Ранжирование субъектов рынка для установления деловых связей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Ранжирование субъектов рынка для установления деловых связей"

Санкт -Петербургский государственный университет экономики и

финансов

/ 7 )// На правах рукописи

/

Гогин Дмитрий Юрьевич

РАНЖИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

Специальность 08.00.06- Логистика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 1998

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.

Научный руководитель- доктор экономических наук,

профессор Плоткин Б.К.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Соколов Д.В.,

кандидат экономических наук, доцент Жарова Т. А.

Ведущая организация- Санкт-Петербургский государ-

ственный университет аэрокосмического приборостроения

Защита состоится « ¿¿'¿о^с*? 1998 года в часов

на заседании диссертационного совета Д. 063.86.07 при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

Автореферат разослан « Ж^ъ ^^^ 1998г.

Ученый секретарь диссертационного совета д.э.н., профессор

В В. Щербаков

I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

В условиях развития и становления рыночной экономики важное значение приобретает вопрос обоснованного выбора на пространстве интегрированного рынка делового партнера. Переход к свободному рынку для российских предприятий связан с попаданием их в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска, когда предприятие несет ответственность за свою деятельность собственным имуществом и, следовательно, правом на существование. В этих условиях, гарантией существования становится их эффективная работа, поэтому особое значение приобретает комплексный анализ их функционирования, в результате которого определяется место предприятия на интегрированном рынке. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве.

Данная постановка задачи является актуальной, поскольку в России в настоящее время отсутствуют, в отличие от экономически развитых стран, сложившиеся системы страхования рисков и возмещения долгов в связи с неисполнением договорных обязательств.

Анализ арбитражной практики по делам о неисполнении договорных обязательств дает основания сделать вывод о том, что участники партнерских отношений далеко не всегда проявляют добросовестность по отношению к друг другу. По данным Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ из более чем шести тысяч предприятий, являющихся федеральной собственностью, свыше 79% имеют все признаки неплатежеспособности. Положение усугубляется еще и отсутствием достоверной информации об истинном положении дел в фирмах и нежеланием их руководителей предавать огласки экономические показатели их функционирования.

Многие из перечисленных выше проблем могут быть решены с помощью инструментария логистики, в частности для анализа эффективности функционирования субъектов интегрированного рынка на основе комплексной рейтинговой оценки.

Для этого в отечественной теории и практике имеются теоретико-методологические заделы и научно-практические рекомендации. В частности, в становление современной теории рейтингования и рассмотрение ее с позиций логистики большой вклад внесли российские ученые, такие как: Алферьев В.П., Астахов В.П., Афанасьева Н.В., Гаджинский A.M., Глазов М.М., Гордон М.П., Залманова М.Е., Костоглодов Д.Д., Новиков O.A., Плоткин Б.К., Проценко О.Д., Пурлик

В.М., Родников А.Н., Уваров С.А., Щербаков В.В., и др. Особая важность правильного выбора делового партнера определила ряд новых научных разработок, целью которых явилась разработка научно-обоснованных методик, направленных на решение указанной проблемы. Вопросу научно обоснованному выбору деловых партнеров посвящены труды Семененко А.И.

Для осуществления своей деятельности предприятия (фирмы) вступают в определенные отношения с другими предприятиями (фирмами) интегрированного рынка. Последние представляют свой товар и различного рода услуги. В условиях конкуренции таких потенциальных партнеров значительное множество. В связи с этим возникает проблема выбора надежных деловых партнеров. В настоящее время такой выбор, как правило, осуществляется эмпирически, без должного научного обоснования. Таким образом, актуальной является проблема научно обоснования такого выбора, что может достигаться с помощью рейтинговых оценок.

Рейтинговые оценки дают супервизору ясное представление о том, является ли данный субъект интегрированного рынка в целом «хорошим», «удовлетворительным», или «неудовлетворительным». Кроме того, рейтинговые оценки являются важными показателями степени необходимости вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к тому или иному субъекту интегрированного рынка со стороны контролирующих органов. При этом, устойчивое экономическое положение предприятия является результатом всей совокупности производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятий.

Выбор делового партнера из совокупности множества возможных вариантов предполагает проведение процедуры рейтингования. При этом основным вопросом остается вопрос выбора критериев и способа введения обобщенного критерия для оптимизации решения согласно выбранной схеме компромисса.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций для определения рейтинга субъектов рынка, по комплексу показателей их деятельности, для установлении взаимовыгодных деловых связей.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо было решить следующие задачи:

■ разработка теоретических положений взаимосвязи функционирования субъектов интегрированного рынка как экономических систем;

в формирование моделей взаимодействия субьектов интегрированного рынка в логистической системе;

■ адаптация моделей взаимодействия субъектов рынка к задаче выбора делового партнера, путем проведения рейтингования;

■ формирование основных требований, с позиций системного подхода, к моделям управления субъектов интегрированного рынка;

■ разработка теоретических положений рейтингования субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связей;

■ разработка практических рекомендаций к построению алгоритма расчета единого рейтингового индекса;

■ применение на практике положений и результатов исследования.

В такой постановке цели и задач исследование проблем

рейтингования субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей проводится впервые.

Предметом диссертационного исследования является процесс формирования деловых связей или, что то же самое, выбор деловых партнеров. Объектами исследования являются предприятия (фирмы) любой специализации, выполняющие свои функции на интегрированном рынке, т.е. осуществляющие производственную, торговую и иную деятельность или оказывающие всякого рода услуги.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

В работе показана обоснована актуальность темы исследования, оценена степень изученности проблем ранжирования субъектов интегрированного рынка, определены цель, задачи, предмет и объекты исследования, показана научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Для исследования теоретических основ формирования экономических систем - субъектов интегрированного рынка, в работе определены сущность и место экономических систем на интегрированном рынке, получены логистические уравнения динамики экономических систем, произведена адаптация потоковой концепции решения задачи распределения к задаче выбора делового партнера путем проведения рейтингования.

Проведено исследование реальных экономических систем интегрированного рынка. Определены основные методологические положения комплексной оценки экономических систем. На примере данных публичной финансовой отчетности ОАО «Пегроэнергобанк» и ЗАО «Петроэлектросбыт» показаны методы определения численных значений показателей эффективности их функционирования.

В работе рассматриваются методические основы установления деловых связей с помощью рейтинговых оценок, приводится решение задачи рейтингования субъектов интегрированного рынка, как без приоритета показателей, так и с приоритетом последних. Приведен порядок установления деловых связей с помощью рейтингования.

В заключении изложены основные выводы и результаты проведенного диссертационного исследования.

Из общего содержания диссертации на защиту выносятся следующие ее положения.

В настоящем исследовании для разработки теоретических основ рейтингования принято то положение, что любой субъект рынка является системой. По своей сущности, т.е. по целям, функциям, струкгуре, такие системы являются экономическими. Поэтому в работе подробно рассматриваются субъекты рынка с позиции теории систем.

При логистическом изучении субъектов рынка на уровне возникновения, движения и изменения товарных, информационных, трудовых и финансовых потоков в рассмотрение вводятся величины, характеризующие поток.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, услуга и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. Данное положение Гражданского кодекса Российской Федерации законодательно закрепляет свободу перемещения различного рода потоков для целей предпринимательской деятельности. Область их перемещения - интегрированный рынок, существующий в настоящее время на территории Российской Федерации.

Интегрированный рынок представляет собой совокупность локальных рынков. По мере развития рыночной экономики в качестве локальных рынков выступали: рынок товаров, рынок услуг, рынок ценных бумаг, оптовые рынки, валютный рынок, и др.

Дифференциация локальных рынков на множество более мелких рынков позволяет ввести в рассмотрение понятие звена, каковым в реальности является субъект рынка.

С точки зрения логистики в экономической системе различают: а) звенья, задающие поток - источники потока; б) звенья, принимающие и преобразующие потоки - приемники потоков; в) звенья, образующие систему передачи потоков от источников к приемникам - каналы передачи.

Звения экономической системы являются точками пересечения в траектории движения экономических потоков. Другими словами, микроэкономические системы (субъекты интегрированного рынка)

образуют вершины некоторого фафа, а потоки, связывающие эти вершины - дуги графа. Таким образом связанные друг с другом субъекты интегрированного рынка по отношению друг к другу, выступают как источники и приемники связывающих их потоков.

Такая трактовка позволила решить задачу формализации логистических связей между субъектами интегрированного рынка. Для частного случая задача формулируется следующим образом: имеется некоторый субъект интегрированного рынка (источник), который представляет собой звено задающие потоки для других субъектов интегрированного рынка (приемников) - потребителей потоков. Требуется распределить ресурс одного источника между п приемниками. С позиции теории графов это (1,п) - полюсная система, состоящая из одного источника -I с одним выходом, п приемников пк,

к = 1, п , каждый из которых имеет один вход. Каналы передачи потока или ресурса от источника к приемникам, образуют простейшую радиальную систему. Источник вырабатывает (задает) поток или ресурс, который распределяется между приемниками, каждый из которых получает поток Ц (0> к = 1, п.

Известны реализующие способности звена ^пк(0> к = 1>п ■ Под

реализующей способностью звена здесь и далее будем понимать научно обоснованные и согласованные между собой потребности приемников в ресурсе. При известных значениях 8пк(0, к = 1,п, все приемники равнозначны в отношении получения потока от источника. Принцип равнозначности означает, что ни один из них, как элемент логистической системы, не имеет преимуществ перед другими в отношении получения потока от источника. В качестве математической основы был использован принцип пропорционального распределения, который состоит в том, что при распределении некоторой величины относительно системы базисных коэффициентов определенная функция (которая в работе принимается за целевую) достигает своего экстремума. Данный принцип подобен принципу распределения токов в цепи, открытый Максвеллом в 1873 году.

Пропускная способность каналов передачи потока обеспечивает передачу потока от источника к приемникам. При известных значениях реализующей способности приемников развитие системы происходит в условиях неполного удовлетворения спроса приемников на входные потоки, то есть сумма потребностей приемников в потоке больше той величины потока, которую вырабатывает источник; в условиях неудовлетворения спроса пропорциональность в развитии приемников

сохраняется. При распределении потока или ресурса одного источника между п приемниками пропорционально их потребностям закон данного (пропорционального) распределения математически можно записать:

'i(') = ---А'), (1)

Zg/7/O

i-i

где i ¡{i) - мгновенное значение потока, поступающего от источника I к приемнику Пд., к = 1,п

8гпс(0- мгновенное значение реализующей способности приемника Пк, к = 1,п;

J(t) - мгновенное значение потока, вырабатываемого источником I, или величина ресурса, которым располагает источник I.

При действии (1) в каждый из приемник 11Л, к = ],п, будет поступать от источника потока или ресурса, величина которого прямо пропорциональна величине реализующей способности gnK приемника П.-

Отметим, что при действии (1) выполняется принцип непрерывности потока или ресурса, который математически записывается через уравнение баланса потока:

п

Iacwc). (2)

В диссертационном исследовании показано, что при распределении (1) степени использования всех приемников

(3)

будут равны, то есть

Ulll(t) = Un¡(t) = U(t). (4)

Введение распределения потока или ресурса одного источника между п приемниками в соответствии с требованиями формулы (1), автоматически обеспечивает выполнения условия непрерывности потока или ресурса (2) и условия равенства (4).

При распределении согласно (1), потоковые характеристики логистической цепи:

- входные мощности приемников определяемые как

Pm(0 = Uláit)iJt), к = Гп (5)

будут различны;

- выходная мощность всех п приемников потока или ресурса равна

РАО = X (О =Х ^ (О'", (О =1 (ОС/^ (0 =¿7-777'*(0 • (6)

Функция (6) принимает минимальное значение, если процесс распределения потока одного источника между п приемниками осуществляется в строгом соответствии с пропорциональным распределением (1)

/АО=ттРи(/) (7)

Полученные выражения позволяют формализовать требования эффективной работы («правильном» построении) экономической системы с одним источником I и п приемниками потока или ресурса.

Приведенные выше рассуждения и полученные математические выражения справедливы и для (m,n) полюсной системы. Ниже представлен граф распределения, состоящий из m источников /,,/ = hm, однородных ресурсов и п приемников Пк,к = \,п.

При пропорциональном распределении потоков или ресурсов ш источников будет справедливо логистическое выражение:

I 8п1(1) 1=1 ш

т

ъ=1

(О

(8)

где 1^(1) - мгновенное значение потока или ресурса,

поступающего от всех источников к приемнику к=Гп>

- мгновенное значение потока и ресурса, вырабатываемого Ъ -м источником потока или ресурса 2=1,ш;

" мгновенное значение реализующей способности

приемника

Приведенный выше логистический подход характеризуется тем, что при функционировании всех приемников как логистической системы целевая функция (6) принимает экстремальное значение. То есть независимо от того, насколько удовлетворяются потребности приемников в потоках или ресурсах, они всегда при этом удовлетворяются оптимально в том смысле, что функция (6) имеет минимальные значения.

Применения целевой функции пропорционального распределения позволило получить логистические уравнения рыночной динамики. Указанные уравнения позволяют проектировать распределение потоков и ресурсов на множестве субъектов интегрированного рынка, пропорционально пропускной способности звеньев. Это способствует более рациональному решению задачи распределения.

Знание логистических уравнений рыночной динамики позволяет адаптировать потоковую концепцию решения задачи оптимального построения субъектов рынка к решению задачи их комплексного сравнительного рейтингования.

К основным этапами комплексной сравнительной рейтинговой оценки субъекта интегрированного рынка можно отнести:

- сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период времени;

- выбор и обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки субъекта, их классификации, расчет итогового показателя рейтинговой оценки;

- классификация (ранжирование) субъектов по рейтингу.

Итоговая рейтинговая оценка субъектов интегрированного рынка

в общем случае должна учитывать все важнейшие параметры

финансово-хозяйственной, производственной и иных видов деятельности предприятия, т.е. хозяйственную активность субъекта в целом. Существующие алгоритмы различаются функциональной связью общего показателя и разноименных частных показателей или их групп. Функциональная связь при этом должна отвечать определенным целям. Предлагаемая функциональная связь частных показателей и их групп определяется их пропорциональным вкладом в построение рейтингового индекса эффективности исследуемого субъекта. При этом исследуемый субъект может содержать в себе звенья различного иерархического уровня.

На основе данного метода ищется несколько вариантов решения задачи рейтингования экономических систем:

■ задача оценки функционирования экономических систем с приоритетом показателей и без такового;

■ сведение показателей в группе показателей в один обобщенный показатель;

■ сведение обобщенных показателей в единый рейтинговый индекс эффективности функционирования субъекта интегрированного рынка.

В исследовании формулируются определения частных и обобщенных показателей (критериев) деятельности субъектов интегрированного рынка и рейтингового индекса эффективности их функционирования. Частный показатель (критерий) - величина, позволяющая оценивать соответствие каждого показателя функционирования базовому (желаемому) показателю, заложенному в "базовой" экономической системе. Под "базовым" будем понимать такой субъект интегрированного рынка, у которого выбранная для рассмотрения система показателей характеризовали бы его, как выполняющего заданную цель функционирования наилучшим образом. Обобщенный показатель эффективности экономической системы-величина позволяющая оценивать соответствие одной из сторон фактического функционирования экономической системы «базовому» и использование возможностей, заложенных в данной системе. Рейтинговый индекс эффективности - величина, позволяющая оценивать соответствие фактического функционирования некоторого субъекта интегрированного рынка как целого (по всей совокупности участвующих в рассмотрении общих показателей) «базовому» и использование возможностей, заложенных в системе.

Показатели могут быть объединены в группы, каждая из которых дает оценку состояния субъекта рынка по определенному направлению. Указанные направления или группы, в которых могут быть объединены

показатели, характеризуют одну из сторон функционирования исследуемого субъекта. К таким направления можно отнести :

■ деловую активность предприятия;

■ финансовую устойчивость предприятия; в рентабельность предприятия;

■ платежеспособность предприятия и т.д.- Рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема построения единого рейтингового индекса

Отнесение тех или иных показателей в ту или иную группу показателей не носит строго формализованного характера. Однако объединение показателей в группы показателей, характеризующих ту или иную сторону функционирования предприятия, позволяет производить сравнение субъектов рынка по конкретным интересующим группам.

Количество групп и количество самих показателей в группах зависит от цели сотрудничества при выборе делового партнера, наличия исходной информации для расчета конкретных показателей и от принятой мегодики их расчета.

Решение задачи заключается в последовательном выполнении ряда этапов.

V

П,1 П2' Пк'

1-ая группа показателей

1-ая группа показателей

Показатели каждой группы М субъектов рынка представляются матрицами. Показатели 1 - ой группы, 1 ~ 1,т, представляются матрицей размерность. М х пь элементы строки которой являются численными значениями показателей рассматриваемого субъекта интегрированного рынка, а элементы столбца являются численными значениями одноименных показателей всех участвующих в проведении рейтингования субъектов.

Производится сравнение численных значений элементов столбцов матрицы и устанавливается значение, по которому отдается предпочтение субъекту рынка с этим показателем для дальнейшего анализа. После выполнения этой операции по всем столбцам матрицы образуется новая группа показателей, которая может быть представлена строкой рассматриваемой матрицы.

Она приписывается некоторому "базовому" субъекту рынка; этот субъект выполнял бы заданную цель с наилучшими показателями по ¡-ой стороне функционирования. Аналогичным образом могут быть, получены показатели по всем т группам показателей.

Далее предусматривается формирование матрицы отклонений, элементы которой определяются отклонением одноименных показателей от «базового». Элементы построенной таким образом матрицы нормируются. Полученные нормированные, безразмерные величины дают возможность последовательно определить:

-степень различия всех субъектов интегрированного рынка, участвующих в процессе рейтингования, по группам (по каждой из рассматриваемой стороне функционирования);

- степень различия всех субъектов интегрированного рынка, участвующих в процессе рейтингования, по всем участвующим в рассмотрении показателям - рассчитывается рейтинговый индекс каждого субъекта, участвующего в рассмотрении.

Расчет рейтингового индекса эффективности данного субъекта дает возможность выбора варианта субъекта интегрированного рынка, который выполнял бы заданную цель наилучшим образом (по совокупности участвующих в рейтинговании показателей). Численные значения рейтингового индекса эффективности для каждого субъекта интегрированного рынка ранжирует все субъекты, участвующие в рассмотрении, по всему набору показателей функционирования и позволяют установить экономическую систему, которая имеет преимущества по всему набору показателей. Это является решением поставленной задачи.

Алгоритм рейтингования представлен в виде укрупненной блок-схемы:

Рис.3. Укрупненная блок схема алгоритмарейтингования

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных ученых в области теории систем, теории графов, логистики, задач экономического и финансового анализа. В диссертационной работе использованы Законы Российской Федерации, результаты научных исследований, выполненных учеными Санкт-Петербургской государственного университета экономики и финансов, материалы исследований, проведенные автором ранее.

Исследование строилось на принципах системного подхода к функционированию субъектов интегрированного рынка, которые интерпретировались как элементы логистической системы движения экономических потоков на микроэкономическом уровне. В связи с этим, исследование базируется на принципах и методах логистики. Вклад автора заключается в том, что в работе использовались методы аналогового моделирования для математического описания сетей применительно к движению в них экономических потоков, агрегированная оценка которых послужила теоретической основой для рейтингования субъектов рынка.

Конкретный вклад автора в проведенное исследование определяют:

■ разработка теоретических основ взаимодействия субъектов интегрированного рынка как микроэкономических систем;

■ разработка метода распределения потоков на множестве интегрированного рынка с минимальными потерями;

■ разработка метода рейтингования субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связей;

в практическое применение положений и результатов исследования в практике предприятий.

Ш СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По своей постановке и реализации в целом исследование носит теоретический и прикладной характер. Оно направлено на разработку теоретических основ и практических рекомендаций логистизации процесса выбора делового партнера.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том,

что:

н предложена модель взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системе;

■ сформированы основные требования, с позиций системного подхода, к функционированию субъектов интегрированного рынка;

и разработаны теоретические положения рейтингования субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связей;

■ предложены практические рекомендации к построению алгоритма расчета единого рейтингового индекса;

Теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования образуют научно-практическую базу формирования системы ранжирования субъектов логистических цепей.

Основные положения и результаты диссертационной работы нашли практическое применение в банковской (кредитный комитет ОАО «Петроэнергобанк»), аудиторской (ранжирование надежности партнеров ЗАО «Нева-Аудит»), и инвестиционных (рейтингование инвестиционных проектов ОАО «Инвопласт») сферах деятельности предприятий, а также помогли производственным предприятиям (ЗАО «Океан», ЗАО «Петроэлектросбыт») избежать ошибок при выборе партнеров.

Практическая значимость выводов и рекомендаций, полученных в исследовании, предопределяются формированием системы ранжирования субъектов интегрированного рынка при выборе деловых партнеров. Распределение потоков в системе, согласно предложенного метода пропорционального распределения, позволяет функционировать субъектам рынка более надежно и экономично, а предложенный метод рейтингования деловых партнеров, позволяет достигать рыночное равновесие, а вместе с ним оптимум по Парето. При этом достигается взаимная выгода сторон.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

1. Распределение потоков между субъектами интегрированного рынка, (экономико-логистический аспект) : Препринт. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1998. -24с.( 1,5 п л.).

2. Рейтингование субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей: Препринт. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - 23с. (1,4 п л.)

3. Оценка качества функционирования СЛУ / Леиинг. ин-г. авиац. приборостр. Л., 1991, 31 е., библиогр. 13 назв., Деп. в ВИНИТИ 13.11.91, №4270 -В91. (1,9 п.л.).

4. Унификация программного обеспечения системы автоматизации инженерных исследований / Тез. докл. 1 Всесоюзной науч.-техн. конференции, 7-8 сентября 1988 г. -Днепропетровск , 1988. 48с. (3 п.л. в соавторстве, авторских листов - 0,7 п.л.)

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Гогин, Дмитрий Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СУБЪЕКТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЫНКА.

1.1. Сущность и место экономических систем на интегрированном рынке.

1.2. Коммерческая логистика в системе функционирования экономических систем субъектов интегрированного рынка.

1.3. Рейтинговая оценка эффективности функционирования экономических систем субъектов интегрированного рынка.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЫНКА.

2.1. Выбор объектов исследования.

2.2. Основные методические положения комплексной оценки экономических систем субъектов интегрированного рынка.

2.3. Исследование эффективности деятельности ОАО «Петроэнергобанк» и ЗАО «Петроэлектросбыт».

3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ РЕЙТИНГОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЫНКА.

3.1. Рейтингование экономических систем без приоритета показателей.

3.2. Рейтингование экономических систем с приоритетом показателей.

3.3. Порядок установления деловых связей с помощью рейтингования деловых партнеров.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Ранжирование субъектов рынка для установления деловых связей"

В условиях развития и становления рыночной экономики важное значение приобретает вопрос обоснованного выбора делового партнера на пространстве интегрированного рынка. Переход к свободному рынку для российских предприятий связан с попаданием их в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска, когда предприятие несет ответственность за свою деятельность собственным имуществом и, следовательно, правом на существование. В этих условиях гарантией существования становится их эффективная работа, поэтому особое значение приобретает комплексный анализ их функционирования, в результате которого определяется место предприятия на интегрированном рынке. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве.

Данная постановка задачи является актуальной, поскольку в России в настоящее время отсутствуют, в отличие от экономически развитых стран, сложившиеся системы страхования рисков и возмещения долгов в связи с неисполнением договорных обязательств.

Анализ арбитражной практики по делам о неисполнении договорных обязательств позволяет сделать вывод о том, что участники партнерских отношений относительно друг друга далеко не всегда проявляют добросовестность. По данным Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ из более чем шести тысяч предприятий, являющихся федеральной собственностью, свыше 79% имеют все признаки неплатежеспособности. Положение усугубляется еще и отсутствием достоверной информации об истинном положении дел в фирмах и нежеланием их руководителей предавать огласки экономические показатели их функционирования.

Многие из перечисленных выше проблем могут быть решены с помощью инструментария логистики. В частности, этот инструментарий может быть применен для анализа эффективности функционирования субъектов интегрированного рынка на основе комплексной рейтинговой оценки.

Для этого в отечественной теории и практике имеются теоретико-методологические заделы и научно-практические рекомендации. В частности, в становление современной теории рейггингования и рассмотрение ее с позиций логистики большой вклад внесли такие российские ученые, как: Алферьев В.П. [2], Астахов В.П. [7], Афанасьева Н.В. [8], Таджикский А.М. [20], Глазов М.М. [32,33], Гордон М.П. [30,31], Залманова М.Е. [45-47], Костоглодов Д.Д. [56], Новиков О.А. [70-75], Плоткин Б.К. [76-78], Проценко О.Д. [80], Пурлик В.М. [81], Родников А.Н. [82], Уваров С.А. [90-92], Щербаков В.В. [94], и др. Особая важность правильного выбора делового партнера определила ряд новых научных разработок, целью которых явилась разработка научно-обоснованных методик, направленных на решение указанной проблемы. Вопросу научно-обоснованного выбора деловых партнеров посвящены труды Семененко А.Й. [85].

Для осуществления своей деятельности предприятия (фирмы) вступают в определенные отношения с другими предприятиями (фирмами) интегрированного рынка. Последние представляют свой товар и различного рода услуги. В условиях конкуренции таких потенциальных партнеров значительное множество. В связи с этим возникает проблема выбора надежных деловых партнеров. В настоящее время такой выбор, как правило, осуществляется эмпирически, без должного научного обоснования. Таким образом, актуальной является проблема научного обоснования выбора партнера, что может достигаться с помощью рейтинговых оценок.

Рейтинговые оценки дают супервизору ясное представление о том, является ли данный субъект интегрированного рынка в целом «хорошим», «удовлетворительным» или «неудовлетворительным». Кроме того, рейтинговые оценки являются важными показателями степени необходимости вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к тому или иному субъекту интегрированного рынка со стороны контролирующих органов. При этом устойчивое экономическое положение предприятия становится результатом всей совокупности производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятий.

Выбор делового партнера из множества возможных вариантов предполагает проведение процедуры рейтингования. При этом основным вопросом остается вопрос выбора критериев и способа введения обобщенного критерия для оптимизации решения согласно выбранной схеме компромисса.

Учитывая изложенное, разработка методики проведения процедуры рейтингования субъектов интегрированного рынка по совокупности различных показателей является актуальной. Этим и объясняется важность и актуальность выбранной темы настоящего исследования.

Целью настоящего исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций для определения рейтинга субъектов рынка, по комплексу показателей их деятельности, для установления взаимовыгодных деловых связей.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе с применением указанного выше принципа были поставлены и решены следующие задачи: разработка теоретических положений взаимосвязи функционирования субъектов интегрированного рынка как экономических систем; формирование моделей взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системе; адаптация моделей взаимодействия субъектов рынка к задаче выбора делового партнера, путем проведения рейтингования; формирование основных требований к моделям управления субъектов интегрированного рынка с позиций системного подхода; разработка теоретических положений рейтинге вания субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связей; разработка практических рекомендаций к построению алгоритма расчета единого рейтингового индекса; применение на практике положений и результатов исследования.

В такой постановке цели и задач исследование проблем рейтингования субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей проводится впервые.

Предметом диссертационного исследования является процесс формирования деловых связей или, что то же самое, выбор деловых партнеров. Объектами исследования являются предприятия (фирмы) любой специализации, выполняющие свои функции на интегрированном рынке, т.е. осуществляющие производственную, торговую и иную деятельность или оказывающие всякого рода услуги и допускающие количественную оценку качества своего функционирования.

При решении поставленных задач в работе использовались фундаментальные положения теории систем, прямые методы решения вариационных задач, труды ученых в области логистики, прикладные задачи экономического и финансового анализа, динамического программирования и теории графов. В качестве математической основы был использован принцип пропорционального распределения, который состоит в том, что при распределении некоторой величины относительно системы базисных коэффициентов определенная функция ( которая в исследовании принимается за целевую) достигает своего экстремума. Данный принцип подобен принципу распределения токов в цепи, открытый Максвеллом в 1873 году.

Указанный принцип позволяет формализовать задачу выбора делового партнера путем проведения процедуры рейтингования, а также разработать модель взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системе. Теоретические результаты, полученные в работе, подтверждаются иллюстративными примерами и решением прикладных задач.

В качестве объектов для решения прикладных задач были выбраны ОАО «Петроэнергобанк» и ЗАО «Петроэ лекгросбыт».

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: предложена модель взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системе; сформированы основные требования к функционированию субъектов интегрированного рынка с позиций системного подхода; разработаны теоретические положения рейтингования субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связей; предложены практические рекомендации к построению алгоритма расчета единого рейтингового индекса;

По своей постановке и реализации в целом исследование носит теоретический и прикладной характер. Оно направлено на разработку теоретических основ и практических рекомендаций логисгизации процесса выбора делового партнера и создает научно-практическую базу формирования системы ранжирования субъектов логистических цепей.

Практическая значимость выводов и рекомендаций, полученных в исследовании, предопределяются формированием системы ранжирования субъектов интегрированного рынка при выборе деловых партнеров. Распределение потоков в системе, согласно предложенному методу пропорционального распределения, позволяет функционировать субъектам рынка более надежно и экономично, а предложенный метод рейтингования деловых партнеров позволяет достигать рыночного равновесия, а вместе с ним оптимума по Парето, т.е. достигается взаимная выгода сторон.

Основные положения и результаты диссертационной работы нашли практическое применение в банковской (кредитный комитет ОАО «Петроэнергобанк»), аудиторской (ранжирование надежности партнеров ЗАО «Нева-Аудит») и инвестиционных (рейтингование инвестиционных проектов ОАО «Инвопласт») сферах деятельности предприятий, а также помогли производственным предприятиям (ЗАО «Океан», ЗАО «Петроэлектросбыт») избежать ошибок при выборе партнеров.

Предложенные в работе методы являются теоретической основой разработанных унифицированных алгоритмов и программ, которые могут быть использованы в качестве прикладного программного обеспечения для проведения рейтингования при выборе деловых партнеров среди субъектов интегрированного рынка.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе определяется место экономических систем на интегрированном рынке. На основе системного подхода к изучению экономических систем субъектов интегрированного рынка проводится анализ существующих методов рейтинговой оценки и существующих в этой области подходов. Получены логистические уравнения динамики экономических систем, произведена адаптация потоковой концепции решения задачи распределения к задаче выбора делового партнера путем проведения рейтингования.

Во второй главе разрабатываются основные методологические положения комплексной оценки экономических систем. На основе данных публичной отчетности ОАО «Петроэнергобанк» и ЗАО «Петроэлектросбыт» с помощью различных методик показаны методы определения численных значений показателей эффективности их функционирования. На основе предложенных в работе методик определяется рейтинг условных объектов исследования - трех банков и трех коммерческих структур как по группе показателей, так и по совокупности всех групп участвующих в оценке.

В третьей главе рассматриваются методические основы установления деловых связей с помощью рейтинговых оценок. Приводится решение задачи рейтингования экономических систем, субъектов интегрированного рынка как без приоритета показателей, так и с приоритетом показателей.

В заключении изложены основные результаты диссертационной работы.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в четырех научных работах, общим объемом 5,5 печатных листов.

Диссертация: заключение по теме "Логистика", Гогин, Дмитрий Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По диссертационной работе можно сделать следующие выводы:

1.Применение математического принципа пропорционального распределения позволило сформировать систему ранжирования субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей.

2. Разработаны теоретические положения и предложен математический аппарат для решения задачи распределения потоков на интегрированном рынке. В основе предложенного аппарата - формализация принципа пропорционального распределения потока от источника к приемнику.

В вычислительном плане задача распределения потоков на интегрированном рынке сводится к нахождению экстремума функции методами нелинейного программирования. Нахождение алгебраического решения минимума целевой функции пропорциональности позволяет свести задачу к решению алгебраических уравнений.

Применение указанного принципа позволяет решать задачу распределения потоков и ресурсов на интегрированном рынке с минимальными потерями в системе.

3. Предложена обобщенная методика определения места субъекта интегрированного рынка в интегрированном пространстве с целью установления деловых связей.

Предложенная методика позволяет формализовать процесс оценки эффективности функционирования субъектов интегрированного рынка любого иерархического уровня с участием в этом показателей различной физической природы. При этом оценка качества функционирования субъектов интегрированного рынка может производится как с приоритетом отдельных показателей эффективности, так и без такового.

Предлагаемый подход к решению задачи выбора делового партнера отличается от принятого в литературных источниках и основанного на назначении коэффициентов при показателях методом экспертных оценок. В основе предлагаемого подхода - предложение о равнозначности всех показателей, участвующих в оценке. Другими словами - об их пропорциональном вкладе в построение единого рейтингового индекса эффективности.

Этот факт позволяет формализовать решение задачи выбора делового партнера путем проведения рейтингования и применить целевую функцию пропорционального распределения для формирования на ее основе рейтинговых индексов.

Данная методика позволяет проводить рейтингование в данный момент времени или за определенный промежуток времени по одному из показателей, по совокупности показателей, объединенных в группу; одновременно по всем показателям функционирования субъектов логистических цепей.

4. Предложен вариант проведения рейтинговой процедуры при выборе в качестве делового партнера банка и акционерного общества.

5. Основные положения и результаты диссертационной работы нашли практическое применение в банковской (кредитный комитет ОАО «Петроэнергобанк»), аудиторской (ранжирование надежности партнеров ЗАО «Нева-Аудит») и инвестиционных (рейтингование инвестиционных проектов ОАО «Инвопласт») сферах деятельности предприятий, а также помогли производственным предприятиям (ЗАО «Океан», ЗАО «Петроэлектросбыт») избежать ошибок при выборе партнеров.