Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть"

Митрейкина Ирина Владимировна

Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством»

Специализация - «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель: Винокуров Е.К., к.т.н., профессор

Москва-2011

- 1 ДЕК 2011

005002977

Работа выполнена на кафедре Экономики и управления в нефтегазовом комплексе ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления».

Научный руководитель: Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

кандидат технических наук, профессор Винокуров Евгений Константинович

доктор технических наук, профессор Першуков Вячеслав Александрович кандидат экономических наук, доцент Токарев Олег Павлович

«Институт энергетических исследований РАН» (ИНЭ РАН)

Защита состоится 21 декабря 2011 г. в 17-00 на заседании Диссертационного совет Д.212.049.09 в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» п адресу: 109542, Москва, Рязанский пр., 99, Бизнес-центр, ауд.211

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотек «Государственного университета управления».

Автореферат разослан » £1 2011 г.

Ученый секретарь .

Диссертационного совета Д.212.049.09 . / 1)

кандидат экономических наук,

доцент /2 Н.Ф. Алтухов

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена значимостью роли цен на энергоносители для экономик стран-потребителей и производителей. Нефть - ключевой для современной цивилизации топливно-энергетический ресурс, основа деятельности крупных производственных комплексов, транспорта, жилищно-коммунального сектора. Значение этого энергетического ресурса уже давно вышло за собственно технические рамки. Нефть - не только и не столько топливо, но и актив, стоимость которого связана со сложными финансовыми процессами.

Цена на нефть является одним из основных индикаторов состояния мировой экономики. Она стала важным механизмом передачи воздействия финансовых процессов на повседневную жизнь большинства людей не только посредством цены на нефтепродукты и другие энергетические товары и услуги, но и через изменения экономического положения в целом при колебаниях нефтяных цен. Очевидно, что такое воздействие со стороны не до конца изученных финансовых процессов вызывает большой научный и общественный интерес.

Цены на нефть стали эффективным рычагом в мировой экономике, их изменения привлекают всеобщее внимание. Особенно сильно оно в странах, которые зависят от экспортных цен на нефть, таких как Российская Федерация. Для России различные сценарии изменения цен на нефть означают радикальные изменения экономического положения - от экономического подъема до кризиса, которое имеет значение не только для государственной власти, но и для общества.

Значительное влияние на мировой рынок нефти оказывают геополитические процессы, инициированные государствами, занимающими выгодное географическое и экономическое положение в том или ином регионе или в мире в целом. Геополитические и геоэкономические факторы лежат в основе ряда крупных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, начало работ над которыми не может быть объяснено только лишь методами инвестиционного анализа. Примером такого проекта, который должен быть реализован в интересах Российской Федерации, является проект строительства газопровода «Южный поток». Импортеры энергетических ресурсов, в свою очередь, инициировали проект газопровода «Набукко», конкурирующий с упомянутым российским проектом.

Таким образом, можно говорить о тесной взаимосвязи геополитики как стран-потребителей, так и стран-производителей энергоресурсов, о влиянии указанных факторов на мировую цену на нефть как регулятор мировой экономики.

Целью диссертационной работы является разработка комплексного методического подхода для оценки и учета влияния наиболее значимых геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть.

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие

- исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX -XXI веках;

задачи:

- проанализированы ключевые геополитические факторы, влияющие на мировую цену нефти;

- исследован ряд количественных и качественных методов для изучения зависимости между экзогенными факторами геополитического влияния и эндогенным фактором цены;

- при помощи программных средств построена экономико-статистическая модель изменения мировой цены нефти на основе экзогенных факторов геополитического влияния для проведения факторного анализа;

- при помощи регрессионной модели проведен факторный анализ влияния геополитических действий на мировую цену нефти;

- выявлены наиболее значимые геополитические факторы с позиции влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций на рынке;

- проведен количественный анализ влияния геополитических факторов, не нашедших отражения в регрессионной модели;

- сопоставлен ряд методик количественного анализа и выявлена оптимальная для данного комплексного анализа;

- на базе полученных исследовательских данных простроена матрица SWOT-анализа, на основе которой разработаны рекомендации по учету геополитических факторов в условиях изменчивости динамики мировых цен на нефть;

- усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти.

Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.

Предметом диссертационного исследования являются качественные и количественные методы и методики анализа в применении к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков по исследованию рынка нефти, энергетической стратегии, геополитике, статистике, экономике, эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных. К числу отечественных исследователей следует отнести: В.Я. Афанасьева, В.В. Бушуева, В.А. Язева, А.А. Коноплянника, Ю.К. Шафранника, Ю.Н. Бобылева, А.Н. Дегтярева, В.А. Дергачева, В.А. Волконского, В.П. Боровикова, В.Е. Гмурмана и других, к числу зарубежных исследователей -Д. Ергина, Д. Джонстона, Дж. Миллера, К. Хаусхофера, P.C. Данкена, Дж. Диксона, Дж. Кемени, Д. Снелла и других.

В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа стохастических данных, методы качественного анализа (экспертные методы), метод сравнения, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica 6.0, электронный табличный процессор Microsoft Excel 2007.

Информационную базу исследования составили научные источники в виде трудов и монографий зарубежных и российских авторов, материалы научных

семинаров, конференций, докладов, статей профильных изданий, отечественные и зарубежные статистические данные - официальные данные Росстата, а также изданий Организации стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК), Международного энергетического агентства, результаты собственных расчетов и экспериментов автора.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

обеспечена применением основных положений экономической и статистической теорий, системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, анализа, обобщения, синтеза. Обоснованность полученных результатов, рекомендаций и выводов также обеспечена тем, что данные для анализа были получены из официальных отечественных и зарубежных статистических сборников, а соответствующие расчеты были выполнены в специализированной статистической программы Statistica 6.0 и электронный табличный процессор Microsoft Excel 2007.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть, отличительная особенность которой состоит в использовании и обосновании применения совокупности качественных и количественных методов оценки. В рамках проведения оценки влияния геополитических факторов указанная методика позволяет определить наиболее значимые факторы геополитического влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций, а также сопоставить наиболее значимые геополитические факторы в динамике. Последний факт наиболее значим при разработке рекомендаций для учета влияния геополитического фактора в теоретических и практических отраслевых исследованиях. Новые научные результаты:

- сформулированы положения по развитию комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов;

- уточнены понятия и границы исследуемых геополитических факторов оценки;

- обоснованы принципы применения качественных методов оценки в условиях данного диссертационного исследования;

- выявлена изменчивость значимости геополитических факторов в условиях трансформации тенденций на нефтяном рынке;

- доказана необходимость применения комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов в ходе разработки, корректировки и реализации энергетической стратегии Российской Федерации;

- предложен и апробирован порядок применения исследуемой методики оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть;

- систематизирован значительный пласт геополитических факторов, оказывающих влияние на цену нефти;

- исследованы особенности изменения влияния геополитических факторов в условиях трансформации тенденций на мировом рынке нефти;

- разработана и апробирована методика оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть;

- указанная методика успешно внедрена и применяется для разработки ряда программных документов Департаментом добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России.

Достоверность научных результатов основывается на репрезентативности массива информации статистической отчетности по показателям добычи, запасов, потребления, финансовых индексов, анализируемых согласно классификации факторов, применении теорий стратегического управления, исследования систем управления, ценообразования в нефтяной отрасли, использовании разработанных автором оригинальных методов, проверенных на практике.

Значение для теории и практики научных результатов

В теоретическом аспекте диссертационное исследование вносит вклад в развитие методик оценки и учета геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. Результаты данного исследования актуальны при проведении исследований изменения цен на нефть отраслевыми аналитиками, также рекомендуется их использование для проведения занятий по учебной дисциплине «Мировые рынки и транспортные системы топливно-энергетических ресурсов». Применение данной комплексной методики после ее адаптации возможно и в других отраслях, связанных с международной торговлей на базе биржевого определения цены. Основные положения комплексной методики, выводы и рекомендации могут быть использованы для анализа влияния геополитических факторов в целя учета изменяющихся тенденций, для развития геополитической стратегии поведения Российской Федерации на мировом нефтяном рынке.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на следующих конференциях и семинарах: 23-й Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления -2008» (Москва, ГУУ, 2008), 17-ом Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 24-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 14-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 25-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления - 2010» (Москва, ГУУ, 2010).

Внедрение результатов исследования. Комплексная методика оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть теоретически обоснована и позволяет на практике проводить прикладные исследования по оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть путем построения соответствующих экономико-математических и статистических моделей.

Научные разработки нашли широкое применение при разработке ряда программных документов Минэнерго России, касающихся развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. Положения диссертационной работы были

использованы при составлении прогнозов экономического и социального развития, которые в свою очередь легли в основу ряда разделов Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года, что способствовало обеспечению скорейшей разработки и повышению качества указанного документа.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано семь работ общим объемом 1,8 п.л., в т.ч. принадлежит лично автору - 1,6 п.л. Из них две публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК России, общим объемом 0,9 п.л., из которых 0,7 п.л. лично принадлежат автору. Работы посвящены вопросам оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть и раскрывают основное содержание диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы и приложений. В работе содержатся 22 рисунка, 5 таблиц и 6 приложений, отображающих результаты проведенного исследования. Общий объем работы - 133 страницы основного текста, в том числе библиографический список, включающий 135 наименований.

Во введении сделано обоснование актуальности темы диссертационного исследования, сформированы цели и задачи исследования, обозначены предмет и объект исследования, определены научная новизна, практическая и научная значимость полученных результатов.

В первой главе «Роль геополитического фактора в ценообразовании на нефть» проведен анализ влияния геополитики на экономические процессы через призму изменения конъюнктуры рынка нефти. В рамках данного исследования выявлены конструктивные и деструктивные инструменты воздействия на экономики разных стран со стороны геополитических факторов.

Во второй главе «Исследование методических подходов к учету влияния геополитических факторов на систему ценообразования на нефть» проанализирован ряд качественных и количественных методов, применимых к оценке и учету влияния геополитических факторов, сделаны выводы об их применении в рамках диссертационного исследования.

В третьей главе «Апробация комплексного методического подхода оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть» раскрыта сущность разработанного комплексного методического подхода оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть, даны рекомендации по его практическому применению.

II. Основное содержание работы

В рамках исследования теоретических основ влияния геополитических факторов на экономические процессы была произведена классификации методов геополитического воздействия.

Конструктивные инструменты геополитического воздействия подразумевают использование всех возможных рычагов - без проведения силового воздействия на ту или иную страну - для достижения геополитической преференции. Определены следующие конструктивные инструменты геополитического воздействия:

международные организации, биржи, международные кредитные организации, внедрение новых передовых технологий (в том числе и в нефтяной отрасли), развитие транспортных сетей отрасли, подписание международных соглашений (например, в целях ущемления интересов других стран), агитационные кампании и пр. Деструктивные инструменты геополитического воздействия в нефтяной отрасли подразумевают военные или захватнические действия, теракты, действия иного характера, связанные с посягательствами на территории, ресурсы, суверенитет другой страны.

Одним из основных критериев оценки развития нефтяного рынка является механизм ценообразования. Для понимания современной ситуации на нефтяном рынке и дальнейшего анализа геополитического воздействия на цену нефти было необходимо рассмотреть ретроспективный анализ экономических парадигм.

На основании рассмотренных периодов изменения динамики цены нефти сделано предположение о том, что контроль или даже частичное влияние на сырьевые рынки позволяет обеспечить энергетическую безопасность внутри страны и даже воздействовать на политику других стран. Тем самым была подчеркнута важность отслеживания динамики биржевых цен и определения факторов, формирующих эту динамику.

Развитие экономики любой страны зависит от ключевых параметров рынка нефти: предложения, спроса и цены. Взаимосвязь показателей развития мировой экономки и показателей рынка нефти свидетельствует о необходимости наличия четкого представления о целом комплексе взаимоувязанных факторов, оказывающих влияние на спрос, предложение и цену на нефть.

Модель факторной системы - это математическая формула, выражающая реальные связи между анализируемыми явлениями. В общем виде она может быть представлена так:

У = №1Д2.....К) (1)

где - У - результативный признак; Х1 - факторные признаки.

В рамках количественного анализа был выбран метод стохастического моделирования факторных систем взаимосвязей отдельных сторон международных процессов, который опирается на обобщение закономерностей варьирования значений экономических показателей - количественных характеристик факторов.

В качестве основного метода при оценке влияния геополитических факторов на мировую цену на нефть применялся парный коэффициент корреляции как частный случай статистической зависимости между двумя показателями. По наиболее коррелируемым факторам была построена регрессионная модель, позволяющая оценить тенденцию рынка в рамках определенных геополитических факторов, описывающих линейную тенденцию. Линия регрессии представлена в виде линейной функции, наилучшим образом приближающейся к искомой кривой:

Г= Ь0 + Ь,Х1 + Ъ2Х2 + ... + Ы^ (2)

где Ь - коэффициенты уравнения линии регрессии (измеряет индивидуальный вклад Х1 в объяснение У).

Результатом проведенного стохастического анализа (факторных оценок) стала регрессионная модель формирования цены нефти. Качество анализа определяется, прежде всего, самой моделью и значениями коэффициентов в ней.

Одной из целей качественного анализа данных, как правило, является определение факторного и результирующего признаков. В данном диссертационном исследовании применение качественного анализ объясняется, прежде всего, сложностью анализа геополитических факторов.

Таким образом, анализ геополитических факторов невозможен без применения методов качественного анализа. Необходимость использования качественного анализа также продиктована тем, что не все геополитические показатели можно исследовать при помощи количественных методов - возникает проблема оценки и правильной интерпретации данных. К таким показателям относится, например, оценка влияния военных действий на цену нефти. Наиболее распространенным и эффективным инструментом в данном случае является применение метода экспертных оценок.

Методики проведения экспертных оценок весьма многообразны, поэтому в рамках данного исследования был использован целый комплекс приемов по определению значимости военных конфликтов в современных условиях мирового рынка нефти. Алгоритм данного исследования отражен на рисунке 1.

Подбор н форзтрованне экспертно группы

Утвержденная экспертная группа

Формирование целей н задач экспертной оценки

___ Цели н задачи '

Результаты работы экспертной группы

Обработка, анализ, интерпретация результатов

__Соответствие целязг и

задачам исследования да

Информация для учета влияния геополитических факторов

Выбор метода сбора и обработки данных

Методика отбора и оценки информации

Рисунок 1. Алгоритм проведения экспертных оценок с целью оценки влияния геополитических факторов

Разработка комплексного методического подхода основывается на консолидации алгоритмов оптимального качественного и количественного анализа. На основе полученных данных - классификации геополитических факторов воздействия на цену нефти, итогов применения метода экспертных оценок по военному фактору, результатов анализа количественных показателей геополитического воздействия (рисунок 2) - проводится детальный анализ

воздействия геополитического фактора на мировую цену нефти с классификацией всех факторов и условий воздействия по двум направлениям - внешнему и внутреннему воздействию.

• 1 - Ч 1 [ %

НА МИРОВ *Ю ГШНУКЕФТ

ЭКОНОМГГЧЕСКИЙ-АНАЛГО-(КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ)«*

ЭКОНОЫНЧЕСКНЙ-АНАЛИЗ-(КАЧЕСТВЕННЫЙ)^

Аналш динамики мировой-цены нефти*;

к.1ассиф1кация периодов по изм£ненеео тенденции*;

выявление зависимост мнровойцены иа нефть от-ГП факторов«;

выявление наиболее значимых гп факторов для--

дальнейшего учета к ценовой стратегии*!

определение факторов для проведения экспертных оценок*!

результаты экспертной оценок'

СТРАТЕГ11Я-УЧЕТА-НАЦТЮНА71ЬНЫХИНТ£РЕСОВ-СТРАНЬ1-В-РААШ^Ч-ШЬШНЧИВОЙ'ДИНАК01КИ-ЬШРОВОЙ-1№НЫ-НЕФТИЧ1

Рисунок 2. Комплексная методикалнализа влияния геополитических факторов на

мировую цену нефти

Опираясь на результаты, полученные при помощи методов, описанных выше, были подведены итоги, для чего использовался метод анализа, активно применяемый в стратегическом планировании, - метод 8\¥ОТ-анализа.

Обычно указанный метод используется при исследовании бизнес-процессов, но поскольку в общем виде он не содержит никаких экономических категорий, ЭМЮТ-анализ можно применять при исследовании макроуровня. Свойства этой методики делают ее оптимальной для применения в результирующей части комплексной методики при разработке рекомендаций по учету геополитических факторов в рамках понимания и отстаивания геополитических интересов страны.

В результате проведенного анализа соотношения сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей были выработаны рекомендации, которые дают информацию, как следует влиять на ситуацию в рамках воздействия на страновом и общемировом уровне, чтобы обеспечить успешное развитие России в целом и ее топливно-энергетического комплекса в частности.

Распределение исследуемых факторов по квадратам при проведении БМЮТ-анализа носит глубоко субъективный характер, что продиктовано неоднозначностью и неоднородностью распределения факторов влияния. Для преодоления субъективности в рамках исследования были применены ранее перечисленные методические подходы, позволяющие, с одной стороны, уменьшить влияние субъективных аспектов при определении наиболее значимых геополитических факторов, с другой стороны, учесть специфику данного диссертационного исследования, сконцентрированного на отраслевом направлении страновой и общемировой геополитики.

Хорошие результаты при применении методики 8'\УОТ-анализа обусловлены критическим и основательным пониманием геополитического окружения страны. При этом важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, насколько важны эти параметры для Российской Федерации.

Необходимо понимать, что анализ среды - очень важный этап для выработки стратегии в рамках страны. Одновременно это весьма сложный и дорогостоящий процесс, требующий внимательного мониторинга процессов, происходящих во внешней и внутренней среде, оценки факторов, определения связи между факторами воздействия, а также теми сильными и слабыми сторонами, возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.

Комплексный методический подход оценки и учета влияния геополитических факторов реализуется на основании многостороннего количественного и качественного анализа.

Для проведения количественного анализа были выявлены факторы с учетом исторической ретроспективы и современных тенденций, непосредственно оказывающие влияние на спрос и предложение нефти на мировом рынке. Для изучения были взяты данные по 25 показателям, характеризующим состояние мирового рынка нефти.

Эндогенная переменная У-показатель цены на нефть (дол./бар.).

Группа экзогенных показателей характеризует соответственно спрос, предложение и цену на нефть на мировом рынке нефти.

Экзогенные переменные разбиты на следующие группы:

1 группа - показатели Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК);

2 группа - показатели, не относящиеся к ОПЕК;

3 группа - регулируемые макроэкономические показатели;

4 группа - стратегические запасы нефти;

5 группа - добыча нефти по странам, входящим в различные объединения для

международного сотрудничества;

6 группа - показатель максимально возможной добычи ОПЕК;

7 группа - потребление нефти по странам, входящим в различные объединения для международного сотрудничества;

8 группа - факторы, характеризующие уровень запасов нефти по странам международного сотрудничества;

9 группа - показатели добычи газа по странам международного

сотрудничества и крупным производителям;

10 группа - показатели военных конфликтов;

11 группа - показатели, характеризующие добычу нефти странами-членами ОПЕК, отражающие их вклад в мировое предложение нефти.

После проведения корреляционно анализа были определены наиболее значимые факторы и исключены зависимые компоненты, имеющие меньшую корреляцию.

Построенные модели для периодов с 1980 по 1986 и с 2000 по 2009 годы позволили сделать вывод о комбинации наиболее значимых геополитических факторов.

Для 1980 - 1986 годов модель строилась по следующим факторам: потребление нефти странами ОПЕК (XII), запасы в странах ОЭСР (XI7), кросс-курс доллара (Х25), добыча газа в странах ОЭСР (Х27)\

У = 95,38- 8б,38ХХ1 - 0,2Х17 + 74,43Х25 + 0,08Х27 (3)

Таким образом, с 1980 по 1986 годы факторы можно проранжировать согласно росту их значимости: запасы нефти стран ОЭСР (1000 млн. бар.), потребление нефти странами ОПЕК (1000 млн. бар., без Анголы, Габона, Ливии, Ирака), курс доллара Соединенных Штатов Америки (далее - США), добыча газа в странах ОЭСР.

Для 2000 - 2009 годов модель строилась по факторам: добыча нефти странами ОПЕК (Хб), потребление нефти странами Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) (Х9), потребление нефти странами ОПЕК (XII), кросс-курс доллара (Х25), добыча газа в странах ЕврАзЭС (Х28)

У = -38,00 + 1.72Х6 + 158Д5Х9 - 35,53Xxl - 86,59X2S + 0ДЗХ,8 (4)

В этот период значимость факторов, согласно модели, имеет следующую последовательность: кросс-курс доллара (Х25), потребление нефти странами ОПЕК (XII), добыча газа в странах ЕврАзЭС (Х28), потребление нефти странами ЕврАзЭС (Х9), добыча нефти странами ОПЕК (Х6).

К сожалению, не все геополитические факторы могут быть оценены в рамках количественного анализа. В рамках проведенного в диссертационном исследовании количественного анализа была сделана попытка оценить влияние военного фактора на мировую цену нефти. Для этого были рассчитаны показатели сокращения нефтедобычи в военный период по каждому региону, из чего последовал вывод о недостаточности имеющейся выборки для анализа влияния военных конфликтов на цену на нефть, что в свою очередь обусловлено краткосрочностью влияния (как правило, менее 1 года) данного фактора.

Значение военного фактора во взаимодействии с мировой ценой на нефть сильно изменилось. Если в 1970-х и 1980-х годах - на третьем этапе ценообразования, когда цена определялась странами-участниками ОПЕК, непродолжительный конфликт ввел к росту мировых цен на нефть, то сейчас, как считают эксперты, влияние военного фактора бесспорно, но оно не так значимо, как раньше.

Таким образом, в настоящем исследовании была достигнута поставленная цель по оценке влияния военного фактора на мировую цену нефти, что позволило соответствующим образом учесть влияние военного фактора в числе геополитических факторов на мировую цену на нефть.

Представление информации при помощи SWOT-таблиц помогло структурировать сильные и слабые стороны - то есть положение нефтяной отрасли внутри страны, а возможности и угрозы дали представление об экономических и геополитических процессах на макроуровне (в том числе за пределами страны).

Основные рекомендации по проведенному SWOT-анализу приведены ниже.

а) В рамках Содружества независимых государств, ЕврАзЭС и Таможенного Союза России необходимо осуществлять последовательную интеграцию сначала на трехсторонней, а затем на многосторонней основе (ЕврАзЭС). Роль России как лидера интеграции должна быть реализована посредством вхождения российских компаний в капитал энергетических компаний стран-партнеров с целью их стратегического развития. Основное внимание необходимо уделять конкретным проектам и активам, поскольку предпосылок для системной интеграции национальных энергетических рынков в настоящее время недостаточно.

б) В рамках Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) Российской Федерации следует заключить соглашение, где должны быть определены наиболее актуальные маршруты транспортировки энергоресурсов и конкретные меры по их развитию, а также обеспечить согласование интересов России и Китая в Центральной Азии. Формирование согласованных принципов тарифной, налоговой и таможенной политики в области энергетики в странах ШОС преждевременно, однако возможна реализация конкретных многосторонних проектов и совместного финансирования.

в) В рамках отношений с ОПЕК необходимо организовать регулярный Энергодиалог Россия - ОПЕК и заключить Соглашение (Меморандум) об Энергодиалоге, а также сформировать консультативные группы, но при этом не принимать обязательств по квотированию экспорта, сохраняя статус независимого поставщика.

г) В рамках форума стран-экспортеров газа (далее - ФСЭГ) следует продолжать регулярные министерские сессии ФСЭГ, расширять состав его участников. Для выполнения принятых в Оране (Алжир) 19 апреля 2010 года на десятой министерской сессии решений необходимо сформировать глобальный газовый банк данных Global Gas Initiative (по аналогии с Joint Oil Data Initiative), разработать предложения по реформированию регулирования газовых рынков, а также сформировать инициативу по развитию взаимных инвестиций и обмену технологиями. При этом необходимо избегать формирования картеля и введения квот на поставки газа на мировые рынки.

д) Необходима разработка системы методов в рамках международных содружеств по нивелированию влияния валюты США на мировую экономику, особенно в целях регулирования мировой цены нефти.

Комплексный методический подход, включающий в себя совокупность количественных (корреляционно-регрессионный анализ), качественных (экспертные оценки) методик и интегрирующий их SWOT- анализ, позволил осуществить оценку влияния геополитических факторов, выбранных из 8 групп, на мировую цену нефти. На базе этих оценок были разработаны рекомендации по учету наиболее значимых геополитических факторов, которые могут быть применены в рамках построения и реализации геополитической стратегии Российской Федерации в области развития топливно-энергетического комплекса.

III. Основные выводы и результаты работы

Во второй половине XX - первом десятилетии XXI века геополитические действия и решения в мировой экономике и в топливно-энергетическом комплексе приобрели особое значение. Предстоящая человечеству борьба за ресурсы, в том числе топливно-энергетические, обуславливает необходимость выработки на государственном уровне соответствующей геополитической стратегии в энергетике. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость разработки методических подходов к наиболее полной оценке и учету влияния геополитических факторов.

Проведенное в диссертационной работе исследование методик оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть позволило достигнуть следующих результатов и сделать выводы:

- определены основные временные интервалы изменения тенденций на мировом рынке нефти - в сложной системе взаимодействия факторов с положительными и отрицательными обратными связями;

- проанализировано множество факторов геополитического воздействия на биржевое ценообразование на нефть, из которых были выявлены наиболее значимые (основные);

- построена простейшая экономико-статистическая модель, определяющая изменения мировой цены нефти, с помощью которой был произведен факторный анализ;

- показана значимость воздействия геополитических (геоэкономических) факторов, в особенности связанных с проблемой привязки процессов международной торговли к доллару, а также с образованием международных организаций-производителей или потребителей нефти;

- в работе показано, что фундаментальные факторы спроса и предложения в условиях изменяющихся тенденций стали восприимчивы к влиянию геополитических факторов, в том числе проявляющихся в рамках образования международных содружеств;

- недостаточная выборка данных для оценки военного геополитического фактора обусловила применение методики экспертных оценок, при этом предложен оптимальный метод определения значимости экспертов и качества проведенных оценок, выявлена тенденция снижения значимости влияния военного фактора;

- разработан комплексный методический подход и методика оценки и учета влияния геополитических факторов на мировую цену на нефть;

- на базе данной методики разработаны рекомендации по учету геополитических факторов, имеющих наибольшее значение в условиях современных тенденций мирового нефтяного рынка в целях развития нефтегазового комплекса Российской Федерации.

IV. Опубликованные работы, отображающие основные научные результаты

диссертации

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ

1. Митрейкин А.Н., Митрейкина И.В. Геополитический фактор в инновационном развитии электроэнергетики России//Новое в российской электроэнергетике [Электронный ресурс] ¡Ежемесячный электронный журнал, № 3 март 2011. URL: http://www.energo-press.info/nre/body/arch/201 l/ann2011/3/index.php - 0,4 пл., лично автору принадлежит 0,2 п.л.

2. Митрейкина И.В. Методические подходы к учету и оценке роли геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть// Информационные ресурсы России - научно-практический журнал, №4, апрель 2011. С 6-10 -0,5 п.л.

Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской диссертации

3. Митрейкина И.В. Влияние геополитического фактора на эволюцию ценообразования на нефть // Проблемы управления - 2009: материалы 17-го Всероссийского студенческого семинара. Вып.1, Государственный Университет Управления. - М..ТУУ, 2009. С. 113-115

4. Митрейкина И.В. Геополитический аспект формирования цены на нефть // Реформирование в России и проблемы управления - 2009: материалы 24-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. Вып.1, Государственный Университет Управления. -М.:ГУУ, 2009. С. 160-162

5. Митрейкина И.В. Финансовые инструменты геополитического влияния на экономические процессы. // Материалы 25-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. Вып.1, Государственный Университет Управления. - М.:ГУУ, 2010. С. 52-54

6. Митрейкина И.В.(Магазинова И.В.). Создание российской нефтяной биржи как путь к прозрачности ценообразования в нефтяной отрасли. // Материалы 23-й Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. Вып.1, Государственный Университет Управления. -М.:ГУУ, 2008. С. 157-158

7. Митрейкина И.В. Влияние геополитики США на ценообразование на нефть и учет экономических и геополитических интересов России // Актуальные проблемы управления-2009: материалы 14-ой Всероссийской научно-практической конференции. Вып.2, Государственный Университет Управления. - М.:ГУУ, 2009. С. 89-93

Подп. в печ. 16.11.2011. Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 855

ФГБОУВПО «Государственный университет управления» Издательский дом ФГБОУВПО «ГУУ»

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Митрейкина, Ирина Владимировна

Введение.

Глава 1. Роль геополитического фактора в ценообразовании на нефть.

1.1. Влияние геополитики на экономические процессы в современном мире.

1.2. Эволюция модели ценообразования на мировом рынке нефти.

1.3. Влияние геополитического фактора на современную модель ценообразования на мировом рынке нефти.

Выводы.

Глава 2. Исследование методических подходов к учету влияния геополитических факторов на систему ценообразования на нефть.

2.1. Методы количественной оценки геополитических факторов.

2.2. Методы качественной оценки геополитических факторов.

2.3. Разработка комплексного подхода к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.

Выводы.

Глава 3. Апробация комплексного методического подхода оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть.

3.1. Экономико-статистические подходы к оценке влияния геополитических факторов на мировую цену нефти в рамках комплексного подхода.

3.2. Анализ влияния геополитических факторов на мировую цену нефти в рамках комплексного подхода при помощи метода экспертных оценок.

3.3. Разработка рекомендаций по оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену на нефть на основе применения комплексного подхода.

Выводы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть"

Нефть - ключевой для современной цивилизации топливно-энергетический ресурс, основа деятельности крупных произвоственных комплексов, транспорта, жилищно-коммунального сектора. Значение этого энергетичекого ресурса уже давно вышло за собственно технические рамки. Нефть - не только и не столько топливо, но и актив, стоимость которого связана со сложными финансовыми процессами.

Цена на нефть является одним из основных индикаторов состояния мировой экономики. Она стала важным механизмом передачи воздействия финансовых процессов на повседневную жизнь большинства людей не только посредством цены на нефтепродукты и другие энергетические товары и услуги, но и через изменения экономического положения в целом при колебаниях нефтяных цен. Очевидно, что такое воздействие со стороны не до конца изученных финансовых процессов вызывает большой научный и общественный интерес.

Цены на нефть стали «болевой точкой» в мировой экономике, их изменения привлекают всеобщее внимание. Особенно сильно оно в странах, которые зависят от экспортных цен на нефть, таким как Российская Федерация. Для России различные сценарии изменения цен на нефть означают радикальные изменения экономического положения - от экономического подъема до кризиса. Это понимает как государственная власть, так и общество. [78,с.4].

Значительное влияние на мировой рынок нефти оказывают геополитические процессы, инициированные государствами, занимающими выгодное географическое и экономическое положение в том или ином регионе или мире в целом. Геополитические и геоэкономические факторы лежат в основе ряда крупных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, начало работ над которыми не может быть объяснено только лишь методами инвестиционного анализа. Примером такого проекта, который должен быть реализован в интересах Российской Федерации, является проект строительства газопровода «Южный поток». Импортеры энергетических ресурсов, в свою очередь, инициировали проект газопровоба «Набукко», конкурирующий с упомянутым российским проектом.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о тесной взаимосвязи геополитики как стран-потребителей, так и стран-производителей, о влиянии указанных факторов на мировую цену на нефть как регулятор мировой экономики. Этот факт и определяет актуальность исследования влияния геополитических факторов на цену на мировом нефтяном рынке.

Целью диссертационной работы является разработка комплексного методического подхода к оценке и учету влияния наиболее значимых геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи:

- исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX - XXI веках;

- проанализированы ключевые геополитические факторы, влияющие на мировую цену нефти;

- исследован ряд количественных и качественных методов для изучения зависимости между экзогенными факторами геополитического влияния и эндогенным фактором цены, изменяющегося под влиянием экзогенных факторов;

- при помощи программных средств построена экономико-статистическая модель изменения мировой цены нефти на основе экзогенных факторов геополитического влияния для проведения факторного анализа;

- при помощи регрессионной модели проведен факторный анализ влияния геополитических действий на мировую цену нефти;

- выявлены наиболее значимые геополитические факторы с позиции влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций на рынке;

- проведен количественный анализ влияния геополитических факторов, не нашедших отражения в регрессионной модели;

- сопоставлен ряд методик количественного анализа и выявлена оптимальная для данного комплексного анализа;

- на базе полученных исследовательских данных была простроена матрица SWOT - анализа на основе которой были разработаны рекомендации по учету геополитических факторов в условиях изменчивости динамики мировых цен на нефть;

- усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти;

Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.

Предметом диссертационного исследования являются качественные и количественные методы и методики анализа в применении к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.

Методологической и теоретической базой исследования проблемы оценки и учета влияния геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть послужили труды отечественных учетых: В.Я. Афанасьева, В.В. Бушуева, В.А. Язева, A.A. Коноплянника, Ю.К. Шафранника, Ю.Н. Бобылева, А.Н. Дегтярева, В.А. Дергачева, В.А. Волконского, В.П. Боровиков, В.Е. Гмурман и других. Среди зарубежных ученых и практиков по исследованию рынка нефти, энергетической стратегии, геополитике, статистике, экономике, эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных исследовались работы - Д. Ергина, Д. Джонстона, Дж. Миллера, К. Хаусхофера, P.C. Данкена, Дж. Диксона, Дж. Кемени, Д. Снелла и других.

В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа стохастических данных, методы качественного анализа (экспертные методы), метод сравнения, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica 6.0 [2,3,5-10], и редактор электронных таблиц Microsoft Excel 2007 [44,45].

Информационную базу исследования составили научные источники в виде трудов и монографий зарубежных и российских авторов, материалы научных семинаров конференций, докладов, статей профильных изданий, отечественные и зарубежные статистические данные - официальные данные Росстата, а также изданий Организации стран-экспортеров нефти (далее -ОПЕК), [107-112,133], международных организаций [94,95,97], международных энергетических агентств [98, 103-105,115, 128-132,134], результаты собственных расчетов и экспериментов автора.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена применением основных положений экономической и статистической теорий, системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, анализа, обобщения, синтеза. Обоснованность полученных результатов, рекомендаций и выводов также обеспечена тем, что данные для анализа были получены из официальных отечественных и зарубежных статистических сборников, а соответсвующие расчеты были выполнены в специализированной статистической программы STATISTICA 6.0 и редакторе электронных таблиц Microsoft Excel 2007.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть, отличительная особенность которой состоит в использовании и обосновании применения совокупности качественных и количественных методов оценки. В рамках проведения оценки влияния геополитических факторов указанная методика позволяет определить наиболее значимые факторы геополитического влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций, а также сопоставить наиболее значимые геополитические факторы в динамике. Последний факт наиболее значим при разработке рекомендаций для учета влияния геополитического фактора в теоретических и практических отраслевых исследованиях.

Значение полученных результатов для теории и практики.

В теоретическом аспекте диссертационное исследование вносит вклад в развитие методик оценки и учета геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. Применение данной комплексной методики может быть адаптировано и к другим отраслям, связанным с международной торговлей на базе биржевого определения цены. Основные положения комплексной методики, выводы и рекомендации могут быть учтены при разработке геополитической стратегии Российской Федерации.

Сведения о реализации и целесообразности использования результатов. Теоретические и методологические положения, результаты исследования, а также разработанные рекомендации могут быть использованы для анализа влияния геополитических факторов, для учета изменяющихся тенденций, для развития геополитической стратегии поведения России на мировом нефтяном рынке.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на следующих конференциях и семинарах: 23-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. «Реформирование в России и проблемы управления - 2008» (Москва, ГУУ, 2008), 17-ого Всеройссийского студенческого семинара «Проблемы управления - 2009» (Москва, ГУУ, 2009), 24-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. «Реформирование в России и проблемы управления -2009» (Москва, ГУУ, 2009), 14-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления -2009» (Москва, ГУУ, 2009), 25-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов «Реформирование в России и проблемы управления -2010» (Москва, ГУУ, 2010).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано семь работ общим объемом 1,8 п.л., в т.ч. принадлежит лично автору - 1,6 п.л. Из них две публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК России, общим объемом 0,9 п.л., в.т.ч. 0,7 п.л. лично принадлежат автору. Работы посвящены вопросам оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть и раскрывают основное содержание диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы и приложений. В работе содержатся 22 рисунка, 5 таблиц и 6 приложений, отображающих результаты проеденного исследования. Общий объем работы 133 страница основного текста, в том числе библиографический список, включающий 135 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Митрейкина, Ирина Владимировна

Выводы

На основании графического анализа были определены наиболее продолжительные тенденции спада и роста цены на нефть. С помошью описанного во второй главе комплексного методического подхода были выявлены наиболее значимые факторы для ряда периодов развития мирового рынка нефти. При соспоставлении факторов двух трендов был сделан вывод о изменении комбинаций наиболее весомых геополитических факторов, что позволило сделать вывод об усилении роли интеграционных процессов.

Таким образом, комплексный методический подход, включающий в себя совокупность количественных (корреляционно-регрессионный анализ), качественных (экспертные оценки) методик и интегрирующий их 8\УОТ-анализ, позволил разносторонне осуществить оценку влияния геополитических факторов, выбранных из 8 групп, на мировую цену нефти. На базе этих оценок были разработаны рекомендации по учету наиболее значимых геополитических факторов, которые могут быть применены в рамках разработки, корректировки и реализации геополитической стратегии Российской Федерации в области топливно-энергетического комплекса.

Разработанные автором положения по оценке и учету влияния геополитических факторов использованы Минэнерго России при составлении прогнозов экономического и социального развития, которые в свою очередь легли в основу ряда разделов Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года, значительно улучшив качество указанного документа.

Заключение

Во второй половине XX - первом десятилетии XXI века геополитические действия и решения в мировой экономике и в топливно-энергетичеком комплексе приобрели особое значение. Предстоящая человечеству борьба за ресурсы, в том числе топливно-энергетические, обуславливает необходимость выработки на государственном уровне соответствующей геополитической стратегии в энергетике. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость разработки методических подходов к наиболее полной оценке и учету влияния геополитических факторов.

Проведенное в диссертационной работе исследование методик оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть позволило сделать следующие выводы:

• Определены основные временные интервалы изменения тенденций на мировом рынке нефти - сложной системе взаимодействия факторов с положительными и отрицательными обратными связями.

• Проанализировано множество факторов геополитического воздействия на биржевое ценообразование на нефть, из которых были выявлены наиболее значимые (основные).

• Построена простейшая экономико-статистическая модель , определяющая изменения мировой цены нефти, с помощью которой был произведен факторный анализ.

• Показана значимость воздействия геополитических (геоэкономических) факторов, в особенности связанных с проблемой привязки процессов международной торговли к доллару, а также с образованием международных организаций-производителей или потребителей нефти.

• В работе показано, что фундаментальные факторы спроса и предложения в условиях изменяющихся тенденций стали восприимчивы к влиянию геополитических факторов , в рамках образования международных содружеств.

• Недостаточная выборка данных для оценки военного геополитического фактора обусловила применение экспертных методов. При этом предложен оптимальный метод определения значимости экспертов и качества проведенных оценок. Выявлена тенденция снижения значимости влияния военного фактора.

• Разработана комплексная методика по оценке и учету геополитических факторов в мировой цене нефти.

• На базе данной методики были разработаны рекомендации по учету геополитических факторов, имеющих наибольшее значение в условиях современных тенденций нефтяного рынка России.