Статистический анализ системы страхования легкового автомобильного транспорта тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Статистический анализ системы страхования легкового автомобильного транспорта"

ПОТАПЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, Статистика.

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2004

Работа выполнена на кафедре Математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) на кафедре Математической статистики и эконометрики.

Научные руководители: доктор технических наук, профессор

ДубровАбрам Моисеевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор,

ЮлдашевРустем Туршунович кандидат экономических наук, АгентоваГалинаВладимировна

Ведущая организация:

Страховая компания «Автострах»,

Защита диссертации состоится

/3 М2Л

2004г. в

// ч

на

заседании диссертационного совета по бухгалтерскому учету, статистике К 212.151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу:

119501,Москва,ул.Нежинская, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан

Ом^АХ

2004г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент '(// Бамбаева Н.Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Страхование является одним из важнейших социально-экономических институтов, деятельность которого реально сказывается на повышении эффективности общественного развития, способствует сохранению достигнутого уровня благосостояния, а также решению насущных задач государственной и личной безопасности. Большое практическое значение страхования заключается в том, что оно является системой, ориентированной на возмещение убытков, нанесенных имуществу или личности людей случайными опасными событиями.

На конец 2003 г. в Российской Федерации 1408 страховых организаций получили лицензии на проведение страховой деятельности. Интересно, что в последние годы более 50% общей суммы поступлений страховых платежей приходится на личное страхование, примерно 20% — на поступления по страхованию имущества юридических и физических лиц, 16% — на обязательное страхование и лишь 5% — на страхование ответственности. Но в настоящее время суммы взносов по личному и автомобильному страхованию неуклонно растут. Таким образом, на российском страховом рынке происходят изменения в развитии тех или иных видов страхования, что закономерно.

В Российской Федерации со стороны отдельных общественных институтов наблюдается недооценка роли и места страхования в экономике и социальной жизни страны. Через российский страховой рынок сейчас перераспределяется примерно 2-3% валового национального продукта, что в 4-5 раз меньше чем в США, Японии и государствах Западной Европы. Разработка и осуществление федеральных и региональных программ в области развития и повышения эффективности отечественного страхового бизнеса, несомненно, является перспективным направлением инвестиций и обязательно должны опираться на достоверные и точные оценки параметров действующей совокупности страховых организаций, которые могут быть получены только при помощи всесторонних статистических исследований.

Безусловно, в дальнейшем, по мере становления и укрепления страхового рынка, следует ожидать новых структурных изменений общего страхового портфеля и изменения удельного веса отдельных видов и отраслей страхования. С переходом российской экономики на рыночный характер развития появляются объективные условия для активного развития новых и усовершенствования прежних видов страхования. И это понятно, поскольку страховая защита необходима акционерным предприятиям и коммерческим структурам, а также и многочисленным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.

В связи с возрастанием роли страхования в системе экономических отношений становится все более актуальным статистический Ьнрда? £.<ея-

телыюсти страховых компаний. БИБЛИОТЕКА |

СПетс;

3 < ОЭ ТОО

щш

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирование развития системы страхования легкового автомобильного транспорта.

Цель исследования обусловила характер поставленных и решенных задач:

- определены основные характеристики и особенности страхового бизнеса в Российской Федерации и зарубежных странах;

- дополнена и обоснована система показателей для статистического исследования сети страховых организаций;

- рассмотрены и систематизированы факторы возможности развития страховых компаний на российском страховом автомобильном рынке;

- оценен опыт западных стран в области страхования легкового автомобильного транспорта, который может быть использован в российских страховых компаниях;

- выявлены тенденции, оценены параметры моделей и построены краткосрочные прогнозы основных показателей развития субъектов страхового бизнеса;

- предложены правила построения систем бонус--малус в автостраховании и приведены актуарные расчеты в рамках данных систем.

Объектом исследования явилась совокупность страховых организаций Российской Федерации и зарубежных стран, работающих в области автострахования.

Предметом исследования послужили количественные и качественные показатели состояния и развития совокупности страховых компаний, работающих в области автострахования.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных специалистов, посвященные проблемам организации и экономики страхового дела, а также статистики страхования.

В качестве инструментария исследования использовались следующие статистические методы: корреляционный, регрессионный, компонентный и кластерный анализы, методы анализа рядов динамики и прогнозирования, табличные и графические методы представления данных. Для решения поставленных в работе задач использованы пакеты прикладных программ: Statistica, SPSS, Мезозавр, Олимп, средства Microsoft Office.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа состояния и развития автомобильного страхования в России и анализе зарубежной системы автомобильного страхования.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:

- предложена и апробирована методика индексного факторного анализа динамики ооъема уставного капитала страховых организаций в РФ;

4

- проанализирована взаимосвязь показателей развития совокупности субъектов рынка страховых услуг с учетом территориальных различий.

- усовершенствована и апробирована методика прогнозирования показателей сети организаций страхового бизнеса;

- предложены модели формирования страховых тарифов и дана оценка их эффективности;

- обоснована система внедрения схемы бонус-малус, которая широко используется в большинстве экономически развитых странах.

Информационной базой исследования послужили материалы Государственного комитета Российской Федерации по статистике, данные Департамента страхового надзора МФ РФ, годовая отчетность некоторых страховых компаний, а также материалы, опубликованные в периодической печати и специальных изданиях. Использовались тематические ресурсы, размещенные в Интернете.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты работы нашли применение при разработке программы страховой защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2002-2007гг.

Предложенные в диссертации методики могут быть применены в исследованиях научных работников, практической деятельности страховых компаний, при определении принципов и направлений маркетинговых исследований страхового рынка, а также для преподавания курса «Страхового дела» в высших учебных заведениях.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались на заседаниях и семинарах кафедры «Математической статистики и эконометрики»

МЭСИ в 2000-2003 гг., а также опубликованы в восьми научных работах общим объемом 3,1 п. л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной для диссертационного исследования темы, определяются цель и задачи исследования, характеризуются научная новизна и практическая значимость представленной работы.

В первой главе "Развитие системы страхования легкового автомобильного транспорта в России и за рубежом" рассмотрены особенности развития системы

страхования в России с начала XX века, рассматриваются действующие системы разработки страховых тарифов в западных странах, описываются тенденции и проблемы в сфере автострахования.

Страхование автотранспорта получило распространение в мире в конце XIX века. До 1968 года в России страхование автотранспорта, принадлежащего населению, было объединено со страхованием домашнего имущества, но с 12 ноября 1968 года оно стало развиваться как самостоятельный вид страхования. Начиная с I января 1978 г., в соответствии с измененными «Правилами добровольного страхования средств транспорта, принадлежащих гражданам», был значительно расширен перечень страховых событий.

Уже с 1 января 1986 г. было введено добровольное комбинированное страхование автомобиля. В договорах вводились скидки с платежа при наличии непрерывного страхования и безаварийного управления автомобилем в течение двух предыдущих лет — 10%, трех и более лет — 15%. «Правила добровольного страхования транспортных средств», введенные в действие с 1 января 1991 г., были первым шагом в демонополизации автомобильного страхования. Они увеличивали диапазон страховых услуг и страховых событий. Транспортное средство можно было застраховать на его рыночную стоимость или на любую страховую сумму в пределах его рыночной стоимости, ко не менее чем на 1000 рублей. Вводилась пропорциональная ответственность, предусматривающая выплату страхового возмещения в проценте от размера причиненного ущерба.

Первоначально все виды автострахования были монопольно сосредоточены в "Ингосстрахе" — Главном управлении иностранного страхования СССР. В начале 90-х годов ведущие российские страховые компании, в том числе ОСЛО «Ингосстрах», выработали собственные правила страхования, которые утверждались Министерством финансов СССР.

В настоящее время на российском страховом рынке, который насчитывает 1408 компании (против 1893 компаний на 01.01.97 г.), автострахованием занимается большинство компаний. Заметен постоянный рост собранной страховыми компаниями премий, представленный на рис. 1.

В таких странах, как Бельгия, Франция, Великобритания, Голландия, Швеция, Швейцария, Германия существуют различные системы бонус-малус, являющиеся основополагающими для расчета и разработки страховых тарифов. У каждой страны индивидуальны количество классов, начальный класс и переходные правила, но общие принципы позволяют сделать вывод о рациональности и гибкости системы бо-нус-малус, о возможности ее использования в любой стране.

В Бельгии тариф, применяемый при автостраховании для подсчета размера премий, определен правительственным постановлением от 14 апреля 1971 года.

1995 1998 1997 1998 1999 2000

8 Лтное страхование вИмуиаствеиное страхование ■

□ Страхование ответственности в Добровольно* страхование (Всего)

РисЛ. Динамика сбора премий по видам страхования.

Постановление устанавливает общие условия страхового договора, определяет переходные правила системы бонус--малус и разделяет автотранспортные средства на две группы: выпущенные на дороги после 1 июля 1971 г. и выпущенные на дороги до этой даты.

Система бонус-малус в Бельгии образована 18 классами, наиболее «привилегированным» является первый класс. Переходные правила позволяют переместиться на один класс вниз по окончании каждого года, в течение которого не произошло страховых случаев, и налагают штраф в виде перемещения на два класса вверх за первый страховой случаи и на три класса за каждый дополнительный страховой случай, в течение того же самого года.

Французские страховщики пользуются относительной свободой при установлении премиальных тарифов. Они могут разрабатывать свою структуру тарифов и размер страховых премий при условии, что соблюдаются рекомендации Министерства экономики, финансов и бюджета. Согласно этим рекомендациям, должна применяться система бонус-малус, то есть расчет ставок страховой премии с учетом индивидуальной практики. Оговаривается, что при вычислении базовой премии должны использоваться следующие критерии: характеристики автомашины, географическое положение, характер использования автомашины и годовой пробег.

В Швеции с 1975 г. введено обязательное страхование автотранспортных средств независимо от виновника ДТП. Все компании обязаны применять общую структуру тарифа, т. е. пользоваться одинаковыми рисковыми факторами и одинаковой системой классификации по этим факторам, утвержденными автотранспортным классификационным комитетом.

Швейцария была первой европейской страной, которая в 1963 г. ввела систему бонус-малус. Закон в Швейцарии не принуждает компании принимать на страхование любые риски. Тем не менее, компании пришли к соглашению избегать ситуации, когда лицо, официально получившее водительские права, не может приобрести страховой защиты по множественным рискам.

В Германии не существует диктуемых правительством страховых тарифов. Однако по закону, страховые компании обязаны представлять на одобрение свои тарифы, выполнять определенные условия при составлении текста договора страхования, определении структуры, вычислении и применении своих тарифов, а также при выплате доходов.

Влияние государства на деятельность страховых компаний в той или иной мере просматривается практически в любой стране.

С 2001 г. в Российской Федерации отмечается ухудшение обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения. Среднегодовое количество происшествий за последние 10 лет составило 166,5 тыс. В 2001 г. по сравнению с 1997 г. количество ДТП возросло на 5,1%, а в сравнении со средним значением за десятилетие — уменьшилось на 1,3%. Из каждых 100 тыс. жителей в 2001 г. пострадал в ДТП 151 человек. Значение этого показателя, характеризующего степень риска травмирования населения в ДТП, увеличивалось в 1998, 1999 и 2001 гг.

Также наблюдается увеличение основных показателей аварийности на территории всех федеральных округов. Наиболее серьезное положение сложилось в Центральном, где количество ДТП возросло на 9%; число погибших - на 2,6% и раненых — на 6,2%. Самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий (44,4% от общего количества) по-прежнему остается наезд на пешехода.

1мс 2мае. Змс 4м*с 5м«с • »«с. 7мс Iмс 9м*е. Юме. Инее. 12мс в Прирост кол-еа ДТП а РФ (%)

□ Кол-м регионов. • которых отечен рост ДТП, погибших и раненых («д.)

Рис.2. Динамика аварийности (нарастающим итогом с января 2002 г.)

Этот же вид ДТП характеризуется и самой высокой тяжестью последствий — 15 погибших на 100 пострадавших. Зарегистрировано 67623 таких ДТП, в которых погибли 10974 и получили ранения 61404 человека.

Вследствие нарушений правил дорожного движения пешеходами произошло 40994 (+6,5%) ДТП, в которых погибло 6558 (+4,2%) и ранено 36283 (+7,5%) человека. Удельный вес этих происшествий составил, в среднем, по стране 26,9%.

Оби|в*гал-*оДТПи Иэ-зеиерушеиийПДЦ И»-м нарушений ЦОД ДТП с пострадавшими поетрадмшиа • водителями мимпдмм д«ым

В Кол-во ДТП Ш Погибло • в Ранено _|

РисЗ. Прирост (в %) основных показателей аварийности из расчета (2002 г.)

Тенденция большинства европейских стран в последние годы — постоянный рост уровня преступности, что ведет к увеличению числа предъявляемых в связи с этим исков. В результате участившихся краж автотранспорта стоимость страхования от угона в странах Западной Европы за последние годы возросла на 150% и достигает 20% покупной цены автомобиля.

В России, как и в других странах Европы, также резко возросла криминогенная ситуация, связанная с участившимися случаями угона автомобилей, но правоохранительные органы делают успешные шаги в деле борьбы с преступностью в сфере страхования. Так, если в 1993 году было выявлено 167 страховых преступлений, то в 1999 году этот показатель вырос почти в 10 раз и составил 1604 преступлений.

Вторая глава "Методырасчета страховых премий, выпл ат и штрафов "посвящена описанию экономической сущности страховых понятий в свете автотранспортного страхования, представлению их в формализованной записи, описанию методов расчета и ограничений, которые накладываются на каждый показатель.

Как и любой другой вид страховой деятельности, автотранспортное страхование подразумевает под собой такие базовые понятия, как страховая сумма, страховая премия, страховое возмещение, ущерб и т.д.

Однако экономическая сущность некоторых этих понятий, а точнее, порядок расчета того или иного показателя различается для разных видов страховой деятельности.

Любые статистические расчеты, включая сбор, предварительную обработку данных и их последующий анализ, с целью выявления характерных свойств и закономерностей, определяющих перспективы развития изучаемого явления, должны опираться на определенную систему статистических показателей.

В данной работе статистический анализ проводился на основе следующих показателей:

N - Страховой портфель, характеризующий количество действующих договоров;

Сп - Стоимость нового автомобиля;

Со - Страховая стоимость автомобиля (оценочная);

S - Страховая сумма;

В - Страховая премия (взнос страхователя);

У - Страховое возмещение;

и - Сумма ущерба;

Вр - Перестраховочный взнос;

Ур - Перестраховочное возмещение;

к - Страховой фонд компании;

г - Начальный капитал;

2 - Тарифная ставка;

/ - Норма износа застрахованного автомобиля;

¥г - Франшиза;

№ - Накладные расходы страховщика;

т - Скидки;

V - Число страховых исков;

ь - Максимальный лимит ответственности;

- Лимит ответственности (максимальная разовая выплата)

Все показатели, о которых говорилось выше, являются основой формирования совокупности обобщающих и структурных показателей, с помощью которых можно получить представление о процессе автотранспортного страхования с целью его совершенствования, сокращения потерь страховых компаний и повышения финансовой устойчивости.

В страховании также используются следующие средние показатели: средняя страховая сумма относительно всего страхового портфеля, средняя страховая сумма пострадавшего автомобиля, средний размер страхового возмещения, средний размер страхового возмещения от полисов, по которым предъявлены страховые иски, средний страховой взнос по всему страховому портфелю.

Кроме средних показателей, при анализе динамики развития и интенсификации страхового дела страховые компании могут использовать следующие такие относительные показатели, как относительный иск, относительная частота страховых происшествий, характеризующая уровень риска страхового портфеля и другие.

Данные показатели будут использоваться в работе для построения вероятностных моделей распределения числа страховых случаев в портфеле страховой компании, а также для построения оптимальной системы бонус-малус.

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», принятый 25 апреля 2002г., решил проблему введения в нашей стране страхования гражданской ответственности. Ее актуальность связана с постоянным ростом автотранспортных средств и, как следствие этого, с увеличением размеров убытков от последствий ДТП. В целях ограждения имущественных интересов юридических и физических лиц действующее законодательство предусмат-

ривает, что организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Целью и основной задачей страхования гражданской ответственности является не только обеспечение третьим лицам возмещения ущерба, причиненного во время эксплуатации источников повышенной опасности, но и одновременно — охрана материальных интересов самих владельцев источников повышенной опасности, то есть страхователей.

Об уровне развития страхования автогражданской ответственности в развитых странах свидетельствует доля взносов по гражданской ответственности в совокупных страховых взносах (табл.1). Эта доля у большинства стран значительно превосходит аналогичный показатель в России.

Причина такой популярности очевидна - в большинстве стран страхование автогражданской ответственности является обязательным, а начальные этапы развития страховых рынков характеризуются ростом именно обязательных видов страхования. Но объемы данного типа страхования в различных странах зависят не только от наличия соответствующего закона, но и от его условий (уровня минимального страхового покрытия, установленной системы тарифов), а также количества и стоимости автомобилей в стране и материальных возможностей потенциальных клиентов.

Таблица 1.

Государство Взносы по страхованию автогражданской ответственности, % от ВВП Доля взносов по страхованию автогражданской ответственности в совокупных страховых взносах, %

Россия 0,3 15

Бельгия 0,6 27

Германия 0,4 31

Франция оа 34

Албания 0,4 80

Болгария 0,7 37

Венгрия 0,9 42

Латвия 0,3 17

Польша 1,0 44

Румыния оа 36

В скорейшем развитии такого вида страхования заинтересован не только автовладелец, который в случае аварии освобождается от неприятных разбирательств с другими ее участниками, но и государство, для которого этот вид страхования является социально значимым.

В третьей главе «Математико-статистическоемоделирование и прогнозирование параметров системы страхованиялегкового автомобильного транспорта в России» рассматриваются такие факторы, как динамика числа страховых компаний на российском страховом рынке, динамика числа филиалов страховых компаний, проводится прогнозирование и кластерный анализ федеральных округов РФ.

Прогнозирование в области страхования призвано охарактеризовать тенденции ожидаемых изменений прогнозируемых показателей и служить инструментом исчисления и планирования тарифных ставок.

Девяностые годы разделились на несколько противоположных по направлению развития этапов динамики. С 1993 по 1995 гг. в нашей стране наблюдался процесс роста числа страховых компаний, который затем сменился этапом спада, после которого в 2001 году последовал рост числа страховых компаний.

Анализ показателей табл.2 позволяет сформулировать целый ряд выводов.

Таблица 2.

Показатели развития филиальной сети страховых организаций в РФ.

Годы 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 Г 2002 200Т

Число филиалов страховых организаций (на конец года), ед. 4554 6935 6393 6750 5062 4753 4820 4507 4356 4398 4216

Темп роста числа филиалов страховых организаций, % • цепной - базисный 100,0 152,3 152,3 92.2 140,4 105,6 148,2 75,0 111,2 93,9 104,4 101,4 105,8 93,5 99,0 96.6 95.7 101,0 96,6 95,9 92,6

Коэффициент сравнения базисных темпов роста числа филиалов и числа учтенных страховых организаций, раз. 1,00 1,07 0,97 1.11 0,90 1,07 1.23 1,30 1,22 1,07 1,01

Среднее число филиалов в расчете на одну страховую организацию, ед. з.о 3,2 2,9 3.3 2,7 3.2 3,7 3.9 3.6 3,2 3,0

Во-первых, по своим количественным параметрам филиальная сеть объектов страхового бизнеса в несколько раз превосходит сеть учтенных страховых организаций, что отражает стремление функционирующих компаний к расширению сферы деятельности. Во-вторых, динамика числа филиалов по своим чертам не-

сколько отличается от динамики числа самих страховых организаций. В-третьих, при почти ежегодной изменчивости направления динамики среднего числа филиалов в расчете на одну страховую организацию наблюдалось медленное, но все же возрастание значения названного показателя, которое подтверждает процесс "фи-лиализации" действующей страховой сети.

Для статистической оценки роли данных факторов в диссертации была применена индексная модель, построенная на соотношении: число филиалов страховых организаций равно произведению среднего числа филиалов в расчете на одну компанию соответственно на их количество (табл.3)

Таблица 3.

Оценка влияния факторов на динамику числа филиалов страховых компаний.

Факторы

Результаты

Среднее число филиалов в расчете на одну страхону ю организацию

Под влиянием роста среднего числа филиалов в расчете на одну страховую организацию о I999 г. по сравнению с 1993 г. филиальная сеть увеличилась на 909 единиц, или 23,2 Ч'о

Число учтенных страховых организаций

Под влияиием сокращения числа учтенных страховых организаций в 1999 г. по сравнению с 1993 г. филиальная сеть уменьшилась на 643 единицы, или 14,1 %

Итого

Под влиянием двух факторов в целом количественные размеры филиальной сети Российской Федерации в 1999 г., по сравнению с 1993 г. возросли на 266 единиц, или 5,8 %

Для ранжирования регионов РФ по уровню развития страхового бизнеса был проведен компонентный анализ, в результате которого была получена одна главная компонента (интегрированный показатель), характеризующая уровень развития сети страховых организаций (собственное значение ее вклад в суммарную дис-

персию исходных признаков составляет 84,5%). Как следует из рис.4, Тюменская область и г. Санкт-Петербург резко выделяются по уровню развития сети страховых организаций среди остальных регионов.

Рис.4. Ранжирование регионов РФ (без учета г. Москвы) по уровню развития страхового бизнеса. 13

Для прогнозирования изменения параметров системы страхования использовался статистический пакет Statistics. Прогнозные оценки числа учтенных страховых организаций и их филиалов приведены на рис.5 и табл.4.

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 о

6935 6383 6750 филиалы

□ 4554 4820 4507 4358 4398 ^4031 3980

2175 2217 2043 1893 —00453 «318 1166 1197 1373 1408 1«0 1385 1205

страховые организации

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200§

Рис.5. Динамика числа учтенных страховых организаций и их филиалов в Российской Федерации на основе модели Брауна.

Таблица 4.

Оценка показателей динамики числа страховых компаний в РФ.

Годы 2004 2005 2006

Число страховых организаций, включая филиалы, ед. 5680 5386 5185

Абсолютная убыль числа страховых организаций, включая филиалы, по сравнению с 2003г., ед. 56 238 439

Темп убыли числа страховых организаций, включая филиалы, по сравнению с 2003 г., % 99,1 95,7 92,2

Число филиалов, приходящихся на одну страховую организацию, ед. 2,8 2,9 3,3

Темп роста среднего числа филиалов, на одну страховую организацию, по сравнению с 2003 г., % 87,6 92,3 94,8

Может возникнуть вывод о том, что свертывание количественных размеров страховой сети служит подтверждением факта снижения уровня отечественного страхования в условиях рынка.

Но, по нашему мнению, выявленное в диссертации потенциальное направление динамики числа объектов страхового бизнеса отражает не отмирание, а эволюцию страхового дела, связанную с процессом естественного отбор страховых компаний и фирм, которые, снижая масштабы своей совокупности, наращивают количество филиалов, размеры уставного капитала, страховых взносов и выплат в расчете на одну организацию, занимающуюся оказанием страховых услуг.

Параллельно с этим происходит процесс постепенного повышения уровня

коэффициента страховых выплат, что свидетельствует об определенных качественных подвижках в сфере страховой деятельности, движении российского страхования в сторону общепринятых мировых стандартов.

Классификация и выделение однородных групп является основой математи-ко-статистического анализа, поскольку большинство методов статистической обработки предполагает однородность всех единиц данной совокупности.

Выделение однородных групп страхователей позволяет страховщику боле справедливо определить тарифные ставки, более точно спланировать будущую деятельность.

При классификации деятельности системы автотранспортного страхования в регионах РФ система характеризовалась следующими показателями:

XI - Число страховых организаций в данномрегионе;

Х2 - Копичество заключенныхстраховыми компаниями договоров;

Х3 - Общая сумма собранных страховых взносов;

Х4 - Обеспеченность населениялегковыми автомобилями;

Х5 - Числодорожно-транспортныхпроисшествий.

Классификация округов Российской федерации, проведенная с помощью кластерного анализа по исходным показателям, привела к плохо интерпретируемым результатам. На наш взгляд это обусловлено сильной коррелированностью показателей и влиянием на результаты классификации малозначимых факторов.

В этой связи решалась задача снижения размерности пространства исходных признаков на основе результатов компонентного анализа и классификации регионов по обобщенным факторам - первым главным компонентам.

Для нашей задачи получены следующие собственные значения главных компонент и их вклад в суммарную дисперсию (табл.5).

Таблица 5.

Значения главных компонент.

Главные компоненты /, А Л Л Л

Собственные значения 3,29 0,73 0,54 0,26 0,18

ВкладУ-й главной компоненты (%) 65,83 14,62 10,85 5,14 3,56

Суммарный вклад (%) 65,83 80,45 91,30 96,44 100,0

Классификация проводилась по двум первым главным компонентам, вклад которых в общую дисперсию равняется 80,45%, то есть 80,45% дисперсии исходных показателей обусловлено этими двумя первыми главными компонентами.

С помощью иерархической процедуры кластерного анализа проведена классификация семи округов Российской Федерации за два года - 2002 и 2003. Результаты классификации в виде дендограммы представлены на рис.6 и табл.6. Сравнение результатов показывает, что уровень развития страхования в округах

неравномерен, что, прежде всего, связано с разным уровнем их социально-экономического развития, а также зависит от особенностей данного округа.

1 - Центральный округ

2 - Ссмро-шмдиый

3 - Южный округ

4 * Лрмволжский округ

5 - Урыккий округ в - Сибярскмй Округ

7 - ДМЫКВОСТОЧИЫЙ округ

о-----------1----1-----

I 7 ; 5 » 4 4

Рис.6. Классификация окруюв Российской Федерации по развитости страхового дела (2003 г.)

Таблица 6.

Средние значения показателей для полученных кластеров (2003г.)

Структура кластеров $2 *4

¿2 «1 XI 459,0000 164,5000 106,3333 57,0000

Х2 32,2000 12,4500 10,3000 2,2000

«О ■ (П ХЗ 230,6000 12,3000 12,8667 3,5000

>о 1 1 О! Х4 133,6000 113,0000 125,0000 155,4000

Х5 105,6000 110,7000 111,9000 97,6000

Результаты кластерного анализа подтверждают тот факт, что при определении тарифных ставок страхования автотранспортных происшествий на Российском рынке целесообразно учитывать особенности каждого района.

Кроме того, учитывая неравномерность развития страхования по районам Российской Федерации, любое предсказание, связанное с региональными характеристиками процесса страхования должно быть краткосрочным.

В конце 50-х годов специалистами в области автострахования была высказана мысль об апостериорной корректировке, которая проводилась бы в зависимости от «истории» страховых случаев для каждого страхователя. Такая система, называемая системой бонус-малус, штрафует страхователей, ответственных за одну или более аварий, надбавками к страховой премии или малусом, и поощряет страхователей, не совершивших страховых случаев, скидкой или бонусом. Основная цель этой системы - помимо повышения заинтересованности в аккуратном вождении - состоит в улучше-

нии учета индивидуальных рисков с тем, чтобы каждый, в конечном счете, платил премии, соответствующие его собственной частоте страховых случаев.

Система бонус-малус определяется тремя элементами:

1) премиальной шкалой;

2) начальным классом;

3) переходными правилами, которые определяют переход из одного класса в другой при условии, что число страховых случаев известно.

Для разработки тарифов и расчета дополнительной страховой премии первоначально использовалась система, состоящая из 24 показателей. В результате корреляционного анализа при исключении мульти-коллинеарности в регрессионный анализ вошли следующие показатели:

X! - Число страховых случаев;

Х2 - Число страховых случаев, без ответственности страхователя;

ХЗ - Общая сумма выплат по всем страховым случаям;

Х4 - Средняя стоимость страхового случая;

Х5 - Возраст транспортного средства;

Х6 - Премия по страхованию гражданской ответственности;

Х7 - Город/сельская местность;

Х8 - Профессионалы/непрофессионалы;

Х9 - Возраст страхователя;

Х10 - Текущий класс системы бонус-малус;

Х11 - Цена автомобиля на начала периода;

Х12 - Мощность автомобиля в лошадиных силах;

Х13 - Кубический обьем двигателя;

Интересным представляется моделирование таких переменных, как XI - число страховых случаев, за которые страхователь несет ответственность, и ХЗ - общая сумма выплат по покрытию гражданской ответственности. С практической точки зрения величина ХЗ оказывается наиболее важной, но величину XI гораздо легче исследовать.

Исследования портфеля страховой компании или разработка тарифов часто заканчиваются выбором страховщиком трех-четырех объясняющих переменных, которые представляются ему наиболее значимыми. Далее выбирается размер дополнительной премии путем сравнения частоты страховых случаев (или теоретической премии) в основном классе с остальными классами.

Приведенная методика, очевидно, может быть подвержена критике. Она приводит к существенно неточным выводам, если используемые переменные оказываются взаимосвязанными. Введя в тариф несколько объясняющих переменных, страховщик подвергается риску учесть одни и тс же факторы несколько раз, то есть про-

исходит дублирование информации.

Для того чтобы избежать подобных ошибок, используются статистические методы, позволяющие проводить анализ между объясняющими переменными и выделить среди них наиболее рациональную группу.

В большинстве страховых компаний, как западных, так и отечественных, принято рассчитывать надбавки к базовому тарифу на основе трех-четырех объясняющих переменных. Причем, эти переменные часто выбираются страховщиком на основе субъективного мнения, а не на основе каких-либо статистических расчетов. Для обоснования этого выберем три переменные, которые, судя по приведенным выше таблицам, на первый взгляд кажутся наиболее значимыми (Х8-профессионалы/непрофессионалы, Х10-класс СБМ, Х12-мощность автомобиля). Построим уравнение регрессии переменной XI (число страховых случаев) по этим трем переменным.

В результате применения алгоритма пошагового регрессионного анализа было получено уравнение регрессии переменной XI со всеми значимыми переменными из которого видно, что величина Я* очень мала. Таким образом, эффективность тарифа, построенного на основе этих переменных недостаточно велика.

Анализируя степень значимости коэффициентов уравнения регрессии, видно, что переменная Х8 оказалась статистически незначимой, несмотря на то, что непрофессиональные водители совершают на 6% меньше аварий. Частота страховых случаев у непрофессионалов несколько меньше, но это в некоторой степени объясняется тем, что они используют менее мощные автомашины (парный коэффициент корреляции Г4цгм>е0>1668). Таким образом, начисление надбавки к базовому тарифу на профессионалов и мощность автомашины приводят к двукратному учету одного и того же фактора.

Следует также отметить, что учет фактора класса системы бонус-малус (Х10) приводит к значительному улучшению тарифа, исходя из полученных коэффициентов регрессии оптимального уравнения.

Для определения оптимальной группы объясняющих показателей использован пошаговый алгоритм регрессионного анализа.

Окончательно уравнение регрессии числа страховых случаев (XI) имеет вид: XI = 0,048171 + 0,067980X2 + 0.000538ЛГ12 + 0,004827*5 - 0,000799*9.

Анализ показывает, что идеальный тариф должен использовать следующие четыре переменные: Х2, XI2, Х5, Х9.

Методы, основанные на регрессионном анализе, представляют собой значительное продвижение в оценке тарифной политики страховой компании по сравнению с простым рассмотрением таблиц частот страховых случаев.'

Рассматриваются и предлагаются к использованию четыре различные вероятностные модели, которые представляют распределение числа страховых случаев в страховом портфеле. Хорошее описание поведения индивидуальных страхователей дает пуассоновское распределение. Однако распределение Пуассона не подходит для описания числа страховых случаев в страховом портфеле, так как отрицательное биномиальное распределение оказывается намного более точным.

Также существуют два других распределения, принадлежащих классу смешанных пуассоновских распределений.

Модель 1. Пуассоновская модель — однородный портфель.

В рамках этой модели предположим, что все страхователи имеют один и тот же риск. Наступление страхового случая представляет собой случайное событие, и нет никакого резона налагать штраф на страхователя, который несет ответственность за страховой случай.

Обозначим через число страховых случаев во временном интервале

Сформулируем следующие три предположения: 1. />(#(/,/ + Д/) = I) = АД/+о(Д0, где X >0.

3. Пусть - любые два непересекающихся временных интервала. Тогда

Р(Щт) = к, Л'(г') = 4*) = /ШО = к)Р(^т') = кг)

Из первого предположения вытекает, что вероятность наступления ДТП во временном интервале (/,/ + Д/) является, с точностью до членов более высокого порядка малости, величиной, пропорциональной длине этого интервала. В частности, она не зависит от начальной точки этого интервала. Из второго предположения следует, что вероятность наступления двух или более ДТП в этом временном интервале является пренебрежимо малой величиной. В силу третьего предположения количества происшествий, случившихся в любых непересекающихся интервалах, должны быть независимыми случайными величинами.

Из всего этого следует, что распределение числа страховых случаев является пуассоновским распределением и:

, а для единичного временного интервала

Дисперсия и среднее этого распределения равны

Полученные теоретические частоты не сильно отличаются от выборочных частот, таким образом, пуассоновское распределение является распределением, которое удовлетворяет всем трем перечисленным выше требованиям.

Следовательно, если мы полагаем, что схема страховых случаев конкретного водителя соответствует этим трем условиям, то мы должны принять в качестве мо-

дельного распределения числа страховых случаев пуассоновскую модель.

Модель 2. Отрицательная биномиальная модель- неоднородный портфель.

В этом случае мы предполагаем, что не все страхователи имеют одинаковый риск. Поведение страхователей разнородное и оправдывает введение системы бо-нус-малус. Выбор этой модели обоснован тем, что модель отрицательного биномиального распределения в основном применяется в статистике несчастных случаев, а нам необходимо иметь модель, которая учитывает различные риски.

Предположим, что распределение (р1(Л), к = 0,1,2,...) числа страховых случаев на счету каждого страхователя согласуется с пуассоновским распределением

, причем значение параметра меняется от одного страхователя к другому. Каждый страхователь характеризуется значением своего параметра А (Я случайна) В качестве ее распределения выбирается гамма-распределение. Функция плотности этого распределения (называемая структурной функцией) с параметрами а И г имеет = ^-й,г>®. о среднее (математическое

Г(а)

ожидание этого распределения) равно а дисперсия равна

Полученные результаты показывают достаточно хорошее согласие: теоретические и выборочные частоты близки во всех случаях, за исключением

Отрицательная биномиальная модель позволяет удовлетворительно моделировать поведение водителей. Хорошее согласие для индивидуальных страхователей говорит в пользу гипотезы пуассоновости, а для распределения частоты страховых случаев по портфелю — в пользу гипотезы о гамма-распределении.

Таким образом мы имеем в распоряжении теоретическую модель, которая позволит построить оптимальную систему бонус-малус.

Модель 3. Пуассоновская/обратная гауссовская модель.

Смешанные пуассоновские распределения широко используются для моделирования числа страховых случаев для неоднородного портфеля. В этой модели распределение Л является обратным гауссовским распределением Л7(£,Л):

В табл.7 демонстрируется согласие с эмпирическим распределением.

Получающееся смешанное пуассоновское распределение будет называться пу-ассоновским/обратным гауссовским распределением.

л№в1ТГ-. * =0,1,2,

Таблица 7.

Выборочное и подогнанное распределения числа страховых случаев. Пуассоновская/обратная гауссовская модель.

к - число стра- л, - число страхо- прк - число страхо-

ховых случаев вателей с к стра- вателей с к страхо-

ховыми случаями выми случаями

(выборочное), ед. (теоретическое), ед.

0 96978 96979,8

1 9240 9238,2

2 704 698,4

3 43 53,0

4 9 4Д

>4 0 0,4

всего 106974 106974,0

Его среднее т равно g, а дисперсия с5 равна g(¡+h). Вероятности р> могут быть вычислены рекуррентно:

(1+2Л)*(*-1)д =Л(*-1Х2А-3)Л_,+£1Л-2. А = 2,3.....

Оценками для g и h по методу моментов являются ¿ = х и Л = (5г/дг)-1 (при условии, что з1 > х).

Оптимальная СБМ, полученная в пуассоновской/обратной гауссовской модели, не сильно отличается от системы, полученной для отрицательного биномиального распределения.

Модель 4. Модель «хорошие риски/плохие риски».

В этой модели предполагается, что портфель состоит из двух категорий водителей: доли а, «хороших» водителей (с пуассоновским параметром А,) и доли

«плохих» водителей (с пуассоновским параметром

где а,,а2,Я|,Я2 >0, в,+а2=1. Среднее р а вт=«,Д-№^2п е р с и я имеет вид: сг1=а1-тг, где а, =в,А,1 +<7,Д, + «2Д|

В портфель попало 91,12% «хороших» водителей, частота страховых случаев для которых равна 7,62%, и 8,88% «плохих» водителей, частота страховых случаев для которых равна 35,67%.

В табл.8 показано, что согласие достаточно хорошее.

Конечно, эту модель нельзя отнести к разряду экономных, поскольку она использует три параметра, но эта система финансово сбалансирована.

По сравнению с СБМ, которая получается на основании отрицательной биномиальной модели, модель «хорошие риски/плохие риски» определяет премии, колебание которых намного меньше. После нескольких лет, в которые не происходит страховых случаев, модель «решает», что данный страхователь представляет собой «хороший» риск, тогда премии быстро приближаются к (100 х 0,0762)/0,1011 = 75,37. После наступления нескольких страховых случаев модель классифицирует страхователя, как «плохой» риск, тогда размер премии приближается к величине (100 х 0,3567)/0,1011 = 352,92. Затем потребуется много лет без страховых случаев для того, чтобы модель «изменила свое мнение».

Таблица 8.

Выборочное и подогнанное распределения числа страховых случаев.

Модель «хорошие риски/плохие риски». Метод моментов

к - число стра- пк - число страхо- пр, - число страхова-

ховых случаев вателей с к стра- телей с к страхо-

ховыми случаями выми случаями

(выборочное), ед. (теоретическое), ед.

0 96978 96975,0

1 9240 9252,2

2 704 685,0

3 43 . 56,9

4 9 4,6

>4 0 0,3

всего 106974 106974,0

Иллюстрация четырех различных вероятностных моделей, представляющих распределения числа страховых случаев показывает, что пуассоновская модель оказывается адекватной для моделирования распределения страховых случаев для индивидуального страхователя, но не может использоваться для анализа портфелей компании. Выбор обратной биномиальной модели может быть обоснован необходимостью иметь модель которая учитывает различные риски. Эта модель в основном применяется в статистике несчастных случаев. Пуассоновская/обратная гаус-совская модель хорошо себя рекомендует благодаря отличной согласованности со статистическими результатами.

На практике распределение числа страховых случаев обычно содержит данные, попадающие в очень небольшое число классов. Поэтому удовлетворительными оказываются многие вероятностные распределения.

В заключении изложены выводы о целесообразности использования системы бонус-малус в автомобильном страховании в Российской Федерации.

Список опубликованных работ,

1. Потапенко Д.Ю. Методические указания по исследованию коммутационных функций для банков и страховых компаний с использованием «MS Excel»// Методический материал - МЭСИ, 2000 г. -1 пл.

2. Потапенко Д.Ю. Автоматизация расчета коммутационных функций // Матема-тико-статистический анализ в социально-экономических исследованиях-МЭСИ,2001г.-0,1пл.

3. Потапенко Д.Ю. Методические указания по использованию статистической программы «Калькулятор для актуариев»// Методический материал - МЭСИ, 2001г.-1 пл.

4. Потапенко Д.Ю., Андреев А.А. Экспериментальное обучение на базе WebCT: Теория и практика // Электронные учебники и электронные библиотеки в открытом образовании - МЭСИ, 2001г.- авт. 0,4 п.л.

5. Потапенко Д.Ю. Проблемы создания системы государственной статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях // Комплексная безопасность России -исследования, управление, опыт - ИИЦ ВНИИ ГОЧС, 2002г. - 0,1 пл.

6. Потапенко Д.Ю. Использование апостериорных показателей в автомобильном страховании // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов - МЭСИ, 2002г. 0,1 пл.

7. Потапенко Д.Ю. Прогнозирование развития страхового дела путем математико-статистического моделирования //Сборник материалов конференции «Безопасность больших городов» 2004г. 0,2 пл.

* 6 88 8

Информационно издательский центр ВНИИ ГОЧС _ Лнцсизи; № ООК95 от У/. О/. 2ас€>г Подписано к печати ¡2.С У 2004г. Формат 60x84 1/16. Усл.печл. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ 7/6 Тел. 445-2559,449-9923 121312, г.Москва, Давыдковская у л., 7.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Потапенко, Дмитрий Юрьевич

Введение.

Глава 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО 13 АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

1.1 Автомобильное страхование в России.

1.2 Мировая практика автомобильного страхования.

1.3 Актуальность автомобильного страхования и 40 автогражданской ответственности.

1.4 Изменения на страховых рынках и актуальные проблемы.

Глава 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, ВЫПЛАТ 53 И ШТРАФОВ.

2.1 Основные понятия и виды автотранспортного страхования.

2.2 Система статистических показателей автотранспортного 59 страхования.

2.3 Страхование гражданской ответственности.

2.4 Порядок страхования и действия при страховом случае.

Глава 3. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 85 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ.

3.1 Прогнозирование параметров и применение компонентного и 94 кластерного анализа.

3.2 Определение и статистическое исследование системы бонус- 107 малус.

3.3 Модели распределения числа страховых случаев.

3.4 Построение оптимальной системы бонус-малус.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистический анализ системы страхования легкового автомобильного транспорта"

Актуальность темы исследования.

Страхование является одним из важнейших социально-экономических институтов, деятельность которого реально сказывается на повышении эффективности общественного развития, способствует сохранению достигнутого уровня благосостояния, а также решению насущных задач государственной и личной безопасности. Большое практическое значение страхования заключается в том, что оно является системой, ориентированной на возмещение убытков, нанесенных имуществу или личности людей случайными опасными событиями.

В Российской Федерации со стороны отдельных общественных институтов наблюдается недооценка роли и места страхования в экономике и социальной жизни страны. Через российский страховой рынок сейчас перераспределяется примерно 2-3% валового национального продукта, что в 4-5 раз меньше чем в США, Японии и государствах Западной Европы. Разработка и осуществление федеральных и региональных программ в области развития и повышения эффективности отечественного страхового бизнеса, несомненно, является перспективным направлением инвестиций и обязательно должны опираться на достоверные и точные оценки параметров действующей совокупности страховых организаций, которые могут быть получены только при помощи всесторонних статистических исследований.

На конец 2003г. в Российской Федерации 1408 страховых организаций получили лицензии на проведение страховой деятельности. Интересно, что в последние годы более 50% общей суммы поступлений страховых платежей приходится на личное страхование, примерно 20% — на поступления по страхованию имущества юридических и физических лиц, 16% — на обязательное страхование и лишь 5% — на страхование ответственности. Но в настоящее время суммы взносов по личному и автомобильному страхованию неуклонно растут. Таким образом, на российском страховом рынке происходят изменения в развитии тех или иных видов страхования, что закономерно.

Безусловно, в дальнейшем, по мере становления и укрепления страхового рынка, следует ожидать новых структурных изменений общего страхового портфеля и изменения удельного веса отдельных видов и отраслей страхования. С переходом российской экономики на рыночный характер развития появляются объективные условия для активного развития новых и усовершенствования прежних видов страхования. И это понятно, поскольку страховая защита необходима акционерным предприятиям и коммерческим структурам, а также и многочисленным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.

Поэтому резко возрастает общее значение страхования в системе экономических отношений народного хозяйства страны. В этих условиях функция государства в большей мере должна заключаться в создании необходимых условий для успешного развития национального страхового рынка.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является анализ системы страхования легкового автомобильного транспорта, действующей в России и за рубежом, выявление тенденций и закономерностей изменений, происходящие в сфере страхового бизнеса, а также моделирование и прогнозирование развития страхования на ближайшую перспективу.

Цель исследования обусловила характер поставленных и решенных задач:

- определены основные характеристики и особенности страхового бизнеса в Российской Федерации и зарубежных странах;

- дополнена и обоснована система показателей для статистического исследования сети страховых организаций;

- рассмотрены и систематизированы факторы возможности развития страховых компаний на российском страховом автомобильном рынке;

- оценен опыт западных стран в области страхования легкового автомобильного транспорта, который может быть использован в российских страховых компаниях;

- выявлены тенденции, оценены параметры моделей и построены краткосрочные прогнозы основных показателей развития субъектов страхового бизнеса;

- предложены правила построения систем бонус-малус в автостраховании и приведены актуарные расчеты в рамках данных систем.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования явилась совокупность страховых организаций Российской Федерации и зарубежных стран, их опыт работы и действующие правила страхования, установленные, как самими компаниями, так и государством в целом.

Предмет исследования.

Предметом исследования послужили количественные и качественные показатели состояния и развития совокупности страховых компаний, а также факторы, определяющие перспективы ее развития в РФ.

Теоретическая и методологическая база исследования.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам организации и экономики страхового дела, а также статистики страхования.

В качестве инструментария исследования использовались следующие статистические методы: корреляционный, регрессионный, компонентный и кластерный анализы, методы анализа рядов динамики и прогнозирования, табличные и графические методы представления данных. Для решения поставленных в работе задач были использованы пакеты прикладных программ: Statistica 5.5, SPSS 8, Мезозавр, Олимп, средства Microsoft Office.

Научная новизна исследования.

Научная новизна исследования состоит в анализе зарубежной системы автомобильного страхования для переноса ее опыта в отечественную практику и разработке методики комплексного статистического анализа состояния и развития автомобильного страхования в России.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:

- предложена и апробирована методика индексного факторного анализа динамики объема уставного капитала страховых организаций в РФ;

- проанализирована взаимосвязь показателей развития совокупности субъектов рынка страховых услуг с учетом территориальных различий;

- усовершенствована и апробирована методика прогнозирования показателей сети организаций страхового бизнеса;

- предложены модели формирования страховых тарифов и дана оценка их эффективности;

- обоснована система внедрения схемы бонус-малус, которая широко используется в большинстве экономически развитых странах.

Информационная база исследования.

Информационной базой исследования послужили материалы Государственного комитета Российской Федерации по статистике, данные Департамента страхового надзора МФ РФ, годовая отчетность некоторых страховых компаний, а также материалы, опубликованные в периодической печати и специальных изданиях. Использовались тематические ресурсы, размещенные в Интернете.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его выводов и положений при разработке концепций и целе6 вых программ перспективного развития страхового рынка. Предложенные в диссертации методики могут быть применены в исследованиях научных работников, практической деятельности страховых компаний (фирм), при определении принципов и направлений маркетинговых исследований страхового рынка, а также для преподавания курса «Страхового дела» в высших учебных заведениях. Результаты работы нашли применение при разработке программы страховой защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2002-2007гг.

Апробация работы.

Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались на заседаниях и семинарах кафедры «Математической статистики и эконометрики» МЭСИ в 2000-2003 гг., а также опубликованы в восьми научных работах общим объемом 3,1 п.л.

Структура работы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Потапенко, Дмитрий Юрьевич

Несмотря на неразвитую страховую культуру населения, на экономи ческий кризис конца девяностых годов, а также на то, что материальный уро вень подавляющего большинства российских граждан, особенно в последнее время, крайне низок для того, чтобы страховать свою автомашину, уплачивая

10% от ее стоимости, рынок автострахования выжил, хотя и с большим тру дом.Развитие рынка автострахования, по всей вероятности, будет зависеть от снижения тарифов, особенно, по страхованию автокаско (включающее угон и ущерб), которые чрезмерно высоки.В настоящее время тарифы по страхованию автокаско отечественных автомобилей варьируются в большинстве компаний от 5% до 13% от стоимо сти автомобиля или от страховой суммы.Таким образом, страхователи, средняя зарплата большинства из кото рых составляет 2-3 тысячи рублей в месяц (или 24-36 тысяч в год), вряд ли могут позволить себе заплатить за страхование автокаско 10% от стоимости новой автомашины, которая составляет в среднем для российских автомашин

75-125 тысяч рублей. Если прибавить сюда низкую страховую культуру на селения и традиционную русскую уверенность в том, что "авось, ничего не случится", то объяснимо негативное отношение большинства российских граждан к страхованию автомашин.Что касается страхования зарубежных автомобилей, то там тарифы еще выше (до 18% от стоимости нового автомобиля) и страхование могут позво лить себе или достаточно богатый слой населения, или компании, которым принадлежат автомашины.Именно эти недостатки автострахования, сформировавшиеся в нашей стране из-за экономического кризиса, а также низкого материального уровня населения, возможно устранить, используя в нашей стране такую устояв шуюся систему, как бонус-малус.Конечно, система бонус-малус уже используется в России, но этого не достаточно.Так, система используется в некоторых компаниях для поопдрения во дителей, которые имеют безаварийную езду в течении нескольких лет. Вне дрение системы бонус-малус частично началось в нашей стране с введения в действие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003г.В законе, четко устанавливающем страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определе нии страховой премии, указано количество классов, коэффициенты страхо вых тарифов относительно каждого класса, и правила перехода из класса в класс, при наличии или отсутствие страховых случаев со стороны страхова теля. Так, система, установленная постановлением, образована 14 классами, переходные правила позволяют переместиться, в зависимости от числа стра ховых случаев, произошедших по вине страхователя на несколько классов ниже, либо с учетом безаварийной эксплуатации транспортного средства и при отсутствии страховых случаев - подняться на класс ниже с понижающим коэффициентом страхового тарифа. Мы наблюдаем вполне оформленную для использования систему бонус-малус, весьма похожую на немецкую систему бонус-малус, за тем лишь исключением, что в Германии имеется 18 классов вместо 13 наших. Но столь незначительные отличия в системах бонус-малус не только не сильно отличают условия, действующие внутри их, но и лишний раз доказывают о гибкости и универсальности таких систем.Анализ использования системы бонус-малус в ряде таких зарубежных стран, как Бельгия, Франция, Великобритания, Голландия, Швеция, Швейца рия и Германия, описанный в первой главе показывает, что в этих странах достаточно долго и удачно используется эта система. Также в приложении 4 представлены еще несколько стран, успешно использующих систему бонус малус, что показывает, использование ее во многих, если не во всех западных странах. Именно это и то, что система бонус-малус имеет индивидуальные характеристики и правила, присущие конкретно каждой стране, позволяет нам предложить более глубокое и всестороннее использование ее в нашей стране.Самое привлекательное в системе бонус-малус - это возможность ис пользования в ней любой из предложенных в третьей главе моделей, а имен но пуассоновской, обратной биномиальной, пуассоновской-обратной гаус совской и модели хорошие-плохие риски.Поскольку Россия подразделяется на ряд своеобразных регионов, су щественно отличающихся по многим показателям, то для нее необходимо более глубоко использовать эти модели, которые могут учитывать особенно сти разных регионов нашей страны.В такой стране, как наша, нельзя дать одну методику для расчета, из-за того, что она не будет отражать тех особенностей, которые имеют, например, Сибирь или Москва, так как в больших городах или территориях с большим количеством населения один метод может иметь маленькую погрешность, которая в районах с маленьким количеством населения будет просто огром на.Таким образом, система бонус-малус, система поощрения и наказания, как нельзя лучше отражает устоявшиеся и отшлифованные временем прави ла, используемые в автомобильном страховании и вполне приемлема для ис пользования и в других сферах страхования в России, как личного, так и имущественного.Будущее автострахования, как и многих других видов страхования, за висит от общего возрождения российской экономики, увеличения матери 143 ального уровня населения, совершенствования законодательной и правовой базы для этого вида страхования.