Моделирование эффектов пространственной концентрации производства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование эффектов пространственной концентрации производства"

На правах рукописи

ЛАПО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Специальность 08.00.13 — Математические и инструментальные методы

экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Нововсибирск 2006

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Красноярский государственный университет» Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки РФ

Научный консультант

доктор экономических наук, профессор Суспицын Сергей Алексеевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Мхитарян Владимир Сергеевич доктор экономических наук, профессор Хуторецкий Александр Борисович доктор технических наук, профессор Павлов Виктор Николаевич

Ведущая организация:

Государственный университет - Высшая школа экономики

Зашита состоится 22 декабря 2006 г. в на заседании диссертационного совета Д.003 001.02 при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН по адресу 630090, г. Новосибирск, просп Академика Лаврентьева, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Автореферат разослан « » __ 2006 I

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук Ягольницер VI.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность работы. Неравномерность территориального развития экономики, инфраструктуры, транспортной" сети, существенным образом влияет на решения инвестировать 'в регионы. Территориальная, структура производства и инвестиционные решения в значительной степени затрагивают благосостояние населения, внутрирегиональный рынок, определяют разнообразные аспекты жизни и экономики регионов. На. решения инвестировать влияет промышленная и инвестиционная политика властейкак центральных, так и региональных, процессы пространственной концентрации.. Концентрация производства имеет устойчивый характер и ведёт к появлению промышленных агломераций. С другой стороны, изменение пространственной структуры производства связано с затратами времени и издержками перемещения факторов. Территориальную структуру, нельзя изменить простой корректировкой параметров экономики из-за присущего агломерационным процессам свойств гистерезиса и агломерационной ренты.

Усиление пространственной, концентрации обусловлено возникновением таких агломерационных эффектов, • как эффект внутреннего рынка, внешняя экономия, снижение транспортных издержек, эффект роста реальных доходов,' которые способствуют привлечению в регион мобильных факторов производства: труда и капитала. При сочетании агломерационных параметров ведущую роль в определении территориальной структуры играют ожидания участников экономического процесса В исследовании пространственной структуры экономики существенное значение имеет анализ механизмов агломерационных процессов, равновесий, взаимодействия агломерационных , факторов, определяющих формирование пространственной структуры экономики.

Для исследования перечисленных , вопросов необходимо: развитие теоретических моделей,' учитывающих пространственные аспекты экономики, разработка и проверка справедливости теоретических утверждений с помощью эконометрических моделей.

Степень разработанности проблемы.. Известные модели неоклассического направления Ж.А.Кларка, Ж.Х.Бортса, Дж.Т.Романса, Е.Ольсена, Л.Р.Клейна, Дж.Перски, У.Клейна, Ж.Мюрдаля, А.О.Хиршмана, Н.Калдора, А.Р.Преда и др. рассматривают в качестве детерминантов пространственной дифференциации регионов различия по запасам природных ресурсов, технологиям, наделённоегь факторами; производства, при которых происходит специализация регионов в соответствии с их сравнительными преимуществами. Однако неоклассические модели не объясняют в полной мере, пространственную концентрацию экономической активности, когда весьма схожие по факторам производства регионы имеют различную производственную структуру.

Позднее появилась новая теория торговли (П.Кругман, А:Диксит, В.Норман, Е.Хелпман, Р.Уидср), которая объясняет пространственную структуру производства через эффект внутреннего рынка в условиях несовершенной конкуренции, внутриотраслевой дифференциации продуктов и растущей отдачи. Концентрируя внимание на международных аспектах размещения, новая теория торговли рассматривает только перемещение товаров между странами,, изучает, .пространственную интеграцию товарных рынков, при этом факторы производства остаются немобильными. Как следствие, пространственная структура экономической активности остается экзогенно заданной. По-прежнему нет объяснения пространственной концентрации производства и появлению волн индустриализации.

В моделях новой экономической географии производители и. факторы производства мобильны, пространственное размещение производства становится всецело эндогенным. Появление экстерналий позволяет моделировать возникновение промышленных агломераций как процесс. Даже размеры рынка в рамках новой экономической географии объясняются изнутри модели. Проблемам анализа ■ агломерации производства в рамках новой экономической географий посвящены работы П.Кругмана, Р.Болдуина, П.Мартина, А.Венебласа, Дж.И.Оттавиано, М.Фуджйты, К.Мацуямы, Д.Пуги, Р.Мартина, Дж.Р.Маркузена и др. Они

формально объясняют появление агломераций при условии пространственного перемещения факторов и товаров Перемещение как тех, так и других требчст дополнительных тдержек

Таким образом, актуальность исследования связана с необходимостью теоретического и эмпирического анализа влияния агломерационных факторов, определяющих пространственную конце]гтрацию производства внешней экономии, издержек приспособления факторов, транспортных издержек на равновесные решения Важным аспектом авалим является исследование роли ожиданий инвесторов в процессе территориальной концентрации ищи: стаций Большинство агломерационных факторов, среди которых жстерналии, растущая отдача, ожидания, являются ненаблюдаемыми, и их трудно измерить напрямую Кроме топ), эмпирическую проверку положений новой экономической географии штрудняет наличие в регионах немобильных факторов, которые противодействуют агломерации, множественность равновесии, в том числе таких, которые могут быть объяснены с помощью других теоретических концепций и не связанны с концентрацией

Среди жономстрнческих исследований процессов пространственной концентрации производства, сосредоточенных в основном за рубежом, можно выделить работы М Прелхарта, Ф I рионфетти, Ж X Хансона, Д Е Дэвнса, Д Р Вейнсгейна, Ж Эллисона, Е Глейзера. 1С) Киношигы, С Кима, У Антвейлера, Д Трефлера, Дж И Хаананда, К Хида, Дж Райса, Д Свенсона и др Тем не менее, остается нерешенной проблема разработки эконометрическнх моделей для тестирования агломерационных эффектов, ожиданий участников производства и оценки влияния агломерационных факторов с целью проверки адекватности теоретически моделей новой экономической географии Не проводилась проверка агломерационной теории и оценка инвестиционных ожиданий на основе российских данных Для России является актуальным проведение исследовании, нацеленных на анализ процессов пространственной концентрации производства 1 ребуег разработки методология моделирования и анализа инвестиционных условий и привлекательности регионов связанная с оценкой региональных ненаблюдаемых характеристик Результаты эмпирических иссэедованин могут быть использованы для выработки межрегиональной экономической иолшики

Цслыо работы является развитие теоретических и эконометрических агломерационных моделей новой жонамнчсской географии для исследования влияшм факторов пространственной концетращш производства, условий инвестирования и ожиданий инвесторов Основными задачами исследования являются

1 Разработка вариантов агломерационных моделей частного и общего равновесия и исследование свойств равновесных состояний иод влиянием агломерационных факторов внешней жономии. издержек приспособления, транспортных издержек и ожиданий инвесторов

Л Исследование эффектов взаимодействия агломерационных факторов при формировании территориальной структуры капитала в рыночных исходах и при определении социально-оптимальнои территориальной структуры

3 Построение жонометрическнх моделей для тестирования факторов пространственной концентрации производства и ожиданий инвесторов

4 Верификация агломерационных моделей с помощью методов эконометрики

5 Поведение предварительного анализа процессов пространственной концентрации для уточнения формулировок теоретических и эконометрических моделей

6 Разработка эконометрической модели и методологии сравнительного анализа и оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности регионов

Методологическая база исследовании. Теоретической основой диссертационной работы являются следующие разделы и направления экономической теории агломерационная теория новой жономическон географии, теория общего равновесия, теория рациональных ожиданий, теория монополистической конкуренции Математический аппарат исследования включает теорию оптимального управления, теорию оптимизации, теорию игр Оминрическне исследования опирались на теорию ">ко! го метрического моделирования и оценивания, в том

числе, теорию панельных данных; теорию динамических панельных данных, модели с переключением режимов, на методы снижения размерности, в частности, теорию оценивания ненаблюдаемых (латентных) признаков, на статистический индексный и корреляционный анализ.'

Объект' исследования — пространственная структура* капитала, инвестиций" и промышленного производства.

Предмет исследования - механизмы- концентрации ■ производства, инвестиционные ожидания и факторы формирования территориальной структуры производства и инвестиций.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечены применением научной методологии, подробным обсуждением адекватности ■ исходных предположений, строгим математическим обоснованием и^ верификацией утверждений и выводов.' с > помощью эконометрики и эмпирических данных.

Научная-новизна диссертации состоит в разработке широкогокласса математических.и эконометрических. моделей,' которые-'расширяют-возможности-исследования влияния и взаимодействия 'факторов - пространственной* концентрации, условий ь инвестирования и ожиданий "инвесторов; при', формировании- территориальной" структуры производства, капиталов и инвестиций.~Получены следующие новые результаты.' ' • ■

1. Разработаны модификацииагломерациошюйядропериферийной модели частного равновесия в присутствии внешней экономии и издержек приспособления инвестиций, в :когорой условия роста заданы уравнением акселератора. Модель позволяет исследовать размещение инвестиций, когда внешняя экономил и издержки приспособления зависят от ставки налогов и уровня развития > инфраструктуры в- регионе,' описать влияние налогов на ожидания инвесторов,- моделировать долгосрочные . тенденции - в - территориальной структуре инвестиций в условиях роста и спада в экономике. На модели исследованы и 1 описаны траектории,1 в которых исторические тенденции - или ожидания инвесторов" играют решающую роль в размещении инвестиций.

2. Предложена и решена' модификация; модели общего равновесия с- мобильным капиталом,".'в которой исследовано взаимодействие внешней ; экономии и транспортных издержек и их! влияние на формирорвание рыночных исходов в территориальной структуре капитала. Проведен Парего-анализ благосостояния заинтересованных групп экономических агентов. Исследована социально-оптимальная территориальная структура капитала в зависимости от сочетания уровней агломерационных факторов. Описано все множество равновесий.

- 3; Разработан принципиально новый класс- эконометрических - моделей в целях исследования ^пространственной концентрации с учетом ожиданий инвесторов.: Доказана идентифицируемость модели" пространственной) концентрации производства с переключением режимов' ожиданий инвесторов. Разработана : эконометрическая > модель совместной динамики инвестиций и ожидаемой-доходности. которая'позволяст исследовать возможности. использования агломерационных факторовг для регулирования с территориальной структуры инвестиций.1 В моделях учтена корреляция возмущений, обусловленная ошибками предсказания инвестиций и • ожидаемой доходности. Полностью > описана вся структура ковариации ошибок. Проведено тестирование влияния > ожиданий' инвесторов на процессы пространственной концентрации на российских1 данных.

■ 4: Разработаны эконометрические модели для верификации агломерационных моделей частного и общего равновесия и проведено их тестирование.

5. Предложена эконометрическая модель сравнительной ¡ оценки- инвестиционного климата и инвестиционной'привлекательности регионов.,Проведена апробация модели на примере таксонов крупного региона.

Практическая значимость. В "диссертации< предложен комплекс математических и эконометрических моделей, которые позволяют проанализировать причины и последствия усиления пространственной концентрации промышленности и инвестиций. Построенные, модели помогают Лучше понять природу агломерационных процессов в Российской Федерации и:

связь агломерационных процессов с ожиданиями инвесторов. инструментами государственной региональной политики, параметрами жономики На базе моделей проведен сравнительный анализ инвестиционного климата и отдельных его фактора» н юродах и районах Красноярскою края Полученные результаты могут быть использованы при выработке рекомендации в области региональной промышленной и инвестиционном политики

На защиту выносятся следующие основные положении

] Модификация ядропернферийной модели частного равновесия потоляет исследовать шкономерноети пространственного размещения инвестиций под влиянием агломерационных факторов скорости (издержек) приспособления внешней экономии, уровня рисков, ожиданий инвесторов, отражает влияние налогового бремени на ожидания инвесторов, устанавливает закономерности пространственной сф\ м\ры инвестиции и особенности промышленной специализации регионов в условиях роста и спада в экономике

2 Разработанная эконометрическая модеть с переключением режимов ожиданий инвесторов при рациональных ожиданиях является идешифицирусмой позволяет тестировать как абсолютную, так и относительную пространственную концентрацию производства и ее взаимосвязь с позитивными и негативными ожиданиями инвесторов Модель учитывает всю совокупность ковариаций возмущений, обусловленных ошибками предсказания уровня концентрации и инвестиций и специфические особенности групп peí ионов

3 Включение внешней экономии при производстве товаров в явном виде в ,и ломерационную модель общего равновесия, описывающую перемещения капитала, позволяет исследовать влияние инфраструктуры на пространственное размещение капитала, выявить несколько областей значений параметров, при которых достижимы как внутреннее, так и одно m ядропериферийных неходов, сравнить эффективные рыночные и социально-оптимальные исходы в решении модели при заданном уровне развития инфраструктуры и транспортных издержек

4 Разработка эконометрической модели совместной динамики ожидаемой доходности и инвестиций позволяет тестировать влияние широкою Kpvia агломерационных факторов и инструментов государственною регулирования распределения инвестиции rio территории страны, определить особенности влияния агломерационных факторов на инвестищш разной формы собственности и на инвестиции в разные отрасли экономики

5 Предложенная модель сравнительной оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности регионов позволяет провести статистически значимую оценку различий инвестиционного климата регионов и отдельных его факторов, дает ношожность решить проблему оценки существенности влияния факторов на состояние инвестиционного климата и определения весовых коэффициентов для факторов, оценить статистическую надежность полученных выводов

Использование результатов исследования.

Теоретические и методические основы разработки, тестирования моделей новой экономической географии, методы анализа пространственной концентрации и ожиданий инвесторов выступают в качестве нового самостоятельною направления научною поиска в области моделирования и эмпирическою исследования экономики Основные теоретические результаты и оценки жонометрических моделей могут быть использованы при обосновании макрожономическнх разработок в отношении стратегии развития регионов выборе значений ключевых управляющих параметров для корректировки диспропорций в территориальной структуре производства и инвестиций Результаты работы в форме аналитических материалов частично использованы в работе над Концепцией промышленной политики Красноярского края. Концепцией социально-жономичеекого развития Красноярского края на период 2001-2010 г, при разработке Программы стабилизации н развития агропромышленного производства в Красноярском крае, выполненных Красноярским отделом ИЭнОПП СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края

Они также могут быть применены при разработке': стратегических концепций других регионов. Предлагаемые1 в ■ работе методы ■ моделирования используются при подготовке студентов и аспирантов экономического факультета КрасГУ. ■ . > . ...

Апробация: работы. Большая1 часть-исследований -выполнена-при финансовой поддержке РГНФ (проект «Экономическая политика и ее влияние на процессы концентрации промышленности в российских регионах: теоретический и эмпирический анализ»), EERC Фонда Евразия: (проекты «Пространственное распределение ' инвестиций в России: агломерационный :эффект»! и - «Благонамеренное региональное * правительство: кто 'от 'этого

выигрывает?»). ' •' ......

Результаты, включённые в диссертацию,-были представлены, обсуждены и получили одобрение на следующих конференциях: «Промышленная реструктуризация в Красноярском крае: препятствия и возможности», Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Администрация Красноярского ■ края (Красноярск/■ i 995); «Проблемы! переходной экономики»; КрасГУ (Красноярск, 1996); «Экономика и финансы»;-Министерство общего и профессионального образования РФ, ТГУ (Тула, 1997); «Основные ^направления и методы совершенствования систем-управления * на промышленных предприятиях», Министерство экономики РФ, Администрация Красноярского края (Красноярск, 1997); «Статистическая оценка социального и экономического развития 'региона»,- НПАиУ' (Новосибирск, 1999); ' «Повестка дня для . «Региональной - России»; Администрация Красноярского края (Красноярск, 2000);' «Сибирь • в XXI ■ веке: альтернативы • и прогнозы развития»,' ИОО (Фонд Сороса), КрасГУ -(Красноярск, 2003); «Антикризисное управление1 и'эффективность промышленного производства», Администрация'Красноярского края (Красноярск, 2003); «Экономическое и социальное развитие-регионов России»,1 Министерство образования РФ, ПГУ, (Пенза, 2004);: «Теоретические и практические аснекть1: индустриально-инновационного развития ■ республики Казахстан», Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы, 2004); на Международных' научных семинарах -EERC'Фонда Евразия: Москва, 2000; Москва, июль 2001, декабрь 2001; Киев, 2002; Москва,-2003; Киев, 2004; Москва, 2004; Москва 2005; на ■ международной конференции «Механизмы деятельности ■ хозяйствующих организаций. в рыночных, условиях», Иркутск, БГУЭП;-.2006;. на научном^ семинаре в ИЭиОПП СО РАН «Моделирование эффектов пространственной концентрации: производства», Новосибирск, 2006,-

Результаты исследований использованы при разработке«Программы стабилизации И: развития агропромышленного производства в Красноярском крае на период до 2005 года» (Красноярск, 2000) и «Концепций промышленной политики Красноярского края на период до 2010 ¡г.» (Красноярск, 2001),. выполненных Красноярскимсотделом. ИЭиОПП СО РАН совместно с СКТБ «Наука» иКНЦ СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края; при обоснования!«Концепци^социально-экономического>развития:Красноярского края на период 2001-2010 г.»,* выполненной Красноярским отделом ИЭиОПП СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края (Красноярск, 2001). -,

Публикации. Диссертация содержит оригинальные научные результаты, изложенные в 29 работах объемом более 75 п.л., в т. .ч.-. в-2 личных.монографиях (объем: 26,2 пш:), учебном пособии объемом 20,6 п.л., 20 авторских статьях.

Структура диссертации; Диссертация занимает 387-страниц и состоит из семи глав, Введения и Заключения, Словаря, 7 Приложений и Библиографического списка,

• КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ1 Введение содержит формулировку цели, постановку задач исследования; сформулирована научная - новизна . результатов.. Обоснована актуальность: темы, охарактеризована практическая ценность работы и приведено краткое содержание текста диссертации. -.

Глава-1 включает обзор - основных определений-и положений > агломерационной

теории новой экономической географии н сравнительный анализ с предшествующими ей научными концепциями исследований территориальной организации экономики

Данные по слршшм с рыночной экономикой показывают, то концентрация производства в отдельных peí ионах вначале формируется стихийно, затем приобретает устойчивый характер, появляются промышленные агломерации Исследования по Европейскому Союзу, США, Мексике и др доказывают устойчивость тенденция к концентрации и их существенное влияние на структуру производства по регионам Анализ изменения пространственной структуры имеет большое шачение для npoi нозирования экономики и региональном разрезе, формирова1шя промышленной и инвестиционной политики в регионах

Представленное в реферате исследование пространственной структуры экономики опирается на агломерационную теорию новой экономической географии (НОГ) Это направление экоиомнко-чатематического моделирования размещения производства в целом, промышленности и факторов производства, основанное на растущей отдаче от масштаба и монополистической конкуренции. Термин агломерация в новой экономической географии был введен, чтобы отразить процесс пространственно:« перемещения между peí ионами крупных секторов экономики, которые могут включать производство товаров с очень разными исходными »атратами, например, промышленность в целом U экономике используют несколько значений слова агломерация В нашем исследовании слово агломерация о тачает пространственный сдвиг в размещении крупною сектора экономики со всей необходимой для него инфраструктурой и факторами производства, который приводит к образованию внешних эффектов при росте производства в принимающем регионе

Непосредственными предшественниками НЭГ являются неоклассическая теория и новая теория торговли Основные отличия НЭГ и неоклассического подхода к моделированию пространственной структуры производства приведены в табл 1 I

Таблица 1 I

_Отличия неоклассической теории и новой экономической географии_

11ризнаки _

Тин конкуренции

Неоклассическая теория Совершенная

НЭГ

Монополистическая

Факторы размещения

Перемещение факторов

производства _ _

Перемещение товаров

Технологические различия Ресурсная надезенность Интенсивность использования факторов

Денежные и технологические жстернални

Беззатратное

Беззатратное

I Специализация

1 промышленности _

, Структура торговли

Межотраслевая

Наличие издержек

приспособления ___

Торговые (транспортные) издержки

Межотраслевая и внутриотраслевая

Межотраслевая

Межотраслевая и внутриотраслевая

Отдача на кашггал

Число равновесий при одних и тех же значениях параметров

Падающая или постоянная Единственное

Растущая Множество

Размещение производства в неоклассической теории обусловлено сравнительными преимуществами регионов В новой теории торговли в межстрановом анализе изучают пространственную интеграцию товарных рынков при наличии торговых барьеров и территориальной разобщенности рьшков факторов, при »том сами факторы остаются немобильнымн в пространстве Как следствие, пространственная структура экономической

активности по-прежнему задается экзогенно. НЭГ, объясняя дифференциацию одинаково наделенных факторами регионов через различия' в 'их доступе к рынку,- допускает пространственное перемещение как факторов, так'и товаров. Перемещение товаров требует возмещения торговых издержек, а движение факторов ограничено издержками приспособления. При монополистической конкуренции, растущей отдаче, мобильности факторов производства и наличии торговых издержек появляется несколько равновесных траекторий развития:

' Существование множества равновесных состояний при одном и том-же сочетании значений параметров,'в том числе тех, которые объяснимы в рамках других теоретических концепций и не связаны с концентрацией производства; затрудняет эмпирическую проверку агломерационной теории. ' ' '

Во второй >главе~ приведены результаты исследования процессов территориальной концентрации в России, которые образуют эмпирическую основу дальнейшей формализации агломерационных моделей. Исследования опирались на анализ показателей концентрации Хсрфиндаля-Хиршмана. Было установлено,'что в период реформ большую роль в процессах преобразования территориальной структуры -экономики играла высокая пространственная концентрация инвестиций (рис. 2.1). '

Рис. 2.1. Динамика концентрации промышленного производства1.

Территориальная концентрация производства в РФ в - переходный период была обусловлена двумя процессами. Первый связан с ростом концентрации инвестиций. Второй -с падением производства. В наибольшей степени удалось сохранить производство в крупных промышленно развитых регионах, представляющих собой /промышленные агломераций. Концентрация занятости в РФ изменилась незначительно.

Высокая концентрация в добывающих отраслях обусловлена зависимостью от источников сырья, другие отрасли промышленности: машиностроение, химическая,' лесная, деревообрабатывающая ' и целлюлозно-бумажная, промышленность строительных материалов, легкая и пищевая распределены по территории страны более равномерно: индексы концентрации составляют от 0,032 *до 0,045. Однако за период-реформ во всех перечисленных отраслях концентрация производства увеличилась. По отдельным видам промышленной продукции концентрация также • значительно выросла. • Особенно заметен рост' концентрации в машиностроении. Так, в производстве телевизоров индекс концентрации' поднялся с 0,138 в 1990 г. до 0,445 в 2000 г., в производстве холодильников и морозильников - с 0,126 до 0,325, в производстве тканей - с 0,114 до 0,310, трикотажных изделий - с 0,027 до 0,093. Значительный рост концентрации отмечен в производстве легковых автомобилей — с 0,474 до 0,601, целлюлозы - с 0,148 до 0,213, картона - с 0,073 до 0,136, удобрений - с 0,407 до 0,164, пива- с 0,028 до 0,076, цельномолочной продукции - с 0,028 до 0,056.

Исходя из результатов предварительного анализа в работе основное внимание уделено

1 Рассчитано по: Регионы России: Статистический сборник: В 2 т. - М.: Госкомстат. 2001.

факторам пространственной концаггрании инвестиций обусловлеш1ых агломерационными эффектами и ожиданиями инвестров В ьзаве 3 эти вопросы исследованы на агломерационной модели роста жономикн в условиях частно! о равновесия Рассмотрению подвергались условия, при коюрых ожидания инвесторов становятся решающим фактором в формировании -территориальной сгруктуры экономики В главах 4 и 6 разработаны и оценены жонометричсские модели исследования процессов концентрации с учетом ожидании инвесторов Пятая и седьмая павы больше пиимание уделяют факторам, определяющим агломерационные процессы, в гам числе анализу роли инфраструктуры на модели общего равновесия (гл 5) и оценке инвестиционного климата в регионах, для чего разработана жонометрическая молен» сравнительной оценки инвестиционного климата регионов (гл 7)

Глава 3 содержит изложение трех модификаций простой агломерационной модели частного равновесия, разработанных на основе модели П Крушапа, и которой анализировалась миграция трудовых ресурсов Мы рассматриваем пространственное перемещение инвестиций В предложенной нами модели проделаны следующие изменения в качестве целевой функции задан уровень потребления (в модели И Крчтмаиа максимизируется национальный доход) Максимизация потребления более предпочтительна и общепринята как критерий в моделях неоклассического направления Изменены граничные условия в модечи П Кругмлна достижение границ ¡адано на бесконечности, однако предварительный имитационный анализ решения показал, что достижение полной концентрации производства в одном из регионов возможно на ограниченном интервале времени Г В модель включено уравнение акселератора для регионов, что позволило сформулировать 1адачу как модель роста и анализировать роль ожиданий на этапе роста и спада экономики, учет налогов дает возможность исследовать влияние налогового бремени и издержек приспособления на ожидания инвесторов

В модели рассмотрена экономика с двумя совершенно одинаковыми регионами .V и А В решонс .-! сосредоточены отрасли с постоянной отдачей от масштаба, а в Л" отрасли обеспечивают растущую отдачу Инвестор максимизирует приведенную стоимость потребления

|^(т1-])/с --^-т2 —» тах (3 1)

1де 1, - объем инвестиций в регион X, I — общий объем инвестиций в экономику (в первой модификации модели мы рассматриваем его неизменным), л - относительная доходность инвестиции в регионе X, которая зависит от уровня концентрации инвестиций л(0) < 1, л(/) > 1, доходность в регионе А предполагается равной 1, г !адапная мировая процентная ставка, у - индекс, обратный издержкам приспособления, и характеризует скорость приспособления инвестиций, т скорость перемещения инвестиций в регион X Экономия от кониешрашш инвестиций является внешней и не зависит от отдечышго индивида, поэтому инвесторы воспринимают л как ¡аданную величину в момент I

Решение <алачи оптимизации (3 1) при ограничении на скорость перемещения инвестиций (/( т) дает два уравнения. Первое сравнение задает скорость перемещения инвестиции

= (3 2)

второе - усювие арбитража

<7=^-Р (/,-/;). (зз)

где р - параметр, определяющий силу внешней жономии Грашпшмм условием служит правило установления теневой цены на инвестиции

(3.4)

где Гй + =о, указывает момент, когда траектория достигает одной из границ.

После, решения характеристического уравнения динамической системы (3.2)-(3.3) получим два корня: .

_ г±ч]г2 — 4Ру Р"" 2

(3.5)

Поведение системы зависит от знака подкоренного выражения. В точке = /*,? = О имеем состояние неустойчивого равновесия. Равновесные траектории из любого начального состояния 0 < (,(0)< 1, за исклгочением стационарнойточки /,(0) = /,*, <7(0) = 0, приводят к концентрации = /, 9 = 0) или в А (/,,= 0, ? = 0) за ограниченный период времени Т. При

г7 > 4 (¡у система нестабильна н двигается прочь от внутренней точки равновесия (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Монотонная динамика системы Рис. 3.2. Циклическая динамика системы

При гг < 4[1у система тоже нестабильна и расходится из / * с осцилляциями (рис. 3.2). Во втором случае существует область значений параметров, при которых в системе происходят циклические колебания, её называют перекрытием. Внутри згой области траектории, ведущие к разным равновесным состояниям, расположены близко друг к другу, и при небольших изменения можно перескочить с траектории, направленной к А, на траекторию движения в X. В области перекрытия ведущая роль в определении пространственной структуры инвестиций принадлежит, ожиданиям большинства инвесторов.

Касаясь интерпретации параметров, можно отметить следующее. Ставка дисконтирования г отражает уровень рисков в экономике, при высоких рисках роль будущих доходов по сравнению с текущими. снижается. Инвестиции размещаются по регионам в соответствии с их текущей доходностью. Если скорость приспособления инвестиций у и внешняя экономия. Э малы, в .регионе .нет современной .инфраструктуры,,основные фонды изношены или морально т:устарели,. то экономика региона > приспосабливается медленно. Получение выгод от.инвестиций отодвигается в отдаленноебудущее. Ожидания инвесторов по-прежнему не влияют на их решения, в процессе размещения все решают: исторически сложившиеся> тенденции.: Если«издержки»приспособления»инвестиций малы,-, например, регион<.хорошо -обустроен' инфраструктурой^, средствами ¡ связи,,: существуют резервы мощностей, квалифицированные кадры,} то появляется: возможность: изменить сложившиеся тенденций, и ведущаяроль{ может-, перейти к .ожиданиям. . Полученные нами оценки параметров модели > для переходной! фазы - российской, экономики .свидетельствует,, что подкоренное выражение в > (3.5) было отрицательным и, равно, -0,6423,. доверительные границы при 95% вероятности составили от-0,7733 до -0,5112, следовательно, в тот период в

определении пространственной структуры инвестиций в России решающую роль нгоали ожидания инвесторов

Во второй модификации объем инвестиций в экономику меняется Задав динамику региональных инвестиций но модели гибкого акселератора, получим следующее уравнение роста инвестиций в экономике

/ = Je/-|Wj/t + л -1 - - 0-—V Ь <J 6>

ацгкх

ацг?.г

и 0 -

Ь - общ

А -1

Я, региональный показатель скорости приспособления желаемого и фактического капитала, ц, - региональный уровень фондоемкости, < - Л, X, при [3 4 =ац1Х1, Хл =ЬХГ

Введем децентрализованную постановку и выделим задачи инвестора и центра Центр максимизирует уровень потребления в стране

JW/,)-!)/, e~rldt.

(3 7)

Динамика и структура производства определяются уравнением (3 6) при ограничение на /г (/ - /,)>0 Задача инвестора изложена выше Решение децентрализованной модеэи, дает три динамических уравнения, описывающих поведение системы (3 2), (3 3) и (3 6) и дополнительный корень характеристического уравнения р, = Г|() Поведение системы в зависимости от /, изображено на рис 3 3 Как видим, после включения уравнения роста «сономики в модели сохраняется возможность циклической динамики и роль ожидании

/

О

(а) Случай действительных корней (б) Случай комплексных корней

Рис 3 3 Взаимосвязь инвестиций в экономику страны и в регион X

В поведении системы возникают новые черты Во-первых, концентрация вошожна в условиях не только роста экономики, но и падающей динамики производства и инвестиций Во-вторых, возможны траектории, когда большая часть инвестиции переметается в регион X, обеспечивая эффект от внешней экономии, и в то же время определенная часть инвестиций остается в регионе Л Могут нормально развиваться оба региона При росте экономики более быстрыми темпами развивается обрабатывающий сектор и увечичнвается доля регионов с высокой долен обрабатывающей промышленности В условиях спада производство сохраняется преимущественно в сырьевых регионах, усиливается сырьевая специализация жоночики В-третьих, концентрация производства в сырьевом секторе дает самые низкие показатели динамики инвестиций, производства и потребления на всем пути развшия Концентрация инвестиций в .V. как правило, обеспечивает более благоприятную

траекторию развития экономики, рост объемов инвестиций-и производства. Усиление роли регионов, в которых сосредоточено высокотехнологичное производство;« возможно только- на этапе роста и увеличения общего объема инвестиций в экономику., Траектории, ведущие к концентрации в регионе с растущей отдачей, связаны со сменой технологий, организации производства, структурной перестройкой экономики, обновлением производственного аппарата, что требует значительных затрат прежде, чем можно получшъ отдачу на инвестиции.

По нашим оценкам для переходного периода России р3" = 0,1173 > 0, т.е. является действительным ■ и положительным,- Таким- образом; система расходится из "точки неустойчивого равновесия/¿ =/*, ^ = 0.

В третьей модификации модели в задаче инвесторам учтено налогообложение, издержки приспособления «привязаны» к уровню- развития инфраструктуры,- тогда потребление инвестора можио.определить как: .

С = М/,,2,)-1)/.;(1-х)-. ' (3-8)

где "С = — т:А - разница в-уровне налогообложения в регионах-А''и Л: соответственно, примем 1А з 0; тг(/;, ) - относительная ставка доходности, которая меняется в зависимости от объема инвестиций и развития инфраструктуры п регионе X. При благонамеренном правительстве все налоги; собранные 'в регионе, ' будут, ' потрачены на развитие инфраструктуры, поэтому 2х = т; у(%х) - скорость приспособления инвестиций, она определяется развитием инфраструктуры, у(2,) ==

Определив зависимость доходности от внешней экономии как »=—__¡.г^/-/"), в

1-х п

оптимальном решении уравнение (3.3) принимает вид:

. 4 т РО - - <39>

Корни характеристического уравнения системы (3.2), (3.9) равны:

р г - 4Рх(1^0 .. ,. (3.10)

1,2' 2

Величина 4т(1-т)'определяет скорость приспособления инвестиций. В зависимости от ставки налогов Т она принимает значения от 0 до 1". С другой стороны, величину 4т(1 — т) можно рассматривать как характеристику, которая умножает силу внешней экономии в регионе- X и позволяет сопоставить издержки и выгоды -инвесторов от уровня налогообложения и развития инфраструктуры (рис. 3.3)Г

При низкой- и высокой ставке налога превалирующим в решении инвесторов является сохранение исторически сложившихся тенденций, в распределении инвестиций; В случае средней ставки налогов т и низкой ставки процента г, появляется область перекрытия, где в определении будущей пространственной структуры инвестиций существенную роль в решении о пространственном размещении инвестиций и играют совместные ожидания большинства инвесторов. С помощью эконометрики было протестировано уравнение (3.9). Эконометрическая модель панельных данных с фиксированными эффектами имеет несколько модификаций:?:

- /„=аь + + + ос4т,., + М/ + (3.11);

инвестора от ставки налогообложения

где /„ - объем инвестиций в регионе i в году I, теневую цену на инвестиции аппроксимируют темны роста инвестиций Q,„ т„ - расчетная ставка налога но <иношению к объему инвестиций, Ц, - фиксировшшые региональные специфические эффекты, t:u - возмущения [ 1еременная !„/„ отражает влияние издержек приспособления, т„, аппроксимирует налоговое бремя Второй вариант модели

Л/ ~ + «IQ„ + а;£?„ I + aj/„T, + |3,/„í„ + а„т, + (V„ + ц, + е„ (3 12)

позволяет проверить влияют "ш рашичпя между средней по стране ставкой налогов и региональной ставкой налогов па локальные инвестиции Слагаемые и Т, отражают изменение средней ставки налога но России Переменные 1,1, и 1„ демонстрируют влияние отклонения ставки от средней по стране Величины т, и / fj аппроксимированы переменными <V„ - сумма налогов, которая была бы собрана в регионе но усредненной ставке, и л, отклонение фактической суммы от суммы налогов, onpeje генной по усредненной ставке

Чтобы проверить гипотезу о различии влияния ставки налогов в ядре и на периферии, продифференцированы параметры (З3 и fi4 с помощью фиктивных переменных Они позволяют разделить влияние налоговой ставки по группам регионов Фиктивная переменная с/1 соответствует регионам, которые мы условно назвали чядром» (в него мы включили регионы из Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов), а переменная di - регионам «периферии» (остальным регионам) С учетом обошачений последнее уравнение peipeccnn имеет вид

/„ = га0 кх,&, +«2Й, , + cx,<V„ *vfC\d\, + (с/2„ + (3 13)

u,t, + p^f„rfl„ +

Дисперсия возмущений существенно отличается но регионам в сил\' больших разлшши в масштабах инвестирования и масштабов самих peí ионов, шитому распределение

случайных мо тушений модели имеет вид ~ //о(о,а^) В моделях (3 11)-(3 13) контролировалось влияние нефтедобычи Оценки параметров приведены в в табл 3 1

Таблица 3 1

Оценки парапет ров регрессии

Объясняющие Оценки Объясняющие Опенки Объясняющие Оценки

переменные , (3 11). переменные (3 12) переменные (3 13)

а, 355,9* а, 347,7* Г ft, 259,3**

... Q'< 589.7* . . ö" . 50,37 Q' i . 21,62

0,669* 0,631 * Л'„ 0,681*

-16,61* 0,628* n,,d\„ 0,610*

Oll 2,703* h -211,0* n„d2„ 0,801*

const 3940,0* t„ -15,41* -229,3*

- - Oll 2,767* t,dl, -80.42*

- - const 23156* t,d2, -10,05*

- - - - Oll 2.690*

- - - const 23334*

* - шачимость 1%, ** - значимость 5%

Оценки параметров уравнении (3 11)-(3 13) позволяют утверждать, что вишожность региональных властей обеспечивать развитие инфраструктуры регионов способствует

быстрому приспособлению инвестиций и оказывает положительное влияние на привлечение мобильного ресурса,- в toi время как;: влияние : ставки ; налогов,¡ которая î демонстрирует налоговое бремя, имеет обратную направленность, :. ! .;• • ::. ••

Существенно отличается сила влияния федеральной и региональной составляющих ставки налогов на инвестиции, привлекаемые в региональную экономику.. Наибольшее влияние на решение инвесторов имеет федеральнь1Й уровень ставки налогов. Вариация региональной налоговой ставки по регионам может рассматриваться как некоторый дополнительный стимул для. привлечения инвестиций,-так как сам параметр значим на однопроцентном'уровне: Но различнее оценках параметров, ¡которое составляет более Л О раз, свидетельствует, что влияние региональных ставок налогов по сравнению с федеральной не столь значительно. Этот вывод, справедлив: в, рамках не .только агломерационной,, но и неоклассической теории размещения. Дополнительные услуги общественного сектора, создаваемые за счет различий между.региональной-и,федеральной налоговыми ставками, являются дополнительным стимулом для привлечения инвесторов. Для инвссторов важен как средний по стране уровень _ предоставления благ общественного -сектора,'который формирует инвестиционный климат в стране, так и инвестиционный климат в регионах.

Сила влияния: суммьп региональных налогов на привлечение инвестиций в ядре и на периферии отличается несущественно. Однако сравненис оценок'параметров для региональных ставок налогов в ядре и;на: периферии свидетельствует о-наличии существенных отличий. Они отличаются более: чем в 8 раз' и свидетельствуют,* что ' инвесторы в ядре более чувствительны к величине ставки налогов,'чем на периферии. Более высокая налоговая база при более высоких : налоговых ставках в группе; которую мы условно называем ядром, дает регионам больше возможностей' для развития-услуг общественного-сектора.' Развитие инфраструктуры, образования; здравоохранения и; др. способствует росту инвестиционной привлекательности. Чтобы, привлечь инвесторов .в; регионы второй - группы необходимо создавать в них более развитую, сеть инфраструктуры, чем в регионах,-оказавшихся-в ядре. Самостоятельно периферийные : регионы в силу отсутствия финансовых ресурсов этого сделать не смогут. Этот результат подтверждает положения агломерационной теории..

Выводы значимы при контроле пространственного размещения нефтедобычи, которая сама по себе не дает полного объяснения пространственной структуре инвестиций в России.

Главы 4 и 6 включают описание принципиально новых разработок эконометрических моделей, посвящйнных .оценке влияния рациональных ожиданий. инвесторов на процессы пространственной концентрации,* и результаты их тестирования по данным о регионах России.

В главе 4-для моделирования взаимосвязей ожиданий инвесторов и пространственной концентрации . производства : разработана• модель с; переключением: режимов ожиданий. Исходная модель-имеет следующий вид

■П^^Р.^ + а./м + РгЛг. + М.. (4Л)

где ц,- - региональные специфические эффекты, - ожидаемые инвестиции; ожидаемый уровень концентрации. Наблюдаемые значения инвестиции в момент /+1 равны Ii'*i=l(i+i+vi»+i» где ' ~~ случайные'возмущения, характеризующие ошибку предсказания уровня концентрации: Е (v,-,, t|,3,),.= 0, уагО^^З,) = о'... Аналогично для инвестиций, в момент г+1: 1ц+\ = f„+\ + е„ц, где eu*t - ошибка > предсказания инвестиций, которая при рациональных ожиданиях, обусловленных-информацией ¡3, на момент «, имеет условное среднее, равное нулю: E[e„+i | 3,] = 0, и постоянную дисперсию а'. Ожидаемые на момент г+1 инвестиции /лц не зависят.от ошибки предсказания е|(+| и, кроме того, не зависят от vi;.i.

При рациональных ожиданиях; обусловленных информацией на момент t,

- р|Иг.-Н*1 //fti + SÎ.I, , • (4-2)

S/,.'| = Vrt-H -ai е(,+1- • ,, ..,:', '■,--,

Таким образом, ошибка предсказания инвестиций е,„.| оказывается коррелированной с фактическими инвестициями в момент í+l, выступающими в качестве объясняющей переменной справа в уравнении регрессии, то есть

)=-<х,^ (4 3)

Ошибки предсказания уровня концентрации, из-за сходства некоторых характеристик отдельных регионов, коррелируют между собой для отдельных tpynn регионов

(44)

где , j\ соответствуют индексам из регионов к-й группы, к - 1, 2, 3 Мы выделили три группы регионов, которые условно обозначили как группа регионов с преобладанием добывающей, обрабатывающей промышленности и северная группа регионов то есть имеющая территорию за полярным крутом

Ошибка предсказания инвестиций с,гц коррелирует с ошибкой предсказания уровня концентрации в регионе, так что

cov(v„M,eu+1|3,) = aw (4 5)

Использование эндогенных условий переключения режимов в модели с шдогеншлми объясняющими переменными, коррелированными с ошибками, ведет к чрезмерному усложнению и серьезным проблемам, связанным с оцениванием Кроме того, возникает проблема рефлексии, или так называемой круювой причинности, во взаимосвязи переменных Y,„ i и /,,ц Чтобы избежать этих проблем, были применены жзогснные детерминированные юдовые и региональные условия переключения режимов Для лих целей выборка наблюдений S была разделена на две подгруппы Si и S; S)1J S? - S В качестве условий разделения выборки мы рассматривали рост или снижение фактического уровня копией грации промышленного производства в регионах за соответствующие годы I Гри рациональных ожиданиях рост концентрации производства или неизменность ее уровня в регионе i в году г -Ч ( Av„.j i О) соответствует позитивным ожиданиям, снижение уровня концентрации в соответствующем peí ионе i в году / И (Av„*i < 0) отражает негативные ожидания инвесторов В то же время фактическое изменение уровня концентрации являет ся детерминированным событием Таким образом, первая подгруппа S¡ объединяет наблюдения, когда имеет место рост показателей концентрации и, стедовдтельно, соответствует позитивным ожиданиям инвесторов, а вторая группа S? включает наблюдения, коим концентрация снижалась, что отражает наличие негативных ожиданий Таким образом, условием переключения режимов ожиданий в уравнении становится сочетание соответствующих индексов i и l +1 переменной Пороговое шаченне

изменения уровня концентрации равно нулю При позитивных ожиданиях инвестиции в регионе во (растают, при негативных - падают Отклонения от изложенной модели поведения обусловлены только ошибкой предсказания Переключение режимов ожиданий инвесторов задает условный оператор L\ такой, что

£i[(i, /+1)е S,]=l, если (<, /+1)е Si и равно нулю в противном случае ¿i[(r, i И)е S2|=l, если (;, /+1R- S? и равно нулю в противном случае С условиями переключения режимов ожиданий модель принимает вид

+ /"-'|а( 'i,(i,í +1 е)

[а\ 'L2(transptl¿l)

(4 6)

Ковариационная матрица с учётом ковариации ошибок предсказания и, если упорядочить регионы по группам, принимает следующую блочно-диагоналмпгю форму

соу(е| 3,) =

с?, е„ С,*1 <7,

О,

а'п ••■ О, ...

С*2 0'2

С,. сД ■. • СД'

■с, . -

с» О], -

= £21- (4.7)

Региональный блок вц, расположенный на главной диагонали, имеет следующий вид: 'з?+а?о*-2а^ •'• 0 -..... 0.;

СОУ|

0:

О

. - -2а,о1е)/г.1. = Он «* <%: ' ' (4.8)

Блок ковариации ошибок для регионов из одной группы представляет собой диагональную матрицу.СД'. вида

О

к= 1,2,3, (4.9)

соу(е/4,ел| 3,)=

О

О

О

= аы1т

Использование условий- переключения режимов - в- виде оператора- £| позволяет сформулировать модель, которая при рациональных ожиданиях обеспечивает идентификацию параметров, соответствующих позитивным и негативным ожиданиям и Оператор ¿2 разделяет влияния межрегиональных. и внутрирегиональных транспортных издержек в случае их роста и снижения._

В работе доказана идентифицируемость уравнения (4.6).; С помощью фиктивных переменных уравнение (4.6) можно записать как

= РЛ + + а [:)/№+,«Г«/я1мй+1 + Р2/„

+ р3а(2+^\ransptp,, + р4а£:Чагемр„ +

+ Р1а!{Ьгапзрш-и + р ¡а^агешт,, +Р5а ^)idvsttm¿ +ц, +е(>+,..

(4.10)

оно позволяет проверить следующие гипотезы:

1. В России в переходный период имеют место процессы пространственной концентрации производства, которая ведет к дальнейшей концентрации. ■

2. Пространственное распределение инвестиций-1 в-России может' быть объяснено, с помощью агломерационной теории НЭП Поэтому должны быть значимы коэффициенты при переменных, определяющих основные параметры агломерационных процессов.

3.- Если большинство инвесторов разделяет ожидання в- отношенпи роста концентрации

производства в регионе, то влияние ожиданий на инвестиционные процессы будет существенным и можно предположить наличие взаимосвязи между изменением ожидаемою уровня ко1щентрации и ростом объемов инвестиций в регионе

4 Транспортные тарифы оказывают существенное влияние на концентрацию производства и инвестиции в России Рост транспортных тарифоп приводит к рассеиванию производства по регионам

5 Рост >атрат на межрегиональные и внутрирегиональные пережмки ведет к росту концентрации производства в регионах Поэтому с увеличением территории регионов и удаленностью от центра концентрация производства будет расти

Можно предположить, что для разных групп регионов агломерационные процессы должны отличаться в зависимости от отраслевой специализации и характеристик »тих регионов, по>тому условия переключения режимов ожиданий были разделены по группам регионов

Кц+] - (!,К„ + n[^hlpreutl +a\1hdmrelllt + a.\^!dpmalr¡¡ + a\Jfdmmairtl + u\l>fdpnolllí

+ «¡з'Л/ш/ю,,., + Р2/„ + p TpS^transptp,, + P 4al{}taieatpu + p 5uár)tdisttpu (4 11)

)-$yakhransptm„ + P4otj, hareatm,, + P5a^hdisttm,, + (i, t-E,(íl, Уравнение (411) позволяет проверить следующую гипо тезу

6 Влияние ожиданий существенно различается по группам регионов в зависимости от отраслевой специализации и специфических характеристик регионов

Оцениваемое уравнение представляет собой динамическую панельную регрессию Кроме того, наличие ошибки предсказаний e„-i приводит к корреляции возмущений и переменной инвестиций /,,-н в момент í Н, поэтому применение OI S и GLS приведет к смещйнным и несостоятельным оценкам Для оценивания модели могут быть применены несколько альтернативных процедур, среди которых обобщенный метод моментов (GMM) обеспечивает )ффективные оценки параметров, поэтому предпочтение отдано GMM Сверхидентифицируечостъ моментных условий проверялась по критерию Саржана

Выли оценены уравнения (4 10) и (4 11) для индикаторов пространственнои концентрации в промышленности и ее отраслях Мы рассматривали как абсолютную, так и относительную концентрацию Всего было оценено 44 уравнения Ввиду ограниченности объема автореферата приведем оценки нескольких уравнений регрессии В табл 4 1 и 4 2 представлены оценки регрессии показателей абсолютной концентрации производства в отраслях промышленности с переключением режимов ожиданий инвесторов и дифференциацией по группам регионов

Результаты оценивания показали следующее

1 Получили подтверждение гипотезы о том, что пространственное распределение инвестиций в России находит об7,яснение в рамках НЭГ Проверка двух типов агломерации абсолютной и относительной, для агрегированных и отраслевых показателей пространственной концентрации промышленного производства свидетельствуют в пользу выдвинутых гипотез о влиянии концентрации на иространсгвенное распределение инвестиций в жономику регионов в Российской Федерации в переходный период Оценка подтвердила взаимосвязь пространственного распределения инвестиций и концентрации производства в отраслях промышленности

2 Было доказано, что в России в переходный период пространственная структура производства и инвестиций формировалась под влиянием ожиданий инвесторов Использование в оцениваемых моделях условий переключения режимов позитивных и негативных ожиданий инвесторов позволило установи ib существенную взаимосвязь ожидании с концентрацией инвестиций и производства Получены значимые результаты как для позитивных, так и для негативных ожиданий, и характер этой взаимосвязи опредечяется режимом ожиданий инвесторов

Таблица 4.1

Оценки параметров уравнений регрессии для показателей абсолютной концентрации производства в отраслях промышленности (регрессия с переключением режимов ожиданий

Переменные- 01ГЮ* о1гап1 оггсИ' ' о1гс\ ■ оШ2

1 2 ■ 3 4 5 6

у! 11,1201* (0,0501)-. 0,1943?' (0,0530) ■ 0,8392* -(0,0762) • 0,5564* • ■ (0,0482) - ' 0,4908* (0,0638)

Шрге 0,7352 (0.4612) .. 1,4131* ■ (0,3579): .■ 0,6235 (0,4719); 0,3291 (0,6134); -. 1,32226* (0,4828)

и!тге, -0,2483 (0,5101) : ■ 0,7261** . ■ (0,3532).. -0,2685 (0,4307) -0,4593' ■ (0,6855) 0,1954 (0,4219)

Шрта 0,2884 (0,1875) 0,3154**' ' (0,1409) 0,1283 ; • (0,1682)-; ' -0,0462' (0,2199) 0,0066 (0Л523)

тта 0,0916 (0,1650) ■ -0,0412 :•'. ' (0,1252)- 0,0086 ; ■ (0,1505) ' -0,1793 (0,2316):: > -0,3273*** (0,1703)

к!рпо 0,7344*** (0,4502) 0,5182** ■ (0,2640) • 0,0266 . (0,3625) 0,0085 -(0,5067) " 0,0287 (0,3359)

Штпб -0,0286 (0,3771) . 0,2402" (0,2780) > -0,1668 : (0,4243)- -2,0458* (0,4566) -0,1930 (0,3303)

и -0,3452* (0,1356)'=: . -0,1402 (0,1170); -0,1232 (0,1251)» • 0,1759 . (0,1719)^ 0,0936 (0,1209)

1гапяр1р -0,0476 . ■ (0,8910): •-1,5430** (0,6837) -0,7041: ■ (0,8198)! -0,7821 (1,1562),. , -0,3731 (0,8209)

{гапзрШ: -0,2219 (0,6468) -0,2593 (0,4933) < ■ -0,5611. (0,5969) . -0,5385 (0,8416) - -0,6820 (0,5976)

ШгеШр 0,2566 (0,2533) - 0,0077 (0,1879), " ¡-0,0876 "(0,2225) , 0,9833* • (0,3289); 0,0944 (0,2321)

шгешт 0Д447г (0,1705) -0,0379 (0,1271) 0,0034 . (0,1503) 0,4470** : (0,2231) -0,0054 (0,1566)

иШир -0,0613 (0,1352) 0,2206** (0,1024) .0,1102, . (0,1234) ,-0,0994 (0,1751) 0,0310 (0,1245)

. кИзит. -0,0321 (0,0937) 0,0501 •• (0,0710) • 0,0688;: - . (0,0862); -0,0237. (0,1218), 0,0862Г (0,0867).

р-1еу 8аг и 1 = 1 ■ *•'• . :■■• 1

фиксированных эффектов не приводятся. Верхняя цифра соответствует оценке параметра; нижняя цифра в круглых скобках показывает ошибку.

' Инструменты Ь.У'^Лрге^тге.Лрта, йтта, Лрпо, ¿тпо, /, X.

' • ..........Таблица 4.2

Оценки параметров уравнений регрессии для показателей абсолютной концентрации производства в отраслях промышленности (регрессия с переключением режимов ожиданий • инвесторов и дифференциацией по группам регионов)1.

1/ (¡¡Не1 ■

Переменные

: отпа

о/г/Г

о1грзт

01грГ

1

У1

0,0684 (0,0801)'- -

0,1817** (0,0806) •

0,5581*' (0,0911)

0,5166* (0,0773)

0,6182*-(0,0776)

¡Ирге

0,4345 (0,4257)

1 ;5687* (0,6308)

0,5936 (0,5135)

0,5238 (0,5285) •

0,4446' (0.2924)

Окончание габл 4 2

Г "1 ~ г 1 3 4 •5 t 6

ídmrc -0,0911 0,6634 -0,1702 0,1170 1 -0,0416

(0,4247) (0,6066) (0.5278) (0,4938) (0,3031)

tdpma 0,0304 -0,0703 0,4241** 0,4816* 0,2593**

(0.1516) (0.2057) (0.1914) (0,1913) ^(0,1107)

idmma -0.3925*'* -0,5859** -0,1684 -0,0271 1 -0,1390

i (0,1721) (0,2610) (0.1863) (0,1823) (0,1082)

' idpno -0,0283 0,3875 0,4470 0,3351 0,3715***

(0.3543) (0,4826) (0,4024) (0,4049) (0.2231)

idmnu -0,1003 -0,2313 0,2784 0,1540 0,3118

(0.4554) (0,4454) (0,3949) (0.3825) (0,2484)

ti 0,1537 0,1634 -0,2079 -0,3849* -0,1555***

(0,1218) (0,1662) (0,1468) (0,1450) (0,0870)

| transplp f transptm i i -2,7469* (0.820J)_ -2,1981* (0,5972) 0,4701 0Л276) 0,4419 (0,8196) 1,0218 (1,0372) -0,5040 " (0,7307) 0,7007 (1,005n) 0,5437 (0.7086) -0,5088 (0,5773) "-1,2857* (0,4199)

tareatp 0,6339* 0,0302 0,4809*** 0,3609 0,4679*

(0,2310) (0,3152) (0,2777) (0,2721) (0,1624)

larealm 0,3880** 0,1907 0,1958 0,1377 0,2863*

(0,1562) (0,2130) (0,1867) (0,1835) (0,1096)

tdisttp 0,1795 -0,0780 -0.2576*** -0,1875 -0,0595

(0.1244) (0.1705) (0.1565) (0,1515) (0,0865)

idtsllm 0,1758** -0,0973 0,0104 0,0324 0,0964

(0,0869) (0,11S9) (0,¡055) (0.1024) (0,0604)

p-lev Sar 1 ¡1 i h h 1

1 * - 1%. ** - 5%, *** - 10%, модель с фиксированными эффектами, сценки региональных фиксированных эффектов не приводятся Верхняя цифра соответствует оценке параметра, нижняя цифра в круглых скобках показывает ошибку

■ Инструменты \К, dpre. finiré dpma. dmma. dpna, dmtio, /, X

3 Установлено, что позитивные ожидания инвесторов отностгльно роста концентрации производства приводят к увеличению объемов инвестирования в peí ионах и к дальнейшей концентрации озраслей промышленности В случае, когда доминируют негативные ожидания, имеет место сокращение объемов инвестиций в жономику регионов и снижение уровня концентрации

4 'Эмпирически доказана гипотеш о том, что влияние ожиданий, позитивных и негативных, существенно различается по группам регионов в зависимости от отраслевой специализации и специфических характеристик отдельных групп регионов

5 Установлено, что существенную роль в концентрации производства в переходный период в РФ играли транспортные издержки

В главе 5 агломерационные >ффекты от внешней экономии, обусловленные развитием инфраструктуры, в присутствии транспортных издержек и мобильности капитала исследованы с помощью агломерационной модели общего равновесия В качестве базовой использована модель перемещения капитала (FC-модсль) П Мартина и К Роджерс

В отличие от П Мартина и К Роджерс, которые изучали проблему влияния инфраструктуры на транспортные издержки и их дифференциацию при внутрирегиональных и межрегиональных перевозках, мы исиолыуем следующие основные модификации транспортные шлержки одинаковы как при внутрирегиональных так и при межрегиональных неревожах.

внешняя экономия возникает не при транспортировке, а в производстве товаров, внешняя жономия влияет не на транспортные издержки, а ил доходность капитала, появление внешней жономии связано с развитием в регионе инфраструктуры общего пользования

В модели в качестве мобильного фактора производства выступает капитал Для товаров монополистической конкуренции предусмотрены транспортные издержки перемещения между регионами Выгоды от использования инфраструктуры в виде внешней жономии и роста отдачи на капитал получают его собственники, которые немобнльны Новым моментом в модели езужит описание инфраструктуры и ее влияние на отдачу вложенного капитала Основные результаты включали анализ эффектов, возникающих и» взаимодействия транспортных издержек и внешней жономии от инфраструктуры в рыночных и социально-оптимальных решениях Исследовано, как меняется количество и вид равновесных состояний жономикн в зависимости от параметров модели и области значений лломерациоиных параметров В работе описана вся структура рыночных долгосрочных равновесий Кроме основных параметров внешней экономии и транспортных издержек в модечи проанализированы влияние налоюв на факторы производства и субсидии насс зению

В модели рассмотрены два региона восточный (регион 1) и западный (регион 2), два фактора производства труд !■ и каптал К. ветчина которых в стране ограничена, два сектора промышлешзый, производящий говары с растущей отдачей Л/, п сектор с постоянной отдачей, производящий общественное б таю / В качестве общественною 6iaia выступает инфраструктура 1 руд мобилен между секторами, но немобилен но peí ионам Капитал выступает единственным пространственно мобильным фактором производства, в зо время как собственники капитала остаются немобильиычи Однако доход на к.инзтал репатриируется в регионы, i де прожинают резиденты-собствешшки кашшиш

Регионы в модели симметричны и отношении вкусов и зехнологии производства Промышлешюсгь представляет собой сектор монополистической конкуренции по типу Дикснта-Сгиглица В секторе производятся товары, которые moi vt быть проданы па рынках обоих регионов, предусмотрены гранспортные издержки по типу айсберга

Мобильный факгор облагают налоюм в гам решоие, зде он занят Все налоювые доходы поступают в консолидированный бюджет страны и направляются на развитие инфраструктуры Инфраструктура представляет собой общественное б íaro и бесплатный ресурс для собственников капитала, зеч самым повышает отдачу на капшал и является источником внешней экономии Инвесторы промышленного сектора рассматривают общественззое благо как данную величину, не зависящую от их воли и решении

Техззолозия производства в промышленности представлена следующей функцией

+ У-1.2. (51)

где «,„ количество единиц труда на единицу выпуска, j(K) требуемое количество капитала, J{~) - функция определяющая величину внешней экоззомии, / индекс региона, при /(r,)= I. /(-iУ/(-;)= /(2) - относительный уровень развития зизфраструкзуры на Востоке, я ,-ставка дохода на капитал, wL- ставка заработной платы, а и - норма затрат труда, Y( -объем выпуска промышленного товара (варпацзш), v опредечяет размер фирмы ирзз условии, что одна фирма выпускает один вил продукцизз Производственная функция (5 1) означает, что капитал получает преззмушества в виде внешней жономпзз от развитззя шзфраструктуры в региоззе K¡/(r)~ rf,. кг ■ к2

Доля вариаций, производимых на Востоке, составляет d,, (K,/(:))/(Klf(:)+ К,), а зза За1задс 1 - (/„ = К :/(K¡f(z)+ К2) Доля капитала является определяющей в пространственной структуре промыштенззого производства, по ному основное вннмаззнс направлено па вопросы пространственного размещения капитала

Общественное благо ¿ производят с постоянной oí дачей, требуется a¿ единиц труда.

с;=

чтобы произвести одну единицу инфраструктуры г = а2 •*/, х7, здесь и-г - ставка заработной платы.. Так-как общественное благо можно перемещать между-регионами без затрат, а государство размещает заказы в регионе с минимальными издержками, то ставка заработной платы выравнивается и одинакова-для обоих регионов. Благодаря этому в промышленном секторе ставка заработной платы также равна и^. Часть бюджетных расходов, которые не направлены на создание инфраструктуры, поступают на выплату субсидий населению.

Условие перемещения мобильного фактора

•. , .. ' =.(*,:-V ' (5-2)

означает, что капитал будет перемещаться вслед за наивысшей номинальной ставкой дохода,. с!/. - доля капитала, занятого на Востоке. ...

Параметры ставки' налогов, субсидий и развития инфраструктуры; являются- для инвесторов внешними, и не зависят от них. Поэтому находим-распределение капитала по регионам; равновесное по Нэшу.

Целевая функция потребителя.-. Репрезентативный потребитель в каждом регионе: имеет предпочтения, заданные функцией- -

\</<Н/»)

¡с^ШУ , У-1,2, (5.3)

где Су - потребление композиции промышленных товаров; и - число (масса) промышленных

товаров, доступных на рынке; ст - постоянная эластичность замещения между любыми двумя товарами. Косвенная функция полезности имеет вид .

Я = 1 )р*гм\ ■ /=1.2, (5.4)

где Ё) - расходы в регионеу,.Р ~ «совершенный» региональный-ценовой индекс; р1 - цена ■ промышленной вариации (для потребителя.- Пустьа = 1/(1 — о) и = ^ тогда

■ • '/»/ = -А'/,У=1,2 (5.5)

Так . как допущение о монополистической. конкуренции типа Диксита-Стиглица. предполагает свободный и непрерывный; вход на рынок, то чистая прибыль снижается до нуля. Поэтому Е" включает только доходы на-факторы, .скорректированные на налоги и субсидии. Кроме того, монополистическая конкуренция типа Диксита-Стиглица щ>иводит к тому, что;цены производителя оптимальны для промышленных фирм, поэтому отношение цен товаров' региона на их локальном и экспортном рынках равно т: р2 /рх = т. Аналогично для. Запада. Наконец, так как в соответствии с концепцией Диксита-Стиглица имеет место конкуренция бесконечного числа атомистических конкурентов, то цены производителя'в-равновесии не зависят- от типа конкуренции! (по¡Курно или. по .Бертрану).и равны по регионам. .'Следовательно, цены потребителя - на. локальном и экспортном рынках;: соответственно, равны -...•.

р = ^ и Р-Ш*.. (5.6)

Рг. 1-1/<т . . Ру 1—1/ет В краткоерчном равновесии, используя функцию спроса и цены производителя, доход на капитал можно записать, соответственно, как

я ,=ЬВ,—/(г); Щ-ЬВг—, (5.7)

и . п •

/> = 1/ст. д, =f

Д, Д: А, Л,

л, _ ,/„ + ф(1 - ,/„); л, - Ф</„ i- (I - í/„ ), йж н 1 - dt - доля восточного и западного регионов в расходах, А| и Л: - делитечь

функции спроса для Востока и Запада соответственно, ф = т параметр, характеризующий транспортные издержки, О < ф < 1, чем ниже ф, гсм выше издержки на транспорт

Доля промышленности (авнсит от доли работающего в peí ноне капитала и инфраструктуры, поэтому dn и (1 — dn) можно, соответственно, определить как , rft/(s) ............1 -dt

и тогда выражения для Д, и Д2 принимают вид

и (I-«/.) =

д ^/MlfcM „ д __

' «/./(=) +(l-rf.) : «/,/(=) i-(l-rft)

</*/(-)+ 0 -dk)

(5 8)

(5 l>)

(5 10)

доля посленалоговых доходов в восточном регионе составит

где d, =/-]//- - доля занятых в восточном регионе, I ставка налогов, ql - доля субсидий населению, - доля капитала, принадлежащего резидентам восточной зоны

В долгосрочном равновесии капитал мобилен Формальным требованием устойчивости равновесного состояния является уравнение (5 2) Из нею видно, что в системе возможны два типа долгосрочных равновесий 1) внутреннее, когда капитал получает одинаковое во ¡награждение в регионах (л, и п2 заданы через (5 8))

■ч

• S,, когда 0 < dk < I,

2) ядро-пернферииный исход, когда dk - 0 или clk ~ 1

Условие (511) позволяет найти мкрмтую форму решения для d к

dt

¿Дл + ф)-ф

(Ь II)

(5 12)

Рис 5 1 Дншрамма с перекрытиями, симметричный случаи

1 " /(=)Ф

Допустимые границы щачений параметров 0 < ф < I и 0 < /(г) Границы, в которых внутреннее долгосрочное равновесие стабильно ф< /(-)< 1/ф, ио участки 6, 2, 3 и 5 на рис 5 1 Если /(г)< ф (область I), то внутреннее равновесие неустойчиво и ядро смещается на Запад Рели 1/ф (область

4), внутреннее равновесие неустойчиво и ядро смешается на Восток В модели с одинаковыми региональными рынками разрыв проходит но кривым /(г)-ф и /(=)- 1/ф Fem /(;)>([ ф;)/2ф, го!да весь капитал работает

на Востоке Исход с ядром на Востоке будет стабильным Кривая /(r)=- (| г-ф')/2ф является

своеобразным аналогом особой точки. Однако, в отличие от модели Мартина и Роджерс, здесь мы имеем не точку, а кривую. Сравнение показывает, что (1 + ф2 )/2ф < 1/ф, и следовательно существует область значений параметров (область 5), в которой происходят бифуркации системы и из которой достижим любой из двух стабильных равновесных исходов: внутренний и ядропериферийный с ядром на Востоке, Это область перекрытия.

Аналогично равновесие с ядром' на Западе становится устойчивым, когда /(г)=2ф/(1 + ф.2'): Таким образом, существует-второе перекрытие (область 6), в котором достижимы, два гисрсода - устойчивое внутреннее: равновесие и устойчивая концентрация капитала на Западе. В точке ф = 1 любое равновесие устойчиво.

Касаясь» вопросов благосостояния • отдельных л фупп, населения, следует отметить невозможность улучшений по Парето. Рассмотрим, например, благосостояние населения, занятого в экономике регионов, суммарный индикатор благосостояния принимает вид:

Чтобы пояснить особенности изменений . благосостояния, проистекающих под влиянием перемещения капитала, приведем иллюстрации (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Изменение благосостояния занятых в экономике двух регионов в зависимости от распределения капитала: а) при высоких транспортных издержках; б) при низких транспортных издержках

В компьютерных имитациях варьировались оба ключевых параметра fiz) и ф. На рис. 5.2,'а изображены зависимости, характерные для высоких транспортных издержек, ф = 0,2, а на рис.- 5.2,6— для низких, ф = 0,8. Производная dfVd(rf,t)>0, когда доля капитала, работающая в восточной зоне, меньше! той доли; которая соответствует устойчивому внутреннему равновесию steady- -Таким-образом,-благосостояние занятых в экономике возрастает, по мере перемещения капиталов-в восточный регион. После того, как пройдена 'точка устойчивого , равновесия и s <& --> dt, яи<1у,, производная меняет, знак на противоположный: dViJd(cik)<0. Уровень жизни работающих на Востоке начинает снижаться по мере удаления от точки внутреннего равновесия. Межрегиональный конфликт обостряется по мере того как, пространственное размещение капитала смещается прочь отточки внутреннего равновесия.

Рассмотрим социально-оптимальное решение модели. Индикатором благосостояния для страны в целом примем простую сумму полезностей всех анализируемых групп населения:

(5.13)

а) ф = 0,2

б) ф = 0,8

„и,

где (1 - вознаграждение на капитал, заработная плата рабочих равна единице 11осзе вычисления производной и реорганизации выражения по пучим

(5 15)

о О + Ф)~Ф

1 о

которое демонстрирует социально-оптимальное размещение капитала </,', измеренное через долю капитала, привлеченную в восточный регион

Выражение (5 25) выполняется для 0 й <Н'" < 1, если ф/(1+ф) <. <1Р,Т У 1/(1+ ф) Вне допустимой для Нр,,р области социальный планировщик сосредоточит весь кашггал в более крупном регионе На рис 5 3 приведены результаты компьютерного моделирования размещения социально-оптимальной доли капитала в восточном регионе ¡¡¡Г к ивисимооти

от доли населения, проживающего на территории, внешней экономии/(г) и транспортных издержках

_/(:)=■ 1.5

при разных шлчениях параметров

№ 0.5

1

0.23 0,76

а)ф - 0,3, е [0,23. 0.76]

0,44

0,55

б)ф = 0,8, <1Äà ь [0,44, 0,55]

Рис 5 3 Размещение социально-оптимальной доли капитала в восточной части страны в зависимости от удельного веса населения региона Влияние инфраструктуры а) при высоких транспортных издержках, б) при низких транспортных издержках

Моделировании, значения социалыю-оптималыюи доли капитала, который необходимо привлечь в восточную зону, при условии, что внутреннее равновесие устойчиво, то есть когда <1ÄРс. [ф/(1+ф), 1/(1+ ф)] Как видно из график»», форма кривых (/('1 определяется ишвным образом инфраструктурной обустроенностью региона /(с) Гакнм образом, инфраструктура региона позволяет сгладить эффекты о! поляршации жономики

При низком уровне развития инфраструктуры социально-оптимальная доля кати ала, привлекаемая в регион, должна быть выше, чем пропорциональная доля населения Ото условие должно выполняться, даже если доля населения в менее развитом регионе ниже, чем доля населения, проживающего в более развитом регионе Сели транспортные и иержки высоки, то с позиции оптимизации общественного благосостояния требования о привлечении капиталов в менее развитые регионы еще сильнее Оптимальный с народнохозяйственной гички зрения результат для решона, в котором инфраструктуру высокоразвита, состоит в том, чтобы доля привлекаемою в регион капитала была ниже пропорциональной доли постоянно проживающего на территории населения Однако по мере снижения транспортных издержек оптимальная для привлечения в высокоразвитый регион доля капитала должна увеличиваться В конечном итоге, после того, как доля насезения в регионах с относительно высоким уровнем внешней экономии при низких )рансиоргных издержках начннает превышать некоторое пороговое значение, илродпохошйствеиная >ффективность использования каптала в большом регионе начинает превышать потери, обусловленные транспортными издержками Поэтому социально-оптимальная доля капитала.

требуемая для привлечения в развитый регион," начинает превышать долю населения.

Если уровень инвестиций промышленность региона не достигает оптимального с позиции общественного благосостояния, уровня, то действия центрального правительства, стремящегося к повышению благосостояния, должны быть направлены: на снижение транспортных издержек; на создание инфраструктуры в менее развитых регионах, т. к. инфраструктура компенсирует потребность в частных инвестициях,; приводит к появлению внешней экономии и повышает тем самым, инвестиционную привлекательность региона; на усиление роли внутреннего рынка региона. . .

, ... В главе 6. в развитие результатов¿предыдущейчасти исследования <разработана эконометрическая модель совместной,динамики ожидаемой прибыльности, и инвестиций. Модель предоставляет широкие возможности исследования инструментов привлечения инвестиций в регионы и возможностей регулирования инвестиционных процессов со стороны государства

В агломерационных моделях решение инвестировать мотивировано ожиданиями будущей.прибыльности. Значения ожидаемой прибыльности в регионах в свою очередь также зависят от набора региональных характеристик. Таким образом, система уравнений включает'две совместно зависимых переменных: инвестиции и ожидаемую доходность. Уравнения модели, вытекают из условия динамики агломерационной модели общего равновесия (5.2) в гл. 5; которое предполагает, что инвестиции (1ц) следуют в направлении

ожидаемой доходности (п',):

7С,., = а1о + <Хц71«.1 + а|Х11-г+М!| + Г1'+ V,,,. (6.1)

где \'|„ - случайные возмущения,-угй-~1Ю(0, а,2) и не зависят от ошибки предсказания доходности и случайных возмущений инвестиций, - значение доходности в предшествующем году; Х|„ — региональные характеристики, учтенные в модели; цп - региональные специфические: эффекты; у,, - годовые фиксированные эффекты; аю, а» - неизвестные параметры; а] - вектор неизвестных параметров, / индекс региона, г = Г..., Лг;'< - индекс года, / = 3; ...,7".Т1ри рациональных ожиданиях, обусловленных информацией на момент I

Е[П-, -(а,о + «итг.м + а,Х,„+ ц„ + у„)|3,]=0, (6.2)

■ Фактическое значение доходности^,,, полученное в текущем году /. включает ошибку предсказания доходности: е,у,. которая .при рациональных ожиданиях, обусловленных информацией на моменг /, имеет условное среднее, равное нулю, Е(е„|3,)=0, и постоянную дисперсию ОТогда оцениваемая система имеет вид

я„ =а,0 + а|,%.1 +а|Х|,/-1+щ, + у1,+ еш, (6.3)

С|„ - \',„ -I- е/(, (6.4)

Е(е,„|3,) = 0, соу(е,„|3,)= а2 4- а2, ¡= 1.....N,1 = 3, ...,7; (6.5)

и- ■■■''•.

• 4'- Рк> + Рм*» + Ря 1-+ ХМЫ-НМ.М+ в»*, (6.6)

' ' ' 8»| =У»-Р2т4, ' (6-7)

... Е(е2«|3,) = О, соу(е2и |3,) = о! + р|| сг^, / = 1,..., ЛГ, / = 3, ...,Г. (6.8)

гдел>2„'- случайные возмущения, у2;, ~'1Ш(0, а2) и не зависят от ошибки предсказания и случайных возмущений ожидаемой доходности; Рго, ргь Р22 - параметры; Рг - вектор параметров; Хг,/-текущие региональные характеристики; - региональные специфические эффекты; у2( - годовые фиксированные эффекты. Ожидаемая-на момент / доходность не зависит от ошибки предсказания ен, и, кроме того, не зависит от V),, и от Уг,/.

, При совпадении, макроэкономических ожиданий в отношении развития регионов, учитывая, что мы рассматриваем рациональные ожидания, ошибки предсказания доходности

в разных регионах корретирелируют между собой cov(ei „ ei,( |3,) -ст„, /, j - 1, , N, t 3, ,Г, поэтому

t-ov(Ei„, Е|„ |3,) = аг„, 1 *J,I.J "I, ./V,/ 3. S (0 4)

Коррелируют между собой и возмущения в разных peí ионах в уравнении инвестиции

cov(n¡ „ е2„ |3,) р i /.у 1, ,N,l~3. ,/ (f> 10)

Однако ошибки, относящиеся к разным интервалам времени, между собой не коррелируют

Так как возмущения обоих уравнении системы м„ и l¿,i маисят от ошибки прогноза доходности, то их ковариадия отличается oí нуля

cov(i ]„, Ki, [3,) — - i = 1, ,N,t-3, ,/' (611)

Кроме того имеют место ненулевые ковариании возмущений уравнений доходности и инвестиций в разных регионах

cov(E|,„L2,, PJ^-lizicr™,; i.j~ 1, .N.l-3, ,Т (612) Остальные ковариации нулевые

Исходя из принятых предположении матрица ковариации возмущений системы уравнений ÍÍ имеет сложную блочную структуру

«-("•' Н (6 13)

где Í 211 и П;2 - ковариационные матрицы ошззбок уравнении доходности и инвестиций соответстззешзо, Q12 и П21 - матрицы ковариаций возмущений обоих уравнений Блики коварззазшоззной матрицы принимают следующий вззд Конарззацзшнззая матрица возмущений в уравззазии ожидаемой доходности рашза

'а, с;„ •• а„

с.

о„

(6 14)

с, -

С,„ -

^ О О of + ai) (, 0 о

Ковариационная матрица п уравнении ззнвест ншзи принимает форму

Fe - К.

(6 !5)

r"\ "Г

F,

«2 +-Рг,ст:

í»:ia.. 0 О

О

О О

PÉl°n

О 0 tTj+Pii^J О

Матрицы коварнаиий возмущений уравнений ожидаемой доходности зз инвестиций £2|; и ¡2ц симметричны, зз, кроме того они симметричны отиоеитсчыю главной диагонали, поэтому

я, я,

П,2=Я21= =

Н„

и

Ни

(6.16)

И,

II, =

о о

О-" -Р2>°е

О

о о

о

.0

К 0 0 -

• ■ Таким образом, мышолучили рекурсивную систему одновременных уравнений. Так как ошибки, уравнений системы коррелируют между собой, то необходима совместная' оценка уравнений, В,данном случае, для оценивания не подходят пошаговые ¿процедуры, которые обычно применяют для рекурсивных систем. Кроме того, ввиду того, что уравнения г. системы определены как динамическая панельная регрессия, для оценки не подходит обобщенный метод наименьших квадратов, применяемый для системы уравнений в присутствии ковариации возмущений. Поэтому был использован обобщенный метод моментов в первых разностях:. . ■•

В сочетании с предположениями системы, так как значения зависимых переменных с лагами (инвестиции .и ожидаемая ; прибыльность)! не; коррелируют с возмущениями уравнений в первых разностях, то значения эндогенных: переменных с лагами выступают в ■ качестве инструментов. Для строго экзогенных объясняющих переменных Хц инструментами выступают сами переменные. Моментные условия для ОММ-оценок обоих уравнений можно записать в следующем виде:

Е(Де«, УЬ1) = 0, 1 = 2, ...,•<-1; 1 = 3,..„Г, (6.17)

к= 1 соответствует уравнению ожидаемой доходности, к = 2 — уравнению инвестиций.

Сверхидентифицируемость для модели в первых разностях проверялась по критерию Саржана. Остатки регрессии протестированы на автокорреляцию с помощью коэффициентов автокорреляции первого и второго порядка и гл(2)).

Регулирование инвестиционных процессов может носить как прямой, так и косвенный характер. Меры прямого действия имеют место, когда правительство непосредственно инвестирует в экономику регионов или участвует в совместных проектах. Косвенное влияние связано с формированием благоприятных условий для' инвестирования. Оценки уравнений системы получены.для инвестиций'в целом, для инвестиций разной формы собственности: государственных, муниципальных, частных и смешанных. Оценены системы уравнений для зарубежных инвестиций и инвестиций в г разные отрасли экономики: промышленность; транспорт; сельское хозяйство; строительство; связь; торговлю; образование; здравоохранение. Оценивалось, какие переменные влияют на принятие инвестиционных решений. В модели учтен широкий круг агломерационных 1 факторов, среди которых инфраструктура, и проанализировано, какие из них могут служить эффективными и действенными инструментами государственного регулирования пространственного- размещения ■ инвестиций.'Проверялись следующие гипотезы.

Гипотеза 1. Ожидаемая доходность является существенным фактором для размещения инвестиций по регионам РФ.

Гипотеза 2. Концентрация предприятий в регионе создает агломерационный эффект и привлекает дополнительные инвестиции.

■ Гипотеза 3Агломерационные факторы в регионах оказывают существенное влияние на размещение инвестиций.'-

Гипотеза 4 Развитие инфраструктуры в регионе обеспечивает внешнюю жономию и тем еамглм привлекает дополнительные инвестиции

Гипотеза 5 Рост внутрирегионального рынка. формируемою как за счет межотраслевой и внутриотраслевой торговли предприятий, так и (а счет расходов населения, привлекает в peí нон новые инвестиции

Гипотеза 6 Транспортные издержки являются существенным фактором в размещении инвестиций

Гипотеза 7 Высокий уровень квалификации работающею населения (качество человеческого капитала) привлекает инвестиции на территорию региона.

Гипотеза 8 Региональное правительство, поддерживая развитие человеческою капитала на территории региона, способствует привлечению инвестиций

Гипотеза 9 Правительство, повышая бюджетную обеспеченность региона и направляя расходы на решение илач развития peí иона, способствуют росту инвестиционной привлекательности территории

Гипотеза 10 Правительство на разном (федеральном, региональном и муниципальном) уровне может способствовать привлечению инвестиций в регион путем развития производственной и социальной инфраструктуры, способствуя развитию человеческого капитала, формирования внутрирегионального рынка снижения инвестиционных рисков и формируя благоприятный инвестиционный климат

Приведем таблицу с результатами оценки системы уравнений для зависимых переменных, представленных показателями доходности и инвестиций разной формы собственности (табл 6 1)

Таблица 6 1

Оценки параметров системы уравнений регрессии ожидаемой

доходности и инвестиций по формам собственности ^ _

Г Объясняющие переменные 1 Gos Mun Priv Mix Fonng

i 1 2 i 4 5 6

Return3'

h eturn exp peo 0,0240** 41,0198*** -4,9860*** -4,8684*** 0.0304* -4.6589*** 0.0233** -5.0238*** 0.0211** -4.4922****

' budj}eo 0,0544 ' 0,8148 0.5969 -1,2234 0.2726

ijmce telephone 1,1047* J.2450* -7,9353 -12,6375 1,1280* -7,7963 1.1204* -3,5458 1,1907* -10,1130"

stu emp 24,3914**** 29,4015**** 30.0480**** 25.9344**** 27,4310****

1 plants 0,0025 i -0,0011 0,0021 0,0008 -0,0014

\fuel 0.0576 i 0,0552 0.0634 0,0834 0.0546

energ}> -0,2071 0,1519 -0,1384 0.1546 -0.1156 -0,1478 -0,1473 0,1372 ~

i hemical 0,1571 0,2161

Investment*'

Imv j ' 10,1192* 0.3267* 0,2949* 0,0255 -0.1198*

i eturn 0,0072* 0,0004**** 0,0027 0,0083* 0,0053*

exp peo 0,0071 0,0066 -0,2315*** -0,1386**** 0.0257

budj>eo stu emp 0,2058* 0,0347* 0,0799 0,4629 0.2131** -0,2718 -0.0494 0.0017

0,3481 0,1140****

telephone -0.7004**** -0.0831 2,0549** -1,7205** 0.9232**

t price 0,0130** 0,0055* 0.0007 0.0049*" -0,0069 ¿0,0009 0,0003 1 0,0047*"

plants -0,0002 1 0,0003****

fuel___ -0,0003 < 0,0001 0,0010 -0.0050**** (_0.0002

Окончание табл.; 6,1:, .

1 2 3 4- 5: 6 .

energy . 0,0148* -0,0000 -0,0015 0,0237** -0,0015

chemical -0,0023: 0,0008 ■ -0,0037 -0,0017 -0,0036; ■

p-level Sar 1 1; 1 1 - . 1

0,(1)' -0,1815* -0,1851* -0,1854* -0,1844* -0,1838*

Ы 2) -0,0721* -0,0685* -0,0690* -0,0707* -0,0707*

1 10%, ****-20%. Оценки фиксированных региональных»и годовых эффектов не

приводятся. Оценивались годовые эффекты 1997, 1998 и 2002 гг.,

21 В;уравкениях оценивалось влияние датированных инвестиций соответственно государственных (linv_gos\ муниципальных (linv_mun), ' частных (Iihv_priv), смешанных (limrmtx)• и.иностранных (linvJoring).

3) Инструменты: dreturn, expipeo, bud_рео, t_price, telephone, stu_emp, plants, fuel, energy, chemical. god07, gorf08, dog02.

, ,4> Инструменты: dinvjgos;, dinv_mun,- dinv_priv, dinvjnix, dmv_foring, в соответствующих уравнениях регрессии, а.также dreturn, exp_рео,' bud_peo; stu_emp. telephone, t_price, plants, fuel, energy^ chemical, god07, godOg, dog02, .

Обобщение-результатов оценивания всех систем уравнений на российских «данных позволяют сделать, выводы о - возможности, и эффективности использования агломерационных факторов в качестве инструментов для: регулирования-, процессов привлечения инвестиций в регионы. Находят подтверждение следующие гипотезы, вытекающие из агломерационных моделей: рост концентрации инвестиций ведет к их дальнейшей концентрации, инвестиции двигаются в направлении ожидаемой доходности. Установленная положительная реакция на ожидаемую доходность позволяет заключить, что в России ожидания инвесторов в отношении доходности оказывают-, влияние на территориальную структуру инвестиций. Кроме-того, в процессе оценки установлено положительное влияние концентрации предприятий в регионе на приток инвестиций.;

Эффект рынка, связанный с ростом ¡доходов населения, не нашел подтверждения в эконометрической "проверке.: Однако-влияние межотраслевой и внутриотраслевой торговли между, предприятиями региона,. нашло существенное подтверждение. Таким образом, процессы • концентрации в России,. обусловленные - эффектом рынка, за анализируемый • период .были, связаны, прежде всего, .с ростом числа предприятий в регионах, то-есть непосредственно1 е., агломерационными процессами. Зарубежные инвестиции при определении места размещения следуют в направлении наибольшей ожидаемой доходности, предпочитают регионы, с развитой инфраструктурой и с высоким уровнем концентрации предприятий.-;

Качество человеческого капитала имеет положительную корреляцию с доходностью активов. Таким образом, политика правительства, направленная на развитие человеческого капитала, в регионах, может оказывать опосредованное влияние на привлечение инвестиций через увеличение их доходности. -

. Как: центральное, так-и региональное, правительство, берут. на. себя ~ функцию . поддержки * развития менее - привлекательных в инвестиционном отношении регионов , с ■ высокими транспортными::издержками~и менее развитой инфраструктурой. Тем самым,, правительство способсгвуегпразвитию региона, росту его внутреннего рынка, инфраструктуры, которые! формируют: благоприятный!-инвестиционный климат для частных инвестиций; кроме того,, правительство снижает, инвестиционные риски частных инвесторов, участвуя в совместных проектах.1 Проводя, межрегиональную инвестиционную политику и используя доступные инструменты, • государство может ' способствовать росту' инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в регионы.

В Глапс 7 изложена модель сравнительной оценки инвестиционного климата и инвестиционной иривлекатечьноети регионов.

Одна нз проблем, которые возникают в процессе принятия решений об инвестировании в реальный сектор экономики опенка и пшеренис инвестиционно! о климата Благоприятный инвестиционный климат mpaci немаловажную роль в (|юрмировании положительных инвестиционных ожиданий и, следовательно, способствует принятию решений в пользу инвестирования Но инвеепщнонныи климат трудно измерил, напрямую Состояние инвестиционного климата в регионах находит отражение в сравнительных оценках со стороны инвесторов и в определенной степени формирует позитивные или негативные инвестиционные ожидания Традиционно его оценка проводагтея через набор индикаторов Инвестиционная привлекательность регионов которую также оценивают чере! сумму индикаторов, характеризую г состояние инвестиционных ожидании В связи е чтим индикаторы инвестиционной привлекательности н инвестиционно] о климата территориальных образований можно рассматривать как дополнительный инструментарий в исследовании ткономериоезей территориальной структуры производства и инвестиций

Большинство исследовании инвестиционного климата опирается на балльные оценки факторов и их дальнейшее обобщение с помощью системы весовых галффипиешов определяемых эвристическим путем Вылечим основные проблемы исполыпвания методик, основанных на балльных оценках Возникают проблемы установления существенности влияния каждого фактора, определения уроння информативности отдельных показателей и значимости их вклада в оценку факторов, корреляции индикаторов, оценки степени различий между объектами, замены законов распределения соответствующих статистических характеристик равномерным распределением при введении балльных оценок них характеристик, выбора весовых коэффициентов для переменных при оценке факторов и для факторов при оценке инвестиционного климата Поэтому появляется необходимость дополнить исследования построением статистических оценок значимости факторов инвестиционного климата и выводов о существенности и надежности полученных результатов Дпя решения >тих проблем автором разработаны модель сравнительной оценки инвестиционно!о клнма!а районов и отдельных его составляющих и методический подход опредечення относительных оценок инвестиционного климата и инвестиционной привлекатезьностн регионов Подход апробирован при оценке инвестиционного климата городов и районов Красноярского края Предлагаемые модель и методика не претендуют на решение всех перечисленных проблем, однако позволяют устранить некоторые из них В частности получили развитие проблема опенки существенности влияния факторов инвестиционного климата и показателен инвестиционной активности в регионе, опенка устойчивости н надежности полученных выводов, выбор и оценка весовых коэффициентов для факторов, установлена существенность различий в оценках peí ионов

В основу предлагаемою подхода мложено разграничение между шшестицитчюи привлекательностью региона как характеристикой сложившегося уровня развития инвестиционных процессов и инвестиционным климатом, который харакзершуег ус ювия и ограничения доЛ1 осрочного инвестирования в реальный сектор экономики региона по сравнению с другими регионами Инвестиционный климат IJ). отдельные факторы инвестиционного климата (/"',/'*', ,/'А') и инвестиционная привлекательность (/• ) выступают как латентные признаки, a разработанная модель позволяет провести их сравнительную оценку для разных peí ионов

Обозначим ( - индекс территориального образования, i 1, 2, , л, |дс и - количество сравниваемых объектов, j - индекс непосредственно наблюдаемых и поддающихся измерению

частных признаков (переменных) г'", j = 1,2. . , р, 1де р - обшес количество поддающихся измерению признаков, .V ,совокупность измеряемых признаков, i'1' -

значение j-то признака у 1-го объекта; к - индекс фактора инвестиционного климата, к =• 1,2,..., К, где К - количество рассматриваемых факторов. Состояние'инвестиционного' климата представлено как сводная характеристика совокупности ЛГ факторов f =

Факторы ,/(*', к- — I, 2,..... К, также непосредственно не наблюдаемы. Эти

характеристики можно определить через совокупность показателей таких как

численность населения, плотность населения^ объем производства и т. д., которые поддаются непосредственному наблюдению и измерению. Таким образом, можно.представить как

функцию or - 1,2, -Л К'-. •

Таким образом; исходные данные для оценки модели представлены в двух видах.'' ' Г. Предварительно оцененные значения случайных величин.у,к\yfK*'hул , 1. 2, ..., п. Сведения, представленные , в ■ виде - балльных оценок, соответствующих- латентных признаков по регионам.. ' ...

2. Статистические данные значений входных переменных, которые характеризуют различные, аспекты развития территориальных образований края. Информация-представлена в виде матрицы А'.

Модель имеет следующую формальную запись:

. _>,<*>=/<1> (х, а)+ ё*(ЛГ), к= 1,2.....К,. (7.1)

Mzt{X)-U; Dzk{x)=a2k, (7.2)

• = + \ (7-3)

^,(Л-)=0 ,ОвК.,(х)=агК«, • (7.4)

У= /(/");/.(г),..., /Ч«)+ /<*>);, (7.5)

• - /1 (7.6)

Возмущения носят случайный характер и обусловлены наличием переменных, незначительно влияющих на признаки д'^,^2',...,.)'^"'.^**'', у, но не учтенных в составе, «входных» переменных и факторов. Величины cr2, ,a2 характеризуют погрешность оценки. Из-за-отсутствия информации о дисперсии-.oj, aA'+l принято упрощенное предположение о ;

постоянстве всех величин для о&ьектов: a^. =consl, к - 1, 2,.....^> cta'-h/ =const, aj -const. С

учётом гипотез о . распределении возмущений модели з получаем систему, рекурсивных-уравнений.;Тогда оценки параметров .уравнения - (7.1) - (7.6) можно - получить- с помощью. обычного метода наименьших квадратов., . . ,

' Порядок проведения расчётов представлен на рис. 7.1. Предварительные оценки , /с = 1,2,..,^ +1 получены с помощью суммарных балльных оценок входных

показателей х^\ которые суммировались по формуле

' • . = к = 1,2,,.., К ■ '. (7.7)'

■ j-!

Аналогичным образом получена предварительная оценка yt инвестиционной активности в городах и районах края. '

На втором этапе оценки y^Ky}2*,...^** и использовались в качестве зависимых

переменных в регрессионных уравнениюг

Этап 4

Этан 3

Этап:

Этап 1

Рис 7 1 Схема моделирования инвестиционно! о климата и инвестиционной активности

у™ = а0 + a,xj'l> + a2xlM + + aPl х<*}+ьл> k = 1.2. .К *■ 1 (7 8)

Расчетные значения y^,y¡2K ,y¡A' и y¡Kявляются регрессионными опенками районом и городов края /,<",/;<2>,. и На третьеч шаге на основе регрессионных оценок

латентных переменных У"/''.//2'- проводилась процедура предварительной оценки

инвестиционного климата v, Предварительные оценки инвестиционного климата районов и городов края у„ i - 1, 2, ., п использованы на четвертом этане как значения зависимой переменной в регрес-снн инвестиционного климата

У, ао «i//' + «г/,2 + •■ + ь Е <7 ч>

В качестве У"'1',У"'2',. выступают расчетные значения О"', v}2', ■■у}1'\ полученные на

первом этапе Для предварительной оценки факторов инвестиционно! о климата и инвестиционной активности были обработаны 43 входных переменных

В прикладном аспекте, проблема создания наиболее благоприятного инвестиционного климата в peí ионе может быть сведена к задаче регулирования значений входных показателей X В рамках исследования функции и /(X) ишсриретируются как

некоторый уровень благоприятствования отдельных факторов инвестиционного климата территориального образования или инвестиционного климата в целом

На основе оценок факторов была проведена оценка уравнения регрессии инвестиционного климата:

у=-10,686 + 0,345/, + 0,503/3 + 0,247/4 + 0,269/5 ; (7.10)

ошибки параметров

(2,550) " (0,098) (0,094) (0,062) (0,052). Факторы/которые' окончательно вошли в уравнение регрессии:человеческий потенциал,/<3) - состояние экономики,/(4> - уровень управления,- социально-политическая обстановка.. Факторы fm - материальная база развития ивысоко коррелированы, поэтому/'2' был исключен из уравнения регрессии. Уровень значимости всех оценок параметров менее 0,001. Я2 =0,877; F(4,54) =96,351, р < 0,00; rf = 2,076.

Как явствует, из (7.10),' инвестиционной климат в наибольшей степени зависит от экономического потенциала , региона, второй по i силе влияния фактор - человеческий потенциал.. Сила влияния двух оставшихся факторов: уровень управления и социально-политическая обстановка-примерно равны и составляют 0,25 балла. Полученные оценки, можно рассматривать как весовые коэффициенты соответствующих факторов.

Таким образом; проведенная оценка уравнений регрессии позволила уточнить состав входных переменных модели, оценить факторы инвестиционного климата для отдельных групп регионов, сравнить инвестиционный климат и факторы инвестиционного климата регионов (человеческий потенциал, материальную базу развития; состояние экономики; уровень управления; социально-политическую обстановку), оценить инвестиционную привлекательность; определить инвестиционный потенциал территории, выявить недооценённые инвестором регионы, установить слабые места, ухудшаюшие инвестиционный климат регионов, и направления его улучшения. Методика исследования дает возможность выявить близкие по. характеристикам группы регионов и определить проблемные территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе получены следующие основные результаты.

1. Разработан ряд модификаций. агломерационной ядроперифсрийной модели частного равновесия, определяющей размещение инвестиций в присутствии внешней экономии и издержек приспособления с учетом роста по закону акселератора и влияния налогов. Установлено существование и типы трех долгосрочных равновесий: одного внутреннего и двухядропериферийных с ядром в одном из регионов. Исследованы и описаны траектории -развития системы, на которых исторические тенденции, или ожидания инвесторов играют решающую роль в размещении инвестиций. Проанализировано влияние параметров (ставки процента,,скорости приспособления инвестиций,-внешней экономии, налогов),;при которых ведущую роль в определении территориальной структуры производства играют ожидания большинства., инвесторов. Исследованы, выгоды» и. потери инвестора от., уровня налогообложения в регионе.. Исследована динамика инвестиций и концентрация производства в условиях роста и спада в экономике. Продемонстрировано, что в фазе cnaflá в экономике усиливается роль» регионов с сырьевой "ориентацией, а на этапе роста более интенсивно развиваются регионы с преобладанием обрабатывающей промышленности.-' . 2. Предложена и, решена модификация модели общего равновесия с мобильным капиталом, транспортными издержками- и внешней экономией от инфраструктуры. Исследованы рыночный и _ социально-оптимальный исходы в территориальной структуре капитала. Проанализировано влияние : факторов ; (внешней экономии от инфраструктуры, межрегиональных транспортных издержек, налогов и дотаций для регионов) на определение равновесных траекторий.' Описано все множество равновесий. Установлены типы: устойчивых равновесий и общий вид областей перекрытия значений параметров, из которых! достижимы несколько равиовесий.ПроведенПарето-анализ благосостояния заинтересованных

групп жономических агентов Исследована социально-оптимальная территориальная структура капитала в зависимости от сочетания уровней агломерационных факторов

3 Разработана Фонометрическая модель с переключением режимов ожиданий и методология тестирования взаимосвязи пространственной концентрации производства и ожиданий инвесторов В модели учтена корреляция ошибок предскланий, обусловленных ожиданиями инвесторов, описана полная структура их ковариации Доказана идентифицируемость модели Выделены два тииа ожиданий инвесторов позитивные и негативные, и исследовано их влияние на пространственную струюуру производства в переходный период Установлена зависимость процессов концентрации в промышленности и ее отраслях от ожиданий инвесторов Протестированы влияние ожиданий на территориальную концентрацию производства в группах регионов Исстедовано влияние транспортых издержек па пространственную концентрацию промышленного прои шолства и ее отраслей

4 Разработаны эконометрические модели ,шя верификации агломерационных моделей частою и общего равновесия, н проведено их тестирование Оксшометрическое тестирование доказывает справедливость утверждении теоретических моделей Спецификация уравнений для тестирования модели частного равновесия пошоляет исследовать влияние издержек приспособления и налогового бремени па привлечение инвестиций в регионы, оценить действенность средних по стране показателен и влияния отклонений региональных характеристик от средних по стране, а также влияние исследуемых факторов в ядре регионов и на периферии 'Фонометрическая модель тестирования решения модели общего равновесия дает вошожность установи п. различия в механизмах (рыночных и социально оптимальных) при принятии решений об инвестировании в основной капитал, выявить особенности равновесных состояний регионов, специфику принятия инвестиционных решений о размешешш производства л регионах с высоким или низким уровнем транспортных издержек и развитием инфраструктуры Проведенная верификация модели частного равновесия свидетельствует о том, что российская экономика в переходный период находилась в состоянии бифуркаций, в >гот период в территориальном развитии экономики решающую роль играли совместные ожидания большинства инвесторов

5 Разработана и оценена экономегрическая модечь совместной динамики ожидаемой доходности и инвестиций Установлена п описана вся структура коварнпцнин ошибок предсказания доходности между регионами в системе уравнении Модель позволяет провести исследование влияние агломерационных факторов и вошожностн их использования в качестве инструментов регулирования пространственной концентрации производства Оценивались как прямые государственные и муниципальные инвестиции, так н использование косвенных инструментов развития инфраструктуры, четовеческого капитала, бюджетной обеспеченности регионов, транспортных издержек, агломерационных ¡ффектов от концентрации, эффекта внуфеннего рынка и др Оценивалось влияние инструментов па частные, смешанные, иностранные инвестиции, инвестиции в разные отрасли экономики промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и др

6 Предложена эконометрическая модель сравнительной оценки инвестиционного климата и штестиционной привлекательности регионов По сравнению с другими подходами модель позволяет решить ряд проблем оценки, в т ч обоснования набора факторов, характеризующих инвестиционный климат, выбора ¡руины индикаторов для оценки инвестиционной привлекательности, оценки существенности влияния факторов на состояние инвестиционного климата, выбора и опенки весовых ко гффшшентоп дня каждого фактора, определения существенности различий в значениях факторов для объектов, оценки устойчивости и надежности полученных выводов, сравнения существенности различий между объектами Проведена сравнительная опенка инвестиционного климата таксонов крупного региона Выделены однородные по состоянию инвестиционно! о климата и

инвестиционной привлекательности, группы регионов. Оценен их инвестиционный потенциал. •'

По теме диссертации опубликованы следующие работы: ' . . Монографии

I. ■ Лапо В.Ф. Моделирование . взаимодействия многоотраслевых; комплексов в < системе

народного хозяйства./В.В.Кулешов,\ В.ФЛапо,':' А.А'.Чернышов, В.Н.Чурашев и др. — Новосибирск; Наука, Сиб. отд-ние, 1992.'- 193 с. ■ .2." Лапо В.Ф.-Цветная металлургия в народнохозяйственном комплексе:/Л;А.Бондаренко,-; В.А.Караваев;-В.Ф. Лапо, В.М.Соколов, А";А: Чернышев.— Новосибирск: ИЭиОПП • , СО РАН,-1992.- 154 с. ■ •■•■ ■■ • .-••..

3. Лапо В.Ф.-Теория вероятностей, математическая'статистика и эконометрика:-Учеб.1 ;. пособие /В.Ф/ Лапо — Красноярск: из-во Краснояр. гос. ун-та; 1999.'— Кн. 2: — 330 с. . 4:1 Лапо В.Ф. Подходы к исследованиям при разработке стратегии развития промышленного

комплекса региона /В.ФЛапо - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2004. - 223 с. ■ 5. Лапо В.Ф.Пространсгвенная структура промьииленного производства: агломерационный эффект/В.Ф.Лапо - Красноярск: Краснояр: гос. ун-т. 2005; 290 с. • Статьи в журналах по списку ВАК и на международных конференциях -■

• 6: Лапо В.Ф.-Влияют ли ожидания на распределение инвестиций по регионам России:' агломерационный подход/ В.ФЛапо //Экономика и математические методы. - 2004. -№3.-С; 61-75; -••-•■;

7. Лапо В.Ф. Оценка инвестиционного климата региона: на примере городов и районов Красноярского края /В.Ф.Лапо //Регион: экономика и социология, 2001.»-№ 1. - С." • 164-180:-: ■•■•■• 8... - Лапо-В.Ф. Концентрация и динамика промышленного производства в регионах России / В.Ф.Лапо//Вопросы статистики. - 2003; -№11. - С. 85-95Г

9. Лапо; В.Фл Придут-лиf инвесторы в регионы:- анализ: на основе эконометрики! /В.ФЛапо //Вопросы статистики.*— 2004. - № 11. - С. 37 - 47.1

10. Лапо В.Ф. Оценка факторов урожайности сельскохозяйственных культур /В.Ф;Лапо //Вопросы статистики,-2000.-№ 8.-С. 48-52.

II.; Лапо : В.Ф. Поддержка предприятий1 - основа формирования ' региональной промышленной : политики /В.Ф.Лапо" //Вестник Красноярского • государственного

■ университета. Серия Гуманитарные науки, 2002;*—№2.-С. 66 —72; . . 12. Лапо В.Ф. Концентрация промышленного производства в регионах России /В.ФЛапо;

//Социально-экономическое управление: теория и практика.-№2.-2004;-С. 106- 115. •13. Лапо;; В.Ф; ■ Исследование внешней; экономии в агломерационных-; процессах' /В.Ф.Лапо //Вестник Красноярского государственного университета. .Серия Физико-математические науки;-2004. 5/2.-С. 61-75.

14. Лапо; В.Ф. Динамика промышленной* концентрации в российских регионах; /В.ФЛапо //Вестник Красноярского государственного - университета." Серия Гуманитарные науки.-2004, -№ 6: -С: 80-88;

15. Лапо В.ФлВлияние агломерационных эффектов-на государственную региональную политику : /В.ФЛапо- // Известия Иркутской7 государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). — 2005.:-№ 3-4: - С. 34 - 39.- ...

;16:. Лапо-: В.Ф. Концентрация- производства;, ожидания инвесторов и перспективы . развития регионов Сибири и Дальнего Востока /В.ФЛапо //Механизм деятельности хозяйствующих:" организаций: материалы - международной научно-практической, конференции/Иркутск: изд-во БГУЭП. -2006. - С. 235 - 238. 17.: Лапо. В.Ф, Государственная» региональная политика в условиях концентрации

производства влияние агломерационных )ффектов /В Ф Лапо tíI еоретнческис и практические аспекты индустриально-инновационно! о развития республики Казахстан Международная научно-практическая конференция /Казахский национальный университет им Аль-Фараби Ллматы, 2004

18 Лапо В Ф Пространственное распределение инвестиций в России аг итерационный эффект /В Ф Лаио -М 1ЧПИ, 20Ü0 -EP01-087R 127 с Электр издание

19 Lapo V Spatial distribution of investment m Russia the agglomeration elfcct M HURT EP01-087E 2002, 117 p Electr publ

Публикации в других изйаниях

20 Лапо В Ф Использование факторного анализа для построения рейтинговых оценок/В Ф Лапо //Проблемы переходной жономикн Красноярск из-во Краснояр гос ун-та. 1998 С 208 218

21 Лапо В Ф Группировка и анализ предприятий пншевой промышленности Красноярского края /В Ф Лапо // Статистическая оценка социального и экономического развития региона Тезисы докладов межрег иональной научно-практической конференции -Новосибирск НГАЭиУ, 1999 С 28-29

22 Лапо В Ф Сравнение социально-экономических показателей Красноярского края со среднероссийскими за период 1995-1998 гг Аналитическая записка /В Ф Лапо Красноярск Крайкомстат, 1999

23 Лапо В Ф Методические подходы к исследованию инвестиционной привлекательности peí ионов /В Ф Лапо //Современная экономика проблемы и решения Сб научи трудов Красноярск из-по Краснояр юс ун-та. 2000 С 155-171

24 Лапо В Ф Проблемы развития производства и финансово- жиномическое состояние предприятий пищевой промышленности Красноярского края /В Ф Лапо //Аваль, 2000 №2 - С 62-70

25 Лапо В Ф Исследование факторов инвестиционного риска городов и районов Красноярского края /В Ф Лапо //Достижения науки и техники - разв1ггню сибирских регионов (инновационный и инвестиционный потенциал) Всероссийская научно-практическая конференция и выставка с международным участием Красноярск, 2000

Т 4 1 - с 37-39.

26 Лапо В Ф Стратегический анализ промышленности Красноярского края на основе матричного подхода /В Ф Лапо //Сибирская финансовая школа, 2001 .Va 2 С 27 36

27. Лапо ВФ Могут ли предприятия осуществлять инвестиционную деятельность только за счет собственных средств /В Ф Лапо //Сибирская финансовая школа, 2001 - № 4 С 85-89

28 Лапо В Ф Проблемы сибирских предприятий и региональная промышленная полигика /В Ф Лапо //Сибирь в XXI веке Альтернативы и прогнозы развшпя Минобразования, Краснояр гос ун-т, ИОО (Фонд Сороса) Красноярск, 2003 С 252 264

29 Лапо В Ф Направления государственной политики в области выравнивания экономического развития регионов /В Ф Лапо //Экономическое и соиналыюе развитие регионов России Сб материалов I Всероссийской научно-практической конференции - Пенза РИО ПГСХА, 2004 - С 32 34

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА

Валентина Федоровна Л апо

Подписано в печать 19.0}. 1006 г Формат 60x84/16

Бумага тип. Печать офсетная

Уел; печ. л. З < Уч.-изд.-л; 2,2

Тираж 100 Заказ

Издательский центр

Красноярского государственного университета

660041 Красноярск, пр. Свободный 79 rio@lan.krasu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Лапо, Валентина Федоровна

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

• АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ

1.1. Основные понятия и определения

1.2. Неоклассическая теория пространственного размещения 18 производства, капиталов, инвестиций и новая экономическая география

1.3. Модели новой теории торговли и новой экономической географии

1.4. Эмпирическая проверка моделей новой теории торговли и новой 38 экономической географии

1.5. Направления моделирования территориальной концентрации 48 производства, представленные в исследовании

Глава. 2. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Анализ концентрации инвестиций, промышленного производства 61 и занятости в Российской Федерации в переходный период

2.2. Концентрация производства отдельных видов промышленной 68 продукции

2.3. Исследование динамики и пространственной концентрации 76 производства

Глава 3. АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В МОДЕЛИ ЧАСТНОГО 87 РАВНОВЕСИЯ

3.1. Взаимодействие внешней экономии, издержек приспособления 87 и ожиданий инвесторов

3.2. Эффекты территориальной концентрации инвестиций 99 в агломерационной модели роста

3.3. Моделирование и эконометрическое тестирование издержек 110 приспособления

Глава 4. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

ИНВЕСТОРОВ В ПРОЦЕССАХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

4.1. Методология построения модели и проведения эконометрического 129 исследования

4.2. Инвестиционные ожидания и процессы концентрации: результаты 152 оценки

4.3 Оценка параметров агломерационной модели

Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ 173 . В МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

5.1. Внешняя экономия и транспортные издержки: исследование 173 рыночных исходов в территориальной структуре производства

5.2. Социально оптимальная территориальная структура производства

5.3. Эконометрическое тестирование механизмов формирования 210 пространственной структуры производства

Глава 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 224 И ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ОЖИДАНИЙ

6.1. Разработка эконометрической модели и обсуждение методов оценки

6.2. Спецификация переменных и гипотезы, подлежащие проверке

6.3. Результаты тестирования

Глава 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

7.1. Методические аспекты измерений инвестиционного климата регионов

7.2. Модель сравнительной оценки инвестиционного климата регионов и 257 методические вопросы ее реализации

7.3. Краткая характеристика пространственной организации экономики 267 Красноярского края

7.4. Эконометрическая оценка инвестиционного климата 277 территориальных образований

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование эффектов пространственной концентрации производства"

I. Общая характеристика работы 1. Актуальность темы

Неравномерность территориального развития экономики, инфраструктуры, транспортной сети существенным образом влияет на решения инвестировать в регионы. С другой стороны, территориальная структура производства и инвестиционные решения в значительной степени затрагивают благосостояние населения, внутрирегиональный рынок, влияют на разнообразные аспекты жизни и экономики регионов. Промышленная и инвестиционная политика властей, как центральных, так и региональных влияет на решения об инвестировании. Существенную роль играют процессы пространственной концентрации. Концентрация производства в отдельных регионах вначале формируется стихийно, затем приобретает устойчивый характер, появляются промышленные агломерации.

Пространственную структуру производства нельзя изменить одномоментно, это связано с затратами времени и издержками перемещения факторов. С другой стороны, территориальную структуру нельзя изменить простой корректировкой параметров экономики из-за присущего агломерационным процессам свойств гистерезиса и агломерационной ренты. При благоприятном стечении обстоятельств концентрация производства ведет к дальнейшей концентрации производства в отдельных регионах.

Усиление пространственной концентрации обусловлено возникновением таких агломерационных эффектов, как эффект внутреннего рынка, внешняя экономия, снижение транспортных издержек, эффект роста реальных доходов, которые способствуют привлечению в регион факторов производства: труда и капитала. При сочетании агломерационных параметров ведущую роль в определении территориальной структуры играют ожидания участников экономического процесса. В исследовании пространственной структуры экономики существенное значение имеет анализ механизмов агломерационных процессов; равновесий, взаимодействия агломерационных факторов, определяющих формирование пространственной структуры экономики.

Для исследования перечисленных вопросов необходимо развитие теоретических моделей, учитывающих пространственные аспекты экономики, разработка и проверка справедливости теоретических утверждений с помощью эконометрических моделей.

Известные модели неоклассического направления Ж.А.Кларка, Ж.Х.Бортса, Дж.Т.Романса, Е.Ольсена, Л.Р.Клейна, Дж.Перски, У.Клейна, Ж.Мюрдаля, А.О.Хиршмана, Н.Калдора, А.Р.Преда и др. рассматривают в качестве детерминантов пространственной дифференциации регионов различия по запасам природных ресурсов, технологиям, наделенности факторами производства, при которых происходит специализация регионов в соответствии с их сравнительными преимуществами. Однако неоклассические модели не объясняют в полной мере пространственную концентрацию экономической активности, когда весьма схожие по факторам производства регионы имеют различную производственную структуру. Существует единственное равновесие.

Позднее появилась новая теория торговли (П.Кругман, А.Диксит, В.Норман, Е.Хелпман, Р.Уидер), которая объясняет пространственную структуру производства через эффект внутреннего рынка в условиях несовершенной конкуренции, внутриотраслевой дифференциации продуктов и растущей отдачи. Концентрируя внимание на международных аспектах размещения, новая теория торговли рассматривает только перемещение товаров между странами, изучает пространственную интеграцию товарных рынков, при этом факторы производства остаются немобильными. Как следствие, пространственная структура экономической активности остается экзогенно заданной. По-прежнему нет объяснения пространственной концентрации производства и появлению волн индустриализации.

В моделях новой экономической географии производители и факторы производства - мобильны, пространственное размещение производства становится всецело эндогенным. Появление экстерналий позволяет моделировать возникновение промышленных агломераций как процесс. Даже размеры рынка в рамках новой экономической географии объясняются изнутри модели. Проблемам анализа агломерации производства в рамках новой экономической географии посвящены работы П.Кругмана, Р.Болдуина, П.Мартина, А.Венебласа, Дж.И.Оттавиано, М.Фуджиты, К.Мацуямы, Д.Пуги, Р.Мартина, Дж.Р.Маркузена и др. Они дают формальное объяснение появлению агломерации при условии пространственного перемещения факторов и товаров. Перемещение как тех, так и других требует дополнительных издержек.

Таким образом, актуальность исследования связана с необходимостью теоретического и эмпирического анализа влияния агломерационных факторов, определяющих пространственную концентрацию производства: внешней экономии, издержек приспособления факторов, транспортных издержек на равновесные решения. Важным аспектом анализа является исследование роли ожиданий инвесторов в процессе территориальной концентрации инвестиций. Большинство агломерационных факторов, среди которых экстерналии, растущая отдача, ожидания, относятся к ненаблюдаемым, их трудно измерить напрямую. Кроме того, эмпирическую проверку положений новой экономической географии затрудняет наличие в регионах немобильных факторов, которые противодействуют агломерации, множественность равновесий, в том числе таких, которые могут быть объяснены с помощью других теоретических концепций и не связанны с концентрацией.

Среди эконометрических исследований процессов пространственной концентрации производства, сосредоточенных в основном за рубежом, можно выделить работы М.Брёлхарта, Ф. Трионфетти, Ж.Х.Хансона, Д.Е.Дэвиса, Д.Р.Вейнстейна, Ж.Эллисона, Е.Глейзера, Ю.Киношиты, С.Кима, У.Антвейлера, Д.Трефлера, Дж.И.Хааланда, К.Хида, Дж.Райса, Д.Свенсона и др. Тем не менее, остается нерешенной проблема разработки эконометрических моделей для тестирования агломерационных эффектов, ожиданий участников производства и оценки влияния агломерационных факторов с целью проверки адекватности теоретически моделей новой экономической географии. Не проводилась проверка агломерационной теории и оценка инвестиционных ожиданий на основе российских данных.

Для России является актуальным проведение исследований, нацеленных на анализ процессов пространственной концентрации инвестиций и ожиданий инвесторов. Требуют разработки методология моделирования и анализ инвестиционных условий и инвестиционной привлекательности регионов, связанные с оценкой региональных ненаблюдаемых характеристик. Результаты эмпирических исследований могут быть использованы для выработки межрегиональной экономической политики.

2. Цели и задачи диссертации

Целью работы является развитие теоретических и эконометрических агломерационных моделей новой экономической географии для исследования влияния факторов пространственной концентрации производства, условий инвестирования и ожиданий инвесторов. Основными задачами исследования являются.

1. Разработка вариантов агломерационных моделей частного и общего равновесия и исследование свойств равновесных состояний под влиянием агломерационных факторов: внешней экономии, издержек приспособления, транспортных издержек и ожиданий инвесторов.

2. Исследование эффектов взаимодействия агломерационных факторов при формировании территориальной структуры капитала в рыночных исходах и при определении социально-оптимальной территориальной структуры.

3. Построение эконометрических моделей для тестирования факторов пространственной концентрации производства и ожиданий инвесторов.

4. Верификация агломерационных моделей с помощью методов эконометрики.

5. Поведение предварительного анализа процессов пространственной концентрации для уточнения формулировок теоретических и эконометрических моделей.

6. Разработка эконометрической модели и методологии сравнительного анализа и оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности регионов.

3. Методологическая база исследования

Теоретической основой диссертационной работы являются следующие разделы и направления экономической теории: агломерационная теория новой экономической географии; теория общего равновесия; теория рациональных ожиданий; теория монополистической конкуренции. Математический аппарат исследования включает теорию оптимального управления, теорию оптимизации; теорию игр. Эмпирические исследования опирались на теорию эконометрического моделирования и оценивания, в том числе, теорию панельных данных, теорию динамических панельных данных, модели с переключением режимов, на методы снижения размерности, в частности, теорию оценивания ненаблюдаемых (латентных) признаков, на статистический индексный и корреляционный анализ.

4. Объект исследования и предмет исследования

Объект исследования - пространственная структура капитала, инвестиций и промышленного производства.

Предмет исследования - механизмы концентрации производства, инвестиционные ожидания и факторы формирования территориальной структуры производства и инвестиций.

5. Обоснованность и достоверность

Обоснованность и достоверность результатов обеспечены применением научной методологии, подробным обсуждением адекватности исходных предположений, строгим математическим обоснованием и верификацией утверждений и выводов с помощью эконометрики и эмпирических данных.

6. Научная новизна

Научная новизна диссертации состоит в разработке широкого класса математических и эконометрических моделей, которые расширяют возможности исследования влияния и взаимодействия факторов пространственной концентрации, условий инвестирования и ожиданий инвесторов при формировании территориальной структуры производства, капиталов и инвестиций. Получены следующие новые результаты.

1. Разработаны модификации агломерационной ядропериферийной модели частного равновесия в присутствии внешней экономии и издержек приспособления инвестиций, в которой условия роста заданы уравнением акселератора. Модель позволяет исследовать размещение инвестиций, когда внешняя экономия и издержки приспособления зависят от ставки налогов и уровня развития инфраструктуры в регионе, описать влияние налогов на ожидания инвесторов, моделировать долгосрочные тенденции в территориальной структуре инвестиций в условиях роста и спада в экономике. На модели исследованы и описаны траектории, в которых исторические тенденции или ожидания инвесторов играют решающую роль в размещении инвестиций.

2. Предложена и исследована модификация модели общего равновесия с мобильным капиталом, в которой исследовано взаимодействие внешней экономией и транспортных издержек и их влияние на формирование рыночных исходов в территориальной структуре капитала. Проведен Парето-анализ благосостояния заинтересованных групп экономических агентов. Исследована социально-оптимальная территориальная структура капитала в зависимости от сочетания уровней агломерационных факторов. Описано все множество равновесий.

3. Разработан принципиально новый класс эконометрических моделей в целях исследования пространственной концентрации с учетом ожиданий инвесторов. Доказана идентифицируемость модели пространственной концентрации производства с переключением режимов ожиданий инвесторов. Разработана эконометрическая модель совместной динамики инвестиций и ожидаемой доходности, которая позволяет исследовать возможности использования агломерационных факторов для регулирования территориальной структуры инвестиций. В моделях учтена корреляция возмущений, обусловленная ошибками предсказания инвестиций и ожидаемой доходности. Полностью описана вся структура ковариации ошибок. Проведено тестирование влияния ожиданий инвесторов на процессы пространственной концентрации на российских данных.

4. Разработаны эконометрические модели для верификации агломерационных моделей частного и общего равновесия и проведено их тестирование.

5. Предложена эконометрическая модель сравнительной оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности регионов. Проведена апробация модели на примере таксонов крупного региона.

7. Практическая значимость

Представленные в диссертационном исследовании результаты способствуют развитию теоретических моделей, учитывающих пространственные аспекты экономики и концентрации капиталов, инвестиций и производства; развивают методологию и подходы тестирования справедливости теоретических утверждений с помощью эконометрических моделей, учитывающих специфические особенности групп регионов, ожиданий инвесторов, ошибки предсказания инвестиций и процессов с переключением режимов ожиданий инвесторов.

В диссертации предложен комплекс математических и эконометрических моделей, которые позволяют проанализировать причины и последствия усиления пространственной концентрации промышленности и инвестиций. Построенные модели помогают лучше понять природу агломерационных процессов и связь агломерационных процессов с ожиданиями инвесторов, инструментами государственной региональной политикой, параметрами экономики. Полученные результаты могут быть использованы при выработке рекомендаций в области региональной промышленной и инвестиционной политики.

Теоретические и методические основы разработки, тестирования моделей новой экономической географии, методы анализа пространственной концентрации и ожиданий инвесторов выступают в качестве нового самостоятельного направления научного поиска в области моделирования и 1 эмпирического исследования экономики. Основные результаты работы в форме аналитических материалов частично использованы в работе над Концепцией^ промышленной политики Красноярского края, Концепцией социально-экономического развития Красноярского края на период 2001-2010 г., при } разработке Программы стабилизации и развития агропромышленного производства в Красноярском крае, выполненных Красноярским отделом ИЭиОПП СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края. Они также могут быть использованы при разработке стратегических концепций других регионов. Основные теоретические результаты и оценки эконометрических моделей могут быть использованы при обосновании макроэкономических разработок в отношении стратегии развития регионов, выборе значений ключевых управляющих параметров для корректировки диспропорций в территориальной структуре производства и инвестиций. Предлагаемые в диссертационном исследовании методы моделирования нашли отражение при подготовке студентов и аспирантов экономического факультета Красноярского государственного университета.

8. Апробация работы

Диссертация содержит оригинальные научные результаты, изложенные в 29 работах объемом более 75 п.л., в т. ч. в 2 личных монографиях (объем 26,2 пл.), учебном пособии объемом 20,6 п.л., 20 авторских статьях.

Результаты были представлены на следующих конференциях: -ф- «Промышленная реструктуризация в Красноярском крае: препятствия и возможности», Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Администрация Красноярского края (Красноярск, 1995); -ф- «Проблемы переходной экономики», КрасГУ (Красноярск, 1996); -ф- «Экономика и финансы», Министерство общего и профессионального образования РФ, ТГУ (Тула, 1997); -ф- «Основные направления и методы совершенствования систем управления на промышленных предприятиях», Министерство' . экономики РФ, Администрация Красноярского края (Красноярск, 1997); -ф- «Статистическая оценка социального и экономического развитияд региона», НГАиУ (Новосибирск, 1999); -ф- «Повестка дня для «Региональной России», Администрация^

Красноярского края (Красноярск, 2000); -ф- «Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития», ИОО (Фонд

Сороса), КГУ (Красноярск, 2003); -ф- «Антикризисное управление и эффективность промышленного производства», Администрация Красноярского края (Красноярск, 2003); -ф-. «Экономическое и социальное развитие регионов России»,

Министерство образования РФ, ПТУ, (Пенза, 2004); -ф- «Теоретические и практические аспекты индустриально-инновационного развития республики Казахстан», Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы, 2004); ■Ф" на Международных научных семинарах EERC Фонда Евразия: Москва, 2000; Москва, июль 2001, декабрь 2001; Киев, 2002; Москва, 2003; Киев,

2004; Москва, 2004; Москва 2005; -ф- на международной научно-практической конференции «Механизмы деятельности хозяйствующих организаций в рыночных условиях», Иркутск, БГУЭП, 2006; -ф- на научном семинаре в ИЭиОПП СО РАН «Моделирование эффектов пространственной концентрации производства», Новосибирск, 2006.

Большая часть исследований выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Экономическая политика и ее влияние на процессы концентрации промышленности в российских регионах: теоретический и эмпирический анализ», EERC Фонда Евразия, проекты «Пространственное распределение инвестиций в России: агломерационный эффект» и «Благонамеренное региональное правительство: кто от этого выигрывает?».

Результаты исследований были также использованы при разработке «Программы стабилизации и развития агропромышленного производства в Красноярском крае на период до 2005 года», выполненной Красноярским : отделом ИЭиОПП СО РАН совместно с СКТБ «Наука» и КНЦ СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края (Красноярск, 2000); «Концепции. промышленной политики Красноярского края на период до 2010 г., выполненной Красноярским отделом ИЭиОПП СО РАН совместно с СКТБ «Наука» и КНЦ СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края (Красноярск, 2001); для обоснования «Концепции социально-экономического развития Красноярского края на период 2001-2010 г., выполненной Красноярским отделом ИЭиОПП СО РАН, по заказу Администрации Красноярского края (Красноярск, 2001).

9. Структура диссертации

Диссертация занимает 387 страниц и состоит из семи глав, Введения и Заключения, Словаря, 7 приложений и Библиографического списка. Введение содержит формулировку цели, и постановку задач исследования. Глава 1

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Лапо, Валентина Федоровна

Основные выводы. Разработанная модель сравнительной оценки характеристик инвестиционного климата регионов и методика анализа условий инвестирования позволяют оценить аспекты инвестиционного климата, выявить сильные и слабые стороны в условиях инвестирования в регионах.

В процессе исследования разработана эконометрическая модель и методология оценки инвестиционных факторов и их влияния на территориальное размещение инвестиций на основе системы регрессионных уравнений. По сравнению с другими подходами модель позволила решить ряд проблем, связанных с оценкой влияния факторов, в частности: проблему обоснования выбора индикаторов; оценки существенности влияния факторов инвестиционного климата; выбора и оценки весовых коэффициентов для каждого фактора; определения существенности различий в значениях факторов для объектов; оценки устойчивости и надежности полученных выводов.

Проведена апробация модели на примере таксонов крупного региона. Выполненная сравнительная оценка инвестиционного климата таксонов Красноярского края доказала преимущества предложенного подхода. Выявлены группы регионов, близкие по состоянию инвестиционного климата, установлены группы проблемных регионов.

Разбиение таксонов края по группам с более благоприятными и менее благоприятными инвестиционными условиями, полученное по результатам реализации модели, демонстрирует следующее. Различия в средних по группам значениях, выше, чем в группировке, проведенной по результатам предварительного разбиения без использования модели, а стандартные отклонения и коэффициенты вариации значений в группах, напротив меньше, чем в предварительных группировках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены следующие основные результаты.

1. Разработан ряд модификаций агломерационной ядропериферийной модели частного равновесия, определяющей размещение инвестиций в присутствии внешней экономии и издержек приспособления с учетом роста по закону акселератора и влияния налогов. Установлено существование и типы трех долгосрочных равновесий: одного внутреннего и двух ядропериферийных с ядром в одном из регионов. Исследованы и описаны траектории развития системы, на которых исторические тенденции или ожидания инвесторов играют решающую роль в размещении инвестиций. Проанализировано влияние параметров (ставки процента, скорости приспособления инвестиций, внешней экономии, налогов), при которых ведущую роль в определении территориальной структуры производства играют ожидания большинства инвесторов. Исследованы, выгоды и потери инвестора от уровня налогообложения в регионе. Исследована динамика инвестиций и концентрация производства в условиях роста и спада в экономике. Продемонстрировано, что в фазе спада в экономике усиливается роль регионов с сырьевой ориентацией, а на этапе роста более интенсивно развиваются регионы с преобладанием обрабатывающей промышленности.

2. Предложена и решена модификация модели общего равновесия с мобильным капиталом, транспортными издержками и внешней экономией от инфраструктуры. Исследованы рыночный и социально-оптимальный исходы в территориальной структуре капитала. Проанализировано влияние факторов (внешней экономии от инфраструктуры, межрегиональных транспортных издержек, налогов и дотаций для регионов) на определение равновесных траекторий. Описано все множество равновесий. Установлены типы устойчивых равновесий и общий вид областей перекрытия значений параметров, из которых достижимы несколько равновесий. Проведен Парето-анализ благосостояния заинтересованных групп экономических агентов. Исследована социально-оптимальная территориальная структура капитала в зависимости от сочетания уровней агломерационных факторов.

3. Разработана эконометрическая модель с переключением режимов ожиданий и методология тестирования взаимосвязи пространственной концентрации производства и ожиданий инвесторов. В модели учтена корреляция ошибок предсказаний, обусловленных ожиданиями инвесторов, описана полная структура их ковариаций. Доказана идентифицируемость модели. Выделены два типа ожиданий инвесторов: позитивные и негативные, и исследовано их влияние на пространственную структуру производства в переходный период. Установлена зависимость процессов концентрации в промышленности и её отраслях от ожиданий инвесторов. Протестированы влияние ожиданий на территориальную концентрацию производства в группах регионов. Исследовано влияние транспортных издержек на пространственную концентрацию промышленного производства и ее отраслей.

4. Разработаны эконометрические модели для верификации агломерационных моделей частного и общего равновесия, и проведено их тестирование. Эконометрическое тестирование доказывает справедливость утверждений теоретических моделей. Спецификация системы уравнений для тестирования модели частного равновесия позволяет исследовать влияние издержек приспособления и налогового бремени на привлечение инвестиций в регионы, оценить их действенность средних по стране показателей и влияния отклонений региональных характеристик от средних по стране, а также влияние исследуемых факторов в ядре регионов и на периферии. Эконометрическая модель тестирования решения модели общего равновесия дает возможность установить различия в механизмах (рыночных и социально оптимальных) при принятии инвестиционных решений об инвестировании в основной капитал, выявить особенности равновесных состояний регионов, специфику принятия инвестиционных решений о размещении производства в регионах с высоким или низким уровнем транспортных издержек и развитием инфраструктуры. Проведенная верификация модели частного равновесия свидетельствует о том, что российская экономика в переходный период находилась в состоянии бифуркаций, в этот период в территориальном развитии экономики решающую роль играли совместные ожидания большинства инвесторов.

5. Разработана и оценена эконометрическая модель совместной динамики ожидаемой доходности и инвестиций. Установлена и описана вся структура ковариациий ошибок предсказания доходности между регионами в системе уравнений. Модель позволяет провести исследование влияние агломерационных факторов и возможности их I использования в качестве инструментов регулирования пространственной концентрации производства. Оценивались как прямые государственные и муниципальные инвестиции, так и использование косвенных инструментов: развития инфраструктуры, человеческого капитала, бюджетной обеспеченности регионов, транспортных издержек, агломерационных эффектов от концентрации, эффекта внутреннего рынка и др. Оценивалось влияние инструментов на частные, смешанные, иностранные инвестиции, инвестиции в разные отрасли экономики: промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и др.

6. Предложена эконометрическая модель сравнительной оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности регионов. По сравнению с другими подходами модель позволяет решить ряд проблем оценки, в т.ч. обоснования набора факторов, характеризующих инвестиционный климат; выбора группы индикаторов для оценки инвестиционной привлекательности; оценки существенности влияния факторов на состояние инвестиционного климата; выбора и оценки весовых коэффициентов для каждого фактора; определения существенности различий в значениях факторов для объектов; оценки устойчивости и надежности полученных выводов; сравнения существенности различий между объектами. Проведена сравнительная оценка инвестиционного климата таксонов крупного региона. Выделены однородные по состоянию инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности группы регионов. Оценён их инвестиционный потенциал.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Агломерация (agglomeration) - 1) территориальное образование, в котором проживает большая численность населения, сосредоточены значительные масштабы промышленного производства, созданы транспортные узлы и сети коммуникаций. Агломерация объединяет крупные города и сопутствующие им малые и средние населенные пункты; 2) процесс формирования агломераций за счет роста промышленного производства в регионе, прироста численности населения (в том числе за счет миграции из других регионов), развития транспортных сетей и коммуникаций; 3) пространственный сдвиг в размещении крупного сектора экономики со всей необходимой для него инфраструктурой и факторами производства, который приводит к появлению внешних эффектов в принимающем регионе.

Благонамеренное правительство (benevolient goverhment) -правительство, деятельность которого направлена на максимизацию общественного благосостояния.

Внешняя экономия (external economies) - рост отдачи факторов производства, обусловленный влиянием внешних эффектов (экстеналий). I

Внутреннее равновесие (internal outcome) - в анализе пространственной структуры экономики означает, что производство в долгосрочном равновесии рассеяно между регионами. Достаточно часто анализируют симметричное внутреннее равновесие, когда производство между двумя регионами распределено равномерно.

Волны индустриализации - концентрация и последующее рассеивание промышленного производства по территории регионов и стран.

Иммобильный фактор (immobile factor) - фактор производства, который не может свободно перемещаться в пространстве.

Инвестиционная активность - сложившийся в регионе уровень развития инвестиционных процессов.

Инвестиционный климат - обобщённая сравнительная оценка условий инвестирования.

Инвестиционный потенциал - оценка инвестиционного климата со стороны инвестора. Определяется как разница между инвестиционным климатом и инвестиционной активностью.

Квази-агломерация - территориальное образование со слабо выраженными агломерационными эффектами.

Концентрация (concentration) - сосредоточение значительной доли производства товара, отрасли, сектора экономики, производства в целом в одном или нескольких регионах страны.

Кластеризация - размещение технологически или < ресурсно взаимосвязанных предприятий или производств на ограниченной территории.

Круговая причинность (circular causality) - в агломерационной теории термин означает, что рост производства в регионе способствует появлению внешних эффектов, которые в дальнейшем привлекают производство в регион.

Левиафан (Leviathan) - правительство, деятельность которого направлена на максимизацию собственной выгоды.

Локализация (location) - в контексте настоящей работы термин означает размещение производства отдельного товара, отрасли или сектора экономики на территории региона в крупных масштабах.

Мобильный фактор (mobile factor) - фактор производства, который может свободно перемещаться в пространстве или между отраслями экономики.

Новая теория торговли - направление экономико-математического моделирования, которое рассматривает территориальную структуру производства в международном аспекте, когда торговля связана с ограничениями по перемещению товаров между странами (торговыми барьерами) при территориальной разобщенности рынков факторов в условиях несовершенной конкуренции, внутриотраслевой дифференциации продуктов и растущей отдаче. При ,этом сами факторы производства остаются немобильными в пространстве.

Новая экономическая география (new economic geography) - направление экономико-математического моделирования размещения производства в целом, промышленности и факторов производства, основанного на растущей отдаче от масштаба и монополистической конкуренции. Пространственное перемещение факторов и товаров связано с издержками приспособления и торговыми издержками.

Периферия (periphery) - наименее развитые в промышленном отношении • регионы страны. Как правило, выделяют ресурсную или аграрную периферию.

Растущая отдача (increasing return) - рост отдачи факторов производства, обусловленный влиянием технологии производства. Растущая отдача связана, как правило, с наличием постоянных издержек производства.

Специализация региона (specialization) - высокий удельный вес одной из отраслей в структуре производства региона.

Теневая цена (shadow price) - двойственная переменная в задачах оптимизации, отражающая стоимость ресурса, например, инвестиций.

Фиксированные региональные специфические эффекты (fixed regional specific effects) - набор специфических характеристик региона, который вызывает постоянный сдвиг в значении зависимой переменной, но не нашел отражение в объясняющих переменных эконометрической модели панельных данных.

Экстерналии (externalities) - внешние эффекты, которые вызывают рост или снижение эффективности производства вне зависимости от деятельности участников производства.

Ядро (core) - термин, свойственный агломерационной теории новой экономической географии. Подразумевает регион или совокупность регионов страны, в которых сосредоточена большая часть высокотехнологичных отраслей промышленности, подавляющая I

• доля промышленного производства страны.

Ядропериферийное равновесие (core-periphery outcome) - равновесие с полной концентрацией промышленного производства в одном из регионов, который становится ядром экономики.