Системный анализ сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Системный анализ сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки"

\

Белова Мария Андреевна

системныи;анализ сравнительной ,

V ■ ч ' 1 , ' ' ' г / х. ■ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

/ : „ Специальность

08.00.14 г- «Мировая экономика»

" -Л,

/1

I

/ 1 1 , ч > -

АВТОРЕФЕРАТ

, > I - ^

V диссертации на соискание ученой ртепени

,• " - ^ \ • > ■ - 1 г

канднйата экономических наук

\

•I /

У

1 1

АУР

Москва - 2006 Г-- 1

¿Л ' \ ' • - ^ 1

- ■ 'и- - - (

ч/

'■Г

На правах рукописи

Белова Мария Андреевна

системный анализ сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки

Специальность 08.00.14 - «Мировая экономика»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертация выполнена в ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Российской академии наук

Научные руководители: доктор экономических наук, профессор

А.А.Конопляник

кандидат экономических наук, А.В.Мухин Официальные оппопенты: доктор экономических наук, профессор

К.Н.Миловидов кандидат экономических наук, C.B. Рогинский

Ведущая организация: Институт мировой экономики и

Защита состоится 31 января 2007 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д. 227.004 01 в ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Российской академии наук по адресу 117977, ГСП-7, Москва, ул. Вавилова, д. 7, ауд. 401

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН

международных отношений (ИМЭМО)

РАН

Автореферат разослан <<g&>"» >f 2006 года

Ученый секретарь диссертационного совета, к э.н.

Т.Г. Логинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Энергетическая инфраструктура любой страны зависит от особенностей ее энергетического хозяйства и его эволюции. Существует тесная взаимосвязь состояния энергетической инфраструктуры с историей, текущим состоянием и перспективами энергетики страны, начиная от сырьевой базы и до конечного потребления энергоносителей. Основные задачи развития системы транспорта нефти диктуются как текущим состоянием ее основных элементов, так и стратегическими отраслевыми, макроэкономическими и геополитическими ориентирами.

На функционирование и развитие нефте- и газотранспортного комплекса в ближайшие десятилетия будут влиять следующие основные долгосрочные тенденции. Во-первых, это изменение географии добычи нефти в России. Во-вторых, будет меняться структура внутрироссийских поставок нефти. В-третьих, продолжится изменение структуры добычи углеводородов в мире. Наконец, изменится структура и локализация мирового спроса на нефть.

В этих условиях необходима модернизация систем подготовки и транспорта нефти, диверсификация основных направлений поставок этого сырья внутри России и на экспорт с учетом воздействия перечисленных выше факторов. Выбор экспортной стратегии имеет важное геополитическое и экономическое значение и главным образом определяется соображениями конкурентоспособности поставок нефти из России на те или иные региональные рынки. Инвестиционные решения относительно создания объектов инфраструктуры задают вектора транспортных потоков на многие десятилетия вперед, а потому имеют сверхдолгосрочные последствия. Цена ошибки очень велика. Поэтому тема данного диссертационного исследования, нацеленного на выбор инструментов минимизации рисков возможного выбора неверных инвестиционных решений по развитию энергетической инфраструктуры, представляется чрезвычайно актуальной.

Целью диссертационного исследования является разработка методического подхода к оценке сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки и на ее основе обоснование выбора дальнейших направлений развития соответствующей транспортной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в ходе работы над диссертацией были решены следующие задачи:

• дана современная и прогнозная оценка роли России в мировом энергоснабжении;

• проведен анализ существующих и перспективных рынков сбыта российской нефти,

• осуществлен комплексный анализ состояния существующей неф-тетранспортной инфраструктуры, выявлены ее «узкие места»;

• разработана система критериев для определения и оценки рисков транспортировки нефти различными маршрутами;

• произведен расчет сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на наиболее перспективный для нее рынок АТР. Объектом диссертационного исследования является нефтетранс-

портная инфраструктура России.

Предмет исследования - проблемы нефтетранспортной инфраструктуры России, их анализ и разработка путей ее совершенствования с учетом системы оценки рисков транспортировки нефти различными маршрутами на разные рынки сбыта.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Методология системного анализа включает в себя рассмотрение сложных технических и социально-экономических объектов в их взаимосвязи и взаимодействии, с учетом их внутренних и внешних связей. По отношению к рассматриваемому объекту исследования потребовалось привлечение технологий анализа экономической эффективности и различных групп рисков, рассмотрение внешнеэкономических связей и геополитических проблем, проведение факторного анализа при выборе из рассматриваемого числа вариантов оптимального.

Теоретической и методологической основой исследования в части анализа внешних связей, рынков и инфраструктурных проблем послужили работы А.А.Арбатова, Л.М.Григорьева, Д. Ергина, Ю.А. Ершова, А.А.Конопляника, А.Э. Конторовича, К.Н. Миловидова, А.В.Мухина, М. Симмонса, Дж. Стерна, В.И. Фейгина и др.

При подготовке работы автор опирался на научные разработки российских экономистов в области оценки сравнительной экономической эффективности и анализа эффективности принятия решений: A.C. Астахова, П.Л. Виленского, В.Д. Зубаревой, В.А.Крюкова, В.Н. Лившица, B.C. Юкаевой и др.

При разработке методологии классификации и оценки рисков теоретической базой явились работы Б.Н Порфирьева и Т.Саати.

Исследование проводилось с применением методов анализа, принципов системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, факторного анализа, методов экономического, статистического и экспертного анализа 4

Научная новизна исследования состоит в следующем:

• применен системный подход к проблеме поставок российской нефти на новые рынки (с учетом экономических, экологических и политических рисков);

• разработана система критериев оценки сравнительной эффективности поставок нефти из России с учетом рисков создания новых маршрутов и рисков поставок по направлениям;

• на этой основе проведен многокритериальный анализ сравнительной конкурентоспособности вышеуказанных поставок для российской стороны с учетом комплексной рисковой компоненты.

Степень достоверности проведенных исследований определяется:

• представительным статусом информационной базы исследования. В качестве исходной информации для работы использовались данные компании АК «Трапаюфть», являющейся пефтетранспортиой монополией РФ, ОАО «РЖД», статистика Международного энергетического агентства (МЭА), компании British Petroleum и Американского информационного агентства по энергетике (EIA), а также отчеты ведущих консалтинговых компаний и инвестиционных банков RPI, Morgan Stanley, Brunswick UBS, Renaissance Capital по исследуемой тематике.

• современным уровнем обработки исходных данных. В диссертационной работе использованы доказавшие свою надежность методы сравнительного анализа, основанные на системном подходе, а также метод экспертных оценок.

Практическая значимость исследования. Изложенные в диссертации выводы и положения могут быть использованы в качестве методических рекомендаций по разработке и реализации эффективной долгосрочной экспортной:

- национальной политики на уровне государства (посредством использования различных механизмов экономического, инвестиционного, налогового и административного стимулирования с целью повышения конкурентоспособности использования приоритетных с точки зрения государства экспортных направлений);

- стратегии на уровне отдельных российских нефтяных компаний. Материалы диссертационного исследования могут служить основой

для подготовки учебного пособия и курса лекций для специалистов в области экономики транспорта нефти.

Апробация результатов исследования Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах, сделанных

на научно-практических конференциях в Совете по изучению производительных сил, на международных конференциях в Берлине и в Астрахани, на лекциях по программе МВА «Международный нефтегазовый бизнес» (МГИМО (У) МИД РФ) и программе повышения квалификации (Международный центр нефтегазового бизнес-образования).

Материалы диссертационного исследования были использованы

- при подготовке раздела по анализу рынков нефти и нефтепродуктов стран Азиатско-Тихоокеанского региона с позиции перспектив российского экспорта научно-исследовательской работы «Оценка экономической эффективности освоения имеющихся запасов нефти юго-запада Республики Саха (Якутия) с прогнозом прямых и интегральных социально-экономических эффектов реализации оптимального варианта проекта», 2003 г., СОПС;

- при оценке конкурентоспособности российских нефтепродуктов, производимых Комсомольским НПЗ, па рынках стран АТР посредством расчета предельного уровня отпускных цен НПЗ, которые обеспечивают рентабельность сбыта нефтепродуктов за рубежом (netback prices) в рамках научно-исследовательской работы, проводимой по заказу НК «Роснефть», «Разработка критериев оценки экономической целесообразности определения объемов переработки нефти для обеспечения нефтепродуктами энергодефицитного Дальневосточного региона», 2003 г., СОПС;

- при подготовке разделов «Развитие сотрудничества России с прикаспийскими странами», «Морская компонента формирующегося тихоокеанского комплекса сотрудничества "Россия-Китай-Япония"» научно-исследовательской работы «Оптимизация отношений пользователей различными природными ресурсами прибрежных зон морей РФ и анализ эффективности морской деятельности страны», 2004 г., СОПС;

- при подготовке аналитических материалов и доклада «Энерготранспортная инфраструктура России» для «тематической группы по инфраструктуре» в рамках Энергодиалога Россия-ЕС, 2005 г., Министерство промышленности и энергетики РФ;

- при разработке рекомендаций по «расшивке узких мест» существующей нефтетранспортной инфраструктуры России в рамках проекта TACIS «Гармонизация энергетических политик России и Европейского Союза (Энергодиалог)», 2005 г., TACIS;

- в работе «Обоснование выбора путей транспортировки нефти из Сибири на Дальний Восток, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона» для Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2006 г.;

- при подготовке и обосновании позиций российской группы экспертов в ходе неофициальных консультаций экспертов России и ЕС по остающимся несогласованными вопросам проекта Протокола Энергетической Хартии по транзиту для Межведомственной рабочей группы по вопросам транзита энергоресурсов в рамках Договора к Энергетической Хартии, Министерство промышленности и энергетики РФ, 2004-2006 гг.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 24 работы общим объемом 8,05 п.л. (в том числе 4,05 п.л. в соавторстве).

Структура и объем работы. Диссертационное исследование объемом 136 страниц основного текста состоит из введения, трех глав, заключения с выводами и рекомендациями по научному и практическому использованию результатов исследования, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит 16 рисунков и 14 таблиц, отражающих результаты проведенного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, охарактеризованы объект и предмет, цель и задачи исследования, приведены основные научные результаты, полученные лично автором, отражена теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Оценка роли России в мировом энергоснабжении с учетом особенностей нефтеэкспортной инфраструктуры» рассматривается общая ситуация на мировом рынке нефти, анализируется текущая и потенциальная позиция России на нем, исследуется современное состояние российской нефтяной промышленности и проблемы существующей неф-тетранспортной инфраструктуры. Тем самым обосновывается проблематика диссертации и защищаемых положений, раскрываемых в третьей главе работы.

Важная роль России для мировых рынков в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в стране составляет более 12 % от общего мирового производства.

В последние полтора десятилетия на мировом рынке нефти происходило наращивание темпов потребления нефти. В период с 1991 по 2000 гг. потребление нефти выросло на 9,8 млн. барр /сут, а в 2001-2004 гг. - на 6,3 млн. барр./сут. Мировой рынок был сбалансирован по уровням добычи и потребления, но на региональных рынках наблюдалась различающаяся

но уровням, и даже разивйалравлшшя динамика спроса и предложения (рис. Ш

Пел» в начале указанно)'о периода спрос расширялся за счет роста объемов потребления нефти и Северной Америке, Европе и странах Азии, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ООСР), то в последние годы лидерство по темпам рост;) перешло к Китаю. Годовой прирост увеличился там с 0,32 до 0,4 млн. барр./сут, к то время как в Северной Америке этот показатель упал с 0,5 до 0,3 млн. барр./сут, в Европе - с 0,2 до 0,15 млн. барр./сут, а в азиатских странах -членах ООС11 приблизился к нулю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I

! '

1ЭЭ-! -2000 гг.

! ЕЗО:'!- :

»О¿С*- Е^пЦа

езс-эсь-

■ к,-'-,.

» •"

ПСУХ.»

а б ССС**

П '"Гг-:-.

2001-2004 гг.

Рис. ]. Суммарный прирост спроса и предложения нефти (н целом по миру и отдельным регионам)

Рис. 2. Соотношение динамики нефтяных цен и добычи нефти в России и

в мире

Растущий спрос начала 90-х гг. в основном удовлетворялся за счет увеличения добычи нефти в государствах, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК): среднегодовой прирост составлял 0,6 млн. барр./сут. В странах же бывшего СССР наблюдалось значительное падение объемов добычи. Однако к началу XXI века ситуация в корне изменилась: при сохранении среднегодовых темпов увеличения добычи нефти в странах ОПЕК, падении объемов добычи в Европе и замедлении роста в Северной Америке именно Россия активно наращивала объемы добычи, что явилось одним из факторов, обеспечивших баланс мирового рынка нефти (рис I и рис. 2).

С 2000 по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи в мире - в три раза выше, чем у ОПЕК. Однако ввиду падения вот уже на протяжении более двух лет темпов прироста добычи нефти в первую очередь вследствие ухудшения качества сырьевой базы Россия вряд ли сможет в дальнейшем поддерживать рост уровня добычи, хотя и продолжит оказывать значительное влияние на развитие мирового рынка.

К настоящему моменту в России уже открыто и разведано около трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается более половины из них Около половины российской нефтедобычи и более 90 % добычи газа сосредоточены в районе Волго-Урала и Западной

Сибири. Большинство этих месторождений отличаются высокой степенью выработанности, поэтому возникает необходимость развивать и альтернативные регионы добычи. В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Тимано-Печора, полуостров Ямал, западная часть арктического шельфа, Каспийский шельф, При-каспий, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Однако в обозримой перспективе в России не ожидается открытия нефтегазоносной провинции, сопоставимой по масштабам с Волго-Уральской или тем более с ЗападноСибирской и способной кардинально повлиять на уровень добычи в стране в целом. Другие центры нефтедобычи будут в основном смягчать последствия истощения месторождений в наиболее крупных старых центрах добычи. Поэтому в ближайшее десятилетие ожидается продолжение снижения темпов роста добычи с ее последующей стабилизацией. При этом не исключаются краткосрочные колебания в ту или другую сторону, вызванные возможными изменениями конъюнктуры мирового нефтяного рынка.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Внутреннее потребление нефти растет медленно вследствие резкого падения производства наиболее энергоемких отраслей. Поэтому доля экспорта нефти и нефтепродуктов еще долго будет превалировать над долей внутреннего потребления в российской нефтедобыче. Тем не менее экономический рост в условиях неразвитости энергосберегающих технологий приведет к росту внутреннего потребления.

Основные районы нефтедобычи связаны единой системой нефтепроводов акционерной компании «Транснефть», которая обеспечивает транспортировку 95 % нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России, а также к экспортным терминалам по системе нефтепроводов «Дружба» и через глубоководные нефтеналивные терминалы на Черном и Балтийском морях.

Конфигурацию современной нефтетранспортной инфраструктуры сформировали следующие факторы-

• расположение и эволюция основных нефтедобывающих провинций и районов;

• расположение основных центров назначения нефтяных грузов -нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также основных внешних потребителей российской нефти, нефтяных экспортных терминалов, нефтеналивных железнодорожных и речных эстакад и терминалов,

• несовпадение центров добычи и внутреннего потребления и, как следствие, большие расстояния транспортировки нефти;

• удаленность центров добычи нефти в России от экспортных терминалов;

• политика, проводимая правительством, нефтяными компаниями и потребителями нефти и нефтепродуктов, определяющая баланс производства и потребления нефти по областям использования.

Потенциально Россия имеет возможность выхода на все три крупнейших мировых рынка нефти и нефтепродуктов - европейский, североамериканский и рынок Юго-Восточной и Южной Азии. Но пока наша страна наиболее тесно связана с европейским рынком (включая республики бывшего СССР), осуществление поставок на который сопряжено с рядом проблем, главной из которых является проблема транзита: 52% российского экспорта нефти имеет транзитную компоненту, проходя по территории Украины, Беларуси и стран Балтии Другие транспортные проблемы связаны с возможностями транспортной инфраструктуры (прежде всего с ограниченной пропускной способностью нефтепроводов на некоторых направлениях транспортировки) и геолого-экономическими аспектами, обусловливающими перспективы «наполняемости» существующих и проектируемых нефтепроводов. Кроме того, по мере повышения интенсивности морских перевозок нефти возникают проблемы, связанные с повышением плотности судоходства до опасного уровня н необходимости перевалок нефти в танкеры различного водоизмещения: малого - для преодоления «узких мест» на маршрутах транспортировки, каковыми являются, например, турецкие, Малаккский, датские проливы, Суэцкий канал; и большого - для повышения рентабельности дальней транспортировки нефти. На практике часто получается, что Россия из всех возможных вариантов решения проблем, возникающих при транзите энергоресурсов (в частности, нефти), предпочитает строительство собственных трубопроводов в обход государств-транзитеров. Однако такие решения часто связаны с огромным объемом инвестиций и далеко не всегда обеспечивают необходимый уровень их окупаемости.

Во второй главе «Сопоставительный анализ существующих и перспективных рынков сбыта российской нефти» проводится маркетинговый анализ трех крупнейших нефтяных рынков: Европы, Северной Америки и АТР и дается оценка нынешней и потенциальной рыночной ниши российской нефти на них.

Европейский рынок нефти является наиболее «скромным» по объемам потребления, ценам и темпам роста. Однако в настоящее время почти треть нефти, импортируемой 25 странами ЕС, поставляются из Российской Федерации (в Европу направляется 93% всего российского экспорта нефти), а принимая во внимание ожидаемое сокращение собственной добычи нефти, значительные и все возрастающие объемы углеводородов Европейским Союзом будут импортироваться. Ввиду близости расположения и наличия крупных запасов нефти Россия в предстоящие десятилетия продолжит играть важную роль в обеспечении надежных поставок данных энергоресурсов в ЕС Однако транспортировка их дополнительных объемов потребует как поддержания в надежном состоянии существующей энерготранспортной сети, так и строительства новых объектов инфраструктуры

В условиях ограниченного спроса на нефть в Европе Россия заинтересована в выходе на рынок США. Но пока это направление российского нефтяного экспорта оправдывает себя лишь на фоне высоких мировых цен: при существующих схемах транспортировки стоимость доставки нефти с месторождений Западной Сибири до побережья США составляет не менее 32-34 долл /т. Правда, эти поставки пока не играют заметной роли (в 2004 г. они составили всего 7,3 млн. т - 4% суммарного российского нефтяного экспорта).

Следует отметить, что, столкнувшись с сокращением поставок сырой нефти из Ирака, Венесуэлы и Саудовской Аравии, часть американских НПЗ переориентировалась на российскую нефть. Летом 2003 г., когда практически прекратились поставки нефти из Ирака, российский экспорт в США достиг наивысшей отметки - 2,12-2,28 млн. т в месяц. Одна из причин такой замены именно российской нефтью в том, что иракская нефть сорта Киркук по физико-химическому составу имеет много общего с российской Юралс.

Помимо Новороссийска, откуда российская нефть поступает на атлантический рынок США, экспорт нефти осуществляется и в рамках проектов «Сахапин-1» и «Сахапин-2»: с восточного побережья России нефть танкерами отправляется на западное побережье США. В дополнение к существующим маршрутам российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) начинают организовывать новые экспортные каналы по поставкам нефти на северо-американский рынок.

В перспективе возможно значительное расширение поставок нефти из России - как па атлантическое, так и на тихоокеанское побережье США. Вместе с тем, здесь наблюдается жесткая конкуренция со стороны тради-

циопных и новых поставщиков из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Приоритетным направлением поставок нефти из России на американский атлантический рынок может стать маршрут Западная Сибирь -Тимано-Печора - арктические моря - США. Поставки на этом направлении могут быть доведены до 30-50 млн. т. Однако, анализ американского рынка заставляет усомниться в том, США будут готовы гарантировать достаточные объемы закупок российской нефти. Подтверждает это и глава компании АК «Транснефть» С.Вайншток, у которого «нет уверенности в том, что США действительно требуются не только заявленные 30 млн., но и даже 20 млн. т российской нефти».

Постепенно растут поставки российской нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона На этом рынке преобладают поставки в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. При нынешней степени разве-данности и уровня разработки ресурсов Восточной Сибири (и даже с учетом поставок из Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции) экспорт нефти из России в страны АТР может составить 60-70 млн. т, что не превысит 15% объема китайского потребления. Однако Россия рискует потерять этот рынок в случае промедления с развитием транспортной инфраструктуры или сахалинских проектов. Вместе с тем большая емкость нефтяного рынка АТР позволяет рассчитывать на рост экспорта российской нефти в ряд стран этого региона.

В целом нефтяной рынок АТР можно охарактеризовать как весьма перспективный с точки зрения потребностей стран региона в дополнительных объемах поставки нефти, в том числе из России. Расширение рынка сбыта российской нефти прежде всего произойдет за счет увеличения экспорта в Китай; но в перспективе закономерно ожидать рост спроса на ввозимую нефть со стороны Южной Кореи, Японии, Индонезии (по мере сокращения собственных объемов добычи нефти), Филиппин, Сингапура, Тайваня, Таиланда.

К числу объективных и субъективных факторов, благоприятствующих наращиванию российского нефтяного экспорта в страны АТР, можно отнести прежде всего то обстоятельство, что в последних редакциях стратегий энергетической безопасности восточноазиатских стран, в которых важное место отводится диверсификации источников углеводородного сырья, поставки нефти из России рассматриваются как весьма перспективные.

Стремясь разнообразить источники углеводородного сырья, страны АТР до сих пор в первую очередь обращали внимание на собственных по-

ставщиков нефти из Юго-Восточной Азии. Однако такие ее страны-экспортеры, как например Индонезия, в результате истощения ресурсов сами скоро могут стать импортерами. Ситуацию усугубляет политическая нестабильность в регионе, спровоцированная как кризисом 1998 г., так и расширением националистического и религиозного экстремизма, проявляющегося в масштабных террористических актах. Эти обстоятельства заставляют восточноазиатские страны и другие государства АТР воспринимать Россию как многообещающий, по их мнению, источник большей частью еще не разведанных запасов нефти.

Последовавшие за событиями сентября 2001 г. как дипломатические, так и боевые столкновения между «мировыми демократиями» и странами, обвиненными ими в поддержке международного терроризма, поставили под вопрос всю систему международных отношений, гарантировавшую на протяжении последних двух десятков лет поставки нефти из прежде «политически стабильных» государств Персидского залива. В этой ситуации страны АТР беспокоит уровень их зависимости от поставок ближневосточной нефти, который сегодня даже выше, чем во времена нефтяных кризисов. Импорт нефти из России лишен такой негативной политической окраски

Кроме того, для самой России рынок АТР является весьма перспективным, учитывая замедляющиеся темпы роста спроса на нефть в Западной и Восточной Европе. Среднегодовой прирост спроса там до 2020 г., по прогнозам Американского информационного агентства по энергетике (EIA), соответственно, 0,5% и 1,8% При этом существенно, что российские нефтяные месторождения расположены в относительной близости от упомянутых перспективных рынков АТР. В то же время, например, в Китае, месторождения нефти в Южно-Китайском море значительно удалены от ее потребителей в северо-восточных провинциях страны. Это, по мнению китайских экспертов, делает крайне привлекательными поставки нефти в указанную часть страны из России. Относительная географическая близость актуальна и для поставок российской нефти в Японию и Южную Корею. При развитии эффективной транспортной инфраструктуры отмеченное обстоятельство может стать благоприятным фактором выбора России как поставщика углеводородного сырья. Именно в целях создания эффективной инфраструктуры необходимо провести комплексный анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность того или иного маршрута транспортировки российской нефти на рынки стран АТР и на основании данного анализа выбрать оптимальный путь.

В третьей главе предложен «Методический подход к определению сравнительной конкурентоспособности поставок нефти по различным маршрутам», произведен ее расчет для наиболее перспективного направления - рынка стран АТР.

Суть данного подхода заключается в сравнительном анализе и оценке эффективности вариантов маршрутов транспортировки нефти, проводимых на основе методологии «риск - экономическая эффективность». Она предполагает:

(1)расчет интегрального риска реализации каждого из вариантов, рассчитываемого как сумма величин частных рисков;

(2)расчет и сопоставление рентабельности по каждому из вариантов транспортировки;

(3)соотнесение скорректированных (с поправкой на риск) полученных оценок друг с другом по каждому маршруту и на этой основе сопоставление маршрутов между собой

В качестве возможных транспортных альтернатив, обеспечивающих поставку российской нефти в страны АТР, были выбраны следующие варианты, находящиеся на разной стадии проработки и различающиеся по степени вероятности их реализации:

• нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО);

• транспортировка нефти в Китай по железной дороге;

• трубопроводный маршрут из Казахстана в Китай;

• транспортировка морем через Суэцкий канал или через израильский трубопровод Ашкелон - Эйлат, далее по Красному морю через Индийский океан до китайского порта Далянь;

• транспортировка по Северному морскому пути (СМП) на Дальний Восток и в страны АТР.

Ниже приводится поэтапное описание предлагаемого методического подхода.

Этап 1 Расчет интегрального риска В настоящее время в литературе нельзя найти однозначной трактовки черт, свойств и элементов риска, нет единодушия и в понимании его содержания и соотношения его объективных и субъективных сторон. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в первую очередь, многоаспектностыо этого явления и практически полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве. В экономической литературе содержится значительное число трактовок понятия «риск». Вот одно из них: под риском понимается возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта.

Отсутствует и единая общепризнанная методология оценки рисков, что существенно затрудняет проведение анализа и сопоставления интегральных рисков. Прежде всего это обусловлено качественно различной природой образующих их частных рисков, предопределяющей невозможность использования какой-либо объективной и единой шкалы их измерения. Единственно возможным остается использование субъективного подхода к измерению и сравнению рисков, основанного на методе экспертных оценок. Поэтому значительная часть исследователей, занимающихся решением подобных задач, в сходных условиях выбирают именно этот получивший широкое распространение метод.

Препятствиями на пути сравнительной оценки рисков являются: 1) качественно различное происхождение частных рисков реализации различных вариантов транспортировки нефти; 2) множественность этих рисков, а также проблема выбора оптимального числа экспертов необходимого уровня и разнообразия компетенции.

Для решения указанных выше проблем последовательно было проведено:

I. Определение оптимального набора экспертов;

II. Опрос экспертов на основе разрабатываемых под каждую конкретную задачу оригинальных анкет;

III. Измерение и сравнительная оценка рисков методом многоуровневых аналитических иерархий (МАИ).

Рассмотрим более подробно каждый из шагов.

Шаг I. Определение оптимальной численности экспертов и уровня их компетентности проводилось на основе методологических предпосылок, сформулированных, во-первых, в классической теории тестов, где зависимость роста надежности агрегированных суждений испытуемых и величины агрегата (число испытуемых) описывается ускоренно убывающей экспонентой; во-вторых, в работе Р. Либби и Р. Блэшфилда', в которой на основе анализа модели агрегирования экспертных суждений с равными весами, линейной и нелинейной «моделей человека» доказано, что точность суждений и оценок, выполненных небольшой группой экспертов, не уступает таковым, полученным большой группой экспертов. При этом индивидуальное и медианное значение точности оценок, полученных тремя экспертами, соответственно, на порядок и вдвое отличается от таковых, полученных одним или двумя экспертами, затем незначительно возрастает, достигая максимума в интервале от пяти до девяти экспертов Исходя

1 Libby R and Blashfield R Performance of a composite as a function of a number of pidges Organizational Behavior ami Human Performance 1978, Vol 21 p 121-129 16

из полученного оптимума в 5-9 экспертов, для целей данного исследования было привлечено б консультантов, веса которых (с учетом их уровня знаний и опыта) определялись тремя «внешними» экспертами.

Шаг II. Для процедуры экспертной оценки рассматриваемых в работе вариантов была разработана серия анкет, основная из которых представляла собой классификатор рисков, охватывающих семь основных характерных для данной конкретной задачи тематических групп:

• политические (внешние и внутренние),

• институциональные;

• финансово-экономические и организационно-управленческие;

• конъюнктурно-сбытовые;

• ресурсные;

• производственно-технологические;

• экологические (подробное описание тематических групп приводится в диссертации).

На базе этих анкет экспертами был проведен анализ и сравнительная оценка рисков на основе метода многоуровневых иерархий.

Шаг III. В качестве математического аппарата для измерения и сравнительной оценки рисков в работе был задействован метод многоуровневого иерархического анализа, разработанного Т. Саати2, в основе которого лежит попарное сопоставление значений (в данном случае, значений рисков), субъективно определяемых экспертами на основе заданной шкалы сравнительных оценок. Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет количественно соизмерить трудно сравнимые явления и характеристики, типичные для решения слабо структурированных задач, к числу которых относится сравнительный анализ рисков транспортировки нефти различными способами.

В результате обработки данных анкетирования были получены следующие результаты.

Среди факторов рисков транспортировки нефти доминирующую роль играют ресурсные риски, связанные, прежде всего, с неопределенностью и/или просчетами в оценке объемов экономически эффективных категорий запасов нефти и обусловленная этим возможность ограничения (снижения) объемов ее поставок. По совокупной оценке, рассчитанной как компонента собственного вектора с учетом веса риска в целом по группе экспертов, значение указанного фактора (0,165) вдвое и более раз превышает значения других групп факторов Этот разрыв, очевидно, возрастет

2 Саатм T Принятие решении (Пер с англ ) М . «Радио и связь», 1993

еще больше, если принять во внимание тесную корреляцию упомянутого ресурсного фактора риска с конъюнктурно-сбытовыми рисками, в первую очередь с повышением затрат на добычу и транспортировку нефти вследствие ухудшения условий ее добычи.

Проведенная оценка предпочтительности маршрутов по критерию наименьшего суммарного риска выявляет существенное преимущество транспортировки нефти по железной дороге. По мнению группы экспертов в целом этот вид перевозки менее рискован, чем следующий за ним морской маршрут через Суэц, в полтора раза, трубопроводный маршрут доставки нефти через Казахстан и доставка СМП - в 2,1 - 2,5 раза и чем нефтепровод ВСТО - в 3,4 раза (рис 3) 2

1 6 I 4

1 2 1 08 06

1 железнодорожная транспортировка №фти 8 китай

2 казахстан китаи

3 морская транспортировка №фти

чегеэ Суэц

4 морская транспортировка «фти сев морским путем

5 «фтепроеод восточная сибирь-тихий океан

Рис. 3. Предпочтительность маршрута по критерию наименьшего суммарного риска (величина столбца обратна величине риска) по мнению группы экспертов в целом

Преимущество железнодорожного варианта транспортировки нефти над другими оказывается значительным по пяти из семи (71%) рассматриваемых групп рисков Причем в наибольшей мере - по критерию ресурсных рисков в сравнении с перевозкой по СМП и нефтепроводу ВСТО, что хорошо согласуется с приведенными выше результатами оценки факторов рисков транспортировки нефти.

Весьма ощутимым упомянутое превосходство оказывается и по критерию политических, а также финансово-экономических и организационных рисков. По критерию еще одной группы рисков (экологических) же-18

лезнодорожный вариант практически идентичен (чуть лучше) морскому маршруту через Суэц, и лишь по группе производственно-технологических рисков заметно уступает ему. Напротив, транспортировка по нефтепроводу ВСТО представляется экспертам наиболее проблематичной практически по всем критериальным группам за исключением институциональных рисков: в этом последнем случае нефтепровод уступает только железной дороге.

Этап 2 Оценка рентабельности маршрутов, согласно методике, должна проводиться по методу «затраты - выгоды». При общности цели всех рассматриваемых вариантов транспортировки не все они предполагают достижение этой цели в один и тот же период времени и в более или менее сопоставимых объемах. Маршруты доставки существенно различаются и по экономическим показателям (срокам окупаемости, рентабельности, валовой выручке и прибыли от транспортировки нефти). При этом во многом разнокачественные технико-экономические показатели делают невозможным или серьезно затрудняют полное сопоставление рентабельности рассматриваемых вариантов, которое позволило бы количественно определить сравнительные преимущества маршрутов перевозки нефти по критерию экономической эффективности подобно тому, как это сделано выше в отношении факторов риска и групп рисков транспортировки.

Поэтому для целей данной работы принимается, что на рынок АТР вне зависимости от маршрута поставляется одинаковое количество нефти. При этом получается, что выгоды от транспортировки одинаковых объемов нефти (суть доходы от ее доставки потребителю) будут равны. Поэтому далее в расчет принимаются только суммарные затраты на транспортировку нефти (капитальные вложения и эксплуатационные расходы) (С, в формуле (1)), причем только для двух вариантов, по которым имеются наиболее полные сведения: по железной дороге и нефтепроводу ВСТО («лучший» и «худший» маршруты по критерию наименьшего суммарного риска - рис. 3). Результаты расчета удельных затрат представлены в таблице.

Этап 3 Оценка рентабельности с поправкой на риск Принимаемая за основу для оценки эффективности вариантов маршрутов транспортировки нефти методология «риск - экономическая эффективность», исходя из принятых выше допущений, трансформируется в «затраты-риск» /,:

/, = С, х IR, (1), где С, и SR, - соответственно, совокупные затраты и суммарный риск транспортировки нефти по /'-ому маршруту.

Учитывая, что, в соответствии с целью исследования, необходимо определить сравнительную конкурентоспособность поставок российской нефти разными маршрутами, что предполагает не абсолютную, а сравнительную оценку, уравнение (1) переписывается в следующем виде:

/ = /,//,= (С, х IR,) / (С,х Щ) = (С, / С,) / (Г/?, /Г«,) (2),

/ - интегральный критерий (индекс или коэффициент) сравнительной эффективности транспортировки нефти, /, и I, - критерии «затраты - риск» выбранной пары маршрутов / и j, а С, и С/; и ¿7?, и 27?; - соответственно, совокупные затраты и суммарные риски указанной пары маршрутов.

Критерий / представляет собой разновидность известного коэффициента Джини* при /= I эффективность вариантов транспортировки нефти одинакова, при I < I маршрут / эффективнее маршрута j, поскольку приведенные затраты (сумма капитальных и эксплуатационных затрат, скорректированная с учетом факторов риска) j-ого маршрута больше; при I > 1

- наоборот, ужеу'-ый маршрут оказывается эффективнее /-ого.

Для расчета критерия / необходимо определить суммарные затраты С и провести сравнительный анализ факторов риска и предпочтительности вариантов транспортировки с точки зрения наименьшего совокупного риска, и на этой основе дать оценку значений 27?. Указанное сопоставление исходит из упомянутых особенностей рассматриваемых альтернатив перевозки нефти, в том числе учитывает их взаимодополняемость по критериям времени и объемов транспортировки, а также возможности и ограничения их сопоставимости. В частности, используются только отдельные технико-экономические характеристики конкретных (не всех!) основных маршрутов перевозки нефти.

Наиболее сопоставимыми в данном контексте вариантами являются нефтепровод ВСТО и перевозка нефти в страны АТР железной дорогой, поскольку, во-первых, они во многом базируются на одной сырьевой базе

- частично доказанной, частично гипотетической. Во-вторых, они предусматривают приблизительно одинаковые объемы перевозок. В то же время, железнодорожные перевозки нефти уже начались и до начала функционирования нефтепровода их объем будет наращиваться, тогда как трубопроводный вариант начнет действовать только по завершению строительства трубы Кроме того, эти способы перевозки нефти существенно различаются по объему затрат и транспортным тарифам. Наконец, эти маршруты значительно различаются по предпочтительности по критерию совокупного риска, по которому железная дорога более чем втрое превосходит нефтепровод

В обобщенном виде их сравнительные характеристики и результаты расчетов представлены в таблице.

Затраты, риски и эффективность транспортировки нефти из России в страны АТР

Показатели Железная Нефте-

дорога провод

Объем транспортировки 30-40 млн. т в год

Капитальные затраты (инвестиции) (долл. на 1 млн. т) 39 220

Эксплуатационные (текущие) затраты (долл. на 1 млн. т) 37 19

Итого (совокупные затраты) С (долл. на 1 млн. т) 76 239

Суммарный риск транспортировки 27? * 0,57 1,92

Критерий /1 «затраты-риск» (долл. на 1 млн. т) 43 459

ОСп>ем транспортировки 80 млн. т в год

Капитальные затраты (инвестиции) (долл. на 1 млн. т) 56 143

Эксплуатационные (текущие) затраты (долл. на 1 млн. т) 64 14

Итого (совокупные затраты) С (долл. на 1 млн. т) 120 157

Суммарный риск транспортировки 27? * 0,57 1,92

Критерий И «затраты-риск» (долл. на 1 млн. т) 68 301

Интегральный критерий сравнительной эффективности вариантов транспортировки (I) * *

При объеме транспортировки 30-40 млн. т в год 0,09

При объеме транспортировки 80 млн. т в год 0,23

Примечания

* Величина суммарною риска рассчитана как обратная к оценке предпочтительности маршрута по критерию суммарного риска (см рис 3) Значения рисков приняты постоянными н инвариантными к объемам перевозки нефти

** Рассчитано в соответствии с уравнением (2), в котором /-ый маршрут подразумевает транспортировку по железной дороге,^-ыи - по ВСТО Цифры по затратам округлены до целых чисел Цены постоянные 2006 г

Изложенный выше методический подход к определению сравнительной конкурентоспособности поставок нефти по различным маршрутам может быть рекомендован к применению в практике государственного управления как на федеральном, так и региональном уровнях. Однако в силу действующего законодательства, согласно которому компании имеют ограниченный доступ к реализации инфраструктурных проектов (прежде всего речь идет о фактическом запрете частной собственности на трубопроводы в России), при принятии решения об оптимальном маршруте

транспортировки нефти на корпоративном уровне руководство компании должно исходить из величины затрат на осуществление данной транспортировки Для этих целей в рассматриваемый в работе методический подход необходимо внести следующее изменение: на втором этапе вместо расчета и сопоставления рентабельности производится расчет и сопоставление приведенных затрат на транспортировку нефти по каждому из рассматриваемых маршрутов.

Для проведения сопоставимых расчетов и оценки транспортных затрат по каждому варианту были зафиксированы следующие положения:

- В качестве ресурсного источника, а следовательно и отправной точки для каждого из рассматриваемых маршрутов были приняты месторождения Западной Сибири. Правомерность данного выбора обосновывается, во-первых, тем, что данный регион является крупнейшим источником российского нефтеэкспорта; во-вторых, согласно ТЭО, именно западносибирской нефтью будет заполняться труба ВСТО на первом этапе (скорее всего и на следующих), нефть из этого же источника либо уже сейчас обеспечивает, либо будет обеспечивать загрузку других рассматриваемых в работе маршрутов (за исключением СМП).

- Конечной точкой принимается либо порт Далянь - в случае танкерных перевозок, либо граница Россия-Китай (в случае железнодорожных и трубопроводных поставок) - поскольку, исходя из предыдущего опыта работы с Китаем (например, переговоры по проекту Ангарск-Дацин), право собственности на нефть будет переходить на границе (где должны будут располагаться пункты сдачи-приемки).

СМП является несопоставимым маршрутом с точки зрения обеспечения поставок по нему нефти Западной Сибири, поскольку изначально он ориентирован на нефть Тимано-Печоры и шельфа Северных морей, где и расположены его отправные терминалы. Поэтому дополнительные затраты на доставку к ним (до отправной точки СМП) западносибирской нефти делает его экономически нецелесообразным. Поэтому расчет производился только для четырех вариантов транспортировки российской нефти в Китай.

Результаты расчета реальных затрат на транспортировку нефти различными маршрутами и условных приведенных затрат (т.е. стоимости транспортировки с учетом риска), представлены на рис.4. Даже визуально можно сделать вывод о сравнительной конкурентоспособности того или иного маршрута и о важности учета рисковой компоненты каждого из них

При сопоставлении реальных затрат на транспортировку (без учета рисковой компоненты) наиболее предпочтительным является трубопроводный маршрут через Казахстан (стоимость транспортировки 1 тонны

иефти по нему составляет 24,78 долл.). Однако при учете рисковой компоненты приведенные затраты по этому маршруту оказываются выше, чем приведенные затраты железнодорожного варианта поставок (по спецтарифу, который ОАО «РЖД» готово установить при наличии гарантий долгосрочных крупных поставок нефти), реальные затраты которого превышали аналогичные затраты казахстанско-китайского трубопровода.

Показательными являются результаты сопоставления рассматриваемых нами выше вариантов ВСТО и железной дороги: при относительно низких реальных (без учета рисковой компоненты) затратах на транспортировку по ВСТО (50,4 долл./т - третий по предпочтительности по данному показателю вариант) данный вариант становится неприемлемым при учете суммарного риска транспортировки (условные приведенные затраты составляют 96,77 долл./т); противоположная ситуация наблюдается с железнодорожным вариантом при ныне действующих тарифах (порядка 100 долл. стоит доставка 1 тонны нефти до Китая, но с учетом суммарного риска она снижается почти вдвое - до 57 долл.).

КЮ */» •*.«.* Ж/а«К»г«» K*uier*»-«*T»4 TcaMcnoprxKMJ мор*« ««HI

IMIUM* СИЬЧ»- Зам«»« С Сущ»*"-««

¡□стоимость тр»испортиро»«и И стоимость транспортире »«и с учетом рис«» (yw»Ht<e прщеденим« затраты)"]

Рис. 4. Сравнительная конкурентоспособность поставок российской нефти

в АТР

В заключительной части диссертационной работы сформулированы и обобщены выводы и результаты теоретического и практического характера, из которых помимо уже упомянутых в тексте выше можно выделить следующие'

1. Предложенная методика анализа сравнительной конкурентоспособности вариантов поставок нефти с учетом факторов риска, даже несмотря на оценочный характер приведенных в исследовании расчетов, является универсальным инструментом решения задач выбора наилучшего (оптимального) решения на основе нескольких критериев, включая критерий минимизации рисков. Учитывая это, представляются целесообразными адаптация и применение данных методов, как для государственного, так и корпоративного управления.

2. Расчет сравнительной конкурентоспособности маршрутов как для государственных, так и для корпоративных целей показал эффективность железнодорожного варианта транспортировки нефти в АТР при условии действия спецтарифа ОАО «РДЖ», что свидетельствует в пользу проведения государством сбалансированной тарифной политики в том числе в целях продвижения эффективных по целому ряду показателей маршрутов.

3. Результаты расчетов, проведенных по описанной в работе методике, показывают'

3.1. В чисто экономическом отношении (при оценке только по реальным затратам) независимо от объема транспортировки нефти, при разнице эксплуатационных затрат от порядка двух до четырех с половиной раз в пользу трубопроводного варианта, перевозка по железной дороге, тем не менее, из-за существенно меньшей капиталоемкости, оказывается значительно эффективнее доставки по нефтепроводу ВСТО.

3.2. Поскольку размер эксплуатационных затрат определяется объемами транспортируемой нефти, рост объемов перевозок благоприятствует повышению конкурентоспособности варианта транспортировки нефти по трубопроводу: как показывают данные таблицы, при двукратном увеличении объемов перевозки удельные эксплуатационные затраты нефтепровода снижаются на 26,2%, а железной дороги, напротив, увеличиваются на 73,0%.

Аналогичный эффект экономии на масштабах реализуется и в отношении капитальных и совокупных затрат. Рост объемов перевозок вдвое (до 80 млн. т - которые соответствуют проекту полного развития системы доставки нефти на Дальний Восток, в Китай и другие страны АТР) для нефтепроводного варианта сопровождается снижением уровня инвестиций в расчете на тонну на 35 % и удельных совокупных затрат - на 34,4 %, и 24

ростом этих показателей при транспортировке по железной дороге на 43,6% и 58,1%, соответственно.

Отмеченные обстоятельства доказывают важную роль фактора объемов перевозок и, в связи с ним, ресурсного обеспечения поставок; а также факторов риска при решении задачи оптимального выбора пути транспортировки нефти.

3.3. В связи с вышесказанным, возникают серьезные аргументы в пользу существования определенной величины объема поставок нефти, которую можно назвать предельной эффективностью и предварительно оценить в 50 млн. т. Она может служить количественным критерием целесообразности выбора одного их двух рассматриваемых базовых вариантов транспортировки сырья. Гарантированная обеспеченность ресурсами нефти указанного уровня и превосходящих его объемов перевозок означала бы заметное улучшение позиций трубопроводного варианта, с одной стороны, в борьбе за снижение удельных эксплуатационных затрат; с другой, в снижении совокупного риска, основной вклад в который вносит ресурсный риск. Таким образом, при транспортировке нефти в объеме порядка 80 млн. т, эффективным являлось бы использование нефтепровода ВСТО; в случае же принятой предельной эффективности и ниже ее, эффективен железнодорожный вариант.

4. Относительно остальных трех рассматриваемых в работе вариантов транспортировки с точки зрения сопоставимости, более или менее близким к двум базовым вариантам (железная дорога и ВСТО) можно считать трубопроводный маршрут поставок нефти через Казахстан. Его главная особенность заключается в том, что проект напрямую не рассчитан на доставку российской нефти в Китай; Россия не несет при этом существенных капитальных затрат, а российская нефть может быть использована на определенных стадиях для вывода проекта на уровень экономической эффективности. В дальнейшем эта нефть может использоваться или, напротив, не использоваться в данном проекте, поэтому и экономические результаты её трудно сопоставимы с другими рассматриваемыми в работе вариантами. С точки зрения регулирования потока российской нефти на восток, значение данного маршрута в определенные периоды может быть весьма существенным.

Танкерные перевозки российской нефти из Европы в Китай и страны АТР в предполагаемых объемах (до 80 млн. т) также нельзя рассматривать как вариант, решающий проблему полностью. Хотя он предусматривает минимум капитальных затрат, на масштабы его реализации накладываются

ограничения физического свойства - пропускная способность отдельных участков маршрута Данный вариант, объем перевозок в котором при благоприятных условиях может доходить до 20-25 млн. т в год, следует рассматривать как поддерживающий другие альтернативы, особенно при поставках типа СВОП3 с учетом того, что по критерию совокупного риска данный маршрут по предпочтительности уступает только железной дороге.

Что же касается транспортировки нефти по СМП, то, будучи в чистом виде кратчайшим, и надёжным по сырьевой базе способом транспортировки, данный вариант связан и увязан с решением сложнейших глобальных политических, технологических, экономических и экологических проблем. На данной стадии исследований это делает практически невозможным сопоставление его с другими способами перевозки.

5. Трубопровод ВСТО, с одной стороны, является самым надежным с точки зрения обеспечения стабильности поставок заданных объемов нефти, в то же время самым высоко затратным (особенно на поиски и освоение месторождений), при этом характеризующимся наибольшим риском с точки зрения обеспеченности сырьевой базой, достаточной для проектной окупаемости. С другой стороны - весь остальной комплекс маршрутов, каждый из которых достаточно независим, но, в то же время, дополняем возможностями других вариантов перевозки, что создает возможность оптимизации их совместного (параллельного) функционирования. Надежность сырьевой базы перевозок в данном случае существенно выше благодаря большему разнообразию источников поставок и достоверности ресурсов нефти. Упомянутая взаимодополняемость и гибкость маневра способами доставки нефти также обеспечивает лучшую управляемость рисками (прежде всего, путем так называемой передачи рисков) и, следовательно, снижению совокупного риска.

ВСТО не имеет таких возможностей комбинирования и, соответственно, перераспределения рисков, что означает более низкую управляемость рисками, прежде всего, конъюнктурно-сбытовыми и политическими При работе же на полную проектную мощность нефтепровод не допускает конкуренции других способов перевозки нефти, поскольку поставки по ним существенно снизили бы экономические показатели нефтепровода, а в некоторых случаях привели к ценовым конфликтам

' Идея своп-поставок состоит в том что при поступлении нефти в один пункт сдачи-приемки, эквивалентное количество нефти поставляется оператором своп-поставок клиенту из другого пункта-сдачи приемки расположенного в географически удаленном регионе от первого пункта 26

Список публикаций по теме диссертации

1. «Турецкие проливы: близка ли «точка насыщения»?»» 0,25 п.л. (в соавторстве с А. Конопляником) - «Нефть России», №1011,2001.

2. «Каспийская нефть: новый взгляд на проблему баланса ин- 0,25 п.л. тересов» (в соавторстве с А. Конопляником). - «Нефть, газ, строительство», март 2002.

3. «Россия и Казахстан. В Китай вместе?» - «Нефтегазовая 0,3 п.л. вертикаль», №11, 2003.

4. «Россия в борьбе за рынки АТР: при любом исходе выиг- 0,4 п.л. рают США». - «Политический журнал» № 13 (16) / 12 апреля

2004.

5. «За двумя зайцами: в соперничестве Китая и Японии за рос- 0,5 пл. сийскую нефть могут выиграть США». - «Нефть России», №5,

2004, с.15-19.

6. «К росту не готовы: Нефтедобывающие страны не могут 0,4 п.л. увеличить поставки на мировой рынок. И Россия не поможет». - «Политический журнал» № 24 (27) / 12 июля 2004.

7. «Внеплановая труба. Зачем на Каспии стоят нефтепроводы, 0,4 п.л. не обеспеченные сырьем». - «Политический журнал» № 38

(41)/18 октября 2004.

8. «Каспийский регион в системе международных отношений 0,4 п.л. и интересов» (в соавторстве с А. Арбатовым), с. 8-15. - Геостратегическое значение Каспийского региона и перспективы приграничного сотрудничества: Материалы Международной конференции. 20-21 сентября 2004 г. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2004.183 с.

9. «Труба налево, труба направо...» (в соавторстве с 0,2 п.л. Е.Мельниковой). - «Политический журнал» № 5 (56) / 14 февраля 2005.

10. «Ненужная труба. В мире становится модным строить по- 0,25 п.л. лупустые нефтепроводы?» (в соавторстве с А. Арбатовым). -«Нефть России», №3, 2005, с. 35-39.

11. «Сдается нефтепровод со всеми удобствами». - «Нефть 0,4 п.л. России», №3, 2005, с. 40-43.

12. «Время собирать нефтяные камни Трубопроводная война 0,4 п.л. окончена, все свободны. .». - «Политический журнал» №22

(73)/20 июня 2005.

13. «Конец трубопроводной войны» - «Нефть России», №8, 0,4 п.л.

2005, с. 67-69.

14. «Труба кнута и пряника. Новый стиль энергодиалога с Ев- 0,2 п.л. ропой» (в соавторстве с Е Мельниковой). - «Политический журнал» № 31 (82) / 26 сентября 2005.

15. «Труба Востоку». - «Политический журнал» № 33 (84) /10 0,4 п.л. октября 2005.

16 «Российские углеводороды и мировые рынки» (в соавторст- 0,25 п.л. ве с А. Арбатовым, В.Фейгиным). - «Россия в глобальной мировой политике», т.З, №5, сентябрь-октябрь, 2005. с. 170-186.

17. Под знаком заоблачных цен (в соавторстве с 0,3 п.л. Л.Григорьевым, В.Фейгиным). - «Нефть России», №12, 2005,

18. «Дефект зрения. В вопросах энергобезопасности большин- 0,3 п.л. ство участников нефтяного рынка страдают «близорукостью»

(в соавторстве с А.Арбатовым, В.Фейгиным).- «Нефть России», №3, 2006, с.22-25.

19. «Дорогой дальнею. Российской нефти предстоит много 0,3 п.л. путешествовать, но не всегда - с комфортом» (в соавторстве с А.Арбатовым). - «Нефть России», №4, 2006.

20. «Энергетическая политика США: история, причины, по- 0,4 п.л. следствия» - «Экономическое обозрение ИЭФ», июль 2006,

№4, стр. 25-31.

21. «Формирование государственной политики России на при- 0,4 п.л. мере энергетических мегапроектов» (в соавторстве с А.Арбатовым). - «Власть», №7, 2006, с. 37-44. (Журнал включен в список ведущих научных журналов ВАК Минобразования России)

22. «Риск - дело неблагодарное» (в соавторстве с А.Арбатовым, 0,3 п.л. Б.Порфирьевым). - «Нефть России», №8, 2006, с. 58-61.

23. «Трубный риск. Выбору чиновников альтернативы нет?» - 0,25 п.л. (в соавторстве с А.Арбатовым, Б.Порфирьевым). - «Политический журнал», № 33-34 (128-129)/ 11 сентября 2006.

24. «Российская нефтетранспортная инфраструктура в контек- 0,4 п.л. сте обеспечения экспортных поставок в Европу» (в соавторстве с А.Арбатовым). - «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», №4, 2006 (Журнал включен в список ведущих научных журналов ВАК Минобразования России)

с. 5-8.

■ • V. •

1 ,7'

I

л I

\ч _ . ;/

/ 1

|/

)

| -/1

г / '

1 Ч, -

]

> - ч

V'. 1

\ > ; -

' * ' Л

И Д №04952 отО 1.06.2001 г 4 Подписано в пе'чать 12,12.0^ г. Формат 60x84/16 Уч-издл. 1,1 Печл. 2,75

Тираж 100 экз Заказ № 9_

РИО СОПС. 117977, Москва, ГСП-7, ул. Вавилова, 7

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Белова, Мария Андреевна

Введение

Глава 1. Оценка роли России в мировом энергоснабжении с 9 учетом особенностей нефтеэкспортной инфраструктуры

1.1. Основные тенденции в мировом энергоснабжении

1.2. Общая ситуация на мировом рынке нефти

1.3. Текущая и потенциальная позиция России на рынке нефти

1.4. Текущее состояние и проблемы существующей 23 нефтетранспортной инфраструктуры России

Глава 2. Сопоставительный анализ существующих и перспективных рынков сбыта российской нефти

2.1 .Современное положение и перспективы российской нефти 34 на европейском рынке

2.2.Современное положение и перспективы российской нефти 43 на рынке США

2.3. Современное положение и перспективы российской нефти 53 на рынке АТР

Глава 3. Методический подход к определению сравнительной конкурентоспособности поставок нефти по различным маршрутам

3.1. Суть методического подхода

3.2. Расчет сравнительной конкурентоспособности поставок 84 российской нефти на рынки АТР

Выводы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Системный анализ сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки"

Актуальность исследования. Энергетическая инфраструктура любой страны зависит от особенностей ее энергетического хозяйства и его эволюции. Существует тесная взаимосвязь состояния энергетической инфраструктуры с историей, текущим состоянием и перспективами энергетики страны, начиная от сырьевой базы и до конечного потребления энергоносителей. Основные задачи развития системы транспорта нефти диктуются как текущим состоянием ее основных элементов, так и стратегическими отраслевыми, макроэкономическими и геополитическими ориентирами.

На функционирование и развитие нефте- и газотранспортного комплекса в ближайшие десятилетия будут влиять следующие основные долгосрочные тенденции. Во-первых, это изменение географии добычи нефти в России. Во-вторых, будет меняться структура внутрироссийских поставок нефти. В-третьих, продолжится изменение структуры добычи углеводородов в мире. Наконец, изменится структура и локализация мирового спроса на нефть.

В этих условиях необходима модернизация систем подготовки и транспорта нефти, диверсификация основных направлений поставок этого сырья внутри России и на экспорт с учетом воздействия перечисленных выше факторов. Выбор экспортной стратегии имеет важное геополитическое и экономическое значение и главным образом определяется соображениями конкурентоспособности поставок нефти из России на те или иные региональные рынки. Инвестиционные решения относительно создания объектов инфраструктуры задают вектора транспортных потоков на многие десятилетия вперед, а потому имеют сверхдолгосрочные последствия. Цена ошибки очень велика. Поэтому тема данного диссертационного исследования, нацеленного на выбор инструментов минимизации рисков возможного выбора неверных инвестиционных решений по развитию энергетической инфраструктуры, представляется чрезвычайно актуальной.

Целью диссертационного исследования является разработка методического подхода к оценке сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на международные рынки и на ее основе обоснование выбора дальнейших направлений развития соответствующей транспортной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в ходе работы над диссертацией были решены следующие задачи:

• дана современная и прогнозная оценка роли России в мировом энергоснабжении;

• проведен анализ существующих и перспективных рынков сбыта российской нефти;

• осуществлен комплексный анализ состояния существующей нефтетранспортной инфраструктуры, выявлены ее «узкие места»;

• разработана система критериев для определения и оценки рисков транспортировки нефти различными маршрутами;

• произведен расчет сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на наиболее перспективный для нее рынок АТР. Объектом диссертационного исследования является нефтетранспортная инфраструктура России.

Предмет исследования - проблемы нефтетранспортной инфраструктуры России, их анализ и разработка путей ее совершенствования с учетом системы оценки рисков транспортировки нефти различными маршрутами на разные рынки сбыта.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование проводилось с применением методов и принципов системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, факторного анализа, методов экономического, статистического и экспертного анализа.

Методология системного анализа включает в себя рассмотрение сложных технических и социально-экономических объектов в их взаимосвязи и взаимодействии, с учетом их внутренних и внешних связей. По отношению к рассматриваемому объекту исследования потребовалось привлечение технологий анализа экономической эффективности и различных групп рисков, рассмотрение внешнеэкономических связей и геополитических проблем, проведение факторного анализа при выборе из рассматриваемого числа вариантов оптимального.

Теоретической и методологической основой исследования в части анализа внешних связей, рынков и инфраструктурных проблем послужили работы А.А.Арбатова, Л.М.Григорьева, Д. Ергина, Ю.А. Ершова, А.А.Конопляника, А.Э. Конторовича, К.Н. Миловидова, А.В.Мухина, М. Симмонса, Дж. Стерна, В.И. Фейгина и др.

При подготовке работы автор опирался на научные разработки российских экономистов в области оценки сравнительной экономической эффективности и анализа эффективности принятия решений: А.С. Астахова, П.Л. Виленского, В.Д. Зубаревой, В.А.Крюкова, В.Н. Лившица, B.C. Юкаевой и др.

При разработке методологии классификации и оценки рисков теоретической базой явились работы Б.Н. Порфирьева и Т.Саати. Научная новизна исследования состоит в следующем:

• применен системный подход к проблеме поставок российской нефти на новые рынки (с учетом экономических, геологических, экологических и политических рисков);

• разработана система критериев оценки сравнительной эффективности поставок нефти из России с учетом рисков создания новых маршрутов и рисков поставок по направлениям;

• на этой основе проведен многокритериальный анализ сравнительной конкурентоспособности вышеуказанных поставок для российской стороны с учетом комплексной рисковой компоненты.

Степень достоверности проведенных исследований определяется:

• представительным статусом информационной базы исследования. В качестве исходной информации для работы использовались данные компании АК «Транснефть», являющейся нефтетранспортной монополией РФ, ОАО «РЖД», статистика Международного энергетического агентства (МЭА), компании British Petroleum и Американского информационного агентства по энергетике (EIA), а также отчеты ведущих консалтинговых компаний и инвестиционных банков RPI, Morgan Stanley, Brunswick UBS, Renaissance Capital по исследуемой тематике.

• современным уровнем обработки исходных данных. В диссертационной работе использованы доказавшие свою надежность методы сравнительного анализа, основанные на системном подходе, а также метод экспертных оценок.

Практическая значимость исследования. Изложенные в диссертации выводы и положения могут быть использованы в качестве методических рекомендаций по разработке и реализации эффективной долгосрочной экспортной:

- национальной политики на уровне государства (посредством использования различных механизмов экономического, инвестиционного, налогового и административного стимулирования с целью повышения конкурентоспособности использования приоритетных с точки зрения государства экспортных направлений);

- стратегии на уровне отдельных российских нефтяных компаний. Материалы диссертационного исследования могут служить основой для подготовки учебного пособия и курса лекций для специалистов в области логистики нефтяных потоков.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах, сделанных на научно-практических конференциях в Совете по изучению производительных сил, на международных конференциях в Берлине и в Астрахани, на лекциях по программе МВА «Международный нефтегазовый бизнес» (МГИМО (У) МИД РФ) и программе повышения квалификации (Международный центр нефтегазового бизнес-образования).

Материалы диссертационного исследования были использованы:

- при подготовке раздела по анализу рынков нефти и нефтепродуктов стран Азиатско-Тихоокеанского региона с позиции перспектив российского экспорта научно-исследовательской работы «Оценка экономической эффективности освоения имеющихся запасов нефти юго-запада Республики Саха (Якутия) с прогнозом прямых и интегральных социально-экономических эффектов реализации оптимального варианта проекта», 2003 г., СОПС;

- при оценке конкурентоспособности российских нефтепродуктов, производимых Комсомольским НПЗ, на рынках стран АТР посредством расчета предельного уровня отпускных цен НПЗ, которые обеспечивают рентабельность сбыта нефтепродуктов за рубежом (netback prices) в рамках научно-исследовательской работы, проводимой по заказу НК «Роснефть», «Разработка критериев оценки экономической целесообразности определения объемов переработки нефти для обеспечения нефтепродуктами энергодефицитного Дальневосточного региона», 2003 г., СОПС;

- при подготовке разделов «Развитие сотрудничества России с прикаспийскими странами», «Морская компонента формирующегося тихоокеанского комплекса сотрудничества "Россия-Китай-Япония"» научно-исследовательской работы «Оптимизация отношений пользователей различными природными ресурсами прибрежных зон морей РФ и анализ эффективности морской деятельности страны», 2004 г., СОПС; при подготовке аналитических материалов и доклада «Энерготранспортная инфраструктура России» для «тематической группы по инфраструктуре» в рамках Энергодиалога Россия-ЕС, 2005 г., Министерство промышленности и энергетики РФ;

- при разработке рекомендаций по «расшивке узких мест» существующей нефтетранспортной инфраструктуры России в рамках проекта TACIS «Гармонизация энергетических политик России и Европейского Союза (Энергодиалог)», 2005 г., TACIS;

- в работе «Обоснование выбора путей транспортировки нефти из Сибири на Дальний Восток, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона» для Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2006 г.;

- при подготовке и обосновании позиций российской группы экспертов в ходе неофициальных консультаций экспертов России и ЕС по остающимся несогласованными вопросам проекта Протокола Энергетической Хартии по транзиту для Межведомственной рабочей группы по вопросам транзита энергоресурсов в рамках Договора к Энергетической Хартии, Министерство промышленности и энергетики РФ, 2004-2006 гг.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 24 работы общим объемом 8,05 п.л. (в том числе 4,05 п.л. в соавторстве).

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Белова, Мария Андреевна

Выводы

Проведенный в диссертационной работе системный анализ сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти на различные рынки позволил сделать следующие выводы:

1. Важная роль России для мировых рынков в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. Только РФ одновременно является первым по газу и вторым по нефти экспортером энергетических ресурсов.

2. С 2000 по 2004 г. в России наблюдались самые высокие темпы прироста добычи нефти в мире - в три раза выше, чем у ОПЕК. Однако ввиду их падения вот уже на протяжении более двух лет, в первую очередь, вследствие ухудшения качества сырьевой базы, Россия вряд ли сможет в дальнейшем поддерживать рост уровня добычи, хотя и продолжит оказывать значительное влияние на развитие мирового рынка нефти.

3. Потенциально Россия имеет возможность выхода на все три крупнейшие составляющие мирового рынка нефти - европейскую, североамериканскую и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но пока она наиболее тесно связана с нефтяным рынком Европы.

4. Проведенный комплексный анализ состояния существующей нефтетранспортной инфраструктуры позволил выявить ее «узкие места» и определить комплекс мероприятий по их «расшивке». При трубопроводных поставках российской нефти в Европу возникает ряд проблем: периодически обостряющиеся проблемы с транзитом (52 % российского экспорта нефти по системе трубопроводов АК «Транснефть» имеет транзитную компоненту), ограниченная пропускная способность нефтепроводов на некоторых направлениях транспортировки, ресурсные ограничения, обусловленные перспективами «заполняемости» существующих и проектируемых нефтепроводов. Кроме того, по мере повышения интенсивности морских перевозок нефти возникают проблемы, связанные с повышением плотности судоходства до опасного уровня и необходимости перевалок нефти в танкеры различного водоизмещения: малого - для преодоления «узких мест» на маршрутах транспортировки; и большого - для снижения затрат на транспортировку нефти. На практике часто получается, что Россия из всех возможных вариантов решения проблем, возникающих при транзите энергоресурсов (в частности, нефти), предпочитает строительство собственных трубопроводов в обход государств-транзитеров. Однако такие решения часто связаны с огромным объемом инвестиций, далеко не всегда высокоокупаемых.

5. Анализ существующих рынков сбыта российской нефти и проведенная оценка возможностей развития новых крупных направлений поставок свидетельствует о перспективности нефтяных рынков стран АТР.

6. Расчет сравнительной конкурентоспособности поставок российской нефти в АТР, проведенный в соответствии с предложенным в работе методическим подходом, показал важность рисковой компоненты, учет которой влияет на выбор оптимального маршрута.

7. Расчет сравнительной конкурентоспособности маршрутов как для государственных, так и для корпоративных целей показал эффективность железнодорожного варианта транспортировки нефти в АТР при условии действия спецтарифа ОАО «РДЖ», что свидетельствует в пользу проведения государством сбалансированной тарифной политики в том числе в целях продвижения эффективных по целому ряду показателей маршрутов.

8. Результаты расчетов, проведенных по описанной в работе методике, показывают:

8.1. В чисто коммерческом отношении (при оценке только по реальным затратам) независимо от объема транспортировки нефти, при разнице эксплуатационных затрат от порядка двух до четырех с половиной раз в пользу трубопроводного варианта, перевозка по железной дороге, тем не менее, из-за существенно меньшей капиталоемкости, оказывается значительно эффективнее доставки по нефтепроводу ВСТО.

8.2. Поскольку размер эксплуатационных затрат определяется объемами транспортируемой нефти, рост объемов перевозок благоприятствует повышению конкурентоспособности варианта транспортировки нефти по трубопроводу: как показывают данные таблицы, при двукратном увеличении объемов перевозки удельные эксплуатационные затраты нефтепровода снижаются на 26,2%, а железной дороги, напротив, увеличиваются на 73,0%.

Аналогичный эффект экономии на масштабах реализуется и в отношении капитальных и совокупных затрат. Рост объемов перевозок вдвое (до 80 млн. т - которые соответствуют проекту полного развития системы доставки нефти на Дальний Восток, в Китай и другие страны АТР) для нефтепроводного варианта сопровождается снижением уровня инвестиций в расчете на тонну на 35 % и удельных совокупных затрат -на 34,4 %, и ростом этих показателей при транспортировке по железной дороге на 43,6% и 58,1%, соответственно.

Отмеченные обстоятельства доказывают важную роль фактора объемов перевозок и, в связи с ним, ресурсного обеспечения поставок, а также факторов риска при решении задачи оптимального выбора способа транспортировки нефти.

8.3. В связи с вышесказанным, возникают серьезные аргументы в пользу существования определенной величины объема поставок нефти, которую можно назвать пороговой величиной и предварительно оценить в 50 млн. т. Она может служить количественным критерием целесообразности выбора одного их двух рассматриваемых базовых вариантов транспортировки сырья. Гарантированная обеспеченность ресурсами нефти указанного уровня и превосходящих его объемов перевозок означала бы заметное улучшение позиций трубопроводного варианта, с одной стороны, в борьбе за снижение удельных эксплуатационных затрат; с другой, в снижении совокупного риска, основной вклад в который вносит ресурсный риск. Таким образом, при транспортировке нефти в объеме порядка 80 млн. т, эффективным являлось бы использование нефтепровода ВСТО; в случае же принятой пороговой величины и ниже ее, эффективен железнодорожный вариант.

9. Относительно остальных трех рассматриваемых в работе вариантов транспортировки с точки зрения сопоставимости, более или менее близким к двум базовым вариантам (железная дорога и ВСТО) можно считать трубопроводный маршрут поставок нефти через Казахстан. Его главная особенность заключается в том, что проект напрямую не рассчитан на доставку российской нефти в Китай; Россия не несет при этом существенных капитальных затрат, а российская нефть может быть использована на определенных стадиях для вывода проекта на уровень экономической эффективности. В дальнейшем эта нефть может использоваться или, напротив, не использоваться в данном проекте, поэтому и экономические результаты её трудно сопоставимы с другими рассматриваемыми в работе вариантами. С точки зрения регулирования потока российской нефти на восток, значение данного маршрута в определенные периоды может быть весьма существенным.

Танкерные перевозки российской нефти из Европы в Китай и страны АТР в предполагаемых объемах (до 80 млн. т) также нельзя рассматривать как вариант, решающий проблему полностью. Хотя он предусматривает минимум капитальных затрат, на масштабы его реализации накладываются ограничения физического свойства - пропускная способность отдельных участков маршрута. Данный вариант, объем перевозок в котором при благоприятных условиях может доходить до 2025 млн. т в год, следует рассматривать как поддерживающий другие альтернативы, особенно при поставках типа swap с учетом того, что по критерию совокупного риска данный маршрут по предпочтительности уступает только железной дороге.

Что же касается транспортировки нефти по СМП, то, будучи в чистом виде кратчайшим и надёжным по сырьевой базе способом транспортировки, данный вариант связан и увязан с решением сложнейших глобальных политических, технологических, экономических и экологических проблем. На данной стадии исследований это делает практически невозможным сопоставление его с другими способами перевозки.

Ю.Трубопровод ВСЮ, с одной стороны, является самым надежным с точки зрения обеспечения стабильности поставок заданных объемов нефти, в то же время самым высоко затратным (особенно с учетом косвенных затрат - на поисково-разведочные работы и освоение месторождений и их присоединение к магистральному трубопроводу), при этом характеризующимся наибольшим риском с точки зрения обеспеченности ресурсной базой, достаточной для проектной окупаемости. С другой стороны - весь остальной комплекс маршрутов, каждый из которых достаточно независим, но, в то же время, дополняем возможностями других вариантов перевозки, что создает возможность оптимизации их совместного (параллельного) функционирования. Надежность ресурсной базы перевозок в данном случае существенно выше благодаря большему разнообразию источников поставок и достоверности ресурсов нефти. Упомянутая взаимодополняемость и гибкость маневра способами доставки нефти также обеспечивает лучшую управляемость рисками (прежде всего, путем так называемой передачи рисков) и, следовательно, снижению совокупного риска.

ВСТО не имеет таких возможностей комбинирования и, соответственно, перераспределения рисков, что означает более низкую управляемость рисками, прежде всего, конъюнктурно-сбытовыми и политическими. При работе же на полную проектную мощность нефтепровод не допускает конкуренции других способов перевозки нефти, поскольку поставки по ним существенно снизили бы экономические показатели нефтепровода, а в некоторых случаях привели к ценовым конфликтам.