Статистическое моделирование основных макроэкономических показателей развития России в период реформ тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Мешимбаева, Анар Ертулевна

Введение.

Глава 1. Классификация экономических моделей и методов прогнозирования.

1.1. Опыт использования моделей в экономическом анализе.

1.2. Статистические методы прогнозирования.

1.3. Прогнозирование на основе эконометрических моделей.

Глава2. Принципы построения эконометрической модели экономики переходного периода.2Ъ

2.1. Общая структура модели.

2.2. Обоснование отдельных блоков модели.

2.3. Возможности использования модели для прогнозных и имитационных расчетов.

2.4. Проблемы обработки и использования статистических данных.

Глава 3. Краткосрочные эконометрические модели экономики России М-1, М-2.

3.1. Эконометрическая модель М-1 в постоянных ценах и в текущих ценах. Прогноз на 1997 год.IS

3.2. Эконометрическая модель М-2 в текущих ценах. Помесячный прогноз на 1998 год

3. 3. Анализ полученных результатов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистическое моделирование основных макроэкономических показателей развития России в период реформ"

В период проведения экономических реформ, особенно таких, которые сопровождаются глубокими кризисными явлениями, в экономике нарушаются многие макроэкономические пропорции и взаимосвязи, складывавшиеся десятилетиями. Но в то же время для эффективного государственного регулирования экономических процессов знание вновь складывающихся взаимосвязей и пропорций является совершенно необходимым. Одним из практических инструментов, позволяющих анализировать и прогнозировать экономические показатели в комплексе являются статистические (эконометрические) модели.

Термин "эконометрия" для обозначения самостоятельного направления в экономической науке ввел в 1930г. норвежской ученый Р.Фриш. Методологические проблемы эконометрического моделирования и прогнозирования были предметом исследований в основном зарубежных ученых, таких как Мур, Дж.Джонстон, Хаавелмо, Тейл, Зильнер, Рубин, Т.Браун и др. Практическое использование разработанных методов началось с 60-х гг. одновременно с активным применением для сложных математических расчетов ЭВМ. Хорошо известны эконометрические модели, созданные и применяемые в странах с многолетними рыночными традициями. Таких как США, Германии, Японии, Франции. В послевоенные годы в этих странах эконометрические модели активно использовались для прогнозирования и оценки мер государственного регулирования на экономику. Для западных экономистов экономика СССР также была объектом эконометрического моделирования. Известна, например, эконометрическая модель экономики СССР на макроуровне, разработанная сотрудниками Стенфордского исследовательского института и Уортонской ассоциацией экономического прогнозирования. Для большинства исследуемых показателей динамические ряды были построены по 13 наблюдениям (1961-1973гг.), а для некоторых по 19 (1955-1973гг.). В качестве основных блоков модель включала: население; производство; цены; зарплату и доходы; сельское хозяйство с учетом погодных условий; ВНП и его распределение; внешнюю торговлю; инвестиции; государственный бюджет; запасы и др. Модель использовалась для прогнозных расчетов (например вариантов развития экономики на 1973-1980гг.).

В России проблемы построения и использования эконометрических моделей были предметом изучения отдельных институтов и исследователей. Известны работы российских ученых, занимавшихся разработкой эконометрических моделей американской экономики (Чижов Ю.А., Ермилов А.П., Киселева В.В., Китова Г.А., Кузнецова Т.Е.), многофакторным анализом экономического роста (Анчишкин А.И.), отраслевыми эконометрическими моделями экономики бывшего союза (Розанов Г.В., Яременко Ю.В.), эконометрическим моделированием региональных экономик (Кольцов А. В., Самознаев М.Д., Черемных Е. Н. и др. ), а также глобальными эконометрическими моделями (Дадаян B.C.). Но именно в условиях перехода к рыночным отношениям применение эконометрических моделей становиться актуальным, когда инструмент, применяемый для анализа становиться адекватным анализируемому объекту - рыночной экономике. В практике эконометрического моделирования экономики переходного периода не накоплено большого опыта. Остаются нерешенными многие вопросы как методологического, так и практического характера. В условиях кризисного развития нарушены многие классические взаимосвязи между различными показателями, что делает нереальным использование стандартных уравнений и тождеств для моделирования экономики России. Отсутствие практики расчетов дефляторов для перевода различных показателей в постоянные цены требует рационального подхода в решении этого вопроса. Неустойчивость поведения экономических показателей в рассматриваемом периоде обуславливает необходимость сочетания различных методов прогнозирования для получения непротиворечивых конечных результатов. Этим обуславливается актуальность выбранной автором темы исследования.

В период экономического кризиса возможность использования аппарата эконометрического моделирования для прогнозных расчетов подвергается сомнению со стороны большого числа российских исследователей. Предпочтение отдается математическим и адаптивным моделям, а также методу экспертных оценок. В данной диссертационной работе автор пытается опровергнуть этот преувеличенный скептицизм по отношению к статистическим моделям. Тем более, что в современных условиях любой прогноз возможен только на предположении вероятностного характера его осуществления.

Целью диссертационной работы является разработка статистической (эконометрической) модели экономики России переходного периода и апробация созданной модели в целях краткосрочного прогнозирования.

Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Изучить накопленный опыт в области эконометрического моделирования и прогнозирования.

2. Проанализировать тенденции развития экономики России.

3. Разработать структуру макроэкономической модели России.

4. Провести отбор и обработку статистических данных, необходимых для расчета параметров модели.

5. Провести расчет параметров модели.

6. Осуществить ретроспективный прогноз с целью проверки прогнозных свойств модели.

7. Осуществить краткосрочный прогноз на перспективу на основе разработанной модели.

Объектом исследования являются экономические процессы, характеризующие развитие России в период реформ. Предмет исследования - разработка статистической модели, описывающей взаимосвязи макроэкономических показателей, обусловленных переходным периодом в экономическом развитии.

Теоретической и методологической базой для создания модели послужили методы и модели экономического моделирования и прогнозирования, разработанные как зарубежными, так и российскими учеными.

Для выполнения расчетов использовались программные продукты "Статграфика" и пакет промышленных программ по математической статистике, разработанный в Центре макроэкономической стратегии Института экономики РАН.

В качестве информационных источников использовались материалы Госкомстата РФ, Центра Экономической Конъюнктуры, Института Экономических Проблем Переходного Периода, Института Экономики РАН, ИНИОН РАН и др.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке методологии модели макроэкономических показателей развития российской экономики в пореформенный период. Конкретные результаты заключаются в следующем:

- обоснован синтезированный вариант модели ВВП в связи с невозможностью использования классических производственных функций для моделирования данного показателя в виду несоблюдения основных предпосылок, на которых эти функции основаны;

- разработаны уравнения, моделирующие динамику занятости, безработицы и количества убыточных предприятий в российской экономике; количественно оценена зависимость уровня промышленного производства и объемов инвестиций в основной капитал от финансовых переменных, таких как индекс цен на приобретаемые ресурсы, просроченная дебиторская задолженность покупателей;

- предложена система уравнений для анализа финансовых взаимосвязей, в том числе уравнение, моделирующее динамику индекса потребительских цен в зависимости от роста цен в топливной промышленности;

- в рамках блока денежных доходов и расходов населения предложена система уравнений, обеспечивающая дифференцированный подход к анализу расходов населения на личное потребление в условиях резкого расслоения населения по уровню получаемых доходов; модель вкладов населения в банках; обозначены границы использования аппарата эконометрического моделирования на примере модели формирования денежных доходов населения;

- обоснована необходимость моделирования показателей экспорта и импорта с помощью условных переменных, отражающих государственное регулирование внешнеэкономической деятельности;

- на основе сравнительного анализа двух вариантов модели, оцененной в текущих и неизменных ценах, показана возможность использования для оценки параметров регрессионных уравнений показателей как в постоянных ценах, так и в текущих ценах.

Разработанная модель может быть использована для прогнозных и имитационных расчетов экономическими институтами и прогнозными центрами. Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе при изучении курсов экономического моделирования и прогнозирования.

Разработанная автором модель использовалась для проведения прогнозных расчетов экономических показателей на 1998 год в Центре макроэкономической стратегии Института экономики РАН.

Логика работы определена поставленными целями исследования и обеспечивает переход от сравнительного анализа различных типов экономических моделей к разработке и обоснованию эконометрической модели экономики России в период реформ. Логика исследования получила отражение в структуре работы.

В первой главе рассматриваются история и развитие аппарата экономического моделирования, классификация моделей в зависимости от используемых методов моделирования. Проведен сравнительный анализ методов прогнозирования и место эконометрического модельного прогнозирования в этой структуре.

Во второй главе проведен анализ основных макроэкономических взаимосвязей, сложившихся за годы реформ. На основе этого определена структура модели, обоснованы отдельные блоки модели. Указаны возможности применения модели для прогнозных и имитационных расчетов. Проведен анализ факторов, определяющих качество статистических данных, которые в свою очередь определяют качество оцененной модели.

В третьей главе приведены результаты расчетов параметров уравнений модели. Представлены два варианта краткосрочной эконометрической модели России в текущих и постоянных ценах М-1, использованных для прогнозирования макроэкономических показателей на 1997 год, а также модель М-2 в текущих ценах для разработки прогноза на 1998 год. Проведен анализ полученных результатов.

Диссертация: заключение по теме "Статистика", Мешимбаева, Анар Ертулевна

Заключение

Автором построена эконометрическая модель экономики России в период реформ. Теоретическая модель включает 25 регрессионных уравнения и 8 тождеств, объединенные в блоки ВВП, труда, промышленного производства, инвестиционный, финансовый, блок денежных доходов и расходов населения, внешнеэкономический.

Разработанная модель не может быть применена в полном объеме в практических расчетах из-за ограниченности временных рядов статистических показателей. На данный период удалось оценить параметры регрессионных уравнений для двенадцати макроэкономических показателей: ВВП, промышленного производства, численности занятых, численности безработных, количества убыточных предприятий, доходов государственного бюджета, индекса потребительских цен на товары и услуги, фонда заработной платы, располагаемых денежных доходов населения, расходов населения на покупку товаров и оплату услуг, экспорта и импорта.

Расчет параметров уравнений на основе данных за 1994-1996гг. проводился в двух вариантах: в текущих ценах и в постоянных. Сравнение уравнений, оцененных в различных ценах, показывает, что уравнения в текущих ценах имеют более высокий коэффициент множественной детерминации. Однако это не отразилось на качестве прогноза, выполненного в различных ценах. Относительные отклонения прогнозных значений от фактических для показателей в текущих ценах и в постоянных примерно одинаковые. Например, для уравнения располагаемых денежных доходов населения коэффициент множественной детерминации в текущих ценах равен 0.98, в постоянных 0.48. Однако относительное отклонение прогнозных значений от фактических в среднем за год в текущих ценах составило 8.8%, для значений в постоянных ценах 6.4 %. Для уравнения расходов населения на покупку товаров и оплату

•у услуг аналогичные параметры составили для уравнения в текущих ценах R = 0.99, отклонение 2.4 %, в постоянных ценах R2= 0.86, отклонение 3.1%.

Для прогнозирования на 1998 год параметры уравнений пересчитывались с добавлением данных за 1997 год. При этом коэффициенты вновь оцененных уравнений изменились незначительно. На основе модели М-2 осуществлен прогноз макроэкономических показателей в текущих ценах на 1998 год по месяцам. Полученные результаты отличаются от прогноза этих же показателей Министерства экономики. Для проведения сравнения помесячные прогнозные значения по каждому показателю просуммированы и получен прогноз в целом за год.