Моделирование эндогенного спроса на рынке дифференцированных продуктов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование эндогенного спроса на рынке дифференцированных продуктов"

На правах рукописи

Дюсуше Ольга Михайловна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНДОГЕННОГО СПРОСА НА РЫНКЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

Специальность: 08.00.01 «Экономическая теория»

АВТОРЕФЕРАТ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2004

Работа выполнена на кафедре институциональной экономики Государственного университета - Высшей школы экономики.

Научный руководитель

кандидат экономических наук, доцент Калмычкова Елена Николаевна. Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Чеканскии Александр Николаевич кандидат экономических наук, доцент Медведева Анна Михайловна

Ведущая организация

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Защита состоится 15 апреля 2004 года, в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.048.02 в Государственном университете - Высшей школы экономики по адресу 101 990, Москва, ул. Мясницкая 20, ауд. 311

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета -Высшей школы экономики

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук

Смирнов С.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Рынок является одним из ключевых институтов современных экономических систем. Современные рынки характеризуются на стороне спроса различными потребностями и доходами покупателей, а на стороне предложения - широкими техническими возможностями выбора тех или иных продуктов к производству. На мировых и региональных рынках конкурируют не только различные фирмы, но также различные «серии» продуктов одного производителя, когда изменение номенклатуры или цен изменяет предмет выбора и приводит покупателя на другой субрынок в цепи рынков заменяемых продуктов.

Дифференциация продуктов является существенным фактором размещения ресурсов в экономике, когда растущая номенклатура продуктов определяет разнообразие выбора промежуточных продуктов, трансформацию структуры отраслевых рынков, появление новых подотраслей. Проблема дифференциации продуктов и рынков имеет прямое практическое отношение к политике поддержки конкуренции, внешнеторговой политике, исполнению и совершенствованию антимонопольного законодательства, лицензированию производства, стандартизации и контролю качества продуктов, взаимосвязи рынков дифференцированных продуктов и особенностей специализированного труда и других вопросов, например, таких как маркетинговые исследования потенциального спроса и продвижение продуктов на рынке. Совершенствование экономической политики требует понимания тех проблем благосостояния, которые возникают в связи с дифференциацией продуктов, в том числе, оптимальности разнообразия и качества продуктов. Отсутствие в достаточной степени систематизированной, общепризнанной концепции рынков дифференцированных продуктов и инструментов анализа растущего разнообразия продуктов может приводить (и, по-видимому, приводит) к неадекватным решениям, критическим при неустойчивых, переходных состояниях рынков, что определяет актуальность исследований дифференциации продуктов и рынков, формирования структуры спроса на дифференцированные продукты от появления на рынке первого и второго продукта до структур оптимального разнообразия и формирования вторичных рынков производных продуктов (услуг). Представляют интерес механизмы выбора покупателей на множестве рыночных продуктов, варьирующих по параметрам разнообразия и качества; механизмы «молчаливого соглашения» фирм-производителей дифференцированных продуктов при изменении цены одной фирмой; причины роста разнообразия продуктов и влияние разнообразия на благосостояние и эффективность рыночных структур.

Степень разработанности проблемы

Формирование спроса зависит от индивидуальных решений агентов на стороне спроса и предложения. Проблема эндогенного спроса на дифференцированные1 продукты является комплексной и включает взаимосвязанные вопросы, такие как, типы дифференциации

'«Дифференциация продуктов» определяется как вариации параметров (или расположения) продуктов, которые с точки зрения покупателей воспринимаются как разнообразие, и/или характеризует вариации качества продуктов. Понятие «дифференциация продуктов» также используется в моделях экономии издержек производства при выпуске, например, двух «дифференцированных» продуктов одной фирмой, по сравнению с

предполагается,

О»

14 выбора.

продуктов и выбор покупателей; квази-монопольная власть фирм-продавцов и приверженность марке покупателей; «цепочки» связанных рынков и перекрывание (overlapping) рынков; поведенческие приложения к конкуренции фирм и равновесие рынка; особенности ценовой дискриминации; оптимальное число рыночных продуктов, «избыточная» производственная мощность, эффективность и благосостояние.

Современная методология исследования «пространственных» рынков горизонтально дифференцированных продуктов основывается на работе Хотеллинга (1929)2. Альтернативная трактовка дифференциации продуктов принадлежит Ланкастеру (1966, 1975, 1979), который- разработал модель многомерного; пространства характеристик продуктов с элементами неоклассического подхода - кривыми безразличия потребителей и специфичной кривой «производственных возможностей»3. Модель вертикальной дифференциации продуктов (по качеству) предложена Муссой и Розеном (1978).

Проблемы равновесия рынка и прибыли фирм в «пространственных» моделях исследовали: Хотеллинг (1929); д'Аспремонт, Габжевич и Тисе (1979), Экономайдес (1984, 1986). Эти работы выявили существование ценового равновесия с положительной прибылью фирм, «краевые эффекты» определяющие отсутствие равновесия, и влияние вида функции «транспортных» издержек на конкуренцию в двухпериодной некооперативной • игре по выбору адресов и цен.

Анализ проблем ценообразования в «пространственных» моделях и дискуссии в многочисленных работах: Капозы и Ван-Ордера (1978), Гринхата и Охты (1975), Бенсона (1980), Нормана (1981), Спалбера (1984), Ги (1985) — показали, что применяемые различные модели конкуренции фирм по Нотеллингу - Смизи, Лешу, Гринхату-Охте только в одном (первом) случае приводят к ценовому некооперативному равновесию Нэша-Курно при условии нулевых предположительных вариаций (zero conjectural variation). Холахан (1978), Шмалензи (1978), Салоп (1979), Ротшильд (1982) рассматривали «цепи» рынков (chain-linked markets) в моделях различных типов, однако проблема кооперативного поведения продавцов в контексте рыночного равновесия не затрагивалась.

Чемберлин (1933) утверждал, что в долгосрочном равновесии свободного входа при монополистической конкуренции фирм (в отличие от совершенной конкуренции) имеет место «избыточная» мощность фирм при нулевой прибыли. Однако, возможности имитации «избыточной»- мощности в пространственных моделях до настоящего времени не использовались, и рассматривались, как правило, убывающие средние издержки.

Общественное благосостояние в моделях дифференциации продуктов определено А.М. Спенсом (1976 а, Ь), как сумма прибылей фирм и излишков покупателей на локальных субрынках, и широко используется в работах по дифференциации продуктов.

Существующие исследования несовершенной (монополистической) конкуренции затронули многие аспекты формирования эндогенного спроса. Однако единая теория спроса на дифференцированные продукты отсутствует, в первую» очередь, по причинам многообразия типов предпочтений - покупателей, многообразия форм конкуренции

2 В 1906 г. Войтинский обсуждал деление рынка на «клеточки», где каждая лавка имеет своих покупателей. Считается, что работы Хотеллинга (1929), Чемберлина (1933) и Робинсон (1934), определившие новое

направление исследований конкуренции на рынках, были стимулированы замечаниями Сраффы (1926) о «приверженности марке» покупателей, квази-монополыюй власти фирм и падающих кривых спроса. 1 Кривая продуктовой дифференциации (product differentiation curve, PDC) отражает производство продуктов с всевозможными сочетаниями, характеристик продуктов при заданном количестве производственных ресурсов.

производителей (продавцов), а также дискуссионного характера отдельных основополагающих вопросов, в том числе, определений разнообразия и качества, поведенческих особенностей конкуренции и прибыли фирм при равновесии рынка. Наибольший интерес для анализа проблемы моделирования эндогенного спроса представляют, адресные модели (в духе Хотеллинга), где в параметрическом пространстве рынка определены точки, характеризующие координаты (адреса) продуктов и покупателей.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются рынки дифференцированных продуктов, а предметом исследования — факторы влияния на структуру эндогенного спроса со стороны покупателей и со стороны производителей-продавцов. Рассматриваются: 1) критерии индивидуального выбора покупателя; 2) параметрическое пространство рынка, отражающее в горизонтальном измерении вкусы (требования) покупателей относительно одномерного параметра продукта и в вертикальном измерении - эффективность использования продуктов покупателями; 3) дифференциация рынка и границы раздела локальных субрынков при экзогенных параметрах продуктов (один и два дифференцированных продукта); 4) условия статического равновесия типовых многозаводских рыночных структур (цепи рынков) по критериям максимальной прибыли, благосостояния и разнообразия; 5) сравнение некооперативного равновесия цепи рынков при нулевых предположительных вариациях конкурентов и равновесия, кооперативного по адресам и квази-кооперативного по ценам и качеству, б) перекрестный (cross-section) анализ состояний типовых рыночных структур; 7) полностью нелинейные тарифы для двух типов агентов с различными вкусами (адресами).

Настоящее исследование ограничено вопросами конкуренции горизонтально дифференцированных продуктов с адресами на одномерном ограниченном рынке. Включение вертикального измерения рыночного пространства в дополнение к горизонтальному позволило рассмотреть в новом параметрическом пространстве продуктовые границы рынков с учетом разнообразия и качества продуктов (гл. 1 и 2), а также определить оптимальный уровень качества при оптимальном разнообразии продуктов и распределении «доходов» покупателей (гл.4). Равновесие типовых многозаводских рыночных структур рассматривается в условиях новой гипотезы о поведенческих приложениях к конкуренции фирм за получение экономической прибыли (при покрытии фиксированных издержек) при максимизации целевой функции отраслевого рынка, таким образом, что выбор фирмами адресов, цен и качества является статическим равновесием4. Предельным случаем роста фиксированных издержек для всех трех типовых структур является мультимонополия 5. Типовые структуры рынка рассматриваются, в определенном смысле, как «институциональные» эталоны рынка для перекрестного сравнения уровней отраслевой разнообразия, цен и качества продуктов, прибыли фирм и общественного благосостояния при сохранении прочих экзогенных предпосылок.

4 Вопрос исследования в том, какими «институциональными правилами» может обеспечиваться подобное равновесие фирм с учетом краевых эффектов рынка. Соответствует ли структура ожиданий, определяемая нулевыми предположительными вариациями принципу максимизации прибыли фирмами, и является ли подобное состояние рынка равновесным для агентов-покупателей, изначально распределенных равномерно?

5 Высокие фиксированные издержки (при прочих равных) приводят к структуре независимых, не перекрывающихся субрынков, монополий с нулевой прибылью. Такая структура называется мультимонополией.

Цель работы состоит в том, чтобы, опираясь на моделирование эндогенного спроса выявить закономерности и особенности функционирования рынка в условиях дифференциации продуктов с учетом факторов индивидуального выбора агентов на стороне спроса, влияния типа структуры рынка и технологических особенностей производства (производственной функции и уровня минимально эффективного размера выпуска, МЭР), в том числе, выявить каким образом выбор критерия оптимизации типовой структуры рынка и параметры модели влияют на расчетные состояния рынка дифференцированных продуктов (разнообразие, цены и качество продуктов, прибыль и благосостояние); а также выявить факторы «провалов» рынков отдельных продуктов, увеличения или уменьшения оптимального числа дифференцированных продуктов в цепи рынков, появления новых рынков.

Решаемые задачи и методы решение определены в соответствии с целью исследования:

1. Обобщить и объединить подходы Хотеллинга (1929) и Муссы-Розена (1978) для построения моделей выбора покупателей (гл.2), с учетом факторов количества, качества, цены продукта и распределенной эффективности его использования (потребления или эксплуатации) для применения при анализе долей, границ и провалов рынков (гл.2), «цепей» рынков типовых структур (гл. 3 и 4) и полностью нелинейных тарифов (гл.4).

2. Построить модели статического равновесия типовых многозаводских структур, максимизирующих: отраслевую прибыль (монополия), общественное благосостояние (общественныйплановик, social planner) и разнообразие (монополистическая конкуренция), (гл. 3 и 4) когда однотипные однопродуктовые фирмы, максимизирующие прибыль в условиях покрытия положительных фиксированных издержек и симметричных предположительных вариаций цен (и качества продуктов) конкурентов, занимают оптимальные фиксированные адреса.

3. Провести перекрестный анализ влияния типовых структур рынка дифференцированных продуктов на благосостояние и производственную эффективность фирм (гл. 3 и 4).

4. Оценить влияние распределенного в совокупности покупателей фактора «эффективность использования продуктов» на расчетные состояния типовых структур рынка, в том числе, разнообразие, цены и качество продуктов, объем продаж, прибыль и благосостояние, а также на стимулы покупателей (гл. 4).

5. Для случая полностью нелинейного ценообразования в модели однопродуктовой монополии с двумя типами покупателей, проанализировать функционирование системы стимулов участия и самоотбора агентов с учетом новых дополнительных факторов влияния: различных адресов (вкусов) агентов, допустимости кратных контрактов и ослабления условий Спенса-Мирлиса (гл. 4).

Решение поставленных задач основано на применении микроэкономических методов и подходов теории отраслевых рынков, включая: 1) Адресные модели, как инструмент построения эндогенного спроса; 2) Имитационное моделирование6; 3) Методы статической

Применение имитационного моделирования предполагает варьирование вида экзогенных функций, применение численных методов решения уравнений или оценок влияния факторов и графическую презентацию результатов количественных исследований. Для численных решений и расчетов использованы таблицы Microsoft Excel.

оптимизации в условиях ограничений в задачах с параметрами; 4) Элементы теории игр и теории стимулов; 5) Перекрестный (cross-section) сравнительный анализ; 6) Сравнительная статика (в оценках сдвигов структуры спроса при изменении экзогенных факторов).

Новизна исследования заключается в следующем:

1. Осуществлены обобщение и синтез двух подходов к анализу выбора на множестве горизонтально и вертикально дифференцированных рыночных продуктов агентами на стороне спроса (покупателями) вформемодели типа «доходы-расходы».

В новой трактовке «доходы» рассматриваются, как факторные доходы для фирм или ценность для потребителей в зависимости от количества- и качества продуктов- и эффективности использования продуктов покупателями.

«Расходы» определены с учетом прямых платежей (в любой форме) и косвенных, трансакционных издержек покупателей, связанных с отклонением параметров рыночного продукта от требований покупателя. Трансакционные издержки, в частной, новой трактовке, отражают необходимость доставки и/или доработки, дополнительной, по отношению к применяемой технологии потребления, эксплуатации или использования ресурса, (возможно с привлечением услуг вторичного, посреднического рынка) или прямые потери.

2. Впервые построенымодели статическогоравновесия нового типа, определяемого целевой функцией структуры рынка, кооперативным поведением производителей - членов структуры при выборе адресов (параметров продуктов) и квази-кооперативным поведением производителей при выборе цен (и качества), для трех типовых, многозаводских рыночных структур, максимизирующих прибыль, общественное благосостояние и разнообразие продуктов (соответственно: монополия, общественный плановик и монополистическая конкуренция), когда каждая фирма структуры является квази-монополией, и стремится к максимизации собственной прибыли в условиях фиксированных адресов и симметричных предположительных вариациях цен (и качества продуктов) конкурентов.

3. В результате сравнительного анализа- равновесных типовых многозаводских рыночных структур доказано, что по критериям общественного благосостояния и избыточной мощности (в том числе при U-образной функции средних издержек производства) рыночная структура типовой монополистической конкуренции является наименее эффективной, а при снижении фиксированных издержек производства. -супернеэффективной, когда оценки указанных показателей могут отличаться на порядок за счет увеличения числа локальных субрынков и многократного перекрывания области потенциального влияния продуктов, как возможности их замещения.

4. Проанализировано и оценено влияние нового фактора «эффективность использования продукта» (ЭИП) на цены, качество и разнообразие продуктов, объем продаж и благосостояние типовых рыночных структур, а также стимулы покупателей. Описаны и оценены эффекты отрицательной связи оптимального числа фирм (продуктов) нарынке с ростом верхней границы ЭИП (открытиями и инновациями использования продуктов), и положительной связи числа оптимального числа фирм с ростом нижней границы ЭИП (внедрением более эффективных технологий использования продуктов), а также эффекты «чипкости» иен и качества продуктов вызываемые ростом нижней границы ЭИП в условиях значительных отличий покупателей по эффективности использования продуктов на фоне роста разнообразия, объема продаж и благосостояния.

5. На примере модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов проанализировано функционирование системы стимулов (участия и самоотбора агентов) с учетом новых факторов влияния: различных адресов агентов, допустимости кратных контрактов и ослабления условий Спенса-Мирлиса. Для областей параметров модели, где неоклассическая система стимулов не обеспечивает функционирования выявляющего принципа (revelation principle), и не обеспечивает расчетной прибыли принципала, построен алгоритмрасчетаквази-оптималъныхконтрактов, стимулирующий агентов приобретать только по одному контракту, предназначенному для их типа.

Теоретическая и практическая значимость результатов состоит в следующем:

1. Систематизация факторов, определяющих выбор покупателей, и возможность варьировать предпосылок новой модели выбора (в том числе, распределение «эффективности использования продуктов» (ЭИП), форму прямых платежей и вид функции трансакционных издержек) открыли дополнительные возможности для исследования особенностей и закономерностей рынков дифференцированных продуктов на основе моделирования эндогенного спроса при анализе границ, долей или провалов субрынков для целей антимонопольной политики, маркетинга или социально-экономических программ.

2. Выявленные взаимосвязи оптимального числа дифференцированных продуктов с уровнем благосостояния, сдвигов границ ЭИП и изменения фиксированных издержек производителей, позволяют предсказывать тенденции движения рынка в направлении унификации марок и сокращения фирм, или роста разнообразия продуктов и числа фирм, что может быть использовано при разработке сбалансированной социально-экономической политики и стратегии фирм.

3. Имитация минимально эффективного размера выпуска и моделирование функции средних издержек позволяет оценивать степень «неэффективности производства», которая характеризует производственные резервы предприятий, что может представлять интерес в областях теории фирмы и теории издержек в применении к анализу субаддитивности издержек выпуска замещаемых в производстве продуктов.

4. Ослабление условия Спенса-Мирлиса, ограничения на количество контрактов и учет дифференцированных вкусов (адресов) агентов в модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов расширяет сферу применение модели. Результаты анализа и подход, примененный для выявления областей параметров, допускающих существование оптимальных решений принципала, могут быть использованы в дальнейших исследованиях в областях полностью нелинейного ценообразования, налогообложения, страхования и лицензирования.

Апробация результатов исследования

Основные результаты работы были представлены автором на заседании секции «Микроэкономики» кафедры экономической теории ГУ ВШЭ в марте 1999 года; на научном семинаре «Математическая экономика» в ЦЭМИ 23 февраля 2001 г.; в докладе на Международной конференции «Ломоносовские чтения» 24-25 апреля 2002 г.; на научном семинаре Института анализа предприятий и рынков и кафедры институциональной экономики и экономической истории 15 мая 2002 г.; на научном семинаре «Математическая экономика» в ЦЭМИ 7 октября 2003 г.

По теме диссертации опубликованы четыре работы общим объемом 5 п.л. Объем и структура диссертационной работы

Работа включает 197 страниц, 7 таблиц, 65 диаграммы и состоит из введения, четырех глав,

заключения, приложения и списка литературы -142 источника.

Введение

Глава 1. Проблемы дифференциации продуктов в современной экономической теории и антимонопольном регулировании

1.1. Обзор моделей и подходов к исследованию проблем рынка дифференцированных продуктов по материалам литературных источников

1.2. Проблемы дифференциации продуктов в анализе рынков для целей антимонопольного регулирования

1.3. Определения, предпосылки и постановка задачи моделирования эндогенного спроса

1.4. Выводы к главе 1

Глава 2. Моделирование структуры спроса на рынке растущего разнообразия с одним и двумя продуктами

2.1. Базовые модели выбора покупателей при горизонтальной и вертикальной дифференциации рыночного пространства

2.2. Особенности функций спроса двух конкурирующих продуктов при линейной, выпуклой и вогнутой функции трансакционных издержек покупателей при горизонтальной дифференциации рыночного пространства

2.3.Благосостояние и безвозвратные потери при изменении трансакционных издержек покупателей и продавцов. Сличай горизонтальной дифференциации

2.4. Определение границ и критериев провала рынков при горизонтальной и вертикальной дифференциации рыночного пространства

2.5. Моделирование множественного выбора покупателей

2.6. Выводы к главе 2

Глава 3. Типовые структуры рынка в горизонтально дифференцированном пространстве

3.1.Сравнительный анализ решений для типовых структур рынка с решениями Салопа

3.2. Моделирование экономии от масштаба для типовых структур рьгака

3.3. Сравнительный анализ типовых рыночных структур в модели стилизованного рынка

3.4. Выводы к главе 3

Глава 4. Типовые структуры рынка в горизонтально и вертикально дифференцированном пространстве и полностью нелинейные тарифы

4.1. Стандартизованная и частная формы модели рынка. Анализ структуры спроса и структуры монопольной цены

4.2. Имитационное моделирование влияния факторов «эффективность использования продуктов» и «фиксированные издержки производителей» на равновесные характеристики типовых структур рынка

4.3. Сравнение модельных, типовых структур рынка с реальными рыночными структурами. Роль институтов регулирования и саморегулирования в поддержании стабильности рыночных структур

4.4. Оптимальный выбор расположения фирмы в модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов

4.5. Выводы к главе 4 Заключение

Приложение 1. Теоретические основы модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрываются цели, задачи, методы исследования, научная новизна и теоретическая значимость работы.

Первая глава

Анализ источников в избранной области исследования позволил выявить значительные отличия существующих адресных моделей рынка дифференцированных продуктов и несовершенной конкуренции от моделей рынка однородного продукта и совершенной конкуренции. Это, в первую очередь, квази-монопольная власть продавцов (Сраффа, 1926); параметрическое пространство рынка (Хотеллинг, 1929; Леш, 1938; Ланкастер, 1966)'; горизонтальная и вертикальная дифференциация продуктов; положительные фиксированные издержки производителей-продавцов, которые ассоциируются с инвестициями в адрес-специфичный капитал, или издержками присутствия на рынке (Итон и Липси, 1978); допущения (гипотезы) о предполагаемых вариациях, или системе поведенческих реакций конкурентов на действия инициатора изменений цен (и/или адресов), (Смизи, 1941; Капозаи Ван Ордер 1978, Ротшильд, 1982).

Хотеллинг (1929), полемизируя с выводами Бертрана (1883) и Эджворта (1897), рассматривал вопрос о стабильности ценовой конкуренции и прибыли в задаче двух фирм, расположенных на отрезке дороги, где равномерно распределены покупатели. Издержки фирм в модели равны нулю, а готовность покупателей платить неограниченна. Покупатель приобретает только одну единицу продукта в том магазине, где расходы, включающие цену продукта и транспортные (линейные) издержки, минимальны. Хотеллинг показал существование нового экономического эффекта «протяженного» рынка, когда, в отличие от модели Бертрана, на рынке существует равновесная8 цена, превышающая предельные издержки, и прибыль положительна. При установленных ценах продуктов рынок делится на два сегмента, где расположены покупатели различных магазинов. Доли рынка и прибыли фирм зависят не только от цен, но также от расположения магазинов. Хотеллинг подчеркнул важное обстоятельство, значение которого, как представляется, до сих пор недооценено: «транспортные» издержки покупателей в модели отражают обобщенный экономический смысл и связаны не только с загратами на доставку продукта. Подобные дополнительные «косвенные» издержки имеют место во всех случаях различия атрибутов рыночных продуктов и вкусов покупателя. В этом смысле, «транспортные» затраты рассматриваются в диссертации как трансакционные издержки рыночного обмена, поскольку приобретение рыночного продукта сопровождается платежами (или потерями), дополняющими прямую оплату стоимости продукта.

Исследованию модели Хотеллинга с расширением ее предпосылок посвящены работы Лернера и Сингера (1937), Смизи (1941), д'Аспремонта, Габжевича и Тисса (1979), Экономайдеса (1984, 1986) и другие. д'Аспремонт с соавторами уточнили условия равновесия Хотеллинга, и показали наличие «краевых эффектов» подобного рынка, когда равновесие существует только при определенных ограничениях на месторасположение

7 В моделях Хотеллинга и Леша покупатель ассоциируется с координатами точки параметрического

пространства, в модели Ланкастера покупателю ставят в соответствие карту кривых безразличия. * Равновесие по Нэшу при нулевых предположительных вариациях цен иногда называют равновесием Нэша-Курно).

фирм дуополии (расстояния от краев города), также они показали, что замена линейных транспортных издержек на квадратичные снимает эти ограничение, но при этом изменяет склонность фирм «стремиться к центру» на противоположное (из-за доминирования стратегического эффекта над эффектом спроса)9. Парадокс замены линейных издержек на квадратичные издержки, исследовал Экономайдес (1986), который установил, что показатель, характеризующий выпуклость транспортных издержек, должен быть не менее 1,29. Заметим дополнительно, что существует и другая причина возможного отсутствия ценового равновесия - ограничение резервной цены покупателя (которая может быть ниже, чем равновесная цена) фактор, который не рассматривали Хотеллинг и д'Аспремонт с соавторами10. Попытки избежать неравновесных решений при несовершенной конкуренции предпринимались путем выбора объема в качестве стратегической переменной - Салант (1986)11.

Важным аспектом конкуренции в параметрическом пространстве при условиях квазимонопольной власти фирм является прямое влияние изменений цены фирмы только на близких соседей- конкурентов, что позволяет рассматривать «связанные в цепочку» локальные рынки. Примерами таких рынков являются бензоколонки на окружной дороге или торговые учреждения, рассыпанные по городскому пространству. Проблема заполнения рыночного пространства связана с проблемами ценообразования и равновесия рынка, которые рассматриваются с использованием гипотез о характере конкуренции12.

Желание избежать краевых эффектов в модели Хотеллинга, и сосредоточиться на исследовании рыночных структур привело к экзотическим экономическим пространствам; бесконечной (безграничной) прямой Холахана (1978) и окружности Салопа (1979). Холахан оптимизировал радиусы локальных рынков продукта при линейном, индивидуальном спросе покупателей, а Салоп - число фирм13, при условии приобретения покупателем, как максимум одной единицы продукта при ограниченной резервной цене. Результаты их исследований показали, что размер локальных рынков при монополии больше, чем размер рынка при конкуренции фирм. При максимизации благосостояния Холахан рассматривал ценообразование по предельным издержкам и конкуренцию по Лешу, а Салоп — по средним издержками при нулевой прибыли фирм, что объясняет различия оценок оптимального радиуса рынка в этих работах: у Холахана размер рынка занимает промежуточное положение, а у Салопа - максимален среди этих структур. Эти авторы не анализировали поведенческих приложений к конкуренции фирм и условий Пэша-Курно.

9 Хотеллинг отмечал, что расстояние между фирмами не должно превышать некоторого минимума дифференциации, иначе стабильность конкуренции нарушится, как опрокидывается ящик на краю стола (1929, стр.52).

10 Можно показать, что в модели д'Аспремонта, Габжевича и Тисса при квадратичных издержках, расположении фирм на краях города и, дополнительно, ограниченной резервной цене, возможны три случая в зависимости от параметров модели: 1) две независимые монополии, 2) дуополия в равновесии, и 3) отсутствие равновесия в чистых стратегиях. Задача разбиралась в рамках теории отраслевых рынков со студентами 3 курса [факультета экономики ГУ ВШЭ (2001-2002,2002-2003 учебный год, лектор доц. Калмычкова Е. Н.)

11 Заметим, необходимость назначения цены фирмами и проблема колебаний спроса не устраняются, что известно из результатов дискуссии Курно-Берграна-Эджворта.

12 Наиболее известными и часто применяемыми являются гипотезы «Хотеллинга-Смизи» («Нэша-Курно» или «нулевых» предположительных вариаций) и «конкуренции по Лешу», когда фирмы заполняют пространство рынка в условиях свободного входа, снижающего размер субрынков фирм до тех пор, пока прибыль не станет равной нулю. Трактовка конкуренции по Лешу неоднозначна, и решения зависят от возможностей применения пространственной дискриминации (Спалбер, 1986).

При заданной длине окружности радиус рынка находится в обратной зависимости от числа фирм.

Ланкстер (1966, 1975, 1979) разработал модель, где товар, представленный точкой в пространстве характеристик, рассматривается как «трансфертный механизм между производством и конечным потреблением, ... когда характеристики собраны в процессе производства». Модели 1966 и 1975 года для комбинируемых в потреблении, бесконечно делимых продуктов, были в результате критики дополнены моделью (1979) некомбинируемых в потреблении продуктов. Специфичность модели комбинируемых (бесконечно делимых) продуктов, по мнению критиков модели (Розен (1974)), ограничивает ее применимость. Однако единое пространство «производственных» и «потребительских» характеристик, и вертикальная дифференциация некомбинируемых продуктов (1979), когда более высокая «концентрация» характеристик в продукте отражает более высокое качество, представляются достаточно специфичными, и поэтому ограниченными в сфере применения. Ланкастер поднял вопрос о связи разнообразия рыночных продуктов (или благ) и справедливости по отношению к потребителям (variety & equity)14, проблема, подробное обсуждение которой выходит за рамки настоящей работы.

Определение и анализ особенностей вертикальной дифференциации продукта исследовали Мусса и Розен (1978). Они рассмотрели случай монопольного производства продукта, дифференцированного по качеству, при распределении некоторого параметра «интенсивности вкусов» покупателей, заинтересованных в качестве продукта и приобретающих, как максимум, одну единицу. Мусса и Розен определили резервную цену (ценность) продукта для покупателя как величину, пропорциональную качеству продукта, где коэффициент отражает особенности покупателя (интенсивность вкуса).

Шейкед и Саттон (1983) предложили критерий различия вертикальной и горизонтальной дифференциации продуктов при условии одинаковых цен и покупке одной единицы продукта: вертикально дифференцированные продукты все покупатели ранжируют одинаково, а при горизонтальной дифференциации- ранжирование продуктов покупателями не однозначно. Габжевич и Тисе (1986), основываясь на этом определении, построили парадоксальный пример, когда дифференциация продукта по Хотеллингу трактуется как вертикальная. В их примере продукты (фирмы) расположены только за границей города-отрезка, где распределены покупатели. Удаление продукта от границы увеличивает «трансакционные» издержки и трактуется как снижение качества. Заметим, если покупатели появятся в точках между адресами продуктов-фирм (второй линейный город), окажется, что в первом городе покупатели одинаково ранжируют продукты по Шейкеду-Саттону, а во втором городе единообразия предпочтений не будет, и мнения разделятся, приводя к «необъективности качества», что доказывает неприменимость модели Хотеллинга к анализу дифференциации продуктов по качеству.

Дискуссионный характер результатов исследований в вопросах применимости инструментов моделирования горизонтальной и вертикальной дифференциации продуктов, гипотез о конкуренции,- равновесии рыночных структур,- а также ограниченный характер -предпосылок оставили открытыми вопрос о сфере применимости существующих моделей и полученных закономерностей. Выявлено, что проблема формирования структуры спроса на рынке дифференцированных продуктов не подвергалась комплексным исследованиям,

14 Ланкастер (1979) привел пример двукратного сокращения в городе числа отрядов пожарной охраны при удвоении состава отрядов. Очевидно, что те, кто проживает в местах закрытых пунктов, проиграли в безопасности, а те, кто проживает в местах удвоения состава отрядов, выиграли в скорости тушения пожара.

предпосылки не варьировались в широком - диапазоне (проблема робастости закономерностей), в том числе, поведенческие приложения конкуренции фирм к проблеме равновесия рынка и прикладные аспекты конкуренции продуктов, различающихся одновременно по параметрам разнообразия и качества, а влияние таких факторов, как «эффективность использования продуктов (ресурсов) покупателями» и «минимально эффективный размер выпуска производителя», не рассматривались.

Понимание природы и особенностей конкуренции на рынках дифференцированного продукта их влияние на излишки потребителей и благосостояние играет важную роль для развития норм антимонопольного регулирования и их эффективного применения. В том числе, для решения практических вопросов выделения границ рынка; анализа сделок слияний и перераспределения контроля на рынке дифференцированных продуктов, с учетом эффектов изменения избыточной мощности, фиксированных издержек, прибыли фирм, потребительского излишка и конъюнктуры рынка; определения источников рыночной власти и причин «молчаливой координации» при отсутствии сговора участников рынка. Проблема в том, какие факторы позволяют фирмам реализовать монопольную власть, и каковы альтернативы монопольной власти в условиях дифференциации продуктов. Границы и провалы локального рынка рассмотрены в главе 2, как результат конкуренция продуктов цепами, адресами и параметрами качества с учетом эндогенного спроса. Сравнительный анализ различных типов рыночных структур, в том числе, с учетом минимально эффективного размера выпуска фирм и эффективности использования продуктов покупателями рассмотрен в главах 3 и 4.

Под дифференциацией рынка в настоящей работе понимается сегментация параметрического пространства рынка на локальные субрынки, где сделки совершаются между продавцом (производителем) продукта и .покупателями «приверженными марке». Потенциальные рынки продуктов могут многократно перекрываться таким образом, что исчезновение с рынка одного или другого продукта приводит «его приверженцев» на ближайшие другие локальные рынки. В пространстве горизонтально и вертикально дифференцированного рынка па оси абсцисс отмечаются параметры вкусов покупателя и параметры разнообразия (адреса) продуктов, а на оси ординат - эффективность использования продукта (ЭИП). В частном случае, когда покупатели не различаются по эффективности и показатель качества продуктов - одинаковая величина, рассматривается пространство горизонтально дифференцированного рынка. Вкусы - это требования покупателя к параметрам продукта, которые связаны с индивидуальной технологией использования или потребления продукта. Вкусы отдельного покупателя определяют точку в пространстве горизонтальной дифференциации. Интервал распределения вкусов определяет ширину рынка. Разнообразие производимых продуктов взаимосвязано с разнообразием вкусов в совокупности покупателей, но не обязательно соответствует вкусам всех потенциальных покупателей. Рыночный продукт, не соответствующий вкусу покупателя требует дополнительных (относительно технологии использования) расходов по доставке, сортировке, переработке, адаптации к использованию в иной форме или приводит к прямым потерям излишка или дефицита, что отражается в общих расходах дополнительными,

трансакционными издержками покупателя (ТИП)15. Отраслевой объем продаж зависит от количества фирм, цены продуктов и наличия необслуживаемых ниш на рынке.

Различные потребности покупателей определяют не только различные требования к параметрам разнообразия продуктов (вкусы), но также характеризует готовность платить, зависящую от «эффективности использования продукта». Эффективность использования продукта (ресурса) отражает индивидуальную технологию извлечения ценности из продукта в форме получения факторного дохода (для фирм) или полезности (для потребителей). Даже при единственном (однородном) продукте на рынке различное целевое назначение продукта (ресурса) определяет его различную ценность для конкурирующих покупателей. Например, природный газ или газовый конденсат, можно использовать для отопления, производства электроэнергии, моторных тошшв, синтеза полиэтилена, пластмасс, удобрений или косметики и, следовательно, получать различный факторный доход.

В результате анализа трех различных подходов к дифференциации продуктов Хотеллинга, Муссы-Розена и Ланкастера, учитывая большой методологический потенциал понятия трансакционных издержек, возникающих при рыночном обмене за счет различия параметров рыночного продукта и вкусов покупателя, было принято решение использовать, как основной, подход Хотеллинга. Для включения в анализ фактора дифференциации продуктов по показателю качества принято решение использовать подход Муссы-Розена, который позволяет моделировать увеличение факторного дохода или ценности продукта с ростом его качества.

Основные предпосылки анализа: 1) Все задачи решаются в статической (или квазистатической) постановке, 2) Предполагается, что продавцы имеют полную информацию относительно распределения покупателей в параметрическом пространстве рынка, а покупатели - относительно цен, расположения и качества продуктов. 3) Распределение параметров покупателей - равномерное, ограниченное, за исключением модели полностью нелинейных тарифов, где распределение дискретное, 4) Продавцы устанавливают щепу на заводе» (mill-pricing) во всех задачах, за исключением полностью нелинейных тарифов, где монополия предлагает меню из двух контрактов «объем-стоимость». Продавец не занимается доставкой или доработкой продукта в соответствии со вкусом покупателя, 5) В задачах типовых многозаводских структур рынка рассматриваются одинаковые функции

15 Например, фермеру необходим автомобиль грузоподъемностью 4 тонны, а городскому предпринимателю -1,5 тонны. Агенты определили грузоподъемность, исходя из потребностей в перевозках, контрактов с третьими лицами и оптимальных планов распределения своего времени. Например, первый должен совершить 60 рейсов в год, а второй > 300. Для первого важен перевозимый объем продукта, а для второго габариты и маневренность, с учетом «пробок» на дорогах и подъездных путях, а также проблемы парковки. Параметр грузоподъемности автомобиля рассматривается как параметр разнообразия или горизонтальной дифференциации (продуктов и вкусов покупателей). Если, при отсутствии лучших вариантов, каждый приобретет автомобиль грузоподъемностью 3 тонны, то оба понесут издержки связанные с отклонением от индивидуального оптимума, например, дополнительные расходы на бензин, дополнительные потери личного времени (фермеру придется делать дополнительные рейсы, а городской предприниматель потеряет время из-за снижения маневренности). Каждый из них готов заплатить определенную сумму, чтобы получить автомобиль оптимальной грузоподъемности, которая определяется дисконтированным факторным доходом. В этом примере природа дополнительных издержек покупателя связала с отклонением от оптимального параметра грузоподъемности, и включает составляющую дополнительных шитежей за бензин, которые поступают в другую отрасль, и составляющую, которую можно рассматривать как поглощенные затраты (в данном случае дополнительные затраты времени, и излишнюю, не используемую грузоподъемность автомобиля). Первые отражают искажения в распределении ресурсов, а вторые прямым образом влияют на снижение «эффективности проекта» и, следовательно, общественного благосостояния.

производственных издержек фирм и линейная функция трансакционных (транспортных) издержек покупателя; все фирмы, покрывают фиксированные издержки из прибыли (за исключением однозаводского общественного плановика в главе 4; 6) оптимальное расположение адресов фирм (продуктов) в типовых структурах обеспечивается путем саморегулирования или регулирования структуры, где принадлежность фирм к структуре дает право на получение прибыли. Фирмы максимизируют прибыль в предположении симметричных вариаций цен и качества и фиксированных адресов конкурентов. Вторая глава

Обобщение и синтез походов Хотеллинга и Муссы-Розена

Хотеллинг рассматривал выбор покупателя на основе минимизации прямых и косвенных издержек обмена: min (р i + t\x - A¡\), где A¡,p¡- адрес и цена продукта; х -вкусы покупателя; t - цена транспортных (трансакционных) издержек покупателя.

В модели Муссы и Розена покупатель максимизирует выигрыш: max (0S¡- p¿ ; где качество и цена продукта; интенсивность вкусов.

Обобщение и синтез двух подходов реализованы в форме модели «доходы-расходы», где покупатель максимизирует выигрыш Una. множестве рыночных продуктов i = 1,2 ... п : U(x, в,Х) = Vx(X, 0,5У- /х >р(х . Аь X) -Tt (X, S) 2tO, где Vx(X, в, S¡) - факторный доход, зависящий от объема продукта - X, качества - S¡ и эффективности использования продукта, в; t х У (х-Ah X) - трансакционные издержки покупателей (ТИП) в обобщенном виде; T¡(X,S) - различные типы платежа (линейное ценообразование на заводе - mill pricing, или тарифы). Эта модель используется в задаче полностью нелинейных тарифов в главе 4, а также в задачах главы 2 при анатизе границ, долей и провалов субрынков. При горизонтальной дифференциации рыночного пространства в главах 2 и 3 использовалась частная модель, аналогичная модели Салопа: U(x) = V- t *\x-Ai\- p¡ V - резервная цена.

Использование обобщенной модели в форме «доходы-расходы» придало модели покупательского выбора широкую применимость для агентов-покупателей различного типа: потребителей, фирм-покупателей, государственных и общественных и организаций. Обобщение и синтез походов к моделированию выбора покупателя при горизонтальной и вертикальной дифференциации продуктов позволили анализировать конкуренцию рыночных продуктов, различающихся одновременно по параметрам разнообразия и качества.

Рассматривается рынок п продуктов с адресами ai, аг, ... а„ , ценами p¡, р% ... рп и качеством продуктов S¡, ... Потенциальным рынком продукта j при заданных параметрах называется такая область параметрического рыночного пространства

{х, в} где выигрыш покупателя, определяемый разностью факторного дохода и общих издержек, включая трансакционные издержки покупателей (ТИП), не отрицателен 0. Потенциальный рывок объединяет таких покупателей, которые при отсутствии других продуктов приобретали бы продукт i. Локальным рынком продукта i при фиксированном множестве называется область где неотрицательный выигрыш покупателей

от продукта i больше выигрыша от других рыночных продуктов. ФУНКЦИЯ спроса на продукт i определяется интегралом от плотности: Q¡(a¡, p¡, S¡ / а р-ь S-/) = jq, dF, где q¡ — индивидуальный спрос, а интеграл берется по области доминирования выигрыша от продукта i : Qi (х, в), 2....П. Дифференцированным рынком называется совокупность локальных рынков или объединение областей О* Структура спроса определяется вектором функций спроса на локальных рынках.

Рассмотрены случаи горизонтально дифференцированных рынков с растущим разнообразием и определены функции спроса для одного и двух продуктов при различных типах функции трансакционных издержек покупателей, ТИП {линейной, выпуклой и вогнутой). При одном продукте на рынке локальный рынок совпадает с потенциальным рынком. При двух продуктах показано, что близкое расположение адресов продуктов, выпуклая (квадратичная) функции ТИП и различие цен создают наиболее неблагоприятные условия конкуренции продуктов, когда сравнительно небольшое изменение цены одного из продуктов может привести к потере значительной части рынка или провалу рынка, что соответствует результатам работы д'Аспремонта, Габжевича и Тисса (1979). При линейной функции ТИП и расположении адреса не на краях рынка, провал рынка при определенной разности цен происходит скачкообразно16. Анализ сегментации рынка в зависимости от формы ТИП показал возможность имитации ряда эффектов, связанных с разностью цен:

- покупка не самого «близкого» продукта при выпуклой или вогнутой функции ТИП, когда трансакционные издержки (или потери) покупателя меньше разности цен17;

- «адрес» продукта находится под патронажем более дешевого продукта-конкурента при выпуклой функции ТИП, а продукт приобретают покупатели на дальнем конце рынка18;

- рынок продукта состоит из нескольких несвязанных сегментов при вогнутой функции ТИП19.

Проведен количественный анализ монопольного и общественного выбора при решении о дифференциации продукта (производить ли второй продукт) при экзогенных адресах, в зависимости от цены ТИП и фиксированных издержек производителей. Показано, что существуют три области, в одной из которых положительное решение этих рыночных структур о производстве дифференцированного (второго) продукта совпадают. В области высоких цен ТИП монополия предпочитает не производить второго продукта (не многие купят новый продукт), а общественной плановик поступает аналогично в области низких цен ТИП (старый продукт достаточно доступен). Эти две области характеризуют такие значения параметров, где монополия недообеспечивает или переобеспечивает разнообразие продуктов, по сравнению с социально оптимальным решением. Показано, что со снижением цены ТИП благосостояние растет, а безвозвратные потери монополии, связанные с

сокращением объема выпуска, убывают до нуля, то есть, при определенном уровне цены

20

транспортных издержек все потенциальные покупатели вступают в рыночные отношения .

Рассмотрено изменение структуры спроса при появлении второго продукта, когда продукты отличаются адресами, качеством и ценами. Показано, что на провалы локального дйЖа влияет комплекс факторов: значительная разность цен; близкое расположение продуктов; форма кривой ТИП; значительные фиксированные издержки производителей;

14 Этот результат соответствует разрыву ломанной кривой спроса в статье Лернера и Сингера (1937), полученной в условиях нулевых предположительных вариаций.

17 Покупатель едет на другой конец города за дешевыми продуктами, сам собирает мебель, сам печет хлеб. 11 Автолюбитель покупает подержанный автомобиль с правым рулем и переделывает руль на левый.

19 Фирма готова много заплатить профессионалу, а ВУЗы выпускают «не совсем то, что нужно», и фирма нанимает выпускника колледжа за низкую зарплату.

20 Будучи математически корректным, этот результат кажется экономически парадоксальным. Представляется, что на рынке всегда существуют потенциальные покупатели, которые не могут купить. Иначе, как представляется, нарушится система стимулов к повышению квалификаций и развитию технологий. Аналогичный феномен рассматривает Салоп, когда все потенциальпые покупатели обслуживаются. Этот парадокс связан с предположением об однородной резервной цене и разрешается в главе 4.

значительное различие качества; область распределения эффективности использования продукта (ресурса) покупателями. Границы и доли рынка определены путем интегрирования индивидуального спроса покупателей на локальных рынках.

В традиционных адресных моделях предполагается, что покупатель выбирает, как максимум, один продукт, выигрыш от которого доминирует. Этот подход можно считать адекватным для таких случаев, как покупка дорогих единичных изделий типа квартир, автомашин, холодильников или заводов (для случая фирм-покупателей). Подход применим в случае эластичного по цене спроса покупателей, заинтересованных в однородности продукта, например, материалов, комплектующих или любых других предметов, однородность которых определяется жестким стандартом технологии производства. Однако для случая потребительских товаров, покупаемых многократно за определенный период времени, например, месяц или год, характерны множественные покупки однотипных, но различных продуктов. Схема множественного выбора при малом различии цен является следующей. Сначала покупатель приобретает наиболее «близкий» продукт, затем, по мере увеличения объема потребления и уменьшения предельного выигрыша от приобретения дополнительной единицы этого продукта, он приобретает второй продукт, и так далее. Для такого типа случаев рассмотрена специфическая модель потребительского поведения при наличии двух продуктов на рынке, где выигрыш описывается функцией, зависящей от объема двух продуктов. В этом случае рынки продуктов не разделены, покупатели «привержены к разнообразию»21, но покупают эти продукты в различном соотношении.

Рассмотрены модели множественного выбора (набора) продуктов, применимые для случаев приобретения планируемыхЛ агрегированных объемов, где дифференциация характеристик продукта не имеет большого значения, и ТИП связаны с отклонениями от запланированного объема продукта, то есть издержками дефицита или излишка по объему продукта. Например, объемы международных, междугородних или внутренних переговоров на рынке услуг мобильной связи потребителей или фирм, государственные закупки пшеницы, мяса, молока и других продуктов, покупки газа и нефти на национальном или международном рынке. Изучение дифференциации потребностей экономических агентов в определенных объемах продукта на таких рынках, и моделирование структуры спроса может представлять определенный интерес для случаев перспективного оценочного планирования, разработки вариантов сбалансированной политики или стратегии фирм. Третья глава

Решения типовых многозаводских структур рынка основано на определение числа фирм и их адресов в параметрическом пространстве рынка, как решений, максимизирующие соответствующую целевую функцию. Фирмы в выборе адресов придерживаются, кооперативной стратегии - занимают оптимальные для структуры адреса22. При фиксированных адресах потенциальные субрынки в зависимости от уровня цен могут иметь общие участки, которые обеспечивают замещение продуктов при отсутствии одного из них. При подобных ценах граничный покупатель получает ненулевой выигрыш. Поскольку фирмы максимизируют прибыль, они заинтересованы в перераспределении излишков путем квази-кооперативного ценового поведения, то есть фирмы будут, не сговариваясь, повышать

21 Эта модель определяет альтернативу гипотезе квазимонопольной власти фирм, и далее не развивается.

и Институциональные механизмы подобного поведения здесь не рассматриваются, а в главе 4 обсуждаются возможности регулирования (лицензирования) и саморегулирования для обеспечения оптимальных адресов.

цены до тех пор, пока «приверженцы к марке» еще не покидают рынок, а у граничного покупателя положительный излишек23. Принятый тип поведения фирм, кооперативного по адресам и квази-кооперативного по ценам, обеспечивает много методических преимуществ. Во-первых, снят вопрос «краевых эффектов» в «городе» Хотеллинга, параметры продуктов ограничены на отрезке, что не мешает рассматривать отрезок любой длины, и нет необходимости привлекать экзотические пространства типа окружности и бесконечной прямой. Во-вторых, можно включать в анализ «институциональные особенности» или цели равновесной структуры при обслуживании полного рынка, например, монополия соответствует цели модернизации и конкурентоспособности отрасли, или укрупнения налоговой базы, а монополистическая конкуренция наиболее «справедливо» приближает товары первой необходимости к покупателям. Различным структурам соответствует разные оптимальные размеры фирм. В третьих, подход конкретизирует (в вопросе выбора адресов) проблему управления или самоуправления структуры предложения, при этом, наряду с кооперативным поведением фирм, сохранена классическая предпосылка о том, что отдельная фирма стремится к максимизации прибыли (даже в случае. структуры общественного плановика), что объясняет стимулы квази-кооперативного поведения по ценам. В четвертых, гипотеза о симметричных предположительных вариациях цен конкурентов (квазикооперация по ценам) позволяет объяснить не только «молчаливое соглашение» фирм, но также динамику роста цен при свободном входе и поэтапном заполнении рынка монополистической конкуренции.

Необходимость сравнения решений типовых многозаводских рыночных структур в диссертации с решениями Салопа (1979) возникла в связи с" совпадением числа фирм и благосостояния24 при структурах монополии и общественного плановика, несмотря на различия в ценообразовании. Рассматривая случаи монополии и конкуренции, Салоп (1979) моделировал долгосрочное равновесие Чемберлина при касании функции средних издержек (АС) ломаной кривой спроса на монопольном, соответственно, конкурентном участке. Оптимальное число фирм при максимизации общественного благосостояния Салоп определял из условия равенства цены средним издержкам. Поэтому прибыль фирм в его моделях во всех трех случаях равна нулю. При конкуренции Салопа оптимальное число продуктов соответствует равновесию фирм по Нэпгу-Курно. При нулевых предположительных вариациях цен фирме не выгодно отклоняться от равновесия. Дополнительный анализ показал, что покупатель, на границе двух локальных рынков, получает в модели Салопа ненулевой выигрыш. Если фирмы знают о существовании положительного излишка у маргинальных покупателей, то в условиях симметричных предположительных вариаций фирмы поддержат повышение цен, поскольку это не приводит к потере покупателей и повышает прибыль. Будем считать, что такая гипотеза ценового поведения больше соответствует цели максимизации прибыли на рынке дифференцированных продуктов, чем гипотеза нулевых предположительных вариаций. Однако если прибыль станет ненулевой, то в условиях конкуренции по Лешу будут входить новые фирмы. Результаты анализа показывают, что в этом случае число продуктов (фирм)

23 Следует отметить, что безотносительно цен замещаемых продуктов на рынке намного больше, чем реально замещаемых.

24 В диссертации рассмотрен более общий случай рынка произвольной ширины, а также определены формулы благосостояния (и другие) для типовых структур рынка и структур Салопа.

будет значительно выше, чем в случае равновесия Нэша-Курно, а благосостояние значительно ниже. Анализ также показал, что фирмы Салопа при монополии и при максимизации общественного благосостояния не находятся в состоянии ценового равновесия по Нэшу-Курно, и существуют стимулы фирм к повышению цен, ведущему к равновесию Нэша-Курно25. Кроме того, существует стимул к перераспределению излишка покупателя. Благосостояние при перераспределении не изменяется.

Проведено моделирование экономии от масштаба с использованием специально подобранной функции средних издержек при заданном значении минимально эффективного размера (МЭР) выпуска (который варьируется). Результаты моделирования в условиях эндогенного спроса показали теоретически установленную Чемберлином неэффективность производства при несовершенной конкуренции. Показано, что, при прочих равных, неэффективность (в абсолютном и в относительном выражении) растет с ростом уровня МЭР, а также, что оптимальное количество вариантов продукта при монополистической конкуренции с ростом МЭР растет, а при монополии и общественном плановике убывает. Максимальное разнообразие продуктов может на порядок превышать оптимальное число продуктов остальных рассмотренных структур. Благосостояние растет при увеличении величины МЭР при монополии и общественном плановике. При монополистической конкуренции уровень благосостояния может быть на порядок ниже уровня благосостояния для первых двух структур, что объясняется необходимостью покрытия фиксированных издержек значительного числа фирм при росте числа продуктов на рынке.

Рассмотрена модель «стилизованного рынка», размер которого определяется сегментом, который обслуживает однопродуктовая монополия26. Показано, что условие безубыточности однопродуктовой монополии на стилизованном рынке эквивалентно условию, что оптимальное число продуктов (фирм) многоадресной монополии больше единицы N > 1. Благосостояние при любой из типовых структур (многозаводской монополии, общественного плановика и монополистической конкуренции) выражается в зависимости от числа N и фиксированных издержек фирм. Если N = 1, то при любой структуре на стилизованном рынке может существовать только одна фирма с нулевой прибылью. При этом благосостояние различных структур совпадает (аналогичный эффект описан в работе Холахана (1978) при индивидуальном линейном спросе покупателей). Этот предельный случай позволяет пояснить существование такой структуры на полном рынке, как муйтьтимонополия. Число фирм (продуктов) для типовых структур полного рынка определяется числом фирм стилизованного рынка, умноженного на отношения размеров полного и стилизованного рынков. Условие N = 1 (соответствующее нулевой прибыли однопродуктовой структуры) означает, что потенциальные рынки в пространстве полного рынка не могут перекрываться, потому что сокращение размера субрынка приводит к убыткам. В этом случае полный рынок представляет собой мультимонополию - структуру независимых однозаводских монополий с нулевой прибылью, число которых определяется отношением размеров полного и стилизованного рынков.

и При фиксированном расположении фирм монополии у Салопа при нулевых предположительных вариациях йр = Щ, знак приращения прибыли йх— йр (д - (р - с) /¡) - йр (1/п - 1/2п) зависит от знака йр, то есть фирме монополии выгодно повышать цену.

24 Модель стилизованного рынка позволяет анализировать проблему дифференциации безотносительно от ширины рынка, который может быть больше или меньше оптимального рынка однопродуктовой монополии.

Четвертая глава

Проведен анализ формирования локальных рынков и рыночного спроса в моделях различных рыночных структур: одно- и много-заводской монополии, мультимонополии, одно- и многозаводского общественного плановика и монополистической конкуренции. Эндогенные решения типовых структур, включающие цену, качество и число продуктов (фирм) на рынке определяются с использованием численных методов по специальному алгоритму. Это алгоритм был также использован при исследовании влияния сдвигов нижней (а также верхней) границы ЭИП и изменений фиксированных издержек фирм.

Количество спроса на локальном рынке при равномерной плотности распределения покупателей определяется площадью области субрынка О» Функция спроса на локальном рынке зависит от ограничений на параметры модели. В зависимости от ограничений области субрынков имеют вид, приведенный на рис 1.1-1.5, случаи 1.1-1.2 соответствуют мультимонополии, 1.3-1.4 - типовым многоадресным структурам, а предельный случай 1.5 -горизонтальной дифференциации пространства. Каждая точка параметрического пространства характеризует фирму с адресом х и эффективностью использования продукта в. Форма клина определена линейной функцией трансакционных издержек покупателя (ТИП). Увеличение эффективности использования продукта (ЭИП) фирмы увеличивает возможности оплаты «доставки» продукта - поэтому с ростом ЭИП (по оси в) клин расширяется. Абсцисса нижней точки клина расположена по адресу продукта, а ордината определяется отношением цена/качество = р / S. Горизонтальная граница, проведенная на уровне «цена-качество», называется уровнем отсечения, потому что выбор оптимальных цен и качества отсекает заведомо неэффективную область ЭИП на рынке. Если нижняя граница ЭИП (в,) близка к верхней границе (0J) отношение оптимальных значений «цена-качество» может оказаться ниже в,, и рынок примет форму усеченного клина, потому что в «отсеченной» области нет спроса. На рис. 1.6 -1.8 приведен пример сдвигов оптимальной структуры рынка (при монополии). Анализ структуры спроса на рынках с оптимальным разнообразием показал следующее. В параметрическом пространстве присутствуют: области активного рынка, где совершаются сделки купли-продажи (локальные субрынки), не обслуживаемые ниши предложения (где выигрыш покупателей отрицателен, то есть не удовлетворенный потенциальный спрос), и, в случае малого рассеивания ЭИП, ниши «избыточного предложения», которые фирма могла бы обслуживать, но плотпость спроса там равна нулю (отсеченные треугольники на рис. 1.2 и 1.4).

В пространстве общего рынка локальные рынки «упакованы» оптимальным образом, так, что потенциальные рынки продуктов для типовых структур перекрываются. Оптимальное число продуктов позволяет, «перекрывая» клинообразные, локальные рынки увеличить долю высоко-платежного спроса (с высоким уровнем ЭИП) для всех типовых многоадресных структур. С ростом верхней границы распределения ЭИП качество, цена и благосостояние растут, а число продуктов и отраслевой объем продаж уменьшаются.

Исследованию влияния нижней границы распределения ЭИП (5/) уделено значительное внимание при анализе рыночных структур. Повышение нижней границы ЭИП, при фиксированной верхней границе, имитирует увеличение однородности ЭИП, и повышение среднего уровня эффективности технологии использования продукта. В отличие от случая горизонтальной дифференциации плотность покупателей в рыночном пространстве не задается экзогенно, а моделируется путем изменения границ ЭИП. При

сравнительном описании результатов используются условные обозначения рыночных структур: многозаводская монополия - М; однозаводская монополия - МО; монополистическая конкуренция - МС; многозаводской общественный плановик - 8Р; одно-заводской общественный плановик (при условии ценообразования по предельным издержкам) - 8РО. Эти рыночные структуры устанавливают различные границы отсечения низкоэффективного рынка. Результаты моделирования цен, качества, уровня отсечения, числа продуктов, отраслевого объема продаж и благосостояния приведены на рис. 2.1-2.6. Сравнительный анализ цен, качества и уровня отсечения показал следующее (рис. 2.1-2.3). В области, где нижняя граница эффективности использования находится ниже уровня отсечения рынка (модель рынка 1.3), оптимальные цены всех структур стационарны

по в/. Повышение наблюдается при обратном соотношении р/Б< вДмодель рынка 1.4). Грубо говоря, большая доля низкоэффективных потребителей приводит к «липкости» цен, качества и уровня отсечения для всех оптимальных типовых структур рынка, даже если ЭИП растет в среднем. Результаты сравнительного анализа типовых структур при повышении нижней границы ЭИП показали следующее:

- Ранжирование ровней отсечения (р/8) при изменении нижней границы ЭИП для различных структур не меняется с изменением в/. 8Р0< вР< МО < М < МС (рис. 2.3).

- На стационарном участке цены МО, М и МС отличаются незначительно (рис. 2.1), разность цен М и МС меняет знак с ростом нижней границы ЭИП. Участок стационарности для 8Р и 8Р0 короче, и уровень цен ниже, чем у М, МО, МС, то есть общественный плановик назначает самые низкие цены, и повышет их раньше с ростом

- Качество М всегда выше качества МС, качество 8Р па стационарном участке находится между ними, а за участком стационарности качество 8Р доминирует (рис. 2.2).

- Оптимальное количество продуктов при М и 8Р растет квазимонотонно по в/, а при МС монотонно возрастающим темпом (см. вторую шкалу на рис.2.4).

- Изменение общественного благосостояния при 8Р и М в отличие от МС носят резко отличающийся характер. С ростом при росте общественного благосостояния возрастающим темпом при 8Р и М, для структуры МС по окончании стационарного участка наступает резкое падение показателя (рис. 2.5).

- Изменение отраслевого объема продаж показывает, что большие темпы роста связаны с участками стационарности по в/ цен и качества (рис.2.6).

Результаты анализа повышения фиксированных издержек производителей подтвердили сходимость рассмотренных типовых структур к мультимонополии, и показали, что оптимальное число фирм снижается, а оптимальное качество растет.

Анализ статического равновесия позволил показать, что покупатели за границами активного рынка получают стимулы двух родов: А) увеличить ЭИП. и/или Б) приблизить вкусы (параметры технологии) к покупаемому продукту. Стимулы рода А) тем более массовые, чем больше рассеивание ЭИП. Стимулы рода Б) характеризуют склонность к стандартизации технологий использования ресурсов с целью сокращения ТИП, и зависят от затрат изменения технологии и прогноза конъюнктуры рынка (рис. 1.6 -1.8).

С ростом нижней границы ЭИП при освоении эффективных технологий растет оптимальное число продуктов (рис. 1.7). Существующие стимулы к повышению

эффективности использования продуктов приводят в своем совершенном выражении к открытиям и инновациям в области ЭИП, и росту верхней границы ЭИП. С ростом верхней

границы ЭИП оптимальное число продуктов, объем продаж убывают, активный рынок сдвигается вверх, и часть бывших покупателей остается за границами рынка (рис. 1.7-1.8). В обоих случаях сдвига границ ЭИП вверх благосостояние растет. Новые технологии и новое эффективное применение ресурсов (природного газа, нефтепродуктов, металлов, стекловолокна и др.), формируют начало новых, все более сложных цепочек промежуточных продуктов, и приводят к появлению новых рынков, например, телекоммуникационных услуг, или вытеснению, полностью или частично старых продуктов. Стимулы покупателей к росту ЭИП обеспечивают склонность рынка к самотрансформации, которая может приводить к периодическим кризисам перестройки структуры рынка (оптимизации числа рыночных продуктов, их качества и цен) и изменению структуры спроса - на новом уровне благосостояния.

Кроме того, новые (вторичные) рынки могут возникнуть, когда большие интегрированные объемы трансакционных издержек покупателей (ТИП) приводят к появлению посреднических услуг адаптации продукта к использованию (или потреблению), доставки или обработки продукта27. С возникновением рынка посреднических услуг цена ТИП снижается за счет эффекта масштаба, и масштабного внедрения новых технологий.

В дополнение к моделям линейного ценообразования (единой заводской цены), рассмотрена модель полностью нелинейных тарифов с одним продуктом на рынке, где агенты двух типов располагаются по двум адресам, а монополия выбирает адрес продукта и формирует меню тарифов, рассчитанное па стимулы участия и самоотбора. Показано, что решения этой модели могут быть получены на основе решений модели однородного продукта, путем формальной корректировки функций спроса агентов в зависимости от расстояния до продукта28. В случае разделяющего равновесия и не выполнения условия Спенса-Мирлиса монополист всегда выбирает для продукта адрес агента низшего типа, и предлагает им объем продукта больше социально-оптимального объема. Определены ограничения на параметры модели, исключающие доминирование кратных контактов агента высшего типа, а для случая невыполнения этих условий определена процедура восстановления системы стимулов путем построения квази-оптимальных контрактов. В отличие от решений модели для случая однородных вкусов, оптимальный объем блага для агентов высшего типа всегда меньше социально оптимального уровня, что связано со снижением спроса агентов за счет ТИП. Этот фактор определяет также уменьшение прибыли принципала и общественного благосостояния в сравнении со случаем однородных вкусов.

Модели оптимальных типовых структур и фирмы, их образующие, имеют характерные черты, которые позволяют сопоставлять их с реальными структурами и фирмами с учетом характера распределения вкусов и ЭИП. Так, например, мультимонополии можно поставить в соответствие сферу разработки и внедрения высоких технологий. Подобная деятельность связана, в первую очередь, с предельно высокими фиксированными

" Примерами вторичных рынков услуг могут быть, рынки транспортировки продуктов, (железнодорожные, морские и авиационные перевозки, нефте- и газо- проводы, передающие электрические системы и т.п.), отрасли по обработке сырья (например, обогащению руды, обработке древесины и тому подобное). На рынке пищевых продуктов вторичными являются, например, «кулинарные услуги», когда продукты сельского хозяйства обрабатывают, производя «полуфабрикаты», продукты быстрого питания (fast food); услуги закусочных и ресторанов. Экономическая эффективность вторичных рынков обусловлена эффектом масштаба, совершенствованием технологии, например, технологией обработки сырья и использования «отходов» -побочных продуктов переработки, а также ростом доходов покупателей.

' Решения модели полностью нелинейных тарифов для однородного продукта приведены в приложении.

издержками (как, например, стоимость лицензии на производство услуг мобильной связи стандартов последнего поколения). Структуру мультимонополии может иметь рынок узкоспециализированных услуг, требующий больших затрат на образование и получение высокой квалификации, таких как нотариальные услуги или услуги адвокатов. За нулевой экономической прибылью стоит необходимо высокая нормальная прибыль. Поэтому подобные фирмы предлагают производство продукта для сегментов рынка с самой высокой готовностью платить за узкоспециализированные услуги самого высокого качества. Емкость рынка в таких случаях относительно невелика. Многозаводская монополия (или картель), как правило, функционирует на рынках с товарами, называемых «дойными коровами», эти продукты широкого потребления обеспечивают достаточно большие прибыли. Вход защищен патентами. Качество продуктов (относительно технологически достижимого уровня) на таких рынках может быть существенно ниже, чем на рынках типа «мультимонополия». Монополистическая конкуренция соответствует рынкам со свободным входом, это рынки, предполагающие участие «среднего и малого бизнеса», который предлагает продукт на рынках, где верхняя граница эффективности использования и готовность платить относительно невысока, а ее рассеивание достаточно высокое. Нулевая экономическая прибыль в этом случае соответствует нормальной прибыли значительно более низкого уровня, чем в случае мультимонополии. Общественный плановик соответствует структуре, которая обеспечивает жизненно необходимыми продуктами широкие слои населения по минимальным ценам, в то время как общественный плановик, продающий по предельным издержкам, предполагает необходимость дотаций и поэтому может обеспечивать только узкие слои, получающие нормативную социальную помощь. Соответствие этих особенностей и моделей определяется выбором определенного интервала изменения экзогенных паоаметоов (см. таблицу ниже).

ММ М мс БР БРо

верхняя граница ЭИП высокая « *

низкая * * *

рассеивание ЭИП высокое * * *

низкое * *

распределение параметра широкое * * *

вкуса узкое * * » *

Если не предполагать, что «невидимая рука» рынка сформирует оптимальное разнообразие в дифференцированном рыночном пространстве в соответствии с определенными целевыми функциями (максимизации прибыли, благосостояния, разнообразия), каким образом может эффективно поддерживаться, как минимум, оптимальное расположение фирм при рыночных структурах похожих на типовые структуры? Лицензирование оптимального местоположения фирм на рынках различного типа требует узкоспециальных знаний распределения вкусов и эффективности использования продуктов и услуг, которое может быть запредельно затратным. Поэтому для государственных органов в ряде случаев целесообразно ограничится мониторингом и рамочными требованиями к организации рынков, с учетом стратегических целей развития, передавая частично государственные полномочия организациям саморегулирования и урегулирования, включающим представителей со стороны спроса.

Заключение

Рынок представлен в настоящей работе как параметрическое пространство, где задано распределение потенциальных покупателей. Пространство рассматривается как композиция горизонтального измерения характеристик продуктов, определяющих критерии, выбора и требования (вкусы) покупателей, и вертикального измерения, определяющего распределение нового фактора - «эффективности использования продуктов» агентами на стороне спроса - покупателями. Основное направление работы посвящено исследованию гипотезы квази-монопольной власти фирм-продавцов , когда параметрическое пространство рывка разделено на субрынки, где на каждом продается и покупается только один продукт, а продавец обладает квази-монопольной властью. На основе синтеза подходов Хотеллинга и Муссы-Розена построена модель индивидуального выбора покупателей, выбирающих только

29

один продукт, демонстрируя «приверженность марке» .

Анализ равновесия типовых многозаводских рыночных структур, как «цепочек» взаимосвязанных рынков (chain-linked markets) проведен на основе новой гипотезы о кооперативном поведении фирм в выборе параметров (адресов) продуктов и квазикооперативном ценовом поведении в условиях максимизации прибыли и покрытия фиксированных издержек каждой фирмой-заводом. Это позволило имитировать оптимальное разнообразие продуктов и оптимальные размеры фирмы в зависимости таких факторов, как «институциональная» структура рынка30, распределение вкусов (требований к продуктам), распределение эффективности использования продуктов, цена трансакционных (транспортных) издержек покупателей, фиксированные издержки фирм-производителей и минимально эффективный размер выпуска. Показано, что самый крупный размер фирм соответствует структуре общественного плановика, фирмы монополии меньше, но сравнимы с ними по размеру, а фирмы монополистической конкуренции могут быть на несколько порядков меньше в зависимости от данных модели, любой из структур не противоречит «молчаливое соглашение» фирм. Анализ сопровождался примерами расчета цен и качества продуктов, объема трансакционных затрат покупателей, прибыли и благосостояния, и показал, что для первых двух типовых структур отраслевая прибыль положительна.

В результате сравнительного анализа типовых многозаводских структур рынка было доказано, что по критериям общественного благосостояния и избыточной мощности равновесная структура монополистической конкуренции является наименее эффективной, что объясняется значительным дублированием потенциального обслуживания рынка за счет большого числа фирм и большой величины суммарных (отраслевых) фиксированных затрат производителей, приводящей к диссипации благосостояния.

Описаны и оценены эффекты влияния сдвига нижней и верхней границ нового фактора «эффективность использования продуктов» (ЭИП). В диссертации показано, что статическое равновесие производителей-продавцов не означает стабильности рынка, поскольку существуют стимулы изменения положения покупателей в параметрическом

Подобные модели предназначены для случев технологических требований к параметрам ресурсов, материалов, комплектующих изделий или покупки единичных предметов. Модель иного типа, отражающая «приверженность к разнообразию», где покупатель проявляет склонность к потреблению двух вариантов однотипных продуктов, и рынки продуктов не разделены, рассмотрена в работе, как альтернатива гипотезе квази-монопольной власти продавца.

30 В качестве «институциональных» вариантов структур рынка рассмотрены одноадресные и многоадресные монополия и общественный плановик (social planner), монополистическая конкуренция и мультимонополия.

пространстве рынка. Сдвиги границ распределения ЭИП (при равномерном распределении покупателей) имитируют различные процессы трансформации рынка. Сдвиг нижней границы ЭИП вверх характеризует освоение уже существующих эффективных технологий использования продуктов (ресурсов), а сдвиг верхней границы ЭИП вверх соответствует инновациям или открытиям новых технологий. С ростом нижней границы ЭИП растет не только благосостояние, но и справедливость и стабильность рынка. Повышается равномерность распределения «факторных доходов» и выигрыша от использования продуктов, поэтому стимулы к изменению положения в параметрическом пространстве агентов на стороне спроса снижаются и состояние рынка стабилизируется. С ростом верхней границы ЭИП оптимальное число продуктов уменьшается, активный рынок сдвигается вверх, и часть бывших покупателей остается за границами рынка, справедливость и стабильность рынка снижаются, потому что, несмотря на рост благосостояния, растут стимулы к изменению положения покупателей и трансформации рынка.

На примере модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов рассмотрен случай дискриминирующего ценообразования третьей степени (по классификации Пигу). Проведен анализ системы стимулов участия и самоотбора агентов с учетом новых факторов влияния, различных вкусов (адресов) агентов, допустимости кратных контрактов и ослабления условия Спенса Мирлиса. Анализ показал, что при расширении предпосылок существуют области параметров модели, где неоклассическая система стимулов не обеспечивает функционирования выявляющего принципа (revelation principle) и не обеспечивает расчетной прибыли принципала. Для этого случая построен алгоритм расчета квази-оптимальных контрактов, стимулирующие агентов приобретать только по одному контракту, предназначенному для их типа.

Результаты моделирования эндогенного спроса на рынках дифференцированных продуктов показали возможности инструментального подхода к формированию спроса и выявили взаимосвязи с социально-экономическими и институциональными вопросами функционирования рынков, которые могут представлять интерес не только для теории отраслевых рынков, но также для теории общественного выбора и политической экономии, поскольку проблема индивидуального выбора на множестве альтернатив и проблема формирования этих альтернатив определенной институциональной структурой носят достаточно общий характер.

Список публикаций по теме диссертации

1. Моделирование спроса и общественного благосостояния на рынке дифференцированного продукта»// Экономический журнал Высшей школы экономики, 2000, № 1, стр. 62-86 (1,3 п.л.)

2. К вопросу о модели полностью нелинейных тарифов// Экономика и математические методы, № 1,2003, стр. 43-61, (1,5 п.л.)

3. Особенности моделирования монопольного рынка дифференцированного продукта/ / В сб. Формирование российской модели рыночной экономики. Под ред. К.А. Хубиева. Часть 2. М. Экономический факультет, МГУ, ТЭИС, 2003, с.360-372, (0,5 п.л.)

4. Моделирование спроса и экономии от масштаба на дифференцированном рынке. Препринт WP1/2004/01 Серия WP1. Институциональные проблемы российской экономики. 2004 (1,7 ил.)

5. Применение неоинституционального подхода к анализу типовых дифференцированных рынков // Экономика и математические методы (в печати) (0,85 п.л.).

1 6) Исходное состояние рынка 1 7) Сдвиг нижней границы ЭИП 1 8) Сдвиг верхней границы ЭИП

Рис. 1. Виды типовых локальных субрынков в параметрическом пространстве рынка и картина изменения оптимального числа фирм при сдвиге нижней и верхней границ ЭИП

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа типовых структур рынка дифференцированных продуктов при изменении нижней границы распределения эффективности использования продукта или ресурса (ЭИП) (нижняя граница ЭИП растет - рассеивапие ЭИП снижается, средний уровень растет)

Подписано в печать 9.03.2004 Заказ№ , тираж 100 экз, объем 1,5 п.л. Отпечатано в типографии ГУ-ВШЭ 125318 Москва, Кочновский проезд 3

Р-4983

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Дюсуше, Ольга Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОДУКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ.

1.1. Обзор моделей и подходов к исследованию проблем рынков дифференцированных продуктов по материалам литературных источников.

1.2. Проблемы дифференциации продуктов в анализе рынков для.целей антимонопольного регулирования.

1.3. Определения, предпосылки и постановка задачи имитационного моделирования эндогенного спроса.

1.4. Выводы к главе 1.

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СПРОСА НА РЫНКЕ

РАСТУЩЕГО РАЗНООБРАЗИЯ С ОДНИМ И

ДВУМЯ ПРОДУКТАМИ.

2.1. Базовые модели выбора покупателей при горизонтальной и вертикальной дифференциации рыночного пространства.

2.2. Особенности функций спроса двух конкурирующих продуктов при линейной, выпуклой и вогнутой функции трансакционных издержек покупателей при горизонтальной дифференциации рыночного пространства.

2.3. Благосостояние и безвозвратные потери при изменении трансакционных издержек покупателей и продавцов.

Случай горизонтальной дифференциации.

2.4. Определение границ и критериев провала рынков при горизонтальной и вертикальной дифференциации рыночного пространства.

2.5. Моделирование множественного выбора покупателей

2.6. Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3. ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА В ГОРИЗОНТАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

3.1. Сравнительный анализ решений для типовых структур рынка с решениями Салопа.

3.2. Моделирование экономии от масштаба для типовых структур рынка.

3.3. Сравнительный анализ типовых рыночных структур в модели стилизованного рынка.

3.4. Выводы к главе 3.

ГЛАВА 4. ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА В ГОРИЗОНТАЛЬНО И ВЕРТИКАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОЛНОСТЬЮ НЕЛИНЕЙНЫЕ ТАРИФЫ.

4.1. Стандартизованная и частная формы модели рынка.

Анализ структуры спроса и структуры монопольной цены.

4.2. Имитационное моделирование влияния факторов «эффективность использования продуктов» и «фиксированные издержки производителей» на равновесные характеристики типовых структур рынка.

4.3. Сравнение модельных, типовых структур рынка с реальными рыночными структурами. Роль институтов регулирования и саморегулирования в поддержании стабильности рыночных структур.

4.4. Оптимальный выбор расположения фирмы в модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов.

4.5. Выводы к главе 4.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование эндогенного спроса на рынке дифференцированных продуктов"

Рынок является одним из ключевых институтов современных экономических систем. Современные рынки характеризуются разнообразием потребностей и доходов на стороне спроса, широкими техническими возможностями выбора продуктов к производству на стороне предложения, и растущими темпами изменений номенклатуры продуктов. Взаимосвязи рынков и их структура усложняются с ростом разнообразия продуктов и формирования новых потребностей покупателей. На мировых и региональных рынках конкурируют не только различные фирмы, но также серии продуктов одного производителя. Спрос и предложение взаимосвязаны: потенциальный спрос формирует предложение, а изменение номенклатуры, цен и качества продуктов изменяет структуру спроса.

Дифференциация продуктов является существенным фактором распределения ресурсов в экономике, когда растущая номенклатура конечных продуктов определяется выстраиванием множественных «цепочек» промежуточных продуктов, трансформацией отраслей, появлением новых подотраслей. Проблема дифференциации продуктов и рынков имеет прямое практическое отношение к политике поддержки конкуренции, внешнеторговой политике, исполнению и совершенствованию антимонопольного законодательства, лицензированию производства, стандартизации и контролю качества продуктов, взаимосвязи дифференциации рынка продуктов и рынков квалифицированного труда и других вопросов, например, таких как маркетинговые исследования и продвижение продуктов на рынке. Совершенствование экономической политики требует понимания тех проблем благосостояния, которые возникают в связи с дифференциацией продуктов, в том числе, оптимальности разнообразия и качества продуктов. Отсутствие в достаточной степени систематизированной, общепризнанной концепции рынков дифференцированных продуктов и инструментов анализа растущего разнообразия продуктов может приводить (и, по-видимому, приводит) к неадекватным решениям при неустойчивых, переходных состояниях рынков, что определяет актуальность исследований дифференциации продуктов и рынков, в том числе, формирования структуры спроса на дифференцированные продукты, от появления на рынке первого и второго продукта до структур оптимального разнообразия и формирования новых рынков.

Проблема исследования структуры спроса на рынке дифференцированных продуктов является комплексной, ее отдельные аспекты определены подходами, рассмотренными в литературных источниках в связи с исследованиями несовершенной конкуренции. Необходимо заметить, что термин «дифференциация продуктов» иногда используется в применение к случаю экономии издержек производства, например, при выпуске двух дифференцированных продуктов одной фирмой, по сравнению с выпуском этих продуктов двумя различными фирмами1. В настоящей работе, рассматривается только дифференциация продуктов по потребительским свойствам, и предполагается, что одна фирма выпускает один продукт.

Проблема эндогенного спроса на дифференцированные продукты является комплексной и включает взаимосвязанные вопросы, такие как, типы дифференциации продуктов и выбор покупателей; квази-монопольная власть фирм-продавцов и приверженность марке покупателей; «цепи» связанных рынков и перекрывание (overlapping) рынков; поведенческие приложения к конкуренции фирм и равновесие рынка; особенности ценовой дискриминации; оптимальное число рыночных продуктов, «избыточная» мощность, эффективность и благосостояние. Если принять за отправную точку тезис маркетологов «будьте там, где спрос», то становится ясным направление теоретических исследований структуры спроса на дифференцированные продукты: выяснить, какими факторами определяется индивидуальный спрос на множестве продуктов, каковы вариации (или распределение) этих факторов, какими критериями определяется выбор производства конечного числа рыночных продуктов, каковы оптимальные значения разнообразия, цен и качества продуктов на рынке, которые в конечном итоге формируют структуру спроса.

Существующие работы по исследованию несовершенной (монополистической) конкуренции затронули многие аспекты формирования эндогенного спроса. Однако единая теория спроса на дифференцированные продукты отсутствует, в первую очередь, по причинам многообразия типов предпочтений покупателей, многообразия

1 Подобный подход рассмотрен в работе М. Уотерсона (1983) со ссылками на аналогичные работы. 5 форм конкуренции производителей (продавцов), а также дискуссионного характера отдельных основополагающих вопросов, в том числе, определений разнообразия и качества, поведенческих приложений и прибыли фирм.

Комплексный характер проблемы, многообразие типов предпочтений покупателей и многообразие форм конкуренции производителей (продавцов) на рынках дифференцированных продуктов определили необходимость установления жестких границ исследования. Установление этих границ в диссертации направлено на вычленение сферы исследования, где справедлива гипотеза квази-монополъного положения фирм, когда пространство рынка сегментировано, и на каждом сегменте («клеточке рынка» по выражению Войтинского) покупатели «привержены марке». Проблематика многообразия типов предпочтений анализируется в первой и второй главах. Модели второй главы рассматриваются в духе позитивного анализа растущего разнообразия (один и два продукта). Анализ проблемы многообразия форм конкуренции на рынке ограничен исследованием трех типовых многозаводских структур (главы третья и четвертая), которые определяют верхние, достижимые границы благосостояния, прибыли и разнообразия продуктов, и, в этом смысле, могут рассматриваться как нормативные ориентиры. В рамках установленных границ анализа основной акцент исследования был сделан на оптимальной дифференциации разнообразия продуктов в зависимости от типа рыночной структуры. Оптимальная дифференциация по качеству в совокупности продуктов не рассматривалась, а в четвертой главе определены только общие (единые для рынка) оптимальные уровни качества для каждой типовой структуры. Формирование эндогенного ' спроса предполагает определение микроэкономических моделей выбора покупателя и построение спроса на локальных рынках, где число локальных рынков может быть оптимизировано (главы третья и четвертая). Для анализа формирования структуры спроса наибольший интерес представляют, так называемые, «адресные» модели дифференциации продукта, где параметры продуктов и вкусов (требований) покупателей расположены в параметрическом (горизонтальном) пространстве рынка. Параметрическое пространство рынка дополнено в работе вертикальной составляющей, где распределен параметр эффективности использования продуктов покупателями (ЭИП), который совместно с качеством и количеством продукта определяет факторный доход покупателя (или готовность платить). Расходы покупателя включают две компоненты: прямые (оплата продукта) и косвенные (издержки рыночного обмена). Косвенные, дополнительные издержки рыночного обмена, связанные с различием параметров требуемого и рыночного продукта (то есть, с «протяженностью» параметрического пространства рынка), называются трансакционными издержками покупателя (ТИП).

Объектом исследования являются рынки дифференцированных продуктов, а предметом исследования - факторы влияния на структуру эндогенного спроса со стороны покупателей и со стороны производителей-продавцов. Рассматриваются:

- критерии индивидуального выбора покупателя;

- параметрическое пространство рынка, отражающее в горизонтальном измерении вкусы (требования) покупателей относительно одномерного параметра продукта и в вертикальном измерении - распределение нового фактора эффективности использования продуктов покупателями;

- дифференциация рынка и границы раздела локальных субрынков при экзогенных параметрах продуктов (один и два дифференцированных продукта);

- условия статического равновесия типовых многозаводских рыночных структур (цепи рынков) по критериям максимальной прибыли, благосостояния и разнообразия;

- сравнение некооперативного равновесия цепи рынков при нулевых предположительных вариациях конкурентов и равновесия, кооперативного по адресам и квази-кооперативного по ценам;

- перекрестный (cross-section) анализ состояний типовых рыночных структур;

- полностью нелинейные монопольные тарифы для двух типов агентов с различными вкусами (адресами).

Настоящее исследование ограничено вопросами конкуренции горизонтально дифференцированных продуктов с адресами на одномерном ограниченном рынке. Включение вертикального измерения рыночного пространства в дополнение к горизонтальному измерению позволило рассмотреть продуктовые границы рынков с учетом разнообразия и качества продуктов (глава 2), а также определить оптимальный уровень качества при оптимальном разнообразии продуктов и распределении доходов покупателей (глава 4).

Равновесие типовых многозаводских рыночных структур рассматривается в условиях новой гипотезы о поведенческих приложениях к конкуренции фирм-производителей за получение экономической прибыли (при покрытии положительных фиксированных издержек) в условиях максимизации определенной целевой функции отраслевого рынка, таким образом, что выбор фирмами адресов и цен (и качества в главе 4) является статическим равновесием. Вопрос исследования состоит в том, какими «институциональными правилами» может обеспечиваться подобное равновесие фирм при наличии краевых эффектов рынка и структуры ожиданий, определяемаой нулевыми предположительными вариациями, и является ли подобное состояние рынка равновесным для покупателей, изначально распределенных равномерно? Предельным случаем роста фиксированных издержек для всех трех типовых структур является мультимонополия 2. Типовые структуры рынка рассматриваются, в определенном смысле, как «институциональные» эталоны рынка для перекрестного сравнения расчетных уровней отраслевой прибыли, благосостояния, разнообразия, цен и качества продуктов при сохранении экзогенных предпосылок.

Цель работы состоит в том, чтобы, опираясь на моделирование эндогенного спроса выявить закономерности и особенности функционирования рынка в условиях дифференциации продуктов с учетом факторов индивидуального выбора покупателей, влияния типа структуры рынка и технологических особенностей производства (производственной функции и уровня минимально эффективного размера выпуска, МЭР). В том числе, необходимо выявить, каким образом выбор критерия оптимизации типовой структуры рынка и параметры модели влияют на расчетные состояния рынка дифференцированных продуктов (разнообразие, цены и качество продуктов, прибыль и благосостояние); выявить факторы «провала» рынков отдельных продуктов, увеличения или уменьшения оптимального числа дифференцированных продуктов, появления новых рынков.

2 Высокие фиксированные издержки, при прочих равных, приводят к структуре независимых, не перекрывающихся субрынков, монополий с нулевой прибылью. Такая структура называется мультимонополией.

Решаемые задачи определены в соответствии с целью исследования:

1. Обобщить и объединить подходы Хотеллинга (1929) и Муссы-Розена (1978) для построения модели выбора агентов на стороне спроса (покупателей) с учетом факторов цен, количества и качества продукта и различий в эффективности его использования (потребления или эксплуатации) для применения при анализе долей, границ и провалов рынков (в главе.2), «цепочек» рынков типовых структур (главы 3 и 4) и полностью нелинейных тарифов (в главе 4).

2. Построить модели статического равновесия типовых многозаводских структур, максимизирующих: отраслевую прибыль (монополия), общественное благосостояние (общественный плановик, social planner) и разнообразие (монополистическая конкуренция), когда однотипные однопродуктовые фирмы, максимизирующие прибыль в условиях покрытия положительных фиксированных издержек и симметричных предположительных вариаций цен (и качества продуктов) конкурентов, занимают оптимальные фиксированные адреса.

3. Провести перекрестный анализ типовых структур рынка дифференцированных продуктов, в том числе, анализ благосостояния и производственной эффективности фирм с учетом минимально эффективного размера выпуска (МЭР).

4. Оценить влияние распределенного в совокупности покупателей фактора «эффективность использования продуктов» на расчетные состояния типовых структур рынка, в том числе, разнообразие, цены, качество продуктов, объем продаж, прибыль и благосостояние, а также на стимулы покупателей к изменению их положения в параметрическом пространстве рынка.

5. Для случая полностью нелинейного ценообразования в модели однопродуктовой монополии с двумя типами покупателей, проанализировать функционирование системы стимулов участия и самоотбора агентов с учетом новых дополнительных факторов влияния: различия адресов (вкусов) агентов, допустимости кратных контрактов и ослабления условий Спенса-Мирлиса.

Решение поставленных задач основано на применении микроэкономических методов и подходов теории отраслевых рынков, включая: 1) Адресные модели, как инструмент построения эндогенного спроса; 2) Имитационное моделирование3; 3)Методы статической оптимизации в условиях ограничений в задачах с параметрами; 4) Элементы теории игр и теории стимулов; 5) Перекрестный (cross-section) сравнительный анализ; 6) Сравнительная статика (сдвиги структуры спроса при изменении экзогенных фаеторов).

Первая глава содержит обзор основных литературных источников по теме диссертации, определяет релевантные проблемы дифференциации рыночных продуктов для целей антимонопольного регулирования, выявляет микроэкономические основы моделирования индивидуального выбора покупателей на множестве рыночных продуктов, вводит определения основных понятий.

Во второй главе разрабатываются базовые модели выбора агентов на стороне спроса, моделируется структура спроса на рынке растущего разнообразия с одним и двумя конкурирующими продуетами. Рассматриваются изменение благосостояния и особенности безвозвратных потерь, решения о дифференциации продукта в условиях монопольного и общественно оптимального выбора в горизонтальном пространстве рынка. Анализируются факторы, определяющие границы и провалы локальных рынков, в том числе вид функции трансакционных издержек покупателей (ТИП), различие адресов, цен, качества продуктов и распределение эффективности использования продуетов (ЭИП) в совокупности покупателей. Моделируется эластичный спрос покупателей в условиях приверженности к определенным объемам в наборе продуктов, когда функция ТИП связанна с издержками излишка и дефицита. Рассматривается спрос на набор двух продуктов в модели «приверженности покупателя к разнообразию», где рынки двух продуктов не разделены, в отличие от всех остальных случаев в диссертации, когда продавцы занимают квазимонопольное положение на локальных рынках, а покупатели «привержены марке», согласно наблюдению П. Сраффы (1926).

В третьей главе анализируются типовые многоадресные структуры однотипных фирм в горизонтально дифференцированном пространстве рынка при

3 Применение имитационного моделирования предполагает варьирование вида экзогенных функций модели, и, при отсутствии аналитических решений, применение численных методов оценки влияния факторов, а также иллюстрацию результатов количественных исследований графическими методами. Численные решения и расчеты проводятся с использованием таблиц Microsoft Excel. одинаковых резервных ценах покупателей. Идея исследования типовых структур, как структур, максимизирующих прибыль, общественное благосостояние или разнообразие возникла под влиянием работы С. Салопа (1979), но полемизирует с результатами последней по вопросам определения структур, равновесия, ценообразования и отраслевой прибыли. Здесь и в главе 4 предполагается, что каждая фирма максимизирует прибыль при заданных адресах фирм в типовых структурах при условии симметричных предположительных вариаций цен (и качества продуктов в главе 4) конкурентов. Оптимальное число продуктов и благосостояние при структурах монополии и общественного плановика совпадают с решениями Салопа (1979) при различии цен и прибыли. В дополнение к убывающей функции средних издержек, при которых Салоп тестировал тезис Э. X. Чемберлина о неэффективности производства при несовершенной конкуренции (так называемая, теорема об избыточной мощности) рассматривается специально построенная функция средних издержек с заданным уровнем минимально эффективного размера выпуска (МЭР), влияние вариаций которого на разнообразие, благосостояние и избыточную мощность анализируется. Рассматривается модель стилизованного рынка, где для одноадресной монополии безубыточность эквивалентна условию, что оптимальное число дифференцированных продуктов на этом рынке не меньше единицы. Показано, что на стилизованном рынке благосостояние каждой из трех типовых многоадресных структур, отнесенное к сумме фиксированных издержек производства, зависит только от оптимального числа дифференцированных продуктов.

Четвертая глава посвящена анализу типовых, многоадресных и одноадресных структур в горизонтально и вертикально дифференцированном пространстве рынка, при распределенных параметрах эффективности использования продуктов (ЭИП), что позволило провести анализ структуры спроса, структуры монопольной цены, определить оптимальный уровень качества продуктов на рынке и распределение резервной цены (факторного дохода) покупателей, а также долю неудовлетворенного спроса и стимулы покупателей двух типов: к повышению эффективности использования продуктов и изменению вкусов (адресов) покупателей. Первый тип характеризует тенденции к прогрессу технологий и росту эффективности на стороне спроса. Второй тип характеризует тенденции к стандартизации технологий использования продуктов (ресурсов) с целью снижения затрат (или потерь), связанных с отличием требований индивидуальной технологии использования продуктов (вкусов) от параметров рыночного продукта. Сдвиги границ ЭИП (верхней или нижней) вверх приводят к росту общественного благосостояния, и позволяют предсказывать направление изменения оптимального числа продуктов (фирм) на рынке, то есть тенденцию рынка к самотрансформации.

В Заключении суммируются основные результаты исследования

Основы методического подхода (гипотезы) включают 1) отказ от описания отраслевого рынка как пересекающихся кривых экзогенного спроса и предложения, и применение для этой цели параметрического пространства, характеризующего со стороны спроса требования к параметрам продукта (горизонтальную составляющую) и эффективность использования продукта (вертикальную составляющую); 2) постулат квази-монопольной власти фирм; 3) поведенческие приложения к конкуренции фирм, определяющие кооперативное поведение при выборе адресов, когда фирмы занимают оптимальные (с точки зрения структуры рынка) адреса и квази-кооперативное поведение при выборе цен (и качества), основанное на симметричных предположительных вариациях этих параметров у конкурентов.

Основные результаты исследования включают описание двухкомпонентного (горизонтального и вертикального) параметрического пространства, обобщенную модель выбора экономических агентов на стороне спроса, результаты анализа влияния факторов на границы и доли субрынков в параметрическом пространстве, результаты анализа «цепи рынков» - типовых многозаводских рыночных структур, анализ полностью нелинейных тарифов в модели с двумя типами агентов.

Новизна исследования заключается в следующем:

Осуществлены обобщение и синтез двух подходов к анализу выбора покупателей на множестве горизонтально и вертикально дифференцированных рыночных продуктов в форме модели типа «доходы-расходы». В новой трактовке «доходы» рассматриваются, как факторные доходы для фирм или ценность для потребителей в зависимости от количества и качества продуктов и эффективности использования продуктов покупателями. «Расходы» определены с учетом прямых платежей (в любой форме) и косвенных, трансакционных издержек покупателей, связанных с отклонением параметров рыночного продукта от требований покупателя. Трансакционные издержки, в частной, новой трактовке, отражают необходимость доставки и/или доработки, дополнительной, по отношению к применяемой технологии потребления, эксплуатации или использования ресурса, (возможно с привлечением услуг вторичного, посреднического рынка) или прямые потери.

Впервые построены модели статического равновесия нового типа, определяемого целевой функцией структуры рынка, кооперативным поведением производителей - членов структуры при выборе адресов (параметров продуктов) и квази-кооперативным поведением производителей при выборе цен (и качества), для трех типовых, многозаводских рыночных структур, максимизирующих прибыль, общественное благосостояние и разнообразие продуктов (соответственно: монополия, общественный плановик и монополистическая конкуренция), когда каждая фирма структуры является квази-монополией, и стремится к максимизации собственной прибыли в условиях фиксированных адресов, симметричных предположительных вариациях цен конкурентов и покрытия положительных фиксированных издержек.

В результате сравнительного анализа равновесных типовых многозаводских рыночных структур доказано, что по критериям общественного благосостояния и избыточной мощности (в том числе при 11-образной функции средних издержек производства) структура типовой монополистической конкуренции является наименее эффективной, а при снижении фиксированных издержек производства -супернеэффективной, когда оценки указанных показателей могут отличаться на порядок за счет увеличения числа локальных субрынков и многократного перекрывания потенциальных сфер влияния продуктов, как возможности их замещения.

Описаны и оценены особенности влияния нового фактора «эффективность использования продукта» (ЭИП) на цены, качество и разнообразие продуктов, объем продаж и благосостояние типовых рыночных структур, а также стимулы покупателей. Описаны эффекты «жесткости» цен и качества продуктов на фоне роста разнообразия, объема продаж и благосостояния, вызываемые ростом нижней границы ЭИП при значительном рассеивании ЭИП, и эффект отрицательной связи числа продуктов (фирм) со сдвигами верхней границы ЭИП, и эффект положительной связи числа продуктов (фирм) со сдвигами нижней границы ЭИП.

На примере модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов проанализировано функционирование системы стимулов (участия и самоотбора агентов) с учетом новых факторов влияния: различных адресов агентов, допустимости кратных контрактов и ослабления условий Спенса-Мирлиса. Для областей параметров модели, где неоклассическая система стимулов не обеспечивает функционирования выявляющего принципа (revelation principle), и не обеспечивает расчетной прибыли принципала, построен алгоритм расчета квази-оптимальных контрактов, стимулирующий агентов приобретать только по одному контракту, предназначенному для их типа.

Теоретическая и практическая значимость результатов состоит в следующем:

Систематизация факторов, определяющих выбор агентов-покупателей, и возможность варьирования предпосылок (в том числе, распределения «эффективности использования продуктов», формы прямых платежей и вида функции трансакционных издержек) открыли дополнительные возможности для исследования особенностей и закономерностей рынков дифференцированных продуктов на основе моделирования эндогенного спроса при анализе границ, долей или провалов субрынков для целей антимонопольной политики, маркетинга или социально-экономических программ.

Выявленные взаимосвязи оптимального числа дифференцированных продуктов с уровнем благосостояния, сдвигов границ ЭИП и изменения фиксированных издержек производителей, позволяют предсказывать тенденции движения рынка в направлении унификации «марок» продуктов и сокращения числа фирм, или роста разнообразия продуктов и числа фирм, изменение их размера, что может быть использовано при разработке сбалансированной социально-экономической политики и стратегии фирм.

Имитационное моделирование функции средних издержек позволяет оценивать степень «неэффективности производства», которая характеризует производственные резервы предприятий, что может представлять интерес в других областях теоретических исследований, например, субаддитивности издержек выпуска замещаемых в производстве продуктов.

Ослабление условия Спенса-Мирлиса, ограничения на количество контрактов и учет дифференцированных вкусов (адресов) агентов в модели полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов расширяет сферу применение модели. Полученные решения и подход, примененный для выявления областей существования оптимальных решений принципала, могут быть использованы в дальнейших исследованиях в областях полностью нелинейного ценообразования, налогообложения, страхования и лицензирования.

Основные результаты работы были представлены автором на заседании секции «Микроэкономики» кафедры экономической теории ГУ ВШЭ в марте 1999 года; на научном семинаре «Математическая экономика» в ЦЭМИ 23 февраля 2001 г.; в докладе на Международной конференции «Ломоносовские чтения» 24-25 апреля 2002 г.; на научном семинаре Института анализа предприятий и рынков и кафедры институциональной экономики и экономической истории 15 мая 2002 г.; на научном семинаре «Математическая экономика» в ЦЭМИ 7 октября 2003 г. По теме диссертации опубликованы четыре работы общим объемом 5 пл., одна работа находится в печати.

1. Моделирование спроса и общественного благосостояния на рынке дифференцированного продукта»// Экономический журнал Высшей школы экономики, 2000, № 1, стр. 62-86 (1,3 п.л.)

2. К вопросу о модели полностью нелинейных тарифов// Экономика и математические методы, № 1, 2003, стр. 43-61, (1,5 п.л.)

3. Особенности моделирования монопольного рынка дифференцированного продукта/ / В сб. Формирование российской модели рыночной экономики. Под ред. К.А. Хубиева. Часть 2. М. Экономический факультет, МГУ, ТЭИС, 2003, с.360-372, (0,5 п.л.)

4. Моделирование спроса и экономии от масштаба на дифференцированном рынке. Препринт У/Р1/2004/ Серия У/Р1. Институциональные проблемы российской экономики 2004 (1,7 п.л.)

5. Применение неоинституционального подхода к анализу типовых дифференцированных рынков // Экономика и математические методы (в печати) (0,85 п.л.).

Объем и структура диссертационной работы

Работа включает 197 страниц, 7 таблиц, 65 рисунков и диаграмм и состоит из введения, четырех глав, заключения, приложения и списка литературы -142 источника.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Дюсуше, Ольга Михайловна

4.5. выводы к главе 4

1. Показано, что структура спроса для типовых рыночных структур в пространстве распределения вкусов и эффективности потребления продукта всегда сопровождаются потерями благосостояния, определяя стимулы двух родов для покупателей: 1) к повышению эффективности потребления продукта, и 2) стандартизации параметров вкуса покупателей (приведение требований технологии в соответствие с параметрами рыночных продуктов).

2. На основе применения теоремы размерностей к параметрам и уравнениям модели исходного рынка в горизонтальном и вертикальном пространстве, и построения стандартизованной Б-модели показано, что пропорциональное изменение фиксированных, трансакционных издержек фирм и емкости (объема потребности в продукте) исходного рынка не приводит к изменению решений стандартизованного рынка Б-модели. На исходном рынке цены, качество и количество вариантов продукта так же не изменяются, однако пропорционально изменяются объемы спроса на локальном и отраслевом рынков, издержки и чистая прибыль фирм, излишек покупателей и общественное благосостояние, а также суммарные транспортные (транзакционные) издержки покупателей.

3. Показано, что распределение эффективности использования продукта (ЭИП) существенно влияет на состояние рынка:

- в области низкоэффективного использования (ниже границы горизонтального отсечения цена/качество) сдвиги нижней границы ЭИП не влияют на изменение оптимальных цен и качества, несмотря на однонаправленные изменения отраслевого объема продаж и благосостояния (свойство «липкости» цен и качества при изменении нижней границы ЭИП);

- в области выше границы отсечения рост нижней границы ЗИП приводит к росту цен и качества;

- рост верхней границы ЗИП приводит к росту цен, качества и прибыли.

4. Показано, что рост уровня трансакционных издержек фирм на фоне снижения оптимального количества вариантов продукта при малом рассеивании ЭИП приводит:

- для многозаводской монополии и монополистической конкуренции к снижению цен и росту качества, при этом цены снижаются значительно меньше (в процентном отношении), чем качество растет. Ситуацию роста трансакционных издержек в этих случаях можно рассматривать как имитацию кризисной ситуации на рынке «Выживающие» фирмы сливаются, обеспечивая оптимальное для рынка количество фирм, снижают цены и повышают качество;

- для общественного плановика (рыночной структуры, где максимизируется общественное благосостояние) ситуация на рынке иная - цены растут при стабильном уровне качества;

- благосостояние для всех трех структур снижается в одних и тех же границах изменения. При этом, для монополистической конкуренции характерен высокий темп снижения в области нулевых трансакционных издержек.

5.При анализе дискриминирующего ценообразования в форме полностью нелинейных тарифов в модели с двумя типами агентов и транспортными издержками при ослаблении условий Спенса-Мирлиса и приобретения только одного контракта, показано следующее. В случае разделяющего равновесия,-и не выполнении условия Спенса-Мирлиса (низких предельных издержках) показано, что монополист всегда выбирает для продукта адрес агентов низшего типа, приобретающих большой объем продукта. Если, в условиях допустимости кратных контрактов, неоклассическая система стимулов не обеспечивает функционирования выявляющего принципа (что возможно только при выполнении условия Спенса-Мирлиса), монополист «восстановит» его действие путем построения квази-оптимальных контрактов. Показано, что в этом случае монополия может выбрать оптимальный адрес продукта в промежутке между адресами (вкусами) агентов, даже если агенты высшего типа более многочисленны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок рассматривался в настоящей работе как параметрическое пространство, где задано распределение потенциальных покупателей, и горизонтальное измерение дает описание параметров продуктов, определяющих критерии выбора и требования (вкусы) покупателей, а вертикальное измерение определяет эффективность использования продуктов.

Основное направление работы посвящено исследованию гипотезы квазимонопольной власти фирм, когда параметрическое пространство рынка разделено на субрынки, где на каждом продается один продукт, и продавец обладает квазимонопольной властью. Подобные модели характерны для жестких стандартов использования продуктов, обусловленных требованиями технологии производства к материалам, сырью, комплектующим, или для случаев покупки единичных предметов. Источником квазимонопольной власти является одноадресный вкус (точка параметрического пространства рынка), когда несоответствие рыночного продукта требованиям покупателя влечет трансакционные издержки, дополняющие платежи за продукт. Каждый покупатель, максимизирует выигрыш с учетом эффективности использования продукта, и выбирает только один продукт, демонстрируя «приверженность марке». Иное направление отражено в модели «приверженности к разнообразию», где покупатель проявляет склонность к потреблению двух вариантов однотипных продуктов, в этом случае рынки продуктов не разделены, и гипотеза квази-монопольной власти продавца нуждается в дополнительных исследованиях.

Описан и оценен феномен, появления продукта с новыми параметрами, возникновения нового локального рынка, который может уменьшить рынки соседних продуктов, и/или сократить неудовлетворенный спрос. Показано, как рассчитываются доли, границы раздела, а также провалы субрынков с учетом комплекса факторов: цен, качества и адресов соседних продуктов; вида функции трансакционных издержек покупателей; величины фиксированных издержек производителей; распределения эффективности использования продуктов. Объединение фирм с изменением номенклатуры продуктов и назначение новых цен анализируется аналогичным образом.

Основанное на гипотезе о кооперативном поведении в выборе параметров (адресов) продуктов и квази-кооперативном поведении фирм при конкуренции по ценам и качеству продуктов, моделирование оптимальных типовых многозаводских рыночных структур позволило анализировать оптимальное разнообразие продуктов и оптимальные размеры фирмы в зависимости таких факторов, как институциональная структура рынка, распределения вкусов (требований к продуктам), распределения эффективности использования продуктов, цены трансакционных (транспортных) издержек покупателей, фиксированных издержек фирм-производителей и минимально эффективного размера выпуска. В качестве институциональных структур рынка рассмотрены одноадресные и многоадресные структуры: монополия и общественный плановик, монополистическая конкуренция и мультимонополия. Показано, что фирмы большого размера соответствуют структуре общественного плановика, фирмы монополии меньше, но сравнимы с ними по размеру, а фирмы монополистической конкуренции могут быть на несколько порядков меньше в зависимости от комплекса величин (цены трансакционных издержек покупателей, фиксированных издержек производителей-продавцов). В диссертации показано, что статическое равновесие производителей-продавцов не означает стабильности рынка, поскольку существуют стимулы изменения положения покупателей в параметрическом пространстве рынка. Сдвиги границ распределения «эффективности использования продукта» (ЭИП) использованы для имитации различных процессов трансформации рынка, когда сдвиг нижней границы вверх характеризует освоение эффективных технологий использования продуктов (ресурсов), а сдвиг верхней границы вверх соответствует инновациям или открытиям новых технологий. В результате анализа выявлено, что с ростом нижней границы ЭИП растет не только благосостояние, но и справедливость и стабильность рынка, а стимулы к трансформации снижаются. С ростом верхней границы ЭИП оптимальное число продуктов уменьшается, активный рынок сдвигается вверх, и часть бывших покупателей остается за границами рынка, справедливость и стабильность рынка при росте благосостояния снижаются, и растут стимулы к изменению положения покупателей и трансформации рынка. Если процессы, подобные рассмотренным в квазистатике, протекают с малой скоростью, они считаются эволюционными, гармонизированными с формированием системы мягких и жестких институтов, однако при высокой скорости протекания подобных процессов, структурные изменения воспринимаются как кризис, и резко возрастает значение прогнозирования тенденций изменения конъюнктуры рынка, возникает вопрос о проектировании институтов, целенаправленном выборе целевых функций оптимизации.

Разработанные алгоритмы и результаты моделирования эндогенного спроса на рынках дифференцированных продуктов показали возможности инструментального подхода к формированию спроса и выявили взаимосвязи с социально-экономическими и институциональными вопросами функционирования рынка, которые могут представлять интерес также для теории общественного выбора и политической экономии, поскольку проблема индивидуального выбора на множестве альтернатив и проблема формирования этих альтернатив определенной институциональной структурой носят достаточно общий характер.

При имитационном моделировании структуры эндогенного спроса выявлены следующие закономерности и особенности функционирования рынка дифференцированных продуктов в условиях квазимонопольного положения фирм.

Показано, что замещаемость продуктов при изменении цен, также зависит от показателей качества продуктов и чувствительности к отклонению вкусов покупателей от параметров продуктов, связанной выпуклостью или вогнутостью функции трансакционных издержек покупателей (ТИП).

Влияние минимально эффективного размера выпуска (МЭР) на «избыточную мощность», разнообразие (число продуктов) и благосостояние включает подтверждение тезиса Чемберлина о неэффективности производства при горизонтальной дифференциации продуктов.

Монополия и общественный плановик значительно эффективнее, чем монополистическая конкуренция при малых ценах трансакционных издержек покупателей. Избыточная мощность растет в абсолютном и относительном выражении с ростом МЭР. Увеличение МЭР приводит при монополии и общественном плановике к снижению оптимального разнообразия убывающим темпом по мере роста МЭР (различие между этими структурами слабо возрастает с ростом цены ТИП).

При монополистической конкуренции разнообразие растет убывающим темпом. При монополии и общественном плановике с ростом МЭР благосостояние растет убывающим темпом (различие между этими структурами аналогично зависит от цены ТИП). При монополистической конкуренции благосостояние (излишек покупателей) минимально.

Анализ сдвигов границ распределения «эффективности использования продуктов» (ЭИП) на цены, качество и разнообразие продуктов, а также благосостояние показал, что при большом рассеивании ЭИП существует эффект «липкости» цен и качества продуктов.

Показано, что покупатели за границами активного рынка (неудовлетворенный спрос) получают стимулы двух родов: увеличить ЭИП, и/или изменить вкусы или требования к параметрам продукта (настройку технологии использования продукта).

Показано, что с ростом нижней границы ЭИП (повышение эффективности существующих технологий) доля неудовлетворенного спроса сокращается, оптимальное число продуктов и объем продаж на рынке растут.

С ростом верхней границы ЭИП (инновации использования продукта) оптимальное число продуктов и объем продаж убывают, активный рынок сдвигается вверх, и часть бывших покупателей остается за границами рынка. Это стимулирует всех покупателей увеличивать ЭИП и приводит к стимулам самотрансформации рынка при изменении оптимального числа (разнообразия) продуктов. В обоих случаях при сдвиге нижней и верхней границ ЭИП вверх благосостояние растет.

Показано, что большие объемы трансакционных издержек покупателей (ТИП) приводят к появлению новых рынков посреднических услуг адаптации продукта к потреблению (или использованию), доставки или обработки продукта. С возникновением рынка посреднических услуг цена ТИП снижается (за счет эффекта масштаба), что приводит к сокращению оптимального числа продуктов первичного рынка.

Показано, что инновации в области ЭИП, то есть новые технологии и новое эффективное применение продуктов (ресурсов) приводят к производству новых материалов, и, на основе цепочек новых промежуточных продуктов, к появлению новых рынков или вытеснению, полностью или частично старых продуктов.

Анализ влияние дифференциации вкусов на выбор оптимального адреса монопольного продукта в задаче полностью нелинейных тарифов с двумя типами агентов-покупателей показал, что в случае разделяющего равновесия и не выполнении условия Спенса-Мирлиса монополист всегда выбирает для продукта адрес агентов низшего типа, приобретающих большой объем продукта.

Показано, что если, в условиях допустимости кратных контрактов, неоклассическая система стимулов не обеспечивает функционирования выявляющего принципа (revelation principle), монополист «восстанавливает» его действие путем построения квази-оптимальных контрактов. В этом случае максимум прибыли достигается в точке, где уравновешиваются две тенденции: рост прибыли за счет смещения параметра (адреса) продукта в сторону вкусов агентов высшего типа - и уменьшение прибыли за счет снижения готовности платить агентов низшего типа в пределах предотвращения кратных контрактов. Если эта точка лежит в промежутке между адресами (вкусами) агентов, монополия выбирает ее, даже если агенты высшего типа более многочисленны.