Методы построения рейтингов для анализа потребителей, дистрибьюторов и поставщиков тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методы построения рейтингов для анализа потребителей, дистрибьюторов и поставщиков"

С.шк г-Петербург скин Государственный Университет

11а правах рукописи

БЕЛЯЕВ Михаил Сергеевич

Методы построения рейтингов для анализа потребителей, дистрибьюторов и поставщиков

Специальность 08 00 13 -Математические и инструментальные методы экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

□ОЗОТОЗБО

Санкт-Петербур1 2007

Работа выполнена в Санкт-Петербургском Государственном

Университете

Научный руководитель

кандидат экономических наук(доцент Колесов Дмитрий Николаевич

Официальные оппоненты

доктор экономических наук.,профессор Кузин Борис Иванович

кандидат экономических наук^оцент Маслова Елена Викторовна

Ведущая организация

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

„00

Защита диссертации состоится «30» iÁIXLSL 2007 г в 10 часов на заседании диссертационного совета Д-212 232 34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу 191194, Санкт-Петербург, ул Чайковского, д 62 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета Автореферат разослан ««¿У» QLflpZvLSí. 2007 года

Ученый секретарь диссертационного совета Капусткин В И

1 Общая х факгернстпка работы Актуальность темы исследования

В настоящее время в связи с высокими темпами роста российской .экономики и рлиштсм информационных тсхполсн ни м нсмашческис мсюды посфоишя рапншовых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков нрноСрсмки особую актудльпосп. а научные исследования в данной области являются важным и перспективным направлением экономической науки

Рост компании, как правило, сопровождается ростом клиентской базы, количества поставщиков и дистрибьюторов продукции (если таковые имеются) РеГпншовое оценивание соответствующих групп контрагентов позволяет в указанных выше условиях сохранять эффективное!ь взаимодействия и качество принимаемых решений

Постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляет свою деятельность любой совоеменный экономический субъект, требует соответствующей реакции - глубокого анализа отношений с основными контрагентами с последующей обратной связью Изменение рыночных условий требует ргзработки новых инструментальных методов, позволяющих оперативно решать возникающие проблемы Именно поэтому, реализация посгавтенных целей невозможна как без привлечения современного экономико-математического аппарата, так и без формирования системы обратной связи по ре;>льы1лм ею применения Одним из наиботее эффективных инструментов решения соответствующей задачи является построение ренпшговых оценок

В настоящей работе выделены основные критерии, на основе которых производится оценивание соответствующих объектов, систематизированы методы построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, проведен их коитическни анализ

Цель диссертационного нсследовання

Цель работы заключается в критическом анализе существующих на сеюдияниши день методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, ядро которых составляют собственно, математические методы В соответствии с целью диссертационного исследования были поставлены и решены спедующие задачи

1 Выявлены системы критериев, на основе которых сгроятся рейтинговые оценки потребителей, дистрибьюторов и поставщиков

2 Проведен критический анализ и предложена классификация существующих на сеюдняшний день методов построения looineici вугащнх оценок

3 Оиречелепа н формализована математическая модель, предназначенная для автоматизации процесса реитишового оценивания

4 Исследована возможность моделирования практических ситуаций с использованием построенной модели на примере рейтингового оценивания поставщиков

Объект дпссерт ацнонного исследования

Объектом диссертационного исследования являются существующие \и юлы почутеиия рейшнговых оценок экономических объектов и их применение для анализа хозяйственной деятельности финансовых, промышленных и торговых организаций

Предмет диссертационного исследования

Предметом исследования является оценка существующих методов получения рейтингов и их применение для анализа потенциально допустимых потребителей, поставщиков и дистрибьюторов

Методология исследования

В основе настоящей диссертационной работы лежат математические методы построения рейтинговых оценок экономических объектов В теоретико-экономическом плат она опирается на модели и методы, составляющие фундамент современной теории рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков Среди них должны быть названы

1 Работы Сааги (Saaly, Т L), Кипи Р JI и Раифа X М , Ларичева О И, Подиновского В В и Озерного В М, развивавших общую теорию построения рейтингов

2 Работы Вебера (Weber С А) и Тнммермана (Timmerman Е), развивавших применение методов рейтингового оценивания к анализу потребителей, дистрибьюторов и поставщиков

При разработке предложенных в настоящем исследовании методов ренпшювого оценивания использовались аппарат теории вероятностей и исследования операций

И \о к тс чедо» шип поллмены новые научные pej}ль■ aiы

К наиболее важным реэультлшм, характеризующим научную новизну и иракihmlck)ю значимосм, исследования, относяюя следующие

1 Проведен кршпчсскнн анализ существующих методов построения рейтингов

2 Разработана классификация методов построения рейтинговых оценок

3 Предложена оригинальная математическая модель назначения рейтингов потребителям, дистрибьюторам и поставщикам, предусматривающая получение в некотором смысле оптимальной системы оценок на основе решения задачи о назначениях

4 Предложена математическая модель назначения рейтинга потребители, дистрибьюторам и поставщикам, учитывающая при построении рейтинга недополученную в результате взаимодействия прибыль

Практическая значимость

Выбор поставщика сушсчвенпым образом отражается на конкурентоспособности компании Он особенно важен в ситуации, когда значительную стоимость себестоимости конечного продукта составляют комплектующие и когда заключаемые с поставщиками контакты носят дол! осрочнын xapaKiep С одной стороны процесс выбора поставщика осложняется количеством претендентов и неоднородностью их характеристик С другой стороны, рост конкуренции требует повышения эффективности, и соответственно выбора оптимальных, или «хороших» поставщиков В ближайшем будущем эта проблема не станет менее острой, скорее - наоборот Сели традиционный подход предполагает выбор самого дешевого поставщика, то современные системы типа JIT и TQM расставляют другие приоритеты качество, надежность поставки, возможность электронного обмена данными, reoi рафнческое расположение, производственные мощности и т д

Рейтинговое оценивание клиентов и дистрибьюторов позволяет бочее эффективно контролировать и организовывать взаимодействие с ними, лучше осваивать по1енцпал, справедливей распределять бонусы, быстрее и

начестинкс обрабатывать информацию дчя принятия управленческих решении и т д

Полученные же в диссертации результаты, такие как новый подход к реплишовому оцениванию потребителей дистрибьюторов и поставщиков, классификация существующих подходов с выдетеннем их слабых и сильных сторон модернизация уже существующих подходов к оцениванию позволит ЛПР быстрее и эффективнее решать эти задачи

Апробации риулылов исследовании

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были применены для решения задачи выбора поставщиков в компании ЭГМ — одном из крупнейших российских дистрибчогоров электротехнической продукции Эффективность предлагаемых в диссертации новых методов построения рейтинговых оценок подтверждена более чем 8 месячным опытом практического применения соответствующих технологий

Объем и стр)ктура исследования

Диссертационная работа содержит 125 страниц текста и состоит из введения, трех глав, заключения, шести приложений (6 стр) и списка использованной литературы (41 наименований)

2 Основное содержание работы

В первой главе «Теоретические основы рентшпового оценивания uoipeGni елей, дистрибьюторов и поставщиков» представлены результаты снскмашз11р>ющио обзора основных существующих подходов к решению 3.1'пч mil. 1 роения репппиопмч оценок упомянуiux выше объектов Акцент сделан на описании тех направлений, которые обладают наибольшей прикладной значимостью Проведенный аналитический обзор позволяет бозее акк\ратно определить границы применимости и выделить области наиболее эффективного использования моделей и мегодов, развиваемых в последующих главах работы

В §1 первой главы рассмотрены проблемы определения понятий «потребитель» «дистрибьютор», «поставщик» и «реГпшп» Особое внимание уде 1счо мнотозначности термина «рейтинг» Предложено собственное определение понятия «рентиш» рейтинг объекта есть ею место в группе ан.ыо! НЧИ11\ обикшв couiacno величине полученною определенным образом пока latum отвечающего определенному выбранному в качестве меры сравнения кри!ерию, или совокупности критериев, и задаче оценивания, а также построенною на основе объективной качественной пли количественной информации и экспертных оценок

В §2 главы 1 анализируются системы критериев, на основе которых происходит рейтинговое оценивание потребителей, дистрибьюторов и поставщиков Выделяются наиболее характерные критерии для каждой из упомяну той выше групп объектов Обращается внимание на принципиальный момент, заключающийся в том, что методы рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков зачастую идентичны между собой, однако критерии оценивания обладают существенными отличиями

В §3 цервой главы приведены основные этапы решения задачи

рейтингового оценивании Приведены основные методы рейтингового

оцепниаппя, предложен оригинальный способ классификации соответствующих

методов основанный на анализе характера участия экспертов в процессе

построения рейтинга, а также проведена классификация упомянутых выше

методов Первым критерием, на основе которого производится разбиение,

является необходимость привпечения экспертов На втором этапе методы,

требующие участия экспертов, в зависимости от интенсивности привлечения

соотпсгс.1вующн\ специалистов также распадаются па две группы -

7

предпола[ающие единовременное участие экспертов и постоянное участие экспертов На основе предлагаемых критериев проведена классификация двенадцати основных методов построения рейтинговых оценок 1 Мсюды с единовременным учасшем эксперюп

1 1 Лииснпая свертка значений факторов с весами, заданными экспертами 1 2 Пмр\6о1ка праппл прнпяшя решения по назначению реиппна

I 3 Построение деревьев классификации

1 4 Процед)ра конжойнт анализа

1 5 Имитационно-структурное моделирование

2 Mei оды, не предусматривающие участия экспертов 2 1 Факторный анализ

2 2 Сравнение с идеалом 2 3 Кластерный анализ

2 4 ABC

3 Методы с постоянным участием экспертов 3 1 АНР

3 2 Делъфи

3 3 Анализ соответс i вий

В §4 главы 1 в фокусе рассмотрения находятся теоретические аспекты методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков с единовременным участием экспертов К данной категории методов относятся и первую очередь, линейная свертка, выработка правил, деревья классификации и процедура конжойнт анализа Все эти методы, объединяет тот факт, что для их испочьзование привлечение экспертов необходимо лишь на этапе построения модели, затем достаточно долгий промежуток времени рейтинги можно будет составчять только на основе информации «не экспер!Н01 о» характера В данном нара!рафе проведен критический анализ соответствующих методов Показано, что наиболее часто используем! тм подходом к построению рейтинга в данной группе и в целом среди всех групп является линейная свертка с весами, задаваемыми экспертным путем, в рамках которой дчя расчета рейтинга, как правило, применяется следующий алгоритм (на примере поставщиков)

1 Выбирается набор количественных критериев, по которым оценивается поставщик (в общем случае - m критериев оценивания)

2 Выбирается набор поставщиков, удовлетворяющих минимальным требованиям по каждому из критериев (в общем случае - п поставщиков)

3 Выявляется минимальное и максимальное значение каждого из критериев по всей группе поставщиков (К'тк где 1 - номер критерия)

4 По каждому из критериев его расчетное значение для конкретного объекта пересчитывается по формулам а) или Ь)

Факт1 -К'„1Ы

a) X—-—--■-, где т - номер критерия^- номер объекта, Х^-

расчетное значение 1-го критерия на ^м объекте Факт' - исходное значение 1-го критерия на ,)-м объекте Данная формула применяется, если 1-й критерий явпяется положительной характеристикой поставщика К'ипг - Факт'

b) —;-;—тде 1 - номер критерия, .)- номер объекта,

V ~~ К М1Ы

Х\ - расчетное значение 1-го критерия на _|-м объекте, Факт' - исходное значение 1-го критерия па J-м объекте Данная формула применяется, если 1-й критерий является нстатпвной характеристикой поставщика

5 На основе мнений экспертов определяются веса а',а2 а' а", характеризующие значимость каждого из критериев

6 По каждому из т поставщиков рассчитывается показатель Л( = , где J - номер поставщика

7 Выбирается поставщик с максимальным

В рамках критического анализа по каждому и 5 указанных методов обсуждаются предпосылки н допущения, а также их недостатки и преимущества Особое внимание уделяется анализу предпосылок, лежащих в основе использования различных методов рейгишовою оценивания Так, например, и §4 1.3 ишвы 1 подробно обсуждаются допущения, лежащие в основе применимости наиболее часто используемого метода рейтингового оценивания - линейной свертки с экспертно назначаемыми весами Обращается внимание на необходимость проверки попарной независимости по предпочтению характеристик оцениваемых объектов, а также на требование совершенной взаимокочпенсируемости критериев оценивания

В §5 первом 1лавы рассматриваются теоретические аспекты методов not (роения ремпнновых оценок 1101 ребигелсп днстрпбыотров и пос(авщиков не прсд>смп1рнвающие учасшя экспертов К данной категории отнесены флкторш m .шали! клаисрнни апл'пи сравнение с идеалом, ипгерпрешвно-с грз к 1 \ рпое моделирование ранжирование на основе выгоды от сотрудничества Все эти методы, объединяет тот факт, что для их использования нет необходимости в привлечении экспертов В данном параграфе проведен критический анализ соответствующих методов В рамках критического анализа но каждому из указанных методов обсуждаются предпосылки и допущения а также их недостатки и преимущества Отмечается, что в отличие от предыдущей группы методов, среди упомянутых выше методов нельзя однозначно выделить наиболее часто используемый Выделяеня «сравнение с идеалом», как наиболее простой с точки зрения реализации, но обладающий наименьшей степенью достоверности метод, а также «ранжирование на основе выгод от сотрудничества» как метод, применение которого сопряжено с большим количеством расчетов и существенными допущениями однако обладающий наибольшим в указанной группе потенциалом с ючки зрения формирования интегральной характеристики соответствующих объектов

В §6 главы 1 анализируются теоретические аспекты методов построения реитшповыч оценок пофсбителен, дистрибьюторов и поставщиков с постоянным участием экспертов К данной категории отнесены анализ соответствий, метод Дельфи и анализ иерархий Все эти методы, объединяет тот факт, что для их использования привлечение экспертов необходимо постоянно В данном параграфе проведен критический анализ соответствующих методов Отмечено, что наиболее часто используемым подходом к построению рейтинга в данной группе является метод Дельфи, однако его применение, как правило, оказывается чрезвычайно затратным с точки зрения времени экспертов, поскольку предполагает итеративный пересмотр рейтингов на основе организованного специальным образом коллективного обсуждения промежуточных результатов

§7 первой (лавы посвящен критериям качества оценивания В параграфе приведены критерии для различных типов рейтингов - дискретных и непрерывных Обсуждаются наиболее эффективные подходы к решению

соответствующей задачи Особое внимание уделяется следующим двум харак геристнкам

• "и" - количество оценок,

• !,' - нредска¡апиос значение решишл 1-ю объекта (если оцениваются разные объекты, или предсказанное значение объекта в 1-й момент времени),

• ), - фактическое шаченпе реипппа 1-го объект (если оцениваются рашые объекп.О пли фактическое шаченпе объеюа в 1-й момент времени

2 Риск сташсшка с учетм различности весов больших и малых отклонений предсказанного значения рейтинга от фактического

Обращается внимание на тот факт, что риск статистика используется для дискретных рейтингов, а МАРЕ - для непрерывных В данном параграфе рассматриваются также общие принципы определения надежности полученных результатов рейтингового оценивания

Во второй главе «Практические примеры применения методов рейтингового оценивании потребителей, дистрибьюторов и поставщиков»

представлены результаты систематизирующего обзора практических аспектов применения соответствующих методов, которые обсуждаются на конкретных задачах построения рейтингов

В §1 главы 2 в фокусе рассмотрения находятся практические аспекты методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков с единовременным участием экспертов

Реализация методов рейтингового оценивания с использованием линейной свертки показателей с экспертно назначаемыми весами производится на примере приведенном в рекомендациях Министерства финансов РФ по оцениванию поставщиков, участвующих в тендерах на государственные заказы В ходе иллюстрации практических аспектов реализации метода деревьев классификации особое внимание обращается на возможность использование инструмента как дня дискретных, так и для непрерывных рейтингов и факторов Подчеркиваются принципиальные различия в интерпретации результатов

где

применения метода для дискретных и непрерывных рейтингов Обсуждаются

также возможности проперки качества полученных результатов, проблема

тестовых и обу тающих выборок, а также перспективность применения

\ка!ашю!о метода для каждом из ipynii оцениваемых объектов - потребителей,

дисгрнбыоюроп и поставщиков

При обсуждении практических аспектов реализации процедуры

копжойпт анализа учитывается специфика сбора и предварительной обработки

данных - составления так называемого «ортоплана» исследования

Подчеркивается, что в части технической реализации метод опирается на

aniiapai регрессионного анализа с использованием даммн-переменных В

парлрафе содержится также обсуждение и шперпретация результатов,

получаемых в рамках применения конжойнт-анализа

В §2 второй главы анализируются практические аспекты методов

поороепни ренппповых оценок пофсби 1елси, дне|рнбыо]opon и посзавщиков,

не предусматривающих участия экспертов Рассматривается возможность

последовательного применения факторного анализа и кластерного анализа для

построения рейтинга указанных объектов Факторный анализ в данном аспекте

позволяет сократить размерность пространства признаков, на основе которых

происходит оценивание Отмечается что в результате применения факторного

анализа пространство преобразованных признаков может быть многомерной В

этом случае при назначении рейтинга сталкиваемся с задачей

многокритериальною оценивания Предлагается, сгруппировав объекты

оценивания на основе вновь образованных признаков в устойчивые группы

(кластеры), свести задачу оценивания большого количества объектов по

большому количеству критериев к задаче оценивания групп относительно

однородных объектов на основе существенно меньшего количества

показателей В данном параграфе рассматриваются также особенности

практических аспектов реализации ABC подхода На примере конкретного

варианта реализации обсуждаются его преимущества и недостатки Даются

рекомендации о том, как решить основную проблему в этой области - низкую

точность результатов, обусловленную большим количеством допущений

В §3 тлавы 2 анализируются практические аспекты методов построения

рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков,

предусматривающие постоянное участие экспертов В параграфе

рассматривается пример, иллюстрирующий, как интерпретивно-структурное

12

моделирование позволяет оиредечип, последовательноегь обращения экспертов к критериям оценивания в процессе назначения рейтинга При обсуждении метода анализа иерархий показано, как с использованием соответствующего подхода р«.шае1ся задача анализа небольшого количества объектов по небольшом! количсчву критериев Разъяснено, чю ноняше «небольшой» (.шипи 01 колпчсстл лсспсртп В качсыкс исходною мл1сриала выс1упае1 матрица парных сравнений значимости критериев, а также - значения соответс 1ВМ0ЩИХ показателен по объектам сравнения Показано, каким образом в рсз)лыл1е решения ихппегещугащей задачи, включающий этапы анализа индивидуальной значимости факторов и оценку согласованности экспертных оценок, можно получить рейтинги соответствующих объектов оценивания Важное место в данном параграфе занимает обсуждение практических аспектов реализации метода анализа соответствий Метод основывается на информации следующего вида

/ \ "и "и "1»

а - мест которое, по мнению 1-го эксперта занимает j-я характеристика объекта Существует несколько подходов к решению задачи определения системы приоритетов в рассмотренной ситуации Теория соответствующих методов из южена в главе 1, а примеры реализации - в главе 2 В частности, в paccMaipmmcMofi снт)ации применимы метод суммы преимуществ и анализ cooiBciciHiiH Огмечас1ся что регрессионный анализ и деревья классификации в данном случае невозможно применить в силу отсутствия интегральных оценок значимости поставщиков Обсуждаются причины невозможности применения метода парных сравнений

Помимо двух упомянутых выше методов в параграфе оценивается целесообразность применения предложенного в параграфе 1 главы 3 метода сведения искомой задачи к задаче о назначениях

В качестве критерия эффективности, согласно рекомендациям, приведенным в параграфе, посвященном критериям оптимальности, предла1ается сумма расхождений интегральных оценок и фактических ответов экспертов взвешенная по размеру расхождений

В случае когда результатом применения метода оклывается порядковая величина, предлагается переход к непрерывному аналогу на основе суммы чисел

В параграфе иллюстрируется реальный процесс выбора метода, пригодного для решения поставленной задачи и проводится сравнительный анализ эффективности соответствующих методов на основе конкретных рекомендации Относительно метода анализа соответствий, отмечается, что, с расчетной точки зрения, метод, по сути, являет собой двукратное применение факторною анализа к таблице указанною выше вида один раз к строкам, а другой - к столбцам В результате, и рейпппн и объекты удается представить в двумерной системе координат и анализировать их взаимное расположение Учитывая специфику примененного подхода, близость и однозначность соответствия точки - объекта и точки - оценки, делается заключение о том, что у экспертов имеется единая позиция по поводу назначения данному объекту (группе объектов) данного места В противном случае констатируется неоднородность экспертных оценок

В ipcii.ni главе «Специальные разработки и предложения по решению задачи построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков» представлены специальные разработки в указанной предметной области

В §1 «лавы 3 рассматривается алгоритм сведения задачи построения рейтинга к задаче о назначениях В качестве исходной постановки рассматривается следующая ситуация

Пусть имеется п объектов и ш порядков, полученных по результатам опроса т экспертов с применением процедуры «конжойнт» На основе этих данных строится матрица X вида

1 _объект 2 _ объект п _объект I _эк(.псрт V,, г,2 ть

Х= 2 _ зыперт г21 л2, т2п где

{т _ эксперт хт! хтП

"т" - число экспертов, вовлеченных в процесс оценивания, "п" - количество объектов оценивания,

г„ - место, которое, по мнению 1-го эксперта заслуживает.|-й объект

После того, как построена матрица X, на ее основе строится вспомогательная

матрица У вида

1 оОьеыт 2 обьсьт и объект*'

Y -

1 _ ULilIU)

2 i/c t; то

У и Ь„

уп_ место у„, _)'„, v„„

"п" - количество объектов оценивания,

у - количество экспертов, считающих, что i-e место занимает j-й объект Затем исходная задача переформулируется как поиск элементов булевой матрнш i 7 след} тощей структуры

\_объект 2 _объект п_объект4 \_vcimo z„ ги z,„

2_\teimo Zj, z3, z,„ , t де

n _ место z„, z„, zm

"n" - количество объектов оценивания,

принимает значение «1», если 1-е место назначается j-му объекту, «О» - в противном случае

На элементы матрицы Z накладываются следующие ограничения

£z„=l,el „,

ÍX=Uel л, i

z„ e{0l}V/,/el а

Последние условия интерпретируются как требования взаимнооднозначного соответствия между объектами и занимаемыми ими местами

Что касается целевой функции которая оптимизируется (макспмпзируе1ся) в ходе решения задачи поиска в некотором смысле оптимального сточки зрения группы экспертов порядка, то предлагается определить се спедующим образом

г® = ЕЕ шпг

1 с п ходе ранжирования альтернатив ставикя задача добиться наибольшею кочнчссгва совпадений ответов зкеперюв по поводу места, которое до пикт заиимап. каждая копкреппя альтернат ива с тем местом, которое реьомспчуется назначить си в нредлл аемом решении Аккуратно выписав \словпя и целевую функцию задачи, можно видеть, что искомая задача сведена к >ачаче цепочисленною линейною про1 раммироваппя

Г<2> = ЕЕ

1-1 / = 1

Е^ =1>,е1 "•

Е'„ =1.7^1 1=1

г„ е {01} V;, / е 1 и

11редла1 ае1ся решить Э1у задачу любым швейным методом и получить оптимальный план Z Ьго ненулевым компонентам отвечает оптимальная перестановка У, по которой формируется рейтинговый ряд потребителей (дистрибьюторов пли поставщиков)

Обращается внимание иа тот факт, что, несмотря на то, что методы решения приведенной задачи известны уже достаточно давно, сам алгоритм сведения задачи рейтингового оценивания к задаче о назначениях описывается в диссертации по сведениям автора впервые

1$ §2 третьей главы анализируется возможный подход к назначению рейтингов соответствующих объектов на основе решения экстремальной задачи выпуклого про1 раммирования

---(V/ - Я'))—Т—М111П,

где

"п" - количество критериев оцештвання, \ '- значение 1 - й характеристики на; - м объекте, 1т р) - важность критерия оценивания, Д' - ретп ннг ¡-1 о объекта

Обеикдае ilя эффективной!, использования взвешенною но значимости критериев показателя MAPL в качестве критерия оптимальности

В главы 3 представлены разработки автора в области построения решшнон потребителей днетрнбт юторов и поставщиков на основе упущенной прибыли Построенная математическая модель рейтингового оценивания проиллюстрирована на примере анализа поставщиков однако она равным образом может быть испозьзована для построения рейтингов потребителей и дистрибьюторов

В 1 трегьеи гчавы обращается внимание па следующий вывод, сделанный в первой главе диссертации подавляющее большинство рейтинговых оценок потребителей дистрибьюторов и поставщиков при решении практических задач строится как линейная свертка его частных характеристик Преимуществом данного метода является его относительная простота Недостатком - неспособность данного вида синтезирующей функции отобразить нетривиальный характер влияния соответствующих факторов на интегральную оценку соответствующего объекта Редкое применение алыерпаптштых синтезирующих функций обусловлено в значительной части технической сложностью реализации процедуры расчетов Последний тезис пмее! подтверждение во второй пиве диссертации

Отмечается два принципиальных момента сложность задачи и сложность процедуры построения оценок Одновременное воздействие обоих этих факторов зачастую приводит или к отказу от построения рейтинга, или к невозможности практического применения построенных оценок в силу их неадекватности, или высокой трудоемкости

В качестве возможного выхода из данной ситуации предлагается сужение постановки задачи и тем самым снижение количества предположений, повышение реалистичности получаемых рейтингов

Предлагается сконцентрироваться на решении поставщиком' своей главной задачи обеспечение наличия товара на своем складе в согласованное время в согласованном объеме и по согласованным ценам Вывод о качестве решения поставщиком своей основной задачи предлагается делать на основе рейтинга помученною в рамках решения более часто встречающейся и более

1 В случае если мы говорим об аналтие потребителей или дистрибьюторов на месте поставщика бчлем оказываться мы Технология построения рейтинговой оиеики при этом не изменится

корректной с точки трения оценивания задачи «оценка эффективности взаимодействия связки «поставщик - служба снабжения» с точки зрения обеспечения наличия товара на складе покупателя» В основе построения соответствующею рейпппл предлатается использовать оценку упущенной прибыли и ее долю в совокупной прибыли Обсуждается алгоритм применения АВС-РМЯ анализа для свертки двумерною непрерывного показателя к одномерному дискретному рейтингу

В §3 2 1лавы 3 анализируются основные понятия, используемые в рамках предлагаемой меюдолопш Ключевым из них является упущенная прибыль точнее говоря - упущенная торювая наценка, входящая в состав совокупной торговой наценки которая определяется как

где ТН- торговая наценка, которую возможно было получить от реализации товара «К» поставщика «1» за период «Ь> при условии, что товар в течение всею месяца поддерживался на складе в количестве выше заранее определенного минимума Реализованная торговая наценка рассчитывается по формуле

пн\ = в;к -з;к где

• в;к - стоимость отпущенных клиентам товаров вида «К» поставщика «1» в цепах продажи за месяц «1»

• 3[ - стоимость отпущенных клиентам товаров вида «К» поставщика «1» и цепах закупки за месяц «I»

Далее рассматривается два вида торговой наценки РТН (реализованная торговая наценка) и УТН (упущенная торговая наценка)

1 Реализованная торговая наценка по товарам вида «К» поставщика «1» за период I РТН',к

2 Упущенная торговая наценка по товарам вида «К» поставщика «п> за период «1», рассчитывающаяся по формуле

ТН' =У 111' + РТН'

Ч 'а

365

day' - продолжительность периода «Ъ> в календарных днях, "я/,' - количество дней в периоде «Ъ>, когда остаток на складе товара «К» поставщика «I» превышал ¡аранее определенную критическую границу

Ли'

Поктшечь определяется как паКк = , где

О, иначе

q<> - ociaiOK iопара «К» i-io поставщика на ш-п день месяца «t»,

s(' - критический (в дальнейшем - страховой) остаток товара «К» 1-го

поставщика, рассчитанный на месяц «t»

У предложенного выше варианта расчета упущенной товарной наценки есп, и альтернашва Она проще в использовании, однако, не учитывает динамически изменяющуюся информацию о последних продажах товара Это делай необходимым периодическое (как правило - досьпочпо раз в квартал) обнои iciiuc банл рас чем реализованном трюпои пшенки, использующемся для р и.чем vu} щеннои горювои нацепки Формула расчета приведена ниже

урш: ri "«/,'

УТИ' =-— *(<lay' -nal' )

365

И ht ci рал Ы1ЫЙ иоказа1ель рассчитывается следующим образом

УТН' = ]ГУТН[ - упущенная товарная наценка по поставщику «1» за месяц

к

«t»

В §3 3 третьей главы обсуждаются допущения, необходимые для реализации технологии

1 Изначально рассматривается ситуация, когда компания закупает продукцию > поставщиков с целью дальнейшей перепродажи Тем не менее, рентинювое оценивание на основе анализа УIII возможно и в обратной ситуации когда клиент (потребитель или дистрибьютор), закупает продукцию у компании

2 Рассматривается только коммерческая составляющая взаимодействия с поставщиком в ее части обеспечения наличия товара на складе клиента Мерой

качества решения данной задачи будем рассматривать два основных критерия .

17«,

• птГ » гт/Г

3 Предполагается, что РТН, полученный в предыдущие периоды времени, скорректированный па количество дней отсутствия товара за анализируемый

период адеквагно отображает фактические потери, связанные с отсутствием товара Спрос не задалживается

4 Д и! \ прошения анализа и для обеспечения сравнимости результатов анализа в динамике У111 расс'ппынаыся па основе Р1Н истекшего календарной) юла Обсужтаются альтернативные вариашы подхода к определению базы для расчеы

5 Количество поставщиков свыше 50, а лучше - свыше 100

6 Квант времени - 1 день 7 рабочих дней в неделю, 365 дней в году

7 Рассматривается компания, осуществляющая перепродажу товара, купленною у поставщика оптовым и розничным клиентам Обсуждается специфика оптовых и розничных продаж в рамках задачи, сформулированной в §3 2 и с учетом предположении 1-6 Предлагается остановиться на выборе суммы 14 Н по оптовым и по розничным продажам в качестве базы для расчета УТИ

8 Рассматривается компания с двухуровневой иерархической системой складов Поставки на местные склады осуществляются с центрального склада Отгрузки могу г осуществля гься со склада любого уровня

9 Взаимозаменяемая продукция В общем случае допустимо возникновение такой ситуации, когда существуют

, 'д-яд ) ' " идентичные с точки зрения покупателя

продукты

В этом случае на всю указанную группу продуктов ставится признак взаимозаменяемости Страховой запас рассчитывается на основе логистических характеристик всей группы В 1руппе выделяется единственный поставщик в момент времени «I»

11редпола1 ается, что неразумно постоянно брать одинаковую продукцию у нескольких поставщиков Упущенная товарная наценка по основному поставщику рассчитывается на основе РТП по всей группе взаимозаменяемых, а но всем поставщикам кроме основного УТН полагается равным нулю 10 Предположения о страховом запасе При определении УТН использовался термин «страховой запас» Здесь и далее будет предполагаться, что при наличии остатка на складе ниже значения страхового запаса покупатель не может сделать полноценную покупку, точнее просто в этом случае покупки не происходит Обсуждаются причины, по которым при оценивании объема

УТИ используется данные об остатках центрального склада, и продажах по всей системе складов

Здесь и далее б>дет предполагаться что если остаток товара на цстрлл! пом складе меньше критическою, ю невозможен отпуск продукции ни с одного из местных складов, и следовательно, У1Н рассчитывается на базе Pill но всем складам

§1 4 I чаны 3 посвящсп обсуждению icxhhkh расчета cipaxoBoro запаса, показатель Koiopoi о входи г в расчет упущенной торговой наценки

В §3 5 третьей т чавы предзагается алгоритм построения рейтинга потребителей дистрибьюторов или поставщиков на основе анализа двумерной характерце 1 пкп в состав которой входят

• доля У ПI в потенциальной 111(измеряс>ся в процентах)

• У 111 (измеряется в рублях)

Дчя п ¡учения всей совокупности поставщиков предлагается nam машин, как шпуальпые, !ак и аиалшнческне подходы Отображение поставщиков па двумерной плоскости позволяет определить опасные с точки зрения последствии соче|ания указанных характеристик Другой подход к изучению полученных показателей заключается в применении ABC-FMR анализа сосюящею из двух этпов Сначала собираются необходимые для анализа данные

• Количество поставщиков N

• УТП% - доля УИ1 в потенциальной 111 проценты

• У ¡11 рубли

Затем последовательно реализуются 3 этапа, каждый из которых, в свою очередь, состоит из двух частей

11 Поставщики ранжируются по объему У111, на основе всей совокупное!« поставщиков рассчитываются две критические точки УГНд = тах(У7//_,, £У7//, >0 VTHt,J е П77),

Vlll^ViHj I

У III,, = maxO 11! J, Y,Xlll< 8X У7Я.'J e

viii^vm, i

1 2 В итоге, все множество поставщиков разбивается на 3 подмножества А I У1П>УТН{ В 1, У7Я, >V7 Н, >МИ„

С 1, \ /У/, <У!Н„

2 1 Поставщики рапжпрмотся но доле У III в потенциально возможной III нлосттс всей сопок) ппост и поставщиков рассчитываются две критические точки

VIII'X =niix(\ 7//°;,, III"'«, >0 \7//%, ! е \~N),

V III о, > УТ1! , 1

УТМ%„ = max(Vra%„ £У7/У%, >0 У7У/%„ J е IJV)

УТИ ,>У1|Г0[ i

2 2В HTOie все множество поставщиков разбивается на 3 подмножества F т \ 7//"„,->V7/Y%r

М 1, УШ%Г > vr/i%, > \ 77/%,, R 1 \ III', о, < \'7//%„

3 1 Формирование 9 подмножеств номеров поставщиков

AF=Anr, АМ=АПМ, AR=ADR, ВГ=ВГ)Р, ВМ=ВПМ, BR=BDR, CF=CnF, СМ=СПМ, CR=CDR

3 2 Назначение рейтингов поставщиков в зависимости от опасности сложившейся ситуации для би зиеса компании Правило назначения приводится ниже AF, AM BF - 3 AR, ВМ СГ - 2 BR, CR, CM - 1

Рейтинг 3, интерпретируемый как «поставщик, по которому ситуация является неприемлемой» получают те компании, взаимодействие отдела снабжения с которыми привело к существенным показателям недополученной товарной наценки как в абсолютном, так и в относительном значении

Рейтинг 2, интерпретируемый как «поставщик, по которому ситуация является заслуживающей внимания», получают те компании, по которым имеем или низкое значение УТН, при высокой У1Н%, или высокое значение УТН при низкой У"1 Н%, или умеренно высокие комбинации обоих показателей

Рейтинг 1, интерпретируемый как «поставщик, по которому ситуация является нормальной», получают те компании, по которым ни один из пока!а1елеп не явтяетея вт тсоким и хотя бы один имеет низкое значение

§3 6 ьлавы 3 содержит анализ устойчивости шпегрального рейтинга поиавщпка при заданном уровне изменчивости ею частных характеристик

§3 7 треп>сй 1лавы посвяшсм вопросу универсал! пост предлагаемого подхода Обсуждается возможность его использования для анализа дпсзрибыеноров и потребителей поскольку иллюстрация его применения пропо'нпись на примере анализа посывщпков

§3 8 икты 3 приводи! результат внедрения предлагаемой технологии рейтингового оценивания в ЗЛО ЭТМ В параграфе отражена динамика ключевых иоклзазелей взанмодспепшя с поставщиками в процессе внедрения 1смю>нчпи Приведены р>_<у лм.и м оIраженные в справке о внедрении

1! ).1клшчсшш н юзненой форме сформулированы базовые положения и выводы диссертации и основные перспективные направления дальнейших иа\ чпо-пплм ичеекпх исследований по теме диссертации

По теме диссертационно! о нее течотпия ошбижовппы счедующне р ii>oi11

1 Беляев М С Метопы ренгшмоных оценок с постоянным участием экспертов

1 ткопомерное | м раншшя pel нопл'и пых агропродонольстенных cncieM в неречо нюн Нчопомпкс Мнеримп Всероссийской школы молодых ученых ПЛШ |>'\11 С ар нов 2005

2 Бетяев МС Капустин ВФ О возможности ошимальнот варианта реитншовот оценивания Экономическая иа>ка в начале фетьсто тысячелетия история и перспектив)! р.нвшня Материалы чежчуиародной научной конференции I юс внтцепной 65-лсмпо )<DC1I6|V 2005

? Беляев МС Рснтпш социалыю-экономнческих объектов подходы к построению оценок Социальные н институциональные факторы экономическою развития России Материалы международной научно-практической конференции Издание СГСЭУ Саратов 2005

4 Беляев М С Алгоритм сведения задачи построения рейтинга к задаче о назначениях Вестник Саратовского государственного соцнально-ткономпческою университета 2007 №15(1) Саратов 2007

Подписано в печать 05 04 2007 Формат 60x84/16 Бумага офсетная Печать офсетная Уел печ л 1,4 Тираж 100 экз Заказ № 20

Типография Издательства СПбГУ 199061, С -Петербург, Средний пр 41

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Беляев, Михаил Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПОСТАВЩИКОВ.

§1. Терминология.

§ 2. Система критериев при оценивании потребителей, дистрибьюторов и поставщиков.

§ 2.1. Система критериев при оценивании поставщиков.

§ 2.2. Системы критериев при оценивании дистрибьюторов и потребителей.

§ 3. Основные подходы к формированию рейтинга: классификация.

§ 4. Методы с единовременным участием экспертов: теория.

§4.1. Линейная свертка значений критериев с весами, задаваемыми экспертным путем.

§ 4.2. Выработка правил принятия решения о присвоении рейтинга.

§ 4.3. Деревья классификации.

§ 4.4. Процедура конжойнт-анализа.

§ 5. Методы, не предусматривающие участия экспертов: теория.

§ 5.1. Факторный анализ (подбор коэффициентов в линейной свертке).

§ 5.2. Сравнение с «идеалом».

§ 5.3. Интерпретивно-структурное моделирование.

§ 5.4. Кластерный анализ.

§ 5.4. Ранжирование потребителей, дистрибьюторов и поставщиков на основе оценки выгоды от сотрудничества.

§ 6. Методы с постоянным участием экспертов: теория.

§6.1. Анализ иерархий.

§ 6.2. Процедура Дельфи.

§ 6.3. Анализ соответствий.

§ 6. Критерии качества построения рейтинговых оценок: теория.

ГЛАВА2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПОСТАВЩИКОВ.

§ 1. Методы с единовременным участием экспертов: практика.

§1.1. Линейная свертка значений критериев с весами, задаваемыми экспертным путем.

§ 1.2. Деревья классификации.

§ 1.3. Процедура конжойнт-анализа.

§ 2. Методы, не предусматривающие участия экспертов: практика.

§ 2.1. Факторный анализ и кластерный анализ.

§ 2.2. Ранжирование поставщиков на основе оценки выгоды от сотрудничества (ABC).

§ 3. Методы с постоянным участием экспертов: практика.

§ 3.1. Интерпретивно-структурное моделирование.

§ 3.2. Анализ иерархий.

§ 3.3. Анализ соответствий.

ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПОСТАВЩИКОВ.

§1. Сведение задачи построения рейтинга к задаче о назначениях.

§2. Свертка показателей на основе минимизации взвешенного показателя МАРЕ.

§3. Назначение рейтингов потребителям, дистрибьюторам и поставщикам на основе анализа упущенной торговой наценки.

§3.1. Мотивация.

§3.2. Основные понятия.

§3.3. Допущения.

§3.4. Расчет страхового запаса.

§3.5. ABC-FMR анализ для анализа рейтинга поставщика.

§3.6. Анализ устойчивости полученных рейтингов поставщиков.

§3.7. Универсальность предлагаемого метода.

§3.8. Результаты внедрения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методы построения рейтингов для анализа потребителей, дистрибьюторов и поставщиков"

Актуальность темы исследования

Задача построения рейтинга для анализа потребителей, дистрибьюторов и поставщиков является жизненно важной для компаний, у которых хотя бы одна из указанных групп контрагентов является многочисленной. Именно в силу «жизненной важности» в большинстве компаний крупного и среднего бизнеса она уже имеет в некотором смысле «решение»:

• разделение клиентов на VEP и прочих; более сложные системы с рейтингами А, В, С (ABC анализ);

• выделение дистрибьюторов со статусами «реселлер», «партнер», «генеральный партнер» и т.п.;

• ранжирование поставщиков при выборе основного и резервного источника поставок, ранжирование банков при выборе поставщика финансовых услуг (кредитный рейтинг банка).

Выше приведены лишь немногие примеры решений, указанной задачи назначения рейтингов соответствующих объектов. Однако применяющиеся решения не всегда являются оптимальными в смысле стоящей перед ними дели. Особенно важен системный подход в данной области для представителей среднего и крупного бизнеса, поскольку выгода, полученная от внедрения результатов анализа, с избытком покрывает стоимость привлечения соответствующего специалиста. Полагаясь на систему рейтингов, компании принимают решения о перераспределении колоссальных ресурсов. К примеру, в 2002 году, компания Крайслер, на основе введенной системы рейтингового оценивания контрагентов приняла решение о перераспределении заказов на сумму 5 млрд. USD [27, с.23], от поставщиков с низкими показателями рейтинга, к поставщикам, чьи рейтинги были высокими.

Таким образом, построение рейтинга позволяет формализовать процесс выбора, сделать его более объективным и сократить время принятия решения. Следует обратить внимание на то, что методы, применяемые для построения рейтингов формально различных объектов, часто не имеют значимых отличий. Отличается лишь система критериев, на основе которых принимается соответствующее решение. Это в полной мере справедливо и для тройки потребители», дистрибьюторы» и «поставщики». В дальнейшем будут приведены характерные системы критериев для каждой из трех групп. Иллюстрация примеров в силу в силу слабой дифференцированости задач рейтингового оценивания объектов указанных типов будет проводиться только на одном из них - на группе «поставщики». Причина выбора именно этой группы контрагентов заключается в том, что, как правило, число поставщиков существенно ниже числа покупателей и дистрибьюторов продукции, а, следовательно, на анализ каждого отдельно взятого контрагента первой группы можно использовать больший ресурс времени, чем в остальных случаях. Учитывая относительную трудоемкость процедур построения рейтинговых оценок, это свидетельствует в пользу того, что соответствующие методы чаще будут использоваться именно для анализа поставщиков.

Таким образом, иллюстрация методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков будет сделана на примере анализа последней группы, однако это оставит справедливыми все полученные результаты и для потребителей, и для дистрибьюторов, при условии учета изменившейся системы критериев.

В настоящее время в связи с бурным развитием российской экономики и развитием информационных технологий математические методы построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков приобретают особую актуальность, а научные исследования в данной области являются важным и перспективным направлением экономической науки.

Рост компании, как правило, сопровождается ростом клиентской базы, количества поставщиков и дистрибьюторов продукции (если таковые имеются). Рейтинговое оценивание соответствующих групп контрагентов позволяет в указанных выше условиях сохранять эффективность взаимодействия и качество принимаемых решений.

Постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляет свою деятельность любой современный экономический субъект, требует соответствующей реакции - глубокого анализа отношений с основными контрагентами с последующей обратной связью. Изменение рыночных условий требует разработки новых инструментальных методов, позволяющих оперативно решать возникающие проблемы. Именно поэтому, реализация поставленных целей невозможна как без привлечения современного экономикоматематического аппарата, так и без формирования системы обратной связи по результатам его применения. Одним из наиболее эффективных инструментов решения соответствующей задачи является построение рейтинговых оценок.

В настоящей работе выделены основные критерии, на основе которых производится оценивание соответствующих объектов, систематизированы методы построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, проведен их критический анализ. Важной частью настоящей диссертации является разработанный автором метод построения рейтинга указанных объектов, доказавший свою эффективность в процессе более чем 8 месячного использования в крупнейшем российском дистрибьюторе электротехнической продукции.

Современное состояние изученности проблемы

Хорошо известно, что анализ потребителей, дистрибьюторов или поставщиков является многокритериальной задачей. Так, в 1966 году Диксон [25] опросил 273 менеджеров по закупкам, и определил 23 критерия, по которым выбирается поставщик. В 1991 году Вебер в своем обзоре [34, с.2-18], 74 статей в академических журналах, посвященных методам выбора поставщика, обнаружил, что 22 из этих 23 критериев упоминались, по крайней мере, один раз, а 47 журналов предлагает использовать решать многомерные задачи. Именно исходя из этих соображений здесь и далее мы будем рассматривать задачу построения рейтинга как частный случай многокритериальной проблемы.

1 2

Пионерские исследования в области построения рейтинговых оценок относятся к началу 70-х годов прошлого века. В русскоязычной литературе для обозначения соответствующих методов, как правило, используются термины «многомерные методы принятия решений», «методы анализа многокритериальных решений», в англоязычной - аббревиатура МСОМ , что в переводе примерно соответствует отечественной терминологии. Первая классификация этих подходов принадлежит МакКриммону [28, с.18-44]. Во многом, соответствующие разработки опирались на результаты исследований в области многомерного оценивания, начало которых, как правило относят к последней четверти 19 века. 2 Здесь и далее, когда речь идет о рейтинговых оценках, подразумевается, что в качестве исходной информации используется многомерная характеристика. В ситуации, когда оценивание ведется по единственному параметру, как правило, не возникает проблемы при принятии решения.

Исследования 70-х годов фокусировались на теоретической базе для разработки процедур и алгоритмов решения многокритериальных задач. В 80-х годах акцент смещается на разработку систем поддержки принятия решений, в которые, в свою очередь и интегрировались упомянутые выше наработки в области MCDM. Рост производительности компьютеров в начале 90-х годов привел к резкому всплеску интереса к методам решения многокритериальных задач. На этом этапе СППР вплотную подходят к решению таких задач как принятие динамических решений, анализ чувствительности, интерактивное взаимодействие с ЛПР в процессе принятия решения о выставлении рейтинга и т.д.

Наибольший вклад в общую теорию рейтингового оценивания среди отечественных и зарубежных специалистов внесли Саати (Saaty, Т. L), Кини P.JI и Райфа Х.М., Ларичев О.И, Подиновский В.В. и Озерной В.М, развивавшие общую теорию построения рейтингов, а также Вебер (Weber С.А) и Тиммерман (Timmerman Е), развивавшие применение методов рейтингового оценивания к анализу потребителей, дистрибьюторов и поставщиков.

3 Multipy criteria decision methods

Эволюция подходов к рейтинговому оцениванию потребителей дистрибьюторов и поставщиков

Одним из наиболее ранних подходов к оцениванию упомянутых выше экономических агентов является «категориальный метод». Он предполагает отнесение объекта оценивания к одному из заранее определенных классов (отличный, хороший, приемлемый, плохой). Данный метод удобен в интерпретации результатов, но его слабым местом является правило, по которому назначается сам рейтинг. Несколько позже появились работы, в которых предлагалось использовать линейную свертку количественных характеристик объекта с экспертно определяемыми весами. В частности, эти идеи, можно встретить в работах Тиммермана, (см., например, [33, с.2-8]). Более продвинутой версией линейной свертки стал предложенный Саати в 1980-м году [32, с.841-855] АНР (Analytic Hierarchy Process), позволяющий последовательно использовать информацию, получаемую на основе парных сравнений. Очевидным недостатком такого подхода является отказ от учета качественных факторов при назначении рейтинга. Эта проблема решается при помощи привлечения процедуры DEA (data envelopment analysis). И, наконец, одним из последних подходов к решению задачи рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков является так называемый Activity Based Costing (ABC), который, к примеру, применительно к анализу поставщиков (см., например, [17]), предполагает пересчет всех характеристик поставщика в денежное выражение и сравнение поставщиков на основе условного финансового результата сотрудничества с ними.

Давая общую характеристику подходам к решению задачи оценивания указанных объектов, следует обратить внимание на следующий результат, полученный Вебером [34, с.2-18] и опубликованный в 1991 году:

Проведя анализ 74 публикаций, посвященных вопросам рейтингового оценивания поставщиков, он пришел к выводу, что более 90% предлагаемых подходов основываются именно на линейной свертке количественных характеристик. При анализе потребителей и дистрибьюторов имеет место схожая ситуация.

Следует также отметить, что большинство авторов занимают единую позицию, говоря о наличии «лучшего метода построения рейтинга»: его не существует, каждый метод хорош в конкретной ситуации. Так, к примеру,

Озерной [31, с. 160] пишет «Уже давно показано, что выбор МСЭМ метода сам по себе представляет собой МСЭМ задачу. Эти методы сложно сравнивать, классифицировать и оценивать, поскольку они основываются на множестве предположений о предпочтениях ЛПР и используют различную информацию. Какой бы ни был набор предпосылок «идеального метода», всегда найдется ЛПР, который просто не будет располагать необходимой информацией».

Также, так или иначе, многие исследователи приходят к выводу о том, что невозможно полностью исключить участие эксперта при назначении рейтинга. Так, к примеру, Эйнхом пишет «ни одна многокритериальная модель не способна адекватно воспроизвести процесс выбора экспертом альтернативы. На практике этот результат был подтвержден исследованиями Абельсона и Леви.

Цель и содержание исследования

Цель работы заключается в критическом анализе существующих на сегодняшний день методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, ядро которых составляют собственно, математические методы. В соответствии с целью диссертационного исследования были поставлены и решены следующие задачи:

1. Выявлены системы критериев, на основе которых строятся рейтинговые оценки потребителей, дистрибьюторов и поставщиков.

2. Проведен критический анализ и предложена классификация существующих на сегодняшний день методов построения соответствующих оценок.

3. Определена и формализована математическая модель, предназначенная для автоматизации процесса рейтингового оценивания.

4. Исследована возможность моделирования практических ситуаций с использованием построенной модели на примере рейтингового оценивания поставщиков.

Предмет и объект исследования

Предметом исследования является оценка существующих методов получения рейтингов и их применение для анализа потенциально допустимых потребителей, поставщиков и дистрибьюторов. Объектом диссертационного исследования являются существующие методы получения рейтинговых оценок экономических объектов и их применение для анализа хозяйственной деятельности финансовых, промышленных и торговых организаций.

Методологические основы исследования

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых, источники энциклопедического характера по вопросам экономики, периодическая литература, ресурсы глобальной информационной системы Интернет.

Научная новизна

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке новых и совершенствовании существующих экономико-математических и экономико-статистических методов построения рейтинговых оценок потребителей, дистрибьюторов и поставщиков. В основу были положены теоретический анализ механизма рейтингового оценивания, существующих подходов к оценке его эффективности, а также обобщение практического опыта назначения рейтингов.

К наиболее важным результатам, характеризующим научную новизну и практическую значимость исследования, относятся следующие:

1. Выявлены исторические тенденции и особенности развития подходов к формированию рейтингов.

2. Проведена систематизация подходов различных ученых и специалистов к категории «рейтинг».

3. Предложена классификация подходов к назначению рейтинга.

4. Определены принципы построения рейтингов.

5. Выявлены преимущества и недостатки существующих подходов к назначению рейтингов.

6. Предложена оригинальная экономико-математическая модель назначения рейтинговых оценок потребителям, дистрибьюторам и поставщикам, предусматривающая получение в некотором смысле оптимальной системы оценок на основе решения задачи о назначениях.

7. Предложена оригинальная экономико-математическая модель назначения рейтинга потребителям, дистрибьюторам и поставщикам, учитывающая при построении рейтинга недополученную в результате взаимодействия прибыль. Проведена апробация указанного подхода на примере анализа поставщиков крупного мультибрендового дистрибьютора.

8. Выделены, систематизированы и оценены внешние факторы, оказывающие влияние на принятие решения о назначении рейтинга потребителям, дистрибьюторам и поставщикам.

9. Предложены изменения в существующих методиках оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков.

Практическая значимость

Выбор поставщика существенным образом отражается на конкурентоспособности компании. Он особенно важен в ситуации, когда значительную часть себестоимости конечного продукта составляют комплектующие, и когда заключаемые с поставщиками контакты носят долгосрочный характер. С одной стороны процесс выбора поставщика осложняется количеством претендентов и неоднородностью их характеристик. С другой стороны, рост конкуренции требует повышения эффективности, и соответственно выбора оптимальных, или «хороших» поставщиков. В ближайшем будущем эта проблема не станет менее острой, скорее - наоборот. Если традиционный подход предполагает выбор самого дешевого поставщика [24], то современные системы типа JIT и TQM расставляют другие приоритеты: качество, надежность поставки, возможность электронного обмена данными, географическое расположение, производственные мощности и т.д.

Рейтинговое оценивание клиентов и дистрибьюторов позволяет более эффективно контролировать и организовывать взаимодействие с ними, лучше осваивать потенциал, справедливей распределять бонусы, быстрее и качественнее обрабатывать информацию для принятия управленческих решений и т.д.

Полученные же в диссертации результаты, такие как новый подход к рейтинговому оцениванию потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, классификация существующих подходов с выделением их слабых и сильных сторон, модернизация уже существующих подходов к оцениванию, позволит ЛПР быстрее и эффективнее решать эти задачи.

Апробация результатов исследования

Результаты, полученные в настоящем диссертационном исследовании были применены для решения задачи выбора поставщиков в компании ЭТМ -одном из крупнейших российских дистрибьюторов электротехнической продукции. Эффективность предлагаемых в диссертации новых методов построения рейтинговых оценок подтверждена более чем 8 месячным опытом практического применения соответствующих технологий.

Объем и структура исследования

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключительной части и приложений. Введение содержит общую характеристику целей и задач, поставленных перед данной диссертацией. Первая глава охватывает теоретические аспекты изучаемой проблемы, устанавливает терминологию, содержит классификацию и подробную характеристику сложившихся подходов к решению задачи рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков. Вторая глава иллюстрирует на примерах большинство методов построения рейтинговых оценок, приведенных в первой главе. Третья глава включает в себя результаты, полученные автором диссертации, как то собственные разработки в области построения рейтинговых оценок, а также иллюстрацию их применения на данных ЗАО ЭТМ. В заключительной части подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы, предложения и перспективы развития по методам решения задач рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков. В приложениях содержатся данные, на основе которых проводились расчеты в главе 3 и примеры отчетов, на основе которых проводится анализ рейтингов поставщиков в ЗАО ЭТМ.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Беляев, Михаил Сергеевич

Заключение

В соответствии с поставленными в задачами, основными результатами диссертационного исследования, выносящимися на защиту, являются классификация и критический обзор существующих методов построения рейтингов потребителей, дистрибьюторов и поставщиков, метод сведения задачи рейтингового оценивания к задаче о назначениях, а также оригинальная модель анализа упомянутых выше объектов, основанная на исследовании упущенной торговой наценки. Предложенная в главе 1 классификация охватывает основные методы, использующиеся для построения рейтингов потребителей, дистрибьюторов и поставщиков. Критический анализ соответствующих методов, проведенный в главе 1, позволяет выявить их сильные и слабые стороны, и определить, в каких условиях их применение эффективно. Рекомендации, приводимые в главе 2 при исследовании практических аспектов реализации методов, изложенных в главе 1, позволяют оценить эффективность указанных методов для решения практических задач построения рейтингов. Предложенный в 3 главе диссертации метод рейтингового оценивания в ходе продолжительной практики решения задач анализа поставщиков в крупной торговой компании зарекомендовал себя как надежный и эффективный инструмент рейтингового оценивания. Упомянутый выше метод является универсальным - он применим в том числе и для анализа потребителей и дистрибьюторов. Высокая актуальность задач рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков позволяет говорить о том, что полученные в диссертационном исследовании результаты будут востребованы практикующими специалистами в соответствующих областях.

Методы рейтингового оценивания, их дальнейшая разработка и соответствующие модификации - проблема сложная и многогранная. Она требует дальнейших научных исследований и не может ограничиться результатами настоящей диссертации. Следует отметить следующие направления самостоятельных целевых исследований, каждое из которых, вероятно, является темой соответствующей диссертационной работы:

Многоуровневый характер определения рейтинга объекта требует не ограничиваться лишь только его числовыми характеристиками. Необходим подход, позволяющий одновременно учитывать числовые и нечисловые характеристики.

В настоящее время использование методов исследования операций для решения задач рейтингового оценивания потребителей, дистрибьюторов и поставщиков крайне

114 ограничено. Однако как показано в §1. главы 3, задача рейтингового оценивания может быть решена путем сведения ее к одной из типовых задач исследования операций.

Отдельной областью исследований является поиск решений для типовых прикладных задач, носящих локальный характер. В §3. главы 3 показано, как сужение постановки задачи и, как следствие, снижение количества допущений, положительно сказывается на прикладной значимости соответствующих результатов.

Рейтинг представляет собой случайную величину, меняющуюся в том числе и во времени. Одним из направлений перспективных исследований можно рассматривать изучение рейтинга как временного ряда. В данном контексте особую значимость приобретает анализ устойчивости рейтинга (его оценок).

И, наконец, в качестве одного из наиболее сложных, но, в то же время, наиболее значимых направлений можно выделить выбор проблему обоснования выбора наиболее эффективного метода построения рейтинговой оценки.

Публикации

По теме диссертационного исследования сделаны следующие публикации:

1. Беляев М.С. Методы рейтинговых оценок с постоянным участием экспертов. Закономерности развития региональных агропродовольственных систем в переходной экономике. Материалы Всероссийской школы молодых ученых. ИАгП РАН. Саратов 2005.

2. Беляев М.С. Капустин В.Ф. О возможности оптимального варианта рейтингового оценивания. Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история и перспективы развития. Материалы международной научной конференции, посвященной 65-летию ЭФ СПбГУ. 2005.

3. Беляев М.С. Рейтинг социально-экономических объектов: подходы к построению оценок. Социальные и институциональные факторы экономического развития России. Материалы международной научно-практической конференции. Издание СГСЭУ Саратов 2005.

4. Беляев М.С. Алгоритм сведения задачи построения рейтинга к задаче о назначениях. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета 2007 №15(1). Саратов 2007.