Управление перспективной инновационной деятельностью региона с учетом прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление перспективной инновационной деятельностью региона с учетом прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах"

На правах рукописи

005020720

Рашидова Ирина Александровна

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСАХ

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

2 3

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Орел - 2012

005020720

Работа выполнена в частном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

кандидат экономических наук, доцент Окороков Владимир Михайлович

Лукин Вячеслав Петрович

доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», кафедра «Предпринимательство и маркетинг», профессор

Ведущая организация

Головин Алексей Анатольевич

доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», кафедра «Экономика и управление», заведующий кафедрой

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Защита состоится 20 апреля 2012 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 212.182.02 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс» по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, аудитория 212.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет -учебно-научно-производственный комплекс».

Автореферат разослан 19 марта 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.182.02

С.А. Измалкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического развития России характеризуется необходимостью разрешения проблем в области управления перспективной инновационной деятельностью в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Региональная экономическая система характеризуется сложными причинно-следственными связями, имеющими одновременно качественные и количественные характеристики, изменяющиеся со временем. Необходимо также отметить, что определенный уровень инновационного развития региона и определенный уровень инвестиционных ресурсов - это не конечная цель региональной политики на современном этапе. В конечном итоге каждый регион стремится к увеличению темпов его экономического роста. В свою очередь, экономический рост региона представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального валового регионального продукта. Таким образом, и инновационная, и инвестиционная региональные политики в конечном итоге направлены на увеличение динамики и темпов роста валового регионального продукта.

В этой связи необходимо построить корреляционное поле анализируемых показателей инновационной и инвестиционной деятельности региона, обеспечивающих из взаимодействие, а также предложить концептуальный подход к определению временного лага распределения влияния инвестиций на рост валового регионального продукта. Это позволяет формировать более обоснованные прогнозные параметры инвестиционных потребностей региона при корректировке программы его инновационного развития, а также позволяет оценивать степень насыщаемости региона инвестиционными ресурсами.

Более того, актуальность темы исследования определяется необходимостью обоснования зависимости инвестиций в инновационную деятельность региона и валового регионального продукта, а также ,

I

разработки методики прогнозирования потребностей региона '•.;',

инвестиционных ресурсах для целей его инновационного развития.

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты исследования и прогнозирования совокупных потребностей региона в инвестиционных ресурсах представлены такими экономистами, как Роберт Стобах, Герберт Хенслер, Филип Котлер, Орлова Е.Р., Валинурова Л.С., Казакова О.Б., Ливенцев H.H., Костюнина Г.М., Грязнова А.Г., Котляр 3., Ройзман И., Иваницкая И.И., Игошина Н.В.

Методологическим основам оценки и прогнозирования потребностей в реальных инвестициях регионов посвятили свои работы следующие экономисты: Белов Ю., Никитин С.А., Болдырев Ю.Ю., Валинурова Л.С., Джон Хикс, Уинфри Р., Дж. Кларк, Линдерт Койк, Берндт Э.Р., Фомин Г.П., Елисеева И.И.

В работах перечисленных отечественных и зарубежных ученых решены многие важные теоретические и методологические проблемы оценки и прогнозирования совокупных потребностей региона в инвестиционных ресурсах. Однако рассмотренные проблемы не отражают решение проблем в области управления перспективной инновационной деятельностью в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Область диссертационного исследования соответствует: п.2.16 Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем; п.2.18 Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем Паспорта специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Объектом исследования является инновационная и инвестиционная деятельность регионов.

Предмет исследования - управленческие отношения, складывающиеся в процессе формирования перспективной инновационной деятельности в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом

обосновании и разработке методических рекомендаций по управлению перспективной инновационной деятельностью в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- обосновать взаимосвязь между инновационной и инвестиционной деятельностью региона;

- проанализировать состояние и тенденции развития инновационного развития Курской области;

- предложить концептуальный подход к определению временного лага распределения влияния инвестиций на рост валового регионального продукта;

- обосновать зависимость инвестиций в инновационную деятельность региона и валового регионального продукта;

- предложить методику прогнозирования потребностей региона в инвестиционных ресурсах для целей его инновационного развития.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили материалы, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, официальные документы, законодательные акты федерального и регионального уровней, правительственные постановления, материалы научно-практических конференций.

Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии, предусматривающей использование системного подхода к решению проблем управления инновационного развития и прогнозирования инвестиционных потребностей региона. В проведенном исследовании использовались методы исторического, логического, статистического и системного анализа. Также в диссертации использовались: сравнительно-исторический метод и историко-логический анализ. Выполненные в диссертации исследования базируются на достигнутом уровне экономической науки, нашедших свое отражение в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов.

Эмпирическая база исследования включает статистические сборники и материалы Федеральной государственной службы статистики по России и Курской области; статистические материалы, опубликованные в научной литературе и периодической печати.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретико-методических подходов к решению проблем в области управления перспективной инновационной деятельностью в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Научная новизна работы подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту.

- выявлены факторы, обеспечивающие взаимосвязь инновационной и инвестиционной деятельности региона, которые положены в основу использования количественного метода построения корреляционного поля анализируемых показателей инновационно-инвестиционной деятельности, что позволяет определить их достаточно тесные связи (п.2.18 Паспорта специальности 08.00.05);

- проанализировано состояние и выявлены тенденции развития инновационной деятельности на примере Курской области, что позволило сформулировать проблемы и определить стратегические приоритеты ее инновационного развития на основе реализации комплекса организационно-экономических мер с учетом прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах (п.2.16 Паспорта специальности 08.00.05);

- предложен концептуальный подход к определению временного лага распределения влияния инвестиций на рост валового регионального продукта с использованием экономико-математических методов. Отличительная особенность подхода состоит в том, что временной лаг между инвестициями и эффектом, который они вызывают, позволяет формировать более обоснованные прогнозные параметры инвестиционных потребностей региона при корректировке программы его инновационного развития (п.2.18 Паспорта специальности 08.00.05);

- обоснована зависимость инвестиций в инновационную деятельность региона и валового регионального продукта с использованием методов экономико-математического моделирования, что позволяет оценить степень влияния объемов инвестирования на размер валового регионального продукта и влияние макроэкономических показателей на региональные инвестиции (п.2.16 Паспорта специальности 08.00.05);

- разработана методика прогнозирования потребностей региона в инвестиционных ресурсах для целей его инновационного развития, отличительной особенностью которой является использование социально-экономических параметров региона и методов линейного

программирования, позволяющих минимизировать относительное отклонение (п.2.18 Паспорта специальности 08.00.05).

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические исследования и прикладные разработки, основные положения которых изложены в диссертации, доведены до стадии, позволяющей использовать их в практической деятельности органов региональной администрации. Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы государственными органами для решения проблем в области управления перспективной инновационной деятельностью в регионах с учетом их прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса и Курского института государственной и муниципальной службы по дисциплинам «Управление инновациями», «Инновационный менеджмент», «Организация инвестиционной деятельности», «Инвестиционная стратегия».

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались автором и получили положительную оценку на международных и региональных международных конференциях.

Диссертация выполнена в рамках гранта Российского Гуманитарного

Научного Фонда, номер проекта 08-02-00253а. Название проекта -«Методические подходы к моделированию и прогнозированию совокупных инвестиционных расходов региона».

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 14 научных работах общим объемом 11,56 печатных листа, в том числе 5 работ объемом 0,92 пл. — в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка использованной литературы из 181 наименований. Диссертация изложена на 160 страницах основного текста, содержит 42 таблицы, 20 рисунков и 8 приложений.

В первой главе «Теоретические основы управления перспективной инновационной деятельностью региона и его инвестиционное обеспечение» выявлены факторы, обеспечивающие взаимосвязь между инновационной и инвестиционной деятельностью региона; построено корреляционное поле показателей инновационной и инвестиционной деятельности региона; рассмотрены особенности инвестирования в основной капитал как фактора инновационного развития региона. Во второй главе «Оценка тенденций и условий управления инновационным развитием региона (на примере Курской области)» проанализировано состояние и выявлены тенденции развития инновационной деятельности Курской области; сформулированы проблемы и определены стратегические приоритеты ее инновационного развития; выявлены предпосылки привлечения реальных инвестиций в регион; проведена оценка и определены недостатки прогнозирования потребностей в инвестиционных ресурсах.

В третьей главе «Методическое обеспечение управления перспективным инновационным развитием региона на основе прогнозирования потребностей в инвестиционных ресурсах» определен временной лаг между инвестициями и ожидаемым эффектом от них, что

позволяет обоснованно корректировать программы инновационного развития регионов и оценить степень насыщаемости региона инвестиционными ресурсами; рассчитана и верифицирована модель по прогнозу реальных инвестиций региона; оценено влияния инвестиций на размер валового регионального продукта.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Выявлены факторы, обеспечивающие взаимодействие между инновационной и инвестиционной деятельностью региона, которые положены в основу использования количественного метода построения их корреляционного поля.

На первом этапе в диссертации выявлены факторы, между которыми

существуют взаимосвязи, а именно: инвестиции в основной капитал; объем инновационных товаров организаций, осуществляющих технологические инновации; численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10 тысяч занятых в экономике; внутренние текущие затраты на исследования и разработки в % к ВРП; удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций; число инновационных предприятий в регионе.

По всем представленным показателям имеется статистическая отчетность на сайте Федеральной государственной службы статистики по России.

На ¿фактике при проведении анализа очень редко встречаются ситуации, когда анализируемые показатели представлены в одинаковых единицах измерения и масштабе. Для анализа сравниваемые числа должны быть безразмерными. Но для этого их следует привести к одной шкале так, чтобы начала и концы двух шкал совпадали, то есть пронормировать. На следующем этапе исследования построено корреляционное поле анализируемых показателей (таблица 1), а нормирование показателей заведомо позволит избавиться от ложной корреляции.

Таблица 1 — Корреляционное поле показателей инновационно-

инвеетиционой деятельности региона (на примере Курской области)

Инвестиции в ОК, млн. руб. Объем инновационн ых товаров организаций, осуществляю щих технологичес кие инновации Численность персонала, занятого исследования ми и разработками, на 10 тысяч занятых в экономике, человек Затраты на технологическ ие инновации, тыс. руб. Удельный вес организаций, осуществляет их технологическ ие инновации в обшем числе организаций Число инновационн ых предприятий, шт.

Инвестиции в ОК, млн. руб. 1

Объем инновационны хтоваров организаций, осуществляют их технологияеск ие инновации -0,82067009 1

Численность персонала, занятого исследованиям и и разработками, на 10 тысяч занятых в экономике, человек 0,665721369 -0,444932024 1

Затраты на технологическ ие инновации, тыс. руб. 0,600257632 -0,539519954 0,630493777 1

Удельный вес организаций, осуществляет их технологическ ие инновации в общем числе организаций 0,851891804 -0,708597401 0,607587634 0,468378106 1

Число инновационны х предприятий, шт. 0,876369849 -0,825051465 0,75824006 0,806304043 0,866980093 1

Из таблицы 1 видно, что факторами, между которыми существует самая тесная связь, являются удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций (корреляция = 0,85) и

число инновационных предприятий (корреляция = 0,88). Хотя можно утверждать в целом по анализируемым показателям связи достаточно тесные.

2. Проанализировано состояние и выявлены тенденции развития инновационной деятельности на примере Курской области, что позволило сформулировать проблемы и определить стратегические приоритеты ее инновационного развития.

На данный момент инновационное развитие Курской области не соответствует требуемым параметрам (таблица 2). Как показывает анализ, в области существует масса проблем: ограниченность в области бюджетных средств, социальные проблемы, проблемы рынка труда, снижение инвестиционной привлекательности.

Таблица 2 - Сводная таблица сравнения эталонного инновационного состояния

и фактических значений показателей инновационного развития Курской __области в 2009 году__

Шифр показателя Наименование показателя Фактические данные 2009 г. Эталон инновационного состояния Сопоставление фактических и идеальных значений, %

Н1 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, % 1,18 3,00 39,33

Н2 Число выданных патентов на 10000 чел. населения, ед. 2,21 6,26 35,30

НЗ Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, % 9,1 44,25 20,56

Н4 Удельный вес инновационной продукции (услуг) в общем объеме произведенной продукции (оказанных услуг),% 0,86 18,00 4,78

Н5 Направление тренда изменения показателей Н1-Н4 1,03 более 1 соотв.

Н6 Наличие инфраструктуры, обеспечивающей функционирование рынков новшеств, инноваций и связанных с ними услуг (качественный показатель) слабо развита присут. не соотв.

Достаточный объем инвестиционных ресурсов в регионе позволит выделять необходимое количество денежных средств на формирование инновационного развития региона. А это в свою очередь позволит региону приобрести важнейшее свойство в рыночной среде - экономическую устойчивость на основе создания и освоения инноваций

В диссертации разработан комплекс организационно-экономических мер, способствующих региональному инновационному развитию Курской области, который включает в себя: осуществление специальных целевых программ на региональном и местном уровнях; прямые государственные субсидии и целевые ассигнования региональных органов власти; налоговые льготы, направленные на стимулирование регионального инновационного развития; формирование научных, технологических и инновационных парков в регионе; создание инкубаторов малого инновационного бизнеса; организация управленческого консультирования предпринимателей и другие меры.

Наиболее действенным механизмом стимулирования развития инноваций в Курской области можно назвать согласованные действия правительства, бизнеса, науки, образования, финансовых организаций и средств массовой информации. Региональным органам самоуправления следует осуществлять следующие меры по поддержке инновационной деятельности на местах:

— подвергать вычетам в размере понесенных налогоплательщиком убытков суммы налога, уплаченные им при реализации продукции, работ и услуг, цена которой снижена по сравнению с ценой в предыдущем налоговом периоде за счет использования в продукции, работах и услугах изобретений и других объектов интеллектуальной собственности (ОИС);

- освободить от уплаты долю налога на прибыль предприятий и организаций, приходящуюся на региональный налог, полученную в течение первых пяти лет от использования ОИС в собственном производстве российских изобретений и других ОИС.

3. Предложен концептуальный подход к определению временного лага распределения влияния инвестиций на рост валового

регионального продукта.

В диссертации показано, что динамика валового регионального

продукта (ВРП) находится под существенным влиянием инвестиционного процесса. Известно, что инвестиции в регионе обычно приводят к временному ухудшению всех финансовых показателей. То есть ресурсы, доступные к потреблению сегодня уменьшаются для завтрашнего потребления.

Следовательно, имеется некий временной лаг между инвестициями и эффектом, который они вызывают. Автор предлагает устанавливать корреляционные связи между приростом инвестиций и приростом ВРП, постепенно смещая временные ряды. Так, вначале проверяется корреляционный коэффициент между этими факторами при временном смещении равным нулю. Коэффициент корреляции будет равен 0,46. Корреляционное поле представлено на рисунке 1.

-20

Прирост ВРП, изменение, %

- ♦

♦ -

1-о- ♦

♦ Прирост

ВРП, изменение, %

-Линейная (Прирост

ВРП, изменение, %)

20

40

60

Рисунок 1 - График приростных значений ВРП и инвестиций (временной лаг равен нулю)

Сместим приростные значения относительно друг друга на один, а затем на два года. Соответствующее распределение значений показателей представлены на рисунках 2 и 3.

-20

Прирост ВРП, изменение, %

-40—| ♦

1-б-

♦ Прирост

ВРП, изменение, %

-Линейная (Прирост

ВРП, изменение, %)

20

40

60

Рисунок 2 - График приростных значений ВРП и инвестиций (временной лаг равен одному году)

-20

Прирост ВРП, изменение, %

- , ♦

♦ ♦

,-0- 4-

♦ Прирост

ВРП, изменение, %

-Линейная (Прирост

ВРП, изменение, %)

20

40

БО

Рисунок 3 - График приростных значений ВРП и инвестиций (временной лаг равен двум годам)

При сдвиге массива данных на один год идет резкое уменьшение коэффициента корреляции, он становится отрицательным и довольно большим по абсолютной величине (-56%). С экономической точки зрения это означает, что в следующем периоде от начала инвестирования идет некоторый спад. Однако при сдвиге в два года, коэффициент корреляции снова меняет знак и становится равным 0,71. Дальнейшее увеличение временного сдвига не дает роста коэффициента корреляции, что позволяет сделать вывод о том, что временной лаг между приростом инвестиций и приростом ВРП, вызванным этими инвестициями равен 2 года. Такой временной лаг дает возможность обоснованно корректировать программы инновационного развития регионов, а также позволяет оценить степень насыщаемости региона инвестиционными ресурсами. Чем больше временной

лаг, тем выше степень насыщения региона инвестициями. В этой связи можно сделать вывод, что для подобного региона целесообразнее увеличивать долю долгосрочных инвестиционных проектов.

4. Обоснована зависимость инвестиций в инновационную деятельность региона и валового регионального продукта.

В диссертации показано, что связь между изменением объема ВРП и

инвестиций определяется предельной склонностью к инвестированию. Произведенный ВРП в конечном итоге представляет собой потребление и инвестирование. Предельная склонность к потреблению есть некий коэффициент эластичности, который показывает, как соотносятся друг с другом прирост потребления и прирост ВРП. Коэффициент, который является рычагом, демонстрирующим насколько процентов будет изменяться ВРП при увеличении инвестиций на 1%, является мультипликатором.

Графическая зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 4.

О 10000 20000 30000 40000 50000

Рисунок 4 - Зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал

Функция имеет вид У = 3,3 * I + 16895, при достаточно большом коэффициенте аппроксимации. Операция дифференцирования дает мультипликатор, равный 3,3, что свидетельствует о том, что прирост инвестиций вызывает троекратный прирост ВРП.

Через аналогичную статистическую зависимость был найден показатель акселератора, который также является рычагом, демонстрирующим, как рост ВРП влияет на рост инвестиций. В данном

ВРП, млн. руб

200000

0

-Линейная (ВРП, млн.

РУб.)

♦ ВРП, млн. руб.

случае исходим из того, что определенный размер ВРП, дает возможность сберегать его определенную часть. В долгосрочном периоде сбережения равны инвестициям, следовательно, можно отследить, как увеличение размеров ВРП скажется на росте инвестиций.

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

60000 40000 20000 0

- ♦ Инвестиции 8

основной

^фв*^ капитал,млн.руб.

50000 100000 150000 200000

Рисунок 5 - Зависимость инвестиций в основной капитал от ВРП

Анализ зависимости инвестиций от ВРП показал, что акселератор инвестиций равен примерно 0,28, то есть в настоящее время около 28% ВРП сберегается и направляется на инвестирование.

Однако причинно-следственные связи изучались на основе двух динамических рядов, которые, несомненно, содержат тенденцию к росту, о чем свидетельствует достаточно высокий коэффициент корреляции, равный 0,97, следовательно, тенденция необходимо исключить. Для этого автором используется метод отклонений от тренда.

Результаты построения модели регрессии по отклонениям от трендов следующие. Зависимость ВРП от инвестиций у = 1,3777 х + 2,2473 то есть коэффициент мультипликации равен 1,3. Зависимость инвестиций от ВРП у = 0,4406 х-1,0866, акселератор инвестиций равен 0,44.

Прирост инвестиций приводит к значительно большему приросту ВВП, или на региональном уровне ВРП. Происходит это потому, что исходные инвестиции играют роль своеобразного толчка, увеличивающего спрос на инвестиционные товары, что приводит к росту производства и потребления соответствующих фирм, которые их производят, что в свою очередь предъявляют спрос на продукцию смежных отраслей и т.д. Рост занятости и

доходов вызывает увеличение производства в отраслях, производящих потребительские товары.

В то же время сами инвестиции зависят, прежде всего, от двух факторов: изменение реального объема ВРП и реальной ставки процента. Поэтому далее исследуется зависимость объема инвестиций от величины ставки процента и прироста ВРП.

На первом этапе рассчитывается матрица парных коэффициентов корреляции для того, чтобы убедиться в наличии связи между аргументами и функцией (таблица 3).

Таблица 3 - Матрица парных коэффициентов корреляции

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. ВРП, млн. руб. Средняя по году ставка рефинансирования

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 1

ВРП, млн. руб. 0,962499 1

Средняя по году ставка рефинансирования -0,69419 -0,80012 1

Анализ показывает, что наличествует очень тесная связь между общим объемом ВРП и реальными инвестициями по региону, где коэффициент корреляции между ними приближается к 1.

Средняя степень зависимости наблюдается между величиной инвестиций и ставкой процента, логически понятно, что зависимость эта обратная.

В работе представлена регрессионная модель зависимости инвестиций от фактора ВРП и ставки процента, имеющая следующий вид:

У = -65.3 + 0.199*Х,-3.197*Х2, (1)

где Х1 - ВРП, млн. руб.; Х2 - средняя по году ставка рефинансирования.

Коэффициент множественной корреляции равен 0,99.

Заменяя Х1 и Х2:

I = - 65.3 + 0.199*ВРП- 3.197*г (2)

Таким образом, автором выявлена функциональная зависимость инвестиций от уровня ВРП и ставки процента на примере Курской области.

Можно утверждать, что прирост инвестиций вызывает прирост ВРП в 1,3 раза, и в настоящее время около 44% ВРП сберегается и направляется на инвестирование. Подход выявления данных зависимостей может использоваться для прогнозирования инвестиций в любом из российских регионов.

5. Разработана методика прогнозирования потребностей региона в инвестиционных ресурсах для целей его инновационного развития.

Проведенный в работе анализ существующих подходов к

прогнозированию позволил сделать вьюод о том, что для прогноза потребностей региона в инвестиционных ресурсах для целей инновационного развития целесообразно воспользоваться следующей функцией:

1{= х)-У,+ х2-Уы + х3-1м, (3)

где ц-Х = XI; цА/(5-1)= х2; (1-Х)= х3; I, - инвестиции текущего периода; 1е.1 - инвестиции текущего периода; У,-ВРП текущего периода; Ум - ВРП предыдущего периода; ц - отношение капитал/выпуск;

X - скорость настройки фактического объема основных средств на оптимальный;

5 - общий темп износа основных средств.

Для применения подобной методики в Курской области наиболее целесообразно рассмотреть зависимость между ВРП и инвестициями по Российской Федерации, по Центральному федеральному округу, по регионам Центрально-Черноземного региона. В работе рассмотрены все варианты зависимостей.

Независимая переменная _ 1 и оцениваемая с помощью модели I, представляют собой объем совокупных инвестиций в предшествующем

плановому и плановом периоде соответственно.

Для обеспечения сопоставимости данных в динамике следует привести их к одному периоду, например, выразить объемы инвестиций и ВРП в ценах 2009 года. Такое приведение выполнено с помощью коэффициентов-дефляторов, приведенных в таблице 2.

В таблице 4 приведены коэффициенты, показывающие уровень цен по отношению к уровню цен 2009 года.

Таблица 4 - Уровень цен по отношению к 2009 году

Год Идекс-дефлят ор ВРП Идекс-дефлятор ВРП накопленн ый Индекс для перево да в цены 2009 Сводный индекс роста цен на инвестиционн ые товары Сводный индекс роста цен на инвестиционн ые товары, накопленный Сводный индекс роста цен на инвестиционн ые товары, для перевода в цены 2009

1998 1,00 1,00 7,78 1 1 6,91

1999 1,70 1.70 4,57 1,643 1,64 4,21

2000 1,40 2,38 3,27 1,322 2,17 3,18

2001 1,20 2,86 2,72 1,123 2,44 2,83

2002 1,12 3,21 2,42 1,125 2,74 2,52

2003 1,13 3.63 2.14 1,131 3,10 2,23

2004 1,31 4,73 1,64 1,218 3,78 1,83

2005 1,09 5,17 1,51 1.16 4,38 1.58

2006 1,10 5,69 1,37 1,154 5,06 1,37

2007 1,14 6,46 1,20 1.14 5,77 1,20

2008 1,18 7.62 1,02 1,176 6,78 1,02

2009 1,02 7.78 1,00 1,019 6,91 1

Целесообразно использовать методы линейного программирования, минимизирующие относительное отклонение.

Работа выполнялась в условиях ограниченности исходных данных, т.е. на настоящий момент в распоряжении автора (с учетом необходимости лагирования) имелись данные по ВРП и инвестициям в Курской области лишь за 12 лет. Именно поэтому, для преодоления указанных ограничений предлагается оценить параметры модели не только по динамическим рядам данных, но и по региональным. Тогда модель преобразуется в пространственную модель, для применения которой нужно принять упрощающие предпосылки:

- экономика исследуемых регионов функционирует в одном правовом поле и по одним и тем же принципам;

- мотивация и условия инвестирования во всех регионах примерно одинаковые.

Исходными данными для расчетов послужили значения ВРП и инвестиций по областям Центрального федерального округа (без Москвы и Московской области) за 1998-2009 г.г. Все эти области по уровням инвестиционного потенциала и инвестиционного риска по классификации РА «Эксперт» относятся к близким группам «2В Средний потенциал -умеренный риск и ЗВ1 Пониженный потенциал - умеренный риск ».

Автором получен следующий результат:

I, = 0,22У, +0,19УМ + 0,92/,, (4)

Модель является статистически значимой, следовательно, её можно использовать в целях анализа и прогнозирования.

Программой социально-экономического развития Курской области на период с 2006 по 2010 год предусмотрено достижение следующих основных показателей (таблица 5).

Таблица 5 - Инвестиции и ВРП Курской области в 2006 - 2010 годах, ■ __млн.руб.__' _

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20062010

Инвестиции в основной капитал в текущих ценах 16500 17500 41339 39600 28150 30508 157097

ВРП, текущие цены 96500 111200 127000 143700 162000 190000 733900

Как видно, предусматривается удвоение ВРП к 2010 году, или его увеличение в сопоставимых ценах в 1,42 раза (обозначено Программой). Элементарные расчеты показывают, что при расчете прогнозных значений ВРП ставка инфляции в среднем была принята 6,7% в год.

Используя вычисленный темп инфляции, приведем данные таблицы в сопоставимый вид по уровню цен (таблица 6).

Таблица 6 - Инвестиции и ВРП Курской области в 2006 - 2010 годах,

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20062010

Инвестиции в основной капитал 16500 16393 36242 32553 21639 22002 128829

ВРП 96500 104169 111447 118128 124751 137061 595556

На период 2006 - 2010 годы запланировано привлечение инвестиций в основной капитал в размере 157 млрд. руб. или около 129 млрд. руб. в ценах 2005 года. Этот показатель можно оценить с помощью модели, приведенной выше.

Прогнозные объемы совокупных инвестиций, полученные по этой модели указаны в таблице5. Каждый следующий год рассчитывается на основании прогноза предыдущего. Выбор базы приведения объясняется следующим: программа принималась в 2005 году и все расчеты выполнены к 2005 году.

Таблица 7- Прогноз инвестиций в основной капитал, млн.руб., цены 2005г.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010

Инвестиции в основной капитал, сопоставимые цены 16500 18624 18623 37869 34426 24640 134182

Инвестиции в основной капитал, текущие цены 16500 19881 20222 46067 44705 34157 165032

Модель показывает, что при соблюдении плановых параметров ВРП, необходимо привлечение 165 млрд. руб. инвестиций (134 млрд. руб. в сопоставимых ценах), что на 4,2 % больше, чем предусмотрено Программой и социально-экономическими параметрами инновационного развития региона.

Универсализация данных, применяемых в модели, позволяет прогнозировать потребности в инвестиционных ресурсах любого региона Российской Федерации для целей разработки перспективной инновационной и инвестиционной политики.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В процессе диссертационного исследования доказано, что региональная экономическая система характеризуется сложными причинно-следственными связями, имеющими одновременно качественные и количественные характеристики, изменяющиеся с учетом фактора времени.

2. В диссертации построено корреляционное поле анализируемых показателей инновационной и инвестиционной деятельности региона, обеспечивающих из взаимодействие, а также предложен концептуальный подход к определению временного лага распределения влияния инвестиций на рост валового регионального продукта, что позволяет формировать более обоснованные прогнозные параметры инвестиционных потребностей региона при корректировке программы его инновационного развития, а также оценивать степень насыщаемости региона инвестиционными ресурсами.

3. В работе выполнен комплексный анализ взаимозависимостей инвестиций и ВРП; оценено влияние реального объема ВРП и реальной ставки процента на объем инвестирования региона. Это позволяет оценить степень влияния объемов инвестирования на размер валового регионального продукта, а также влияние макроэкономических показателей (ВРП и ставки процента) на региональные инвестиции. Подход выявления данных зависимостей может использоваться для прогнозирования инвестиций в любом из российских регионов при управлении перспективной инновационной деятельностью.

4. В работе предложена и верифицирована модель прогноза инвестиционных потребностей региона. Модель разработана при помощи методов линейного программирования, минимизирующего относительное отклонение. Практическая значимость данной методической разработки заключается в возможности применения полученных результатов для прогнозирования потребностей в инвестиционных ресурсах для любого региона Российской Федерации, а также в процессе разработки и корректировки программ инновационного развития регионов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Гуторова (Рашидова) И.А. Интерпретация Кейнсианской теории мультипликатора и акселератора инвестиций / И.А. Гуторова, В.Г. Зарецкая // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. -№3 (96). - С.28-34 (0,35 п.л., авт. 0,30 п.л.).

2. Рашидова И.А. Анализ программы развития Курской области до 2010 года / И.А. Рашидова, В.Г. Зарецкая, О.И. Рашидов // Вестник СГЭУ. -2009. - №12. - С.57 - 64 (0,40 пл., авт. 0,25 пл.).

3. Рашидова И.А. Анализ инвестиционной активности Курской области / И.А. Рашидова // Вестник ИНЖЭКОНа. - 2010,- №1 (36). - С.385 -389 (0,26 пл.).

4. Рашидова И.А. Анализ взаимосвязи инвестиций и ВРП по областям центрального Черноземья / И.А. Рашидова, О.И. Рашидов, М.В. Шатохин // Экономические науки. - 2010. - №1(62) - с. 169-175 (0,45 пл., авт. 0,30 пл.).

5. Рашидова И.А. Инвестиционная деятельность как фактор инновационного развития региона / И.А. Рашидова // Экономические науки, 2011. - №11 (84). - С.43-46 (0,32 пл.).

Статьи в научных журналах, сборниках научных трудов и материалов конференций

6. Гуторова (Рашидова) И.А. Анализ инвестиционной деятельности в Курской области / И.А. Гуторова // Научные записки МЭБИК за 2007 год. Сборник научных статей. - Курск: МЭБИК, 2008 - С. 56-59 (0,15 пл.).

7. Гуторова (Рашидова) И.А. Влияние инвестиций на рост ВРП / И.А. Гуторова И Изменяющаяся Россия: проблемы, приоритеты, направления. Материалы VII международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. - Курск: МЭБИК, 2008. - С. 26-28 (0,08 пл.).

8. Рашидова И.А. Экономико-математические метода оценки взаимозависимости инвестиций и ВРП / И.А. Рашидова, О.И. Рашидов // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины : материалы XIII Всеукраинской научно-практической конференции (28-29 октября 2010 г.) : в 2 т. / Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины». - Сумы: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - Т. 1. - С.155-157 (0,3 пл., авт. 0,2 пл.).

9. Рашидова И.А. Управление инновационно-инвестиционным развитием региона: Монография / И.А.Рашидова. - Курск: МЭБИК, 2011. - С. 109 (8,63 пл.).

10. Рашидова И.А. Инновационные подходы к прогнозированию ресурсных потребностей региона / И.А. Рашидова // Научный альманах центрального Черноземья: сборник научных трудов. - Курск: ВЗФИ, 2011. -№1. - С.76-82 (0,4 пл.).

11. Рашидова И.А. Региональная система управления инновационно-инвестиционными процессами / И.А. Рашидова // Научные записки МЭБИК за 2011 год. Сборник научных статей. - Курск: МЭБИК, 2011 - С.32-37 (0,4 пл.).

12. Рашидова И.А. Оценка тенденций изменения инновационного климата региональной социально-экономической системы на примере Курской области / И.А. Рашидова // Научные записки МЭБИК за 2011 год. Сборник научных статей. - Курск: МЭБИК, 2011 - С.37-42 (0,29 п.л.).

13. Рашидова И.А. Оценка тенденций инновационного развития Курской области / И.А. Рашидова, В.М. Окороков // Научный альманах центрального Черноземья: сборник научных трудов. - Курск: ВЗФИ, 2012. -№1. - С.40-44 (0,2 п. л., авт. 0,15пл.).

14. Рашидова И. А. Теоретические подходы к инновационно-инвестиционной деятельности в региональных экономических системах / И.А. Рашидова // Научный альманах центрального Черноземья: сборник научных трудов. - Курск: ВЗФИ, 2012. -№1 - С.44-46 (0,2 пл.).

Объем 1,0 усл. пл. Формат 60x84 1/16. Тираж 100 экз. Подписано в печать 5.03.2012 г. Заказ №439 Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе Госуниверситет-УНПК, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29