Страхование рисков перерывов в электроснабжении потребителей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Страхование рисков перерывов в электроснабжении потребителей"

На правах рукописи

Деревенское Евгений Евгеньевич

Страхование рисков перерывов в электроснабжении потребителей

Специальность: 08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Работа выполнена в Российской Академии предпринимательства

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Юлдашев Рустем Турсунович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор - Архипов Александр Петрович кандидат экономических наук - Жук Игорь Николаевич

Ведущая организация - Государственный университет управления

Защита состоится «р~> июля 2006 г. в 16-00 час., ауд. 201 на заседании диссертационного совета Д.521.007.01 в Российской Академии предпринимательства по адресу: 129272, Москва, ул. Трифоновская, 57.

С диссертацией можно ознакомиться в Российской Академии предпринимательства

Автореферат разослан <Р>\ июня 2006 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор

Шеметов В.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Реструктуризация естественных монополий, начатая в развитых странах в 90-е годы прошлого столетия, оказала значительное влияние на изменение структуры и механизмов управления функционированием и развитием систем жизнеобеспечения личности, общества и государства. Данный процесс естественным образом затронул и электроэнергетику, повысив роль рыночных механизмов и усилив конкуренцию между генерирующими, сетевыми и распределительными энергетическими компаниями. С одной стороны, это привело к снижению цены электроэнергии для конечного потребителя, но одновременно инициировало появление новых техногенных и финансовых рисков, а также существенно усложнило проблему обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

Наиболее остро проблема качества поставляемой электроэнергии проявляется при перерывах или ограничениях в электроснабжении различных категорий потребителей. По оценкам экспертов, прямой и косвенный ущерб от плановых и внеплановых перерывов в поставках электроэнергии в развитых странах в несколько раз превосходит ущерб от стихийных катастроф. Изучение данной проблемы, а также поиск путей снижения потерь, вызванных перерывами в электроснабжении, целесообразно осуществлять в рамках концепции риска.

Таким образом, в условиях перехода российской экономики к рыночным отношениям и реформирования электроэнергетики, проблема оценки и управления рисками перерывов в электроснабжении является актуальной и приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение. Характерным примером реализации рассматриваемых рисков является авария в энергосистеме г. Москвы 25 мая 2005 г, когда из-за аварии на подстанции были отключены более 40% коммунальных и промышленных потребителей на период от нескольких часов до полутора суток. По оценкам эксп составил свыше 1,0 млрд. руб.

еЬрос, ЦДОрбШЫВДМЬ

БИБЛИОТЕКА С.-Петербург ^ц ОЭ гОО^актЗЗ (

Кроме того, актуальность данной проблемы определяется, во-первых, масштабами возможных негативных последствий перерывов в электроснабжении, во-вторых, необходимостью устойчивого функционирования и развития объектов энергетики как важнейшего элемента инфраструктуры экономики страны и, в-третьих, необходимостью создания системы финансовых гарантий хозяйствующим субъектам и населению на случай перерывов в электроснабжении.

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является комплексный анализ рисков перерыва в электроснабжении потребителей, создание методического и модельного аппарата для исследования данной проблемы, а также разработка рекомендаций по совершенствованию экономических механизмов управления рисками перерывов в электроснабжении различных категорий потребителей. Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

• постановка задачи комплексного исследования проблемы управления риском перерыва в электроснабжении различных категорий потребителей;

• анализ рисков перерыва в электроснабжении потребителей, систематизация данных рисков, определение конкретных направлений их снижения или оптимизации;

• исследование возможностей управления рисками перерывов в электроснабжении потребителей;

• исследование возможностей применения страховых инструментов возмещения ущерба от перерывов в электроснабжении;

• анализ видов и условий страхования рисков отключения электроэнергии у потребителей;

• разработка и верификация методики оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении потребителей;

• выполнение расчетных исследований для основных категорий потребителей.

Методы исследования базируются на принципах системного подхода и системного анализа, прикладного экономического и статистического анализа, математической теории страхования, теории анализа и управления риском.

Теоретической основой исследования являются законодательные акты, фундаментальные монографические работы и статьи отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам экономических механизмов управления рисками, ответственности за причинение ущерба, организации различных видов страхования, актуарной математике.

Информационной базой исследования являются гражданское и страховое законодательство РФ, нормативные акты Федеральной службы страхового надзора, специальная отечественная и зарубежная литература, материалы научно-практических конференций, семинаров, материалы, полученные из сети Internet.

Научная новизна работы состоит в следующем:

• определены сущность и структура ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей, выявлены факторы, влияющие на его величину, что позволяет создать научно-методическую базу для количественной оценки соответствующих рисков;

• выполнена систематизация рисков перерыва в электроснабжении потребителей и предложена их классификация, что позволяет выполнять качественный анализ рассматриваемых рисков в рамках проблемы их снижения (управления);

• выявлены возможности управления риском перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов, проведен анализ возможных методов управления такими рисками и определены наиболее приемлемые для применения хозяйствующими субъектами в современных условиях;

• систематизированы виды и условия страхования риска отключения электроэнергии у потребителей на основе анализа зарубежного опыта, что позволяет повысить эффективность их использования применительно к отечественной практике;

• разработана и верифицирована методика оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов, применение которой повысит эффективность управления рисками перерывов в электроснабжении потребителей.

Практическая значимость работы состоит в разработке методики оценки тарифов страхования ответственности за ущерб от перерывов в электроснабжении потребителей различных категорий. Методика предназначена для использования энергетическими, страховыми компаниями, а также иными юридическими лицами для расчета лимитов ответственности, страхового тарифа-нетго и страховой премии. Применение на практике разработанного инструментария будет способствовать организации эффективного механизма управления рисками перерывов в электроснабжении потребителей.

Публикации: по теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим объемом 1,95 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Основные идеи и выводы диссертации проиллюстрированы 16 рисунками, 27 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая группа проблем посвящена исследованию рисков перерывов в электроснабжении потребителей, проведен анализ современного состояния проблемы, намечены способы ее решения. В результате проведенного анализа состояния проблемы управления рисками перерывов в электроснабжении потребителей, а также обзора накопленного зарубежного и отечественного опыта в данной области, сделан вывод, что проблема управления указанными рисками до сих пор рассматривалась недостаточно подробно.

Проведенный анализ современного состояния и особенностей электроэнергетического рынка России показал, что переход российской экономики к рыночным отношениям и реформирование электроэнергетики внесли заметные изменения во взаимоотношения между энергоснабжающими организациями и потребителями. Изменился характер ответственности сторон за результаты их взаимодействия. Если при единой государственной собственности материальная ответственность базировалась на системе уровневых показателей, то в условиях рынка она диктуется деятельностью предприятий. В связи с этим специального изучения требует проблема ответственности энергетических компаний за надежность поставок электроэнергии потребителю.

В главе выполнен анализ ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей различных категорий: проанализированы причины перерывов в электроснабжении, последствия массовых отключений потребителей, вызванных системными авариями, реакция различных групп потребителей на перерывы в электроснабжении и др. Сделан вывод, что, несмотря на ряд существующих методик по оценке ущерба, методический аппарат количественной оценки ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей в настоящее время разработан недостаточно полно.

В условиях перехода к рыночным отношениям и реформирования российской электроэнергетики проблема оценки и учета всех видов рисков приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение. В управлении рисками используются различные методы и инструменты, ориентированные на различные

виды рисков, поэтому в главе проведена систематизация рисков перерыва в электроснабжении потребителей и предложена их классификация, приведенная в табл. 1. Создание такой классификации позволяет систематизировать данные риски, наметить конкретные направления их снижения или оптимизации.

Таблица 1.

Классификация рисков перерыва в электроснабжении потребителей (ИС - инициирующее событие)

Классификационные критерии Виды риска

По субъектно- объектным характеристикам По субъекту индивидуальный / коллективный

По объекту воздействия индивидуальный социальный предпринимательский стратегический экологический

По условиям возникновения По природе возникновения - вызванный плановым отключением потребителей - вызванный неплановым отключением потребителей

По причине возникновения ИС - вызванный отказом оборудования - вызванный ошибкой персонала - вызванный действиями третьих лиц - вызванный стихийными бедствиями

По месту возникновения ИС связанный с авариями на генерирующих станциях - связанный с авариями в транзитных, сетях связанный с авариями в распределительных сетях

По масштабу ИС системный локальный / аварийный технологический функциональный

По местоположени ю ИС относительно объекта внешний внутренний

По возможным последствиям По роду потерь материальный трудовой финансовый потери времени моральный социальный экологический

По длительности отключения мгновенный краткосрочный долгосрочный

По уровню потерь допустимый критический катастрофический

По калькулируемое ти калькулируемый не калькулируемый

По возможности передачи и снижения По возможности управления управляемый неуправляемый

По возможности страхования страхуемый нестрахуемый

В данном разделе рассмотрены возможности управления риском перерывов в электроснабжении. Проанализированы различные методы управления рисками. Показано, что методы управления рисками, включая риски перерывов в электроснабжении, можно разделить на 2 группы - это методы трансформации рисков, которые применяются до наступления негативного события (перерыва в электроснабжении) и методы финансирования рисков, которые применяют в случае, когда негативное событие уже произошло.

Проведена систематизация методов управления рисками перерыва в электроснабжении, которая представлена в табл. 2.

Таблица 2

Систематизация методов управления рисками перерыва в электроснабжении

Группы Время реализации относительно перерыва в

методов электроснабжении

До перерыва в электроснабжении (методы трансформации рисков) После перерыва в электроснабжении (методы финансирования рисков)

Уклонение от риска отказ от проекта

Сокращение риска • снижение частоты ущерба или предотвращение убытка; • уменьшение размера убытков; • лимитирование концентрации рисков; • разделение риска. • покрытие убытка из текущего дохода; • покрытие убытка из резервов; • покрытие убытка за счет использования займа; • покрытие убытка на основе гамострахования

Передача риска • распределение риска; • аутсорсинг риска; • аутсорсинг управления риском. • покрытие убытка на основе страхования; • покрытие убытка на основе нестрахового пула; • покрытие убытка за счет передачи финансирования риска на основе договора (хеджирование); • покрытие убытка на основе спонсорства; • покрытие убытка на основе под держки государственных и/или муниципальных органов.

Проведенный анализ возможных методов управления риском перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов показал, что наиболее приемлемыми для потребителей в современных условиях является сочетание методов трансформации и финансирования риска, причем выбор конкретных механизмов внутри каждого метода существенно зависит от конкретной ситуации.

Вторая группа проблем посвящена анализу страховых инструментов возмещения ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей. В этом разделе работы проведено исследование различных форм обеспечения ответственности, а также страховых механизмов возмещения ущерба от

перерывов в электроснабжении потребителей.

Выполненный анализ зарубежной и отечественной законодательной практики показал, что не существует каких-либо общих схем обеспечения ответственности за перерывы в электроснабжении на законодательном и организационном уровнях. Разные страны, в зависимости от степени развитости энергетических рынков, особенностей законодательства и ряда других факторов по-разному решают данную проблему. Несмотря на то, что процесс реструктуризации естественных монополий в развитых странах был начат более десяти лет назад, до настоящего времени вопрос об ответственности за перерывы в электроснабжении все еще находится в стадии разработки.

В работе проведен анализ различных видов организационных форм обеспечения ответственности за перерывы в поставке электроэнергии. Существующие формы обеспечения ответственности за перерывы в поставке электроэнергии можно разделить на три основных вида: специализированные регулирующие структуры лицензии на эксплуатацию энергетического оборудования и установок, а также контракты на поставку электроэнергии. Показано, что наиболее полно вопросы обеспечения ответственности отражены в условиях контракта на поставку электроэнергии, причем энергетические компании максимально широко ограничивают свою ответственность перед потребителями. Прямая ответственность за возмещение ущерба или компенсацию его части прописана лишь в законодательстве нескольких стран (Швеция, Финляндия). Ответственность безоговорочно наступает лишь в случае грубых нарушений, халатности или небрежности электроэнергетической компании. В большинстве случаев и в большинстве стран потребитель должен сам доказывать причинную связь и размер возмещаемого ущерба.

В целом, выполненный в работе анализ показал, что по сути, единственным совпадающим для большинства стран является утверждение о необходимости использования экономических механизмов обеспечения ответственности за перерывы в виде обязательной компенсации части ущерба за счет использования различных видов страхования. Таким образом, можно сделать вывод, что экономический механизм, включающий различные виды страхования

имущества и страхования ответственности, является наиболее приемлемым способом обеспечения ответственности за перерывы в электроснабжении.

В работе проведен анализ видов и условий страхования риска отключения электроэнергии у потребителей. Предложена систематизация видов ущерба и соответствующих им видов страхования (табл. 3). Показано, что страхование убытков, вызванных перерывами в электроснабжении, в настоящее время практически не рассматривается как самостоятельный страховой продукт. Недостаточно проработаны вопросы оценки страхового тарифа, лимитов ответственности, а также условия страхования данного вида риска.

Таблица 3

Систематизация видов ущерба от перерывов в электроснабжении и соответствующих им видов страхования

Страхуемые убытки Вид страхования для различных сфер деятельности

Жилищно-бытовая сфера Бизнес Сфера коммунальных услуг

Убытки, связанные с повреждением электронного оборудования, материалов Страховали е имущества, поломок оборудован ия Страхование имущества, поломок оборудования

Убытки, связанные с потерей данных Страховани е «кибернети чес-ких рисков»

Убытки, связанные с потерей продукции и личного имущества (цветы, аквариумные рыбы и т.д.) Страхован ие имущества Страховани е имущества

Убытки, связанные с потерей мощности Страховани е перерывов в произведет ве

Внеплановые затраты на предотвращение отключений Страховани е перерывов в производст ве

Рост затрат на выпуск продукции Страховани е дополнител ьных затрат

Убытки, Страховани

связанные с нарушением поставок е внеплановы х потерь

Потери дохода от недопоставок электроэнергии Страховани епотерь ожидаемого дохода Страхование финансовых гарантий

Убытки, связанные с временным отселением Страхован ие дополните льных расходов на содержани е Страховани е перерывов в производст ве

Убытки, связанные с деятельностью страхователя по восстановлению перерывов в производстве Страхование ответственности за перерывы в оказании услуг

Ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды Страховани е ответственн ости за загрязнение окружающе йсреды Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды

Ущерб, связанный с вредом здоровью и жизни Медицинск ое страхование персонала Медицинское страхование персонала

В работе рассмотрены методы оценки ущерба и лимитов ответственности, связанные с перерывами в электроснабжении. Показано, что сложный и разветвленный механизм формирования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении, у различных категорий потребителей, приводит к многообразию методов его оценки. Выбор наиболее обоснованного метода для прогнозирования величины ущерба зависит от большого числа факторов (наличие

и полнота статистических данных, глубина прогнозирования, область использования результатов оценки и др.). В отличие от методов оценки ущерба, методические подходы к обоснованию лимитов ответственности за перерывы в электроснабжении разработаны менее подробно, хотя именно данный показатель используется при обосновании величины страховых тарифов соответствующих видов страхования.

Третья группа проблем диссертационной работы посвящена разработке и верификации методики оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении потребителей, позволяющей оценивать лимиты ответственности и тарифы страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении различных категорий потребителей.

В данном разделе работы выполнен анализ подходов к разработке методов оценки тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов. Рассмотрены различные подходы, методы и модели, применяемые для расчетов страховых тарифов. Проанализированы методы, наиболее часто используемые в практическом страховании. Показано, что выбор конкретного методического подхода при решении рассматриваемой проблемы существенно зависит от полноты статистических данных, внешних и внутренних ограничений на функционирование страховой компании и ряда других факторов.

Разработанная методика оценки тарифов страхования ответственности за ущерб от перерывов в электроснабжении потребителей различных категорий, предназначена для использования энергетическими, страховыми компаниями, а также иными организациями для расчета лимитов ответственности, страхового тарифа-нетто и страховой премии. В этой методике устанавливаются процедуры расчета базовой нетго-ставки страхового тарифа и рисковой надбавки для различных категорий потребителей и различных страховых случаев (причин перерывов в электроснабжении). При расчете нетто-ставки в данной методике используется "принцип среднеквадратичного отклонения", который декларирует равенство величины взносов, собираемых за полный срок страхования, ожидаемой величине (т.е. среднему значению) выплат по страховым случаям, сложенной с "рисковой надбавкой", пропорциональной среднеквадратичному отклонению. Введение надбавки диктуется необходимостью обеспечения устойчивости деятельности страховщика, т.е. уменьшения вероятности его разорения. Используемый подход в основном опирается на методику расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, введенную распоряжением Росстрахнадзора 8 июля 1993 г. № 02-03-36.

Величина тарифа страхования определяется для укрупненных категорий потребителей (население, промышленные потребители, потребители сферы услуг) с учетом причин, вызвавших перерывы в электроснабжении.

Блок схема разработанной методики расчета тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов, приведена на рис. 1. Данная схема может использоваться для оценки тарифов страхования любой категории потребителей.

Базовое значение нетто-ставки тарифа страхования ответственности за перерывы в электроснабжении у'-ой категории потребителей, вызванных причиной 6, определяется по формуле:

Л»> =

7Ш'

(1)

где - среднее значение ущерба от перерыва в электроснабжении _/-ой

категории потребителей, вызванных причиной 3, руб; - лимит

ответственности за ущерб от перерывов в электроснабжении у-ой категории потребителей, вызванных причиной 6, руб; ч<ь8> - частота перерывов в электроснабженииу'-ой категории потребителей, вызванных причиной <5, соб/год.

В случае, если среднеквадратичное отклонение величины ущерба у потребителей, вызванного перерывами в электроснабжении, неизвестно, то оценка рисковой надбавки осуществляется по формуле:

Рис 1 Блок схема расчета тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в

злеетроснабжении хозяйствующих субъектов

6а<>*> =Ыа>*>*(уК (2)

где а(у> - коэффициент, значения которого определяются в зависимости от требуемого уровня платежеспособности страховой компании у.

Средний ущерб от перерывов в электроснабжении у'-ой категории потребителей, вызванных 8-ой причиной, по всем интервалам длительности перерывов оценивается по формуле:

I

гя<">

(3)

где - ущерб от перерывов в электроснабженииу'-ой категории потребителей длительностью т, вызванных 8-ой причиной, руб/год; ч{'%&) - частота перерывов в электроснабжении у'-ой категории потребителей длительностью г, вызванных 8-ой причиной, соб/год.

Величины лимитов ответственности энергетических компаний за перерывы в электроснабжении различных категорий потребителей устанавливаются исходя из максимальной величины ущерба, вызванных перерывами в электроснабжении. Предполагается, что основной вклад в величину ущерба для у'-ой категории потребителей оказывает длительность перерыва в электроснабжении.

(4)

где яь - доля перерывов в электроснабжении, вызванных причиной 8, причем

1Д,5 -1; У(Ц - ущерб от перерыва длительностью т^х в электроснабжении у'-ой & 1

категории потребителей, вызванный 8-ой причиной, руб/год.

Величина ущерба у^ оценивается на основании средних удельных значений

ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении длительностью г«« у различных категорий потребителей на основании анализа статистических данных и результатов прогнозных оценок.

Максимальная длительность отключения ттах , ущерб от которого компенсируется на основе механизма страхования ответственности, может устанавливаться законодательно (в случае обязательного страхования), либо в рамках договора добровольного страхования ответственности между страховой и энергетической компаниями.

С использованием разработанной методики в разделе проведены расчеты лимитов ответственности и нетто-ставок тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении доя отдельных категории потребителей -населения, промышленных потребителей и потребителей сферы услуг. Проведена серия вычислительных экспериментов для условий г. Калуги и Калужской области, выявлены некоторые зависимости. На рис. 2 приведен график зависимости значения нетго-ставки страхового тарифа от количества заключенных договоров страхования для группы потребителей - население. При увеличении количества заключенных договоров страхования, как и ожидалось, страховой тариф снижается.

На рис. 3 приведен полученный по результатам проведения серии вычислительных экспериментов график зависимости значения нетто-ставки страхового тарифа от изменения индекса БАШ (среднего числа перерывов в электроснабжении в год на одного потребителя) для различных групп потребителей. При увеличении индекса БАШ значение страхового тарифа увеличивается. В принципе, это означает, что повышение надежности электроснабжения приводит к снижению страховых тарифов.

........

-г f I» ' t

1'

50 100 1 50 200 250 300 4 00 500 Количество договоров, тыс.

Рис. 2. Зависимость нетто-ставки страхового тарифа от количества заключенных с

населением договоров

Рис. 3. Зависимость ставки страхового тарифа от индекса 8А1П для различных групп потребителей электроэнергии

Использование этих данных будет способствовать организации эффективного механизма управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов с использованием страховых механизмов компенсации соответствующих ущербов.

В заключении содержатся основные результаты проведенного исследования:

1. Выполнена постановка задачи комплексного исследования проблемы управления риском перерыва в электроснабжении различных категорий потребителей.

2. Проведен анализ и систематизация рисков (причины, частота, последствия) перерыва в электроснабжении потребителей, разработана схема классификации данных рисков.

3. Систематизированы существующие механизмы управления рисками перерыва в электроснабжении, а также показана принципиальная возможность управления риском перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов в современных условиях.

4. Систематизированы виды страхования, которые могут быть использованы для возмещения ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей. Показано, что страхование рассматриваемых рисков может осуществляться в рамках договоров имущественного страхования и страхования ответственности.

5. Выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта по оценке ущербов и лимитов ответственности, связанных с перерывами в электроснабжении. Систематизированы статистические и прогнозные данные по величине удельного ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении основных категорий потребителей (население, промышленность, сфера услуг).

6. Определены методы обоснования тарифов страхования, наиболее полно удовлетворяющие условиям страхования ущерба, вызванного аварийными и плановыми отключениями потребителей электроэнергии.

7. Разработана и верифицирована методика оценки лимитов ответственности и тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

8. С использованием разработанной методики выполнены расчетные исследования по оценке лимитов ответственности и страховых тарифов для основных категорий потребителей для условий г. Калуги и Калужской области, выявлен ряд важных зависимостей.

9. Разработанные методы, модели и алгоритмы будут способствовать организации эффективного механизма управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов с использованием страховых механизмов компенсации соответствующих ущербов.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

1. Деревенское Е.Е. Страхование лизинговых операций//Страховое дело, № 9, 1997, с. 23-24.-(0,2 п.л.).

2. Деревенское Е.Е. О страховании энергетических рисков//Сграховое дело, №12,1997, с. 20-21,- (0,2 п.л.).

3. Деревенское Е.Е. Феномен излишнего веса и ожирения в современном обществе и его последствия для страхового рынка//Страховое дело, №11, 2005, с.56-62. - (0,45 п.л.).

4. Деревенское Е.Е., Лесных В.В., Тимофеева Т.Б. Анализ рисков, связанных с перерывами в электроснабжении потребителей//Управление риском, № 4,2005,

с. 20-25. - (0, 55 п.л., доля авт. 0,3 п.л.)

5. Деревенское Е.Е., Лесных В.В., Тимофеева Т.Б. Методические подходы к оценке тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов// Страховое дело, №1, 2006, с. 2331. - (0, 55 пл., доля авт. 0,3 пл.).

6. Деревенское Е.Е. Подходы к разработке методов оценки страховых тарифов при страховании рисков перерыва в электроснабжении потребителей Труды V Международного заочного симпозиума. - М.: МИИР, 2006, - 0,5 п.л.

МГИМО (У) МИД России Заказ № 517. Тираж 100 экз.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО (У) МИД России 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

1

Об 1 3 8 3 1

i.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Деревенсков, Евгений Евгеньевич

Введение

Глава 1. Перерывы в электроснабжении хозяйствующих субъектов: формулирование проблемы и способов ее решения.

1.1. Анализ состояния проблемы исследования.

1.2. Анализ ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей.

1.3. Систематизация рисков перерыва в электроснабжении

1.4. Возможности управления риском перерывов в электроснабжении.

Глава 2. Страховые инструменты возмещения ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей.

2.1. Организационно - экономические основы страхования ущерба потребителей от перерывов в электроснабжении.

2.1.1. Законодательные основы ответственности за перерывы в электроснабжении.

2.1.2. Организационные формы ответственности за перерывы в электроснабжении.

2.1.3. Экономические основы страхования ущерба потребителей от перерывов в электроснабжении

2.2. Виды и условия страхования риска отключения электроэнергии у потребителей.

2.3. Оценка ущерба и лимитов ответственности, связанных с перерывами в электроснабжении.

Глава 3. Методика оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

3.1. Подходы к разработке методов оценки страховых тарифов.

3.2. Методика оценки тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

3.2.1. Принципы оценки тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

3.2.2. Принципы оценки среднего ущерба и лимитов ответственности энергетических компаний за перерывы в электроснабжении.

3.2.3. Расчет лимитов ответственности и тарифов страхования за прямой ущерб, вызванный перерывами в электроснабжении различных групп потребителей.

3.3. Расчеты тарифов страхования ущерба, связанного с 138 перерывами в электроснабжении различных категорий потребителей.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Страхование рисков перерывов в электроснабжении потребителей"

Актуальность исследуемой проблемы.

Реструктуризация естественных монополий, начатая в развитых странах в 90-е годы прошлого столетия, оказала значительное влияние на изменение структуры и механизмов управления функционированием и развитие систем жизнеобеспечения личности, общества и государства.

При осуществлении реформирования электроэнергетики России основными задачами реформы были: повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В связи с этим, в настоящее время в российской электроэнергетике происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Наиболее остро проблема качества поставляемой электроэнергии проявляется при перерывах или ограничениях в электроснабжении различных категорий потребителей. По оценкам экспертов прямой и косвенный ущерб от плановых и внеплановых перерывов в поставках электроэнергии в развитых странах в несколько раз превосходит ущерб от стихийных катастроф. Изучение данной проблемы, а также поиск путей снижения потерь, вызванных перерывами в электроснабжении, целесообразно осуществлять в рамках концепции риска.

Таким образом, в условиях перехода российской экономики к рыночным отношениям и реформирования электроэнергетики, проблема оценки и управления всеми видами рисков является актуальной и приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение. Характерным примером реализации рассматриваемых рисков является авария в энергосистеме г. Москвы 25 мая 2005 г, когда из-за аварии на подстанции были отключены более 40% коммунальных и промышленные потребителей на период от нескольких часов до полутора суток. По предварительным оценкам ущерб от аварии составляет несколько сотен миллионов рублей.

Кроме того, актуальность данной проблемы определяется, во-первых, масштабами возможных негативных последствий перерывов в электроснабжении, во-вторых, необходимостью устойчивого функционирования и развития объектов энергетики как важнейшего элемента инфраструктуры экономики страны и, в-третьих, необходимостью создания системы финансовых гарантий хозяйствующим субъектам и населению на случай перерывов в электроснабжении.

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время достаточно подробно разработан аппарат анализа и управления рисками, однако результаты большинства теоретических и практических исследований по теории и методологии риска относятся в основном к задачам связанным с инвестициями, страхованием, экономической безопасностью субъектов хозяйственной деятельности. Формируемые в настоящее время энергетические рынки по ряду признаков отличаются от традиционных финансовых рынков, что усложняет процедуру анализа и управления факторами риска. Следствием этого является то, что методические подходы к управлению рисками на объектах энергетики, включая методы количественной оценки ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей в настоящее время разработаны недостаточно полно.

Исследование свойств и эффективности различных механизмов возмещения ущерба от аварий на объектах энергетики (ОЭ) является сложной междисциплинарной проблемой. В методологическом плане ее решение опирается на системный подход, который получил свое развитие применительно к энергетике в работах Л.А. Мелентьева, А.А. Макарова, Л.С. Беляева, Л.С. Попырина, В.П. Браилова, В. Денисова, В.Н. Лифшица и др.

Общая идеология построения математических моделей для прогнозирования финансового состояния ОЭ с учетом последствий аварийных ситуаций опирается на отдельные результаты математической теории страхования (Ф. Лундберг, Г. Крамер. К. Борх, П Эмбрехтс. Т. Пантекайнен, В.И. Ротарь, А.Н. Ширяев), на теорию носителей риска (К. Эрроу) и на работы по исследованию систем возмещения ущерба (В.В. Лесных).

Несмотря на большое количество работ по проблемам теории риска, математической теории страхования и анализу ущербов от аварий на объектах энергетики, выполненных в нашей стране и за рубежом, до настоящего времени не уделялось достаточное внимание поиску эффективных механизмов управления рисками, связанными с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов. В частности, не проводились систематические исследования по обоснованию лимитов ответственности и тарифов страхования ущерба от перерывов в электроснабжении.

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Исходя из вышеизложенного, целью диссертации является комплексный анализ рисков перерыва в электроснабжении хозяйствующих субъектов, создание методического и модельного аппарата для исследования данной проблемы, а также разработка рекомендаций по совершенствованию экономических механизмов управления рисками перерывов в электроснабжении различных категорий потребителей.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие взаимосвязанные задачи, определившие логику диссертационного исследования и его структуру.

• Провести анализ рисков перерыва в электроснабжении потребителей, систематизировать данные риски, наметить конкретные направления их снижения или оптимизации.

• Выявить возможности управления риском перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов, провести анализ возможных методов управления такими рисками и определить наиболее приемлемые из них для применение хозяйствующими субъектами в современных условиях.

• Исследовать возможность применения страховых инструментов возмещения ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей.

• Сформулировать виды и условия страхования риска отключения электроэнергии у потребителей.

• Выполнить анализ отечественного и зарубежного опыта по оценке ущербов и лимитов ответственности, связанных с перерывами в электроснабжении.

• Определить методы обоснования тарифов страхования, наиболее полно удовлетворяющие условиям страхования ущерба, вызванного аварийными и плановыми отключениями потребителей электроэнергии.

• Разработать методику оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

• Выполнить расчетные исследования для основных категорий потребителей.

• Предложить варианты управления рисками перерывов в электроснабжении для различных категорий потребителей с помощью страховых инструментов возмещения ущерба.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие между электроэнергетическими компаниями, потребителями электроэнергии и страховыми компаниями в случаях перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

Объектами исследования являются национальная система страхования, либерализованные электроэнергетические компании, потребители электроэнергии.

Методологической основой исследования стали общенаучные методы и приемы: диалектический анализ и синтез, индукция и дедукция. Использованы теоретические и прикладные методы, приемы и способы, базирующиеся на принципах системного анализа, прикладного экономического и статистического анализа, математической теории страхования, теории анализа и управления риском.

Теоретическую основу исследования составили законодательные акты, фундаментальные монографические работы и статьи отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам экономических механизмов управления рисками, ответственности за причинение ущерба, организации различных видов страхования, актуарной математике.

Информационная база - гражданское и страховое законодательство РФ, нормативные акты Федеральной службы страхового надзора, специальная отечественная и зарубежная литература, материалы научно-практических конференций, семинаров, материалы, полученные из сети Internet.

Наиболее важные научные результаты и степень новизны. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что впервые поставлена и решена проблема комплексного изучения возможности управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов. В рамках исследования данной проблемы получен ряд важных научных результатов.

• Определены сущность и структура ущерба от перерывов в электроснабжении потребителей, выявлены факторы, влияющие на его величину, что позволяет создать научно-методическую базу для количественной оценки соответствующих рисков.

• Выполнена систематизация рисков перерыва в электроснабжении потребителей и предложена их классификация, что позволяет выполнять качественный анализ рассматриваемых рисков в рамках проблемы их снижения (управления).

• Выявлены возможности управления риском перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов, проведен анализ возможных методов управления такими рисками и определены наиболее приемлемые для применения хозяйствующими субъектами в современных условиях.

• Систематизированы виды и условия страхования риска отключения электроэнергии у потребителей на основе анализа зарубежного опыта, что позволяет повысить эффективность их использования применительно к отечественной практике.

• Разработана методика оценки тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов, применение которой повысит эффективность управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов с использованием страховых механизмов компенсации соответствующих ущербов.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Диссертационное исследование содержит решение важных для экономики страны в целом и отдельных хозяйствующих субъектов проблем, связанных с совершенствованием механизмов управления рисками. Основные идеи диссертации, ее выводы и рекомендации формируются с учетом возможностей их практической реализации.

Выдвигаемые теоретические положения об использовании страхования ответственности как механизма управления рисками перерывов в электроснабжении, могут использоваться научными и практическими работниками для обоснования методов и средств обеспечения экономической и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Предложенная в работе классификация рисков перерыва в электроснабжении потребителей позволяет систематизировать данные риски, определить конкретные направления их снижения или оптимизации.

Практическую значимость выполненных исследований представляет методика и результаты оценки тарифов страхования ответственности за ущерб от перерывов в электроснабжении потребителей различных категорий. Методика предназначена для использования энергетическими, страховыми компаниями, а также иными организациями для расчета лимитов ответственности, страхового тарифа-нетто и страховой премии. Применение данной методики будет способствовать организации эффективного механизма управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Международных научно-практических конференциях :

Публикации: По теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим объемом 1,95 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста. Основные идеи и выводы диссертации проиллюстрированы 16 рисунками, 27 таблицами. Список основных использованных источников содержит 79 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Деревенсков, Евгений Евгеньевич

Выводы по главе III

Одна из центральных проблем при организации эффективного механизма страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении, состоит в оценке тарифов страхования.

В разделе выполнен обзор подходов к разработке методов оценки тарифов страхования ущерба, вызванного перерывами в электроснабжении хозяйствующих субъектов. Рассмотрены различные подходы, методы и модели, применяемые для расчетов страховых тарифов. Показано, что выбор методического подхода при решении рассматриваемой проблемы существенно зависит от полноты статистических данных, внешних и внутренних ограничений на функционирование страховой компании и ряда других факторов.

Разработана методика оценки тарифов страхования ответственности за ущерб от перерывов в электроснабжении потребителей различных категорий. Методика предназначена для использования энергетическими, страховыми компаниями, а также иными организациями для расчета лимитов ответственности, страхового тарифа-нетто и страховой премии. В этой методике устанавливаются процедуры расчета базовой нетто-ставки страхового тарифа и рисковой надбавки для различных категорий потребителей и различных страховых случаев (причин перерывов в электроснабжении).

В соответствии с разработанной методикой в разделе проведены расчеты лимитов ответственности и нетто-ставок тарифов страхования ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении для отдельных категории потребителей - населения, промышленных потребителей и потребителей сферы услуг. Проведена серия вычислительных экспериментов для условий г. Калуги, выявлены некоторые зависимости. Использование этих данных будет способствовать организации эффективного механизма управления рисками перерывов в электроснабжении хозяйствующих субъектов с использованием страховых механизмов компенсации соответствующих ущербов.