Оценка инновационной деятельности в экономических системах при наличии неуправляемых факторов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Оценка инновационной деятельности в экономических системах при наличии неуправляемых факторов"

На правах рукописи

НОВИКОВА ВАСИЛИСА НИКОЛАЕВНА

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ НАЛИЧИИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ (на примере промышленных предприятий Нижегородской области)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 3 ОКТ 2011

Нижний Новгород - 2011

4856954

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»

Научный руководитель доктор технических наук, профессор

Юрлов Феликс Федорович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Морозова Галина Алексеевна

Кандидат экономических наук, доцент Глебова Ольга Владимировна

Ведущая организация ГОУ ВПО «Нижегородский государственный

университет им. Н. И. Лобачевского»

Защита состоится «27» октября 2011 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.165.11 при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. P.E. Алексеева» по адресу: 603950, г. Н.Новгород, ул. Минина, 24, ауд. 1258

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского государственного технического университета им. P.E. Алексеева.

Автореферат диссертации размещен на сайте: http://vak.ed.gov.ru

Автореферат разослан «26» сентября 2011 года

Ученый секретарь ""

диссертационного совета " Д.А.Корнилов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Инновационное развитие предприятий связано с более высоким риском по сравнению с реализацией программ, направленных на интенсификацию и простое расширение бизнеса. Высокая рискованность инновационных процессов обусловлена значительной неопределенностью и непредсказуемостью внешней среды.В качестве внешней среды обычно рассматривают микро- и макросреду. Микросреду представляют: поставщики, потребители, конкуренты, инвесторы, кредиторы и т.д. Элементами макросреды являются: политическая ситуация, природные условия, финансово-кредитная политика государства и т.п. Наличие неопределенности значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений при оценке инновационной деятельности и может привести к непредсказуемым результатам.

В настоящее время для оценки эффективности решений в области инноваций, принимаемых при анализе экономических систем различного назначения, находят наибольшее применение детерминированные и вероятностные модели. При детерминированном подходе предполагается, что результаты анализа могут быть определены точно. Такой подход при использовании рыночных методов хозяйствования имеет существенные ограничения. Поэтому более адекватным является подход, базирующийся на применении вероятностных моделей. Однако недостаток информации об анализируемых процессах, а так же трудности определения законов распределения случайных величин, характеризующих внешнюю среду, и параметров распределения указанных законов затрудняют оценку и выбор эффективных решений в области инноваций.

Для решения задач в условиях полной неопределенности наиболее эффективными являются количественные методы, учитывающие наличие неуправляемых факторов. При использовании этих методов возникает проблема выбора адекватных принципов оптимальности, поскольку таких принципов несколько и все они приводят к различным результатам.

Следовательно, указанные принципы оптимальности необходимо применять, используя многокритериальный подход. Он заключается в применении совокупности принципов оптимальности для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности.

Для решения задачи выбора эффективных инноваций в условиях неопределенной внешней среды необходимо дальнейшее развитие методологических аспектов и инструментария выбора единственного оптимального решенияв сфере оценки эффективности инновационной деятельности в условиях неопределенности.

Таким образом, тема диссертационной работы является актуальной.

Степень изученности и научной разработанности проблемы

Проблемаоценки и особенностей инновационного развития, эффективности принимаемых решений при оценке инновационной деятельности рассматривалась в работах зарубежных и отечественныхавторов: П. Друкера, Д. Воркса, Й. Шумпетера, К. Фримена, Г. Менш, М. Джорджа, Я. Ван Дейна, Ю. В. Яковец, В .Я. Горфинкеля, Ю.П. Морозова, Г. Клейнера, Г.Д. Ковалева, С.Ю. Глазьева, А. А. Трифиловой, Ф. Ф. Юрлова, А. Ф. Плехановой, С.Н. Митякова, С.Н.Яшина и др.

Несмотря на внушительный вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие теоретических аспектов инновационной деятельности, недостаточно рассмотрена проблема выбора оптимального решения в области инноваций. В существующей литературе для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельностинредлагается использовать принципы оптимальности, ориентируясь на единственный (наиболее предпочтительный) принцип.

В недостаточной степени изучен вопрос применения всей совокупности принципов оптимальности и согласования полученных результатов.

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные основным вопросам инновационной деятельности, в том числе проблемевыбора эффективного решенияпри оценке инновационной деятельности.

Информационная основа исследования

При написании работы использовались нормативно-правовые документы РФ, отечественная и зарубежнаянаучная литература по проблемам оценки инноваций, материалы периодической печати, статистические данные Росстата РФ, отчеты Нижегородстата, материалы научно-практических конференций, бухгалтерская отчетность промышленных предприятий Нижегородской области.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является научное обоснование необходимости развития теоретических аспектов выбора эффективных решенийв сфере оценки эффективности инновационной деятельностис учетом неуправляемых факторови разработка методики выбора эффективных инноваций промышленных предприятий при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть законодательные и нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность промышленных предприятий;

- исследовать инновационное развитие промышленных предприятий в настоящее время в Российской Федерации и в Нижегородской области;

доказать необходимость развития механизмов выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельностис учетом неуправляемых факторов для промышленных предприятий;

- разработать метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма;

выявить метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельностипри применении принципов оптимизма и гарантированного результата;

предложить метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа;

представить метод выбора решений при оценке инновационной деятельностис использованием принципов гарантированного результата и гарантированных потерь;

разработать методику выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

В качестве объекта исследования выбраны промышленные предприятия Нижегородской области, осуществляющие инновационную деятельность.

Предметом исследования являются показатели, характеризующие экономическую и инновационную деятельность промышленныхпредприятий Нижегородской области.

Область исследования. Диссертация соответствует пункту 2.2 «Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах» специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) паспорта специальностей ВАК РФ.

Научная новизна диссертационной работы

Научная новизна диссертационного исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов оценки и выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельности в условиях неопределенности на промышленных предприятиях.

Основные результаты, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Дано обоснование необходимости выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельностис учетом неопределенности внешней среды и многокритериальное™, обусловленной наличием нескольких принципов оптимальности. В существующей экономической литературе для оценки эффективности анализируемых систем наибольшее распространение получили детерминированные и вероятностные модели. Наряду с указанными моделями

находят применение модели выбора эффективных решений в условиях неопределенной внешней среды, обусловленной действием управляемых и неуправляемых факторов. Поэтому возникает необходимость формирования принципов определения предпочтительных альтернатив в условиях неопределенной внешней среды. Однако, таких принципов несколько, и в общем случае применение каждого из принципов приводит к разным результатам. Это значительно затрудняет выбор единственного оптимального решенияв сфере оценки эффективности инновационной деятельности. Указанная проблема может быть решена на основе применения многокритериального выбора. Это позволит выбрать наиболее эффективное решение при оценке инноваций.

2. Разработан метод выбора эффективных решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности в условиях неопределенной внешней среды при применении принципов оптимизма и пессимизма. Принцип пессимизма используется для определения нижней границы эффективности принимаемых решений. При его применении ориентируются на наихудшее воздействие управляемых и неуправляемых факторов. Принцип оптимизма используется при условии, что управляемые и неуправляемые факторы будут действовать наиболее благоприятным образом. При этом обеспечивается верхняя граница эффективности принимаемых решений. Возникает необходимость совместного применения указанных принципов для определения области допустимых оптимальных инновационных значений.

3. Предложен метод определения принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельностипри применении принципов оптимизма и гарантированного результата. Принцип оптимизма используется для определения верхней границы эффективности принимаемых решений. При его использовании ориентируются на наилучшее действие всех факторов, а при применении принципа гарантированного результата на наихудшее воздействие неуправляемых факторов и наилучшее - управляемых. Возникает необходимость совместного определения указанных принципов на основе использования принципов оптимизма и гарантированного результата.

4. Предложен метод выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельностив условиях неопределенной внешней среды при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа. Применение принципа гарантированного результата позволяет определить оптимальное решение при условии, что неуправляемые факторы будут действовать самым неблагоприятным образом, а управляемые наиболее благоприятным, и получить гарантированное значение того или иного результата. Принцип Сэвиджа позволяет определить эффективное решение при оценке инноваций путем определения гарантированного ущерба, обусловленного отклонением принимаемых решений от оптимальных значений. При выборе оптимальных решений в области инноваций возникает необходимость совместного применения указанных принципов. С этой целью в диссертации показана необходимость применения принципа Парето.

б

5. Разработан метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельностипри использовании принципов гарантированного результата и гарантированных потерь. В действительности при реализации конкретных задач определение гарантированного результата может оказывать решающее значение. Поэтому наряду с указанным принципом рекомендуется использовать принцип гарантированных потерь, который определяет отклонения (потери) эффективности, обусловленные действием неконтролируемых факторов. Так как результаты применения принципов не совпадают, в данном методе предлагается выбирать наиболее эффективное решение при оценке инновационной деятельностис учетом указанных принципов.

6. Разработана общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Данная методика является обобщением методик,рассмотренных в пунктах 2-5. Здесь предлагается использовать принципы оптимальности в совокупности. Рассмотрены основные этапы оценки и выбора эффективных инноваций, включающие выбор объектов анализа и экономических показателей, формирование: трех сценариев развития предприятия, матрицы эффективности инноваций, управляемых и неуправляемых факторов,принципов оптимальности и применение принципа Парето для выбора наиболее оптимальногорешения в области инноваций. Принцип Парето позволяет выделить неэффективное и эффективное множество решений и выбрать оптимальную альтернативу.

Практическая значимость диссертационной работы

Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в работе, направлены на дальнейшее развитие механизмов выбора эффективныхрешенийпри оценке инновационной деятельности. Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных рекомендаций и методических положений, направленных на повышение объективности выбора эффективногорешения при оценке инновационной деятельностив условиях неопределенности.

Апробация исследований

Основные положения диссертационной работы обсуждались на следующих конференциях: «Информационные технологии в экономике» (Н.Новгород, НГТУ, 2008 год), Региональная студенческая конференция «Российский студент - гражданин, личность, исследователь» (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), IX Международная молодежная научно-техническая конференция "Будущее технической науки" (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), 14-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), 15-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) (Н.Новгород, НГТУ, 2010 год), «Математические методыиинформационные технологии в экономике, социологии и образовании» XXVI Международной научно-

технической конференции (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2010 год), V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы социально-экономической политики и рынка труда России» (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2010 год), III Международной научно-практической конференции «Социально-экономическая политика государства и возможности ее реализации в современных условиях» (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2011 год).

Кроме того опубликованы 2 статьи в «Вестнике Поволжского государственного университета сервиса: серия Экономика» (г.Тольятги, 2011 год), журнале «Интеллект.Инновации.Инвестиции» (г.Оренбург, 2011 год). Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на заседаниях кафедры «Экономика и предпринимательство» НГТУ им. Р.Е.Алексеева. По тематике диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 2 статьи представлены в научном издании, входящем в перечень, рекомендуемый ВАК Министерства образования и науки.

Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертационной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, определяются цель и задачи диссертационной работы, выявляются предмет и объект исследования, определяются научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава посвящена анализу инновационной деятельности экономических систем в Российской Федерации.

В первом разделе проведен анализ основных законодательно - правовых актов, регулирующих инновационную деятельность.

Во втором разделе показано современное состояние инновационной деятельности в Российской Федерации.

В третьем разделе приводится анализ инновационной деятельности в Нижегородской области.

Вторая глава посвящена проблеме оценки эффективности инновационной деятельности предприятий в условиях неопределенности.

В первом разделе обоснована необходимость развития теоретических аспектов выбора эффективных решений при оценке инновационной деятельностис учетом неуправляемых факторов.

Во втором разделе рассмотрена классификация принципов оптимальности в зависимости от вида инноваций и типов неопределенностей.

В третьем разделе предложен метод выбора решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и пессимизма.

В четвертом разделе представлен метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата.

В пятом разделе представлен метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа.

В шестом разделе предложен метод оценки эффективности принимаемых решений при оценке инновационной деятельностипри применении принципов гарантированного результата и гарантированных потерь.

В седьмом разделе предложена общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

Третья глава посвящена применению полученных в диссертации научных результатов при выборе эффективных решений при оценке инновационной деятельностина промышленных предприятиях Нижегородской области.

В первом разделе обоснован выбор объектов для применения разработанных методик и проведенанализ их экономического состояния.

Вовтором разделе осуществляется выбор эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

В заключении приведены основные выводы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснование необходимости развития теории принятия эффективных решений при оценке инновационной деятельности с учетом неопределенности внешней среды и многокритериальности. В настоящее время в экономической литературе, посвященнойпроблемеоценки эффективности систем различного назначения рассматриваются следующие аспекты: I) выбор эффективных решений в условиях неопределенности внешней среды, обусловленной наличием неуправляемых факторов; 2) определение эффективности принимаемых решений по совокупности критериев; 3) выбор наиболее предпочтительных решений с одновременным учетом неуправляемых факторов и применения набора критериев эффективности альтернатив. Важной особенностью оценки эффективности анализируемых систем является то, что эффективность принимаемых решений при оценке инновационной деятельности зависит от наличия управляемых и неуправляемых факторов. Поэтому возникает необходимость формирования принципов определения предпочтительных альтернатив в условиях неопределенности внешней среды. Таких принципов несколько: С|, й2, ... , С„. В качестве их выступают принципы оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Каждому принципу соответствует оптимальное решение х°ор, ,, х°ор, 2.---х0орт. При выборе эффективного решения при оценке инновационной деятельности возможны следующие ситуации:

1) Результаты использования каждого принципа совпадают, т.е. x°i = х°2 = ... = х°п, где x°j - эффективное решение, которое получается при применении принципа G,.

2) Результаты применения принципов различны, т.е. х°| ф х°2 Ф ...ф х°п.

3) Часть результатов применения разных принципов является совпадающей, а остальные результаты - не совпадают, т.е. х°, = х°2=..= х°т, х°т+, ф ..-Ф х°п.

Существует необходимость согласования решений, получаемых при использовании каждого принципа.

2. Метод выбора решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельностипри применении принципов оптимизма и пессимизма.

Формируются принципы оптимальности: оптимизма Gopt и пессимизма Gnecc-Принцип оптимизма применяют для определения максимального значения показателя эффективности. Вовтором случае выбирается минимальное значение эффективности, обусловленное наихудшим действием неуправляемых факторов. Применение этих принципов обуславливает области допустимых решений. Если решение не попадает в область, оно является неэффективным и исключается из рассмотрения.

Принцип оптимизма записывается в виде:

Eopt = max max Е (х, у) (1)

xeXyeY

Принцип пессимизма выглядит следующим образом:

Епесс = min minE(x, у) (2)

хе X у е Y

Использование указанных принципов может привести к следующим ситуациям:

1) Результаты примененияобоих принципов совпадают, т.е. x°opt= х°ПСсс-

2) Полученные результаты полностью не совпадают, т.е. x°opt ф х°песс. Пример 1. Решается задача максимизации прибыли от инновационной деятельности. В качестве управляемых факторов выступают объемы произведенной инновационной продукции qnp, а объем спроса qcnpoca является неконтролируемым. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью показателя прибыли от инновационной деятельности П (qnp, qcnpoca)- Для выделения области допустимых значений прибыли применим принципы оптимизма Gopi и пессимизма Gnecc. Принцип оптимизма определяется следующим образом: ПоР1 = max max П (q^, qcnpoca)- Принцип пессимизма записывается так: Ппссс = min min П (qnp_ qcnpoca)- Таким образом, с помощью указанных принципов определяются максимальное и минимальное значение прибыли от инноваций, обусловленные действием управляемых, и неуправляемых факторов. Полученные значения определяют границы области допустимых значений прибыли.

3. Метод выбора принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов оптимизма и гарантированного результата.

Принцип оптимизма позволяет определить максимально возможную эффективность принимаемого решения, если неуправляемые факторы действуют самым благоприятным образом. Принцип гарантированного результата помогает выявить гарантированную эффективность выбранной альтернативы, когда неуправляемые факторы оказывают наиболее неблагоприятное воздействие, а управляемые действуют самым благоприятным образом.

Принцип оптимизма записывается в виде:

Еор1 = шах max Е (х, у) (3)

хсХуеY

Таким образом, применение двух принципов позволяет определить гарантированный результат, а так же отклонение от максимально возможного результата, обусловленного благоприятным воздействием управляемых и неуправляемых факторов. Однако, результаты, получаемые от применения данных принципов, могут совпадать полностью или не совпадать.

Пример 2. Решается задача прогнозирования объема отгруженной инновационной продукции. Рассматривается набор предприятий Пр, где в качестве неуправляемых факторов выступают объемы инвестиций I в инновационную деятельность предприятий-конкурентов. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью прогнозного значения объема отгруженной инновационной продукции QOTlp (Пр, I). Необходимо определить гарантированное значение QOT,P (Пр, I) при наиболее неблагоприятном действии неуправляемых факторов. Для этого воспользуемся принципами оптимизма Gopt и гарантированного результата Grp.. Принцип оптимизма определяется следующим образом: Qopt = шах max QOTrp (Пр, I). Принцип гарантированного результата выглядит так: Qrp. = max min QOT,P (Пр, I). Данные принципы позволяют определить прогнозное значение Q^ при изменении объема инвестиций, входящее в область допустимых значений QOTrp.

4. Метод принятия решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов гарантированного результата и Сэвиджа.

Принцип гарантированного результата имеет вид:

Ер.р. = max min Е (х, у) (4)

х с X у е Y

Принцип Сэвиджа определяется следующим образом:

Уг = min max У (х, у'), (5)

хеХу'е Y

где У (х, у') = max Е (х, у') - Е (х, у') представляет собой ущерб, х

обусловленный выбором неоптимальной стратегии х, у' - фиксированное значение у.

Принцип гарантированного результата показывает, какой гарантированный результат мы можем получить при наличии неуправляемых факторов, действующих наиболее неблагоприятным образом и управляемых, оказывающих

самое благоприятное влияние. Принцип Сэвиджа используется для определения ущерба, обусловленного наличием неконтролируемых факторов. Принцип гарантированного результата является базовым принципом, который используется при принятии решений в условиях неопределенности. Принцип Сэвиджа используется для определения отклонения, вызванного выбором неоптимальной стратегии. Таким образом, применение двух принципов позволяет с одной стороны определить гарантированную эффективность, а с другой -гарантированный ущерб, который характеризует риск принимаемых решений.

Таким образом, применение указанных принципов позволяет выбрать оптимальное решение при оценке инновационной деятельности с учетом показателей эффективности и риска.

Однако использование данных принципов может привести к следующим результатам:

1) Результаты полностью совпадают, т.е. x°rp= х°г.

2) Полученные результаты различны, т.е. х°г.рф х°г.

Пример 3. Применим принципы Сэвиджа и гарантированного результата для максимизации прибыли от производства инновационного продукта. Рассматривается набор предприятий Пр, где в качестве неуправляемых факторов выступают изменения налогового законодательства 3„. Эффективность принимаемого решения определяется с помощью показателя прибыли от производства инновационного продукта П (Пр, 3„). Необходимо определить гарантированное значение прибыли П, получаемое при внезапном изменении налогового законодательства, а так же ущерб, понесенный предприятием в результате данных законодательных изменений.

Принцип гарантированного результатазаписывается в виде:

Пг р. = шах min П (Пр, 3„) (6)

пр е Пр зи е 3„

Принцип Сэвиджа выглядит следующим образом:

Уг = min max У(Пр,3„'), (7)

Пр с Пр з„. с 3„'

где У (Пр, Зн') = шах П (Пр, 3„') - П (Пр, 3„'). пр

Таким образом, с помощью указанных принципов определяется гарантированное значение прибылис учетом риска, получаемое при действии неконтролируемых факторов.

5. Метод оценки эффективности принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельностипри применении принципов гарантированного результата и гарантированных потерь.

Принцип гарантированных потерь формулируется следующим образом:

Пг = min шах П (х', у) (8)

х'еХус Y

П (х\ у) = Е (х\ у) тах - Е (х, у), (9)

где х' - фиксированное значение х.

Данный принцип показывает отклонения (потери) эффективности, обусловленные действием неконтролируемых факторов. Принцип гарантированного результата определяет гарантированный результат, получаемый при неблагоприятном воздействии неуправляемых факторов и благоприятном влиянии управляемых. Следовательно, применение двух принципов позволяет с одной стороны определить гарантированную эффективность и потери от неверно выбранной стратегии, которыетак же характеризуют риск принимаемых решений в области инноваций.

Таким образом, применение данных принципов помогает выбрать оптимальное решение при оценке инновационной деятельности с учетом показателей эффективности и риска.

Однако при использовании данных принципов возможны следующиеситуации:

1) полное совпадение результатов, т.е. х°|.р = х°г.

2) результаты различны, т.е. х°,.р.# х°г.

Пример 4. Рассмотрим задачу максимизации прибыли от реализации инновационной продукции. В качестве управляемых факторов выступает набор предприятий Пр, а к неуправляемым относятся действия конкурентов Р, например демпинг цен на продукцию той же категории. Эффективность принимаемого решения рассчитывается с помощью показателя прибыли от реализации инновационной продукции П (Пр, Р). В данном случае применим принципы гарантированного результата G,.p. и гарантированных потерь Gr n..

Принцип гарантированного результата выглядит следующим образом:

Пгр. = max min П (Пр, Р) (10)

пр е Пр р е Р

Принцип гарантированных потерь записывается в виде:

Пг = min шах П (Пр', Р), (11)

lip' е Пр' р е Р

где П (Пр', Р) = max П (Пр', Р) - П (Пр', Р).

Р

Данные принципыпозволяют определитьгарантированное значение прибыли от инноваций с учетом потерь, обусловленныхвыбором неоптимальной стратегии. Это позволяет снизить потери прибыли при неблагоприятном воздействии неуправляемых факторов.

6. Общая методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов.

1. Определение целей исследования Ц = {Ц}, i= \,п, в качестве которых могут выступать оценка эффективности новой техники, прогнозирование инновационного развития промышленных объектов, оценка инновационного потенциала предприятий, отраслей промышленности, регионов и т.п.

2. Определение средств достижения поставленных целей X = {Xj}, i=l,J, где Xj - представляют собой управляемые факторы. К ним можно отнести: затраты на технологические, маркетинговые, организационные инновации; количество

приобретаемых новых технологий; проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта; продвижение инновационного продукта на внутренний и международный рынки.

3. Формирование модели неуправляемых факторов У = {У|}, 1=1,1, в качестве которых могут выступать: демографические условия; рыночные цены; внешнеэкономические условия; появление новых конкурентов; инфляционные процессы; действия конкурентов и т.п.

4. Формирование показателей эффективности инноваций К = {Кт}, т=1 ,М, к которым относятся экономические, технические, социальные, экологические и иные показатели.

Экономические показатели представляют: выручка, прибыль, рентабельность (продаж, продукции, производства и др.), финансовая устойчивость и т.п.

К техническим показателям относятся: надежность, производительность, помехоустойчивость и т.д.

Социальные показатели включают: условия труда, заработная плата, уровень доходов и др.

Экологические показатели представляют: уровень вредных выбросов в атмосферу, загрязнение почвы, выбросы загрязняющих веществ в водные бассейны и т.п.

5. Определение зависимостей сформированных показателей эффективности от управляемых и неуправляемых факторов Кт = 5 (X, У).

6. Формирование матрицы эффективности для каждого из показателей эффективности |К„(ЛГ,У)|1.

7. Определение набора возможных принципов оценки эффективности инновацийС = {С|}, I = 1,ЛГ. В качестве принципов эффективности О; могут выступать принципы: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь.

8. Проверка согласованности решений, получаемых при использовании всей совокупности принципов. Применение каждого из принципов для выбора эффективного решения при оценке инновационной деятельности может приводить к различным результатам: 1) совпадение результатов, 2) частичное совпадение, 3) полное несовпадение полученных результатов.

9. Определение набора способов согласования полученных решений при оценке инновационной деятельности Ь={ Ь,.}, ~К=\,2 . В качестве Ц, могут выступать следующие способы:

а) Выбор эффективного решения при использовании единственного (наиболее предпочтительного) принципа = в0,, где может представлять тот или иной принцип: оптимизма, пессимизма и т.п.

б) Применение всей совокупности принципов в = 1 = 1,ЛГ, при условии, что оптимальные решения по каждому принципу совпадают, т.е. х°! (цО = х°2 (яг) =......= х°„(я„).

в) «Сужение» множества используемых принципов путем формирования комплексных показателей эффективности. В данном случае осуществляется

переход от набора принципов G = {Gi}, i = \,п к набору G' - {G';}, i - hm, где m<n.

10. Окончательный выбор наиболее предпочтительного решения с помощью того, или иного способа согласования принимаемых решений. Для согласования полученных результатов предлагается использовать принцип Парето, который позволяет выделить неэффективное и эффективное множество решений и выбрать эффективную альтернативу при оценке инновационной деятельности. Для выбора единственного эффективного решения в области инноваций применяются и другие принципы, такие как принцип доминирования, принцип формирования комплексных показателей, принцип выделения главного показателя и перевод остальных в разряд ограничений, а так же организационные, финансовые, нормативно-правовые и другие операции, используемые для поиска единственной оптимальной альтернативы.

Пример 5. Осуществляется сравнительная оценка инновационного потенциала обрабатывающих производств Т.П. = {Т.П.,}, i = 1 ,я, к которым относятся производства: пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, химическое производство, производство машин и оборудования, являющиеся управляемыми факторами. В качестве неуправляемых средств Y„ = {Y„j}, j=Wвыступают: недостаточность нормативных и законодательных актов, регулирующих инновационную деятельность;недостаток финансовой поддержки со стороны государства; высокий уровень инфляции; низкий уровень доходов населения. Эффективность инноваций представляет собой инновационный

И

потенциал анализируемой системы П„= Х^*"», > определяемый путем

¡«1

перемножения весовых оценок у, и указанных относительных показателей кп!. Матрица эффективности (инновационного потенциала) может быть представлена в виде ||П„(7\./7.,Л'„)|. Для выбора наиболее эффективного решения используется весь набор принципов: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Если оптимальные решения, которые получаются при использовании пяти принципов выбора эффективных решений при наличии неуправляемых факторов, не совпадают, возникает необходимость согласования указанных решений с помощью принципа Парето. При его использовании сравнение вариантов происходит по двум показателям эффективности. Все рассматриваемые альтернативы располагаются на координатной плоскости XOY и стрелками указывается направление показателей (шах или min). По каждой оси выбирается максимальное значение показателя, если он стремится к шах, и наоборот. Через выбранные альтернативы проводятся прямые, параллельные осям координат. Точки, не попавшие в четырехугольник, образуемый пересечением этих прямых, исключаются из рассмотрения как неэффективные. Альтернативы, принадлежащие четырехугольнику подлежат сравнению. Если внутри четырехугольника есть доминирующие альтернативы, то доминируемые также исключаются из рассмотрения. В эффективное множество входят первые две точки, через которые был построен четырехугольник и

оставшиеся после применения принципа доминирования. То есть принцип Парето позволяет выделить эффективное множество решений.

Оценка эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий Нижегородской области

В качестве объектов анализа выбраны 5 промышленных предприятий Нижегородской области. Формируются три сценария развития предприятия:

А) Умеренный - реальный на настоящий момент времени. Для анализа выбираются стратегические предприятия, которые сдают отчетность по форме № 4-инновации. В данной форме существует раздел под название «Факторы, препятствующие инновациям», в котором оценивается значимость различных факторов, которые препятствовали инновациям, замедляли инновационные процессы в организации в течение года. Для факторов, препятствующих инновациям, предприятие, выступающее в качестве эксперта, проставляет оценочные коды (баллы) напротив каждого фактора: код 1 - незначительная или малосущественная причина; код 2 - значительная; код 3 - основная или решающая причина; код 0 - данный фактор отсутствовал. В таблице 1 приводится форма № 4-инновации, заполненная предприятиями и предоставленная в органы статистики за 2009 год, а также расчет весовых коэффициентов для умеренного сценария развития предприятия. Таблица 1. Форма № 4-Инновации

Наименование ОАО "Нител" ФГУП "Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе" ОАО "НМЗ" ОАО "ЗИП" ОАО ПКО "Теплообменник" Сумма рангов Значимость Весомость

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Недостаток собственных денежных средств 2 2 2 3 2 11 3 0,166666667

Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 2 1 2 2 3 10 4 0,138888889

Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 1 3 2 1 2 9 5 0,111111111

Высокая стоимость нововведений 2 3 2 2 3 12 2 0,194444444

Высокий экономический риск 2 3 3 2 3 13 1 0,222222222

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность 1 1 2 3 2 9 5 0,111111111

Неразвитость инновационной структуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги) 1 1 1 3 2 8 6 0,083333333

Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности 1 2 1 2 2 8 6 0,083333333

Б) Оптимистического. Экономические факторы оказывают незначительное влияние на деятельность данных предприятий. Исследуются уже выбранные ранее объекты по форме № 4-инновации. Предположим, что экономические факторы оказывают малосущественное влияние на развитие инноваций на предприятиях. Тогда всем экономическим факторам для каждого предприятия присваивается оценочный код 1, а остальные оценки остаются без изменений.

В) Пессимистического. В данном случае экономические факторы оказывают существенное влияние на инновационную деятельность данных предприятий. Рассматриваются те же объекты по форме № 4-инновации. Предполагается, что экономические факторы являютсяосновной причиной, препятствующей развитию инноваций на предприятиях. Поэтому всем экономическим факторам для каждого предприятия присваивается оценочный код 3, а остальные оценки остаются без изменений.

Затем для каждого фактора находят сумму баллов по строкам, назначенных ей экспертами, и варианты упорядочиваются (ранжируются) в соответствии с суммарным баллом. Ранжирование предполагает расстановку объектов измерений в порядке их предпочтения или важности. 1 место присваивается альтернативе, набравшей наибольшую сумму баллов (оценочных кодов) и т.д. в порядке убывания. Если несколько факторов получили одинаковую сумму баллов, то при ранжировании всем этим факторам присваивается одно и то же место. Далее рассчитываются весовые коэффициенты для каждого фактора:

У1 = "7лГь1)лГ (12)

где, Л'- количество показателей;

й- ранг показателя.

Они отражают значимость, относительную важность, "вес" данного фактора в сравнении с другими факторами, препятствующими инновационной деятельности.

Каждому ранжируемому фактору ставится в соответствие значение показателя в стоимостной форме, которое необходимо привести к безразмерному виду для получения объективных оценок альтернативных вариантов. В таблице 2 представлены экономические показатели деятельности предприятия за 2009 год.

2009 ОАО "Нител" ФГУП "Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе" ОАО "НМЗ" ОАО "ЗИП" ОАО ПКО "Теплообменник"

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, тыс.руб. 33906,1 4692 3000 3574,5 92112

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по соответствующему виду деятельности, тыс.руб. 988873 497632 3569643 511896,3 1530025,4

Инвестиции в основной капитал за отчетный год, тыс. руб. 12633,8 13194 55186 14708 161854

Объем отгруженной инновационной продукции, тыс. руб. 152542 420257 0 0 0

Количество приобретенных новых технологий, шт. 20 3 0 4 3

Средняя численность работников, чел. 2372 1363 5388 941 2160

Определяется эффективность каждого фактора с учетом коэффициентов важности и значений полученных показателей. Значение весомости каждого фактора перемножается с показателями, приведенными к безразмерному виду, а затем суммируются.

п,= 2?=1У|<„ 03)

где, у; - весомость показателя;

показатель, приведенный к безразмерному виду.

В таблице 3 представлены показатели, соответствующие факторам, препятствующим инновациям, например: фактор «Недостаток собственных денежных средств» соответствует показателю «Затраты на технологические инновации из собственных средств в расчете на одного работника» и т.д. Для предприятий была найдена эффективность каждого рассматриваемого фактора.В конце, полученные значения эффективности факторов суммируются по каждому предприятию и записываются отдельной строкой: «Суммарная оценка».

Таблица 3. Показатели эффективности инновационной деятельности предприятий_____г___

ОАО "Нител" ФГУП "Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе" ОАО "НМЗ" ОАО "ЗИП" ОАО ПКО "Теплообменник"

Затраты на технологические инновации из собственных средств в расчете на одного работника 2,382384771 0,09279881 0,633103083 0,573734411 1,77276235

Затраты на технологические инновации из средств бюджетов всех уровней в расчете на одного работника 0 0 0 0 2,65414738

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 0,017139826 0 0 0,093834846 0

Затраты на инновационную деятельность врасчеге на одного работника 2,779448888 0,10826528 0,73862026 0,669356809 8,29197529

Доля затрат на инновации в общем объеме инвестированного капитала 0,596391338 0,01208036 0,05400689 0,07902582 0,12646789

Доля заемных средств в общем объеме затрат на инновационную деятельность 0 0 0 0 0,03306325

Количество приобретенных и переданных технологий 1,66666666 0 0,333333332 0,249999999 0,25

Затраты на приобретение новых технологий и программных средств в общем объеме затрат на инновационную деятельность 0,003759894 0 0,00010491 0 0,00105641

Суммарная оценка 7,445791377 0,21314445 1,759168475 1,665951885 13,1294726

Для всех трех сценариев развития предприятий определяется суммарная оценка эффективности факторов, препятствующих развитию инноваций. На основе полученных расчетов составляется матрица для выбора

предпочтительного решенияпри оценке инновационной деятельности. В качестве управляемых факторов X = {*(}, I = Т77 выступают анализируемые промышленные предприятия. Неуправляемые факторы У = [У]}>] = Т7у представлены тремя вариантами развития факторов, замедляющих инновационную деятельность. Критериями эффективности анализируемых альтернатив Е = {Еп}, п — 1,/V являются суммарные оценки эффективности факторов, препятствующих инновационному развитию, для трех сценариев развития (табл.4).

Таблица 4. Матрица выбора оптимального решенияпри оценке инновационной деятельности.__1

Реальный вариант Оптимистический вариант Пессимистический вариант

ОАО "НИТЕЛ" 7,445791377 9,1354358 10,3245

ОАО "НМЗ" 0,21314445 0,1946579 0,25954

ОАО "ЗИП" 1,759168475 2,0847342 2,40915652

ФГУП "Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе" 1,665951885 1,9308241 2,296652141

ОАО ПКО "Теплообменник" 13,1294726 12,803659 16,773287

В качестве принципов оптимальности выступают следующие: оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь.

Таблица 5 демонстрирует, что эффективным решением при использовании принципов оптимизма, гарантированного результата и Сэвиджа является ОАО ПКО "Теплообменник". Согласно принципам пессимизма и гарантированных потерь оптимальным решением является предприятие ОАО "НМЗ".

Таблица 5. Применение принципов оптимальности для выбора эффективного инновационного решения_____

Принцип оптимизма (мах) Принцип пессимизма (тт) Принцип гарантированного результата (тт) Принцип Сэвиджа (тах) Принцип гарантированных потерь (тах)

ОАО "НИТЕЛ" 10,3245 7,445791 7,44579138 6,448787 2,8787

ОАО "НМЗ" 0,25954 0.194658 0,1946579 16,513747 0,0649

ОАО "ЗИП" 2,409157 1,759168 1,75916848 14,36413 0,65

ФГУП "Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе" 2,2966521 41 1,665919 1,6659189 14,476635 0,6307

ОАО ПКО "Теплообменник" 16,773287 12,80366 12,803659 0 3,9696

Как видно из таблицы применение принципов оптимальности приводит к различным результатам. Для выбора наиболее эффективного решения при оценке

инновационной деятельностивоспользуемся принципом Парето.Поскольку принципы оптимизма и пессимизма определяют область эффективности, то решение, получаемое при использовании принципа гарантированных потерь, исключается из рассмотрения, т.к. оно не входит в указанную область. Следовательно,факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности,оказывают наименьшее влияние на ОАО ПКО «Теплообменник» и ОАО «НМЗ»,т.е. ОАО ПКО «Теплообменник» и ОАО «НМЗ» являются эффективным множеством по Парето. Данные альтернативы являются несравнимыми, так как одна из них предпочтительнее другой по одному показателю и уступает второй - по другому показателю. Для выбора единственного оптимального решения при оценке инновационной деятельности применим принцип выделения главного показателя и перевод остальных в разряд ограничений. В данном случае выбор того или иного главного показателя будет зависеть от психологических особенностей ЛПР. Оптимист будет склоняться к принципу оптимизма или гарантированного результата, а пессимист - к принципу пессимизма или гарантированного результата, следовательно, в качестве главного показателя выбираем принцип гарантированного результата, т.к. он соответствует наиболее реалистичному варианту развития предприятий. Принципы оптимизма и пессимизма выделяют область допустимых значений. Согласно данному принципу оптимальным решением при оценке инновационной деятельности предприятий является ОАО ПКО «Теплообменник».

В заключение диссертации сформулированы следующие выводы:

1. Анализ существующей научной литературы и нормативно-правовых актов показал, что проблема выбора эффективных решенийв сфере оценки эффективности инновационной деятельности недостаточно изучена. Поэтому необходимо дальнейшее развитие теоретических и методологических вопросов, связанных с выбором предпочтительных решений при оценке инновационной деятельности.

2. Важной особенностью оценки эффективности анализируемых систем является то, что эффективность принимаемых решений при оценке инновационной деятельности зависит от наличия как управляемых, так и неуправляемых факторов. Поэтому в условиях неопределенности внешней среды возникает необходимость формирования принципов определения предпочтительных альтернатив. В качестве таких принципов выступают: принцип оптимизма, пессимизма, гарантированного результата, Сэвиджа и гарантированных потерь. Применение каждого из них приводит к различным результатам, что существенно затрудняет выбор единственного эффективного решения при оценке инновационной деятельности. Поэтому необходимо использовать теорию многокритериального выбора.

3. В диссертации предложены методы согласования принимаемых решений в сфере оценки эффективности инновационной деятельности при применении принципов: 1) оптимизма и пессимизма; 2) гарантированного результата и оптимизма; 3) гарантированного результата и Сэвиджа; 4) гарантированных

потерь и гарантированного результата. Так как результаты применения принципов в действительности не совпадают, в данных методах предлагается использовать принцип Парето, который позволяет выбрать наиболее эффективное решение при оценке инновационной деятельности с учетом указанных принципов.

4. Предложенная методика выбора эффективных инноваций при наличии неуправляемых факторов с использованием совокупности принципов применима на практике и дает возможность выбирать наиболее оптимальные решения в сфере оценки эффективности инновационной деятельности.

5. Данная работа показала необходимость применения дополнительных принципов оптимальности для выбора единственного эффективного решения при оценке инновационной деятельности, поскольку принцип Парето не всегда позволяет определить единственное оптимальное решение в сфере оценки эффективности инновационной деятельности. Поэтому существует необходимость дальнейшего развития данной области исследования.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в рекомендованных ВАК изданиях:

1. Новикова В.Н. Выбор эффективных инновационных решений при наличии неопределенности и нескольких принципов оптимальности/Ф.Ф.Юрлов,

B.Н. Новикова//Вестник ПВГУС: серия Экономика - Тольятти, № 1 (15), 2011 г. -

C. 133-138 (0,35/0,25 п.л.)

2. Новикова В.Н. Анализ проблемы оценки эффективности инноваций в условиях неопределенности с использованием нескольких принципов эффективности/Ф.Ф. Юрлов, В.Н. Новикова//Интеллект.Инновации.Инвестиции. - Оренбург, № 2 , 2011 г. - С. 25-29 (0,65/0,4 п.л.)

В прочих изданиях:

3. Новикова В.Н. Информационные системы комплексного анализа финансового состояния предприятия/В.Н.Новикова//Информационные технологии в экономике, НГТУ им. P.E. Алексеева. — Н.Новгород, 2008 г. - С. 173 (0,06 п.л.)

4. Новикова В.Н. Методы анализа финансовых рисков предприятия/В.Н.Новикова//Российский студент - гражданин, личность, исследователь: Тезисы докладоврегиональнойнаучно-практической студенческой конференции; НГТУ им. P.E. Алексеева. - Н.Новгород, 2010 г. - С. 263 (0,06 п.л.)

5. Новикова В.Н. Виды устойчивости предприятий/В.Н. Новикова//Будущее технической науки:Тезисы докладов IX Международной молодежной научно-технической конференции; НГТУ им. P.E. Алексеева. - Н. Новгород, 2010 г. - С. 395-396 (0,12 п.л.)

6. Новикова В.Н. Оценка стоимости товарного знака доходным подходом/Д.А.Корнилов, В.Н.Новикова//Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки (14;2009)/0тв. за вып. Зверева И.А. - Н.Новгород: Гладкова О.В., 2009. - С. 33-35 (0,12/0,09 п.л.)

7. Новикова В.Н. Государственное регулирование инновационной деятельности/В.Н.Новикова//Нижегородская сессия молодых ученых.

21

Гуманитарные науки (15;2010)/0тв. за вып. Зверева И.А. - Н.Новгород: Гладкова О.В., 2010. - С. 230-231 (0,12 п.л.)

8. Новикова В.Н. Анализ проблемы выбора эффективных инновационных решений в экономике в условиях неопределенности/Ф.Ф.Юрлов,

B.Н.Новикова//Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании: сборник статей XXVI Международной научно-технической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2010 г. -

C. 23-27 (0,2/0,15 п.л.)

9. Новикова В.Н. Применение принципов гарантированного результата и Сэвиджа для выбора эффективных инновационных решений в экономике/Ф.Ф.Юрлов, В.Н.Новикова//Проблемы и перспективы социально-экономической политики и рынка труда России: сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2010 г. -С. 77-80 (0,16/0,12 п.л.)

10. Новикова В.Н. Выбор эффективных инновационных решений в условиях неопределенности при применении принципов оптимальности/Ф.Ф.Юрлов, В.Н.Новикова//Социально-экономическая политика государства и возможности ее реализации в современных условиях: сборник статей III Международной научно-практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011 г. - С. 54-57 (0,2/0,14 п.л.)

11. Новикова В.Н. Оценка эффективности инновационных решений в экономике в условиях неопределенности/Ф.Ф.Юрлов, В.Н.Новикова//Труды Нижегородского государственного технического университета им. P.E. Алексеева / НГТУ им. P.E. Алексеева. - Нижний Новгород, №1 (86), 2011 г. - С. 278-283 (0,5/0,35 п.л.)

Подписано в печать 23.09.11. Формат 60 х 84 '/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100 эю. Заказ 658.

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. Типография НГТУ. 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.