Моделирование макроэкономического развития Республики Таджикистан в условиях переходного периода тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование макроэкономического развития Республики Таджикистан в условиях переходного периода"

УДК 51

005007293

ХАКИМОВА Мафтуна Фотеховна

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО

ПЕРИОДА

Специальность 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки)»

1 2 ЯНВ 2012

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Душанбе-2011

005007293

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Международные экономические отношения» Таджикского национального университета.

Научный руководитель:

Джурабаев Гафурджон

доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты: Мирзоахмедов Фахриддин

доктор технических наук, профессор

Фатхуллаева Хосият Хабнбуллаевна кандидат экономических наук, доцент

Ведущая организация:

Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан

Зашита состоится « заседании Диссертационного

ювета

2011г. в

Jk

часов на

737.015.01 при Институте предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и энергетики Республики Таджикистан по адресу: 734055, г.Душанбе, проспект Борбада, 48/5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института предпринимательства и сервиса Таджикистана. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации размещены на официальном сайте института: www.dsx.tj и направлены для размещения в сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу: référât vak@mon.eov.ru

Автореферат разослан

»

2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, к.э.н., доцент

Абдалимов А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. За прошедшие два десятилетия в Республике Таджикистан произошли существенные изменения в экономике, обусловленные переходом от плановой экономики к рыночной, который вызвал масштабный кризис производства и гиперинфляцию. Одним из факторов такого существенного спада в национальной экономике являлось упование на саморегулируемость рынка. Однако, как показала практика, полный отказ государства от своих регулирующих функций приводит к негативным последствиям, как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

Формирование эффективной государственной политики является одним из важнейших проблем достижения устойчивого экономического роста в условиях перехода к рыночным отношениям. Современная социально-экономическая ситуация в Республике Таджикистан характеризуется множеством разнонаправленных тенденций. С одной стороны, имеет место макроэкономическая стабилизация, рост инвестиционных вложений, увеличение реальной заработной платы и сокращение уровня бедности среди населения. С другой стороны, можно отметить низкую конкурентоспособность таджикской экономики, значительную дифференциацию доходов населения, ухудшение обеспеченности социальными услугами, кризисное состояние сельского хозяйства и промышленности, усиление процессов внешней миграции трудовых ресурсов страны, в том числе квалифицированных кадров. Все это говорит о несовершенстве проводимых экономических реформ и наличия проблем в социально-экономическом положении Республики Таджикистан.

В этой связи, необходимость государственного регулирования социально-экономического развития вызывает потребность в разработке эффективной стратегии экономической политики государства. Под обоснованностью таких программ, прежде всего, понимается предсказуемость последствий реализации программ, что в свою очередь, предполагает разработку сценарных прогнозов развития экономики страны, моделирующих результат тех или иных решений, принимаемых местными органами власти.

Прогнозная информация, с одной стороны, необходима как основа планирования деятельности любого социально-экономического объекта, а с другой стороны - возможность анализа последствий различных направлений стратегии государственной политики, и согласования их в рамках выработки сценариев экономического развития. Макроэкономические модели прогнозирования являются одним из основных инструментов, удовлетворяющих этим требованиям.

В конце 90-х годов динамические стохастические модели приобрели практическую значимость в качестве одного из основных инструментов макроэкономического анализа. Для анализа и прогнозирования мер государственной политики разработаны и применяются такие страновые динамические стохастические модели, как SIGMA (ФРС США), NAWM (ЕЦБ), BEQM (Банк Англии), ТоТЕМ (Банк Канады), NiGEM (МВФ), RAMSES (Швеция) и т.д.

В Республике Таджикистан еще не сформировался подлинно научный подход, который был бы в состоянии предложить научно-обоснованные рекомендации для формирования эффективной экономической стратегии, с учетом решения комплекса экономических, социальных, политических и экологических проблем страны. К сожалению, эти вопросы до сих пор не стали предметом системного изучения в экономической науке страны. Отсутствие высоко аргументированных прикладных работ, в которых содержались бы рекомендации относительно важнейших параметров государственной политики (ВВП, экспорта и импорта, денежной массы, заработной платы, инвестиций и т.д.) создало инерционность в действии государственных властей. Этими моментами определяется и актуальность работы.

Степень разработанности проблемы. Решение проблем разработки государственной политики, применительно к экономике переходного периода несмотря на их огромную значимость, в настоящее время, зависит от использования современных методов исследования. Государственная политика Республики Таджикистан не в достаточной степени является объектом теоретического и прикладного анализа представителей отечественной экономической науки, в частности, учет современных реалий переходного периода.

Проблемам моделирования государственной политики, в частности, разработке методологии прогнозирования посвящены многочисленные труды зарубежных авторов. Существенное влияние оказали исследования таких видных зарубежных ученых-экономистов как К.Алмон, А.Бергстром, КЛЗаймер, Вудфорд, К.Волш, А.Голдбергер, Ж.Гондольфо, Л.Клейн, Я.Тинберген и другие.

В Республике Таджикистан проблемы макроэкономической стабилизации и дальнейшего устойчивого экономического роста нашли отражения в трудах И.А.Асророва, Г.Дж.Джурабаева, Н.К.Каюмова, С.Д.Комилова, Т.Н.Назарова, А.О.Орипова, Р.К.Рахимова, Р.К.Раджабова, Х.У.Умарова, Д.У.Урокова, Х.Ш Шарипова, М.К.Юнуси и др. Названные ученые уделяли основное внимание теоретическим аспектам макроэкономической стабилизации и достижения устойчивого экономического роста в переходном периоде. Ими были сформулированы наиболее серьезные проблемы и трудности, как в формировании, так и в реализации экономической политики в Республики Таджикистан.

Однако многие аспекты этих проблем, до сих пор, не находятся в поле зрения представителей экономической науки. К ним относятся теоретические вопросы соответствия нынешней экономической политики интересам эффективного решения важнейших проблем социально-экономического развития страны. Особенности формирования и механизмы функционирования действующей макроэкономической политики также не стали предметом специальных исследований, что и определило выбор данного направления диссертационного исследования.

Цель работы заключается в построении и обосновании динамической стохастической модели, предназначенной для комплексной оценки мер

экономической политики и их влияния на структурные параметры развития экономики.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:

• проанализировать мировой опьгг использования методов прогнозирования в государственном регулировании и разработать предложения о возможности их использования в Республике Таджикистан;

• выявить особенности развития национальной экономики как объекта экономического прогнозирования в условиях переходной экономики в рамках динамической стохастической модели;

• разработать динамическую стохастическую модель, отражающую ряд особенностей национальной экономики;

• выявить допущения и упрощения, обеспечивающие возможность выполнения основных этапов расчетов по динамической стохастической модели, применительно к Республике Таджикистан;

• выявить факторы, воздействующие на макроэкономическую ситуацию в Республике Таджикистан, а также характер их влияния, на основе оценки параметров динамической стохастической модели;

• оценить качество прогнозов наблюдаемых макроэкономических переменных разработанной модели;

• разработать сценарии и предложить рекомендации по совершенствованию социально-экономического развития Республики Таджикистан.

Объектом исследования является экономика Республики Таджикистан в посткризисный период и в среднесрочной перспективе.

Предметом исследования является методология и методика прикладного прогнозирования социально-экономического развития Республики Таджикистан, как фактор повышения эффективности государственного регулирования и ее влияния на основные структурные параметры экономического развития.

Методологической и методической базой являются Указы Президента и Постановления Правительства Республики Таджикистан в области макроэкономической стабилизации и макроэкономической политики; труды ученых экономистов республики, а также труды ученых ближнего и дальнего зарубежья по проблемам моделирования и прогнозирования экономических процессов.

Научная новизна и результаты диссертационного исследования:

1. Разработаны методические основы оценки макроэкономических процессов Республики Таджикистан с использованием динамических стохастических моделей. Установлена возможность и доказана предпочтительность применения динамических стохастических моделей в сравнении с дискретными и статистическими моделями с целью прогнозирования экономики переходного периода Республики Таджикистан.

2. Сформулированы базовые принципы и разработана концептуальная схема динамической стохастической модели для переходной экономики. В отличие от дискретных и статистических подходов, широко используемых в макроэкономическом прогнозировании, в предлагаемом динамическом стохастическом подходе можно дать точную оценку ограничений возможности распределения дискретных данных, сформулированных экономической теорией, а также другую априорную информацию о причинно-следственных отношениях между переменными. Объединение ограничений такого вида может намного уменьшить стандартные ошибки при оценке параметров, а также соответствовать повышению точности прогнозов.

3. Построена динамическая стохастическая модель, описывающая основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан. В рамках предложенной динамической стохастической модели осуществляется прогнозирование основных макроэкономических показателей, таких как ВВП, экспорт и импорт, заработная плата, потребление, индекс потребительских цен, денежная масса, капиталовложение и товарно-материальные запасы, также рассматриваются варианты сценариев мер экономической политики, а именно монетарной и фискальной политик.

4. Разработаны сценарии социально-экономического развития Республики Таджикистан.

Основные результаты исследования. На основе проведенного исследования макроэкономического прогнозирования были получены следующие наиболее существенные результаты, полученные автором и выносимые на защиту.

1. Раскрыты основные характеристики и особенности макроэкономического развития Республики Таджикистан.

2. Выявлены три этапа макроэкономического развития, включая его посткризисную фазу;

3. Определено влияние специфических факторов, оказавших ключевое воздействие на каждом этапе роста (конъюнктура внешних рынков, денежные переводы трудовых мигрантов, либерализация внешнеэкономической деятельности и другие);

4. Проведен обзор макроэкономических моделей применяемых в условиях рыночных отношений и обоснована необходимость применения именно динамических моделей непрерывного времени в макроэкономическом прогнозировании переходной экономики;

5. Выявлены основные предпосылки и допущения, применяемые при построении теоретических моделей, описывающих макроэкономическое развитие переходных экономик в рамках динамических стохастических моделей непрерывного времени.

6. Разработана программа реализации предложенного инструментария в пакетах Stata и SPSS;

7. Произведена оценка динамической стохастической модели применительно к условиям Республики Таджикистан.

8. Осуществлены сценарные расчеты мер государственной экономической политики, а именно денежно-кредитной и фискальной политик.

9. Произведен сравнительный анализ полученных вариантов мер экономической политики, сформулированы рекомендации по проведению денежно-кредитной и фискальной политик.

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунктам специальности ВАК 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики»:

1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем:

1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности.

Информационной базой исследований послужили статистические данные Государственного Комитета статистики при Президенте Республики Таджикистан, отчеты Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Национального Банка Республики Таджикистан, а также аналитические материалы.

Теоретическая и практическая значимость. Основные результаты диссертационного исследования использованы в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан для реализации Стратегии Сокращения Бедности на 2007-2009 годы, а также для выработки рекомендаций по совершенствованию налоговой (фискальной) политики Республики Таджикистан, что подтверждается справками о внедрении результатов диссертационной работы. Теоретические аспекты диссертационной работы, в частности, содержание первой и второй глав, могут быть использованы при чтении курсов «Макроэкономическое прогнозирование», «Социально-экономическое прогнозирование», а также «Макроэкономика» на экономических факультетах высших учебных заведений республики.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования отражены в публикациях автора, докладывались и получили положительную оценку на конференциях, семинарах и симпозиумах: в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН РФ (г.Москва, 2007год), в проекте «Economic Policy Initiative» (EPIN, UNDP 2008 год), на международной конференции «Экономический рост в условиях глобализации» (г.Душанбе, 2009г.), научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана» (г.Душанбе, 2010г.), на совместном заседании кафедр «Экономическая кибернетика» и «Международные экономические отношения» Таджикского национального университета (г.Душанбе, 2011), Университете Потсдама (г.Потсдам, Германия, 2011 год) и других научно-практических конференциях и семинарах.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 11 печатных работах общим объемом 4,57 печатных листа

(4,07 п.л. лично автором), в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАКом РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст изложен на 156 страницах, включает 13 таблиц, 5 рисунков, 3 диаграммы и два приложения. Список литературы содержит 143 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, установлена степень изученности проблемы, определены его цели и задачи, объект, предмет, теоретико-методологическая база, отражены научная проблема, новизна, а также теоретическая и практическая значимость работы, апробация результатов.

В первой главе «Научные основы экономического прогнозирования» исследованы сущность и место макроэкономического прогнозирования с целью выработки экономической политики государства; рассмотрена роль макроэкономических моделей прогнозирования в развитии национальной экономики; осуществлен анализ методов прогнозирования в рамках макроэкономического развития.

Системный анализ основных методов прогнозирования позволил выявить роль макроэкономических моделей в социально-экономическом прогнозировании. Приведена типология методов социально-экономического прогнозирования. Определено, что при анализе и прогнозировании макроэкономической ситуации переходной экономики более правильным будет использование динамических стохастических моделей непрерывного времени.

Перед началом прогнозирования макроэкономической ситуации любой национальной экономики необходимо выбрать адекватный (правильный) инструмент прогнозирования. В научном мире существует огромное количество методов и моделей прогнозирования социально-экономического развития. Суть прогнозирования состоит в выборе модели, которая бы наиболее точно подходила к поставленной задаче. Для этого первоначально необходимо четко осознать, что именно будет анализироваться и в дальнейшем прогнозироваться и какие результаты требуется получить. В противном случае результаты могут быть недостоверными и возможно получить недостоверные прогностические результаты того или иного объекта.

Для выявления и демонстрации типологии методов научного прогнозирования была рассмотрена классификация методов и моделей макроэкономического прогнозирования, широко встречающихся в научной литературе, а также рассмотрена роль макроэкономических (динамических) моделей в системе прогнозирования.1

Главным источником препятствий в построении динамических эконометрических моделей является тот факт, что почти все переменные в макроэкономических моделях измеряются значительно более длинными интервалами времени, в отличие от интервалов микроэкономического поведения, выражающегося в индивидуальных субъективных решениях. Даже

1 Писарева О.М.. Методы социально-экономического прогнозирования. Учебник/ ГУУ-НФПК, М,- 2003. -395 с.

если единственной целью эконометрической модели является предоставление основы для прогнозирования будущих дискретных наблюдений, более выгодным будет сформулировать ее в непрерывном виде. Для этого существуют эконометрические модели непрерывного времени, с помощью которых можно дать точную оценку ограничений возможности распределения дискретных данных, сформулированных экономической теорией, а также другую априорную информацию о причинных отношениях между переменными. Объединение ограничений такого вида может намного уменьшить стандартные ошибки при оценке параметров, а также соответствовать повышению точности прогнозов.

Кроме того, важным моментом в использовании динамической стохастической модели непрерывного времени является то, что в целях разработки политики - либо для макроэкономической политики, принимаемой правительством или национальным банком, либо для стратегии фирм или некоторых других экономических агентов - модель дает основу для анализа экономики в целом и влияния различных стратегий политики на экономические процессы. То есть данная модель дает информацию, хотя и численную, которая может быть в последствии использована для разработки политики государства. Эта характеристика моделей непрерывного времени является наиболее необходимой и актуальной в случае Республики Таджикистан, поскольку экономика Республики Таджикистан с приобретением независимости подверглась бурному реформированию, однако этапы реформирования не были строго проанализированы со стороны научных кругов на предмет эффективности и адекватности.

Таким образом, в первой главе были сформулированы основные предпосылки динамических стохастических моделей, которые выглядят следующим образом: 1. Динамика переменных модели является результатом индивидуальной деятельности множества ее агентов. 2. Модель предполагает наличие экзогенных процессов, оказывающих влияние на поведение других макроэкономических параметров и задающихся в виде стохастических процессов. З.Агенты существуют в течение неограниченно длительного периода времени. 4.Модель предполагает наличие четырех групп агентов (модель открытой экономики): домашние хозяйства, фирмы, государство и внешний рынок. 5.Модели предполагают наличие рынка монополистической конкуренции с несчетным множеством фирм-производителей.

6.Производственной функцией фирм выступает функция Кобба-Дугласа.

7.Домохозяйства максимизируют ожидаемую полезность при ряде ограничений.

8.Денежная политика описывается инструментальным правилом Тейлора. 9. Денежная политика описывается как политика таргетирования. Ю.Экзогенные процессы задаются процессами авторегрессии.

Вторая глава «Макроэкономическая политика Республики Таджикистан в условиях переходного периода» посвящена анализу макроэкономической политики Республики Таджикистан, а также основных проблем и диспропорций макроэкономического развития на современном этапе; исследуется эффективность монетарной (денежно-кредитной) политики в условиях

переходного периода. Автором в данной главе также представлен обзор макроэкономических моделей, используемых в условиях рыночных отношений.

Следует отметить, что для моделирования макроэкономических процессов необходимо проанализировать основные характеристики и особенности макроэкономического развития Республики Таджикистан. Целесообразно выявление важнейших макроэкономических взаимосвязей в стране, которые имеют важное значение для построения динамической стохастической модели. Таким образом, в диссертационном исследовании выделяются три этапа макроэкономического развития Республики Таджикистан.

Первый этап - достижение макроэкономической стабилизации в Республики Таджикистан (1998). С целью преодоления экономического кризиса и достижения макроэкономической стабилизации в Республике Таджикистан начиная с 1992 года были проведены крупные социально-экономические реформы, такие как приватизация государственной собственности, создание двухуровневой банковской системы, либерализация внешнеэкономической деятельности, введение национальной валюты, совершенствование нормативной базы, внедрение Международных стандартов бухгалтерской отчетности и так далее, а также были приняты ряд Законов Республики Таджикистан (см.рис.1). Проводимая денежно-кредитная политика позволила также сократить темпы инфляции и сдерживать их на определенном уровне. Все эти меры позволили достигнуть макроэкономической стабилизации в Республике Таджикистан. Исходя из этого, автор считает целесообразным прогнозирование макроэкономических показателей начиная с 1999 года, то есть с периода достижения макроэкономической стабилизации и начала экономического роста в Республике Таджикистан.

Рис 1. Факторы макроэкономической стабилизации Республики Таджикистан

Второй этап - экономический рост (1999-2005). Основным фактором, обуславливающим возобновление экономического роста в этот период стало введение национальной валюты (сомони); экспорт алюминия, электричества и хлопка-сырца (основных экспортных товаров); внешняя трудовая миграция.

Динамика развития национальной экономики характеризуется следующими макроэкономическими показателями (см. табл.1):

Таблица 1.

Среднегодовой темп роста основных макроэкономических показателей по этапам посткризисного развития в 1999-2010, в %

1998 1999-2005 2006-2010

ВВП 97,7 102,7 103,3

Объем промышленной продукции 80,7 101,2 101,3

Экспорт 79,9 100,3 100,4

Импорт 80,5 100,2 101,9

Среднедушевой совокупный доход населения - 103,2 103,5

Третий этап - нарастание интеграционных процессов (2006-2010). Как

было отмечено выше, в результате реформирования национальной экономики, а также под влиянием требований ВТО, внешняя торговля Республики Таджикистан была либерализована.

В последнее время внешнеторговые операции Республики Таджикистан имеют тенденцию роста, внешнеторговый оборот увеличился в несколько раз. Однако необходимо отметить, что в структуре экспорта в основном преобладают сырьевые ресурсы, которые составляют 90% от всего объема экспорта. Такая же картина имеет место и в привлечении иностранных инвестиций.

Диаграмма 1.

Объем привлеченных инвестиций в Республику Таджикистан

О инвестиции всего К прочие инвестиции 0 прямые инвестиции

200000 400000 600000 800000 1000000

2 Рассчитано по: Статистический сборник «Таджикистан: 20 лет государственной независимости», 2011 г.

И

Наряду с этим, анализ макроэкономической политики государства позволил выявить основные диспропорции макроэкономического развития. В первую очередь, к их числу относятся:

• Демонетизация национальной экономики;

• разрыв между финансовым и реальным секторами экономики;

• сокращением доли реального сектора в структуре ВВП;

• ограниченность экспортных возможностей;

• высокая уязвимость макропоказателей от изменений внешнеторговой конъюнктуры;

• незначительный вклад малых и средних предприятий в национальную экономику;

• низкий уровень инновационной активности;

• значительная часть малого и среднего бизнеса приходится на долю «теневой экономики»;

• большие миграционные потоки рабочей силы, а также сильная зависимость населения от денежных переводов мигрантов;

• слабая уязвимость монетарной и фискальной политик с приоритетами страны.

В этой связи, необходимость государственного регулирования социально-экономического развития вызывает потребность в разработке обоснованных программ развития и выборе эффективной стратегии экономической политики государства. Под обоснованностью таких программ, прежде всего, понимается предсказуемость последствий реализации программ, что в свою очередь, предполагает разработку сценарных, прогнозов развития экономики страны, моделирующих результат тех или иных решений, принимаемых местными органами власти.

В ходе диссертационного исследования автором обосновывается применение в Республике Таджикистан преимущественно динамической стохастической модели, поскольку использование статистических и дискретных моделей возможно только при устойчивой экономической системе. Что касается экономики Республики Таджикистан, то она имеет свойства неустойчивости и для ее адекватного прогнозирования необходимо построение динамической стохастической модели.

Третья глава «Моделирование макроструктурных параметров Республики Таджикистан на основе эконометрической модели непрерывного времени» посвящена описанию и экспериментальным результатам по динамической стохастической модели. Модель является в высшей степени агрегированной, т.е. говоря формальным языком, это модель односекторной экономики. Разработанная динамическая модель предназначена для прогнозирования макроструктурных параметров, а также для построения сценарных прогнозов социально-экономического развития Республики Таджикистан. Модель используется для оценки последствий государственной политики властей в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах.

Предполагается, что модель экономики состоит из четырех групп: домохозяйств, фирм, государства и внешнего рынка и в среднесрочной перспективе механизм функционирования экономики не претерпит

существенных изменений. Возможные структурные изменения повлияют на отдельные факторы роста, но в целом набор факторов, влияющих на макроэкономическую ситуацию в стране, сохранится. Следовательно, выявленные во второй главе факторы роста отражены в концептуальной схеме динамической модели (рис. 2).

Исходя из вышеизложенного, модель может быть записана как система 12 дифференциальных стохастических уравнений первого порядка в нормальной форме в следующем виде:

£>1пЛ"(0 = \пХУ),г(1),в]+£«), (1)

где Х(0 -вектор эндогенных переменных, 2{Х) - вектор экзогенных переменных,в - вектор параметров, И - вектор линейных или нелинейных дифференцируемых функций, а е(1) - вектор случайных возмущений, обладающих классическими свойствами. Вектор параметров в состоит из параметров скорости подгонки -а, постоянных или склонностей -у, эластичности - р и параметров политики -3. Для простоты, ниже в этом разделе £■(/) опущена. Три уравнения из двенадцати являются определительными уравнениями.

и прелложеннс рабочей силы

Заработная плата

\А, сгрос на работу« сипу

Рынок труда Т

Домашние хозяйства

М, Миграция

Сбережения Т, Налог С, Госрасходы

ГОСУДАРСТВО

/ Финансовый ч рынок.

Фирмы

Внешний рынок

Потребление

Рис.2. Концептуальная схема динамической стохастической модели Республики Таджикистан.

Модель ориентирована на круг макроэкономических показателей, в том числе системы национальных счетов, среди них: реальный ВВП, экспорт и импорт товаров и услуг, индекс потребительских цен, курс валют, реальное потребление, капиталовложение, денежная масса, товарно-материальные запасы, ставка заработной платы, производительность, уровень иностранных цен. Данный набор переменных является наиболее подходящим для решения поставленной задачи - создания инструмента для построения сценарных прогнозов на квартальной основе, поскольку с одной стороны, набор переменных модели позволяет целостно представить экономику Республики Таджикистан, описать наиболее важные ее социально-экономические процессы; с другой - позволяет избежать перегруженности модели описанием малозначимых процессов. Также наличие большого числа малозначимых переменных может отразиться на возможности обработки и качестве результатов переменных модели.

В рамках расчетов по модели, автором проводится количественный анализ модели, используя методы математической экономики. Для того чтобы исследовать общие свойства модели: осуществляется поиск точки равновесия; исследуется ее устойчивость; а также проводится анализ чувствительности.

• поиск равновесного состояния. Для нахождения равновесного состояния применяется метод неопределенных коэффициентов. В модели предполагается, что экзогенные переменные растут с постоянной пропорциональной скоростью,

где г\ - начальные уровни экзогенных переменных, а X, -темпы роста.

Равновесное решение задается как частное решение системы (1) в следующем виде:

где значения х,' и р, должны быть определены. Уровни х' в точке равновесия зависят от начальных уровней экзогенных переменных, темпов роста и параметров модели. Темпы роста равновесных траекторий эндогенных переменных, р,, зависят от экзогенных темпов роста и подвектора параметрического вектора в. Параметрический вектор в включает эластичности и склонность к потреблению, но не параметры скорости регулирования. Формально, если в = {а,0}, где а - подвектор регулируемых параметров и р - подвектор склонностей и эластичностей, тогда отсюда следует, что

2,(0 = Х'л"' , для всех 1,

(2)

.УД/) = х'е" , для всех ¡,

(3)

(4)

х'=ф2(г',х,в).

(5)

• устойчивость модели. Для того, чтобы установить является ли система (1) локально устойчивой, она линеаризуется вблизи точки равновесия, используя разложение в ряд Тейлора, и пренебрегаются все члены более высокого порядка. Исходная система (1) явно содержит временные функции и, следовательно, не является автономной системой. В этом случае, должны быть определены условия, при которых можно пренебречь членами более высокого порядка в разложении в ряд Тейлора. Рассмотрим следующую систему:

йс(0 = Л*(')+ /(*><) (6)

Нулевое решение *(/) = 0 системы (6), где А - матрица постоянных, является асимптотически устойчивым, если значение ||/(л,г)||/|дс| стремится к нулю по I однородным образом, когда ЦхЦ стремится к нулю, и характеристические корни матрицы А имеют отрицательные действительные части. Если вышеизложенное условие удовлетворено, тогда система

Дс(г) = МО (?)

называется однородно хорошей аппроксимацией исходной системы (1).

Система (7) будет асимптотически устойчивой тогда, и только тогда, когда все характеристические корни матрицы А имеют отрицательные действительные части.

Одной важной особенностью моделей непрерывного времени является то, что для большинства из них исходная система автономна (время явно не присутствует в них). Это означает, что после линеаризации вблизи точки равновесия получается система, являющаяся хорошим приближением исходной системы. Это является одной из важнейших характеристик, с тем, чтобы в дальнейшем вопрос об однородной сходимости не возникал, и, таким образом, для исследования устойчивости модели будет достаточно сосредоточиться на линеаризованной системе или, точнее, на характеристических корнях матрицы А.

Исходная система локально устойчива, если все характеристические корни матрицы А имеют отрицательные действительные части.

• чувствительность модели. При анализе чувствительности мы вычисляем частные производные от характеристических корней по соответствующим параметрам. Подобный анализ, в частности, необходимо проводить при изучении динамического поведения модели и в приложениях к моделированию политики. Он позволяет нам оценить влияние изменения какого-либо параметра модели и в особенности параметров, регулирующих политику, на динамические свойства системы, без использования численного моделирования. Характеристические корни матрицы А являются функциями ее элементов, а эти элементы, в свою очередь, являются функциями параметров модели. Следовательно, можно исследовать влияние изменений параметров оцениваемой модели на характеристические корни, если вычислять частные производные от собственных значений по соответствующим параметрам.

В дополнение к стохастическому моделированию, была проведена оценка неограниченной векторной авторегрессии (УАИ) для следующих переменных: индекса потребительских цен (СР1), реального ВВП, реального потребления, денежной массы - М2 и номинальной заработной платы. Построение УАЯ модели было осуществлено с целью сравнительного тестирования. Сравнение результатов УАК модели с результатами, приведенными в таблицах 3 и 4 Приложения 2, показывает, что построенная нами модель дает сравнительно лучшие прогнозы, чем УАИ. система.

С целью оценки параметров модели был использован приближенный дискретный аналог.3 После линеаризации системы (1), получается система следующего вида:

Дг(») = &(0+*(0 (8)

Проинтегрировав систему (8) в интервале (1-6,1), используя следующие приближения:

где Де— (1-£) и Ге 1(1 + /.), Ь - лаговый оператор, а 8- длительность 5 2

периода наблюдения. Если предположить, что длительность наблюдаемого периода равна базовой временной единицы, тогда 5 = 1. Используя формулу (5) систему (4) можно записать в следующем виде:

Дх, = АПх, + ВГг, + 8,, (10)

где вектор случайных возмущений, который зависит как от е, так и от ошибок аппроксимации. Новые возмущения не будут серийно коррелироваться при отсутствии смешанных переменных типа запас-поток. Если считать правильным противоположное, то систему (4) надо проинтегрировать дважды, -один раз, для того, чтобы получить измеряемые переменные, а второй раз, - для того, чтобы получить приближенный дискретный аналог. После второго интегрирования получается

Ах,0 = АГг,° + ВГг,0+77, - (11)

Измеряемые переменные обозначены надстрочным знаком (°). Пусть х°(/) будет переменной потока. Интеграл

является измеряемым и наблюдение этого интеграла по интервалу (¡¿-6,18) обозначается х,°. Фактически, это то значение, переменной потока, которое наблюдается в действительности. Если х," переменная запаса, тогда интеграл (8) не наблюдаем. В этом случае, наблюдение интеграла переменной запаса приблизительно дается как

= (13)

3 Gandolfo G. Quantitative Analysis and Econometric Estimation of Continuous Time Dynamic Models. Noith-Holland, Amsterdam. 1981

На основании полученной системы уравнений в работе был построен прогноз основных макроэкономических показателей. Ниже приведены уравнения с оцененными параметрами. Стандартные ошибки даны в скобках. '0.72 Л

£>1пС = 1.391п

(017) ^

(0.022)

(14)

Z?lnlm = 1.871n

(0.078)

(0087Ï Р

1.351 —

0.41 0.76 -0.1?

^^(««»^>(0114)^ (0.JJ)

Im

+ 1.07 ln

(02«)

0.95 У (0 12)

(15)

DlnE= 1.3 ln

(0254)

-0.35 0.042» \

187.61 p<'">el"m

(64.13)_

(16)

Dln^ = 1.961nf —1 + 0.21 In

(0.265) Y J (0-1321

0.95

(012)

(17)

Dk=)A9

(0.186.

( 0.264У'Л|

(0 051)

W

-k

+ 0.243 ml,

(0.0»)

(18)

01п/> = 0.1431п

(0.072)

0.П

0.63 p;\-]

+ 0.1681n

(0082)

Ml

{(руу

(19)

DiaJV = 1.06 ln

(0.249)

0209 0 059(4

5663.25 /»""V"""'

(603.82)_

w

(20)

Dm2 = 1.3744 0.068 ln

0.029 0 079

( \ Г. ( рЛ

h -0.79Dln (0992) г

0.471m V (»«") J И

-ml\.

(21)

R2 =0,89; DW=1,92

Параметры скорости подгонки а можно разделить на две группы. Первая группа состоит из всех параметров а за исключением а2,а,,а,,<г9 и а„, и

выражает скорость регулирования соответствующих переменных к их желаемому уровню или частному равновесному уровню. Вторая группа включает параметры а!,а<,а1,а, и а„, которые соотносят темпы роста одной частной переменной к другой (как в случае с потреблением и капиталовложением), или к разнице между некоторой переменной и ее желаемым уровнем или уровнем частного равновесия (как в уравнении уровня внутренних цен или в уравнении импорта). Из всех подгоночных параметров, только а,, скорость регулирования объема производства к желаемому уровню товарно-материальных запасов, не является значимой. Среднее временное запаздывание, за исключением уровня внутренних цен, составляет около одного квартала. Уровень внутренних цен имеет низкую скорость стремления к своему желаемому уровню и составляет около двух лет. Этот результат для скорости регулирования ценового сектора является вполне правдоподобным, поскольку Республика Таджикистан начала свой переход к рыночной экономике с относительно высокой долей контролируемых цен, которые позднее постепенно дерегулировалась. Влияние темпов роста денежной массы на потребление учитывается параметром аг, который отрицателен и равен 0.2. Для сравнения приведем оценки этого параметра для других стран: для Швеции он составляет - 1.54, и для Италии - 0.125. Таким образом, оценка этого параметра показывает, что денежная масса в Республике Таджикистан оказывает минимальное влияние на потребление, чем в Италии и Швеции. Одно из объяснений этого факта может заключаться в том, что денежно-кредитная политика придерживается монетаристской концепции, то есть политики сдерживания объемов денежной массы. Что касается отрицательного знака данного параметра - это говорит о том, что между денежной массой и потреблением наблюдается отрицательная связь, то есть денежная масса находится в консервации, а потребление с каждым годом растет в значительной степени благодаря денежным переводам трудовых мигрантов.

Оцененная склонность к потреблению у, в некоторые периоды составляет более 1. Это доказывает факт о том, что реальный сектор экономики в Республике Таджикистан развивается слабо, а потребление растет с каждым годом за счет переводов денежных мигрантов. В свою очередь этот факт отрицательно сказывается на макроэкономической ситуации в Республике Таджикистан, поскольку реальный сектор экономики крайне нуждается в инвестициях, в том числе во внутренних инвестициях. Поэтому на наш взгляд, государственные власти должны побудить население вкладывать свои сбережения в реальный сектор экономики.

Эластичность импорта по отношению к общему реальному потреблению, Д, является существенной и составляет 0.76. Эластичность импорта по отношению к инвестициям, /?2, также существенна и составляет 0.41.

4 SjOO, B„ "CONTIMOS - A Continuous-Time Econometric Model for Sweden Based on Monthly Data," Continuous Time Econometrics: Theory and Applications, ed. Gandolfo, G., London: Chapman and Hall, 1993.

s Gandalfo G. The Italian Continuous Time Model. Economic Modelling, 1990

Эластичность импорта по отношению к экспорту, Д, незначительна. Эластичность экспорта по отношению к уровню цен, меньше единицы и является значительной. Эластичности, связанные с условиями Маршалла-Лернера, - Д и Д, - значительны и в сумме составляют величину, превышающую единицу (Д + Д = 1.61). Это означает, что обесценивание национальной валюты должно улучшить дефицит торгового баланса.

Что касается сектора цен и заработной платы, то обе эластичности Д и Д, незначительны на 5% уровне. Влияние цен на ставку заработной платы Д, существенно на 10%-ом уровне. Это означает, что модель не в состоянии в полной мере учесть взаимодействие между уровнем цен и ростом заработной платы.

В дополнение к стохастическому моделированию, автором проведена оценка неограниченной векторной авторегрессии (УАИ) для следующих переменных: индекса потребительских цен (СР1), реального ВВП, реального потребления, денежной массы - М2 и номинальной заработной платы. Стандартные погрешности, как процент от среднего значения переменных из УАЯ регрессии, составляют для индекса потребительских цен - 0.016; для реального ВВП - 0.024; для реального потребления - 0.028; для М2 - 0.032 и для номинальной зарплаты - 0.033. Сравнение этих результатов с результатами стохастического моделирования, показывает, что построенная динамическая стохастическая модель непрерывного времени дает сравнительно лучшие прогнозы, чем УАЛ система.

Также в рамках динамической модели автором были построены два сценария мер государственной политики Республики Таджикистан. Первый сценарий дал следующие результаты моделирования государственной экономической политики - в верхнем диапазоне налоговой ставки - г е {0.350.45}, в экономике наблюдается краткосрочное существенное сокращение потребления по сравнению с основным вариантом сценария. Следовательно, высокая ставка налога имеет негативное влияние на реальный объем производства и реальный экспорт. Наблюдается ухудшение баланса товаров и услуг по сравнению с основополагающим вариантом, вызванное главным образом, влиянием цен, которое имеет намного большую силу, чем количественный эффект. Как результат относительно большого роста денежного спроса по сравнению с денежным предложением, в экономике имеется рост инфляции (второй член в ценовом уравнении описывает этот эффект). Высокий уровень инфляции, в свою очередь, приводит к росту номинальной заработной платы и, таким образом, закручивает спираль роста цен и зарплат. В долгосрочной перспективе основные макроэкономические переменные продолжают все сильнее отклоняться от фактических данных.

В диапазоне налоговой ставки Гт е {0.15-0.34} параметра ставки налога вначале наблюдается несколько более низкий уровень реального потребления н объема производства, при фактических темпах инфляции. В долгосрочной перспективе наблюдается небольшое сокращение уровня инфляции, при этом остальные реальные переменные достигают своего долгосрочного равновесного уровня. При сравнении с основной гипотезой сценария, реальные части

характеристических корней системы теперь оказываются отрицательными. В случае установления низких ставок налогообложения, в экономике наблюдается более высокие реальные объемы производства и потребления, лучшее инфляционное регулирование и улучшение баланса товаров и услуг, по сравнению с высокими ставками налогообложения. Хотя при политике низких ставок налогообложения развитие макроэкономических переменных будет положительным, однако политика высоких ставок налогообложения обеспечивает устойчивость экономики.

Во втором сценарии обратная связь фискальной политики, имеет легкий стабилизирующий эффект на макроэкономическую ситуацию в стране. Тот факт, что обратная связь объема ВВП на переменную фискальной политики является стабилизирующей, может быть объяснена тем, что переменная фискальной политики влияет в большей степени на реальные переменные в системе.

Таким образом, решение задач исследования позволило разработать динамическую стохастическую модель для Республики Таджикистан и с помощью нее выявить приоритетные направления государственной экономической политики. Значения статистических данных, приведенные в таблицах 2 и 3, показывают, что модель имеет удовлетворительные прогностические свойства при данных временных радах для Республики Таджикистан. Результаты обоих моделирований близки и прогностическая точность модели, особенно для основных макроэкономических переменных является приемлемой.

Таблица 2.

Характеристические корни модели

N0. уравнения Корни Асимптотически стандартные ошибки Период (квартал)

1 -2.81 0.29 0.36

2 -0.98 0.34 1.02

3 -1.01 0.22 0.99

4 -0.86 1.09*1 0.15 0.23 1.16

5 -0.86 -1.09*1 0.15 0.23 1.16

6 -0.21 0.12 5

7 0.014 0.015

8 -1.82 0.25 0.56

9 -1.65 0.18 0.61

10 -1.44 0.19 0.69

И -1.08 0.25 0.93

Таблица 3.

Анализ чувствительности модели относительно избранных параметров

Ыо. уравне- Корень Эл/ /даа дм/ /дЗ, /дЗ} дм/ /да, дм/ /дРг

ния

1 -2.81 -0.34 -1.8 -0.0096 -0.22 -1.1 -7.2

2 -0.98 0.00016 0.00001 0.00032 0 0.001 0.0027

3 -1.01 -0.028 0.017 -0.046 0.00013 -0.00027 -0.0011

4 -0.86 -0.3 -0.98 -0.0068 -0.19 -0.12 0.77

1.09*1 0.13*1 1.8*1 -0.026*1 0.011*1 0.58*1 1.2*1

5 -0.86 -0.3 -0.98 -0.0068 -0.19 -0.12 0.77

-1.09*1 -0.13*1 -1.8*1 0.026*1 -0.011*1 -0.58*1 -1.2*1

6 -0.21 0.041 -0.016 0.064 -0.0022 -0.026 0.077

7 0.014 -0.015 -0.056 ^ -0.014 0 -0.16 -0.31

8 -1.82 -0.067 -0.18 0.021 0.11 -0.44 -6.1

9 -1.65 0.00022 0.00041 0 0.00013 -0.004 0.0047

10 -1.44 -0.009 0.00004 -0.0018 -0.51 0.39 1.1

И -1.08 -0.00017 0 -0.00029 0 0.00011 0.00013

Заключение

Для успешного социально-экономического развития Республики Таджикистан необходима качественно новая система управления, основанная на принципах стратегического планирования и прогнозирования. В этих условиях динамическое прогнозирование приобретает особо важное значение по сравнению со старыми подходами, в том числе директивным планированием, в виду невозможности применения последнего в условиях рыночных отношений.

Вполне правомерна постановка задачи о выделении особых принципов и методов прогнозирования, которые в большей мере учитывали бы особенности настоящего периода экономических преобразований. В условиях развивающегося рынка особенности прогнозирования экономического развития, форм и методов формирования комплексных планов, должны базироваться на особом типе прогноза, сочетающем в себе принципы комплексного, системного и ситуационного подходов.

Наиболее важными научными достижениями, полученными в рамках проведенного исследования являются:

1. Проанализирована необходимость использования в Республике Таджикистан мирового опыта прогнозирования, основанного преимущественно на кейнсианской и неокейнсианской концепции, предусматривающей влияние государства на макроэкономические процессы.

2. Обосновано преимущество применения в Республике Таджикистан динамической стохастической модели непрерывного времени.

3. Построена динамическая стохастическая модель прогнозирования социально-экономического развития и дальнейшего построения сценариев

с целью выработки эффективной экономической политики Республики Таджикистан;

4. На основании динамической стохастической модели непрерывного времени были проведены экспериментальные расчеты как внутри статистической выборки, так и для двух сценариев государственной политики.

5. Для оценки динамической модели автором также была проведена оценка неограниченной векторной авторегрессии (УАЯ). Сравнение УАЯ результатов с результатами стохастического моделирования показало, что построенная динамическая модель дает сравнительно лучшие прогнозы и является удовлетворительной.

6. Результаты сценариев показали, что высокая ставка налога имеет негативное влияние на реальный объем производства и реальный экспорт. Наблюдается ухудшение баланса товаров и услуг, вызванное главным образом, влиянием цен, которое имеет намного большую силу, чем количественный эффект. Как результат относительно большого роста денежного спроса по сравнению с денежным предложением, мы имеем рост инфляции. Высокий уровень инфляции, в свою очередь, приводит к росту номинальной заработной платы и, таким образом, закручивает спираль роста цен и зарплат. В долгосрочной перспективе основные макроэкономические переменные продолжают все сильнее отклоняться от фактических данных. В случае установления низких ставок налогообложения, мы имеем более высокие реальные объемы производства и потребления, лучшее инфляционное регулирование и улучшение баланса товаров и услуг, по сравнению с высокими ставками налогообложения. Хотя при политике низких ставок налогообложения развитие макроэкономических переменных будет положительным, однако политика высоких ставок налогообложения обеспечивает устойчивость экономики.

Основное содержание диссертационной работы отражено в следующих публикациях (курсивом даны публикации в изданиях, рекомендованных ВАК):

1. Хакимова М.Ф. Некоторые подходы к прогнозированию макроэкономических показателей Республики Таджикистан// Вестник ТНУ, -Душанбе: Сино -Мб (62) - 2010 (0,5 п.л.)

2. Зоидов К., Хакимова М.Ф. Моделирование миграционных потоков в Республику Таджикистан в условиях финансового кризиса// Вестник ТНУ, -Душанбе: Сино-№2 (66) -2011(0,5 п.л.)

3. Хакимова М.Ф. Моделирование и эффективное регулирование монетарной политики в Республике Таджикистан// Вестник ТНУ, -Душанбе: Сино-№7 (71)-2011 (0,62 п.л.)

4. Хакимова М.Ф. Реализация макроэкономических моделей в странах с переходной экономикой //Материалы апрельской научно-практической конференции ТНУ, - Душанбе, 2009 (0,06 п.л.)

5. Хакимова М.Ф. Влияние миграции на макроэкономическую ситуацию в Республике Таджикистан// Материалы международной конференции «Экономический рост в условиях глобализации», - Душанбе:ТНУ -2010(0,37 п.л.)

6. Хакимова М.Ф. Глобальные проблемы моделирования экономического развития Республики Таджикистан в условиях открытой экономики// Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана», - Душанбе: Ирфон, - 2010 (0,56 п.л.)

7. Хакимова М.Ф. Неравновесный анализ влияния миграции Центральной Азии на макроэкономическую динамику в условиях мирового финансового кризиса/Материалы апрельской научно-практической конференции, - Душанбе: ТНУ, - 2010 (0,06 п.л.)

8. Хакимова М.Ф. Математический аппарат прогнозирования макроструктурных параметров национальной экономики// Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана», - Душанбе: Ирфон, - 2010 (0,56 п.л.)

9. Хакимова М.Ф. Опыт реализации эконометрической модели для описания макроэкономической ситуации Республики Таджикистан// Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана», - Душанбе: Ирфон, - 2010 (0,75 пл.)

10. Хакимова М.Ф. Совершенствование монетарной политики Республики Таджикистан// Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения внешнеэкономических интересов Республики Таджикистан», - Душанбе: ТНУ, - 2010 (0,59 п.л.)

Подписало в печать 2.1.11.2011 Формат 64x48 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объем 1,5 ¡шл. Тираж 100 экз. Заказ 48. Отпечатана «в типографии «Сохибкор» Института предпринимательства и сервиса

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Хакимова, Мафтуна Фотеховна

Введение.

ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.

1.1. Теоретические основы макроэкономического прогнозирования.

1.2. Методологические аспекты социально-экономического прогнозирования.

1.3. Макроэкономические модели в социально-экономическом прогнозировании.

ГЛАВА2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ.

2.1. Анализ экономического развития Республики Таджикистан в переходном периоде.

2.2. Регулирование национальной экономики в условиях переходного периода.

2.3. Макроэкономические модели, используемые в условиях рынка.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ВРЕМЕНИ.

3.1. Проблемы прогнозирования макроэкономических показателей Республики Таджикистан в условиях переходного периода.

3.2. Описание динамической модели непрерывного времени Республики Таджикистан 100 3.3 .Экспериментальные результаты по модели.

3.4. Построение сценариев мер проведения государственной экономической политики Республики Таджикистан.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование макроэкономического развития Республики Таджикистан в условиях переходного периода"

Актуальность исследования. За прошедшие два десятилетия в Республике Таджикистан произошли существенные изменения в экономике, обусловленные переходом от плановой экономики к рыночной, который вызвал масштабный кризис производства и гиперинфляцию. Одним из факторов такого существенного спада в национальной экономике являлось упование на саморегулируемость рынка. Однако, как показала практика, полный отказ государства от своих регулирующих функций приводит к негативным последствиям, как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

Формирование эффективной государственной политики является одним из важнейших проблем достижения устойчивого экономического роста в условиях перехода к рыночным отношениям. Современная социально-экономическая ситуация в Республике Таджикистан характеризуется множеством разнонаправленных тенденций. С одной стороны, имеет место макроэкономическая стабилизация, рост инвестиционных вложений, увеличение реальной заработной платы и сокращение уровня бедности среди населения. С другой стороны, можно отметить низкую конкурентоспособность таджикской экономики, значительную дифференциацию доходов населения, ухудшение обеспеченности социальными услугами, кризисное состояние сельского хозяйства и промышленности, усиление процессов внешней миграции трудовых ресурсов страны, в том числе квалифицированных кадров. Все это говорит о несовершенстве проводимых экономических реформ и наличия проблем в социально-экономическом положении Республики Таджикистан.

В этой связи, необходимость государственного регулирования социально-экономического развития вызывает потребность в разработке эффективной стратегии экономической политики государства. Под обоснованностью таких программ, прежде всего, понимается предсказуемость последствий реализации программ, что в свою очередь, предполагает разработку сценарных прогнозов развития экономики страны, моделирующих результат тех или иных решений, принимаемых местными органами власти.

Прогнозная информация, с одной стороны, необходима как основа планирования деятельности любого социально-экономического объекта, а с другой стороны - возможность анализа последствий различных направлений стратегии государственной политики, и согласования их в рамках выработки сценариев экономического развития. Макроэкономические модели прогнозирования являются одним из основных инструментов, удовлетворяющих этим требованиям.

В конце 90-х годов динамические стохастические модели приобрели практическую значимость в качестве одного из основных инструментов макроэкономического анализа. Для анализа и прогнозирования мер государственной политики разработаны и применяются такие страновые динамические стохастические модели, как SIGMA (ФРС США), NAWM (ЕЦБ), BEQM (Банк Англии), ТоТЕМ (Банк Канады), NiGEM (МВФ), RAMSES (Швеция) и т.д.

В Республике Таджикистан еще не сформировался подлинно научный подход, который был бы в состоянии предложить научно-обоснованные рекомендации для формирования эффективной экономической стратегии, с учетом решения комплекса экономических, социальных, политических и экологических проблем страны. К сожалению, эти вопросы до сих пор не стали предметом системного изучения в экономической науке страны. Отсутствие высоко аргументированных прикладных работ, в которых содержались бы рекомендации относительно важнейших параметров государственной политики (ВВП, экспорта и импорта, денежной массы, заработной платы, инвестиций и т.д.) создало инерционность в действии государственных властей. Этими моментами определяется и актуальность работы.

Степень разработанности проблемы. Решение проблем разработки государственной политики, применительно к экономике переходного периода несмотря на их огромную значимость, в настоящее время, зависит от использования современных методов исследования. Государственная политика Республики Таджикистан не в достаточной степени является объектом теоретического и прикладного анализа представителей отечественной экономической науки, в частности, учет современных реалий переходного периода.

Проблемам моделирования государственной политики, в частности, разработке методологии прогнозирования посвящены многочисленные труды зарубежных авторов. Существенное влияние оказали исследования таких видных зарубежных ученых-экономистов как К.Алмон, А.Бергстром, К.Ваймер, Вудфорд, К.Волш, А.Голдбергер, Ж.Гондольфо, Л.Клейн, Я.Тинберген и другие.

В Республике Таджикистан проблемы макроэкономической стабилизации и дальнейшего устойчивого экономического роста нашли отражения в трудах И.А.Асророва, Г.Дж.Джурабаева, Н.К.Каюмова, С.Д.Комилова, Ф.Мирзоахмедова, Т.Н.Назарова, А.О.Орипова, Р.К.Рахимова, Р.К.Раджабова, Х.У.Умарова, Д.У.Урокова, Х.Ш Шарипова, М.К.Юнуси и др. Названные ученые уделяли основное внимание теоретическим аспектам макроэкономической стабилизации и достижения устойчивого экономического роста в переходном периоде. Ими были сформулированы наиболее серьезные проблемы и трудности, как в формировании, так и в реализации экономической политики в Республики Таджикистан.

Однако многие аспекты этих проблем, до сих пор, не находятся в поле зрения представителей экономической науки. К ним относятся теоретические вопросы соответствия нынешней экономической политики интересам эффективного решения важнейших проблем социально-экономического развития страны. Особенности формирования и механизмы функционирования действующей макроэкономической политики также не стали предметом специальных исследований, что и определило выбор данного направления диссертационного исследования.

Цель работы заключается в построении и обосновании динамической стохастической модели, предназначенной для комплексной оценки мер экономической политики и их влияния на структурные параметры развития экономики.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:

• проанализировать мировой опыт использования методов прогнозирования в государственном регулировании и разработать предложения о возможности их использования в Республике Таджикистан;

• выявить особенности развития национальной экономики как объекта экономического прогнозирования в условиях переходной экономики в рамках динамической стохастической модели;

• разработать динамическую стохастическую модель, отражающую ряд особенностей национальной экономики;

• выявить допущения и упрощения, обеспечивающие возможность выполнения основных этапов расчетов по динамической стохастической модели, применительно к Республике Таджикистан;

• выявить факторы, воздействующие на макроэкономическую ситуацию в Республике Таджикистан, а также характер их влияния, на основе оценки параметров динамической стохастической модели;

• оценить качество прогнозов наблюдаемых макроэкономических переменных разработанной модели;

• разработать сценарии и предложить рекомендации по совершенствованию социально-экономического развития Республики Таджикистан.

Объектом исследования является экономика Республики Таджикистан в посткризисный период и в среднесрочной перспективе.

Предметом исследования является методология и методика прикладного прогнозирования социально-экономического развития Республики Таджикистан, как фактор повышения эффективности государственного регулирования и ее влияния на основные структурные параметры экономического развития.

Методологической и методической базой являются Указы Президента и Постановления Правительства Республики Таджикистан в области макроэкономической стабилизации и макроэкономической политики; труды ученых экономистов республики, а также труды ученых ближнего и дальнего зарубежья по проблемам моделирования и прогнозирования экономических процессов.

Научная новизна и результаты диссертационного исследования:

1. Разработаны методические основы оценки макроэкономических процессов Республики Таджикистан с использованием динамических стохастических моделей. Установлена возможность и доказана предпочтительность применения динамических стохастических моделей в сравнении с дискретными и статистическими моделями с целью прогнозирования экономики переходного периода Республики Таджикистан.

2. Сформулированы базовые принципы и разработана концептуальная схема динамической стохастической модели для переходной экономики. В отличие от дискретных и статистических подходов, широко используемых в макроэкономическом прогнозировании, в предлагаемом динамическом стохастическом подходе можно дать точную оценку ограничений возможности распределения дискретных данных, сформулированных экономической теорией, а также другую априорную информацию о причинно-следственных отношениях между переменными. Объединение ограничений такого вида может намного уменьшить стандартные ошибки при оценке параметров, а также соответствовать повышению точности прогнозов.

3. Построена динамическая стохастическая модель, описывающая основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан. В рамках предложенной динамической стохастической модели осуществляется прогнозирование основных макроэкономических показателей, таких как ВВП, экспорт и импорт, заработная плата, потребление, индекс потребительских цен, денежная масса, капиталовложение и товарно-материальные запасы, также рассматриваются варианты сценариев мер экономической политики, а именно монетарной и фискальной политик.

4. Разработаны сценарии социально-экономического развития Республики Таджикистан.

Основные результаты исследования. На основе проведенного исследования макроэкономического прогнозирования были получены следующие наиболее существенные результаты, полученные автором и выносимые на защиту.

1. Раскрыты основные характеристики и особенности макроэкономического развития Республики Таджикистан

2. Выявлены три этапа макроэкономического развития, включая его посткризисную фазу;

3. Определено влияние специфических факторов, оказавших ключевое воздействие на каждом этапе роста (конъюнктура внешних рынков, денежные переводы трудовых мигрантов, либерализация внешнеэкономической деятельности и другие);

4. Проведен обзор макроэкономических моделей применяемых в условиях рыночных отношений и обоснована необходимость применения именно динамических моделей непрерывного времени в макроэкономическом прогнозировании переходной экономики;

5. Выявлены основные предпосылки и допущения, применяемые при построении теоретических моделей, описывающих макроэкономическое развитие переходных экономик в рамках динамических стохастических моделей непрерывного времени.

6. Для реализации предложенного инструментария использованы пакеты программ Stata и SPSS;

7. Произведена оценка динамической стохастической модели применительно к условиям Республики Таджикистан.

8. Осуществлены сценарные расчеты мер государственной экономической политики, а именно денежно-кредитной и фискальной политик.

9. Произведен сравнительный анализ полученных вариантов мер экономической политики, сформулированы рекомендации по проведению денежно-кредитной и фискальной политик.

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунктам специальности ВАК 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики»:

1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем:

1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности.

Информационной базой исследований послужили статистические данные Государственного Комитета статистики при Президенте Республики Таджикистан, отчеты Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Национального Банка Республики Таджикистан, а также аналитические материалы.

Теоретическая и практическая значимость. Основные результаты диссертационного исследования приняты Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, а также Налоговым Комитетом Республики Таджикистан для выработки рекомендаций по совершенствованию налоговой (фискальной) политики Республики Таджикистан, что подтверждается справками о внедрении результатов диссертационной работы. Теоретические аспекты диссертационной работы, в частности, содержание первой и второй глав, могут быть использованы при чтении курсов «Макроэкономическое прогнозирование», «Социально-экономическое прогнозирование», а также «Макроэкономика» на экономических факультетах высших учебных заведений республики.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования отражены в публикациях автора, докладывались и получили положительную оценку на конференциях, семинарах и симпозиумах: в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН РФ (г.Москва, 2007год), в проекте «Economic Policy Initiative» (EPIN, UNDP 2008 год), на международной конференции «Экономический рост в условиях глобализации» (г.Душанбе, 2009г.), научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана» (г.Душанбе, 2010г.), на совместном заседании кафедр «Экономическая кибернетика» и «Международные экономические отношения» Таджикского национального университета (г.Душанбе, 2011), Университете Потсдама (г.Потсдам, Германия, 2011 год) и других научно-практических конференциях и семинарах.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 10 печатных работах общим объемом 4,57 печатных листа (4,07 п.л. лично автором), в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАКом РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст изложен на 156 страницах, включает 11 таблиц, 6 рисунков, 4 диаграммы и два приложения. Список литературы содержит 143 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Хакимова, Мафтуна Фотеховна

Заключение

Для успешного социально-экономического развития Республики Таджикистан необходима качественно новая система управления, основанная на принципах стратегического планирования и прогнозирования. В этих условиях динамическое прогнозирование приобретает особо важное значение по сравнению со старыми подходами, в том числе директивным планированием, в виду невозможности применения последнего в условиях рыночных отношений.

Вполне правомерна постановка задачи о выделении особых принципов и методов прогнозирования, которые в большей мере учитывали бы особенности настоящего периода экономических преобразований. В условиях развивающегося рынка особенности прогнозирования экономического развития, форм и методов формирования комплексных планов, должны базироваться на особом типе прогноза, сочетающем в себе принципы комплексного, системного и ситуационного подходов.

Макроэкономическое управление государства строится на основе научно обоснованных прогнозов. Построение прогнозов представляет собой сложный процесс, который состоит из нескольких этапов и имеет большое количество факторов влияющих на него. На начальном этапе определяется цель и задачи развития социально-экономической системы. Для оценки путей их достижения вырабатывается комплекс мер, направленных на регулирование основных макроэкономических пропорций, которые в конечном итоге определяют эффективность функционирования рыночной экономики.

Совершенствование государственного управления и регулирования социально-экономической системы в условиях рыночных отношений на основе прогнозирования и комплексного анализа, не может не учитывать богатый опыт, накопленный в других странах. Анализ соответствия прогностических моделей реальным процессам развития экономики в развитых странах позволяет сделать вывод о достаточно правильной прогнозной оценке развития экономики. Это соответствие подтверждает вывод о необходимости применения накопленного опыта зарубежных стран для экономики Республики Таджикистан. Однако неправильно было бы использовать зарубежный опыт в прогнозировании национальной экономики непосредственно, поскольку в каждой стране имеются свои традиции и особенности.

В результате исследования выявлены основные этапы развития национальной экономики, оказывающие непосредственное влияние на процесс прогнозирования социально-экономического развития. Именно с учетом этих особенностей и основных тенденций развития национальной экономики необходимо принимать решения по ее прогнозированию.

На основании проведенного анализа, автором обосновывается и разрабатывается динамическая эконометрическая модель, состоящая из 12 дифференциальных одномоментных уравнений. Целью построения такой системы является получение среднесрочных прогнозов основных макроэкономических показателей развития Республики Таджикистан в зависимости от изменения внутренних и внешних факторов, задаваемых экзогенно.

В целом проведенный анализ чувствительности, устойчивости, а также оценка параметров модели оказались удовлетворительными, что говорит о пригодности данной модели в прогнозировании и дальнейшем построении сценариев социально-экономического развития Республики Таджикистан.