Технология движения клиенториентированного коммерческого банка к передовому финансовому менеджменту тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Технология движения клиенториентированного коммерческого банка к передовому финансовому менеджменту"

На правах рукописи

ШАХОВ Анатолий Сергеевич

УДК 658.15

ТЕХНОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА К ПЕРЕДОВОМУ ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

(на материалах ЗАО «ГАЗПРОМБАНК», филиал в г.Екатеринбурге)

Специальность: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель - действительный член РАЕН, доктор техн. наук, проф., Гольдштейн Сергей Людвигович

Екатеринбург - 2004

Работа выполнена в Уральском межакадемическом союзе

Официальные оппоненты - действительный член РАЕН, доктор экон. наук,

проф. Клюев Юрий Борисович, - действительный член МАНПО, доктор экон. наук, проф. Внуковский Николай Иванович

Защита состоится 30 декабря 2004 г. в 13-00 на заседании диссертационного совета Д098.07 РСО ММС 096 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4.

С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библиотеке УГТУ-УПИ.

Диссертация в виде научного доклада разослана 30 ноября 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета к.ф.-м.н. проф.

В.И.Рогович

Актуальность темы исследования

В современных социально-экономических условиях России предприятия промышленности серьезно нуждаются в квалифицированном менеджменте по управлению их активом (финансовый менеджмент клиента), а кредитные организации - в банковском менеджменте, особенно в части управления экономическими процессами в банке (банковский финансовый менеджмент). Для производства банковского продукта по схеме «банковский продукт - клиент» необходимо: понять текущие и будущие потребности клиента, организовать банковские технологии самого современного качества, использовать опыт отечественных и зарубежных лидеров, непрерывно реформировать банк, наладить совершенную систему внутреннего мониторинга, организовать гибкое взаимодействие внутри банка административных (функциональных подразделений) и операционных (доходообразующих подразделений) структур кредитной организации.

Проблемы финансового банковского менеджмента отражены в работах как зарубежных (P.Molyneux, P.Rose, J.Bessis, KXiaw, D.Cossin), так и отечественных (Е.С.Стоянова, РАФатхутдинов, Ю.С.Масленченков, Ю.Н.Коробов, Л.П.Белых, М.БАушев и др.) специалистов, а также ученых Урала (М.И.Масленников, Д.С.Мариев, В.Н.Мамяченков, С.В.Сорвин, С.И.Татынов, М.Я.Ходоровский, Е.Г.Шатковская, АЮ.Казак, М.С.Марамыкин, В.П.Попков, В.Н.Фролов, В.Г.Заводов и др.).

Однако в этих трудах недостаточно рассмотрена технология движения клиенториентированного коммерческого банка к передовому финансовому менеджменту.

Авторские разработки по этой тематике были скоординированы следующими программами и проектами:

- концепция развития банковской системы Свердловской области, 1999 г.;

- федеральная программа «Стратегия развития банковского сектора РФ», 2000 г• Р0С НАЦИОНАЛЬНАЯ

- региональная программа «Региональная политика банка - перспективы развития», 2003.

Цель и задачи работы

Цель диссертационного исследования - технология движения клиенториентированного коммерческого банка (ККБ) к передовому финансовому менеджменту.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи:

- анализ состояния проблемы на уровне литературно-аналитического обзора;

- разработка информационной технологии фиксации состояния финансового менеджмента клиента в ККБ;

- оценка комплексной профильно-системной интеграции в жизненном цикле ККБ;

- адаптация технологии разрешения проблемных ситуаций к специфике ККБ;

- оценка результативности профильно-системно-интеграционной технологии в ККБ на конкретном примере.

Методы исследования:

В работе использованы методы системотехники и системологии, финансового менеджмента, экономико-математического моделирования, современных информационных технологий, системной интеграции.

Научная новизна:

1. Впервые разработан пакет концептуальных моделей финансового менеджмента клиента и системной интеграции в ККБ;

2. Впервые разработан пакет функционально-структурных моделей функционирования отдела клиентских отношений в ККБ;

3. Впервые разработан пакет алгоритмических моделей (бизнес-правил) жизненного цикла отдела клиентских отношений ККБ;

4. Впервые разработан тезаурус основных понятий по финансовому менеджменту клиента в ККБ;

5. Впервые предложены кортежная и структурная модели профильной интеграции средств представления и управления интересами клиента в ККБ, а также инструментария системной интеграции.

6. Впервые оценен уровень комплексной профильно-системной интеграции в ККБ;

7. Впервые для ККБ предложена технология разрешения проблемных ситуаций, включающая инструментарии профильной и системной интеграции.

Практическая ценность:

- Разработаны научно-организационные основы технологии движения ККБ к передовому финансовому менеджменту;

- Результаты исследования использованы в Екатеринбургском филиале ЗАО «Газпромбанк», а также в учебном процессе УГТУ-УПИ.

Апробация работы

Основные положения диссертации докладывались на Европейском банковском Консультационном совете, 1997 г.; республиканской НПК «О ходе реализации в УрФО стратегии развития банковского сектора РФ, 2003, Екатеринбург; региональной НПК «Региональная политика банка и перспективы развития», 2003, Томск; итоговой НТК молодых ученых УГТУ-УПИ, на семинарах кафедры информационных технологий в экономике и кафедры вычислительной техники УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2002-2004 гг.; совещании управляющих филиалами ЗАО «Газпромбанк» по проблемам развития регионального бизнеса, Москва, 2004 г.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 1. Состояние проблемы финансового менеджмента в клиенториенти-рованном коммерческом банке (литературно-аналитический обзор)

По проблематике диссертационного исследования выявлено и проанализировано — 115 литературных источников, в т.ч. 64 зарубежных, а также 87 адресов Internet. Установлено, что современный российский банк -быстро развивающийся организм, подверженный «болезням роста». Наиболее серьезная из них - неравномерность развития: в первую очередь развиваются те направления и подразделения, которые дают быструю экономическую отдачу, например, расширение перечня предоставляемых услуг, поиск новых рынков, рисковые финансовые операции и т.п. И существенно уступают, а порой и отсутствуют в работе банков, такие виды деятельности, как системный анализ, диагностика, проектирование внешней и внутренней среды банка, разработка гибких стратегий, создание адаптивных структур - все то, что относится к сфере современного менеджмента.

Региональная специфика состоит, прежде всего, в том, что на Урале много крупных быстро восстанавливающихся предприятий, но нет адекватно крупных банков под их запросы. Кроме того, сильна конкуренция со стороны иностранных банков, где кредитный процент существенно ниже.

Технология финансового менеджмента клиента в коммерческом банке, хорошо развитая за рубежом, требует освоения в условиях современной социально-экономической ситуации России и ее регионов (в качестве прототипа нами выбрана модель Ю.С.Масленченкова). Одно из направлений этого освоения - использование средств моделирования более высокого уровня формализации, чем общепринятый сегодня в менеджменте вербальный. Строгих (математических) моделей для этого немного. Поэтому особого внимания заслуживают модели полуформализованные. К ним относят концептуальные, алгоритмические, функционально-структурные, критериальные, информационные и т.п. модели.

По данным литературно-аналитического обзора сделан вывод о том, что технология движения ККБ к передовому финансовому менеджменту изучена недостаточно. При этом практически не используются достижения системно-информационного подхода и системной интеграции для реорганизации и совершенствования банковского менеджмента.

2. Технология фиксации реального и желаемого состояний финансового менеджмента в ККБ

2.1 Пакет концептуальных моделей финансового менеджмента клиента (ФМК), технологии финансового менеджмента клиента (ТФМЮ, системной интеграции в ККБ

Разработаны следующие базово-уровневые концептуальные модели (БУКМ):

ФМК - профессиональная деятельность по обеспечению функций жизненного цикла системы движения финансов клиента путем реализации пяти основных этапов: создания, функционирования, поддержки функционирования, развития и замены на основе организации технологического, тактического, стратегического и политического уровней принятия и исполнения решений, направленная на оптимальное сочетание экономических интересов банка и клиента с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости банка.

ТФМК - система, выполняющая функции реализации ФМК путем его организации в виде логистических и внутритехнологических подсистем с каналами входа, выхода, управления и реализации, а также с технологическими блоками, на основе системной интеграции, направленные на удовлетворение потребностей клиента с целью обеспечения требуемого качества продукта и процесса банковского обслуживания клиента.

Видно, что приведенные БУКМ сохранили вербальную форму прототипа (словесного определения), но приобрели требуемую структурированность, а именно: предлагаемые БУКМ дают ответы на все пять вопросов

(функции, путь реализации функций, структурная основа, направленность и цель), в то время как словарные определения содержат лишь 2-3 ответа.

Для того, чтобы учесть специфику конкретного объекта, нами предложено разрабатывать модификационные концептуальные модели (МКМ) тех же базовых терминов.

МКМ ФМК в филиале АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО), г. Екатеринбург-профессиональная деятельность по обеспечению функций жизненного цикла системы движения финансов регионального клиента путем оценки потребностей и состояния клиента, создания адаптивного технологического банковского продукта, его функционирования, поддержки функционирования, развития и замены на основе организации стратегического, тактического и технологического уровней принятия и исполнения решений при внешнем политическом управлении ГАЗПРОМБАНКа, г.Москва, направленная на оптимальное сочетание интересов банка, его филиала и клиента с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости филиала банка.

Оценка потребностей клиента в банковских продуктах и услугах возможна на основе изучения конкретных проектов хозяйственной деятельности клиента с позиции возможного в них участия банка. Бизнес-диагностика клиента осуществляется путем проведения маркетинга клиента, изучения его экономики и оценки финансового состояния. Задача банка - оптимизация финансовых потоков клиента с учетом особенностей его деятельности путем создания в рамках интегрированной управленческой системы новых финансовых технологий и внутрибанковских регламентов, которые обеспечивают реальные условия для более прогрессивного банковского технологического уклада с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости банка.

Таким образом, в банке реализуется: политика клиентоориенти-рованного подхода в противовес общепринятой политике производства банковских продуктов и услуг; т.е. политика оптимального сочетания экономических интересов банка и клиента.

ФМК реализует маркетинговые функции, ориентирует банк на потребности клиента или рынок банковских услуг, создает инструментарий сбытовой политики банковских продуктов и услуг. Такой менеджмент является элементом конкретного воздействия на банковского клиента не только путем удовлетворения его существующих потребностей, но и стимулированием у него новых потребностей. По сути такая деятельность связана с созданием совместного бизнеса банка и клиента.

МКМ ТФМК в филиале АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО), г. Екатеринбург - система, выполняющая функции реализации ФМК путем его организации в виде логистических и внутритехнологических подсистем с каналами входа, выхода, управления и реализации, а также с технологическими блоками параллельных технологий и фокус-групп на основе профильной и системной интеграции, направленные на удовлетворение потребностей клиента с целью обеспечения требуемого качества банковского продукта и процесса обслуживания клиента.

Построение параллельной технологии по отношению к существующему банковскому технологическому укладу выполняется с ориентацией на клиента и в целях постоянных технологических нововведений (инноваций) в банке. Такие технологические процессы идут через клиентское подразделение, которое отвечает за разрешение комплексной проблемы клиента. Решение проблем комплексного характера производится на основе проектной формы организации деятельности по решению задач банковской клиентуры. В основе проектного подхода по решению проблем клиента лежит матричная организационная структура, которая строится на основе принципа двойного подчинения специалистов: с одной стороны -непосредственному руководителю доходообразующего подразделения банка, в котором находится специалист, с другой - руководителю подразделения, которое отвечает за решение комплексной проблемы клиента.

Клиентское подразделение организует фокус-группы для интеграции банковских специалистов различных структурных подразделений, которые

участвуют в финансовом проектировании и конструировании банковских продуктов в рамках нестандартных потребностей клиентуры, нуждающейся в банковских продуктах и услугах, отличных от традиционно осуществляемых доходообразующими подразделениями.

Каждый разработанный и выполненный клиентский проект обеспечивает внесение необходимых изменений в существующий технологический уклад банка, адаптируя его под требование рынка банковских продуктов и услуг.

Клиентское подразделение обеспечивает продвижение разработанных банковских продуктов и услуг внутри банка. При этом, если понятие «Профильная интеграция» приведено в прототипе, то термин «Системная интеграция» (прототип - С.С.Печеркин), следует уточнить.

БУКМ: Системная интеграция в коммерческом банке - процесс объединения усилий политиков, стратегов, тактиков и техников, представляющих коммерческий банк и его клиентов, по разрешению проблемных ситуаций при взаимодействии этих партнеров в рыночной экономике путем реализации жизненного цикла специализированной диалоговой инструментальной среды на основе системного подхода, информационных стратегий, систем знаний, достижений в пяти основных сферах современной деятельности: управлении, планировании, проектировании, предметных и информационных технологиях, при учете человеческого фактора, направленный на позиционирование партнеров в поле современных методологий, технологий, архитектур и инструментариев, снижение неопределенности и непосредственное разрешение проблемных ситуаций с целью получения качественного банковского бизнеса.

2.2 Пакет алгоритмических моделей (бизнес-правил) жизненного цикла ККБ

В пакете алгоритмических моделей (ГОСТ 19.701) (рис. 1-6) рассмотрено 5 основных этапов жизненного цикла (рис.1) и четыре уровня деятельности (рис.2 и 6), а также вызывающие алгоритмы предлагаемого

решения (рис.3) и функционирования специально созданного отдела клиентских отношений (рис. 4 и 5). Нижние уровни декомпозиции базируются на должностных инструкциях, верхние - на Положениях о подразделениях банка. Полный пакет алгоритмических моделей призван заменить должностные инструкции и дать список целей, задач, функций с большей степенью обоснования и формализации.

2.3 Пакет функционально-структурных моделей деятельности отдела клиентских отношений ККБ

В соответствии с CASE-формализмом создан пакет функционально -структурных моделей, фрагменты которого приведены на рис. 7 (а - д) и в табл.1.

Таблица 1

Пример спецификации каналов и потоков отдела клиентских отношений ГАЗПРОМБАНК, г.Екатеринбург

Обозначение по Канал Ха рактеристики потока

рис.7 в Объем информации, М.П.С. Затраты на содержание канала Ценность информации в канале (0-1)

Клиентский заказ Клиент-А43 50 1,0 1,0

Управленческое воздействие Зам. управляющего банком-А43 1.0 0,4 1,0

Инструментарий АРМ исполнителя -А43 12 0,6 0,7

Отчетность А43 - зам. управляющего филиалом 2 0,2 0,8

Исполнитель Шахов А.С.

Заказчик ЕФ ГАЗПРОМБАНКа

Итерация 12®456789

^ Начало ^

Описание ситуации

Эгапы жизненного цикла

Критерии качества

Информация о деловой активности

М.Ы

ресурсы

поли гика, стратегия, тактика, техника

24

Выделение отдела | клиентских (—отношений

I 1

Г -----------Г'

.1 1 1-

Начало цикла по подразде пениям банка

г-Г "■'Л

Создание ЕФ ГПБ

Подведение итогов создания

Функционирование ЕФ ГПБ

1

Подведение итогов функционирования

Поддержка функционнр оеэння ЕФГТ1Б

1

Подведение итогов поддержки функционировав

Начало цикла по времени 26

анализ и * эволюция,

выделение - реинжиниринг ресурсов

Рефор м ирование ЕФ ГПБ

15

Подведение итогов реформирования

- фиксация антагонизма,

- выбор замены

Замена ЕФ ГПБ

1

Подведение итогов замены

- по процессу,

- по результату

28 1

Л л }

-П--^

30

I Конец

Конец цикла по подразделениям банка

[ ^^---1 цикла по времени

по критериям качества

31 }

Общее подведение итогов

^ Конец ^

32

Г Результаты Отчеты

Рис.1. Жизненный цикл ГАЗПРОМБАНКа, г.Нкатеринбург (инвариантный, идеализированный алгоритм)

Рис.2. Создание ЕФ ГАЗПРОМБАНКа (инвариантаый, идеализированный алгоритм) -блок 8 на рис.1

Рис.3. Функционирование ЕФ «ГАЗПРОМБАНКа» (предлагаемое решение)

Рис.5. Работа основного канала при функционировании отдела клиентских отношений ЕФ ГПБ на технологическом уровне

Исполнитель Шахов А.С.

Заказчик ЕФ ГПБ

Итерация 1(2)3 4 5 6 7 8 9

^ Начало 14

3

Обоснование необходимости

- Начало цикла по проектам

- Заказ на реформирование,

- Входные запросы, данные, ресурсы,

-Объект,

- Управление политикой, стратегией, тактикой, технологией,

- Инструмент, исполнители, • 1

Д.

С точки зрения;

- политики, • стратегии,

- тактики,

- технологии

Обеспечить

политический

уровень при

реформировании

ЕФ ГПБ

Обеспечить

стратегический

уровень при

реформировании

ЕФ ГПБ

Обеспечить

тактический

уровень при

реформировании

ЕФ ГПБ

Обеспечить

технологический

уровень при

реформировании

ЕФ ГПБ

10111

сг?

Подведение итогов

конец цикла по проектам

По критериям

- Результаты, -Отчеты,

- Опыт

^ Конец 14 ^

Рис.6 Реформирование ЕФ ГПБ с выделением отдела клиентских отношений

AUTHOR. Кафедра ВТ DATE: 1S.03.200

PROJECT: Шаблон функционирования огаеяа клиентских REV: 15.03 200 отношений банка

NOTES: 12Э456789

RECOMMENDE

context

. ТОР

Нормативы Положения об отделе Инструкции

Клиентский заказ

Информация

Создать шаблон функционирования этдела клиентских отношений коммерческого банк<

0р

Цель:

Создать шаблон CASE -

функционирования отдела клиентских отношений банка

директор банка

Исполйятеяи Инструментарий Ресурсы

АО

title рис.7а Создать шаблон функционирования отдела клиентских отношений коммерческого банка

Обслуженный клиент

Отчетность

А-0

USED AT: AUTHOR: Кафедра ВТ DATE: 15.03.200: ■ WORKING READER DATE CONTEXT:

1'Ki/Jt.c 1 шаолон функционирования отдела клиентских REV: 15.03.200! отношений банка DRAFT

RECOMMENDED ЯН1

NOTES: 12343678» 10 PUBLICATION A-0

Нормативы !

Клиентски} заказ

Информация

Обеспечить политический уровень функционирования Op__А1

Обеспечить стратегический уровень

функционирования Og. А2

Положения об отделе

Инструкции

Обеспечить тактический уровень функционирования Ор A3

"3 ¡îflS^

Ор

Обеспечить' технологический уровень функционирования

A4

Обслуженный к^екг

Отчст^сть

Обеспечить kj подведение итогов Ь функционирования К.

Op. А5

Исполнители

Инструменту кй

Ресурсы

АО

title: Рис.7б Создать шаблон функционирования отдела клиентских отношений коммерческого банка

USED AT: AUTHOR. Кафир» ВТ DATE 15 03 2003 WORKINO READER DATE CONTEXT

PROJECT Шаблон функционирования отдела клиентских REV 1503 2003 DRAFT

отношений банка RECOMMENDED

NOTES 123456789 10 PUBLICATION A4 *—'

Упр воздействие

Прсдшсаиш

Инф поток

Нормативы

Обеспечить разработку финансового инжиниринг* клиента

№зулът«т

разработки

фнн инжиниринга

Положения об отлеяе

Обеспечить реиюаиию финансового инжиниринга клиента

».\",Ч'> ¡•»'.S f

Исполните!и

Инструментарий

Инструкции

Обеспечить подведение итогов фаиансоаого инжиниринга клиента

Ресурсы

lOCJb

Результат

А43

title. рис 7Д Обеспечить финансовый инжиниринг клиента

Полный пакет функционально-структурных моделей призван обеспечить «прозрачность» технологии ФМК, с одной стороны, и уточнить и/или дополнить списки целей, задач, функций.

2.4 Информационные тезаурусные модели ФМК

С учетом специфики предметной области традиционному перечню работ по информационному моделированию (структура инфопотоков, циклы обращения информации, ЕЯ-модели и т.п.) предпослали разработку тезаурусов.

Прежде всего выполнены работы по составлению иерархического тезауруса основных понятий (рис.8-10).

О уровень О

1.1.2 1.2.3 2Л-3 2.2.11 3.1.4 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2

Рис. 8 Фрагмент иерархии понятий по ФМК

(0 - финансовый менеджмент клиента, 1 - экономическое содержание ФМК, 2 - ФМК как деятельность, 3 - технология ФМК; 1.1 - экономическое содержание с точки зрения клиента, 1.2 - экономическое содержание с точки зрения банка; 1.1.1 - экономические интересы клиента; 1.1.2 - возможности учета экономических интересов клиента банком; 1.2.1 - экономические интересы банка, 1.2.2 - устойчивость банка; 1.2.3 - объекты управления в банке; 2.1 - создание организационного построения ФМК; 2.2 - изменения в банковском укладе, 2.1.1 - структура коммерческого банка; 2.1.2 - функционально-структурная организация; 2.1.3 - позиционирование подразделений банка вокруг клиента;

2.2.1 - 2.2.11 - шаги изменений, 3.1 - система управляющих воздействий; 3.2 -функциональная система; 3.3 - обеспечивающая система; 3.4 - система финансирования менеджмента клиента; 3.5 - система внешней среды; 3.1.1 - бизнес-диагностика клиента;

3.1.2 - институт банковских услуг; 3.1.3 - финансовый инжиниринг клиента; 3.1.4 -банковская логистика; 3.2.1 - моделирование банковской технологии; 3.2.2 - разработка

банковской технологии, 3.3.1 - информационно-аналитическая поддержка, 3.3.2 -финансовые ограничения, 3.3.3 - технологии, 3.3.4 - ресурсы, 3.4.1 - входной поток (не детерминированная по объемам, срокам и стоимости ресурсная база клиента), 3.4.2 -выходной поток (детерминированная база клиента), 3.5.1 - микрорынок банковских продуктов и услуг, 3.5.2 - макрорынок банковских продуктов и услуг).

1.2.2 уровень 3

1.2.2.2 ^^1.2.2.3 уровень 4

/У/ 1.2.2ХК 6 6 с' \222X/ сг а г уровень 5

1.2.2.1.1 1.2.2.1.4 ' 1.2.2.2.5 1.2.2.3.7

Рис. 9 Фрагмент иерархии понятия «Устойчивость банка» (вершина 1.2.2 на рис. 8)

(1.2.2 - устойчивость банка; 1.2.2.1 - факторы, определяющие устойчивость банка;

1.2.2.1.1 - социально-политическая ситуация; 1.2.2.1.2 - состояние финансового рынка; 1.2.2.1.3 - общеэкономическое состояние; 1.2.2.1.4 - внутренняя устойчивость; 1.2.2.2 -составляющие устойчивости; 1.2.2.2.1 - по капиталу; 1.2.2.2.2 - коммерческая; 1.2.2.2.3 -функциональная; 1.2.2.2.4 - организационно-структурная; 1.2.2.2.5 - финансовая; 1.2.2.3 -меры повышения устойчивости; 1.2.2.3.1 - построение клиринговой расчетной системы;

1.2.2.3.2 - участие банка в государственный и региональньгх программах федеральный властей; 1.2.2.3.3 - реализация валютной политики банка; 1.2.2.3.4 - осуществление внешнеэкономических связей; 1.2.2.3.5 - построение клиентской отраслевой политики ФМК; 1.2.2.3.6 - развитие филиальной политики банка и ФМК; 1.2.2.3.7 - установление корреспондентских отношений банка).

1.2.3 уровень 3

Рис. 10 Фрагмент иерархии понятия «Объект оперативного управления в банке» (вершина 1.2.3 на рис.8).

(1.2.3.1 - операции; 1.2.3.2 - средства; 1.2.3.3 - персонал; 1.2.3.4 - общественность; 1.2.3.1.1 - основные операции; 1.2.3.1.2 - вспомогательные операции; 1.2.3.2.1 -компьютеры; 1.2.3.2.2 - сети; 1.2.3.2.3 - средства охраны; 1.2.3.3.1 - персонал; 1.2.3.3.2 -переподготовка персонала; 1.2.3.4.1 - опрос; 1.2.3.4.2 - анализ; 1.2.3.4.3 - реклама; 1.2.3.1.1.1 - активные; 1.2.3.1.1.2 - пассивные; 1.2.3.1.1.3 - планово-экономические;

1.2.3.1.1.4 - расчетно-кассовые; 1.2.3.1.1.5 - финансовые; 1.2.3.1.1.6 - автоматизации; 1.2.3.1.1.7 - корреспондентские; 1.2.3.1.2.1 - неторговые; 1.2.3.1.2.2 - юридические).

Таблица 2

Калькуляция вершин тезауруса_

Уровень Кол-во вершин (!Ч) Комментарии

0 1 факт

1 3 -//-

2 9

3 33

4 -120 прогноз

5 -300

б -2000

С учетом количества вершин (п) и связей (п-1) число возможных структурных элементов тезауруса ЬТВ = (п (п-1)) »106 . Можно предположить, что таким будет и максимальное прогнозируемое количество задач/функций. На сегодня фактическое значение Иф^Ю4 . Этим обусловлена сложность рассматриваемой проблематики.

2.5 Фиксация реального состояния ТФМК

Полагая, что за каждым элементом (вершина, дуга) тезауруса на рис.810 стоят современные мировые ТФМК и отслеживая динамику пополнения списка ТФМК в конкретном банке (Газпромбанк, г.Москва) можно отследить тенденцию сближения желаемого и реального состояний (рис.11).

Рис.11 Динамика реализации современных мировых технологий финансового менджмента клиента в Газпромбанке, г.Москва

Сближение достижимо за счет внедрения методологии и инструментария профильной и системной интеграции.

3. Комплексная профильно-системная интеграция в жизненном цикле клиенториентированного банка

Интеграция с точки зрения финансового менеджмента в коммерческом банке понимается (по прототипу), во-первых, как формирование эффективной практики управления клиентами при соблюдении финансовых интересов банка; во-вторых, как расширение банковской клиентуры за счет клиентов, которые вливаются в структуру обслуживания существующей банковской клиентуры по отраслевым, технологическим и финансовым характеристикам; в-третьих, как взаимосвязь банка, клиента и внешней среды. В современных социально-экономических условиях российского рынка такое понимание представляется безусловно правильным, но недостаточным.

3.1 Кортежно-структурное описание интеграции в банке

Исходя из прототипа, можно расширительно трактовать инструментарий профильной интеграции (ИЛИ) ККБ в виде:

ИПИ=<Б, К, Я1>, О)

где Б, К- совокупность средств представления экономических интересов банка/ клиента и управления этими интересами; Я1- матрица связи (организационно: финансово-промышленная/торговая группа, математически - матрица смежности или инцидентности).

Для составляющих модели (1) справедливо:

Б=<Б1)Б2,...,Б11;Ю1>) (2)

где - средства представления, а именно Б1 - прибыльности, Б2 - ликвидности,

БЗ- собственного капитала банка, Б4 - активов, Б5 - заемных средств, Б6- клиентской базы, Б7 - традиционных банковских рисков, Б8 - межбанковских коммуникаций и региональной политики, Б9 - технологической привлекательности банка, Б10 -интеграции, Б11 - инвестиционной стратегии, Б12 - выхода на мировые рынки капитала; Я11- матрица связи.

К= <К1, К2,..., К12; Ш2> (3)

где средства управления, а именно: К1 - представительством интересов клиента

(получением лицензий, льгот, квот; выигрышем тендеров; лоббированием и т.п.), К2 -партнерами, КЗ - финансово-хозяйственными составляющими, К4 - банковским обслуживанием, К5 - производственным учетом, К6 - производством, К7 - политикой, К8 -внутренней организационной структурой, К9 - персоналом, К10 - статусом руководства, К11- налоговым планированием и консалтингом, К12 - привлечением инвестиционных ресурсов через рынок капиталов, Я12 - матрица связи.

Структуру такого (прототипного) представления отражает рис.12.

Рис. 12 Структура инструментария профильной интеграции средств представления (Б) и управления (К) интересами клиента и клиенториентированного банка (по прототипу)

Критика прототипа возможна по следующим направлениям: для движения клиенториентированного банка к передовому финансовому опыту только профильной интеграции недостаточно, нужен учет достижений в области системной интеграции. Этого же требует и учет жизненного цикла банковских технологий.

Предлагаемое решение в кортежном виде представляет собой:

ИПСИ=<ИПИ, ИСИ; Ш>, (4)

причем инструментарий системной интеграции (ИСИ) включает в себя: ИСИ=<А,В,С,В)Е,Р,0;113>, (5)

где (А+О)- совокупность средств, а именно: А- моделирования, В- проектирования, С-реализации, Б- планирования, Е- управления, Б- ситуационной поддержки, О-компьютерной поддержки, Я3- матрица связи.

Структура вновь вводимой подсистемы представлена на рис. 13, а общий вид предложенного решения - на рис. 14.

Рис. 13 Структура инструментария системной интеграции (2) средств поддержки деятельности ЛПР по разрешению проблемных ситуаций.

Рис. 14 Структура комплексной работы инструментария профильной (1) и системной (2) интеграции с подсистемой (3), основанной на знаниях

При этом интеллектуально-информационная подсистема 3 (в составе системы знаний, системы управления знаниями и системы протокольного сопровождения) призвана выполнять функции корпоративной коммуникационной и интеллектуальной сред, обеспечивающих использование знаний в качестве основного ресурса для разрешения сложных проблемных ситуаций в банке.

Кроме того, справедливы требования по учету этапов жизненного цикла самой комплексной профильно-системной интеграции (КИ) и ее инструментария:

КИЛЖИ=<С>Ф,ПФ|Р,3;1М>1 (6)

где этапы: С- создание, Ф- функционирование, ПФ- поддержка функционирования, Р-развитие, З- замена.

3.2 Адаптация модели для оценки уровня комплексной профильно-системной интеграции в банке

Уровень комплексной интеграции (УКИ) рассматривали в цилиндрической системе координат: УКИ=<р, ф, Т>, где р- радиус цилиндра, ф- угол между радиусом р и осью х, Z- длина цилиндра. В аддитивном формализме это дает следующее. Пусть р - некоторая мера, характеризующая деловой потенциал банка, например:

где pi-показатель осознания лидерами банка своих деловых потребностей, р2- показатель готовности банка реализовать эти потребности, рз- показатель возможностей банка по реализации потребностей.

Пусть совокупность адресов в матрице деятельности с учетом профильной и системной ее сторон:

где ф1, ф2 - профильное позиционирование интересов банка и клиента, соответственно;

системное позиционирование.

Пусть Z - уровень интеграции средств поддержки деятельности ЛПР:

где + 2з) - степень интегрированное«!: Ъ\ - заинтересованных лиц, 2% - охвата проблемной ситуации, - используемой инструментальной интерфейсной позиционирующей среды, 2а - используемых компьютерных средств ППР, -экономических оценок.

При этом, с одной стороны, все частые показатели (р^ф^к) могут быть оценены через нормировку на лучшее требуемое значение, т.е.:

где индексы «тк» и «тр» обозначают текущее и требуемое значения соответственно, с другой, каждый частный показатель может быть декомпозирован далее.

Тогда, в простейшем случае уровень комплексной интеграции связан с долей объема цилиндра, т.е. получается мультипликативный критерий:

(И)

В результате УКИ может быть представлен наглядно как объем в выбранной системе координат (рис.15).

Рис. 15 Псевдоцилиндрический образ УКИ

3.3 Оценка исходного уровня комплексной интеграции в банке

Пусть pi= pu • an + P12 • ai2, где pu, pi2 - показатели осознания лидерами банка своих потребностей в профильной и системной интеграции соответственно; an , a^ - веса. Оценки произведены экспертами и (после нормировки) представлены количественно в диапазоне от 0 до 1. Для ри = 0,9 и pi2 = 0,4 при ац = 0,4 и а]2 = 0,6 имеем р( = 0,6.

Пусть - показатели готовности банка

реализовать свои потребности в профильной и системной интеграции соответственно. Для р2| = 0,8 и р22 = 0,3 при а2] = 0,4 и а22 = 0,6 имеем р2 = 0,5.

Пусть рз= рз] • ал + рз2 • аз2, где p3i, рз2 - показатели возможности банка по реализации своих потребностей в профильной и системной интеграции соответственно. Для имеем рз= 0,43.

Итого р= 0,33(0,60 + 0,50 + 0,43) = 0,5.

Пусть - потенциальное количество

адресов в матрице деятельности, фь фз - реальное количество адресов в

матрице деятельности, задействованных при профильной и системной интеграции соответственно. Для <pi = 200 и фз = 20 при Pi = 0,4 и Рг = 0,6 имеем ф = 0,05.

Пусть Zi = 0,20; Z2 =0,30; Z3=0; Z4=0,30; Zj=0,70. Тогда при равномерном взвешивании Z=0,30.

Тогда в соответствии с (11) исходный УКИ = 3,14 • 0,5Z + 0,05 • 0,3 «

1,2%,

К моменту завершения диссертационной работы УКИ составило я 15%. Налицо существенный прогресс, однако разрешение проблемных ситуаций в ККБ требует дальнейшего развития технологии движения к передовому финансовому банковскому менеджменту.

4. Процесс разрешения проблемных ситуаций в клиенториентирован-ном банке

Рассмотрены предпосылки достижения цели, сведенные к двум составляющим: во-первых, информационной технологии фиксации состояний финансового менеджмента клиента в коммерческом банке, (выявлен прототип и предложены пакеты концептуальных, алгоритмических, функционально-структурных и информационных моделей); во-вторых, -комплексной профильно-системной интеграции (ее структура, модель оценки уровня и сами оценки, значения которых чрезвычайно низки).

Для разрешения проблемных ситуаций в ККБ предложено использовать резервы по трем направлениям: профильная интеграция, системная интеграция и компьютерный подсказчик, основанный на знаниях.

Инструментарий профильной и системной интеграции адаптирован нами под специфику ЗАО «Газпромбанк» (филиал в г.Екатеринбурге). Компьютерный подсказчик предложено реализовать в полной структуре, т.е. система знаний, система управления знаниями и система протоколирования работ.

Методом экспертных оценок выявлена предполагаемая значимость каждого инструментария. Исходная гипотеза заключалась в том, что

возможности профильной интеграции очевидны и уже использованы на (7580%); значимость же двух других направлений только начала осознаваться руководством банка с перспективой инвестиций соответствующих НИОКР.

В результате предложена схема разрешения проблемных ситуаций, включающая в себя две части: подсхему 1 усиления естественного интеллекта клиент-менеджера банка естественными интеллектами учителя, эксперта и ученого и подсхему 2 компьютерного подсказчика, поддерживающего рабочий и тренинговый режимы.

4.1 Схема усиления интеллекта клиент-менеджера ККБ интеллектом учителя, эксперта, ученого

В качестве учителей выступали: АБ «Газпромбанк», г.Москва (головной офис); филиалы АБ «Газпромбанк» в г.г.: Томск, Тула, Тюмень, Волгоград и др.; Bank Tutors Institute, Германия, г. Франкфурт-на-Майне.

Экспертами служили: ГУ ЦБРФ (г.Екатеринбург); департамент внутреннего контроля АБ «Газпромбанк»; ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (аттестат №012446 банковского пункта), г.Москва.

В роли ученых были: Томский госуниверситет, Российская экономическая академия народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, г.Москва.

Схема приведена на рис. 16.

Рис. 16 Схема усиления интеллекта ККБ (1) интеллектом учителя (2), эксперта (3), ученого (4), где 1.1- головной офис, 1.2 - 1.4 - филиалы.

4.2 Постановка задачи на создание компьютерного подсказчика в интересах клиентского отдела ККБ

Исходная структура информационной поддержки деятельности Газпромбанка включала: операционные системы:

• SCO OpenServer - серверы СУБД (Oracle), серверы системы Клиент-Банк;

• FreeBSD - вспомогательные и коммуникационные серверы;

• Microsoft Windows 2000 Server - серверы терминального доступа, серверы корпоративной почты;

• Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP - ОС рабочих станций; СУБД:

• RDBMS Oracle - АБС, подсистема Retail, подсистема Invocard;

• Microsoft SQL Server - ограниченное применение в системах обмена информацией с ГУ ЦБ,

• Paradox, Interbase - ограниченное применение в депозитарии; бизнес-логику:

• практически 100% реализована с применением Oracle Forms и Oracle Reports;

• кроме этого, часть приложений реализована с применением Delphi и Java; офисные приложения: Microsoft Office (97, 2000, XP) - обработка текста, таблиц, отчетность, e-mail и т.д.;

корпоративную почту: Lotus Notes.

На основе проведенного исследования начаты работы по созданию компьютерного подсказчика в интересах клиентского отдела ККБ, а именно: составлено ТЗ на систему знаний и типологию проблемных ситуаций.

4.3 Оценка результативности системного моделирования деятельности клиенториентированного коммерческого банка

Рассмотрен перечень показателей результативности работ коммерческого клиенториентированного банка. Методом экспертных оценок

в качестве индикатора выбрана динамика кредитного портфеля.

На примере ЗАО «Газпромбанк» (филиал в г.Екатеринбурге) отслежена его динамика, приведенная в таблице 3.

Таблица 3

Динамика кредитного портфеля филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге

Время(0 01.2001 09.2001 01.2002 01.2003 01.2004 08.2004 09.2004

Кредитный портфель, (У) млрд.руб. 0,037 0,12 0,77 2,27 4,07 7,68 8,61

После коррекции системы координат получили зависимость (рис.17), которая описывается экспонентой вида

Рис. 17 Динамика кредитного портфеля (млрд.руб.) при I = 2001, где 1тк-текущее время.

За период с момента основания филиала (2000 г.) до начала работ по системному моделированию (2002 г.) зафиксирована гораздо более слабая тенденция роста (функция 1). Выявленный экспоненциальный рост (функция 2) связан с внедрением элементов предложенной технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовый банковский менеджмент в развитых странах имеет богатую историю и развитую технологию. В условиях переходного

социально-экономического этапа России и Урала, в частности, необходимо

рос, национальная! БИБЛИОТЕКА |

О» Ж «и \

найти адекватную технологию движения к этому интеллектуально-инновационному богатству.

В диссертационной работе предложена такая технология на основе комплексной профильно-системной интеграции с широким привлечением инструментария полуформализованного моделирования и современных информационных технологий.

Практические результаты этой технологии следующие:

• полученный опыт одобрен головным банком (Газпромбанк, г.Москва) и включен в планы распространения на сеть филиалов по РФ;

• в рамках технологии финансового менеджмента клиента реализована новая организационно-штатная структура филиала, где организационно отделены подразделения, связанные с техническим обслуживанием банковских операций (бэк-офис) от доходообразующих подразделений; организация бэк-офиса позволила получить следующие результаты:

- высвободить клиенториентированные подразделения от несвойственных функций;

- привести организационную структуру в соответствие с логикой бизнес-процессов;

- исключить дублирование деятельности специалистов и сконцентрировать их работу по функциональному признаку с соответствующим повышением ответственности;

- получить более глубокое разделение труда по выполняемым функциям между подразделениями, при этом увеличить степень взаимозаменяемости внутри подразделений;

- добиться более равномерной загрузки персонала;

- усилить оперативный контроль правильности учета проведения операций;

- повысить управляемость структуры;

- обеспечить опережающий рост объемов выполняемых операций по отношению к численности персонала;

переход к предложенной модели организации труда изменил организацию кредитной работы в филиале, которая заключается в разделении труда по отделам, функциональным группам и исполнителям в соответствии с основными стадиями кредитного процесса, в котором участвуют практически все основные подразделения филиала; концептуально новая модель кредитного процесса дала возможность:

- организационно и территориально выделить из кредитного отдела банковские операции, связанные с техническим обслуживанием кредитной работы (бек-офис);

- структурировать деятельность кредитного отдела по группам: аналитическая группа, фронт-офис, специалисты по залогам;

- стандартизировать процесс по выполняемым процедурам и повысить их качество в соответствии с требованиями Головной организации;

- уменьшить количество выполняемых исполнителями однотипных функций с их более жесткой регламентацией;

- повысить взаимозаменяемость исполнителей внутри групп по выполняемым функциям;

- резко увеличить объемы кредитования (до 9 и более млрд.руб.), которые невозможно было обслужить в рамках старой организационной структуры при неизменной численности персонала.

при внедрении элементов профильно-системной интеграции в филиале (реорганизации работы клиентского и кредитного отделов, организации объединенного бэк-офиса и др.) достигнуто значительное увеличение эффективности и качества обслуживания клиентов, так, например, только за последний год объемы кредитного портфеля и валюты баланса филиала увеличились вдвое, кредитование физических лиц - в четыре раза, эмиссия банковских карт - в три раза и т.п.

Основные публикации по теме исследования

1. Шахов А.С., Гольдштейн СЛ. Информационная технология фиксации состояний финансового менеджмента клиента в коммерческом банке // Сб. «Интеллектика. Логистика. Системология», вып. 11, - Челябинск, ЧНЦ РАЕН, 2003, с. 158-178.

2. Шахов А.С., Гольдштейн С.Л. Комплексная профильно-системная интеграция в жизненном цикле клиенториентированного банка // Сб. «Инжиниринг. Инновации. Инвестиции», вып.4, - Челябинск, ЧНЦ РАЕН, 2004, с. 70-77.

3. Шахов А.С., Гольдштейн С.Л. Оценка результативности системного моделирования деятельности клиенториентированного коммерческого банка // Сб. «Труды VI отчетной конференции молодых ученых УГТУ-УПИ», - Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2004.

4. Шахов А.С., Гольдштейн С. Л Процесс разрешения проблемных ситуаций в клиенториентированном банке, там же.

Подписано в печать 20.11.2004 Бумага типографская

Тираж 70 Заказ 393

Ризография НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19