Теория неопределенности и риска как факторов предпринимательской деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Клочкова, Александра Валерьевна

Введение.

Глава 1. Модели поведения экономического субъекта в условиях неопределенности и риска.

1.1. Понятия неопределенности и риска.

1.1.1. Виды неопределенности.

1.1.2. Сущность и типы экономического риска.

1.2. Выбор индивида в условиях неопределенности. л 1.2.1. Функция полезности богатства и премия за риск.

Ч 1.2.2. Интерпретация модели выбора индивида в условиях неопределенности относительно кривой безразличия.

1.3. Производство в условиях неопределенности.

1.4. Последствия асимметричного

Ь. распределения информации.

1.4.1. Равновесие рынка с асимметрично распределенной информацией.

1.4.2. Неблагоприятный отбор и моральный риск.

Выводы главы 1.

Глава 2. Факторы неопределенности и риска в предпринимательской деятельности.

1 2.1. Процесс принятия решения в условиях риска.

2.2. Теория рациональной человеческой деятельности. Предпринимательство.

2.3. Предпринимательский риск.

2.3.1. Понятие, функции и виды предпринимательского риска.

2.3.2. Оценка риска и принятие предпринимательских решений в условиях неопределенности.

2.4. Влияние политико-правового риска на предпринимательскую деятельность к в Российской Федерации.

Выводы главы 2.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Теория неопределенности и риска как факторов предпринимательской деятельности"

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию влияния факторов неопределенности и риска на предпринимательскую деятельность и разработке методов минимизации негативных последствий данного влияния.

Актуальность темы исследования.

Актуальность темы диссертации определяется наличием факторов неопределенности и риска на любом уровне экономической системы. Осуществляя свою хозяйственную деятельность, экономический субъект всегда сталкивается с проблемой выбора единственного варианта своих действий из множества альтернатив. Принятое решение, даже обоснованное и тщательно продуманное, как правило, может привести не к одному, а к нескольким возможным последствиям, и результат данного решения может быть далек от ожидаемого.

Такие проявления фактора неопределенности, как асимметрия информации и, как следствие, неблагоприятный отбор и моральный риск, охватывают ключевые сферы экономики: производство товаров и услуг, управление, страхование. Приобретая товар или услугу, индивид в большинстве случаев не в состоянии определить качество этого продукта в момент покупки. Достоинства или недостатки приобретенного товара покупатель обнаруживает в большинстве случаев уже в процессе потребления. В связи с асимметричным распределением информации о характеристиках продукта, производитель осведомлен о качестве товара значительно лучше потребителя; в результате для покупателя всегда существует вероятность стать обладателем не соответствующих его ожиданиям благ.

По причине асимметричного распределения информации между производителем и потребителем продукта на рынке возникает механизм неблагоприятного отбора: производители некачественных товаров постепенно вытесняют с рынка производителей качественной продукции. Средством минимизации негативных последствий, вызванных асимметрией информации, являются рыночные сигналы, т.е. такие «сигналы» о качестве товара, которые не в состоянии подавать производители некачественных благ: например, сложный для подделки товарный знак, репутация производителя, различные сертификаты качества. Проблема разработки сигналов качества продукции, недоступных недобросовестным производителям, актуальна как для менеджмента крупных предприятий, так и для малого бизнеса.

Моральный риск, главным образом, влияет на такие сферы экономики, как страхование и управление. В страховании моральный риск предполагает недобросовестное поведение страхователя по отношению к страховщику. Например, страхователь, зная реальную вероятность наступления страхового случая, скрывает ее от страховщика, или сознательно провоцирует страховой случай. В управлении фирмой менеджер, владея информацией о положении дел в фирме в большей степени, чем собственник фирмы, может использовать это преимущество в своих целях, отличных от интересов собственника (проблема «принципал-агент»).

Современная российская экономика является экономикой с высокими экономическими и политическими рисками, что неизбежно отражается на деятельности всех экономических субъектов, прежде всего, предпринимателей. Предпринимательская деятельность в силу своей природы связана с большим количеством различных рисков. Высокий уровень политического риска, отсутствие экономической стабильности, частые изменения и недостатки действующего законодательства, административные барьеры, увеличивающие коррупцию и теневой сектор экономики, требуют от российского предпринимателя осторожных и тщательно продуманных решений, точной и гибкой стратегии развития фирмы, а также обязательной оценки соответствующих рисков и их возможной минимизации.

Степень разработанности проблемы.

Основной вклад в изучение теории неопределенности и риска внесли лауреаты Нобелевской премии по экономике Дж. Акерлоф, К. Эррсу,

Дж. Стиглиц, М. Спенс, а также Ф. Найт, Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Хиршлейфер, М. Фридмен, Л. Сэвидж, М. Алле.

Среди отечественных исследователей в данной области экономической теории, в частности, предпринимательского риска, следует отметить В.А. Абчука, С.Б. Авдашеву, А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, П.А. Ватника, В.М. Гранатурова, Г.Б. Клейнера, P.M. Качалова, И.И. Кузьмина, М.Г. Лапусту, Л.А. Миэринь, P.M. Нуреева, Б.А. Райзберга, Л.Н. Тэпмана, В.Л. Тамбовцева, Э.А. Уткина, Л.Г. Шаршукову. В изучение влияния на российское предпринимательство коррупции и административных барьеров как проявлений политического риска основной вклад внесли В.В. Радаев, Ю.В. Латов, И.М. Клямкин, В.Л. Тимофеев.

Вместе с тем недостаточно изучено влияние неопределенности, риска и асимметрии информации на российскую экономику; практически не исследована экономическая природа маркетингового предпринимательского риска, недостаточно исследовано влияние политического риска на российское предпринимательство.

Цели и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является выработка рекомендаций по минимизации негативных последствий воздействия факторов неопределенности и риска на предпринимательскую деятельность.

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач:

- определение основных характеристик ситуаций неопределенности и риска;

- анализ поведения индивида и фирмы в условиях неопределенности;

- исследование неблагоприятного отбора и морального риска как отрицательных последствий асимметрии информации и определение способов смягчения этих последствий;

- анализ мотивации, влияющей на особенности выбора индивида в условиях риска;

- выявление сущности предпринимательской деятельности как экономической категории;

- уточнение классификации типов предпринимательского риска и разработка определений ряда его разновидностей;

- определение методов оценки и минимизации предпринимательского риска;

- анализ влияния политико-правового риска на предпринимательскую деятельность в России и возможных мер, направленных на его минимизацию.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования являются факторы неопределенности и риска и их влияние на предпринимательскую деятельность. В качестве предмета исследования выступают методы минимизации предпринимательского риска.

Методологическая основа исследования.

Методологической основой диссертационной работы являются современные теории рисков и неопределенности, асимметрии информации, поведения человека и экономической природы предпринимательства. В качестве основных методов данного исследования выступают анализ и сопоставление исследований экономистов по данной тематике, экономико-математическое моделирование, принципы системного и сравнительного анализа. В работе применяются основные инструменты математической статистики.

Теоретическая и информационная база исследования.

Теоретической основой диссертации стали работы К. Эрроу, Дж. Акерлофа, Ф. Найта, Дж. Стиглица, М. Спенса, Дж. Неймана, О. Моргенштерна, Дж. Хиршлейфера, М. Фридмена, JI. Сэвиджа, М. Алле, P.M. Нуреева, Г. Саймона, B.C. Автономова, И. Кирцнера, К. Сио, JI. Крушвица, П. Милгрома, Дж. Робертса, М.Г. Лапусты, В.М. Гранатурова, JI.H. Тэпмана, И.М. Клямкина, B.JI. Тимофеева, В.В. Радаева, Ю.В. Латова, A.B. Яковлева.

В качестве информационной базы были использованы результаты исследования Фонда ИНДЕМ «Диагностика российской коррупции: социологический анализ», проведенного с конца 1999 г. по 2001 г. на основе глубинных экспертных интервью и двух социологических опросов на репрезентативных российских выборках граждан и предпринимателей, результаты исследовательского проекта «Издержки легализации», реализованного в 2001 г. сотрудниками Государственного университета «Высшая школа экономики» (ГУ-ВШЭ) по заказу Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) при участии Института национального проекта «Общественный договор», а также ряда специализированных исследований, проводившихся Центром экономической конъюнктуры при правительстве РФ и ГУ-ВШЭ в 1997-1999 гг.

Научная новизна исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

- выявлены особенности процесса принятия решений экономически рациональным индивидом с учетом таких психологических факторов, как структура личности, стратегия поведения, склонность к риску, стремление к успеху;

- установлена и введена в определение предпринимательского риска как разновидности экономического риска такая дополнительная и уточняющая характеристика, как связь с максимизацией предпринимательской прибыли, в отличие от потребительского риска, влияющего на максимизацию полезности;

- приведена аргументация в пользу классификации валютного риска и риска ликвидности как спекулятивных рисков, представляющих собой возможность как потерь, так и выигрыша;

- разработано определение маркетингового риска как риска неверной маркетинговой стратегии фирмы и предложен такой метод его минимизации, как план маркетинга, ориентирующий производителя на спрос целевых групп потребителей изначально, на стадии разработки продукции;

- понятие политического риска преобразовано в понятие политико-правового риска за счет дополнения его такими составляющими, как учреждение административных барьеров и легальный шантаж предпринимателя;

- проанализировано негативное влияние на предпринимательскую деятельность коррупции и тенденции к уходу предпринимательской фирмы в теневой сектор экономики как отрицательных последствий воздействия фактора политико-правового риска.

Практическая значимость исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется выработкой предложений по минимизации влияния факторов неопределенности и риска на предпринимательство в России, применением разработанных в исследовании подходов к анализу проблематики региональных общественных финансов в Международном центре социально-экономических исследований «Леонтьевский Центр» (г. Санкт-Петербург). Результаты исследования применяются Центром развития и поддержки малых предпринимателей «Веда» (г. Санкт-Петербург) при консультировании малых предпринимателей.

Материалы используются в преподавании курса «Экономика общественного сектора» на факультете экономической теории и политики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. На основе диссертации для студентов факультета формируется специальный учебный курс «Экономика риска и неопределенности».

Структура диссертационной работы.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка использованной литературы.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Клочкова, Александра Валерьевна

Выводы главы 2.

Процесс принятия решения индивидом как в условиях риска, так и в нормальной ситуации, зависит от многих факторов, установить которые не просто и не всегда возможно. В современной психологии существует две основных теории относительно роли различных факторов в процессе выбора отдельного индивида. Согласно субъективистской теории, решения индивида целиком или в подавляющем большинстве обусловлены структурой его личности. Теория инвайронментализма утверждает, что не личность отдельного индивида, а внешняя среда является определяющим фактором решений.

Очевидно, что решение индивида зависит как от его личностных характеристик, так и от влияния среды. Индивид не является пассивным объектом внешних воздействий, и его активность играет важную роль в процессе выбора.

Вопрос личностной обусловленности решений, содержащих риск, состоит в том, какую роль при решении задач с риском играют индивидуальные свойства личности, и регулируют ли эти свойства процесс принятия решения.

В исследовании влияния фактора риска на поведение индивида применимы положения теории стремления к успеху, изучающей роль личностных факторов в принятии решений. Теория стремления к успеху, ориентированная на описание и объяснение направленности, силы и устойчивости человеческой деятельности, была разработана Д. Мак-Клеландом и Дж. Аткинсоном в 1969 г. Согласно теории стремления к успеху, индивиды, у которых стремление к успеху сильнее, чем стремление избежать неудачи, будут предпочитать задачи со средним уровнем риска. Те индивиды, у которых стремление избежать неудачи сильнее, чем стремление к успеху, предпочтут задачи с низким уровнем риска, либо (в определенных ситуациях) задачи с высоким уровнем риска.

Главная характеристика экономического индивида - свойство рациональности. В экономической теории принята концепция рациональности как оптимизирующего поведения индивида. Рассматривая экономически рациональную деятельность, важно уделить внимание более широкому понятию человеческой деятельности, введенному J1. Мизесом. Концепция человека (индивида) действующего, или homo agens, в отличие от концепций экономически рационального индивида и распределения ресурсов, не ограничивает принимающего решения индивида (или экономический анализ его решений), в рамки данных целей и средств. Элемент бдительности к новым вероятно стоящим целям и новым вероятно доступным ресурсам, который отсутствует в понятии экономически рациональной деятельности, но явно содержится в понятии человеческой деятельности, является предпринимательским элементом в человеческом механизме принятия решений. Именно благодаря наличию этого предпринимательского элемента человеческая деятельность воспринимается как активная, творческая и человеческая, а не как пассивная, автоматическая и механическая.

Согласно современным определениям, предприниматель - индивид, который объединяет и организует факторы производства, создавая предприятие с целью получения прибыли. Предпринимательский риск представляет собой возможность отрицательного или положительного отклонения результата действий предпринимателя от ожидаемого результата.

Меры по устранению и минимизации риска включают определение и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи и величины риска. К методам минимизации риска относятся уклонение {отказ от риска), разделение рисков, объединение рисков, передача, {трансфер) риска, резервирование средств, лимитирование. Страхование представляет собой разновидность передачи риска.

Предпринимательская деятельность, сопряженная с естественным предпринимательским риском, становится гипертрафированно рискованной в нестабильной политической системе. Политический риск, сочетаясь с предпринимательскими рисками, связанными непосредственно с функционированием предпринимательской фирмы, значительно повышает общий риск отдельного проекта. Важно отметить, что политический риск включает в себя налоговый риск, связанный с изменениями налогового законодательства и соответствующим увеличением налогового бремени. Учреждение различного рода административных барьеров и легальный шантаж предпринимателя являются обязательной частью политического риска, поэтому целесообразно преобразовать понятие политический риск в политико-правовой риск. Усиление административного давления на предпринимателя вызывает рост коррупции в деловых кругах, а также увеличивает размер теневого сектора экономики.

Масштабная деловая коррупция фактически эквивалентна повышению заработной платы чиновников за счет теневой системы налогообложения граждан. Ее должно заменить реальное и открытое кратное повышение заработной платы на государственной службе, сопровождаемое другими антикоррупционными мерами.

Тенденция перехода предпринимателей в сектор теневой экономики обусловлена желанием сократить налоговое бремя и избежать ряда мер государственного регулирования ограничительного характера. Переход фирмы в сектор теневой экономики порождает дополнительный риск, связанный с использованием фирмой нелегальных или полулегальных схем экономической деятельности. Риск, сопряженный с использованием «серых» теневых схем налогообложения, оценивается как вероятность проверки того или иного предприятия государственными органами и применения жестких санкций по итогам проверки. Оценка целесообразности использования той или иной схемы в краткосрочном периоде складывается на основе сопоставления текущих издержек и текущих рисков. Легализация бизнеса представляет собой продолжительный и сложный процесс, который во многих случаях имеет ступенчатый характер и нуждается в институциональной поддержке и институциональном оформлении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате диссертационного исследования были выработаны рекомендации по минимизации негативных последствий воздействия факторов неопределенности и риска на предпринимательскую деятельность. В процессе выработки данных рекомендаций были определены основные характеристики ситуаций неопределенности и риска, проанализировано поведение индивида и фирмы в условиях неопределенности, исследованы такие отрицательные последствия асимметрии информации, как неблагоприятный отбор и моральный риск, и предложены способы смягчения этих последствий. В диссертационном исследовании проанализирована мотивация, влияющая на особенности выбора индивида в условиях риска, выявлена сущность предпринимательской деятельности как экономической категории, уточнена классификации типов предпринимательского риска и предложены дополнительные характеристики ряда его разновидностей. В практической части диссертационной работы предложены методы оценки и минимизации предпринимательского риска, а также проанализировано влияние политико-правового риска на предпринимательскую деятельность в России и возможные меры, направленные на его минимизацию.

Процесс принятия решений экономически рациональным индивидом рассмотрен с учетом таких психологических факторов, как структура личности, стратегия поведения, склонность к риску, стремление к успеху. Приведена аргументация в пользу классификации валютного риска и риска ликвидности как спекулятивных рисков, представляющих собой возможность как потерь, так и выигрыша. В диссертационном исследовании разработано определение маркетингового риска как риска неверной маркетинговой стратегии фирмы и предложен такой метод его минимизации, как план маркетинга, ориентирующий производителя на спрос целевых групп потребителей изначально, на стадии разработки продукции. Понятие политического риска преобразовано в понятие политико-правового риска за счет дополнения его такими составляющими, как учреждение административных барьеров и легальный шантаж предпринимателя; также проанализировано негативное влияние на предпринимательскую деятельность коррупции и тенденции к уходу предпринимательской фирмы в теневой сектор экономики как отрицательных последствий воздействия фактора политико-правового риска.

Сформулируем основные выводы, полученные в процессе диссертационного исследования.

Фактор неопределенности является неотъемлемой частью любой экономической системы. Влияние фактора неопределенности возникает, когда решение, которое принимает индивид, способно привести не к одному, а к нескольким возможным последствиям. Если последствия решения носят случайный характер, и индивиду известны не только возможные значения этих последствий-исходов, но и вероятность появления каждого из них, то ситуация характеризуется как ситуация риска. Если же индивиду известны только количество и значения всех возможных исходов, но дать вероятностную оценку этим событиям практически невозможно, ситуация может быть характеризована как ситуация неопределенности.

Предпринимательский риск представляет собой возможность отрицательного или положительного отклонения результата действий предпринимателя от ожидаемого им результата и является разновидностью экономического риска. Экономический риск, свойственный деятельности любого экономического агента, целесообразно классифицировать на предпринимательский и потребительский риски. Предпринимательский риск связан с предпринимательской деятельностью и максимизацией предпринимательской прибыли, в то время как потребительский риск влияет на максимизацию полезности потребителя. Факторы, влияющие на предпринимательский риск, главным образом делятся на внешние и внутренние относительно экономического субъекта (предпринимателя или предпринимательской фирмы).

Отдельно следует рассмотреть такой вид предпринимательского риска, как маркетинговый риск. В настоящее время не сформулировано определения маркетингового риска, за исключением риска невостребованности произведенной продукции, возникающего вследствие отказа потребителя от приобретения продукции, произведенной предпринимательской фирмой. Маркетинговый риск представляет собой риск неправильной маркетинговой стратегии фирмы, в результате реализации которой продукция, произведенная фирмой, полностью не востребована или недостаточно востребована потребителем. Маркетинговый риск является комплексным риском и включает в себя отдельные риски, связанные с реализацией различных этапов маркетинговой стратегии. Возможность сократить маркетинговый риск заключается в ориентации производителя на то, чтобы продукция уже на стадии разработки была рассчитана на нужды конкретных групп потребителей и максимальное удовлетворение спроса населения. Тщательно продуманная маркетинговая стратегия сокращает общий предпринимательский риск.

Важно отметить, что валютный риск и риск ликвидности, связанные с изменением валютного курса и курса ценных бумаг, следует классифицировать как спекулятивные риски, представляющие собой возможность как потерь, так и выигрыша.

Меры по устранению и минимизации риска включают определение и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи и величины риска. К методам минимизации риска относятся уклонение (отказ от рискаразделение рисков, объединение рисков, передача {трансфер) риска, резервирование средств, лимитирование. Страхование представляет собой разновидность передачи риска.

Предпринимательская деятельность, сопряженная с естественным предпринимательским риском, становится гипертрафированно рискованной в нестабильной политической системе. Политический риск, сочетаясь с предпринимательскими рисками, связанными непосредственно с функционированием предпринимательской фирмы, значительно повышает общий риск отдельного проекта. Важно отметить, что политический риск включает в себя налоговый риск, связанный с изменениями налогового законодательства и соответствующим увеличением налогового бремени. Учреждение различного рода административных барьеров и легальный шантаж предпринимателя являются обязательной частью политического риска, поэтому целесообразно преобразовать понятие политический риск в политико-правовой риск. Усиление административного давления на предпринимателя вызывает рост коррупции в деловых кругах, а также увеличивает размер теневого сектора экономики.

Важным результатом, полученным в процессе исследования, проведенного Фондом ИНДЕМ в 1999-2001 гг., является установление отсутствия связи между вовлеченностью бизнеса в коррупцию и успешностью бизнеса. Кроме того, было обнаружено, что степень монополизма бизнеса имеет сильную положительную взаимосвязь с его вовлеченностью в коррупцию. Вовлеченность в коррупцию взаимосвязана с зависимостью от власти, точнее, с возможностью сделать власть своим клиентом или стать ее клиентом, получающим эксклюзивные льготы. В итоге образуется встречный процесс: бизнес «захватывает государство» с целью получить эксклюзивные преимущества, власть «захватывает бизнес» и обеспечивает «свой бизнес» теми же эксклюзивными преимуществами.

Также в процессе исследования было установлено, что монополизм на рынке и зависимость от власти не взаимосвязаны с успешностью бизнеса. Отсутствие зависимости в данном случае объясняется действием компенсаторных механизмов. Рыночная экономика обладает необходимыми степенями свободы, которые позволяют проявляться этим механизмам и реализовываться двумя способами. Первый: отсутствие монополизма или льгот, достигнутых коррупционным влиянием, компенсируется стандартным повышением конкурентоспособности бизнеса. Второй: под давлением конкурентов, располагающих ресурсами, добытыми коррупционным путем, бизнес меняет рынки и сферы деятелыюсти. В результате возможно добиться индивидуального успеха, не по-грязнув в коррупции. Предприниматель может выбрать стратегию подкупа властей, построить на данной стратегии успех своего бизнеса, и не добиться этого успеха. Но такая стратегия, разлагая власть и уменьшая эффективность управления, снижает уровень любого индивидуального предпринимательского успеха в рамках угнетенной коррупцией и потому в целом менее эффективной экономики.

Масштабная деловая коррупция фактически эквивалентна повышению заработной платы чиновников за счет теневой системы налогообложения граждан. Ее должно заменить реальное и открытое кратное повышение заработной платы на государственной службе, сопровождаемое другими антикоррупционными мерами.

Тенденция перехода предпринимателей в сектор теневой экономики обусловлена желанием сократить налоговое бремя и избежать ряда мер государственного регулирования ограничительного характера. Переход фирмы в сектор теневой экономики порождает дополнительный риск, связанный с использованием фирмой нелегальных или полулегальных схем экономической деятельности. Риск, сопряженный с использованием «серых» теневых схем налогообложения, оценивается как вероятность проверки того или иного предприятия государственными органами и применения жестких санкций по итогам проверки.

Недостаточно ввести несколько «прогрессивных» законов, указов, постановлений (хотя такие акты, безусловно, необходимы) и недостаточно просто принять решение о легализации предпринимательской деятельности. Необходим постоянный переговорный процесс между представителями бизнеса, а также между ними и представителями государственной власти. Легализация бизнеса представляет собой продолжительный и сложный процесс, который во многих случаях имеет ступенчатый характер и нуждается в институциональной поддержке и институциональном оформлении.