Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов"

на правах рукописи

«

»

Косарев Андрей Евгеньевич

Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

г

Москва - 2005

*

\

1

на правах рукописи

Косарев Андрей Евгеньевич

Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов

Специальность 08.00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

» 1 » -А,

Москва-2005* " " '

Работа выполнена в государственном учреждении «Институт макроэкономических исследований» (ГУ ИМЭИ) Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

Научный руководитель доктор экономических наук

СУВОРОВ Николай Владимирович

Официальные оппоненты доктор экономических наук

СУРИНОВ Александр Евгеньевич

кандидат экономических наук ЗАМАРАЕВ Борис Александрович

Ведущая организация МГУ им. Ломоносова, Экономический факультет

Защита диссертации состоится « » ноября 2005 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета К.227 005 01 в государственном учреждении «Институт макроэкономических исследований» (ГУ ИМЭИ) по адресу: 125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.За.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Автореферат разослан « » сентября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук гт( А Д.Крюкова

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА С.» 09

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На современном этапе развития российской экономики новые задачи по совершенствованию методологии макроэкономического анализа и прогнозирования диктуются радикальными изменениями условий функционирования экономики. К числу важнейших из них относится переход от централизованно управляемого, планового народного хозяйства к рыночной экономике, с одной стороны, и развитие глобализации - с другой. Первый фактор обусловил фундаментальные изменения во внутренней организации российской экономики, второй - в организации ее участия в мирохозяйственных связях.

Одним из важнейших критериев разработки методов анализа и прогнозирования является степень соответствия информационной базы принципам функционирования экономики В области макроэкономического анализа и прогнозирования основу такой информации составляют данные системы национальных счетов (СНС) и примыкающего к ней платежного баланса. Идеология построения системы национальных счетов соответствует принципам рыночной экономики, точнее - регулируемой рыночной экономики В СНС базовый принцип - материальное благо или услуга имеет ту стоимость, которую подтверждает рынок - дополняется требованием обобщающего представления функционирования экономики в целом, которое обеспечивает возможность единому центру (государству) вырабатывать регулирующие воздействия в случае необходимости.

В настоящее время российская статистика представляет достаточно широкий набор национальных счетов Вместе с тем, публикуемый набор показателей не является исчерпывающим с точки зрения всестороннего анализа и прогнозирования при разработке экономической политики. При этом наибольший интерес для исследования представляют две важнейших составляющих СНС: валовой внутренний продукт как главный, наиболее общий показатель функционирования экономики, и межотраслевой баланс (таблицы «затраты-выпуск») как центральное интегрирующее построение в рамках национальных счетов.

Развитие статистики национальных счетов в России обеспечило совершенствование методов макроэкономического анализа и прогнозирования, опирающихся на данные национальных счетов. Работы в этой области проводятся как исследовательскими центрами (институтами РАН, отраслевыми институтами и др ), так и непосредственно ведомствами, ответственными за разработку и реализацию

экономической политики (Минэкономразвития, Минфином, Банком России) При этом можно условно выделить два направления в развитии методологии: формирование оценок тех макроэкономических показателей, которые необходимы в расчетах, но пока не производятся официальной статистикой, и разработку методических приемов анализа и прогнозирования публикуемых статистических данных.

В рамках первого направления наиболее актуальной остается проблема оценки динамики важнейших показателей, в частности, валового внутреннего продукта и межотраслевого баланса (МОБ). Показатели месячной динамики ВВП не рассчитываются официальной статистикой Такая практика в целом соответствует международным методологическим стандартам, но не удовлетворяет потребностям оперативного макроэкономического анализа и прогнозирования в современных российских условиях Также пока не публикуются официально данные межотраслевых балансов в постоянных ценах Это существенно сдерживает возможности развития методов макроэкономического анализа и прогнозирования.

Важную задачу в условиях глобализации мировой экономики составляют международные сопоставления ВВП Ключевое значение при этом имеет расчет паритета покупательной способности (ППС) валют, обеспечивающего сопоставимость национальных данных. Для получения представительных результатов необходимо располагать оценками ППС по всем странам, тогда как в настоящее время официальная статистика представляет данные лишь по ограниченному кругу стран.

В рамках второго направления развития методологии большое значение имеют вопросы анализа и прогнозирования темпов и пропорций развития российской экономики Эффективным инструментом в этой области выступает межотраслевой баланс, развитие применения которого представляет актуальную задачу Вместе с тем, специфика переходного периода обуславливает ряд особенностей в современном развитии российской экономики, которые требуют разработки новых методических решений макроэкономического анализа и прогнозирования. Одной из острых проблем остается несанкционированный вывоз («бегство») капитала, оценка которого сохраняет свою актуальность и должна составлять неотъемлемую часть анализа развития инвестиционного процесса и российской экономики в целом.

Цель исследования состоит в разработке инструментария для повышения эффективности подготовки решений экономической политики путем развития методов

макроэкономического анализа и прогнозирования на основе реализации методологии национальных счетов и платежного баланса.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: -рассмотрение методологии национальных счетов и платежного баланса как информационной базы прогнозно-аналитических исследований;

- анализ современного уровня развития российской СНС, ее возможностей и недостатков с точки зрения задач макроэкономического анализа и прогнозирования;

-разработка методов построения оценок данных, необходимых для анализа и прогнозирования развития российской экономики на современном этапе, не формируемых в настоящее время официальной статистикой;

-развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования параметров российской экономики на основе использования данных национальных счетов в рамках модельного подхода;

- проведение прогнозно-аналитических расчетов на основе разработанного методического инструментария для формирования оценок развития российской экономики на современном этапе.

Объектом исследования в настоящей работе являются макроэкономические характеристики социально-экономического развития России на современном этапе.

Предмет исследования составляют методы оценки качественной и количественной взаимосвязи между отдельными показателями СНС как информационной основы макроэкономического анализа и прогнозирования.

Методологическая основа исследования состоит из двух основных частей: теории национального счетоводства и экономико-математических методов макроэкономического анализа и прогнозирования

В ходе подготовки диссертации использовались международные методологические источники, такие как Руководство СНС 1993 г ООН, МВФ, Всемирного Банка, ОЭСР, ЕС, Руководство по разработке платежного баланса МВФ, а также методические материалы Росстата, Банка России, МЭРТ, Минфина России и других российских ведомств

В процессе разработки обоснований методологических решений автор опирался на исследовательские работы ГУ ИМЭИ, ИНП РАН, других ведущих научно-исследовательских центров, а также на труды Э.Ф.Баранова, А.Р Белоусова, Д.Блэйдса, А А.Водянова, Е.Е.Гавриленкова, Ф.Дентона, Э.Б.Ершова, Ю.Н.Иванова, Б Л.Исаева, Ф Н Клоцвога, В.В.Коссова, В.И.Кузнецова, В.Леонтьева, Р.Линча, Л И Нестерова,

Б Ньюсона, А Н Пономаренко, Б Т.Рябушкина, Л.А.Стрижковой, Н.В Суворова, А Е Суринова, М.Н.Узякова, Я М.Уринсона, П.Хилла, Т А.Хоменко, Ю В Яременко и ряда других видных российских и зарубежных ученых.

В качестве информационной базы исследования использовались статистические данные ООН, МВФ, ОЭСР, ЕС, Росстата, Банка России и рада других источников Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: на основе методологии СНС и эконометрического подхода разработан показатель сводного экономического темпа (СЭТ) как инструмент анализа и прогнозирования текущей макроэкономической динамики, а также методика международных сопоставлений ВВП с применением косвенной макроэкономической оценки паритетов покупательной способности валют;

разработан подход к исследованию процессов несанкционированного вывоза капитала, впервые учитывающий как объемы, так и интенсивность процесса, для чего на основе расширения использования данных платежного баланса предложено формирование нового аналитического показателя;

развит инструментарий межотраслевого анализа, в тч. разработана оригинальная методика переоценки данных П квадранта МОБ в постоянные цены в условиях неполноты официальной статистической базы, а также на основе модели МОБ реализован новый методический подход к анализу факторов интенсификации инвестиционного процесса, что существенно расширяет возможности применения МОБ для целей макроэкономического анализа и прогнозирования в современных условиях.

Практическая значимость. Разработанные автором методические подходы формирования макроэкономических показателей на основе данных СНС и платежного баланса могут быть непосредственно использованы в практике государственного управления, при проведении прогнозно-аналитических исследований, в ходе разработки рекомендаций по экономической политике. Результаты диссертации могут быть также использованы в качестве инструментария при проведении широкого круга прикладных исследований для решения конкретных задач макроэкономического анализа и прогнозирования в современных условиях реформирования российской статистики и недостаточной полноты официальной статистической базы.

Апробация работы. Основные теоретические результаты исследования обсуждались на ряде научных конференций, семинаров и совещаний, в частности - на семинаре в ГУ ИМЭИ, конференциях Бюро экономического анализа, международных

семинарах по вопросам ненаблюдаемой экономики, совместных совещаниях экспертов по национальным счетам ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростата и др.

Методические решения и результаты ряда расчетов, изложенные в диссертации, были использованы в ряде докладов по разработке мер экономической политики, представленных и одобренных МЭРТ России, в частности - в докладах Бюро экономического анализа «Использование системы национальных счетов для комплексного анализа состояния экономики» (2001 г.), «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» (2002 г.), «Разработка системы индикаторов, отражающих влияние реформ на состояние экономики» (2002 г), «Разработка методики макроэкономической оценки и анализ тенденций неформального сектора российской экономики и ее отраслей с учетом международного опыта» (2003 г), «Исследование эффективности факторов роста, темпов и пропорций долгосрочного развития российской экономики» (2003 г.).

По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 25,1 п л , в том числе лично автора - 13,6 п.л

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения; общий объем диссертации - 152 стр

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, определена их цель, новизна и практическая значимость. Представлена характеристика основных проблем, которым посвящена работа. В условиях неполноты данных российских национальных счетов на современном этапе выделяется необходимость первоочередного рассмотрения двух составляющих СНС - валового внутреннего продукта, как главного обобщающего макроэкономического показателя, и межотраслевого баланса (таблиц «затраты-выпуск»), как центрального интегрирующего построения в рамках СНС.

В первой главе рассматриваются современные проблемы формирования показателей национальных счетов и примыкающего к ним платежного баланса

Действующие в настоящее время стандарты методологии национальных счетов были приняты пятью ведущими международными экономическими организациями -ООН, МВФ, Всемирным Банком, ОЭСР и Евростатом - в 1993 г., т.н СНС-93. Вместе с тем, в международной статистике сложилось понимание, что эта методология может быть улучшена с учетом современных условий ее реализации. Можно выделить три группы

факторов во-первых, исходный текст СНС-93 содержит некоторые трактовки, которые не описаны однозначно, либо оказались заведомо не полными; во-вторых, возникли и приобрели значимые масштабы некоторые новые социально-экономические явления, которые невозможно было детально предусмотреть и, соответственно, исчерпывающе разработать их теоретическую трактовку в ходе подготовки СНС-93; наконец, в-третьих, ряд факторов связан с развитием методологии макроэкономической статистики и анализа в целом, разработкой новых методологических стандартов в смежных макроэкономических областях. В результате в 2004 г на своей 35-й ежегодной сессии Статистическая Комиссия ООН приняла решение об обновлении СНС-93 Обновленный вариант СНС должен быть принят официально в 2008 г

До принятия обновленных стандартов построение системы национальных счетов в России опирается на методологию СНС-93 Формирование показателей национальных счетов началось в 1990-х гг по принципу «сверху вниз», т е сначала были организованы расчеты самого общего показателя - валового внутреннего продукта; в последующем состав официально рассчитываемых показателей постоянно расширялся В работе представлены результаты обследования, выполненного автором в соответствии с методологией МВФ по оценке качества данных, позволяющие обосновать достаточно высокую оценку качества современных российских национальных счетов, а также свидетельствующие о том, что хороший уровень качества обеспечивается в исключительно жестких условиях за счет человеческого фактора - высокого профессионализма разработчиков.

В настоящее время российская статистика представляет достаточно широкий набор данных СНС, обеспечивающий проведение различных прогнозно-аналитических исследований Вместе с тем, этот набор данных не является исчерпывающе полным, с точки зрения потребностей макроэкономического анализа и прогнозирования остается ряд проблем, связанных с исчислением характеристик валового внутреннего продукта, в частности - с оценкой внутригодовой динамики как основы прогнозных расчетов Другим аспектом анализа ВВП являются международные сопоставления на основе паритетов покупательной способности валют. Для проведения всеобъемлющих сопоставлений ВВП мировой статистикой в настоящее время не разрабатывается исчерпывающих данных Прогнозирование показателей макроэкономической динамики и структуры требует построения динамических рядов в постоянных ценах показателей межотраслевого баланса, которые пока не разрабатываются российской статистикой Решение задач

неполноты исходной информации для целей макроэкономического анализа и прогнозирования может быть найдено на основе применения модельного подхода к построению статистической базы.

Развитие информационной базы на основе построения дополнительных аналитических показателей позволяет повысить эффективность макроэкономических исследований также при рассмотрении данных платежного баланса. Методология платежного баланса в определенной степени представляет собой развитие одной из частей методологии СНС - счетов остального мира. В этой связи платежный баланс концептуально идентичен методологии национальных счетов, и обе системы составляют единую основу макроэкономического анализа и прогнозирования Одним из актуальных направлений исследования на основе платежного баланса является анализ несанкционированного вывоза капитала.

Во второй главе исследуются методические проблемы использования наиболее обобщающего показателя системы национальных счетов - валового внутреннего продукта - как инструмента макроэкономического анализа и прогнозирования.

Одна из проблем оценки ВВП - разработка оперативных (месячных) данных Практически во всех странах мира показатели ВВП рассчитываются с квартальной и годовой периодичностью Между тем, потребности отечественной практики прогнозно-аналитических исследований диктуют необходимость оценки более оперативных показателей До конца 1990-х гг. российской статистикой разрабатывались показатели ВВП с месячной периодичностью. Наличие этих данных позволяет использовать регрессионный подход для оценки месячных значений ВВП в современных условиях. В ходе диссертационного исследования выявлено, что месячная динамка ВВП хорошо аппроксимируется с помощью специального показателя - сводного экономического темпа:

(1) СЭТ = а0+ а1*Пром + а2*СХ + аЗ*Подр + а4*РТО + а5*РБ

СЭТ - оценка уровня ВВП по отношению к уровню соответствующего месяца предыдущего года;

Пром - реальный темп месячного объема промышленного производства по отношению к уровню соответствующего месяца предшествующего года;

СХ - реальный темп месячного объема сельскохозяйственного производства по отношению к уровню соответствующего месяца предшествующего года,

Подр - реальный темп месячного объема подрядных работ по отношению к уровню соответствующего месяца предшествующего года;

РТО - реальный темп месячного объема розничного товарооборота по отношению к уровню соответствующего месяца предшествующего года;

РБ - отношение месячных расходов консолидированного бюджета к уровню соответствующего месяца предшествующего года, дефлированное на индекс цен к соответствующему месяцу предшествующего года, рассчитанный по методу Фишера как среднее геометрическое между соответствующим индексом потребительских цен и индексом цен производителей промышленной продукции.

На основе месячных данных строятся квартальные и годовые оценки СЭТ При этом расхождение квартальных значений СЭТ с официально публикуемыми темпами ВВП к соответствующему кварталу предыдущего года не превышают 1,5 процентных пункта. Оценка коэффициентов для расчета СЭТ в итоге включает двухшаговую процедуру на первом шаге коэффициенты оцениваются на основе многофакторной регрессии, на втором они корректируются на основе балансировки квартальных и годовых темпов

Прогнозирование динамики валового внутреннего продукта на основе СЭТ опирается на прогнозы экзогенных переменных.

(2) Х(г) = Хьр(1-1) * (гх'ф + гх2(1) +...+ гхГ(ф/п

Х(1) - прогнозируемое значение показателя X в месяце г, измеряемое по отношению к базовому месяцу;

. гх'А) - темп роста показателя X в году г в месяце Г по отношению к предыдущему месяцу,

п - число лет, используемое для оценки среднего темпа роста показателя X в месяце I по отношению к месяцу 1-1

Прогноз для каждого показателя строится с учетом внутригодовой динамики В итоге прогнозные значения ВВП могут бьггь получены как прогнозные значения СЭТр)

Как видно из приведенного на рис 1 графика, пост-прогнозная кривая СЭТ с очень высокой степенью точности совпадает с фактическим уровнем отчетного ВВП. На основе этих расчетов несложно получить прогноз годовой динамики ВВП:

(3) г ВВП (г) = £ СЭТ(Ц) / X СЭТ(1-Ц) ц = 1, ..., 12

• )

г ВВПА) - темп роста ВВП в году г по отношению к предыдущему году и 1, СЭТ(г,1) - значение СЭТ в месяце г года ?, по отношению к уровню базового месяца

-ВВП(СЭТ) фактический, 1996-2004

-ВВП(СЭТ) прогноз, 2003-2005

Рис. 1. Фактический и прогнозный уровень ВВП (СЭТ), в % к декабрю 1995 г..

Прогноз динамики ВВП, формируемый на основе СЭТ, позволяет строить прогнозные оценки номинального объема ВВП. Как показано в диссертации, хорошую аппроксимацию дефлятора ВВП обеспечивает индекс-дефлятор, рассчитанный по методу Фишера как среднее геометрическое между индексом потребительских цен (ИПЦ) и индексом цен производителей промышленной продукции (ИЦП).

Использование методического инструментария СЭТ раскрывает широкие возможности для формирования прогнозных оценок как темпов, так и номинальных объемов ВВП по кварталам и за год в целом. При этом в ряде случаев возникает необходимость оценки месячных объемов ВВП. Такие оценки могут быть получены путем распределения квартальных объемов по соответствующим месяцам пропорционально месячным значениям СЭТ и дефлятора ВВП.

Учитывая, что основу расчетов предлагаемого показателя сводного экономического темпа представляют динамические ряды месячной периодичности, наиболее эффективный горизонт прогнозирования ВВП на основе СЭТ составляет 1-2 года, т е СЭТ целесообразно использовать как инструмент кратко- и среднесрочного прогнозирования.

В современных условиях глобализации возрастающее значение также приобретают сопоставительный анализ ВВП. Основу международных сопоставлений составляют

паритеты покупательной способности (ППС) валют Расчет Ш 1С представляет собой исключительно высокозатратную работу, поэтому в настоящее время она осуществляется в весьма ограниченном круге стран - объединенной группы стран ОЭСР-ЕС и СНГ Под эгидой Всемирного Банка проводится Глобальный раунд Программы международных сопоставлений (ПМС), в итоге которого должны быть получены ППС практически для всех стран мира, однако, даже в случае успешного завершения работы эти результаты могут быть доступны не ранее 2008-2009 гг Вместе с тем сопоставление ВВП по паритету покупательной способности валют стран мира в целом имеет важное значение для макроэкономического анализа и прогнозирования. Проведенное в диссертации исследование показало, что оценки ППС для большинства стран могут быть получены на основе модельно-регрессионного подхода

Одним из важнейших факторов при этом является уровень экономического развития чем богаче страна, чем выше уровень ВВП на душу населения, тем ближе паритет покупательной способности валюты к обменному курсу Проведенный корреляционный анализ выявил наличие тесной связи между уровнем ВВП на душу населения, исчисленного по валютному курсу, и отношением валютного курса к паритету покупательной способности.

Вместе с тем, проведенный анализ выявил наличие еще одного фактора, влияющего на формирование отношения ППС к валютному курсу - степень закрытости экономики Одним из инструментов обеспечения закрытости является завышенный обменный курс национальной валюты. Степень закрытости экономики, оцениваемая на основе отношения импорта к ВВП, устойчиво коррелировала с отношением обменного курса к ППС.

Как показано в диссертации, целесообразно оценить уравнение следующего вида.

(4) РРР/ЕХ = аО + al *(GDPpcex) + а2 *(Im/GDP)

РРР/ЕХ отношение паритета покупательной способности к валютному курсу, исчисленных как количество единиц национальной валюты к сопоставимой валюте (доллару США);

GDPpcex уровень ВВП на душу населения в долларах США по валютному

курсу;

Im/GDP отношение импорта к ВВП.

Коэффициенты указанной регрессии оценивались с учетом предположения, что количественные характеристики исследуемого уравнения могут различаться для более и

менее богатых стран Полученные результаты позволяют построить оценки отношения паритета покупательной способности к валютному курсу для любой страны, для которой имеются данные о валовом внутреннем продукте, объеме импорта, валютном курсе и численности населения. На основе таких расчетов были получены оценки паритетов покупательной способности валют для почти 140 стран. Оставшиеся около шестидесяти стран, в основном, представляют собой карликовые государства из числа развивающихся стран, чья экономика пренебрежимо мала при анализе мировой экономики в целом Полученные результаты позволяют проводить анализ объемов и структуры мирового ВВП

Общий объем мирового ВВП, оцениваемый на основе паритетов покупательной способности валют, составил в 2002 г 45,1 трлн. долларов, в то время как его величина, рассчитанная на основе валютных курсов, составила 31,8 трлн. долларов Сравнение этих двух цифр наглядно показывает, насколько некорректно анализировать мировой ВВП, его объем, структуру и динамику, на основе обобщения данных по валютному курсу

В списке из 140 стран мира Россия в 2002 г занимала 59-е место по уровню ВВП на душу населения - 8087 долларов На долю 15 крупнейших стран приходится три четверти производства мирового ВВП.

Табл. 1. Производство ВВП в крупнейших странах мира в 2002 г.

Объем ВВП, трлн. долл. по ППС Доля в мировом объеме ВВП

США 10,481 23,2%

Китай 4,427 9,8%

Япония 3,412 7,6%

Германия 2,136 4,7%

Индия 1,901 4,2%

Франция 1,666 3,7%

Великобритания 1,653 3,7%

Италия 1,485 3,3%

Россия 1,169 2,6%

Бразилия 1,122 2,5%

Канада 0,971 2,1%

Мексика 0,941 2,1%

Корея 0,930 2,1%

Испания 0,907 2,0%

Индонезия 0,611 1,4%

ИТОГО 33,811 74,9%

В диссертации показано, что все страны по уровню ВВП на душу населения в 2002 г можно разбить на несколько групп. Россия попадает в третью доходную группу -стран среднего уровня.

группы стран по уровню ВВП на душу населения тыс долл /чел по ППС

>"■■ -чнаселение, млн чел (левая ось) —•—объем ВВП, трлн долл (правая ось)

Рис. 2. Распределение населения и объемов производства ВВП по группам стран в 2002 г.

Из приведенного графика видно, что в бедных странах проживает почти четыре миллиарда человек - две трети населения Земли, тогда как производство валового внутреннего продукта здесь составило в 2002 г. около 9,5 трлн.долларов, т.е. менее четверти от мирового объема. В эту группу стран входят Китай и Индия. Приблизительно такая же доля, как и для бедных стран - около 9,8 трлн.долларов - приходится на страны среднего уровня, где проживает 1,1 млрд.чел. Наконец, в богатых странах производится более половины мирового ВВП - свыше 24,8 трлн.долл - при том, что численность населения здесь составляет около 800 млн.чел. - менее 15% от общей численности населения

Таким образом, разработанная в диссертации оценка паритетов покупательной способности валют на основе макроэкономического подхода позволяет получить данные для многостороннего сопоставления социально-экономических показателей различных стран и анализа общемировых показателей экономического развития.

Вместе с тем, специфика переходного периода российской экономики -требует учета ряда особых факторов в ходе макроэкономического анализа и прогнозирования. Важное значение имеет анализ и прогнозирование тенденций несанкционированного

вывоза - тн «бегства» - капитала. Одним из ключевых вопросов при этом является построение количественных оценок Данные платежного баланса, как системы, родственной СНС, позволяют сформировать методику получения таких оценок на основе макроэкономического подхода. Проведенный анализ показывает, что оценка объемов несанкционированного вывоза капитала может быть получена как сумма статей- сальдо по торговым кредитам и авансам, невозврат валютной выручки, чистые ошибки и пропуски в платежном балансе.

40 000 35 ООО 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

-5 000

Рис. 3. Бегство капитала, млрд. долл. С начала 1990-х гг номинальные объемы нелегального вывоза капитала из России последовательно нарастали и достигали в 1996-1998 гг уровня приблизительно 23-25 млрд долларов в год. Затем последовало их снижение, но в 2002 г. вновь начался рост В результате в 2003 г несанкционированный вывоз капитала из России составил более 26 млрд долларов, а в 2004 г превысил 34 млрд. долларов

Оценка объемов несанкционированного вывоза капитала необходима для анализа и прогнозирования современного развития российской экономики, поскольку эти объемы сопоставимы с третью валового накопления в ВВП Вместе с тем, для разработки мер экономической политики особое значение имеет оценка интенсивности этого процесса. Решению этой задачи служит построение специального аналитического показателя -«сумма кредитовых статей» платежного баланса Название показателя носит рабочий характер, кредитовыми предлагается именовать те статьи платежного баланса, данные по

□ сальдо предоставленных и полученных торговых кредитов В невозврат экспортной выручки ■чистые ошибки и пропуски

которым, как правило, имеют неотрицательное значение, т е статьи, преимущественно показывающие приток средств в экономику от остального мира. Применение этого показателя позволяет, помимо объемов, оценить интенсивность бегства капитала

25,0

20,0

п

15,0

10,0

5,0

0,0

1994

-5,0

□ сальдо предоставленных и полученных торговых кредитов В невозврат экспортной выручки ■чистые ошибки и пропуски

Рис. 4. Бегство капитала, в % к сумме кредитовых статей платежного баланса

Пик интенсивности бегства капитала в 1998 г. логически точно соответствует представлению о том, что именно в этот год наблюдалось сочетание наиболее сильной мотивации к вывозу капитала с возможностью нелегального вывоза. Именно в 1998 г в условиях общей экономической неустойчивости фактически наблюдалось отсутствие жесткого контроля со стороны государства. Некоторое снижение интенсивности бегства в 1997 г также вполне оправданно: это был год наиболее выгодных условий использования капитала в России, учитывая развитие рынка ГКО, обеспечивавшего неординарно высокий уровень доходности для инвесторов, а также наблюдавшиеся в 1997 г признаки оживления хозяйственной конъюнктуры Обращает на себя внимание также тот факт, что резкое увеличение объема несанкционированного вывоза капитала в 2003 г, скорее всего, связано не столько с ухудшением инвестиционного климата в стране, сколько с расширением источников для вывоза капитала, прежде всего - увеличением экспортной выручки вследствие роста мировых цен на нефть.

Приведенная макроэкономическая оценка бегства капитала на основе данных платежного баланса, с одной стороны, представляет основу для выработки мер экономической политики, а с другой - дает общие рамки для разработки более

конкретных оценок по отдельным формам нелегального вывоза капитала на микроуровне Эти конкретные оценки, отражающие отдельные нелегальные схемы вывоза, в дальнейшем могут опираться на более детальные специфические методы и данные

Предлагаемая методика оценки бегства капитала позволяет обосновать подход к вариантному прогнозированию объемов бегства Его основу составляет прогноз показателей платежного баланса Прогноз интенсивности бегства капитала должен разрабатываться как варианты политики по сокращению бегства.

В третьей главе исследуются проблемы использования межотраслевого баланса (МОБ) для анализа и прогнозирования развития российской экономики, как центрального интегрирующего построения системы национальных счетов.

Применение межотраслевого баланса для целей анализа структурных макроэкономических изменений предопределяет необходимость оперирования данными межотраслевых таблиц в сопоставимой оценке Вместе с тем, отчетные межотраслевые балансы публикуются Росстатом исключительно в текущих ценах. Соответственно, одной из важнейших проблем является разработка статистического метода, обеспечивающего пересчет данных отчетных МОБ в постоянные цены В рамках данного диссертационного исследования апробирован эконометрический подход к переоценке показателей П квадранта МОБ.

Принципиальное требование, из которого исходит предлагаемый метод переоценки - совпадение (или близость) динамики сводных макроэкономических показателей таблиц СНС и корреспондирующих им сводных итогов II квадранта МОБ.

Математическая постановка задачи переоценки II квадранта МОБ в сопоставимые цены, использованная в исследовании, основывается на формализации следующих предпосылок Во-первых, приближением для индексов, применяемых для пересчета отраслевых составляющих отдельных функциональных элементов конечного спроса, служат среднеотраслевые дефляторы р,=(Х1г/Х,с), где Х[, Х,с - выпуск продукции 1-Й отрасли в постоянных и текущих ценах соответственно Во-вторых, сумма отраслевых компонент каждого функционального элемента к конечного спроса в постоянных ценах у/ известна и является заранее заданной величиной.

В работе приближенные значения элементов II квадранта могут быть формируются на основе среднеотраслевых дефляторов Далее сумма отраслевых компонент ^ р<у& для

каждого функционального элемента к сопоставляется с его экзогенной величиной » Как

показано в диссертации, в общем случае ру,к Чтобы обеспечить равенство, а

I

также совпадение балансовых тождеств межотраслевой таблицы, должны быть откорректированы значения каждого из произведений рул, или, что то же самое, среднеотраслевые дефляторы р, должны быть «индивидуализированы» для каждого у,кс Система балансовых тождеств МОБ может быть представлена в виде:

(5) ЙЛ (1=1, :,П), ] *

■р, - корректирующий множитель для элементов строки г, I квадранта у,к - корректирующий множитель для строки I, функционального элемента к конечного спроса

(6) (к=1,...,1')

Если все входящие в систему балансовые соотношения выполняются строго для данных то в этом случае у,к =1 Если же переоцениваемые значения у,к известны лишь приближенно, необходимо скорректировать исходные единичные значения коэффициентов таким образом, чтобы балансовые соотношения выполнялись

Представим совокупность коэффициентов {у,к} в виде вектора столбца в такого,

что

о ' =(//, , п, Ул. , Уп!, ■ , • ,У1Ь: ,Упк.~, Ун..... Уш)

те в составлен из наборов коэффициентов {уч) из соотношений (5)-(6), при этом {уч} упорядочены в соответствии с отраслевой номенклатурой промежуточного спроса и функциональных элементов конечного спроса.

Введем в рассмотрение также следующие соотношения:

(7) вв^к

где С - матрица размерности {(п+к)*(к*п)}, элементы которой - значения {^.г,,} и

1

{ул}, упорядоченные в соответствии со способом построения вектора в,

к' =(Х/, ,Х„, у', . , у!) - вектор размерности (п+к), элементы которого суть валовые выпуски отраслей и суммарные (экзогенно заданные) значения функциональных элементов конечного спроса;

(8) 1=0+8

где I - единичный вектор-столбец, е - вектор погрешностей, относительно элементов которого справедливы предположения, традиционно принимаемые в регрессионной модели:

(9) М(е)=0; М(ее')=Г2

где М(*) - символ математического ожидания, О- положительно (или, по крайней мере - неотрицательно) определенная диагональная матрица.

С учетом сделанных предположений соотношения (5)-(9) правомерно рассматривать как регрессионную модель с ограничением в форме равенств Оценка вектора в определяется исходя из минимизации функции Лагранжа'

(1-в)/П1(1-д)+Л(вв-И)

где Л - диагональная матрица множителей Лагранжа, что дает следующую формулу для нахождения &

(10) в=1-ПСХвПв) '(Ы-к)

Таким образом, оценка показателей II квадранта МОБ в постоянных ценах может быть получена путем представления корректирующих множителей в качестве решения линейной регрессионной модели, параметрами которой выступают известные значения показателей МОБ текущих и соответствующих показателей сводных таблиц СНС в постоянных ценах.

Изложенный метод позволяет существенно расширить границы применения публикуемых данных в экономико-математическом моделировании на основе МОБ и, тем самым, принципиально повысить эффективность их использования в макроэкономическом анализе и прогнозировании.

Межотраслевой баланс представляет собой эффективный инструмент макроструктурного анализа и прогнозирования. Значение его особенно возросло в современных условиях динамичных структурных преобразований в российской экономике. Важным направлением исследований выступает анализ эффектов перераспределения доходов между отдельными отраслями, как фактора ускорения инвестиционных процессов При этом важно иметь макроэкономическую оценку социальных затрат, т.е представлять условия, обеспечивающие, по крайней мере, неуменьшение в реальном исчислении доходов типа оплаты труда. Решение задачи обеспечивает подход на основе модели межотраслевого баланса.

Как показано в диссертации, исходя из тождеств модели «затраты-выпуск» баланс между получаемым доходом и совокупными расходами, включая заработную плату и прибыль в каждой отрасли у, может быть преобразован в следующие п уравнений, в которых в качестве переменных входят цены {д}, удельные показатели отраслевых величин заработной платы и отраслевые нормы прибыли {гу} {м/] и г] исчисляются в данном случае в долях стоимости отраслевого выпуска), а также технологические коэффициенты {а,,} текущих затрат-

(11) Р^^РАр+^+г^ ]=1,2,...,п

В матричной форме система (11) может быть компактно представлена как-

(12) (Е-А'-г)р=м>

где А' - транспонированная матрица коэффициентов прямых затрат {а}1}, Е -единичная матрица, г - вектор отраслевых норм прибыли, у/ - вектор отраслевых коэффициентов заработной платы., «и» - символ преобразования вектора в диагональную матрицу Решением уравнения (12) для вектора цен р как функции нормы прибыли г и вектора коэффициентов заработной платы (в расчете на единицу продукции) >у является:

(13) р=(Е-А'-г)-' *>

При учете фактора налогов формула (13) приобретает вид:

(14) р=(Е-А'~ г} - г)'1 у/

где г/ - диагональная матрица ставок чистых налогов {ц) (также исчисляемых в долях отраслевого выпуска)

В соответствии с изложенным методом анализа на основе межотраслевой модели были проведены расчеты по оценке характера взаимосвязи нормы прибыли и заработной платы, фактически сложившейся в российской экономике во второй половине 1990-х гг Для каждого заданного значения коэффициента Д область возможного изменения которого заключена между нулем и единицей, определялся вектор отраслевых индексов цен, удовлетворяющий системе уравнений-

(15) р=(Е - А'- ¡1 -Р г/' *

в которой в качестве коэффициентов прямых затрат, входящих в матрицу А, элементов векторов м/, т], г использовались фактические значения коэффициентов прямых затрат, отраслевых коэффициентов удельной заработной платы, отраслевых норм

налогообложения, а также отраслевых норм прибыли соответственно за 1995 г или за 2000 г Далее рассчитывалось значение дефлятора заработной платы, отвечающее заданному уровню параметра /? Индекс-дефлятор заработной платы оценивался следующим образом:

(16)

где р, - среднеотраслевые индексы цен на продукцию соответствующих отраслей, - доли отраслевых величин потребления продукции соответствующих отраслей в общей стоимости фонда потребления домашних хозяйств за соответствующий год

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют, что применительно к экономическим условиям второй половины 1990-х гг относительно небольшие изменения средней нормы прибыли в реальном секторе должны были вызывать (при фактически сложившихся межотраслевых различиях в уровне рентабельности) существенное изменение уровня реальной заработной платы. Коэффициент наклона кривой, отражающей взаимосвязь индекса нормы прибыли р и индекса реальной заработной платы /.,, в области фактических значений этих показателей, т е. при значениях /? и 1Ш близких к 1, составляет примерно -3,8 Это означает, что увеличение уровня рентабельности на один процентный пункт относительно его фактического значения в условиях фиксированной технологии должно было бы сопровождаться падением уровня реальной заработной платы почти на четыре процентных пункта При этом область экономически допустимых значений /? оказывается весьма узкой: возможные границы варьирования нормы прибыли не превосходят 20% от его фактического уровня. Следовательно, правомерен вывод, что фактически сложившиеся в период реформирования экономики межотраслевые ценовые, технологические пропорции, а также пропорции между отдельными элементами добавленной стоимости в совокупности таковы, что не позволяют рассчитывать на сколько-нибудь существенное увеличение масштабов накопления без значительного снижения реальной заработной платы.

Важной специфической особенностью российской экономики является высокая межотраслевая дифференциация норм рентабельности. В ходе диссертационного исследования на основе межотраслевого баланса были проведены расчеты по оценке последствий возможного снижения торговых и транспортных наценок Выражение (15) было расширено для каждого заданного значения коэффициентов Д ¡л, область

возможного изменения которых заключена между нулем и единицей, определялся вектор отраслевых индексов цен, удовлетворяющий системе уравнений'

(17) р=(Е-А'-~т, -рг0-цгт)-'™

где г о - вектор отраслевых норм прибыли, отраслевые компоненты которого для отраслей транспорта и торговли являются нулевыми, гт - вектор, у которого ненулевыми компонентами являются лишь показатели норм прибыли в отраслях транспорта и торговли Полученные результаты свидетельствуют, что снижение на четверть норм прибыли инфраструктурных секторов экономики позволяет в среднем увеличить норму рентабельности остальных отраслей практически в полтора раза при сохранении неизменного уровня реальной заработной платы.

На основе описанного выше подхода в диссертации также проанализирована сравнительная значимость воздействия перспективных изменений в технологии производства и фактора ценовых пропорций на интенсивность процесса накопления

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1 Проведен комплексный анализ качества данных российских национальных счетов с помощью методологии оценки качества данных МВФ. Обоснован вывод о достижении хорошего качества данных в условиях жестких ресурсных ограничений

2 Разработана методика анализа и прогнозирования динамики ВВП на основе краткосрочных показателей, раскрывающая широкие возможности для анализа и краткосрочного прогнозирования обобщающих показателей экономической динамики в условиях неполноты официальной статистической информации.

3 Предложен методический инструментарий макроэкономического построения показателей для международного сопоставительного анализа ВВП на основе учета уровня экономического развития и степени открытости экономики. Обоснованы оценки положения России в мировой экономике.

4 Обоснован новый аналитический показатель, «сумма кредитовых статей», позволяющий проводить сопоставительный анализ обобщенных характеристик платежных балансов стран.

5 Разработана методика оценки объемов и интенсивности несанкционированного вывоза капитала, опирающаяся на макроэкономический подход. На основе предложенных методов проведен анализ тенденций несанкционированного вывоза капитала из России

Получены выводы о неизменной интенсивности бегства капитала на протяжении последних лет.

б Разработана методика переоценки показателей П квадранта межотраслевого баланса в постоянные цены, что существенно расширяет возможности использования данных МОБ в макроэкономическом прогнозировании в условиях неполноты официальной статистической базы.

7. На основе модели межотраслевого баланса разработана методика анализа и прогнозирования взаимосвязи структуры цен, нормы прибыли, ставок заработной платы, норм налогообложения. Выполнен структурный анализ макроэкономических условий развития инвестиционных процессов в современной российской экономике при соблюдении требования сохранения реальной заработной платы; обоснована возможность существенного увеличения нормы рентабельности большинства отраслей при сокращении норм прибыли инфраструктурных отраслей.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1 Косарев А.Е. Анализ и прогнозирование на основе национальных счетов и платежного баланса: развитие методов - М., ИИЦ «Статистика России», 2005 (9 п.л.)

2 Косарев А.Е, ред. и соавт., Вопросы количественной оценки показателей ненаблюдаемой экономики в России - М., БЭА, 2003 (в т ч соискателя - 1,5 п л )

3 Косарев А.Е Вопросы оперативной оценки динамики валового внутреннего продукта. Вопросы статистики №5,1999 (0,5 п.л.)

4. Косарев А.Е. Вопросы оценки качества и надежности данных российских национальных счетов. Приглашенный доклад на Совместном совещании ЕЭК ООН / Евростата / ОЭСР по национальным счетам, апрель 2002, документ ООН CES/AC.68/2002/9 (0,8 п.л.)

5. Косарев А.Е., Струченевский A.A. Вопросы построения и использования счетов потоков капитала для анализа экономических процессов в России. Вопросы статистики №7, 1999 (в т.ч. соискателя - 0,3 п.л.)

6. Косарев А.Е. Макроэкономическая оценка текущих тенденций бегства капитала из России. Экономический журнал Высшей школы экономики, т.б, №4, 2002, (0,6 п л)

7. Косарев А.Е., Суворов Н.В. Оценка показателей межотраслевого баланса в постоянных ценах на основе модельного подхода Вопросы статистики, №9, 2005 (в т ч соискателя - 0,2 п.л.)

8. Косарев А.Е., Масакова И.Д. Пересмотр временных рядов в российских национальных счетах за 1995-2002 годы. Вопросы статистики, №5, 2004 (в т.ч. соискателя - 0,2 п.л.)

9 Косарев А.Е. Роль макроэкономических балансов в измерении нерегистрируемой (ненаблюдаемой) экономики. Тезисы доклада на международном семинаре «Статистическая оценка ненаблюдаемой экономики», ОЭСР, Евростат, Госкомстат России, октябрь 2000 (0,1 п.л.)

10 Косарев А.Е Современное развитие СНС в России. Вопросы статистики №12, 1996 (0,4 п.л.)

Подписано к печати 23.09.2005. Формат 60x84. 1/16 Уч.изд. л. 1,1. Печ. л. 1,0. Тираж 75 экз. Заказ № 445

Государственное учреждение Институт макроэкономических исследований (ГУ ИМЭИ) 125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.За

JH54 5f

РНБ Русский фонд

2006-4 19727

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Косарев, Андрей Евгеньевич

Введение.

1. Современные проблемы формирования показателей национальных счетов и платежного баланса.

1.1. Формирование методологии национальных счетов.

1.2. Опыт построения СНС в России.

1.3. Связь платежного баланса с системой национальных счетов.

2. Методические подходы к применению показателей СНС для прогнозно-аналитических исследований.

2.1. Анализ и прогнозирование макроэкономической динамики на основе показателей СНС.

2.2. Методы сопоставительного анализа ВВП на основе паритетов покупательной способности валют.

2.3. Методика анализа и прогнозирования бегства капитала из национальной экономики на основе макроэкономического подхода.

3. Развитие применения межотраслевого баланса для целей макроэкономического анализа и прогнозирования.

3.1. Методология оценки показателей межотраслевого баланса в постоянных ценах покупателей.

3.2. Применение межотраслевого баланса для анализа и прогнозирования макроэкономических условий процесса накопления.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов"

Актуальность исследования. На современном этапе развития российской экономики новые задачи по совершенствованию методологии макроэкономического анализа и прогнозирования диктуются радикальными изменениями условий функционирования экономики. К числу важнейших из них относится переход от централизованно управляемого, планового народного хозяйства к рыночной экономике, с одной стороны, и развитие глобализации - с другой. Первый фактор обусловил фундаментальные изменения во внутренней организации российской экономики, второй - в организации ее участия в мирохозяйственных связях.

Одним из важнейших критериев разработки методов анализа и прогнозирования является степень соответствия информационной базы принципам функционирования экономики. В области макроэкономического анализа и прогнозирования основу такой информации составляют данные системы национальных счетов и примыкающего к ней платежного баланса. Идеология построения системы национальных счетов соответствует принципам рыночной экономики, точнее - регулируемой рыночной экономики. В CMC базовый принцип

- материальное благо или услуга имеет ту стоимость, которую подтверждает рынок

- дополняется идеей о необходимости иметь обобщающее представление о функционировании экономики в целом, которое обеспечивает возможность единому центру (государству) вырабатывать регулирующие воздействия в случае необходимости.

В настоящее время российская статистика представляет достаточно широкий набор национальных счетов. Вместе с тем, этот публикуемый набор показателей еще не может считаться исчерпывающе полным для всестороннего анализа и прогнозирования при разработке экономической политики. В условиях ограниченности ресурсов наибольший интерес для исследования представляют две важнейших составляющих CMC: валовой внутренний продукт как главный, наиболее общий показатель функционирования экономики, и межотраслевой баланс (таблицы «затраты-выпуск») как центральное интегрирующее построение в рамках национальных счетов.

Одновременно с созданием статистики национальных счетов в России идет процесс разработки методов макроэкономического анализа и прогнозирования, опирающихся на данные национальных счетов. Работы в этой области проводятся как исследовательскими центрами (институтами РАН, отраслевыми институтами и др.), так и непосредственно ведомствами, ответственными за разработку и реализацию экономической политики (МЭРТ, Минфином, Банком России). При этом можно условно выделить два направления в развитии методологии: разработку оценок тех макроэкономических показателей, которые необходимы в расчетах, но пока не публикуются официальной статистикой, и разработку методических приемов анализа и прогнозирования публикуемых статистических данных.

В рамках первого направления в числе актуальных следует отметить вопросы оценки динамики важнейших показателей, в частности, валового внутреннего продукта и межотраслевого баланса (МОБ). Показатели месячной динамики ВВП не рассчитываются официальной статистикой, что соответствует международным методологическим стандартам, но не удовлетворяет потребностям оперативного макроэкономического анализа и прогнозирования в современных российских условиях. Также пока не публикуются официально данные межотраслевых балансов в постоянных ценах. Это существенно сдерживает возможности развития макроэкономического анализа и прогнозирования.

Отдельную задачу в условиях глобализации мировой экономики составляют международные сопоставления ВВП. Ключевое значение при этом имеет расчет паритета покупательной способности валют, обеспечивающего сопоставимость данных. Для получения представительных результатов необходимо располагать оценками ППС по всем странам, вместе с тем, в настоящее время официальной статистикой ППС рассчитываются для ограниченного круга стран.

В рамках второго направления развития методологии большое значение имеют вопросы анализа и прогнозирования темпов и пропорций развития российской экономики. Наиболее эффективным инструментом в этой области является межотраслевой баланс, развитие применения которого представляет актуальную задачу. Вместе с тем, специфика переходного периода обуславливает ряд особенностей в современном развитии российской экономики, которые требуют разработки новых методических решений макроэкономического анализа и прогнозирования. Одной из острых проблем остается несанкционированный вывоз («бегство») капитала, оценка которого остается высоко актуальной и должна составлять неотъемлемую часть анализа развития инвестиционного процесса и российской экономики в целом.

Целью настоящей работы является разработка инструментария для повышения эффективности подготовки решений экономической политики путем развития методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе реализации методологии национальных счетов и платежного баланса.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

- рассмотрение методологии национальных счетов и платежного баланса как информационной базы макроэкономического анализа и прогнозирования;

- анализ современного уровня развития российской СНС, ее возможностей и недостатков с точки зрения задач макроэкономического анализа и прогнозирования;

- разработка методов получения оценок данных, необходимых для анализа и прогнозирования развития российской экономики на современном этапе, не формируемых в настоящее время официальной статистикой;

- разработка методов макроэкономического анализа и прогнозирования параметров развития российской экономики на основе использования данных национальных счетов в рамках модельного подхода;

- проведение прогнозно-аналитических расчетов на основе разработанного инструментария для формирования оценок развития российской экономики на современном этапе.

Объектом исследования в настоящей работе являются макроэкономические характеристики социально-экономического развития России на современном этапе.

Предмет исследования составляют методы оценки качественной и количественной взаимосвязи между отдельными показателями СНС как информационной основы макроэкономического анализа и прогнозирования.

Методологическая основа проведенного исследования состоит из двух основных частей: теории национального счетоводства и экономико-математических методов макроэкономического анализа и прогнозирования.

В ходе подготовки диссертации использовались международные методологические источники, такие как Руководство CIIC 1993 г. ООН, МВФ, Всемирного Банка, ОЭСР, ЕС, Руководство по разработке платежного баланса МВФ, а также методические материалы Росстата, Банка России, МЭРТ, Минфина России и других российских ведомств.

В процессе разработки обоснований методологических решений автор опирался на исследовательские работы ГУ ИМЭИ, ИНП РАН, других ведущих научно-исследовательских центров, а также на труды Д.Блэйдса, А.А.Водянова, Ю.Н.Иванова, В.И.Кузнецова, Р.Линча, Б.Ньюсона, А.Н.Пономаренко, Л.А.Стрижковой, Н.В.Суворова, А.Е.Суринова, П.Хилла и ряда других видных российских и зарубежных ученых.

В качестве информационной базы исследования использовались статистические данные ООН, МВФ, ОЭСР, ЕС, Росстата, Банка России и ряда других ведомств.

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: в условиях неполноты официальной статистики на основе применения методологии СНС разработан показатель сводного экономического темпа, как инструмент анализа и прогнозирования текущей макроэкономической динамики, и методика международных сопоставлений ВВП на основе косвенной макроэкономической оценки паритетов покупательной способности валют; разработан подход к исследованию процессов несанкционированного вывоза капитала, впервые учитывающий как объемы, так и интенсивность процесса, для чего на основе расширения использования данных платежного баланса предложено формирование нового аналитического показателя; разработана методика переоценки данных II квадранта МОБ в постоянные цены в условиях неполноты официальной статистической базы на основе использования линейно-регрессионного подхода, расширяющая возможности применения межотраслевого баланса для целей макроэкономического анализа и прогнозирования; предложено развитие использования модели МОБ для вариантного рассмотрения перераспределения доходов между секторами как фактора интенсификации инвестиционных процессов.

Основные результаты, полученные автором в процессе исследования и выносимые на защиту, заключаются в следующем.

1. Проведен комплексный анализ качества данных российских национальных счетов с помощью методологии оценки качества данных МВФ. Обоснован вывод о достижении хорошего качества данных в условиях жестких ресурсных ограничений.

2. Разработана методика анализа и прогнозирования динамики ВВП на основе краткосрочных показателей, обеспечивающая косвенное построение сбалансированных количественных оценок в условиях неполноты официальной статистической базы.

3. Разработан метод макроэкономического построения показателей для международного сопоставительного анализа ВВП на основе учета уровня экономического развития и степени открытости экономики. Обоснованы оценки положения России в мировой экономике.

4. Обоснован новый аналитический показатель, «сумма кредитовых статей», позволяющий проводить сопоставительный анализ обобщенных характеристик платежных балансов стран.

5. Разработана методика оценки объемов и интенсивности несанкционированного вывоза капитала, опирающаяся на макроэкономический подход. На основе разработанной методики проведен анализ тенденций несанкционированного вывоза капитала из России. Получены выводы о неизменной интенсивности бегства капитала на протяжении последних лет.

6. Разработана методика переоценки показателей II квадранта межотраслевого баланса в постоянные цены, что существенно расширяет возможности использования данных МОБ в макроэкономическом прогнозировании в условиях неполноты официальной статистической базы.

7. Па основе модели межотраслевого баланса разработана методика анализа и прогнозирования взаимосвязи структуры цен, нормы прибыли, ставок заработной платы, норм налогообложения. Выполнен структурный анализ макроэкономических условий развития инвестиционных процессов в современной российской экономике при соблюдении требования сохранения реальной заработной платы; обоснована возможность существенного увеличения нормы рентабельности большинства отраслей при сокращении норм прибыли инфраструктурных отраслей.

Практическая значимость работы во многом определяется прикладной направленностью выполненных исследований. Разработанные автором методические подходы построения оценок на основе данных СНС и платежного баланса могут быть непосредственно использованы в практике государственного управления для проведения макроэкономического анализа и прогнозирования в ходе разработки рекомендаций по экономической политике.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные теоретические результаты исследований обсуждались на ряде научных конференций, семинаров и совещаний, в частности - на семинаре в ГУ ИМЭИ, конференциях Бюро экономического анализа, международных семинарах по вопросам ненаблюдаемой экономики, совместных совещаниях экспертов по национальным счетам ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростата и др.

Методические решения и результаты ряда расчетов, изложенные в диссертации, были использованы в ряде докладов по разработке мер экономической политики, представленных и одобренных МЭРТ России, в частности - в докладах Бюро экономического анализа «Использование системы национальных счетов для комплексного анализа состояния экономики» (2001 г.), «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» (2002 г.), «Разработка системы индикаторов, отражающих влияние реформ на состояние экономики» (2002 г.), «Разработка методики макроэкономической оценки и анализ тенденций неформального сектора российской экономики и ее отраслей с учетом международного опыта» (2003 г.), «Исследование эффективности факторов роста, темпов и пропорций долгосрочного развития российской экономики» (2003 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения, списка использованной литературы; изложена на 152 стр.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Косарев, Андрей Евгеньевич

Заключение

В ходе проведенного исследования был получен ряд результатов, которые, с одной стороны, подтвердили практическую значимость предложенных методических решений, а с другой - могут способствовать дальнейшему расширению прогнозно-аналитического описания современного этапа развития российской экономики.

Применение методики МВФ для оценки качества данных российских национальных счетов позволяет обосновать вывод о достаточном высоком уровне этих данных. Вместе с тем, исследование показало, что хорошее качество данных обеспечивается в условиях исключительно жестких ресурсных ограничений за счет эффективности действия человеческого фактора - высокого профессионализма российских разработчиков СНС. Кроме того, есть основания для опасений, что существующая ситуация не обладает достаточной устойчивостью и необходимы меры по улучшению условий разработки национальных счетов в будущем.

Разработанные методы оценки ряда характеристик валового внутреннего продукта позволили существенно расширить возможности макроэкономического анализа и прогнозирования в условиях неполноты официальной статистической базы. Предложенный показатель сводного экономического темпа представляет эффективный инструмент анализа и прогнозирования динамики валового внутреннего продукта.

Косвенная оценка паритетов покупательной способности валют на основе макроэкономического подхода позволяет получить данные для многостороннего сопоставления социально-экономических показателей различных стран и анализа общемировых показателей экономического развития. Такая косвенная оценка может быть получена на основе данных, официально публикуемых практически по всем странам мира. Предлагаемый принцип построения этой оценки опирается на учет двух факторов, характеризующих формирование ППС - уровень экономического потенциала страны, косвенно измеренный с использованием пересчета ВВП в единой валюте по обменному курсу, и степень закрытости экономики.

Как показывают результаты исследования, такой подход вполне обоснован. Из результатов расчетов, осуществленных по данным более чем 140 стран, видно, что в бедных странах проживает почти четыре миллиарда человек - две трети населения Земли, а производство валового внутреннего продукта составило в 2002 году около 9,5 трлн. долларов, т.е. менее четверти от мирового объема. В эту группу стран входят Китай и Индия. Приблизительно такая же доля, как и для бедных стран - около 9,8 трлн. долларов - приходится на страны среднего уровня, где проживает 1,1 млрд. чел. Наконец, в богатых странах производится более половины мирового ВВП - свыше 24,8 трлн.долл. - при том, что численность населения здесь составляет около 800 млн.чел. - менее 15% от общей численности населения. Россия входит в среднюю группу, в 2002 году она занимала 59-е место по уровню ВВП на душу населения, который составил около 9000 долларов на человека (по паритету покупательной способности валют). Учитывая высокую инерционность структурных показателей, следует понимать, что место в шестом десятке стран по этому показателю Россия будет сохранять в течение достаточно продолжительного периода времени.

Проведенный анализ данных платежного баланса позволяет построить косвенную оценку объема бегства капитала из России. Эта оценка может быть сформирована на основе обобщения данных о сальдо предоставленных и полученных кредитов и авансов, о приросте задолженности по невозврату экспортной выручки и о чистых ошибках и пропусках в платежном балансе. Использование понятия «сумма кредитовых статей платежного баланса» позволяет оценить интенсивность анализируемого процесса. Можно говорить о том, что, чем выше отношение объема бегства к сумме кредитовых статей, тем интенсивнее шел этот процесс в течение рассматриваемого периода. В настоящее время объем бегства капитала из России сопоставим с третью общего объема инвестиций в основной капитал.

Полученные в ходе исследования результаты дают основание сделать вывод, что начавшиеся с конца 1999 года активные действия по сокращению бегства капитала из России в первую очередь естественным образом опирались на усиление мер административного регулирования и прямого контроля. Эти меры легче доступны для применения и дают достаточно быстрый эффект, который и был достигнут путем сокращения бегства капитала в наиболее простых формах. Однако, как показывают данные, к настоящему времени меры такого характера в значительной степени себя исчерпывают. Центральное значение приобретает стратегическая проблема принципиального сокращения бегства капитала, которая может быть решена только путем устранения мотивов к его нелегальному вывозу на основе создания экономических условий для инвестирования в российскую экономику.

Важность этой проблемы подчеркивает и энергичное усиление нелегального вывоза капитала из России в 2002-2004 гг. При этом расчеты показывают, что это увеличение, по-видимому, не вызвано каким-либо ухудшением инвестиционного климата в России (например, в связи с делом Ходорковского). Учитывая, что интенсивность бегства капитала при этом качественно не изменилась, объем бегства практически полностью соответствует тому, который можно было ожидать в связи с увеличением основного ресурса - экспортной выручки - в результате роста мировых цен на нефть.

Результаты, полученные на основе представленных расчетов по межотраслевому балансу, могут быть использованы при выработке мер экономической политики, ориентированной на стимулирование инвестиционного процесса, и соответственно - и на расширение потока технологических инноваций в промышленность и другие отрасли реального сектора отечественной экономики. Они показывают, что необходимым условием интенсификации накопления в отечественной экономике является снижение ро/ш транспортно-торгового наложения в формировании уровня затрат отраслей экономики. Более того, принципиально важным представляется именно абсолютное снижение транспортных и торговых тарифов. Это само по себе создает необходимые условия для стабилизации общего уровня цен в экономике и как следствие - улучшения инвестиционного климата.

Из проведенного анализа также следует, что изменение цен на энергоносители и на электроэнергию вызывает изменение цен в инфраструктурных отраслях, сопоставимое по масштабам с изменением цен на продукцию ТЭК. Это указывает на то, что регулирование уровня цен на продукцию топливно-энергетических отраслей - потенциально возможный рычаг регулирования транспортных и торговых тарифов рыночными (экономическими) методами. Соответственно, не могут рассматриваться как плодотворные меры экономической политики, связанные с дерегулированием (переводом на рыночные принципы) таких секторов естественных монополистов, как электроэнергетика, газовая промышленность или железнодорожный транспорт.

Наконец, применительно к современным условиям отечественной экономики реально наблюдаемые масштабы реакции цен в экономической системе вследствие изменения тарифов естественных монополий оказываются столь велики, что могут сделать экономически бессмысленным внедрение любого технологического новшества. Это указывает на критически важное значение сектора естественных монополий для осуществления инновационного процесса и еще раз подтверждает большую значимость роли ценового регулирования в данном секторе.

Сказанное отнюдь не отменяет существования и большой важности проблемы трансформации сбережений в накопление основного капитала, что неоднократно отмечалось отечественными и зарубежными аналитиками. Однако в контексте проведенного анализа закономерно заключить, что создание макроэкономических условий, обеспечивающих саму возможность интенсификации процесса накопления - не менее, а может быть и более приоритетный вопрос.