Модели планирования и управления инвестициями муниципальных образований тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Модели планирования и управления инвестициями муниципальных образований"

Г; '*••"• ^

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

На правах рукописи ББК 32.973.2

МАЛИНИН ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Специальность 08.00.13 - Экономико-математические методы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва -1998 г.

Работа выполнена на кафедре "Общей теории систем и системного анализа" Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель - кандидат экономических наук, профессор Хорошилов Александр Владиевич

Научный консультант - кандидат экономических наук Журавлева Тамара Борисовна

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор

Дрогобыцкий Иван Николаевич;

- кандидат экономических наук Кузнецов Сергей Николаевич

Ведущая организация - Российская академия государственной службы

Защита состоится 12 марта 1998 года в 14.00 на заседании диссертационного совета К 053.19.03 Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, Москва, ул. Нежинская, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭСИ. Автореферат разослан 1998 года.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

И.А. Киселева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ. Преодоление спада в социально-экономическом развитии, структурная перестройка и модернизация народного хозяйства невозможны без инвестиций. Важнейшие предпосылки для роста инвестиций — это низкий уровень инфляции, стабилизация национальной валюты, совершенствование налоговой системы, повышение уровня сбережений населения, развитие нормативно-правовой базы и многие другие моменты.

Одним из важных условий развития инвестиционной сферы становится совершенствование организационного управления инвестициями на всех уровнях и во всех звеньях управления народным хозяйством. Главным общепризнанным направлением повышения эффективности управления инвестициями является разработка и внедрение инвестиционных проектов. В настоящее время получило значительное развитие управление инвестиционными монопроектами, которые обычно имеют четко выраженный отраслевой характер и реализуются на уровне предприятий. Методология и технология управления монопроектами достаточно хорошо типизированы и унифицированы. В то же время управление инвестициями на уровне различных структур нередко приобретает характер мультипроектов, которые включают системное множество разнородных монопроектов и задачи управления которыми исследованы в значительно меньшей мере. Важнейшие системные связи таких проектов - по потребляемым общим финансовым и прочим ресурсам и взаимозаменяемым возможностям, предоставляемым монопроектами. Имеется ряд разработок, посвященных отдельным элементам и аспектам решения подобных задач управления инвестициями. Однако анализ показывает, что с точки зрения их применения требуется значительная доработка и привязка к конкретным управленческим ситуациям, к современным подходам в управлении инвестиционными проектами на основе информационных технологий. Вышесказанное в полной мере относится к таким структурам, решающим задачи управления инвестициями, как административно-территориальные образования различного уровня, и важному частному виду инвестиций — капитальным вложениям, которые направляются на воспроизводство и модернизацию основных фондов производственного и непроизводственного назначения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ . Целью диссертации является обоснование и разработка моделей и процедур формализованного решения задач планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований. Для достижения этой цели решены следующие задачи.

1. Анализ основных организационных аспектов сферы управления инвестициями, и, в частности, — капитальными вложениями.

2. Разработка экономико-математических моделей планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований.

3. Разработка процедур реализации данных моделей в режиме диалоговой оптимизации.

4. Разработка функциональной модели для решения задач управления инвестиционными проектами на основе систем поддержки принятия решений ( СППР ).

5. Анализ общей структуры сферы управления инвестиционными монопроектами .

6. Анализ сферы маркетинговых исследований как важнейшего контура управления инвестициями.

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является сфера управления инвестициями, а предметом - планирование капитальных вложений в административно-территориальных образованиях.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование основано на методологии научного познания и ее конкретных приложениях в различных прикладных направлениях системного анализа, теории управления инвестиционными проектами, экономико-математического моделирования капитальных вложений, линейного программирования и многокритериальной оптимизации, информационных технологий. Источниковую базу исследования составили методическая, аналитическая, проектная, плановая, нормативная, учетная и отчетная документация межотраслевого и отраслевого характера, а также фактические данные, полученные при реализации диссертационного исследования.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертации состоит в разработке комплекса моделей и процедур для формализованного решения задач планирования капитальных вложений в административно-территориальных образованиях. Получены следующие результаты, содержащие элементы новизны.

1. Экономико-математические модели планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований. Данные образования предложено рассматривать как бюджетные структуры, а задачи планирования для них — как мультипроект, представляющий системное объединение монопроектов, которые разрабатываются и реализуются финансируемыми предприятиями и организациями. С целью охвата планированием на уровне административно-территориального образования разномасшабных проектов предложено выделять два вида монопроектов: поименно плани-

руемые проекты и условно планируемые проекты. Определены структура и состав показателей, описывающих предметную область задач. Определены, содержательно обоснованы и формально описаны ограничения и критерии моделей планирования капитальных вложений. Для численной реализации моделей рекомендованы апробированные эффективные программные системы.

2. Процедуры поиска эффективных решений для задач планиро вания капитальных вложений мультипроекта. В качестве критерия принятия решений предложено использовать векторный критерий максимума ввода возможностей в заданных пропорциях ( их виды по временным разрезам — это частные критерии ). Первая процедура предназначена для формирования эффективных ( оптимальных по Па-рето ) решений для фиксированных желаемых объемов ввода возможностей мультипроекта. Данная процедура является конечношаговой, где число шагов не превышает числа частных критериев. Вторая процедура предназначена для формирования ограниченного количества альтернативных эффективных плановых решений при различных наборах желаемых объемов ввода возможностей с последующим выбором из них наиболее рационального. Предусмотрены различные варианты условий прекращения процесса поиска.

3. Функциональная модель управления инвестиционным проектом на основе СППР. Многие важные задачи принятия решений в управлении инвестициями являются слабоструктуризованными. В качестве главного средства решения таких задач предложено использовать СППР. Определены роль и место систем поддержки принятия решений в контуре управления изменениями инвестиционных проектов, который представляет собой один из наиболее важных контуров гибкого управления проектами в условиях неопределенности. Проанализированы характер и причины данных изменений. Разработана и проанализирована схема управления инвестиционным проектом на основе СППР, учитывающая необходимость внесения изменений в проект. Определены структура и содержание процесса управления изменениями проекта на основе данной схем

4. Анализ организационных аспектов инвестиционной сферы. Выявлены основные факторы, способствующие и препятствующие развитию инвестиционной сферы. Проанализированы основные аспекты участия государства в развитии инвестиционной сферы: принципы государственной инвестиционной политики, направления и формы государственного регулирования инвестиций, государственные инвестиционные институты, способы государственной поддержки инвестиций. Проанализированы основные способы и условия финансирования инвестиционных проектов.

5. Анализ общей структуры предметной области инвестиционных монопроектов как объектов организационного управления. Выявлены и описаны наиболее существенные элементы данной структуры: объекты инвестиций и их признаки; состав управленческих работ и виды обеспечения для инвестиционных проектов; структура и содержание стадий трех основных фаз инвестиционного цикла — прединвестици-онной, инвестиционной и эксплуатационной.

6. Анализ сферы маркетинговых исследований как одного из наиболее важных аспектов управления инвестиционными монопроектами. Предложена соответствующая информационная интерпретация, определены укрупненные структура и состав информации, задействованной в маркетинговых исследованиях. Проанализированы основные направления маркетинговых исследований в управлении инвестициями: структуры целевого рынка, типов и групп потребителей и сегментация рынка, каналов сбыта, конкуренции, социально-экономической среды, корпоративный анализ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы при планировании капитальных вложений в административно-территориальных образованиях, участвующих в реализации множества инвестиционных проектов различной отраслевой принадлежности. Разработанные модели и процедуры принятия решений ориентированы на использование совместно с современными информационными и компьютерными технологиями. Прагматика результатов основана на том, что предлагаемые разработки в полной мере основаны на современных методах управления инвестициями.

Самостоятельное значение для применения имеют:

— структура и показатели, описывающие предметную область планирования капитальных вложений;

— модель планирования капитальных вложений по критерию максимума чистого дисконтированного дохода;

— модель планирования капитальных вложений по векторному критерию максимума ввода возможностей мультипроекта в заданных пропорциях;

— процедура формирования эффективных ( оптимальных по Парето ) решений в задачах планирования капитальных вложений;

— процедура диалоговой оптимизации решений для задач планирования капитальных вложений.

ВНЕДРЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Разработанные модели и методы решения задач управления инвестициями в административно-территориальных образованиях апробированы в повседневной деятельности сотрудниками Управления районом "Очаково" в различных сферах: на строительстве жилых кварталов микрорайона "Очаково" ( ул. Б. Очаковская, д. 24, 4-й Очаковский пер., д. 4, Аминьевское шоссе, кв. "Е" ), реконструкции малого рынка "Очаково", ремонте и благоустройстве транспортных магистралей. Это позволило повысить эффективность использования инвестиционных ресурсов на 6 процентов. х

Результаты внедрения разработок неоднократно докладывались на заседаниях Совета администрации Западного административного округа г. Москвы и получили положительную оценку. Разработанные методики переданы в другие районы для их дальнейшего применения.

ПУБЛИКАЦИИ

Основные положения диссертационной работы отражены в трех печатных работах общим объемом 1,6 п. л.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, трех глав, включая 4 рисунка, заключения и списка литературы ( 80 наименований). Структура диссертации представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура диссертации

Наименование глав Наименование параграфов

Введение Глава 1 Состояние и развитие Западного административного округа г. Москвы 1.1. Общая характеристика Западного административного округа. 1.2. Муниципальный район "Очаково" 1.3. Основные проблемы муниципального района и постановка задачи Выводы

Глава 2 Планирование капитальных вложений в административно-территориальных образованиях 2.1.Модели планирования капиталь -ных вложений 2.2. Процедуры формирования реше -ний в задачах планирования ка -питальных вложений 2.3. Системы поддержки принятия решений в управлении инвеста -ционными проектами Выводы

Глава 3 Разработка организационных основ управления инвестиционными проектами 3.1.Организационные аспекты управления инвестициями 3.2. Структура сферы управления инвестиционными проектами 3.3. Маркетинговые исследования в управлении инвестициями Выводы

Заключение

Список литературы

о

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Развитие инвестиционной сферы Западного административного округа г. Москвы.

В Западный административный округ входят районы: Гагаринский, Солнцевский, часть Киевского и Ленинского с числом жителей около миллиона человек. Территория округа составляет 132,8 кв. км. Это 13,4% всей территории Москвы. Плотность населения — 7,3 тыс. чел. на каждый квадратный километр. Местные органы власти призваны создать необходимые предпосылки и благоприятные условия для удовлетворения многообразных, постоянно меняющихся потребностей населения района, в том числе и за счет более полного использования всех видов ресурсов. Разработана концепция социально-экономического и градостроительного развития Западного административного округа в рыночных условиях, которая утверждена Правительством г. Москвы. Основные показатели развития представлены в табл. 2.

Говорить об эффективности управления и децентрализации власти в городе, минуя вопросы финансового обеспечения, нельзя. Само развитие экономической и политической ситуации в стране и городе все более смещало ответственность и центр тяжести финансового обеспечения в сторону расширения самостоятельности на местах. Это во многом было продиктовано решением мэра и Правительства Москвы, в результате которого административные, а затем и муниципальные округа столицы получили права самостоятельного привлечения средств и формирования собственных фондов финансовых ресурсов, которые формируются из 20 источников. Основными из них стали оплата за выкуп и аренду земельных участков, нежилых помещений, добровольные взносы физических и юридических лиц. Кроме того, определенную часть средств фондов составляют сборы по линии потребительского рынка, в том числе за выдачу разрешений на право торговли.

В 1997 г. в фонд финансовых ресурсов округа предполагалось привлечь 145 млрд. рублей. Примерно 30 % из них предназначены на нужды коммунального хозяйства округа, 30 % — на социальную сферу ( помощь малоимущим, культура, здравоохранение и т.д.) и еще 30% — инвестиции. За счет них только в 1996—1997 г.г. введено ,продолжено и начато строительство двух поликлиник, общеобразовательной школы, блока начальных классов, зданий прокуратуры, межмуниципального народного суда, окружного управления и двух отделов внутренних дел, военного городка МВД, школы творчества с выставочным залом и ряда других объектов. Всего в округе предполагается задейс-

твовать сверх бюджета 1,4 трлн. руб. , при этом отрабатываются различные варианты взаимодействия с инвесторами.

Табл. 2. Основные показатели социально-экономического развития за период _1991 -1996 г.г. ( в фактически действующих ценах)_

Ед.изм 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Продукция промышленности млрд. руб. 5.5 46.8 354.5 1494 2783.6 4329.3

Промышленно-производственные основные фонды и 1.5 38.6 43.8 1110.5 3655.1 8954.1

Производство товаров народного потребления, включая алкогольные напитки а 3.5 28 210.9 602. 7 1227. 5 3387. 6

Капитальные вложения за счет всех источников финансирования ч 0.2 3.3 44.8 462.4 473.5 515.6

Ввод в действие основных фондов 0.2 2.1 2.8 219.2 394.4 523.2

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом млн. т. 5.4 7.6 3.3 6.9 4. 1 4.2

Численность работающих на предприятиях и организациях тыс. чел. 332.8 308.9 336.4 395. 5 440.7 457.3

Товарооборот официально учтенных предприятий розничной торговли и общественного питания млрд. руб 4. 5 45.7 639.7 28008.9 7905. 3 14312.4

Платные услуги населению официально зарегистрированных предприятий млрд. РУб. 0.3 4 36.1 128. 7 495.6 936.4

Бытовые услуги населению и X X X 52.2 96.8 128.9

Прибыль предприятий и организаций а 2 16 162 467 958 14392.5

Подобный подход осуществим лишь в том случае, если органы исполнительной власти на местах располагают соответствующими ресурсами и полномочиями. Западный административный округ их получил при утверждении Правительством Москвы концепции своего социально-экономического развития. При этом город делегировал вниз новые децентрализованные права и ответственность. Сначала это было принято как исключение, как эксперимент только для Западного АО, но постепенно расширялось и становилось общепринятой нормой для остальных административных округов. Фактически в Москве происходила децентрализация исполнительной власти города, передача на места прав и ответственности, дополнительных полномочий и функций.

В частности, муниципалитет , имея собственного заказчика, сам подыскивает инвесторов, самостоятельно распоряжается финансами, заказывает проекты, определяет подрядчиков ( рис.1). Одним словом, обладает на уровне первичного звена власти максимально возможной в настоящих условиях самостоятельностью.

Модели планирования капитальных вложений

Модели определяются составом переменных, ограничений и критериев принятия решений. Показатели и параметры, задействованные в моделях, определяются следующими структурными разрезами (индексами):

- временными интервалами (кварталы или года);

- видами вводимых в действие возможностей, выраженных в стоимостной или натуральной форме и реализуемых в инвестиционных проектах;

- видами (технологической структурой) капитальных вложений;

- множеством поименно - планируемых проектов;

- множеством условно - планируемых проектов;

ОБЪЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ УПРАВЫ РАЙОНА "ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ" МЛРД.РУБ._

20

15

10 «.8, 1йЗ ___ " /у

5 "87

4,5

1994 1995 1996 1997 1998 Т

Рис. 1. Движение финансово-инвестиционных ресурсов в районе

— множеством источников финансирования;

— множеством форм финансирования.

Вектор искомых переменных в моделях определяется набором величин:

*={х;к}' у={Уч\}' гда

Хрк " булева переменная, принимающая значение "1" при условии, что реализация проекта р начинается в интервале т(реР)-,

- непрерывная переменная, соответствующая числу проектов

вида д, начинаемых в интервале г по варианту их реализации к. Неоднозначность выбора связана с тем, что в каждый момент времени г может начинаться реализация различного числа проектов определенного вида (qe0^,

объемы покрытия капитальных затрат вида 1 в год I по

поименно - планируемым проектам (ППП) р за счет источника финансирования в;

" объем покрытия капитальных затрат вида 1 в год t по условно-

планируемым проектам (УПП) вида д за счет источника финансирования э.

Ограничения моделей имеют следующий состав. Первая группа описывает потребление капитальных вложений мультипроектом в целом:

— по видам капитальных затрат и по интервалам планируемого и послепланового (задельного) периодов;

— по видам капитальных затрат за плановый период в целом;

— по видам капитальных затрат за послеплановый период. Вторая группа описывает финансирование мультипроекта в целом:

— по источникам финансирования и годам планируемого периода;

— по источникам финансирования за планируемый период в целом;

— по формам финансирования за планируемый период в целом. Третья группа описывает ввод возможностей для мультипроекта в

целом по их видам (в том числе по вводимым основным фондам) и в следующих повременных разрезах: по интервалам планируемого периода, за планируемый и за послеплановый периоды в целом.

Четвертая группа (одно ограничение) обеспечивает положительность бюджетной эффективности мультипроекта, которая имеет следующий вид:

т; w'„(x> w'(y)

W(x,y) = D*C(x,y)-S I 2 I •

peP t=0 (1+E) qeQ t=0 (1+E)

где C(x,y) - полные капитальные затраты на мультипроект;

Wp(x) и Wq(y) ' разница доходов бюджета административно-

территориального образования и текущих расходов на эксплуатацию соответственно по ППП р и УПП q;

Е - норма дисконта (коэффициент эффективности капитальных вложений);

D - индекс доходности проекта, который (как это принято) рассматривается как отношение приведенных эффектов к величине капиталовложений. При D=1 получаем, что W(x,y) есть чистый дисконтированный доход (ЧДД) бюджета, который является важным частным критерием оптимальности мультипроекта. Как известно, индекс доходности тесно связан с ЧДД: если ЧДД положителен, то D>1 и наоборот. Если D>1, то мультипроект эффективен для бюджета, если D<1 - то неэффективен. Именно этим определяется смысл используемого ограничения W(x,y) > 0. В общем случае (если D ф 1) функцию W(x,y) можно рассматривать как запас бюджетной эффективности по отношению к той эффективности, которая соответствует заданному значению D.

С учетом возможности охвата различных ситуаций формиро-вания и многовариантного анализа решений в планировании капитальных вложений разработаны две основные модели.

Модель № 1.

Модель задачи принятия решений имеет критерий максимум чистого дисконтированного дохода бюджета административно-территориального образования:

W(x,y) -» max (при D=l).

Система ограничений модели включает ограничения первой, второй и третьей групп.

Модель № 2.

Здесь ограничения модели планирования капитальных вложений включают вышерассмотренные ограничения первой, второй и четвертой (значения D - фиксированы) групп. Ограничения третьей группы (или их часть) переводятся в минимаксный векторный критерий максимума ввода возможностей мультипроекта в заданных пропорциях. Данные пропорции определяются путем задания в режиме диалога с ЛПР желаемых объемов ввода возможностей.

Введем обозначения:

X - вектор планового решения, его компоненты - это переменные X, у и >у;

X еО - область допустимых плановых решений;

Я еЛ - множество видов возможностей мультипроекта;

Ч'Лх) ~ функционалы, соответствующие объемам ввода возможностей мультипроекта.

С учетом введенных обозначений многокритериальная модель принятия решений при планировании капитальных вложений может быть представлена следующим образом:

2 = -> тах, хеП.

Эквивалентная задача линейного программирования, к которой приводится данная модель, имеет вид:

о

г тах, ^¿(х) ^ * г, Я еЛ, х

Смысл модели заключается в том, что задаются желаемые значения

о

для частных критериев (х) и ищется эффективное

(оптимальное по Парето) решение % , для которого достигнутые

значения критериев = Щ х^Х*) являются равномерно

приближенными в смысле г к своим желаемым значениям. В свою очередь, безразмерная переменная г имеет смысл отношения достигнутых и желаемых значений. Такой подход к оптимизации плановых решений известен как принцип равномерной оптимизации, а также как принцип структурного лексикографического экстремума.

Соотношения, описывающие ограничения и критерии моделей, линейны относительно вектора переменных оптимизационных задач Таким образом, рассмотренные типовые модели - это модели частично целочисленного линейного программирования. При этом переменные х, те и г - непрерывные, а переменная у -дискретная, принимающая два значения : 0 или 1. Для численного решения таких задач имеются эффективные программные продукты. К их числу относится ППП МНР88, а также при определенных условиях можно использовать пакет линейного программирования ЬР88 и др. Подобные программные продукты дают возможность численного решения оптимизационных задач, возникающих в практике экономико-организационного управления.

Процедуры формирования решений в задачах планирования капитальных вложений

Для реализации моделей планирования капитальных вложений мультипроекта разработаны две процедуры, имеющие различное назначение:

1. Формирования эффективного решения при планировании капитальных вложений для фиксированных желаемых объемов ввода возможностей мультипроекта.

2. Поиска решения, основанная на варьировании желаемых объемов ввода возможностей мультипроекта.

Рассмотрим первую процедуру. Она представляет вычислительный алгоритм и является конечношаговой. Число ее шагов определяется алгоритмически и не превышает числа шагов частных критериев, задействованных в процессе поиска.

На каждом шаге процедуры производится решение текущей задачи частично - целостного или линейного программирования и

определение ее решения % (оптимальное решение), -¿г (отношение достигнутых и желаемых объемов ввода возможностей) и В*

' ул

(двойственные оценки, если они имеют смысл ). Для шага у задача имеет вид

1У н> тах

ХеКу,

Ху>0,

На каждом шаге выявляется множество возможностей X еД'г

мультипроекта, для которых объемы ввода достигают своих предельных значений. Дальнейшее их увеличение оказывается невозможным без уменьшения достигнутых объемов ввода тех видов

возможностей Д^ . которые уже были выделены на предыдущих

шагах. Признаком такого выделения является условие отличия от

нуля двойственных оценок для ограничений X задачи

линейного программирования шага у. В этом случае данные ограничения выполняются как равенства, т.е. являются существенными в оптимизационной задаче. Если же двойственные

оценки нулевые, то соответствующие ограничения являются несущественными и выполняются как строгие неравенства.

Для выделенного множества возможностей определяются

соответствующие достигнутые объемы ввода возможностей Чр^. Кроме того, на каждом шаге определяется множество видов возможностей > по которым текущее решение является

Парето-оптимальным. Другими словами, увеличение объемов ввода возможностей хотя бы по одному из этих видов может быть только за счет уменьшения объемов ввода других возможностей.

Если на некотором шаге уже выделены все виды возможностей мультипроекта, то размерность пространства принятия решений становится равной нулю и поиск прекращается. В качестве окончательного решения берется результат последнего шага процедуры. На каждом шаге определяется отношение достигнутых и желаемых объемов ввода

Если х*у > 1, то на шаге у задания по вводу возможностей перевыполняются для X е Д'.,. Наоборот, если 2* < 1, то достигнутые объемы меньше заданий. Если г*=1, то достигнуты

именно желаемые задания. Чем меньше номер Я , тем ниже степень выполнения заданий, т.е.

гх<г2< ...<гг или ъу^ъу+\,г ьТ.

При этом соответствующие задания для гу < ^ можно

рассматривать как «узкие места» с точки зрения ввода возможностей для мультипроекта в целом. Сущность компромисса состоит в том, что относительно достигнутого уровня выполнения заданий можно увеличить (улучшить) некоторые задания лишь за счет уменьшения (т.е. ухудшения) других заданий.

Рассмотрим вторую процедуру. Данная процедура является диалоговой, здесь предусмотрены точки диалога с ЛПР. Процедура является конечношаговой, где число шагов определяется следующими условиями:

— количество произведенных шагов достигает заданного числа;

— достигнутое решение достаточно близко к желаемому в смысле определенной метрики, задаваемой в пространстве частных критериев;

— все компоненты текущего решения удовлетворительны;

— размерность текущей области решений становится равной нулю. В основу процедуры положено задание на каждом шаге желаемых

значений для объемов ввода на основе анализа результатов уже произведенных шагов. Начальная область поиска (при г =0) равна

т) = {^¡Ч'л ] > д еЛ} -

где Ч'д и - соответственно наилучшие и наихудшие значения

частных критериев, они могут быть получены в результате скалярной оптимизации по каждому из них.

На шаге г определяется эффективное решение значениями

частных критериев • ® силУ оптимальности по Парето для

этого решения получаем:

- множество недопустимых решений

- множество неэффективных (не оптимальных по Парето) решений

Ф"(г) = {чф'л * ТН*") , X еЛ

где в каждом из двух случаев хотя бы одно неравенство строгое. Естественно, данные области в дальнейшем должны быть исключены из зоны поиска как нецелесообразные:

Д(г)= й(ф+(3иф'(3),

здесь Д(г) - область, исключаемая из поиска после шага г . Таким образом, на шаге г + 1 область, из которой целесообразно выбирать желаемые значения, имеет вид:

7Г(г + 1)=Щ1) / Д(г). Из вышесказанного следует, что в процессе поиска с ростом г происходит сужение области поиска. Это облегчает для ЛПР задачу выбора желаемых объемов ввода возможностей.

Данная диалоговая процедура дает возможность поиска эффективных (не улучшаемых одновременно по всем частным показателям) решений в пределах фиксированной области П. Дальнейшее улучшение решений возможно при расширении этой области. Предусматривается возможность анализа данной области и выявление тех ограничений, которые целесообразно изменить для расширения области допустимых решений. Это связано с увеличением объемов финансирования и потребления капитальных вложений

мультипроекта или с разработкой более эффективных вариантов монопроектов (см. рис.2).

Модель управления инвестиционными проектами на основе СППР

В различных фазах, стадиях и этапах инвестиционного проектирования приходится формировать, анализировать и выбирать проектные решения, которые могут быть связаны как с управляемой, так и управляющей системой проекта. Первоначально принятые решения могут быть изменены по различным причинам. К их числу относятся изменения: потребностей, состава стоимостных критериев эффективности, сроков выполнения работ, технических условий проекта, способов ведения работ, возможностей и условий ресурсного обеспечения и др. В общем случае изменения затрагивают решения, связанные с различными фазами, стадиями и этапами инвестиционного проекта. Вносимые изменения могут существенно изменить ценность, качество, стоимость и сроки осуществления проекта в целом. Именно поэтому актуально эффективное управление изменениями для инвестиционных проектов— монопроектов и мультипроектов. В силу особенностей систем поддержки принятия решений данный класс систем представляется наиболее перспективным для организации и практической реализации гибкого управления изменениями в процессах инвестиционного проектирования. В диссертации предлагается один из возможных вариантов организации процесса управления инвестиционными проектами на основе СППР. Разработанная модель такого процесса определяется взаимодействием следующих компонент: базой данных, системой управления базой данных, словарем данных, языком моделирования данных, базой моделей; системой управления базой моделей, словарем моделей, языком моделирования моделей, процессором и лицами, принимающими и обосновывающими решения. В соответствии с предлагаемой моделью в каждый момент времени осуществляется мониторинг различных факторов и характеристик проекта. При накоплении изменений проектные решения, уже принятые ранее при помощи СППР, подвергаются пересмотру, а при необходимости — и корректировке. В любом случае в анализе текущей ситуации управления существенно используются решения, принятые в СППР ранее. Это обстоятельство обеспечивает преемственность и непрерывность процесса управления инвестиционным проектом и с практической точки зрения имеет важное значение.

Анализ текущей ситуации управления инвестиционным проектом

изменения внешней и шутреннеи среды

I [нвестиционный проект

изменения в

проект

Принятие решений ЛПР ^

решения для уп ерждения

Интерпретация решений П

СППР

Рис. 2. Функциональная модель системы управления инвестиционным проектом на основе СППР.

Основные результаты исследования

1. Разработаны экономико-математические модели планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований. Определены структура и состав показателей, описывающих предметную область планирования. Определены, содержательно обоснованы и формально описаны ограничения и критерии моделей планирования капитальных вложений. Для численной реализации моделей рекомендованы апробированные эффективные программные системы.

2. Разработаны диалоговые процедуры реализации моделей планирования капитальных вложений. Первая процедура предназначена для формирования решений, обеспечивающих равномерную оптимизацию по Парето относительно желаемых объемов ввода различных возможностей мультипроекта. Вторая процедура предназначена для формирования ограниченного количества альтернативных эффективных плановых решений при различных наборах желаемых объемов ввода возможностей с последующим выбором из них наиболее рационального.

3. Определены роль и место СППР в управлении инвестиционными проектами в условиях непрерывного воздействия на него различного рода изменений. Разработана функциональная модель управления инвестиционным проектом на основе СППР, учитывающая необходимость внесения изменений в проект. Определены структура и содержание процесса управления изменениями проекта на основе данной модели.

4. Осуществлен анализ основных организационных аспектов инвестиционной сферы. Выявлены факторы, способствующие и препятствующие развитию инвестиционной сферы. Проанализированы основные аспекты участия государства в развитии инвестиционной сферы. Проанализированы основные способы и условия финансирования инвестиционных проектов.

5. Произведен анализ общей структуры предметной области инвестиционных монопроектов как объектов организационного управления. Выявлены и описаны наиболее существенные элементы данной структуры, а также структура и содержание стадий трех основных фаз инвестиционного цикла— прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.

6. Проанализированы основные направления маркетинговых исследований в управлении инвестициями: анализ структуры целевого рынка, анализ потребителей и сегментация рынка, анализ каналов сбыта, анализ конкуренции, анализ социально-экономической среды,

корпоративный анализ. Определены укрупненные структура и состав информации, задействованной в маркетинговых исследованиях.

Основные положения исследования отражены в следующих работах:

1. «Реальная самостоятельность». Статья в сборнике «Москва. Западный административный округ». Изд. «Известия» , Москва, 1996.

2. «Муниципальный район «Очаково»». Изд. «Юго-Запад», Москва, 1997, (в соавторстве).

3. «Общие принципы и подходы к построению системы муниципального управления». Статья в сборнике «Новые информационные технологии в муниципальном управлении» . Изд. Российского государственного гуманитарного университета, Москва, 1997 .

7. Результаты диссертации внедрены на ряде строительных объектов г. Москвы (см. раздел «Внедрение и апробация полученных результатов»). Экономический эффект повышения использования инвестиционных ресурсов составляет 6%.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Малинин, Олег Вадимович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 .Состояние и развитие Западного административного округа г. Москвы

1.1. Общая характеристика Западного административного округа

1.2. Муниципальный район "Очаково

1.3. Основные проблемы муниципального района и постановка задачи 23 Выводы по главе

ГЛАВА 2. Планирование капитальных вложений в административно-территориальных образованиях

2.1. Модели планирования капитальных вложений

2.2. 2.2. Процедуры формирования решений в задачах планирования капитальных вложений

2.3. Системы поддержки принятия решений в управлении инвестиционными проектами

Выводы по главе

ГЛАВА 3. Разработка организационных основ управления инвестиционными проектами

3.1.Организационные аспекты управления инвестициями 79 3.2.Структура сферы управления инвестиционными проектами

3.3. Маркетинговые исследования в управлении инветициямицими

Выводы по главе

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модели планирования и управления инвестициями муниципальных образований"

АКТУАЛЬНОСТЬ. Преодоление спада в социально-экономическом развитии, структурная перестройка и модернизация народного хозяйства невозможны без инвестиций. Важнейшие предпосылки для роста инвестиций — это низкий уровень инфляции, стабилизация национальной валюты, совершенствование налоговой системы, повышение уровня сбережений населения, развитие нормативно-правовой базы и многие другие моменты.

Одним из важных условий развития инвестиционной сферы становится совершенствование организационного управления инвестициями на всех уровнях и во всех звеньях управления народным хозяйством. Главным общепризнанным направлением повышения эффективности управления инвестициями является" разработка и внедрение инвестиционных проектов. В настоящее время получило значительное развитие управление инвестиционными монопроектами, которые обычно имеют четко выраженный отраслевой характер и реализуются на уровне предприятий. Методология и технология управления монопроектами достаточно хорошо типизированы и унифицированы. В то же время управление инвестициями на уровне различных структур нередко приобретает характер мультипроектов, которые включают в себя системное множество разнородных монопроектов и задачи управления которыми исследованы в значительно меньшей мере. Важнейшими системными связями таких проектов являются связи по потребляемым общим финансовым и прочим ресурсам и связи по взаимозаменяемым возможностям, предоставляемым монопроектами. Имеется ряд разработок, посвященных отдельным г элемен-там и аспектам решения подобных задач управления инвестициями 1.и др. /.

Однако анализ показывает, что с точки зрения их применения они требуют значительной доработки и привязки к конкретным управленческим ситуациям, а также к современным подходам в управлении инвестиционными проектами на основе информационных технологий.

Вышесказанное в полной мере относится к таким структурам, решающим задачи управления инвестициями, как административно-территориальные образования различного уровня, и важному частному виду инвестиций — капитальным вложениям, которые направляются на воспроизводство и модернизацию основных фондов производственного и непроизводственного назначения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ . Целью диссертации является обоснование и разработка моделей и процедур формализованного решения задач планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований. Для достижения этой цели решены следующие задачи.

1. Анализ основных организационных аспектов сферы управления инвестициями, и в частности — капитальными вложениями.

2. Разработка экономико-математических моделей планирования капитальных вложений для административно-территориальных образований.

3. Разработка процедур реализации данных моделей в режиме диалоговой оптимизации.

4. Разработка функциональной модели для решения задач управления инвестиционными проектами на основе систем поддержки принятия решений (СППР).

5. Анализ общей структуры сферы управления инвестиционными монопроектами .

6. Анализ сферы маркетинговых исследований как важнейшего контура управления инвестициями.

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является сфера управления инвестициями в административно-территориальных образованиях. Предметом исследования является планирование капитальных вложений в административно-территориальных образованиях.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование основано на методологии научного познания и ее конкретных приложениях в различных прикладных направлениях системного анализа, теории управления инвестиционными проектами, экономико-математического "моделирования капитальных вложений, линейного программирования и многокритериальной оптимизации, информационных технологий.

Источниковую базу исследования составили методическая, аналитическая, проектная, плановая, нормативная, учетная и отчетная документация межотраслевого и отраслевого характера, а также фактические данные, полученные при реализации диссертационного исследования.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ . Диссертация состоит из введения, трех глав, включая 4 рисунка, заключения и списка литературы (ВО наименований).

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Малинин, Олег Вадимович

Выводы по главе.

1. Осуществлен анализ организационных аспектов инвестиционной сферы. Выявлены основные факторы, способствующие и препятствующие развитию инвестиционной сферы России. Проанализированы основные аспекты участия государства в развитии инвестиционной сферы: принципы государственной инвестиционной политики, направления и формы государственного регулирования инвестиций, государственные инвестиционные институты, способы государственной поддержки инвестиций. Проанализированы основные способы и условия финансирования инвестиционных проектов.

2. Произведен анализ общей структуры предметной области инвестиционных монопроектов как объектов организационного управления. Выявлены и описаны наиболее существенные элементы данной структуры: объекты инвестиций и их признаки; состав управленческих работ и виды обеспечения для инвестиционных проектов; структура и содержание стадий трех основных фаз инвестиционного цикла — прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.

3. Одним из наиболее важных аспектов управления инвестиционными монопроектами являются маркетинговые исследования по их проблематике. Представлена информационная интерпретация маркетинговых исследований. Определены укрупненные структура и состав информации, задействрванной в маркетинговых исследованиях. Проанализированы основные направления маркетинговых исследований в управлении инвестициями: анализ структуры целевого рынка, анализ потребителей и сегментация рынка, анализ каналов сбыта, анализ конкуренции, анализ социально-экономической среды, корпора-тивный анализ.

4. Выявлен состав основных информационных структур в сфере управления инвестиционными проектами, представлены харак-теристика основных функциональных задач управления и общая ха-рактеристика применяемых информационных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Решение сложной проблемы вывода страны из кризиса и переход к экономическому росту напрямую связано с изменением и активизацией инвестиционного процесса и значительной перестройкой всей инвестиционной сферы, включая систему капитальных вложений — частного вида инвестиций, направляемых в создание и воспроизводство основных фондов производственного и непроизводственного назначения. В настоящее время определены основные научно-обоснованные меры, . определяющие принципы государственной инвестиционной политики. Важное значение для инвестиционной сферы имеет законодательство России. В нем предусмотрены права, обязанности и ответственность участников инвестиционного процесса. Способы финансирования инвестиций в России разнообразны, каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками. В конкретных ситуациях важное значение приобретает разработка, оценка и сравнительный анализ решений, принимаемых всеми участниками инвестиционного процесса.

2. На уровне административно-территориального образования, осуществляющего планирование капитальных вложений по множеству инвестиционных проектов (монопроектов), само это проектное множество выступает как некоторый мультипроект. В рамках этого мультипроекта монопроекты оказываются связанными через общие объемы капитальных вложений и объемы финансирования. Кроме того, имеют место системные связи проектов по одноименным или взаимозаменяемым возможностям, которые реализуются в данных проектах. С точки зрения управления капитальными вложениями множество всех проектов разделяется на два подмножества: поименно-планируемые проекты (ППП) и условно-планируемые проекты (УПО). Главное отличие ППП и УПП друг от друга — их существенно различный масштаб с точки зрения планирующего органа. Поименно-планируемые проекты — это относительно крупные проекты, их планирование адресное. В, свою очередь условно планируемые проекты — это относительно мелкие проекты, их планирование осуществляется только по их видам и без адресной привязки. Такой подход достаточно адекватно отражает реальные условия планирования капитальных вложений на всем многообразии конкретных ситуаций управления инвестициями.

3. Предлагаемая структуризация и параметризация предметной области планирования капитальный вложений существенно основывается на представлении множества всех проектов в виде ППП или УПП. Разработаны модели ( в классе задач линейного программирования ) для принятия плановых решений на уровне мультипроекта (на уровне административно-территориального образования). В качестве переменных моделей выступают: для ППП — булевы переменные, где единичные значения соответствуют включению проекта в состав финансируемых проектов, а для УПП — непрерывные переменные, соответствующие числу проектов, попадающих в их число. Модели включают четыре основные группы ограничений, описывающих протребление капитальных вложений мультипроектом, финансирование мультипроекта, ввод в действие возможностей мультипроекта и эффективность мультипроекта. Данные модели являются динамическими , объемные показатели представлены в них по интервалам планирования, за планируемый период в целом и за послеплановый (задельный) период в целом. Для принятия решений предлагается две модели. Каждая из моделей включает вышеназванные группы ограничений за исключением той, которая используется в качестве критерия оптимальности решений. Первая модель имеет скалярный критерий — максимум чистого дисконтированного дохода бюджета. Вторая модель является многокритериальной, ее критерий — максимум ввода возможностей мультипроекта в заданных пропорциях. Комплекс данных двух моделей охватывает множество наиболее важных ситуаций планирования капитальных вложений на уровне мультипроекта.

4. Для решения многокритериальных задач планирования капитальных вложений разработаны две процедуры поиска эффективных (оптимальных по Парето) решений. В качестве частных критериев выступают различные виды возможностей мультипроекта в разные временные промежутки. Первая процедура обеспечивает формирование эффективных (оптимальных по Парето) решений для фиксированных желаемых объемов ввода возможностей мультипроекта. Данная процедура является конечношаговой, где число шагов не превышает числа частных критериев. В процессе поиска последовательно выделяются и фиксируются на достигнутом уровне отдельные виды возможностей, на последующих шагах они исключаются из оптимизации. Вторая процедура предназначена для формирования ограниченного количества альтернативных эффективных плановых решений при различных наборах желаемых объемов ввода возможностей с последующим выбором из их числа наиболее рационального решения. На каждом ее шаге ЛОР или непосредственно ЛПР осуществляет анализ достигнутых объемов ввода, на основе этого анализа назначает новые желаемые объемы ввода, а затем для них реализуется первая процедура. Предусмотрены различные варианты условий прекращения процесса поиска. При этом сформированное эффективное решение имеет достигнутые объемы ввода возможностей, равномерно приближенные к их желаемым объемам.

5. К настоящему времени сформировалась более или менее типовая технология управления монопроектами. Для мультипроектов проблемы их управления разработаны пока в основном на уровне общей методологии, а технологические разработки в этой сфере носят существенно индивидуальный характер. В то же время монопроекты — это нижний, наиболее ответственный уровень управления инвестициями, выступающий в качестве платформы для мультипроектов. Для инвестиционного монопроекта выделяют три основные фазы: прединвестиционную; инвестиционную и эксплуатационную. Выполняемые в них работы многочисленны и разнородны, в целом они объединяются в два крупных блока: основная деятельность по проекту и обеспечение проекта.

В настоящее время наблюдается устойчивое стремление повылиать качество выполнения прединвестиционной фазы, которая сама представляет собой сложный многостадийный процесс и включает следующие стадии: определение инвестиционных возможностей, функциональные исследования, проведение предварительного технико-экономического обеспечения (ТЭО), разработка основного ТЭО, подготовка оценочного заключения. Вышесказанное связано с тем, что недостаточно тщательная и обстоятельная проработка решений, принимаемых в данной фазе, нередко является главной причиной неуспеха проекта в целом. Для различных фаз, стадий и этапов инвестиционных проектов приходится решать много-численные, сложные и разнообразные задачи принятия решений. Повышение эффективности обоснования и принятия инвеотиционных решений связано с разработкой и внедрением систем поддержки принятия решений (СППР).

6. Одна из главных целей многих инвестиционных проектов состоит в получении прибыли. Это достигается путем улучшения использования ресурсов и возможностей предприятия (организации) за счет более полного удовлетворения существующего или потенциального спроса на товар, являющийся результатом инвестиционного проекта и др . В любом случае комплексный анализ рынка является необходимым и важнейшим аспектом инвестиционного проектирования. Такой анализ обеспечивают маркетинговые исследования. В общем случае они охватывают как сферу сбыта, так и сферу снабжения предприятия. Маркетинговые исследования предусматривают систематизированные сбор, обработку и интерпретацию информации о рыночной среде. В ряде случаев обработка информации включает и подготовку управленческих решений. Главным средством решения многих важных задач маркетинговых исследований являются СППР.

7. Существующее представление о системах поддержки принятия решений в сфере управления инвестиционными проектами является неоднозначным в силу разноообразия решаемых управленческих задач. В целом оно основывается на том, что подобные СППР рассматриваются как композиционные, то есть представляют собой совокупность взаимодействующих более определенных в структурном отношении систем. Это отражает то обстоятельство, что управление инвестициями связано с различными сложившимися научными направлениями. К основным научным подходам относятся: информационный подход, подход, основанный на знаниях и инструментальный подход.

Важным требованием, которому должна удовлетворять система поддержки принятия инвестиционных решений, является обеспечение управления изменениями проектов. В общем случае изменения могут затрагивать решения, связанные с различными фазами, стадиями и этапами инвестиционного проекта. Вносимые изменения могут сущесвенно изменить ценность, качество, стоимость и сроки осуществления проекта в целом. Именно этим обстоятельством обусловлена актуальность управления изменениями для инвестиционных проектов. Одной из главных функций управления проектом являются прогнозирование, планирование и контроль изменений. В первую очередь осуществляется мониторинг уже произошедших и потенциальных изменений внешней и внутренней среды проекта. В силу рассмотреных выше особенностей СППР данные системы представляются наиболее перспективными для организации и практической реализации гибкого управления изменениями в процессах инвестиционного проектирования.

С учетом вышесказанного разработана функциональная модель управления инвестиционными проектами на основе идеологии СППР. Основными структурными элементами такой системы управления являются : система управления базой данных, словарь данных, язык моделирования данных, база моделей, система управления базой моделей, словарь моделей, язык моделирования моделей, процессор, а также лица, обеспечивающие и принимающее решения. Данная модель применима как к монопроектам, так и к мультипроектам.