Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации"

На правах рукописи

2 7 АВГ 2009

ОМЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации (на примере России)

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2009

003475674

Работа выполнена на кафедре экономико-математического моделирования экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Хрусталев Евгений Юрьевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Селезнев Александр Захарович,

Московский государственный институт международных отношений МИД России

кандидат экономических наук, доцент Белова Ирина Николаевна, Российский университет дружбы народов

Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук

Институт мировой экономики и международных отношений РАН

Защита диссертации состоится «17» сентября 2009 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, зал №1.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.

Автореферат разослан «29» июля 2009 года

Ученый секретарь

диссертационного совета 0).ч . „

кандидат экономических наук Е.В.Пашкова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Банковский сектор служит посредником в движении инвестиционных потоков в масштабе отрасли, всего народного хозяйства и, наконец, в межстрановом движении капитала. Так же банки сами являются источниками заемных средств для финансирования инвестиционных проектов. В некоторых случаях прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в банковскую деятельность и, как следствие, организация иностранного банка является первым шагом на пути проникновении крупных многоотраслевых транснациональных корпораций (ТНК) на иностранные рынки. Поэтому важно оценить влияние и роль иностранных банков в экономике России, с одной стороны как источников и посредников в движении иностранного инвестиционного капитала, а с другой - как необходимого условия и предпосылки для дальнейшего развития инвестиционного процесса и инвестиционной активности со стороны нерезидентов.

Транснациональные банки (ТНБ), как источники образования иностранных банков на территории страны, в лице материнской структуры осуществляют контроль и управление дочерним предприятием (в нашем случае дочерним банком-нерезидентом), самостоятельно определяют стратегию развития «дочки» и выступают, таким образом, первоисточником в формировании ее политики.

Усиление ТНБ и повышение их роли в процессе консолидации банковского и промышленного капитала является одним из наиболее заметных моментов в мировой экономике в последние десятилетия. Транснациональный капитал, представленный, прежде всего ТНК и ТНБ, в силу объективных закономерностей своего развития стремится к дальнейшему расширению экономической власти. Однако транснациональный капитал в своем движении и развитии ориентируется исключительно на собственную выгоду и достаточно свободно переливается из страны в страну, то приводя к жесточайшим кризисам, превращаясь в форму спекулятивного капитала, то становясь

созидательной силой в мире, способствуя развитию научно-технического прогресса.

Именно поэтому представляется столь актуальным изучение деятельности иностранных банков на территории России, которые, с одной стороны, являются результатом развития и концентрации банковского капитала, расширения механизма его функционирования на международном уровне, носителями самых передовых банковских и информационных технологий, а с другой стороны, определяют развитие мировой экономики и перестраивают международные экономические отношения.

По данным Банка России участие нерезидентов в уставном капитале российской банковской системы только с 01.01.2007 по 01.01.2009 выросла с 15,9% до 28,49%, а в активах - с 12,1% до 18,7%. В целях оценки «чистых выгод» от привлечения иностранного капитала в национальную банковскую систему, необходимо обратиться к опыту зарубежных стран, исследовать различные подходы к организации процесса интеграции банка в финансовую систему страны.

Иностранный капитал привносит на отечественный рынок современные банковские технологии, новые финансовые продукты и культуру банковского дела в целом; таким образом, иностранные банки создают стандарты, на которые впоследствии ориентируются национальные кредитные организации.

Тем не менее, нужно помнить об опасностях, которые таит в себе приход иностранного капитала. Большая доля иностранного капитала в банковском секторе страны чревата ситуацией, когда национальный банковский сектор становится в существенной степени уязвимым перед внешними экономическими «шоками». Это хорошо прослеживается на примере стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в банковских системах которых доминирует иностранный капитал. В связи с вышеизложенным тема диссертации представляется чрезвычайно актуальной.

Объектом исследования являются иностранные банки, оперирующие в мировой финансовой системе.

Предметом исследования диссертационной работы являются экономические процессы и тенденции, складывающиеся в результате деятельности иностранных банков на территории России.

Целью исследования является разработка методов и механизмов, направленных на обеспечение эффективного развития национальной банковской системы в условиях экспансии транснациональных банков и с учетом влияния кризисных процессов.

В соответствии с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи:

♦ раскрыть сущность иностранного банка и всесторонне охарактеризовать параметры и специфику международной деятельности иностранных банков;

♦ провести анализ источников образования иностранных банков в России;

♦ обобщить различные подходы и международную практику относительно проблемы допуска иностранных банков в национальную финансовую систему, а так же изучить опыт зарубежных стран, столкнувшихся с проблемой экспансии иностранных банков;

♦ комплексно изучить базовые стратегии и пути вхождения иностранного банка на целевой рынок;

♦ оценить современное состояние и роль российского банковского сектора в экономическом развитии страны, определить структурные проблемы и внешние угрозы эффективному развитию российской банковской системы;

♦ исследовать масштабы присутствия, характер деятельности и оценить возможные тенденции дальнейшего развития иностранных банков в России;

♦ разработать и исследовать комплекс моделей стратегического управления развитием банковского сектора РФ, который позволит

оценить роль и влияние деятельности иностранных банков на развитие банковского сектора России; ♦ идентифицировать и обосновать комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных банков и на преодоление текущих негативных тенденций и кризисных явлений в банковском секторе РФ.

Теоретико-методологическую базу настоящего диссертационной работы составляют передовые достижения ведущих научных школ, российских и зарубежных ученых по вопросам теоретических основ международного банковского бизнеса и проблем финансовой глобализации (А.Ю. Апокин, Л.М. Григорьев, Э.А. Грязнов, А.Г. Мовсеян, С.Б. Огнивцев, R.L. Heinkel, M.D. Levi, Т. Beck, R. Levine, N. Loayza, H. Blalock, A. Blundell-Wignall, P. Atkinson, Lee Se Hoon, G. Calvo, E. Mendoza, L.G., Kaminsky, J. Stiglitz и др.).

В процессе работы над диссертацией автором учтены общие методологические положения, содержащиеся в трудах таких ученых, как Е.Ф. Жуков, И.Т. Балабанов, Г.Н. Белоглазова, Е.П. Жарковская, Ю.Г. Вешкин, JI.JI. Игонина, А.Г. Аверкин, A.M. Смулов, Е.В. Рыбин и др.

В процессе исследований автором учтены результаты исследований проблем допуска и международной деятельности иностранных банков (А.Ю. Буркова, A.B. Верников, М.В. Ершов, В.М. Зубов, А.Г. Мовсеян, С.Б. Огнивцев, C.B. Тальянцев, K.R. Cho, К. Suresh, A. Tschoegl), а так же труды, посвященные институциональной составляющей развития банковского сектора (Е.Т. Гурвич, A.JI. Саватюгин, Л.М. Григорьев, М.Р. Салихов, S. Fries, A. Taci).

Автором учтены результаты практических исследований, представленных в диссертационных и научных работах A.B. Верникова, М.Ю. Матовникова, А.Е. Геворкяна, A.C. Бугаевского.

Теоретико-методологические основы когнитивного моделирования сформированы в работах C.B. Ковриги, В.И. Максимова, A.B. Лотова, Д.И. Макаренко, Е.Ю. Хрусталева, C.B. Качаева, Е.К. Корноушенко, Л. Заде, R. Axelrod, R.P. Abelson, M.J. Rosenberg, H. Simon.

Большую помощь автору при разработке проблем его диссертации оказали коллективные труды, подготовленные специалистами высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов России: РУДН, ЦЭМИ РАН, ИПУ РАН, ЦМАКП РАН, ИНП РАН и ряда других.

Информационной базой исследования являются официальные информационно-статистические сборники Центрального Банка России, Федеральной службы государственной статистики, Агентства по страхованию вкладов, статистические материалы, доступные в сети Интернет, аналитика агентства РБК-Рейтинг, Стандард энд Пурз, статистические и аналитические материалы Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Организации Экономического Сотрудничества и Развития, а так же положения действующей программы «Национальная банковская система России 2010-2020».

Диссертация выполнена на основе использования научных методов исследования. Аналитический и комплексно-системный подход к изучению объекта исследования позволил объединить множество разнородных явлений и спрогнозировать дальнейшее развитие. В работе применяются методологические приемы сравнительного, факторного, логического, причинно-следственного анализа и синтеза. В диссертации используются методы графического и экономико-статистического анализа с применением экономико-математического аппарата.

Научная новизна диссертации состоит в разработке комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного развития национальной банковской системы (БС) в условиях глобализации, с учетом влияния кризисных процессов и экспансии иностранных банков.

1. Предлагаемый автором подход к регулированию деятельности иностранных банков - политика «накапливания» положительных эффектов - направлен на исследование и разработку комплекса мер, позволяющих в условиях финансового кризиса компенсировать текущие негативные тенденции в БС и обеспечить рост

конкурентоспособности отечественных банков в долгосрочной перспективе, что является актуальным для развивающихся финансовых систем, обладающих существенным потенциалом роста.

2. Разработан комплекс когнитивных моделей БС России, позволяющий проводить динамическое моделирование развития БС. Комплекс состоит из 43 факторов и объединяет 4 модели: модель кредитно-инвестиционного потенциала БС России; модель институционального развития БС; модель устойчивости БС; модель макроэкономической эффективности. Инструментарий когнитивного моделирования позволяет учесть факторы, не поддающиеся количественному исчислению, и дает возможность поиска решения в условиях резко изменяющейся внешней среды (в условиях кризиса) и недостаточности информации.

3. Проведено динамическое моделирование БС России, позволяющее выявить и обосновать наиболее эффективный комплекс мер, направленный на достижение макроэкономических целей развития БС в условиях глобализации, с учетом влияния кризисных процессов и экспансии иностранных банков.

4. На основе предложенной автором когнитивной модели, разработан комплекс факторов (мер) управления банковским сектором, позволяющий достигнуть в среднесрочной перспективе синергетического эффекта от единовременного развития институциональной среды БС и использования положительных эффектов от деятельности иностранных банков. Таким образом, предлагается подход, при котором возможно достижение макроэкономической эффективности БС в долгосрочной перспективе, даже учитывая негативные влияния присутствия иностранных банков.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов заключается в возможности реализовать предложенный в диссертации подход к формированию эффективной и устойчивой БС. Принимая во внимание

актуальность и аналитический характер исследования, насыщенность его фактическими данными, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы органами государственного управления для решения системных проблем развития российского банковского сектора в условиях глобализации.

Применение инструментария и метода когнитивного моделирования позволит повысить эффективность стратегического управления БС России, что имеет существенное значение для эффективного развития национальной экономики.

Развиваемый в диссертации подход может быть использован в учебных курсах «Мировая экономика», «Деньги, кредит, банки» и «Экономико-математическое моделирование», а также при чтении спецкурсов по вопросам международной деятельности иностранных банков.

Апробация отдельных результатов. Основные положения, вынесенные на защиту, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были доложены автором на международных научно-практических конференциях РУДН и ЦЭМИ РАН, а также опубликованы в журналах «Банковское дело», «Финансы и Кредит», научных сборниках и изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано восемь работ, общим объемом 2,95 п.л., в том числе 3 работы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, содержащего 171 наименование и 25 приложений. Основной текст работы изложен на 141 маш. страницах, в том числе 35 рисунков и 12 таблиц.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы, определены цели, задачи, объект и предмет исследования,

сформулированы научная новизна результатов и их практическая значимость, указаны применяемые методы, описана структура диссертации.

В первой главе «Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации» обобщены результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, относительно проблем функционирования международных банковских структур; проведен анализ современных подходов к организации международного банковского бизнеса, стратегий его развития и различных организационно-правовых форм учреждения иностранного банка.

На основе анализа источников образования иностранных банков на территории России, сделан вывод о «естественном» характере процесса их образования: в подавляющем большинстве случаев источником банка с иностранным капиталом является крупная транснациональная финансовая структура. Поэтому термин «иностранный банк» тесно сопряжен с понятием «транснациональный банк». При этом процесс концентрации финансовой деятельности превратил ТНБ в универсальные банковские комплексы, включающие в себя коммерческую, инвестиционную и страховую составляющую бизнеса финансовой сферы.

Когда интересы транснационального капитала совпадают с интересами определенных национальных государств, ТНБ обеспечивают им значительные и даже решающие конкурентные преимущества на мировом рынке. Сделан вывод о существенной роли государственной экономической политики различных стран, способствовавшей расширению экспансии банков на зарубежные рынки. Без мощной государственной поддержки банковские компании не могли достичь такого уровня концентрации капитала, который позволяет создавать сеть подразделений в зарубежных странах и вести крупномасштабные международные операции.

Анализ основных видов международной деятельности ТНБ позволил выделить основные категории, по которым международные коммерческие банковские услуги отличаются от услуг, предоставляемых на отечественных рынках. В качестве основной причины распространения некредитных

финансовых международных услуг и инструментов, выделенной автором, является достаточно жесткая конкуренция со стороны нефинансовых институтов.

При осуществлении международных кредитных сделок и при подготовке стратегии развития иностранного банка в той или иной стране, определяющими становится внутриполитические и экономические факторы развития целевого рынка. Одним из важнейших пунктов является степень защищенности прав инвестора и прав собственности в принимающей стране - то есть наличие гарантий институционального характера против национализации иностранных финансовых корпораций.

Деятельность иностранного банка может ограничиваться либо стратегией развития самой материнской компании-учредителя, либо рамками государственного регулирования принимающей страны, во-первых, в отношении иностранного инвестиционного капитала, направленного в банковский сектор, и во-вторых, в отношении конкретных видов услуг и операций иностранных банков.

В целях проведения комплексного анализа деятельности ТНБ и их дочерних структур на территории России автором были охарактеризованы основные организационно-правовые формы создания иностранного банка с учетом мировой практики и общепринятой классификации. Рассматривая вопрос существующих организационно-правовых форм, следует говорить о том, что ряд функциональных различий между ними при определенных условиях может стираться.

В главе приведен анализ условий входа иностранного банка на новый зарубежный рынок, описаны основные принципы и политика «принимающей» стороны в отношении иностранных банковских образований, которая фактически отражает разный уровень протекционизма.

Принцип национального режима является наиболее либеральным подходом, который подразумевает отсутствие какой-либо дискриминации по сравнению с национальными институтами. В случае если имеет место

разрешение нерезидентам действовать в банковском бизнесе лишь в рамках особо оговоренного нормативно-правовой базой режима, учитывающего ограничения допуска нерезидентов на рынок в странах происхождения инвестора, можно говорить об использовании принципа взаимности. Политику, отражающую политические и экономические приоритеты страны без учета условий взаимности можно определить как принг/ип главенства национальных интересов.

Эмпирический опыт последних 15 лет свидетельствует, что для проникновения и закрепления на рынках европейских стран с переходной экономикой иностранные банки применяли оба основных метода - рост на собственной основе ("organic growth") и приобретение конкурентов ("mergers and aquisitions"). Общая закономерность такова: крупные приобретения были сделаны там, где правительство поставило себе цель как можно быстрее приватизировать банковский сектор либо активно привлекало иностранный капитал к санации проблемных кредитных организаций. Там же, где приватизация шла труднее и медленнее, происходил рост иностранных дочерних банков и филиалов на собственной основе.

Во второй главе «Роль иностранных банков в развитии банковской системы России» нашли отражение результаты исследования четырех проблемных направлений: современное состояние и роль банковской системы в экономическом развития России; проблема экспансии иностранного банковского капитала; пути повышения конкурентоспособности отечественных банков и подходы к государственному регулированию допуска и деятельности иностранных банков в России.

Решение стратегических задач развития российской экономики невозможно без мощной, развитой, независимой банковской системы. Динамичное развитие национальной банковской системы укрепит поступательное развитие экономики России и позволит занять достойное место в мировой экономике. В этой связи автором проведен анализ текущего состояния банковской системы и выявлен ряд причин системного характера,

сдерживающих эффективной рост банковской системы.

На основе анализа научной мысли выделены положительные и отрицательные эффекты деятельности иностранных банков. Иностранные банки с солидной репутацией и опытом международной деятельности, накопленным в течение десятилетий, являются источником современных банковских технологий, привносят на рынок банковских услуг новые финансовые продукты и определяют культуру банковского дела в целом, создавая, таким образом, высокие стандарты ведения бизнеса, на которые впоследствии ориентируются национальные кредитные организации. Тем не менее, нужно помнить об опасностях, которые таит в себе приход иностранного капитала, среди которых можно выделить эффект «заражения» («contagion»), усиление «полярности» банковской системы («cherry-picking»). При этом в случае неподконтрольного «взрывного» роста доли иностранных банков, в долгосрочной перспективе возможен существенный рост рисков, связанных с внешними «шоками».

Учитывая углубляющийся финансовый кризис, динамику роста доли иностранных банков в последние годы, системные и институциональные проблемы развития российского банковского сектора, автором выделяются два альтернативных пути развития банковской системы. Либо осуществление активных мер государственной политики и участие банковского сообщества в становлении конкурентоспособных, крупных, универсальных частных банков, либо усиление «полярности» ("cherry-picking") банковской системы за счет перераспределения клиентской базы в пользу банков-нерезидентов и их материнских структур. Именно конкуренция со стороны иностранного банковского капитала на российской территории станет, на наш взгляд, явлением, определяющим новый этап развития банковского сектора России.

Спрогнозированы три варианта развития дальнейшей экспансии иностранных банков на основе анализа текущих тенденций и мер по либерализации российского банковского сектора для нерезидентов. При этом наиболее вероятным и приемлемым, по мнению автора, будет являться

сценарий, характеризующийся средним (5-8% в год) темпом роста иностранного капитала и активов. Это позволит сохранить национальный контроль над банковской системой, предоставит российским банкам определенную отсрочку для консолидации и в то же время насытит национальный рынок банковскими услугами. Однако такое развитие событий будет возможно только после завершения наиболее тяжелой стадии кризиса, в условиях оживления и экономического подъема.

Выявлены основные причины слабой конкурентоспособности российских банков и выделены фундаментальные факторы ее повышения, а именно: высокая рыночная капитализация ведущих банков, высокий уровень достаточности собственного капитала, устойчивость банковской системы к внешним и внутренним «шокам», соответствие кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы потребностям национальной экономики.

Экономический рост требует постоянной подпитки со стороны финансовой и банковской систем. Российская банковская система в ее нынешнем состоянии не готова обеспечить реальный сектор необходимыми долгосрочными кредитными ресурсами, предоставить полный спектр банковских услуг по приемлемой цене, обеспечить одинаковый уровень и разнообразие предоставляемых услуг во всех регионах и районах страны.

Что касается регулирования деятельности иностранных банков, то необходимо понять, что любое решение повлечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. На первый взгляд выигрыш от протекции национальных банковских институтов очевиден - их ускоренный рост, повышенная прибыльность, рост налоговых поступлений, рост средних зарплат в банковском секторе, завышение цены банковских акций, большая подконтрольность по сравнению с другими участниками, политические дивиденды. Однако не сразу становится понятно, что противодействие естественным процессам глобализации финансовых рынков вызовет серьезные потери - затруднение притока внешних ресурсов, их удорожание для конечных пользователей, монополизация отдельных

сегментов рынка банковских услуг, ухудшение конкурентоспособности национальных участников рынка.

По мнению автора, текущая стратегия развития банковского сектора должна основываться на получении максимального положительного эффекта от присутствия иностранных банков и на наращивании потенциала (технологического и человеческого) развития данной отрасли. В конечном счете, это позволит скорректировать баланс сил в банковском секторе (государственные - коммерческие банки) и ускорить процесс интеграции России в международную финансовую систему.

В третьей главе «Когнитивное моделирование развития банковской системы России в условиях глобализации» для проведения сценарного моделирования развития БС применена методика и инструментарий когнитивного моделирования; описан и исследован разработанный комплекс когнитивных моделей (ККМ), отражающих механизм функционирования банковского сектора России и взаимодействия последнего с внешней средой, и поддерживающий осуществление стратегического управления БС в части разработки стратегии долгосрочного эффективного развития. Проведен структурный анализ ККМ и динамическое моделирование 10 сценариев, включающих саморазвитие и управляемое развитие БС. Управляемое развитие достигается за счет использования различных комплексов мер государственного регулирования, при этом даны конкретные рекомендации и выделен наиболее эффективный вектор управления.

Методология когнитивного моделирования, предназначенная для анализа и принятия решений в плохо определенных ситуациях, была предложена Аксельродом.1 Она основана на моделировании субъективных представлений экспертов о ситуации и включает: методологию структуризации ситуации; модель представления знаний эксперта, в виде знакового орграфа (когнитивной карты) (Б, \У), где Б - множество факторов ситуации, - множество причинно-следственных отношений между

' AxelrodR. The Structure ofDecision: Cognitive Maps of Political Elites. - Princeton. University Press, 1976.

факторами ситуации; методы анализа ситуации.

Предпосылкой для развития когнитивного подхода послужила неприменимость точных моделей для анализа и моделирования проблемных ситуаций, возникающих в процессе развития социально-экономических систем, из-за необходимости учета большого числа факторов, многие из которых оказались трудно формализуемыми.

Когнитивное моделирование представляет собой циклический процесс и содержит пять основных взаимосвязанных этапов: (1) когнитивная структуризация; (2) структурный анализ когнитивной модели; (3) сценарное моделирование развития ситуации; (4) оценка и интерпретация результатов моделирования; (5) когнитивный мониторинг ситуации.

1) Этап когнитивной структуризации включает в себя сбор, анализ и структуризацию информации, то есть построение когнитивной карты, описывающей механизм и условия функционирования экономической системы. Цель построения когнитивной карты: формирование множества базисных

факторов х = {х......*„}; определение начальных тенденций базисных факторов

(темп роста показателя); определение причинно-следственных отношений между базисными факторами л = {а,,} и определение характера (положительная

или отрицательная) и силы связи.

Как параметры базисных факторов, так и параметры причинно-следственных связей между ними задаются лингвистическими переменными. Значения, которые могут принимать переменные, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Значения лингвистических

переменных

! Лингвистическое значение переменной : Численное значение переменной !

! очень слабо растет (падает) I 0,2 (-0,2): ... |

слабо растет (падает) | 0,4 (-0,4) !

умеренно растет (падает) 0,6 (-0,6)

сильно растет (падает) | 0,8 (-0,8) }

; очень сильно растет (падает) ! ;■: ■ 1 (-1) : у I

На этапе построения когнитивной карты среди базисных факторов определяется множество целевых и управляющих факторов и вектор начальных тенденций базисных факторов. В качестве управляющих факторов выбираются

факторы, на которые субъект управления (в случае банковской системы -монетарные власти) имеет возможность воздействовать. В качестве целевых выбираются факторы, характеризующие состояние системы и цели ее развития.

2) Для проведения структурного анализа когнитивной карты выдвигается гипотеза целеполагания, согласно которой лицо, принимающее решение (ЛПР), может указать, какое направление изменения базисных факторов рассматривается как желательное (благоприятное).

Направление изменения фактора хп принимает значение "+1", если желательно увеличение значения данного фактора, "—1" - если желательно уменьшение значения фактора и "О" - если ЛПР затрудняется указать желательную динамику фактора. Данный показатель называется оценкой динамики фактора х, (ОДФ).

Управление ситуацией заключается в таком изменении управляющих факторов, чтобы это приводило к желательным изменениям целевых факторов, т.е. к их изменениям в направлении ОДФ.

3) Сценарное моделирование, оценка и интерпретация результатов моделирования, когнитивный мониторинг ситуации. В процессе развития модельной ситуации во времени на каждый фактор помимо непосредственных влияний от "соседних" факторов также учитываются влияния от других факторов. Эти опосредованные влияния передаются через цепочки факторов связанных взаимовлияниями. Множество влияний описывается с помощью транзитивного замыкания когнитивной карты. Транзитивное замыкание описывает интегральные (то есть непосредственные и все опосредованные) влияния изменения одних факторов на изменения других факторов (то есть связывает приращения факторов).

Главным достоинством предлагаемого аппарата когнитивных карт является возможность систематического качественного (в смысле -неколичественного) учета отдаленных последствий принимаемых решений и выявления побочных эффектов, которые могут помешать реализации, казалось бы, очевидных решений и которые трудно оценить интуитивно при большом

числе факторов и многообразии многочисленных путей взаимодействия между ними. В то же время результаты анализа, которые, как правило, формулируются в терминах лингвистических шкал, достаточно грубы в силу грубости самих шкал.

4) Когнитивное моделирование развития БС России. В результате структуризации информации о современной ситуации в российской БС и механизмах ее функционирования разработан комплекс когнитивных карт, произведен отбор наиболее значимых факторов (см. таблицу 2), проанализировано влияние факторов в цепочках причинно-следственных связей, выявлены факторы, поддающиеся контролю и управлению путем предложенных автором мер экономической политики и проведен сценарный анализ развития банковской системы.2 Ключевой идеей модели является оценка степени и характера влияния иностранных банков на банковский сектор РФ. Оценивается положительный и отрицательный эффект деятельности иностранных банков в длительной перспективе. Рассматриваются сценарии развития банковской системы России в зависимости от динамики внешних факторов, определяемых состоянием мировой финансовой системы, в зависимости от внутренней специфики функционирования российской БС, от институциональной составляющей.

Комплекс когнитивных моделей банковской системы РФ состоит из следующих подмоделей:3

• модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы РФ;

• модель институционального развития БС;

• модель устойчивости БС;

• модель макроэкономической эффективности.

2 Анализ и выявление параметров связей между факторами модели проводился, в том числе, путем исследования прогнозов на основе макроэкономических моделей: Квартальная макроэкономическая модель России Оиммж (Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН); Экоиометрическая модель экономики России Макарова-Айвазяна (ЦЭМИ РАН); Балансово-эконометрическая модель развития банковской системы и Модель опережающих индикаторов банковских кризисов (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования).

3 Комплекс когнитивных моделей сформирован в виде единой матрицы взаимовлияния, охватывающей 43 базисных фактора. Для проведения структурного анализа предложено абстрактные разделение общей когнитивной карты на четыре подмодели, характеризующие основные функциональные и качественные свойства российской БС.

Анализ целей на непротиворечивость и анализ управлений на согласованность с целями показал, что вектор целей не противоречив, а вектор управлений согласован с вектором целей.

Анализ эффективности интегрального воздействия управляющих факторов на целевые в модели кредитно-инвестиционного потенциала БС (рис. 1) показал, что наиболее сильным воздействием обладают следующие группы факторов.

• «внешние» макроэкономические факторы: (11) Курс RUB/USD; (40) Уровень инфляции; (23) Политический/Информационный фактор/шок.

• набор институциональных факторов: (9) Концентрация БС (госбанки -коммерческие); (26) Развитие системы обеспечения исполнения контрактов (enforcement); (37) Степень защшценности прав инвестора.

• факторы, связанные с деятельностью иностранных банков: (2) Доля банков с иностранный участием (в активах БС); (6) Инвестиционная привлекательность БС.

Приведенный анализ наглядно подтверждает существенную зависимость финансового сектора от внешних факторов, в частности курса рубля (который в свою очередь определяется стоимостью нефти). Сырьевая ориентированность российского экспорта вводит дополнительные риски практически во все отрасли национальной экономики, в том числе и в банковскую.

Интересен тот факт, что основной инструмент монетарных властей в поддержании ликвидности - объем рефинансирования ЦБ - имеет крайне низкий эффект. Это связано с тем, что объем рефинансирования не в состоянии компенсировать негативный эффект от множества внешних причин сужения ликвидности. Начиная с 2004 г. наблюдается существенное отставание динамики денежного предложения (денежной базы) от расширения спроса на деньги со стороны экономики (денежной массы). В основе данного фактора, на наш взгляд, лежал эффект стерилизации денежного предложения в Резервном фонде, далее девальвационные ожидания и меры ЦБ по пресечению спекулятивных атак на рубль.

Базисные факторы комплекса когнитивных моделей

Таблица 2

Фактор

5§

Вектор управления

Nsl №2 Ns3 Nt4 №5 Ns6 Ns7 NsS №9

ВВП на душу населения

Доля банков с иностранным участием (8 активах БС) Доля внутренних долгосрочных кредитов нефинансовому сектору Доля проблемных и безнадежных ссуд Доступность еврорынков Инвестиционная привлекательность БС Качество корпоративного управления БС Качество управления рисками (риск-менеджмент) Концентрация БС

Кредитно-инвестиционный потенциал БС Курс RUB/USD

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БС

Объем внешнего долга БС

Объем внешнего долга нефинансового сектора

Объем внутреннего долга БС

Объем внутреннего долга нефинансового сектора ;

Объем инвестиций в основной капитал

Объем прибыли кредитных организаций (КО)

Объем рефинансирования ЦБ

Несоответствие динамики ден. базы и ден. массы

Отставание уровня доходов от задолженности

ПИИ в банковский сектор i'O

Политический/Информационный фактор/шок

Полярность БС ("cherry-picking")

Объем привлеченных средств клиентов

Развитие системы обеспечения исполнения контрактов ;

(enforcement)

Уровень развития технологии и индустрии оценки риска

и принятия инвестиционных решений

Развитость инструментов рефинансирования ЦБ

Развитость инструментов страхования

Развитость российского фондового рынка ;

Размер собственного капитала (капитализация БС)

СИСТЕМНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК

СИСТЕМНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК

СИСТЕМНЫЙ РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Степень антикризисного взаимодействия внутри

банковского сообщества/с монетарными властями

Степень доверия к БС

Степень защищенности прав инвестора

УРОВЕНЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЕС

УСТОЙЧИВОСТЬ БС

Уровень инфляции

Частный кредит частному сектору/ВВП Чистый отток капиталов Эффект «заражения» (contagion)

0,4 -0,6 0,4 0.1 0,1 0,2 -0.2 0,1 0

0,4 0,6 -0.4

:о.в'

0.2 -0,6 0.7 0.8 0.2 0,5 0.5 -0,1 -0,4

-0,4 О О

о

0.4 -0,4 0.6 0.1

0,2

0,8

0.2

0,2 0.4 0,4 -0,8

...; °'2 0,4 0,4 0,2

0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6

-0,1 -0.1 -0.1 -0,1 -0.1 -0,1

0,3 -0,6

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0.4

0.4 0,4 0.4 0,4 0,4

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

...... ...,■..- 04 '

0,4

0,4 0,4: 0.4

0.4

0,6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6

-0,2 -0,2; -0,2

Рис. 1. Когнитивная модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы РФ.

До августа 2008 г. в России в основном проводилась традиционная макроэкономическая политика борьбы с инфляцией с существенным сжатием денежной базы. Борьба с инфляцией после нескольких лет подъема сжимает кредит и делает систему менее устойчивой к воздействию внешних «шоков». В

условиях замедления динамики роста денежной массы и денежной базы, а также кредитных ограничений (в виде значительного роста процентных ставок) наблюдается существенное падение темпов роста инвестиций в основной капитал. Таким образом, посредством проводимой политики регулятор ограничивает развитие одной из основных функций банковской системы -кредитования реального сектора экономики.

Сценарное исследование развития банковской системы заключается в моделировании различных сценариев - возможных вариантов развития ситуации - с целью синтеза комплекса мероприятий, способствующих достижению поставленных целей развития ситуации. Одновременно проводится анализ влияния иностранных банков на развитие БС России. При этом проверяется гипотеза о возможности использования данного фактора (присутствие иностранных банков) для достижения макроэкономических целей развития БС, компенсируя негативные эффекты (например, эффект «заражения», «cherry picking»).

Саморазвитие ситуации. Моделирование саморазвития ситуации представляет собой экстраполяцию текущей ситуации с учетом взаимных влияний базисных факторов.4

Указанные на рис. 2 результаты саморазвития БС свидетельствуют о существенной сложности ситуации, в которой находятся как участники

4 См. Макаренко Д.И., Хрустакв ЕМ. Когнитивное моделирование наукоемких оборонно-ориентированных производств. / Препринт # \УР/2007/215. - М.: ЦЭМИ РАН, 2007. - 76 с. (Рус.)

банковского рынка, так и регулятор, призванный защитить банковский сектор от падения. Очевидно, что активное вмешательство властей необходимо хотя бы для того, чтобы «переломить» текущие негативные тенденции.

Тем не менее, указанные тенденции целевых факторов будут сохраняться лишь при неизменной ситуации во внешней среде. Полученные негативные тенденции не обязательно в краткосрочной перспективе приведут к массовому банкротству участников рынка - на наш взгляд, это возможно лишь при длительном (более 1 года) сохранении негативных тенденций. Существенная зависимость состояния мировой экономики от экономической стабильности США определит дальнейший сценарий развития кризиса как в России, так и в мировом масштабе. На текущий момент накопленные средства Резервного фонда и «мобилизация» монетарными властями практически всех возможных средств подавления кризисных процессов привела только к краткосрочной стабилизации ситуации.

Управляемое развитие ситуацией. Управляемое развитие ситуации предполагает целенаправленное воздействие на один или несколько факторов.5

Из рассмотренного при проведении структурного анализа потенциального вектора управлений выберем один из более эффективных с точки зрения силы влияния на целевые факторы. Учитывая существующий темп изменения указанных факторов, оценим возможность их изменения (см. табл. 1, Вектор управления №1).

Анализ результатов показывает, что попытка «накопления» позитивного эффекта от присутствия иностранных банков имеет слабое влияние на общую ситуацию в банковском секторе. Это объясняется тем, что в текущей ситуации не последует «взрывного» увеличения доли иностранных банков с целью замещения слабых российских игроков, а проблемы, определяющие текущие негативные тенденции являются либо системными (например, несоответствие структуры накопления и сбережения национальной экономики), либо

5 Там же.

внешними (цена нефти, доступ к еврорынкам) - то есть не поддаются корректировке в короткие сроки.

Коэффициент благоприятности ситуации при использовании вектора управлений №1 составляет 0,1, что означает очень слабое приближение к целям.

Рис. 3. Результат моделирования управляемого развития БС (вектор №1) (путем наращивания позитивного эффекта от привлечения иностранного капитала в БС)

Отметим, что в случае вектора №3 (управление с помощью макроэкономических факторов) коэффициент эффективности управленческого решения крайне низок. На наш взгляд, это вызвано тремя основными причинами. Во-первых, ресурсоемкость (ценность ресурса) для управлений макроэкономического масштаба изначально наиболее высокая, и единственная причина, по которой государство может позволить себе столь дорогостоящие меры - это накопленные ранее средства в резервном фонде РФ. Во-вторых, анализируемая модель демонстрирует, что в области влияния монетарных властей находится лишь часть макроэкономических факторов, и в-третьих, возможное влияние на эти факторы крайне ограничено.

Таким образом, лишь путем наращивания объемов рефинансирования ЦБ, проведения сдерживающей политики по отношению к инфляции и к курсу бивалютной корзины не представляется возможным коренной перелом текущих негативных тенденций развития БС (вектор управления №3).

Дальнейший анализ подтверждает, что при использовании комплексного решения на основе вектора управлений №2 (использование институциональных факторов развития БС) достигается более ощутимый эффект по сравнению с векторами №1 и №3. Это объясняется использованием факторов с более высоким интегральным влиянием — концентрация БС и риск-менеджмент. Результаты управляемого развития на основе вектора №2 позволяют сделать вывод о необходимости институциональных преобразований с целью снижения системных банковских рисков: валютный и кредитный риски стабилизировались, а темп роста риска ликвидности сократился вдвое. Тем не менее, одна из основных задач БС - кредитование реального сектора экономики, выраженное фактором (41) Частный кредит частному сектору/ВВП - не выполняется в предложенном сценарии.

Дальнейший анализ заключался в подборе наиболее эффективного комбинированного вектора управлений. Одновременно для каждого вектора управлений проверялась гипотеза о возможности использования позитивных эффектов от присутствия иностранных банков с целью более динамичного развития национальной банковской системы.

В результате автором предложены векторы управлений №4-№9.

Наиболее действенное сочетание факторов, оказывающее синергетический эффект, является использование факторов развития институциональной среды БС совместно с макроэкономическими управлениями (стабилизация курса рубля, подпитка ликвидности путем устранения дисбаланса между денежным спросом и предложением, стимулирование концентрации БС) (см. векторы управлений №4, №8, №9).

На основании полученных результатов (см. рис. 4-5) можно сделать вывод об умеренном положительном влиянии деятельности иностранных дочерних банков на эффективность функционирования всей БС. При этом основное влияние приходится на системные банковские риски (кредитный, валютный и риск ликвидности). Обратим внимание, что фактор (43) эффект заражения во всех случаях, кроме вектора №8 (протекционистская политика), достигает

очень высокого роста, что в очередной раз свидетельствует о существенной зависимости российской БС от внешних рисков.

Рис. 4. Результат моделирования управляемого развития БС (вектор №8) (расширенный вектор управления совместно с протекционистской политикой в отношении

иностранных банков)

Прямая задача CZZJ Нач*кь*ы* текмнцй» та P«j-BfcW5youífeT»«jst(¡i»M

i 1 -Т- 1 i « Г 1 11 ,....—.,. , , 1 - т

ПИ □ ГТ" - 1 1 п

п п ; | ПИ п 1

41; щ н Ц1 и 1 в í н

i i i i i i i i i 1 i 1 1 1 i

1 2 3 10 12 17 18 25 31 32 33 34 35 38 33 «1 43

Рис. 5. Результат моделирования управляемого развития БС (вектор №9) (расширенный вектор управления, принцип «национального режима» в отношении иностранных банков)

На примере векторов управления №1 и №5 автором делается вывод о слабой эффективности комплекса мер, направленных только на привлечение иностранного капитала в российский банковский сектор без стимулирования роста институциональной составляющей. Это объясняется тем, что в настоящее время российская банковская система (в частности российские (не дочерние) банки ниже второй сотни по величине активов) имеет существенные зоны «провалов» в таких стратегически важных областях, как капитализация, риск-

менеджмент, диверсификация источников долгосрочных пассивов, качество корпоративного управления. Поэтому единственным возможным путем повышения конкурентоспособности отечественных банков является, на наш взгляд, развитие институциональной среды функционирования БС.

Стоит отдельно отметить, что ни в одном из рассмотренных сценариев не достигнуты наиболее важные цели развития БС: повышение кредитно-инвестиционного потенциала БС (и, следовательно, увеличение соотношения частный кредит/ВВП) и повышение макроэкономической эффективности функционирования БС. В наиболее благоприятной ситуации (вектор управления № 9), комплекс мер способен лишь «сломить» начальные крайне негативные тенденции, стабилизировать растущие системные риски и удержать потенциал российской банковской системы от дальнейшего падения.

Анализ результатов моделирования показывает, что обособленное использование политики «накопления» позитивного эффекта от присутствия иностранных банков имеет слабое влияние на общую ситуацию в банковском секторе в краткосрочном периоде. Однако имеет негативное воздействие на макроэкономическую эффективность функционирования БС в долгосрочной перспективе. При этом установлено, что существует возможность использования синергетического эффекта от применения комбинированного комплекса мер, включающего развитие институциональной сферы и использования положительных эффектов от присутствия иностранных банков.

В заключении на основе проведенного в диссертации комплексного исследования деятельности иностранных банков на территории России, автором делаются следующие общие выводы.

1. Анализ деятельности ТНБ в мировом масштабе показывает, что выбор нерезидентами институциональной формы присутствия в банковской системе можно рассматривать как последовательный, поэтапный переход от операций из головного офиса к открытию иностранного представительства, рассматриваемого в качестве опциона на ведение бизнеса через филиал или дочернюю структуру. При этом данный выбор основывается на реализуемой

стратегии транснациональной экспансии и может ограничиваться рамками правовых ограничений принимающей страны, которые в свою очередь опираются на оценку национальными властями степени развития национального банковского бизнеса, уровня его конкурентоспособности и интернационализации.

2. Результаты анализа подходов к организации и регулированию международного банковского бизнеса, свидетельствуют о некоторой «размытости», а в некоторых случаях и «эквивалентности», современных организационно-институциональных форм присутствия ТНБ на территории той или иной страны. Это объясняется достаточной либеральностью действующего режима доступа иностранных банков на российский рынок.

3. Анализ опыта зарубежных стран показал, что катализатором в процессе экспансии иностранного капитала являются системные кризисы. Таким образом, текущий финансовый кризис, на наш взгляд, определит процесс глубокой концентрации банковской системы и впоследствии станет причиной скачкообразного роста доли иностранного участия в банковском секторе России на этапе экономического оживления и роста.

4. Среди основных целей государственного регулирования деятельности иностранных банков автором выделена необходимость проведения политики усиления положительных эффектов от присутствия иностранного капитала, а так же использование доступных мер для «блокирования» нежелательных последствий. Рациональная политика состоит в том, чтобы, не сводя защиту национальных интересов в банковской сфере к простому квотированию иностранной доли и к недопущению приватизации госбанков, в максимальной мере способствовать интеграции иностранных банков в российскую экономику, всячески подталкивая их к желательным, с точки зрения развития национальной экономики, действиям. Одновременно целесообразно стимулировать процесс слияний и поглощений в банковском секторе, рассмотрев возможность перехода от государственных к

квазигосударственным банкам (то есть банкам под опосредованным государственным контролем).

5. Для исследования международной деятельности иностранных банков в условиях глобализации предложен подход когнитивного моделирования, ориентированный на качественный анализ сложных ситуаций, которые характеризуются недостаточностью точной количественной информации о происходящих в них процессах, а также включают «качественные» переменные. Разработан комплекс когнитивных моделей развития банковского сектора России в условиях глобализации, позволяющий: произвести качественный (в смысле - неколичественный) учет отдаленных последствий принимаемых решений; включить в модель факторы, не поддающиеся количественному исчислению; осуществлять поиск решения в условиях резко изменяющейся внешней среды (в условиях кризиса), в условиях недостаточности информации о факторах модели и степени их взаимовлияния.

6. Результаты моделирования выявили существенную зависимость динамики развития БС от внешних экзогенных факторов (стабильность еврорынков, динамика цены на нефть и платежного баланса, отток капиталов). Основная угроза финансовой безопасности России, заключается, на наш взгляд, в значительной зависимости сырьевой экономики от внешней среды. Риск дополнительно обострился благодаря усилению интегрированности страны в мировую экономику, в том числе из-за снятия ограничений на движение капитала. Принципиальная слабость частной финансовой системы России и зависимость от внешнего кредитования при накоплении больших государственных финансовых резервов и значительном вывозе капитала усилили подверженность отечественной экономики внешним «шокам».

7. Анализ результатов когнитивного моделирования развития банковского сектора России подтверждает, что в краткосрочной перспективе и в условиях финансового кризиса присутствие иностранных банков носит позитивный характер. На наш взгляд, в кризисных условиях присутствие диверсифицированного состава иностранных участников БС способно

принести «оздоравливающий» эффект на состояние ликвидности и темп кредитования экономики. Однако это возможно только в случае локальных потрясений, не затрагивающих большую часть материнских структур иностранных банков. В противном случае эффект «заражения» усиливает негативное влияние внешних «шоков».

8. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности использования положительных эффектов от присутствия иностранных банков только в случае одновременного и соразмерного сочетания с развитием институциональной среды финансового сектора. Именно данное сочетание в условиях финансового кризиса позволит компенсировать текущие негативные тенденции в банковской системе и обеспечить рост конкурентоспособности отечественных банков.

По теме диссертации опубликованы следующие научные работы:

1) Омельченко А.Н. Роль Транснациональных Банков в экономике РФ // Материалы V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Страны с переходной экономикой в условиях глобализации». Секция 2. - М: «ЭКОН-ИНФОРМ». - 2006. - С. 336-340.

2) Омельченко А.Н. Стратегия развития российских банков в условиях глобализации. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 3. / Материалы Восьмого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Москва, 10-11 апреля 2007 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2007. - С.103-105.

3) Омельченко А.Н. Проблемы допуска иностранных банков в финансовый сектор РФ // Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Страны с переходной экономикой в условиях глобализации». Москва, 26-28 марта 2008 г. Секция 3. -М: РУДН, 2008.-С. 533-536.

4) Омельченко А.Н. Когнитивное моделирование развития банковского сектора России в условиях глобализации // Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Страны с переходной экономикой в условиях глобализации». Москва, 11-13 марта 2009 г. Секция 3. - М: РУДН, 2009. - С. 383-387.

5) Омельченко А.Н. Процессы интеграции банков в мировую финансовую систему. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4. / Материалы Десятого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Москва, 14-15 апреля 2009 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2009. - С.150-151.

В том числе публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

6) Омельченко А.Н., Хрусталев Е.Ю. Присутствие иностранных банков на российском рынке: проблемы и пути решения // Банковское дело. - 2007. - №2. - С.73-76.

7) Омельченко А.Н., Хрусталев Е.Ю. Тенденции развития банковского дела в условиях экономической глобализации // Финансы и Кредит. - 2009. -№11.-С. 18-30.

8) Омельченко А.Н. Модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы РФ // Обозрение прикладной и промышленной математики. - 2009. - Том 16. - № 2. - С. 372-373.

Омельченко Алексей Николаевич (Россия)

Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации (на примере России)

Диссертация посвящена разработке методов и механизмов, направленных на обеспечение эффективного развития национальной банковской системы в условиях экспансии иностранных банков и с учетом влияния кризисных процессов.

В исследовании проведен комплексный анализ деятельности иностранных банков в мировом масштабе и в банковском секторе России. В работе рассматриваются проблемы допуска иностранных банков в национальную экономику, исследуются положительные и отрицательные эффекты от функционирования иностранных банков в длительной перспективе.

На основе предложенной в работе когнитивной модели развития банковского сектора, оценивается эффективность различных методов и механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития национальной банковской системы.

По результатам проведенного исследования автором предложены наиболее эффективные комплексы мер государственного регулирования долгосрочного развития банковского сектора России, сделан вывод о возможности использования положительных эффектов от присутствия иностранных банков.

Alexey N. Omelchenko (Russia)

International activity of foreign banks in conditions of globalization (by the

example of Russia)

The thesis is an attempt to work out the methods and mechanisms for maintaining stable development of national banking system in conditions of foreign banks expansion and current financial crisis.

The research provides complex analysis of foreign banks activity on a global scale and in the Russian banking system. It investigates the problem of foreign banks entry into a national economy and analyzes positive and negative effects from foreign banks activity in the long-term outlook.

Based on the cognitive model of the Russian banking system, proposed in this thesis, we have estimated the efficiency of various methods and mechanisms directed on maintaining stable growth of national banking system.

By the results of the conducted research, the author proposes the most efficient measures of governing sustainable development of the Russian banking sector, and draws the conclusion that positive effects from foreign banks presence can be used as well.

Отпечатано в типографии ООО «Гипрософт» г. Москва, Ленинский проспект, д. 37А Тел./факс: 974-87-67 Усл.печ.л. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ 1507

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Омельченко, Алексей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1.1 Источник образования иностранных банков

1.2 Международная деятельность транснациональных банков

1.3 Организационно-правовые формы учреждения иностранных банков

1.4 Стратегии освоения зарубежного рынка иностранными банками

ВЫВОДЫ

ГЛАВА II

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

2.1 Роль банковской системы в экономическом развитии

2.2 Современное состояние и тенденции развития банковской системы России

2.3 Экспансия иностранного банковского капитала в Россию

2.3.1 Масштабы присутствия иностранного банковского капитала

2.3.2 Перспективы роста иностранных банков

2.4 Проблема конкурентоспособности российских банков на современном этапе

2.5 Подходы к проблеме государственного регулирования иностранного участия в банковской системе России;

ВЫВОДЫ

ГЛАВА III

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

3.1 Концепция когнитивного моделирования

3.2 Когнитивная модель развития банковской системы РФ

3.2.1 Модель кредитно-инвестиционного потенциала

3.2.2 Модель институционального развития

3.2.3 Модель устойчивости банковской системы

3.2.4 Модель макроэкономической эффективности

3.3 Структурный анализ когнитивной модели развития банковской системы РФ

3.4 Результаты сценарного моделирования развития банковской системы РФ в условиях глобализации

ВЫВОДЫ

Диссертация: введение по экономике, на тему "Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации"

Актуальность темы исследования. Банковский сектор служит посредником в движении инвестиционных потоков в масштабе отрасли, всего народного хозяйства и, наконец, в межстрановом движении капитала. Так же банки сами являются источниками заемных средств для финансирования инвестиционных проектов. В некоторых случаях прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в банковскую деятельность и, как следствие, организация иностранного банка является первым шагом на пути проникновении крупных многоотраслевых транснациональных корпораций (ТНК) на иностранные рынки. Поэтому важно оценить влияние и роль иностранных банков в экономике России, с одной стороны как источников и посредников в движении иностранного инвестиционного капитала, а с другой как необходимого условия и предпосылки для дальнейшего развития инвестиционного процесса и инвестиционной активности со стороны нерезидентов.

Транснациональные банки (ТНБ), как источники образования иностранных банков на территории страны, в лице материнской структуры осуществляют контроль и управление дочерним предприятием (в нашем случае дочерним банком-нерезидентом), самостоятельно определяют стратегию развития «дочки» и выступают, таким образом, первоисточником в формировании ее политики.

Усиление ТНБ и повышение их роли в процессе консолидации банковского и промышленного капитала является одним из наиболее заметных моментов в мировой экономике в последние десятилетия. Транснациональный капитал, представленный, прежде всего ТНК и ТНБ, в силу объективных закономерностей своего развития стремится к дальнейшему расширению экономической власти. Однако транснациональный капитал в своем движении и развитии ориентируется исключительно на собственную выгоду и достаточно свободно переливается из страны в страну, то приводя к жесточайшим кризисам, превращаясь в форму спекулятивного капитала, то становясь созидательной силой в мире, способствуя развитию научно-технического прогресса.

Именно поэтому представляется столь актуальным изучение деятельности иностранных банков на территории России, которые, с одной стороны, являются результатом развития и концентрации банковского капитала, расширения механизма его функционирования на международном уровне, носителями самых передовых банковских и информационных технологий, а с другой стороны, определяют развитие мировой экономики и перестраивают международные экономические отношения.

По данным Банка России участие нерезидентов в уставном капитале российской банковской системы только с 01.01.2007 по 01.01.2009 выросло с 15,9% до 28,49%, а в активах - с 12,1% до 18,7%. В целях оценки «чистых выгод» от привлечения иностранного капитала в национальную банковскую систему необходимо обратиться к опыту зарубежных стран, исследовать различные подходы к организации процесса интеграции банка в финансовую систему страны.

Иностранный капитал привносит на отечественный рынок современные банковские технологии, новые финансовые продукты и культуру банковского дела в целом; таким образом, иностранные банки создают стандарты, на которые впоследствии ориентируются национальные кредитные организации.

Тем не менее, нужно помнить об опасностях, которые таит в себе приход иностранного капитала. Большая доля иностранного капитала в банковском секторе страны чревата ситуацией, когда национальный банковский сектор становится в существенной степени уязвимым перед внешними экономическими «шоками». Это хорошо прослеживается на примере стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в банковских системах которых доминирует иностранный капитал. В связи с вышеизложенным тема диссертации представляется чрезвычайно актуальной.

Объектом исследования являются иностранные банки, оперирующие в мировой финансовой системе.

Предметом исследования диссертационной работы являются экономические процессы и тенденции, складывающиеся в результате деятельности иностранных банков на территории России.

Целью исследования является разработка методов и механизмов, направленных на обеспечение эффективного развития национальной банковской системы в условиях экспансии транснациональных банков и с учетом влияния кризисных процессов.

В соответствии, с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи: раскрыть сущность иностранного банка и всесторонне охарактеризовать параметры и специфику международной деятельности иностранных банков; провести анализ источников образования иностранных банков в России; обобщить различные подходы и международную практику относительно проблемы допуска иностранных банков в национальную финансовую систему, а так же изучить опыт зарубежных стран, столкнувшихся с проблемой экспансии иностранных банков; комплексно изучить базовые стратегии и пути вхождения иностранного банка на целевой рынок; оценить современное состояние и роль российского банковского сектора в экономическом развитии страны, определить структурные проблемы и внешние угрозы эффективному развитию российской банковской системы; исследовать масштабы присутствия, характер деятельности и оценить возможные тенденции дальнейшего развития иностранных банков в России; разработать и исследовать комплекс моделей стратегического управления развитием банковского сектора РФ, который позволит оценить роль и влияние деятельности иностранных банков на развитие банковского сектора России; идентифицировать и обосновать комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных банков и на преодоление текущих негативных тенденций и кризисных явлений в банковском секторе РФ.

Теоретико-методологическую базу настоящего диссертационной работы составляют передовые достижения ведущих научных школ, российских и зарубежных ученых по вопросам теоретических основ международного банковского бизнеса и проблем финансовой глобализации (А.Ю. Апокин, JI.M. Григорьев, Э.А. Грязнов, А.Г. Мовсеян, С.Б. Огнивцев, R.L. Heinkel, M.D. Levi, Т. Beck, R. Levine, N. Loayza, H. Blalock, A. Blundell-Wignall, P. Atkinson, Lee Se Hoon, G. Calvo, E. Mendoza, L.G., Kaminsky, J. Stiglitz и др.).

В процессе работы над диссертацией автором учтены общие методологические положения, содержащиеся в трудах таких ученых, как Е.Ф. Жуков, И.Т. Балабанов, Г.Н. Белоглазова, Е.П. Жарковская, Ю.Г. Вешкин, JI.JI. Игонина, А.Г. Аверкин, A.M. Смулов, Е.В. Рыбин и др.

В процессе исследований автором учтены результаты исследований проблем допуска и международной деятельности иностранных банков (А.Ю. Буркова, А.В. Верников, М.В. Ершов, В.М. Зубов, А.Г. Мовсеян, С.Б. Огнивцев, С.В. Тальянцев, K.R. Cho, К. Suresh, A. Tschoegl), а так же труды, посвященные институциональной составляющей развития банковского сектора (Е.Т. Гурвич, A.JI. Саватюгин, JI.M. Григорьев, М.Р. Салихов, S. Fries, A. Taci).

Автором учтены результаты практических исследований, представленных в диссертационных и научных работах А.В. Верникова, М.Ю. Матовникова, А.Е. Геворкяна, А.С. Бугаевского.

Теоретико-методологические основы когнитивного моделирования сформированы в работах С.В. Ковриги, В.И. Максимова, А.В. Лотова, Д.И. Макаренко, Е.Ю. Хрусталева, С.В. Качаева^ Е.К. Корноушенко, JI. Заде, R. Axelrod, R.P. Abelson, M.J. Rosenberg, H. Simon.

Большую помощь автору при разработке проблем его диссертации оказали коллективные труды, подготовленные специалистами высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов России: РУДН, ЦЭМИ РАН, ИПУ РАН, ЦМАКП РАН, ИНП РАН и ряда других.

Информационной базой исследования являются официальные информационно-статистические сборники Центрального Банка России, Федеральной службы государственной статистики, Агентства по страхованию вкладов, статистические материалы, доступные в сети Интернет, аналитика агентства РБК-Рейтинг, Стандард энд Пурз, статистические и аналитические материалы Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Организации Экономического Сотрудничества и Развития, а так же положения действующей программы «Национальная банковская система России 2010-2020».

Диссертация выполнена на основе использования научных методов исследования. Аналитический и комплексно-системный подход к изучению объекта исследования позволил объединить множество разнородных явлений и спрогнозировать дальнейшее развитие. В работе применяются методологические приемы сравнительного, факторного, логического, причинно-следственного анализа и синтеза. В диссертации используются методы графического и экономико-статистического анализа с применением экономико-математического аппарата.

Научная новизна диссертации состоит в разработке комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного развития национальной банковской системы (БС) в условиях глобализации, с учетом влияния кризисных процессов и экспансии иностранных банков.

1. Предлагаемый автором подход к регулированию деятельности иностранных банков - политика «накапливания» положительных эффектов - направлен на исследование и разработку комплекса мер, позволяющих в условиях финансового кризиса компенсировать текущие негативные тенденции в БС и обеспечить рост конкурентоспособности отечественных банков в долгосрочной перспективе, что является актуальным для развивающихся финансовых систем, обладающих существенным потенциалом роста.

2. Разработан комплекс когнитивных моделей БС России, позволяющий проводить динамическое моделирование развития БС. Комплекс состоит из 43 факторов и объединяет 4 модели: модель кредитно-инвестиционного потенциала БС России; модель институционального развития БС; модель устойчивости БС; модель макроэкономической эффективности. Инструментарий когнитивного моделирования позволяет учесть факторы, не поддающиеся количественному исчислению, и дает возможность поиска решения в условиях резко изменяющейся внешней среды (в условиях кризиса) и недостаточности информации.

3. Проведено динамическое моделирование БС России, позволяющее выявить и обосновать наиболее эффективный комплекс мер, направленный на достижение макроэкономических целей развития БС в условиях глобализации, с учетом влияния кризисных процессов и экспансии иностранных банков.

4. На основе предложенной автором когнитивной модели, разработан комплекс факторов (мер) управления банковским сектором, позволяющий достигнуть в среднесрочной перспективе синергетического эффекта от единовременного развития институциональной среды БС и использования положительных эффектов от деятельности иностранных банков. Таким образом, предлагается подход, при котором возможно достижение макроэкономической эффективности БС в долгосрочной перспективе, даже учитывая негативные влияния присутствия иностранных банков.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов заключается в возможности реализовать предложенный в диссертации подход к формированию эффективной и устойчивой БС. Принимая во внимание актуальность и аналитический характер исследования, насыщенность его фактическими данными, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы органами государственного управления для решения системных проблем развития российского банковского сектора в условиях глобализации.

Применение инструментария и метода когнитивного моделирования позволит повысить эффективность стратегического управления БС России, что имеет существенное значение для эффективного развития национальной экономики.

Развиваемый в диссертации подход может быть использован в учебных курсах «Мировая экономика», «Деньги, кредит, банки» и «Экономико-математическое моделирование», а также при чтении спецкурсов по вопросам международной деятельности иностранных банков.

Апробация отдельных результатов. Основные положения, вынесенные на защиту, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были доложены автором на международных научно-практических конференциях РУДН и ЦЭМИ РАН, а также опубликованы в журналах «Банковское дело», «Финансы и Кредит», научных сборниках и изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано восемь работ, общим объемом 2,95 п.л., в том числе 3 работы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, содержащего 171 наименование и 25 приложений. Основной текст работы изложен на 141 маш. страницах, в том числе 35 рисунков и 12 таблиц.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Омельченко, Алексей Николаевич

Основные результаты и выводы, полученные автором во II главе можно сформулировать следующим образом.

1. На основе анализа научной мысли, выделены положительные и отрицательные эффекты деятельности иностранных банков. При этом в случае неподконтрольного «взрывного» роста доли иностранных банков, в долгосрочной перспективе возможен существенный рост рисков, связанных с внешними шоками.

2. Решение стратегических задач развития российской экономики невозможно без мощной, развитой, независимой банковской системы. Динамичное развитие национальной банковской системы укрепит поступательное развитие экономики России и позволит занять достойное место в мировой экономике. В этой связи автором проведен анализ текущего состояния банковской системы и выявлен ряд причин системного характера, сдерживающих эффективной рост банковской системы.

3. Учитывая углубляющийся финансовый кризис, динамику роста доли иностранных банков в последние годы, системные и институциональные проблемы развития российского банковского сектора, автором выделяются два альтернативных пути развития банковской системы. Либо осуществление активных мер государственной политики и участия банковского сообщества в становлении конкурентоспособных, крупных, универсальных частных банков, либо усиление «полярности» ("cherry-picking") банковской системы за счет перераспределения клиентской базы в пользу банков-нерезидентов и их материнских структур.57 Именно конкуренция со стороны иностранного банковского капитала на российской территории станет, на наш взгляд, явлением, определяющим новый этап развития банковского сектора России.

4. Определены основные целевые группы российских банков, находящиеся в сфере интересов иностранного капитала. Сделан вывод о существенной роли процесса слияний и поглощений для решения многих современных проблем российского банковского сектора.58

5. Спрогнозированы три варианта развития дальнейшей экспансии иностранных банков на основе анализа текущих тенденций и мер по либерализации российского банковского сектора для нерезидентов. При этом наиболее вероятным и приемлемым, по мнению автора, будет являться сценарий, характеризующийся средним (5-8% в год) темпом роста иностранного капитала и активов. Это позволит сохранить национальный контроль над банковской системой, предоставит российским банкам

57 Подробный анализ эффекта «полярности» (cherry-picking) предложен автором в рамках когнитивной модели кредитно-инвестиционного потенциала БС в заключительной главе.

58 Подробный анализ эффекта «концентрации» БС предложен автором в рамках когнитивной модели макроэкономической эффективности БС в заключительной главе. Так же методами когнитивного моделирования, автором предпринимается попытка решения вопроса о том, какие банковские слияния и поглощения способны решить проблемы отечественного банковского сектора — любые или только между отечественным капиталом. определенную отсрочку для консолидации и в то же время насытит национальный рынок банковскими услугами. Однако такое развитие событий будет возможно только после завершения наиболее тяжелой стадии кризиса, в условиях оживления и экономического подъема.

6. В целях исследования автором определены понятия «эффективности» и «устойчивости» функционирования банковской системы. При этом нами предложены различные подходы к интерпретации данных понятий: с точки зрения макроэкономики (как посредника в международном движении капитала) и на микро уровне (с учетом рентабельности капитала и прибыльности банка).

7. Выявлены основные причины слабой конкурентоспособности российских банков и выделены фундаментальные факторы ее повышения, а именно: высокая рыночная капитализация ведущих банков, высокий уровень достаточности собственного капитала, устойчивость банковской системы к внешним и внутренним шокам, соответствие кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы потребностям национальной экономики.

8. Сделан вывод о том, что в настоящее время российский банковский сектор не отвечает требованиям национальной экономики и не в состоянии самостоятельно поддержать рост экономики страны, что объясняется фундаментальными противоречиями и проблемами национальной экономики в целом.

ГЛАВА III

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

3.1 Концепция когнитивного моделирования

Предпосылкой для развития когнитивного подхода послужила неприменимость точных моделей для анализа и моделирования проблемных ситуаций, возникающих в процессе развития социальных систем, из-за необходимости учета большого числа факторов, многие из которых оказалась трудно формализуемыми.

Как методика анализа системы представлений индивида о конкретной ситуации когнитивное картирование развивалось в политологии и социологии в 1960-1980-х годах. Результаты этих, по сути, пионерских исследований опубликованы в ставшей классической работе американского социолога Р. Аксельрода [114].

В работе описаны основы когнитивного подхода к поддержке принятия решений, а также математический аппарат, применяемый для анализа когнитивных карт и моделирования.

Фундаментом для развития когнитивного подхода к поддержке принятия решений послужили элементы психо-логики [111], теории причинного следствия [116, 139], теории графов и теории принятия решений. Система понятий, характеризующих когнитивный подход в управлении, представлена на рис. 3.1

Р. Аксельрод обобщил результаты многолетних исследований по когнитивному картированию при принятии решений в различных областях и сформулировал основные принципы применения когнитивного подхода. На основе исследований показано, что в сложных ситуациях субъект, в силу ограниченной рациональности, склонен упрощать представление о ситуации, не замечать обратные связи и т.п. Как следствие, при принятии решений не учитываются отдаленные последствия, взаимосвязи различных проблем и т.п. Р. Аксельрод относил когнитивные модели к нормативным моделям в том смысле, что они организуют познавательную деятельность исследователя при выработке решений: как и любая формализация, когнитивная карта и методы ее исследования предписывают субъекту, как он должен принимать решения в сложных ситуациях. Эмпирические исследования ряда авторов позволили показать, что применение когнитивного подхода позволяет повысить эффективность принятия решений в слабоструктурированных проблемах: уточнить представление субъекта о проблеме, найти противоречия, понять других субъектов и др.

Когнитивное моделирование метод исследования ситуаций, основанный на изучении (анализе и динамическом моделировании) их когнитивных карт

Когнитивная карта (когнитивная модель) структура (сеть) причинно-следственных связей между элементами исследуемой системы и окружающей ее среды, отображающая (структура) представление индивида или группы индивидов об устройстве и функционировании данной системы

-элементы когнитивной карты-j

Базисные факторы Причинно-следственные отношения ттш, хершщт^тпомтш, ^бшхьшфшуш. иДшкшдоаАяД.югча Изобрж^ввМсщтж.соедшют жтщиощжаощюнср^ ШшхЦтуы

Система понятий, характеризующих когнитивный подход в управлении

Рис. 3.1

Источник: [63].

Для математической формализации и исследования когнитивных карт применяются нечеткая логика, теория графов и теория матриц. [62, 63, 66]

Когнитивные карты применялись для исследования социально-экономических, военно-политических, внешнеполитических, экологических и других ситуаций. В приложениях 20-22 приведены когнитивные карты, применявшиеся для исследования ситуаций и разрешения проблем в различных областях человеческой деятельности.

Описание процедуры когнитивного моделирования будет базироваться на стратегическом управлении развитием произвольной экономической системы или ее компоненты. Моделирование представляет собой циклический процесс и содержит пять основных взаимосвязанных этапов рис. 3.2): (1) когнитивная структуризация; (2) структурный анализ когнитивной модели; (3) сценарное моделирование развития ситуации; (4) оценка и интерпретация результатов моделирования; (5) когнитивный мониторинг ситуации.

Этапы методики когнитивного моделирования

Рис. 3.2

Источник: [63].

Предлагаемый подход ориентирован на качественный анализ сложных ситуаций, интерпретируемых как слабоструктурированные системы, характеризующиеся недостаточностью точной количественной информации о происходящих в них процессах, а также включающих различные «качественные» переменные. Число переменных в таких ситуациях может измеряться десятками,'и все они вплетены в паутину причин и следствий. Увидеть и осознать логику развития событий на таком многофакторном поле крайне трудно, и в то же время непрерывно приходится принимать решения о выборе тех или иных мер, способствующих развитию ситуации в нужном направлении. [66]

Главным достоинством предлагаемого аппарата когнитивных карт является возможность систематического качественного (в смысле -неколичественного) учета отдаленных последствий принимаемых решений и выявления побочных эффектов, которые могут помешать реализации, казалось бы, очевидных решений и которые трудно оценить интуитивно при большом числе факторов и многообразии многочисленных путей взаимодействия между ними.

Еще одним преимуществом предлагаемого подхода является возможность поиска решения в условиях резко изменяющейся внешней среды, в условиях недостаточности информации о факторах модели и степени их взаимовлияния. Таким образом, в случае моделирования развития отдельного банка в условиях внешних угроз или всей банковской системы в условиях глобализации используемый подход позволяет включить в модель факторы, не поддающиеся количественному исчислению; предоставляет возможность поиска решения в условиях резких скачков экзогенных факторов (в условиях кризиса), в условиях недостаточности или более поздней публикации официальных данных. [67, 65, 1]

При формальном выделении факторов и связей между ними неизбежно выявляются ранее неучтенные аспекты ситуации, связи, казавшиеся несущественными, и формируется система понятий, в терминах которой даже неформальное обсуждение проблемы становится более четким и обоснованным.

В то же время следует опасаться завышенных ожиданий при использовании этого аппарата даже в случае, когда построенная модель признана адекватной. Результаты анализа, которые, как правило, формулируются в терминах лингвистических шкал, достаточно грубы в силу грубости самих шкал. На каждом этапе формирования модели приходится принимать решения, от совокупности которых, в конечном счете, зависит адекватность построенной модели.

Когнитивная структуризация. На начальном этапе проводится когнитивная структуризация информации о функционировании экономической системы или ее компоненты и тенденциях развития процессов (социально-экономических, внешне- и внутриполитических и пр.), оказывающих нее влияние. Этап когнитивной структуризации включает в себя сбор, анализ и синтез (структуризацию) информации, то есть построение когнитивной карты, описывающей механизм и условия функционирования экономической системы или ее компоненты. Когнитивная структуризация проводится с целью: формирования множества базисных факторов X = определения начальных параметров базисных факторов; определения причинно-следственных отношений между базисными факторами А — ; определения параметров таких отношений.

Параметром базисного фактора является его тенденция - темп роста показателя, характеризующего объект, явление или процесс, ассоциированный с данным фактором.

Параметрами причинно-следственной связи между факторами являются характер связи (положительная или отрицательная) и ее сила.

Совокупность элементов когнитивной карты — базисных факторов и причинно-следственных отношений между ними - и значений параметров таких отношений составляет структуру когнитивной карты, являющуюся инвариантной относительно процесса динамического моделирования.

Структура когнитивной карты и значения параметров базисных факторов, зафиксированные в определенный момент времени, назовем ситуацией. Иначе, ситуацию можно определить как состояние исследуемой системы и окружающей ее среды в определенный момент времени. В рамках когнитивного подхода именно ситуация является объектом исследования и управления [63, 59].

Как параметры базисных факторов, так и параметры причинно-следственных связей между ними задаются лингвистическими переменными, т.е. переменными, значения которых представляют собой слова на естественном языке [63, 53]. Значения, которые могут принимать переменные, представлены в табл. 3.1.

Источники информации, которыми могут служить эмпирические данные, теоретические знания, нормативно-правовые акты, опыт лица, принимающего решения, мнение экспертов (рис. 3.3), составляют информационно-аналитическую базу предметной области.