Экономико-математическое исследование информационной системы коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономико-математическое исследование информационной системы коммерческого банка"

§

5? •й?

£

Ыа правах рукописи

/

Шарапова Анастасия Евгеньевна

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЙ)

Специальность - 08.00.13 - экономико-математические методы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ростов - на - Дону - 1998

Работа выполнена в Ростовской государственн экономической академии на кафедре Экономической информатика автоматизации управления

Научный руководитель доктор экономических наук,

профессор Хубаев Г. Н.

Официальные оппоненты доктор экономических наук,

профессор Долятовский В.А.

кандидат экономических наук, доцент Дуканич Л.В.

Ведущая организация Ростовская академия

государственной службы

при Президенте Российской Федерации

кафедра информационных технологий

Защита состоится "сХЯ " ОКТЯБРЯ 1998г. в " /¿3~ " часов заседании диссертационного Совета Д 064.24.01 в Ростовсю государственной экономической академии по адресу: 344007, Ростов - на - Дону, ул. Б. Садовая, 69.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиоте академии.

Автореферат разослан " •{'( " СС ЙТЯБЯ9 1998 года. Ученый секретарь диссертационного Совета,

кандидат экономических наук, доцент Яковлева Н. А.

Общая характеристика работы Актуальность темы диссертации.

Банковская система России - один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной экономики, переход на рыночные отношения в котором произошел достаточно быстро. Сегодня принятие решений в этой сфере невозможно без создания тщательно продуманной системы информационного обеспечения. Более того, в условиях экономической и социальной нестабильности своевременная и адекватная реакция на изменение конъюнктуры рынка, грамотное применение современных методов управления на основе информационных банковских технологий (ИБТ) становится обязательным условием выживания банка.

В настоящее время основным направлением развития банковских информационных систем является повсеместная автоматизация всех видов банковской деятельности. Перед пользователями встала задача реорганизации существующих информационных систем с целью их переориентации на автоматизированный режим обработки данных и передачи сообщений. В ходе решения этой задачи приобретают актуальность проблемы, связанные с приобретением и внедрением такого программного обеспечения (ПО), которое наилучшим образом отвечало бы требованиям конкретной сферы его применения.

Проблема выбора ПО проявляется в том, что покупателю становится труднее ориентироваться 8 предлагаемом ему множестве программных изделий сходного функционального назначения. Сегодня выбор пользователем того или иного программного изделия (ПИ), как правило, основан не на количественных расчетах, а осуществляется подсознательно и носит эвристический характер. Примерно гакой же подход характерен и для изготовителя программной продукции при оценке возможностей сбьла программного изделия. Очевидно, что в подобных условиях возрастает

вероятность неудачного выбора. Создавшееся положение им< объективные причины.

Во-первых, программное обеспечение для коммерческих банков (\ все более и более усложняется, ему придается все больше и боль полезных свойств. В связи с этим при покупке лицу, принимающему решен (ЛПР), приходится учитывать множество показателей, характеризующих ; свойства. Сама технология разработки ПО пока еще находится в состоян быстрого эволюционного развития. Таким образом, тенденция к усложнен! системы показателей качества ПО сохранится и в будущем.

Во-вторых, индустрия информационных банковских технологий е1 достаточно молода. Новые версии и новые программные комплекс появляются часто. Это не позволяет получать достоверную информацию качестве ПИ, основанную на многолетнем опыте ее эксплуатац! потребителем.•

В-третьих, в условиях экономического и финансового кризиса, которь переживает экономика страны, банковская деятельность характеризуете высокой степенью риска. Поэтому приобретение дорогостоящего П требует чрезвычайно осторожного подхода к оценке потенциальнь перспектив использования того или иного программного продукта.

Истоки проблемы внедрения ПИ находятся в особенностях принято сегодня технологии обработки банковских документов, а именно, сохранении определенной доли операций, которые должны выполнятьс вручную. После установки ПО пользователь получает смешанный вариан обработки данных : часть операций автоматизирована, а некоторы действия выполняются .вручную. В этом случае при проведени сопоставительного анализа должны сравниваться варианты обработк! данных - ручные, автоматизированные и смешанные.

Среди множества показателей, характеризующих способносг информационной системы своевременно удовлетворять потребности

"Оформление выписки по лицевым счетам филиала", F47 "Определение условий вида вклада" и F45 "Определение условий расчетно-кассового обслуживания".

Исследуя матрицу Н, производную от С (для уровня ОВО), можно отметить, что операция F45 «Составление сводных проводок» играет связующую роль между другими операциями этого уровня, что говорит о большей информационной ценности операции F45. В отдельный комплекс можно выделить самодостаточную группу F47-F48: они информационно связаны между собой и в то же время независимы от других операций этого уровня управления. Анализ информационных потоков от уровня ВП показал, что в качестве основных источников информации выступают операции F20 «Оформление мемориального ордера» и F24 Составление заявки на денежное подкрепление» (hkq=0.33, k=20,24, q=43,45,46), которые полностью описывают наличный и безналичный обороты денежных средств по ВП и поэтому служат основой для дальнейших расчетов сумм оборотов и остатков по БС как для отдельных филиалов, так и по отделу в целом, а также операция ФО F34 «Учет остатков по виду вклада», результаты которой служат источником проверки правильности расчета проводок, оборотов и остатков по БС, которые осуществляются на ВП.

Практически все операции уровня УП связаны в основном с группой операций F46-F4a, из которых F47 "Определение условий видов вкладов" и F48 "Определение условий РКО" являются важнейшими управленческими рычагами сберегательного процесса, а на основе F46 «Оформление выписок по лицевым счетам видов вкладов» осуществляется контроль интенсивности и направления движения денежных потоков по счетам вкладчиков. Все они полностью используются операциями F,l3 "Регулирование процентных ставок по вкладам", F51 "Анализ депозитной базы", FS3 "Регулирование динамики объемов вкладов" и частично -операцией F52 "Анализ депозитного риска". При этом max |1и= h53 47=0.87.

Операция Р54 "Анализ динамики срока хранения вкладного рубля" получав" информацию только из "Составление сводных проводок", которая, в свок очередь, не поглощается более никакой операцией этого уровня, кроме Р5. (^4 45=0.33). В целом по выявленным взаимосвязям средний процен-удовлетворения информационных нужд УП равен 22.14%. Такой низки! уровень покрытия при больших потенциальных возможностя; свидетельствует о глубоком разрыве, который существует межд; теоретически разработанными потребностями уровня УП и практичеси решаемыми в банках на уровне ОБО задачами, что говорит о неразвитост! анализа вкладных операций в коммерческих банках.

Таким образом, представление модели предметной области в вид! „.набора матриц позволило: выявить внутренние логические связи межд' данными; составить полный словарь реквизитов; установить наличи* информационных связей между операциями одного уровня управления количественно оценить степень этой связи; выделить сильно и слаб< связанные группы ФО; исследовать информационные потоки данных межд уровнями управления (в том числе и управляющие воздействия) количественно оценить их интенсивность.

Обоснована необходимость проведения, наряду с исследование! функциональной полноты, оценки информационного соответстви предлагаемых пакетов конкретным условиям функционировани* Разработанный автором способ сравнения основывается на построени оценки информационной значимости операции.

Проведена конкретизация . способа оценки параметр своевременности: построена система нестрогих неравенств, котора позволяет получить оценку сверху трудоемкости выполнения всег комплекса задач (для фиксированного набора ФО). Разработана схем анализа поведения исследуемого пакета при изменении рабочей нагрузки позиций появления нарушений своевременности выполнения операций.

В третьей главе "ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ" проводится анализ рабочей нагрузки и трудоемкости работы информационной системы с использованием статистического анализа, методов планирования экспериментов, методов теории массового обслуживания.

В ходе исследования предметной области удалось установить, что некоторые объемные показатели и практически все временные показатели можно считать случайными величинами. Источником случайности в предметной области является работа с клиентами. Случайный характер имеют также такие параметры как число записей в БД, справочниках и массивах данных. Стохастическая природа этих параметров определяет случайный характер ряда запросов к ИС и показателей функционирования самой ИС, что и позволяет использовать статистический подход при исследовании ИС. В результате проведенных в работе экономико-статистических исследований количества выполнений однородных операций можно сказать, что все выборки получены из распределения, принадлежащего . семейству кривых Пирсона. Проверка гипотез осуществлялась по критерию хи-квэдрат.

Так, например, статистики ряда для случайной величины )<20_а -количество мемориальных ордеров в день при автоматизированной обработке данных - оказались следующими: т1= -0.1; Х= 8.99; а= 1 673; г3=-0.0034; г„= 3.166, 0 = 0.0000264 Так как значение 0 практически равно нулю, можно выдвинуть предположение о принадлежности выборки нормальному закону распределения (эмпирические меры косости (г3) и крутости (3-г.,) таковы, что нуль находится в пределах их двух- или трехкратных основных ошибок):

гт(г1)=0.173; г3= - 0.0034 ± 0.173; гг(3-г„)=0.346; (3-г4)= - 0.166 ± 0.346

Гипотеза Н0 может быть сформулирована следующим образог допустимо ли предположение, что эта выборка получена просты случайным выбором из совокупности, имеющей нормальное распределен с параметрами М(к20_а)=8.99 и О(к20__а)=2.7999. Вычислена выравнивающих частот и проверка гипотезы Н0 по критерию хи-квздрг представлены в таблице (1). Таблица 1

Схема вычисления выравнивающих частот и проверки гипотезь

в случае нормального распределения

П1 V 'Щп|-п ,")2/п,"

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 0 -б -6.42880 0.001614 0.076979 -

4 1 -5 -4.46445 0.011511 0.548889 -

5 3 -4 -2.85724 0.057426 2.738313 -

6 9 -3 -1.60720 0.200448 9.558079 0.0009757

7 22 -2 -.714311 0.489529 23.34250 0.0772115

8 41 -1 -.178578 0.836459 39.88535 0.0311501

9 49 0 0 1 47.68358 0.0363432

10 40 1 -.178578 0.836459 39.88535 0.0003295

11 23 2 -.714311 0.489529 23.34250 0.0050255

12 8 3 -1.60720 0.200448 9.558079 0.1373233

13 3 4 -2.85724 0.057426 2.738313 -

14 1 5 -4.46445 0.011511 0.548889 -

15 0 6 -6.42880 , 0.001614 0.076979 -

I 200 199.9838 0.2883588

Графически сравнение наблюденных (ряд 1) и выровненных (ряд ; частот представлено на рисунке 1.

Для количества рассматриваемых исходов г'=7 и числа степене свободы у=г'-3=4 Хкр2(0-95)=0.711 > Хнл6л2=0.288; Р(хна6п2)>0.9<

Следовательно, расхождение между наблюденным и выравнивающи распределениями можно считать случайным.

3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15

Рис. 1. Распределение количества мемориальных ордеров в день при автоматизированной обработке данных.

Аналогичным образом были рассмотрены остальные виды рабочей нагрузки.

В ходе исследования установлено, что средние величины видов рабочей нагрузки на ИС зависят от целого ряда факторов, характеризующих сберегательный процесс. В области вкладов физических лиц к ним относятся условия привлечения и хранения денежных средств. Использование программной реализации шагового регрессионного метода в статистическом модуле пакета Open Access IV позволило получить регрессионные уравнения и сделать выводы относительно влияния условий видов вкладов на количество выполнений клиентских операций. Наиболее важными среди выделенных факторов оказались процентная ставка, а также срок хранения вкладного рубля и минимальная сумма вклада. Помимо этого, определенное значение имеют такие условия как возможность довложить средства на лицевой • счег и изъять их в любой момент и возможность пролонгиоовать счет. Полученные зависимости могут быть использованы для прогнозирования тенденций изменения рабочей нагрузки с учетом перспектив развития этой сферы деятельности в конкретном коммерческом банке.

Выполненный статистический анализ трудоемкости выполнения одно операции и группы однотипных операций впервые позволил корректнс более обоснованно и с большей достоверностью выделить из числ выполняемых вручную операций те, которые нужно реализовать в ново версии ПС в первую очередь как наиболее трудоемкие, чтоб! минимизировать расходы на решение задачи в целом. Это существенн дополняет перечень требований пользователя к предлагаемым варианта! ПС и на этапе выбора готового пакета, оптимального для данно предметной области, снижает риск ошибки. Для разработчиков лрограммны средств результаты этого анализа дают возможность определит! выполнение каких машинных операций следует ускорить, например, измени алгоритм, модифицировав структуру базы данных и т.п.

На основании априорного содержательного и статистического анализ времени выполнения автоматизированным способом отдельны функциональных операций выделено подмножество значимых факторов их сочетаний, составлены планы проведения активных экспериментов с ИС По результатам активных экспериментов с использованием тестовь наборов данных построена совокупность регрессионных моделе! позволяющая достаточно точно прогнозировать время выполнени отдельной операции в зависимости от рабочей нагрузки - количеств выполнений определенных видов ФО и объемов справочников и массивов.

Наибольший интерес здесь представляет исследование влияния н трудоемкость сразу нескольких факторов - объемов массивов данных количества выполнений ФО. Рассмотрим процесс изучения влияния рабоче

2 Хубаев Г.Н. Планирование экстремальных экспериментов при проектировании' анализе информационных систем // Экономико - организационные проблемы анализ проектирования и применения информационных систем : Материал межгосударственной научной конференции (Ростов-на-Дону, 23-25 января 1997г. Ростов-на-Дону, 1997,с. 16-24.

нагрузки на время выполнения операции - причисление и доначисление процентов - для автоматизированного варианта "Программный комплекс 2".

В последовательном переборе карточек с целью выявления тех, по которым будет производиться причисление, участвуют все счета вкладчиков, которые были открыты в подразделении банка и не сданы в автоматизированный архив. В ходе выполнения алгоритма причисления по каждой из определенных к причислению процентов карточке производится расчет суммы процентов исходя из процентной ставки и процентного числа. По окончании процедуры перебора картотеки по виду вклада на экран выводится ведомость причисленных процентов, которая автоматически сохраняется в специальном файле и может быть распечатана. Таким образом, фактически мы исследуем совокупность величин (Т14 + 129) -причисление и доначисление процентов для группы лицевых счетов и оформление ведомости причисленных процентов.

В результате анализа процесса причисления процентов был установлен перечень справочников и массивов данных, влияющих на трудоемкость выполнения этой группы ФО. Это'

- число процентных сумм по лицевому счету за причисляемый период (С,);

- количество причисляемых лицевых счетов (С2);

- объем открытой картотеки по виду вклада (С3);

- объем закрытой картотеки по виду вклада (С4).

Реализован ПФЭ 24 В качестве нижнего уровня факторов выбрано минимальное фактическое количество записей или счетов, я в качестве верхнего - их максимальные фактические значения. В соответствие с составленным планом был проведен эксперимент, результаты которого представлены в таблице (2). Каждый опыт в матрице факторного эксперимента был поставлен в трех повторностях; в итоговом столбце выхода процесса (9) величина уи является средней арифметической этих значений.

Таблица 2

План ПФЭ 24 в натуральных переменных и результаты его проведения

и Сг с7 с, с4 "'Уп^

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1 0 25 0 12 11 12 11.66667

2. 22 0 25 0 12 11 12 11.66667

3. 1 25 25 0 32 35 34 33.66667

4. 22 25 25 0 35 33 33 33.66667

5. 1 0 161 0 31 30 32 31

6. 22 0 161 0 31 30 29 30

7. 1 25 161 0 57 51 53 52.33333

8. 22 25 161 0 58 56 56 56.66667

9. 1 0 25 23 37 36 36 36.33333

10. 22 0 25 23 13 12 13 12.66667

11. 1 25 25 23 13 14 '14 13.66667

12. 22 25 25 23 40 41 38 39.66667

13. 1 0 161 23 30 28 27 28.33333

14. 22 0 161 23 31 30 30 30.33333

15. 1 25 161 23 47 47 46 46.66667

16. 22 25 161 23 59 58 55 57.33333

Для проведения анализа значимости квадратичных эффекта дополнительно к плану были поставлены т0=3 повторности опыта в центр« эксперимента - С01=3, Си=8, С03=87, С04=12 - и получены значения выход: Уок-

Н"1„ Уш УП7' 'Ум Уп '

(А) (1) (2) (3) (4)

17. 26 26 25 25.66667

Оценкой суммарного квадратичного эффекта факторов являете: разность | у0- Ь0 |. Ее значимость устанавливается при помощи оценю доверительной ошибки разности по формуле

в ( Уо-Ьо) = ЧР;1Г У„-Ь0), где ЦР'.О- критерий Стьюдента, и сравнения ее с величиной самой разности Для приведенного в таблице (2) плана эксперимента доверительная ошибк разности равна:

б( у0-Ь0)=2.04*7.746=15.802>25.667-32.854=7.188= | у0-Ь0|

Таким образом, можно описать процесс уравнением без включения в последнее квадратичных членов.

По итогам проверки значимости коэффициентов регрессии из уравнения был исключен коэффициент ЬЛ. С учетом этого факта было построено регрессионное уравнение:

у= 32.854 + 1.146% + 8.854*х2 + -8.729*х3 + З.ЭгЭ^х, + 0.854*х1х3 + 0.729*х1х4 + 2.813*х2х3 - 0.646*х2х4 - 1.188*х3х4 + 3.313'х^х, - 2.229*х.,х2х3 + 0.438*х1х3х4 + 2.313*хгх3х,, - г.ВЭб'х^.ХзХ,

Проверка адекватность этого уравнения экспериментальным данным проводилась по критерию Фишера. Так-как Рфпкт =2.864< Ркр(32; 2; 0.95)= 19.47, с вероятностью 0.95 можно сделать вывод об адекватности экспериментальным данным полученного уравнения.

Аналогичным образом с использованием активных экспериментов были исследованы величины индивидуальной трудоемкости, для которых на основе априорного анализа удалось выделить совокупности влияющих факторов.

На основе проведенного статистического исследования оценена средняя трудоемкость выполнения одной ФО, группы однотипных операций и всего комплекса задач в ручном и автоматизированных и ручном вариантах обработки информации. Показано, что закон распределения времени выполнения всего набора ФО усеченный нормальный, оценены его параметры, математическое ожидание и дисперсия.

Учитывая тот факт, что процесс функционирования вкладного пункта может быть описан в терминах теории массового обслуживания, автором было проведено исследование характеристик входного потока требований на выполнение функциональной операции методами теории массового обслуживания. Показано, что СМО-ВП целесообразно аппроксимировать

многофазовой открытой системой с неограниченной очередью, а входно! поток требований, поступающих в систему, нестационарным потоком бе последействия. В ходе исследования характеристик потока клиентов : вариантов их обслуживания было установлено, что внедрена автоматизированных средств обработки данных позволяет значительна повысить пропускную способность канала только при условии устранени дублирования ручных операций машинными. В противном случае пр! работе в режиме реального времени продолжительность обслуживани: одного клиента и время пребывания в очереди увеличиваются. Этот выво/ был количественно обоснован на примере исследуемых в работе варианта! обработки данных. На основе полученных результатов были дань рекомендации по расчету количества сотрудников, достаточных дл; обеспечения работы канала обслуживания при максимальной рабоче1 нагрузке.

С использованием различных статистических методов проведен; сравнительная оценка качества изучаемых ПС-претендентов. Рассчитан; экономия трудозатрат и машинного времени при внедрении каждого и: вариантов обработки данных.

Основные выводы и практическая ценность

1.С использованием формализованных процедур проведен анали: информационных характеристик объекта исследования, позволивши впервые количественно оценить степень взаимосвязи между решаемым! задачами (по входным и выходным реквизитам) и определить критери! функциональной полноты при сравнении вариантов ПО'/

~2. " Разработан способ количественной оценки информационное значимости реквизита, функциональной операции и варианта обработш данных в целом.

3. Разработана система коэффициентов для оценки степени соответствия программного изделия конкретным условиям функционирования.

4. На основе проведенного исследования временной структуры процесса учета вкладов населения построена система нестрогих неравенств, составившая количественную базу для оценки параметра своевременности поступления информации.

5. Впервые было доказано, что исследование информационной системы управления вкладными операциями должно базироваться на статистическом подходе; при этом в процессе исследований выявлена стохастическая природа ряда параметров, характеризующих процесс функционирования ИС и определены их статистические характеристики: математические ожидания, дисперсии, коэффициенты вариации; выдвинуты и проверены гипотезы о законах распределения числа запросов на выполнение ФО (в единицу времени) и о законах распределения объемов входных данных - числа записей в базе данных, классификаторах, справочниках, выделен перечень факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на динамику объемов рабочей нагрузки на ИС объекта управления;

6. Получены значения статистических характеристик и законов распределения числа выполнений по каждой функциональной операции, выделено подмножество значимых (определяющих) факторов и их сочетаний, выбраны и реализованы планы проведения экстремальных экспериментов для оценки характеристик ИС. Результаты этих экспериментов позволили построить уравнения регрессии для прогнозирования объемно-временных параметров функционирования информационной системы.

7. Проведена сравнительная оценка потребительского качества выбранных ПС; рассчитаны экономия трудозатрат и машинного времени при использовании предполагаемых ПС.

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что разработанные методики и рекомендации могут стать базой для проведения анализа и сравнительной оценки вариантов информационных систем в области организации депозитов физических лиц. Результаты такого анализа представляют интерес не только для непосредственных потребителей ПС, но и для разработчиков - для формирования базы для оценки конкурентоспособности выпускаемых ППП в области организации вкладных операций в КБ. Внедрение в практику принятия решений предлагаемых рекомендаций по оценке потребительского качества предлагаемых ПС и использование результатов проделанной работы позволят снизить неопределенность при выборе и покупке программного изделия.

По теме диссертационного исследования опубликованы:

1 .Информационные системы: экономико - математическое исследование процессов проектирования и применения.Т. 1.Теория, методы и средства экономико-математического исследования информационных систем: Отчет о НИР (заключительный)/ Ростовск. госуд. экон. Академия (РГЭА), Руководитель Г.Н.Хубаев. - №1.05.94Ф; №ГР 01.9.50 004487 .Ростов-на-Дону, 1997.(лично автора - 1,1 п.л.).

2.Анализ информационных характеристик объекта управления при-создании «АРМ контролера-кассира» коммерческого банка// Компьютерные технологии в малом и среднем бизнесе. Часть 1. Экономика и организация применения информационных систем: Материалы Межгосударственной научно-практической конференции/ РГЭА,- Ростов-на-Дону, 1994.-с.62-64.■ 0,25 п.л.

пользователя в информации, особое место занимают так называемые показатели потребительского качества. Их влияние проявляется только в конкретных условиях функционирования ИС у потребителя. Сюда можно отнести показатели функциональной и информационной полноты ИС, трудоемкость комплекса задач, а также ряд других не менее важных показателей, оценка значимости которых напрямую зависит от информационных потребностей предметной области. Это обстоятельство обусловливает необходимость проведения априорного анализа информационной системы финансового предприятия - коммерческого банка, с целью формализации требований к значениям этих показателей и определения критериев, позволяющих оценить степень удовлетворения потребностей пользователя по выделенным показателям потребительского качества.

Однако решение ряда первоочередных вопросов анализа предметной области и выбора варианта ИС для банка не обеспечено достаточно разработанным теоретическим и методическим аппаратом. В настоящее время, насколько нам известно, отсутствуют работы по анализу внутрибанковских информационных потоков, их интенсивности и пропускной способности каналов связи; нет данных о трудоемкости выполнения банковских операций и нормированию деятельности банковских работников; о взаимосвязях между входными реквизитами по отдельным операциям и задачам в целом. Нет также данных о числе выполняемых в банковской сфере операций и законах их распределения; о статистических характеристиках и законах распределения времени выполнения операций. Недостаточная разработанность теоретического, методического и информационного обеспечения этих задач, а также вопросов сочетания существующей ИС и приобретаемого программного обеспечения резко понижает обоснованность выбора конкретного варианта ИС и увеличивает

сроки внедрения и адаптации пользователей к новым условиям обработки передачи данных.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о назревшей необходимост изучения информационных потребностей предметной области и выявлени общих закономерностей сочетания и разделения полномочий при внедрени систем автоматизированной обработки и передачи данных, и, на основани этого, разработки методов оценки предлагаемых вариантов ИС (ил подсистем) с точки зрения их соответствия конкретным условия! функционирования. Кроме того, решение этих проблем позволи сформулировать рекомендации по подбору и размещению персонал? обеспечивающего работу системы информационного .обеспечени деятельности финансового учреждения.

В качестве объекта исследования автором выбрана подсистем управления вкладами физических лиц в коммерческом банке. Предмето! исследования является система информационного обеспечения процесс организации и управления депозитами физических лиц в коммерческо! банке.

Цель диссертационной работы - исследование информационно подсистемы коммерческого банка - системы управления вкладным операциями - на основании использования формализованных процедур статистических методов анализа и разработка комплекса теоретических методических положений по оценке потребительского качества банковски информационных систем.

Для достижения поставленной цели на основе исследовани сложившейся практики управления необходимо было решить следующи задачи:

•выделить совокупность показателей потребительского качества ПИ и ИС в целом и разработать подходы для проведения их априорной количественной оценки в банковской сфере;

•исследовать информационную систему управления вкладными операциями коммерческого банка и информационные потоки в системе;

•выделить перечень задач, решение которых целесообразно в условиях использования АИС,

•оценить степень взаимосвязи между ФО по входным реквизитам для различных уровней управления и информационные потоки между этими уровнями;

•количественно оценить информационную значимость ФО и программного комплекса;

•определить критерии функциональной и информационной полноты

ИС;

• получить статистические характеристики информационной модели объекта управления; математическое ожидание, дисперсию, законы распределения объемно-временных характеристик функционирования информационной системы и др.;

•с помощью методов регрессионного анализа определить возможную нагрузку на информационную систему при изменении экономических условий функционирования объекта управления;

• на основе проведенных активных экспериментов построить совокупность регрессионных моделей, позволяющих достаточно точно прогнозировать время выполнения ФО в зависимости от количества и структуры запросов к информационной системе:

•выявить перечень ФО снижающих эффективность функционирования системы обработки данных и выявить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на время выполнения каждой ФО.

Теоретической и методологической основой исследования явили труды отечественных и зарубежных ученых по спектру рассматриваем! проблем, а также разработки научно-исследовательских институтов организаций, занимающихся созданием и распространением программно обеспечения для коммерческих банков. В качестве инструмента д] решения поставленных задач использовались методы теории подоби теория баз данных, методы проектирования информационных систем экономике, теория массового обслуживания методы принятия решени теория вероятностей и математическая статистика, методы регрессионно анализа, методы планирования экспериментов, а также современнь программные средства - OPEN ACCESS IV, Windows 95, Word 7.0, пакет программ по учету индивидуальных вкладов в банке.

Эмпирическую базу исследования составили статистические даннь собранные в результате активных и пассивных экспериментов, и отчетнь данные коммерческих банков г. Ростова и Ростовской области.

В ходе исследования автором были получены теоретические прикладные результаты, научная новизна и практическая ценное которых заключается в следующем:

^сформирован перечень задач и запросов к информационт системе, отличающийся от известных большей полнотой обоснованностью;

2)определен перечень условий, наиболее полно и однознач: характеризующих вид вклада;

3)п'роведен формализованный анализ информационн! характеристик объекта исследования, позволивший вперв1 количественно оценить степень взаимосвязи между решаемыми задача! (по входным и выходным реквизитам) и определены критер функциональной полноты при сравнении вариантов программно обеспечения;

4) предложена-система коэффициентов для количественной оценки информационной полноты программного изделия и степени его соответствия конкретным условиям функционирования; на этой основе получены оценки информационной связи между задачами, и информационного соответствия вариантов ПО конкретным условиям функционирования;

5)проведено исследование временной структуры процесса учета вкладов населения, позволившее сформулировать количественную базу для оценки параметра своевременности информационного обслуживания;

6)впервые -доказано, что исследование ИС УВО должно базироваться на статистическом подходе; при этом в процессе исследований выявлена стохастическая природа ряда параметров, характеризующих процесс функционирования ИС и определены их статистические характеристики: математические ожидания, дисперсии, коэффициенты вариации; выдвинуты и проверены гипотезы о законах распределения числа запросов на выполнение ФО (в единицу времени) и о законах распределения объемов входных данных - числа записей в базе данных, классификаторах, справочниках: выделен перечень факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на динамику объемов рабочей нагрузки на ИС объекта управления;

7) по результатам пассивных экспериментов построены регрессионные модели для прогнозирования возможной максимальной и средней нагрузки на ИС при изменении экономической ситуации на рынке депозитов физических лиц;

8)проведены активные эксперименты с использованием тестовых наборов данных для определения времени выполнения

• одной,

• группы;

» всего комплекса выделенных функциональных операций.

Полученные уравнения регрессии 1 позволяют прогнозировать значен1 объемно-временных параметров функционирования информационна системы;

9)проведена сравнительная оценка потребительского качества П1 претендентов, на основании которых рассчитаны экономия трудозатрат машинного времени при использовании предполагаемых ПС.

Практическая ценность результатов.

Все полученные в диссертационной работе результаты могут бы использованы при совершенствовании процессов функционирования ИСК при рациональном (оптимальном) выборе ПП, соответствующе требованиям и характеристикам конкретной предметной области, п] проектировании, создании и внедрении программного изделия. Помиг этого, некоторые полученные в ходе исследования результа" представляют самостоятельную ценность и могут быть использован следующим образом:

• разработанный перечень характеристик вида вклада может бы использован на вкладных пунктах для повышения информированности заинтересованности вкладчиков;

• результаты формализованного анализа предметной области количественная оценка степени взаимосвязи задач по уровням управлен представляют интерес для " разработчиков программного обеспечения постановщиков задач в области организации учета вкладов физических ЛИ1

• проведенный статистический анализ объемно-вредоенж характеристик информационной системы и построенные регрессионж модели позволяют руководителям предприятий оценить возможную нагру: на каждого сотрудника и совершенствовать планы размещения персонала.

Апробация работы.

Основные положения диссертационной работы обсуждались Межгосударственной научно-практической конференции "Компьютеры

технологии в малом и среднем бизнесе" (Ростов-на-Дону, 1994), на Межгосударственной научно-практической конференции "Организационно-экономические проблемы проектирования и применения информационных систем" (Ростов-на-Дону, 1996г.), на общеинститутских научно-практических конференциях. По результатам исследования опубликовано 7 печатных работ. К результатам сравнительного анализа уже проявлен интерес со стороны специалистов в области банковского программного обеспечения, что позволяет судить о практической значимости проведенных исследований и полученных результатов. Представленные в диссертационной работе положения и рекомендации использованы при внедрении программного комплекса " Учет индивидуальных вкладов" в КБ "Ростовский Универсальный".

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав,- заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении показано, что для организации эффективной работы коммерческого банка в числе других необходимо решить задачу рационального и своевременного выбора новых программных средств и количественной оценки характеристик ИС для обеспечения возможности оптимального выбора. Основной проблемой является недостаточная разработанность теоретического, методического и информационного обеспечения этих задач, а также вопросов соотнесения существующей ИС с приобретаемым программным обеспечением. Для решения этой проблемы сформулированы задачи исследования и приведены положения, составляющие основу работы.

Первая глава «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ - ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛАДНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» посвящена

анализу специальной литературы по вопросам организуй информационного обеспечения сберегательного процесса в коммерческое, байке, исследованию подходов к решению поставленных во введении зада1 и обоснованию сделанного выбора.

Обосновывается положение, согласно которому значения таки:

л , ,

показателей,. ' характеризующих качество циркулирующей в систем1 управления информации, как достоверность, своевременность поступления достаточность и др., могут оцениваться только применительно к конкретно предметной, области: в зависимости от условий функционирования ИС эт оценки могут существенно различаться.

В результате изучения предметной области показано, что в структур оНераций коммерческих банков г. Ростова и Ростовской области вклад! физических лиц являются одним из важных видов привлеченных пассиво! выступая в качестве ресурса для проведения активных кредитных операци! Проанализировав виды вкладов, предлагаемых физическим лица различными коммерческими банками, автор выделила следующие услови описание которых необходимо при характеристике конкретного вида вклад срок хранения вклада (в днях или в годах); годовая процентная ставк минимальная сумма, которой достаточно для открытия счета; возможность минимальная сумма довклада на лицевой счет; возможность снятия час-вклада; в каком случае или с какой периодичностью предусмотре! причисление процентов ко вкладу; в каком случае или с каю периодичностью производится начисление процентов на промежуточнь процентный счет; возможность и порядок снятия процентов, зачисленных лицевой счет; возможность и порядок снятия процентов, зачисленных промежуточный процентный счет; необходимо определить процеду досрочного закрытия вклада: возможность и порядок пересчета процент (по какой процентной ставке и начиная с какого дня хранения вклада

банке); изменение ставки после окончания срока; специфические требования по вкладам.

По мнению автора, указанные условия являются необходимыми и достаточными характеристиками вида вклада, с их помощью можно однозначно идентифицировать любой вид вклада. Однако, банки обычно указывают только часть из перечисленных. Остальные условия либо сформулированы нечетко, либо вовсе отсутствуют, что не позволяет клиенту получить полную информацию о виде вклада и сравнить виды вкладов в разных банках.

Исследование организационной структуры КБ показало, что в системе управления вкладными операциями, как правило, отсутствует четкая иерархия уровней управления, в результате чего отдел вкладнмх операций может быть подчинен разным подразделениям банка, иногда не имеющим прямого отношения к проблемам привлечения денежных средств населения.

9

В отдельных случаях по разным секторам и отделам бываю* рассредоточены даже некоторые виды депозитных операций. Это отрицательно отражается на работе системы информационного обеспечения сберегательного процесса.

В ходе анализа возможностей создания эффективной системы информационного обеспечения и используемых программных средств показано, что в данной предметной области оценка перспектив приобретения ПС существенно зависит от конкретных характеристик ИС. Действительно, как удалось выяснить, особенностью использования программного обеспечения для учета индивидуальных вкладов является сохранение значительной доли ручных операций, которые в ряде случаев даже дублируют автоматизированные. Обнаружено, что на интенсивность работы оператора влияет несколько факторов, среди которых главными являются структура видов вкладов в банке, поток клиентов, график инкассации, режим работы вкладного пункта. Учитывая тот факт, что

\ процесс учета остается частично автоматизированным, представлю

интерес изучение и ручного варианта обработки данных. | В ходе анализа информационных потоков и документооборота

I системе управления был составлен полный перечень задач, решаемых СУВО, и полный перечень ФО, выявлены информационные потребное каждой задачи и ФО, определен состав реквизитов, применяемых д решения управленческих задач. Показано, что эти задачи и операц I определяют содержание циркулирующей в системе информации 1 определяют информационные потребности предметной области.

J *

Удалось установить, что применительно к изучаемому объекту входь-информация обладает определенной спецификой. Эта специфика связа со случайным характером обращений клиентов в банк, что обусловливг случайный характер выполнения ряда операций по индивидуальж вкладам. Что касается выходной информации, то здесь, наоборот, проце выдачи основйо'й ее части является детерминированным. Это связано установленным порядком отчетности подразделений КБ. Как правиг информация передается на конец операционного дня, недели, меся (предпоследний рабочий день месяца), квартала (предпоследний рабоч день квартала) или финансового года (последний рабочий день года), служит причиной, появления так называемых "пиков работы", то есть жесть сроков, к которым задача или комплекс задач должны быть решены, качестве ограничений выступают регламентированные сеансы переда данных по каналам системы информационного обеспечения и гра4 инкассации. В такие периоды объемы выдаваемой информации значитель возрастают.

Использование известного' подхода к изучению информационн потребностей пользователя и оценке информационных характеристик I

'Хубаев Г.К. Экономика проектирования и применения банков данны: Текст лекций.- Ростов-на-Дону.РИСХМ,1989.- 69с.

позволило провести формальный и семантический (содержательный) анализ предметной области и получить Перечень задач, решение которых является первоочередным.

Построена система временных ограничений для анализа своевременности предоставления информации.

Вторая глава "ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИО ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЪЕКТА" посвящена раскрытию содержания подходов и предложений автора по анализу и количественной оценке степени соответствия предлагаемых вариантов обработки данных конкретным условиям функционирования по выбранным критериям.

Проведен формализованный анализ информационных характеристик^ предметной области. Исследованы потоки информации внутри различных уровней управления и между ними, методами формализованного анализа| выполнена оценка степени информационных связей между задачами. I

В результате обследования предметной области автором был ( определен состав входных и выходных документов, перечень решаемых 1 задач, выявлены возможные запросы к базе данных. Обозначим РР = 1=1,56 - множество функциональных операций; К = {Г|}, j=T7T22 - множество, I

I

составляющее словарь реквизитов.

В качестве исходной была использована полная матрица реквизитов А и исследованы матрицы, производные от неб. Чтобы иметь возможность ■ * проследить информационные потоки между различными подразделениями ИС и исследовать информационные взаимодействия между уровнями, автор предлагает проводить исследование для каждого уровня управления отдельно на основе построенных особым образом матриц. Для этого представим результаты обследования предметной области в виде вспомогательной матрицы А = {а^}, ¡=1,56, рТ^ТП, где

I 0, если реквизит не входит в ¡ую операцию; а,|= < 1, если реквизит является входным для ¡ой операции; \2, если}" реквизит является выходным для ¡ой операции.

На основании этой матрицы для каждого уровня управления постро! исходные матрицы В,С,0 (уровень "Вкладной пункт", уровень "Отд вкладных операций" и уровень "Управление пассивами баж соответственно) следующим образом:

В={Ь„},

\=тЖ

С={с „}, ¡==П5Б, ¡={/¡22;

1=4325, с1,= ¡=1,122;

Ь ,=

с„=

=0;

=1„ (¡:| ¡=1^42, VI); =2, (¡:| ¡=43,48, V]).

ГО, а,=0;

(1, а,,=1,(1:11=43^8,^); [1, а,=2, (¡:| ¡=ТД2@43^Б,

Го, а,=0; 1,а

V" а

=1, (¡:| 1=4^56, =2, (¡:| ¡=43^8,

Для углубленного анализа связей между операциями бы. использованы матрицы поглощения Н и рассогласования Б. Наибол' интересными оказались следующие результаты проведенного анализа.

Удалось выделить комплексы связанных между собой операц (Ьк(1>0.50). По результатам формализованного и семантического анали имеет смысл сформировать следующие группы операций:

" ^01-Р17 > 9 > Рз6-Рз7-

' >^19 ! 21 >

" 21 -Р23 , Р29-Р30,

Программную реализацию задач целесообразно осуществлять полученным взаимосвязанным группам.

Анализируя возможные управляющие воздействия на этот урове управления со стороны ОВО, можно выделить четыре наиболее интереса для изучения ФО: Р44 "Проверка правильности оформления документов", I

3.Оценка потребительского качества программных средств на примере коммерческого банка (отдел вкладных операций)// Компьютерные технологии в малом и среднем бизнесе. Часть 2. Проблемы проектирования информационных систем в экономике. Материалы Межгосударственной научно-практической конференции/ РГЭА - Ростов-на-Дону, 1995. - с.41-44,-О.Зп.л.

4 Особенности формирования информационной базы для задачи "Учет индивидуальных вкладов"// Информационные системы, экономика, управление трудом и производством. Выпуск 1.: Ученые записки/ РГЭА.-Росгов-на-Дону, 1995,- с.74-76.-0,2п.л.

5.Экономико-статистический анализ некоторых объемно-временных параметров функционирования информационной системы «Учет индивидуальных вкладов »//Организационно-экономические проблемы проектирования и применения информационных систем: Материалы межгосударственной научно-практической конференции/РГЭА,- Ростов н/Д, 1996.-с. 30-32.-0,25п. л.

6 Регрессионные модели оценки объемных параметров функционирования информационной системы подразделения коммерческого банка//Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки/РГЭА.-Ростон-на-Дону, 1997.-С.255-260. - 0,41л.л.

/.Формализованный анализ информационных потребностей юльзователей//Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки/ РГЭА. - Ростов - на - Дону, 1997. - с.26! - 268 (в соавторстве).-),55л л

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Шарапова, Анастасия Евгеньевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 .ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ -ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛАДНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ.

1.2. ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.

2. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЪЕКТА.

2.1. ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

2.1.2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ.

2.1.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО КРИТЕРИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛНОТЫ).

2.2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.

3. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 3.1. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ

ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

3.1.1. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ

НАГРУЗКИ.

3.1.2. ОСОБЕННОСТИ МАССИВОВ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЕ.

3.1.3. ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

3.2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

3.2.1. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ - ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ.

3.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.

3.2.2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОФАКТОРНЫХ ЭКдПЕРИМЕНТОВ.

3.2.2.2. ПОЛНЫЕ ФАКТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 2N.

3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛАДНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.

3.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОНОЙ СИСТЕМЫ.

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономико-математическое исследование информационной системы коммерческого банка"

Банковская система России - один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной экономики, переход на рыночные отношения в которой произошел наиболее быстро. За вторую половину 1990г. была практически ликвидирована система государственных специализированных банков, и к началу 1991г. в основном завершилось формирование двухзвенной банковой системы: Центральный Банк РФ - коммерческие банки. В свете сегодняшних реформ в российской экономике, направленных на преодоление кризисных явлений и инфляции, усиление инвестиционной и кредитной активности, совершенствование организации расчетов в народном хозяйстве, стабилизацию национальной валюты, перед коммерческими банками выдвигаются требования более деятельного участия в обслуживании качественно новой экономики. Формирование эффективно функционирующей банковской системы, способной быстро мобилизовать финансовые ресурсы и сконцентрировать их на приоритетных направлениях структурной перестройки экономики имеет неоценимую практическую значимость.

Очевидно, что в условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими процессами. Сегодня обязательным условием рационального управления и грамотного принятия решений становится создание тщательно продуманной системы информационного обеспечения. Поэтому особое значение приобретает анализ возможностей и вариантов создания информационной системы (ИС), позволяющей вести учет и контроль за действительным ходом процесса, воздействовать на него в направлении желательных изменений, прогнозировать результаты функционирования управляемого объекта.

На основании изучения опыта работы коммерческих банков г. Ростова и Ростовской области - "Донкомбанк", "Ростовский Универсальный", "РостПромстройбанк", "Донхлеббанк", «Сельмашбанк», «РостОлимпбанк», - были сделаны следующие выводы. Наблюдаемая в настоящее время повсеместная автоматизация банковской деятельности поставила перед пользователями задачу реорганизации действующих информационных систем с целью их переориентации на автоматизированный режим обработки данных и передачи сообщений. Программное обеспечение стало играть решающую роль в определении последовательности решения задач и структуры информационных сообщений и управляющих воздействий; именно под него должно подстраиваться выполнение работ вручную.

Как показало обследование, информационная банковская система представляет собой совокупность разделенных по видам деятельности подсистем, для каждой из которых разрабатывается свое программное обеспечение. Можно ожидать, что объемы программ банковского программного обеспечения и вообще потребности в информационных технологиях в коммерческих банках будут быстро расти. Уже сейчас появилось множество пакетов одного и того же функционального назначения, которые могут существенно различаться по цене. Понимая общую оправданность инвестиций в информатизацию банка, необходимо стремиться оптимизировать затраты на создание и эксплуатацию информационной системы банка.

В этой связи на первый план выходит задача правильного и своевременного выбора новых программных средств, а также перевода действующей информационной системы (или подсистемы) в условия частичной или полной автоматизации. Независимо от функционального назначения подсистемы и уровня управления в организационной структуре объекта, исследование и разработка вариантов ИС предполагает решение комплекса аналогичных задач. При этом, большое количество альтернатив выбора и длительность перевода ИС в новые условия требует формализации поставленных задач и использования ЭВМ и экономико-математических методов (ЭММ) для их решения.

Однако ' решение ряда первоочередных вопросов анализа предметной области и выбора варианта ИС для банка не обеспечено достаточно разработанным теоретическим и методическим аппаратом. В настоящее время, насколько нам известно, отсутствуют работы по анализу внутрибанковских информационных потоков, их интенсивности и пропускной способности каналов-связи; нет данных о трудоемкости выполнения банковских операций и нормированию деятельности банковских работников; о взаимосвязях между входными реквизитами по отдельным операциям и задачам в целом. Нет также данных о числе выполняемых в банковской сфере операций и законах их распределения; о времени выполнения операций, статистических характеристиках и законах распределения. Недостаточная разработанность теоретического, методического и информационного обеспечения этих задач, а также вопросов сочетания существующей ИС и приобретаемого программного обеспечения резко понижает обоснованность выбора конкретного варианта ИС и увеличивает сроки внедрения и адаптации пользователей к новым условиям обработки и передачи данных.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о назревшей необходимости изучения информационных потребностей предметной области и выявления общих закономерностей сочетания и разделения полномочий при внедрении систем автоматизированной обработки и передачи данных, и, на основании этого, разработки методов оценки предлагаемых вариантов ИС (или подсистем) с точки зрения их соответствия конкретным условиям функционирования. Кроме того, решение этих проблем позволит сформулировать рекомендации по подбору и размещению персонала, обеспечивающего работу системы информационного обеспечения.

В качестве объекта исследования автором выбрана подсистема управления вкладами физических лиц в коммерческом банке, а точнее вертикаль:

Управление пассивами 1

Управление депозитами

Управление частными вкладами

Предметом исследования является система информационного обеспечения процесса организации и управления депозитами физических лиц в коммерческом банке.

Цель настоящей работы - исследование информационной структуры предметной области - системы управления вкладными операциями - на основании использования формализованных и статистических методов анализа и разработка комплекса теоретических и методических положений по оценке потребительского качества предлагаемых вариантов систем информационного обеспечения.

Для достижения поставленной цели на основе исследования сложившейся практики управления необходимо было решить следующие задачи: исследовать информационную систему управления вкладными операциями коммерческого банка и выделить показатели потребительского качества программного обеспечения; выделить наиболее полный перечень задач, решение которых целесообразно в условиях использования АИС, разработать информационное обеспечение; оценить степень взаимосвязи между ФО по входным реквизитам для различных уровней управления и информационные потоки между этими уровнями; выявить перечень ФО снижающих эффективность функционирования системы обработки данных и выявить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на время выполнения каждой ФО; выполнить количественный анализ информационных потребностей ОУ; разработать способ количественной оценки степени соответствия предлагаемых вариантов информационным запросам пользователя; получить статистические характеристики информационной модели объекта управления: математическое ожидание, дисперсию, законы распределения объемно-временных характеристик функционирования информационной системы и др.; с помощью методов регрессионного анализа определить возможную нагрузку на информационную систему при изменении экономических условий функционирования объекта управления; на основе проведенных активных экспериментов построить совокупность регрессионных моделей, позволяющих прогнозировать время выполнения ФО в зависимости от количества и видов запросов к информационной системе; разработать рекомендации по подбору и размещению персонала, обеспечивающего эффективное функционирование информационной системы.

При работе над диссертацией были широко использованы труды отечественных и зарубежных ученых по спектру рассматриваемых проблем, большой статистический материал и отчетные данные коммерческих банков г. Ростова и Ростовской области, научно-исследовательских институтов и организаций, занимающихся разработкой ПО для КБ.

Исходные статистические данные для работы были получены из банков "Донкомбанк" и "Ростовский Универсальный" , именуемых в дальнейшем, соответственно, "Банк1" и "Банк2". Помимо этого в ходе изучения предметной области были обследованы такие банки как "РостПромстройбанк", "Донхлеббанк", "Сельмашбанк". Для проведения сравнительного анализа были выбраны программные комплексы по учету индивидуальных вкладов, разработанные в АО "Ростов-Клиринг": Версия 2.0 ("Программный комплекс1") и Версия 3.4 ("Программный комплекс2").

В качестве инструмента для решения поставленных задач использовались методы подобия, теория баз данных, теория управления большими системами, теория массового обслуживания, методы принятия решений, теория количественных измерений, квалиметрия, теория вероятностей и математическая статистика, методы регрессионного анализа, метолы планирования экспериментов, а также программные средства - OPEN ACCESS IV, Windows 95, Word 7.0.

В ходе исследования автором были получены новые теоретические и прикладные результаты. На защиту выносятся: результаты анализа информационных характеристик объекта исследования, позволившего впервые количественно оценить степень взаимосвязи между решаемыми задачами (по входным и выходным реквизитам) и определить критерии функциональной полноты при сравнении вариантов обработки данных; результаты анализа информационной полноты программного изделия и степени его соответствия конкретным условиям функционирования; результаты исследования временной структуры процесса учета вкладов населения, позволившие определить математическую базу для оценки параметра своевременности поступления информации; результаты экономико-статистического анализа ИС объекта исследования - системы управления вкладными операциями, позволившие впервые доказать, что исследование ИС УВО должно базироваться на статистическом подходе; при этом в процессе исследований выявлена стохастическая природа ряда параметров, характеризующих процесс функционирования ИС и определены их статистические характеристики: математические ожидания, дисперсии, коэффициенты вариации; выдвинуты и проверены гипотезы о законах распределения числа запросов на выполнение ФО (в единицу времени) и о законах распределения объемов входных данных - числа записей в базе данных, классификаторах, справочниках: выделен перечень факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на динамику объемов рабочей нагрузки на ИС объекта управления; результаты априорного (содержательного) и статистического анализа количества выполнения отдельных функциональных операций, на основании которых было выделено подмножество значимых (определяющих) факторов и их сочетаний, выбраны планы проведения экстремальных экспериментов; результаты активных и активно-пассивных экспериментов, позволившие построить уравнения регрессии для прогнозирования объемно-временных параметров функционирования информационной системы; результаты сравнительной оценки потребительского качества ПС-претендентов, на основании которых рассчитаны экономия трудозатрат и машинного времени при использовании предполагаемых ПС.

Новыми являются: а) сформированный перечень задач и запросов к БД, отличающийся от известных большей полнотой и обоснованностью; б) результаты исследования информационных характеристик объекта управления: получены количественные оценки информационной связи между задачами, и информационного соответствия вариантов ПО конкретным условиям функционирования; в) результаты сравнительного анализа выбранных программных комплексов по критериям информационной и функциональной полноты; г) результаты математико-статистического анализа объемных параметров функционирования ИС: получены, статистические характеристики и законы распределения числа решений задач (запросов) в единицу времени - день, месяц, год - статистические характеристики и законов распределения числа записей в базах данных (объемов исходной информации); д) построенные по результатам пассивных экспериментов регрессионные модели для прогнозирования возможной максимальной и средней нагрузки на ИС при изменении экономической ситуации на рынке депозитов физических лиц; е) результаты проведенных активных экспериментов по определению времени выполнения одной, группы и всего комплекса функциональных операций.

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут представить интерес для широкого круга пользователей ПО -коммерческих банков - и разработчиков. К результатам сравнительного анализа уже проявлен интерес со стороны специалистов в области создания банковского программного обеспечения и ответственных за приобретение ПС структур некоторых банков, что позволяет судить о практической значимости проведенных исследований и полученных результатов. Приведенные в диссертационной работе результаты и рекомендации внедрены при создании и функционировании ПК " Учет индивидуальных вкладов" В КБ "Ростовский Универсальный".

Результаты исследования доложены на Межгосударственной научно-практической конференции "Компьютерные технологии в малом и среднем бизнесе" (Ростов-на-Дону, 1994), на Межгосударственной научно-практической конференции "Организационно-экономические проблемы проектирования и применения информационных систем" (Ростов-на-Дону, 1996г.), на общеинститутских научно-практических конференциях. Основные положения диссертации отражены в семи печатных работах.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Шарапова, Анастасия Евгеньевна

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ

1. Исследование предметной области показало, что такие параметры ИС как количество выполнений некоторых ФО, число записей в БД, справочниках и др. массивах данных являются • случайными величинами. Наличие случайных величин объясняется спецификой предметной области - работой с клиентами. Весь порядок организации и учета вкладных операций ориентирован на работу с вкладчиками, которая начинается с момента обращения вкладчика в банк. Поэтому, рабочая нагрузка по операциям по лицевым счетам и часть связанных с ними учетных операций также являются случайными величинами. В результате проведенных в работе экономико-статистических исследований показано, что все выборки по величинам рабочей нагрузки на информационную систему получены из распределения, принадлежащего семейству кривых Пирсона.

2. Объемы формируемых и используемых в работе ОВО массивов данных представляют собой специфический вид рабочей нагрузки на ИС. Количество записей в массиве оказывает существенное влияние на продолжительность выполнения некоторых функциональных операций (ФО) и, как следствие, -на производительность информационной системы в целом. Исследование структуры массивов, процедур их формирования и характера изменения показало, что объемы данных являются функциями от некоторых видов рабочей нагрузки по клиентским операциям носят случайный характер. Их динамика зависит от факторов, которые влияют на рабочую нагрузку в целом. В ходе статистического анализа установлено, что при выдвижении гипотез о законах распределения количества записей и вычислении основных статистических характеристик (математического ожидания и дисперсии) ' необходимо руководствоваться принадлежностью массива к одной из двух выделенных групп, а также учитывать специфику формирования записей в массиве и порядок изменения его объема.

3. Поток вкладчиков в банк, а следовательно и рабочая нагрузка на ИС зависят прежде всего от предлагаемых условий привлечения и хранения денежных средств. Проведенный в работе регрессионный анализ выявил зависимость количества клиентских операций в день от выделенных групп факторов и показал, что наибольшее влияние на отклик оказывают такие условия видов вкладов, как процентная ставка, срок хранения вкладного рубля и минимальная сумма вклада. Помимо этого, определенное значение имеют такие условия как возможность довложить средства на лицевой счет и изъять их в любой момент и возможность пролонгировать счет.

4. Выполненный статистический анализ трудоемкости функциональных операций впервые позволил корректно, более обоснованно и с большей достоверностью выделить из числа выполняемых вручную операций те, которые нужно реализовать в новой версии ПС в первую очередь как наиболее трудоемкие, чтобы минимизировать расходы на решение задачи в целом. К ним можно отнести такие операции как составление ведомостей остатков по лицевым счетам и остатков процентов, все процентные операции, оформление операционного дневника и некоторые др. Это существенно дополняет перечень требований пользователя к предлагаемым вариантам ПС и на этапе выбора снижает риск ошибки. Для разработчиков программных средств результаты этого анализа дают возможность определить, выполнение каких машинных операций следует ускорить, например, изменив алгоритм, модифицировав структуру базы данных и т.п.

5. В ходе исследования трудоемкости выполнения функциональных операций в различных вариантах обработки данных реализовано активное экспериментирование. С его помощью удалось выделить факторы - число выполнений операции в день и объемы массивов БД, - которые непосредственно влияют на время выполнения одной операции и количественно оценить степень этого влияния на основе полученных в ходе анализа регрессионных уравнений. Результаты этих экспериментов были использованы при сравнительном анализе предлагаемых пакетов по критерию своевременности поступления информации.

6. В ходе исследования характеристик потока клиентов в банк и вариантов их обслуживания на ВП методами ТМО было показано, что внедрение автоматизированных средств обработки данных позволяет значительно повысить пропускную способность канала при условии полной замены ручных операций машинными (а не их дублирования). В противном случае при работе в режиме реального времени продолжительность обслуживания одного клиента и время пребывания в очереди увеличиваются. Определено ме.сто ВП в классификации СМО. Показано, что ВП является многофазовой, открытой системой с неограниченной очередью.

7. Проведенный сравнительный анализ позволил найти узкие места в системе и рассчитать для них необходимую численность персонала. Показано, что при данной рабочей нагрузке внедрение автоматизированного варианта позволяет для области «БАНК1» сократить численность сотрудников до одного человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основой успешного функционирования КБ в условиях рынка становится рационально организованная система информационного обеспечения, позволяющая быстро и адекватно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В настоящее время основным способом совершенствования процесса функционирования ИС является автоматизация отдельных видов банковской деятельности. Однако появилось множество ППП одного и того же функционального назначения (с небольшими различиями). При этом разница в ценах в некоторых случаях составляет несколько порядков. В связи с этим перед пользователем возникает проблема выбора наилучшего варианта обработки данных.

В диссертационной работе дано новое решение актуальной задачи, связанной с рационализацией процессов функционирования системы информационного обеспечения КБ. Основные выводы и результаты диссертационного исследования заключаются в следующем.

1.Выполнен экономико-статистический анализ информационной системы объекта исследования - системы управления вкладными операциями КБ. При этом впервые показано, что исследование ИС должно базироваться на статистическом подходе. Исследование предметной области показало, что некоторые объемные показатели и практически все временные показатели деятельности СУВО можно считать случайными величинами. Источником случайности в предметной области является работа с вкладчиками. Выдвинуты и проверены гипотезы о законах распределения к базе данных и числа запросов на выполнение функциональных операций (в единицу времени); впервые установлено, что во многих случаях эти законы могут быть аппроксимированы кривой, принадлежащей семейству кривых Пирсона.

2.Составлен перечень задач, решаемых в СУВО; каждая из решаемых задач представлена в виде совокупности отдельных функциональных операций и составлен наиболее полный перечень ФО (выполняемых вручную и машинных), выявить информационные потребности каждой задачи и ФО и, изучив документооборот (всего ок. 53 форм документов) определить состав реквизитов, применяемых для решения управленческих задач. Это дало возможность сравнить предлагаемые варианты ИС по критерию функциональной полноты. Исследование организационной структуры СУВО позволило выявить существование пиков рабочей нагрузки и обосновать целесообразность их использования при определении временных ограничений.

3.Анализ информационных характеристик объекта исследования - системы управления вкладными операциями, - базирующийся на использовании методов теории подобия и операций над множествами, позволил впервые количественно оценить степень взаимосвязи между документами, циркулирующими в системе управления, и между решаемыми задачами. В результате такого анализа получены количественные оценки взаимосвязей между операциями и уровнями управления по входным и выходным реквизитам; выделены сильно и слабо связанные группы ФО одного уровня; исследованы информационные потоки данных между уровнями управления и количественно оценена их интенсивность.

4.Разработан способ сравнения функциональных операций по их информационной значимости. Он предполагает представление каждой ФО в виде совокупности составляющих ее реквизитов документов, каждый из который может быть количественно оценен с точки зрения составляющих его свойств уникальности содержащейся в нем информации и применяемости в предметной области. Каждому реквизиту было поставлено в соответствие некоторое число, характеризующее наиболее выраженное свойство; ка>едая операция представляется в результате как сумма' информационных весов входящих в нее реквизитов.

5.Проведен анализ режима работа отдела вкладных операций и построена система неравенств, которая может быть использована для оценки способности пакета своевременно удовлетворять требования пользователя (для фиксированного набора ФО ).

6.Установлено, что средние величины видов рабочей нагрузки на ИС зависят от целого ряда факторов, характеризующих процесс накопления денежных средств. В области вкладов физических лиц к ним относятся условия привлечения и хранения денежных средств. Использование программной реализации шагового регрессионного метода в статистическом модуле пакета Open Access IV позволило получить регрессионные уравнения и сделать выводы относительно влияния условий видов вкладов на количество выполнений клиентских операций. Наиболее важными среди выделенных факторов оказались процентная ставка, а также срок хранения вкладного рубля и минимальная сумма вклада. Помимо этого, определенное значение имеют такие условия как возможность довложить средства на лицевой счет и изъять их в любой момент возможность пролонгировать счет. Полученные зависимости могут быть использованы для прогнозирования тенденций изменения рабочей нагрузки с учетом перспектив развития конкретной предметной области и экономической ситуации в целом, что необходимо для количественной оценки возможностей ИС.

7. Выполненный статистический анализ позволил впервые корректно, более обоснованно и с большей достоверностью выделить из числа выполняемых вручную операций те, которые нужно реализовать в новой версии ПС в первую очередь как наиболее трудоемкие, чтобы минимизировать расходы на решение задачи в целом. Это существенно дополняет перечень требований пользователя к предлагаемым вариантам ПС и на этапе выбора готового пакета, оптимального для данной предметной области, снижает риск ошибки.

8.На основании априорного содержательного и статистического анализа времени выполнения автоматизированным способом отдельных функциональных операций выделено подмножество значимых факторов и их сочетаний, выбраны планы проведения активных экспериментов. По результатам активных экспериментов с использованием тестовых наборов данных построена совокупность регрессионных моделей, позволяющая достаточно точно прогнозировать время выполнения отдельной операции в зависимости от рабочей нагрузки - количества выполнений определенных видов ФО и объемов справочников и массивов.

9.Оценена средняя трудоемкость выполнения каждой ФО, группы однотипных операций и всего комплекса задач в ручном и автоматизированных и ручном вариантах обработки информации. Выявлена стохастическая природа ряда параметров, характеризующих процесс функционирования ИС; определены их статистические характеристики: математические ожидания, дисперсии, коэффициенты вариации. Показано (на основании центральной предельной теоремы), что закон распределения времени выполнения всего набора ФО усеченный нормальный, оценены его параметры М[Т]ио[Т].

10.Выполнено описание вкладного пункта в терминах теории массового обслуживания; выявлены признаки СМО-ВП, позволившие осуществить ее классификацию. Определены основные характеристики входного потока требований, поступающих в СМО-ВП, статистические характеристики и законы распределения-, времени обслуживания. Установлено, что поток требований, поступающих в СМО-ВП, является ординарным потоком без последствий, а время обслуживания распределяется по произвольному закону. Показано, что внедрение автоматизированного способа обработки данных позволяет существенно уменьшить время обслуживания одного клиента. На t основании проведенного анализа можно сделать предварительные выводы о возможности сокращения численности сотрудников на ВП.

11.С использованием различных статистических методов проведена сравнительная оценка качества изучаемых ПС-претендентов. Рассчитана экономия трудозатрат и машинного времени при внедрении каждого из вариантов обработки данных. Полученные результаты могут представить интерес для широкого круга разработчиков ИБТ и пользователей-КБ.

12.Статистический анализ ИС позволил разработать и внедрить в практику хозяйственной деятельности ряда предприятий комплекс мероприятий, направленных на проведение сравнительной оценки потребительского качества программных средств по критериям функциональной и информационной полноты и своевременности поступления информации. К результатам работы уже проявлен интерес со стороны как разработчиков информационных банковских технологий, так и коммерческих банков.

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что разработанные методики и рекомендации могут стать базой для проведения сравнительной оценки вариантов информационных систем в области организации депозитов физических лиц. Результаты такого анализа представляют интерес не только для непосредственных потребителей ПС, но и для разработчиков - для формирования базы для оценки конкурентоспособности выпускаемых ППП в области организации вкладных операций в КБ. Внедрение в практику принятия решений предлагаемых рекомендаций по оценке потребительского качества предлагаемых ПС и использование результатов проделанной работы позволят снизить неопределенность при выборе и покупке программного обеспечения. Использование результатов работы при создании ПК и оформлении технической документации позволят не только создать наиболее соответствующий требованиям пользователя продукт, но и представить ему информацию о потенциальных возможностях пакета в компактной и удобной форме.