Система управления рисками инвестиционно-строительных проектов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Система управления рисками инвестиционно-строительных проектов"

На правах рукописи

Гнмаев Алмаз Атласовпч

Система управления рисками ннвестиционно-строительных проектов

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва — 2006 г.

Работа выполнена на кафедре управления проектом ГОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук, профессор Разу М.Л.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

кандидат экономических наук

Козловский А.В. Широкова О.В.

Ведущая организация: Международная академия инвестиций и экономики строительства.

Защита состоится: 29 ноября 2006 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.049.04 Государственного университета управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, дом 99, ауд. А-422.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления

Автореферат разослан: октября 2006 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор экономических наук, профессор

Воронин М.И.

Общая характеристика работы

Современные хозяйственные отношения в российской национальной экономике характеризуются постоянным повышением значимости и актуальности проблематики управления рисками. Риски являются неотъемлемой частью практически любой предпринимательской деятельности. Ввиду этого важной составляющей экономического успеха является эффективное управление рисками. Особенно важную роль управление рисками играет при разработке и реализации инвестиционно-строительных проектов. Большая продолжительность жизненного цикла таких проектов и значительное количество приводят к возникновению высокого уровня неопределенности. Техническая, организационная и финансовая сложность современных инвестиционно-строительных проектов также сказываются на сложности проблемы управления проектными рисками. Кроме этого, следует указать и на значительные бюджеты большинства инвестиционно-строительных проектов, так что даже небольшое отклонение в ходе выполнения проекта, даже несущественный риск, могут сопровождаться большими финансовыми потерями.

Анализ современного состояния научных исследований показал недостаточную проработанность вопросов управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Подавляющее большинство научных исследований и публикаций посвящено либо финансовым, либо техническим аспектам управления рисками. Исследований, направленных на решение проблем управления проектными рисками, достаточно мало и еще меньше работ, посвященных управлению рисками инвестиционно-строительными проектов.

Актуальность исследования, посвященного разработке принципов и методов построения системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов, обусловлена следующим:

■ высоким уровнем неопределенности и риска современной инвестиционно-строительной деятельности;

■ значимостью вопросов управления рисками для эффективного осуществления инвестиционно-строительных проектов;

■ важностью проблемы выработки методов и моделей, специфических для управления проектными рисками в инвестиционно-строительной деятельности;

■ необходимостью интеграции большого количества различных методов управления проектными рисками в одну управляемую систему;

■ практической необходимостью разработки и освоения прозрачных организационных (при обилии технических и аналитических) методов управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

Целью настоящего диссертационного исследования является обоснование научных принципов построения эффективной системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов и разработка на этой основе моделей и организационных инструментов управления рисками.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: • проведение теоретического анализа содержательной характеристики понятий «неопределенность» и «риск» применительно к проблематике управления проектами;

■ исследование роли рисков и управления рисками при управлении инвестиционно-строительными проектами;

■ уточнение классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов;

■ построение различных моделей проектных рисков, лежащих в основе современных подходов к созданию соответствующих систем управления;

■ выработка и обоснование предложений по дополнению традиционной системы управления проектными рисками методами и инструментами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками инвестиционно-строительных проектов;

■ разработка интегрирующих организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов;

■ оптимизация организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов и их практическая апробация.

Объектом исследования являются современные проекты, реализуемые в рамках инвестиционно-строительного комплекса российской экономики.

Предмет исследования составляют методы управления отношениями инвестиционно-строительных проектов с вероятностными факторами и условиями внешней и внутренней среды.

Диссертационное исследование базируется на: теории систем, методологии проектного управления, теории вероятности и исследования операций. В основе диссертации лежат труда отечественных и зарубежных ученых, таких как МЛ.Разу, Воропаев В.И., Якутии Ю.В., Мильнер Б.З., Керцнер Г., Вайдман Р., и других.

В процессе исследования использованы методы логического анализа, экономико-математические и эвристические методы, приемы ситуационного анализа, инструменты имитационного и графического моделирования.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и обосновании научных принципов и положений системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов, подготовке предложений по составу интегрирующих организационных инструментов управления рисками.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что благодаря использованию предлагаемых методов существенно повышается эффективность управления рисками инвестиционно-строительных проектов, что проявляется в сокращении общих затрат и непредвиденных расходов, в уменьшении продолжительности проектов, в повышении надежности достижения целей и результатов проектов, и соответственно в улучшении интегральных показателей эффективности. Результаты исследований были использованы при управлении несколькими инвестиционно-строительными проектами.

Основные выводы и положения диссертации нашли отражение в 4 публикациях общим объемом 2,3 п.л.. Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях, проведенных в Государственном университете управления, где получили одобрение.

Основное содержание работы

Диссертация включает в себя введение, три главы и заключение общим объемом 148 страниц, включая также список использованной литературы. Исследование проведено с использованием 110 источников литературы, из которых 95 принадлежат отечественным авторам, а 16 - зарубежным. В диссертации присутствует 16 таблиц и 24 рисунка.

Введение диссертации посвящено обоснованию актуальности выбранной темы исследования, общему анализу исследуемой проблематики, рассмотрению особенностей диссертационной работы и ее основные направления.

Глава 1 посвящена анализу теоретических проблем управления рисками инвестиционно-строительных проектов. На основе результатов анализа различных определений понятия «проектный риск» произведено уточнение этого термина. Под риском инвестиционно-строительного проекта следует понимать неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, по меньшей мере, на одну из поставленных целей проекта, например на сроки, стоимость, содержание или качество.

Причиной возникновения риска является неопределенность, которая присутствует при осуществлении всех без исключения инвестиционно-строительных проектов. Условия неопределенности при управлении инвестиционно-строительными проектами традиционно характеризуются тремя факторами:

- неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для выбора оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точного учета всей даже доступной информации, и наличием вероятностных характеристик поведения среды;

- наличием фактора случайности, т.е. существованием и действием факторов, которые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной реализации;

- действием субъективных факторов, когда принятие решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или не совпадающими интересами.

Взаимосвязь подсистемы управления рисками с другими подсистемами управления проектами продемонстрирована на основе исследования различных рисковых событий и факторов риска. Отталкиваясь от выявленных взаимосвязей, произведена классификация типовых рисков инвестиционно-строительных проектов. Прежде всего, определены основные типы факторов рисков инвестиционных проектов.

В диссертации разработана общая классификация проектных рисков по различным классификационным признакам, таким как субъекты риска, степень

ущерба, сферы проявления, источники возникновения, отношение к проекту, степень предсказуемости.

На основе анализа теоретических и практических подходов, изложенных в современной литературе, выявлено пять базовых моделей риска и определены основные особенности этих моделей.

Согласно стандартной модели риска (рис. 1), рисковое событие следует рассматривать как некое явление или состояние, являющееся причиной конечного результата (ущерба или выгоды). Фактор рискового события представляет собой некие объекты внешнего или внутреннего окружения проекта, осознание существования которых приводит к определению возможности риска. Факторы риска - это совокупность определенных объектов и условий, которые представляются как возможный источник риска. Вероятность рискового события определяется как количественно или качественно определяемая степень возможности свершения рискового события. Воздействие на проект проявляют себя как последствия, возникающие для проекта в результате свершения рискового события.

Рисунок 1. Общая схема стандартной модели риска

Простая модель риска базируется на объединении рискового события и воздействия на проект в единую сущность, что представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Схема простой модели риска

б

В рамках данной модели риск представляет собой недифференцированное явление, имеющее вероятностные оценки и определенный потенциальный результат. Такого рода представления, характерные обычно для руководителей и команд проектов, не имеющих специальной подготовки в области управления рисками, отражают бытовое восприятие риска.

Каскадная модель риска, изображенная на рис. 3, представляет собой некоторое усложнение стандартной модели риска, так как вводит еще одно звено в представлении риска. В самой простой форме каскадная модель риска состоит из трех звеньев, но в отдельных случаях количество звеньев может доходить и до десятка.

Рисунок 3. Общая схема каскадной модели риска

Каскадная модель риска базируется на представлениях о риске, напоминающих «эффект домино», в рамках которого несколько последовательных элементов получают воздействие от предшествующего и передают это воздействие на последующий элемент.

Модель риска, построенная на основе диаграммы причинно-следственных связей, позволяет отобразить и использовать взаимосвязь нескольких рисковых событий, приводящих к одному результирующему воздействию (рис. 4).

Рисунок 4. Причинно-следственная модель риска

И, наконец, в ряде теоретических источников используется модель, которую можно было бы назвать сетевая модель риска (рис. 5). Такая модель, к сожалению, не сильно распространена на практике в первую очередь по причине отсутствия готовых к использованию информационно-технологических инструментов и достаточно сложного методического аппарата.

Рнсунок 5. Сетевая модель риска

В рамках сетевой модели риска различные рисковые события, воздействия на проект и результаты рисков, обладающие свойствами, выделенными в стандартной модели риска, взаимодействию друг с другом. Так различные рисковые события могут влиять друг на друга, изменяя при этом вероятности этих событий. Кроме этого, рисковое событие может приводить к возникновению не одного, а нескольких воздействий на проект, причем одно воздействие на проект может складываться как результат свершения нескольких рисковых событий. Точно также воздействия на проект могут приводить к нескольким результатам риска, при этом один результат риска может заключать в себе следствия нескольких воздействий различных рисков. Более того, различные результаты риска могут оказывать друг на друга влияние - результат одного риска может смягчать или усиливать результаты другого риска, результаты риска могут образовывать сложную комбинацию и так далее.

На основе анализа различных моделей управления рисками сформулированы выводы:

1. Использование простой модели риска при управлении рисками в инвестиционно-строительных проектах в настоящее время неоправданно, в виду неадекватности данной модели современным реалиям хозяйственной жизни.

2. В качестве основной модели риска следует использовать стандартную модель, в силу ее достаточной методической адекватности и практической простоты. Именно стандартную модель риска имеет смысл положить в основу методических решений по системе управления проектными рисками.

3. В качестве дополнительных моделей риска можно использовать каскадную и причинно-следственную модель риска, применимых для качественного анализа отдельных проектных рисков и их результатов. Данные модели нецелесообразно использовать в качестве основополагающих.

4. В качестве целевой модели риска (то есть модели, к которой необходимо осуществлять постепенный переход по мере развития системы управления проектными рисками) следует рассматривать сетевую модель. В силу этого, методические решения по системе управления проектными рисками должны позволять органичное освоение этой модели по мере возникновения необходимости и повышения зрелости управлении проектом. В случаях сложных и масштабных инвестиционно-строительных проектов целесообразным следует считать использование именно сетевой модели риска.

В главе 2 изложены основные методические решения по системе управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Вся система управления проектными рисками представляет собой совокупность процессов, таких как:

■ Планирование управления рисками - определение средств, инструментов и процедур, определяющих планирование, организацию, выполнение, контроль и координацию мероприятий по управлению рисками.

■ Идентификация рисков - определение факторов рисков, видов и типов рисков, возможных воздействий рисков на проект, которые могут повлиять на проект, а также документальное оформление их характеристик.

■ Качественный анализ рисков - оценка и анализ рисков с точки зрения их приоритетности для дальнейшего управления ими; обработка путем оценки и суммирования вероятности их возникновения и воздействия на проект.

■ Количественный анализ рисков - количественный анализ и оценка вероятности рискового события и воздействия его на проект, определение силы и характера этого воздействия, и количественная оценка результатов воздействия риска на проект.

■ Планирование мероприятий по реагированию на риски - разработка возможных мероприятий и действий, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта.

■ Мониторинг и выполнение мероприятий - оперативное получение информации о характеристиках внешней и внутренней среды проекта, влияющих на состояние идентифицированных рисков, идентификация новых рисков, исполнение планов реагирования на риски и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта.

Эффективное планирование управления рисками является основой для эффективного выполнения всех других процессов управления проектными рисками.

Процессы планирования управления рисками должны быть завершены на ранних этапах стадии разработки проекта, поскольку они крайне важны для успешного выполнения многих процессов, затрагивающих не только риски, но и все другие базовые элементы управления инвестиционно-строительным проектом.

Идентификация рисков является процессом, в рамках которого происходит определение рисков, способных повлиять на среду проекта, и документальное оформление их характеристик.

В качестве дополнительных к традиционно используемым методам идентификации проектных рисков автором обосновывается использование методов активизации коллективного творческого потенциала, повышения согласованности и выработки предварительных мероприятий по реагированию на риски, среди которых:

■ метод синектики,

■ метод разработки сценариев,

■ метод морфологического анализа,

■ метод мозгового штурма,

■ деловые игры.

Качественный анализ направлен на сравнительное определение приоритетов для идентифицированных рисков, которые используются в дальнейшем в ходе количественного анализа рисков и планирования мероприятий по реагированию на риски.

Количественный анализ рисков производится в отношении тех рисков, которые в процессе качественного анализа рисков были квалифицированы как существенным образом влияющие на цели и результаты проекта.

В процессе количественного анализа рисков более точно определяется вероятность рисковых событий, вид и вероятность воздействия этих событий на проект, и результат такого воздействия.

Количественный анализ рисков предполагает количественный же подход к принятию решений в условиях неопределенности.

Одним из недостатков традиционно применяемых методов количественного анализа рисков (таких как дерево решений, метод Монте-Карло и другие) является отсутствие каких-либо процедур, направленных на выявление и анализ условий и факторов, непосредственно влияющих на рисковые событие и проекта, и сосредоточение внимания только на определении вероятности и размера воздействия.

Система проактивного управления рисками, предлагаемая в диссертации, во главу угла ставит умение определить и проанализировать факторы, которые обусловливают рисковые события и воздействие их на проект, а также способность управлять этими факторам.

Таким образом, и при количественном анализе рисков акцент делается на предварительный анализ этих первичных факторов. Основные направления коллективного анализа рисков в рамках проактивного управления рисками на основе стандартной модели рисков показаны на рис. 6.

Рисунок 6. Основные направления анализа рисков в рамках проактнвной системы управления проектными рисками

Планирование реагирования на риски представляет собой процесс разработки мероприятий по увеличению возможностей и снижению угроз для целей проекта. Данный процесс предполагает использование результатов качественного и количественного анализа рисков, хотя начальные элементы этого процесса должны осуществляться уже в рамках идентификации рисков проекта. Помимо определения непосредственно самих мероприятий должны быть также определены решения по распределению ответственности за их выполнение и систему контроля выполнения мероприятий. В обязанности ответственных сотрудников должно входить не просто выполнение работ, а реагирование на риск, то есть принятие решение о том, выполнять или не выполнять мероприятие, и если выполнять, то в каком объеме и каким образом.

Мониторинг и выполнение мероприятий - это процесс идентификации, анализа, оценки и планирования вновь возникших рисков, отслеживания идентифицированных рисков и тех, которые отнесены в список рисков для постоянного наблюдения, а также исполнения, контроля и оценки операций по реагированию на риски. В процессе мониторинга и выполнения мероприятий используются самые различные методики и средства, например, статистический анализ тенденций и отклонений, прогнозирование развития событий, оценка экономических результатов последствий рисков и мероприятий по их устранению, и так далее. Мониторинг и выполнение мероприятий, также как и другие процессы управления рисками, являются непрерывными, происходящими на протяжении всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта работами.

В главе 3 осуществляется выработка предложений по использованию методических инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов, с помощью которых осуществляется интеграция всех сформулированных во 2 главе предложений по процессам управления проектными рисками. В качестве одного из важнейших инструментов управления проектными рисками предлагается использовать разработанную на основе матрицы рисков графическую модель карты рисков, общее представление о которой дает рис. 7,

Силвчавмыв риски

Общи» потеря рабочего времени проема (в человеко-дня»)

Рисунок 7. Выделение зон рисков

На карте рисков можно с большей точностью и наглядностью, нежели в матрице рисков, выделить различные зоны рисков и показать расположение проектных рисков в этих зонах. В ходе мониторинга рисков на стадии реализации проекта можно отслеживать их перемещение на карте рисков, что позволяет понять природу рисков и прогнозировать будущие характеристики рисков, а также оценить их воздействие на проект, как это показано на рис. 8.

Общи« потери рабочего бремени проекта (в человеко*днйх)

• текущая ситуация - ситуации е будущем

Рисунок 8. Мониторинг изменения характеристик рисков

Ключевым моментом в управлении рисками инвестиционно-строительных проектов является эффективная система распределения ответственности за мероприятия, связанные с идентификацией, планированием, анализом и реагированием на риски. Эффективная система управления проектными рисками должна позволять управлять большим количеством самых разных мероприятий и, что самое главное, согласовывать все эти мероприятия с целями и интересами всех участников проекта. Система распределения ответственности в рамках такой системы управления рисками является один из ключевых интегрирующих элементом, так как она позволяет взаимоувязать мероприятия, риски и участников проекта. В качестве инструмента позволяющего разрабатывать и внедрять эффективную систему управления рисками предлагается использовать специально модернизированную и доработанную с учетом специфики управления рисками матрицу разделения административных задач управления (матрицы РАЗУ), фрагмент которой представлен в табл. 1.

И, наконец, третьим интегральным инструментом управления рисками инвестиционно-строительных проектов является шкала взаимосвязи уровня рисков с типами контрактов, представленная на рис. 9. На основе анализа особенностей контрактов и их практического использования в диссертации был разработан данный инструмент, который позволяет увязать характеристики риска и неопределенности проекта с целесообразным для применения в этих условиях типа контракта.

Информация о содержании работ ограниченная частичная полная

Неопределенность б отношениях сторон высокая умеренная низкая

Общий уровень риска по контракту высокий средний низкий

Предполагаемое по контракту распределение рисков 100% 0% Покупатель/ .,,■ " \ Заказчик ..,..,--■ - Поставщик/] "V . ' .V Подрядчик I

Тип контраста Затраты+ Процент Затраты+ Премия затраты+ Фиксированная темня Цена+Премия Фиксированная цена

Рисунок 9. Шкала взаимосвязи риска проекта и типа контракта

Выработанные в главе 3 интегральные инструменты управления рисками были апробированы автором в различных инвестиционно-строительных проектах и подтвердили теоретические выводы диссертации положительными результатами их использования.

Таблица 1. Фрагмент матрицы ответственности за риски инвестиционно-строительного проекта

№ Риски Участники проекта До мероприятий После мероприятий Плановый бюджет мероприятий Стае, руб.") ! Эффективность управления риском Фактическое воздействие на проект Фактический бюджет мероприятий 1 | * 8 & ■а* !

Заказчик Управля ющая компани я Генераль ный проектир овщих Гекераль ный подряда ик 11 5 3 Г й а И О г а в Вероятность воздействия на проект 1 » | 9 1 г Оценка воздействия на проект (тыс.руб.) 3 ш .2 У 3 а 0 1 £ Общая оценка риска

Р1 Увеличение сроков исполнения работ подрядчиками РК РМАХ - !ПОТ 300 0,63 189 300 0,51 153 20 1,80 150 20 0,15

Р2 Увеличение сроков проектирования РК РМАХ !ПОТ - 200 0,49 98 200 0,43 86 10 1,20 20 25 2,64

Р4 Возникновение проблем при согласовании проектной документации РК РПОТМ АХ РТМ 100 0,63 63 90 0,63 56,7 10 0,63 10 10 4,67

Р5 Снижение качества подрядных строительно-монтажных работ РК РМАХ - !ПОТ 500 0,45 225 300 0,4 120 30 3,50 100 10 2,00

Р7 Нарушение трафика финансирования проекта ЯПОХТ ША м М 300 0Д1 63 250 0,15 37,5 50 0,51 15 15 1,50

Р9 Ошибки при планировании проекта РК РПОТМ АХ РТМ РТМ 150 0,15 22,5 150 0,15 22,5 5 0,00 0 15 1.50

Р10 Нарушение сроков и ритмичности поставок к ЯПОТМ АХ - ТМ 250 0,05 12,5 250 0,05 12,5 5 0,00 0 20 0,63

Р13 Нарушение сроков выделения машин и механизмов РК РМАХ * тот 200 0,81 162 200 0,64 128 25 1,36 150 15 -1,47

Р16 Низкая квалификация управленческого персонала РК 1ПОТМА X РТМ РТМ 300 0,9 270 100 0,7 70 50 4,00 50 25 0,80

Р18 Изменение требований заказчика ЯПОХТ КМА м м ■ 400 0,63 252 290 0,55 159, 5 60 1,54 100 30 1,98

Основные результаты диссертационного исследования:

• произведен анализ и уточнение теоретических аспектов, связанных с использованием понятий «неопределенность» и «риск» при управлении инвестиционно-строительными проектами;

• осуществлен системных анализ основных характеристик деятельности по управлению рисками инвестиционно-строительных проектов;

• произведено уточнение классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов на основе ранее сформулированных теоретических положений;

• осуществлено исследование моделей проектных рисков, принятых в современных подходах к построению системы управления проектными рисками в качестве основополагающих;

• осуществлен анализ подходов к построению общей структуры системы управления рисками проектов;

• произведена адаптация существующих подходов к построению системы управления проектными рисками к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами на основе сформулированных и обоснованных ранее теоретических положений и моделей;

• произведено подробное описание процессов управления рисками инвестиционно-строительных проектов;

• традиционный состав методов и инструментов управления проектными рисками обоснованно дополнен методами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками проектом, в частности: методы идентификации проектных рисков дополняются методами активизации творческого потенциала и повышения согласованности действий участников проектов: метод Дельфи, метод синектики, метод разработки сценариев, метод морфологического анализа, метод деловых игр; методы анализа рисков дополняются использованием карты рисков, вероятностными сетевыми моделямн; методы планирования рисков дополняются классификацией стратегий реагирования на риски, в том числе и на благоприятные риски, а также методикой определения эффективности управления риском; методы мониторинга и выполнения мероприятий по реагированию на риски дополняются модернизированной матрицей ответственности за риски. •

• осуществлено подробное описание использования карты в качестве сквозного интегрирующего инструмента управления рисками инвестиционно-строительных проектов;

• разработаны предложения по модернизации матрицы ответственности за риски на основе использования элементов матрицы разделения административных задач управления;

• разработаны модели и принципы оптимизации контрактной работы в рамках управления рисками.

Основные выводы и положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях:

1. Гимаев A.A. (статья) Методы управления контрактами в рамках управления рисками инвестиционно-строительных проектов, Вестник университета (ГУУ), № 4 (20) - М.: ГУУ, 2006,0,4 п.л.

2. Гимаев A.A. (статья) Анализ различных моделей проектных рисков, Вестник университета (ГУУ), № 3 (19) - М.: ГУУ, 2006, 0,6 пл.

3. Гимаев, A.A., Карта рисков, как интегральный инструмент управления рисками инвестиционно-строительных проектов, Вестник университета (ГУУ), № 2 (18) - М.: ГУУ, 2006,0,5 п.л.

4. Гимаев, A.A., Системный анализ основных характеристик деятельности по управлению проектными рисками инвестиционно-строительных проектов, Вестник университета (ГУУ), № 2(18)- М.: ГУУ, 2006, 0,8 п.л.

Подп. в печ. 23Л0.2006. Формат 60x90/16. Объем 1 пл.

Бумага офисная. Печать цифровая. Тираж 50 экз. Заказ № 934

ГОУВПО «Государственный университет управления» Издательский центр ГОУВПО «ГУУ»

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Гимаев, Алмаз Атласович

Введение

Глава 1. Анализ теоретических проблем управления рисками 8 инвестиционно-строительных проектов

1.1. Исследование понятий «неопределенность» и «риск» 8 применительно к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами

1.2. Системный анализ основных характеристик деятельности по 16 управлению проектными рисками инвестиционно-строительных проектов

1.3. Классификация рисков инвестиционно-строительных проектов

1.4. Анализ моделей проектных рисков, имеющих в настоящее время 34 практическое применение

Глава 2. Анализ и разработка основных методических решений по 47 системе управления рисками инвестиционно-строительных проектов

2.1. Анализ общей структуры системы управления рисками проектов

2.2. Процессы планирования управления рисками инвестиционно- 51 строительных проектов

2.3. Процессы и методы идентификации рисков инвестиционно- 57 строительных проектов

2.4. Процессы и методы анализа рисков инвестиционно- 68 строительных проектов

2.5. Процессы планирования мероприятий по реагированию на риски 81 инвестиционно-строительных проектов

2.6. Процессы и методы мониторинга рисков и выполнения 91 мероприятий по реагированию на риски инвестиционно-строительных проектов

Глава 3. Разработка предложений по использованию интегральных 96 инструментов системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов

3.1. Разработка предложений по использованию карты рисков при 96 управлешш рисками инвестиционно-строителы-ibix проектов

3.2. Разработка предложений по использованию матрицы 118 ответственности за риски

3.3. Разработка предложений по оптимизации управления рисками 126 при управлении контрактами

Диссертация: введение по экономике, на тему "Система управления рисками инвестиционно-строительных проектов"

Риски являются неотъемлемой частью практически любой современной хозяйственной деятельности. Ввиду этого важной составляющей экономического успеха является эффективное управление рисками. Особенно важную роль управление рисками играет при управлении инвестиционно-строительными проектами. Большая продолжительность жизненного цикла инвестиционно-строительных проектов, связанная с необходимость проведения предпроектных, проектных и строительных работ, приводит к возникновению высокого уровня неопределенности. Большое количество участников и заинтересованных сторон проекта также существенным образом влияет на возникновение множества проектных рисков. Техническая, организационная и финансовая сложность современных инвестиционно-строительных проектов также вносит свою лепту в проблему управления проектными рисками. Кроме этого, следует указать на, как правило, значительные бюджеты большинства инвестиционно-строительных проектов, так что даже небольшое отклонение в ходе выполнения проекта, даже несущественный риск, могут сопровождаться большими финансовыми потерями.

Анализ современного состояния научных исследований показал недостаточную проработанность вопросов управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Подавляющее большинство научных исследований и публикаций посвящено либо финансовым, либо техническим аспектам управления рисками. Исследований, направленных на решение проблем управления проектными рисками в современной российской экономике, мало и еще меньше работ, посвященных управлению рисками инвестиционно-строительными проектов.

Актуальность научного исследования, посвященного разработке принципов и методов построения системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов, обусловлена следующими факторами: высоким уровнем неопределенности и риска современной инвестиционно-строительной деятельности; высокой значимостью вопросов управления рисками для эффективного осуществления инвестиционно-строительных проектов; важностью проблемы выработки методов и моделей, специфических для управления проектными рисками в инвестиционно-строительной деятельности; необходимостью интеграции большого количества различных методов управления проектными рисками в одну эффектно управляемую систему; практической необходимостью разработки и освоения прозрачных организационных (при обилии технических и аналитических) методов управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

Целью настоящего диссертационного исследования является выработка и обоснование научных принципов построения и использования эффективной системы управления рисками инвестиционно-строительными проектами.

Для достижения поставленной цели решаются следующие исследовательские задачи: теоретический анализ понятий «неопределенность» и «риск» применительно к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами; исследование роли рисков и управления рисками при управлении инвестиционно-строительными проектами; уточнение и обновление классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов; выявление и анализ различных моделей проектных рисков, лежащих в основе современных подходов к построению систем управления проектными рисками; анализ современных подходов к построению системы управления проектными рисками; выработка на основе анализа состава элементов, принципов и положений по построению и использованию эффективной системы управления рисками шгвестиционно-строительных проектов; выработку и обоснование предложений по дополнению традиционной системы управления проектными рисками методами и инструментами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками инвестиционно-строительных проектов; выработка и обоснование предложений по использованию интегрирующих организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов; оптимизация организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов и их практическая апробация. Объектом исследования являются современные проекты, реализуемые в рамках инвестиционно-строительного комплекса российской экономики.

Предмет исследования составляют организационные методы управления отношениями инвестиционно-строительных проектов с вероятностными факторами и условиями внешней и внутренней среды.

Диссертационное исследование базируется на следующих теоретических методах: теория систем и системный подход, методология проектного управления, методы теории вероятности и исследования операций. В основе диссертации лежат труда отечественных и зарубежных ученых, таких как М.А.Разу, Воропаев В.И., Якутии Ю.В., Мильнер Б.З., Керцнер Г., Вайдман Р., и других.

Методология исследования базируется на диалектических методах познания, обеспечивающих комплексный и объективный характер его результатов. В процессе исследования использованы методы логического анализа, экономико-математические и эвристические методы, приемы ситуационного анализа, инструменты имитационного и графического моделирования.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработки и обосновании научных принципов и положений системы управления рисками ишестиционно-сгроительных проектов, выработке эффективных интегрирующих организационных инструментов управления проектными рисками.

Достоверность результатов исследования основывается на применении современных теорий менеджмента, методологии управления проектом, использовании методических подходов и средств, разработанных учеными Государственного университета управления, практической апробации и положительных результатах внедрения подготовленных автором предложений.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что благодаря использованию предлагаемых методов существенно повышается эффективность управления рисками инвестиционно-ороительными проектами, что проявляется в сокращении общих затрат и затрат на непредвиденных расходы, в уменьшении продолжительности проектов, в повышении надежности достижения целей и результатов проектов, и соответственно в улучшении интегральных показателей эффективности.

Результаты исследований были использованы при управлении несколькими инвестиционно-строительными проектами, в ходе которых практическим образом подтвердилась экономическая эффективность разработанных автором методов и подходов.

Основные выводы и положения диссертации нашли отражение в 4 публикациях. Общие положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях, проведенных в Государственном университете управления, где получили положительную оценку и одобрение.

Диссертация включает в себя введение, три главы и заключение общим объемом 148 страниц, включая также список использованной литературы. Исследование проведено с использованием 110 источников литературы, из которых 94 принадлежат отечественным авторам, а 16 - зарубежным. В диссертации присутствует 16 таблиц и 24 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Гимаев, Алмаз Атласович

Основные результаты, достигнутые в рамках настоящего диссертационного исследования, состоят в следующем: произведен анализ и уточнение теоретических аспектов, связанных с использованием понятий «неопределенность» и «риск» при управлении инвестиционно-строительными проектами, в частности: обоснованно целесообразность включения в рассмотрение и практическое использование аспекта неопределенности проектов, связанного с коммуникационной неопределенности во взаимоотношениях между большим количеством различных участников и заинтересованных сторон проекта; обоснована необходимость практической интеграции всего многообразия технических и аналитических методов управления рисками на основе организационных методов и принципов, доступных для использования любым руководителем инвестиционно-строительного проекта; обоснована необходимость включения в теоретические исследования и практическую деятельности аспектов рисков, связанных с возможностью получения не только отрицательных, но и положительных результатов для инвестиционно-строительного проекта. осуществлен системных анализ основных характеристик деятельности по управлению рисками инвестиционно-строительынх проектов, в частности: показано место рисков в общей системе проектного управления, проанализирована взаимосвязь рисков с другими базовыми элементами управления проектами; показана взаимосвязь управления рисками с другими подсистемами управления инвестиционно-строительными проектами; доказана интегральная, системная сущность деятельности по управлению проектными рисками, не позволяющая ее сведения к отдельной функции или группе процессов, но проявляющаяся в деятельности по управлению проектом в целом. произведено уточнение классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов на основе ранее сформулированных теоретических положений; осуществлено исследование моделей проектных рисков, принятых в современных подходах к построению системы управления проектными рисками в качестве основополагающих, в частности: сформулированы четыре применяемых сегодня модели проектных рисков - простая, стандартная, каскадная и причинно-следственная модели рисков; произведен сравнительный анализ их преимуществ и недостатков; обоснована целесообразность использования в качестве базовой модели стандартной модели риска, а также условия дополнения этой модели другими сформулированными моделями риска. осуществлен анализ подходов к построению общей структуры системы управления рисками проектов; произведена адаптация существующих подходов к построению системы управления проектными рисками к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами на основе сформулированных и обоснованных ранее теоретических положений и моделей; произведено подробное описание процессов управления рисками инвестиционно-строительных проектов; традиционный состав методов и инструментов управления проектными рисками обоснованно дополнен методами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками проектом, в частности: методы идентификации проектных рисков дополняются методами активизации творческого потенциала и повышения согласованности действий участников проектов: метод Дельфи, метод синектики, метод разработки сценариев, метод морфологического анализа, метод деловых игр; методы анализа рисков дополняются использованием карты рисков, вероятностными сетевыми моделями; методы планирования рисков дополняются классификацией стратегий реагирования на риски, в том числе и на благоприятные риски, а также методикой определения эффективности управления риском; методы мониторинга и выполнения мероприятий по реагированию на риски дополняются модернизированной матрицей ответственности за риски. осуществлено подробное описание использования карты в качестве сквозного интегрирующего инструмента управления рисками инвестиционно-строительных проектов; разработаны предложения по модернизации матрицы ответственности за риски на основе использования элементов матрицы разделения административных задач управления; разработаны модели и принципы оптимизации контрактной работы в рамках управления рисками, в частности: сформулированы основные типы контрактов и их характеристики, касающиеся управления рисками; разработана общая модель взаимосвязи риска проекта и типа контракта; выработана система сравнительных характеристик контрактов и общие принципы управления контрактами в условиях риска. произведена практическая апробация предложений но построению и эксплуатации системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

Заключение