удаления твердых частиц_

Выбросы твердых частиц пыли, мг/м3 Выработка оборудования, млн. тонн выбросов в год Инвестиционные затраты, тыс. EURO Эксплуатационные расходы пылеотделителя линии чистовых клетей, млн. Е1ЖО/т

<50 3 280 0,15

Для условий практической реализации указанного инвестиционного организационно-технологического проекта на «ЧерМК» определены возможные отклонения указанных показателей от нормативов в ВЯЕГ-документе. Инвестиционные затраты проекта превышены на 100 тыс. евро, при этом выбросы твердых частиц зафиксированы на уровне 60 мг/м3, что свидетельствует о возможности возникновения производственно-технологического, инвестиционного и природоохранного риска на предприятии. Кроме того, с использованием предложеной комплексной когнитивно-нечеткой процедуры (раздел 3.1) проанализированы основные функциональные риски предприятия и рассчитаны их уровни: финансовый риск - 6%; инвестиционный риск -15%, коммерческий риск - 5%, производственно-технологический риск - 21%, природоохранный риск - 13%.

С использованием указанной когнитивно-нечеткой процедуры выбран и реализован ряд мероприятий по управлению выделенными видами риска, к числу которых относится внедрение концепции всеобщего управления качеством «бст», применение которой основано на использовании целого ряда вероятностно-статистических методов, и подразумевает создание на предприятии определённой группы высококвалифицированных специалистов по управлению качеством (так называемые специалисты «чёрного й зелёного пояса»).

Показано, что при осуществлении мероприятий по риск-менеджменту чистый приведенный доход реализации проекта в результате внедрения компьютеризированной службы риск-менеджмента увеличился на 16,67 млн. руб.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургический комбинат Печенгани-кель» осуществляет добычу сульфидной медно-никелевой руды, ее обогащение и металлургическую переработку до файнштейна. Комбинатом выпускается 12 видов продукции: электролитный никель, никелевая карбонильная дробь и никелевый карбонильный порошок, электролитная медь, концентраты драгоценных металлов, серная кислота и др.

Анализ текущего состояния предприятия с использованием предложенной автором системы риск-показателей КВЗС (см. разделы 3.1, 3.2) показал, что на ОАО «ГМК Печен-ганикель» существуют следующие основные функциональные риски: производственный, коммерческий, экологический, финансовый и инвестиционный. При этом одним из глав-

ных ограничений в деятельности предприятия в условиях неопределенности является экологический, или природоохранный, риск, связанный с образованием большого количества отходов. Наиболее существенными негативными воздействиями на ОПС являются: выбросы неорганической пыли, содержащей тяжелые цветные металлы и другие загрязняющие вещества; выбросы серы и ее соединений; образование хозяйственно-бытовых стоков; образование производственных стоков; попадание в поверхностные водоемы загрязняющих веществ из илов технологического отстойника общего стока; сброс стоков шахтных и карьерных водоотливов в поверхностные воды; загрязнение водной среды взвешенными частицами рудных пород, шлака, сырого осадка ила после очистки шахтных и сточных вод; добыча сульфидных руд; потребление энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии) на производственно-технологические нужды.

На предприятии разработан план мероприятий по управлению выявленными целевыми ограничениями, приводящими к экологическим рискам: строительство сернокислотного цеха; внедрение системы замкнутого водооборота обогатительного, металлургического и вспомогательных производств, что позволит обеспечить снижение выбросов в атмосферу и сброс загрязняющих сточных вод. Для поэтапного снижения объемов образования и захоронения отходов ОАО «ГМК Печенганикель» реализуется комплекс следующих мероприятий: - организация складирования отходов обогащения; - расширение направлений и объемов использования основных видов крупнотоннажных отходов производства, обезвреживания основных отходов потребления; -совершенствование системы учета образования, хранения и размещения отходов; - повышение уровня использования вторичного сырья и утилизации промышленных отходов в техногенных пустотах рудников; -повышение уровня автоматизации управления технологическими процессами; - повышение уровня экологического образования работников комбината; -соблюдение требований действующего федерального, регионального и местного законодательства, международных соглашений, отраслевых и корпоративных нормативных требований, регламентирующих деятельность предприятия в области охраны ОПС.

Для выбора мероприятий по управлению производственными рисками построено нечетко-логическое дерево решений на основании информации о характерных для металлургического производства несчастных случаях, основным травмирующим фактором которых являлся выброс расплава из металлургического агрегата. Основными причинами выброса расплава являются: взрывы (81% всех инцидентов), бурное протекание химических реакций в агрегате (16%), нарушение условий эксплуатации оборудования (3%). При этом 35% от числа взрывов произошло из-за загрузки в агрегат взрывоопасных веществ (воды, масла, взрывчатых веществ, неустановленных взрывоопасных предметов); 46% - вследствие попадания в расплав воды из системы охлаждения; 11% - из-за взаимодействия металла с влагой, содержащейся в футеровке агрегата; 8% - из-за взаимодействия расплава с водой, находящейся на полу цеха. Исследование дерева решений позволило выбрать технические решения, снижающие вероятность возникновения аварийной ситуации.

Внедрение предложенных методологии, методов и инструментов управления рисками, а также создания компьютеризированной системы риск-менеджмента в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» позволит повысить чистый приведенный доход при реализации проекта на 3,5 млн. руб.

В приложениях представлены результаты организационно-экономического анализа предприятий металлургической промышленности РФ за 2006-2011 годы, научно-обоснованная структура адаптированного ЯЛЯР-документа «Производство чугуна и стали» ("Production of Iron and Steer) с учетом управления рисками; логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в металлургии; результаты экономического анализа хозяйственной деятельности Череповецкий металлургический комбинат ОАО

«Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; расчеты экономической эффективности использования ИС-ППР MetallurgyRM 1.0 для управления рисками на металлургических предприятиях; справки о целесообразности использования результатов диссертации на ряде металлургический комбинатов России.

По мнению автора, настоящая диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема развития методологических основ и инструментальных средств нечетко-логического управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, имеющая существенное социально-экономическое и хозяйственное значение для развития металлургической промышленности РФ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проведен организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска, а также эффективности современных методов и инструментов управления рисками металлургических предприятий, результаты которого позволили определить основные направления научных исследований по решению крупной научной проблемы - разработки методического обеспечения анализа и управления рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности.

2. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, использование которой позволяет осуществлять выбор экономически эффективных методов риск-менеджмента на различных этапах развития опасных ситуаций.

3. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональной стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности на основе использования сбалансированной системы показателей BSC и теории управления ограничениями системы для решения задачи управления рисками промышленных предприятий.

4. Сформулирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор рациональных технологических и организационно-хозяйственных мероприятий по упреждению и снижению уровня рисков в зависимости от величины комплексного расчетно-аналитического риск-показателя.

5. Предложена методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности, что позволяет повысить степень обоснованности оценки рисков хозяйствующих субъектов.

6. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента, что позволит включить систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями.

7. Предложена методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза по наилучшим доступным технологиям для управления техногенными рисками металлургических производств в условиях неопределенности, что позволит обеспечить снижение объемов выбросов вредных веществ в ОПС, повысить энергоресурсоэффективность в металлургическом комплексе РФ и рост его инвестиционной привлекательности за счет сокращения общего уровня техногенно-природных рисков.

8. Предложена методика выбора рационального набора мероприятий по управлению рисками в соответствие с реализуемой стратегией риск-менеджмента, характеризующаяся учетом специфических особенностей производственно-технологических и бизнес-процессов процессов в металлургии.

9. Разработаны когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов взаимосвязей факторов рисков и ущербов, а также нечетко-логических процедур выбора рацйональных мероприятий по управлению рисками в металлургии, что позволяет количественно оценивать уровень рисков металлургических предприятий и повысить обоснованность принимаемых управленческих решений по риск-менеджменту.

10. Разработаны методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, что позволяет за счет создания единой системы информатизации предприятия обеспечить возможность интегрированного использования преимуществ нескольких различных программных средств для комплексного решения отдельных задач управления рисками (Delphi, MATLAB, Adobe Flash), и оптимизировать принимаемые решения по комплексному управлению металлургическими предприятиями.

11. Предложены научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками металлургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопределенности.

Результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

Журналы перечня ВАК

1. Белозерский А.Ю. Анализ основных направлений классификации методов управления рисками для предприятий черной и цветной металлургии // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. Вып. XXV. С.87-93

2. Белозерский А.Ю. Комплексная математическая модель управления рисками металлургического предприятия//Путеводитель предпринимателя. 2010. Вып. VIII. С.26-32

3. Белозерский А.Ю. Когнитивная модель факторов риска металлургических предприятий //Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. Вып. XXIV. С.62-68.

4. Белозерский А.Ю. Управление рисками предприятия в контексте теории ограничений систем // Путеводитель предпринимателя. 2011. Вып. XII С.27-30

5. Белозерский А.Ю. Анализ современных тенденций к разработке и применению специфически-отраслевых методов управления рисками на металлургических предприятиях // Вестник машиностроения. 2010. №7. С. 12-15

6. Белозерский А.Ю. Модернизация системы экологических стандартов, построенных на принципе наилучших доступных технологических методов, на основе использования концепции управления рисками // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2011. Вып. XXVIII. С.40-44

7. Белозерский А.Ю. Нечетко-логическая когнитивная модель оценки факторов риска для промышленного предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2011. Вып. XXVII. С.5-7.

8. Белозерский А.Ю. Построение модели оценки рисков при реализации инвестиционных проектов в металлургии // Журнал правовых и экономических исследований. 2011.№3. С.101-106

9. Белозерский А.Ю. Использование нейронных ANFIS-сетей для оценки влияния факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия на предпринимательские риски//Журнал правовых и экономических исследований. 2011. №2. С. 138-144.

10. Белозерский А.Ю. Использование системы международных стандартов при управлении рисками металлургических предприятий // Путеводитель предпринимателя. Вып. XI. М.: Российская Академия предпринимательства. Агентство печати «Наука и образование», 2011. С.55-59

11. Белозерский А.Ю. Построение модели влияния опасностей возникновения рисков на их величину на основе нечетких байесовых сетей // Интеграл. 2011. № 2(58). С. 83-85

12. Белозерский А.Ю. Методика выбора мероприятий по управлению рисками на металлургических предприятиях // Журнал правовых и экономических исследований. 2011. №1. С.171-175

13. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Особенности управления рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Интеграл. 2009. №2(46). С.88-89

14. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Общие подходы к управлению рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Вестник Российской академии естественных наук. 2009. №13(3). С.19-23

15. Белозерский А.Ю., Дружинина H.A. Специфика управления рисками на металлургических предприятиях // Транспортное дело России. 2010. №4(77). С.46-47

16. Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Управление рисками металлургического предприятия как составляющая региональной экономики// Регионология. 2010. №4. С.89-95

17. Белозерский А.Ю., Вдовенко З.В. Структурная экономико-математическая модель для анализа рисков металлургического предприятия // Интеграл. 2010. №6(56). С.68-69

18. Вдовенко З.В., Белозерский А.Ю., Тюкаев Д.А. Применение системного подхода и математических методов к управлению современными экономическими системами // Вестник Российской академии естественных наук. 2011. Вып. 15. № 2. С. 39-41.

19. Зироян М.А., Белозерский А.Ю., Меньшиков В.В. Математические методы оценки результата логистической деятельности промышленного предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2011. Вып. XXVII. С. 12-18

20. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Стратегическое управление рисками металлургического предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. 2011. №3. С.78-85.

21. Шумаев В.А., Мешалкин В.П., Бородин В.А., Белозерский А.Ю. Экономико-математические методы оптимизации материальных потоков в цепях поставок // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2011. Вып. XXVII. С.25-29.

22. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Дли М.И. Методика построения комплексной математической модели управления рисками предприятия металлургической промышленности // Прикладная информатика. 2011. №3. С.100-120.

Монографии и учебные пособия

23. Прокофьева Т.А., Белозерский А.Ю. Логистические системы распределения. Смоленск: Изд-во Смоленский ЦНТИ, 2008 г. 228 с.

24. Мешалкин В. П., Белозерский А. Ю. Основы логистики складирования. М.: Манускрипт, 2009. 155 с.

25. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю. Математические методы управления рисками промышленных предприятий. Смоленск: Смоленская городская типография, 2011. 422 с.

26. Белозерский А.Ю. Когнитивно-структурные модели для анализа рисков металлургических предприятий. Смоленск: «Универсум», 2012.286 с.

Другие издання

27. Белозерский А.Ю., Борисов В.В. Мониторинг рисков инвестиционных решений на основе нечетких байесовых сетей // Нейрокомпьютеры: разработка и применение 2009 № 6. С. 23-29

28. Белозерский А.Ю. Российская металлургия в условиях финансово-экономической нестабильности // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 8-16.

29. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю. Комплексная нечетко-логическая модель управления рисками металлургического предприятия // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-пракг. конф. Самара, 2009. С. 26-32.

30. Meshalkin V.P., Belozerskiy A.U. Fuzzy bayesian network- based investment decisions risk analysis // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 30-35.

31. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Способы повышения конкурентоспособности металлургических предприятий в условиях мирового финансового кризиса // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: Мат. VII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. С.44-48

32. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Управление рисками как фактор повышения конкурентоспособности металлургического предприятия // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: Мат. VII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск. 2009. С. 49-54

33. Белозерский А.Ю., Багузова О.В., Иванова И.В. Оценка коммерческих рисков металлургических предприятий И Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем: Сб. статей IV межд. науч.-пракг. конф. Рязань. Рязанский филиал МЭСИ. 2009. С.30-31

34. Белозерский А.Ю., Иванова И.В., Багузова О.В. Методы управления рисками металлургических предприятий // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Сб. науч. тр. межд. науч.-пракг. конф. Ч. 2. СПб. Изд-во Политехи, ун-та, 2009. С.12-14.

35. Белозерский А.Ю., Багузова О.В., Иванова И.В. Основные аспекты управления рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах народного хозяйства: Мат. VIII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. С.61-65

36. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Российская металлургия в условиях мирового финансового кризиса // Институциональные изменения в экономике, праве и образовании современного российского общества: Сб. науч. тр. Всерос. заочн. науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2009. С.130-133

37. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Качественный анализ рисков для предприятий металлургической промышленности // Институциональные изменения в экономике, праве и образовании современного российского общества: Сб. науч. тр. Всерос. заочн. нач.-практ. конф. Новокузнецк, 2009. С. 134-137

38. Подчуфарова И.Е., Белозерский А.Ю. Проблемы информатизации нефтехимических предприятий // Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе: Сб. тр. II Межд. промышпенно-экономического Форума «Стратегия объединения». М., 2009. С. 229-235.

39. Белозерский А.Ю. Концепция риск-менеджмента: ее роль и способ реализации в современных условиях //«ИМПУЛЬС - 2010». Сб. науч. тр. международной научной конференции. М., 2010. С.12-17.

40. Белозерский А.Ю. Совершенствование существующей методологии управления рисками промышленных предприятий // Инновации. Интеллект. Культура. Сб. науч. тр. Всерос. (с международным участием) науч.-пракг. конф. молодых ученых и студентов. М., 2010. С.23-28

41. Белозерский А.Ю. К проблеме управления рисковыми ситуациями в промышленности // Молодёжь и наука XXI века. Сб. науч. тр. Межд. науч.-пракг. конф. молодых ученых. М., 2010. С.49-51.

42. Белозерский А.Ю. Повышение эффективности развития производственного комплекса региона, посредством разработки специфически-отраслевых методов управления рисками // Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем - IV Всерос. науч.-пракг. конф. М., 2010. С.67-68.

43. Белозерский А.Ю., Дружинина H.A. Особенности рисков на предприятиях металлургии и методы управления ими // Народное хозяйство. 2010. №5. С.58-61

44. Белозерский А.Ю., Дружинина H.A. Риски и особенности управления ими на предприятиях металлургии //Теория и практика современной науки: Мат. III науч.-пракг. конф. 2010. С. 43-44

45. Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Методы управления рисками на предприятиях черной металлургии // Наука в современном мире: Мат. II Межд. науч.-практ. конф.: Сб. науч. р. М. Изд-во «Спутник+», 2010. С.393-396

46. Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Процесс управления рисками в металлургическом комплексе // Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики в современных условиях: II Всерос. науч.-практ. конф.: Сб. науч. тр. М. МАКС Пресс, 2010. С.24-28

47. Тютюнник A.A., Белозерский А.Ю., Методология применения целочисленного программирования в сфере металлургической промышленности // Экономико-финансовая и управленческая компоненты в современных социально-экономических системах: Сб. тр. Всерос. науч.-пракг. конф. Волгоград, М. ООО "Планета", 2010. С. 49-52

48. Тютюнник A.A., Белозерский А.Ю., Применение целочисленного программирования как вариант оптимизации распределения ресурсов с учетом риска в металлургической промышленности // Менеджмент: управление в социальных и экономических системах: Сб. мат. Межд. науч.-практ. конф. Пенза: РИО ПГСХА, 2010. С. 110-115

49. Белозерский А.Ю. Адаптация справочных документов по наилучшим доступным технологиям к условиям высокого риска // Материалы XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 2011. С.121-124

50. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Оценка факторов риска логистических систем на основе нечетких когнитивных моделей // Материалы XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 2011. С. 124-128

51. Белозерский А.Ю. Модель расчета ставки дисконтирования инвестиционных проектов металлургических предприятий // Материалы межд. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске «Энергетика, информатика, инновации - 2011». Смоленск, 2011. С. 106-109.

52. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Математическая модель управления рисками металлургического предприятия. // Материалы межд. науч.-практ. конф. «Энергетика, информатика, инновации». Смоленск, 2011. С.156-159.

53. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю. Иванова И.В. Модели выбора стратегии управления рисками металлургического предприятия // Материалы межд. науч.-практ.

конф. «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития». М., 2011. С.135-139.

54. Белозерский А.Ю. Анализ возможностей построения процесса управления рисками в рамках интегрированной системы менеджмента металлургического предприятия // «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития». Материалы межд. науч.-практ. конф. М., 2011. С.140-145.

В работах, написанных в соавторстве, Белозерскому А.Ю. принадлежат следующие результаты: предложена обобщенная логико-информационная структурно-процессная модель анализа развития опасной (рисковой) ситуации [2,4,23,24,31,34,37,43,45], сформулирована базовая система стратегий управления функциональными рисками металлургических предприятий [1,3,10,19,53], предложен комплексный метод управления функциональными рисками металлургических предприятий [17,33,44,46], предложена методика выбора рационального набора мероприятий по управлению рисками в соответствие с реализуемой стратегией риск-менеджмента [11,32,35,36], разработана комплексная когнитивно-нечеткая структурная модель управления рисками [14,21,25,29,30,47,48,50,52], предложена структурно-системная модель учета динамики изменения факторов внутренней и внешней социально-экономической среды металлургического предприятия [27], разработана архитектура и режимы функционирования комплекса программ поддержки принятия решений по управлению рисками металлургического предприятия MetallurgyRM 1.0 [38].

В заключение автор выражает признательность своему научному консультанту- члену-корреспонденту РАН, доктору технических наук, профессору Мешалкину Валерию Павловичу за активизацию интереса автора к научно-исследовательской работе, научно-методические консультации и постоянное внимание.

Автор благодарит профессоров кафедры логистики и экономической информатики Международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева за организационную поддержку и плодотворные дискуссии при работе над диссертацией.

Подписано в печать 23.04.2012 г. Формат 60х84'/1б. Тираж 170 экз. Печ. л. 2,5

Отпечатано в издательском секторе филиала МЭИ в г. Смоленске 214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Белозерский, Андрей Юрьевич

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

1. Значение управления рисками для повышения экономической эффективности промышленных предприятий.

1.1 Управление рисками и обеспечение эффективного развития промышленных предприятий.

1.2 Классификация и системный анализ видов рисков промышленных предприятий.

1.3. Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности.

1.4 Обоснование актуальности и постановка научной проблемы исследования

2. Анализ современных методических подходов к управлению рисками в металлургическом комплексе России.

2.1 Организационно-экономический анализ состояния и основных тенденций развития металлургических предприятий России как объектов анализа рисков.

2.2 Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлургических предприятий в условиях неопределенности.

2.3 Классификация основных видов опасных ситуаций и рисков в металлургии

2.4 Анализ эффективности существующих систем риск-менеджмента металлургических предприятий.

2.5 Выводы.

3. Методологические основы выбора стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности.

3.1 Обобщенная логико-информационная процедура определения расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности.

3.2 Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

3.3 Формирование базовой системы стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий.

3.4 Методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

3.5 Выводы.

4. Методическое обеспечение риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе применения международных нормативно-справочных документов.

4.1 Методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента

4.2 Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

4.3 Методика структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления техногенными рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности.

4.4 Выводы.

5 Когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

5.1 Общая характеристика многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

5.2 Методика разработки нечетко-когнитивной карты оценки рисков и эффективности металлургических предприятий с учетом неопределенности параметров внешней среды.

5.3 Методика разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

5.4 Методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при изменении факторов внутренней и внешней среды металлургического предприятия.

5.5 Выводы.

6. Процессно-структурная организация компьютеризированного риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности . 221 6.1. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

6.2 Организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента.

6.3 Архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности Ме1а11ш£у11М 1.0.

6.4 Выводы.

7. Разработка научно-обоснованных предложений по организации риск-менеджмента на металлургических предприятиях в условиях неопределенности.

7.1. Методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности.

7.2. Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь».

7.3 Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

7.4 Выводы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности"

В реальном секторе экономики Российской Федерации особая роль принадлежит металлургическому комплексу, оказывающему существенное влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий оборонной промышленности, машиностроения, строительства, транспорта и др. Металлургический комплекс России включает около 3000 предприятий, на которых работают свыше 1,2 млн. человек, на его долю приходится 5% ВВП страны, 17,3% промышленного производства, 14,2% объема экспорта и 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для производства продукции металлургического комплекса используется 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов от общего их потребления в России.

Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характеризуется определенной экономической нестабильностью и высоким динамизмом внешней социально-экономической среды, обусловленными ориентацией в основном на внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопродукции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических предприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о направлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производственно-хозяйственной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промышленности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в условиях неопределенности и различных видов функциональных рисков.

Анализ и управление рисками - одно из основных направлений теории управления сложными социальными и экономическими системами, необходимость развития которого обусловлена сложностью структуры промышленных предприятий как объектов управления риском и высоким 7 уровнем неопределенности внешней социально-экономической и внутренней среды предприятий. Актуальность разработки и применения методов анализа и управления рисками в металлургической промышленности особенно возросла в последние годы в связи с глобализацией, вступлением России в ВТО и существенным влиянием мировой финансово-экономической нестабильности на деятельность промышленных предприятий, современные бизнес-процессы которых не позволяют обеспечить быструю адаптацию характеристик производимой продукции и производственных программ.

Методологические основы построения систем управления рисками промышленных предприятий рассмотрены в трудах как зарубежных ученых Б. Баркли, Р. Дембо, JI. Кантина, М. Круи, X. Кумамото, Р. Саймона, Э. Фражние, М. Френкеля, М. Фридмана, Д. Хэмптона, так и отечественных ученых И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, Г.Л. Бродецкого, В.Н. Вяткина, С.Т. Гончарова, A.M. Дубова, A.A. Емельянова, Ю.Ю. Екатеринославского, A.C. Казака,

A.A. Кудрявцева, Б.А. Лагоши, М.И. Ломакина, Г.С. Панова, В.К. Селюкова,

B.C. Ступакова, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталева, Ю.И Шокина и других. В работах указанных авторов особое внимание уделено вопросам идентификации, описания, классификации и оценки различных видов рисков, а также предложены организационно-экономические методы управления рисками.

В трудах российских ученых академиков Леонтьева Л.И. и Смирнова Л.А., члена-корреспондента РАН Мешалкина В.П., профессоров Бутусова О.Б., Карабасова Ю.С. и Юсфина Ю.С. особое внимание уделяется разработке метода компьютерной оценки воздействий на окружающую среду химических и металлургических предприятий, созданию инновационных высокоэффективных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и техногенно-природных рисков в различных отраслях, в том числе в нефтегазохимическом, топливно-энергетическом металлургическом комплексах. Работы профессоров В.В Кульбы, В.М. Панарина, Э.М. Соколова и В.А. Фатуева посвящены управлению рисками и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 8

Весьма важны для решения задач идентификации и управления рисками от химических опасностей работы профессора В.В. Маршалла; профессорами А.Ф. Егоровым и Т.В. Савицкой разработано методическое обеспечение математического моделирования интегрированных систем управления рисками и экологической безопасностью химических производств.

Огромное внимание проблемам безопасного развития техносферы, управления техногенными рисками и обеспечению экологической безопасности промышленных комплексов уделяли академики В.А. Легасов, В.А. Коптюг и К.В. Фролов. Особый интерес представляют научные исследования академика Ю.И. Шокина, членов-корреспондентов РАН, профессоров Б.Н. Порфирьева и H.A. Махутова, профессоров В.В. Лесных и В.В. Москвичева в области анализа и управления техногенно-природными и экологическими рисками, рисками чрезвычайных ситуаций, вероятностного риск-анализа и диагностики аварийных состояний технических систем.

Различные проблемы разработки комплексных систем риск-менеджмента промышленных предприятий решены в выполненных в последние годы докторских диссертациях А.Г. Бадаловой, Г.Ю. Боярко, Ю.К. Курабаткиной, О.В. Лускатовой, В.Н. Пронина, И.А.Тарасова и других; развитию математических и инструментальных методов управления рисками посвящены докторские диссертации О.Н. Алексенцевой, Т.М. Апальковой, А.И. Бойкова, Н.В. Ефановой, М.Д. Касаевой, A.B. Мирошниченко, В.А. Сычева и других.

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам оценки и управления рисками в социально-экономических системах показал, что управление рисками представляет собой сложную интеллектуальную многопараметрическую динамическую операцию, для обеспечения высокой эффективности выполнения которой в современных условиях необходимо учитывать все возрастающее количество неопределенных факторов внешней и внутренней среды организации. В то же время существующие и применяемые в настоящее время на практике методы и инструментальные средства управления рисками в промышленности не в полной мере учитывают отраслевые особенности 9 металлургических предприятий, не позволяют анализировать качественные характеристики бизнес-процессов управления рисками, а также не принимают во внимание системный анализ динамики сценариев возникновения и этапов развития риска, который предполагает необходимость выделения отдельных этапов развития опасных ситуаций и использования различных экономико-математических методов их анализа, а, следовательно, и применения различных подходов к управлению риском в зависимости от рассматриваемых этапов развития опасных ситуаций и взаимосвязей между ними.

Принятие решений по анализу и управлению рисками объективно осуществляется в условиях различного вида неопределенности, которая объективно присуща факторам внешней и внутренней среды предприятия, а также параметрам и характеристикам сложных недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов металлургических предприятий. Неопределенность при управлении рисками - это неполнота, неточность или недостоверность информации об условиях и параметрах функционирования недетерминированных производственно-технологических процессов; о характеристиках и условиях реализации бизнес-процессов; о возможностях возникновения неблагоприятных ситуаций в деятельности предприятия; о причинах и источниках рисков; о параметрах внешней и внутренней среды организации; о величинах причиняемых ущербов, потерь или убытков. Для формализации различных видов неопределенности при решении экономико-математических задач управления рисками необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию нечетких множеств и нечетко-логического вывод.

Для принятия научно-обоснованных решений по управлению рисками в условиях неопределенности необходимо использовать специальное методическое обеспечение, представляющее собой совокупность методов, процедур, методик и инструментальных средств анализа и управления рисками; методик разработки, выбора и применения нормативно-справочной и научно-технической документации для выполнения организационно-экономических, инженернотехнологических и финансовых мероприятий по идентификации,

10 предотвращению и снижению рисков.

На основании вышеизложенного проблема развития методологии, разработки специального методического обеспечения, включающего новые методы, методики и инструментальные средства управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые позволяют включить комплексную систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями, осуществлять выбор рациональных стратегий управления рисками, а также создавать набор научно-обоснованных мероприятий по управлению различными видами функциональных рисков с использованием комплексных когнитивно-нечетких и нечетко-логических инструментов управления рисками, является актуальной крупной научной проблемой, решение которой имеет важное значение для повышения конкурентоспособности, экономической эффективности и экологической безопасности металлургических предприятий.

Основные разделы диссертационной работы соответствуют пунктам Программы фундаментальных научных исследований Государственных академий наук на 2008-2012 гг., в том числе Плана фундаментальных научных исследований РАН (VIII: Общественные науки по направлению: п.72 «Методологические проблемы экономической теории и становления экономики, основанной на знаниях: разработка общей теории социально-экономической эффективности мезо- и микроэкономических процессов и систем, совершенствование инструментария регулирования социального и экономического развития»), а также соответствуют следующим Приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ (Указ Президента РФ № 843 от 21.05.2006 г.): «Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное природопользование», основным положениям Указа Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. и Федерального Закона Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.

Цель диссертационного исследования. Развить методологические основы и разработать специальное методическое обеспечение управления рисками

11 металлургических предприятий в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды на основе создания когнитивно-нечетких инструментов анализа опасных ситуаций и расчета риск-показателей; выбора наилучших стратегий и процессно-структурного метода формирования комплексной системы компьютеризированного риск-менеджмента, обеспечивающих за счет снижения уровня риска повышение экономической эффективности, конкурентоспособности и экологической безопасности металлургического комплекса.

Практически применить предложенное методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих решений риск-менеджмента на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель».

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

1. Провести организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска в условиях неопределенности.

2. Проанализировать эффективность современных методов и инструментов риск-менеджмента металлургических предприятий.

3. Разработать обобщенную логико-информационную процедуру определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности.

4. Предложить методику применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

5. Разработать базовую систему стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор мероприятий по упреждению и снижению рисков в зависимости от величины расчетно-аналитических риск-показателей.

12

6. Создать методику выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

7. Разработать методику управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента для обеспечения возможности включения системы рискменеджмента в интегрированную систему организационно-экономического в управления предприятием.

8. Предложить методику структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза (ЕС) по наилучшим доступным технологиям для решения задач управления рисками металлургических производств в условиях неопределенности.

9. Разработать когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов, деревьев вариантов решений и нечетко-логических процедур поиска рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии.

10. Разработать методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектуру и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.

11. Предложить научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками металлургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопределенности.

Объект исследования: предприятия черной и цветной металлургии в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды.

Предмет исследования: бизнес-процессы, социально-экономические отношения, методы и инструменты управления рисками металлургических предприятий.

Методы исследования в диссертации: методология системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методы экономического анализа и экономико-математического моделирования; методы риск-менеджмента; методы стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методы теории нечетких множеств; методы искусственного интеллекта и теории принятия решений в условиях неопределенности; методы управления предприятиями, отраслями и промышленными комплексами.

Обоснованность теоретических разработок диссертации определяется корректным применением методологии системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методов экономико-математического моделирования; методов искусственного интеллекта, теории нечетких множеств и теории принятия решений в условиях неопределенности; методов риск-менеджмента, стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методов экономики промышленности, а также методов управления региональными социально-экономическими системами.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена использованием достоверных исходных организационно-экономических статистических данных о состоянии металлургической промышленности, а также практическим использованием предложенного методического обеспечения анализа и управления рисками для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих рекомендаций по компьютеризированному риск-менеджменту на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Научная новизна. К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

1. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая учитывает особенности технологической структуры предприятия, неопределенность

14 внешних и внутренних факторов риска, различные виды функциональных рисков, а также отображает этапы развития опасной ситуации в условиях неопределенности, что позволяет идентифицировать и анализировать функциональные риски промышленных предприятий.

2. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента предприятия в условиях неопределенности, использующая теорию управления ограничениями систем (Theory of Constraints, TOC) при управлении рисками и основанная на применении модифицированной с учетом новых расчетно-аналитических риск-показателей исходной сбалансированной системы показателей эффективности (BSC), а также расширенной системы риск-показателей RBSC и организационно-координирующих новых типов иерархических стратегических карт, которые отображают основные ограничения системы и цели управления рисками при неопределенности, что обеспечивает принятие научно-обоснованных решений по упреждению и снижению функциональных рисков металлургических предприятий.

3. Сформирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, включающая совокупность различных стратегий (упреждающего воздействия; снижения уровня риска; ликвидации ущерба; комплексного воздействия на риски), а также предложена методика выбора наилучшей стратегии на основе выявления зон различных значений расчетно-аналитических оценок рисков в условиях неопределенности, что позволяет повысить эффективность стратегического управления рисками в металлургии.

4. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе гармонизированного совместного использования основных положений серии международных стандартов менеджмента качества (ISO 9000); безопасности цепей поставок (ISO 28000); информационного (ISO 27000) и энергетического (ISO 50001) менеджмента; этического (ISO 26000, SA 8000) и экологического (ISO 14000) менеджмента; стандартов промышленной безопасности (OHSAS 18000) и

15 стандартов риск-менеджмента (ISO 31000, RMS, COSO ERM- Enterprise Risk Management of the Committee of Sponsoring Organizations the Treadway Commission); системы национальных отраслевых стандартов (DIN- Deutsches Institut fiir Normung, JIS- Japanese Industrial Standards, ГОСТ РФ и др.), а также справочных документов ЕС (Reference Document,) по наилучшим доступным технологиям (Best Available Techniques, BREF-BAT), что обеспечивает международную гармонизацию требований по регламентации и стандартизации рациональных бизнес-процессов риск-менеджмента металлургических предприятий на различных стадиях управления рисками в условиях неопределенности.

5. Предложены методики структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС, которые обосновывают необходимость выбора наилучших доступных технологий в металлургии с обязательным учетом эффективных методов управления возможными техногенно-природными рисками, а также целесообразность включения в структуру существующих нормативно-справочных документов:

- вертикальных ^iiF-документов для металлургической промышленности разделов общего описания типовых отраслевых рисков, вероятностей возникновения типовых опасных ситуаций, значений показателей ущербов и рисков;

- горизонтальных ЯК^-документов разделов с рекомендациями по организации мониторинга типовых рисков и формированию комплексной системы риск-менеджмента для повышения экономической эффективности и экологически безопасности наилучших технологий при сниженном уровне функциональных рисков.

6. Разработана методика выбора множества рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности в соответствии с наилучшей стратегией риск-менеджмента, отличающаяся учетом специфических особенностей производственнотехнологических процессов и бизнес-процессов в металлургии, что обеспечивает

16 возможность целенаправленного снижения рисков, влияющих на показатели устойчивого развития предприятий.

7. Предложена многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отличается включением этапа построения когнитивно-нечеткой карты для оценки рисков; этапа разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками с использованием нейро-нечеткого классификатора опасных ситуаций, нечетких семантических графов и нечетко-логических деревьев вариантов решений, что позволяет повысить научную обоснованность и достоверность принимаемых решений риск-менеджмента.

8. Разработана методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при временных изменениях неопределенных факторов внутренней и внешней среды металлургических предприятий на основе анализа возможных сценариев развития опасных ситуаций и мониторинга типовых рисков, которая отличается учетом результатов оценки влияния идентифицированных источников опасной ситуации на функционирование предприятия и показатели экономической эффективности мероприятий риск-менеджмента в зависимости от характеристик рисков и их последствий, что позволяет повысить достоверность и реализуемость рациональных управленческих решений риск-менеджмента.

9. На основе применения методологии процессно-структурного проектирования разработана организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента на металлургических предприятия в условиях неопределенности; предложены архитектура, режимы функционирования и методика проектирования информационной системы поддержки принятия решений (ИС-ППР) по управлению рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0, важнейшими компонентами которой являются базы четких и размытых знаний о внешней и внутренней среде предприятия, а также интерфейсные модули взаимосвязи с различными функциональными корпоративными

17 информационными системами управления, применение которых обеспечивает принятие рациональных решений по предотвращению и снижению производственно-технологических, предпринимательских, финансовых и экологических рисков металлургических предприятий, что повышает экономическую эффективность, конкурентоспособность и экологическую безопасность металлургического комплекса.

Практическая значимость результатов исследования.

1. Разработанная методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности может быть использована в качестве научно-обоснованного руководящего материала при решении задач разработки и модернизации систем риск-менеджмента на предприятиях черной и цветной металлургии.

2. Предложенные базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента могут быть применены при разработке руководящих методических материалов по стратегическому управлению рисками металлургических предприятий.

3. Разработанные методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов и методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС по наилучшим технологиям для решения задач управления рисками металлургических предприятий могут быть практически использованы для научно-обоснованного решения задачи включения системы управления рисками в существующие комплексные системы организационно-экономического управления предприятием.

4. Предложенная многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности может быть практически использована для накопления больших массивов знаний и обработки данных при создании ИС-ППР по управлению рисками в условиях неопределенности.

18

5. Разработанные автором методологические основы и методическое обеспечение управления функциональными рисками металлургических предприятий, когнитивно-нечеткие инструменты и нечетко-логические процедуры комплексного управления рисками в условиях неопределенности использованы с 2007 по 2011 гг. при создании учебно-методических материалов, чтении лекций и проведении семинарских занятий по учебным дисциплинам «Управление цепями поставок», «Управление рисками в цепях поставок», «Надежность и эффективность химических производств» для студентов МИ-ЛРТИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, обучающихся в по специальностям «Логистика и управление цепями поставок» и «Менеджмент высоких технологий».

Реализация результатов работы. Предложенные методы, модели, методики и инструменты управления рисками в условиях неопределенности практически использованы для разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента на предприятиях Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; на ряде других предприятий черной и цветной металлургии России для решения задач анализа и управления рисками, что подтверждается справками о практическом использовании и о возможности использования разработанного автором методического обеспечения риск-менеджмента, полученными из ОАО «ЕВРАЗ Нижетагильский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ЗАО «Алкоа СМЗ», Института экономики Уральского отделения РАН, ОАО «Косогорский металлургический комбинат».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлены в докладах автора на ряде симпозиумов и конференций: VIII Московский международный химический саммит (Москва, 2011г.); IV Международная научно-практическая конференция «Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности» «ЛЭРЭП-2009» (Самара, 2009 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, 2009 г.); IV Международная научно-практическая

19 конференция «Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем» (Рязань, 2009 г.); X Международная научно-практическая конференция «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2009г.); Международная научно-практическая конференция «Менеджмент: управление в социальных и экономических системах» (Пенза, 2010г.); XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011г.); Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-летию филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске (Смоленск, 2011г.); Международная научная конференция «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития» (Москва, 2011г.), а также обсуждались в 2007-2011 гг. на совещаниях и научно-практических семинарах Российского союза химиков (РХС), Российского Химического общества (РХО) им .Д.И. Менделеева и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 печатных работ, общим объемом 36,7 п.л. Лично соискателю принадлежит 25,4 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 285 наименований и 6 приложений. Диссертация содержит 345 стр. основного машинописного текста, 48 рисунков и 26 таблиц.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Белозерский, Андрей Юрьевич

7.4 Быводы

В седьмой главе изложена методика оценки экономической эффективности предложенной автором комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, а также научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Предложенная автором методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента состоит из этапов: выделение опасных ситуаций предприятия, относящихся к различным группам, расчет чистого приведенного дохода (ТЧРУ) от инвестиционных проектов без реализации компьютеризированной системы риск-менеджмента и после её внедрения, оценка экономической эффективности внедрения системы риск-менеджмента как разности между полученными значениями, расчет изменения стоимости компании (СК) при использовании ИС-ППР управления рисками.

Предложенное в диссертации методическое обеспечение управления рисками в условиях неопределенности практически использовано при разработке научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента для Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель». При этом показано, что для Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» при осуществлении мероприятий по риск-менеджменту чистый приведенный доход реализации проекта в результате внедрения компьютеризированной службы риск-менеджмента увеличился на 16,67 млн. руб. Внедрение предложенных методологии, методов и инструментов управления рисками, а также создания компьютеризированной системы риск-менеджмента в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» позволит повысить чистый приведенный доход при реализации проекта на 3,5 млн. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были получены следующие основные результаты и предложения:

1. Проведен организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска, а также эффективности современных методов и инструментов управления рисками металлургических предприятий, результаты которого позволили определить основные направления научных исследований по решению крупной научной проблемы - разработки методического обеспечения анализа и управления рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности.

2. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, использование которой позволяет осуществлять выбор экономически эффективных методов риск-менеджмента на различных этапах развития опасных ситуаций.

3. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональной стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности на основе использования сбалансированной системы показателей BSC и теории управления ограничениями системы для решения задачи управления рисками промышленных предприятий.

4. Сформулирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор рациональных технологических и организационно-хозяйственных мероприятий по упреждению и снижению уровня рисков в зависимости от величины комплексного расчетно-аналитического риск-показателя.

5. Предложена методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности, что позволяет повысить степень обоснованности оценки рисков хозяйствующих субъектов.

6. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента, что позволит включить систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями.

7. Предложена методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза по наилучшим доступным технологиям для управления техногенными рисками металлургических производств в условиях неопределенности, что позволит обеспечить снижение объемов выбросов вредных веществ в ОПС, повысить энергоресурсоэффективность в металлургическом комплексе РФ и рост его инвестиционной привлекательности за счет сокращения общего уровня техногенно-природных рисков.

8. Предложена методика выбора рационального набора мероприятий по управлению рисками в соответствие с реализуемой стратегией риск-менеджмента, характеризующаяся учетом специфических особенностей производственно-технологических и бизнес-процессов процессов в металлургии.

9. Разработаны когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов взаимосвязей факторов рисков и ущербов, а также нечетко-логических процедур выбора рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии, что позволяет количественно оценивать уровень рисков металлургических предприятий и повысить обоснованность принимаемых управленческих решений по риск-менеджменту.

10. Разработаны методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, что позволяет за счет создания единой системы информатизации предприятия обеспечить возможность интегрированного использования преимуществ нескольких различных программных средств для комплексного решения отдельных задач управления рисками (Delphi, MATLAB, Adobe Flash), и оптимизировать принимаемые решения по комплексному управлению металлургическими предприятиями.

11. Предложены научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками металлургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат

Печенганикель» в условиях неопределенности. * *

В заключение автор выражает признательность своему научному консультанту- члену-корреспонденту РАН, доктору технических наук, профессору Мешалкину Валерию Павловичу за активизацию интереса автора к научно-исследовательской работе, научно-методические консультации и постоянное внимание.

Автор благодарит профессоров кафедры логистики и экономической информатики международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева за организационную поддержку и плодотворные дискуссии при работе над диссертацией.