Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции"

На правах рукописи

Москвичев Сергей Павлович

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ НА УРОВЕНЬ ЦЕН И ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2005

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Обнинский государственный технический университет атомной энергетики»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

ОРЕХОВСКИЙ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент

БУРГОНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

кандидат экономических наук, доцент ТУМАРОВА ТАТЬЯНА ГЕЛЫДЕВНА

Ведущая организация: Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Защита состоится_сентября 2005 года в_часов на заседании

диссертационного совета Д 212.237.12 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, ауд. 48.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Автореферат разослан_августа 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Л.А. Миэринь

¿ООЬ-Ч

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень разработанности проблемы. В сегодняшнем мире ни одна из стран не может позволить себе быть изолированной от внешнеэкономических отношений. За последнее десятилетие экономическая либерализация, глобализация и рост открытости национальных экономик стали тенденцией по всему миру. Произошел отчетливый сдвиг в пользу большей интеграции мировой экономики, увеличения взаимодействия между странами и отходу от закрытой структуры экономики в большинстве развивающихся стран. Либерализация торговли - благодаря усилиям ГАТТ/ВТО, ЕС и ряда других международных организаций - привела к сокращению тарифов и устранению многих нетарифных барьеров. Технологические достижения уменьшили затраты на транспортировку и улучшили обмен информацией о товарах и услугах во всем мире.

Другой тенденцией последнего десятилетия стало значительное сокращение темпов инфляции как в мире в целом, так и в широком спектре стран. Некоторые исследователи стали связывать последствия глобализации и роста открытости непосредственно со снижением уровней цен и темпов инфляции. Многочисленные эмпирические работы, выполненные по этой проблеме, подтвердили, что в общей совокупности стран увеличение открытости экономики сопровождается снижением национальных уровней цен и темпов инфляции. В качестве показателя открытости в большинстве таких работ принимались, как правило, доля импорта, экспорта в ВВП или другие показатели торговли страны. Для теоретического обоснования обнаруженной эмпирической связи было предложено множество моделей, концепций и гипотез.

С другой стороны, проверка взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, проведенная в рамках отдельных стран, выявила несоответствие положений некоторых теорий эмпирическим свидетельствам. Недостаток исследований воздействия растущей интеграции на происходящие макроэкономические изменения в странах мира, а также в экономике России подчеркивает актуальность выбранной темы.

Вопросам формирования и изменения уровня цен национальных экономик в условиях свободы торговли уделяли внимание Я. Винер, А. Смит, Д. Рикардо, Г. Кассель, Р. Харрод, Д. Юм. В настоящее время по этому направлению опубликованы работы зарубежных ученых Дж. Бхагвати, И. Крависа и Р. Липси, а также Б. Баласса и П Самуэльсона. Проблему инфляции в открытых экономиках изучали М. Айоха, К. Боудлер, Г. Г рубель, Р. Дорнбуш, Ф. Лэйн, Р. Манделл,

<>ОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ

5 и с я ипт»1

К. Рогофф, Д. Ромер, К. Терра, Р. Триффин, Дж. Тэмпл, М. Уитман и другие ученые.

Исследование природы и механизмов инфляции в условиях интеграции и увеличения открытости изложено в работах отечественных экономистов А. Илларионова, М. Малкиной. Кроме того, общий анализ проблем инфляции и антиинфляционной политики достаточно широко представлен в трудах Е. Балацкого, Э. Баранова, Д. Белоусова, А. Вдовиченко, С. Иванова, М. Марьясина, С. Никитина, Н. Райской и других. Влияние глобализации на экономику России изучалось в работах Н. Иванова, Т. Исаченко, Л. Клепацкого, С. Кузнецовой, С. Смирнова, А. Стукало, Л. Фридмана, Ю. Шишкова. Анализ структурных изменений российской экономики в период трансформации присутствует в работах Д. Миропольского, В. Оболенского, А. Селище-ва, А. Харламова.

Многие вопросы, связанные с оценкой результатов международной экономической интеграции, увеличения торговой открытости и особенностями инфляции в открытой экономике, не имеют достаточного теоретического обоснования, эмпирической оценки и требуют проведения дополнительных научных исследований. Актуальность проблемы инфляции в условиях глобализации, недостаточная теоретическая и практическая разработанность рассмотренных выше проблем определили выбор цели и задач диссертационного исследования.

Целью исследования является изучение причин и характера влияния торговой открытости на уровень цен и темпы инфляции. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. критически оценить работы различных экономистов, посвященные изучению взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, рассмотреть теории и гипотезы, на которые опираются их авторы,

2. провести анализ механизма взаимосвязи торговой открытости экономики с уровнем цен и темпами инфляции. Выявить теоретические основания для тех сторон изучения данного механизма, которым уделялось недостаточно внимания в литературе, сформулировать основные гипотезы исследования;

3. на основе фактических данных изучить влияние торговой открытости на уровни цен и темпы инфляции национальных экономик, как в общей совокупности стран, так и в отдельных группах;

4 определить направление и силу воздействия торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции в России. На основе полученных данных оценить последствия роста торговой интеграции России. _„ .

^Л*-* м-

Объектом исследования являются процессы формирования и изменения национальных уровней цен в условиях открытой экономики.

Предметом исследования являются закономерности и механизм влияния торговой открытости экономики на уровни цен и темпы инфляции в широком спектре стран.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составили работы отечественных и зарубежных экономистов в области международной экономики, макроэкономики.

Исследование базируется на таких общенаучных методах познания, как формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный метод. Использовались и логические методы и приемы: анализ, синтез, группировка, обобщение Для оценки характера и силы изучаемых связей применялись экономико-математическое моделирование, методы математической и социальной статистики, корреляционно-регрессионный анализ и другие эконометрические методы. На предварительной стадии моделируемые зависимости оценивались с помощью средств графического анализа.

При решении поставленных задач принимались характерные для макроэкономических исследований допущения о справедливости принципов общего макроэкономического равновесия, паритета покупательной способности, свободы торговли и других положений теории международной экономики.

В качестве рабочей гипотезы была принята концепция общего макроэкономического равновесия, а именно: положение о том, что в условиях свободы торговли в долгосрочном периоде происходит выравнивание относительных уровней цен в разных странах. Увеличение торговой открытости, таким образом, способствует изменению внутренних цен на товары (и факторы производства) в направлении мирового уровня.

Информационная база исследования. В качестве источников статистической информации в работе выступали:

1. официальные материалы, предоставляемые Госкомстатом РФ, Банком России и Министерством финансов РФ;

2. публикации периодического издания Russian Economic Trends (RET), издаваемого Рабочим центром экономических реформ при Правительстве Российской Федерации при содействии Лондонской школы экономики;

3. данные Мирового Банка (World Development Indicators 2004), Международного Валютного Фонда (International Financial Statistics), Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Достоверность, обоснованность научных результатов и положений работы обусловлены:

- всесторонним изучением и использованием зарубежных и отечественных работ по проблеме инфляции в открытой экономике, публикаций в общей и специализированной печати, анализом и обобщением результатов в выбранной области исследования;

- использованием графического, аналитического, экономико-математического и эконометрического методов исследования;

- обработкой данных с помощью распространенных статистических программ Excel 2002 и Statgraphics 5.0;

- анализом официальных статистических данных Госкомстата, Центробанка РФ, Министерства Финансов РФ, материалов Международного Валютного Фонда, Мирового Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития

Основные положения научной новизны диссертационного исследования заключаются в следующем:

1. на основе критического осмысления теоретических положений отечественных и зарубежных экономических школ и направлений, объясняющих воздействие торговой открытости экономики на национальные уровни цен и темпы инфляции, выявлены противоречия некоторых теорий и гипотез и их несоответствие эмпирическим данным;

2 обосновано использование концепции общего макроэкономического равновесия для изучения инфляции в открытой экономике. Применение данного подхода позволило преодолеть несоответствие теоретических моделей наблюдаемым закономерностям;

3. дана оценка характеру и тесноте связи между показателями торговой открытости и темпов инфляции в России за период с 1994 по 2002 гг. для ежемесячных наблюдений В соответствии с основной гипотезой исследования выявлено, что рост торговой открытости российской экономики сопровождался повышением уровня цен и ускорением темпов инфляции;

4. доказано, что колебания номинального валютного курса вызывают краткосрочные отклонения темпов инфляции от тренда, рассчитанного с учетом величины торговой открытости российской экономики;

5. на основе анализа воздействия валютного курса на уровень цен разработана модель открытой экономики, позволяющая прогнозировать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия использования валютного курса в качестве инструмента антиинфляционной политики;

6. предложена макроэкономическая стратегия, позволяющая в полной мере реализовать потенциал развития российской экономики в условиях глобализации и роста торговой открытости.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические положения и обобщения данной работы, в том числе выявленные закономерности изменения национальных уровней цен в открытой экономике, представленные графические модели могут быть использованы в качестве учебного материала в курсах «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Мировая экономика», в разделе «Теории инфляции».

Разработанная теоретическая модель может быть использована при расчете вариантов макроэкономической стратегии развития РФ на долгосрочную перспективу, а также для дальнейшего научного анализа инфляционных процессов в условиях глобализации и более тесного взаимодействия современных экономик.

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (г. Пенза, 19-20 марта 2002 г.), на Всероссийской научно-методической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества» (г. Пенза, 17-18 апреля 2003 г.), на IV международной молодежной научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире» (г. Обнинск, 22-24 апреля 2004 г.), на V международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (г. Самара, 7-9 сентября 2004 г.), на IX международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2004» (г. Москва, 10-11 ноября 2004 г.).

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной научной программы при содействии Российского государственного научного фонда (РГНФ) и Администрации Калужской области, грант № 03-02-00223а/Ц.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 2,0 п.л.

Структура и логика работы определены темой, предметом и целью исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи, уточняются предмет и объект исследования. Раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо-

ты, дается краткая аннотация содержания работы по разделам, формулируются защищаемые положения.

В первой главе рассматриваются теоретические подходы зарубежных и отечественных ученых к исследованию проблемы формирования и изменения национальных уровней цен в открытой экономике, проводится критический анализ этих работ. Обосновывается использование концепции общего макроэкономического равновесия для изучения данной проблемы, формулируются основные гипотезы.

Во второй главе с помощью эконометрических методов и процедур проводится проверка гипотез, связанных с изменением национальных уровней цен в открытой экономике. Описываются математический аппарат и методики построения регрессионных уравнений, методы оценивания параметров регрессии. Взаимосвязь торговой открытости и инфляции исследуется в общей совокупности стран, по отдельным группам, и отдельно в России.

Третья глава посвящена анализу полученных результатов. Оцениваются последствия увеличения торговой открытости российской экономики на общий уровень цен и темпы инфляции как в краткосрочной, так и в долгосрочной перепек [ иве; анализируются причины всплеска инфляции в августе-сентябре 1998 г. Предлагается теоретическая модель, связывающая динамику номинального валютного курса и темпов инфляции в России. Высказываются рекомендации по проведению макроэкономической политики в условиях глобализации и роста открытости.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полученные по результатам диссертационного исследования

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Торговая открытость экономики как фактор изменения национальных уровней цен

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы проведен в диссертационном исследовании по двум направлениям: поиск существенных теоретических положений в различных экономических школах, которые могут быть систематизированы и положены в основу теории инфляции в открытой экономике; критическая оценка теорий с позиции объяснительной силы и эмпирической достоверности. Как показано в диссертации, в трудах отечественных и западных экономистов можно выделить ряд подходов, объясняющих поведение инфляции в открытой экономике.

Так, микроэкономический подход предполагает анализ индивидуальных рынков, спроса и предложения В странах с более открытой экономикой предложение товаров на национальных рынках является более эластичным по цене. Изменение эластичности связано с тем, что импортные товары составляют ценовую конкуренцию национальным аналогам Следовательно, и совокупное предложение в открытой экономике будет более эластичным по уровню цен Высокое значение показателя эластичности предложения сдерживает рост цен при расширении спроса.

С другой стороны, в странах с открытой экономикой наличие импортных товаров-заменителей способствует увеличению эластичности спроса по цене. У потребителя в открытой экономике появляется выбор, и фактор цены в его поведении становится более значимым. Чем выше эластичность спроса по цене, тем более пологой является кривая спроса, и в меньшей степени увеличение спроса приводит к росту цен.

Различие в поведении инфляции в открытых и закрытых экономиках можно объяснить и с позиции инфляции спроса и предложения. В этой модели рост уровня цен связан либо с расширением совокупного спроса, либо с сокращением совокупного предложения.

Сдвиг кривой совокупного спроса происходит из-за увеличения одного из компонентов совокупных расходов (например, потребительских расходов) Однако передаточный механизм «увеличение совокупного спроса — увеличение внутренних цен» для закрытой и открытой экономики будет "различным В закрытой экономике давление со стороны совокупного спроса сразу отразится в увеличении внутренних цен. В открытой экономике избыточный спрос будет компенсирован импортируемыми товарами, если степень замещения отечественных товаров зарубежными будет достаточно высокой. Открытость будет играть роль своеобразного «предохранительного клапана», сбрасывающего часть инфляционного «давления». Таким образом, инфляционные последствия расширения совокупного спроса в открытой экономике будут меньше, и как следствие - чем выше открытость, тем ниже темпы инфляции.

Инфляция предложения в открытой экономике возникает, как правило, при росте цен на сырьевые товары (нефть, металлы, сельскохозяйственную продукцию и др.), потребляемые в процессе производства и составляющие элементы издержек. Открытость и зависимость экономики от внешнего рынка в этом случае не смягчит, а наоборот, будет способствовать усугублению инфляционных последствий роста мировых цен.

С позиции кейнсиаискоро подхода причиной инфляции является избыточный совокупный спрос в ситуации полной занятости. Если главной целью проводимой политики является экономический рост, то у монетарных властей появляется стимул к увеличению реальной экономической активности путем неожиданного расширения денежного предложения. Поскольку цены в краткосрочном периоде фиксированы, реализация экспансионистской политики приведет к росту совокупного выпуска и дохода в экономике.

Денежно-кредитная экспансия, вызывая увеличение выпуска продукции, также приводит к обесцениванию номинального валютного курса, а вместе с ним и к росту стоимости импортных материалов и комплектующих, потребительских товаров. Чем более открыта экономическая система, тем значительнее ущерб от обесценивания валютного курса. Следовательно, в открытой экономике стремление властей расширять денежную массу для стимулирования производства снижается, и экспансионистская денежно-кредитная политика проводится реже. Таким образом, в более открытых экономиках темпы инфляции ниже.

Еще одна группа моделей, опирающихся на кривую Фшлипса, исходит из допущения, что наклон данной кривой зависит от степени торговой открытости экономики. При увеличении показателя открытости экономики кривая Филлипса становится круче, а темпы инфляции - ниже.

В основе монетаристской теории открытой экономики лежит модифицированное уравнение обмена И. Фишера. В условиях открытости общий уровень цен определяется не только внутренними (денежная масса, скорость обращения денег и физическим объемом производства), но и внешними переменными (стоимость импорта, валютный курс, степень открытость экономики). С ростом торговой открытости на общий уровень цен начинает оказывать ббльшее влияние стоимость импорта, определяемая через номинальный валютный курс.

На основе критического анализа рассмотренных направлений в диссертации сформулированы следующие выводы. Во-первых, разнообразие подходов к проблеме инфляции в открытой экономике является следствием принятия соответствующих исходных предпосылок представителями различных экономических школ. Не может существовать универсальной теории, способной объяснить и спрогнозировать поведение инфляции при множестве возможных причин ее появления. Во-вторых, оценка достоверности каждой теории затруднена тем обстоятельством, что лишь немногие удовлетворяют требованиям информативности и эмпирического подтверждения на практике. В-третьих, большинство моделей, объясняющих формирование и изменение уров-

ней цен открытой экономике, предполагают наличие лишь обратной связи между показателями торговой открытости и инфляции.

Представляется, что с изучение инфляции в открытой экономике в рамках концепции общего макроэкономического равновесия позволит преодолеть несистемность, излишнюю абстрактность существующих теорий и создать новый подход к решению данной проблемы.

Инфляция и дефляция в открытой экономике как результат гармонизации национальных уровней цен

Согласно концепции общего макроэкономического равновесия, в долгосрочном периоде в условиях свободы торговли национальные уровни цен в разных странах выравниваются. Механизм, приводящий уровни цен в равновесие, опирается на закон одной цены (law of one price) и паритет покупательной способности {purchasing power parity).

Закон одной цены утверждает, что на рынках совершенной конкуренции, при отсутствии транспортных расходов и торговых барьеров один и тот же товар в различных странах будет иметь одинаковую относительную цену (т.е цену, выраженную в одной и той же валюте). При указанных допущениях равенство относительных цен вытекает из арбитража - возможности покупки товара в одной стране по низкой цене и продаже его в другой по более высокой с целью получения прибыли. Таким образом, когда торговля является открытой и не требующей дополнительных издержек, одинаковые товары должны продаваться по равным относительным ценам во всех точках данного рынка.

Существование во всех странах неторгуемых товаров и услуг, цены которых на разных рынках никак не связаны между собой, приводит к систематическим нарушениям ППС. Поскольку цены на такие товары и услуги определяются кривыми исключительно отечественного спроса и предложения, то смещение положения этих кривых может вызвать изменение отечественной цены потребительской корзины относительно той же самой корзины за рубежом. При прочих равных условиях повышение цены отечественных товаров и услуг, не участвующих в международной торговле, приведет к росту уровня цен в этой стране относительно уровней цен в других странах (измеренных в единицах одной и той же валюты). Другими словами, покупательная способность любой валюты будет снижаться в той стране, где цены на товары и услуги, не участвующие в международной торговле, будут расти.

Проведенный анализ роли неторгуемых товаров в формировании национального уровня цен указывает на то, что различия цен на подобные товары могут вносить заметный вклад в установление разных уровней цен в бедных и богатых странах. Эмпирические исследования не подтвердили состоятельность теории ППС - уровни цен в разных стра-

нах не являются одинаковыми. Более того, изучение механизмов формирования национальных уровней цен позволило выявить устойчивую закономерность: уровни цен, выраженные в единицах одной и той же валюты, пропорциональны показателю реального дохода на душу населения. Другими словами, доллар, конвертированный на валютном рынке в национальные денежные единицы, обычно обладает большей покупательной способностью в бедных странах, чем в богатых. Данная зависимость получила название «эффекта Баласса».

Таким образом, каждому значению уровня экономического развития соответствует присущий ему уровень (или присущая ему полоса значений) относительных цен. Повышение производительности труда, приводящее при прочих равных условиях к росту ВВП на душу населения, влечет за собой и соответствующее повышение уровня относительных цен. Данное положение в диссертационной работе подверглось эмпирической проверке Результаты свидетельствуют, что страны с ббль-шим уровнем ВВП на душу населения имеют более высокие относительные уровни цен, а бедные наоборот, более низкие.

Последствия глобализации и роста торговой открытости для развитых и развивающихся стран

Зависимость, отмечавшаяся в работах большинства экономистов и породившая массу теорий и концепций, учитывающих лишь обратную связь между указанными показателями, в диссертационном исследовании подверглась эмпирической проверке. Результаты свидетельствуют, что связь между показателями торговой открытости и инфляции в общей совокупности из 163 стран за период с 1992 по 2002 гг. в целом носит обратный характер. Оценки параметров регрессионного уравнения говорят о том, что хотя между этими показателями связь и носит обратный характер, она не является статистически значимой (коэффициент детерминации на уровне десятых долей процента).

Существование «эффекта Баласса» представляет собой важную основу для подтверждения следующей гипотезы о различном влиянии торговой открытости на уровни цен развитых и развивающихся стран. Степень торговой открытости экономики выступает объективным фактором, влияющим на уровень цен. При увеличении доли экспорта и импорта в ВВП возрастает удельный вес торгуемых товаров и сокращается доля неторгуемых. Поскольку в условиях открытой экономики уровень цен на торгуемые товары определяется, прежде всего, мировыми ценами, уровень относительных цен во всей экономике имеет тенденцию к сближению с уровнем цен в странах - ее торговых партнерах. Следовательно, с повышением степени торговой открытости уровень относительных цен в менее развитых странах будет иметь тенденцию к повы-

шению, а в более развитых - к снижению по сравнению со значениями, предсказанными для этих стран исходя лишь из уровня их экономического развития.

Для проверки данной гипотезы общая совокупность была разбита на группы развитых и развивающихся стран. Результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетельствуют, что в странах с низким уровнем дохода на душу населения связь между показателями открытости и инфляции носит прямой характер, а в странах с высоким уровнем дохода на душу населения - обратный. Неустойчивость полученных результатов (низкое значение коэффициента детерминации) может объясняться следующим образом Во-первых, анализ проводился в общей совокупности стран без учета основных торговых партнеров каждой отдельной страны. По доле развитых и развивающихся стран в товарообороте можно определить позицию данной страны в мире. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо провести процедуру взвешивания величин индивидуальных уровней относительных цен по доле стран-партнеров во взаимном торговом обороте. Во-вторых, в группе развивающихся стран при равных ВВП наблюдается большой разброс значений уровней относительных цен. Следовательно, какой-то важный фактор, оказывающий значительное влияние на изучаемую связь был упущен, не вошел в анализ. В этом случае требуется проведение дополнительных исследований.

Особенности влияния торговой открытости на уровень цен и темпы инфляции в России

Отдельный интерес представляет исследование зависимости между показателями торговой открытости и инфляции в России Дальнейшей проверке подверглась гипотеза о различном влиянии торговой открытости на уровень цен и темпы инфляции развитых и развивающихся стран. Россия с ВВП на душу населения в интервале 6-10 тыс. долларов входит в группу развивающихся стран. Ожидается, что увеличение торговой открытости приведет к росту уровня цен и темпов инфляции.

На основе статистических данных за период с 1994 по 2002 гг. для ежемесячных наблюдений были получены оценки параметров регрессионных уравнений, характеризующие наличие прямой статистически значимой связи между изучаемыми показателями.

Анализ поведения остатков регрессионной модели позволил выявить еще один фактор, оказывающий влияние на темпы инфляции в краткосрочном периоде - номинальный валютный курс.

Данное эмпирическое свидетельство позволяет объяснить события августовского кризиса 1998 г. В диссертации показано, что резкий скачок внутренних цен в России в августе-сентябре 1998 г. был обусловлен

сильной зависимостью от продовольственного снабжения из-за границы (ценовая эластичность спроса на продукты питания очень низка; кроме того, они составляют большую часть всего потребления).

Исследования показали, что сила воздействия колебаний валютного курса на общий уровень цен зависит от нескольких факторов:

а) доли импортируемых товаров конечного потребления в совокупном потреблении и ИПЦ;

б) доли импортного сырья и компонентов в себестоимости производства внутри страны;

в) степени замещения импортных товаров и сырья отечественными аналогами;

г) ценовой эластичности потребляемого импорта.

Проблемы и перспективы развития России в условиях торговой интеграции

В течение последнего десятилетия степень вовлечения России в глобальные экономические процессы значительно возросла. Рассматривая проблему интеграции России в мировую экономику, необходимо объективно оценить положение, занимаемое сегодня, и перспективные возможности для развития В качестве одного из ведущих факторов такой оценки является соотношение между номинальным курсом и паритетом покупательной способности рубля.

В 1999 году, после девальвации, номинальный курс российского рубля был в 4,5-5 раз ниже ПГ1С. В течение трех лет произошло значительное укрепление курса рубля, и по итогам 2002 г. отношение номинального курса рубля к ППС сократилось - по разным оценкам до 3,43,6 раз У многих стран, близких к России по уровню среднедушевого дохода - например, у Венгрии, Македонии, Румынии, Польши, Чехии, Литвы и Эстонии - соотношение курса национальной валюты и ППС кратно двум-трем. Примерно такое соотношение выдерживалось в России до кризиса 1998 г. - в 1996-1997 гг., во время проведения политики «валютного коридора».

Значительный разрыв между номинальным курсом валюты и ППС свидетельствует о наличии существенных ценовых диспропорций и искаженной структуре относительных цен. В этой ситуации цены на ряд товаров и услуг могут быть сопоставимы с ценами мирового рынка, в то время как по другим группам товаров и услуг наблюдается существенное различие. В России такой разрыв связан со сложившейся структурой экономики. Огромный, требующий реформирования сектор локальных, неторгуемых в международном масштабе услуг - это ЖКХ, наземный транспорт, в значительной своей части здравоохранение и образование. По сути, такая экономика характеризуется высоким уровнем

скрытого субсидирования, что, в свою очередь, выводит определенные сектора экономики за границы конкурентоспособности, деформирует структуру спроса. С другой стороны, сектор торгуемых услуг (туризм, авиатранспорт, финансовые, юридические, телекоммуникационные услуги) и потребительских товаров все еще недостаточно эффективен для международной конкуренции без ценового преимущества в виде заниженного обменного курса рубля.

Отношение ППС к валютному курсу прямо связано с тем положением, которое занимает страна в международном разделении труда, и с качеством жизни в ней. Чем ниже ВВП на душу населения, тем больше разрыв между номинальным валютным курсом и ППС. Наиболее распространенный вариант развития стран с низким уровнем доходов -включиться в мировую экономику в качестве сырьевой периферии. Заниженный валютный курс в таких странах компенсирует низкую интегральную эффективность экономики. В странах же с высокой эффективностью экономики ППС примерно равен валютному курсу, а то и ниже его В богатых странах выше производительность труда при производстве товаров, участвующих в международной торговле. Это влечет за собой более высокий уровень зарплат в экономике, что, в свою очередь, увеличивает цену товаров для внутреннего потребления, прежде всего услуг.

Ключевым вектором экономического развития России в условиях открытости, прежде всего, должны стать институциональные преобразования, структурные реформы, дополненные активной промышленной политикой Принципиальным элементом промышленной политики является показатель производительности труда, определяющий уровень экономического развития страны и динамику реальных доходов. Меры экономической политики должны обеспечить ускоренные темпы развития тех отраслей машиностроения, которые определяют качественные характеристики станков и оборудования (электротехника, приборостроение, станкостроение) Для реализации этой стратегии развития есть все необходимое - в российский ВВП входит сектор высоких технологий, есть собственная инновационная система, системы воспроизводства человеческого капитала, продовольственных ресурсов, есть энергоресурсы, инфраструктура (производственная, социальная, информационная), управленческий потенциал.

Проведенный анализ позволяет заключить, что на первом этапе рост производительности труда (и при прочих равных условиях реальных доходов на душу населения) будет способствовать повышению общего уровня цен. Увеличение торговой открытости российской экономики и связанное с этим сокращение сектора неторгуемых товаров при-

ведет к сокращению разрыва между номинальным курсом и ППС, составляя потенциальный резерв для роста цен. В дальнейшем, как предполагается, рост цен будет стабилизирован на новом, более высоком уровне.

ПУБЛИКАЦИИ

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Москвичев С. П Проблема российской инфляции // Проблемы и перспективы российской экономики: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. В Д Дорофеева - Пенза, 2002 г. - 0,14 п.л.

2. Москвичев С.П, Недоступенко Г.А Взаимосвязь «открытости» экономики с уровнем цен и темпами инфляции // Макроэкономические проблемы современного общества: Сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции - Пенза, 2003 г -0,14 п.л., в том числе авторских - 0,13 п.л.

3. Москвичев С.П. Роль фактора открытости в современных концепциях инфляции // Политика и бизнес в меняющемся мире -2004: Материалы IV международной молодежной научно-практической конференции. / ГУУ, ФРИДАС. - Обнинск, 2004 г. - 0,19 п.л.

4. Тябин В.Н , Гусев В.Ю., Недоступенко Г.А., Москвичев С П. Регулирование темпов инфляции в открытой рыночной экономике // Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук, выпуск 5 / «Полиграф-Информ». - Калуга, 2004 г. - 2 п.л., в том числе авторских - 0,5 п.л.

5. Москвичев С.П. Прогнозирование инфляции в условиях глобализации и увеличения открытости экономики // Актуальные проблемы управления - 2004. Материалы IX международной научно-практической конференции. / ГУУ. Москва, 2004 г. - 0,23 п.л.

6. Москвичев С П. Эконометрическая оценка взаимосвязи открытости и инфляции в экономике России // Актуальные проблемы современной науки: Сб. статей 5-й Международной конференции молодых ученых и студентов Естественные науки. Ч ЗГ Экономика (от Л до Я) / Науч. ред. Е.А. Безгласная, A.C. Трунин - Самара: Изд-во СамГТУ, 2004 - 0,6 п.л

МОСКВИЧЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ АВТОРЕФЕРАТ

Лицензия ЛР № 020412 от 12.02.97

Подписано в печать 16 08 05 Формат 60x84 1/16 Бум офсетная Пен л 1,0 Бум л 0,5 РТП изд-ва СПбГУЭФ Тираж 70 экз Заказ 734

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул , д 21

г

\ •ч

Р17з 55

РНБ Русский фонд

2006-4 13648

г

*

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Москвичев, Сергей Павлович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ.

§1. Предпосылки равенства национальных уровней цен.

§2. Торговая открытость экономики как причина различий национальных уровней цен.

§3. Торговая открытость экономики в моделях инфляции.

ГЛАВА II. ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ.

§1. Измерение и оценка показателей открытости и инфляции.

§2. Полученные эмпирические оценки взаимосвязи открытости и инфляции.

ГЛАВА III. МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ И ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.

§1. Изменение уровня цен в России в долгосрочной перспективе.

§2. Связь валютного курса и уровня цен в России.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции"

В сегодняшнем мире ни одна из стран не может позволить себе быть изолированной от внешнеэкономических отношений. За последнее десятилетие экономическая либерализация, глобализация и рост открытости национальных экономик стали тенденцией по всему миру. Произошел отчетливый сдвиг в пользу большей интеграции мировой экономики, увеличения взаимодействия между странами и отходу от закрытой структуры экономики в большинстве развивающихся стран. Либерализация торговли - благодаря усилиям ГАТТ/ВТО, ЕС и ряда других международных организаций - привела к сокращению тарифов и устранению многих нетарифных барьеров. Технологические достижения уменьшили затраты на транспортировку и улучшили обмен информацией о товарах и услугах во всем мире.

Доля внешнеторгового оборота1 в ВВП стран за период с 1992 по 2002 гг. в среднем по миру увеличилась на 8% (с 39,2% до 47,2% ВВП), при этом с 1982 по 1992 гг. данный показатель вырос лишь на 1,3% (с 37,9% до 39,2% ВВП соответственно).

Другой тенденцией последнего десятилетия стало значительное сокращение темпов инфляции как в мире в целом (с 30% до 4% в год), так и в широком спектре стран. Если в развитых странах в первой половине 80-х годовые темпы инфляции в среднем составляли 9%, то в начале XXI века - только 2%. В развивающихся странах произошли еще более значительные изменения. Если в первой половине 90-х годовые темпы инфляции в странах Латинской Америки составляли в среднем 230%, в странах с переходной экономикой более 360%, а в странах Африки около 40%, то в 2003 г. темпы инфляции во всех этих группах упали до 10%.

Российская экономика не стоит в стороне от общемировых тенденций развития: за период с 1991 по 2002 гг. торговый оборот вырос с 26,3% до

1 Совокупная стоимость экспорта и импорта товаров и услуг. 3

58,7% ВВП, а темпы инфляции2 сократились в среднем с 1490,4% до 15,2% в год соответственно.

Некоторые исследователи стали связывать последствия глобализации и роста открытости непосредственно со снижением уровней цен и темпов инфляции. Многочисленные эмпирические работы, выполненные по этой проблеме, подтвердили, что в общей совокупности стран увеличение открытости экономики сопровождается снижением национальных уровней цен и темпов инфляции. В качестве показателя открытости в большинстве таких работ принимались, как правило, доля импорта, экспорта в ВВП или другие показатели торговли страны. Для теоретического обоснования обнаруженной эмпирической связи было предложено множество моделей, концепций и гипотез.

С другой стороны, проверка взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, проведенная в рамках отдельных стран, выявила несоответствие положений некоторых теорий эмпирическим фактам. Недостаток исследований воздействия растущей интеграции на происходящие макроэкономические изменения в странах мира, а также в экономике России подчеркивает актуальность выбранной темы.

Степень разработанности проблемы. Вопросам формирования и изменения уровня цен национальных экономик в условиях свободы торговли уделяли внимание Я. Винер, А. Смит, Д. Рикардо, Г. Кассель, Р. Харрод, Д. Юм. В настоящее время по этому направлению опубликованы работы зарубежных ученых Дж. Бхагвати, И. Крависа и Р. Липси, а также Б. Баласса и П. Самуэльсона. Проблему инфляции в открытых экономиках изучали М. Айоха, К. Боудлер, Г. Грубель, Р. Дорнбуш, Ф. Лэйн, Р. Манделл, К. Рогофф, Д. Ромер, К. Терра, Р. Триффин, Дж. Тэмпл, М. Уитман и другие ученые.

Исследование природы и механизмов инфляции в условия^ интеграции и увеличения открытости изложено в работах отечественных экономистов А. Илларионова, М. Малкиной. Кроме того, общий анализ проблем инфляции

2 Темпы прироста дефлятора ВВП и антиинфляционной политики достаточно широко представлен в трудах Е. Балацкого, Э. Баранова, Д. Белоусова, А. Вдовиченко, С. Иванова, М. Марьясина, С. Никитина, Н. Райской и других. Влияние глобализации на экономику России изучалось в работах Н. Иванова, Т. Исаченко, Л. Клепацкого, С. Кузнецовой, С. Смирнова, А. Стукало, Л. Фридмана, Ю. Шишкова. Анализ структурных изменений российской экономики в период трансформации присутствует в работах Д. Миропольского, В. Оболенского, А. Селищева, А. Харламова.

Многие вопросы, связанные с оценкой результатов международной экономической интеграции, увеличения торговой открытости и особенностями инфляции в открытой экономике, не имеют достаточного теоретического обоснования, эмпирической оценки и требуют проведения дополнительных научных исследований. Актуальность проблемы инфляции в условиях глобализации, недостаточная теоретическая и практическая разработанность рассмотренных выше проблем определили выбор цели и задач диссертационного исследования.

Целью исследования является изучение причин и характера влияния торговой открытости на уровень цен и темпы инфляции. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. критически оценить работы различных экономистов, посвященные изучению взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, рассмотреть теории и гипотезы, на которые опираются их авторы;

2. провести анализ механизма взаимосвязи торговой открытости экономики с уровнем цен и темпами инфляции. Выявить теоретические основания для тех сторон изучения данного механизма, которым уделялось недостаточно внимания в литературе, сформулировать основные гипотезы исследования; . ^

3. на основе фактических данных изучить влияние торговой открытости на уровни цен и темпы инфляции национальных экономик, как в общей совокупности стран, так и в отдельных группах;

4. определить направление и силу воздействия торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции в России. На основе полученных данных оценить последствия роста торговой интеграции России.

Объектом исследования являются процессы формирования и изменения национальных уровней цен в условиях открытой экономики.

Предметом исследования являются закономерности и механизм влияния торговой открытости экономики на уровни цен и темпы инфляции в широком спектре стран.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составили работы отечественных и зарубежных экономистов в области международной экономики, макроэкономики.

Исследование базируется на таких общенаучных методах познания, как формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный метод. Использовались и логические методы и приемы: анализ, синтез, группировка, обобщение. Для оценки характера и силы изучаемых связей применялись экономико-математическое моделирование, методы математической и социальной статистики, корреляционно-регрессионный анализ и другие эконометриче-ские методы. На предварительной стадии моделируемые зависимости оценивались с помощью средств графического анализа.

При решении поставленных задач принимались характерные для макроэкономических исследований допущения о справедливости принципов общего макроэкономического равновесия, паритета покупательной способности, свободы торговли и других положений теории международной экономики.

В качестве рабочей гипотезы была принята концепция общего макроэкономического равновесия, а именно: положение о том, что в условиях свободы торговли в долгосрочном периоде происходит выравнивание относительных уровней цен в разных странах. Увеличение торговой открытости, таким образом, способствует изменению внутренних цен на товары (и факторы производства) в направлении мирового уровня.

Информационная база исследования. В качестве источников статистической информации в работе выступали:

1. официальные материалы, предоставляемые Госкомстатом РФ, Банком России и Министерством финансов РФ;

2. публикации периодического издания Russian Economic Trends (RET), издаваемого Рабочим центром экономических реформ при Правительстве Российской Федерации при содействии Лондонской школы экономики;

3. данные Мирового Банка (World Development Indicators 2004), Международного Валютного Фонда (International Financial Statistics), Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Достоверность, обоснованность научных результатов и положений работы обусловлены:

- всесторонним изучением и использованием зарубежных и отечественных работ по проблеме инфляции в открытой экономике, публикаций в общей и специализированной печати, анализом и обобщением результатов в выбранной области исследования; использованием графического, аналитического, экономико-математического и эконометрического методов исследования;

- обработкой данных с помощью распространенных статистических программ Excel 2002 и Statgraphics 5.0;

- анализом официальных статистических данных Госкомстата, Центробанка РФ, Министерства Финансов РФ, материалов Международного Валютного Фонда, Мирового Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Основные положения научной новизны диссертационного исследования заключаются в следующем:

1. на основе критического осмысления теоретических положений отечественных и зарубежных экономических школ и направлений, объясняющих воздействие торговой открытости экономики на национальные уровни цен и темпы инфляции, выявлены противоречия некоторых теорий и гипотез и их несоответствие эмпирическим данным;

2. обосновано использование концепции общего макроэкономического равновесия для изучения инфляции в открытой экономике. Применение данного подхода позволило преодолеть несоответствие теоретических моделей наблюдаемым закономерностям;

3. дана оценка характеру и тесноте связи между показателями торговой открытости и темпов инфляции в России за период с 1994 по 2002 гг. для ежемесячных наблюдений. В соответствии с основной гипотезой исследования выявлено, что рост торговой открытости российской экономики сопровождался повышением уровня цен и ускорением темпов инфляции;

4. доказано, что колебания номинального валютного курса вызывают краткосрочные отклонения темпов инфляции от тренда, рассчитанного с учетом величины торговой открытости российской экономики;

5. на основе анализа воздействия валютного курса на уровень цен разработана модель открытой экономики, позволяющая прогнозировать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия использования валютного курса в качестве инструмента антиинфляционной политики;

6. предложена макроэкономическая стратегия, позволяющая в полной мере реализовать потенциал развития российской экономики в условиях глобализации и роста торговой открытости.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические положения и обобщения данной работы, в том числе выявленные закономерности изменения национальных уровней цен в открытой экономике, представленные графические модели могут быть использованы в качестве учебного материала в курсах «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Мировая экономика», в разделе «Теории инфляции».

Разработанная теоретическая модель может быть использована при расчете вариантов макроэкономической стратегии развития РФ на долгосрочную перспективу, а также для дальнейшего научного анализа инфляционных процессов в условиях глобализации и более тесного взаимодействия современных экономик.

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (г. Пенза, 19-20 марта 2002 г.), на Всероссийской научно-методической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества» (г. Пенза, 17-18 апреля 2003 г.), на IV международной молодежной научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире» (г. Обнинск, 22-24 апреля 2004 г.), на V международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (г. Самара, 7-9 сентября 2004 г.), на IX международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2004» (г. Москва, 10-11 ноября 2004 г.).

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной научной программы при содействии Российского государственного научного фонда (РГНФ) и Администрации Калужской области, грант № 03-02-00223а/Ц.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 2,0 п.л.

Структура и логика работы определены темой, предметом и целью исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Москвичев, Сергей Павлович

выводы

В основе анализа формирования и изменения национальных уровней цен долгосрочном периоде лежат закон одной цены и теория 1111С. Закон одной цены утверждает, что товары, являющиеся объектами международной торговли, не могут продаваться на национальных рынках по разным ценам, поскольку такое положение активизировало бы деятельность спекулянтов, которая в конечном итоге привела бы к выравниванию цен. Теория ППС определяет, что действие закона одной цены распространяется не только на один определенный товар, а на всю корзины товаров и услуг, т.е. на общий уровень цен. Исходя из этого, соотношение уровней цен на товары в различных странах равно или пропорционально обменному курсу. В долгосрочном периоде цены на товары, предназначенные для международного обмена, исчисленные в одной и той же валюте и очищенные от налогов и тарифов, должны быть одинаковыми. Результаты современных исследований представляют мало надежных доказательств справедливости теории ППС и закона одной цены. То, что эти концепции плохо согласуются с реальной экономической картиной мира, объясняется существованием торговых барьеров и ограничениями свободы конкуренции. Кроме того, различные определения уровней цен в разных странах затрудняют попытки проверки теории ППС, используя официально публикуемые значения индексов цен. Для некоторых товаров (и многих услуг) международные транспортные издержки оказываются столь высокими, что эти товары и услуги становятся не участвующими в международной торговле.

Хотя вопрос относительно общей обоснованности концепции ППС вызвал множество споров, сама по себе эта теория позволяет выявить некоторые важные факторы, обусловливающие колебания национальных уровней цен и курсов валют. Например, разделение товаров на торгуемые и неторгуемые позволяет ответить на вопрос о систематических нарушениях ППС и переосмыслить роль открытости экономики (доли сектора неторгуемых товаров) на уровень цен в экономике в целом.

Можно ожидать, что увеличение торговой открытости экономики приведет к изменению национальных уровней цен. При увеличении доли экспорта и импорта в ВВП возрастает удельный вес торгуемых товаров и сокращается доля неторгуемых. Поскольку в условиях открытой экономики уровень цен на торгуемые товары определяется, прежде всего, мировыми ценами, уровень относительных цен во всей экономике имеет тенденцию к сближению с уровнем цен в странах - ее торговых партнерах. Следовательно, с повышением открытости уровень относительных цен в менее развитых странах (т.е. в странах с более низким показателем дохода на душу населения) будет иметь тенденцию к повышению, а в более развитых — к снижению по сравнению со значениями, предсказанными для этих стран исходя лишь из уровня их экономического развития.

Исследователи обратили внимание на тот факт, что в широком спектре стран увеличение торговой открытости экономики сопровождалось снижением темпов инфляции. Возникли споры по поводу теоретического обоснования причин этой взаимосвязи. Среди существующих публикаций по данной проблеме можно условно выделить несколько теоретических направлений, которые строятся на модификации известных положений к условиям открытой экономики.

Однако большинство теорий, объясняющих инфляцию в открытой экономике, указывают на наличие лишь обратной связи показателей открытости и инфляции.

ГЛАВА II. ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ

Данная глава посвящена изучению влияния показателя открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции на основе на фактических данных. Для целей настоящего исследования представляют значительный интерес несколько нерешенных проблем. Во-первых, если взаимосвязь торговой открытости и инфляции была обнаружена для стран до 1990-х годов, изменились ли характер и сила этой связи за последнее десятилетие? Большинство существующих работ по этой проблеме используют данные не позднее 1998 года; сохраняет ли тенденция свою силу в настоящее время или больше не существует? Ответ на этот вопрос предполагает изучение указанной зависимости среди широкого круга стран в период до 2002 г.

Во-вторых, остается открытым вопрос о том, какое воздействие оказывает увеличение торговой открытости на уровень цен и темпы российской инфляции. Сохраняется ли тенденция к снижению темпов инфляции с ростом открытости экономики? Для ответа на этот вопрос предполагается анализ рядов показателей на основе российской статистики. Таким образом, главной целью анализа является получение количественных параметров характера и тесноты связи.

§1. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОСТИ И

ИНФЛЯЦИИ