Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем"

На правах рукописи

Апранович Ирина Александровна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ (на примере Приморского края)

Специальность 08.00.10 -«Финансы, денежное обращение и кредит»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Владивосток - 2003

Работа выполнена в Дальневосточной государственной академии экономики и управления

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

САВАЛЕЙ Виктор Васильевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор

РОЖКОВ Юрий Владимирович

кандидат экономических наук, доцент

ТЮРИКОВ Павел Егорович

Ведущая организация: Дальневосточный

государственный университет

Защита состоится 26 сентября 2003г. в 14 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.054.01 при Дальневосточной государственной академии экономики и управления по адресу: 690950. г. Владивосток, Океанский проспект, 19, ауд. 148

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточной государственной академии экономики и управления.

Автореферат разослан « 22 » августа 2003 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, у* * ^

к.э.н., доцент * ¿СЛ^у/ и.И. Савченко

- А

I

' / ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Одной из важных проблем современной России является региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий. При этом наблюдается несоответствие между основными центрами концентрации финансового капитала и территориальными пропорциями распределе-

* ния производства.

Ввиду того, что основная часть производительных сил рассредоточена по российским регионам, особое значение

* приобретает проблема регионального развития рынка банковских услуг и создание устойчиво функционирующих территориальных банковских сегментов, которым принадлежит важная роль в регулировании воспроизводственного процесса при существовании рыночных отношений в обществе. Банковская сфера призвана способствовать структурной перестройке экономики регионов посредством кредитного механизма, стимулировать научно-технический прогресс, влиять на проведение эффективной инвестиционной политики.

Но в большинстве отечественных публикаций основное внимание уделяется исследованию двух других срезов банковской системы: макроуровню (проблемы и основные тенденции развития банковской системы страны) и микроуровню (вопросы функционирования отдельного коммерческого банка).

При этом территориальный аспект анализа развития российской банковской системы (мезоуровень) разработан недостаточно, доминирующим в нем остается макроуровневый « подход. А в ряде случаев показатели и методы анализа, приме-

няемые для коммерческих банков, переносятся и на совокупность кредитных организаций. Тем самым нивелируются сущностные различия между тремя срезами исследования банковской системы.

Вопросы становления и развития территориальных сегментов банковской системы России привлекают внимание российских ученых и банкиров. Однако единого и общепризнанного подхода к анализу достигнутого состояния

гас национальная]

КЫЫИОТЕКА I

¿*Эй>/I1

региональных банковских систем (РБС), инструментов сравнения степени развития банковской инфраструктуры в различных регионах, пока не создано. Недостаточная разработанность методов анализа развития региональных банковских систем определили актуальность выбранной темы диссертации.

Основная идея работы заключается в создании структурированной системы показателей и методического аппарата, позволяющего на единой, унифицированной основе характеризовать состояние, тенденции и факторы развития региональных банковских структур.

Цель изадачи исследования. Основная цель диссертации состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации методического подхода к анализу региональных банковских систем.

Для достижения цели ставились следующие задачи: . - исследовать важнейшие системные признаки и свойст-ва.региональных банковских систем;

- выявить особенности формирования и современное состояние банковской системы страны в плане территориального распределения ее институтов;

- исследовать существующие подходы к анализу РБС и классифицировать их общие и отличительные признаки;

- выделить важнейшие характеристики развития РБС и провести их параметризацию, сочетая экспертный и формализованный подходы; -

- разработать унифицированную процедуру проведения комплексной диагностики развития РБС;

- используя разработанный методический аппарат, провести регрессионно-факторный анализ развития банковской системы Приморского край для выявления наиболее характерных факторов и тенденций.

Объектом исследования послужила совокупность кредитных организаций регйбна, рассматриваемая как относительно локализованная экономическая система. •' <

- Предметом исследования стали факторы и пропорций," -характеризующие развитие региональных банковских систем.

Методологическую основу диссертации составляют общие методы системного анализа, изложенные в трудах

I iHI'.Mii»-'

ел г я

Р.Шеннона, Дж.Касти, М.Месаровича, Ю.Шрейдера ,и. А.Шарова. В процессе исследования использовались методы, статистического анализа (корреляционный, регрессионный, кластерный), сравнений и экспертных оценок, метод горизонтального и вертикального анализа банковских балансов и др.

Теоретической основой работы послужили труды зарубежных исследователей теории банковского дела и финансов Э.Дж.Долана, Дж.Синки, П.Роуза, а также отечественных ученых и банкиров А.Д.Аюшиева, В.И.Букато, Э.Н.Василишена, Л.И.Вотинцевой, В.В.Геращенко, А.Г.Грязновой, М.Г.Делягина, Л.А.Дробозиной, Е.Ф.Жукова, В.С.Захарова, А.А.Козлова, О.И.Лаврушина, А.Мурычева, Г.С.Пановой, Н.М.Ребельского, Ю.В.Рожкова, В.В.Рудько-Силиванова, В.В.Савалея, Н.А.Са-винской, В.И.Самарухи, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Н.В.Фа-дейкинойи др.

Информационная база диссертации была сформирована из официальных публикаций Банка России и сводной финансовой отчетности кредитных организаций Приморского края.

Основные научные результаты, полученные автором:

- выявлены характерные особенности процесса территориальной организации российской банковской системы в 90-е годы;

- выделены системные характеристики региональных банковских систем, подлежащие количественной оценке и анализу;

- разработана схема, основные этапы и инструментарий анализа развития региональных банковских систем;

- используя построенные регрессионные уравнения, выявлены и ранжированы факторы, обусловившие динамику важнейших показателей развития банковской системы Приморского края в 1995-2002 гг.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- разработаны методические основы параметризации региональных банковских систем на основе выявления их важнейших системных свойств;

- сформулирована система показателей, диагностирующих состояние и уровень развития РБС по основным признакам функционирования (институциональная структура, источники моби-

лизации финансовых ресурсов, направления вложений банковских активов, финансовая устойчивость и ликвидность, системная устойчивость и рентабельность деятельности, показатели системного функционирования);

- предложен инструментальный аппарат выделения и последующего анализа результирующих индикаторов, характеризующих важнейшие свойства региональных банковских систем.

Практическая значимость:

- выявленные тенденции формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы могут учитываться при разработке стратегии развития банковского сектора экономики и его территориальных сегментов;

- предложенный метод диагностики позволяет на практике проводить комплексный анализ и прогноз развития региональных банковских систем, как территориальными подразделениями Банка России, так и кредитными организациями, органами государственного управления, хозяйствующими субъектами.-

Апробация'работы. Предложенные разработки используются в Главном управлении Центрального банка Российской "Федерации по Приморскому краю при подготовке аналитических обзоров по анализу движения капитала в банковской системе Приморского края. Основные методические положения и прикладные результаты исследования докладывались на научных конференциях: «Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в России при переходе к рыночной экономике»'(Владивосток, 1997-1998 гг.); «Актуальные проблемы развития экономики Дальнего Востока» (Владивосток, 1997 г.); «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России» (Хабаровск, 1998 г.); «Российский Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономических отношений» (Владивосток, 2001 г.).

Публикации. По теме научного исследования автором опубликовано десять работ, общим объемом 5,63 п.л. (в т.ч. авторский вклад 5,5 п.л.).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (137 наименований) и 3 приложений. Основной текст изложен на 149 страницах, включает 37 таблиц, 13 рисунков. Оглавление работы. Введение г

Глава 1. Иерархическая организация и особенности развития банковского сектора экономики

1.1 Сущность организации банковской деятельности в стране и регионах

1.2 Региональная специфика формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы

1.3 Основные тенденции развития банковской системы Приморского края

Глава 2. Методические основы разработки инструментальной схемы анализа развития региональных банковских систем

2.1 Методология и этапы системного анализа региональных банковских систем

2.2 Классификация и унификация параметров анализа региональных банковских систем

2.3 Методический подход к диагностике развития региональных банковских систем

Глава 3. Факторная диагностика формирования и развития банковской системы Приморского края в 90-е годы

3.1 Регрессионное моделирование банковской системы Приморского края

3.2 Факторный анализ особенностей развития банковской системы Приморского края.

Заключение

Библиографический список Приложения

В первой главе раскрыта сущность банковских образований; уточнено понятие региональных банковских систем, сформулированы их системные свойства; приведена развернутая характеристика современного состояния банковской системы Российской Федерации в территориальном разрезе, выявлены тенденции и особенности ее формирования в докризисном и пост-

кризисном периодах; дана характеристика банковского сектора экономики Приморского края.

Во втор'ой главе разработана организационно-методологическая схема анализа РБС, обоснован выбор статистических методов обработки информации; сформулированы требования к инструментарию анализа в зависимости от групп пользователей. Обобщены и систематизированы существующие подходы к анализу РБС, выявлены их недостатки. Проведена параметризация региональных банковских систем; обосновано количественное и содержательное представительство показателей, уточнен алгоритм расчета. Предложен метод диагностики развития РБС, реализованный на примере банковской системы Приморского края. Исследован уровень связности анализируемых признаков РБС; выявлена их формализованная структура, доказана ее непротиворечивость экспертно-ана-литической группировке; предложена и проведена процедура отбора ключевых индикаторов развития банковских систем (системных регрессоров).

В третьей главе приведены регрессионные построения, моделирующие факторное воздействие на динамику важнейших показателей развития банковской системы Приморского края; доказана необходимость разбиения общего периода функционирования системы на эволюционные этапы; установлены факторные закономерности в поведении ключевых индикаторов развития банковской системы Приморского края на временных отрезках до и после кризиса 1998 г.

В заключении приведены основные выводы и результаты диссертационного исследования, выработаны рекомендации по использованию созданной системы показателей, в том числе и для ранжирования РБС Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 1. Раскрыты региональные особенности процесса институциональной организации российской банковской системы Важнейшей специфической чертой территориальной организации банковской системы России выступает существенная неравномерность размещения кредитных

учреждений по регионам. Территориальное распределение кредитных институтов в нашей стране укрепляет сложившуюся асимметрию в уровнях деловой активности и «продвинутости» рыночных преобразований в субъектах Федерации, которая (асимметрия) не всегда коррелирует с реальным экономическим потенциалом, масштабами созданных производительных сил.

Регионы, наиболее привлекательные для банковского бизнеса, определились уже на этапе экстенсивного развития российской банковской системы (до 1993г.). Лидирующая позиция в данном процессе принадлежала центральному экономическому району (включающего московскую агломерацию), сосредоточившему финансовые, информационные и кадровые ресурсы, но не отличавшемуся высокой долей производственного и природно-ресурсного потенциалов. В 1993г. в этом экономическом районе было сосредоточено 36% от числа всех коммерческих банков РФ, к 2002г. их доля выросла до 53%. Из остальных 10 экономических районов лишь Северо-Западный (включающий Санкт-Петербург) увеличил долю расположенных на его территории коммерческих банков (с 3% до 4%). Удельные веса других экономических районов в географическом распределении банковских институтов в течение 1993-2001гг. снижались.

Процесс территориальной поляризации распределения кредитных организаций стал характерной особенностью становления национальной (российской) банковской системы. За десятилетний период ее короткой истории коэффициент разрыва в географической плотности банковских институтов возрос с 7 до 17 (табл. 1).

Географическое «уплотнение» банковских институтов сопровождалось в докризисный период заметной концентрацией капитала и активов в нескольких десятках банков из двухтысячной совокупности. Если на начало исследуемого периода 80% активов банковской системы РФ принадлежали 100 крупнейшим банкам, то в 1999г. - только 70 банкам, причем за редким исключением они имели «московскую прописку». В последующие годы этот процесс приостановился, и к 2002г. 100 крупнейших российских банков консолидировали 83% совокупных активов.

Таблица 1

Географическая концентрация коммерческих банков, на конец года, %

1993 г 1997 г 1999 г. 2001 г.

Доля трех экономических районов, наиболее обеспеченных банковскими институтами 59,5 67,3 69,4 70,1

Доля трех экономических районов, наименее обеспеченных банковскими институтами 8,4 6,7 4,4 4.1

Постепенное выделение из банковской среды нескольких десятков крупнейших банков обусловило следующие последствия в развитии региональных банковских сегментов: а) возрастание зависимости от филиальной политики (активной или пассивной) этих банков; б) усиление монополизации на рынке банковских услуг в целом и по отдельным банковским продуктам; в) закрепление за большинством периферийных банков статуса мелких и малоперспективных.

При наложении негативных проявлений этих последствий в том или ином регионе, их банковские системы приходят к состоянию «вырождения» (что означает отсутствие или незаметное присутствие на региональном рынке местных коммерческих банков). К 2002г., по нашей оценке, примерно шестая часть ' региональных банковских систем имела эти признаки. 4 ' В посткризисный период процесс регионализации банковского бизнеса стал более выверенным (селективным) и одновре-к менно более капиталоемким. Сокращение филиальной сети в 20002001гг. заметно опережало темпы «сжатия» количества действующих коммерческих банков (30% против 2%), что объясняется существенно разнящейся процедурой закрытия филиалов и коммерческих банков - упрощенной и быстрой для первых, усложненной и длительной для вторых. Тем не менее, внимание сетевых банков к регионам сохраняется, объективно отражая интерес банковской системы к финансам реального сектора и денежным ресурсам населения. А реализуется этот интерес через продвижение филиалов в регионы в соответствие с реально сложившейся территориальной организацией производительных сил. Процесс «освоения» экономического пространства российских регионов банковскими институтами характеризуется в наше время двумя особенностями:

11

1 .-»и «).

а) определившимся приоритетом филиальной формы экспансии банковского капитала в регионы; .

б) постепенным приближением территориальной структуры кредитных учреждений к пространственному размещению производительных сил.

Процессы территориальной трансформации инфраструктуры российской банковской системы сопровожд ались изменением конъюнктуры и пропорций в движении капитала в региональных банковских сегментах. Основные особенности этих изменений исследованы в диссертации на примере развития банковского сектора Приморского края, который представляет собой региональную подсистему с типовыми для многих субъектов Федерации характеристиками.

Экстенсивное формирование банковской инфраструктуры Приморского края завершилось, по существу, к 1994г. идо 1996г. в ее составе практически не было изменений. По плотности размещения кредитных учреждений (5,5 единиц на 100 тысяч жителей) Приморский край соответствовал среднероссийскому показателю. Процесс реорганизации банковской инфраструктуры начался в 1996г. и продолжается до настоящего времени, но наиболее активная его стадия пришлась на 1996-1999гт. За эти годы количество действующих банков в крае сократилось более чем вдвое (с 20 до 8), столь же резко снизилось количество их филиалов (с 51 до 23), количество филиалов инорегионапьных банков уменьшилось на треть (с 46 до 33). В посткризисный период в институциональной организации банковского сектора края характерными были два направления: а) юридическое оформление закрытия банков, лишившихся лицензии в упомянутые нестабильные годы; б) перегруппировка филиальной сети инорегиональных банков (смена собственников) и «оптимизация» территориальной структуры Сбербанка. Показатель плотности кредитных организаций к концу 2001г. снизился в крае до 3,2 единиц на 100 тысяч жителей (в России - до 3,6 единиц).

Из анализа особенностей процессов региональной организации банковского бизнеса можно сделать вывод, что наиболее вероятным сценарием формирования терригориально-институцио-нальной инфраструктуры российской банковской системы станет тот, при котором доминирующие позиции в регионах буцут рас-

пределены между двумя-тремя десятками крупнейших частных банков. Менее вероятен сценарий с включением элементов конкурентной модели, представляющей собой компромисс между поддержкой концентрации банковского капитала и поощрением развития средних и мелких региональных банков. Однако в этом случае для региональных банковских систем будет складываться более благоприятная среда для самостоятельного развития.

. ,2. Разработаны методические основы и инструментальная схема параметризации региональных банковских систем Институциональная трансформация российской банковской системы отражает происходящие в ней процессы движения финансовых и денежных ресурсов сообразно критериям сравнительной эффективности банковского бизнеса, состояния спроса на банковские услуги в регионах, соотношения конкурентных преимуществ и недостатков территории. Формируемые в регионах банковские структуры являются неотъемлемыми звеньями национального банковского' сообщества (системы), но одновременно представляют собой относительно локализованные образования со своей спецификой функционирования.

В диссертации дается развернутое обоснование, что эти образования могут рассматриваться как подсистемы, которым присущи следующие определяющие свойства: жесткая иерархия при относительной изолированности и обособленности структурных элементов и организация по мажоритарному признаку (на верху вертикали - Центральный банк); целостность системы, несмотря на конфликт интересов у основных звеньев; динамичность структуры и способность к взаимозаменяемости элементов. Кроме того, региональные банковские системы: - являются управляемыми объектами и обладают характером саморегулирующихся систем (имеют встроенный механизм саморегулирования);

' - характеризуются разграниченностью с внешней средой, но одновременно выступают как «системы открытого типа».

Системное представление РБС позволяет использовать классические методы системного анализа при разработке метода диагностики развития РБС, производить их выбор в зависимости от особенностей анализируемой системы и информационного поля.

В научной литературе пока не существует общепризнанного и устоявшегося подхода к параметризации информационного массива, на котором проводится анализ развития региональных банковских систем. Обзор научных публикаций по данной теме позволил сформулировать ряд характерных недостатков анализа РБС. Среди них можно выделить:

• доминирование макроэкономического подхода, когда схема исследования региональных сегментов совпадает с анализом банковской системы страны, хотя эти системы отличаются масштабами, разной степенью инерционности и устойчивости к «возмущениям» экономической и правовой среды;

• формальное перенесение показателей, применяемых в банковском менеджменте отдельного кредитного учреждения, в инструментарий анализа банковского сообщества в целом;

• слабая обоснованность принципов агрегирования применяемых показателей; изолированное использование балансовых показателей вне инфраструктурных характеристик, что дает размытую, усредненную картину и делает невозможным отслеживание причинно-следственных связей и процессов, протекающих в банковских системах;

• многообразие используемых индикаторов различной природы и источников происхождения, что приводит к разночтениям трактовок и интерпретаций одних и тех же показателей;

• эпизодичность и случайность проведения оценок, учащающихся в периоды накопления кризисных тенденций в финансовой сфере и преобладание в них констатационных и описательных характеристик.

Специально подчеркнем слабую разработанность методов и приемов комплексной диагностики развития РБС.

Комплексный инструментарий диагностики должен, по мнению диссертанта, во-первых, отвечать определенным требованиям, которые формируются в зависимости от основных групп пользователей (табл.2), во-вторых, базироваться на научно-обоснованной системе показателей - параметров функционирования РБС.

, Таблица 2

Сравнительный анализ требований к методу диагностики развития РБС в зависимости от субъекта анализа

Классификационный признак Тип пользователя

Центральный банк РФ и другие государственные органы Коммерческие банки, другие кредитные организации, предприятия и организации

1. Назначение метода диагностики Оценка состояния РБС для определения региональных тенденций, выработки антикризисных рекомендаций Оценка состояния РБС для - корректировки собственной стратегии поведения; - выбора финансовых партеров

2. Информационная база, характер предоставления информации Доступ к детализированной аналитической информации конфиденциального характера Только общедоступная информация

3 Исгт6Ль1уемые гфйёйы едяодо Возможность использования специальных методов для осуществления экспериментальных разработок Традиционные методы экономического анализа, упрощенные подходы

4 Степень унификации метода диагностики развития РБС Унифицированный характер метода диагностики с возможностью отслеживать региональную специфику Высокий уровень унификации

5. Временной аспект анализа Анализ регулярного характера (ретроспективный и перспективный) Оперативный анализ периодического характера

сертации строится на выделении шести главных характеристик развития РБС: ■ 1 - '

- институциональное воссоздание региональных банковских сегментов как систем. Важным здесь является вопрос достаточности их структурных элементов либо в разрезе специализации на банковских продуктах, либо по отношению к численности населения, либо в соразмерности с величиной валового регионального продукта;

- привлечение финансовых ресурсов;

-размещение мобилизованных средств;

■ / -соблюдение определенных пропорций между структурой мобилизованных и размещенных средств для сохранения ликвидности и финансовой устойчивости РБС;

- оценка эффективности банковского капитала;

-осуществление внутрисистемных взаимодействий между

структурными единицами.

Основываясь на методологии системного подхода, сочетая экспертные и фс>рмализованные процедуры, в диссертации построена структурированная система из 36 показателей, диагностирующих состояние и уровень развития региональных банковских систем по шести направлениям анализа (табл.3): 1) институциональная структура; 2) источники мобилизации финансовых

ресурсов; 3) направления вложений банковских активов; 4) финансовая устойчивость и ликвидность; 5) системная устойчивость и рентабельность деятельности; 6) показатели системного функционирования.

Таблица 3

Модельные параметры диагностики развития РБС

Направления анализа

Показатели

1. Иститу-циональ-ная структура

К ] | - Число региональных кредитных организаций

К 12 - Число действующих коммерческих банков

К11 - Число коммерческих банков, имеющих генеральную лицензию

Кц - Концентрация финансовых ресурсов в расчете на один банк

К 15 - Количество филиалов в расчете на один коммерческий баек

К и - Коэффициент насыщенности кредитными учреждениями (на 100 тыс чел.)

2 Источники мобилизации финансовых ресурсов

К г I - Размер собственных средств К 2.2 - Размер привлеченных средств К 2 з - Доля обязательств в совокупных пассивах

К 2 4 - Доля кредитов, полученных от Центрального банка РФ в совокупных обязательствах

К 2 5 - Доля средств,.полученных от банков в совокупных обязательствах К 2 6 - Доля средств клиентов (в т.ч. вклады физических лиц) в совокупных обязательствах

К 2 7 - Доля средств от выпущенные долговых обязательств в совокупных обяза-

3. Направления вложений банковских активов

К з 1 - Размер совокупных активов

К з 2 - Доля кредитов в совокупных активах

К з ] - Доля вложений в ценные бумаги в совокупных активах

К з 4 - Доля наличности и приравненных к ней средств в совокупных активах

К з; - Доля кредитов, выданных предприятиям промышленности, в совокуп-

' 'номкредитном портфеле иь.

К-,«-Доля долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле

4. Финансовая устойчивость и ликвидность

К, | - Коэффициент обеспеченности активов собственными средствами (коэффициент адекватности капитала) К 42 - Показатель общей ликвидности К 4 з - Доля высоколиквидных активов в совокупных активах К 4 4 - Доля просроченных ссуд в совокупном кредитном портфеле К 4 5 - Отношение обязательных резервов к совокупным обязательствам

5. Системная устойчивость и рентабельность деятельное*™

К j i - Отношение доходов к расходам

К з з - Доля финансово устойчивых банков (в соответствии с методикой Банка'

России отнесенных к 1 и 2 группе) К s з - ROE (отношение чистой прибыли к собственным средствам) К s 4 - ROA (отношение валовой прибыли к активам) К s s - Доля работающих активов (кредиты + ценные бумаги) в совокупных

б. Показатели системного функ-циониров ания

К б 1 - Доля межбанковских кредитов в совокупных активах К б 2 - Отношение средств на счетах в банках к совокупным активам К 6 з - Удельный вес РБС в общестрановом показателе по размеру кредитных вложений

К 64- Удельный вес РБС в общестрановом показателе по размеру мобилизованных средств Кб 5 - Индекс сравнительной «банкоризации» региона К «в - Коэффициент трансформации

Кб 7 - Средняя региональная процентная ставка по выданным кредитам_

Обосновано количественное и содержательное представительство индикаторов, изложены формулы их расчета. Сформированная система включает как абсолютные, так и относительные показатели, не содержит дублирующих элементов, ее специфической чертой является наличие блока системных характеристик РБС.

3. Разработаны инструментарий и этапы диагностики развития региональных банковских систем

Процедуру диагностики развития РБС предлагается проводить в пять этапов, которые объединены в два блока (рис. 1): БлокА. Определение структурных связей между показателями. Блок В. Регрессионное моделирование.

Блок А включает три этапа, цель которых - исследование структуры, силы и направления связей между индикаторами, выбранными в ходе параметризации. Блок В состоит из двух этапов, на которых проводится регрессионное моделирование и выявляются факторные зависимости между показателями, характеризующими уровень развития РБС.

Содержание методики и верификация построенной системы показателей излагаются ниже на примере банковской системы Приморского края. Временной период исследований охватывает 1995 - 2002гг. в поквартальном разрезе.

На I этапе осуществляется сбор статической информации. Проведенный в рамках П этапа диагностики корреляционный анализ показателей банковской системы Приморского края показал: а) низкую связность индикаторов (246 значимых связей из 630 возможных или 39% от общего числа); б) незначительное количество прямых (очевидных) зависимостей между показателями (около 5% от общего числа установленных связей), которые, как правило, определяются расчетными формулами.

На следующем этапе (третьем) индикаторы развития банковской системы Приморского края были структурирован^ кластерным методом Уорда (Ward"s method), выбор которого в диссертации отдельно обоснован.

Кластерная классификация показала обоснованность выделения четырех обобщающих характеристик регионального банковского сектора, а именно: системной устойчивости (рентабельности) (кластер 1); политики заимствования средств (кластер 2);

Рис. 1. Схема этапов диагностики развития региональных банковских систем

политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструктурного развития РБС (кластер 4). Из рисунка 2 также видно, что в кластер, отражающий политику формирования активов, включены индикаторы финансовой устойчивости и ликвидности - К4 2, К4 4, К4 5, что логично отражает сущность этой политики.

Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что формализованная классификация системы показателей частично совпадает с экспертно- аналитической группировкой и не противоречит ей. Из шести выделенных экспертно-аналигическим путем групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом установлена достаточно тесная внутригрупповая связность. Индикаторы шестой группы, включающей показатели системного функционирования, распределены по всем кластерам, не формируя критической плотности ни в одном из них, что объективно обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью.

Рис.2., Дёндрограммаметода Уорда (Wards method) для 36 показателей, характеризующих уровень развития региональных банковских систем

При осуществлении регрессионного моделирования определенную сложность представляет выбор результативных показателей (регрессоров системы), параметров, по отношению к которым будет в дальнейшем проводится факторный анализ.

Предложенная в диссертации процедура отбора результативных показателей (IV этап диагностики) основана на оценке степени их внутри- и межгрупповой связности, что позволило в рамках каждой группы параметров РБС сначала формальным образом выделить по 2 показателя-«кандидата» в регрессоры, а затем экспертным путем отобрать по одному для каждого направления анализа развития РБС.'

В результате этой процедуры степень институционального развития РБС предлагается характергаббатьЖказателем концентрации финансовых ресурсов в расчете на один коммерческий банк (К, 4); политику мобилизации финансовых ресурсов-долей средств клиентов (включая и вклады физических лиц) в совокупных обязательствах банковской системы (К26); политику размещения капитала в активах-долей долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (Кз 6); состояние финансовой устойчивости - показателем общей ликвидности (К4 2); состояние системной устойчивости - рентабельностью затрат (К5 общесистемной характеристикой РБС считать индекс сравнительной «банкоризации» региона (К6 5). .,.

По нашему мнению, эти показатели сохранятся в роли результативных вплоть до наступления переломных моментов в развитии региональных банковских систем (например, резкого изменения институциональной структуры). Причем к таким «переломам» мы не относим предстоящий переход на новую международную систему финансовой отчетности кредитных организаций, так как основные принципы функционирования банковского бизнеса, заложенные в методике, сохранятся.

Блок В завершается этапом Ух на ротором производится построение и анализ регрессионных уравнений. Предварительно в диссертации была обоснована необходимость коррекции общего статистического ряда с учетом финансового кризиса 1998г., внесшего сильные возмущающие импульсы во многие пропорции и связи. С целью получения качественных и непротиворечивых результатов регрессионное моделирование проводилось отдельно для докризисного периода (1995г. -1 полугодие 1998г.) и для посткризисного периода (1999г. - 2002г.).

Анализ регрессионных уравнений показал неравнозначность влияния, оказываемого независимыми переменны-

ми на регрессоры и необходимость нахождения и исключения сла-бовлияющих переменных. Предложенная в диссертации процедура позволил» снизить размерность регрессионных уравнений при незначительном ухудшении коэффициента детерминации.

Применение пошаговой процедуры подбора позволило получить упрощенные уравнения высокого качества: пять уравнений в докризисном периоде и четыре уравнения из шести в посткризисном ряду имеют коэффициент детерминации выше 0,9 (табл.4).

Выбранные эксперггно-формализованным путем системные регрессоры имеют ряд характерных черт: 1) они однонаправлены, т.е. рост их значений свидетельствует о положительных тенденциях развития РБС; 2) в своем взаимодополнении они комплексно охватывают все важнейшие направления анализа региональной банковской системы.

4. Выявлены причинно-следственные факторы становления и развития банковского сектора Приморского края.

, . Соединение факторного анализа с динамикой реальных значений выделенных показателей позволяет исследовать не только очевидные, но и скрытые (латентные) причинно-следственные связи между индикаторами развития РБС. Содержательная интерпретация выявленных корреляционно-регрессионных зависимостей позволила обнаружить особенности становления и развития банковской системы Приморского края.

1. Институциональное развитие банковской системы края характеризует показатель средней концентрации финансовых ресурсов (активов) в коммерческих банках. Он описывается регрессионными уравнениями группы I (табл. 4).

Более чем двукратный рост активов среднего коммерческого банка в предкризисный период был обусловлен значительным сокращением количества банков при одновременном инфляционном увеличении стоимости их активов (табл.5). При этом коэффициент насыщенности региона коммерческими банками и филиалами сократился с 5,6 единиц на 100 тысяч человек (в 1995г.) до 3,2 (к середине 1998г.). Из регрессионных построений следует, что тенденция снижения обеспеченности региона кредитными организациями не способствовала укрупнению банков. Сложившаяся ситуация свидетельствовала о' нарастании оттока ресурсов в

филиалы инорегиональиых банков, деятельность которых в эти годы существенно ограничивала концентрацию средств в местных банках. .

Таблица4

Регрессионные уравнения по банковской системе

Приморского края

№ труп пы Результирующий показатель (У) Вид уравнения регрессии Р(Х) для периода с 1995г. до 1 полугодия 1998г (тип В) Вид уравнения регрессии Р(Х) для периода с 1999г. до ^ 2002г. (тип С)

I концентрация финансовых ресурсов в расчете на одно кредитное учреждение (Км) -9,816К,3 + 37,717К16 +1,25Кг) + 1.434Кг) - 4.274К,. + 6.595К,, -5,567К,Э-5,24КМ -34,723 -34,667Кц + 0.125К,, + 0,067Кз 4 + 0,212К4 з -0,211К,Л + 0,075Ки + 278,511

II доля средств клиентов (в т ч. вклады физических лиц) в совокупных обязательствах (К „) -1,067Кг< - О.ЗОНСц + 0.399К)) -10,517К,4+ 66,212 4,589К,2 - .З.НЗКи (,271Ки -!,145Кг, + 0,163К,,-0,346К(7+71,894 ■

III доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных кредитов (К„) 0,15бКы - 0.277К,, - 0.197К24 -0,007Кл - 0,119К]< - 0,377К^ + 0,700К4> - 29.879К,! - 21,128К,г + 70,766 -0.026К,. + 0.654К,! -0.393К.2 + 20.173К1, - 2,289

IV показатель общей ликвидности (К») 0,00004К12 - 0,611К2, + 1.273К,4 -0,351К,, + 1,046К,.1 + 12,944Кл -0.089К,,- 1,818К< | -9,582 1,693КИ + 3,779К,.< 0,142К]4 + 1.Ю8К43 -0.309К,, -8,982К<> +3,974

V отношение доходов к расходам (К,,) -0,006К24 + 0.00004К), - 0.004К,, + 0,1357К,з + 1,166 -0,077К| э + 0,068К| 6 + 0,00005К,, - 0,0034Кз> -0.014К« + 4.236К,, -0,0018Ки + 1.719

VI индекс сравнительной «банкоризации» ос..,) -О.ЮбКм + 0.0004К2, + 0,008Кк -0,006К,1 + 0,29Кл +0,441 0,0008К|.1+0,029К| г 0,0015Кз 2 - 0.00043К,, + 0,0015К4| - 0,0313К5, + 0.0801 Ко + 0,324

Таблица 5

Изменения факторных показателей, влиявших на уровень концентрации активов в среднем коммерческом банке Приморского края в докризисный период 1995г. -1 полугодие 1998г.

Показатели На начало 1995 г. На конец года

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1 пол. 1998 г.

Размер активов среднего коммерческого банка, млн.руб. 82,5 122,1 118,9 160,2 170,3

Годовой тейп изменения, % 148 98 135 113

Количество действующих коммерческих банков 22 21 19 14 10

Коэффициент насыщенности региона кредитными организациями, ед/100тыс.чел. 5,3 5,6 4,8 4,2 3,2

Доля наличности и ее эквивалентов в активах, % 13,9 11,9 12,8 25,1 ,2р,а,

Доля кредитов промышленности в кредитом портфеле, % 23,5 27,6 30,« 44,3 41,7

Динамика активов среднего банка Приморского края в докризисный период определялась также политикой управления денежной наличностью и ее эквивалентами, и выбором приоритетов в отраслевом кредитовании. Увеличение (с 12-14% до 20-25%) доли неработающих активов, вследствие сжатия потенциала расширенного воспроизводства активов, негативно отражалось на динамике «финансовой мощности» среднего банка.

И наоборот, изменение структуры кредитного портфеля в пользу кредитов промышленным предприятиям стимулировало расширение активной базы банков. Воздействие этих двух факторов было частично взаимонейтрализующим и имело характер опосредованной связи политики управления активами и процесса их институциональной концентрации.

Кризис в большей степени затронул инорегиональные филиалы: в течение 1999г. их присутствие в крае снизилось с 41 до 35 единиц, при сокращении действующих банков с 9 до 8 (табл.6).

Таблица 6

Изменения факторных показателей, влиявших на уровень концентрации активов в среднем коммерческом банке Приморского края в 1999 - 2002гг.

Показатели На начало 1999 г. На конец года

1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г.

Размер активов среднего коммерческого банка, млн.руб. 246,8 334,4 471,02 705,9 817,6

Годовые темпы изменения, % 136 141 150 116

Количество коммерческих банков 9 8 8 8 8

Размер активов коммерческих банков, млн руб. 2221,3 2674,1 3768,2 5674,7 6540,9

Доля наличности и ее эквивалентов в активах, % 20,4 ' 24,1 30,9 33,9 27,2

Доля наличности и вложений в ГКО в активах, % 33,5 38,7 41,5 41,6 34,3

Показатель обшей ликвидности, % 37,1 42,7 45.1 47.6 40,2

Удельный вес «работающих» активов, % 57,8 58,8 56 56.3 59,5

Число кредитных организаций РБС 50 43 47 29 32

Снижение конкурентного давления привело к увеличению числа обслуживаемых клиентов в устойчивых банках, уровень концентрации активов в которых только за 1999г. вырос на 36%. Наблюдаемый в последующие три года рост (в 2,5 раза) мощности самостоятельных банков определялся в основном стремительным увеличением активов при неизменном количестве банков. Позитив-

но на данный процесс влияло динамичное наращивание банками кредитного портфеля, что выражалось в росте удельного веса активов, приносящих доход.

В посткризисный период сдерживало увеличение активов обострившаяся тенденция накопления в балансах «избыточной» ликвидности. В результате опережающего роста ликвидных активов по сравнению с масштабами заимствований степень обеспечения обязательств высоколиквидными активами увеличилась за 19992001гг. с 37,1% до 47,6%.

Напротив, снижение в 2002г. «пресса» ликвидности, положительно повлияло на рост концентрации активов в местных банках, что упрочило их позиции на региональном рынке и 'позволило успешно противостоять филиальной экспансии банков других территорий.

2) Исчерпание ресурсов межбанковского рынка и прекращение выдачи централизованных кредитов в предкризисный период выдвинули средства клиентов (юридических лиц и-населения) в разряд главных ресурсных источников и сделаЛпи ЙХ Позитивную динамику основным фактором увеличения ресурсной базы банвов (факторная зависимость ключевого показателя, характеризующего политику ресурсной мобилизации региональных банков, описывается уравнениями группы П, табл.4). Однако это вызвало удорожание средневзвешенной цены заимствования и снижение доходности банковских активов. Изменение структуры пассивов способствовало реструктуризации кредитного портфеля в сторону увелидет ния доли кредитов предприятиям промышленности. После кризиса прирост банковских заимствований обеспечивали второстепенные источники: рынок межбанковских кредитов и выпуск долговых обязательств, однако к 2002г. средства предприятий и населения стали вновь доминировать. В свою очередь увеличение в структуре обязательств «устойчивых статей» укрепило кредитные приоритеты банков.

3) Нестабильность ресурсных поступлений и высокая доходность операций с государственными краткосрочными обязательствами (ГКО) определяли основные направления банковских вложений и, в частности, отрицательно влияли на кредитную и инвестиционную мотивацию приморских банков в докризисный

период. Наряду с изменением макроэкономической ситуации после 1999г. рост финансовой мощности региональных банков позволил им принимать более высокий уровень кредитного риска. Однако переориентация накопленной в предшествующие периоды ликвидности в кредитование происходило достаточно медленно. В свою очередь сохранение высокого уцельного веса высоколиквидных активов снижало инвестиционный потенциал приморских банков. Увеличение же доли кредитов предприятиям промышленности способствовало тенденции роста долгосрочной составляющей кредитного портфеля банков (результат анализа факторных закономерностей регрессионных уравнений группы Ш).

4) До 1998г. финансовая устойчивость коммерческих банков Приморскою края (описывается уравнениями группы IV, табл.4) опиралась на высокую ликвидность баланса, связанную со значительными вложениями в ГКО. Однако принятая в те годы практика государственного финансирования убыточных отраслей снижала способность РБС противостоять незапланированным потерям. Утрата банками высокодоходных сфер приложения капитала после 1999г. привела к опережающему (по сравнению с общими масштабами заимствований) росту неработающих активов. Накопление «избыточной ликвидности» свидетельствовало об упущенной выгоде и сказывалось на сокращении доходное™ банковских операций, что, в конечном счете, вело к снижению запаса финансовой прочности банковского сектора Приморского края.

5) В условиях падения доходности банковских операций превышение доходов над расходами на уровне 18-19% достигалось за счет дополнительных финансовых вливаний. Поддержание высокого уровня доходности рассматривалось как позитивный фактор системной устойчивости банков (уравнения группы V). Однако накопление системных рисков вело к падению из года в год чистой прибыли. Вместе с ростом собственных средств, выступающих в этот период основным источником, стабилизирующим динамику пассивов, данная тенденция ухудшала показатель отдачи на собственный капитал и снижала привлекательность банковского бизнеса для акционеров. После кризиса

доходы стали значительно опережать расходы только с 2001 г., что улучшило показатель результативности затрат (по итогам 2002г. он составил 22%) и способствовало росту устойчивости региональной банковской системы.

б) До кризиса на место, занимаемое Приморским краем по степени обеспеченности кредитными организациями взависимо-сти от численности населения, влияло усиление доминирования инорегиональных филиалов (в 1995г. на 21 банк приходилось 54 филиала, позже соотношение изменилось на 1:3). Причиной низкой конкурентоспособности местных банков являлся снижающийся уровень капитализации, однако поддерживаемая банками рентабельность затрат оказывала на данном этапе позитивное влияние. На протяжении периода послекризисной реструктуризации укреплял позиции региональных банков и способствовал выравниванию конкурентных условий в системе рост степени обеспечения активов собственными средствами. Напротив, низкие темпы переориентации запасов ликвидности в кредитные вложения сдерживали развитие банков (результаты факторного анализа регрессионных уравнений группы VI, табл.4).

Изложенные факторные закономерности в поведении результирующих индикаторов развития банковской системы Приморского края на временных отрезках дои после кризиса 1998г. доказывают адекватность созданной модели реальным процессам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ Разработанный в диссертации метод диагностики может быть использован в качестве инструмента анализа территориальных банковских систем. Он представляет интерес как для экономистов, исследующих состояние и свойства региональных банковских систем, так и специалистов, занимающихся выработкой' оценок и прогнозов развития банковских сообществ. Несмотря"' на законченность диссертационного исследования, данный подход может стимулировать разработку целого класса моделей банковских систем регионального уровня."

Одним из универсальных практических результатов прй-менения созданного метода диагностики развития РБС можно считать предложенный в работе формальный Алгоритм авто-

магической классификации региональных банковских систем Российской Федерации по набору ключевых параметров.

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

1. Взаимодействие реального и кредитно-финансового секторов экономики: региональный аспект / Коллектив авторов. Под научной редакцией В.В. Рудько-Силиванова, В.В. Са-валея. - Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001. (автором написаны 3.3,3.4,4.2,4.3, 6.3, 6.4) (3,2 пл.)

, 2. Савалей В.В., Апранович И.А. Развитие банковской системы // Приморский край: уроки рыночных реформ / под ред.проф. А.П.Латкина. - Владивосток; Изд-во: Дальневосточного университета, 1997. (0,33 пл./0,2 п.л.)

3. Апранович И.А. Проблемы формирования банковской системы на современном этапе // Сб. тезисов докладов всероссийской научной конференции «Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в России при переходе к рыночной экономике». - Владивосток, ДВГАЭУ, 1997. (0,1 п.л.)

4. Апранович И.А. Роль местных банков и инорегиональ-ных филиалов в формировании банковских систем территорий // Сб. статей региональной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы развития экономики Дальнего Востока» - Владивосток. ВГУЭС, 1997. (0,1 пл.)

5. Апранович И. А. Институт уполномоченных банков как форма взаимодействия государства и банковской системы. // Сб. научных статей «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России». - Хабаровск; Изд-во: ХГАЭП РИЦ, 1998. (0,2 пл.)

6. Апранович И.А. Современные особенности функционирования банковской системы Приморского края //Сб. трудов молодых ученых «Проблемы эффективности банковской системы». - Владивосток: ДВГАЭУ, 1998. (0,3 пл.)

7. Апранович И.А. Банковская система - некоторые уроки кризиса //Сб. тезисов всероссийской научной конференции молодых ученых «Проблемы регулирования экономических и

социальных процессов в России при переходе к рыночной экономике». - Владивосток: ДВГАЭУ, 1998. (0,2 п.л.)

8. Апранович И.А. Региональная банковская система: методология и анализ // Сб. трудов молодых ученых «Проблемы эффективности банковской системы». - Владивосток; Изд-во: ДВГАЭУ, 1999. (0,8 п.л.)

9. Апранович И. А. Применение кластерного метода в анализе развития региональных банковских систем // Сб. тезисов докладов международной научной конференции «Российский Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономических отношений» - Владивосток; Изд-во: ДВГАЭУ, 2001. (0,1 п. л.)

10. Апранович И.А. Состояние банковской системы Приморского края в 2001г.// Вестник Дальневосточной государственной академии экономики и управления, Изд-во: ДВГАЭУ, 2002. №1. (0,3 пл.)

2.РО?

(2.9

»12943

3

Апранович Ирина Александровна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ (на примере Приморского края)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Редактор компьютерной верстки Е.В. Скажутина

Лицензия ЛР № 020754 от 10.03.98 г. Подписано в печать 15.08.03. Формат 60x84/16 Усл.-печ. л. 1,7 Уч. изд. л. 1,6 Тираж 100 экз. Заказ

Издательство Дальневосточной государственной академии экономики и управления Участок оперативной полиграфии 690950, г. Владивосток, Океанский пр., 19

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Апранович, Ирина Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 Иерархическая организация и особенности развития банковского сектора экономики.

1.1 Сущность организации банковской деятельности в стране и регионах.

1.2 Региональная специфика формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы.

1.3 Основные тенденции развития банковской системы Приморского края.

ГЛАВА 2 Методические основы разработки инструментальной схемы анализа развития региональных банковских систем.

2.1 Методология и этапы системного анализа региональных банковских систем.

2.2 Классификация и унификация параметров анализа региональных банковских систем

2.3 Методический подход к диагностике развития региональных банковских систем

ГЛАВА 3 Факторная диагностика формирования и развития банковской системы Приморского края в 90-е годы.

3.1 Регрессионное моделирование банковской системы Приморского края.

3.2 Факторный анализ особенностей развития банковской системы Приморского края.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем"

Актуальность исследований.

Тема диссертационной работы посвящена актуальным проблемам анализа территориальных банковских систем.

Банковской деятельности принадлежит важная роль в регулировании воспроизводственного процесса при существовании рыночных связей и отношений в обществе. Кризис российской банковской системы показал, что банковская сфера в стране остро нуждается в создании более эффективных и научно обоснованных методах ее управления и регулирования.

Особой проблемой современной России является исключительно сильная региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий. Именно поэтому высокое значение для нашей страны имеет эффективная региональная политика. В тоже время аналитические работы и практические разработки, посвященные концептуальным вопросам развития национальной банковской системы, отличает «. практически полное отсутствие учета региональных особенностей банковской системы, тогда как в России, характеризующейся крайней неравномерностью экономического развития отдельных регионов, территориальный аспект этой проблемы должен учитываться обязательно»1.

Региональная банковская система (РБС) призвана способствовать структурной перестройке промышленности посредством кредитного механизма, стимулировать научно-технический прогресс на региональном уровне, влиять на эффективную инвестиционную политику и развитие строительного комплекса, способствовать целенаправленному и комплексному развитию социальной сферы регионов в интересах населения, развитию региональной инфраструктуры, содействовать деятельности агропромышленного комплекса, целенаправленной реализации экологической политики.

Возможность исследовать уровень развития банковских систем является неотъемлемым условием принятия рациональных управленческих решений в области банковского дела. Предъявляемые в современных условиях требования к подготовке управленческих решений вызывают необходимость значительного повышения уровня обработки экономической информации. Изучение тенденций и

1 Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х., Кощегулова И.Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России. //Деньги и кредит, 2001. №7. пропорций развития региональных банковских систем позволяет вырабатывать корректирующие сигналы как для сферы денежно-кредитного регулирования, так и для экономической политики страны и регионов. Через сигналы обратной связи региональные банковские системы опосредованно влияют на совершенствование банковской сферы страны.

В многочисленных научных публикациях, характеризующих развитие банковского бизнеса в том или ином регионе, используется широкий спектр показателей, индикаторов и характеристик различных сторон банковской деятельности. Обзор источников по анализу развития региональных банковских систем позволил сформулировать ряд недостатков. Среди них можно выделить:

• доминирование макроэкономического подхода, когда схема исследования региональных сегментов совпадает с анализом банковской системы страны, хотя эти системы отличаются масштабами, разной степенью инерционности и устойчивости к «возмущениям» экономической и правовой среды;

• формальное перенесение показателей, применяемых в банковском менеджменте отдельного кредитного учреждения, в инструментарий анализа банковского сообщества в целом;

• слабая обоснованность принципов агрегирования применяемых показателей; изолированное использование показателей агрегированного баланса вне инфраструктурных характеристик, что дает размытую, усредненную картину и делает невозможным отслеживание причинно-следственных связей и процессов, протекающих в банковских системах;

• многообразие используемых индикаторов различной природы и источников происхождения, что приводит к разночтениям трактовок и интерпретаций одних и тех же показателей;

• эпизодичность и случайность проведения оценок, учащающихся в периоды накопления кризисных тенденций в финансовой сфере, и преобладание в них констатационных и описательных характеристик.

Таким образом, до сих пор не выработан общепринятый подход к анализу достигнутого состояния региональных банковских систем, отсутствует четкое выделение индикаторов, способных проводить диагностику и позволяющих наиболее точно характеризовать уровень развития региональных банковских систем, их место в банковской системе страны, проводить сравнительный анализ банковских секторов разных регионов2.

В этой связи недостаточная разработанность методов анализа развития региональных банковских систем определили актуальность выбранной темы диссертации.

Основная идея работы заключается в создании структурированной системы показателей и методического аппарата, позволяющего на единой, унифицированной основе характеризовать состояние, тенденции и факторы развития региональных банковских структур.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации методического подхода к анализу региональных банковских систем.

Для достижения цели ставились следующие задачи:

- исследовать важнейшие системные признаки i и свойства региональных банковских систем;

- выявить особенности формирования и современное состояние банковской системы страны в плане территориального распределения ее институтов;

- исследовать существующие подходы к анализу РБО и классифицировать их общие и отличительные признаки;

- выделить важнейшие характеристики развития РБС и провести их параметризацию, сочетая экспертный и формализованный подходы; разработать унифицированную процедуру проведения комплексной диагностики развития РБС; используя разработанный методический аппарат, провести регрессионно-факторный анализ развития банковской системы Приморского края для выявления наиболее характерных факторов и тенденций.

Объектом исследования послужила совокупность кредитных организаций региона, рассматриваемая как относительно локализованная экономическая система.

Предметом исследования стали факторы и пропорции, характеризующие развитие региональных банковских систем.

2 для расширения терминологии в диссертации словосочетание «анализ развития региональных банковских систем» отождествляется с диагностикой развития РБС

Методологическую основу диссертации составляют общие методы системного анализа, изложенные в трудах Р.Шеннона, Дж.Касти, М.Месаровича, Ю.Шрейдера и А.Шарова и др. В процессе исследования использовались методы статистического анализа (корреляционный, регрессионный, кластерный), сравнений и экспертных оценок, горизонтального и вертикального анализа балансов и др.

Теоретической основой работы послужили труды зарубежных исследователей теории банковского дела и финансов Э.Дж.Долана, Дж.Синки, П.Роуза, а также отечественных ученых и банкиров А.Д.Аюшиева, В.И.Букато, Э.Н.Василишена, Л.И.Вотинцевой, В.В.Геращенко, А.Г.Грязновой, М.Г.Делягина, Л.А.Дробозиной, Е.Ф.Жукова, В.С.Захарова, А.А.Козлова, О.И.Лаврушина,

A.Мурычева, Г.С.Пановой, Н.М.Ребельского, Ю.В.Рожкова, В.В.Рудько-Силиванова,

B.В.Савалея, Н.А.Савинской, В.И.Самарухи, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Н.В.Фадейкиной и др.

Информационная база диссертации была сформирована из официальных публикаций Банка России и сводной финансовой отчетности кредитных организаций Приморского края.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- разработаны методические основы параметризации региональных банковских i систем на основе выявления их важнейших системных свойств;

- сформулирована система показателей, диагностирующих состояние и уровень развития РБС по основным признакам их деятельности (институциональная структура, источники мобилизации финансовых ресурсов, направления вложений банковских активов, финансовая устойчивость и ликвидность, системная устойчивость и рентабельность деятельности, показатели системного функционирования);

- предложен инструментальный аппарат выделения и последующего факторного анализа результирующих индикаторов, характеризующих важнейшие свойства региональных банковских систем.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

- выявленные тенденции формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы могут учитываться при разработке стратегии развития банковского сектора экономики и его территориальных сегментов;

- предложенный метод диагностики позволяет на практике проводить комплексный анализ и прогноз развития региональных банковских систем, как территориальными подразделениями Банка России, так и кредитными организациями, органами государственного управления, хозяйствующими субъектами.

Основные положения, выносимые на защиту.

По результатам диссертационного исследования выдвигаются и защищаются следующие основные положения:

1. Региональные особенности процесса институциональной организации российской банковской системы;

2. Методические основы и инструментальная схема параметризации региональных банковских систем;

3. Инструментарий и этапы диагностики развития региональных банковских систем;

4. Причинно-следственные факторы становления и развития банковского i сектора Приморского края.

Апробация результатов исследования.

Предложенные разработки используются в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю, при подготовке регулярных аналитических обзоров по анализу движения капитала м банковской системе

Приморского края. Основные методические положения и прикладные результаты диссертационного исследования докладывались: на всероссийской научной конференции «Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в

России при переходе к рыночной экономике» (Владивосток, 1997-1998гг.), на региональной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы развития ,t экономики Дальнего Востока» (Владивосток, 1997г.), на конференции «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России» (Хабаровск, 1998г.), на международной научной конференции «Российский Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономических отношений» (Владивосток, 2001г.).

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (137 наименований) и 3 приложений. Работа изложена на 149 страницах, включает 37 таблиц, 13 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Апранович, Ирина Александровна

Выводы кластерного анализа:

Во-первых, кластерная классификация показала обоснованность выделения четырех обобщающих характеристик регионального банковского сектора, а именно: системной устойчивости (рентабельности) (кластер 1); политики заимствования средств (кластер 2); политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструктурного развития РБС (кластер 4). Анализ кластеров показал особый статус показателей, отражающих системные свойства РБС.

Таким образом, результаты кластерного анализа свидетельствуют, что формализованная классификация системы показателей частично совпадает с экспертно-аналитической группировкой и не противоречит ей. Из шести выделенных экспертно-аналитическим путем групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом установлена достаточно тесная внутригрупповая связность. Индикаторы шестой группы, включающей показатели системного функционирования, распределены по всем кластерам, не формируя критической плотности ни в одном из них, что объективно-обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью.

Во-вторых, применение компонентного анализа позволило уточнить полученное представление о характере взаимосвязей между анализируемыми показателями и выявить их неоднозначность. Так, индикаторы, которые первоначально рассматривались единым блоком, в процессе применения кластер-метода были рассредоточены по различным группам. Например, показатели, характеризующие институциональный состав РБС, распались на: а) отражающие уровень капитализации региональных банков и обеспеченность региона банковскими институтами (кластер 4) и б) описывающие финансовую мощь структурных единиц региональных банковских сегментов (кластер 2). »

Показатели финансовой устойчивости РБС, которые характеризуют объем, качество и рискованность кредитного портфеля выступают базовыми для оценки политики размещения активов (кластер 3), а индикатор удельного веса высоколиквидных активов увязывается с понятием рентабельности, вошел в кластер 2.

Среди показателей, отражающих долевое участие основных источников банковских заимствований, собственные средства коммерческих банков, характеризуя уровень капитализации, в большей степени корреспондируют с показателями обеспеченности региона кредитными организациями (кластер 4); средства клиентов во вкладах и депозитах определяют региональные процессы депозитно-кредитной трансформации (кластер 3); вторичные источники привлечения ресурсов, определяя ликвидность консолидированного баланса коммерческих банков, тяготеют к индикаторам ресурсной мобилизации (кластер 2).

Завершив проведение корреляционного и кластерного анализа индикаторов (выполненного на примере банковской системы Приморского края), можно перейти к следующему блоку аналитической работы, который заключается в выявлении причинных зависимостей между показателями каждой группы. В рамках метода диагностики он носит название Блок В - блок регрессионного моделирования и включает два этапа.

Регрессионное моделирование устанавливает связность факторных и результативных признаков системы в виде модели, которая в наиболее общем виде может быть представлена как43:

У = f (Х1, Х2, ., Хп), где У - результативный признак системы, а Х1,Х2,., Хп - факторные признаки

Выбор результирующих зависимых показателей (регрессоров) и исключение дублирующих можно производить либо формальными методами факторного анализа44, тем самым, прослеживая причинно-следственные связи, либо используя экспертные заключения о важности того или иного параметра45.

В нашем подходе, регрессоры выделяются на этапе IV комбинированным путем, сочетая формализованные оценки с экспертными. В рамках каждой группировки показателей-представителей, отражающих .определенное свойство РБС, на основе матрицы S, содержащей коэффициенты корреляции, исследуется степень меж- и внутригрупповой связности анализируемых показателей путем подсчета числа прямых и косвенных связей, которые каждый индикатор имеет внутри своей группы и с индикаторами других групп.

Логика рассуждений при этом выдерживается следующая. Высокая связность $ индикаторов с представителями других групп свидетельствует о том, что они испытывают на себе влияние многих показателей, могут быть выражены через них и, следовательно, их можно рассматривать в качестве системных регрессоров. Преобладающая внутригрупповая связность означает, что данный показатель пересчитывается через другие индикаторы, выступает дублирующим по отношению к ним и, следовательно, его можно безболезненно изъять из дальнейшего анализа. Однако окончательное решение принимается экспертом.

43 Айвазян С.А., Енюков С.И., Мешалкин Л.Д- Прикладная статистика, исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985, с.22; Факторный, дискриминантный и кластерный анализ // пер. с англ. Хотинского А., Королева С., - М.: Финансы и статистика, 1989.

44 Ситро К.А. Региональная банковская система России. //Регион: экономика и социология, 2000. №1.

С другой стороны причина низкой связности показателей с индикаторами других групп может заключаться в особенности временного среза (скажем, на данном отрезке времени эти показатели не реагируют на внешние импульсы). Однако на наш взгляд более вероятным выступает другое предположение: причиной инертности данных показателей является особенность выборки, т.е. отобранный блок показателей не включает факторы, оказывающие на них влияния. Соответственно, в дальнейшем, можно попытаться уточнить причинно-следственные связи данных индикаторов, добавив к финансовым, например, хозяйственные показатели, характеризующие внешнюю среду РБС - экономику региона. Но в любом случае корреляционная независимость данных параметров свидетельствует об их надсистемности, о том, что определенный срез, свойство системы характеризуют только эти показатели.

В результате данной процедуры в каждой группе показателей системы выделяется по 1-2 индикатора, у которых максимальное число связей с показателями других групп. Они составят блок системных регрессоров.

Результаты проведенного подсчета внутри- и межгрупповой связности показателей развития РБС отражены в таблице 2.5.

Анализ связности показателей, проведенный на основе коэффициентов парной корреляции, позволил сделать следующие замечай^ и выводы:

1. Тщательность предварительного отбора параметров развития РБС позволила почти избежать присутствия дублирующих показателей, что подтверждается низкой внутригрупповой связностью отобранных индикаторов. Исключение составляет группа I, в которой каждый показатель имеет пять из пяти возможных внутригрупповых связей. Однако этот факт объясняется просто - при расчете институциональных характеристик РБС участвует один и тот же показатель -количество кредитных учреждений, функционирующих в регионе.

2. В каждом блоке было выделено по 1-2 показателя, имеющих максимальное в своей группе число связей с показателями других групп и выступающих, следовательно, «кандидатами» в системные регрессоры (в таблице 2.5 они оттенены).

Однако в дальнейшем экспертным решением для регрессионных построений были оставлены только следующие индикаторы:

К 1.4 - Концентрация финансовых ресурсов в расчете на один коммерческий банк

45 Концевая Н.В., Половников В.А. Моделирование показателей рынка ссудного капитала.

Банковское дело, 1997. №1.; Ульянов И.С. Регрессионный анализ некоторых показателей

К 2.6 - Доля средств клиентов (в т.ч. вклады физических лиц) в совокупных обязательствах

К з.б - Доля долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле К 4.2 - Показатель общей ликвидности

К 5.1 - Отношение доходов к расходам (результативность деятельности) К 6.5 - Индекс сравнительной «банкоризации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе были исследованы проблемы анализа региональных банковских систем, определены наиболее актуальные подходы к оценке уровня их развития и получены следующие результаты:

1. Выявлены характерные особенности процесса территориальной организации российской банковской системы в 90-е годы;

2. Выделены системные характеристики региональных банковских систем, подлежащие количественной оценке и анализу;

3. Разработана схема, основные этапы и инструментарий анализа развития региональных банковских систем;

4. Используя построенные регрессионные уравнения, выявлены и ранжированы факторы, обусловившие динамику важнейших показателей развития банковской системы Приморского края в 1995-2002 гг.

Важнейшей специфической чертой территориальной организации банковской системы России выступает существенная неравномерность размещения кредитных учреждений по регионам. Территориальное распределение кредитных институтов укрепляет сложившуюся асимметрию в уровнях деловой активности субъектов Федерации, которая зачастую не коррелирует с реальным экономическим потенциалом регионов, масштабами созданных производительных сил.

Регионы, наиболее привлекательные для банковского бизнеса определились уже на этапе экстенсивного развития российской банковской системы (до 1993г.). Лидирующая позиция в данном процессе принадлежала центральному экономическому району. В 1993г. в этом экономическом районе было сосредоточено 36% от числа всех коммерческих банков Российской Федерации, к 2002г. их доля выросла до 53%. Из остальных 10 экономических районов лишь Северо-Западный (включающий Санкт-Петербург) увеличил долю расположенных на его территории коммерческих банков (с 3% до 4%). Удельные веса других экономических районов в географическом распределении банковских институтов в течение 1993-2001 гг. снижались.

Процесс территориальной поляризации распределения кредитных организаций стал характерной особенностью становления российской банковской системы. За десятилетний период ее короткой истории коэффициент разрыва в географической плотности банковских институтов возрос с 7 до 17.

Географическое «уплотнение» банковских институтов сопровождалось в докризисный период заметной концентрацией капитала и активов в нескольких десятках банков из двухтысячной совокупности. Если на начало исследуемого периода 80% совокупных активов банковской системы РФ принадлежали 100 крупнейшим банкам, то в 1999г. - только 70 банкам, причем за редким исключением они имели «московскую прописку». В последующие годы этот процесс приостановился, и к 2002г. 100 крупнейших российских банков консолидировали у себя 83% совокупных активов.

Постепенное выделение из банковской среды нескольких десятков крупнейших банков обусловило следующие последствия в развитии региональных банковских сегментов: а) возрастание зависимости от филиальной политики (активной или пассивной) этих банков; б) усиление монополизации на рынке банковских услуг в целом и по отдельным банковским продуктам; в) закрепление за большинством периферийных банков статуса мелких и малоперспективных.

При наложении негативных проявлений этих последствий в том или ином регионе, их банковские системы приходят к состоянию «вырождения» (что означает отсутствие или незаметное присутствие на региональном рынке местных банков). К 2002г., по нашей оценке, примерно шестая часть РБС имела эти признаки.

В посткризисный период процесс регионализации банковского бизнеса стал более селективным и одновременно более капиталоемким. Сокращение филиальной сети в 2000-2001 гг. заметно опережало темпы «сжатия» количества действующих коммерческих банков (30% против 2%), что объясняется существенно разнящейся процедурой закрытия филиалов и коммерческих банков - упрощенной и быстрой для первых, усложненной и длительной - для вторых. Тем не менее, внимание сетевых банков к регионам сохраняется, объективно отражая интерес банковской системы к финансам реального сектора и денежным ресурсам населения. Этот интерес реализуется через продвижение филиалов в регионы в соответствие с реально сложившейся территориальной организацией производства.

Процесс «освоения» экономического пространства российских регионов банковскими институтами характеризуется в наше время двумя особенностями: а) определившимся приоритетом филиальной формы экспансии банковского капитала в регионы; б) постепенным приближением территориальной структуры кредитных учреждений к пространственному размещению производительных сил.

Процессы территориальной трансформации инфраструктуры российской банковской системы сопровождались изменением конъюнктуры и пропорций в движении капитала в региональных банковских сегментах. Основные особенности этих изменений исследованы на примере развития банковского сектора Приморского края, который представляет собой региональную подсистему с типовыми для многих субъектов Федерации характеристиками.

Экстенсивное формирование банковской инфраструктуры Приморского края завершилось, по существу, к 1994г. и до 1996г. в ее составе практически не было изменений. По плотности размещения кредитных учреждений (5,5 единиц на 100 тысяч жителей) Приморский край соответствовал среднероссийскому показателю.

Наиболее активная стадия процесс реорганизации банковской инфраструктуры пришлась на 1996-1999гг. За эти годы количество действующих банков в крае сократилось более чем вдвое (с 20 до 8), столь же резко снизилось количество их филиалов (с 51 до 23), количество филиалов инорегиональных банков уменьшилось на треть (с 46 до 33). В посткризисный период в институциональной организации банковского сектора края характерными были два направления: а) юридическое оформление закрытия банков, лишившихся лицензии в упомянутые нестабильные годы; б) перегруппировка филиальной сети инорегиональных банков (смена собственников) и «оптимизация» территориальной структуры Сбербанка. Показатель плотности кредитных организаций к концу 2001г. снизился в крае до 3,2 единиц на 100 тысяч жителей (в России - до 3,6 единиц).

Анализ особенностей процессов региональной организации банковского бизнеса показал, что наиболее вероятным сценарием формирования территориально-институциональной инфраструктуры российской банковской системы станет тот, при котором доминирующие позиции в регионах будут распределены между двумя-тремя десятками крупнейших частных банков. Менее вероятен сценарий с включением элементов конкурентной модели, представляющей собой компромисс между поддержкой концентрации банковского капитала и поощрением развития средних и мелких региональных банков. Однако в этом случае для региональных банковских систем будет складываться более благоприятная среда для самостоятельного развития.

Институциональная трансформация российской банковской системы отражает происходящие в ней процессы движения финансовых и денежных ресурсов сообразно критериям сравнительной эффективности банковского бизнеса, состояния спроса на банковские услуги в регионах, соотношения конкурентных преимуществ и недостатков территории. Формируемые в регионах банковские структуры являются неотъемлемыми звеньями национального банковского сообщества (системы), но одновременно представляют собой относительно локализованные образования со своей спецификой функционирования.

Данным образованиям присущи следующие определяющие системные свойства:

• жесткая иерархия при относительной изолированности и обособленности структурных элементов и организация по мажоритарному признаку (на верху вертикали - Центральный банк);

• целостность системы, несмотря на конфликт интересов у основных звеньев;

• динамичность структуры и способность к взаимозаменяемости элементов.

Кроме того, региональные банковские системы:

- являются управляемыми объектами и обладают характером саморегулирующихся систем (имеют встроенный механизм саморегулирования);

- характеризуются разграниченностью с внешней средой, но одновременно выступают как «системы открытого типа».

Системное представление РБС позволило использовать классические методы системного анализа при разработке метода диагностики, производить их выбор в зависимости от особенностей анализируемой системы и информационного поля.

Информационный поток статистических данных по региональным банковским системам характеризуется дискретностью, обусловленной особенностью предоставления в территориальные учреждения Банка России отчетной информации со стороны кредитных организаций. Кроме этого, между показателями, применяемыми при описании РБС, нет прямой функциональной зависимости, т.е. их связь носит стохастический характер.

Применение системного подхода к исследованию региональных банковских систем позволило провести этапизацию работ, важнейшим этапом которых выступила параметризация. Основываясь на методологии системного анализа, сочетая экспертные и формализованные процедуры в диссертации построена структурированная система из 36 показателей, диагностирующих уровень развития региональных банковских систем по шести направлениям: 1) институциональная структура; 2) источники мобилизации финансовых ресурсов; 3) направления вложений банковских активов; 4) финансовая устойчивость и ликвидность; 5) системная устойчивость и рентабельность деятельности; 6) показатели системного функционирования.

Обосновано количественное и содержательное представительство индикаторов, изложены формулы их расчета. Сформированная система включает как абсолютные, так и относительные показатели, не содержит дублирующих элементов, ее специфической чертой является наличие блока системных характеристик РБС.

Проведенная параметризация создало основу для разработки метода диагностики развития региональных банковских систем, включающего пять этапов, которые объединены в два блока:

Блок А включает три этапа, цель которых - исследование структуры, силы и направления связей между индикаторами, выбранными в ходе параметризации.

На двух этапах блока В проводится регрессионное моделирование и выявляются факторные зависимости между показателями, характеризующими основные признаки деятельности РБС.

Содержание методики и верификация построенной системы показателей проводилась по банковской системе Приморского края. Временной период исследований охватывал 1995г. - 2002г. в поквартальном разрезе.

Проведенный корреляционный анализ показателей банковской системы Приморского края показал: а) низкую связность индикаторов (доля связных элементов составила 39% от общего числа), б) незначительное количество прямых (очевидных) зависимостей между показателями (около 5% от общего числа связей).

Структурирование индикаторов развития банковской системы Приморского края кластерным методом Уорда (Ward"s method) показало обоснованность выделения четырех обобщающих характеристик регионального банковского сектора, а именно: системной устойчивости (рентабельности) (кластер 1); политики заимствования средств (кластер 2); политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструктурного развития РБС (кластер 4).

Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что формализованная классификация системы показателей частично совпадает с экспертно-аналитической группировкой и не противоречит ей. Из шести выделенных экспертно-аналитическим путем групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом установлена достаточно тесная внутригрупповая связность. Индикаторы шестой группы, включающей показатели системного функционирования, распределены по всем кластерам, не формируя критической плотности ни в одном из них, что объективно обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью.

При осуществлении регрессионного моделирования определенную сложность представляет выбор результирующих показателей (регрессоров) - параметров, по отношению к которым будет в дальнейшем проводиться факторный анализ.

Предложенная в диссертации процедура отбора результирующих показателей, основанная на оценке степени их внутри- и межгрупповой связности, позволила в рамках каждой группы параметров РБС сначала формальным образом выделить по 2 показателя-«кандидата» в регрессоры, а затем экспертным путем отобрать по одному для каждого направления анализа развития РБС.

В результате степень институционального развития РБС предлагается характеризовать показателем концентрации финансовых ресурсов в расчете на один коммерческий банк; политику мобилизации финансовых ресурсов - долей средств клиентов (включая и вклады физических лиц) в совокупных обязательствах банковской системы; политику размещения капитала в активах — долей долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле; состояние финансовой устойчивости - показателем общей ликвидности; состояние системной устойчивости - рентабельностью затрат; общесистемной характеристикой РБС считать индекс сравнительной «банкоризации» региона.

По нашему мнению, эти показатели сохранятся в роли результирующих вплоть до наступления переломных моментов в развитии региональных банковских систем, например, резкого изменения ее институциональной структуры. К "переломам", однако, не относится предстоящий переход на новую международную систему финансовой отчетности кредитных организаций, так как основные принципы функционирования банковского бизнеса, заложенные в методе диагностики, сохранятся.

Выбранные экспертно-формализованным путем системные регрессоры имеют ряд характерных черт: 1) они однонаправлены, т.е. рост их значений свидетельствует о положительных тенденциях развития РБС; 2) в своем взаимодополнении они комплексно охватывают все важнейшие направления развития банковской системы.

Завершающим этапом выступает построение и анализ регрессионных уравнений. Расчеты показали необходимость коррекции общего статистического ряда на этапе, включающем финансовый кризис 1998г., внесшего сильные возмущающие импульсы во многие пропорции и связи. С целью получения качественных и непротиворечивых результатов регрессионное моделирование проводилось отдельно для докризисного периода (1995г. - 1 полугодие 1998г.) и для посткризисного периода (1999г. - 2002г.).

Анализ регрессионных уравнений показал неравнозначность влияния, оказываемого независимыми переменными на регрессоры и необходимость нахождения и исключения слабовлияющих переменных. Предложенная в диссертации процедура позволила снизить размерность регрессионных уравнений при незначительном ухудшении коэффициента детерминации. Применение пошаговой процедуры подбора позволило получить упрощенные уравнения высокого качества: пять уравнений в докризисном периоде и четыре уравнения из шести в посткризисном ряду имеют коэффициент детерминации выше 0,9.

Соединение факторного анализа с динамикой реальных значений выделенных показателей позволило исследовать не только очевидные, но и скрытые (латентные) причинно-следственные связи между индикаторами развития РБС. Содержательная интерпретация выявленных корреляционно-регрессионных зависимостей доказала адекватность построенной модели реальным данным и позволила обнаружить особенности становления и развития банковской системы Приморского края.

Таким образом, предложенный в диссертации методический подход и разработанный на его базе метод диагностики может быть использован в качестве инструмента анализа региональных банковских систем. Он представляет интерес как для экономистов, исследующих свойства региональных банковских систем, так и специалистов, занимающихся практическим анализом, выработкой оценок и прогнозов развития банковских сообществ.

Следует отметить применимость всех основных результатов работы для произвольной РБС при определенной корректировке, которая будет заключаться в уточнении регрессионных коэффициентов.

Несмотря на законченность диссертационного исследования, данный подход может стимулировать разработку целого класса моделей экономических систем. Кроме этого данная тема имеет свое продолжение. Существует несколько направлений совершенствования предложенного методического подхода:

• Важнейшими принципами диагностики являются достоверность данных, а также полнота исходной информации, ее репрезентативность. К сожалению, несмотря на достаточно продолжительный период функционирования банковской системы в ее современной форме, все еще остается недостаточно отлаженной периодичность и форма преставления статических данных, что ведет к несопоставимости информации по отдельным элементам банковских систем и препятствует анализу процессов, происходящих в этом сегменте финансового рынка. Так, например, в данном исследовании достаточно пристальное внимание было уделено работе региональных коммерческих банков и, в то же время, в связи с недоступностью финансовых показателей недостаточно полно учтена степень участия банков других территорий, имеющих филиалы в данном регионе. Для того чтобы построить стройную систему индикаторов по диагностике состояния и уровня развития региональных кредитных организаций, автору пришлось отказаться от ряда важных показателей. Однако в будущем, чтобы компенсировать подобные упущения, необходимо включать информацию о инорегиональных филиалах в полном объеме.

• Для того чтобы на основе изложенного метода построить модели, пригодные для качественных прогностических расчетов, необходимо накопление достаточного статистического материала на периоде относительно стабильного развития банковской системы.

• В предложенной модели РБС не учитывается влияние «окружающей среды», в качестве которой, например, выступает нефинансовый сектор экономики региона. Включение показателей, отражающих взаимообусловленность развития реального и банковского секторов, также может способствовать совершенствованию метода.

Одним из универсальных практических результатов применения созданного метода диагностики можно считать алгоритм автоматической классификации региональных банковских систем Российской Федерации в пространстве ключевых параметров.