Тенденции макроэкономических структурных изменений в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Тенденции макроэкономических структурных изменений в России"

На правах рукописи

Синицкая Екатерина Владимировна

ТЕНДЕНЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИИ (АГЕНТСКИЙ ПОДХОД)

Специальность 08.00.01 Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

02 OHT20Ú8

Москва 2008

003447642

Работа выполнена на кафедре политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Антипина Ольга Николаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Чередниченко Лариса Геннадиевна кандидат экономических наук Лукаш Евгений Николаевич

Ведущая организация: Государственный университет - Высшая школа

экономики

Защита состоится « октября 2008 г. в час. СО мин. в ауд. 413на заседании диссертационного совета Д 501.001.23 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, МГУ, 2-ой учебный корпус, экономический факультет.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки 2-го учебного корпуса МГУ им М.В Ломоносова.

Автореферат разослан « ^ » сентября 2008 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 501 001.23 кандидат экономический наук, доцент

JPat

Л В. Рой

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Высокий темп изменений, происходящих в мировой и национальной экономике, делает актуальной разработку методик, позволяющих оперативно и точно проводить качественный анализ структуры отечественной экономики. Необходимость такого анализа стала особенно очевидной в 2000-х годах, когда произошли существенные изменения цен на мировых рынках сырья, воздействие которых на экономику России не было систематически исследовано Между тем, знания сложившейся структуры экономики способствуют принятию взвешенных решений в области бюджетной и денежно-кредитной политики, что особенно актуально в свете формирующегося на мировых рынках повышательного тренда инфляции, который во многом ограничивает спектр возможных решений, принимаемых Правительством Российской Федерации и Банком России. Не меньший интерес представляют качественные прогнозы развития экономики, которые не только могут быть использованы для повышения результативности мер государственной экономической политики, но и позволяют грамотно давать оценку вероятности выполнения многочисленных национальных проектов.

Степень научной разработки проблемы. Проблема изучения структурных сдвигов в экономике получила широкое освещение как в зарубежной экономической литературе, так и в отечественной. Различные аспекты исследования структурных изменений представлены в трудах таких экономистов и статистиков, как В. Леонтьев, X. Ченери, П. Кларк, А. Картер, А Г. Гранберг, Э.Ф. Баранов, Э Б. Ершов, С Н. Журавлев, JI С. Казинец, В.В Коссов, Д.А Черников, Ю В. Яременко.

С помощью количественных методов структурные изменения анализируются в работах таких ученых как С Ю. Глазьев, В В. Золотарев, А Н. Клепач, А.Р. Белоусов В похожем русле ведется работа под началом В.В. Ивантера в «Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН» такими экономистами как М.Н. Узяков, И.Н. Шокин, А.А Широв, А В. Суворов, A.C. Некрасов, Ю В. Синяк К числу экономистов, предпочитающих количественные методы анализа, относятся и такие исследователи как В Л. Макаров и работающие под его руководством экономисты А.А Афанасьев, А Р. Бахтизин, Н В Бахтизина, Г.Е. Бесстремянная, О.С. Пономарева, В А Истратов

Ограниченность чисто количественного подхода заставляет многих исследователей акцентировать внимание на качественном анализе происходящих изменений Трансформацию структуры российской экономики с этой точки зрения исследуют Р М Нуреев, Т.И Заславская, В В Радаев, В Л Иноземцев Вопросы

структурных преобразований затрагиваются также в работах ученых, исследующих проблемы переходных экономик: Е.Т. Гайдаром и сотрудниками «Института экономики переходного периода» - В.А. Бессоновым, С Г. Синельниковым, С.М. Дробышевским, О.И. Изрядновой, П А. Кадочниковым.

Среди западных ученых вопросы анализа структуры экономики и возможных изменений исследуются в рамках более широких направлений, ориентированных на общее моделирование экономической системы, где наиболее значимыми фигурами являются Т. Саржент, р Барро.Э- Прескотт, П. Минфорд, К. Вальш, Р. Лукас.

Подходы и решения, разрабатываемые в рамках парадигмы «вычислимой экономики агентов» (АСЕ - agent-based computational economy), к анализу макроэкономической ситуации применяют К. Джудд, JI. Тесфатьсьон, М. Шубик, Р. Аксельрод, А. Саймон и ряд других ученых1

Цель и задачи исследования. Целью исследования стала разработка операционного определения структурных изменений и выявление на его основе основных трансформаций, произошедших в структуре экономики Российской Федерации в 2000-х гг Концентрация на событиях текущего десятилетия обусловлена сравнительно низкой степенью изученности структурных изменений, происходящих в эти годы, по сравнению с подробным анализом, относящимся к периоду 1990-х годов.

Соответственно цели исследования поставлены следующие задачи:

• сформулировать операционное определение структурных изменений;

• разработать численные методы анализа качественных изменений в структуре экономики России,

• предложить альтернативную методологию расчета макроэкономических показателей,

• сформировать статистическую базу данных для анализа структурных изменений на макро- и на микроуровне;

• провести анализ произошедших в отечественной экономике структурных изменений на различных уровнях с использованием сформированной статистической макроэкономической базы данных.

Объект и предмет исследования. Объект исследования в данной работе -структурные изменения в экономике России в течение последнего десятилетия. Предметом исследования является изучение тенденций макроэкономических структурных изменений в российской экономике, или, иными словами, процесс становления новых форм, определяющих эволюцию макроэкономической структуры российской экономики на временном интервале в несколько лет.

1 Подробный список использованных работ приводится в библиографии диссертации

4

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования служат разрабатываемые в настоящее время «методы сетевой экономики», «вычислимой экономики агентов», а также такие эконометрические методы оценки как «модели Состояние-Пространство». Данная работа представляет собой одну из первых попыток применения методологии «вычислимой экономики агентов» (далее - АСЕ) для целей макроэкономического анализа российской экономики

Информационно-эмпирическую базу работы составили статистическая база Росстата, Банка России, результаты опросов общественного мнения «ВЦИОМ», информация относительно динамики цен на энергоносители Департамента энергии США.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующих положениях:

• В рамках парадигмы «вычислимой экономики агентов» (АСЕ) введено операционное определение структурных изменений в экономике, под которыми на уровне экономических субъектов предложено понимать изменение в свойствах, методах или модели мира агента, а на уровне экономики в целом - изменение свойств, методов или модели мира агента «мир в целом».

• На основе агентского подхода к анализу экономических явлений составлена классификация и разработаны модели агентов, действующих в российской экономике. С использованием разработанных моделей проведен анализ структурных изменений в экономике, который выявил, что в 2000-х гг. в экономике России произошло закрепление расслоения среди домашних хозяйств, сформировалась отраслевая структура, для которой характерно доминирование сырьевых компаний и сектора услуг (особенно сферы торговли), а также усиление роли банковского сектора.

• В русле традиций «сетевой экономики» предложен подход к трансформации статистических данных, а также показатели, позволившие провести статистический анализ структурных изменений во времени

• Разработанные показатели позволили сделать вывод о том, что текущая структура экономики России сформировалась к 2002 г., а степень взаимозависимости агентов в экономике в целом выросла в 1998-2005 годах. Проведенный анализ также позволил выявить следующие тенденции: рост роли государственного сектора, который сопровождался расхождением степени участия государственного сектора с точки зрения изъятия и использования ресурсов, сокращение прямого влияния внешнего сектора на экономику при продолжающемся увеличении его совокупного уровня воздействия; значительный рост степени влияния на экономику финансового сектора -как со стороны Центрального банка (увеличившего масштабы интервенции на

валютном рынке), так и со стороны банковского сектора (резко увеличившего кредитную активность); снижение роли домашних хозяйств в экономике, которые все больше выступают в качестве посредника между нефинансовыми и финансовыми организациями; относительное снижение роли домашних хозяйств было компенсировано ростом влияния прочих агентов на экономическое развитие.

• Предложен подход к составлению альтернативного показателя инфляции, основанный на разработанной автором методологии, восстановлены статистические данные для этого показателя С использованием разработанного альтернативного показателя инфляции проведены эконометрические расчеты для оценки динамики основных российских макроэкономических показателей, которые позволили выявить, что в течение рассматриваемого промежутка времени произошло изменение функций реакции основных макроэкономических параметров на принимаемые решения, в частности снизилась эффективность валютной политики, а воздействие процентной политики приобрело характер, противоположный традиционным представлениям.

• Разработана статистически-эконометрическая модель, на основе которой выделены основные тенденции структурных изменений в экономике России, имевшие место на уровне отдельных агентов: отмечено повышение рациональности ожиданий потребителей, а также рост доли ожиданий в формировании прогнозов; для прочих агентов существенных изменений в механизмах формирования ожиданий отмечено не было

Практическая значимость работы. Результаты проведенного анализа могут быть использованы при проведении денежно-кредитной политики, особенно в условиях перехода к политике инфляционного таргетирования, основной целью которой является «привязка» экономических ожиданий Отдельные положения диссертации могут быть использованы в преподавании экономических дисциплин - курсов макроэкономики, современной системы экономики.

Апробация результатов исследования. Отдельные положения работы докладывались и обсуждались в МГУ им М.В. Ломоносова на конференциях «Ломоносов-2002», «Ломоносов-2004», Ломоносов-2006» и «Ломоносов-2007», «Ломоносов-2008». По проблемам, рассмотренным в диссертации, имеются публикации в научном журнале «Вестник Московского Университета. Серия б. Экономика», в сборнике «Актуальные проблемы современной России на микро- и макроэкономическом уровнях» Под ред К.А. Хубиева. Общий объем опубликованных работ составляет 1,6 п л

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений, содержащих основные результаты

расчетов. Иллюстративно-справочный материал представлен 5 таблицами и 19 рисунками Объем работы составляет 131 страницу.

Структура диссертационной работы. Введение

Глава 1. Структурные изменения и количественные методы их анализа

1.1 Структурные изменения и методы их исследования

1.2 Возможные подходы к анализу структурных изменений.

1.3 Методика расчета альтернативной меры инфляции.

1.4 ВАР-модель российской экономики с различными мерами инфляции. Выводы первой главы

Глава 2. Модель российской экономики, построенная с использованием АСЕ методологии, и изменения ее структуры

2 1 Объектно-ориентированный подход к экономическому анализу 2 2 Обобщенная модель экономического агента и его связей.

2.3 Модели агентов

2.4 Макроэкономические структурные изменения на уровне анализа роли субъектов и существующих связей между ними.

2 5 Применение методов «сетевого анализа» для анализа агентской структуры экономики.

Выводы второй главы. Глава 3. Изменение структуры экономических агентов в 2000-е годы

3 1 Обоснование определенного выбора элемента обобщенной модели агента для анализа.

3.2 Развитие моделей формирования ожиданий агентами и современные взгляды.

3 3 Текущие воззрения на методы формирования ожиданий экономическими агентами в трансформационных экономиках и их изменение.

3.4 Эмпирическая оценка наиболее вероятной модели формирования ожиданий экономическими агентами в российской экономике в 2000-е годы.

3.5 Модели формирования ожиданий экономическими агентами, кроме потребителей.

Выводы третьей главы Заключение Библиография Приложения

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Операционное определение структурных изменений

Существует множество подходов к определению «структурных изменений», которые зависят от целей исследователя и его принадлежности к той или иной экономической школе. Согласно толково-словообразовательному словарю Т.Ф. Ефремовой, структура определяется на основе формально-логического подхода как 1 Взаиморасположение и связь составных частей, элементов чего-л.; строение, 2. Устройство, организация

В диалектической философии категория структуры не носит центрального значения и не играет определяющей роли, а понимается в своем единстве с историей ее

формирования. Поэтому в контексте структурных изменений важна не столько сложившаяся структура, сколько история ее возникновения.

В большинстве работ, посвященных исследованиям структурных изменений, используется формально-логическое определение структурного изменения, поэтому их можно классифицировать по признаку используемых методов анализа: количественного, качественного или смешанного.

В настоящее время количественный анализ большинством западных экономистов проводится в рамках парадигмы DSGE моделей (так называемых динамических стохастических моделей общего экономического равновесия). Данные модели позволяют делать прогностические выводы относительно результатов применения различных политических мер, но при этом не обладают достаточной гибкостью, чтобы позволять анализировать структурные изменения. Эти модели изначально разрабатывались для анализа более или менее статичных развитых экономик, где проблема выявления структурного изменения и его анализа не является столь актуальной, как для развивающейся и трансформирующейся экономики. Основными идеологами данного подхода на настоящий момент являются Т. Саржент2 и Р. Барро3, а также Е. Прескотт, П. Минфорд, К Валып и другие экономисты, в том числе специализирующиеся на проблемах экономического роста

В работах российских экономистов А Н. Клепача, А.Р. Белоусова, Д.Р. Белоусова, О Г. Солнцева, М.Ю. Хромова4 дается панорамная оценка текущего состояния экономики России, средне и долгосрочный прогноз экономического развития страны. Используемые ими методы анализа чисто количественные, основанные на линейном понимании фактических данных, что налагает свои ограничения на глубину анализа. Схожие проблемы прогнозирования решают В.В Ивантер, М.Н. Узяков, И.Н. Шокин, А.А Широв, A.B. Суворов, А С. Некрасов, Ю.В. Синяк. Количественные методы в рамках балансово-экономического подхода используются О.В. Спасской.

Ограниченность чисто количественного подхода заставляет многих исследователей акцентировать внимание на фиксации глубинных преобразований экономических агентов, на качественном анализе происходящих изменений. Как правило, эта тематика получает развитие в работах представителей институционализма. Наиболее полная картина трансформации российской экономики с этой точки зрения

2SargentT J, Ljungqvist L Recursive Macroeconomic Theory 2-th ed , Cambridge, MA MIT Press, 2004

3Barro R J , Sala-i-Martin X Economic Growth 2nd ed , Cambridge, MA. MIT Press, 2003

4 См , например Белоусов Д P , Солнцев О Г , Хромов M Ю Построение долгосрочного научно-технологическою прогноза для России методом «Форсайт» // Проблемы прогнозирования, 2008, № 1, с 18-32.

дана в монографии, выпущенной по результатам работы виртуальной мастерской под руководством P.M. Нуреева5. Такие исследователи, как Т.И Заславская, В.В. Радаев, В Л. Иноземцев, изучают определенные аспекты трансформационного процесса в российской экономике, и одновременно затрагивают проблемы структурных изменений. Е Т. Гайдар6, В.А. Бессонов, С Г. Синельников, С.М. Дробышевский, О.И. Изряднова, П А. Кадочников исследуют вопросы структурных преобразований в рамках изучения переходных экономик.

Альтернативный подход к анализу структурных изменений, учитывающий качественные преобразования в экономике, представлен в работах С.Ю. Глазьева7 Исходя из практических потребностей повышения качества экономического роста, исследователи данного направления обращают внимание на необходимость государственной поддержки приоритетного развития некоторых наукоемких отраслей и подотраслей народного хозяйства. Здесь структура экономики рассматривается в контексте теории укладов. Качественные изменения экономической структуры понимаются как возникновение нового уклада.

Отсутствие гибкости при анализе с использованием количественных методов и существенные искусственные ограничения на модели, а также невозможность использования современных методов количественного анализа при использовании качественного подхода привели к возникновению и развитию нового направления экономического анализа - «вычислимой экономики агентов» (АСЕ) Теоретическую базу данного направления анализа формируют К Джудд и Л. Тесфатьсьон8. К числу разработчиков «АСЕ подхода» относятся также. Р. Аксельрод, В. Брок, А. Кларк, Р. Дэй, Р. Чен, С Дурлауф, X. Янг, К. Кругман, Р Нельсон, М. Шубик, А. Саймон, У. Витт.

При дальнейшем развитии АСЕ-методы могут стать тем синтезом количественных и качественных методов анализа, который так необходим. Свой вклад в разработку АСЕ-методов вносят такие отечественные исследователи как В Л. Макаров9 и работающие под его руководством экономисты А А Афанасьев, А Р. Бахтизин, Н.В Бахтизина, Г.Е Бесстремянная, О.С. Пономарева, В.А. Истратов Ими разрабатывается большая модель российской экономики, которая представляет

5 Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Р M Нуреев, А В Алексеев. Е.С Балабанова и др /Подред РМ Нуреева -М МОНФ, 2001 -804 с

6 Gaidar Yegor The Economics of Russian Transition Cambridge, Massachusetts; London, England The MIT Press, 2003

7 Глазьев С Ю Теория долгосрочного технико-экономического развития - M ВлаДар, 1993, Глазьев С Ю Инновации теория, механизм, государственное регулирование - M РАГС, 2000

8 Tesfatsion L, Judd К L, Handbook of Computational Economics, Volume 2 Agent-Based Computational Economics {Handbook of Computational Economics), North Holland, 2006

9 Макаров В Л , Бахтизин А Р , Бахтизина H В CGE модель экономики знаний (Препринт № WP/2007/223) M ЦЭМИ РАН, 2007

собой синтез балансово-эконометрического подхода, особенно распространенного в работах зарубежных ученых в 60-е годы XX в., и элементов «АСЕ подхода».

Методы и подходы «вычислимой экономики агентов» (АСЕ) использованы в диссертации для разработки такого определения «структурных изменений», которое бы позволило органично использовать как количественные, так и качественные методы, включить элементы диалектического понимания структурных изменений и провести анализ экономической структуры на различных уровнях.

В рамках «АСЕ подхода» экономическая система рассматривается как совокупность агентов и связей меяеду ними, а в качестве основного элемента экономики рассматривается «АСЕ агент», примерная схема которого приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Обобщенная модель агента

Важный элемент модели агента - это его внутренняя картина мира и ее часть -это агентская трактовка ожиданий. Возможные способы формирования ожиданий агента и их изменение во времени представляют предмет рассмотрения при анализе структурных изменений на уровне агента. Данная модель агента позволяет выделить несколько уровней понимания сложности объекта и возможных подходов к определению структурных изменений. Например, для агента «мир в целом», структурные изменения - это появление новых действующих агентов или возникновение новых связей между агентами, а также усиление роли уже существующего агента В классическом анализе это будет трактоваться как изменение вклада этого агента в показатели совокупного роста в экономике Для следующего уровня анализа - агентского - это изменение методов восприятия внешнего мира агентом, или, например, структуры его обучающегося элемента

Использование «АСЕ подхода» позволяет учесть диалектическую природу агентов, которая диктует необходимость изменения внутренней структуры в ответ на изменения внешней структуры. В рамках этой парадигмы «структурные изменения» понимаются как история изменений связей между агентами АСЕ мира и изменение самих агентов АСЕ мира. Иными словами, это статистически значимое изменение конфигурации сети агентов (т е. совокупности связей между агентами, их направления и силы) - для анализа на уровне макроэкономики. На следующем уровне анализа структурные изменения будут пониматься как изменение моделей агентов.

В переходной экономике не только будут меняться направление и сила связей между агентами из-за происходящих изменений структуры экономики (в ее формальнологическом определении), но и сами агенты будут подвержены качественным изменениям. Это означает, что необходимо обратить внимание на качественные изменения структуры агентов. Таким образом, любая работа, посвященная анализу структурных изменений, неизбежно включает в себя не только блоки количественного или качественного анализа, но рассмотрение динамики изменений, происходящих на различных уровнях системы.

Классификация агентов и их модели

На основе «АСЕ подхода» к анализу экономических явлений были предложены

модели агентов, действующих в российской экономике Все эти модели имеют общую структуру. Для каждого агента его представление подразумевает описание следующих блоков' свойства, методы10, память, модель мира и блок обучения.

Предложенная в ходе анализа классификация агентов не претендует на полный охват, поскольку конечной целью данного анализа является создание основы для дальнейшего компьютерного моделирования. Отбор типов агентов осуществлялся по принципу наиболее важных для моделирования процессов взаимодействия в системе «мир в целом», с учетом доступной статистики. Было решено выделить следующие типы агентов: потребители необходимых товаров и товаров роскоши; фирмы экспортеры, импортеры, естественные монополии, предоставляющие услуги на внутреннем рынке, внутренние производители товаров; банки (в т ч. центральный банк), правительство; рынки труда, товаров и услуг, денежный рынок.

При анализе агентов основное внимание было уделено изменениям в методах агентов, так как для их анализа можно найти или трансформировать существующую статистику. Методы агента можно понимать как те решения, которые он принимает

10 Здесь и далее в данном разделе термин «метод» употребляется в значении, принятом в объектно-ориентированном программировании, а не в философии науки

относительно изменения своего положения в мире или изменения собственной структуры.

В стране существуют два качественно различных типа потребителей. В схеме «мира в целом» они условно обозначены как потребители необходимых товаров и потребители товаров роскоши. Потребители первого типа вынуждены оптимизировать свои расходы при условии жестких бюджетных ограничений и низкой доступности кредитных средств. Располагаемые ими доходы не позволяют удовлетворять какие-либо потребности кроме первичных11. Потребители второго типа, в силу высокого уровня доходов и доступа к инструментам инвестирования и кредитования, имеют возможность максимизировать свою полезность на большем промежутке времени и рассматривать использование денежных средств с точки зрения максимальной отдачи с учетом текущего потребления и будущего инвестиционного дохода. Формально оптимизационная задача для обоих типов потребителей выглядит одинаково, практически аппроксимация решений потребителей первого типа может быть достигнута при меньшей глубине прогнозирования, поскольку для них влияние инвестиционного дохода ограничено во времени в силу его низких значений. Для обоих типов потребителей характерен рост налоговых платежей центральному агенту и одновременное сокращение обратного денежного и не денежного потока.

В силу возросшей роли финансового сектора для потребителей обоих типов, большее значение приобретают методы управления финансовыми средствами (кредитами или инвестиционными вложениями). В то же время потребители оказались в более жестких условиях, поскольку одновременно выросла доля денежных средств направляемых центральному агенту, и снизилась роль самозанятости и, соответственно, автономности принятия решений.

Обращаясь к такой группе агентов, как фирмы, следует отметить, что для них характерно формирование жестко зафиксированной отраслевой структуры с доминирующими сырьевыми фирмами и фирмами сектора услуг (особенно торговыми).

Если рассматривать методы фирм, то в целом стоит выделить следующие тенденции. Поскольку доля импорта в промежуточном потреблении высока, то методы, участвующие в определении промежуточного потребления, ориентируются в выборе контрагентов на зарубежные компании. То же самое можно сказать и об ориентации методов выбора контрагента и осуществления сделки для закупки инвестиционного товара. Данные методы ориентированы, прежде всего, на работу с внешним рынком

11 Используется классификация потребностей А Маслоу, так называемая «пирамида Маслоу>

12

Изменились методы финансового инвестирования и управления свободными средствами. Резкое превышение доходов над возможными инвестициями привело к росту уровня вложений в депозиты Если рассматривать отношение добавленной стоимости, произведенной фирмами, к уровню депозитов в банках, то данное соотношение выросло до 22%. Это может объясняться недостаточным количеством потенциально прибыльных инвестиционных проектов внутри страны и ограниченными возможностями по выводу денежных средств. Отношение прироста депозитов к валовой добавленной стоимости, произведенной фирмами, также выросло до 9% на конец 2007 года

Роль и функции правительства значительно изменились: степень вмешательства в экономику правительства увеличилась, например, выросла доля фирм, находящихся в собственности правительства или под его существенным контролем В настоящее время правительство активно формирует значительное количество государственных корпораций. В то же время разумность расходования возросших доходов не повысилась Все статьи, которые позволяют развивать инфраструктуру и входят в сферу непосредственной ответственности правительства, игнорировались до последнего года, когда расходы, например, на ЖКХ были повышены. В то же время, те статьи расходов, которые позволяют получить непосредственный результат в виде повышенного рейтинга, были профинансированы в опережающем порядке (такие, как пенсионные расходы). В отношении инвестиционной стратегии стоит отметить, что значительная часть доходов бюджета по-прежнему ориентирована на внешний мир -если ранее в форме обязательных платежей по внешнему долгу, то теперь в форме добровольных вложений в зарубежные ценные бумаги.

Роль такого специфического агента, как Центральный банк, значительно не изменилась. Он по-прежнему придерживается политики управляемого валютного курса. На втором месте у него стоят проблемы обеспечения банковской системы ликвидностью и обеспечение функционирования платежной системы.

Значительно возросла роль банковского сектора в экономике. Активно развивается потребительское кредитование, растет степень вовлеченности банковского сектора в экономику: численность занятых в финансовом секторе повысилась, что связано с развитием потребительского кредитования, потребовавшим развития розничной сети В то же время сформировалась специализация и сегрегация банковского сектора по признаку размера (например, измеряемого по показателю активов) Существенная сегрегация, в частности, отражается в неразвитом рынке межбанковского кредитования, который препятствует дальнейшему активному развитию банковского сектора. Если рассматривать относительную роль потребителей

и фирм как контрагентов банков, то, с точки зрения спроса на услуги, банки обратились к потребительскому сектору, а с точки зрения предложения денежных средств, возросла роль фирм. Роль и степень ориентации на внешний рынок менялась в рассматриваемый промежуток, но стоит отметить, что доля чистых иностранных активов не поднималась выше 12%. Доля кредитных средств в общем объеме финансирования товаров длительного пользования, достигает 80% на конец 2006 года. С точки зрения взаимоотношения между банками и центральным агентом, степень связи значительно усилилась в результате возросших объемов налоговых платежей и необходимости их обслуживать.

Проведенный статистический анализ, результаты которого изложены выше, является предварительным, поскольку не позволяет получить согласованную картину изменения силы и направления связей между агентами. Для этого необходим количественный анализ с использованием подходов «сетевой экономики».

Матрица «сетевых потоков» и показатели динамики структурных изменений

Методы «сетевого анализа», используемые при анализе социальных структур, необходимо адаптировать для рассмотрения, с одной стороны, временных рядов и изменения отношений во времени, а с другой стороны - для анализа количественных показателей.

На первоначальном этапе анализа основные агенты совпадали с указанными раньше с учетом добавления внешнего сектора, но методологическая ограниченность имеющейся статистики заставила оставить в конечном графе только 5 агентов (потребители, расширенное правительство, финансовые корпорации, нефинансовые корпорации и внешний мир), соответствующих секторам экономики, которые рекомендованы к рассмотрению руководством по Системе национальных счетов, а потому по ним существует доступная статистика за 2000-е годы. Анализ проводился с использованием данных Системы национальных счетов Росстата, денежно-кредитной статистики Центрального банка, статистики ГТК по объемам импорта и экспорта.

В ходе анализа статистика Системы национальных счетов была трансформирована к матричному виду. Конечными значениями в матрице отношений стали общие потоки ресурсов (денежных средств) между агентами, что позволяет оценить степень связности экономики, и прочие показатели. Были сформированы основные блоки: потребления, инвестирования, капитальных трансфертов, банковского сектора, прочих платежей. Их сумма, деленная на номинальный ВВП для каждого расчетного года (с 1998 по 2005 г.), позволила получить исходную матрицу «сетевых потоков».

После формирования матрицы «сетевых потоков» было разработано несколько показателей тесноты связи. Если А' - анализируемая матрица, т.е. значение матрицы для каждого момента времени, - элементы матрицы, а к - количество выделенных агентов, то для каждого из к агентов существуют «входящие» связи, для которых агент является реципиентом и «исходящие» связи, для которых агент является непосредственным источником связей. Эти связи численно различны, поскольку рассматриваемый граф является направленным. Соответственно, для агента ] -а'; ,1=1 ..к - это «входящие» связи, а а'11 ,/ = 1.1 - это «исходящие» связи.

Были рассчитаны следующие показатели:

1. Суммарный вес входящих связей для каждого агента:

<,„=2>;,

¡=1

2. Суммарный вес исходящих связей для каждого агента:

к

"'.ОШ =

.И

3. Степень тесноты связей для всей матрицы, он же показатель связности графа:

к к

а',шп = ХХХ;

м м

4. Показатель веса агента:

а1ш» =<ш +<«,-<(

Показатели были рассчитаны с целью анализа их динамики.

Статистический анализ структурных изменений на уровне агента «мир в целом»

На приведенном на рис. 2 графике показан типичный вид полученной матрицы, когда по осям X и У отложены категории (агенты), а по оси Ъ - значение входящей или исходящей связи. Порядок расположения выделенных агентов на осях X и У следующий (считая от точки (0;0;0)) - потребители (ЬЬ), расширенное правительство ^), финансовые корпорации (Гс), нефинансовые корпорации (пк) и внешний мир (л1).

Анализ разработанных показателей позволил сделать следующие выводы.

Произошел рост роли государственного сектора, как с точки зрения «входящих», так и «исходящих» связей. Возник разрыв в степени участия государственного сектора в экономике - сумма «исходящих» связей оказалась меньше суммы «входящих» связей. Степень взаимозависимости агентов в экономике в целом выросла в 1998-2005 гг.

Стоит отметить, что динамику показателя «связности» отличала существенная неравномерность - резкое падение до 2001 г. сменилось далее ростом (рис. 3)

1.1

0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 04

\

\ \

■ /8ч

\ ч - -■* "7М

0 85 0.8

1998199920002001 2002 2003 2004 2005

входящие связи

исходящие связи — роль

3.26 3.24 3.22 3.2 3.18 3.16 3.14 3.12 3.1 3.08

А /

/

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

связность

Рисунок 3. Динамика показателей сектора «расширенное правительство» и показателя «связности» в 1998-2005 гг.

Уровень прямого влияния внешнего сектора постепенно сокращался на рассматриваемом промежутке, что объясняется быстрым развитием отраслей экономики, непосредственно обслуживающих экспортно-импортные операции (например, розничной торговли)

Был отмечен значительный рост степени влияния на экономику финансового сектора - как со стороны Центрального банка (увеличившего масштабы интервенции на валютном рынке), так и со стороны банковского сектора (резко увеличившего кредитную активность).

Постепенное снижение роли домашних хозяйств в экономике, которые все больше выступают в качестве посредника между нефинансовыми и финансовыми организациями, проявляется не только в снижении такого показателя, как «роль» домашних хозяйств, но также и в снижении суммы «входящих» связей. Место домашних хозяйств и, в меньшей степени, нефинансовых организаций занимают финансовые организации и государственный сектор (рис. 4).

0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06

/ -

• А ./* -

\ .я А/

\ %я* \ - ■'// /

V У/ \ У ' \ ъ-- .-в"

УУ_ У?

0.31

0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15

19981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-»- "входящие связи" -■- "исходящие связи" —"роль"

-«■-"входящие связи" -■- "исходящие связи" —"роль"

Рисунок 4. Динамика показателей секторов «финансовые корпорации» и «потребители» в 1998-2005 гг.

Также методы анализа динамических графов позволили определить, что 2002 год был потенциальным годом начала изменений в структуре экономики, которые, однако, не произошли из-за резкого роста цен на нефть. На приведенных выше рисунках видно, что динамика показателей менялась в 2002 году, в этом же году был отмечен рост цен на нефть, а значит можно предположить, что в отсутствии изменений в цене сырьевых ресурсов динамика показателей сохранилась бы. В этом случае, учитывая общий экономический анализ, была вероятность построения более диверсифицированной экономики.

Количественный анализ структурных изменений с использованием альтернативной меры инфляции

В работе был проведен количественный анализ изменений в динамике основных

российских макроэкономических показателей, а также в форме их функций реакции на меры денежно-кредитной и бюджетной политики Для проведения данного анализа не только была сформирована согласованная статистическая макроэкономическая база данных, но и был разработан альтернативный показатель инфляции, поскольку степень доверия к официальному показателю инфляции в экспертном сообществе низка

В основу расчета альтернативной меры инфляции (далее - АИПЦ) была положена официальная статистика Росстата за 1996-2008 гг. Основными предположениями стали следующие статистика в основном искажается на последнем этапе агрегации (различными способами), а потому более точная оценка может быть получена при обращении к статистике более низкого уровня агрегации

Рассчитанный показатель инфляции (АИПЦ) изменяется в том же направлении, что и ИПЦ, хотя степень расхождения с официальным показателем меняется во времени. Неожиданным оказалось расширение разрыва между двумя показателями при ускорении темпов роста цен и его резкое сокращение при замедлении Также было обнаружено, что поведение показателя инфляции на последнем пике ускорения (20002007 гг.) отличается от наблюдаемых ранее соотношений: АИПЦ и ИПЦ изменяются в одном направлении, но в отличие от предшествующих промежутков ускорения темпа роста потребительских цен разрыв не увеличивается и колеблется от - 1,6% до 5,6%. Сравнительная динамика данных показателей показана на рисунке 5.

1.31 1.26 1.21 1.16 1.11 1.06

т- ОЗ ю у— СТ) ю 1— О) ю -т— О) ю

о о о о о о о о о о о о о

^ :§ ^ ^ ^

о о см см со ю со со Г-- оо

о о о о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о о о о

см см см см см см см см см см см см см

-ИПЦ —АИПЦ

Рисунок 5. Соотношение ИПЦ и АИПЦ

Использование разработанного показателя позволило получить, как и ожидалось, более четкие выводы при проведении эконометрического анализа.

Произошли значительные изменения в механизме реакции такого макроэкономического параметра, как инфляция, на управление обменным курсом со стороны Центрального Банка В середине 2000-х годов, инфляция из контрциклической стала проциклической, т е. возможность регулировать темпы инфляции за счет завышенного обменного курса была исчерпана. Политика обменного курса теперь является неэффективной для стимулирования роста ВВП (аккумулированная реакция ВВП на шок обменного курса теперь отсутствует, тогда как раньше, была строго положительной).

Если рассматривать реакцию на второй важнейший инструмент денежно-кредитной политики - процентные ставки - то реакция отечественной экономики на повышение процентных ставок приведет к росту «разрыва ВВП»12 и, как следствие, росту инфляции. Причина заключается в высокой степени чувствительности международных потоков капитала, которые при повышении процентной ставки развернутся в сторону Российской Федерации и создадут дополнительное инфляционное давление. В период до середины 2000-х годов повышение процентной ставки могло привести к снижению инфляции. Снижение процентной ставки также приводит только к росту «разрыва ВВП» и ускорению инфляции, как и ранее.

Чисто денежная политика - то есть ускорение темпов роста денежной массы -ведет как к снижению инфляции, так и к временному ускорению темпов роста ВВП. Экономика по-прежнему очень нуждается в инвестициях, и ее уровень монетизации существенно ниже равновесного. Впрочем, экономика нуждается в инфраструктурных инвестициях, а не в дополнительном развитии сектора торговли Здесь существенных изменений не было отмечено.

Структурные изменения на микроуровне

Как было отмечено выше, после анализа связей между агентами и динамики их изменений необходимо проанализировать те перемены, которые произошли в структуре агентов, действующих в экономике. В то же время внимание должно быть обращено на те элементы, которые в наибольшей степени определяют динамику поведения агентов на внутреннем рынке. Этих элементов как минимум два -внутренняя картина мира агента и способ формирования ожиданий агентом (иными словами способ предсказания будущего состояния экономики, которое определяет

12 Под «разрывом ВВП» понимается разница между реальным объемом ВВП и потенциальным, оцененным методом фильтра Ходрика-Прескогга (был выбран наиболее стабильный вариант)

19

текущие действия агентов). Картина мира есть отражение представления агента обо всей экономике, в которой он функционирует, поэтому численному анализу пока не поддается В то же время метод формирования ожиданий макроэкономическими агентами может быть проанализирован численными методами. Мы проанализировали вероятные модели формирования ожиданий различными агентами и, прежде всего, потребителями.

В качестве характеристик ожиданий экономических агентов были использованы данные опросов ВЦИОМ, в ходе которых был задан вопрос- «Что вы ожидаете от будущего года лично для вас и вашей семьи?». Агрегированные ответы на данный вопрос отражают ожидания относительно общей динамики развития макроэкономической ситуации. В ходе тестирования было выбрано 2 основных типа моделей для проверки. Одна из них, стандартная, использована в качестве «эталона для сравнения» (далее по тексту - benchmark-LS, модель оценки временных рядов методом наименьших квадратов, т е. LS - модель) Второй тип моделей - это так называемые state-space системы уравнений, т е. SS - модели13.

В качестве основной модели была выбрана SS-модель, основное уравнение которой может быть представлено следующим образом.

Уи = + ви * bu-i + Уг>)+ вг, * Ух, + ех,

7 = Ьг. Л, >'з,)'4Е CRP, Г®4Ц-1>100 iO,LFUT--l}*W0\ Uu Уъ>> [GDP{t-4) ) {URALS, )

E_GR_P, = (expgr, *100) где GDP - темпы роста реального ВВП квартал к соответствующему кварталу прошлого года (преобразованные к месячным значениям), OILFUT - фьючерсная цена на поставку нефти со сроком поставки 4 месяца, URALS - стоимость одного барреля нефти типа URALS, аналогичные показатели использовались и в benchmark-LS. expgr, - показатель ожиданий.

На рисунке 6 отражен вклад рациональной (связанной с ожидаемой ценой на нефть) и адаптивной (связанной с прошлыми значениями темпов экономического роста) составляющих в общие ожидания экономических агентов для SS-модели и LS-модели.

13 Более подробно SS-модели рассмотрены у Hamilton J D Time series analysis Princeton University Press, 1994

%

0.15 0.1 0.05 0

-0.05 -0.1 -0.15 -0.2

Т— N. о Ч— N- о 1— •<* N о 1— г-

о о О о о о о о о о о о

i i

■ч- ю ю ю ю со со со со г^-

о о о о о о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о о о о о о

см СМ см см C\J см см см см см см см см см см

- - адаптивные ожидания SS — рациональные ожидания SS --- адаптивные ожидания LS -- рациональные ожидания LS

Рисунок 6. Вклад адаптивных и рациональных ожиданий в общие ожидания экономических агентов (state уравнение)

Относительный вклад различных составляющих менялся во времени, а значит можно предположить, что менялась модель формирования ожиданий. Причин может быть несколько. Происходит стабилизация структуры экономики и, как следствие, стабилизация картины мира у агента. Рациональное обучение в нашей экономике, очевидно, характеризуется ограниченным окном оценивания Это следует из того, что коэффициенты в benchmark-LS модели (основном методе, предполагаемом в моделях рационального обучения) с максимальным окном оценивания не сходятся к коэффициентам, полученным методом SS, который предполагает «движущееся окно оценивания», на рисунке это отражено в том, что вклад составляющих отличается в зависимости от используемого метода оценки.

В целом, для потребителей была выявлена высокая доля рациональности в их ожиданиях, которая, впрочем, может объясняться той счастливой случайностью, что их метод прогнозирования, носящий скорее оптимистичный характер, на данном этапе лучше описывает происходящие в экономике процессы, чем метод прогнозирования, используемый фирмами, который носит скорее пессимистичный характер, а потому регулярно расходится с прогнозом. Было отмечено повышение рациональности их ожиданий, а также рост доли ожиданий в формировании прогнозов.

При рассмотрении методов формирования ожиданий фирмами и, как следствие, прогнозов, выполненных экспертами, существенных изменений замечено не было (рис 7).

1 1 1 горизонт прЬгноз|фованйя в кварталах 3

876543210

■ Прогноз ИПЦ на 2003г. -+- Прогноз ИПЦ на 2004г. Прогноз ИПЦ на 2005г. -♦- Прогноз ВВП на 2003г. • Прогноз ВВП на 2004г._-*- Прогноз ВВП на 2005г.

Рисунок 7. Прогноз показателей темпов роста ВВП и ИПЦ, составленный Центром развития на 2003-2005 гг.

Прогнозы экспертов представляют собой усложненный аналог простейшего прогнозирования на основе прошлых значений. Отчасти это обусловлено тем, что человеческая психология не позволяет официально озвучивать прогнозы, значительно отличающиеся от динамики показателей, сформировавшихся на момент прогноза. Иными словами, качественно отличный от текущих значений прогноз просто не включается в поле анализа. Графический анализ, как наиболее наглядный, позволяет увидеть, что суть всех прогнозов - это постепенное сближение с фактом по принципу экстраполяции прошлого значения

Для прогнозов инфляции и ВВП, сделанных экспертами, нами были построены так называемые «модели экспертов», которые подтвердили, что основными объясняющими параметрами прогнозов являются значения темпов роста ВВП за текущий или предыдущий квартал, а также фактически сложившиеся цены на нефть и темпы роста промышленного производства. Естественно, в качестве одной из объясняющих переменных было использовано время, оставшееся до появления фактических данных для прогнозируемого параметра Прогнозы экспертов не столько ориентированы на будущие возможные значения, сколько на фактически сложившиеся на текущий момент. Также они значительно инерционны, т е пересматриваются при появлении новой информации только в некоторой степени. Наличие существенной адаптивной составляющей прогнозов позволяет предположить возможность

использования агентами эконометрических методов формирования ожиданий. Существенных изменений в методах формирования ожиданий для агентов этих групп замечено не было, поскольку общая схема сходимости ожиданий к факту и скорость сходимости оставались приблизительно одинаковыми

Если рассматривать способ формирования ожиданий государственным сектором, то принципиальных отличий от экспертных оценок не было выявлено Единственное отличие заключается в том, что точность прогнозирования государственных органов на коротких временных промежутках выше, чем точность оценок экспертов, что объясняется доступной госорганам более подробной информации относительно краткосрочных тенденций развития основных отраслей экономики.

В общем, доля прошлых значений при прогнозировании существенно велика, а значит, гипотеза рациональности ожиданий не выполняется в чистом виде. В то же время наблюдается положительная динамика в механизме формирования ожиданий агентами и их переход к более рациональной модели формирования ожиданий. Агенты, действующие в отечественной экономике, демонстрируют смешанный характер формирования ожиданий, одновременно используя адаптивные ожидания и отчасти элементы рациональных или, по крайней мере, направленных в будущее ожиданий.

Публикации по теме диссертации

1. Литовкина Е.В Моделирование зависимости российского и зарубежного рынка ценных бумаг // Ломоносов-2002. Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам, МГУ им. М.В Ломоносова, 9-12 апреля 2002 Сборник тезисов / Под ред. В.Н. Сидоренко и др. - М.: МАКС Пресс, 2002. 0,1 п.л.

2. Литовкина Е В. Некоторые вопросы использования OLG моделей при прогнозировании макроэкономической ситуации П Ломоносов-2004 Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам, МГУ им. М В. Ломоносова 12-15 апреля 2004. Сборник тезисов / Гл. ред. В.Н. Сидоренко. -М.: ТЕИС, 2004. 0,1 п.л.

3. Синицкая ЕВ. К методологии прогнозирования макроэкономических структурных изменений // Ломоносов-2006: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам, МГУ им. М В. Ломоносова 12-15 апреля 2006 Сборник тезисов / Гл ред В.Н Сидоренко и др. - М : КДУ, 2006. 0,1 п л

4. Синицкая Е.В. Структурные изменения в России в 2000-х годах: методы анализа // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.И Андреев, П Н. Костылев Том IV. - М.: Изд-во МГУ, НТК «Дашков и К», 2007. 0,1 пл.

5. Синицкая Е В Развитие макроэкономического прогнозирования в России // Вестник Московского Университета. Сер. 6 Экономика 2008. № 1. 0,5 п.л.

6. Синицкая Е.В Изменения направленности и силы связей между агентами в российской экономике в 2000-е годы // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, ПН. Костылев. [Электронный ресурс]. - М.: Изд-во МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008.0,2 п л

7. Синицкая Е В. Особенности формирования ожиданий экономическими агентами в период становления новой экономической структуры // Актуальные проблемы современной России на микро- и макроэкономическом уровнях. Под ред. К.А Хубиева. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2008. 0,5 п.л.

Подписано в печать 19 09 2008 г. Формат 60x90 1/16 Печать офсетная. Печ. л 1,5 Тираж 100 экз. Зак. № 150

Отпечатано в типографии ООО «Юнитекс» 119049, Москва, ул Шаболовка, д 2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Синицкая, Екатерина Владимировна

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА.

1.1 Структурные изменения и методы их исследования.

1.2 Возможные подходы к анализу структурных изменений.

1.3 Методика расчета альтернативной меры инфляции.

1.4 ВАР-модель российской экономики с различными мерами инфляции.

Выводы первой главы.

ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ПОСТРОЕННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСЕ МЕТОДОЛОГИИ, И ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ СТРУКТУРЫ.

2.1 Объектно-ориентированный подход к экономическому анализу.

2.2 Обобщенная Модель экономического агента и его связей.

2.3 Модели агентов.

2.4 Макроэкономические структурные изменения на уровне анализа роли субъектов и существующих связей между ними.

2.5 Применение методов «Сетевого анализа» для анализа агентской структуры экономики.

Выводы второй главы.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 2000-Е ГОДЫ.

3.1 Обоснование определенного выбора элемента обобщенной модели агента для анализа.

3.2 Развитие моделей формирования ожиданий агентами и современные взгляды.

3.3 Текущие воззрения на методы формирования ожиданий экономическими агентами в трансформационных экономиках и их изменение.

3.4 Эмпирическая оценка наиболее вероятной модели формирования ожиданий потребителями в российской экономике в 2000-е годы.

3.5 Модели формирования ожиданий экономическими агентами, кроме потребителей.

Выводы третьей главы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Тенденции макроэкономических структурных изменений в России"

Актуальность темы исследования.

Высокий темп изменений, происходящих в мировой и национальной экономике, делает актуальной разработку методик, позволяющих оперативно и точно проводить качественный анализ структуры отечественной экономики. Необходимость такого анализа стала особенно очевидной в 2000-х годах, когда произошли существенные изменения цен на мировых рынках сырья, воздействие которых на экономику России не было систематически исследовано. Между тем, знания сложившейся структуры экономики способствуют принятию взвешенных решений в области бюджетной и денежно-кредитной политики, что особенно актуально в свете формирующегося на мировых рынках повышательного тренда инфляции, который во многом ограничивает спектр возможных решений, принимаемых Правительством Российской Федерации и Банком России. Не меньший интерес представляют качественные прогнозы развития экономики, которые не только могут быть использованы для повышения результативности мер государственной экономической политики, но и позволяют грамотно давать оценку вероятности выполнения многочисленных национальных проектов.

Степень научной разработки проблемы.

Проблема изучения структурных сдвигов в экономике получила широкое освещение как в зарубежной экономической литературе, так и в отечественной. Различные аспекты исследования структурных изменений представлены в трудах таких экономистов и статистиков, как В. Леонтьев, X. Ченери, П. Кларк, А. Картер, А.Г. Гранберг, Э.Ф. Баранов, Э.Б. Ершов, С.Н. Журавлев, JI.C. Казинец, В.В. Коссов, Д.А. Черников, Ю.В. Яременко.

С помощью количественных методов структурные изменения анализируются в работах таких ученых как С.Ю. Глазьев, В.В. Золотарев,

A.Н. Клепач, А.Р. Белоусов. В похожем русле ведется работа под началом

B.В. Ивантера в «Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН» такими экономистами как М.Н. Узяков, И.Н. Шокин, А.А. Широв, А.В. Суворов, А.С. Некрасов, Ю.В. Синяк. К числу экономистов, предпочитающих количественные методы анализа, относятся и такие исследователи как B.JL Макаров и работающие под его руководством экономисты А.А. Афанасьев, А.Р. Бахтизин, Н.В. Бахтизина, Г.Е. Бесстремянная, О.С. Пономарева, В.А. Истратов.

Ограниченность чисто количественного подхода заставляет многих исследователей акцентировать внимание на качественном анализе происходящих изменений. Трансформацию структуры российской экономики с этой точки зрения исследуют P.M. Нуреев, Т.И. Заславская, В.В. Радаев, B.JI. Иноземцев. Вопросы структурных преобразований затрагиваются также в работах ученых, исследующих проблемы переходных экономик: Е.Т. Гайдаром и сотрудниками «Института экономики переходного периода» - В.А. Бессоновым, С.Г. Синельниковым, С.М. Дробышевским, О.И. Изрядновой, П.А. Кадочниковым.

Среди западных ученых вопросы анализа структуры экономики и возможных изменений исследуются в рамках более широких направлений, ориентированных на общее моделирование экономической системы, где наиболее значимыми фигурами являются Т. Саржент, Р. Барро, Э. Прескотт, П. Минфорд, К. Вальш, Р. Лукас.

Подходы и решения, разрабатываемые в рамках парадигмы «вычислимой экономики агентов» (АСЕ - agent-based computational economy), к анализу макроэкономической ситуации применяют К. Джудд, JI. Тесфатьсьон, М. Шубик, Р. Аксельрод, А. Саймон и ряд других ученых.

Цель и задачи исследования.

Целью исследования стала разработка операционного определения структурных изменений и выявление на его основе основных трансформаций, произошедших в структуре экономики Российской Федерации в 2000-х гг. Концентрация на событиях текущего десятилетия обусловлена сравнительно низкой степенью изученности структурных изменений, происходящих в эти годы, по сравнению с подробным анализом, относящимся к периоду 1990-х годов.

Соответственно цели исследования поставлены следующие задачи:

• сформулировать операционное определение структурных изменений;

• разработать численные методы анализа качественных изменений в структуре экономики России;

• предложить альтернативную методологию расчета макроэкономических показателей;

• сформировать статистическую базу данных для анализа структурных изменений на макро- и на микро-уровне;

• провести анализ произошедших в отечественной экономике структурных изменений на различных уровнях с использованием сформированной статистической макроэкономической базы данных.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования в данной работе — структурные изменения в экономике России в течение последнего десятилетия. Предметом исследования является изучение тенденций макроэкономических структурных изменений в российской экономике, или, иными словами, процесс становления новых форм, определяющих эволюцию макроэкономической структуры российской экономики на временном интервале в несколько лет.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования служат разрабатываемые в настоящее время «методы сетевой экономики», «вычислимой экономики агентов», а также такие эконометрические методы оценки как «модели Состояние-Пространство». Данная работа представляет собой одну из первых попыток применения методологии «вычислимой экономики агентов» (далее - АСЕ) для целей макроэкономического анализа российской экономики.

Информационно-эмпирическую базу работы составили статистическая база Росстата, Банка России, результаты опросов общественного мнения «ВЦИОМ», информация относительно динамики цен на энергоносители Департамента энергии США.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующих положениях:

• В рамках парадигмы «вычислимой экономики агентов» (АСЕ) введено операционное определение структурных изменений в экономике, под которыми на уровне экономических субъектов предложено понимать изменение в свойствах, методах или модели мира агента, а на уровне экономики в целом — изменение свойств, методов или модели мира агента «мир в целом».

На основе агентского подхода к анализу экономических явлений составлена классификация и разработаны модели агентов, действующих в российской экономике. С использованием разработанных моделей проведен анализ структурных изменений в экономике, который выявил, что в 2000-х гг. в экономике России произошло закрепление расслоения среди домашних хозяйств, сформировалась отраслевая структура, для которой характерно доминирование сырьевых компаний и сектора услуг (особенно сферы торговли), а также усиление роли банковского сектора.

В русле традиций «сетевой экономики» предложен подход к трансформации статистических данных, а также показатели, позволившие провести статистический анализ структурных изменений во времени.

• Разработанные показатели позволили сделать вывод о том, что текущая структура экономики России сформировалась к 2002 г., а степень взаимозависимости агентов в экономике в целом выросла в 1998-2005 годах. Проведенный анализ также позволил выявить следующие тенденции: рост роли государственного сектора, который сопровождался расхождением степени участия государственного сектора с точки зрения изъятия и использования ресурсов; сокращение прямого влияния внешнего сектора на экономику при продолжающемся увеличении его совокупного уровня воздействия; значительный рост степени влияния на экономику финансового сектора - как со стороны Центрального банка (увеличившего масштабы интервенции на валютном рынке), так и со стороны банковского сектора (резко увеличившего кредитную активность); снижение роли домашних хозяйств в экономике, которые все больше выступают в качестве посредника между нефинансовыми и финансовыми организациями; относительное снижение роли домашних хозяйств было компенсировано ростом влияния прочих агентов на экономическое развитие.

• Предложен подход к составлению альтернативного показателя инфляции, основанный на разработанной автором методологии, восстановлены статистические данные для этого показателя. С использованием разработанного альтернативного показателя инфляции проведены эконометрические расчеты для оценки динамики основных российских макроэкономических показателей, которые позволили выявить, что в течение рассматриваемого промежутка времени произошло изменение функций реакции основных макроэкономических параметров на принимаемые решения, в частности снизилась эффективность валютной политики, а воздействие процентной политики приобрело характер, противоположный традиционным представлениям.

• Разработана статистически-эконометрическая модель, на основе которой выделены основные тенденции структурных изменений в экономике России, имевшие место на уровне отдельных агентов: отмечено повышение рациональности ожиданий потребителей, а также рост доли ожиданий в формировании прогнозов; для прочих агентов существенных изменений в механизмах формирования ожиданий отмечено не было.

Практическая значимость работы.

Результаты проведенного анализа могут быть использованы при проведении денежно-кредитной политики, особенно в условиях перехода к политике инфляционного таргетирования, основной целью которой является привязка» экономических ожиданий. Отдельные положения диссертации могут быть использованы в преподавании экономических дисциплин -курсов макроэкономики, современной системы экономики.

Апробация результатов исследования.

Отдельные положения работы докладывались и обсуждались в МГУ им. М.В.Ломоносова на конференциях «Ломоносов-2002», «Ломоносов-2004», Ломоносов-2006» и «Ломоносов-2007», «Ломоносов-2008». По проблемам, рассмотренным в диссертации, имеются публикации в научном журнале «Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика», в сборнике «Актуальные проблемы современной России на микро- и макроэкономическом уровнях.» Под ред. К.А. Хубиева. Общий объем опубликованных работ составляет 1,6 п.л.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений, содержащих основные результаты расчетов. Иллюстративно-справочный материал представлен 5 таблицами и 19 рисунками. Объем работы составляет 131 страницу.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Синицкая, Екатерина Владимировна

Выводы третьей главы.

В ходе анализа была обоснована концентрация на механизме формирования ожиданий агентов как ключевом параметре внутренней структуры агентов. Применение различных методов анализа позволило показать, что для различных агентов изменения в их картине мира как отражение в точности прогнозирования или в способе прогнозирования будущей динамики основных макроэкономических параметров носили разнородный характер. Так, для потребителей была выявлена на удивление высокая доля рациональности в их ожиданиях, которая, впрочем, может объясняться той счастливой случайностью, что их метод прогнозирования, носящий скорее оптимистичный характер, на данном этапе лучше описывает происходящие в экономике процессы, чем метод прогнозирования, используемый фирмами, который носит скорее пессимистичный характер, а потому регулярно расходится с прогнозом.

Если рассматривать динамику изменения механизма формирования ожиданий агентами, то, как ни странно, для потребителей было отмечено повышение рациональности их ожиданий, а также рост доли ожиданий в формировании прогнозов. В то время для прочих агентов существенных изменений в механизмах формирования ожиданий отмечено не было. Можно ожидать, что такие изменения будут происходить в 2008-2009 годах, поскольку ошибка прогноза, которая стимулирует поиск новых подходов к формированию ожиданий, стала в последнее время увеличиваться.

В целом, агенты, действующие в нашей экономике, демонстрируют смешанный характер формирования ожиданий, когда одновременно используются адаптивные ожидания и отчасти включаются элементы рациональных или, по крайней мере, направленные в будущее ожидания.

Заключение

В ходе исследования была поставлена задача определить понятие «структурные изменения», а также с использованием этого определения выявить структурные изменения (если они имели место), произошедшие в экономике Российской Федерации в 2000-х годах.

Первоначально было сформулировано понятие «структурные изменения», основанное на агентском подходе к экономике. При использовании данного подхода под структурным изменением понимается изменение силы и направления связей между агентами, или изменение внутренних принципов организации агентов. Прежде чем переходить к численному анализу структурных изменений с использованием разработанного определения, изменения, произошедшие в экономике, были проанализированы с использованием стандартных эконометрических методов. Основное внимание было уделено динамике основных макроэкономических переменных. Важной задачей, решенной в ходе исследования, стало формирование макроэкономической базы данных, которая включала основные макроэкономические переменные в согласованном и сопоставимом виде.

Анализ сосредоточился на изменениях в реакции экономических агентов и, как следствие, всей экономики на применение различных инструментов бюджетной и денежно-кредитной политики. В ходе данного анализа были отмечены следующие существенные изменения: Произошли значительные изменения в механизме реакции такого макроэкономического параметра как инфляция на управление обменным курсом со стороны Центрального Банка. В середине 2000-х годов, инфляция из контрциклической стала проциклической, т.е. возможность регулировать темпы инфляции за счет завышенного обменного курса была исчерпана.

Политика обменного курса в настоящее время является неэффективной для стимулирования роста ВВП (аккумулированная реакция ВВП на шок обменного курса теперь отсутствует, а раньше была строго положительной). Если рассматривать реакцию на второй важнейший инструмент денежно-кредитной политики — процентные ставки, то реакция нашей экономики на повышение процентных ставок приведет к росту «разрыва ВВП» и, как следствие, росту инфляции. Причина в высокой степени чувствительности международных потоков капитала, которые при повышении процентной ставки развернутся в сторону Российской Федерации, и создадут дополнительное инфляционное давление. В период до середины 2000-х годов повышение процентной ставки могло привести к снижению инфляции. Снижение процентной ставки также приводит только к росту «разрыва ВВП» и ускорению инфляции, как и раннее.

Чисто денежная политика - то есть ускорение темпов роста денежной массы, ведет как к снижению инфляции, так и временному ускорению темпов роста ВВП. Экономика по-прежнему очень нуждается в инвестициях, и уровень монетизации существенно ниже равновесного. Впрочем, экономика нуждается в инфраструктурных инвестициях, а не дополнительном развитии сектора торговли. Здесь существенных изменений не было отмечено.

Далее было рассмотрена обобщенная модель экономического агента, на основе которой была предложена операционная схема российской экономики. В рамках агентского подхода к анализу экономической структуры были разработаны описания действующих экономических агентов, на основе которых была разработана схема численного анализа происходящих структурных изменений. Для осуществления данного численного анализа была предложена методика трансформации существующих статистических данных, позволяющая получить матрицу «сетевых потоков». Для матричного представления статистических данных был предложен ряд показателей, характеризующих динамику структурных изменений. Анализ полученных показателей позволил сделать следующие выводы.

На рассматриваемом промежутке значительно изменились функции и сила связей банковского сектора с прочими агентами в экономике. Возможности государственного сектора экономики по влиянию на экономическую ситуацию и как следствие сила связей с прочими агентами существенно возросла. На первый взгляд парадоксальным может показаться вывод о снижении роли домашних хозяйств в развитии экономической системы. К сожалению, проведенный анализ показывает, что домашние хозяйства в современной системе приобрели функции номинального посредника, когда основное влияние сосредоточено в руках государственного сектора, как обобщенной бюрократии. В целом, можно отметить, что произошло существенное упрощение экономической структуры и в этом разрезе качественных изменений в 2000-е годы не наблюдалось. Вторая часть анализа позволила определить тот момент, когда произошли существенные изменения в роли агентов и их связях между собой. Это 2002 год, когда закончилось влияние кризиса 1998 года.

При рассмотрении структурных изменений на уровне отдельных агентов было решено сосредоточиться на одном аспекте внутренней организации агентов — методе формирования ожиданий. В результате анализа методов формирования ожиданий агентами было показано, что на протяжении 2000-х годов для домашних хозяйств было характерно повышение степени рациональности формирования ожиданий. Для прочих экономических агентов можно отметить незначительное повышение ими уровня знаний относительно механизмов функционирования экономической системы и, как следствие, рациональность прогнозирования этими агентами не выросла за рассматриваемый промежуток.

В целом, в 2000-годы происходили структурные изменения, впрочем, менее заметные, но не менее существенные, чем в начале 1990-х годов.