Разработка модели формирования варианта проекта в условиях риска и неопределенности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Звездова, Александра Борисовна

ВВЕДЕНИЕ.

1 ГЛАВА. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

1.1 Особенности современного состояния машиностроительной отрасли и специфика менеджмента на промышленном предприятии.

1.1.1 Особенности промышленной политики в Российской Федерации.

1.1.2 Особенности машиностроительной отрасли.

1.1.3 Предприятие машиностроения как объект приложения методов промышленной политики и особенности менеджмента на современном предприятии.

1.2 Взаимосвязь стратегического и инновационного менеджмента.

1.2.1 Маркетинг и стратегическое планирование.

1.2.2 Интеграция стратегического и инновационного менеджмента.

1.2.3 Конкурентоспособность в аспекте инновационного планирования

1.2.4 Процесс разработки новой продукции на предприятии и оценка реализуемости инновационного проекта.

Выводы по главе 1.

2 ГЛАВА. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В СОСТАВЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТА ПРОЕКТА.

2.1 Методы формирования варианта проекта.

2.2 Анализ современных подходов к созданию МИС на предприятиях и применяемых моделей.

2.3 Оценка эффективности инвестиций в инновационный проект.

2.4 Проектные риски в составе модели формирования варианта проекта.

2.4.1 Риски и их классификация.

2.4.1 Управление риском.

2.5. ЖЦТ в составе модели формирования варианта проекта.

Выводы по главе 2.

3 ГЛАВА. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТА ПРОЕКТА.

3.1 Постановка задачи.

3.2. Математическая модель и описание метода решения задачи.

3.3 Особенности задачи.

3.4. Включение разработанной модели в блок моделей и методик МИС

3.5. Условный пример.

Выводы по главе 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка модели формирования варианта проекта в условиях риска и неопределенности"

Актуальность темы исследования

Для успешного функционирования отечественных предприятий в условия рынка необходимы рост их инновационной активности и освоение выпуск конкурентоспособной продукции. Вместе с тем предприятия важнейшей отрасли машиностроительной, находятся в сложном положении ввиду ряда особенносте! присущих машиностроению.

Те предприятия, которые основывают свои стратегии на выпуске новых видов продукции, получают устойчивое конкурентное преимущество. Ускоряющиеся темпы изменений внешней среды предприятия увеличивают риск инновационной деятельности. Содержащиеся в большинстве публикаций рекомендации не могут быть непосредственно применены на предприятиях ввиду отсутствия учета специфики машиностроительной отрасли. Это обстоятельство определяет необходимость разработки подходов, повышающих качество процесса планирования и, в особенности, планирования освоения новой продукции на предприятиях машиностроительной отрасли.

Необходимость учета факторов риска, ограниченности некоторых ресурсов, возможностей разновременного освоения новых изделий делает неизбежным применение для решения этих вопросов методов экономико - математического моделирования.

Большая значимость разработки методов планирования инноваций и инвестиций на предприятии машиностроительной отрасли и отсутствие научно-обоснованных методов формирования этих планов определила актуальность темы исследования, его цель и задачи.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ и практических подходов к выбору оптимального варианта инновационного проекта на этапе стратегического планирования деятельности предприятия, к оценке экономической эффективности инвестиций в инновации, к учету риска и неопределенности условий осуществления проекта.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

• исследование особенностей современного состояния машиностроительной отрасли и специфику менеджмента на промышленном предприятии;

• исследование взаимосвязи стратегического и инновационного планирования;

• исследование проблемы формирования варианта проекта;

• анализ существующих методов оценки эффективности инвестиций в инновационный проект в условиях неопределенности и риска;

• разработку подходов к классификации и структуризации рисков при выборе оптимального варианта инновационного проекта;

• анализ структуры и разработка математической модели формирования варианта проекта;

• исследование возможных стратегий предприятия, соответствующих им вариантов стратегических задач и их решения с помощью методов имитационного моделирования;

• проведение расчетов по модели формирования варианта проекта;

• разработка методических рекомендаций по использованию модели на этапе стратегического планирования на предприятии.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования диссертационной работы являются теоретические, методические и практические вопросы планирования инвестиций в освоение инновационной продукции на предприятиях машиностроения, управления риском и учета неопределенности внешней среды.

Объектом исследования являются машиностроительные предприятия России.

Методологическую и методическую основу исследования составили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области проектного анализа, стратегического планирования и риск -менеджмента. С начала 90-х годов в российской теории и практике начинает использоваться понятие инвестиционного проекта, в связи с необходимостью определять эффективность инвестиционной деятельности. В основном, эта проблема разрабатывается в трудах таких авторов, как Г. Клейнер, В. Тамбовцев, Р. Качалов, Н. Игошин, А. Водянов, И. Липсиц, В. Коссов, И. Волков, М. Грачева, В. Чернов, Е. Четыркин, С. Жданов. Несмотря на различные подходы к определению эффективности инвестиций, объединяет эти труды общая тенденция - поиск методов, позволяющих учитывать риск инвестиционного проекта при оценке его эффективности.

Для исследования использовались правительственные постановления и нормативно-правовые акты, имеющие отношение к теме диссертации.

В качестве инструментов исследования применялись методы системного анализа, экономико - математическое моделирование, методы синтеза структуры сложных систем, математический аппарат построения иерархических систем, методы риск - менеджмента и оценки эффективности инвестиций.

Степень новизны и практическая значимость результатов исследования. В соответствии с основной целью и задачами в ходе проведенного исследования автором получены следующие научные результаты:

• уточнение понятия варианта инновационного проекта применительно к формированию инновационного портфеля предприятия;

• классификация и структуризация проектных рисков для решаемой задачи;

• учет особенностей стадий жизненного цикла продукции предприятия;

• модель формирования варианта инновационного проекта с учетом оптимальной последовательности выпуска новых изделий на заданном интервале времени, случайных внешних воздействий и минимизации риска при заданных ограничениях;

• стохастическая постановка задачи о выборе оптимальной последовательности выпуска новых изделий с учетом корреляционных связей параметров стохастической модели;

• учет эффективности различных маркетинговых стратегий предприятия;

• разработанный двухуровневый алгоритм решения поставленной задачи. Задача первого уровня - это одноэтапная задача стохастического программирования, задача второго уровня - поставленная на множестве оптимальных решений задачи первого уровня дополнительная оптимизационная задача.

• разработанное программное обеспечение. Разработанный алгоритм поиска оптимальной последовательности освоения новых изделий реализован в виде прикладного пакета программ, с использованием инструментария объектно - ориентированного программирования.

Практическая значимость выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, состоит в следующем:

1. Дано развитие теории принятия оптимальных решений, показаны принципы и методы, с помощью которых можно формировать оптимальный вариант инновационного проекта.

2. Описан промежуточный подход к анализу рисков проекта, универсальный для различных инвестиционных проектов. Методология стратегического планирования приобретает потенциал развития в аспекте проведения экспресс - анализа инноваций.

3. Разработанная модель формирования оптимального варианта инновационного проекта при включении ее в состав блока методов и моделей маркетинговой информационной системы предприятия обеспечивает поддержку принятия управленческого решения об инновации.

4. Для проведения расчетов с помощью имитационной модели, реализованной в виде ПО, следует составить план проведения эксперимента. Программа работает самостоятельно, без установки среды разработки, используются только стандартные библиотеки операционной системы Windows. С помощью компьютерного моделирования решается задача анализа деятельности предприятия, определения эффективных стратегических направлений его развития.

5. В работе определены нестандартные подходы к проведению этапа качественного анализа рисков (причинно - следственная диаграмма Исикавы и матрица связей), что облегчит проведение этих этапов анализа на практике.

6. Учет ряда эффектов инновационной деятельности предприятия выполняется при разработке маркетинговых стратегий.

7. Развитие указанного подхода к формированию варианта инновационного проекта дает возможность учитывать взаимосвязанность проектов, а также поставить и решить задачу не об освоении, а о замене текущих видов продукции новыми.

8. Результаты диссертации могут быть использованы в академических, научно-исследовательских и отраслевых институтах, занимающихся проблемами инвестиций в реальный сектор экономики, а также отраслевыми и региональными органами управления, определяющими процессы развития промышленного производства в рыночных условиях, в учебных процессах факультетов вузов экономического и управленческого профилей.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Звездова, Александра Борисовна

Выводы по главе 3

В настоящей работе поставлена задача о принятии решения об инвестировании средств в освоение новой продукции с учетом оптимальной последовательности выпуска новых изделий на заданном интервале времени, случайных внешних воздействий и минимизации риска при заданных ограничениях.

Задача о выборе оптимальной последовательности выпуска новых изделий рассматривается в стохастической постановке с учетом корреляционных связей параметров стохастической модели.

Ранее стохастическая постановка такого класса задач не встречалась. В качестве алгоритма решения задачи предлагается оптимизационно -имитационный алгоритм.

Разработанный прикладной пакет доказывает работоспособность созданного алгоритма. В программе предусмотрен выбор характера переменных (детерминированные и случайные) и связи между ними (функциональная, корреляционная), позволяющий более полно провести анализ данных на этапе стратегического планирования инвестиций.

В работе даны рекомендации по расширению возможностей применения разработанной модели.

Таким образом, диссертационное исследование подтверждает гипотезу И.Ансоффа о зависимости от внешней среды: «Проблемы, которые ставит перед компанией внешняя среда, определяют оптимальную модель поведения фирмы.» [114, с.412].

Заключение

В данном диссертационном исследовании разработаны теоретические основы и практические подходы к выбору оптимального варианта инновационного проекта на этапе стратегического планирования деятельности предприятия, к оценке экономической эффективности инвестиций в инновации, к учету риска и неопределенности условий осуществления проекта.

Так как объектом исследования являются машиностроительные предприятия России, в диссертационной работе выполнен анализ целей и основных направлений промышленной политики на современном этапе с учетом особенностей машиностроительных предприятий; доказана взаимосвязь стратегического и инновационного менеджмента. Методологическую значимость исследования подтверждает доказанная необходимость расширить экономический анализ идей новых товаров оценкой маркетингового и инновационного потенциала предприятия, оценкой реализуемости инновационного проекта, предусматривающей на этапе формирования варианта проекта учет риска и неопределенности, а также вероятностный характер части исходных данных.

Показано, что для улучшения качества стратегического планирования на предприятии необходимо для выбора наиболее эффективного варианта формирования инвестиционного проекта разработать инструментальное средство, позволяющее получать данные из информационно - аналитической системы предприятия, и интегрируемое с банком методов и моделей МИС. В ходе диссертационного исследования разработан метод, предусматривающий возможность одновременного решения задач стратегического и инвестиционного планирования. Доказано, что высокий уровень гибкости планирования предполагает адаптацию к изменениям условий за счет внешних и внутренних причин, что делает необходимым учесть риски и неопределенность среды, в которой функционирует предприятие, именно на стадии стратегического планирования. В работе определены нестандартные подходы к проведению этапа качественного анализа рисков (причинно -следственная диаграмма Исикавы и матрица связей). Учет проектных рисков для поставленной задачи осуществляется на основе предложенной структуризации факторов риска инновационного проекта. В качестве критерия оценки экономической эффективности проекта применяется ЧДД, учет ряда эффектов инновационной деятельности предприятия выполняется при разработке стратегий. Для учета неопределенности условий реализации проекта осуществляется системное моделирование процесса и разрабатывается оптимизационно - имитационный алгоритм решения одноэтапной задачи стохастического программирования прямыми методами. Расчеты по модели предусматривают возможность проведения предприятием трех стратегий: стратегии фиксированных цен, стратегии среднеотраслевой прибыли и стратегии следования тенденциям рынка. Инструментальные средства позволяют построить полезную модель, пригодную для практического применения в процессе принятия управленческих решений [122]. Форма представления выходной информации наглядна и удобна для пользователя модели. Сконструированная имитационная модель может применяться в качестве основы экспериментального машинного комплекса как для анализа деятельности предприятия, так и для определения эффективных стратегических направлений его развития. В диссертации разработаны:

• Математическая модель формирования варианта инновационного проекта с учетом риска и неопределенности.

• Двухуровневый алгоритм решения задачи о выборе оптимальной последовательности освоения новых изделий. Задача первого уровня - это одноэтапная задача стохастического программирования, задача второго уровня - поставленная на множестве оптимальных решений задачи первого уровня дополнительная оптимизационная задача.

• Методика расчетов по модели и условный пример с масштабированными значениями входных параметров.

• Прикладная программа, потенциально являющаяся составляющей блока моделей и методик МИС.

Ранее стохастическая постановка такого класса задач не встречалась. Разработанный прикладной пакет доказывает работоспособность созданного алгоритма. В программе предусмотрен выбор характера переменных (детерминированные и случайные) и связи между ними (функциональная, корреляционная), позволяющий более полно провести анализ данных на этапе стратегического планирования инвестиций. Для проведения расчетов с помощью имитационной модели, реализованной в виде ПО, следует составить план проведения эксперимента. Программа работает самостоятельно, без установки среды разработки, используются только стандартные библиотеки операционной системы Windows. С помощью компьютерного моделирования решается задача анализа деятельности предприятия, определения эффективных стратегических направлений его развития.

В данном диссертационном исследовании разработаны теоретические основы и практические подходы к выбору оптимального варианта инновационного проекта на этапе стратегического планирования деятельности предприятия, к оценке экономической эффективности инвестиций в инновации, к учету риска и неопределенности условий осуществления проекта.

Разработанная модель позволяет не только получать оптимальную последовательность освоения новых изделий (календарный план), но и определять целесообразность применения различных стратегий путем варьирования корреляционных связей параметров стохастической модели.

Разработанная модель в целом, а также рекомендации для проведения расчетов по модели, предназначены экономическим подразделениям предприятий, занимающихся стратегическим планированием, а также управлением инновационной и инвестиционной деятельностью.