Либерализация рынка автомобильного страхования в Германии в середине 90-х гг. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Либерализация рынка автомобильного страхования в Германии в середине 90-х гг."

-Петербургский государственный университет

> «V Г I !'■■

тля

Власов Павел Алексеевич

На правах рукописи

)

Либерализация рынка автомобильного страхования в Германии в середине 9©-ж гг.

Специальность 08.00.14 -«Мировое хозяйство и международные экономические

отношения»

автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель д.э.н., профессор Кузнецова Н.П.

санкт - петербург 2000

Работа выполнена на кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета.

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор Кузнецова Наталья Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор Чернова Галина Васильевна

кандидат экономических наук, доцент Троньяк Александра Рудольфовна.

Ведущая организация: Санкт-Петербургский Государственный

Технический Университет

Защита состоится « 2?у> Я 2000 г. в часов на заседании

диссертационного совета Д-063.57.56 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук в Санкт-Петербургском Государственном Университете по адресу: 191194, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62, ауд. 415

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербурского университета.

Автореферат разослан « 2000 г.

Ученый секретарь диссертационного Совета, кандидат экономических наук, доцент

Капусткин В.И.

Общая характеристика работы.

Агетталыюсть исашшваяпм. В конце девяностых годов 20 столетия в связи с усиливающимися процессами интеграции и глобализации мирового хозяйства индустрия страхования переживает серьезные структурные изменения. Развивается процесс финансовой конгломерации, появляются новые и видоизменяются существующие страховые продукты и услуги, модифицируется стратегия страховых компаний, направленная не на совершенствование продукта как такового, а на удовлетворение диверсифицированных запросов клиента -потребителя финансовых и страховых услуг. В связи с либерализацией финансовых и страховых рынков на мировом и региональном уровне, изменением государственного регулирования, быстрым развитием новых технологий на полюсах экономического роста - в частности в автомобильной промышленности -изменяется одно из важнейших структурных звеньев страхования -автомобильное. В Европе в странах-членах ЕС страховым организациям приходится перестраивать сзою работу в связи с постепенным введением новых общеевропейских нормативных документов, касающихся страхования вообще и автострахования, в частности.

Рынок автострахования является одним из главных компонентов страховой индустрии, поэтому одной из значимых проблем теории и практики страхования является исследование рынков автостраховакия в наиболее развитых и одновременно динамичных национальных и региональных рынках, к которым относится немецкий страховой рынок.

Стелешь рмрабптганяоети. Тема исследования охватывает конкретный сегмент индустрии страхования. В силу специфики объекта исследования разработанность данной темы, как в зарубежных, так и в российских источниках невелика. Автомобильное страхование как один из видов рискового страхования описано в работах таких авторов как Б. Бенджамин, Г.Е. Рейджда и др. Специфика страхования автотранспорта в Германии наиболее полно отражена у Д.Фарни,

К.Шейделя и К-Шефера. Проблемы актуарных расчетов и прикладных исследований в автостраховании подробно разработаны в работах ДжЛемайра.

Общие проблемы автострахования в России описаны в таких учебниках и учебных пособиях как «Страховое дело» под ред. Л.И. Рейтмана, «Страхование: теория, практика и зарубежный опыт», «Страхование от А до Я. Книга для страхователей.» и т. д. Из отечественных публикаций, посвященных анализу особенностей автострахования как такового, можно вьщелитъ прежде всего монографию В.А. Шевчука «Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» и учебник «Автомобильное страхование (учебный курс)».

В настоящей работе объектом исследования является индустрия автомобильного страхования в Германии.

Предметом исследования является либерализация немецкого рынка автомобильного страхования и вызванные ею изменения структуры отрасли и модификация системы тарификации.

Шэльго данной работы является исследование рынка автострахования в Германии и его важнейших характеристик после либерализации. Необходимость анализа немецкого рынка автострахования обусловлена следующими причинами:

- Рынок автомобильного страхования занимает важнейшее место в немецкой страховой индустрии, уступая по сборам премий только страхованию жизни.

- После либерализации в июле 1994 года на этом рынке происходят значительные структурные изменения деятельности страховщиков.

- Рост конкуренции между страховщиками заставил страховщиков проводить серьезные исследования рынка автострахования и разрабатывать принципиально новые тарификационные схемы.

- Процессы, протекающие на рынке автострахозания Германии и России во многом сходны, следовательно, подвержены сравнительному анализу.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач исследования:

- Определение места Германии в мировой индустрии страхования и анализ тенденций, показателей, прогнозов развития страхового рынка Германии во второй половине 90-х гг.

- Характеристика автомобильного страхования и построение классификации его видов в Германии.

- Определение основных положений немецкого договора страхования автотранспортных средств.

- Исследование влияния либерализации рынка автомобильного страхования на страховой сектор, роль органов надзора, технические результаты автострахования, изменение каналов распространения страховых продуктов в Германии в 80-90- гг.

- Обоснование применения нового подхода к тарификации рисков при помощи построения системы критериев при первичном и вторичном дифференцировании премии.

- Сравнительный анализ немецкого и российского рынков автострахования.

Мстчстдгаеская база и метшшшга иееяэжниаякя

В качестве основного метода в работе применяется системный анализ влияния либерализации на немецкий страховой рынок. В работе использовались статистические и математические методы исследования: в построении методики расчета тарифов - аппарат теории вероятностей; для оценки значимости тарифпых характеристик - статистические методы исследования (регрессионный, кластерный и ковариационный анализ, метода группировки и вариации и т.д.).

В качестве информационной базы исследования были использованы данные Немецкого федерального страхового надзора (Bundesaufsichtsamt Für das Versicherungswesen), данные немецкой Ассоциации страховщиков автотранспортных средств "HUK-Verband", департамента страхового надзора министерства финансов Российской Федерации, статистика Международного

Валютного Фонда, законодательные акты, инструктпвно-методологачеекие документы и материалы по страхованию и автострахованию России и Германки. В процессе исследования широко привлекался обширный первичный материал прямых немецких и российских страховщиков (Karlsruher Versicherung AG, СО «Прогресс-Нева» и др.) и перестраховочных компаний - лидеров в перестраховании автотранспорта (General&Cologne Re, Swiss Re).

При написании работы использовались материалы Второй Балтийской конференции по автострахованию (Second Baltic Motor Conference), проходивший в Риге в марте 1999 года, Московской конференции по автострахованию (Moscow Motor Conference), Москва, июнь 1999 года и конференции в рамках программы TACIS «Страхование автогражданской ответственности», Санкт-Петербург, июнь 1999 года.

Нжучпнйш ддвзода диссертационной работы состоит в следующем:

- На основе обширной статистической информации проведен детальный анализ немецкого рынка автострахования до и после либерализации (общие сборы, технические результаты, степень концентрированности рынка, каналы распространения страховых услуг и пр.).

- Дана комплексная оценка воздействия либерализации на рынок автострахования и степени ее влияния на различные аспекты деятельности страховых компаний, а также выделены преимущества и недостатки основных каналов распространения страховых услуг.

- Выведены основные тарификационные критерии рисков в автостраховании и проведена их статистическая оценка. Дана количественная оценка процессов первичного и вторичного дифференцирования премии.

- Выработан комплексный подход к тарификации рисков в зависимости от конкретных характеристик транспортного средства и водителей.

б

- Разработаны математическая модель расчета нетто-премии для коррелирующих рисков (или зависимых тарифных характеристик для одного риска) и рекомендации, позволяющие более эффективно использовать приведенную методику расчета таркфов.

Реяшшаши! м вюишрстпге результатов работы.

Проведенное исследование различных аспектов немецкого автострахования может применяться отечественными страховщиками при создании продукта по рассмотренному виду страхования. Модель договора гвтострахования Германии может быть использована при подготовке отечественных договоров. Тарифные характеристики, приведенные в работе, могут рассматриваться как объективные ориентиры для разработки систем скидок/надбавок, но требуют адаптации к условиям отечественного рынка автострахования. «Методика расчетов страховых тарифов» при наличии соответствующей статистики может быть рекомендована для расчета нетто-тарифов. Материал диссертационного исследования используется при чтении курсов «Основы страхового дела» и спецкурсов «Национальные модели страхования» и «Автомобильное страхование».

Основные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на конференции в рамках программы ТАСВ «Страхование автогражданской ответственности», Санкт-Петербург, июнь 1999 года и Четвертой международной конференции студентов и аспирантов «Предпринимательство и реформы в России», Санкт-Петербург, май 1999, изложены автором в двух научных публикациях.

Стфувсгура работа и остозшые результаты деследовашм. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе «Автомобильное страхование в Германии» дано общее описание индустрии страхования в конце 90-х годов, место Германии на мировом рынке страхования, основные характеристики и показатели рынка автострахования, а также проанализированы особенности договора автомобильного страхования в Германии.

Несмотря на финансовый кризис 1997 года, который отразился на всей финансовой сфере, объем страховых взносов в реальном исчислении1 вырос по сравнению с 1996 годом на 4.5% . В 1997 году общий мировой объем страховых премий составил 2 129 млрд. долларов США, что на 23 млрд. долларов больше, чем в 1996 году. Основная составляющая этого роста (7.7%) имела место в страховании жизни (Life insurance), что связано, прежде всего, со структурными изменениями в данной области страхования, в первую очередь с возрастанием роли пенсионного страхования как инструмента пенсионного обеспечения граждан. По рисковым видам страхования (Non-life insurance) показатель роста составил всего 0.2%, что объясняется либерализацией данной отрасли в Западной Европе и переориентацией потребителя на страхование жизни.

В 1997 году показатели темпа роста в индустрии страхования были значительно выше, чем динамика за десятилетие. Однако в некоторых регионах имеются значительные отклонения от отмеченной долгосрочной тенденции к росту. В Северной Америке и в Западной Европе показатели роста в 1997 году незначительно отличаются от средних значений за десятилетие, а в Японии наблюдается резкое снижение настоящего параметра. Динамика роста в остальных регионах, особенно в Восточной Европе и Латинской Америке значительно выше, чем средние значения тренда. Но, несмотря на большие, чем в среднем показатели роста в большинстве регионов, мировые индикаторы 1997 года незначительно превышают средние за десятилетие, так как развивающиеся рынхи не играют доминирующей роли в мире.

1 Показатели роста рассчитаны в реальном выражении, то есть они скорректированы с учетом инфляции на основе индивидуального для каждой страна индекса потребительских цен.

В Европе в 1997 году было собрано 669.2 млрд. долларов США страховой премии. Темп рост по сравнению с 1996 годом составил 5.8%, что превышает показатели в мировой индустрии страхования. В Германии в 1997 году было получено 236 520 млн. DM страховых взносов (136 717 млн. долларов США). Германия занимает 2 место в Европе после Великобритании (158 046 USD) и 4 место в мире после США, Японии и Великобритании соответственно. Доля Германии на мировом страховом рынке - 6.42%, в Европе - 20.04%. Агрегатные показатели роста всей страховой отрасли равнялись 0,7%, в том числе 3.0% - з страховании жизни и -0.9% - в рисковых видах страхования. На рис.1 дана структура распределения собранной премии по видам страхования.

Рис. 1 Структура страховых взносов в Германии в 1997 году (а млрд. DM)2.

Несмотря на снижение совокупных, реальных показателей по рисковым видам страхования (по сравнению с 1996 годом), Германия в этом классе страхового бизнеса опережает Великобританию и занимает первое место в Европе, удерживая 27% европейского рынка. Автострахование составляет около 30% по рисковому страхованию, что в абсолютных цифрах превышает общие сборы по всем видам таких развитых европейских стран как Бельгия, Австрия или Швеция. Несколько иная картина складывается в страховании жизни: здесь

2 Источник: ВАУ вВ 1997

Германия пропустила вперед Францию и занимает третье место в Европе и пятое в мире. Статистические данные показывают, что удельный вес рисковых видов в общих сборах в 1997 году в Германии значительно выше, чем в других европейских странах.

Анализ показывает, что тенденции в развитии страхового рынка Германии отличаются как от европейских, так и от мировых трендов, что объясняются влиянием либерализации ранее жестко регулируемого государством страхового рынка Германии в середине 90-х годов. Переход на рельсы общеевропейского страхового законодательства вызвал в Германии большие структурные сдвиги, чем в остальных европейских странах.

Во втором и третьем параграфах первой главы проведена классификация автомобильного страхования Германии, подробно рассмотрены положения типового договора автострахования и дана характеристика немецкого рынка автострахования.

В соответствии с предложенной автором классификацией, в автострахозании в Германии выделяется четыре вида:

- Гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств (покрываемые риски - причинение страхователем вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также их смерти, и причинение вреда имуществу третьих лиц).

- Частичное каско (риски -повреждение транспортного средства страхователя в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий и т.п. и угон транспортного средства).

- Полное каско (частичное каско + риски: -повреждение транспортного средства страхователя в результате ДТП, столкновения и противоправных действий третьих лиц).

- Страхование от несчастных случаев водителей и пассажиров транспортных средств.

Ю

Первый вид страхования является обязательным, а три остальных -добровольными. Распределение собранной премии по видам гвтострахования приведено на рис 2.

Ркс.2 Структура взносов по автострахованию в Германии в 1997 году (в млрд. DEM)3.

Основным видом автострахования является страхование гражданской

ответственности владельцев автотранспортных средств (более 60% сборов), что связано с его обязательным характером и значительным размером среднего взноса (515 DM в 1997 году). Наиболее дорогостоящим покрытием является полное каско (средний взнос 720 DM), что объясняется высокой частотой убытков по риску дорожно-транспортпое происшествие.

Количество страховщиков на рынке рискового страховании Германии в

1997 году составило 277 компаний, что свидетельствует о высокой концентрации страхового бизнеса з Германии и о разветвленности сети филиалов у крупных страховщиков. Основной организационно-правовой формой таких компаний является акционерное общество и общества взаимного страхования.

В целом, страховая индустрия Германии занимает ведущее положение в

Европе и мире. К ее особенностям следует отнести , более высокий удельный вес

3 Источник: Association of German Insurers (GDV), 1997.

0.6

□ ответственность

□ полное каско

¡Э частичное гас ко □ несчаст. случай

24.9

рисковых видов страхования. Автострахование - второй по размерам сегмент рынка с высокой концентрировав!! остью капитала в крупных страховых фирмах. В рамках классифицированных видов страхования указанный рынок характеризуется значительной степенью устойчивости и стандартностью правил и условий страхования.

Вторая глава «Последствия либерализации рынка автомобильного страхования 1994 г.» посвящена детальному исследованию процесса снижения государственного регулирования рынка автострахования в Германии, начиная с 1994 г., в результате реализации Директив ЕС. Основной упор сделан на изменение структуры рынка и процесса тарификации рисков.

Либерализация страхового рынха Германии была вызвана вступлением в силу 29 июля 1994 года Третьего обеспечивающего (реализующего) акта Европейского Сообщества (Third Implementation Act/EEC) в части Закона о регулировании страховой деятельности (Insurance Supervisory Law) и согласованных поправок к нему, который аннулировал для стран - членов ЕС -существовавшее ранее обязательное утверждение и одобрение условий страхования и страховых тарифов в автостраховании со стороны контролирующих органов данных стран.

До либерализации расчет тарифов и определение условий страхования проводились Ассоциацией страховщиков автотранспортных средств (GDV) и утверждались Федеральным страховым надзором (BAV). Все страховые компании были обязаны применять единые по своей структуре и одинаховые для однородных рисков нетто-тарифы. После либерализации страховщики получили свободу в тарификации рисков и определении условий страхования.

Немецкие страховщики в условиях постеленного вступления в салу страхового законодательства ЕС были подготовлены к либерализации рынка. Проведенный автором анализ этапов подготовки немецких страховых компаний к либерализации показал, что основная проблема, стоящая перед страховщиками состояла в создании собственных крупных статистических баз данных. Важным направлением работы стало выделение новых тарифных характеристик, иными

словами - выделение прибыльных/неприбыльных сегментов рынка, чтобы в дальнейшем дифференцированно строить свою тарифную политику.

В 1995-1996 гг. внимание немецких страховщиков было сосредоточено на создании систем контроля за тарифами и на распознавании неблагоприятных рисков на начальном этапе приема объекта на страхование. Страховые компании стали уделять повышенное внимание качеству информации о рисках, автоматизации процессов тарификации и контролю за состоянием портфеля. Важнейшим вопросом становится разработка актуарных «ноу-хау» - собственных математических методик расчета тарифов, а также автоматизация расчетов и разработка компьютерных программ по тарификации.

Изменение роли надзорных органов и отмена обязательного утверждения тарифов в рамках страхового законодательства ЕС вызвало серьезное усиление конкуренции. Тарифы, рассчитанные Ассоциацией немецких страховщиков, носят в настоящее время рекомендательный характер и используются страховщиками по своему усмотрению. С 1995 года в условиях жесткой конкуренции стратегии по продвижению страховых продуктов и завоеванию рынка превалируют над соображениями математической обоснованности.

Общая долгосрочная тенденция рынка автострахования Германии вследствие либерализации и роста конкуренции - повышение концентрации капитала и рост страховых резервов по всему спектру страховых услуг. К частным тенденциям развития рынка автострахования, наблюдаемым в настоящее время и связанными с либерализацией, относятся следующие:

1). Снижение доли крупных страховых компаний в общем объеме собираемых премий по рисковым видам страхования, в частности по автостраховшпао, и увеличение доли мелких и средних компаний на рынке автострахования, характерное для первого этапа либерализации. По прогнозу данная тенденция в ближайшем будущем может смениться на противоположную, более общую закономерность - рост числа слияний и поглощений самых

прибыльных малых и средних страховых компаний крупными страховщиками.

2) Отмена регулирования тарифов со стороны государства и усиление конкурентной борьбы, куда включились мелкие и средние компании, вызвало снижение тарифов. В частности, по основному виду автоетрахованда - страхованию гражданской ответственности автовладельцев - тарифы упали на 10.5%, что по прогнозу в ближайшем будущем вызовет волну банкротств, так как небольшие фирмы не смогут долгое время поддерживать платежеспособность при таких низких тарифах.

3) Падение объемов собираемой страховой премий по автострахованию. Рост конкуренции между страховщиками и снижение тарифов при одновременном росте числа объектов страхования вызвал падение сборов с 1994 по 1997 год на 7.8%. Снижение произошло по всем видам страхования, но особенно сильно по страхованию ответственности автовладельцев. При этом доля рынка по страхованию автогражданской ответственности осталась традиционно высокой.

4) Наиболее значительным последствием либерализации являются отрицательные технические результаты по страхованию ответственности владельцев транспортных средств. Этот вид занимает ведущее место в деятельности большинства страховых компаний и отрицательные результаты могут вызвать банкротство не обладающих большими финансовыми ресурсами страховщиков. Технические результаты по страхованию каско являются положительными, что обменяется существенным ростом тарифов в 1994 году.

5) Повышение значимости перестраховочной защиты и системы урегулирования убытков в деятельности страховых компаний. Разработка грамотной перестраховочной защиты отдельных рисков или портфеля в целом гарантирует финансовую устойчивость страховой компании, ее защиту от непредвиденных убытков и является действенным орудием в

условиях нестабильного и конкурентного рынка. Урегулирование убытков -также одно из важнейших направлений работы страховой компании, во-первых, с точки зрения борьбы за клиента, во-вторых, с позиции снижения необоснованных или мошеннических претензий клиентов на страховую выплату.

6) Изменение системы каналов распространения страховых продуктов. Исследование, проведенное в данной области, позволило выделить основные каналы распространения услуг, их преимущества и недостатки. Они представлены на рис.3.

Ркс 3. Преимущества и недостатки основных каналов распространения

страховых продуктов.

Преимущества Недостатки

Сеть агентов страховой компании Простота управления. Высокая степень контроля. Качественное обслуживание клиентов, знание продукта. Большие затрата.

Страховые брокеры Большой выбор страховых продуктов/компаний. Ориентация на клиента. Работа с крупными компаниями. Высокая комиссия. Отсутствие обязательств перед страховой компанией.

Пирамидальная система продаж Большие объемы продаж Негативный имидж. Много случаев расторжения договоров. Некачественное обслуживание.

Распространение по почте Скорость и эффективность продаж. Низкие админ.расходы -> низкие расценки Ограниченность обслуживания. Большие затраты на рекламу. Отсутствие непосредственных контактов с клиентом.

Отделения банков Ориентация на клиента Небанковский продукт Страховщик зависит от репутации банка. Невысокое знание продукта.

Наибольшими преимуществами обладают сеть агентов страховой компании и страховые брокеры. Три оставшихся канала - распространение по почте, пирамида продаж и распространение через отделения банков - имеют больше недостатков, чем преимуществ. Среди них можно выделить лишь распространение полисов по почте. Это связано с тем, что данный вид в наибольшей степени подходит для автострахования в силу его широкого распространения и высокой скорости продаж. В будущем, вероятно, возрастет роль Интернета как одного из каналов продаж, который сможет вытеснить распространение полисов по почте. Общая же тенденция, подтвержденная статистическими данными, - уменьшения доли традиционных каналов распространения страховых продуктов и увеличение удельного всса новых каналов под воздействием конкуренции. 7) Повышение уровня сервиса и качества обслуживания клиентов. Возросшая конкуренция заставила страховщиков вводить в стандартный пакет по автострахованию новые сервисные услуги, такие как ассистанс и возмещение судебных расходов. Упростилась процедура заключения договора страхования, возросла скорость урегулирования претензий.

Перечисленные изменения явились прямым следствием либерализации. Если для страховщиков большинство результатов можно назвать негативными, то потребители в основной массе выиграли от ее итогов. Конкуренция привела к снижению средних тарифов по рынку, повысился уровень сервиса, потребитель получил возможность сравнивать и выбирать тарифы и условия страхования различных компаний.

Либерализации позволила страховщикам получить свободу в разработке собственных программ по тарификации рисков и проводить > клиентоориентированную стратегию завоевания рынка. Необходимость самостоятельного расчета тарифов потребовала от страховых компаний начать разработку комплексного, этапного подхода к разработке тарифных стратегий.

На первом этапе основное внимание страховщиков было сосредоточено на поиске значимых критериев (характеристик) риска. Исследованию подвергались практически все характеристики транспортного средства и водителя. Из 70 рассматриваемых критериев в итоге было отобрано восемь основных, которые применяются большинством страховщиков в настоящее время: тип транспортного средства, возраст автомобиля, наличие или отсутствия гаража, пробег в год, пол водителя, список водителей, система бонус/малус, профессия страхователя.

До дерегуляции рынка применялись только четыре тарифные характеристики, обязательные и одинаковые для всех страховых компаний. В настоящее время количество критериев риска, используемых конкретной компанией при определении тарифа может быть любым.

Расчет значимости характеристик риска проводится при помощи использования процессов первичного и вторичного дифференцирования премии. Дпя определения степени важности каждого тарифного критерия, все риски сортируются в гомогенные эквивалентные классы, основанные на объективных, заранее определенных характеристиках риска (тарифных характеристиках). Этот процесс получил название первичного дифференцирования премии. Дифференцирование на основе анализа первичных характеристик риска недостаточно, потому что сформированные тарифные классы все еще характеризуются значительными отклонениями внутри данного класса. Этот недостаток однородности - следствие того, что человек представляют самый большой фактор риска. Дальнейшее дифференцирование внутри тарифных классов необходимо, поскольку риск неопределенности человеческого поведения не может быть описан заранее количественными параметрами риска. Вместо методов первичного дифференцирования используется, так называемый, опытный тарификационный метод. Это означает, что информация об убытках об отдельном страхователе может рассматриваться при расчете тарифа как характеристика дифференцирования премии. История убытков каждого страхователя принимается

за основу для прогнозирования будущих убытков этого клиента. Настоящая процедура известна как вторичное дифференцирование премии.

Размер первичного дифференцирования заранее не определен, потому что страховщик может применять при расчетах тарифа все известные характеристики риска. Во вторичном дифференцировании используется система бонус-малус, основанная на индивидуальной истории убыточности страхователя. Проведенный анализ показал, что первичное дифференцирование играет более значительную роль при тарификации риска. Вторичное дифференцирование является зависимым от процесса первичного дифференцирования. Само название свидетельствует о том, что оно является вторым этапом в процессе общего дифференцирования премии. Размер первичного дифференцирования постоянно увеличивается, поэтому размеры вторичного немного уменьшаются. На первом этапе дифференцирования все риски разбиваются на более однородные коллективные подгруппы, отклонения от средних значений становятся меньше, а снижение размеров вторичного дифференцирования математически оправдано.

Системы бонус-малус, используемые при вторичном дифференцировании премии, также претерпели значительную модернизацию после либерализации. Применяемые ныне системы, за некоторыми исключениями, испытывают минимальное воздействие конкурентных факторов и являются математически обоснованными.

В отличии от вторичного дифференцирования применяемые в настоящее время модели скидок/надбавок на основе первичного дифференцирования премии не являются математически обоснованными, так как не учитывают фактор корреляции характеристик между собой. В работе приведена «Методика расчета страховых тарифов» (с включенной простейшей моделью учета корреляции), которая позволяют учесть фактор взаимозависимости рисковых характеристик. Данная «Методика» позволяет проводить расчеты тарифов при наличии соответствующей статистика. В настоящей части диссертации приведены рекомендации по применению «Методики» ка практике.

С точки зрения количественной оценки влияния либерализации на процесс расчета тарифоз проведен анализ нескольких показателей, в том числе изменения отношения максимального тарифа на основе первичного и вторичного дифференцирования и минимальному тарифу за период с 1971 по январь 1997 года (см. рис.4).

Рис. 4 Показатель отношения максимального тарифа к минимальному тарифу после процессов первичного и вторичного дифференцирования премии.4

На рис.4 видно, что после либерализации в 1994 году резко возрос общий уровень дифференцированности премии. Страховщики стали использовать значительно больше рисковых характеристик при расчете тарифа, и их влияние на размер тарифа многократно выросло. Впечатляют темпы ежегодного увеличения показателя отношения максимального тарифа, полученного в результате процессов первичного и вторичного дифференцирования, к минимальному. За 3 года он вырос в 3 раза - с 37.9 в 1994 году до 114.1 в яаваре 1997 года. В условия резкого увеличения дифференцирования премии конкурентная борьба не позволяет

\ M.Morlock, M.Zimpelmann. Influence of primary differentiation on bonus-malus system. // «К Forum». 1999. №1.-P.13.

страховщикам обеспечить приемлемое для себя соотношение снижения/повышения тарифов для разных групп страхователей, что выливается в отрицательные технические результаты.

В последней части второй главы проведен сравнительный анализ немецкого и российского рынков автострахования, и на основе опыта Германии даны следующие рекомендации российским страховщикам.

о Объединение статистических баз страховщиков при помощи создания статистических пулов или специализированных информационно-статистических центров для расчета тарифов в условиях неразвитости рынка.

о Развитие компьютерных технологий и разработка актуарных «ноу-хау» для серьезного анализа портфеля рисков и расчета тарифов, выделения прибыльных/неприбыльных сегментов и качественного андеррайтинга, о Разработка эффективной системы урегулирования убытков за счет повышения скорости и качества урегулирования ущерба при одновременном контроле за обоснованностью расходов по страховым случаям.

о Поиск новых каналов распространения страховых продуктов.

В заключении сформулированы основные теоретические положения и выводы, вытекающие из проведенного диссертационного исследования и обладающие научной новизной, а также ряд рекомендаций по их практическому использованию.

Но тем® диссертапдши ©шуШшикзш&шы слйдушшре работы;

1. Расчет страховых тарифов в автомобильном страховании. // Страховое дело, №9 1998 год, стр.27-33; 0.6 п.л.

2. Страхование автомобильных парков. // Тезисы докладов Четвертой международной конференции студентов и аспирантов «Предпринимательство и реформы в России»: В 4 ч., часть 2. СПб, Из-во СПбГУ, 1999, стр. 37-38; 0.2 п.л.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Власов, Павел Алексеевич

4

Глава 1. Автомобильноехование в Германии.

1.1. Мировой страховой рынок в конце 90-х гг.: тенденции и показатели.

1.2. Особенности автомобильного страхования в Германии -экономико-правовой аспект.

1.2.1. Классификация автомобильного страхования и характеристика его видов.

1.2.2. Основные положения немецкого договора страхования автотранспортных средств.

1.2.2.1. Застрахованные лица.

1.2.2.2. Окончание или изменение страхового договора.

1.2.2.3. Судьба договора при продаже транспортного средства.

1.2.2.4. Объем страховой защиты'. Страховые риски.

1.2.2.5. Последствия страхового случая.

1.2.2.6. Общие исключения.

1.2.2.7. Специфические исключения.

1.2.2.8. Юридические обязанности и обязательства.

1.3. Характеристика рынка автострахования в Германии.

Глава 2. Последствия либерализации рынка автомобильного страхования в 1994 году.

2.1 .Автострахование в Германии до и после либерализации.

2.1.1. Роль надзорных органов в механизме регулирования деятельности страховых компаний.

2.1.2. Подготовка страховщиков к либерализации рынка автострахования.

2.2.Структурные изменения рынка автострахования после либерализации.

2.2.1. Технические результаты автострахования за период 19821997 г.г.

2.2.2. Изменение в системе каналов распространения страховых услуг.

2.3.Новый подход к тарификации рисков. В

2.3.1. Критерии риска, используемые при первичном дифференцировании риска.

2.3.2. Процесс вторичного дифференцирования премии.

2.3.3. Методика расчета страховых тарифов.

2.4. Сравнительный анализ немецкого и российского рынков автострахования.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Либерализация рынка автомобильного страхования в Германии в середине 90-х гг."

Актуальность исследовании. В конце девяностых годов 20 столетия мировая индустрия страхования переживает серьезные структурные изменения. Эти процессы не носят столь бурного и зачастую драматического характера как изменения, происходящие на других финансовых рынках. Например, Азиатский финансовый кризис лета 1997 года, который начался в июле 1997 года в Таиланде, привел к обрушению национальных валют на Филиппинах, в Южной Корее, Малайзии и других странах. Однако, на мировой страховой рынок он не оказал какого либо серьезного воздействия. Страхование не подвержено столь серьезным колебаниям как, например, валютный рынок, в виду своей огромной значимости как инструмента финансовой защиты и граждан, и бизнеса во всех его проявлениях. На страховой рынок не воздействуют спекулятивные атаки, и он сохраняет тенденцию к росту практически вне зависимости от конъюнктурных колебаний национального и международного финансовых рынков. Регулирование рынка страхования со стороны государственных надзорных органов достаточно велико, потому что страхование в определенной степени берет на себя функции государства по финансовой защите граждан. Одновременно индустрия страхования находится в постоянном движении: постепенно снижается роль государственного регулирования, перераспределяется доли рынка между странами и видами страхования. Особенно сильны такие тенденции в Европе и на развивающихся рынках. В Европе в странах-членах ЕС страховщикам приходится перестраивать свою работу в связи с постепенным введением в жизнь новых, общеевропейских нормативных документов. Снижение роли государства в определенных областях страховой деятельности дает толчок к развитию новых форм и новых направлений в страховании. В то же самое время процесс либерализации страховых рынков способствует увеличению конкуренции между страховщиками и ведет к снижению тарифов, что, безусловно, выгодно для потребителя.

Рынок автострахования является одним из важнейших структурных компонентов страховой индустрии, во-первых, в силу его значимости в национальной, региональной и международной транспортной инфраструктуре, во-вторых, вследствие качественного и количественного роста автопромышленности как ведущего сектора и локомотива экономического роста развитых стран, в третьих, в результате появления новых страховых продуктов и услуг по мере расширения и модификации самого рынка автострахования, в-четвертых, вследствие региональной либерализации страхового рынка европейского Союза, вообще, и рынка автострахования в частности, которая прежде всего, и ранее всего коснулась правил, условий и тарифов автострахования, что нашло отражение в Директивах Европейского Союза 70-90 гг.

Именно поэтому одной из важнейших проблем теории и практики страхования является исследование рынков автострахования в наиболее развитых и одновременно динамичных национальных и региональных рынках, к которым относится немецкий страховой рынок. В соответствии с этой проблемой должен быть изучен опыт либерализации, разработана концепция автострахования в новых условиях и системы тарификации рисков на национальных, региональных и развивающихся рынках, к которым относится и российский рынок автострахования.

Наш интерес к немецкому рынку автострахования обусловлен следующими причинами:

Рынок автомобильного страхования занимает важнейшее место в немецкой страховой индустрии, уступая по сборам премий только страхованию жизни.

- После либерализации в июле 1994 года на этом рынке происходят значительные структурные изменения деятельности страховщиков.

- Рост конкуренции между страховщиками заставил страховщиков проводить серьезные исследования рынка автострахования и разрабатывать принципиально новые тарификационные схемы. Процессы, протекающие на рынке автострахования Германии и России во многом сходны, следовательно, подвержены сравнительному анализу.

Основной упор в исследовании будет сделан на анализе структурных изменений рынка автострахования и эволюции системы тарификации в Германии после либерализации. Изменение структуры рынка - снижение концентрированное™, падение сборов при ежегодном приросте портфеля рисков, снижение тарифов, отрицательные технические результаты и т.д. - все это говорит о серьезном воздействии либерализации на автострахование в Германии. Перечисленные последствия можно отнести к отрицательным с точки зрения страховых компаний, а снижение тарифов - к положительным с точки зрения страхователей. Резко возросшая конкуренция, которая в основном и вызвала такие изменения, требует от страховщиков глубокого анализа своей деятельности по всем направлениям. Мы полагаем, что результаты исследования будут интересны и российским страховщикам, потому что конкуренция на рынке автострахования в России сейчас очень велика и анализ немецкого опыта может оказаться полезным.

Определение тарифа - цены страхового продукта - один из главных моментов в работе страховой компании, ведь заниженные тарифы приведут к отрицательным финансовым результатам, а завышенные - к потере клиентов и снижению конкурентоспособности продукта. Поэтому определение «справедливой» цены, которая с одной стороны обеспечит финансовую устойчивость, а с другой - является конкурентоспособной на рынке, есть труднейшая задача для страховщика и интересный предмет для исследования. Либерализация предоставила страховщикам практически полную свободу в определении тарифов, и изменения в системе тарифицирования рисков также очень интересны для исследования.

Степень разработанности. Тема исследования охватывает конкретный сегмент индустрии страхования. В силу специфики объекта исследования разработанность данной темы, как в зарубежных, так и в российских источниках невелика. Автомобильное страхование как один из видов рискового страхования описано в работах таких авторов как Б. Бенджамин, Г.Е. Рейджда и др. Специфика страхования автотранспорта в Германии наиболее полно отражена у Д.Фарни, К. Щей деля и К.Шефера. Проблемы актуарных расчетов и прикладных исследований в автостраховании подробно разработаны в работах Дж.Лемайра.

Общие проблемы автострахования в России описаны в таких учебниках и учебных пособиях как «Страховое дело» под ред. Л.И. Рейтмана, «Страхование: теория, практика и зарубежный опыт», «Страхование от А до Я. Книга для страхователей.» и т. д. Из отечественных публикаций, посвященных анализу особенностей автострахования как такового, можно выделить прежде всего монографию В.А. Шевчука «Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» и учебник «Автомобильное страхование (учебный курс)».

В настоящей работе обьестом исследования является индустрия автомобильного страхования в Германии.

Предметом исследования является либерализация немецкого рынка автомобильного страхования и вызванные ею изменения структуры отрасли и модификация системы тарификации.

Нелыю данной работы является исследование рынка автострахования в Германии и его наиболее важных характеристик после либерализации.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач исследования:

Определение места Германии в мировой индустрии страхования и анализ тенденций, показателей, прогнозов развития страхового рынка Германии во второй половине 90-х гг.

Характеристика автомобильного страхования и построение классификации его видов в Германии.

Определение основных положений немецкого договора страхования автотранспортных средств.

Исследование влияния либерализации рынка автомобильного страхования на страховой сектор, роль органов надзора, технические результаты автострахования, изменение каналов распространения страховых продуктов в Германии в 80-90- гт.

- Обоснование применения нового подхода к тарификации рисков при помощи построения системы критериев при первичном и вторичном дифференцировании премии.

Сравнительный анализ немецкого и российского рынков автострахования.

Методическая база и методика нсследоваимм

В качестве основного метода в работе применяется системный анализ влияния либерализации на немецкий страховой рынок. В работе использовались статистические и математические методы исследования: в построении методики расчета тарифов - аппарат теории вероятностей; для оценки значимости тарифных характеристик - статистические методы исследования (регрессионный, кластерный и ковариационный анализ, методы группировки и вариации и т.д.).

В качестве информационной базы исследования были использованы данные Немецкого федерального страхового надзора (Bundesaufsichtsamt Fur das Versicherungswesen), данные немецкой Ассоциации страховщиков автотранспортных средств "HUK-Verband", департамента страхового надзора министерства финансов Российской Федерации, статистика Международного Валютного Фонда, законодательные акты, инструктивно-методологические документы и материалы по страхованию и автострахованию России и Германии. В процессе исследования широко привлекался обширный первичный материал прямых немецких и российских страховщиков (Karlsruher Versicherung AG, СО «Прогресс-Нева» и др.) и перестраховочных компаний — лидеров в перестраховании автотранспорта (General&Cologne Re, Swiss Re).

При написании работы использовались материалы Второй Балтийской конференции по автострахованию (Second Baltic Motor Conference), проходивший в Риге в марте 1999 года, Московской конференции по автострахованию (Moscow Motor Conference), Москва, июнь 1999 года и конференции в рамках программы TACIS «Страхование автогражданской ответственности», Санкт-Петербург, июнь 1999 года.

Наушзш мовизма диссертационной работы состоит в следующем:

- На основе обширной статистической информации проведен детальный анализ немецкого рынка автострахования до и после либерализации (общие сборы, технические результаты, степень концентрированное™ рынка, каналы распространения страховых услуг и пр.).

- Дана комплексная оценка воздействия либерализации на рынок автострахования и степени ее влияния на различные аспекты деятельности страховых компаний, а также выделены преимущества и недостатки основных каналов распространения страховых услуг.

- Выведены основные тарификационные критерии рисков в автостраховании и проведена их статистическая оценка. Дана количественная оценка процессов первичного и вторичного дифференцирования премии.

Выработан комплексный подход к тарификации рисков в зависимости от конкретных характеристик транспортного средства и водителей.

Разработаны математическая модель расчета нетто-премии для коррелирующих рисков (или зависимых тарифных характеристик для одного риска) и рекомендации, позволяющие более эффективно использовать приведенную методику расчета тарифов.

Реализация и внедрение результатов работы.

Проведенное исследование различных аспектов немецкого автострахования может применяться отечественными страховщиками при создании продукта по рассмотренному виду страхования. Модель договора автострахования Германии может быть использована при подготовке отечественных договоров. Тарифные характеристики, приведенные в работе, могут рассматриваться как объективные ориентиры для разработки систем скидок/надбавок, но требуют адаптации к условиям отечественного рынка автострахования. «Методика расчетов страховых тарифов» при наличии соответствующей статистики может быть рекомендована для расчета нетто-тарифов. Материал диссертационного исследования используется при чтении курсов «Основы страхового дела» и спецкурсов «Национальные модели страхования» и «Автомобильное страхование».

Основные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на конференции в рамках программы TACIS «Страхование автогражданской ответственности», Санкт-Петербург, июнь 1999 года и Четвертой международной конференции студентов и аспирантов «Предпринимательство и реформы в России», Санкт-Петербург, май 1999, изложены автором в двух научных публикациях.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка литературы. В первой главе дано общее описание страхования, более подробно исследовано автострахование с учетом специфики немецкой модели. Также мы охарактеризовали мировую индустрию страхования в 1997 году и место Германии в ней

Вторая глава посвящена детальному исследованию процесса либерализации рынка автострахования в Германии и происходящими в связи с этим значительными изменениями. Основной упор сделан на изменение структуры рынка и процесса тарификации рисков. Также в ней приведена Методика расчета страховых тарифов и рекомендации по ее использованию. В заключении содержатся основные результаты и выводы работы.

1. Расчет страховых тарифов в автомобильном страховании. // Страховое дело, №9 1998 год, стр.27-33; 0.6 п.л.

2. Страхование автомобильных парков. // Тезисы докладов Четвертой международной конференции студентов и аспирантов «Предпринимательство и реформы в России»: В 4 ч., часть 2. СПб, Из-во СПбГУ, 1999, стр. 37-38; 0.2 пл.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Власов, Павел Алексеевич

исследования мы получили следующие результаты:

- Автострахование в Германии является одним из основных видов

страхования, уступая по объемам только страхованию жизни. - Рынок автомобильного страхования - это традиционный, высоко

концентрированный, стандартизированный сегмент страхового поля. - Либерализация 1994 года, отменившая утверждение со стороны

надзорных органов тарифов и условий страхования, вызвала серьезные

структурные изменения рынка: резкое усиление конкуренции,

уменьшение рыночной доли крупных страховщиков, снижение объемов

страховых сборов при ежегодном росте портфеля рисков, снижение

тарифов, ухудшение технических результатов по страхованию

гражданской ответственности автовладельцев, изменение в системе

каналов распространения страховых продуктов. - Либерализация изменила систему тарификации рисков, лишив ее того

единообразия, которым она обладала до 1994 года. - Возросли размеры первичного и вторичного дифференцирования

премии. В практическое применение вводятся новые тарифные

характеристики. - Несмотря на более дифференцированный подход к назначению тарифа,

соображения конкурентных и маркетинговых преимуществ превалируют

над соображениями математической обоснованности. В силу чего мы

наблюдаем отрицательные технические результаты. - Разработанная «Методика расчета страховых тарифов» и рекомендации

по ее использованию могут быть применены на практике при проведении расчетов тарифов и позволяют учитывать фактор

корреляции тарифных характеристик или рисков. Страховым компаниям для сохранения места на рынке приходится

максимально оперативно решать следующие вопросы:

Изменение тарифов в зависимости от рыночной ситуации. - Разработка актуарных «ноу-хау» и качественное исследование

портфеля. - Продолжение вьщеления прибыльных/неприбьшьных сегментов рынка. Освоение новых каналов распространения страховьк услуг. - Расширение собственных баз данных не только за счет внутренней, но и

за счет внешней статистики. Создание информационных пулов. - Улучшение систем урегулирования убытков. - Оптимизация перестраховочной защиты.