Управление рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов"

На правах рукописи

005017032

АТАЕВ АДИЛЬХАН МАРАТОВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 0 [..¿Лг ¿6

Москва-2012

005017032

Работа выполнена в ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ФАОУ ДПО ГАСИС)

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Сафронова Анастасия Анатольевна, зав. кафедрой управления инновациями и инвестиционной деятельностью ФАОУ ДПО ГАСИС

Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук, профессор Тихомиров Николай Петрович, декан экономико-математического факультета ФГБОУВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова

кандидат экономических наук, доцент Петровская Мария Владимировна, доцент кафедры ФГБОУ ВПО РУДН

Ведущая организация: НОУ ВПО «Институт международного

права и экономики им. A.C. Грибоедова»

Защита состоится "28" мая 2012 г. в 14.00 ч. на заседании Диссертационного Совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени доктора экономических наук при ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ФАОУ ДПО ГАСИС) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 ауд. 208.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФАОУ ДПО «ГАСИС» и на сайте Академии (www.gasis.ru).

Автореферат разослан "28" апреля 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.043.01, к.э.н., доцент

С.Ю. Семенов

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Мировая практика бизнес-процессов свидетельствует о широком использовании проектного управления развитием инноваций в самых разнообразных областях экономики. Так, по мнению ведущего специалиста в области управления проектами Г. Керцнера, в настоящее время более трети всех бизнес-процессов в экономике США является проектами. При этом если раньше управление проектами воспринималось как дополнительная! нагрузка к основным обязанностям сотрудника предприятия, то сегодня управление проектами повсеместно трансформируется в отдельный вид профессиональной деятельности.

Не является исключением и отечественная практика. По словам В. Либерзона, основателя Московского отделения Института управления проектами (Project Management Institute - PMI), который в настоящее время превратился в ведущую организацию, объединяющую профессионалов в области управления проектами во всем мире, «многие российские предприятия переходят на управление через проекты, т.е. строят свою деятельность как совокупность проектов». По признанию руководства Московского отделения PMI, в России на сегодня реализуется довольно много проектов различного масштаба, самые крупные из которых - подготовка к 0лимпиаде-2014 в Сочи, Федеральные программы по строительству дорог, атомных электростанций, освоение Тихоокеанского региона и подготовка к саммиту АТЭС.

Однако следует признать, что многие из удачных инновационных решений не получают в дальнейшем своего развития, поскольку в условиях кризиса управление выгодой уступает место управлению затратами. Одной из причин этого является недостаточное понимание топ-менеджерами методологии тщательного отбора проектов, значение которой возрастает в условиях неопределенности и риска. Очевидно также, что в настоящее время существует потребность в совершенствовании инструментария стратегического планирования для управления проектами. По признанию доктора технических наук, профессора В.Г. Литвина, генерального директора консалтинговой группы МБП («Менеджмент, Бизнес, Инвестиции»), все еще проблемой остается комплексное принятие решений на уровне выработки политики при наличии нескольких целей, неполной и неточной информации. Наиболее распространенным приемом поиска решения является выработка подходящих направлений действий путем коллективного обсуждения возникших проблем, однако этот процесс требует много времени и может находиться «во власти» лидера, что снижает значимость мнений других участников совещаний.

Альтернативой такому подходу может служить завоевавший себе сторонников во всем мире метод анализа иерархий (analytic hierarchy process - АНР, в русскоязычной литературе - МАИ), предложенный специалистом в области исследования операций Т. Саати. Внушительная история успешного применения указанного метода в частных и государственных организациях разных стран показала его высокую практическую эффективность. Метод АНР, а также метод аналитических сетей (Analytic Network Process - ANP, в русскоязычной литературе - MAC), применяе-

мый в случаях, когда необходимо учитывать связи между элементами иерархии обеспечивает интеграцию многих факторов, вовлеченных^ решения, упрощает поиск решений путем представления сложной проолемы в виде последовательного анализа более простых задач.

Несмотря на то, что оба метода - МАИ и MAC - имеют значительные преимущества перед другими подходами к решению многокритериальных задач, в России их применение для управления рисками инновационных проектов до сих пор носит спорадический характер. Во многом это определяется недостатком, а зачастую даже и отсутствием методических разработок, направленных на решение достаточно часто встречающихся, «стандартных» задач в области управления проектами, описываемых базовыми иерархическими моделями. В этой связи, актуальной научной задачей является совершенствование управления рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитическю! методов.

Степень научной разработанности )гемы. Концептуальные и методологические основы управления развитием инновационных процессов рассматривали такие отечественные и зарубежные ученые как Д. Аакер, К. Боумен, О.С. Виханский, А.Л. Гапоненко, Д. Дирлав, А.Т. Зуб, М. Коленсо, Р. Кох, Д. Кэмпбел, А.Н. Люкшинов, В.Д. Маркова, Д. Мидлтон, Г. Минц-

берг, М.Е. Портер, Г. Хамел и др.

Системный подход к управлению развитием инновационных процессов нашел свое отражение в работах таких отечественных исследователей, как М.Б. Алексеева, B.C. Анфилатов, Н.И. Архипова, А,А. Богданов, И.К Дрогобыцкий, A.B. Игнатьева, Э.М. Коротков, Л.М. Михайлов, А.И. При-гожин В разработку системного рассмотрения управления инновационными проектами наибольший вклад, наряду с зарубежными учеными К. Греем X -Д Литке, Дж. Пинто, А. Товбом, внесли российские исследователи В.М. Аньшин, A.B. Бусыгин, П.С. Гейзлер, А.Ю. Егоров, И.И. Мазур, В А. Первушин, A.A. Сафронова, A.B. Сельсков, A.B. Цветков.

Проблемы управления рисками осуществления проектов нашли отражение в работах М.В.Грачевой, Ю.Ю. Екатеринославского Г.В. Королева, A.M. Краснова, В.А. Москвина, М.В. Петровской, A.A. Свалова, H.H. Тихомирова, В.А. Швандара, В.Г. Шуметова и др.

Вместе с тем, многие вопросы данной проблемы требуют более глубокого изучения, особенно в части методических разработок, направленных на решение часто встречающихся, «стандартных» задач в области управления рисками инновационных проектов, описываемых базовыми иерархическими моделями, основанными на методологии анализа иерархий и аналитических сетей и создаваемыми с помощью соответствующих экспертно-аналитических методов. Необходимость детального исследования этой проблемы предопределило тему, цель, задачи, объект и предмет

научного исследования.

Целыо диссертационного исследования является совершенствование управления рисками осуществления инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов.

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и решения следующих научных задач, раскрывающих тему данной работы: - исследование современного состояния управления рисками инно-

вационного проекта;

- анализ существующих экспертно-аналитических моделей сравнительной оценки рисков инновационного проекта и исследование их недостатков с точки зрения управления проектами;

- разработка требований к иерархическим моделям оценки рисков инновационных проектов на различных этапах их обоснования;

- разработка и апробация базовых иерархических моделей оценки рисков инновационного проекта с учетом степени неопределенности исходной информации;

- разработка и апробация методики анализа чувствительности инновационных проектов к изменению приоритетов рисков.

Объектом исследования является инновационный проект по транспортировке российского газа в европейские страны «Южный поток».

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при совершенствовании управления рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов.

Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории стратегического управления, теории управления инновациями, теории оценки эффективности инновационной деятельности, теории принятия управленческого решения, теории проектного управления, теории управления рисками, теории экспертных оценок, теории имитационного моделирования.

В качестве методологии исследования в работе использованы научные положения по оценке рисков инновационного проекта в условиях неопределенности исходной информации, а также общенаучные методы познания: системный подход, диалектический, абстрактно-логический, статистический, функционально-технологический, структурно-уровневый методы исследований.

Информационную базу исследований составили данные Министерства промышленности и | торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, федеральные законы и методические рекомендации министерств и ведомств РФ, а также данные1 о хозяйственной деятельности крупнейших компаний нефтегазодобывающей отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении методических положений по совершенствованию управления рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических моделей, позволяющих научно обоснованно принимать решения на всех этапах их разработки, начиная от постановки задачи проекта и разработки бизнес-плана, и заканчивая анализом чувствительности проектов к изменению факторов риска.

Наиболее важными научными результатами, полученными лично автором и определяющими научную новизну и значимость проведенных исследований, являются следующие.

1. Обосновано, что на стадии выбора направления инновационного проекта необходимо проводить их сравнительный анализ не только по

факторам выгод и издержек, но и по факторам возможностей и риска. Критериями выбора рационального направления инновационного проекта при этом является отношение приоритетов выгод и издержек, отражающее эффективность проектов в краткосрочной перспективе, а также отношение приоритетов возможностей и риска, характеризующее их потенциальную эффективность в долгосрочной перспективе.

2. На примере выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южный поток» показано, что на стадии разработки бизнес-проекта основное внимание должно уделяться анализу рисков с учетом как их прямого влияния на альтернативные проектные решения, так и с учетом взаимовлияния факторов риска и альтернатив. Обосновано, что эффективной технологией риск-анализа является экспертно-аналитическая система Expert Solution, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и аналитических сетей и позволяющая повысить надежность принимаемых проектных решений за счет учета обратных связей между факторами риска и альтернативными проектными решениями.

3. Разработана и обоснована методика анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска, отличающаяся от существующих тем, что на ее начальном этапе организуется опрос группы экспертов и формируется эмпирическая база, по которой на следующем этапе проводится факторный анализ, цель которого - выявление латентных факторов и их связи с факторами риска. На следующем этапе методики осуществляется разработка эконометрических моделей, связывающих приоритет инновационного проекта с основными факторами риска, которые наиболее тесно коррелируют с латентными факторами, и на заключительном этапе - расчет эластичности приоритета инновационного проекта по основным факторам риска. Обосновано, что эффективной технологией анализа чувствительности является экспертно-аналитическая система Expert Decide, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и поддерживающая работу с большими группами экспертов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и могут быть использованы при совершенствовании методических подходов к управлению рисками инновационного проекта.

Основные результаты работы могут |5ыть использованы при дальнейшем совершенствовании методической! базы управления проектами. Результаты исследования могут быть использованы при разработке инновационной политики хозяйствующих субъектов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- на стадии выбора направления инновационного проекта путем сравнения их эффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе по факторам выгод, издержек, возможностей и риска;

- на стадии разработки бизнес-проекта;

- на стадии анализа чувствительности инновационного проекта к из-

менению факторов риска.

Предложенный комплекс положений и выводов позволяет осуществлять управление рисками инновационного проекта в условиях нестабильной экономики..

Достоверность п обосн эванность основных результатов и выводов исследования обусловлены:

- методологическими и теоретическими положениями по оценке рисков инновационных проектов в условиях неопределенности исходной информации; |

- опорой на достижения экономической науки по теории принятия управленческого решения, проектного управления, экспертных оценок;

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки экспертной информации.

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 7 опубликованных научных трудах общим объемом 2,61 п.л., из которых 2,31 п.л. лично автора, в том числе в 3 статьях - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Предложенный методический подход к управлению инновационными проектами и анализу их чувствительности обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство» (г. Москва, ГАСИС, 2010), «Актуальные проблемы экономики» (г. Москва, МЭИ, 2010, 2011), III международной научно-практической конференции «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии» (г. Орел, ОРАГС, 2011).

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном процессе ФАОУ ДПО ВПО «Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплине «Инновационный менеджмент».

Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Содержание работы раскрывается в приведенной ниже последовательности.

Введение

Глава 1. Современное состояние и тенденции развития теории и практики управления рисками инновационного проекта

1.1. Исследование современного состояния теории управления рисками инновационного проекта

1.2. Экспертно-аналитические модели и технологии оценки рисков инновационного проекта

Глава 2. Базовые экспертно-аналитические модели оценки рисков инновационного проекта

2.1. Разработка требований к моделям оценки рисков инновационного проекта на различных этапах его обоснования

2.2. Разработка и апробация базовых экспертно-аналитических моделей оценки рисков инновационного проекта с учетом степени неопределенности исходной информации

Глава 3. Экспертно-аиалитические модели и технологии анализа чувствительности инновационного проекта к факторам риска

3.1. Многомерный подход к анализу чувствительности инновационного проекта к факторам риска

3.2. Методика анализа чувствительности инновационного проекта к факторам риска на основе экспертно-аналитических моделей

Заключение I

Список использованных источников

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обосновано, что на стадии выбора направления инновационного проекта необходимо проводить их сравнительный анализ не только по факторам выгод и издержек, но и по факторам возможностей и риска. Критериями выбора рационального направления инновационного проекта при этом является отношение приоритетов выгод н издержек, отражающее эффективность проектов в краткосрочной перспективе, а также отношение приоритетов возможностей н риска, характеризующее их потенциальную эффективность в долгосрочной перспективе. Обоснованный выбор варианта направления инновационного проекта на ранней стадии его обоснования трудно сделать на основе каких-либо строгих математических моделей или анализа статистических данных. В основу такого выбора должны быть положены компетентные мнения и оценки экспертов, хорошо знакомых со спецификой инновационных проектов. Однако использование прямых указаний экспертами приоритетных направлений инвестирования может привести к серьезным ошибкам, в результате которых средства будут использованы неэффективно. Необходим научно обоснованный принцип организации экспертного опроса и обработки его данных. По нашему убеждению, этому критерию в необходимой степени удовлетворяет метод аналитических сетей Т. Саати, являющийся развитием метода анализа иерархических систем.

Широко распространенным методом анализа инновационного проекта на ранней стадии его обоснования является SWOT-анализ, предполагающий формулирование свойств проекта, дающие ему преимущества перед другими {Strengths), свойств, ослабляющие проект (Weakness), внешние вероятных факторов, дающих дополнительные возможности по достижению цели (Opportunities), а также внешних вероятных факторов, которые могут осложнить достижение цели (Threats). Аналогом такого метода анализа в теории аналитических иерархий и аналитических сетей является метод BOCR (Benefits - Opportunities - Costs - Risks), в основе которого

лежит совместное применение в анализе решений четырех аспектов - выгод {Benefits), издержек (Costs), возможности (Benefits) и риски (Risks). Каждый из этих аспектов вносит вклад в качество решения и должен рассматриваться отдельно с использованием набора (упорядоченных по приоритетам) критериев, которые могут применяться для анализа любых других решений.

Нами проводится аналогия между свойствами, усиливающими проект (Strengths), и его выгодами (Benefits), между свойствами, ослабляющими проект (Weakness), и его издержками (Costs), между внешними вероятными факторами, дающими дополнительные возможности по достижению цели (Opportunities), и возможностями (Benefits), а также между внешними вероятными факторами, которые могут .осложнить достижение цели (Threats), и рисками (Risks).

В диссертационной работе рассмотрен пример SWOT-анализ проектов транспортировки газа в Европу — табл. 1.

Таблица 1

SWOT-анализ проектов транспортировки газа в Европу

Strengths - свойства проекта, дающие преимущества перед другими (выгоды) Weakness - свойства, ослабляющие проект (издержки)

• Гарантия поставки дополнительных объемов газа • Экономические выгоды, в частности, от дохода от транзита • Новые рабочие места • Политические выгоды • Капитальные затраты • Нарушение экологии • Политические издержки • Эксплуатационные затраты

Opportunities - внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели (возможности) Threats - внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели (риски)

• Рост поставок • Развитие национачьной транспортной сети • Поддержка со стороны Евросоюза в целом и, в частности, от правительств стран-участниц ЕС • Внедрение инноваций • Проблемная экологическая ситуация • Помехи экономической деятельности • Вероятность возникновения аварий и техногенных катастроф • Политические риски

В терминах теории анализа иерархий этих четырем аспектам отвечают четыре иерархии, на верхнем уровне которых цели: сравнение выгод, издержек, возможностей и рисков, на среднем уровне - критерии оценки, перечисленные в таблице, на нижнем уровне - альтернативные направления инновационных проектов по транспортировке газа в Европу. Для определенности, сравниваются три проекта:

- проект 1 - Ямал-Европа-2 (вторая нитка действующего газопровода), проходящего по суше;

- проект 2 - Северный поток-3 (третья нитка действующего газопровода), имеющая сухопутный и морской участки);

- проект 3 - Южный поток, проектируемый к реализации к 2015 году и также имеющий сухопутный и морской участки.

Как правило, исследователи при сравнении инновационных проектов ограничиваются построением двух иерархических моделей - для выгод и издержек, с одинаковыми наборами альтернатив на нижнем уровне. Тем самым можно получить векторы приоритетов альтернатив по выгодам и издержкам. Обобщенный вектор приоритетов, учитывающий и выгоды, и издержки, получается делением приоритета выгод на приоритет издержек для каждой альтернативы. Наиболее предпочтительный вариант характеризуется максимальным значением этого отношения Выгоды/Издержки.

Однако очевидно, что при этом сравнение производится лишь по аспектам решения, ожидаемым с высокой вероятностью, тогда как в инновационных проектах важным является и оценка будущего, по аспектам, которые являются менее ясными и могут иметь место с некоторой вероятностью. В этой связи нами предлагается использовать еще один критерий -

отношение Возможности/Риски.

Другой важной проблемой в теории анализа иерархий является жесткая подчиненность ее элементов: элементы верхних уровней доминируют над элементами нижних уровней. Однако не всегда можно пренебречь взаимодействием иерархических уровней (компонентов) и/или их элементов. Многие проблемы принятия решений нельзя представить иерархическими структурами, потому что в них существуют зависимости и взаимодействия между элементами разных уровней иерархии. Достаточно часто возникают задачи, в которых не только важность критериев влияет на приоритеты альтернатив (как в иерархиях), но также важность альтернатив

влияет на приоритеты критериев.

Структуры решений с обратными связями нельзя линейно упорядочить сверху донизу, они представляют собой сети, содержащие циклы и множества элементов (компоненты), которые уже не могут называться уровнями, а также петли обратной связи, показывающие связь между элементами одного компонента. 1

Главное преимущество сетей с обратными связями - возможность получения решений, которые позволяют предвидеть будущее', что крайне важно в случае инновационных проектов, к которым, без сомнения, относятся проекты по транспортировке газа в Европу.

Таким образом, от иерархических моделей необходимо переходить к сетевым моделям. До настоящего времени использование сетевых моделей в экономике ограничивалось отсутствием программных продуктов, поддерживающих алгоритмы обоих методов - метода анализа иерархий

(МАИ) и метода аналитических сетей (MAC). В настоящее время в РЭУ им. Г.В. Плеханова разработана первая версия экспертно-аналитической системы Expert Solution. Особенностью этой системы является реализация в ней прямой и обратной иерархических моделей, которые различаются порядком следования критериев и альтернатив. В прямой модели вначале оцениваются приоритеты критериев, а затем - приоритеты альтернатив, в обратной эти два уровня меняются местами. Вторая - обратная модель -формируется автоматически, но и как в прямой иерархии, экспертам затем предстоит выполнить парные сравнения элементов модели. Затем, также в автоматическом режиме, формируется сетевая модель, которая учитывает взаимное влияние блока групп критериев и блока альтернатив. На этапе сетевой модели эксперты в опросе уже не участвуют, формирование блочной суперматрицы и вычисление приоритетов производится средствами системы в автоматическом режиме.

Такой алгоритм, реализуемый в экспертно-аналитической системе Expert Solution, существенно повышает надежность оценок приоритетов элементов, поскольку взаимодействия между уровнями сетевой модели могут в ряде случаев сильно изменить их соотношения (это будет показано ниже на примере сравнения вариантов трассы морского участка трубопровода «Южный поток» по факторам выгод). ,

Продемонстрируем применение критериев Выгоды/Издержка и Воз-можпости/Риски на примере сравнения выгод, издержек, возможностей и рисков трех указанных выше проектов по транспортировке газа в Европу.

На рис. 1 приведено ранжирование этих проектов по величине приоритетов указанных аспектов проектов (напомним, что для позитивных аспектов проектов — выгод, возможностей — предпочтительными являются большие приоритеты, для негативных - издержек, рисков - предпочтительными являются меньшие приоритеты). Все приведенные ниже результаты получены путем обработки данных опроса одного из экспертов крупной газодобывающей компании с помощью экспертно-аналитической системы Expert Solution; построение графиков и камеральные расчеты производились в программной среде пакета анализа данных общественных наук SPSS Base.

Видно, что по критериям выгод наибольший приоритет эксперт придал проекту «Ямал-Европа-2», наименьший — проекту «Южный поток». В то же время, по критериям возможностей на первом месте — проект «Южный поток», а на последнем - проект «Северный поток-3». Наибольшими издержками, по мнению эксперта, характеризуется проект «Южный поток», наименьшими - проект «Ямал-Европа-2», наибольшими рисками -также проект «Южный поток», а наименьшими — проект «Ямал-Европа-2».

Ямап-Европа-2

Южный поток

Проект

Южный поток Ямал-Европа-2

Северный поток-3

Проект

Южный поток

Северный поток-3 ш-Европа-2

Проект

Проект

Рис. 1. Результаты оценки приоритетов видов выгод (а), издержек (б), возможностей (в) и рисков (г) проектов по транспортировке газа в Европу (сетевая модель)

Рис. 2 демонстрирует соотношение приоритетов выгод и издержек, с одной стороны, и возможностей и рисков, с другой. При этом, для удобства анализа их сравнения, проекты проранжированы на диаграммах в порядке уменьшения выгод (рис. 2 а) и в порядке уменьшения возможностей (рис. 2 б).

а

б

Проект

возможности риски

Проект

Рис. 2. Результаты оценки приоритетов выгод и издержек (а) и приоритетов возможностей и рисков (б) проектов по транспортировке газа в Европу (сетевая модель)

Как видно из рис. 3, и по критерию Выгоды/Издержки, и по критерию Возможности/Риски преимущество следует отдать проекту «Ямал-Европа-2» — для него оба критерия принимают наибольшие значения.

Ямал-Европа-2

Севернь

Проект

Ямал-Европа-2

Северный п

Проект

Южный поток

Рис. 3. Ранжирование проектов по транспортировке газа в Европу по критерию «Выгоды/Издержки» (а) и критерию «Возможности/Риски» (б)

Таким образом, согласно принятым критериям, и в краткосрочном плане, и в долгосрочной перспективе эксперт отдает предпочтение менее амбициозному проекту «Ямал-Европа-2». Но понятно, что окончательный

выбор направления инновационного проекта будет сделан из политических соображений. Им оказался «Южный поток».

2. На примере выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южным поток» показано, что на стадии разработки бизнес-проекта основное внимание должно уделяться анализу рисков с учетом как их прямого влияния на альтернативные проектные решения, так и с учетом взаимовлияния факторов риска и альтернатив. Обосновано, что эффективной технологией рнск-аналнза является экс-пертно-аналитнческая система Expert Solution, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и аналитических сетей н позволяющая повысить надежность принимаемых проектных решений за счет учета обратных связей между факторами риска п альтернативными проектными решениями.

В работе обосновывается экспертно-аналитическая модель, предназначенная для решения задачи выбора варианта прокладки морской части трубопровода проекта «Южный поток».

Главная цель обоснования трассы морского участка газопровода «Южный Поток» состоит в том, чтобы рассмотреть технические, общие юридические, экологические, финансовые и экономические вопросы, связанные со строительством транспортной инфраструктуры для поставки природного газа из России в страны Южной и Центральной Европы по дну Черного моря. В целом, это обоснование должно включать: российскую береговую компрессорную станцию (береговую КС), морской трубопровод и береговой приемный терминал, при этом максимальный объем транспорта должен быть определен для каждого компонента системы (береговая КС и морской трубопровод) и для системы в целом.

Трудность этой задачи обусловлена ограничениями по ряду позиций. Среди них, как основные, укажем следующие: инструкции и юридические требования в области охраны окружающей среды; экологические данные (температура воздуха, климат, ветер, температура и характеристики грунта, гидрометеорологические характеристики, воды физические и химические характеристики воды, характеристики грунта морского дна, и т.д.); требования органов власти (например, ограничения по выбору маршрута трассы); данные относительно рыболовства и интенсивности/особенностей судоходства; данные относительно милитаризованных зон, экологически

чувствительных зон.

По оценкам специалистов компании «South Stream AG», общий объем работы по указанным выше позициям оценен примерно как 16000 км линий изысканий, а ожидаемая продолжительность изысканий - примерно 160 дней, однако привлечение к их оценке по каждому из вариантов трассы трубопровода экспертов может значит глыю сократить объем и длительность работ. Ниже излагается эксперт «-аналитическая модель сравнения вариантов прокладки морского трубопровода.

В диссертационной работе, как и на предыдущем этапе, приведены результаты SWOT-анализа морского участка трубопровода проекта «Южный поток» (в автореферате не приводится), однако представляется, что в оценке вариантов прокладки морского участка трубопровода достаточно

учесть лишь следующие внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели (риски): сейсмическая опасность; деятельность на море; воздействие на окружающую среду; политические риски; угроза терроризма. Тогда экспертно-аналитическая модель сравнения вариантов прокладки морского трубопровода может быть представлена в виде полной трехуровневой иерархии, фокусом которой являются риски проекта, средний уровень занимают пять видов рисков, а на нижнем расположены шесть вариантов прокладки морского участка газопровода - рис. 1.

Рис. 4. Концептуальная иерархическая модель сравнения критериев и вариантов оценки прокладки морского участка трубопровода (получена в системе Expert Solution 1.0 при условии равенства приоритетов видов риска и вариантов трассы)

Согласно модели, рассматривались следующие варианты трассы: 1) от России до Болгарии через исключительные экономические зоны (ИЭЗ) России, Турции и Болгарии; начало трассы вблизи г. Анапа; 2) от России до Болгарии через ИЭЗ России, Турции и Болгарин; начало трассы вблизи КС "Береговая"; 3) от России до Болгарии через ИЭЗ России, Украины, Румынии и Болгарии; начало трассы вблизи г. Анапа; 4) от России до Болгарии через ИЭЗ России, Украины, Румынии и Болгарии; начало трассы вблизи КС "Береговая"; 5) от России до Румынии через ИЭЗ России, Украины и Румынии; начало трассы вблизи г. Анапа; 6) от России до Румынии через ИЭЗ России, Украины и Румынии; начало трассы вблизи КС "Береговая".

На рис. 4 принято равенство приоритетов видов рисков и альтернативных вариантов трассы морского участка газопровода - для видов рисков это 1/5=0,200, для альтернативных вариантов прокладки морского участка газопровода - это 1/6=0,167. Фактически, разумеется, не все критерии и не все варианты трассы морского участка газопровода равно приоритетны (заметим, что вместо термина «приоритет» здесь более уместен термин «вес», поскольку более высокий приоритет в данном случае означает больший уровень риска.

Действительно, в результате опроса одного из топ-менеджеров компании «ГАЗПРОМ» получена следующая информационная модель при-

оритетов видов рисков и альтернативных вариантов трассы морского участка газопровода — рис. 5.

Рис. 5. Информационная иерархическая модель сравнения критериев и вариантов оценки прокладки морского участка трубопровода (получена в системе

Expert Solution)

Поскольку версия 1.0 системы Expert Solution до настоящего времени еще не прошла достаточно широкого тестирования, параллельно выполнена оценка приоритетов элементов приведенной на рис. 4 модели в программной среде СППР Expert Decide, которая показала практически идентичные результаты.

В более наглядном виде полученные результаты представлены на рис. 6, созданным в программной среде экспертно-аналитической системы Expert Solution 1.0.

а б

Рис. 6. Результаты оценки весов видов рисков (а) и рисков вариантов трассы морского участка трубопровода (б). Диаграммы получены в системе Expert Solution

Как следует из диаграммы рис. 6 а, согласованность матрицы парных сравнений данного эксперта вполне удовлетворительная - отношение согласованности (ЭС=0,079 при критическом значении 0,20 и хорошем - 0,10. Напомним, что согласно теории метода анализа иерархий, приоритеты рассчитываются по шкале отношений и носят характер количественных пока-

зателей, так что, например, можно говорить о том, что приоритет политических рисков 0,510 более чем вдвое больше приоритета сейсмической опасности 0,193.

На диаграмме рис. 6 б представлены компоненты итогового вектора весов рисков вариантов трассы морского участка трубопровода. Этот вектор рассчитан как взвешенная оценка приоритетов альтернатив с учетом весов видов риска. Более детальную информацию дает векторы приоритетов весов рисков вариантов трассы, рассчитанные по матрицам парных сравнений для каждого критерия - табл. 2.

Таблица 2

Риски вариантов трассы морского участка трубопровода

Вид риска Вес риска Вариант трассы Отношение согласованности

Анапа Тури. Болг. Береговая Турц. Болг. Анапа Укр. Рум. Болг. Береговая Укр. Рум. Болг. Анапа Укр. Рум. Береговая Укр. Рум.

Сейсмическая опасность 0,193 0,333 0,333 0,083 0,083 0,083 0,083 0,000

Деятельность на море 0,073 0,317 0,327 0,120 0,129 0,054 0,052 0,010

Воздействие на окружающую среду 0,113 0,317 0,327 0,120 0,129 0,054 0,052 0,010

Политические риски 0,510 0,075 0,073 0,092 0,098 0,337 0.325 0,024

Угроза терроризма 0,111 0,320 0,289 0,076 0,190 0,063 0.062 0,025

Взвешенный риск варианта трассы 0,197 0,194 0,094 0,111 0,205 0,198

В последней графе табл. 2 приведены значения отношения согласованности суждений по матрицам для всех видов рисков. Поскольку эти отношения не превышают величины 0,025, можно говорить о высокой степени согласованности суждений данного эксперта. По табл. 2 можно также заметить, что приоритеты вариантов трассы могут быть большими по одним видам рисков и малыми - по другим, итоговым же результатом является взвешенный вектор приоритетов, компоненты которого приведены в

нижней строке таблицы.

Очевидно, что имеется некоторая асимметрия в надежности оценок приоритетов элементов уровней иерархии: если на нижнем уровне мы получаем итоговый вектор приоритетов альтернатив, и можно считать эти оценки достаточно надежными, то на среднем уровне сравнение весов видов риска производится «напрямую», и надежность этих оценок ниже. Можно, однако, построить иерархическую модель, в которой на среднем уровне будут варианты трассы морского участка трубопровода, а на нижнем - виды рисков, т.е. критерии их оценки. Такая возможность преду-

смотрена в экспертно-аналитической системе Expert Solution 1.0. Автор этой разработки назвал первую модель - моделью прямой иерархии, вторую - моделью обратной иерархии. Естественно, работа экспертов при этом усложняется, но в результате достигается повышение надежности оценок.

В случае обратной иерархии (рис. 7) вопросы звучат уже иначе: вначале эксперту предлагается сравнить варианты трассы морского участка трубопровода по их интегральным рискам, а затем оценить, какой из видов рисков наиболее характерен для того или иного варианта трассы. Понятно, что при сравнении вариантов трассы эксперт использует информацию, полученную на этапе анализа прямой иерархической модели, но далее он формирует новые суждения, в результате обработки которых аналитики получают дополнительную информацию.

Рис. 7. Информационная модель обратной иерархии сравнения вариантов и критериев оценки прокладки морского участка трубопровода (получена в системе

Expert Solution)

По модели обратной иерархии можно также получить более детальную информацию - табл. 3.

Таблица 3

Риски вариантов трассы морского участка трубопровода

Вариант трассы Приоритет риска варианта Вид риска Отношение согласованности

Сейсмическая опасность Деятельность на море Воздействие на ОС Политические риски Угроза терроризма

Анапа Турц. Болг. 0.087 0,408 0,131 0,136 0,180 0,145 0,058

Береговая Турц. Болг. 0,083 0,408 0,131 0,136 0,180 0,145 0,058

Анапа Укр. Рум. Болг. 0,083 0,138 0,191 0,191 0,328 0,153 0,073

Береговая Укр. Рум. Болг. 0,077 0,138 0,191 0,191 0,328 0,153 0,073

Анапа Укр. Рум. 0,344 0,131 0,187 0,187 0,353 0,142 0,098

Береговая Укр. Рум. 0,327 0,132 0,189 0,189 0,337 0,152 0,088

Взвешенный риск 0,180 0,179 0,180 0,315 0,147 -

Обращает на себя внимание, что согласованность в матрицах обратной иерархии несколько хуже, чем в матрицах прямой иерархии, что, по-видимому, вызвано несколько необычной формулировкой вопроса.

В экспертно-аналитической системе Expert Solution 1.0 предусмотрена возможность повышения надежности оценок приоритетов элементов иерархических моделей за счет учета обратной связи между компонентами сетевой модели, которыми являются виды риска, с одной стороны, и варианты трассы морского участка трубопровода - с другой.

Опуская детали расчета блочной суперматрицы, являющейся основным математическим конструктом в методе аналитических сетей, приведем полученные при этом результаты - рис. 8.

Вектор приорит БТОП КрИ ориов. Ссгомя модапь

В н 027G Сейсмическая опосность И 0.159 Деятельность на мори S 0,162 Воздействие но ОС □ 0556 Политические риски CD 0.147 Угроза терроризма

«¡I

11 ш

;

Критерии

1 0.200 Анапы - lypn., Болг. 5 0,005 Акима ■ У«р. Ру".. Воаг

Рис. 8. Результаты оценки весов видов рисков (о) и рисков вариантов трассы морского участка трубопровода (5) по сетевой модели

Из диаграмм рис. 6 следует, что учет обратной связи между компонентами сетевой модели существенно изменяет как соотношение весов видов риска, так и соотношение приоритетов вариантов трассы морского участка трубопровода: вес риска сейсмической опасности вырос до значения 0 ?76 и стал больше веса политических рисков (0,256), и, как следствие повысились риски вариантов трассы морского участка трубопровода, проходящих вдоль Турции, но понизились риски вариантов трассы морского участка трубопровода, заканчивающихся на побережье Румынии.

3 Разработана и обоснована методика анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска, отличающаяся от существующих тем, что на ее начальном этапе организуется опрос группы экспертов и формируется эмпирическая база, по которой на следующем этапе проводится факторный анализ, цель которого - выявление латентных факторов и их связи с факторами риска. На следующем этапе методики осуществляется разработка эконометриче-ских моделей, связывающих приоритет инновационного проекта с ос-

новнымн факторами риска, которые наиболее тесно коррелируют с латентными факторами, и на заключительном этапе - расчет эластичности приоритета инновационного проекта по основным факторам риска. Обосновано, что эффективной технологией анализа чувствительности является экспертно-аналитическап система Expert Decide, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и поддерживающая работу с большими группами экспертов.

Важной задачей анализа проектного решения является анализ чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска. В работе предложена методика такого анализа, предполагающая выполнение следующих этапов. Рассмотрим эту методику на примере анализа чувствительности проекта к факторам риска вариантами трассы морского участка трубопровода.

Вначале проводится опрос достаточно большой группы экспертов (10-20 специалистов) с помощью экспертно-аналитической системы Expert Decide по модели прямой иерархии с двумя вариантами трассы морского участка трубопровода — вариант 1 (АТБ — «Анапа - ИЭС Турции и Болгарии - Болгария») и вариант 3 (АУРБ - «Анапа - ИЭС Украины, Румынии и Болгарии - Болгария»),

На следующем этапе формируется эмпирическая база, фрагмент которой приведен в табл. 4.

Таблица 4

База для расчета эконометрических моделей чувствительности

(фрагмент)

Вариант Сейсми- Наруше- Эколо- Поли- Риск Риск Риск

соче- ческий ние дея- гический тическим терро- трассы 1 трассы 3

тания риск тельно- риск риск ризма

рисков сти

1 0,193 0,073 0,113 0,510 0,111 0,632 0,368

2 0,184 0,077 0,116 0,512 0,111 0,631 0,369

3 0,202 0,070 0,110 0,508 0,110 0,633 0,367

4 0,178 0,075 0,122 0,513 0,112 0,631 0,369

5 0,213 0,069 0,093 0,518 0,107 0,631 0,369

6 0,205 0,075 0,115 0,491 0,115 0,638 0,362

7 0,188 0,075 0,114 0,512 0,111 ■ 0,632 0,368

В 0,190 0,072 0,116 0,511 0,111 0,632 0,368

9 0,203 0,071 0,114 0,515 0,109 0,631 0,369

10 0,199 0,074 0,114 0,500 0,113 0,635 0,365

Следующий этап — факторный анализ весов факторов риска по методу главных компонент с вращением по критерию «варимакс» - проводится с целью выявления латентных факторов и их связи с факторами риска. В рассмотренном в работе примере оказалось, что исходное множество факторов риска можно свести к двум латентным факторам, суммарно объясняющим 92,5% общей дисперсии. Первый из них, наиболее информативный (объясняет 50,9% общей дисперсии), сильнее всего коррелирует с сейсмическим риском, второй, объясняющий 41,6% общей дисперсии - с политическим риском — рис. 9, 10.

политический риск

Главный фактор 1

Рис. 9. Результаты факторного анализа

19 ,20 ,21 ,22

Сейсмический риск

Политический риск

Рис. 10. Корреляция первого латентного фактора с весом сейсмического риска (а) и второго латентного фактора - с весом политического риска

(б)

На следующем этапе найдены МНК-оценкн параметров степенных моделей, связывающих риски вариантов 1 и 3 трассы морского участка трубопровода с весами сейсмического и политического рисков. Их явный вид следующий:

IV - „-0.58бхГИ/ Л°.01|хГГГ Г0'216' СП

>"\ ~ е „, сепсм) полит) > (.1)

1Г3 = е ■ х( Я^ссПсм) X(^Гпол„т) . (2)

Качество моделей (1) и (2) высокое (коэффициент детерминации обоих моделей 0,987, критерий Фишера 257,7 и 256,1 соответственно), и это позволяет выполнить следующую интерпретацию ее параметров: эластичность риска варианта 1 трассы морского участка трубопровода по весу сейсмического риска невелика и составляет 0,011 процента на процент, а эластичность риска варианта 3 трассы морского участка трубопровода по весу политического риска значительно больше и составляет 0,374 процента на процент. Такой результат логичен: трасса варианта 3 проходит через ИЭЗ Украины и Румынии, с которыми в настоящее время не удается решить ряд вопросов по тарифам на перекачку газа, а трасса варианта 1 проходит по ИЭЗ Турции, являющейся сейсмоопасной зоной.

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Высокий уровень инновационности современных инвестционных проектов объективно требует совершенствования методологии их тщательного отбора и анализа, и здесь эффективными оказываются методы системного анализа — метод анализа иерархий и метод аналитических сетей, алгоритмы которых поддерживаются соответствующими экспертно-аналитическими технологиями. Эти методы обеспечивают интеграцию многих факторов, вовлеченных в выбор решения, упрощает поиск рационального путем представления сложной проблемы в виде последовательного анализа более простых задач и опроса экспертов по четко заданной иерархическими и сетевыми моделями форме. В то же время, широкому использованию этих методов в экономических задачах препятствует, во-первых, нехватка методических разработок, направленных на решение достаточно часто встречающихся, «стандартных» задач в области управле--ния проектами, описываемых базовыми иерархическими моделями, во-вторых, отсутствие на отечественном рынке соответствующего программного обеспечения.

2. Аналогом широко распространенного в экономике методу SWOT-анализа инновационного проекта на ранней стадии его обоснования является метод BOCR {Benefits - Opportunities - Costs — Risks), в основе которого лежит совместное применение в анализе решений четырех аспектов — выгод {Benefits), издержек {Costs), возможности {Benefits) и риски {Risks). Каждый из этих аспектов вносит вклад в качество решения и должен рассматриваться отдельно с использованием набора (упорядоченных по приоритетам) критериев, которые могут применяться для анализа любых других решений. В работе обосновано, что критериями выбора рационального направления инновационного проекта является отношение приоритетов выгод и издержек, отражающее эффективность проектов в краткосрочной перспективе, а также отношение приоритетов возможностей и риска, характеризующее их потенциальную эффективность в долгосрочной перспективе. Первый критерий отражает настоящее, второй — будущее, и их совместное применение позволяет более выпукло представить основные

аспекты.

3. На примере выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южный поток» обосновано, что на стадии разработки бизнес-проекта основное внимание должно уделяться анализу рисков с учетом как их прямого влияния на альтернативные проектные решения, так и с учетом взаимовлияния факторов риска и альтернатив. Эффективной технологией риск-анализа является экспертно-аналитическая система Expert Solution, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и аналитических сетей и позволяющая повысить надежность принимаемых проектных решений за счет учета обратных связей между факторами риска и альтернативными проектными решениями.

4. Разработана и обоснована отличающаяся от существующих методик риск-анализа методика анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска, предполагающая последовательное выполнение следующих этапов:

- на начальном этапе организуется опрос достаточно большой группы экспертов и формируется эмпирическая база для дальнейших исследований;

- на следующем этапе по этой эмпирической базе проводится факторный анализ по методу главных компонент, цель которого - выявление латентных факторов и их связи с факторами риска;

- следующий этап методики предполагает разработку эконометриче-ских моделей, связывающих приоритет (риск) инновационного проекта (проектов) с основными факторами риска, которые наиболее тесно коррелируют с латентными факторами;

- на заключительном этапе проводится расчет эластичности приоритета инновационного проекта по основным факторам риска. При этом, как правило, удается получить новые знания об инновационном проекте, способствующие снижению рисков его реализации.

Обосновано, что эффективной технологией анализа чувствительности является экспертно-аналитическая система Expert Decide, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и поддерживающая работу с большими группами экспертов.

4. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

А) Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России

1. Атаев, A.M. Экспертно-аналитические модели выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южный поток» на этапе бизнес-проектирования. [Текст] / A.M. Атаев, A.M. Покровский // Транспортное дело России, № 12. - М.: 2010, 0,5 пл., (авт. - 0,25 п.л.)

2. Атаев, A.M. Экспертно-аналитические модели и технологии сравнительной оценки инновационных проектов. [Текст] / A.M. Атаев // Транспортное дело России, №11. — М.: 2011, 0,45 п.л.

3. Атаев, A.M. Требования к моделям оценки инновационных проектов на различных этапах нх обоснования. [Текст] / A.M. Атаев // Транс-

портное дело России, №2. - М.: 2012, 0,53 п.л.

Б) Другие публикации

4. Атаев, A.M. Анализ чувствительности рисков морского участка трубопровода проекта «Южный поток». [Текст] / A.M. Атаев // Вестник Московского экономического института. Вып. 1. М.: ИИЦ МЭИ, 2011, 0,5 п.л.

5. Атаев, A.M. Индексный подход к анализу динамики структуры производства по секторам экономической деятельности. [Текст] / A.M. Покровский, A.M. Атаев // Использование имитационного моделирования в анализе чувствительности оценок рисков инновационных проектов. Системное моделирование социально-экономических процессов. Тезисы 34-й международ, школы-семинара им. акад. С.С. Шаталина. Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-та им. И. Канта, 2011, 0,1 п.л., (авт. - 0,05 п.л.)

6. Атаев, A.M. Иерархические модели формирования приоритетных направлений инвестирования в инновационные проекты. [Текст] / A.M. Атаев // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии. М-лы III междунар. н.-практ. конф. Орел: ОРАГС, 2011, 0,3 п.л.

7. Атаев, A.M. Многомерный подход к анализу чувствительности инновационного проекта к факторам риска. [Текст] / A.M. Атаев // Современная Россия: экономика и государство. М-лы Всерос. н.-практ. конф. М.: ГАСИС, 2010, 0,31 п.л.

Подписано в печать 19.04.2012. Сдано в производство 24.04.2012. Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № ДС -11/12

Издательство ФАОУ ДПО ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Атаев, Адильхан Маратович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА.

1.1 Исследование современного состояния теории управления рисками инновационного проекта.

1.2 Экспертно-аналитические модели и технологии оценки рисков инновационного проекта.

Глава 2 БАЗОВЫЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО

ПРОЕКТА.

2.1 Разработка требований к моделям оценки рисков инновационного проекта на различных этапах его обоснования.

2.2 Разработка и апробация базовых экспертно-аналитических моделей оценки рисков инновационного проекта с учетом степени неопределенности исходной информации.

Глава 3 ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И

ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА К ФАКТОРАМ РИСКА

3.1 Многомерный подход к анализу чувствительности инновационного проекта к факторам риска.

3.2 Методика анализа чувствительности инновационного проекта к факторам риска на основе экспертно-аналитических моделей.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов"

Актуальность исследования. Мировая практика бизнес-процессов свидетельствует о широком использовании проектного управления развитием инноваций в самых разнообразных областях экономики. Так, по мнению ведущего специалиста в области управления проектами Г. Керцнера, в настоящее время более трети всех бизнес-процессов в экономике США является проектами. При этом если раньше управление проектами воспринималось как дополнительная нагрузка к основным обязанностям сотрудника предприятия, то сегодня управление проектами повсеместно трансформируется в отдельный вид профессиональной деятельности.

Не является исключением и отечественная практика. По словам В. Ли-берзона, основателя Московского отделения Института управления проектами (Project Management Institute - PMI), который в настоящее время превратился в ведущую организацию, объединяющую профессионалов в области управления проектами во всем мире, «многие российские предприятия переходят на управление через проекты, т.е. строят свою деятельность как совокупность проектов». По признанию руководства Московского отделения PMI, в России на сегодня реализуется довольно много проектов различного масштаба, самые крупные из которых - подготовка к 0лимпиаде-2014 в Сочи, Федеральные программы по строительству дорог, атомных электростанций, освоение Тихоокеанского региона и подготовка к саммиту АТЭС.

Однако следует признать, что многие из удачных инновационных решений не получают в дальнейшем своего развития, поскольку в условиях кризиса управление выгодой уступает место управлению затратами. Одной из причин этого является недостаточное понимание топ-менеджерами методологии тщательного отбора проектов, значение которой возрастает в условиях неопределенности и риска. Очевидно также, что в настоящее время существует потребность в совершенствовании инструментария стратегического планирования для управления проектами. По признанию доктора технических наук, профессора В.Г. Литвина, генерального директора консалтинговой группы МБИ («Менеджмент, Бизнес, Инвестиции»), все еще проблемой остается комплексное принятие решений на уровне выработки политики при наличии нескольких целей, неполной и неточной информации. Наиболее распространенным приемом поиска решения является выработка подходящих направлений действий путем коллективного обсуждения возникших проблем, однако этот процесс требует много времени и может находиться «во власти» лидера, что снижает значимость мнений других участников совещаний.

Альтернативой такому подходу может служить завоевавший себе сторонников во всем мире метод анализа иерархий (analytic hierarchy process -АНР, в русскоязычной литературе - МАИ), предложенный специалистом в области исследования операций Т. Саати. Внушительная история успешного применения указанного метода в частных и государственных организациях разных стран показала его высокую практическую эффективность. Метод АНР, а также метод аналитических сетей (Analytic Network Process - ANP, в русскоязычной литературе - MAC), применяемый в случаях, когда необходимо учитывать связи между элементами иерархии, обеспечивает интеграцию многих факторов, вовлеченных в решения, упрощает поиск решений путем представления сложной проблемы в виде последовательного анализа более простых задач.

Несмотря на то, что оба метода - МАИ и MAC - имеют значительные преимущества перед другими подходами к решению многокритериальных задач, в России их применение для управления рисками инновационных проектов до сих пор носит спорадический характер. Во многом это определяется недостатком, а зачастую даже и отсутствием методических разработок, направленных на решение достаточно часто встречающихся, «стандартных» задач в области управления проектами, описываемых базовыми иерархическими моделями. В этой связи, актуальной научной задачей является совершенствование управления рисками инновационного проекта на основе экс-пертно-аналитических методов.

Степень научной разработанности темы. Концептуальные и методологические основы управления развитием инновационных процессов рассматривали такие отечественные и зарубежные ученые, как Д. Аакер, К. Бо-умен, О.С. Виханский, A.JI. Гапоненко, Д. Дирлав, А.Т. Зуб, М. Коленсо, Р. Кох, Д. Кэмпбел, А.Н. Люкшинов, В.Д. Маркова, Д. Мидлтон, Г. Минцберг, М.Е. Портер, Г. Хамел и др.

Системный подход к управлению развитием инновационных процессов нашел свое отражение в работах таких отечественных исследователей, как М.Б. Алексеева, B.C. Анфилатов, Н.И. Архипова, А,А. Богданов, И.Н. Дрого-быцкий, A.B. Игнатьева, Э.М. Короткое, JI.M. Михайлов, А.И. Пригожин. В разработку системного рассмотрения управления инновационными проектами наибольший вклад, наряду с зарубежными учеными К. Греем, Х.-Д. Литке, Дж. Пинто, А. Товбом, внесли российские исследователи В.М. Аньшин, A.B. Бусыгин, П.С. Гейзлер, А.Ю. Егоров, И.И. Мазур, В.А. Первушин, A.A. Сафронова, A.B. Сельсков, A.B. Цветков.

Проблемы управления рисками осуществления проектов нашли отражение в работах М.В. Грачевой, Ю.Ю. Екатеринославского, Г.В. Королева, A.M. Краснова, В.А. Москвина, М.В. Петровской, A.A. Свалова, Н.П. Тихомирова, В.А. Швандара, В.Г. Шуметова и др.

Вместе с тем, многие вопросы данной проблемы требуют более глубокого изучения, особенно в части методических разработок, направленных на решение часто встречающихся, «стандартных» задач в области управления рисками инновационных проектов, описываемых базовыми иерархическими моделями, основанными на методологии анализа иерархий и аналитических сетей и создаваемыми с помощью соответствующих экспертноаналитических методов. Необходимость детального исследования этой проблемы предопределило тему, цель, задачи, объект и предмет научного исследования.

Целью диссертационного исследования является совершенствование управления рисками осуществления инновационного проекта на основе экс-пертно-аналитических методов.

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и решения следующих научных задач, раскрывающих тему данной работы:

- исследование современного состояния управления рисками инновационного проекта;

- анализ существующих экспертно-аналитических моделей сравнительной оценки рисков инновационного проекта и исследование их недостатков с точки зрения управления проектами;

- разработка требований к иерархическим моделям оценки рисков инновационных проектов на различных этапах их обоснования;

- разработка и апробация базовых иерархических моделей оценки рисков инновационного проекта с учетом степени неопределенности исходной информации;

- разработка и апробация методики анализа чувствительности инновационных проектов к изменению приоритетов рисков.

Объектом исследования является инновационный проект по транспортировке российского газа в европейские страны «Южный поток».

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при совершенствовании управления рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов.

Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории стратегического управления, теории управления инновациями, теории оценки эффективности инновационной деятельности, теории принятия управленческого решения, теории проектного управления, теории управления рисками, теории экспертных оценок, теории имитационного моделирования.

В качестве методологии исследования в работе использованы научные положения по оценке рисков инновационного проекта в условиях неопределенности исходной информации, а также общенаучные методы познания: системный подход, диалектический, абстрактно-логический, статистический, функционально-технологический, структурно-уровневый методы исследований.

Информационную базу исследований составили данные Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, федеральные законы и методические рекомендации министерств и ведомств РФ, а также данные о хозяйственной деятельности крупнейших компаний нефтегазодобывающей отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении методических положений по совершенствованию управления рисками инновационного проекта на основе экспертно-аналитических моделей, позволяющих научно обоснованно принимать решения на всех этапах их разработки, начиная от постановки задачи проекта и разработки бизнес-плана, и заканчивая анализом чувствительности проектов к изменению факторов риска.

Наиболее важными научными результатами, полученными лично автором и определяющими научную новизну и значимость проведенных исследований, являются следующие:

1. Обосновано, что на стадии выбора направления инновационного проекта необходимо проводить их сравнительный анализ не только по факторам выгод и издержек, но и по факторам возможностей и риска. Критериями выбора рационального направления инновационного проекта при этом является отношение приоритетов выгод и издержек, отражающее эффективность проектов в краткосрочной перспективе, а также отношение приоритетов возможностей и риска, характеризующее их потенциальную эффективность в долгосрочной перспективе.

2. На примере выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южный поток» показано, что на стадии разработки бизнес-проекта основное внимание должно уделяться анализу рисков с учетом как их прямого влияния на альтернативные проектные решения, так и с учетом взаимовлияния факторов риска и альтернатив. Обосновано, что эффективной технологией риск-анализа является экспертно-аналитическая система Expert Solution, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и аналитических сетей и позволяющая повысить надежность принимаемых проектных решений за счет учета обратных связей между факторами риска и альтернативными проектными решениями.

3. Разработана и обоснована методика анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска, отличающаяся от существующих тем, что на ее начальном этапе организуется опрос группы экспертов и формируется эмпирическая база, по которой на следующем этапе проводится факторный анализ, цель которого - выявление латентных факторов и их связи с факторами риска. На следующем этапе методики осуществляется разработка эконометрических моделей, связывающих приоритет инновационного проекта с основными факторами риска, которые наиболее тесно коррелируют с латентными факторами, и на заключительном этапе - расчет эластичности приоритета инновационного проекта по основным факторам риска. Обосновано, что эффективной технологией анализа чувствительности является экспертно-аналитическая система Expert Decide, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и поддерживающая работу с большими группами экспертов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и могут быть использованы при совершенствовании методических подходов к управлению рисками инновационного проекта.

Основные результаты работы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании методической базы управления проектами. Результаты исследования могут быть использованы при разработке инновационной политики хозяйствующих субъектов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- на стадии выбора направления инновационного проекта путем сравнения их эффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе по факторам выгод, издержек, возможностей и риска;

- на стадии разработки бизнес-проекта;

- на стадии анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска.

Предложенный комплекс положений и выводов позволяет осуществлять управление рисками инновационного проекта в условиях нестабильной экономики.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлены:

- методологическими и теоретическими положениями по оценке рисков инновационных проектов в условиях неопределенности исходной информации;

- опорой на достижения экономической науки по теории принятия управленческого решения, проектного управления, экспертных оценок;

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки экспертной информации.

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 7 опубликованных научных трудах общим объемом 2,61 п.л., из которых 2,31 п.л. лично автора, в том числе в 3 статьях - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Предложенный методический подход к управлению инновационными проектами и анализу их чувствительности обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство» (г. Москва, ГАСИС, 2010), «Актуальные проблемы экономики» (г. Москва, МЭИ, 2010, 2011), III международной научно-практической конференции «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии» (г. Орел, ОРАГС, 2011).

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном процессе ФАОУ ДПО ВПО «Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплине «Инновационный менеджмент».

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 112 страниц основного текста, в том числе 23 рисунка и 21 таблицу, список использованных источников из 158 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Атаев, Адильхан Маратович

Основные выводы и рекомендации работы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании методической базы управления проектами. Результаты исследования могут быть использованы при разработке инновационной политики хозяйствующих субъектов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненных исследований, направленных на совершенствование управления рисками осуществления инновационного проекта на основе экспертно-аналитических методов, позволяют сделать следующие выводы.

1. Высокий уровень инновационности современных инвестционных проектов объективно требует совершенствования методологии их тщательного отбора и анализа, и здесь эффективными оказываются методы системного анализа — метод анализа иерархий и метод аналитических сетей, алгоритмы которых поддерживаются соответствующими экспертно-аналитическими технологиями. Эти методы обеспечивают интеграцию многих факторов, вовлеченных в выбор решения, упрощает поиск рационального путем представления сложной проблемы в виде последовательного анализа более простых задач и опроса экспертов по четко заданной иерархическими и сетевыми моделями форме. В то же время, широкому использованию этих методов в экономических задачах препятствует, во-первых, нехватка методических разработок, направленных на решение достаточно часто встречающихся, «стандартных» задач в области управления проектами, описываемых базовыми иерархическими моделями, во-вторых, отсутствие на отечественном рынке соответствующего программного обеспечения.

2. Аналогом широко распространенного в экономике методу SWOT-анализа инновационного проекта на ранней стадии его обоснования является метод BOCR (Benefits — Opportunities — Costs - Risks), в основе которого лежит совместное применение в анализе решений четырех аспектов - выгод {Benefits), издержек (Costs), возможности (Benefits) и риски (Risks). Каждый из этих аспектов вносит вклад в качество решения и должен рассматриваться отдельно с использованием набора (упорядоченных по приоритетам) критериев, которые могут применяться для анализа любых других решений. В работе обосновано, что критериями выбора рационального направления инновационного проекта является отношение приоритетов выгод и издержек, отражающее эффективность проектов в краткосрочной перспективе, а также отношение приоритетов возможностей и риска, характеризующее их потенциальную эффективность в долгосрочной перспективе. Первый критерий отражает настоящее, второй — будущее, и их совместное применение позволяет более выпукло представить основные аспекты.

3. На примере выбора варианта трассы морского участка трубопровода «Южный поток» обосновано, что на стадии разработки бизнес-проекта основное внимание должно уделяться анализу рисков с учетом как их прямого влияния на альтернативные проектные решения, так и с учетом взаимовлияния факторов риска и альтернатив. Эффективной технологией риск-анализа является экспертно-аналитическая система Expert Solution, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и аналитических сетей и позволяющая повысить надежность принимаемых проектных решений за счет учета обратных связей между факторами риска и альтернативными проектными решениями.

4. Разработана и обоснована отличающаяся от существующих методик риск-анализа методика анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска, предполагающая последовательное выполнение следующих этапов:

- на начальном этапе организуется опрос достаточно большой группы экспертов и формируется эмпирическая база для дальнейших исследований;

- на следующем этапе по этой эмпирической базе проводится факторный анализ по методу главных компонент, цель которого - выявление латентных факторов и их связи с факторами риска;

- следующий этап методики предполагает разработку эконометриче-ских моделей, связывающих приоритет (риск) инновационного проекта (проектов) с основными факторами риска, которые наиболее тесно коррелируют с латентными факторами;

- на заключительном этапе проводится расчет эластичности приоритета инновационного проекта по основным факторам риска. При этом, как правило. удается получить новые знания об инновационном проекте, способствующие снижению рисков его реализации.

Обосновано, что эффективной технологией анализа чувствительности является экспертно-аналитическая система Expert Decide, реализующая алгоритмы методов анализа иерархии и поддерживающая работу с большими группами экспертов.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- на стадии выбора направления инновационного проекта путем сравнения их эффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе по факторам выгод, издержек, возможностей и риска;

- на стадии разработки бизнес-проекта;

- на стадии анализа чувствительности инновационного проекта к изменению факторов риска.

Предложенный комплекс положений и выводов позволяет осуществлять управление рисками инновационного проекта в условиях нестабильной экономики.